国 寿 安 保 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 年度 报 告 （ 摘要 ）
2016 年 12 月 31 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月28 日
国寿安保保本混合型 证券投资基金 2016 年年度报告 （摘要 ）
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月27 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲 了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2016 年4 月6 日（基金合同生效日）起至 12 月31 日止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 国寿安 保保 本混 合
基金主 代码 001932
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 6 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 416,663,224.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过运 用恒 定比 例投 资组 合保险 策略 ， 配置 股票 、 债券 、 货 币市 场工 具等 各 类
资产 ， 在 控制本 金损 失风 险 的前提 下 ， 为投 资人 获取 基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金 采 用 恒 定 比 例 投 资 组 合 保 险 策 略 （ Constant-Proportion
PortfolioInsurance ，CPPI ） 来 实 现保 本 和增 值 的目标 。CPPI 是 国际 通 行的
一种投 资组 合保 险策 略 ， 它主要 是通 过数 量分 析 ， 根据市 场的 波动 来调 整 、 修
正 风险资产 的可放 大倍数（ 风险乘数 ） ，以 确保投 资组 合在一段 时间以后 的价
值不低 于事 先设 定的 某一 目标价 值 ， 从 而达 到对 投 资组合 保值 增值 的目 的 。 在
基金资 产可 放大 倍数 的管 理上， 基金 管理 人在 定量 分 析的基 础上 ， 根 据 CPPI 数
理机制 、 历史 模拟 和目 前 市场状 况定 期出 具保 本基 金资产 配置 建议 报告 ， 给 出
放大倍 数的 合理 上限 的建 议， 供基 金管 理人 投资 决 策委员 会和 基金 经理 作为 基
金资产 配置 的参 考。
业绩比 较基 准 人民币 税后 三年 期银 行定 期存款 利率 （税 后）+0.25%
风险收 益特 征 本基金 是一 只保 本混 合型 基金 ， 在 证券 投资 基金 中 属于低 风险 品种 ， 其预 期 风
险与预 期收 益率 低于 股票 型基金 、 非保 本的 混合 型 基金 ， 高 于货 币市 场基 金 和
债券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 张彬 王永民
联系电 话 010-50850744 010-66594896
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4009-258-258 95566
传真 010-50850776 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gsfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年4 月6 日( 基金 合同 生效日)-2016 年12 月31 日
本期已 实现 收益 10,022,718.29
本期利 润 4,994,383.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0083
本期基 金份 额净 值增 长率 0.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0080
期末基 金资 产净 值 419,985,614.81
期末基 金份 额净 值 1.008
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 上述 基金 业绩
指标不 包括 持有 人交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后投资 人的 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.27% 0.13% 0.74% 0.01% -2.01% 0.12%
过去六 个月 0.60% 0.11% 1.50% 0.01% -0.90% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
0.80% 0.10% 2.21% 0.01% -1.41% 0.09%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年4 月6 日， 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生
效之日 起6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。本
基金建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 图示 日期 为2016 年 4 月 6 日至 2016 年
12 月 31 日。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013
年 10 月 29 日设立，公 司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2016 年12 月31 日， 公司共管理25 只开放式基金和部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 1151.37 亿元，其中公募基金管理规模 785.16 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
董瑞倩
投资
管理
2016 年 4
月6 日
- 19 年
董 瑞 倩女 士 ，硕 士。 曾任工 银 瑞信 基 金管 理有 限公司
专 户 投资 部 基金 经理 ，中银 国 际证 券 有限 责任 公司定
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部总
经
理、
基金
经理
息 收 益部 副 总经 理、 执行总 经 理； 现 任国 寿安 保基金
管 理 有限 公 司投 资管 理部总 经 理， 国 寿安 保尊 享债券
型 证 券投 资 基金 、国 寿安保 尊 益信 用 纯债 一年 定期开
放 债 券型 证 券投 资基 金、国 寿 安保 稳 定回 报混 合型证
券 投 资基 金 、国 寿安 保尊盈 一 年定 期 开放 债券 型证券
投 资 基金 、 国寿 安保 稳健回 报 混合 型 证券 投资 基金、
国 寿 安保 保 本混 合型 证券投 资 基金 及 国寿 安保 尊利增
强回报 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 。
李捷
基金
经理
2016 年 4
月15 日
- 9 年
李 捷 先生 ， 硕士 。曾 任德勤 华 永会 计 师事 务所 高级审
计 师 ，中 国 国际 金融 有限公 司 分析 员 ，财 富里 昂证券
有限责 任公 司投 资分 析师 。 2013 年12 月加 入国 寿安 保
基 金 管理 有 限公 司， 历任研 究 员、 基 金经 理助 理。现
任 国 寿安 保 保本 混合 型证券 投 资基 金 、国 寿安 保尊利
增 强 回报 债 券型 证券 投资基 金 及国 寿 安保 强国 智造灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。
吴闻
基金
经理
2016 年 4
月15 日
- 8 年
吴 闻 先生 ， 硕士 。曾 任中信 证 券股 份 有限 公司 债务资
本市场 部高 级经 理， 固定 收益部 副总 裁，2014 年9 月
加 入 国寿 安 保基 金管 理有限 公 司任 基 金经 理助 理，现
任 国 寿安 保 稳定 回报 混合型 证 券投 资 基金 、国 寿安保
稳 健 回报 混 合型 证券 投资基 金 和国 寿 安保 保本 混合型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 或本 基金 管理 人对 外披露 的任 职日 期。 证券 从业的 含义 遵从
行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规
制定了 《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》 以及其配套实施细则。 公司以科
学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，
保证公平交易原则的实现。 同时， 公司通过监 察稽核、 盘中监控、 事 后分析和信息披
露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。 本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年中国债券市场波动剧烈， 机构配置行为和流动性因素对市场的影响力日益
加深， 而经济基本面对利率的驱动则显得较为迟缓。 前三季度在银行委外、 同业理财
等配置力量的推动下， 债券行情呈现出资 金推动的特征， 债券利率持续回落逼近 2008
年的历史低点， 信用利 差逐渐压缩至历史低位， 期间仅在 4 月份因机构集中赎回出现
短期回调。 四季度开始， 工业品价格上涨和海外再通胀预期对债市形成利空， 同时监
管部门对降杠杆、 防风险的态度更加明朗， 金融机构融资成本抬升， 债券市场出现机
构赎回、下跌、进一步赎回的负循环，债券收益率大幅上行。
2016 年A 股市场表现分化， 业绩和改革预期主导市场， 估值体系逐渐向国际市场
趋近， 低估值蓝筹板块 在一季度调整之后震荡回升， 估值较高的成长板块在一季度调
整之后表现仍然疲弱。
投资运作方面， 本基金 在 报告期内以中高等级信用债为主要配置品种， 以相对稳
健的风格参与股票投资。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.008 元，本基金的 累计单位净值
为1.008 元。 报告期内 本基金份额净值增长率为 0.80%， 同期业绩基准涨幅为 2.21%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年中国经济的内生增长动力并不强劲， 全年来看经济基本面对债券市场仍有
一定支撑。 从长周期来看， 劳动力、 资源等要素成本的抬升使得中国经济潜在增长率
逐渐回落， 经济增长越来越受到人口老龄化及资源环境的制 约。 中期而言， 产能过剩
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和与之相伴的企业部门的高杠杆问题尚未根本改善。 短期内， 虽然中国经济在前期基
建拉动和出口回暖的支撑下表现平稳， 但房地产市场在严厉的调控政策下存在放缓的
风险，工业生产端也将逐渐感受到需求走弱的压力，通胀风险预计总体可控。
政策面来看， 中央经济 工作会议强调货币政策要保持稳健中性， 既要维护流动性
基本稳定、 确保不发生系统性金融风险， 又要着力防控资产泡沫。 预计央行将继续使
用逆回购、SLF、MLF 等工具进行调控并传递价格信号，准备金率调整的概率较小。
市场策略方面， 长期来 看经济基本面仍然对债市有支撑 ， 在市场调整 风险释放后，
2017 年债券市场存在一定的交易性机会， 有 理由对债市保持谨慎乐观态度。A 股市场
在通胀相对温和、 地产调控趋严、 跨境资本监控加强的环境下， 在大类资产配置的价
值提升， 预计业绩和改 革仍将是增量资金偏好的重点， 估值体系有望继续向国际市场
靠拢。
本基金将遵循监管规定和基金合同规定， 注重 基金资产的安全性， 在有效控制风
险的前提下稳健投资。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内， 本基金管理 人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况， 不
断推进相关业务制度及流程的建立和完善， 进 一步完善公司内部控制制度体系； 针对
投资交易业务， 建立了事前、 事中、 事后三层监控体系， 保障基金投资交易合法合规；
对基金产品的宣传推介、 销售协议、 营销活动 等市场营销方面展开各项合规管理工作，
有效防范风险，规避违规行为的发生。
报告期内， 本基金管理 人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将继续
秉承以基金份额持有人利益优先的原则， 以风 险控制为核心， 提高监察稽核工作的科
学性和有效性，切实保障基金安全、合规 运作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估
值委员会负责人由公司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研
究部负责人组成， 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值
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政策和程序的有效性及 适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席
会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种
的估值数据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在国寿安保保本混
合型 证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同
和托管协议的规定， 对 本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，
未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计
报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数
据真实、准确和完整。
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§6 审计报 告
本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。 投资者
欲了解审计报告详细内容， 可通过登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告
正文查看审计报告全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,440,822.72
结算备 付金 9,180,508.77
存出保 证金 45,026.81
交易性 金融 资产 446,582,150.00
其中： 股票 投资 8,700,637.20
基金投 资 -
债券投 资 437,881,512.80
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 122,593,739.39
应收证 券清 算款 1,413,032.16
应收利 息 8,862,164.18
应收股 利 -
应收申 购款 11,213.34
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 592,128,657.37
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 171,000,000.00
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应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 165,835.47
应付管 理人 报酬 558,502.94
应付托 管费 93,083.82
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 90,809.43
应交税 费 -
应付利 息 4,272.62
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 230,538.28
负债合 计 172,143,042.56
所有者权益：
实收基 金 416,663,224.38
未分配 利润 3,322,390.43
所有者 权益 合计 419,985,614.81
负债和 所有 者权 益总 计 592,128,657.37
注： 报 告截 止日2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.008 元， 基 金份 额总 额 416,663,224.38
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年4 月6 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年4 月 6 日(基金合同生效日)
至 2016 年12 月 31 日
一、收入 15,043,193.42
1.利息 收入 17,288,532.11
其中： 存款 利息 收入 229,135.74
债券利 息收 入 14,829,517.41
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 2,229,878.96
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 1,608,111.45
其中： 股票 投资 收益 3,222,837.61
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -1,698,726.16
资产支 持证 券投 资收 益 -
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贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 84,000.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -5,028,334.30
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 1,174,884.16
减： 二、费用 10,048,809.43
1．管 理人 报酬 5,379,595.54
2．托 管费 896,599.26
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 291,239.74
5．利 息支 出 3,140,292.61
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,140,292.61
6．其 他费 用 341,082.28
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） 4,994,383.99
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 4,994,383.99
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年4 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月6 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 621,158,608.70 - 621,158,608.70
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 4,994,383.99 4,994,383.99
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-204,495,384.32 -1,671,993.56 -206,167,377.88
其中：1.基 金申 购款 3,411,830.94
45,403.12 3,457,234.06
2.基金 赎回 款 -207,907,215.26 -1,717,396.68 -209,624,611.94
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 416,663,224.38 3,322,390.43 419,985,614.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
国寿安保保本混合型 证券投资基金 2016 年年度报告 （摘要 ）
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国寿安保保本混合型证券投资基金 （简称 “本基金” ） ， 系经中国证券监督管理委
员会（简称“中国证监会” ）证监许可[2015]2250 号文《关于准予国寿安保保本混合
型证券投资基金注册的批复》 的核准， 由国寿安保基金管理有限公司 （简称 “国寿安
保” ）于 2016 年 3 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日向社会公开发行募集，募集期结束经
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 出 具 安 永 华 明(2016) 验字第
61090605_A02 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016 年
4 月6 日正式生效， 首次设立募集规模为 621,158,608.70 份基金份额。 本基金为契约
型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保， 基金托
管人为中国银行股份有限公司（简称 “中国银行 ”）。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发行交易的
债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、货币市场
工具、 权证以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但需符合中国
证监会的相关规定） 。本基金的基金资产包括固定收益类资产和风险资产，固定收益
类资产包括国 内依法上市的国家债券、 中央银行票据、 金融债券、 次 级债券、 企业债
券、 公司债券、 中期票 据、 短期融资券、 超短 期融资券、 政府支持机 构债券、 政府支
持债券、 地方政府债券、 中小企业私募债、 证券公司短期公司债、 资产支持证券、 可
转换债券、 可交换债券 、 债券回购、 银行存款 等。 风险资产为股票 （ 包括中小板、 创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证等。
基金的投资组合比例为： 固定收益类资产占基 金资产的比例不低于 60%； 风险资
产占基金资产的比例不高于 40%，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产
净值的 3% ；本基金保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债
券。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会 计准则 —基本准则》 以及其后颁布
及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及 其他相关规定 （以下合称 “企业会计准
则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基
金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
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估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式 》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12
月 31 日的财务状况以 及 2016 年 4 月 6 日（ 基金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月 1 日起至12 月31 日止。 本基金的报
告期间为2016 年4 月 6 日（基金合同生效日）至 2016 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产及贷款和应收款项；
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票
投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资） 。
(2)金融负债分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债。
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的 初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债 券等， 以及
不作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时 的公允价值作为初始确认金额， 相关的
交易费用在发生时计入当期损益；
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现
金股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金 额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认
该金融资产； 保留了金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融
资产； 本基金既没有转 移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分
别下列情况处理： 放弃 了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该 金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认
有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资 成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资 成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发
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行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加 权平均法于
成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转
债 全 部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权
证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值， 是指市场参 与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金以 公允价值计量相关资产或负债， 假定出
售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行； 不存在主要市场
的， 本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场 （或最有利市
场） 是本基金在计量日 能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负
债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值， 在
计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，
相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日， 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
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(1) 存在活跃市场的金 融工具，按照估值日能 够取得的相同资产或负 债在活 跃市
场上未经调整的市价作为 公允价值； 估值日无 市价， 但最近交易日后经济环境未发生
重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易市价确定公
允价值； 如估值日无市 价， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活跃市场的 金融工具，采用市场参 与者普遍认同，且被以 往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术， 确定公 允价值。 本基金采用在当前情况下适用
并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术， 优先使用相 关可 观察输入值， 只
有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明 按上述估值原则仍不能 客观反映其公允价值的 ，基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是 可 执 行 的 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债
时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在 资产负债表内列示。 除此以外， 金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包
括红利再投资、 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损
失） 占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申
购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/ （损失）占基金净值比例计算的金额。损
益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
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未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期
末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存 款的本金与适用的利率 逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期存款， 按协议规定 的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实
际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 ， 列 入 利 息 收 入 减
项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债 券票面价值与票面利率 或内含票面利率计算的 金额扣除应
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计
提；
(3) 资产支持证券利息 收入按证券票面价值与 票面利率计算的金额， 扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认， 在证券实际持有期内逐日
计提；
(4) 买入返售金融资产 收入，按买入返售金融 资产的摊余成本及实际 利率（当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内 逐日计提；
(5)股票投资收益/ （损失） 于卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交金额与其
成本的差额入账；
(6)债券投资收益/ （损失） 于成交日确认， 并 按成交总额与其成本、 应收利息的
差额入账；
(7)衍生工具收益/ （损失） 于卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交金额与其
成本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日 确认，并按上市公司宣 告的分红派息比 例 计 算 的 金 额 扣 除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/ （损失） 系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1)本基金合同生效日管理费按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率逐日计提；
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(2)本基金合同生效日托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购证券支出 ，按卖出回购金融资产 的成本及实际利率（当 实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有 关法规及相应协议规定 ，按实际支出金额，列 入当 期基金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，
每 份 基 金 份 额 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 该 次 可 供 分
配利润的10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方 式分两种：现金分红与 红利再投资，投资者可 选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基 金份额净值不能低 于 面 值 ， 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)本基金每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
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证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营 业税 、增值 税
根据财政部、 国家税务总局财 税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证 券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转 让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同 业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入 属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》 的规定，2017 年7 月1 日 （含） 以后， 资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资
管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，
不再缴纳； 已缴纳增值 税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额
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中抵减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方 式向流通股股
东支付 的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月 9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的 ，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
中国银 行 基金托 管人 、销 售机 构
中国人 寿资 产管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 资产 ”） 基金管 理人 的股 东
安保资 本投 资有 限公 司（ 简称 “ 安保 资本 ”） 基金管 理人 的股 东
中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司（简 称 “ 集团 公司 ”） 国寿安 保的 最终 控制 人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称 “ 中国 人寿 ”） 与基金 管理 人同 受集 团公 司控制 的公 司
国寿财 富管 理有 限公 司（ 简称 “ 国寿 财富 ”） 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期未发生应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,379,595.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 743,452.79
注：基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。本 基金 的管 理费按 前一 日基 金资 产净 值的 1.20% 年费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 6 日( 基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 896,599.26
注：基 金托 管费 每日 计提 ，按月 支付 。本 基金 的托 管费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.20% 的年
国寿安保保本混合型 证券投资基金 2016 年年度报告 （摘要 ）
第 24 页 共 33 页
费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
集团公司 110,018,800.00 26.4000%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年4 月6 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 3,440,822.72 141,090.48
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备
注
601375 中原证券
2016 年12
月20 日
2017 年1
月 3 日
IPO 未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
国寿安保保本混合型 证券投资基金 2016 年年度报告 （摘要 ）
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603877 太平鸟
2016 年12
月29 日
2017 年1
月 9 日
IPO 未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035 常熟汽饰
2016 年12
月27 日
2017 年1
月 5 日
IPO 未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
002400 省广股份 2016 年11
月28 日
重大事项 13.79 - - 179,015 2,525,263.30 2,468,616.85 -
000547 航天发展 2016 年4
月19 日
重大事项 15.36 2017 年1
月 3 日
16.90 40,000 624,700.00 614,400.00 -
002440 闰土股份 2016 年10
月 21 日
重大事项 16.34 2017 年1
月12 日
15.22 25,000 415,750.00 408,500.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2016 年12 月31 日止，本基金无银行间市场债券正回购。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基 金从事证券交易所债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额人民币 171,000,000.00 元， 于2017 年1 月 3 日到期。 该
类交易要求本基金在回购期内持有的质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所
规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 8,700,637.20 1.47
其中： 股票 8,700,637.20 1.47
2 固定收 益投 资 437,881,512.80 73.95
其中： 债券 437,881,512.80 73.95
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 122,593,739.39 20.70
国寿安保保本混合型 证券投资基金 2016 年年度报告 （摘要 ）
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,621,331.49 2.13
7 其他各 项资 产 10,331,436.49 1.74
8 合计 592,128,657.37 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 6,109,648.12 1.45
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J
金融业 106,780.00 0.03
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 2,468,616.85 0.59
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 8,700,637.20 2.07
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002400 省广股 份 179,015 2,468,616.85 0.59
2 600315 上海家 化 80,000 2,168,800.00 0.52
3 600894 广日股 份 100,000 1,367,000.00 0.33
4 000521 美菱电 器 150,000 1,038,000.00 0.25
5 000547 航天发 展 40,000 614,400.00 0.15
6 002440 闰土股 份 25,000 408,500.00 0.10
7 601567 三星医 疗 20,000 229,600.00 0.05
8 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.03
9 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.02
10 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600315 上海家 化 4,799,623.00 1.14
2 600348 阳泉煤 业 3,701,762.00 0.88
3 601857 中国石 油 3,660,000.00 0.87
4 000521 美菱电 器 3,273,520.00 0.78
5 601186 中国铁 建 2,809,677.60 0.67
6 002400 省广股 份 2,525,263.30 0.60
7 000860 顺鑫农 业 2,512,099.00 0.60
8 002415 海康威 视 2,424,237.00 0.58
9 002690 美亚光 电 2,147,468.00 0.51
10 600499 科达洁 能 2,146,710.50 0.51
11 002073 软控股 份 2,116,600.00 0.50
12 000425 徐工机 械 2,082,000.00 0.50
13 601258 庞大集 团 1,998,000.00 0.48
14 300351 永贵电 器 1,978,723.57 0.47
15 002465 海格通 信 1,958,630.00 0.47
16 600894 广日股 份 1,866,509.00 0.44
17 300146 汤臣倍 健 1,830,757.58 0.44
18 600984 建设机 械 1,755,200.00 0.42
19 600050 中国联 通 1,708,000.00 0.41
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20 600705 中航资 本 1,674,000.00 0.40
注：本 项的 “买 入金 额” 均按买 入成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交
易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600348 阳泉煤 业 3,922,677.79 0.93
2 601857 中国石 油 3,800,117.66 0.90
3 601186 中国铁 建 3,567,128.34 0.85
4 002415 海康威 视 2,536,250.00 0.60
5 600315 上海家 化 2,533,799.17 0.60
6 000860 顺鑫农 业 2,484,408.00 0.59
7 600499 科达洁 能 2,322,836.00 0.55
8 002073 软控股 份 2,279,522.00 0.54
9 600050 中国联 通 2,205,466.66 0.53
10 000521 美菱电 器 2,135,939.00 0.51
11 000425 徐工机 械 2,072,000.00 0.49
12 002690 美亚光 电 2,065,972.00 0.49
13 601258 庞大集 团 1,944,440.00 0.46
14 300146 汤臣倍 健 1,876,000.00 0.45
15 300351 永贵电 器 1,865,451.36 0.44
16 002465 海格通 信 1,816,060.00 0.43
17 000786 北新建 材 1,757,239.00 0.42
18 600984 建设机 械 1,692,000.00 0.40
19 600705 中航资 本 1,537,500.00 0.37
20 300408 三环集 团 1,453,673.00 0.35
注：本 项的 “卖 出金 额” 均按卖 出成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交
易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 110,371,453.31
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 104,785,967.23
注：本 项 “买 入股 票成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数
量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
国寿安保保本混合型 证券投资基金 2016 年年度报告 （摘要 ）
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序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 23,000,000.00 5.48
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 205,709,229.60 48.98
5 企业短 期融 资券 89,885,000.00 21.40
6 中期票 据 45,256,500.00 10.78
7 可转债 （可 交换 债） 4,574,783.20 1.09
8 同业存 单 - -
9 其他 69,456,000.00 16.54
10 合计 437,881,512.80 104.26
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140190 16 黑龙 09 400,000 39,636,000.00 9.44
2 136025 15 黔路 01 320,000 32,025,600.00 7.63
3 122236 12 哈电 01 300,000 30,321,000.00 7.22
4 1282191 12 闽 龙净MTN1 300,000 30,237,000.00 7.20
5 041654028 16 阳煤 CP003 300,000 30,156,000.00 7.18
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 45,026.81
2 应收证 券清 算款 1,413,032.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,862,164.18
5 应收申 购款 11,213.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,331,436.49
8.12.2 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 127003 海印转 债 791,950.80 0.19
8.12.3 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002400 省广股 份 2,468,616.85 0.59 公告重 大事 项
2 000547 航天发 展 614,400.00 0.15 公告重 大事 项
3 002440 闰土股 份 408,500.00 0.10 公告重 大事 项
4 601375 中原证 券 106,780.00 0.03 新股未 上市
5 603877 太平鸟 67,734.00 0.02 新股未 上市
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,680 248,013.82 289,084,064.61 69.38% 127,579,159.77 30.62%
国寿安保保本混合型 证券投资基金 2016 年年度报告 （摘要 ）
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 45,718.91 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 4 月 6 日 ） 基金 份额 总 额 621,158,608.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 3,411,830.94
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 207,907,215.26
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 416,663,224.38
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内， 基金管理人于 2016 年12 月 30 日发布公告， 王军辉先生自 2016 年
12 月28 日起任国寿安保基金管理有限公司董事长， 相关任职资格已 经中国证监会核
准，刘慧敏先生因工作调动不再担任。
本报告期内， 基金托管人 于2016 年12 月， 郭德秋先生担任中国银行股份有限公
司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基
金提供审计服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 146,502,648.01 68.32% 92,486.28 59.38% -
海通证券 2 67,923,125.51 31.68% 63,256.72 40.62% -
注：根 据中 国证 券监 督管 理委员 会《 关于 完善 证券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1 、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供
定制研 究报 告； 能够 积极 同我公 司进 行业 务交 流， 定期来 我公 司进 行观 点交 流和路 演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司
业务发 展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供
全面的 交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
国寿安保保本混合型 证券投资基金 2016 年年度报告 （摘要 ）
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 114,761,576.37 17.18% 10,405,100,000.00 71.76% - -
海通证券 553,080,044.52 82.82% 4,095,600,000.00 28.24% - -
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 28 日
