华 宝 兴 业 新兴 产 业 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 （ 摘要 ）
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月28 日
华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所为本 基金出具 了 无保留意见的 审
计报告 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华宝新 兴产 业混 合
基金主 代码 240017
交易代 码 240017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月7 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 342,588,325.22 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 分 享 新兴 产业 所带 来的 投资 机 会， 力争 在长 期内 为基
金份额 持有 人获 取超 额回 报。
投资策 略 本 基 金采 取积 极的 大类 资产 配 置策 略， 通过 宏观 策略
研 究 ，对 相关 资产 类别 的预 期 收益 进行 动态 跟踪 ，通
过 对 新兴 产业 相关 行业 的辨 识 、精 选以 及对 新兴 产业
相 关 股票 的深 入分 析， 挖掘 该 类型 企业 的投 资价 值，
分 享 新兴 产业 发展 所带 来的 较 高回 报。 本基 金通 过采
取 自 上而 下的 方法 确定 投资 组 合久 期， 结合 自下 而上
的个券 选择 方法 构建 债券 投资组 合。
业绩比 较基 准 75%中 证新 兴产 业指 数+25% 上证国 债指 数
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 主动 投资 的混 合 型基 金， 其长 期平 均预
期 风 险和 预期 收益 率低 于股 票 型基 金， 高于 债券 型基
金、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理 人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fsfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 年报 置备 地点 包括 基金管 理人 办公 场所 和基
金托管 人办 公场 所。
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -203,809,441.44 2,504,682,338.03 581,625,272.10
本期利 润 -269,816,751.11 2,365,630,956.28 222,536,628.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.7348 2.0399 0.1092
本期加 权平 均净 值利 润率 -34.23% 85.53% 6.74%
本期基 金份 额净 值增 长率 -22.35% 60.73% 11.77%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 356,835,075.85 763,276,229.10 1,262,891,922.83
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0416 1.6294 0.5233
期末基 金资 产净 值 699,423,401.07 1,231,721,508.93 3,948,335,026.17
期末基 金份 额净 值 2.0416 2.6294 1.6359
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 104.16% 162.94% 63.59%
注： 1、所述 基金业绩 指 标不包括持 有人认购 或交 易基金的各 项费用， 计入 费用后实际 收益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.20% 0.64% -1.50% 0.59% -3.70% 0.05%
过去六 个月 -8.63% 0.73% 0.96% 0.67% -9.59% 0.06%
过去一 年 -22.35% 1.72% -12.73% 1.30% -9.62% 0.42%
过去三 年 39.49% 2.02% 39.56% 1.54% -0.07% 0.48%
过去五 年 168.74% 1.85% 66.52% 1.39% 102.22% 0.46%
自基金 合同
生效日 起至
今
104.16% 1.74% 22.37% 1.36% 81.79% 0.38%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为：75% 中证 新兴 产业 指 数+25% 上证 国债 指数 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2010 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日）
注： 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基 金成 立日 期 的6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ， 截 至 2011 年6 月6
日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：本 基金 合同 于 2010 年 12 月 7 日 生效 ，合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年度
进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2016 年 12
月31 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金、 中证100 基金、 上证180 价值ETF 、 上证 180 价值 ETF 联接 基 金、 新 兴产 业基 金、
可转债 基金 、上 证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联接基 金、 华宝 油气 基 金、华 宝兴 业医 药生
物基金、华宝 兴业资源 优 选基金、华宝 添益基金 、 华宝兴业服务 优 选基金 、 华宝兴业创 新优选基
金、华宝兴业 生态中国 基 金、华宝兴业 量化对冲 基 金、华宝兴业 高端制造 基 金、华宝兴 业品质生
活基金 、 华宝 兴业 稳健 回 报基金 、 华宝 兴业 事件 驱 动基金 、 华宝 兴业 国策 导 向、 华宝 兴业 新价 值、
华宝兴 业新 机遇 、 华宝 兴 业医疗 分级 、 华宝 兴业1000 分级 、 华宝 兴业 万物 互联 、 华 宝兴 业中 国互
联网、 华宝 兴业 转型 升级 基金、 核心 优势 基金、 美 国消费 基金 、 宝 鑫纯 债基 金、 香 港中 小盘 基金、
中证全 指证 券公 司ETF 、 中 证军 工 ETF 、 新活 力基 金 、 沪深 300 指 数增 强基 金 、 未来产 业主 导基 金
和新起 点基 金， 所管 理的 证券投 资基 金资 产净 值合 计 119,691,851,523.98 元。 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
易镜明
本 基 金 基
金经理
2015 年4 月9
日
- 10 年
博士研究生。曾在国泰
君安证券、中海基金从
事 行 业 研 究 工 作 。2012
年11 月 加入 华宝 兴业 基
金管理有限公司，先后
任高级分析师、基金经
理助理 的职 务。2014 年
6 月起任华宝兴业先进
成长混合证券投资基金
经理助 理。2015 年 4 月
起任华宝兴业新兴产业
混合型证券投资基金基
金经理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期 内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人从 研究分析 、 授权、投资决 策、交易 执 行、业绩评估 等投资管 理 活动的各个环 节
出发制定了公 司内部的 公 平交易制度以 确保公司 所 有投资组合在 各个环节 得 到公平的对 待。公平
交易制 度和 控制 方法 适用 公司管 理所 有投 资组 合 （ 包括公 募基 金 、 特 定客 户 资产管 理组 合） ， 对 应
的范围 包括 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购、 二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
研究分析方面 ，公司使 用 统一的投资研 究管理系 统 ，并规定所有 与投资业 务 相关的研究报 告
和股票入库信 息必须在 该 系统中发表和 存档。同 时 ，该系统对所 有投资组 合 经理设置相 同的使用
权限。
授权和投资决 策方面， 投 资组合经理在 其权限范 围 内的投资决策 保持独立 ， 并对其投资决 策
的结果 负责 。通 过各 个系 统的权 限设 置使 投资 组合 经理仅 能看 到自 己的 组合 情况。
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交易执行方面 ，所有投 资 组合的投资指 令必须通 过 交易系统分发 和执行。 对 于交易所公开 竞
价交易 ， 交 易系 统内 置公 平交易 执行 程序 。 公 司内 部制度 规定 此类 交易 指令 需执行 公平 交易 程序 ，
由交易部负责 人负责执 行 。针对其他不 能通过系 统 执行公平交易 程序且必 须 以公司名义 统一进行
交易的指令， 公司内部 制 定相关制度流 程以确保 此 类交易的公允 分配。同 时 ， 公司根据 法规要求
在交易系统中 设置一系 列 投资禁止与限 制指标对 公 平交易的执行 进行事前 控 制，主要包 括限制公
司旗下 组合 自身 及组 合间 反向交 易、 对敲 交易 、银 行间关 联方 交易 等。
事后监督，公 司的风险 管 理部作为独立 第三方对 所 有投资行为进 行事后监 督 ，主要监督的 事
项包括 以下 内容 。
1) 每季 度和 每年 度对 公司 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异 、 分 投资 类 别 （ 股票 、 债 券）
的收益 率差 异进 行分 析。
2) 每季度和每 年度对公 司 管理的不同投 资组合所 有 交易所二级市 场交易进 行 1 日、3 日、5
日同向 交易 价差 分析 。
3) 对公司管理 的不同投 资 组合的所有银 行间债券 买 卖和回购交易 进行分析 。 监督的 内容包 括
以下几点，同 一投资组 合 短期内内对同 一债券的 反 向交易，债券 买卖到期 收 益率与中债 登估价收
益率之间的差 异，回购 利 率与当日市场 平均利率 之 间的差异。对 上述监督 内 容存在异常 的情况要
求投资 组合 经理 进行 合理 性解释 。
4) 对非公开发 行股票申 购 、以公司名义 进行的债 券 一级市场申购 的申购方 案 和分配过程的 公
允性进 行监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常 情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2016 年，A 股表 现较 弱，报 告期 内， 上证 指数 跌 12.31% ， 深成 指下 跌 19.64% ，中 小板
指数 跌14.89%% ， 创 业板 跌 27.7% 。 板块 和热 点表 现 方面， 食品 饮料 、 煤 炭、 家电、 石油 石化 、 银
行等行业表现 较强，传 媒 、计算机、餐 饮旅游、 军 工、交运、地 产、电力 设 备、通信表 现较弱；
新兴产 业行 业表 现整 体较 弱。
2016 年的 市场 风格 几乎 一 直都倒 向大 盘蓝 筹股 ，而 以创业 板为 代表 的小 盘成 长股持 续下 跌，
推升大盘蓝筹 股上涨的 主 力资金很可能 来自受困 于 “ 资产荒”的 金融资本 和 产业资本， 而不是那
些一直偏好成 长股的投 资 者。从表观来 看， 大盘 股 和创业板估值 都在向中 间 回归。偏好 成长股的
投资者 一般 会加 大对 估值 的重视 ，并 在行 业配 置间 进行切 换。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-22.35% ， 同 期 业 绩 比 较基 准 收 益 率 为
-12.73% ， 基金 表现 落后 于 比较基 准 9.62% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年经 济平 稳收 官，2017 年 开局 工业 生产 稳定 ， 但地产 、 汽 车消 费增 速趋 降。2016 年经
济增长稳定的 代价是房 价 大涨、杠杆骤 升、汇率 承 压。中央经济 工作会议 定 调，抑制地 产泡沫、
防范金融风险 和推进改 革 将是 2017 年首要 目标。 而当前多个省 份在其地 方 两会中将国企 改革列
为主要 任务 之一 ，2017 年 混改料 将继 续推 向纵 深。 从资金 面看 ，没 有趋 势性 增量资 金入 场之 前，
市场仍 将呈 现区 间震 荡行 情。我 们主 要想 投资 行业 景气度 较高 、PEG 小于 1 的个股 ，未 来我们将
采取自下而上 为主，自 上 而下为辅的选 股策略， 寻 找新兴产业中 的较好公 司 ， 以及从技 术创新、
商业模式创新 和制度创 新 中受益的成长 股，买入 并 长期持有，以 分享这些 公 司在未来的 业绩快速
增长过程中带 来的丰厚 回 报。同时，我 们将以勤 勉 尽责的态度， 不断优化 我 们的投资组 合，努力
给持有 人带 来较 好的 中长 期投资 回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司 自2003 年3 月 成立 以 来始终 注重 合规 性和 业务 风险控 制。 加强 对基 金运 作 的内部 操作 风
险控制、保障 基金份额 持 有人的利益始 终是公司 制 定各项内部制 度、流程 的 指导思想。 公司监察华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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稽核部门对 公 司遵守各 项 法规和管理制 度及公司 所 管理的各基金 履行合同 义 务的情况进 行核查，
发现问题及时 提出改进 建 议并督促业务 部门进行 整 改，同时定期 向监管部 门 、公司管理 层及上级
公司出 具相 关报 告。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
（一）规范员 工行为操 守 ，加强职业道 德教育和 风 险教育。公司 通过对新 员 工集中组织岗 前
培训、签署《 个人声明 书 》等形式，明 确员工的 行 为准则，防范 道德风险 。 并在具体工 作中坚持
加强法 规培 训， 努力 培养 员工的 风险 意识 、合 法合 规意识 。
（二）完善公 司制度体 系 。公司一方面 坚持制度 的 刚性，不轻易 改变、简 化 已确立的流程 。
要求从一般员 工、部门 经 理到业务总监 ，每个人 都 必须清楚自己 的权力和 职 责，承担相 应责任。
另一方面，伴 随市场变 革 和产品创新， 公司的业 务 和管理方式也 发生着变 化 。在长期的 业务实践
中，公司借鉴 和吸收海 外 股东、国内同 行经验， 在 符合公司基本 制度的前 提 下，根据业 务的发展
不时调整。允 许各级员 工 在职责范围内 设计和调 整 自己的业务流 程，涉及 其 它部门或领 域的，由
相应级别的负 责人在符 合 公司已有制度 的基础上 协 调和批准。公 司根据法 律 法规的变化 、监管要
求和业务情况 不断调整 和 细化市场、营 运、投资 研 究各方面的分 工和业务 规 则，并根据 内 部控制
委员会 和监 察稽 核部 门提 出的意 见、 建议 调整 或改 善了前 、中 、后 台的 业务 流程。
（三） 有重 点地 全面 开展 内部审 计稽 核工 作。2016 年， 监 察稽 核部 门按 计划 对公司 营运 、 投
资、市场部门 进行了业 务 审计、根据监 管要求开 展 了涉及投资、 销售等方 面 的专项自查 ；并与相
关部门 进行 沟通 ，形 成后 续跟踪 和业 务上 相互 促进 的良性 循环 ，不 断提 高工 作质量 。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期， 本 托管人根 据 《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的
规定，对本基 金管理人 的 投资运作进行 了必要的 监 督，对基金资 产净值的 计 算、基金份 额申购赎
回价格的计算 以及基金 费 用开支等方面 进行了认 真 地复核，未发 现本基金 管 理人存在损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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§6 审计报告
普华永道中天 会计师事 务 所为本基金出 具了无保 留 意见的审计报 告，投资 者 可通过年度报 告
正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 新兴 产业混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
142,629,811.76 217,914,954.18
结算备 付金
3,706,319.32 9,243,487.87
存出保 证金
353,664.44 1,848,491.87
交易性 金融 资产
556,726,871.62 999,151,529.91
其中： 股票 投资
556,726,871.62 999,151,529.91
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
6,864,190.38 17,341,559.02
应收利 息
33,937.87 53,244.87
应收股 利
- -
应收申 购款
37,512.96 785,712.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
710,352,308.35 1,246,338,980.37
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,661,575.57 - 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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应付赎 回款
264,468.67 1,636,349.72
应付管 理人 报酬
896,761.21 1,633,730.62
应付托 管费
149,460.19 272,288.43
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,356,641.64 10,670,527.54
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
600,000.00 404,575.13
负债合 计
10,928,907.28 14,617,471.44
所有者权益：
实收基 金
342,588,325.22 468,445,279.83
未分配 利润
356,835,075.85 763,276,229.10
所有者 权益 合计
699,423,401.07 1,231,721,508.93
负债和 所有 者权 益总 计
710,352,308.35 1,246,338,980.37
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 2.0416 元， 基金 份额 总 额 342,588,325.22
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 新兴 产业混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-242,830,686.94 2,454,321,702.80
1.利息 收入
1,436,051.53 4,259,861.38
其中： 存款 利息 收入
1,410,309.84 4,073,870.63
债券利 息收 入
532.66 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
25,209.03 185,990.75
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-179,423,998.89 2,576,595,514.90
其中： 股票 投资 收益
-182,208,128.12 2,572,679,428.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
595,351.34 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
2,188,777.89 3,916,086.17 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-66,007,309.67 -139,051,381.75
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
1,164,570.09 12,517,708.27
减： 二、费用
26,986,064.17 88,690,746.52
1．管 理人 报酬
11,851,994.81 41,679,937.25
2．托 管费
1,975,332.58 6,946,656.21
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
12,707,389.39 39,611,377.30
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
451,347.39 452,775.76
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-269,816,751.11 2,365,630,956.28
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-269,816,751.11 2,365,630,956.28
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 新兴 产业混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
468,445,279.83 763,276,229.10 1,231,721,508.93
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -269,816,751.11 -269,816,751.11
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-125,856,954.61 -136,624,402.14 -262,481,356.75
其中：1. 基 金申 购款 112,412,736.89 125,587,460.09 238,000,196.98
2. 基金 赎回 款 -238,269,691.50 -262,211,862.23 -500,481,553.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - - 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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五、期末所有者权益（基
金净值 ）
342,588,325.22 356,835,075.85 699,423,401.07
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,413,500,572.95 1,534,834,453.22 3,948,335,026.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,365,630,956.28 2,365,630,956.28
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,945,055,293.12 -3,137,189,180.40 -5,082,244,473.52
其中：1. 基 金申 购款 886,996,347.86 1,253,903,810.53 2,140,900,158.39
2. 基金 赎回 款 -2,832,051,640.98 -4,391,092,990.93 -7,223,144,631.91
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
468,445,279.83 763,276,229.10 1,231,721,508.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华宝兴 业新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金( 原名 为华 宝 兴业新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称“ 本基金 ”)经中国 证 券监督管理委 员会(以下简 称 “中国证监 会 ”)证监 许 可[2010] 第 1241
号《关于核准 华宝兴业 新 兴产业股票型 证券投资 基 金募集的批复 》核准， 由 华宝兴业基 金管理有
限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《华宝兴业新 兴产业股 票 型证券投资 基金基金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式基 金 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息 共募 集3,632,254,340.43 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有 限 公 司普华 永道 中天 验字
(2010) 第381 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 华宝 兴业 新兴 产 业股票 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于2010 年12 月7 日正 式生 效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额为3,632,789,229.65华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合534,889.22 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为华 宝兴 业基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华宝兴 业新 兴
产业股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 22 日 公告 后更 名 为华 宝兴 业新 兴产 业混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业新兴产业 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 、上市的
股票、债券、 货币市场 工 具以及经中国 证监会批 准 的允许基金投 资的其它 金 融工具。本 基金的股
票投资 比例 为基 金资 产 的60%-95% ， 其中 投资 于新 兴 产业相 关股 票的 比例 不低 于股票 资产 的 80% ；
权证的投资比 例占基金 资 产的 0%-3%；现金 、债券 资产及中国证 监会允许 基 金投资的其他 证券品
种的比 例占 基金 资产 的 5%-40%，其 中 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的投 资 比例 不低 于基
金资产 净值 的 5% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为： 中证 新兴产 业指 数 × 75%+ 上证 国债指 数 × 25% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月24 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 兴业 新兴产 业混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其 变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融 资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移 给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自 愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部 分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利 润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收 入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组 织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他 重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资产管理有限公司 (Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
中 国 宝 武 钢 铁 集 团 有 限 公 司 (“ 宝 武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝 钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 (“ 宝 钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
1、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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2、 华宝 信托 的最 终控 制人 宝钢集 团有 限公 司 于2016 年 12 月1 日变 更企 业名 称 为中国 宝武 钢铁 集
团有限 公司 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华宝证券 626,437,085.64 7.52% 1,950,591.40 0.01%
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的债 券回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华宝证券 583,401.51 7.57% 583,401.51 17.38%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华宝证券 1,775.72 0.01% - 0.00%
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,851,994.81 41,679,937.25
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,450,338.42 6,903,932.36
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一日 基金资产 净 值 X 1.5% / 当年 天
数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,975,332.58 6,946,656.21
支付基金托管 人中国建 设 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 258,887.79 1,451,817.41
期间申 购/ 买入 总份 额 - 40,460.93 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 1,233,390.55
期末持 有的 基金 份额 258,887.79 258,887.79
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.08% 0.06%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华宝投
资有限
公司
12,236,498.61 3.5700% 12,236,498.61 2.6100%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 142,629,811.76 1,338,361.41 217,914,954.18 3,891,690.99
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 值 备注 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位 ： 股 ） 成本总 额 总额
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股中
签
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股中
签
23.16 23.16 3,117 72,189.72 72,189.72 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股中
签
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股中
签
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股中
签
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股中
签
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股中
签
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股中
签
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股中
签
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股中
签
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股中
签
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股中
签
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股中
签
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股中
签
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱 2016 年 2017 年 新股中 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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信息 12 月27
日
1 月 5
日
签
基金可使用以 基金名义 开 设的股票账户 ，选择网 上 或者网下一种 方式进行 新 股申购。其 中基金作
为一般法人或 战略投资 者 认购的新股， 根据基金 与 上市公司所签 订申购协 议 的规定，在 新股上市
后的约定期限 内不能自 由 转让；基金作 为个人投 资 者参与网上认 购获配的 新 股，从新股 获配日至
新股上 市日 之间 不能 自由 转让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002462 嘉事堂 2016 年
9 月 28
日
重大资
产重组
43.67 2017 年1
月12 日
38.98 578,950 22,004,759.87 25,282,746.50 -
002464 金利科
技
2016 年
12 月28
日
重大事
项
78.20 2017 年1
月 5 日
78.03 200,715 15,701,770.19 15,695,913.00 -
002635 安洁科
技
2016 年
11 月8
日
重大资
产重组
36.40 2017 年2
月 8 日
33.50 171,558 4,594,109.89 6,244,711.20 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为509,022,478.25 元， 第二 层次 的余额 为 47,704,393.37 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2015 年 12 月 31 日：第 一层 次 885,704,283.00 元 ，第 二层次 113,447,246.91 元 ，无 属
于第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确 定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 556,726,871.62 78.37
其中： 股票 556,726,871.62 78.37
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 146,336,131.08 20.60
7 其他各 项资 产 7,289,305.65 1.03
8 合计 710,352,308.35 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 5,202,693.00 0.74
B
采矿业 22,006,539.00 3.15
C
制造业 366,525,741.00 52.40
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.01 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
第 30 页 共 40 页
E
建筑业 72,893,859.96 10.42
F
批发和 零售 业 25,282,746.50 3.61
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 3,948,996.42 0.56
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
23,211,005.20 3.32
J
金融业 106,780.00 0.02
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 18,107,662.00 2.59
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,094,744.72 1.16
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 11,298,727.48 1.62
S
综合 - -
合计 556,726,871.62 79.60
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002217 合力泰 2,127,614 38,084,290.60 5.45
2 002462 嘉事堂 578,950 25,282,746.50 3.61
3 300145 中金环 境 898,419 23,448,735.90 3.35
4 000400 许继电 气 1,203,013 21,834,685.95 3.12
5 300136 信维通 信 758,471 21,616,423.50 3.09
6 600068 葛洲坝 2,250,557 20,682,618.83 2.96
7 300197 铁汉生 态 1,574,084 19,959,385.12 2.85
8 300410 正业科 技 345,211 18,634,489.78 2.66
9 300115 长盈精 密 674,439 17,575,880.34 2.51 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
第 31 页 共 40 页
10 600056 中国医 药 859,388 16,354,153.64 2.34
注： 投 资者 欲了 解本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.fsfund.com 的年度 报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300296 利亚德 89,759,088.99 7.29
2 300145 中金环 境 74,862,041.80 6.08
3 300389 艾比森 68,417,306.38 5.55
4 600056 中国医 药 57,859,858.04 4.70
5 300017 网宿科 技 56,301,081.94 4.57
6 601398 工商银 行 53,530,644.24 4.35
7 600068 葛洲坝 52,446,016.16 4.26
8 601699 潞安环 能 50,041,873.93 4.06
9 002245 澳洋顺 昌 49,155,924.50 3.99
10 002462 嘉事堂 48,563,148.24 3.94
11 300136 信维通 信 43,252,851.12 3.51
12 300237 美晨科 技 42,562,008.00 3.46
13 000957 中通客 车 41,099,254.30 3.34
14 300197 铁汉生 态 41,039,903.61 3.33
15 300269 联建光 电 40,901,814.17 3.32
16 000963 华东医 药 40,214,937.47 3.26
17 002236 大华股 份 40,207,138.40 3.26
18 002217 合力泰 40,197,056.99 3.26
19 600487 亨通光 电 37,489,863.64 3.04
20 002452 长高集 团 36,280,262.97 2.95
21 002502 骅威文 化 35,474,182.70 2.88
22 002325 洪涛股 份 34,606,269.95 2.81
23 601012 隆基股 份 34,442,803.39 2.80
24 002146 荣盛发 展 34,277,201.83 2.78
25 600651 飞乐音 响 30,853,254.56 2.50
26 300410 正业科 技 30,763,349.00 2.50
27 000980 金马股 份 30,585,676.95 2.48 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
第 32 页 共 40 页
28 002090 金智科 技 30,528,960.04 2.48
29 600028 中国石 化 29,589,274.00 2.40
30 002247 帝龙文 化 29,357,234.69 2.38
31 300031 宝通科 技 29,255,392.80 2.38
32 002464 金利科 技 29,025,510.21 2.36
33 002643 万润股 份 27,961,712.55 2.27
34 300068 南都电 源 27,457,539.79 2.23
35 300166 东方国 信 26,818,828.79 2.18
36 002662 京威股 份 26,397,188.49 2.14
37 300232 洲明科 技 26,230,447.19 2.13
38 002104 恒宝股 份 26,081,234.56 2.12
39 300115 长盈精 密 25,679,189.22 2.08
40 600110 诺德股 份 25,594,879.62 2.08
41 002690 美亚光 电 24,948,770.89 2.03
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300017 网宿科 技 105,307,394.04 8.55
2 300296 利亚德 91,703,850.30 7.45
3 300232 洲明科 技 79,048,456.51 6.42
4 300389 艾比森 74,551,368.30 6.05
5 002090 金智科 技 66,321,845.84 5.38
6 300144 宋城演 艺 58,988,863.86 4.79
7 300145 中金环 境 54,212,636.59 4.40
8 300299 富春通 信 54,186,096.65 4.40
9 601398 工商银 行 53,664,529.72 4.36
10 002245 澳洋顺 昌 47,012,485.02 3.82
11 002325 洪涛股 份 45,911,279.45 3.73
12 300269 联建光 电 44,693,149.97 3.63
13 300237 美晨科 技 40,804,488.97 3.31
14 600056 中国医 药 40,504,257.86 3.29
15 000963 华东医 药 39,990,829.79 3.25
16 000957 中通客 车 39,588,827.39 3.21
17 600487 亨通光 电 39,006,822.14 3.17 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
第 33 页 共 40 页
18 601012 隆基股 份 37,986,049.84 3.08
19 002452 长高集 团 37,968,862.12 3.08
20 002665 首航节 能 37,233,026.76 3.02
21 002236 大华股 份 37,057,741.95 3.01
22 600068 葛洲坝 36,137,622.00 2.93
23 300068 南都电 源 35,395,434.96 2.87
24 300376 易事特 34,880,018.47 2.83
25 600584 长电科 技 33,912,244.01 2.75
26 002445 中南文 化 32,719,809.71 2.66
27 601699 潞安环 能 32,659,872.69 2.65
28 002146 荣盛发 展 31,814,884.70 2.58
29 600028 中国石 化 31,000,980.03 2.52
30 300031 宝通科 技 30,734,565.28 2.50
31 600651 飞乐音 响 29,852,466.87 2.42
32 000980 金马股 份 29,479,735.27 2.39
33 002196 方正电 机 29,424,959.32 2.39
34 002462 嘉事堂 28,996,745.90 2.35
35 002502 骅威文 化 28,593,502.65 2.32
36 002635 安洁科 技 28,219,890.60 2.29
37 300075 数字政 通 26,380,274.36 2.14
38 300136 信维通 信 26,329,705.59 2.14
39 002643 万润股 份 26,236,412.03 2.13
40 002662 京威股 份 25,549,151.74 2.07
41 002104 恒宝股 份 25,318,347.21 2.06
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,068,131,925.09
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,262,341,145.59
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
第 34 页 共 40 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
第 35 页 共 40 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 353,664.44
2 应收证 券清 算款 6,864,190.38
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,937.87
5 应收申 购款 37,512.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,289,305.65
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002462 嘉事堂 25,282,746.50 3.61 重大事 项停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
28,840 11,878.93 34,991,079.53 10.21% 307,597,245.69 89.79%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
148,616.62 0.0434%
华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 12 月7 日 ） 基金 份额 总额
3,632,789,229.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 468,445,279.83
本报告 期基 金总 申购 份额 112,412,736.89
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 238,269,691.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 342,588,325.22
注：总 申购 份额 含红 利再 投资和 转换 入份 额； 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 在本 报告 期的审 计报 酬 为 100,000.00 元 人民 币 。
目前该 会计 师事 务所 向本 基金提 供的 审计 服务 持续 期限为 ：本 基金 合同 生效 之日（2010 年 12 月
7 日） 起至 本报 告期 末。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 3 1,496,430,187.91 17.97% 1,393,625.88 18.08% -
国泰君安 2 1,182,977,849.84 14.20% 1,078,047.11 13.99% -
中信证券 2 1,151,435,555.19 13.82% 1,072,331.85 13.92% -
东兴证券 1 887,849,421.35 10.66% 809,095.92 10.50% -
华宝证券 1 626,437,085.64 7.52% 583,401.51 7.57% -
平安证券 1 286,248,395.24 3.44% 266,583.05 3.46% -
兴业证券 2 275,518,892.60 3.31% 251,080.71 3.26% -
长江证券 1 256,660,234.64 3.08% 239,027.69 3.10% -
东北证券 1 232,137,095.81 2.79% 216,188.61 2.81% -
长城证券 1 226,155,398.36 2.72% 210,618.38 2.73% -
华泰证券 1 197,218,514.61 2.37% 183,669.03 2.38% -
广发证券 2 189,746,105.89 2.28% 176,710.86 2.29% -
国信证券 1 189,295,280.13 2.27% 176,290.22 2.29% -
安信证券 1 167,448,364.88 2.01% 155,945.16 2.02% -
东吴证券 1 145,266,177.14 1.74% 135,286.27 1.76% -
海通证券 1 144,016,478.54 1.73% 134,123.05 1.74% -
中信建投 2 138,513,010.42 1.66% 126,227.09 1.64% - 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
第 38 页 共 40 页
天风证券 2 117,586,869.13 1.41% 109,508.81 1.42% -
中银国际 1 85,788,012.28 1.03% 79,894.45 1.04% -
方正证券 2 61,812,272.05 0.74% 57,185.44 0.74% -
东方证券 2 59,288,303.97 0.71% 55,215.05 0.72% -
瑞银证券 1 52,180,885.01 0.63% 48,595.86 0.63% -
中泰证券 2 45,329,295.17 0.54% 41,308.63 0.54% -
民生证券 1 39,408,043.91 0.47% 36,700.96 0.48% -
华创证券 1 31,505,589.24 0.38% 29,341.05 0.38% -
光大证券 1 13,759,383.13 0.17% 12,813.52 0.17% -
招商证券 2 13,163,846.35 0.16% 12,259.56 0.16% -
高华证券 1 8,813,249.20 0.11% 8,207.88 0.11% -
银河证券 1 4,051,876.00 0.05% 3,773.23 0.05% -
国金证券 1 3,213,920.00 0.04% 2,993.13 0.04% -
江海证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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2、本 报告 期新 增证 券公 司 交易单 元： 天风 证券 、招 商证券 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 2,932,684.00 100.00% - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - - 华宝新兴产业混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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国金证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华宝兴业基金管理有限公司
2017 年3 月28 日
