华 宝 兴 业 宝康 消 费 品 证券 投 资 基金2016 年
年度报告（摘 要 ）
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月28 日
华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所为本 基金出具 了 无保留意见的 审
计报告 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业宝 康消 费品 证券 投资基 金
基金简 称 华宝兴 业宝 康消 费品 混合
基金主 代码 240001
交易代 码 240001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月 15 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 552,553,052.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 分 享 我国 全面 建设 小康 社会 过 程中 消费 品各 相关 行业
的稳步 成长 ；为 基金 份额 持有人 谋求 长期 稳定 回报 。
投资策 略 本基金 看好 消费 品的 发展 前景， 长期 持有 消费 品组 合，
并 注 重资 产在 其各 相关 行业 的 配置 ，适 当进 行时 机选
择。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 ×8 0%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
×20%
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fsfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 年报 置备 地点 包括 基金管 理人 办公 场所 和基
金托管 人办 公场 所。 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -115,044,417.66 781,412,546.44 304,749,621.13
本期利 润 -298,802,890.21 801,786,727.92 162,147,693.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.5020 1.1316 0.1489
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.20% 46.06% 9.05%
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.96% 60.27% 7.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 993,813,092.75 1,440,319,848.80 1,123,647,899.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.7986 2.3161 1.3036
期末基 金资 产净 值 1,215,924,994.79 1,690,290,966.51 1,470,137,252.71
期末基 金份 额净 值 2.2006 2.7181 1.7055
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 698.87% 873.78% 507.60%
1、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.92% 0.67% 1.13% 0.58% -6.05% 0.09%
过去六 个月 -3.60% 0.69% 4.11% 0.61% -7.71% 0.08%
过去一 年 -17.96% 1.57% -8.39% 1.12% -9.57% 0.45%
过去三 年 41.84% 1.81% 40.03% 1.43% 1.81% 0.38%
过去五 年 84.35% 1.54% 43.23% 1.31% 41.12% 0.23% 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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自基金 合同
生效日 起至
今
698.87% 1.39% 171.27% 1.43% 527.60% -0.04%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪深 300 指数 收益 率 ×80 %+ 中 证综 合债 指数 收益率 ×20 % 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2003 年 7 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日）
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年 1 月
15 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.3000 9,350,950.18 9,382,161.94 18,733,112.12
2015 0.1000 3,412,277.40 4,984,616.37 8,396,893.77
2014 0.2000 10,154,385.42 12,893,564.39 23,047,949.81
合计 0.6000 22,917,613.00 27,260,342.70 50,177,955.70
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2016 年 12
月31 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金、 中证100 基金、 上证180 价值ETF 、 上证 180 价值 ETF 联接 基 金、 新 兴产 业基 金、
可转债 基金 、上 证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联接基 金、 华宝 油气 基 金、华 宝兴 业医 药生
物基金、华宝 兴业资源 优 选基金、华宝 添益基金 、 华宝兴业服务 优 选基金 、 华宝兴业创 新优选基
金、华宝兴业 生态中国 基 金、华宝兴业 量化对冲 基 金、华宝兴业 高端制造 基 金、华 宝兴 业品质生
活基金 、 华宝 兴业 稳健 回 报基金 、 华宝 兴业 事件 驱 动基金 、 华宝 兴业 国策 导 向、 华宝 兴业 新价 值、
华宝兴 业新 机遇 、 华宝 兴 业医疗 分级 、 华宝 兴业1000 分级 、 华宝 兴业 万物 互联 、 华 宝兴 业中 国互
联网、 华宝 兴业 转型 升级 基金、 核心 优势 基金、 美 国消费 基金 、 宝 鑫纯 债基 金、 香 港中 小盘 基金、
中证全 指证 券公 司ETF 、 中 证军 工 ETF 、 新活 力基 金 、 沪深 300 指 数增 强基 金 、 未来产 业主 导基 金
和新起 点基 金， 所管 理的 证券投 资基 金资 产净 值合 计 119,691,851,523.98 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
胡戈游
助 理 投 资
总 监 、 本
基 金 基 金
经 理 、 华
宝 品 质 生
活 股 票 、
2011 年 2 月
11 日
- 11 年
硕士， 拥有 CFA 资格 。
2005 年 2 月 加入 华宝 兴
业基金管理有限公司，
曾任金融工程部数量分
析师、国内投资部基金
经 理 助 理 的 职 务 ，2009华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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华 宝 核 心
优 势 混 合
基金经 理
年5 月至2010 年6 月任
华宝兴业宝康灵活配置
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2010 年1 月至 2012
年 1 月任华 宝兴 业多 策
略增长开放式证券投资
基金基 金经 理。2011 年
2 月起任华宝兴业宝康
消费品证券投资基金基
金经理 ，2013 年 7 月至
2015 年12 月 任华 宝兴 业
宝康灵活配置证券投资
基金基 金经 理，2015 年
1 月兼任华宝兴业品质
生活股票型证券投资基
金基金 经理 。2015 年 3
月起任助理投资总监。
2016 年 1 月 起任 华宝兴
业核心优势灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金基 金契 约 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，宝康消 费 品证券投资基 金
在短期内出现 过投资于 债 券占基金资产 净值比低 于 20% 的情况。 发生此类 情况 后，该基金均 在合
理期限 内得 到了 调整 ，没 有给投 资人 带来 额外 风险 或损失 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人从 研究分析 、 授权、投资决 策、交易 执 行、业绩评估 等投资管 理 活动的各个环 节
出发制定了公 司内部的 公 平交易制度以 确保公司 所 有投资组合在 各个环节 得 到公平的对 待。公平
交易制 度和 控制 方法 适用 公司管 理所 有投 资组 合 （ 包括公 募基 金 、 特 定客 户 资产管 理组 合） ， 对 应华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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的范围 包括 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购、 二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
研究分析方面 ，公司使 用 统一的投资研 究管理系 统 ，并规定所有 与投资业 务 相关的研究报 告
和股票入库信 息必须在 该 系统中发表和 存档。同 时 ，该系统对所 有投资组 合 经理设置相 同的使用
权限。
授权和投资决 策方面， 投 资组合经理在 其权限范 围 内的投资决策 保持独立 ， 并对其投资决 策
的结果 负责 。通 过各 个系 统的权 限设 置使 投资 组合 经理仅 能看 到自 己的 组合 情况。
交易执行方面 ，所有投 资 组合的投资指 令必须通 过 交易系统分发 和执行。 对 于交易所公开 竞
价交易 ， 交 易系 统内 置公 平交易 执行 程序 。 公 司内 部制度 规定 此类 交易 指令 需执行 公平 交易 程序 ，
由交易部负责 人负责执 行 。针对其他不 能通过系 统 执行公平交易 程序且必 须 以公司名义 统一进行
交易的指令， 公司内部 制 定相关制度流 程以确保 此 类交易的公允 分配。同 时 ，公司根据 法规要求
在交易系统中 设置一系 列 投资禁止与限 制指标对 公 平交易的执行 进行事前 控 制，主要包 括限制公
司旗下 组合 自身 及组 合间 反向交 易、 对敲 交易 、银 行间关 联方 交易 等。
事后监督，公 司的风险 管 理部作为独立 第三方对 所 有投资行为进 行事后监 督 ，主要监督的 事
项包括 以下 内容 。
1) 每季 度和 每年 度对 公司 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异 、 分 投资 类 别 （ 股票 、 债 券）
的收益 率差 异进 行分 析。
2) 每季度和每 年度对公 司 管理的不同投 资组合所 有 交易所二级市 场交易进 行 1 日、3 日、5
日同向 交易 价差 分析 。
3) 对公司管理 的不同投 资 组合的所有银 行间债券 买 卖和回购交易 进行分析 。 监督的 内容包 括
以下几点，同 一投资组 合 短期内内对同 一债券的 反 向交易，债券 买卖到期 收 益率与中债 登估价收
益率之间的差 异，回购 利 率与当日市场 平均利率 之 间的差异。对 上述监督 内 容存在异常 的情况要
求投资 组合 经理 进行 合理 性解释 。
4) 对非公开发 行股票申 购 、以公司名义 进行的债 券 一级市场申购 的申购方 案 和分配过程的 公
允性进 行监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常 情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
过去一 年市 场结 构分 化较 大， 周期 性行 业复 苏明 显 ， 表 现较 好， 而高 估值 的 成长股 变现 欠佳 。
本基金出于对 市场较谨 慎 的看法，配置 相对保守 ， 主要持有成长 性和估值 较 匹配的公司 ，后期随
着市场风格的 变化，增 持 较多低估值的 个股，组 合 结构更加均衡 。总体来 看 由于年 初持 有较多新
兴消费 和医 疗服 务等 行业 个股， 表现 弱于 大盘 ，所 以净值 表现 不佳 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-17.96% ， 同 期 业 绩 比 较基 准 收 益 率 为
-8.39% ，基 金表 现落 后比 较基 准 9.57% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们预 计未 来经 济增 长及 转型的 压力 依然 较大 。2017 年全 球经 济不 确定 性在 加强， 贸易 保护
主义带来的贸 易摩擦， 人 民币汇率的稳 定性等一 系 列外部因素会 干扰我们 的 经济。同时 国内在地
产投资增速明 显下降的 背 景下，为了保 持经济的 增 速，短期看基 建投资还 会 延续去年的 高增长，
但长期 看经 济结 构转 型是 个大趋 势， 也是 未来 几年 能够持 续的 潜在 增长 点。 如何化 解内 外部 压力 ，
有效解 决保 增长 和实 现经 济结构 转型 之间 的矛 盾是 下阶段 宏观 经济 的焦 点。
我们判断今年 市场主要 还 是结构性机会 。首先与 投 资相关的周期 类行业， 基 本面明显改善 ，
短期仍较强势 ，其次一 些 行业景气度高 的成长性 行 业，经历一年 的调整， 估 值已较合理 ，具备长
期投资价值。 比如供需 不 平衡，刚需较 大的医疗 服 务和教育等行 业；受益 于 新模式和消 费升级的
新兴消 费领 域； 新能 源、 新技术 等符 合时 代科 技发 展方向 的领 域， 都会 有投 资机会 。
展望未来，我 们 看好中 国 经济由投资驱 动向消费 驱 动转型的趋势 。基于人 口 结构的变化和 新
兴消费的趋势 我们认为 消 费行业的成长 空间依然 巨 大。我们将继 续寻找并 持 有优质公司 。感谢持
有人一直以来 对我们的 支 持，在后续投 资中，我 们 将继续总结经 验，勤勉 尽 责，努力实 现消费品
基金的 良好 表现 。 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司 自2003 年3 月 成立 以 来始终 注重 合规 性和 业务 风险控 制。 加强 对基 金运 作 的内部 操作 风
险控制、保障 基金份额 持 有人的利益始 终是公司 制 定各项内部制 度、流程 的 指导思想。 公司监察
稽核部门对公 司遵守各 项 法规和管理制 度及公司 所 管理的各 基金 履行合同 义 务的情况进 行核查，
发现问题及时 提出改进 建 议并督促业务 部门进行 整 改，同时定期 向监管部 门 、公司管理 层及上级
公司出 具相 关报 告。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
（一）规范员 工行为操 守 ，加强职业道 德教育和 风 险教育。公司 通过对新 员 工集中组织岗 前
培训、签署《 个人声明 书 》等形式，明 确员工的 行 为准则，防范 道德风险 。 并在具体工 作中坚持
加强法 规培 训， 努力 培养 员工的 风险 意识 、合 法合 规意识 。
（二）完善公 司制度体 系 。公司一方面 坚持制度 的 刚性，不轻易 改变、简 化 已确立的流程 。
要求从一般员 工、部门 经 理到业 务总监 ，每个人 都 必须清楚自己 的权力和 职 责，承担相 应责任。
另一方面，伴 随市场变 革 和产品创新， 公司的业 务 和管理方式也 发生着变 化 。在长期的 业务实践
中，公司借鉴 和吸收海 外 股东、国内同 行经验， 在 符合公司基本 制度的前 提 下，根据业 务的发展
不时调整。允 许各级员 工 在职责范围内 设计和调 整 自己的业务流 程，涉及 其 它部门或领 域的，由
相应级别的负 责人在符 合 公司已有制度 的基础上 协 调和批准。公 司根据法 律 法规的变化 、监管要
求和业务情况 不断调整 和 细化市场、营 运、投资 研 究各方面的分 工和业务 规 则，并根据 内部控制
委员会 和监 察稽 核部 门提 出的意 见、 建议 调整 或改 善了前 、中 、后 台的 业务 流程。
（三） 有重 点地 全面 开展 内部审 计稽 核工 作。2016 年， 监 察稽 核部 门按 计划 对公司 营运 、 投
资、市场部门 进行了业 务 审计、根据监 管要求开 展 了涉及投资、 销售等方 面 的专项自查 ；并与相
关部门 进行 沟通 ，形 成后 续跟踪 和业 务上 相互 促进 的良性 循环 ，不 断提 高工 作质量 。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规及 基金 合同 的规定 ，本 基金 于 2016 年 1 月 8 日发 布了 分红 公 告，本 次分 红为
2015 年度 的第1 次 分红。 本基金 向 2016 年 1 月 13 日在本 基金 注册 登记 机构 登记在 册的 基金 份 额
持有人 按每 10 份基 金份 额 派发红 利 0.3 元 ，利 润分 配合计 为人 民币 18,733,112.12 元， 其中 现
金形式 发放 总额 为人 民币 9,350,950.18 元， 再投 资 形式发 放总 额为 人民 币9,382,161.94 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 者基金净资产 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，发现个别 监督指标 不 符合基金合同 约定并及 时 通知了基金管 理人，基 金 管理人在合 理期限内
进行了 调整 ，对 基金 份额 持有人 利益 未造 成损 害。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为18,733,112.12 元。 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
第 12 页 共 36 页
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所为本基金出 具了无保 留 意见的审计报 告，投资 者 可通过年度 报告正文
查看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 消费品 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
58,015,078.59 97,746,909.10
结算备 付金
2,410,754.10 7,607,768.59
存出保 证金
364,728.15 819,820.83
交易性 金融 资产
1,163,408,990.29 1,592,283,516.74
其中： 股票 投资
867,933,936.04 1,226,225,016.74
基金投 资
- -
债券投 资
295,475,054.25 366,058,500.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
13,476,885.42 1,164,335.01
应收利 息
7,531,715.04 8,681,916.09
应收股 利
- -
应收申 购款
28,555.21 465,995.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,245,236,706.80 1,708,770,261.69
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
21,171,858.23 7,969,773.43
应付赎 回款
503,957.36 2,105,223.05
应付管 理人 报酬
1,567,742.47 2,147,199.26
应付托 管费
261,290.39 357,866.52
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
5,268,196.04 5,430,221.82
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
538,667.52 469,011.10
负债合 计
29,311,712.01 18,479,295.18
所有者权益：
实收基 金
222,111,902.04 249,971,117.71
未分配 利润
993,813,092.75 1,440,319,848.80
所有者 权益 合计
1,215,924,994.79 1,690,290,966.51
负债和 所有 者权 益总 计
1,245,236,706.80 1,708,770,261.69
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 2.2006 元， 基金 份额 总 额 552,553,052.87
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 消费品 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-264,668,013.92 853,034,626.55
1.利息 收入
12,292,067.37 17,649,480.34
其中： 存款 利息 收入
735,234.46 932,663.92
债券利 息收 入
11,556,832.91 16,716,816.42
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-93,846,561.66 812,459,887.12
其中： 股票 投资 收益
-96,829,680.56 806,239,944.99
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-1,672,437.20 2,332,826.90 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
4,655,556.10 3,887,115.23
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-183,758,472.55 20,374,181.48
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
644,952.92 2,551,077.61
减： 二、费用
34,134,876.29 51,247,898.63
1．管 理人 报酬
20,219,694.49 25,952,456.64
2．托 管费
3,369,949.03 4,325,409.42
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
10,288,511.42 20,708,148.24
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
256,721.35 261,884.33
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-298,802,890.21 801,786,727.92
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-298,802,890.21 801,786,727.92
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 消费品 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
249,971,117.71 1,440,319,848.80 1,690,290,966.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -298,802,890.21 -298,802,890.21
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-27,859,215.67 -128,970,753.72 -156,829,969.39
其中：1. 基 金申 购款 28,136,434.66 129,203,326.39 157,339,761.05
2. 基金 赎回 款 -55,995,650.33 -258,174,080.11 -314,169,730.44 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -18,733,112.12 -18,733,112.12
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
222,111,902.04 993,813,092.75 1,215,924,994.79
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
346,489,353.19 1,123,647,899.52 1,470,137,252.71
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 801,786,727.92 801,786,727.92
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-96,518,235.48 -476,717,884.87 -573,236,120.35
其中：1. 基 金申 购款 131,587,348.34 726,722,580.99 858,309,929.33
2. 基金 赎回 款 -228,105,583.82 -1,203,440,465.86 -1,431,546,049.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -8,396,893.77 -8,396,893.77
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
249,971,117.71 1,440,319,848.80 1,690,290,966.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业宝康 系列开放 式 证券投资基金( 以下简称 “ 本系列基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监基 金字[2003] 第62 号 《 关于 同意 华宝 兴业 宝 康系列 证券 投资 基
金设立的批复 》核准， 由 华宝兴业基金 管理有限 公 司依照《证券 投资基金 管 理暂行办法 》及其实
施细则 、 《 开放 式证 券投 资 基金试 点办 法 》 等 有关 规 定和 《华 宝兴 业宝 康系 列 开放式 证券 投资 基金
基金契 约》(后 更名 为 《 华 宝兴业 宝康 系列 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》) 发 起， 并 于 2003 年7
月15 日募 集成 立 。 本 系列 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 目前 下设 三 个子基 金 ， 分 别为 宝华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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康消费 品证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”)、 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金和 宝康债 券投 资基 金。
本系列 基金 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 3,893,701,931.41 元， 其中 包括 本基
金人民 币 1,540,046,055.09 元、 宝康 灵活 配置 证券 投资基 金人 民币 1,066,581,834.53 元 和宝 康
债券投 资基 金人 民 币1,287,074,041.79 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道验
字(2003) 第96 号验 资报 告 予以验 证。 本基 金的 基金 管理人 为华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 ， 基 金托
管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据《华 宝兴 业宝康系 列 开放式证券投 资基金更 新 的招募说明书 》和《华 宝 兴业基金管理 有
限公司关于对 华宝兴业 宝 康消费品证券 投资基金 实 施基金份额拆 分的公告 》 的有关规定 ，本基金
于 2007 年 3 月 26 日进 行 了基金 份额 拆分 ，拆 分比 例为 2.487739364 ，并 于 2007 年 3 月 26 日进
行了变 更登 记。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业宝康系列 开放式证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具，其中 投资于消 费 品类股票的比 例不低于 股 票资产的 80% ，在 正
常的市 场情 况下 ， 本基 金 的股票 投资 比例 范围 为基 金资产 净值 的50%-75% ； 债 券为 20%-45% ； 现 金
比例在 5%以 上。本基金 的 业绩比较基准 为：沪深 300 指数收益率 ×80 %+ 中证 综合债指数收 益率
×20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月24 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 兴业 宝康系 列开 放式 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债 。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用 实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支 付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时， 金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包 含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收 益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露 分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的 非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市 场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会 计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对 于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种(资 产支 持证 券和 私募 债 券除外)， 按 照
中证指 数有 限公 司根 据 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的 估值 处理 标准 》所 独立提 供的 债券 估值 结果 确定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
第 21 页 共 36 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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领先资产管理有限公司 (Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
中 国 宝 武 钢 铁 集 团 有 限 公 司 (“ 宝 武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝 钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 (“ 宝 钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注：
1、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
2、 宝 武集 团由 原宝 钢集 团 有限公 司和 武汉 钢铁(集团) 公司 联合 重组 而成 ， 于2016 年 12 月1 日正
式成立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
20,219,694.49 25,952,456.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
714,396.59 859,995.05
注：支付基金 管理人华 宝 兴业的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
第 23 页 共 36 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,369,949.03 4,325,409.42
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 890,653.22 1,917,552.18
期间申 购/ 买入 总份 额 - 119,934.73
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 82,700.53 1,146,833.69
期末持 有的 基金 份额 807,952.69 890,653.22
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.15% 0.14%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 58,015,078.59 678,356.41 97,746,909.10 830,885.43
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002462 嘉事堂 2016 年
9 月 28
日
重大资
产重组
43.67 2017 年1
月12 日
38.98 600,000 24,484,791.09 26,202,000.00 -
603308 应流股
份
2016 年
11 月24
日
重大资
产重组
20.13 2017 年2
月14 日
21.92 809,911 16,333,490.44 16,303,508.43 -
000411 英特集
团
2016 年
12 月27
日
重大事
项
22.10 2017 年1
月11 日
24.31 400,000 8,674,324.97 8,840,000.00 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购， 因此 没有 在 银行 间 债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 816,286,993.82 元， 属于 第二 层次的 余额 为 347,121,996.47 元 ，无 第三 层
次的余 额(2015 年 12 月 31 日：第 一层次 1,136,880,016.74 元， 第二 层次 455,403,500.00 元，
无第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影 响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 867,933,936.04 69.70
其中： 股票 867,933,936.04 69.70
2 固定收 益投 资 295,475,054.25 23.73
其中： 债券 295,475,054.25 23.73
资产 支持 证券 - - 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 60,425,832.69 4.85
7 其他各 项资 产 21,401,883.82 1.72
8 合计 1,245,236,706.80 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 412,626,454.61 33.94
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 126,505,786.08 10.40
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 19,277,860.86 1.59
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
91,500,926.75 7.53
J
金融业 106,780.00 0.01
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 41,938,140.23 3.45
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,061,322.72 0.09
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 11,656,072.56 0.96
Q
卫生和 社会 工作 12,800,000.00 1.05
R
文化、 体育 和娱 乐业 150,445,000.00 12.37
S
综合 - -
合计 867,933,936.04 71.38
华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
第 28 页 共 36 页
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002739 万达院 线 1,000,000 54,070,000.00 4.45
2 300144 宋城演 艺 2,000,000 41,880,000.00 3.44
3 000423 东阿阿 胶 659,977 35,552,960.99 2.92
4 002555 三七互 娱 2,025,284 33,214,657.60 2.73
5 002599 盛通股 份 808,963 31,945,948.87 2.63
6 600056 中国医 药 1,500,000 28,545,000.00 2.35
7 600104 上汽集 团 1,209,899 28,372,131.55 2.33
8 002343 慈文传 媒 600,000 27,102,000.00 2.23
9 000759 中百集 团 2,900,000 26,912,000.00 2.21
10 002462 嘉事堂 600,000 26,202,000.00 2.15
注： 投 资者 欲了 解本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.fsfund.com 的年度 报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300058 蓝色光 标 84,473,959.27 5.00
2 600750 江中药 业 70,913,598.26 4.20
3 002739 万达院 线 68,670,641.91 4.06
4 300409 道氏技 术 59,631,490.00 3.53
5 002555 三七互 娱 55,638,443.06 3.29
6 000423 东阿阿 胶 55,561,904.72 3.29
7 002236 大华股 份 53,209,251.58 3.15
8 600809 山西汾 酒 50,999,000.20 3.02
9 002358 森源电 气 49,865,614.14 2.95
10 002456 欧菲光 48,212,668.58 2.85 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
第 29 页 共 36 页
11 300364 中文在 线 41,967,193.42 2.48
12 002425 凯撒文 化 39,581,755.63 2.34
13 002094 青岛金 王 39,450,803.66 2.33
14 603766 隆鑫通 用 39,403,942.06 2.33
15 002024 苏宁云 商 38,652,520.66 2.29
16 603308 应流股 份 38,422,259.79 2.27
17 002624 完美世 界 38,306,839.47 2.27
18 300356 光一科 技 37,931,045.05 2.24
19 002517 恺英网 络 37,400,647.44 2.21
20 300241 瑞丰光 电 35,212,509.15 2.08
21 600060 海信电 器 34,779,336.65 2.06
22 600160 巨化股 份 34,746,312.13 2.06
23 000568 泸州老 窖 34,321,115.19 2.03
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300058 蓝色光 标 67,188,316.24 3.97
2 601888 中国国 旅 58,261,687.14 3.45
3 300144 宋城演 艺 55,885,792.33 3.31
4 002739 万达院 线 55,131,872.55 3.26
5 002236 大华股 份 52,787,814.00 3.12
6 002358 森源电 气 50,267,577.39 2.97
7 002456 欧菲光 48,234,752.29 2.85
8 002462 嘉事堂 46,732,696.08 2.76
9 600750 江中药 业 46,540,311.09 2.75
10 300299 富春通 信 45,081,344.00 2.67
11 002188 巴士在 线 44,622,211.62 2.64
12 300031 宝通科 技 44,153,165.71 2.61
13 300409 道氏技 术 43,936,912.25 2.60
14 002094 青岛金 王 43,898,477.10 2.60
15 300364 中文在 线 43,600,569.36 2.58
16 603766 隆鑫通 用 41,914,695.83 2.48
17 300178 腾邦国 际 41,783,547.46 2.47
18 600138 中青旅 41,250,912.02 2.44 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
第 30 页 共 36 页
19 002425 凯撒文 化 39,545,564.00 2.34
20 603008 喜临门 38,181,061.68 2.26
21 002517 恺英网 络 37,901,026.73 2.24
22 002024 苏宁云 商 37,876,729.07 2.24
23 300244 迪安诊 断 37,831,623.67 2.24
24 000802 北京文 化 37,566,630.20 2.22
25 601021 春秋航 空 37,133,839.56 2.20
26 600699 均胜电 子 37,063,359.39 2.19
27 300133 华策影 视 36,458,777.89 2.16
28 300241 瑞丰光 电 36,188,279.11 2.14
29 600060 海信电 器 35,827,880.31 2.12
30 300356 光一科 技 35,790,033.89 2.12
31 600887 伊利股 份 35,419,245.50 2.10
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,361,252,504.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,443,215,250.14
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 82,604,410.00 6.79
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 212,634,200.00 17.49
其中： 政策 性金 融债 212,634,200.00 17.49
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 236,444.25 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 295,475,054.25 24.30
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010107 21 国债 ⑺ 784,840 82,604,410.00 6.79
2 140201 14 国开 01 500,000 50,055,000.00 4.12
3 160209 16 国开 09 500,000 49,950,000.00 4.11
4 140440 14 农发 40 300,000 30,291,000.00 2.49
5 070218 07 国开 18 300,000 30,282,000.00 2.49
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
宝康消 费品 基金 截至 2016 年 12 月 31 日持 仓前 十名 证券中 的三 七互 娱（002555 ）于 2016 年
9 月 29 日 收到 安徽 证监 局 行政监 管措 施决 定书 ， 因 公司对 其收 到的 退税 补贴 和购买 的理 财产 品未
履行临 时公 告义 务, 决定 对 公司采 取责 令改 正的 行政 监管措 施。
本基金管理人 通过对上 述 上市公司进行 进一步了 解 和分析，认为 上述处分 不 会对公司的投 资
价值构成实质 性影响， 因 此本基金管理 人对上述 股 票的投资判断 未发生改 变 。报告期内 ，本基金
投资的前十名 证券的其 余 九名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 364,728.15
2 应收证 券清 算款 13,476,885.42
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,531,715.04
5 应收申 购款 28,555.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,401,883.82
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 236,444.25 0.02
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 占基金 资产 净值 比 流通受 限情 况说 明 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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价值 例（% ）
1 002462 嘉事堂 26,202,000.00 2.15 重大资 产重 组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
38,243 14,448.48 49,828,995.86 9.02% 502,724,057.01 90.98%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
461,989.16 0.0836%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 7 月 15 日 ） 基金 份额 总额
1,541,018,133.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 621,859,650.96
本报告 期基 金总 申购 份额 69,995,057.19
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 139,301,655.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 552,553,052.87
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金 财 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 在本 报告 期的审 计报 酬 为 100,000.00 元 人民 币 。
目前该 会计 师事 务所 向本 基金提 供的 审计 服务 持续 期限为 ：本 基金 合同 生效 之日（2003 年 7 月
15 日 ）起 至本 报告 期末 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
上海证券 1 1,232,862,531.15 18.12% 1,123,506.98 18.00% -
中投证券 1 901,233,817.91 13.25% 821,295.78 13.16% -
海通证券 2 707,956,354.70 10.41% 648,037.40 10.38% -
东吴证券 2 684,600,224.88 10.06% 626,782.67 10.04% -
东北证券 2 567,364,610.40 8.34% 520,332.78 8.34% -
中信建投 2 468,338,583.65 6.88% 436,161.83 6.99% -
民生证券 1 438,607,962.84 6.45% 399,703.70 6.41% -
浙商证券 1 232,030,578.58 3.41% 211,449.09 3.39% -
银河证券 1 192,313,167.33 2.83% 175,255.29 2.81% -
方正证券 1 185,023,040.26 2.72% 172,311.91 2.76% -
华泰证券 1 176,537,500.68 2.59% 164,408.54 2.63% -
兴业证券 2 171,073,485.37 2.51% 159,319.25 2.55% -
中信证券 1 146,134,079.94 2.15% 136,094.77 2.18% -
招商证券 1 140,719,128.87 2.07% 128,237.62 2.06% -
中金国际 1 139,868,017.39 2.06% 130,258.09 2.09% -
爱建证券 1 121,343,394.76 1.78% 113,006.61 1.81% -
东方证券 1 97,462,240.33 1.43% 88,817.23 1.42% -
长江证券 1 75,010,262.95 1.10% 69,857.12 1.12% -
华创证券 1 61,834,614.94 0.91% 56,349.94 0.90% -
国信证券 1 45,228,918.22 0.66% 42,121.68 0.68% -
国泰君安 2 18,168,810.43 0.27% 16,920.39 0.27% -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务， 并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 报告 期券 商交 易单 元 未发生 变化 。 华宝兴业宝康消费品混合 2016 年年度报告 （摘要）
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
上海证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东北证券 20,365,945.78 23.65% - - - -
中信建投 21,810,618.77 25.33% - - - -
民生证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
方正证券 22,157,786.82 25.73% - - - -
华泰证券 10,836,922.55 12.59% - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 10,930,246.83 12.69% - - - -
华宝兴业基金管理有限公司
2017 年3 月28 日
