华 宝 兴 业 大盘 精 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 （ 摘要 ）
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月28 日
华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所为本 基金出具 了 无保留意见的 审
计报告 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华宝大 盘精 选混 合
基金主 代码 240011
交易代 码 240011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 10 月7 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 58,019,099.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 控 制风 险的 前提 下， 争取 基 金净 值中 长期 增长 超越
业绩比 较基 准。
投资策 略 本 基 金将 深入 研究 大盘 股基 本 面和 长期 发展 前景 ，注
重 价 值挖 掘， 通过 定量 与定 性 相结 合的 个股 精选 策略
精 选 个股 ，通 过对 宏观 经济 、 行业 经济 的把 握以 及对
行 业 运行 周期 的认 识， 调整 股 票资 产在 不同 行业 的投
资比例 。本 基金 的大 盘股 指沪 深 A 股 按照 流通 市值 从
大至小 排名 在前 1/3 的 股 票。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 8 0% ＋ 上 证 国 债 指 数 收 益 率
×20% 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 主动 投资 的混 合 型基 金， 其长 期平 均预
期 风 险和 预期 收益 率低 于股 票 型基 金， 高于 债券 型基
金、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fsfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 年报 置备 地点 包括 基金管 理人 办公 场所 和基
金托管 人住 所。
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -21,438,387.50 113,773,337.28 61,781,716.40
本期利 润 -28,852,421.06 96,341,261.86 46,168,687.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4737 0.9936 0.1993
本期加 权平 均净 值利 润率 -27.80% 46.99% 13.57%
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.73% 32.39% 18.03%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 35,637,020.37 77,435,924.76 81,332,504.44
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6142 1.2891 0.5332
期末基 金资 产净 值 93,656,120.13 137,504,970.35 263,717,259.07
期末基 金份 额净 值 1.6142 2.2891 1.7290
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 87.25% 139.23% 80.70%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.96% 0.70% 1.43% 0.57% -6.39% 0.13%
过去六 个月 -6.59% 0.73% 4.28% 0.61% -10.87% 0.12%
过去一 年 -21.73% 1.75% -8.16% 1.12% -13.57% 0.63%
过去三 年 22.31% 2.06% 38.69% 1.43% -16.38% 0.63%
过去五 年 44.04% 1.79% 40.58% 1.30% 3.46% 0.49%
自基金 合同
生效日 起至
今
87.25% 1.65% 59.03% 1.36% 28.22% 0.29%
注：1 、本 基金 比较 基准 为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 8 0% ＋上 证国 债指 数收 益率 ×20% 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2008 年 10 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日）
注： 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基 金成 立日 期 的6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ， 截 至 2009 年4 月7
日，本 基金 已达 到基 金合 同规定 的资 产配 置比 例。 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式发 放
总额
再投资形式发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 1.8800 6,802,057.95 4,528,618.88 11,330,676.83
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 1.8800 6,802,057.95 4,528,618.88 11,330,676.83
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2016 年 12
月31 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金、 中证100 基金、 上证180 价值ETF 、 上证 180 价值 ETF 联接 基 金、 新 兴产 业基 金、
可转债 基金 、上 证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联接基 金、 华宝 油气 基 金、华 宝兴 业医 药生
物基金、华宝 兴业资源 优 选基金、华宝 添益基金 、 华宝兴业服务 优 选基金 、 华宝兴业创 新优选基
金、华宝兴业 生态中国 基 金、华宝兴业 量化对冲 基 金、华宝兴业 高端制造 基 金、华宝兴 业品质生
活基金 、 华宝 兴业 稳健 回 报基金 、 华宝 兴业 事件 驱 动基金 、 华宝 兴业 国策 导 向、 华宝 兴业 新价 值、
华宝兴 业新 机遇 、 华宝 兴 业医疗 分级 、 华宝 兴业1000 分级 、 华宝 兴业 万物 互联 、 华 宝兴 业中 国互华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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联网、 华宝 兴业 转型 升级 基金、 核心 优势 基金、 美 国消费 基金 、 宝 鑫纯 债基 金、 香 港中 小盘 基金、
中证全 指证 券公 司ETF 、 中 证军 工 ETF 、 新活 力基 金 、 沪深 300 指 数增 强基 金 、 未来产 业主 导基 金
和新起 点基 金， 所管 理的 证券投 资基 金资 产净 值合 计 119,691,851,523.98 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
夏林锋
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 生 态
中国混
合 、 华 宝
新 价 值 混
合 、 华 宝
未 来 主 导
混 合 基 金
经理
2014 年10 月
22 日
- 6 年
硕士。曾在上海高压电
器 研 究 所 从 事 研 究 工
作。2010 年 7 月 加入 华
宝兴业基金管理有限公
司 ， 曾 任 分 析 师 ，2012
年10 月至 2014 年10 月
担任华宝兴业大盘精选
混合型证券投资基金基
金经理 助理 ，2014 年10
月起担任华宝兴业大盘
精选混合型证券投资基
金基金 经理 ，2015 年 2
月兼任华宝兴业生态中
国混合型证券投资基金
基金经 理，2015 年 6 月
起兼任华宝兴业新价值
灵活配置混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ，2016
年11 月 起兼 任华 宝兴 业
未来主导产业灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制 方法
基金管理人从 研究分析 、 授权、投资决 策、交易 执 行、业绩评估 等投资管 理 活动的各个环 节
出发制定了公 司内部的 公 平交易制度以 确保公司 所 有投资组合在 各个环节 得 到公平的对 待。公平
交易制 度和 控制 方法 适用 公司管 理所 有投 资组 合 （ 包括公 募基 金 、 特 定客 户 资产管 理组 合） ， 对 应
的范围 包括 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购、 二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
研究分析方面 ，公司使 用 统一的投资研 究管理系 统 ，并规定所有 与投资业 务 相关的研究报 告
和股票入库信 息必须在 该 系统中发表和 存档。同 时 ，该系统对所 有投资组 合 经理设置相 同的使用
权限。
授权和 投资决 策方面， 投 资组合经理在 其权限范 围 内的投资决策 保持独立 ， 并对其投资决 策
的结果 负责 。通 过各 个系 统的权 限设 置使 投资 组合 经理仅 能看 到自 己的 组合 情况。
交易执行方面 ，所有投 资 组合的投资指 令必须通 过 交易系统分发 和执行。 对 于交易所公开 竞
价交易 ， 交 易系 统内 置公 平交易 执行 程序 。 公 司内 部制度 规定 此类 交易 指令 需执行 公平 交易 程序 ，
由交易部负责 人负责执 行 。针对其他不 能通过系 统 执行公平交易 程序且必 须 以公司名义 统一进行
交易的指令， 公司内部 制 定相关制度流 程以确保 此 类交易的公允 分配。同 时 ，公司根据 法规要求
在交易系统中 设置一系 列 投资禁 止与限 制指标对 公 平交易的执行 进行事前 控 制，主要包 括限制公
司旗下 组合 自身 及组 合间 反向交 易、 对敲 交易 、银 行间关 联方 交易 等。
事后监督，公 司的风险 管 理部作为独立 第三方对 所 有投资行为进 行事后监 督 ，主要监督的 事
项包括 以下 内容 。
1) 每季 度和 每年 度对 公司 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异 、 分 投资 类 别 （ 股票 、 债 券）
的收益 率差 异进 行分 析。
2) 每季度和每 年度对公 司 管理的不同投 资组合所 有 交易所二级市 场交易进 行 1 日、3 日、5
日同向 交易 价差 分析 。
3) 对公司管理 的不同投 资 组合的所有银 行间债券 买 卖和回购交易 进行分析 。 监督的 内容包 括
以下几点，同 一投资组 合 短期内内对同 一债券的 反 向交易，债券 买卖到期 收 益率与中债 登估价收
益率之间的差 异，回购 利 率与当日市场 平均利率 之 间的差异。对 上述监督 内 容存在异常 的情况要
求投资 组合 经理 进行 合理 性解释 。
4) 对非公开发 行股票申 购 、以公司名义 进行的债 券 一级市场申购 的申购方 案 和分配过程的 公
允性进 行监 督。 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常 情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年， 市 场震 荡， 结构 分化。2016 年初 因人 民币 汇率波 动、 解禁 限制 到期 、 熔断 措施 实施
等原因，新年 之后市场 出 现大跌，直至 春节前后 开 始恢复；叠加 年初信贷 投 放力度较大 ，市场热
点转向 传统 经济 供给 侧及 需求侧 ，但 随 后 5 月 初权 威人士 发表 《开 局首 季 问 大势》 对市 场预 期 及
风格产生较大 影响；三 季 度开始，央行 采取锁短 放 长等方式，逐 步提高银 行 间利率，最 终对债券
市场产 生影 响， 推升 利率 上行， 市场 持续 震荡 。
整体而言，政 策方面改 革 转型仍是主基 调，年初 市 场曾对传统增 长模式有 所 期待，而权威 人
士的表 态成 为重 要分 水岭 ，需求 侧有 所弱 化， 再次 强调经 济 L 型、 强调 改革 创新。 流动 性方 面 ，
整体仍 较放 松 ， 但 前高 后 低的态 势明 显 ， 尤 其三 季 度以来 ， 全球 开始 反思 低 利率 、 零 利率 的极 限，
叠加全球经济 复苏预期 抬 升，利率自低 点不断上 行 ，债券出现踩 踏行情。 经 济形势方面 ，全年维
持平稳 ，2016 前 三季度 GDP 单季同 比均 为 6.7% 、 四 季度 6.8% ， 维持 在中 高水 平，政 府主 导投 资
通过 PPP 的 新形 式开 始发 力，地 产投 资有 所走 弱， 民间投 资热 情仍 然不 高。 海外市 场方 面， 美 元
加息周 期趋 缓 ， 油 价回 升 至 50 美元 以上 ， 且OPEC 及非 OPEC 在年 底达 成限 产 协议 ， 降 低相 应地 缘
政治风 险， 但美 国川 普赢 得大选 增加 市场 相关 不确 定性， 市场 预期 开始 分化 。
在上述背景下 ，2016 年全 年行情较为震 荡，市场风 格及结构变化 较为明显。 本基金在 2016华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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年维持 中性 仓位 ，并 持续 进行结 构调 整、 优化 ，持 续重视 大盘 价值 与大 盘成 长之间 的轮 换。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-21.73% ， 同 期 业 绩 比 较基 准 收 益 率 为
-8.16% ，基 金表 现落 后于 比较基 准 13.57% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年，预 期市场 维持震荡，期 待新变化、 新思路。政策 方面，中央 经济工作会议 为
2017 年的 定调 是 “ 稳”， 核心目 标为 促进 经济 平稳 健康发 展和 社会 和谐 稳定 ， 以优 异成 绩迎 接 党
的十九大胜利 召开；流 动 性方面，政策 定调为稳 健 中性的货币政 策，首提 调 节好货币闸 门，且债
券在2016 年底 暴跌 之后 需 要较长 时间 恢复 元气 ，同 时通胀 压力 较大 ，低 利率 环境面 临较 大考 验；
经济形 势方 面 ，2016 年 已 经明显 企稳 ，2017 年向 上 、 向 下的 动能 都不 是很 大 ， 维 持平 稳运 行将 是
大概率 事件 ； 企业 盈利 方 面，2016 年周 期品 盈利 改 善幅度 较大 ，2017 年结 合 流 动性 及经 济景 气展
望来看，预期 平稳向上 的 概率较大，但 增长斜率 较 难超预期；海 外市场方 面 ，川普新政 进度、美
联储加息节奏 等仍是影 响 新兴市场的核 心变量， 叠 加年初市场预 期较高， 由 此全年来看 不确定性
仍然较 大。
本基金 计划 在2017 年采 取 谨慎乐 观的 操作 思路 ， 维 持中性 略高 仓位 ， 持续 重 视结构 调整 ， 关
注稳中求变、 稳中求新 的 机会，并在契 约规定的 范 围内进一 步优 化大盘价 值 与大盘成长 之间的配
置，持 续挖 掘低 估值 蓝筹 个股及 能够 穿越 周期 的优 质成长 股。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司 自2003 年3 月 成立 以 来始终 注重 合规 性和 业务 风险控 制。 加强 对基 金运 作 的内部 操作 风
险控制、保障 基金份额 持 有人的利益始 终是公司 制 定各项内部制 度、流程 的 指导思想。 公司监察
稽核部门对公 司遵守各 项 法规和管理制 度及公司 所 管理的各基金 履行合同 义 务的情况进 行核查，
发现问题及时 提出改进 建 议并督促业务 部门进行 整 改，同时定期 向监管部 门 、公司管理 层及上级
公司出 具相 关报 告。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部 监 察稽 核主 要工 作如 下：
（一）规范员 工行为操 守 ，加强职业道 德教育和 风 险教育。公司 通过对新 员 工集中组织岗 前
培训、签署《 个人声明 书 》等形式，明 确员工的 行 为准则，防范 道德风险 。 并在具体工 作中坚持
加强法 规培 训， 努力 培养 员工的 风险 意识 、合 法合 规意识 。 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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（二）完善公 司制度体 系 。公司一方面 坚持制度 的 刚性，不轻易 改变、简 化 已确立的流程 。
要求从一般员 工、部门 经 理到业务总监 ，每个人 都 必须清楚自己 的权力和 职 责，承担相 应责任。
另一方面，伴 随市场变 革 和产品创新， 公司的业 务 和管理方式也 发生着变 化 。在长期的 业务实践
中，公司借鉴 和吸收海 外 股东、国内同 行经验， 在 符合公司基本 制度的前 提 下，根据业 务的发展
不时调整。允 许各级员 工 在职责范围内 设计和调 整 自己的业务流 程，涉及 其 它部门或领 域的，由
相应级别的负 责人在符 合 公司已有制度 的基础上 协 调和批准。公 司根据法 律 法规的变化 、监管要
求和业务情况 不断调整 和 细化市场、营 运、投资 研 究各方面的分 工和业务 规 则，并根据 内部控制
委员会 和监 察稽 核部 门提 出的意 见、 建议 调整 或改 善了前 、中 、后 台的 业务 流程。
（三） 有重 点地 全面 开展 内部审 计稽 核工 作。2016 年， 监 察稽 核部 门按 计划 对公司 营运 、 投
资、市场部门 进行了业 务 审计、根据监 管要求开 展 了涉及投资、 销售等方 面 的专项自查 ；并与相
关部门 进行 沟通 ，形 成后 续跟踪 和业 务上 相互 促进 的良性 循环 ，不 断提 高工 作质量 。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额 持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员 会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规及 基金 合同 的规定 ，本 基金 于 2016 年 1 月 8 日发 布了 分红 公 告，本 次分 红为
2015 年度 的第1 次 分红。 本 基金 向2016 年 1 月 13 日在本 基金 注册 登记 机构 登记在 册的 基金 份 额
持有人 按 每 10 份 基金 份额 派发红 利 1.88 元 ，利 润分 配合计 为人 民 币 11,330,676.83 元 ，其 中现
金形式 发放 总额 为人 民 币6,802,057.95 元， 再投 资 形式发 放总 额为 人民 币4,528,618.88 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对华 宝兴 业大 盘精选 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所为本基金出 具了无保 留 意见的审计报 告，投资 者 可通过年度 报告正文
查看审 计报 告全 文。 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 大盘 精选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
17,510,132.74 32,580,979.38
结算备 付金
520,533.88 1,170,229.44
存出保 证金
33,648.13 170,831.07
交易性 金融 资产
76,203,811.07 110,202,255.22
其中： 股票 投资
76,203,811.07 110,137,455.22
基金投 资
- -
债券投 资
- 64,800.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
1,391,207.18 1,302,717.24
应收利 息
3,957.97 6,548.01
应收股 利
- -
应收申 购款
741.63 236,861.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
95,664,032.60 145,670,421.42
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 5,562,878.23
应付赎 回款
43,798.19 87,239.73
应付管 理人 报酬
122,286.48 176,875.76
应付托 管费
20,381.09 29,479.29
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,471,446.71 1,988,829.19
应交税 费
- - 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
350,000.00 320,148.87
负债合 计
2,007,912.47 8,165,451.07
所有者权益：
实收基 金
58,019,099.76 60,069,045.59
未分配 利润
35,637,020.37 77,435,924.76
所有者 权益 合计
93,656,120.13 137,504,970.35
负债和 所有 者权 益总 计
95,664,032.60 145,670,421.42
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.6142 元 ， 基 金份 额总 额58,019,099.76 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 大盘 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-25,265,943.97 105,309,063.10
1.利息 收入
158,523.75 269,818.30
其中： 存款 利息 收入
153,222.25 255,980.01
债券利 息收 入
73.85 32.73
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,227.65 13,805.56
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-18,025,416.09 122,279,069.18
其中： 股票 投资 收益
-18,518,607.93 121,026,886.11
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
68,476.89 118,303.21
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
424,714.95 1,133,879.86
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-7,414,033.56 -17,432,075.42
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
14,981.93 192,251.04
减： 二、费用
3,586,477.09 8,967,801.24
1．管 理人 报酬
1,558,653.26 3,079,842.93
2．托 管费
259,775.56 513,307.25
3．销 售服 务费
- - 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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4．交 易费 用
1,574,080.20 5,023,509.75
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
193,968.07 351,141.31
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-28,852,421.06 96,341,261.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-28,852,421.06 96,341,261.86
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 大盘 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
60,069,045.59 77,435,924.76 137,504,970.35
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -28,852,421.06 -28,852,421.06
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-2,049,945.83 -1,615,806.50 -3,665,752.33
其中：1. 基 金申 购款 10,201,551.64 7,024,652.94 17,226,204.58
2. 基金 赎回 款 -12,251,497.47 -8,640,459.44 -20,891,956.91
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -11,330,676.83 -11,330,676.83
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
58,019,099.76 35,637,020.37 93,656,120.13
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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一、期初所有者权益（基
金净值 ）
152,529,167.37 111,188,091.70 263,717,259.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 96,341,261.86 96,341,261.86
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-92,460,121.78 -130,093,428.80 -222,553,550.58
其中：1. 基 金申 购款 63,171,901.69 70,267,296.59 133,439,198.28
2. 基金 赎回 款 -155,632,023.47 -200,360,725.39 -355,992,748.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
60,069,045.59 77,435,924.76 137,504,970.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金( 原名 为华 宝 兴业大 盘精 选股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 基 金 字[2008] 第
956 号《关 于核准华 宝兴 业大盘精选股 票型证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由华宝兴业 基金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《华宝兴 业大盘精 选 股票型证券 投资基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息共募集人民 币 489,953,207.92 元，业经安永 华明会计师事务所 有限公 司安 华永明(2008)
验字 第 60469025_B01 号 验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案， 《华 宝兴 业 大盘精 选股 票型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2008 年 10 月 7 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
490,050,880.11 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 97,672.19 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华宝兴 业大 盘华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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精选股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 22 日 公告 后更名 为华 宝兴 业大 盘精 选混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业大盘精选 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，主要 包 括国内依法 发行、上
市的股票、债 券以及经 中 国证监会批准 的允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金的股票 投资比例
为基金资产净 值的 60%-95% ，其中投资于 大盘股市 值 占非现金资产 的比例不 低 于 80%，权证 投资
比例为 基金 资产 净值 的 0%-3%， 资产 支持 证券 比例 为 基金资 产净 值的 0%-20% ， 债券及 现金 投资 比
例为基金资产 净值的 5%-40%( 其中，现 金或到期 日在 一年以内的政 府债券不 低 于 5%)。本基 金股
票投资 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指 数， 债券 投资 的业绩 比较 基准 为上 证国 债指数 。整 体业 绩 比
较基准 为： 沪 深300 指数 收益率 ×80 % ＋ 上证 国债 指 数收益 率 × 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月24 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 兴业 大盘精 选混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计 入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2)存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易 价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价 计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按红 利 发放日前一日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资。 若期末未
分配利润中的 未实现部 分 为正数，包括 基金经营 活 动产生的未实 现损益以 及 基金份额交 易产生的
未实现平准金 等，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 中的已实 现 部分；若期 末未分配
利润的未实现 部分为负 数 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末未 分配利润 ， 即已实现部 分相 抵未
实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2)对于在 证券交易 所上 市或挂牌转让 的固定收 益 品种(资产支持 证券和私 募 债券除外)，按
照中证 指数 有限 公司 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收
益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提 供 的债 券估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
中 国 宝 武 钢 铁 集 团 有 限 公 司 (“ 宝 武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝 钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 (“ 宝 钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2、 宝 武集 团由 原宝 钢集 团 有限公 司和 武汉 钢铁(集团) 公司 联合 重组 而成 ， 于2016 年 12 月1 日成
立。 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,558,653.26 3,079,842.93
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
276,926.63 490,102.09
注：支付基金 管理人华 宝 兴业的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
259,775.56 513,307.25
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起10 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购) 交 易。 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 207,455.83 266,740.28
期间申 购/ 买入 总份 额 - 23,617.35
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 72,829.26 82,901.80
期末持 有的 基金 份额 134,626.57 207,455.83
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.23% 0.35%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 17,510,132.74 144,807.43 32,580,979.38 228,303.28
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000050 深天马
A
2016 年9
月 12 日
重大事
项停牌
18.82 2017 年3
月23 日
20.70 125,700 1,998,901.00 2,365,674.00 -
002462 嘉事堂 2016 年9
月 28 日
重大事
项停牌
43.67 2017 年1
月12 日
38.98 51,200 2,076,396.00 2,235,904.00 -
002440 闰土股
份
2016 年
10 月24
日
重大事
项停牌
16.34 2017 年1
月12 日
15.22 123,600 2,131,233.00 2,019,624.00 -
603308 应流股
份
2016 年
11 月24
日
重大事
项停牌
20.13 2017 年2
月14 日
21.92 99,600 2,056,647.00 2,004,948.00 -
300100 双林股
份
2016 年
11 月7
日
重大事
项停牌
34.00 2017 年1
月25 日
30.60 57,978 2,070,558.78 1,971,252.00 -
002635 安洁科
技
2016 年
11 月8
日
重大事
项停牌
36.40 2017 年2
月 8 日
33.50 27,900 1,014,268.00 1,015,560.00 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 64,590,849.07 元 ，第 二层 次 的余额 为 11,612,962.00 元，无 属于 第三 层次
的余额(2015 年12 月31 日： 第 一层 次 88,908,004.84 元 ， 第 二层 次214,521,552.77 元 ， 无 属于
第三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还 是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 76,203,811.07 79.66
其中： 股票 76,203,811.07 79.66
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,030,666.62 18.85
7 其他各 项资 产 1,429,554.91 1.49
8 合计 95,664,032.60 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,924,378.14 2.05
B
采矿业 7,481,341.46 7.99
C
制造业 52,765,462.64 56.34
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 3,855,568.00 4.12
F
批发和 零售 业 6,011,652.04 6.42
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,027,713.53 2.17
J
金融业 - -
K
房地产 业 470,346.00 0.50
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,667,349.26 1.78
S
综合 - -
合计 76,203,811.07 81.37
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002456 欧菲光 126,862 4,348,829.36 4.64
2 002436 兴森科 技 621,568 4,257,740.80 4.55
3 600511 国药股 份 93,300 2,808,330.00 3.00
4 002294 信立泰 94,869 2,773,969.56 2.96
5 002353 杰瑞股 份 134,263 2,725,538.90 2.91
6 002236 大华股 份 197,900 2,707,272.00 2.89
7 600803 新奥股 份 169,800 2,421,348.00 2.59
8 000050 深天 马 A 125,700 2,365,674.00 2.53
9 002462 嘉事堂 51,200 2,235,904.00 2.39
10 002570 贝因美 156,529 2,053,660.48 2.19
注： 投 资者 欲了 解本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.fsfund.com 的年度 报
告正文 。 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002456 欧菲光 9,617,457.82 6.99
2 300058 蓝色光 标 8,233,449.78 5.99
3 002436 兴森科 技 6,956,496.10 5.06
4 300136 信维通 信 6,395,066.50 4.65
5 002458 益生股 份 6,133,426.60 4.46
6 002236 大华股 份 5,853,161.04 4.26
7 300144 宋城演 艺 5,543,250.57 4.03
8 300207 欣旺达 5,375,611.00 3.91
9 600352 浙江龙 盛 5,012,153.50 3.65
10 000630 铜陵有 色 4,897,079.00 3.56
11 002519 银河电 子 4,846,964.00 3.52
12 002643 万润股 份 4,811,092.78 3.50
13 000937 冀中能 源 4,683,365.14 3.41
14 300059 东方财 富 4,644,792.00 3.38
15 002488 金固股 份 4,555,508.45 3.31
16 002042 华孚色 纺 4,467,180.25 3.25
17 600958 东方证 券 4,254,717.00 3.09
18 002664 信质电 机 4,245,146.00 3.09
19 300322 硕贝德 4,236,027.93 3.08
20 002241 歌尔股 份 4,159,875.52 3.03
21 600820 隧道股 份 4,137,924.00 3.01
22 600552 凯盛科 技 4,078,344.00 2.97
23 002089 新海宜 4,016,012.20 2.92
24 600391 成发科 技 3,961,270.50 2.88
25 300377 赢时胜 3,899,288.00 2.84
26 600136 当代明 诚 3,879,641.01 2.82
27 000049 德赛电 池 3,837,741.89 2.79
28 002294 信立泰 3,683,130.14 2.68
29 002624 完美世 界 3,634,320.01 2.64
30 601898 中煤能 源 3,594,735.00 2.61
31 002245 澳洋顺 昌 3,482,156.00 2.53 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
第 30 页 共 38 页
32 601699 潞安环 能 3,257,714.00 2.37
33 002589 瑞康医 药 3,179,547.00 2.31
34 601021 春秋航 空 3,159,448.00 2.30
35 300390 天华超 净 3,122,657.00 2.27
36 300494 盛天网 络 3,098,149.08 2.25
37 002280 联络互 动 3,066,832.00 2.23
38 002583 海能达 3,065,702.40 2.23
39 300219 鸿利智 汇 3,063,301.00 2.23
40 000060 中金岭 南 3,056,330.00 2.22
41 600369 西南证 券 3,042,583.50 2.21
42 600511 国药股 份 3,038,031.00 2.21
43 600006 东风汽 车 3,027,924.32 2.20
44 002662 京威股 份 3,016,977.55 2.19
45 603308 应流股 份 2,989,277.84 2.17
46 002024 苏宁云 商 2,980,727.00 2.17
47 002097 山河智 能 2,916,201.00 2.12
48 600256 广汇能 源 2,832,264.00 2.06
49 002146 荣盛发 展 2,778,161.00 2.02
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300058 蓝色光 标 8,673,425.55 6.31
2 002241 歌尔股 份 7,900,202.88 5.75
3 300136 信维通 信 6,908,323.18 5.02
4 002488 金固股 份 6,876,324.77 5.00
5 002236 大华股 份 6,292,165.54 4.58
6 002458 益生股 份 6,182,839.08 4.50
7 300144 宋城演 艺 5,888,402.32 4.28
8 002456 欧菲光 5,311,248.42 3.86
9 600271 航天信 息 5,112,341.66 3.72
10 002519 银河电 子 5,085,939.65 3.70
11 600352 浙江龙 盛 5,034,549.20 3.66
12 002643 万润股 份 4,895,480.08 3.56
13 300059 东方财 富 4,724,719.52 3.44 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
第 31 页 共 38 页
14 002299 圣农发 展 4,549,326.65 3.31
15 002664 信质电 机 4,544,289.67 3.30
16 002594 比亚迪 4,269,060.68 3.10
17 000937 冀中能 源 4,246,063.69 3.09
18 600391 成发科 技 4,180,524.48 3.04
19 600958 东方证 券 4,175,726.17 3.04
20 600703 三安光 电 4,161,614.44 3.03
21 600552 凯盛科 技 4,154,015.10 3.02
22 300207 欣旺达 4,147,080.05 3.02
23 002746 仙坛股 份 4,127,369.18 3.00
24 002042 华孚色 纺 4,098,599.30 2.98
25 002081 金螳螂 4,096,705.64 2.98
26 002146 荣盛发 展 4,027,133.02 2.93
27 600584 长电科 技 3,944,081.45 2.87
28 000802 北京文 化 3,912,199.24 2.85
29 300322 硕贝德 3,856,343.41 2.80
30 002044 美年健 康 3,822,349.07 2.78
31 002325 洪涛股 份 3,797,541.30 2.76
32 002280 联络互 动 3,685,695.02 2.68
33 002089 新海宜 3,629,424.13 2.64
34 300494 盛天网 络 3,611,918.48 2.63
35 000049 德赛电 池 3,589,987.94 2.61
36 002624 完美世 界 3,500,659.72 2.55
37 002273 水晶光 电 3,481,620.50 2.53
38 002245 澳洋顺 昌 3,386,508.27 2.46
39 600820 隧道股 份 3,379,036.80 2.46
40 300295 三六五 网 3,338,907.06 2.43
41 002589 瑞康医 药 3,201,438.64 2.33
42 601021 春秋航 空 3,140,180.26 2.28
43 002612 朗姿股 份 3,111,793.22 2.26
44 002462 嘉事堂 3,102,250.47 2.26
45 601898 中煤能 源 3,100,486.16 2.25
46 600006 东风汽 车 3,067,155.38 2.23
47 600369 西南证 券 3,060,541.00 2.23
48 002097 山河智 能 3,019,413.49 2.20
49 000060 中金岭 南 3,017,322.48 2.19
50 002026 山东威 达 3,002,337.90 2.18
51 300390 天华超 净 2,998,504.00 2.18 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
第 32 页 共 38 页
52 002024 苏宁云 商 2,954,257.66 2.15
53 002467 二六三 2,933,733.33 2.13
54 300178 腾邦国 际 2,911,969.45 2.12
55 002421 达实智 能 2,861,870.98 2.08
56 002662 京威股 份 2,858,593.83 2.08
57 000630 铜陵有 色 2,834,652.00 2.06
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 517,397,128.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 525,398,131.38
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
第 33 页 共 38 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 33,648.13
2 应收证 券清 算款 1,391,207.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,957.97
5 应收申 购款 741.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,429,554.91
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 占基金 资产 净值 比 流通受 限情 况说 明 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
第 34 页 共 38 页
价值 例（% ）
1 000050 深天 马 A 2,365,674.00 2.53 重大事 项停 牌
2 002462 嘉事堂 2,235,904.00 2.39 重大事 项停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,551 8,856.53 246,163.73 0.42% 57,772,936.03 99.58%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
46,838.30 0.0807%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 10 月7 日 ） 基金 份额 总额
490,050,880.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 60,069,045.59
本报告 期基 金总 申购 份额 10,201,551.64
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 12,251,497.47 华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
第 35 页 共 38 页
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 58,019,099.76
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2 、 基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 的投 资策 略在 报告 期内未 发生 变更 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自2015 年12 月15 日起更 换会 计师 事务 所， 由 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
更换为 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 在本 报告 期的审 计报 酬 为60,000.00 元人 民币。 目
前该会 计师 事务 所向 本基 金提供 的审 计服 务持 续期 限为 ： 会 计事 务所 变更 之 日 （2015 年 12 月 15
日）起 至本 报告 期末 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
第 36 页 共 38 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 1 158,080,031.78 15.16% 147,219.42 15.40% -
海通证券 2 139,787,192.42 13.41% 127,388.30 13.32% -
广发证券 2 137,780,374.94 13.21% 125,685.76 13.14% -
国金证券 2 123,995,720.49 11.89% 113,244.14 11.84% -
华创证券 2 117,288,090.87 11.25% 106,884.86 11.18% -
兴业证券 2 89,373,871.45 8.57% 81,984.70 8.57% -
光大证券 1 82,883,148.75 7.95% 75,531.50 7.90% -
安信证券 1 65,683,333.35 6.30% 59,857.14 6.26% -
中信建投 1 25,695,065.43 2.46% 23,929.37 2.50% -
长江证券 1 24,806,556.15 2.38% 23,102.33 2.42% -
招商证券 1 20,944,953.28 2.01% 19,087.23 2.00% -
国海证券 2 15,071,012.77 1.45% 13,850.73 1.45% -
国泰君安 1 13,840,424.90 1.33% 12,889.51 1.35% -
国信证券 1 12,808,836.69 1.23% 11,928.75 1.25% -
浙商证券 2 10,553,294.36 1.01% 9,659.12 1.01% -
中信金通 1 2,577,244.94 0.25% 2,400.18 0.25% -
申万宏源 1 1,626,107.53 0.16% 1,514.35 0.16% -
中信证券 1 - - - - -
西藏东方财富 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
中金国际 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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时为本基金提 供高质 量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2. 本 基金 本报 告期 新增 券 商交易 单元 信息 如下 ：
浙商证 券、 海通 证券 、西 藏东方 财富
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 317,417.40 81.11% - - - -
华创证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
安信证券 73,943.28 18.89% - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
西藏东方财富 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华宝大盘精选混合 2016 年年度 报告 （摘要）
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华宝兴业基金管理有限公司
2017 年3 月28 日
