华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
华 安 纳斯 达克 100 指 数证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 2 页共 33 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 3 页共 33 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安纳 斯达 克 100 指数
基金主 代码 040046
交易代 码 040046
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 49,711,723.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为股 票指 数基 金 ， 通过严 格的 指数 化投 资策 略与风 险控 制 ， 紧 密跟
踪标的 指数 ，力 争实 现跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 法 ， 跟踪标 的指 数 ， 以 完全 按 照标的 指数 成份 股组 成
及其权 重构 建基 金股 票投 资组合 为原 则 ， 进 行被 动 式指数 化投 资 。 为 更好
地实现 本基 金的 投资 目标 ， 本 基金 还将 在条 件允 许 的情况 下投 资于 股指 期
货等金 融衍 生品 ，以 期降 低跟踪 误差 水平 。
本基金 的风 险控 制目 标是 追求年 跟踪 误差 不超 过 4% （以美 元计 价计 算） 。
业绩比 较基 准 纳斯达 克 100 价 格指 数（Nasdaq 100 Price Index ） 收 益率。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较 高预 期收 益的基 金品 种， 其风 险
和预期 收益 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 4 页共 33 页
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 State Street Bank and Trust Company
中文 美国道 富银 行
注册地 址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
办公地 址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
邮政编 码 02111
2.5 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、32 层
§ 3
主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 1,043,955.15 3,225,510.10 8,115,805.39
本期利 润 5,542,528.18 3,199,768.79 8,118,126.59
加权平均基金份额本期
利润 0.1909 0.1538 0.1709
本期基金份额净值增长
率 9.68% 12.56% 16.70%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额 0.4412 0.4164 0.2582 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 5 页共 33 页
利润
期末基 金资 产净 值 77,221,434.29 21,390,404.08 35,845,964.59
期末基 金份 额净 值 1.553 1.416 1.258
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.40% 0.78% 3.62% 0.82% -0.22% -0.04%
过去六 个月 12.86% 0.70% 15.17% 0.76% -2.31% -0.06%
过去一 年 9.68% 0.93% 13.12% 1.02% -3.44% -0.09%
过去三 年 44.06% 0.94% 54.06% 1.02% -10.00% -0.08%
自基金 合同 生效
起至今
55.30% 0.89% 74.69% 0.99% -19.39% -0.10%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：纳斯 达 克 100 价格 指数 （Nasdaq 100 Price Index ） 收益率 。
根据本 基金 合同 的有 关规 定： 本 基金 主要 投资 于纳 斯达 克 100 指 数成 份股、 备选成 份股 ， 与 纳
斯达 克 100 指 数相 关的 公 募基金 、 上市 交易 型基 金 等， 固定 收益 类证 券 、 银 行存款 、 现金 等货 币市
场工具 、股 指期 货以 及中 国证监 会允 许本 基金 投资 的其他 产品 或金 融工 具。
本基金 的投 资比 例限 制： 为投资 于纳 斯达 克 100 指 数成份 股、 备选 成份 股以 及与纳 斯达 克 100
指数相 关的 公募 基金 、 上 市 交易型 基金 的比 例不 低于 基金资 产 的 85% ， 其 中投 资 于与纳 斯达 克 100 指
数相关 的公 募基 金、 上市 交易型 基金 的比 例不 超过 基金资 产 的 10% ；投 资于 现金或 者到 期日 在一 年
以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 6 页共 33 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2013 年 8 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 7 页共 33 页
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题混合 、 华 安稳 固收 益债 券、 华 安可 转债 、 华 安深 证 300 指数 （LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 8 页共 33 页
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫 短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用 增强债 券 、 华 安纯 债、
华安保 本混 合 、 华 安双 债 添利债 券 、 华 安安 信消 费 混合 、 华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华 安黄 金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX ）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创 业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只 开 放式基 金。 管理 资产 规
模达 到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜
本基金 的基 金
经理
2013-08-02 - 10 年
管理学 硕士 ， CFA （国 际金
融分析 师） ， FRM( 金融 风险
管理师 ） ， 10 年证 券、 基金
行业从 业经 历， 具有 基金
从业资 格。 曾在 美国 道富
全球投 资管 理公 司担 任对
冲基金 助理 、量 化分 析师
和风险 管理 师等 职。2011
年 1 月 加入 华安 基金 管理
有限公 司被 动投 资部 从事
海外被 动投 资的 研究 工
作。 2011 年 5 月至 2012 年华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 9 页共 33 页
12 月 担任 上证 龙头 企业 交
易型开 放式 指数 证券 投资
基金及 其联 接基 金的 基金
经理职 务。2012 年 3 月起
同时担 任华 安标 普全 球石
油指数 证券 投资 基金 的基
金经理 。2013 年 7 月起 同
时担任 华安 易富 黄金 交易
型开放 式证 券投 资基 金的
基金经 理。2013 年 8 月起
同时担 任华 安易 富黄 金交
易型开 放式 证券 投资 基金
联接基 金及 本基 金的 基金
经理 。 2013 年 12 月起 同时
担任华 安中 证细 分地 产交
易型开 放式 指数 证券 投资
基金的 基金 经理 。2014 年
8 月起 同时 担任 华安 国际
龙头（DAX ） 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 及其
联接基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格 管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 10 页共 33 页
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。 同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 11 页共 33 页
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
纳斯达 克 100 指 数上 半年 表现 为 M 型 震荡 走势 ， 以 美元计 价单 季度 下 跌 1.09% 。 值 得注 意的 是
该指数 单季 度振 幅高 达 17.78% ， 主要 受到 英国 退欧 的影响 ， 致使 波动 性显 著 高于第 一季 度 。 最 低跌
至 4592.88 点 ，最 终收 在 了 4721.41 点 。我 们认 为 纳斯达 克 100 指数 的大 幅 波动源 于多 个因 素。1）
美元加 息的 预期 降温 。2 ） 对新兴 市场 经济 的担 忧到 缓解。3） 脱欧 派以 52% 的 得票率 在英 国是 否脱
离欧盟 的公 投中 胜出 ，短 期内影 响股 市。
进入下 半年 ， 退欧 公投 影 响有所 消退 。 而包 括 FACEBOOK ， 苹 果， 百度 在内 的 纳斯达 克 100 指
数成份 股业 绩总 体增 速保 持在 28% 以 上， 带动 了 纳 斯达克 100 指数 的上 涨。 美国大 选特 朗普 意外 当
选，对科技股形成了一定 的压力。但随着全市场风 险偏好的好转，以及特朗 普与科技界人士会面之
后，科 技股 开始 反弹 。
纳斯达 克 100 指 数以 美元 计价全 年回 报 为 7.25% （ 含股息 ） ， 表现 依旧 优秀 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.553 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 9.68%，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 13.12% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
我们预 计以 成长 股和 高市 盈率为 代表 的纳 斯达 克 100 指数 经 过 2016 年 的调 整 ， 未 来走 势会 比较
稳健向 上 。 全 球仍 然处 在 新一轮 科技 创新 的浪 潮 ， 科技股 轻资 产 ， 现 金流 充 裕， 相信 在 2017 年 ， 科
技股领 跑市 场的 长期 趋势 不会改 变。 而纳 斯达 克 100 指数 的成 分股是 科技 股 中的翘 楚， 目前 估值 为
25 倍 ，并 不存 在显 著泡 沫 ，未来 表现 依然 偏乐 观。
作为纳 斯达 克 100 指数 基 金的管 理人 ，我 们继 续坚 持积极 将基 金回 报与 指数 相拟合 的原 则， 降
低跟踪 偏离 和跟 踪误 差， 勤勉尽 责， 为投 资者 获得 长期稳 定的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 12 页共 33 页
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程 工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 13 页共 33 页
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任 基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 基金 持有 人数不 低 于 200 人； 基金 资 产净值 存在 连续 超 过 20 个 工作日 低 于 5000
万元的 情形 ，但 截 至 2016 年 12 月 31 日， 基金 资产 净值已 经超 过 5000 万元 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 14 页共 33 页
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注册会 计师
蒋燕
华
丁 鹏飞 签字 出具 了安 永华明 （2017 ） 审字 第 60971571_B10 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 5,505,008.24 1,797,534.79
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 72,795,849.34 20,050,544.17 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 15 页共 33 页
其中： 股票 投资 72,795,849.34 20,050,544.17
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 550.90 223.89
应收股 利 21,301.03 9,925.73
应收申 购款 - 57,536.73
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 78,322,709.51 21,915,765.31
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 791,450.73 270,161.57
应付管 理人 报酬 54,247.18 14,564.20
应付托 管费 16,952.25 4,551.31
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - - 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 16 页共 33 页
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 238,625.06 236,084.15
负债合计 1,101,275.22 525,361.23
所有者权益： - -
实收基 金 49,711,723.72 15,101,920.70
未分配 利润 27,509,710.57 6,288,483.38
所有者权益合计 77,221,434.29 21,390,404.08
负债和所有者权益总 计 78,322,709.51 21,915,765.31
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.553 元， 基金 份额 总 额 49,711,723.72 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 6,484,246.66 3,968,303.97
1.利息 收入 22,572.54 8,779.93
其中： 存款 利息 收入 22,572.54 8,779.93
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 1,864,008.07 3,724,037.66
其中： 股票 投资 收益 1,394,971.52 3,412,880.99
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - - 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 17 页共 33 页
股利收 益 469,036.55 311,156.67
3.公允价 值变动收益（损失以 “- ” 号
填列）
4,498,573.03 -25,741.31
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） 57,932.55 226,717.26
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 41,160.47 34,510.43
减：二、费用 941,718.48 768,535.18
1．管 理人 报酬 333,186.36 220,346.81
2．托 管费 104,120.73 68,858.30
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 7,724.84 4,021.83
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 496,686.55 475,308.24
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
5,542,528.18 3,199,768.79
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 5,542,528.18 3,199,768.79
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,101,920.70 6,288,483.38 21,390,404.08
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 5,542,528.18 5,542,528.18 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 18 页共 33 页
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
34,609,803.02 15,678,699.01 50,288,502.03
其中：1.基 金申 购款 59,819,302.23 27,537,835.75 87,357,137.98
2.基金 赎回 款 -25,209,499.21 -11,859,136.74 -37,068,635.95
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
49,711,723.72 27,509,710.57 77,221,434.29
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
28,489,839.28 7,356,125.31 35,845,964.59
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 3,199,768.79 3,199,768.79
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-13,387,918.58 -4,267,410.72 -17,655,329.30
其中：1.基 金申 购款 11,534,382.01 3,464,143.37 14,998,525.38
2.基金 赎回 款 -24,922,300.59 -7,731,554.09 -32,653,854.68
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,101,920.70 6,288,483.38 21,390,404.08 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 19 页共 33 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2013]10 号文 《关于 核准华 安纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 募集 的
批复 》 的核 准 ， 由华 安基 金管理 有限 公司 作为 管理 人向社 会公 开募 集， 基金 合同 于 2013 年 8 月 2 日
正式生 效， 首次 设立 募集 规模为 273,039,419.53 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不
定。本基金的基金管理人 及注册登记机构为华安基 金管理有限公司，基金托 管人为中国建设银行股
份有限 公司 ，境 外资 产托 管人为 道富 银 行(State Street Bank and Trust Company) 。
本基金 主要 投资 于纳 斯达 克 100 指数 成份 股、 备选 成份股 ，与 纳斯 达克 100 指数相 关的 公募 基
金、上市交易型基金等， 固定收益类证券、银行存 款、现金等货币市场工具 、股指期货以及中国证
监会允 许本 基金 投资 的其 他产品 或金 融工 具。 本基 金投资 于纳 斯达 克 100 指 数成份 股、 备选 成份 股
以及与 纳斯 达克 100 指数 相关的 公募 基金 、上 市交 易型基 金的 比例 不低 于基 金资产 的 85% ， 其中 投
资于与 纳斯 达克 100 指数 相关的 公募 基金 、上 市交 易型基 金的 比例 不超 过基 金资产 的 10% ； 投资 于
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 如 法律法 规或 监管 机构 以
后允许基金投资其他品种 或变更投资比例限制，基 金管理人在履行适当程序 后，可以相应调整本基
金的投 资范 围、 投资 比例 规定。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：纳斯 达 克 100 价格 指数 （Nasdaq 100 Price Index ） 收益率 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对 于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投 资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 20 页共 33 页
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2016 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
经国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日起 在全 国范 围内 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 ， 金 融业 纳
入试点 范围 ，由 缴纳 营业 税改为 缴纳 增值 税。
根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税
若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开营 业税 改增 值税 试点 的通知 》 、 财 税[2016]46
号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号 文《 关于 金融 机构同 业往 来等 增值 税政 策的补 充通 知》 、财 税[2016]140 号《 关于 明确 金
融、房 地产 开发 、教育 辅 助服务 等增 值税 政策的 通 知》 、 财税[2017]2 号《关 于资管 产品 增值 税政策
有关问 题的 补充 通知 》及 其他境 内外 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税或 增值 税征收 范围 ，不 征收 营业 税或增 值税 ；
(2) 2017 年 7 月 1 日 （含 ） 以后 ， 资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 以 资管 产品 管理
人为增 值税 纳税 人， 按 照 现行规 定缴 纳增 值税。 对 资管产 品 在 2017 年 7 月 1 日前运 营过 程中 发生 的
增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额 从资管产品管理人以后华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 21 页共 33 页
月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
(3) 基金 取得 的源 自境 外的 差价收 入， 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 ， 按 照相 关国家 或地 区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂免征 营业 税或 增值 税和 企业所 得税 ；
(4) 基金 取得 的源 自境 外的 股利收 益， 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 ， 按 照相 关国家 或地 区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂未征 收个 人所 得税 和企 业所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
美国道 富银 行 基金境 外托 管行
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 22 页共 33 页
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 333,186.36 220,346.81
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 126,298.98 81,306.13
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.80%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ，若 遇法 定节 假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 104,120.73 68,858.30
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提,按 月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管费 划付指 令， 经基 金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人 ， 若 遇法 定节 假日 、
休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日期 顺延。 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 23 页共 33 页
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 1,417,707.17 21,307.28 1,419,403.05 8,568.21
道富银 行 4,087,301.07 146.33 378,131.74 38.07
合计 5,505,008.24 21,453.61 1,797,534.79 8,606.28
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 建设 银行和 境外 资产 托管 人道 富银行 保管 ，按 适
用利率 或约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 24 页共 33 页
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各 层次 金融 工 具公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 72,795,849.34 元 ，无 属于 第二层 次和 第三 层次 余额 。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 20,050,544.17 元 ，无 属于 第二层 次和 第三 层次 余额 。
7.4.14.1.2.2 公 允价 值所 属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期 间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 25 页共 33 页
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2017 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 72,795,849.34 92.94
其中： 普通 股 72,795,849.34 92.94
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - - 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 26 页共 33 页
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,505,008.24 7.03
8 其他各 项资 产 21,851.93 0.03
9 合计 78,322,709.51 100.00
8.2 期末投资目标基金明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.3 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 72,795,849.34 94.27
合计 72,795,849.34 94.27
8.4 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 41,536,404.35 53.79
非必需 消费 品 15,957,598.02 20.66
保健 8,083,748.55 10.47
必需消 费品 5,451,455.33 7.06
工业 1,064,121.93 1.38
电信服 务 702,521.16 0.91
合计 72,795,849.34 94.27
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
8.5 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 权益投资明 细
本基金 本报 告期 末积 极投 资部分 未持 有股 票及 存托 凭证。
8.6 报告期内权益 投资组 合的重大变动
8.6.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 27 页共 33 页
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 7,374,185.00 34.47
2 MICROSOFT CORP MSFT US 5,299,779.58 24.78
3 AMAZON.COM INC AMZN US 4,117,066.86 19.25
4 FACEBOOK INC FB US 3,229,137.37 15.10
5 GOOGLE INC-CL C GOOG US 3,117,596.98 14.57
6 GOOGLE INC-CL A GOOGL US 2,706,266.34 12.65
7 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 2,054,672.77 9.61
8 PRICELINE.COM INC PCLN US 1,957,063.62 9.15
9 INTEL CORP INTC US 1,789,340.85 8.37
10 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 1,774,908.50 8.30
11 AMGEN INC AMGN US 1,301,163.47 6.08
12
WALGREENS BOOTS
ALLIANCE INC
WBA US 1,285,056.69 6.01
13 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 1,205,987.28 5.64
14 GILEAD SCIENCES INC GILD US 1,188,603.03 5.56
15 QUALCOMM INC QCOM US 1,053,361.20 4.92
16 CELGENE CORP CELG US 951,552.47 4.45
17 STARBUCKS CORP SBUX US 904,464.04 4.23
18
CHARTER
COMMUNICATION-A
CHTR US 861,076.51 4.03
19
A V AGO TECHNOLOGIES
LTD
A VGO US 811,100.52 3.79
20 BIOGEN IDEC INC BIIB US 799,301.65 3.74
21
TEXAS INSTRUMENTS
INC
TXN US 746,997.27 3.49
22 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 736,991.73 3.45
23
MONDELEZ
INTERNATIONAL INC-A
MDLZ US 695,870.24 3.25
24 NETFLIX INC NFLX US 644,904.23 3.01
25
COSTCO WHOLESALE
CORP
COST US 617,882.41 2.89
26
REGENERON
PHARMACEUTICALS
REGN US 512,430.16 2.40
27 T-MOBILE US INC TMUS US 429,656.18 2.01
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.6.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 28 页共 33 页
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 2,200,732.90 10.29
2 MICROSOFT CORP MSFT US 1,420,585.54 6.64
3 GOOGLE INC-CL C GOOG US 1,102,404.12 5.15
4 AMAZON.COM INC AMZN US 1,061,853.90 4.96
5 FACEBOOK INC FB US 578,454.23 2.70
6 GOOGLE INC-CL A GOOGL US 566,835.67 2.65
7 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 344,338.85 1.61
8 INTEL CORP INTC US 336,139.14 1.57
9 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 211,236.99 0.99
10 AMGEN INC AMGN US 101,659.10 0.48
11 SANDISK CORP SNDK US 99,064.08 0.46
12 KLA-TENCOR CORPORATION KLAC US 94,045.38 0.44
13 LIBERTY SIRIUS GROUP-C LSXMK US 39,424.49 0.18
14 LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C LILAK US 30,569.49 0.14
15 LIBERTY SIRIUSXM GROUP LSXMA US 19,665.68 0.09
16 LIBERTY MEDIA GROUP-C LMCK US 5,897.71 0.03
17 LIBERTY LILAC-A Equity LILA US 5,332.88 0.02
18 LIBERTY MEDIA GROUP-A LMCA US 2,980.45 0.01
19 LIBERTY BRA VES GROUP-C BATRK US 1,933.31 0.01
20 COMMERCEHUB INC-SERIES C CHUBK US 1,469.38 0.01
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.6.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 55,078,724.13
卖出收 入（ 成交 ）总 额 8,226,963.51
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.7 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 29 页共 33 页
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.11 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 21,301.03
4 应收利 息 550.90
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,851.93
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 30 页共 33 页
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
报告 期末积极投资前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
13,347
3,724.56 1,532,135.10 3.08% 48,179,588.62 96.92%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
- -
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 8 月 2 日) 基金 份额 总额 273,039,404.32
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 15,101,920.70
本报告 期 基 金总 申购 份额 59,819,302.23 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 31 页共 33 页
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 25,209,499.21
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,711,723.72
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况为 人民 币 50,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- 7,537,976.26 11.91% 893.82 11.85% - 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 32 页共 33 页
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- 29,984,916.66 47.37% 3,605.44 47.79% -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- 23,688,686.21 37.42% 2,928.14 38.81% -
BMO Capital
Markets Ltd
- 700,121.90 1.11% 26.92 0.36% -
Instinet Pacific
Services Ltd
- 1,393,358.32 2.20% 90.30 1.20% -
Barclays
Capital Asia
Limited
- - - - - -
注：1 、券 商选 择标 准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持， 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3） 交易 和清 算支 持多 种 方案， 软件 再开 发的 能力 强，系 统稳 定安 全等 ；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（5） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商选 择程 序：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 选择 标准 和《券 商服 务评 价办 法》 ，对候 选券 商服 务
质量和 综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表》， 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 领导审 批 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 33 页共 33 页
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《 新增 券商 申请 审核 表》 及其 对券 商综 合评 估的 结果进 行审 核 ，
并签署 审批 意见 。
(4) 账户开 立及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签署 相关 文件 ，办 理开 户手续 ，并 通知 基金 托管 人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年完 成 BMO 的开 户 工作。
2016 年完 成 Instinet 的开户工作 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
