对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华安策略优选混合(040008)

华安策略优选混合:2016年年度报告摘要查看PDF公告

华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 
 
 
 
 
华 安 策略 优 选混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月二十 八日华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 
第 2 页共 37 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 3 页共 37 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安策 略优 选混 合 基金主 代码 040008 交易代 码


040008(前端)


041008(后端) 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2007 年 8 月 2 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,268,430,117.69 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 以优选 股票 为主 , 配合 多 种投资 策略 , 在充 分控 制 风险的 前提 下分 享中 国 经济成 长带 来的 收益 ,实 现基金 资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 ① 资 产配 置策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国 家政 策等 可能 影响 证 券市场 的重 要因 素的 研 究和预 测 , 并 利用 公司 研 究开发 的数 量模 型工 具 , 分析和 比较 不同 证券 子 市场和 不同 金融 工具 的收 益及风 险特 征, 确定 合适 的资产 配置 比例 。 ② 股 票投 资策 略 本基金 的股 票投 资策 略将 采用 “ 自下 而上 ” 和“ 自 上而 下 ” 相 结合 的方 法, 通 过综合 运用 多种 投资 策略 优选出 投资 价值 较高 的公 司股票 。 在构 建投 资组 合时主 要以 “ 自 下而 上 ” 的 优选成 长策 略为 主, 辅以 “ 自上而 下 ” 的主 题优 选 策略、 逆势 操作 策略, 优 选具有 良好 投资 潜力 的个 股, 力 求基 金资 产的 中 长期稳 定增 值。 ③ 债 券投 资策 略 本基金 可投 资于 国债 、 金 融债、 企业 债和 可转 换债 券等债 券品 种, 基金 管 理人通 过对 收益 率、 流动 性、 信 用风 险和 风险 溢价 等因素 的综 合评 估, 合 理分配 固定 收益 类证 券组 合中投 资于 国债 、 金 融债 、 企业 债、 短 期金 融工华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 4 页共 37 页 具等产 品的 比例 ,构 造债 券组合 。 ④ 权 证、 资产 支持 证券 和 其他衍 生工 具投 资策 略。 业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率 +20%× 中 债国 债总 财富 指 数收益 率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场 基金、 低于 股票 型基 金, 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 陆志俊 联系电 话 021-38969999 95559 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服 务电 话 4008850099 95559 传真 021-68863414 021-62701216 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 104,691,773.58 4,067,542,002.01 1,032,670,419.51 本期利 润 -329,742,942.05 2,948,109,380.96 1,992,271,464.87 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0969 0.5331 0.1683 本期基 金份 额净 值增 长率 -9.07% 41.29% 29.56% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 5 页共 37 页 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5586 0.5272 -0.1807 期末基 金资 产净 值 3,468,770,357.90 3,874,785,749.95 8,354,282,686.84 期末基 金份 额净 值 1.0613 1.1672 0.8261 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 ) 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 -5.80% 0.62% 0.71% 0.58% -6.51% 0.04% 过去六 个月 -0.93% 0.77% 3.60% 0.61% -4.53% 0.16% 过去一 年 -9.07% 1.52% -7.58% 1.12% -1.49% 0.40% 过去三 年 66.45% 1.83% 35.58% 1.41% 30.87% 0.42% 过去五 年 77.65% 1.62% 38.15% 1.28% 39.50% 0.34% 自基金 合同 生 效起至 今 19.17% 1.61% -7.11% 1.47% 26.28% 0.14% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为 80%× 沪深 300 指数 收 益率+20%× 中 债国 债总 财 富指数 收益 率 根据本 基金 合同 的有 关规 定,本 基金 的投 资范 围为 国内依 法公 开发 行、 上市 的股票 、债 券及 中 国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 或金 融衍生 工具 。其 中, 股票 投资比 例为 基金 资产 的 60-95% ;债券 及中 国证 监 会批准 的允 许基 金投 资的 其他金 融工 具或 金融 衍生 工具投 资比 例合 计为 0-40% ;现金 以及 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 投资 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2007 年 8 月 2 日 至 2016 年 12 月 31 日) 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 6 页共 37 页 3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 7 页共 37 页 本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2016 年 12 月 31 日 ,公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金 富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核 心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华 安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主 题混合 、 华 安稳 固收 益债 券、 华 安可 转债 、 华 安深 证 300 指数 (LOF ) 、 华安科技动 力混 合、 华安 信 用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金(QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指 数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用 增强债 券 、 华 安纯 债、 华安保 本混 合 、 华 安双 债 添利债 券 、 华 安安 信消 费 混合 、 华 安纳 斯达克 100 指数 、 华 安黄 金易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分 医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华 安国际 龙头 (DAX )ETF 、 华安 国际 龙头 (DAX )ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安 享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活 配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港 深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业 板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安 新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混 合、华安鼎丰债券发起 式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 8 页共 37 页 配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只 开 放式基 金。 管理 资产 规 模达 到 1632.85 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 杨明 本基金 的基 金 经理、 投资 研 究部高 级总 监 2013-06-0 5 - 16 年 中央财 经大 学硕 士研 究生 ,16 年 银 行 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 在 上 海 银 行 从 事 信 贷 员 、 交 易 员 及 风 险 管理。 2004 年 10 月加 入华 安基金 管 理 有 限 公 司 , 任 研 究 发 展 部 研 究员 。 现 任投 资研 究部 总 监。 2013 年 6 月 起担 任本 基金 的基 金经理 。 2014 年 6 月 起担 任投 资研 究部高 级总监 。2015 年 6 月至 2016 年 9 月 同 时 担 任 华 安 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。2016 年 3 月 起同 时担任 华 安 沪 港 深 外 延 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016 年 5 月 起, 同时 担任 华安安 禧 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 9 页共 37 页 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则 ,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名 义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 10 页共 37 页 本报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为 9 次, 未出 现异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 中国经 济继 续开 始呈 现出 周期复 苏的 迹象 , 转 型、 升 级的趋 势也 不断 发酵 , 通 缩态势 不断 消除 , 房地产 领域 过热 受到 政策 压制。 中国经济周期复苏的主要 力量是产能、库存调整基 本到位。一方面,持续的 不景气导致企业自 发去库存、去产能,另一 方面,环保约束不断加强 ,政府通过提高能耗、技 术标准,以及通过行政 手段去产能,也驱动产能 调整加速 。而需求方面相 对平稳。供求的变化积累 到一定程度,供求缺口 开始逆 转, 并表 现为 工业 品价格 回升 、利 率回 升。 国外方面,欧美经济继续 温和增长,全球政策框架 从货币政策开始转向财政 政策,川普当选刺 激美国 通胀 预期 抬高 、利 率回升 。 在上述 因素 作用 下, 市场 窄幅震 荡, 个股 分化 明显, 一些传 统行 业股 票上 涨, 成长股 整体 承压 。 年末受 到货 币市 场资 金异 常波动 影响 金融 股出 现下 跌。 本基金在报告期内继续坚 持价值投资、长线投资, 但受到组合中一些成长股 、金融股股价回落 影响, 净值 下跌 。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净值 为 1.0613 元, 本 报告 期份 额净 值增 长率为-9.07%,同 期业绩 比较 基准 增长 率为-7.58% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 我们认为中国经济正在进 入一轮景气回升周期。过 去几年经济下行阶段,在 市场淘汰机制和政 府加强环保能耗双重挤压 下,传统行业格局出现重 大变化,整体有效产能得 到控制,产品的集中度 大幅提高,产能过剩的压 力逐步消除,库存被压制 到极低水平。随着需求增 速逐渐平稳下来而产能 增速继续惯性下滑,边际 产出缺口已经开始逆转。 这种逆转拉动工业品价格 大幅回升、工业企业利 润大幅 回升 。随 着企 业利 润的回 升, 补库 存乃 至设 备开支 再度 活跃 ,将 形成 正反馈 。 房地产是否会拖累经济是 市场关注的重点。我们认 为中国房地产市场的泡沫 是体制性、结构性 的,随着 政策对 “ 房 子是住的而不是 炒的 ” 这个 定位明确,从需 求和供给各方面加以调控 ,我们认为华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 11 页共 37 页 房地产 对经 济的 拖累 可能 并不严 重。 中美经 济关 系是 未来 不确 定性的 重要 来源 。Trump 的对华 政策 还不 清晰 ,存 在对抗 的可 能, 需 要密切 跟踪 。另 外, 欧洲 主要国 家的 大选 也是 可能 的 “ 黑 天鹅 ” 爆发 地。 总的来说,我们认为中国 经济将继续在增速基本平 稳、供求逐步平衡、结构 不断升级、制度稳 步变革的大框架下运行。 相应地,我们认为市场将 继续成呈现结构性行情: 传统产业中的优势企业 在产能收缩、价格回升以 及积极进行产业整合的驱 动下,盈利继续改善;新 兴行业优秀公司将继 续 保持高增长,这些公司的 股票如果估值合理,则股 价仍然具有稳定上扬的中 期趋势。与此同时,没 有核心竞争力、不适应转 型的传统行业公司,以及 新兴行业中竞争力不足、 股票估值泡沫仍很明显 的公司 ,将 随着 时间 的流 逝而被 证伪 ,股 价震 荡下 行。 人民币汇率是未来关注的 金融指标焦点。人民币汇 率何时企稳,对于稳定金 融市场的预期非常 重要。 本基金 将继 续按 照投 资价 值、 长 线持 有的 思路, 寻找 传统和 新兴 行业 中, 具有 鲜明核 心竞 争力 、 业绩表现优秀而稳定、行 业发展势头良好、企业家 能够长期专注于业务发展 ,且股价合理或明显低 于内在 价值 的企 业进 行投 资。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 公司 方面 公司建立基金估值委员会 ,组成人员包括:基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高 级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁启森 , 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监, 总经 理助理 , 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券 任金融产业分析师及投资 经理,台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ,台湾中信证券投资总华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 12 页共 37 页 监助理 , 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司, 现 任华 安香 港精 选 股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理,华安基金管 理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。 杨明 , 投 资研 究部 高级 总 监, 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司, 担任 研究 发展 部宏观 研究 员, 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ,投 资研究 部高 级总 监。 贺涛,金融学硕士,固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员,华安基金管理 有限公司债券研究 员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳 定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华 安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报 灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华 安睿享 定开 混合 的基 金经 理,固 定收 益部 总监 。 许之彦 , 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ,CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大 学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作,2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 曾任 研究 发 展部数 量策 略分 析师 , 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 (LOF)、 华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板 50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数 投资部 高级 总监 。 陈林, 基金 运营 部总 经理 , 工商管 理硕 士, 高级 会计 师, CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。 曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ,2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ,曾任 财务 核算 部副 总 监、公 司财 务部 总经 理, 现任基 金运 营部 总 经 理。 (2) 托管 银行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 (3) 会计 师事 务所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 本基金 的基 金经 理杨 明作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 13 页共 37 页 无。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 2016 年度, 基金 托管 人在 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金的 托管 过程 中, 严格遵 守了 《证 券 投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同、托 管协议,尽职尽责地履行 了托管人应尽的义务, 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、 利润分配 等情 况的说明 2016 年度, 华安 基金 管理 有限公 司在 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金 投资 运作、 基金 资产 净 值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上,托管人 未发现损害基金持有人 利益的 行为 。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 2016 年度 , 由 华安 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关华 安策 略优选 混合 型证 券 投资基金的年度报告中财 务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报 告等内 容 真 实、 准确 、完 整。 § 6


审计报告 本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 , 注册 会计师


单峰、 张振 波签 字出 具了 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20238 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 14 页共 37 页 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 591,706.79 1,108,265.00 结算备 付金 425,708,245.80 360,432,753.38 存出保 证金 2,397,545.34 4,407,502.28 交易性 金融 资产 3,089,173,683.81 3,430,678,178.57 其中: 股票 投资 3,089,173,683.81 3,260,227,178.57 基金投 资 - - 债券投 资 - 170,451,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 96,579,791.27 应收利 息 156,967.61 3,500,478.29 应收股 利 - - 应收申 购款 77,443.02 210,875.07 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 3,518,105,592.37 3,896,917,843.86 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - - 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 15 页共 37 页 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 20,126,732.30 - 应付赎 回款 15,334,148.99 8,040,053.40 应付管 理人 报酬 4,587,262.13 5,052,745.55 应付托 管费 764,543.69 842,124.24 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 6,985,432.21 6,692,780.70 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 1,537,115.15 1,504,390.02 负债合计 49,335,234.47 22,132,093.91 所有者权益: - - 实收基 金 1,288,652,889.15 1,308,870,572.22 未分配 利润 2,180,117,468.75 2,565,915,177.73 所有者权益合计 3,468,770,357.90 3,874,785,749.95 负债和所有者权益总 计 3,518,105,592.37 3,896,917,843.86 注:报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 1.0613 元, 基金 份额 总 额 3,268,430,117.69 份。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 16 页共 37 页 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 -222,626,315.94 3,112,781,153.75 1.利息 收入 7,111,143.41 11,648,724.87 其中: 存款 利息 收入 6,250,952.89 8,071,540.53 债券利 息收 入 786,021.85 3,566,557.83 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 74,168.67 10,626.51 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 203,950,557.74 4,220,028,092.53 其中: 股票 投资 收益 176,145,578.37 4,186,778,975.55 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 4,360.00 -49,671.09 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 27,800,619.37 33,298,788.07 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) -434,434,715.63 -1,119,432,621.05 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 746,698.54 536,957.40 减:二、费用 107,116,626.11 164,671,772.79 1.管 理人 报酬 54,598,331.11 84,989,532.08 2.托 管费 9,099,721.80 14,164,921.97 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 42,972,680.79 65,056,092.80 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 445,892.41 461,225.94 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) -329,742,942.05 2,948,109,380.96 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 17 页共 37 页 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -329,742,942.05 2,948,109,380.96 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,308,870,572.22 2,565,915,177.73 3,874,785,749.95 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -329,742,942.05 -329,742,942.05 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -20,217,683.07 -56,054,766.93 -76,272,450.00 其中:1.基 金申 购款 347,126,612.78 587,306,171.17 934,432,783.95 2.基金 赎回 款 -367,344,295.85 -643,360,938.10 -1,010,705,233.95 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,288,652,889.15 2,180,117,468.75 3,468,770,357.90 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 18 页共 37 页 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 3,987,111,528.94 4,367,171,157.90 8,354,282,686.84 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 2,948,109,380.96 2,948,109,380.96 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -2,678,240,956.72 -4,749,365,361.13 -7,427,606,317.85 其中:1.基 金申 购款 117,913,816.96 190,782,622.16 308,696,439.12 2.基金 赎回 款 -2,796,154,773.68 -4,940,147,983.29 -7,736,302,756.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,308,870,572.22 2,565,915,177.73 3,874,785,749.95 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华 安策 略优选 混合 型证券投 资基 金( 原名 为华 安策略优 选股 票型证 券投 资基金, 以下 简称 “本基 金”) 是根 据原 安久 证券 投 资基金( 以下 简称 “ 基金 安 久 ”) 基金 份额 持有 人大 会 2007 年 6 月 29 日审 议通 过 的《关 于安久 证券投 资基 金转型 有关事 项的议 案》 并经中 国证券 监督管 理委 员会( 以 下简称 “中国 证监会 ”) 证监 基金 字[2007]210 号 《关 于核 准安 久证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 决议 的批 复 》核 准 ,由原 基金安 久转型 而来 。原基 金安久 为契约 型封 闭式基 金,于 深圳证 券交 易所( 以 下简称 “深交 所”) 交易 上市 ,存 续期 限 至 2007 年 8 月 30 日 止。 根据中 国证 监会 批复 及深 交所深 证复[2007]41 号 《关于 同意 安久 证券 投资 基金终 止上 市的 批复 》 , 原 基金安 久 于 2007 年 8 月 1 日进行 终止 上市 权利华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 19 页共 37 页 登记 , 自 2007 年 8 月 2 日 起, 原基金 安久 终止 上市 , 原 基金安 久更 名为 华安 策略优 选股 票型 证券 投 资基金( 以下简称“ 策略 优 选股票基金 ”) , 《安久 证券 投资基金基金 合同》失效 的同时《华安 策略优选 股票型证券投资基金基金 合同》生效。本基金为契 约型开放式,存续期限不 定。本基金的基金管理 人为华 安基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司 。 原基金 安久 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为人 民 币 1,129,381,474.76 元 , 已 于策 略优 选股票基金的合同生效日 全部转为策略优选股票基 金的基金资产净值。根据 《华安策略优选股票型 证券投 资基 金招 募 说 明书 》 和 《关 于原 安久证 券投 资基金 基金 份额 折算 结果 的公告 》 , 策略 优选 股 票 基金 于 2007 年 8 月 20 日 进行了 基金 份额 拆分 , 拆 分比例 为 1:2.536335136 , 并于 2007 年 8 月 20 日 进行了 份额 变更 登记 。 策 略 优 选 股 票 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 于 2007 年 8 月 15 日 开 放 集 中 申 购 , 共 募 集 人 民 币 9,853,567,332.90 元, 其中 用于折 合基 金份 额的 集中 申购资 金利 息共 计人 民 币 318,719.94 元, 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2007) 第 111 号审 验报 告 予以验 证 。 上 述集 中申 购募集 资金 已 按 2007 年 8 月 20 日基 金份 额拆 分后 的 基金份 额净 值 1.0000 元 折 合为 9,853,567,332.90 份基金 份额 ,其 中集 中申 购资金 利息 折合 318,719.94 份基 金份 额, 并于 2007 年 8 月 20 日 进行 了 份 额确认 登记 。 根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 华安策 略优 选股 票型证 券投 资基 金 于 2015 年 8 月 6 日 公告 后更 名为 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 策略优选混合型证券投资 基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资 范围为国内依法发行上市 的股票、债券及中国证监 会批准的允许基金投资 的其他 金融 工具 或衍 生金 融工具 。 其 中, 股 票投 资 比例为 基金 资产 的 60%-95% ; 债券 及中 国证 监会 批准的 允许 基金 投资的 其 他金融 工具 或金 融衍生 工 具投资 比例 合计 为 0-40% ;现金 或者 到期 日在一 年以内 的政 府债 券投 资比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 根据 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于旗 下 部分开 放式 基金 变更 业绩 比较基 准的 公告》 的规 定, 自 2015 年 9 月 8 日 起本 基 金 的业 绩比 较基 准由 “80% × 中信 标普 300 指数 收益率 +20%× 中信 标普 国 债指数 收益 率 ” 变更 为 “80 % ×沪深 300 指数 收益 率+20%× 中债 国债 总财 富 指数收 益率 ” 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 20 页共 37 页 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基 金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《华 安策略 优选混 合型 证券投 资基金 基金 合 同》 和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中 国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金 行 业实务 操作 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年 度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政 策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知》 、及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下: 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 21 页共 37 页 (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发 行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 , 金 融 业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征 增值税 ,对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股票 的股 息、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的 ,暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股, 解禁 后 取得的股息、红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ;解禁前取得的股息、 红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 交通银 行股 份有 限公 司 (“ 交通银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东 上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 7.4.8.1.2 权证交易 无。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 22 页共 37 页 7.4.8.1.3 债券交易 无。 7.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 54,598,331.11 84,989,532.08 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 11,768,638.20 19,785,785.89 注: 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的 年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 9,099,721.80 14,164,921.97 注:支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 23 页共 37 页 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银 行 591,706.79 412,808.34 1,108,265.00 141,704.67 注:1. 本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人交 通银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。 2. 本 基金 用于 证券 交易 结 算的资 金通 过 “ 交通 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户 ” 转存 于中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司, 按 银行 同业利 率计 息。 于 2016 年 12 月 31 日的 相 关余额 在资 产负 债表 中的“ 结算 备付 金 ” 科 目中 单独列 示(2015 年 12 月 31 日:同) 。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受限证券类别 :股 票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002838 道恩股 份 2016-1 2-28 2017-0 1-06 网下中 签 15.28 15.28 682.00 10,420.96 10,420.96 - 002840 华统股 2016-1 2017-0 网下中 6.55 6.55 1,814.0 11,881.70 11,881.70 - 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 24 页共 37 页 份 2-29 1-10 签 0 300583 赛托生 物 2016-1 2-29 2017-0 1-06 网下中 签 40.29 40.29 1,582.0 0 63,738.78 63,738.78 - 300586 美联新 材 2016-1 2-26 2017-0 1-04 网下中 签 9.30 9.30 1,006.0 0 9,355.80 9,355.80 - 300587 天铁股 份 2016-1 2-28 2017-0 1-05 网下中 签 14.11 14.11 1,438.0 0 20,290.18 20,290.18 - 300588 熙菱信 息 2016-1 2-27 2017-0 1-05 网下中 签 4.94 4.94 1,380.0 0 6,817.20 6,817.20 - 300591 万里马 2016-1 2-30 2017-0 1-10 网下中 签 3.07 3.07 2,397.0 0 7,358.79 7,358.79 - 601375 中原证 券 2016-1 2-20 2017-0 1-03 网下中 签 4.00 4.00 26,695. 00 106,780.00 106,780.00 - 603032 德新交 运 2016-1 2-27 2017-0 1-05 网下中 签 5.81 5.81 1,628.0 0 9,458.68 9,458.68 - 603035 常熟汽 饰 2016-1 2-27 2017-0 1-05 网下中 签 10.44 10.44 2,316.0 0 24,179.04 24,179.04 - 603186 华正新 材 2016-1 2-26 2017-0 1-03 网下中 签 5.37 5.37 1,874.0 0 10,063.38 10,063.38 - 603228 景旺电 子 2016-1 2-28 2017-0 1-06 网下中 签 23.16 23.16 3,491.0 0 80,851.56 80,851.56 - 603266 天龙股 份 2016-1 2-30 2017-0 1-10 网下中 签 14.63 14.63 1,562.0 0 22,852.06 22,852.06 - 603689 皖天然 气 2016-1 2-30 2017-0 1-10 网下中 签 7.87 7.87 4,818.0 0 37,917.66 37,917.66 - 603877 太平鸟 2016-1 2-29 2017-0 1-09 网下中 签 21.30 21.30 3,180.0 0 67,734.00 67,734.00 - 注:基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户, 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中 基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股, 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定, 在新 股 上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让; 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ,从 新股 获配 日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002400 省广股 份 2016-11- 28 重大事项 停牌 13.79 - - 100.00 1,594.46 1,379.00 - 300223 北京君 正 2016-12- 19 重大事项 停牌 48.40 - - 100.00 5,089.32 4,840.00 - 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 25 页共 37 页 603986 兆易创 新 2016-09- 19 重大事项 停牌 177.97 2017-03- 13 195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01 - 注: 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 ,本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 ,本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 (i) 各层次 金 融 工具 公允 价 值 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 3,088,476,125.01 元, 属 于第 二层 次的余 额 为 697,558.80 元 , 无属 于第 三层次 的余 额(2015 年 12 月 31 日 :第 一层 次 3,207,205,366.31 元 ,第二 层 次 223,472,812.26 元, 无第 三层 次) 。 (ii) 公允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允 价值 的影 响程 度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 26 页共 37 页 (c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具 于 2016 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 3,089,173,683.81 87.81 其中: 股票 3,089,173,683.81 87.81 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 426,299,952.59 12.12 7 其他各 项资 产 2,631,955.97 0.07 8 合计 3,518,105,592.37 100.00 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 27 页共 37 页 8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 805.00 0.00 C 制造业 1,738,493,905.11 50.12 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 37,917.66 0.00 E 建筑业 52,525,641.03 1.51 F 批发和 零售 业 96,334,198.10 2.78 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 92,504,775.48 2.67 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 74,100,886.13 2.14 J 金融业 562,423,844.86 16.21 K 房地产 业 231,047,705.20 6.66 L 租赁和 商务 服务 业 1,379.00 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 241,702,626.24 6.97 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 3,089,173,683.81 89.06 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300070 碧水源 13,795,812 241,702,626.24 6.97 2 600340 华夏幸 福 9,667,268 231,047,705.20 6.66 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 28 页共 37 页 3 601318 中国平 安 4,991,930 176,864,079.90 5.10 4 002142 宁波银 行 10,403,198 173,109,214.72 4.99 5 002120 新海股 份 3,404,947 171,609,328.80 4.95 6 600005 武钢股 份 50,243,400 171,329,994.00 4.94 7 002475 立讯精 密 8,179,798 169,730,808.50 4.89 8 600519 贵州茅 台 494,000 165,070,100.00 4.76 9 002415 海康威 视 6,786,032 161,575,421.92 4.66 10 600019 宝钢股 份 24,799,172 157,474,742.20 4.54 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600547 山东黄 金 659,873,000.42 17.03 2 600019 宝钢股 份 478,623,261.03 12.35 3 600489 中金黄 金 361,790,826.30 9.34 4 601318 中国平 安 354,458,268.86 9.15 5 600036 招商银 行 342,589,203.65 8.84 6 002008 大族激 光 324,259,603.97 8.37 7 002142 宁波银 行 324,178,217.75 8.37 8 000333 美的集 团 321,147,655.89 8.29 9 002594 比亚迪 273,374,678.98 7.06 10 300144 宋城演 艺 270,373,214.95 6.98 11 300017 网宿科 技 264,300,769.78 6.82 12 000983 西山煤 电 258,977,431.58 6.68 13 600585 海螺水 泥 257,528,165.43 6.65 14 000060 中金岭 南 254,753,091.44 6.57 15 600104 上汽集 团 239,914,838.53 6.19 16 601939 建设银 行 226,087,101.63 5.83 17 600005 武钢股 份 221,673,927.18 5.72 18 600519 贵州茅 台 215,415,620.06 5.56 19 002466 天齐锂 业 208,540,960.63 5.38 20 000807 云铝股 份 207,616,417.36 5.36 21 600497 驰宏锌 锗 200,268,387.26 5.17 22 002311 海大集 团 188,615,068.83 4.87 23 002120 韵达股 份 186,807,562.91 4.82 24 002572 索菲亚 183,064,413.14 4.72 25 600029 南方航 空 181,912,682.43 4.69 26 600026 中远海 能 178,387,584.26 4.60 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 29 页共 37 页 27 002049 紫光国 芯 173,505,841.59 4.48 28 600219 南山铝 业 173,332,668.40 4.47 29 300068 南都电 源 166,279,528.95 4.29 30 600867 通化东 宝 158,378,221.18 4.09 31 002007 华兰生 物 154,692,127.12 3.99 32 600000 浦发银 行 153,633,368.29 3.96 33 601012 隆基股 份 147,706,842.16 3.81 34 002415 海康威 视 140,149,678.36 3.62 35 300070 碧水源 135,694,696.08 3.50 36 002508 老板电 器 132,360,137.30 3.42 37 600233 圆通速 递 129,745,302.46 3.35 38 600048 保利地 产 125,443,513.80 3.24 39 002475 立讯精 密 122,147,821.55 3.15 40 000429 粤高速 A 116,345,074.83 3.00 41 600507 方大特 钢 116,184,353.35 3.00 42 002051 中工国 际 115,695,772.28 2.99 43 002400 省广股 份 113,057,614.76 2.92 44 600998 九州通 108,785,529.12 2.81 45 002640 跨境通 108,762,757.22 2.81 46 600115 东方航 空 104,335,161.12 2.69 47 300316 晶盛机 电 102,010,225.95 2.63 48 600340 华夏幸 福 101,422,429.62 2.62 49 600360 华微电 子 101,235,859.07 2.61 50 002371 七星电 子 100,234,406.81 2.59 51 002503 搜于特 98,056,549.25 2.53 52 000708 大冶特 钢 95,888,498.48 2.47 53 002450 康得新 95,674,718.24 2.47 54 000709 河钢股 份 92,366,134.84 2.38 55 600521 华海药 业 92,311,367.15 2.38 56 300136 信维通 信 92,077,322.75 2.38 57 600038 中直股 份 90,123,197.39 2.33 58 601398 工商银 行 89,651,696.00 2.31 59 601668 中国建 筑 87,985,738.00 2.27 60 600487 亨通光 电 84,785,817.56 2.19 61 603968 醋化股 份 84,375,071.02 2.18 62 600535 天士力 82,588,918.38 2.13 63 002050 三花智 控 79,231,336.98 2.04 64 000338 潍柴动 力 78,887,303.43 2.04 65 601601 中国太 保 78,276,643.16 2.02 注: 本项 的 “ 买 入金 额 ” (或 “ 买 入股 票成 本 ”)、“ 卖 出金额 ” (或 “ 卖出 股票 收 入 ” ) 均按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 30 页共 37 页 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600547 山东黄 金 693,201,880.02 17.89 2 300017 网宿科 技 377,180,520.69 9.73 3 600489 中金黄 金 371,190,628.00 9.58 4 601318 中国平 安 350,012,809.49 9.03 5 002008 大族激 光 324,499,265.75 8.37 6 600019 宝钢股 份 310,553,563.54 8.01 7 002450 康得新 288,804,718.26 7.45 8 300144 宋城演 艺 277,493,991.12 7.16 9 002594 比亚迪 265,017,300.20 6.84 10 600585 海螺水 泥 246,542,634.41 6.36 11 000983 西山煤 电 242,301,382.04 6.25 12 600104 上汽集 团 239,792,232.34 6.19 13 000060 中金岭 南 239,485,751.70 6.18 14 600048 保利地 产 236,016,325.68 6.09 15 002466 天齐锂 业 234,710,773.51 6.06 16 600036 招商银 行 233,875,972.45 6.04 17 300068 南都电 源 225,568,098.20 5.82 18 000333 美的集 团 224,844,973.95 5.80 19 600026 中远海 能 216,152,819.34 5.58 20 000625 长安汽 车 212,704,819.56 5.49 21 000807 云铝股 份 200,150,196.34 5.17 22 600497 驰宏锌 锗 198,123,588.31 5.11 23 600521 华海药 业 193,841,966.76 5.00 24 600029 南方航 空 192,665,833.83 4.97 25 600219 南山铝 业 181,064,258.04 4.67 26 002415 海康威 视 180,721,611.15 4.66 27 002007 华兰生 物 168,906,273.43 4.36 28 002049 紫光国 芯 168,723,146.44 4.35 29 002400 省广股 份 168,027,224.73 4.34 30 002475 立讯精 密 160,777,085.14 4.15 31 002508 老板电 器 150,650,022.72 3.89 32 600000 浦发银 行 147,914,103.83 3.82 33 601012 隆基股 份 144,867,002.40 3.74 34 600233 圆通速 递 144,068,117.57 3.72 35 002142 宁波银 行 143,487,522.17 3.70 36 002371 七星电 子 141,498,868.72 3.65 37 601021 春秋航 空 135,472,017.30 3.50 38 601333 广深铁 路 132,244,996.68 3.41 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 31 页共 37 页 39 601939 建设银 行 119,789,661.27 3.09 40 300316 晶盛机 电 112,789,366.93 2.91 41 600115 东方航 空 110,227,432.58 2.84 42 002311 海大集 团 107,536,350.65 2.78 43 002503 搜于特 105,197,763.43 2.71 44 600998 九州通 102,899,447.01 2.66 45 002051 中工国 际 101,766,491.73 2.63 46 000708 大冶特 钢 98,608,747.66 2.54 47 600360 华微电 子 96,826,823.09 2.50 48 002531 天顺风 能 96,303,404.54 2.49 49 600483 福能股 份 93,579,315.43 2.42 50 000036 华联控 股 93,269,325.41 2.41 51 601222 林洋能 源 92,134,106.51 2.38 52 300070 碧水源 91,824,004.57 2.37 53 300136 信维通 信 91,747,974.53 2.37 54 000651 格力电 器 90,594,670.80 2.34 55 601668 中国建 筑 90,118,624.22 2.33 56 601398 工商银 行 89,786,409.19 2.32 57 600487 亨通光 电 89,375,145.94 2.31 58 600869 智慧能 源 89,128,183.53 2.30 59 600038 中直股 份 88,176,180.24 2.28 60 000709 河钢股 份 87,201,044.54 2.25 61 002152 广电运 通 86,389,568.30 2.23 62 002709 天赐材 料 81,442,977.43 2.10 63 000338 潍柴动 力 79,823,829.95 2.06 64 600535 天士力 78,743,869.26 2.03 65 601601 中国太 保 77,840,964.65 2.01 注: 本项 的 “ 买 入金 额 ” (或 “ 买 入股 票成 本 ”)、“ 卖 出金额 ” (或 “ 卖出 股票 收 入 ” ) 均按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 14,234,903,293.16 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 14,147,892,500.66 注: 本项 的 “ 买 入金 额 ” (或 “ 买 入股 票成 本 ”)、“ 卖 出金额 ” (或 “ 卖出 股票 收 入 ” ) 均按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 32 页共 37 页 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的,也没有在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 33 页共 37 页 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,397,545.34 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 156,967.61 5 应收申 购款 77,443.02 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,631,955.97 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 381,540 8,566.42 345,557,374.89 10.57% 2,922,872,742.80 89.43% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 34 页共 37 页 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,282.48 0.00% 注:本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0 。 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2007 年 8 月 2 日) 基金 份额 总额 500,000,000.00


本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,319,707,597.69 本报告 期 基 金总 申购 份额 880,412,127.82 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 931,689,607.82 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,268,430,117.69 注:申 购含 红利 再投 资、 转换转 入份 额, 赎回 含转 换转出 份额 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 基金改 聘为 其审 计的 会计 师事务 所情 况: 无。 报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况: 人民 币 106,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自 2007 年 8 月 2 日 起至 今。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 35 页共 37 页 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 东方证券股份有 限公司 2 878,035,590.33 3.09% 817,713.92 3.11% - 东海证券股份有 限公司 1 - - - - - 华创证券有限责 任公司 1 2,436,791,016.04 8.59% 2,269,388.44 8.63% - 光大证券股份有 限公司 1 72,706,576.93 0.26% 67,711.99 0.26% - 中银国际证券有 限责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券股 份有限公司 1 - - - - - 平安证券有限责 任公司 1 61,148,088.34 0.22% 56,947.75 0.22% - 上海证券有限责 任公司 1 939,338,324.27 3.31% 856,021.32 3.25% - 海通证券股份有 限公司 1 225,664,513.35 0.80% 205,648.97 0.78% - 广发证券股份有 限公司 2 2,830,446,130.60 9.98% 2,628,121.33 9.99% - 信达证券股份有 限公司 1 1,077,895,367.10 3.80% 982,285.50 3.73% - 申万宏源证券有 限公司 1 111,756,411.78 0.39% 104,078.12 0.40% - 中信证券股份有 限公司 2 756,857,715.52 2.67% 704,861.32 2.68% - 爱建证券有限责 任公司 1 2,099,722,913.75 7.40% 1,955,462.93 7.43% - 国金证券股份有 限公司 1 914,805,282.42 3.22% 851,968.15 3.24% - 中国银河证券股 1 581,589,143.73 2.05% 541,631.12 2.06% - 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 36 页共 37 页 份有限公司 中泰证券股份有 限公司 1 - - - - - 安信证券股份有 限公司 1 140,114,039.38 0.49% 130,488.08 0.50% - 瑞银证券有限责 任公司 1 - - - - - 江海证券有限公 司 1 2,781,019,286.30 9.80% 2,589,964.22 9.85% - 国元证券股份有 限公司 1 - - - - - 华宝证券有限责 任公司 1 272,700,238.67 0.96% 253,964.34 0.97% - 国海证券股份有 限公司 1 3,883,741,621.45 13.69% 3,616,917.45 13.75% - 西部证券股份有 限公司 1 - - - - - 浙商证券股份有 限公司 1 597,434,734.09 2.11% 556,385.59 2.11% - 中原证券股份 有限公司 1 - - - - - 长江证券股份有 限公司 1 3,256,715,771.03 11.48% 2,967,847.57 11.28% - 万联证券有限责 任公司 1 - - - - - 东兴证券股份有 限公司 1 3,702,862,535.45 13.05% 3,448,482.08 13.11% - 中信建投证券股 份有限公司 1 595,498,275.32 2.10% 554,587.99 2.11% - 华泰证券股份有 限公司 2 157,159,864.47 0.55% 146,363.07 0.56% - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 37 页共 37 页 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券 商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 : 无。 华安基金管理有限公 司 二〇一七年三月二十 八日