对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华安富利A(040003)

华安富利:2016年年度报告摘要查看PDF公告

华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 
 
 
 
 
华 安 现金 富 利投 资 基金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年三 月二十 八日 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 
第 2 页共 39 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 3 页共 39 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安现 金富 利货 币 基金主 代码 040003 交易代 码 040003 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2003 年 12 月 30 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 20,862,843,353.35 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 040003 041003 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1,048,793,275.31 份 19,814,050,078.04 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 的投 资目 标是 在资 本保全 的情 况下 , 确保 基 金资产 的高 流动 性 , 追 求稳健 的当 期收 益, 并为 投资者 提供 暂时 的流 动性 储备。 投资策 略 基金管 理人 将充 分发 挥自 身的研 究力 量 , 利 用公 司 研究开 发的 各种 数量 模 型工具 , 采用 自上 而下 和 自下而 上相 结合 的投 资策 略, 发现 和捕 捉短 期资 金市场 的机 会, 实现 基金 的投资 目标 。 1、资 产配 置策 略: 本基金 在实 际操 作中 将主 要依据 各短 期金 融工 具细 分市场 的规 模 、 流 动性 和当时 的利 率环 境 , 建 立 动态规 划模 型 , 通 过求 解 确定不 同资 产配 置比 例 和同类 资产 的基 于不 同利 率期限 结构 的配 置比 例。 2、其 它操 作策 略: 套利操 作 : 根 据各 细分 短 期金融 工具 的流 动性 和收 益特征 , 动态 调整 基金 资产在 各个 细分 市场 之间 的配置 比例 。 比如 , 当 交 易所市 场回 购利 率高 于华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 4 页共 39 页 银行间 市场 回购 利率 时 , 可通过 增加 交易 所市 场回 购的配 置比 例 , 或 在银 行间市 场融 资、 交易 所市 场融券 而实 现跨 市场 套利 。 期差操 作 : 根 据各 细分 市 场中不 同品 种的 风险 收益 特征 , 动 态调 整不 同利 率期限 结构 品种 的配 置比 例。比 如, 短期 回购 利率 低于长 期回 购利 率时 , 在既定 的变 现率 水平 下, 可通过 增长 长期 回购 的配 置比例 ,或 短期 融资 、 长期融 券而 实现 跨品 种套 利。 滚动配 置: 根据 具体 投资 品种的 市场 特性 , 采 用持 续投资 的方 法, 以提 高 基金资 产的 整体 变现 能力 。例如 , 对 N 天 期回 购 协议可 每天 进行 等量 配 置,而 提高 配置 在回 购协 议上的 基金 资产 的流 动性 。 利率预 期: 在 深 入分 析财 政、 货 币政 策以 及短 期资 金市场 、 资 本市 场资 金 面的情 况和 流动 性的 基础 上, 对利 率走 势形 成合 理 预期 , 并 据此 调整 基金 资产配 置策 略。 业绩比 较基 准 以当期 银行 个人 活期 储蓄 利率 (税 前) 作为 衡量 本 基金操 作水 平的 比较 基 准。 风险收 益特 征 本 基 金面 临与 其他 开放 式基 金 相同 的风 险( 例如 市场风 险 、流 动性 风险 、 管 理 风险 、技 术风 险等) ,但 由 于本 基金 是以 短期 金融 工 具投 资为 主的 低 风险开 放式 基金 , 上述 风 险在本 基金 中存 在一 定的 特殊性 。 本基 金主 要面 临的风 险为 :利 率风 险 信 用风险 ,流 动性 风险 等。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 郭明 联系电 话 021-38969999 010-66105799 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 www.huaan.com.cn 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 5 页共 39 页 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31 层、32 层 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1. 1 期 间 数 据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利 货币 B 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利 货币 B 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利 货币 B 本 期 已 实 现 收 益 25,269,252.2 4 577,376,713.6 2 59,699,920.8 7 426,318,272.1 9 96,908,067.2 2 244,949,268.1 2 本 期 利 润 25,269,252.2 4 577,376,713.6 2 59,699,920.8 7 426,318,272.1 9 96,908,067.2 2 244,949,268.1 2 本 期 净 值 2.3555% 2.6017% 3.4078% 3.6561% 4.4721% 4.7218% 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 6 页共 39 页 收 益 率 3.1. 2 期 末 数 据 和 指 标 2016 年末 2015 年 末 2014 年末 华安现 金富 利 货币 A 华安现 金富 利货 币 B 华安现 金富 利 货币 A 华安现 金富 利货 币 B 华安现 金富 利 货币 A 华安现 金富 利货 币 B 期 末 基 金 资 产 净 值 1,048,793,27 5.31 19,814,050,07 8.04 2,591,072,07 4.22 37,080,054,52 9.08 4,782,057,28 0.71 15,413,779,69 5.69 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 注:1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 7 页共 39 页 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.华安现金富利货 币 A : 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.5723% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.4841% 0.0019% 过去六 个月 1.1625% 0.0015% 0.1764% 0.0000% 0.9861% 0.0015% 过去一 年 2.3555% 0.0013% 0.3510% 0.0000% 2.0045% 0.0013% 过去三 年 10.5764% 0.0041% 1.0510% 0.0000% 9.5254% 0.0041% 过去五 年 19.4801% 0.0039% 1.8211% 0.0001% 17.6590% 0.0038% 自基金 合同 生效 起至今 46.3579% 0.0056% 6.6219% 0.0005% 39.7360% 0.0051% 2.华安现金富利货 币 B : 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.6328% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.5446% 0.0019% 过去六 个月 1.2844% 0.0015% 0.1764% 0.0000% 1.1080% 0.0015% 过去一 年 2.6017% 0.0013% 0.3510% 0.0000% 2.2507% 0.0013% 过去三 年 11.3741% 0.0041% 1.0510% 0.0000% 10.3231% 0.0041% 过去五 年 20.9199% 0.0039% 1.8211% 0.0001% 19.0988% 0.0038% 自基金 合同 生效 起至今 28.1774% 0.0044% 2.6597% 0.0002% 25.5177% 0.0042% 注: 自 2009 年 12 月 23 日 起, 本基 金实 行销 售服 务 费分级 收费 方式 , 分设 两 级基金 份额 :A 级 基金份 额 和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


华安现 金富 利投 资基 金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2003 年 12 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日) 1、华安现金富利货 币 A 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 8 页共 39 页 2、华安现金富利货 币 B 注: 自 2009 年 12 月 23 日 起, 本基 金实 行销 售服 务 费分级 收费 方式 , 分设 两 级基金 份额 :A 级 基金份 额 和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。 3.2.3 过去五年 基金每年净 值收益 率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 华安现 金富 利投 资基 金 过去五 年 基 金净 收益 率与 业绩比 较基 准收 益率 的对 比图 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 9 页共 39 页 1、华安现金富利货 币 A 2、华安现金富利货 币 B 注: 自 2009 年 12 月 23 日 起, 本基 金实 行销 售服 务 费分级 收费 方式 , 分设 两 级基金 份额 :A 级 基金份 额 和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 华安现 金富 利货 币 A : 单位: 人民 币元 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 10 页共 39 页 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2016 年 29,228,335.7 8 1,855,799.16 -5,814,882.70 25,269,252.24 - 2015 年 58,264,289.1 9 10,254,908.05 -8,819,276.37 59,699,920.87 - 2014 年 89,530,034.7 0 9,737,104.12 -2,359,071.60 96,908,067.22 - 合计 177,022,659. 67 21,847,811.33 -16,993,230.67 181,877,240.33 - 华安现 金富 利货 币 B : 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2016 年 534,957,953. 96 55,775,450.86 -13,356,691.20 577,376,713.62 - 2015 年 345,338,061. 73 54,440,829.12 26,539,381.34 426,318,272.19 - 2014 年 205,945,827. 06 32,713,960.73 6,289,480.33 244,949,268.12 - 合计 1,086,241,84 2.75 142,930,240.71 19,472,170.47 1,248,644,253.93 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2016 年 12 月 31 日 ,公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金 富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 11 页共 39 页 心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华 安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主 题混合 、 华 安稳 固收 益债 券、 华 安可 转债 、 华 安深 证 300 指数 (LOF ) 、 华安科技动 力混 合、 华安 信 用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金(QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指 数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用 增强债 券 、 华 安纯 债、 华安保 本混 合 、 华 安双 债 添利债 券 、 华 安安 信消 费 混合 、 华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华 安黄 金易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分 医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华 安国际 龙头 (DAX )ETF 、 华安 国际 龙头 (DAX )ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安 享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港 深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业 板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安 新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混 合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合 、华安新恒利灵活 配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只 开 放式基 金。 管理 资产 规 模达 到 1632.85 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 贺涛 本基金 的 基金经 理、固 定 收益部 总 监 2013-10-08 - 19 年 金融学 硕士 ( 金融 工程 方 向) ,19 年 证 券 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究 员 , 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员 、 债 券 投 资 风 险 管 理 员 、 固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 12 页共 39 页 起 担 任 华 安 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投资基 金的 基金 经理.2011 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2012 年 12 月 起同 时担 任华 安信用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。2013 年 6 月起 同时 担任华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 助 理 总 监。2013 年 8 月 起担 任固 定收益 部副总 监。 2013 年 10 月起 同时担 任 本 基 金 、 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2014 年 7 月起同 时担 任华 安汇 财通货 币市场 基金 的基 金经 理。2015 年 2 月 起 担 任 华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2015 年 5 月 起担 任固 定收益 部总监 。2015 年 5 月 起担 任华安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。2015 年 9 月起 担 任 华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。2015 年 12 月 起 , 同 时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016 年 2 月 起, 同时 担任 华安安 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。2016 年 7 月 起同 时担任 华 安 安 进 保 本 混 合 型 发 起 式 证 券 投资基 金的 基金 经理。2016 年 11 月 起 , 同 时 担 任 华 安 睿 享 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 安 新 希 望 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。 孙丽娜 本基金 的 基金经 理 2014-10-30 - 6 年 硕士研 究生 , 6 年 债券 、 基 金行业 从 业 经 验 。 曾 任 上 海 国 际 货 币 经 纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 担 任 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理。2014 年 8 月 起担 任华 安日日 鑫 货 币 市 场 基 金 及 华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 、 华 安 七 日 鑫 短 期 理华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 13 页共 39 页 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 2014 年 10 月 起同 时担 任本基 金的基 金经 理。2015 年 2 月起担 任 华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券投资 基金 的基 金经 理。2015 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理 。 2016 年 10 月起 , 同 时担任 华 安 安 润 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。 2016 年 12 月 起 , 同 时 担 任 华 安 新 丰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券 从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则 ,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 14 页共 39 页 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名 义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 4.3.2 公 平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时 加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为 9 次, 未出 现异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析








海外 方面 ,2016 年 美国经 济稳 步复 苏 , 全 年 GDP 增长 1.6% 。12 月, 美联储 时 隔 1 年重华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 15 页共 39 页 启加 息 25BPS 。 欧元 区受 欧央行 刺激 计划 和欧 元走 弱推动 出口 影响 , 四季 度 经济逐 步走 出谷 底 , 2016 年 GDP 增长 1.7%,自 2008 年金 融危 机以 来欧 元区 经济增 长首 次超 过美 国 。 全球宽 松货 币政 策开 始 步入拐 点, 全球 利率 面临 上行压 力。 国内 方面 ,2016 年经 济运行 平稳 ,全 年 GDP 增速 6.7% ,仍 属 于 经 济增 长率 最高 的国 家之 一 。2016 年三 大产 业 增速 分 别为 3.3% 、6.1% 和 7.8% 。四 季度 经济 增 速略有 回升 , 消 费稳 定, 制 造业和 房地 产投 资有 所回 升。 政 策重 心在 四季 度开 始转 向 防风 险去 杠杆 , 以规范险资、规范债市为 代表的一系列政策相继出 台。货币政策由实施两年 多的中性偏宽松转向中 性偏紧 , 央行 采用 MLF 替 代降准 作为 流动 性投 放的 主要方 式 , 公 开市 场逆 回 购操作 “ 锁 短稳 长 ”,资 金成本 明显 抬升 ,四 季度 R007 利率 中枢 较前 三季 度 利率中 枢抬 升 35 个基 点 至 2.81% 。债 券市 场利 率走势 前低 后高 ,7 月 经 济通胀 数据 大幅 回落 ,10 年国债 创下 2.64% 的年 内 低点, 四季 度在 美国 加 息、 国 内基 本面 走升、 政策 转向、 流动 性大 幅紧 缩的 多 重利空 下, 收益 率大 幅上 行 , 最高 触及 3.37% 。 2016 年信 用债 整体 呈现 长 端表现 优于 短端 , 低 等级 表现优 于低 等级 的特 征, 信用利 差在 四季 度出 现 走阔。





本基金全年始终将保 持组合流动性和安全性放 置首位,在此基础上灵活 调整结构。从配置 资产来看,存款和逆回购 始终占据组合最大比重, 此外同业存单的配置比例 有较大幅度抬升,短融 仓位大幅下降。本组合全 年采用了较短的久期策略 。此外,组合通过积极把 握资金阶段性波动的时 机,锁 定高 收益 资产 和参 与波段 操作 ,以 提升 基金 的静态 收益 率。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 2016 年华 安富 利投 资收 益 率及规 模变 化: 1.华安 现金 富利 货币 A 投资回 报:2.3555% 比较 基准:0.3510% 期初规 模:25.91 亿


期 末 规模:10.49 亿 2.华安 现金 富利 货币 B 投资回 报:2.6017% 比较 基准:0.3510% 期初规 模:370.80 亿


期 末规模 :198.14 亿 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望








展望 2017 年 , 美 国 和欧洲 经济 整体 延续 复苏 态势 , 但同 时受 贸易 保护 主义抬 头、 逆经 济 全球化趋势加剧、欧元区 政治经济困局等影响,欧 美政治和经济格局亦充满 许多不确定性。国内方 面,宏观经济无近忧有远 虑,上半年处于小周期的 上升期,通胀预期取代通 缩预期,信贷和社融高 增,企业融资需求持续回 升。而下半年的增长压力 主要来自于地产销量放缓 带来的投资增速和地产华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 16 页共 39 页 相关产业链需求的回落。 政策方面,财政政策将保 持积极,货币政策对外要 保持中美利差抑制资本 外流、对内依然将防风险 去杠杆放在重要位置,所 以货币政策依然中性偏紧 。同时,偏紧的货币政 策也会 度量 政策 尺度 以不 伤害到 实体 近期 的复 苏态 势。整 体资 金面 宽松 程度 将较 2016 年 明显 减弱 , 货币市场利率继续小幅走 高。债市受海外风险偏好 冲击和国内金融去杠杆政 策的影响,明年波动性 将明显加大,利率债整体 走势前高后低。信用债市 场主要风险来自于以理财 为代表的广义基金需求 的边际萎缩,预计信用利 差将进一步走阔。此外, 短期信用基本面有所改善 ,但需关注地产周期调 控对企 业盈 利的 负面 影响 ,在负 债率 仍高 企的 情况 下,长 期信 用基 本面 难言 乐观。





我们将继续严控组合 流动性和安全性,合理调 整仓位和久期。积极把握 资金价格阶段性走 高的机 会 , 锁 定高 收 益 存 款和逆 回购 。 同时 也会 积 极参与 短融 和 NCD 的波 段 操作 , 为 投资 人赚 取收 益。我 们将 持续 跟踪 债券 的信用 风险 ,严 格甄 选个 券,信 用债 投资 保持 高等 级。


4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 公司 方面 公司建立基金估值委员会 ,组成人员包括:基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高 级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁启森 , 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监, 总经 理助理 , 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券 任金融产业分析师及投资 经理,台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ,台湾中信证券投资总 监助理 , 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司, 现 任华 安香 港精 选 股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理,华安基金管华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 17 页共 39 页 理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。 杨明 , 投 资研 究部 高级 总 监, 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司, 担任 研究 发展 部宏观 研究 员, 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ,投 资研究 部高 级总 监。 贺涛,金融学硕士,固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员,华安基金管理 有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳 定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华 安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报 灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华 安睿享 定开 混合 的基 金经 理 ,固 定收 益部 总监 。 许之彦 , 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ,CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大 学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作,2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 曾任 研究 发 展部数 量策 略分 析师 , 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 (LOF)、 华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板 50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数 投资部 高级 总监 。 陈林, 基金 运营 部总 经理 , 工商管 理硕 士, 高级 会计 师, CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。 曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ,2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ,曾任 财务 核算 部副 总 监、公 司财 务部 总经 理, 现任基 金运 营部 总经 理。 (2) 托管 银行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 (3) 会计 师事 务所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 18 页共 39 页 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据基金合同的约定,本 基金收益根据每日基金收 益公告,以每万份基金份 额收益为基准,为 投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 , 每月 集中 支付 收 益。 本报 告期 华安 现金 富 利货 币 A 累 计收 益分配 金额 25,269,252.24 元, 华 安现金 富利 货 币 B 累计 收 益分配 金 额 577,376,713.62 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对华安现金富利投资 基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基 金法》 、 《货币市 场基金管 理暂行规定》 、 《 货币市场 基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规 和 基金合同的有关规定,不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽 职尽责地履行了基金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告 期内,华安现金富 利投资基金的管理人 —— 华安基金管理有限公司在 华安现金富利投资 基金的 投资 运作 、每 万份 基金净 收益 和 7 日 年化 收 益率、 基金 利润 分配 、基 金费用 开支 等问 题上 , 严格遵循《证券投资基金 法》 、 《货币市场 基金管理 暂行规定》 、 《货 币市场基 金信息披露特别规定 》 等有关 法律 法规 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安现金富利投资基金 2016 年年度报 告 中财务指标、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了核 查,以上内容真实、准 确和完 整。 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 19 页共 39 页 § 6


审计报告 本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 , 注册 会计师


单峰


张振 波签 字出 具了 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20249 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 现金 富利 投资基 金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 3,167,000,097.33 13,835,694,100.19 结算备 付金 - 1,904,761.90 存出保 证金 614.04 - 交易性 金融 资产 2,972,539,389.48 9,729,378,219.29 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 2,972,539,389.48 9,729,378,219.29 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 14,706,635,319.98 15,631,331,046.97 应收证 券清 算款 10,954.17 - 应收利 息 71,676,879.67 99,137,654.83 应收股 利 - - 应收申 购款 9,107,750.92 456,995,260.85 递延所 得税 资产 - - 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 20 页共 39 页 其他资 产 - - 资产总计 20,926,971,005.59 39,754,441,044.03 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 24,919,842.62 - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 15,746,671.79 38,094,604.60 应付管 理人 报酬 3,478,230.81 5,549,896.22 应付托 管费 1,054,009.32 1,681,786.71 应付销 售服 务费 290,658.73 447,718.73 应付交 易费 用 439,520.63 204,700.77 应交税 费 - - 应付利 息 4,558.54 - 应付利 润 17,774,159.80 36,945,733.70 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 420,000.00 390,000.00 负债合计 64,127,652.24 83,314,440.73 所有者权益: - - 实收基 金 20,862,843,353.35 39,671,126,603.30 未分配 利润 - - 所有者权益合计 20,862,843,353.35 39,671,126,603.30 负债和所有者权益总 计 20,926,971,005.59 39,754,441,044.03 注: 报告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值 1.0000 元, 基金 份额 总 额 20,862,843,353.35 份,其 中 A 级基 金份额 总 额 1,048,793,275.31 份,B 级基金 份额 总 额 19,814,050,078.04 份。 7.2 利润表 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 21 页共 39 页 会计主 体: 华安 现金 富利 投资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 727,163,021.13 566,987,235.15 1.利息 收入 718,530,676.53 538,283,957.10 其中: 存款 利息 收入 345,610,079.33 249,827,198.49 债券利 息收 入 241,211,381.47 185,754,793.31 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 131,709,215.73 102,701,965.30 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 8,607,610.35 28,696,361.38 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 8,607,610.35 28,696,361.38 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 24,734.25 6,916.67 减:二、费用 124,517,055.27 80,969,042.09 1.管 理人 报酬 77,216,081.12 49,053,565.95 2.托 管费 23,398,812.39 14,864,717.00 3.销 售服 务费 4,937,983.46 5,573,822.72 4.交 易费 用 - 100.00 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 22 页共 39 页 5.利 息支 出 18,429,275.33 10,955,299.58 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 18,429,275.33 10,955,299.58 6.其 他费 用 534,902.97 521,536.84 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 602,645,965.86 486,018,193.06 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 602,645,965.86 486,018,193.06 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 现金 富利 投资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 39,671,126,603.30 - 39,671,126,603.30 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 602,645,965.86 602,645,965.86 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -18,808,283,249.95 - -18,808,283,249.95 其中:1.基 金申 购款 102,562,473,344.16 - 102,562,473,344.16 2.基金 赎回 款 -121,370,756,594.11 - -121,370,756,594.11 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -602,645,965.86 -602,645,965.86 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 20,862,843,353.35 - 20,862,843,353.35 项目 上年度可比期间 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 23 页共 39 页 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 20,195,836,976.40 - 20,195,836,976.40 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 486,018,193.06 486,018,193.06 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 19,475,289,626.90 - 19,475,289,626.90 其中:1.基 金申 购款 117,652,350,671.13 - 117,652,350,671.13 2.基金 赎回 款 -98,177,061,044.23 - -98,177,061,044.23 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -486,018,193.06 -486,018,193.06 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 39,671,126,603.30 - 39,671,126,603.30 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安现金 富利投 资基金( 以 下简称 “ 本 基金”) 经中 国证 券监督管 理委员 会( 以下简 称 “ 中国证 监会”) 证监基 金字[2003] 第 135 号 《关于 同意 华安 现金 富利 投资基 金设 立的 批复 》 核 准, 由 华安 基金 管理 有 限公司 依照 《证 券投 资基 金管理 暂行 办法 》 及 其实 施细则 、 《开 放式 证券 投资 基金试 点办 法》 等有 关 规定和 《 华安 现金 富利 投 资基金 基金 契约 》( 后更 名 为 《 华安 现金 富利 投资 基 金基金 合同 》) 发起 , 并 于 2003 年 12 月 30 日募 集 成立 。 本基 金为 契约 型开 放式 , 存续 期限 不定 , 首 次设立 募集 不包 括认 购 资金利 息共 募集 人民 币 4,253,247,721.00 元 , 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字 (2003) 第 190 号验 资报 告予 以验证 。 本 基金 的基 金管 理人为 华安 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 24 页共 39 页 国工商 银行 股份 有限 公司 。 根据《 关于 华安 现金 富利 货币基 金实 施基 金份 额分 级的公 告》 , 自 2009 年 12 月 23 日 起, 本基 金将基 金份 额分 为 A 级和 B 级, 不同 级别 的基 金份 额适用 不同 费率 的销 售服 务费; 并根 据投 资者 基 金交易 账户 所持 有份 额数 量是否 不低 于 500 万 份进 行不同 级别 基金 份额 的判 断和处 理。 根据《货币市场基金管理 暂行规定》和《华安现金 富利投资基金基金合同》 的有关规定,本基 金的投资范围为价格波动 幅度和信用风险低并具有 高度流动性的短期金融工 具,如银行定期存款、 协议存 款或 大额 存单 、剩 余期限 不超 过 397 天的 短 期债券 、中 央银 行票 据、 期限在 一年 以内 的债 券 回购、银行承兑汇票、经 银行背书的商业承兑汇票 或中国证监会认可的其他 具有良好流动性的金融 工具 。 本 基金 目前 投资 工 具主要 包括 银行 存款 、 短 期债券( 含央 行票 据) 、 回 购 协议等 。 本基 金的 业绩 比较基 准为 银行 个人 活期 储蓄税 前利 率。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以 下合 称 “ 企 业 会计准 则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《 证券 投资 基金 信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会( 以下简 称 “ 中 国基 金 业 协会 ”) 颁布 的《证 券投资 基金会 计核算 业务指 引》 、 《 华安现 金富利 投资基金 基 金合同 》和在 财 务报表 附注 所列 示的 中国 证监会 、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编 制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2016 年度 财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求,真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 25 页共 39 页 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政 策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有 关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ,以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业 由 缴纳营业税改为缴纳增值 税。对证券投资基金管理 人运用基金买卖债券的转 让收入免征增值税,对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。 (2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖债 券 的差价 收入 ,债 券的利 息 收入及 其他 收入, 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 26 页共 39 页 上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 77,216,081.12 49,053,565.95 其中:支付销售机 构的客户 维护费 1,041,494.25 2,069,984.90 注:支 付基 金管 理人 华安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.33% 的年 费率 计提 , 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 23,398,812.39 14,864,717.00 注: 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的年 费率计 提 , 逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 27 页共 39 页 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当年 天数 。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B 合计 华安基 金管 理有 限公 司 642,450.86 2,170,846.08 2,813,296.94 中国工 商银 行股 份有 限公司 993,313.37 467.60 993,780.97 合计 1,635,764.23 2,171,313.68 3,807,077.91 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安现 金富 利货 币A 华安现 金富 利货 币B 合计 华安基 金管 理有 限公 司 898,309.63 1,195,956.35 2,094,265.98 中国工 商银 行股 份有 限公司 1,412,335.34 7,940.30 1,420,275.64 合计 2,310,644.97 1,203,896.65 3,514,541.62 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提,逐 日累 计至 每 月月底 ,按 月支 付给 华安 基金公 司, 再由 华安 基金 公司计 算并 支付 给各 基金 销售机 构。A 级基 金份 额和 B 级 基金 份额 约定 的 销售服 务费 年费 率分 别 为 0.25% 和 0.01% 。 销售 服务 费的计 算公 式为 : 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 × 约定 年费 率 / 当年天 数。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 28 页共 39 页 联方名 称 中国工 商银 行 449,916,779.34 30,087,239. 59 - - 3,121,390,000. 00 317,325.0 4 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行 - 324,629,74 7.48 - - 5,303,700,000. 00 327,988.3 3 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币B 华安现 金富 利货 币A 华安现 金富 利货 币B 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 0.00 - 220,508,257.42 期间申购/ 买入总份 额 - 155,563,353.85 50,000,000.00 50,000,000.00 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - - - 减:期间赎回/ 卖出 总份额 - 155,563,353.85 50,000,000.00 270,508,257.42 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 0.00 - 0.00 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 - - - - 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 29 页共 39 页 7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况 华安现 金富 利货 币 A 份额单 位: 份 关联方 名称 华安现 金富 利货 币A 本期末 2016 年12 月31 日 华安现 金富 利货 币A 上 年 度末 2015 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 上海电 气集 团财 务 有限责 任公 司 - - - - 注:无 。 华安现 金富 利货 币 B 份额单 位: 份 关联方 名称 华安现 金富 利货 币B 本 期末 2016 年12 月31 日 华安现 金富 利货 币B 上 年度 末 2015 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例


持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例


上海电 气集 团财 务 有限责 任公 司 - - 13,444,360.33 0.03% 上海国 际信 托有 限 公司 - - 200,000,000.00 0.50% 华安未 来资 产管 理 (上海 )有 限公 司 - - 30,000,000.00 0.08% 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 97,000,097.33 506,336.17 305,694,100.19 660,710.19 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中 国工 商 银行 保管 ,按 银行 同业 利 率或约 定利 率计 息。 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 30 页共 39 页 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 7.4.9 期末(2016 年12 月31 日)本基金持有的流 通受 限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 无。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余 额 24,919,842.62 元,是 以如 下债 券作 为抵 押 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 041653061 16 中 电国 际 CP001 2017-01-05 98.77 280,000.00 27,655,098.77 合计


280,000.00 27,655,098.77 7.4.9.3.2 交易所市场债券正 回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析 会 计报表需要说明的其 他事 项 (1) 公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 31 页共 39 页 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第二层 次的 余额 为 2,972,539,389.48 元 ,无 属于 第一 或第三 层次 的余 额(2015 年 12 月 31 日: 第二 层 次 9,729,378,219.29 元, 无 第一层 次和 第三 层次) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动 本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重 大变动 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 于 2016 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 32 页共 39 页 § 8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 固定收 益投 资 2,972,539,389.48 14.20 其中: 债券 2,972,539,389.48 14.20








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 14,706,635,319.98 70.28 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,167,000,097.33 15.13 4 其他各 项资 产 80,796,198.80 0.39 5 合计 20,926,971,005.59 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.13 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 24,919,842.62 0.12 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产 净值比 例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净 值的比 例( %) 原因 调整期 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 33 页共 39 页 1 2016-11-25 21.35 因出现 巨额 赎回 导致 在 5 个 工作 日调 整合 规 8.3 基金投资组合平均剩余 期限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


24 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 80.40 0.12 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 3.02 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 10.76 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —120 天 0.72 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 5.02 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 99.92 0.12 8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 34 页共 39 页 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 6,775,755.74 0.03 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 980,666,298.82 4.70 其中: 政策 性金 融债 980,666,298.82 4.70 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 729,494,139.21 3.50 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,255,603,195.71 6.02 8 其他 - - 9 合计 2,972,539,389.48 14.25 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111697750 16 河 北银 行 CD0048 4,000,000 391,573,134.84 1.88 2 140201 14 国开 01 3,800,000 380,450,952.67 1.82 3 100201 10 国开 01 2,800,000 280,223,983.62 1.34 4 160204 16 国开 04 2,400,000 239,989,074.56 1.15 5 111697480 16 贵 阳银 行 CD039 2,000,000 198,728,501.93 0.95 6 111616201 16 上 海银 行 CD201 2,000,000 198,635,591.14 0.95 7 041664011 16 徐 工机 械 CP001 1,000,000 99,988,574.27 0.48 8 111619098 16 恒 丰银 行 CD098 1,000,000 99,944,409.57 0.48 9 111697635 16 贵 阳银 行 CD042 1,000,000 99,336,523.78 0.48 10 111697820 16 贵 阳银 行 CD044 1,000,000 98,981,369.66 0.47 8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.05% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.24% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.03% 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 35 页共 39 页 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 无。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 无。 8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本 法,即计价对象以买入成 本列示,按票面利率或商 定利率并考虑其买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。 8.9.2 本报告期内, 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的, 也没有在报告 编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。 8.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 614.04 2 应收证 券清 算款 10,954.17 3 应收利 息 71,676,879.67 4 应收申 购款 9,107,750.92 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 80,796,198.80 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 36 页共 39 页 § 9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 华安现 金富 利货 币 A 97,942 10,708.31 74,706,158.02 7.12% 974,087,117.29 92.88% 华安现 金富 利货 币 B 144 137,597,569 .99 19,394,941,949 .36 97.88% 419,108,128.68 2.12% 合计 98,086 212,699.50 19,469,648,107 .38 93.32% 1,393,195,245. 97 6.68% 注: 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属两 级 基金, 比例 的分母 采用各 自级 别的 份额 ,对 合计数 ,比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数(即 期末 基金 份额 总 额) 。 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 华安现 金富 利货 币 A 254,089.91 0.02% 华安现 金富 利货 币 B - - 合计 254,089.91 0.00% 注:本 基金 的基 金经 理持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 华安现 金富 利货 币 A - 华安现 金富 利货 币 B - 合计 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 华安现 金富 利货 币 A 0 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 37 页共 39 页 放式基 金 华安现 金富 利货 币 B 0 合计 0 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B 本报告 期 期 初基 金份 额总 额 2,591,072,074.22 37,080,054,529.08 本报告 期 基 金总 申购 份额 3,925,892,923.37 98,636,580,420.79 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 5,468,171,722.28 115,902,584,871.83 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 1,048,793,275.31 19,814,050,078.04 注:申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ;赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 无。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 151,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 38 页共 39 页 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国泰君 安 1 - - - - - 中银国 际 2 - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 39 页共 39 页 3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 : 无。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国泰君 安 6,829,633.42 100.00% 140,000,0 00.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 无。 华安基金管理有限公 司 二〇一七年三月二十 八日