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华安汇财通(000709)

华安汇财通:2016年年度报告摘要查看PDF公告

华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 
 
 
 
 
华 安 汇财 通 货币 市 场基 金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年三 月二十 八日 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 
第 2 页共 35 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 3 页共 35 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安汇 财通 货币 基金主 代码 000709 交易代 码 000709 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 7 月 17 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,869,889,284.18 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在力求 本金 安全 、 确保 资 产流动 性的 基础 上 , 追 求 超越业 绩比 较基 准的 投 资回报 。 投资策 略 本基金 将根 据市 场情 况和 可投资 品种 的容 量 , 在 严 谨深入 的研 究分 析基 础 上, 综 合考 量宏 观经济 形 势、 市 场资 金面 走向、 信 用债券 的信 用评 级、 协 议存款 交易 对手 的信 用资 质以及 各类 资产 的收 益率 水平等 , 确定 各类 货币 市场工 具的 配置 比例 并进 行积极 的投 资组 合管 理 , 在保证 基金 资产 的安 全 性和流 动性 的基 础上 力争 为投资 人创 造稳 定的 收益 。 业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 。 本 基金 的风 险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 郭明 联系电 话 021-38969999 010-66105799 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 4 页共 35 页 客户服 务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31 层、32 层 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标


2016 年 2015 年 2014 年 7 月 17 日(基 金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 55,434,319.71 33,632,494.42 4,605,018.01 本期利 润 55,434,319.71 33,632,494.42 4,605,018.01 本期净 值收 益率 2.6190% 3.8698% 1.8256% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末基 金资 产净 值 2,869,889,284.18 1,543,543,434.84 321,923,253.76 期末基 金份 额净 值 1.00 1.00 1.00 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 合同 于 2014 年 7 月 17 日 生效 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 5 页共 35 页 过去 3 个月 0.6782% 0.0025% 0.3403% 0.0000% 0.3379% 0.0025% 过去 6 个月 1.3004% 0.0021% 0.6805% 0.0000% 0.6199% 0.0021% 过去 1 年 2.6193% 0.0021% 1.3537% 0.0000% 1.2656% 0.0021% 自基金 成立 起至 今 8.5364% 0.0034% 3.3251% 0.0000% 5.2113% 0.0034% 注:本 基金 业绩 比较 基准 :人民 币七 天通 知存 款利 率(税 后) 。 根据本 基金 合同 的有 关规 定:本 基金 投资 于法 律法 规及监 管机 构允 许投 资的 金融工 具, 包括 : 现金, 通知 存款 ,短 期融 资券, 一年 以内 (含 一年 )的银 行定 期存 款和 大额 存单, 期限 在一 年以 内 (含一 年) 的债 券回 购, 期限在 一年 以内 (含 一年 )的中 央银 行票 据, 剩余 期限( 或回 售期 限) 在 397 天 以内 (含 397 天) 的债券 、 资 产支 持证 券、 中期票 据, 以及 中国 证监 会、 中 国人 民银 行认 可 的其他 具有 良好 流动 性的 金融工 具。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


华安汇 财通 货币 市场 基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2014 年 7 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日) 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 华安汇 财通 货币 市场 基金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益 率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 6 页共 35 页 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2014 年 4,605,018.01 - - 4,605,018.01 - 2015 年 33,632,494.4 2 - - 33,632,494.42 - 2016 55,434,319.7 1 - - 55,434,319.71 - 合计 93,671,832.1 4 - - 93,671,832.14 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 7 页共 35 页 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2016 年 12 月 31 日 ,公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金 富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核 心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华 安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主 题混合 、 华 安稳 固收 益债 券、 华 安可 转债 、 华 安深 证 300 指数 (LOF ) 、 华安科技动 力混 合、 华安 信 用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金(QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指 数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用 增强债 券 、 华 安纯 债、 华安保 本混 合 、 华 安双 债 添利债 券 、 华 安安 信消 费 混合 、 华 安纳 斯达克 100 指数 、 华 安黄 金易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分 医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华 安国际 龙头 (DAX )ETF 、 华安 国际 龙头 (DAX )ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安 享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活 配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港 深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业 板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安 新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混 合、华安鼎丰债券发起 式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活 配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只 开 放式基 金。 管理 资产 规 模达 到 1632.85 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 8 页共 35 页 贺涛 本基金 的 基金经 理、固 定 收益部 总 监 2014-07-17 - 19 年 金融学 硕士 ( 金融 工程 方 向) ,19 年 证 券 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究 员 , 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员 、 债 券 投 资 风 险 管 理 员 、 固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月 起 担 任 华 安 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投资基 金的 基金 经理.2011 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2012 年 12 月 起同 时担 任华 安信用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。2013 年 6 月起 同时 担任华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 助 理 总 监。2013 年 8 月 起担 任固 定收益 部副总 监。 2013 年 10 月起 同时担 任 华 安 现 金 富 利 投 资 基 金 、 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。2014 年 7 月 起同 时担任 本基金 的基 金经 理。2015 年 2 月 起 担 任 华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015 年 5 月 起担 任固 定收 益部总 监。2015 年 5 月 起担 任华 安新回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2015 年 9 月 起担任 华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。 2015 年 12 月 起, 同 时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券投资 基金 的基 金经 理。2016 年 2 月起, 同时 担任 华安 安华 保本混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016 年 7 月 起同 时担 任华 安安进 保 本 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。 2016 年 11 月 起, 同 时 担 任 华 安 睿 享 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 安 新 希 望 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。 朱才敏 本基金 的 基金经 理 2014-11-20 - 9 年 金 融 工 程 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格证书 ,9 年基 金行 业从 业经历 。华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 9 页共 35 页 2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安 基 金 , 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理 员 、 产 品 经 理 、 固 定 收 益 部 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 等 职 务 。2014 年 11 月起 同时 担任 本基 金 、 华安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2015 年 5 月 起同时 担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016 年 4 月起, 同时 担任 华安 安禧保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2016 年 9 月 起, 同时 担任华 安 新 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理 。 2016 年 11 月 起 , 同 时 担 任 华 安 新 希 望 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理; 2016 年 12 月 起, 同时 担任华 安 新 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。 孙丽娜 本基金 的 基金经 理 2014-08-30 - 6 年 硕士研 究生 , 6 年 债券 、 基 金行业 从 业 经 验 。 曾 任 上 海 国 际 货 币 经 纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 担 任 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理。2014 年 8 月 起担 任本 基金及 华 安 日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 、 华 安 七 日 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。 2014 年 10 月起 同 时 担 任 华 安 现 金 富 利 投 资 基 金 的基金 经理 。2015 年 2 月 起担任 华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。2015 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 添 颐 养 老 混 合 型发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 2016 年 4 月 起, 同时 担任 华安安 禧 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。 2016 年 10 月 起, 同时担 任 华 安 安 润 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。2016 年 12 月 起 , 同 时 担 任 华 安 新 丰 利 灵 活华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 10 页共 35 页 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 11 页共 35 页 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公 开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本 报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为 9 次, 未出 现异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年, 全球 经济 复苏 步 伐持续 分化 。 美国 经济 复 苏态势 较好 , 通胀 水平 有 所上行 , 劳动 力市 场状况 继续 改善 , 美 联储 于 12 月再 次加 息; 欧 洲经 济略有 改善 , 通 缩压 力持 续缓解 , 劳 动力 市场 缓 慢改善 , 英 国自 6 月 23 日 公投脱 欧后 , 经 济增 长、 物价与 失业 等数 据均 较为 稳定, 欧央 行延 续量 化 宽松政策;日本推出了一 系列宽松刺激措施,但经 济增长仍较缓慢。国内经 济平稳运行,供给侧改 革取得进展,产能过剩压 力有所缓解;固定资产投 资缓中趋稳,制造业投资 和民间投资增速经历下 滑后回升,基建投资维持 高位,房地产销售快速增 长,部分地区房价涨幅较 大,房地产投资总体平 稳增长 , 较 2015 年明 显回 暖, 四季 度出 台多 城房 地 产调控 ; 消费 平稳 增长 , 进出口 逐季 回稳 , 降幅 收窄 ; 通 缩压 力减 小 ,CPI 温和上 涨 ,PPI 涨 幅由 负转 正, 生产 资料 价格 涨幅 快 速上升 。 人民 币贬 值华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 12 页共 35 页 预期持 续,外汇占款持续 负增。央行继续实施稳健 的货币政策,除在一季度 降准一次外,主要采用 公开市 场 和 MLF 操作投放 基础货 币, 下半 年通 过延 长货币 工具 操作 期限 , 抬 高货币 市场 资金 利率 中 枢,引 导金 融市 场去 杠杆 。 在资金 面平 稳以 及所 谓 “ 资 产荒 ” 背景 下, 债 券市 场在 2016 年前 三个 季度 仍呈 现 牛市特 征, 长端 利率债收益率在上半年震 荡上行后持续回落并创本 轮牛市低点,市场不断泡 沫化,以超长债收益率 大幅下行为代表,收益率 曲线持续平坦化,进入四 季度后受通胀回升、央行 抬升利率中枢引导去杠 杆、美 国大 选超 预期 以及 美联储 加息 影响 ,债 券市 场呈恐 慌性 调整 ,10 年 国 债收益 率回 到 15 年年 中水平。信用风险事件在 二季度集中爆发,信用债 市场大幅调整,而后信用 利差出现分化,高等级 信用利 差重 新收 窄, 中 低等 级信用 利差 继续 走阔, 三季 度后信 用债 在 “ 资产 荒 ” 背 景下继 续受 到追 捧 , 收益率大幅下行,信用利 差进一步收窄,直至四季 度在债灾和流动性收紧影 响下大幅调整,信用利 差也有 明显 扩大 。 报告期内,基金配置以高 等级短融、定存、大额存 单以及逆回购为主,适当 运用杠杆,通过较 高的票息收入和积极的价 差操作赚取超额收益。通 过审慎和积极的管理,在 把握流动性的基础上, 积极努 力为 投资 者赚 取较 高收益 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 投资回 报:2.6193%


比较 基准:1.3537% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2017 年, 美国 经济 持 续回暖 , 特朗 普政 策及 其预 期差将 影响 市场 , 联储 频频 释放鹰 派信 号, 预计美联储加息的步伐会 有所加快,影响全球流动 性趋紧;欧洲经济继续缓 慢复苏,地缘政治和民 粹主义的不确定性仍较大 ,预计货币政策将维持较 为宽松;日本经济仍难以 走出低迷,货币政策进 一步宽松的空间较小。国 内经济短期保持平稳,但 下行风险仍存,供给侧改 革和房地产调控政策对 经济的影响将逐步显现; 通 胀在上半年冲高回落, 全年来看通胀水平偏中性 ;人民币短期贬值压力 有所减小,二季度后随着 美国加息预期的升温,人 民币贬值预期可能再次上 升;货币政策保持稳健 中性, 预计 央行 仍将以 公开 市场 和 MLF 操作为主, “ 去 杠杆, 抑泡 沫 ” 仍 是当 前货 币政策 的主 要目 标 ; 财政政 策将 继续 发力 托底 经济。 综上, 预计 资金 面仍 将呈现 阶段 性收 紧, 利率 债收益 率将 维持 震荡 , 信用利 差有 走阔 趋势 ,防 范信用 风险 仍是 重中 之重 。 操作方面,我们将继续把 握基金流动性和收益性的 平衡,关注高评级短融、 大额存单的配置和 交易机会;同时把握阶段 性资金面抽紧时机、锁定 较高收益。 在控制组合风 险的基础上,为投资者 积极赚 取高 收益 。 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 13 页共 35 页 我们将 秉承 稳健 、 专 业的 投资理 念, 优化 组合 结构, 控制风 险, 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利 益 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 公司 方面 公司建立基金估值委员会 ,组成人员包括:基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高 级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁启森 , 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监, 总经 理助理 , 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券 任金融产业分析师及投资 经理,台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ,台湾中信证券投资总 监助理 , 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司, 现 任华 安香 港精 选 股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理,华安基金管 理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。 杨明 , 投 资研 究部 高级 总 监, 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司, 担任 研究 发展 部宏观 研究 员, 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ,投 资研究 部高 级总 监。 贺涛,金融学硕士,固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员,华安基金管理 有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳 定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华 安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报 灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 14 页共 35 页 安睿享 定开 混合 的基 金经 理 ,固 定收 益部 总监 。 许之彦 , 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ,CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大 学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作,2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 曾任 研究 发 展部数 量策 略分 析师 , 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 (LOF)、 华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板 50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数 投资部 高级 总监 。 陈林, 基金 运营 部总 经理 , 工商管 理硕 士, 高级 会计 师, CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。 曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ,2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ,曾任 财务 核算 部副 总 监、公 司财 务部 总经 理, 现任基 金运 营部 总经 理。 (2) 托管 银行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 (3) 会计 师事 务所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据基金合同的约定,本 基金根据每日基金收益情 况,以每万份基金净收益 为基准,为投资人 每日计 算当 日收 益并 分配 ,且每 日进 行支 付。 本报告 期华 安汇 财通 货币 累计收 益分 配金 额 55,434,319.71 元。 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 15 页共 35 页 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对华安汇财通货币市 场基金的托管过程中,严 格遵守《证券投资 基金法》 、 《货币市 场基金 信息披露特别规定》及其 他有关法律法规和基金合 同的有关规定,不存在 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,华安汇财通 货币市场基金的管理人—— 华安基金管理有限公司 在华安汇财通货币 市场基 金的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日 年 化收益 率、 基金 利润 分配 、基金 费用 开支 等问 题 上,严格遵循《证券投资 基金法》 、 《货币 市场基金 管理暂行规定 》 、 《货币市 场基金信息披露特别 规 定》等 有关 法律 法规 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安汇财通货币市场基 金 2015 年年度 报 告中财务指标、利润分配 情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了 核查,以上内容真实、 准确和 完整 。 § 6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册会 计师


蒋燕 华


丁 鹏飞 签字 出具 了安 永华明 (2017 ) 审字 第 60971571_B17 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 16 页共 35 页 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 1,041,573,596.26 231,334,606.49 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 779,152,699.83 1,008,428,692.93 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 779,152,699.83 1,008,428,692.93 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 1,157,601,416.39 488,949,053.44 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 13,650,785.99 9,879,966.44 应收股 利 - - 应收申 购款 316,393.00 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 2,992,294,891.47 1,738,592,319.30 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 120,779,618.83 193,999,703.00 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 17 页共 35 页 应付管 理人 报酬 575,576.34 330,593.72 应付托 管费 106,588.22 61,221.07 应付销 售服 务费 532,941.05 306,105.28 应付交 易费 用 80,221.61 39,430.97 应交税 费 - - 应付利 息 21,661.24 12,830.42 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 309,000.00 299,000.00 负债合计 122,405,607.29 195,048,884.46 所有者权益: - - 实收基 金 2,869,889,284.18 1,543,543,434.84 未分配 利润 - - 所有者权益合计 2,869,889,284.18 1,543,543,434.84 负债和所有者权益总 计 2,992,294,891.47 1,738,592,319.30 注:报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 1.000 元, 基金 份额 总额 2,869,889,284.18 份。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 72,487,794.80 41,645,843.34 1.利息 收入 70,175,805.87 37,901,645.25 其中: 存款 利息 收入 21,351,079.30 11,238,788.58 债券利 息收 入 33,018,469.59 22,326,982.97 资产支 持证 券利 息收 入 - - 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 18 页共 35 页 买入返 售金 融资 产收 入 15,806,256.98 4,335,873.70 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 2,311,988.93 3,742,250.14 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 2,311,988.93 3,742,250.14 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值变 动收 益( 损 失以 “- ” 号 填列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) - 1,947.95 减:二、费用 17,053,475.09 8,013,348.92 1.管 理人 报酬 5,764,257.07 2,513,818.83 2.托 管费 1,067,455.05 465,521.99 3.销 售服 务费 5,337,275.15 2,327,610.09 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 4,487,168.93 2,329,249.36 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 4,487,168.93 2,329,249.36 6.其 他费 用 397,318.89 377,148.65 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填 列) 55,434,319.71 33,632,494.42 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 55,434,319.71 33,632,494.42 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 19 页共 35 页 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 1,543,543,434.84 - 1,543,543,434.84 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 55,434,319.71 55,434,319.71 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 1,326,345,849.34 - 1,326,345,849.34 其中:1.基 金申 购款 27,639,883,274.28 - 27,639,883,274.28 2.基金 赎回 款 -26,313,537,424.94 - -26,313,537,424.94 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -55,434,319.71 -55,434,319.71 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 2,869,889,284.18 - 2,869,889,284.18 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 321,923,253.76 - 321,923,253.76 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 33,632,494.42 33,632,494.42 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 1,221,620,181.08 - 1,221,620,181.08 其中:1.基 金申 购款 12,987,657,609.38 - 12,987,657,609.38 2.基金 赎回 款 -11,766,037,428.30 - -11,766,037,428.30 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 20 页共 35 页 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -33,632,494.42 -33,632,494.42 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 1,543,543,434.84 - 1,543,543,434.84 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安汇财通货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) ,系经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “ 中国 证监会 ” ) 证监许可[2014]607 号《关 于核准 华安汇 财 通货币市 场基金募 集的批 复》的核 准,由 基金 管理人 华安 基金 管理 有限 公司向 社会 公开 募集 ,基 金合同 于 2014 年 7 月 17 日生效 ,首 次设 立募 集 规模为 251,657,902.48 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式, 存续 期限 不定 。本基 金的 基金 管理 人 及注册 登记 机构 为华 安基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 根据基 金管 理人 华安 基金 管理有 限公 司 于 2016 年 9 月 29 日 发布 的《 关于 旗下 华安汇 财通 货币 市场基 金修 改基 金合 同的 公告》 , 本 基金 的投 资范 围 进行如 下变 更。 变更 前, 本基金 的投 资范 围为 法 律法规 及监 管机 构允 许投 资的金 融工 具, 包括 : 现 金, 通 知存 款, 短期 融资 券, 一 年以 内 ( 含一 年) 的银行定期存款和大额存 单,期限在一年以内(含 一年)的 债券回购,期限 在一年以内(含一年) 的中央 银行 票据 , 剩 余期 限 (或 回售 期限) 在 397 天以内 (含 397 天) 的 债 券、 资 产支 持证 券、 中 期票据 ,以 及中 国证 监会 、中国 人民 银行 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 金融 工具。 变更后,本基金的投资范 围为法律法规及监管机构 允许投资的金融工具,包 括:现金,期限在 1 年以 内 ( 含 1 年) 的银 行 存款、 债券 回购 、 中 央银 行票据 、 同 业存 单, 剩余 期限 在 397 天以 内 ( 含 397 天)的债券、非金融 企业债务融资工具、资产 支持证券,以及法律法规 或中国证监会、中国人 民银行认可的其他具有良 好流动性的金融工具。法 律法规或 监管机构允许货 币市场基金投资其他货 币市场基金或同业存单的 ,在不改变基金投资目标 、不改变基金风险收益特 征的前提下,本基金可 参与其他货币市场基金或 同业存单的投资,不需召 开份额持有人大会,具体 投资比例限制按届时有 效的法律法规和监管机构 的规定执行。如法律法规 或监管机构以后允许基金 投资其他品种,基金管 理人在 履行 适当 程序 后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 21 页共 35 页 本基金 业绩 比较 基准 :人 民币七 天通 知存 款利 率( 税后) 。 7.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准 则、应 用指南 、解 释以及 其他相 关规定 (以 下合称 “ 企业会 计准 则 ” ) 编制, 同 时,对 于在 具体 会计核算和信息披露方面 ,也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券 投资基金会计核算业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于证 券投 资基 金执 行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事 项的通 知》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露内 容与格 式准 则》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号 《会 计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 5 号 《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》 、 《 证券 投资 基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 及 其他 中国 证监 会及 中国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2016 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。 7.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续 免 征营 业税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税;国债 、地方政府债利息收入华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 22 页共 35 页 以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税; 存款 利息 收入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有 关政策的通知》的规定, 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通 知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债 券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等 增值税政策的通知》的规 定,资管 产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增 值税纳 税人 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》 的规定 ,2017 年 7 月 1 日 (含 ) 以 后, 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以资管 产品 管 理人为 增值 税纳 税人, 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以 后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。


7.4.6.2 企 业所 得税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征企 业所 得税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 7.4.6.3 个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人 所得税 。 7.4.7 关联 方关 系 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 23 页共 35 页 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金 销售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易 7.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 7.4.8.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.3 债 券交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.4 债 券回 购交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 7.4.8.2 关联 方报 酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 5,764,257.07 2,513,818.83 其中:支付销售机 构的客户 维护费 1,086,433.58 327,446.42 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.27%/ 当年 天数 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 24 页共 35 页 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据 , 自 动在 次月初 5 个工 作日 内、 按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 , 基 金管 理人 无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 , 支 付日 期顺 延 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 1,067,455.05 465,521.99 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.05% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.05%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据, 自动 在 次月初 5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支取, 基 金管理 人无 需再 出具 资 金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ,支 付日期 顺延 。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中国工 商银 行股 份有 限公 司 1,103,727.45 合计 1,103,727.45 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安基 金公 司 901,039.52 合计 901,039.52 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 25 页共 35 页 注:基 金销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H =E× 0.25%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 销售 服 务费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金销售服务费每日计提 ,逐日累计至每月月末, 按月支付。由基金托管人 根据与基金管理人 核对一 致的 财务 数据, 自 动在次 月初 5 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给登记 机构 , 由登 记机 构代付给销售机构。若遇 法定节假日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付 的,支付日期顺延至最 近可支 付日 支付 。 7.4.8.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。 7.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 期初持 有的 基金 份额 0.00 50,621,657.59 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 50,621,657.59 期末持 有的 基金 份额 0.00 0.00 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 - - 注:无 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。 7.4.8.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 1,573,596.26 39,794.20 1,334,606.49 19,510.66 7.4.8.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况 无。 7.4.8.7 其他 关联 交易 事项 的说明 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 26 页共 35 页 因本基 金本 报告 期持 有的 东特钢 短期 融资 券发 生违 约事件 , 将 发行 人的 主体 长 期信用 等级 由 AA 下调 为 C ,为维 护基 金持 有人利 益, 基金 管理人 华 安基金 管理 有限 公司决 定 以固有 资金 购买 基金所 涉的风险资产,以该债券 到期应付本息金额,即不 低于账面价值的价格进行 交易,本次交易金额为 人民 币 10,650,213.00 元 , 本次交 易未 对本 基金 的损 益产生 重大 影响 。


7.4.9 期末 (2016 年 12 月 31 日 )本 基金 持有 的流 通 受限证 券 7.4.9.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 7.4.9.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流 通 受限 股票 。 7.4.9.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 金融资 产款 余 额 120,779,618.83 元, 是以 如下 债券 作 为质押 :


金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 011698178 16 厦 翔业 SCP009 2017-01-04 99.98 200,000.00 19,995,325.64 011698378 16 苏 国资 SCP002 2017-01-04 99.99 20,000.00 1,999,863.50 011698139 16 陆 家嘴 SCP001 2017-01-04 99.99 300,000.00 29,996,106.15 011698105 16 沪 城建 SCP003 2017-01-04 99.98 200,000.00 19,995,899.05 011698422 16 国 际港 务 SCP002 2017-01-04 99.96 300,000.00 29,989,299.50 011698078 16 国电 SCP004 2017-01-04 99.95 200,000.00 19,990,962.72 合计


1,220,000.00 121,967,456.56 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购证 券款 余额 。 7.4.10 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项 7.4.14.1 公 允价 值


7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 27 页共 35 页 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债,其因剩余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。 7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属 于第一 层次 的余 额, 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币 779,152,699.83 元, 无属 于 第三层 次余 额。 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属 于第一 层次 的余 额, 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币 1,008,428,692.93 元 ,无 属 于第三 层次 余额 。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动


本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重 大变动 。 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额 本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生 变动。 7.4.14.2 承 诺事 项


截至资 产负 债 表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其 他事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财 务报 表的 批准


本财务 报表 已 于 2017 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 § 8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 28 页共 35 页 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 固定收 益投 资 779,152,699.83 26.04 其中: 债券 779,152,699.83 26.04








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 1,157,601,416.39 38.69 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,041,573,596.26 34.81 4 其他各 项资 产 13,967,178.99 0.47 5 合计 2,992,294,891.47 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.27 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 120,779,618.83 4.21 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产 净值比 例的 简单 平均 值 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20 %。 8.3 基金投资组合平均剩余 期限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


76 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 102 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 29 页共 35 页 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 58 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 情况 。 8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 57.46 4.21 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 3.14 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 16.35 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —120 天 6.62 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 20.21 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 103.78 4.21 8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 130,234,458.94 4.54 其中: 政策 性金 融债 130,234,458.94 4.54 4 企业债 券 - - 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 30 页共 35 页 5 企业短 期融 资券 469,865,019.16 16.37 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 179,053,221.73 6.24 8 其他 - - 9 合计 779,152,699.83 27.15 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111616145 16 上 海银 行 CD145 500,000 49,929,076.26 1.74 2 111697685 16 杭 州银 行 CD128 500,000 49,676,870.40 1.73 3 111697732 16 厦 门国 际银 行 CD003 500,000 49,674,709.06 1.73 4 011699942 16 沪 电力 SCP004 400,000 39,976,805.02 1.39 5 120408 12 农发 08 300,000 30,080,535.29 1.05 6 160204 16 国开 04 300,000 30,000,888.34 1.05 7 011699827 16 中 航机 电 SCP003 300,000 29,998,067.13 1.05 8 011699781 16 中 金集 SCP003 300,000 29,997,348.88 1.05 9 011698139 16 陆 家嘴 SCP001 300,000 29,996,106.15 1.05 10 011698437 16 渝 水务 SCP004 300,000 29,993,734.80 1.05 8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.10% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.16% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.06% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 无。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 无。 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 31 页共 35 页 8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本 法,即计价对象以买入成 本列示,按票面利率或商 定利率并考虑其买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。 8.9.2 本报告期内, 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的, 也没有在报告 编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。 8.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 13,650,785.99 4 应收申 购款 316,393.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 13,967,178.99 § 9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 32 页共 35 页 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 167,663 17,117.01 7,322,706.60 0.26% 2,861,886,665.86 99.72% 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基 金 12,359,382.78 0.43% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年 7 月 17 日 )基 金份 额总 额 251,657,902.48


本报告 期 期 初基 金份 额总 额 1,543,543,434.84 本报告 期 基 金总 申购 份额 27,639,883,274.28 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 26,313,537,424.94 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 2,869,889,284.18 注:申 购含 红利 再投 份额 。 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 无。 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 33 页共 35 页 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 60,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 川财证 券 1 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 信达证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 开源证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 财富里 昂 1 - - - - - 广发华 福 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 中天证 券 1 - - - - - 天风证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 34 页共 35 页 兴业证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 西藏同 信 1 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 上海证 券 2 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 民族证 券 2 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 中泰证 券 2 - - - - - 宏信证 券 1 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 恒泰证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 35 页共 35 页 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 : 2016 年 4 月完 成租 用托 管 在工商 银行 的西 藏东 方财 富证券 深 圳 395395 交易 单 元 2016 年 8 月完 成租 用托 管 在工商 银行 的天 风证 券深 圳 398013 交易 单元 2016 年 11 月完 成租 用托 管在工 商银 行的 宏信 证券 深圳 002331 深 圳交 易单 元 11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 无。 华安基金管理有限公 司 二〇一七年三月二十 八日