华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
华 安 日日 鑫 货币 市 场基 金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月二十 八日 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安日 日鑫 货币
基金主 代码 040038
交易代 码 040038
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 26 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,019,960,403.33 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安日 日鑫 货 币 A 华安日 日鑫 货 币 B 货币 ETF
下属分 级基 金的 交易 代码 040038 040039 511600
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份额总 额 223,769,425.92 份 4,405,024,912.91 份
4,391,166,064.50
份
注： 自 2016 年 9 月 12 日 起，本 基金 新增 场内 基金 份额（H 类基 金份 额） 简 称为 “ 货币 ET F ” ，
基金份 额净 值 为 100.00 元, 本表 所列 场内 份额 数据 面 值已折 算 为 1.00 元 ； 场 外 基金份 额 （A 类 基金
份额） 简称 为 “ 华安 日日 鑫 货币 A” ，基 金份 额净 值为 1.00 元 ；场 外基 金份 额（B 类 基金 份额 ）简 称
为“ 华 安日 日鑫 货币 B” ， 基金份 额净 值 为 1.00 元。
2.2 基金产品说明
投资目 标
为满足 投资 人现 金管 理和 日常理 财需 求 ， 本 基金 在 力求本 金安 全 、 确 保基
金资产 流动 性的 基础 上， 追求稳 定的 当期 收益 ，谋 求资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将根 据市 场情 况和 可投资 品种 的容 量 ， 在 严 谨深入 的研 究分 析基 础
上， 综 合考 量宏 观经济 形 势、 市 场资 金面 走向、 信 用债券 的信 用评 级、 协
议 存款 交易 对手 的信 用资 质以及 各类 资产 的收 益率 水平等 ， 确定 各类 货币
市场工 具的 配置 比例 并进 行积极 的投 资组 合管 理 ， 在保证 基金 资产 的安 全
性和流 动性 的基 础上 力争 为投资 人创 造稳 定的 收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 。 本 基金 的风
险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31
层、32 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据
和指标
2016 年 2015 年 2014 年
华安日 日
鑫货 币 A
华安日 日
鑫货 币 B
货币
ETF
华安日
日鑫货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
货币
ETF
华安日
日鑫货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
货币
ETF
本期
已实
现收
益
8,444,929
.69
47,321,67
7.38
18,538,2
60.71
18,674,0
67.65
25,862,
104.45 -
17,349,3
57.98
9,750,13
4.60 -
本期
8,444,929 47,321,67 18,538,2 18,674,0 25,862, - 17,349,3 9,750,13 - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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利润 .69 7.38 60.71 67.65 104.45 57.98 4.60
本期
净值
收益
率 2.5756% 2.8222% 0.6858% 3.6984%
3.9478
% - 4.6074%
4.8569
% -
3.1.2 期
末数据
和指标
2016 年 末 2015 年末 2014 年末
华安日 日鑫 货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
货币 ETF
华安日 日
鑫货 币 A
华安日 日
鑫货 币 B
货币 ETF
华安日 日
鑫货 币 A
华安日 日
鑫货 币 B
货币 ETF
期末
基金
资产
净值
223,769,425.
92
4,405,
024,91
2.91
4,391,166
,064.50
373,339
,854.99
967,536
,923.32 -
1,231,18
1,488.78
280,367,
833.75 -
期末
基金
份额
净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 1.0000 -
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。
2、自 2016 年 9 月 12 日起,本基 金增 设 H 类 份额 ，简 称为 “ 货币 ET F ” 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．华安日日鑫货币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.5676% 0.0018% 0.2722% 0.0000% 0.2954% 0.0018%
过去六 个月 1.1640% 0.0016% 0.5444% 0.0000% 0.6196% 0.0016%
过去一 年 2.5756% 0.0023% 1.0830% 0.0000% 1.4926% 0.0023% 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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过去三 年 11.2694% 0.0042% 3.2430% 0.0000% 8.0264% 0.0042%
自基金 合同 生效
起至今
16.0781% 0.0043% 4.4295% 0.0000% 11.6486% 0.0043%
2．华安日日鑫货币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6285% 0.0018% 0.2722% 0.0000% 0.3563% 0.0018%
过去六 个月 1.2864% 0.0016% 0.5444% 0.0000% 0.7420% 0.0016%
过去一 年 2.8222% 0.0023% 1.0830% 0.0000% 1.7392% 0.0023%
过去三 年 12.0717% 0.0042% 3.2430% 0.0000% 8.8287% 0.0042%
自基金 合同 生效
起至今
17.2221% 0.0043% 4.4295% 0.0000% 12.7926% 0.0043%
3．货币 ETF ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.5663% 0.0018% 0.2722% 0.0000% 0.2941% 0.0018%
自基金 合同 生效
起至今
0.6858% 0.0017% 0.3284% 0.0000% 0.3574% 0.0017%
注： 自 2016 年 9 月 12 日起,本 基金 增设 H 类份 额， 简称为 “货币 E TF ” 。
本基金 自成 立起 至 2016 年 8 月 29 日,利 润分 配是 按月结 转份 额。 自 2016 年 8 月 30 日起 至今,
利润分 配是 按日 结转 份额 。
本基金 业绩 比较 基准 ：同 期七天 通知 存款 利率 （税 后）。
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 投资 于法 律法 规及监 管机 构允 许投 资的 金融工 具， 包括 ：
现金， 通知 存款 ，短 期融 资券， 一年 以内 （含 一年 ）的银 行定 期存 款、 大额 存单， 期限 在一 年以 内
（含一 年） 的债 券回 购， 期限在 一年 以内 （含 一年 ）的中 央银 行票 据， 剩余 期限（ 或回 售期 限） 在
397 天 以内 （含 397 天） 的债券 、资 产支 持证 券、 中期票 据， 以及 中国 证监 会、中 国人 民银 行认 可
的其他 具有 良好 流动 性的 金融工 具。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安日 日鑫 货币 市场 基金
累计净 值收 益 率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 11 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日) 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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1、华安日日鑫货币 A
2、华安日日鑫货币 B
3、货币 ETF 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安日 日鑫 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净收益 率与 业绩 比较 基准 收益率 的对 比图
1、华安日日鑫货币 A
2、华安日日鑫货币 B 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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3、货币 ETF
注： 自 2016 年 9 月 12 日起,本 基金 增设 H 类份 额， 简称为 “货币 E TF ” 。
本基金 自成 立起 至 2016 年 8 月 29 日,利 润分 配是 按月结 转份 额。 自 2016 年 8 月 30 日起 至今,
利润分 配是 按日 结转 份额 。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
华安日 日鑫 货 币 A ： 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形
式转实 收基 金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润本 年变
动
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 8,857,390.43 512,544.44 -925,005.18 8,444,929.69 -
2015 年
18,054,190.37 3,194,791.80 -2,574,914.52 18,674,067.65 -
2014 年 14,478,952.90 2,133,232.93 737,172.15 17,349,357.98 -
合计 41,390,533.70 5,840,569.17 -2,762,747.55 44,468,355.32 -
华安日 日鑫 货 币 B ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形
式转实 收基 金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润本 年
变动
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 45,510,067.87 1,860,345.04 -48,735.53 47,321,677.38 -
2015 年 22,993,483.43 862,037.12 2,006,583.90 25,862,104.45 -
2014 年 7,705,357.61 1,841,209.17 203,567.82 9,750,134.60 -
合计 76,208,908.91 4,563,591.33 2,161,416.19 82,933,916.43 -
货币 ETF ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形
式转实 收基 金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润本 年
变动
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 17,761,916.66 - 776,344.05 18,538,260.71 -
合计 17,761,916.66 - 776,344.05 18,538,260.71 -
注： 自 2016 年 9 月 12 日起,本 基金 增设 H 类份 额， 简称为 “货币 E TF ” 。
本基金 自成 立起 至 2016 年 8 月 29 日,利 润分 配是 按月结 转份 额。 自 2016 年 8 月 30 日起 至今,
利润分 配是 按日 结转 份额 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题混合 、 华 安稳 固收 益债 券、 华 安可 转债 、 华 安深 证 300 指数 （LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫 短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用 增强债 券 、 华 安纯 债、
华安保 本混 合 、 华 安双 债 添利债 券 、 华 安安 信消 费 混合 、 华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华 安黄 金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX ）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创 业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只 开 放式基 金。 管理 资产 规
模达 到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金 的
基金经
理，固 定
2012-11-26 - 15 年
硕士研 究生 ，15 年证 券基 金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月 在 闽 发 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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收益部 助
理总监
研 究 员 ， 从 事 债 券 研 究 及 投 资 ，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒 林 投 资 顾 问 有 限 公 司 任 研 究
员，2005 年 10 月至 2009 年 7 月
在 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 任 基 金
经理，2009 年 8 月至 今任 职于华
安 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益
部。
2010 年 12 月 起担 任华 安稳 固收益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2012 年 9 月 起同 时担 任华安
安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2012 年 11 月起 同时担
任本基 金的 基金 经理 。2012 年 12
月 起 同 时 担 任 华 安 信 用 增 强 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2013 年 5 月 起同 时担 任华 安保本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2014 年 8 月 起同 时担 任华安
七 日 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 华 安 年 年 红 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 3 月 起担 任华 安新 动力灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2015 年 5 月 起同 时担任
华 安 新 机 遇 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2015 年 6 月起
同 时 担 任 华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 11 月 起， 同时 担任 华安安
益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ； 2015 年 12 月 起， 同时担
任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2016 年 2 月起 ，
同 时 担 任 华 安 安 康 保 本 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。2016 年
4 月起， 同时 担任 华安 安禧 保本混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2016 年 10 月起， 同时 担任 华安安
润 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。
孙丽娜
本基金 的
基金经 理
2014-08-30 - 6 年
硕士研 究生 ， 6 年 债券 、 基 金行业
从 业 经 验 。 曾 任 上 海 国 际 货 币 经
纪公司 债 券 经纪 人。2010 年 8 月
加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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后 担 任 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助
理。2014 年 8 月 起担 任本 基金及
华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 、 华 安
七 日 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2014 年 10 月起
同 时 担 任 华 安 现 金 富 利 投 资 基 金
的基金 经理 。2015 年 2 月 起担任
华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 6
月 起 同 时 担 任 华 安 添 颐 养 老 混 合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2016 年 10 月 起， 同时 担任华
安 安 润 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2016 年 12 月 起，
同 时 担 任 华 安 新 丰 利 灵 活 配 置 混
合型证 券 投 资基 金的 基金 经理。
李邦长
本基金 的
基金经 理
2016-03-02 - 6 年
硕 士 研 究 生 ， 具 有 基 金 从 业 资 格
证书.曾 任安永 华明 会计 师事 务所
审计师 ，2010 年 3 月 加入 华安基
金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 从 事 基 金
运 营 、 债 券 交 易 和 债 券 研 究 等 工
作，2014 年 9 月 起担 任基 金经理
助理，2016 年 3 月起 担任 华安月
月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安
日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理.2016 年 11 月 起， 同时 担任华
安 鼎 丰 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
苏卿云
本基金 的
基金经 理
2016-12-19 - 9 年
硕士研 究生 ， 9 年 证券 行业 从业经
历 。 曾 任 上 海 证 券 交 易 所 基 金 业
务部经 理。2016 年 7 月加 入华安
基 金 ， 任 指 数 与 量 化 投 资 事 业 总
部 ETF 业务负责人 。2016 年 12
月起， 担任 本基 金的 基金 经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公 开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本 报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年，全球主要发达经 济体通胀预期抬升，货币 政策出现边际收紧迹象。 美联储如期加息，
特朗普新政预计将加大基 建支出、大规模减税等刺 激政策，美国经济增长趋 于加速，通胀水平趋于
抬升， 消费 者信心 指数 提 升； 欧 元区 经济出 现回 暖 态势， 包括 GDP 、 通胀、PMI 和投资者 信心 指数
等数据 都有 所改 善， 欧央 行议息 决议 延 长 QE 期 限 ，但单 月购 债规 模缩 减， 且银行 业潜 在风 险不 容
小觑；日本持续面临低增 长和通缩困境，日央行将 控制利率曲线列为新政策 目标，宽松政策已接近
极限。国内经济方面，下 半年以来各项指标显示经 济基本面有所改善，经济 短期有企稳迹象，制造
业 PMI 持续 创出 新高， 工 业企业 利润 逐步 改善 ， 工 业增加 值增 速稳 定， 固定 资产投 资回 升， 民间 投
资改善，货币与 信贷稳定 ，社会融资规模 超预期； 价格方面，工业 领域结束 多年通缩，CPI 也在 8
月见底之后也出现持续的 回升，通胀压力抬 头。流 动性管理方面，央行除了 一季度进行一次降准操
作以外，其余操 作主要通 过公开市场投放 和 MLF 等组合方式进行 ，上半年 流动性总体较为 宽松，
但随 着 8 月 份央 行重 启 14 天逆回 购开 始， 货 币政 策 趋紧信 号逐 步升 级， 四 季 度受同 业去 杠杆 及临 近
年末等 因素 叠加 影响 ， 银 行间资 金面 扰动 较大 。2016 年债 市表 现波 动较 大， 前三季 度收 益率 总体 下
行，超 长久 期利 率债 价值 洼地被 市场 挖掘 ，30Y 期 国债收 益率 大幅 下行 ；中 低等级 、中 长久 期信 用
债受资产荒背景下的配置 压力推动，收益率亦大幅 下行，信用利差收窄；但 是四季度随着金融去杠
杆的深入以及国内外各项 经 济金融数据对债市构成 利空，债市出现大幅调整 ，收益率大幅上行，信
用利差 明显 走扩 。
华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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本报告 期内 ， 我 们勤 勉尽 责， 稳 健操 作， 在 保证 组合 流动性 安全 、 剩 余期 限相 对较短 的前 提下 ，
甄选优质个券，捕捉流动 性收紧资金利率冲高机会 ，投资定存和逆回购等品 种锁定高收益，并适时
根据市 场变 化调 整组 合结 构，灵 活把 握投 资机 会， 为持有 人获 得了 可观 的组 合收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
华安日 日鑫 货币 收益 率及 规模变 化:
华安日 日鑫 货 币 A ：
投资回 报：2.5756%
比 较基准 ：1.0830%
期初规 模：3.73 亿
期末 规模：2.24 亿
华安日 日鑫 货 币 B ：
投资回 报：2.8222%
比 较基准 ：1.0830%
期初规 模：9.68 亿
期末 规模：44.05 亿
自 2016 年 9 月 12 日起, 本 基金增 设 H 类份 额。
华安日 日鑫 货 币 H ：
投资回 报：0.6858%
比 较基准 ：0.3284%
期初规 模：1.78 亿
期末 规模：43.91 亿
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年，发达经济 体反思负利率政策实施的 弊端和不足，随着特朗普 新政实施带来的联
动效应，全球利率将面临 上行压力，主要货币兑美 元走势依然承压；国内经 济方面，随着楼市调控
政策的继续实施，楼市小 周期见顶，地产相关消费 增速将逐步回落，房地产 去杠杆叠加金融去杠杆
的环境下，预计下半年开 始经济下行压力可能逐步 呈现；而随着农业供给侧 改革的推进，以及原油
限产决议的签署，生活资 料价格的上涨，未来通胀 中枢存上行压力；央行货 币政策定调稳健中性，
未来基 础货 币投 放机 制发 生变迁 ， 货币 闸门 调节 模式 下未来 流动 性波 动将 加大 ， 债市风 险不 可低 估 。
各方因 素 不 明朗 前提 下， 需要做 好资 产配 置的 久期 控制， 降低 利率 敏感 度风 险， 适 时采 取波 段操 作，
赚取价 差收 益。
我们将继续重视组合的流 动性风险，维持适中的久 期策略，灵活进行波段操 作捕捉市场机会；
同时，我们将继续重视债 券的信用风险，资产配置 向高等级品种倾斜，并关 注同业存款和逆回购的
价格走势，把握流动性紧 张时点的投资机会。我们 将秉承稳健、专业的投资 理念，优化组合结构，华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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控制风 险， 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券 、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基金合同的约定，本 基金收益根据每日基金收 益公告，以每万份基金份 额收益为基准，为
投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 。本 报告 期华 安日 日鑫货 币 A 累计 收益 分配 金额 8,444,929.69 元，
华 安 日 日 鑫 货 币 B 累 计 收 益 分 配 金 额 47,321,677.38 元 ， 华 安 日 日 鑫 货 币 H 累 计 收 益 分 配 金 额华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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18,538,260.71 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 金额 ：华 安日 日鑫 货币 A 为 8,444,929.69 元 ，华安 日日 鑫货 币
B 为 47,321,677.38 元， 华 安日日 鑫货 币 H 为 18,538,260.71 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注册会 计师
蒋燕
华、 丁鹏 飞签 字出 具了 安 永华明 （2017 ） 审字 第 60971571_B05 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 4,980,265,795.32 222,511,774.65
结算备 付金 20,000,000.00 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 1,320,256,605.84 838,884,888.10
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,320,256,605.84 838,884,888.10
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 2,670,517,965.77 453,478,720.22
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 33,114,101.61 8,956,049.45
应收股 利 - -
应收申 购款 926,093.11 7,627,763.84
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 9,025,080,561.65 1,531,459,196.26
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 186,999,706.50
应付证 券清 算款 - - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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应付赎 回款 780,650.11 793,363.58
应付管 理人 报酬 1,150,416.79 381,627.88
应付托 管费 460,166.68 115,644.78
应付销 售服 务费 673,584.01 82,217.96
应付交 易费 用 92,077.40 38,621.14
应交税 费 - -
应付利 息 - 10,576.12
应付利 润 1,654,263.33 1,851,659.99
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 309,000.00 309,000.00
负债合计 5,120,158.32 190,582,417.95
所有者权益： - -
实收基 金 9,019,960,403.33 1,340,876,778.31
未分配 利润 - -
所有者权益合计 9,019,960,403.33 1,340,876,778.31
负债和所有者权益总 计 9,025,080,561.65 1,531,459,196.26
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 9,019,960,403.33
份， 其 中 A 类基金 份额 总 额 223,769,425.92 份；B 类 基金份 额总 额 4,405,024,912.91 份；H 类 基金 份
额总 额 4,391,166,064.50 份，H 类基 金份 额净 值为 100.00 元 ，本 表所 列 H 类 基 金份额 数据 面值 已折
算为 1.00 元。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 95,434,523.10 54,788,524.35
1.利息 收入 97,435,376.15 51,795,312.89 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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其中： 存款 利息 收入 24,718,064.99 17,788,799.91
债券利 息收 入 47,373,336.11 25,718,044.13
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 25,343,975.05 8,288,468.85
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -2,000,853.05 2,989,669.54
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -2,000,853.05 2,989,669.54
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - 3,541.92
减：二、费用 21,129,655.32 10,252,352.25
1．管 理人 报酬 8,272,849.59 3,994,257.10
2．托 管费 2,877,465.08 1,210,380.80
3．销 售服 务费 3,030,842.80 1,287,271.32
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 6,449,378.71 3,372,696.76
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 6,449,378.71 3,372,696.76
6．其 他费 用 499,119.14 387,746.27
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列） 74,304,867.78 44,536,172.10
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 74,304,867.78 44,536,172.10
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
第 23 页共 42 页
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 1,340,876,778.31 - 1,340,876,778.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 74,304,867.78 74,304,867.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 7,679,083,625.02 - 7,679,083,625.02
其中：1.基 金申 购款 22,659,781,421.75 - 22,659,781,421.75
2.基金 赎回 款 -14,980,697,796.73 - -14,980,697,796.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -74,304,867.78 -74,304,867.78
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 9,019,960,403.33 - 9,019,960,403.33
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 1,511,549,322.53 - 1,511,549,322.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 44,536,172.10 44,536,172.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 -170,672,544.22 - -170,672,544.22 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
第 24 页共 42 页
少以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 7,222,667,423.62 - 7,222,667,423.62
2.基金 赎回 款 -7,393,339,967.84 - -7,393,339,967.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -44,536,172.10 -44,536,172.10
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 1,340,876,778.31 - 1,340,876,778.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安日 日鑫 货币 市场 基金 ( 以下简 称 “ 本 基金 ”) ， 系经 中国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称 “ 中国
证监会 ” ） 证 监许 可[2012]1442 号 文 《 关于 核准 华安 日日鑫 货币 市场 基金 募集 的批复 》 的 核准， 由华
安基金 管理 有限 公司 作为 管理人 向社 会公 开募 集， 基金合 同 于 2012 年 11 月 26 日 生效 ， 首次 设立 募
集规模 为 926,777,863.81 份基金 份额 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续期 限不 定。本 基金 自 2016 年 8
月 30 日起 增 加 H 类 基金 份额，A 类基 金份 额 和 B 类基金 份额 在场 外申 购和 赎回，H 类基 金份 额在
场内申 购和 赎回 。本 基金 每份 A 类 基金 份额和 B 类 基金份 额的 面值 为人 民币 1.00 元， 每份 H 类基
金份额 的面 值为 人民 币 100.00 元 。 本 基金 的基 金管 理人为 华安 基 金 管理 有限 公司， 托管 人为 中国 建
设银行 股份 有限 公司 ，A 类基金 份额 和 B 类 基金 份 额的注 册登 记机 构为 华安 基金管 理有 限公 司 ， H
类基金 份额 的注 册登 记机 构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 。
本基金根据基金份额持有 人持有本基金场外份额的 数量，对基金份额持有人 持有的场外基金份
额按照 不同 的费 率计 提销 售服务 费用 ，因 此形 成不 同的基 金份 额类 别：A 类 基金份 额和 B 类基 金 份
额。 若基 金份 额持 有人 在 单个基 金交 易账 户保 留 的 A 类 基金 份额 达到 或超 过 500 万 份时 ， 本基 金的
注册登 记机 构自 动将 其在 该基金 交易 账户 保留 的 A 类基金 份额 全部 升级 为 B 类基金 份额 。 若 基 金份
额持有 人在 单个 基金 交易 账户保 留的 B 类基 金份 额 低于 500 万 份时 ，本 基金 的注册 登记 机构 自动 将
其在该 基金 交易 账户 保留 的 B 类基 金份 额全 部降 级 为 A 类 基金 份额。 H 类基 金份额 不进 行基 金份 额
升降级 。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
第 25 页共 42 页
据基金 管理 人华 安基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 30 日 更新 的《 华安 日日 鑫货币 市场 基金 基
金合同 》 ， 本基 金的 投资 范 围进行 如下 变更 。 变 更前 ， 本 基金的 投资 范围 为法 律法规 及监 管机 构允 许
投资的金融工具，包括： 现金，通知存款，短期融 资券，一年以内（含一年 ）的银行定期存款、大
额存单，期限在一年以内 （含一年）的债券回购， 期限在一年以内（含一年 ）的中央银行票据，剩
余期限 （或 回售 期限 ）在 397 天 以内 （含 397 天 ） 的债券 、资 产支 持证 券、 中期票 据， 以及 中国 证
监会、中国人民银行认可 的其他具有良好流动性的 金融工具。变更后，本基 金的投资范围为法律法
规及监 管机 构允 许投 资的 金融工 具， 包括 ：现 金 、 期限在 1 年 以内 （含 1 年 ）的银 行存 款、 债券 回
购、中 央银 行票 据、 同业 存单； 剩余 期限 在 397 天 以内（ 含 397 天 ）的 债券 、非金 融企 业债 务融 资
工具、 资产 支持 证券 ，以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的金 融工 具。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
本基金 业绩 比较 基准 ：同 期七天 通知 存款 利率 （税 后） 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准 则、应 用指南 、解 释以及 其他相 关规定 （以 下合称 “ 企业会 计准 则 ” ） 编制, 同 时，对 于在 具体
会计核算和信息披露方面 ，也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券 投资基金会计核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于证 券投 资基 金执 行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事
项的通 知》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露内 容与格 式准 则》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号 《会 计 报表附 注的 编制 及披
露》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 5 号 《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 及 其他 中国 证监 会及 中国证 券投 资基 金业
协会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2016 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错 更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人 为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》
的规定 ，2017 年 7 月 1 日 （含 ） 以 后， 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资管 产品 管华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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理人为 增值 税纳 税人， 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过 程中 发生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通 知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 建设 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海电 气集 团财 务有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东的 控股 子公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,272,849.59 3,994,257.10
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 454,318.00 636,284.61
注：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 29 日 ，基 金管 理费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.33%的年
费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E× 0.33%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2016 年 8 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日， 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,877,465.08 1,210,380.80
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.10%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获 得 销售 服 务费 的各 关联
方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安日 日鑫 货 币 A 华安日 日鑫 货 币 B 货币 ETF 合计
华安基 金管 理有 限公 司 291,259.48 152,926.32 797,961.24 1,242,147.04
建设银 行 195,958.77 4,211.17 - 200,169.94
合计 487,218.25 157,137.49 797,961.24 1,442,316.98
获 得 销售 服 务费 的各 关联
方名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安日 日鑫 货币A 华安日 日鑫 货币B 货币ETF 合计
华安基 金管 理有 限公 司 366,352.45 39,850.20 - 406,202.65
建设银 行 369,585.67 1,972.50 - 371,558.17
合计 735,938.12 41,822.70 - 777,760.82
注： 本基 金 A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% ， 对 于由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持 有
人，年 销售 服务 费率 应自 其降级 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额的 费 率。B 类 基金 份额 的年
销售服 务费 率 为 0.01% ， 对于 由 A 类 升级 为 B 类的 基金份 额持 有人 ， 年销 售 服务费 率应 自其 升级 后华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
第 30 页共 42 页
的下一 个工 作日 起享 受 B 类基金 份额 的费 率。H 类 基金份 额的 年销 售服 务费 率为 0.25% 。各 类基 金
份额的 销售 服务 费计 提的 计算公 式相 同， 具体 如下 ：
H=E× 销 售服 务费 年费 率/ 当年天 数
H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，逐日 累计 至每 月月 末 ， 按月支 付。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 71,238,627.05 50,314,228.77 - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 - 20,056,792.60 - - 50,000,000.00 7,808.22
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
华安日 日鑫 货
币A
华安日 日鑫 货币
B
货币ETF
华安日 日鑫 货
币A
华安日 日鑫 货
币B
货币ETF
期 初 持 有 的
基金份 额 - 717,001,680.31 - - - -
期 间 申 购/ 买 - 581,756,054.86 - - 1,473,504,98 - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
第 31 页共 42 页
入总份 额 2.18
期 间 因 拆 分
变动份 额 - - - - - -
减： 期 间赎 回
/ 卖出总 份额 -
1,019,177,382.
09 - -
756,503,301.
87 -
期 末 持 有 的
基金份 额 - 279,580,353.08 - -
717,001,680.
31 -
期 末 持 有 的
基 金 份 额 占
基 金 总 份 额
比例 - 6.35% - - 74.11% -
注：期 间申 购/ 买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况
华安日 日鑫 货 币 A
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资 A 类基金 。
华安日 日鑫 货 币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
华安日 日鑫 货币B 本期 末
2016 年12 月31 日
华安日 日鑫 货币B 上年 度末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海电 气集 团财 务
有限责 任公 司
7,120,883.50 0.16% 5,163,155.32 0.53%
货币 ETF
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资货 币 ETF （H 类 基金） 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 80,265,795.32 75,942.17 2,511,774.65 74,477.59
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
因本基 金本 报告 期持 有的 东特钢 短期 融资 券发 生违 约事件 ， 将 发行 人的 主体 长 期信用 等级 由 AA
下调 为 C ，为维 护基 金持 有人利 益， 基金 管理人 华 安基金 管理 有限 公司决 定 以固有 资金 购买 基金所
涉的风险资产，以该债券 到期应付本息金额，即不 低于账面价值的价格进行 交易，本次交易金额为
人民 币 21,181,509.67 元 ， 本次交 易未 对本 基金 的损 益产生 重大 影响 。
7.4.9 期末（2016 年12 月31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.10 有助于理解和分析 会 计报表需要说明的其 他事 项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
第 33 页共 42 页
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各 层次 金融 工 具公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为人 民 币 1,320,256,605.84 元 ，无 属 于第一 层次 及第 三层 次余 额。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为人 民 币 838,884,888.10 元， 无属 于 第一层 次及 第三 层次 余额 。
7.4.14.1.2.2 公 允价 值所 属 层次间 的重 大变 动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
7.4.14.1.2.3 第 三层 次 公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2017 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 1,320,256,605.84 14.63
其中： 债券 1,320,256,605.84 14.63
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,670,517,965.77 29.59 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,000,265,795.32 55.40
4 其他各 项资 产 34,040,194.72 0.38
5 合计 9,025,080,561.65 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.46
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净
值的比 例（ ％）
原因 调整期
1 2016-10-12 29.65 因出现 巨额 赎回 导致 在 5 个 工作 日调 整合 规
2 2016-10-13 26.20 因出现 巨额 赎回 导致 在 5 个 工作 日调 整合 规
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
31
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％） 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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1 30 天 以内 80.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 1.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 4.88 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
6.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
5.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 99.68 -
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期 内投 资组 合无 平均 剩余存 续期 超 过 240 天的 情况。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 380,714,694.93 4.22
其中： 政策 性金 融债 380,714,694.93 4.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 739,734,101.07 8.20
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 199,807,809.84 2.22
8 其他 - -
9 合计 1,320,256,605.84 14.64
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111609395 16 浦发 CD395 2,000,000 199,807,809.84 2.22
2 100201 10 国开 01 1,000,000 100,080,007.09 1.11
3 011698463 16 华 电江 苏 SCP002 600,000 59,990,051.22 0.67
4 140407 14 农发 07 500,000 50,194,959.34 0.56
5 140421 14 农发 21 500,000 50,194,502.02 0.56
6 140310 14 进出 10 500,000 50,137,996.47 0.56
7 140401 14 农发 01 500,000 50,071,934.19 0.56
8 160204 16 国开 04 500,000 50,000,268.07 0.55
9 071621008 16 渤 海证 券 CP008 500,000 49,996,937.41 0.55
10 011698738 16 广 新控 股 SCP009 500,000 49,970,585.86 0.55
8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 4
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2218%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3348%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0889%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
3月25 日起 的4个 交易 日内 ，因本 基金 持有 的东 特钢 短期融 资券 估值 下调 造成 本基金 的偏 离度 超过
-0.25% ，3月30 日 公司 以固 有资金 购买 基金 所涉 的风 险资产 ，本 基金 的偏 离度 回归正 常。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本 法，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
8.9.2 本报告期内， 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的， 也没有在报告华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
33,114,101.61
4 应收申 购款
926,093.11
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
34,040,194.72
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安日 日鑫 货币
A
10,131 22,087.60 8,400,929.04 3.75% 215,368,496.88 96.25%
华安日 日鑫 货币
B
31
142,097,577
.84
4,267,866,203.
90
96.89% 137,158,709.01 3.11%
合计
11,689 771,662.28
7,709,831,621.
70
85.48%
1,310,128,781.
63
14.52%
注：1 ）分 级基 金机 构/ 个 人投资 者持 有份 额占 总份 额比例 的计 算中 ，对 下属 两级基 金， 比例 的华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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分母采 用各 自级 别的 份额 ，对合 计数 ，比 例的 分母 采用下 属两 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ） 。
2） 本 基金 场内 基金 份额 （H 类 基金 份额 ） 简 称为 “ 货币 E TF ” ， 基金份额 净值 为100.00 元， 本 表所
列场内 份额 数据 面值 已折 算为1.00元。
9.2 期末上市基金前十名持 有人
货币ETF
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中信证 券股 份有 限公 司 300,045,300.00 6.83%
2 东方证 券股 份有 限公 司 300,015,900.00 6.83%
3 方正证 券股 份有 限公 司 246,465,100.00 5.61%
4
宁波珑 曜投 资管 理中 心（ 有
限合伙 ）
200,253,600.00 4.56%
5 张志林 200,241,500.00 4.56%
6
华润深 国投 信托 有限 公司 －
千合紫 荆 1 号集 合资 金信 托
计划
200,021,100.00 4.56%
7
华安基 金－ 中国 银行 －中 银
国际证 券有 限责 任公 司
174,915,100.00 3.98%
8 招商证 券股 份有 限公 司 101,694,100.00 2.32%
9
上海阜 盈投 资管 理有 限公 司
－阜盈 产业 成长 投资 基金
100,057,800.00 2.28%
10 东兴证 券股 份有 限公 司 100,015,300.00 2.28%
注：本 基金 场内 基金 份额 （H 类基 金份 额） 简称 为 “ 货币 ET F ” ，基金 份额 净值 为 100.00 元， 本
表所列 场内 份额 数据 面值 已折算 为 1.00 元。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员持有 本基 金
华安日 日鑫 货 币 A 1,703,990.71 0.76%
华安日 日鑫 货 币 B - -
货币 ETF - -
合计 1,703,990.71 0.02%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
第 39 页共 42 页
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安日 日鑫 货 币 A 华安日 日鑫 货 币 B 货币 ETF
基 金 合 同 生 效 日
（2012 年 11 月 26
日）基 金份 额总 额
575,145,376.19 351,632,487.62 -
本报告期期初基金
份额总 额 373,339,854.99 967,536,923.32 -
本报告期基金总申
购份额 1,240,997,407.06 11,556,191,998.03 9,862,592,016.66
减：本报告期基金
总赎回 份额
1,390,567,836.13 8,118,704,008.44 5,471,425,952.16
本报告期基金拆分
变动份 额 - - -
本报告 期 期 末基 金
份额总 额
223,769,425.92 4,405,024,912.91
4,391,166,064.50
注： 自 2016 年 9 月 12 日 起，本 基金 新增 场内 基金 份额（H 类基 金份 额） 简 称为 “ 货币 ET F ” ，
基金份 额净 值 为 100.00 元, 本表 所列 场内 份额 数据 面 值已折 算 为 1.00 元 ； 场 外 基金份 额 （A 类 基金
份额） 简称 为 “ 华安 日日 鑫 货币 A” ，基 金份 额净 值为 1.00 元 ；场 外基 金份 额（B 类 基金 份额 ）简 称
为“ 华 安日 日鑫 货币 B” ， 基金份 额净 值 为 1.00 元。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 于 2016 年 8 月 4 日至 2016 年 8 月 25 日 期间 以通讯 方式 召开 了基 金份 额持有 人大 会 ， 会
议期间审议并通过了《关 于华安日日鑫货币市场基 金增设场内份额、调整投 资组合平均剩余期限限
制、 降低基 金管 理费 率等 有关事 项的 议案 》 ， 决议 自 2016 年 8 月 29 日起 生效 ， 并已按 规定 向中 国证
券监督 管理 委员 会备 案。 本基金 修改 后的 《华 安日 日鑫货 币市 场基 金基 金合 同》 自 2016 年 8 月 30
日起生 效， 并 自 2016 年 8 月 30 日 起执 行调 整后 的管 理费率 。本 次持 有人 大会 详情请 见本 基金 管理
人于 2016 年 8 月 30 日 发 布的《 关于 华安 日日 鑫货 币市场 基金 基金 份额 持有 人大会 表决 结果 暨决 议华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
第 40 页共 42 页
生效的 公告 》 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2016 年 3 月 2 日， 基 金管 理人发 布了 华安 日日 鑫货 币市场 基金 基金 经理 变更 公告， 新增 李邦 长
先生为 本基 金的 基金 经理 ，与郑 可成 先生 、孙 丽娜 女士共 同管 理本 基金 。
2016 年 12 月 17 日， 基金 管理人 发布 了华 安日 日鑫 货币市 场基 金基 金经 理变 更公告 ， 新 增苏 卿
云先生 为本 基金 的基 金经 理，与 郑可 成先 生、 孙丽 娜女士 、李 邦长 先生 共同 管理本 基金 。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况为 人民 币 60,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申万宏 源 2 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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财富证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 2 月完 成退 租托 管 在建设 银行 的德 邦证 券上 海 33187 交 易单 元
2016 年 3 月完 成退 租托 管 在建设 银行 的长 城证 券上 海 27450 交 易单 元
2016 年 5 月完 成租 用托 管 在建设 银行 的申 万宏 源证 券深 圳 000793 交易 单元
2016 年 9 月完 成租 用托 管 在建设 银行 的天 风证 券深 圳 001624 交易 单元
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
