华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
华 安 新乐 享 保本 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安新 乐享 保本 混合
基金主 代码 001800
交易代 码 001800
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 10 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,385,210,390.71 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术， 有效 控制 本金 损失 的 风险 ， 在 本金 安全 的基
础上力 争实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略
本基金 采用 基 于 VaR 的风 险乘数 全程 可变 的 CPPI 策略（ 恒定 比例 组合
保险策略 ） 。基金管理人主要通过数量分析 ，根据市场的波动来调整 和修
正安全垫放大 倍数（即风险乘数 ） ，动态调整稳健资产与风险资产的 投资
比 例 ， 以 确 保 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某 一 目 标 价
值， 从而 实现 投资 组合 的 保本增 值目 标 。 同 时 ， 本 基 金将通 过对 宏观 经济 、
国家政 策等 可能 影响 证券 市场的 重要 因素 的研 究和 预测 ， 分 析和 比较 不同
证券子 市场 不同 金融 工具 的收益 及风 险特 征， 确定 具体的 投资 券种 选择 ，
积极寻 找各 种可 能的 套利 和价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准
三 年期银 行定 期存款 收益率 （税后 ） ， 上述 “ 三 年期银 行定期 存款 收益率 ”
是指中 国人 民银 行网 站上 发布的 三年 期 “ 金融 机构 人 民币存 款基 准利 率 ” 。
基金存 续期 内 ， 三 年期 银 行定期 存款 收益 率随 中国 人民银 行公 布的 利率 水
平的调 整而 调整 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中 的 低风险 品种 。 投资 者投
资于保 本基 金并 不等 于将 资金作 为存 款放 在银 行或 存款类 金融 机构 ， 保本
基金在 极端 情况 下仍 然存 在本金 损失 的风 险。 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年
2015 年 9 月 10 日 （基金合 同
生效日）至 2015 年 12 月 31
日
本期已 实现 收益 11,730,857.09 18,320,466.55
本期利 润 -789,708.94 43,217,963.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0003 0.0146
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.10% 1.50%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0109 0.0062
期末基 金资 产净 值 2,418,256,316.02 2,942,484,123.31
期末基 金份 额净 值 1.014 1.015
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.12% 0.70% 0.01% -0.70% 0.11%
过去六 个月 1.10% 0.11% 1.39% 0.01% -0.29% 0.10%
过去一 年 -0.10% 0.17% 2.77% 0.01% -2.87% 0.16%
自基金 合同 生
效起至 今
1.40% 0.16% 3.64% 0.01% -2.24% 0.15%
注：本 基金 整体 业绩 比较 基准： 三年 期银 行定 期存 款收益 率（ 税后 ）
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、债 券、货 币市 场工 具、 权证 、资产 支持 证券 、股 指
期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （ 但须 符合 中国 证监会 的相 关 规 定 ） 。
基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 投资 的股 票等 风险 资产占 基金 资产 的比 例不 高于 40% ； 债券 、
货币市 场工 具等 稳健 资产 占基金 资产 的比 例不 低 于 60% ； 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券投 资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2015 年 9 月 10 日至 2016 年 12 月 31 日) 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 没有 利润 分配。 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题混合 、 华 安稳 固收 益债 券、 华 安可 转债 、 华 安深 证 300 指数 （LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用 增强债 券 、 华 安纯 债、
华安保 本混 合 、 华 安双 债 添利债 券 、 华 安安 信消 费 混合 、 华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华 安黄 金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX ）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指 数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合 、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只 开 放式基 金。 管理 资产 规华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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模达 到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部总 监
2015-09-1
0
- 19 年
金融学 硕士 （ 金融 工程 方 向） ，19
年 证 券 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 任 长
城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究
员 ， 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券
研 究 员 、 债 券 投 资 风 险 管 理 员 、
固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月
起 担 任 华 安 稳 定 收 益 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理.2011 年 6 月
起 同 时 担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2012 年 12 月 起同 时担 任华 安信用
增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2013 年 6 月起 同时 担任华
安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 助 理 总
监。2013 年 8 月 起担 任固 定收益
部副总 监。 2013 年 10 月起 同时担
任 华 安 现 金 富 利 投 资 基 金 、 华 安
月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短
期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2014 年 7 月 起同 时担任
华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 的 基 金
经理。2015 年 2 月起 担任 华安年
年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。2015 年 5 月起担
任固定 收益 部总 监。2015 年 5 月
起 担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 9 月 起担 任本 基金 的基金
经理 。 2015 年 12 月起 ， 同 时担任
华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。2016 年 2 月起，
同 时 担 任 华 安 安 华 保 本 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。2016 年华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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7 月 起 同 时 担 任 华 安 安 进 保 本 混
合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。 2016 年 11 月 起， 同 时担任
华 安 睿 享 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 、 华 安 新 希 望 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
蒋璆
本基金 的基 金
经理
2015-11-26 - 9 年
硕士 ， 9 年从 业经 历。 曾任 国泰君
安 证 券 有 限 公 司 研 究 员 、 华 宝 兴
业 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 。
2011 年 6 月 加入 华安 基金 管理有
限 公 司 ， 担 任 投 资 研 究 部 行 业 分
析师、 基金 经理 助理 。2015 年 6
月至 2016 年 9 月 担任 华安 安信消
费 服 务 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华
安 升 级 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ；2015 年 6 月 起同时
担 任 华 安 动 态 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 ； 2015 年 11 月 起， 同
时担任 本基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需 要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平 协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非 公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析 。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年全 球出 现流 动性 拐 点， 英 国脱 欧、 特 朗普 当 选导致 全球 通胀 预期 上升 ， 美联 储开 启加 息
模式，人民币贬值压力增 大。国内经济总体上保持 平稳，房价上升、房贷多 增以及汽车热销拉动了
总需求，钢铁煤炭的去产能抑制了总供给，PPI 由负转正，中上游工业企业盈利转正，扭转了两 年
多的通缩格局。CPI 整体 低位运行，食品 价格冲高 回落但非食品价 格稳步抬 升。上半年民间 投资加
速下滑，下半年随着内外 需的好转，民间投资开始 企稳回升，全年的固定资 产投资基本保持了平稳
增长格 局。 央行 继续 实施 稳健的 货币 政策 ， 除 在一 季度降 准一 次外 ， 主 要采 用公开 市场 和 MLF 操作
投放基础货币，下半年通 过延长货币工具操作期限 ，抬高货币市场资金利率 中枢，引导金融市场去
杠杆。债券市场先扬后抑 ，长端利率债收益率在上 半年震荡上行后持续回落 并创本轮牛市低点，年
末出现恐 慌性调整。信用风险事件 在二 季度集中爆发，信用 债市场大幅调整，三季度 在 “ 资产荒 ” 背
景下信用债继续受到追捧 ，收益率大幅下行，信用 利差进一步收窄，直至四 季度在债灾和流动性收
紧影响 下大 幅调 整。A 股 市场整 体先 抑后 扬， 年初 即遭遇 指数 连续 熔断 ，3 月份以 后迎 来了 持续 稳
健上扬 的 “ 慢牛” 行情 ， 尽 管如此 ， 全 年上 证综 指仍 下跌 12.31% 。 市 场风 格上 大盘蓝 筹的 表现 显著 强
于小盘 成长 ，沪 深 300 指 数全年 下跌 11.28% ， 而中 小板指 和创 业板 指的 跌幅 则分别 高达 22.89% 、
27.71% 。
报告期 内 ， 本 基金 贯彻 CPPI 策略 ， 在年 初股 市熔 断 和年末 债灾 中 ， 较 好地 管 理了组 合 净 值下 行
风险。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.014 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-0.10% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 2.77% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
宏观经 济展 望： 回顾 16 年 ， 我国 经济 增速 成功 实现 软着落 ， 结 构调 整亦 有所 成效， 可主 要归 功
于三点原因：一是中央大 力推进供给侧结构性改革 ，二是房地产、汽车等终 端消费的韧性好于年初
预期， 三是 全球 经济 进入 补库存 周期 的共 振。 展望 17 年， 中央 已明 确将 进一 步 深化供 给侧 改革 ， 经
济前景有远虑但 无近忧 ： （1 ）从发电量、钢铁产量、 汽车销量等高频数据来看 短期经济增长仍处于
平稳状态，整个经济库存 周期的上行料能再延续半 年左右； （2）但一 线城市 房地产调控政策趋严带华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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来的负 面影 响尚 未充 分显 现， 通 胀和 人民币 贬值 带 来的利 率上 升也 会加 大经 济下行 风险 。 根 据 16 年
底中央 经济 工作 会议 透露 的信号 ， 17 年 经济 工作 总 基调是 “ 稳 中求 进 ” ， 宏观 政 策的最 大变 化是 “货币
政策要 保持 稳健 中性 ” ， 已 明确指 出未 来的 货币 环境 将面临 边际 收紧 。
股市走势展望：从盈利来 看，宏观经济短期平稳， 库存上升周期有望再延续 半年，预计工业企
业利润 增速 将随 着 PPI 继 续改善 。从 估值 来看 ，虽 然货币 政策 边际 趋紧 挤压 总量流 动性 ，但 资产 配
置角度 股市 的吸 引力 明显 增强， 从边 际资 金供 需变 化判断 ，17 年股 市整 体估 值有望 持平 甚至 略微 上
移。总 体研 判，17 年股 市 有望呈 现震 荡格 局， 中枢 缓慢上 移， 且结 构性 机会 比 16 年 更多 ；风格 上
可能是 周期 上半 场、 成长 下半场 ；全 年主 题看 好农 业供给 侧改 革和 军工 。
操作思路：基于上述对于 市场的预判，我们将积极 把握结构性投资机会，通 过自下而上精选确
定性成 长品 种作 为配 置核 心，结 合自 上而 下的 仓位 调整和 主题 筛选 ，力 争取 得超额 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究 员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理贺 涛作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对华 安新乐享保本混合 型证券投
资基金（ 以下称 “ 本 基金 ” ）的托管 过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关 规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应
尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务会 计 报告经 安永 华明 会计师 事 务所( 特 殊普通 合伙) 审计 ，注册 会计 师
蒋
燕华
丁鹏 飞签 字出 具了 安永华 明 （2017 ） 审 字第 60971571_B33 号标 准无 保 留意见 的审 计报 告。 投华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 新乐 享保 本混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 407,114,994.86 184,687,105.84
结算备 付金 170,573.73 3,393,573.53
存出保 证金 130,036.42 349,951.43
交易性 金融 资产 1,745,935,204.89 2,445,334,809.05
其中： 股票 投资 207,465,600.81 285,685,636.81
基金投 资 - -
债券投 资 1,538,469,604.08 2,159,649,172.24
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 259,400,814.10 299,970,849.96
应收证 券清 算款 6,289,148.87 300,000,000.00
应收利 息 16,280,338.58 15,489,557.56
应收股 利 - -
应收申 购款 308.32 35,990.02
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,435,321,419.77 3,249,261,837.39
负债和所有者权益 本期末 上年度末 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 6,000,000.00 300,000,000.00
应付证 券清 算款 - 1,082,779.19
应付赎 回款 7,199,751.38 1,533,142.07
应付管 理人 报酬 2,569,328.55 2,998,748.64
应付托 管费 428,221.40 499,791.44
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 385,414.77 451,579.07
应交税 费 - -
应付利 息 159.59 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 482,228.06 211,673.67
负债合计 17,065,103.75 306,777,714.08
所有者权益： - -
实收基 金 2,385,210,390.71 2,899,629,529.37
未分配 利润 33,045,925.31 42,854,593.94
所有者权益合计 2,418,256,316.02 2,942,484,123.31
负债和所有者权益总 计 2,435,321,419.77 3,249,261,837.39
注： （1） 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.014 元 ， 基金 份额 总 额 2,385,210,390.71
份。
（2） 本 基金 合同 于 2015 年 9 月 10 日生 效。 上 年度 可比期 间 自 2015 年 9 月 10 日至 2015 年 12
月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 新乐 享保 本混合 型证 券投 资基 金 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 9 月 10 日（ 基金 合
同生效 日 ） 至 2015 年 12 月
31 日
一、收入 43,506,573.46 59,923,926.91
1.利息 收入 88,412,043.68 24,727,214.32
其中： 存款 利息 收入 3,150,643.50 7,117,919.79
债券利 息收 入 80,400,984.87 14,133,178.89
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,860,415.31 3,476,115.64
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -35,396,731.34 9,251,493.72
其中： 股票 投资 收益 -19,531,645.14 -1,111,069.30
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -16,138,358.42 10,362,563.02
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 273,272.22 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-12,520,566.03 24,897,497.27
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 3,011,827.15 1,047,721.60
减：二、费用 44,296,282.40 16,705,963.09
1．管 理人 报酬 34,680,994.47 10,927,137.13
2．托 管费 5,780,165.73 1,821,189.50
3．销 售服 务费 - - 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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4．交 易费 用 2,091,671.39 564,043.60
5．利 息支 出 1,273,170.81 3,174,783.58
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,273,170.81 3,174,783.58
6．其 他费 用 470,280.00 218,809.28
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -789,708.94 43,217,963.82
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -789,708.94 43,217,963.82
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 新乐 享保 本混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,899,629,529.37 42,854,593.94 2,942,484,123.31
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -789,708.94 -789,708.94
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-514,419,138.66 -9,018,959.69 -523,438,098.35
其中：1.基 金申 购款 211,980,598.94 -1,864,474.06 210,116,124.88
2.基金 赎回 款 -726,399,737.60 -7,154,485.63 -733,554,223.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - - 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,385,210,390.71 33,045,925.31 2,418,256,316.02
项目
上年度可比期间
2015 年 9 月 10 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,989,632,166.92 - 2,989,632,166.92
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 43,217,963.82 43,217,963.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-90,002,637.55 -363,369.88 -90,366,007.43
其中：1.基 金申 购款 13,966,457.35 60,030.98 14,026,488.33
2.基金 赎回 款 -103,969,094.90 -423,400.86 -104,392,495.76
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,899,629,529.37 42,854,593.94 2,942,484,123.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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简称“ 中国证监会 ” ）证 监 许可[2015]1899 号《 关于 准予华安新乐享保 本混合 型证券投资基金注 册的
批复》 的核 准， 由基 金管 理人华 安基 金管 理有 限公 司向社 会公 开募 集。 基金 合同 于 2015 年 9 月 10
日生效 ， 首次 设立 募集 规模 为 2,989,632,166.92 份基 金 份额 。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存续 期限 不定 。
本基金的基金管理人及注 册登记机构为华安基金管 理有限公司，基金托管人 为中国银行股份有限公
司。
根据《华安新乐享保本混 合型证券投资基金基金合 同》的规定，除提前到期 情形外，本基金以
每三年为一个保本周期， 第一个保本周期自基金合 同生效日起至三个公历年 后的对应日止，如该对
应日为非工作日或无该对 应日，则顺延至下一个工 作日。保本周期届满时， 若符合保本基金存续条
件，本基金转入下一保本 周期；基金管理人将在保 本周期到期前公告到期处 理规则，确定下一个保
本周期的起始时间；第一 个保本周期 之后各保本周 期自基金公告的保本周期 起始之日起至三个公历
年后对应日止，若该对应 日为非工作日或无该对应 日，则顺延至下一个工作 日。但在保本周期内，
如本基 金份 额累 计净 值增 长率连 续 15 个 工作 日达 到 或超过 当期 保本 周期 的触 发收益 率 ， 则 基金 管理
人将在 基金 份额 累计 净值 增长率 连续 达到 或超 过触 发收益 率的 第 15 个工 作日 当日起 10 个 工作 日 内
公告本 基金 当期 保本 周期 提前到 期（ 提前 到期 日距 离满足 提前 到期 条件 之日 起不超 过 20 个工 作日 ，
且不得 晚于 非提 前到 期情 形下的 保本 周期 到期 日） 。
本基金第一个保本周期到 期日，如基金份额持有人 认购并持有到期的 基金份 额可赎回金额加上
该部分 基金 份额 累计 分红 金额之 和低 于认 购保 本金 额， 则基 金管 理人 应补 足 该差额 （ 即 “ 保 本赔 付差
额” ） ， 并在 保本 周期 到期 日 后 20 个工 作日 内 （ 含第 20 个工 作日 ） 将 该差 额支 付 给基金 份额 持有 人。
其后各保本周期到期日， 如基金份额持有人过渡期 申购并持有到期以及从上 一保本周期转入当
期保本周期并持有到期的 基金份额可赎回金额加上 该部分基金份额在当期保 本周期内的累计分红款
项之和 低于 其保 本金 额 ， 由当期 有效 的基 金合 同、 《 保证合 同 》 或 《 风险 买断 合同 》 约 定的 基金 管理
人或保 本义 务人 将保 本赔 付差额 支付 给基 金份 额持 有人。
本基金 到期 操作 期间 为保 本周期 到期 日及 之 后 5 个 工作日 （含 第 5 个 工作 日） 。 在到 期操 作期 间
内，本基金接受赎回和转 换转出申请，不接受申购 和转换转入申请。如果基 金份额持有人在到期操
作期间内未选择赎回或转 换转出，则基金管理人根 据本基金到期存续形式视 其默认选择转入下一保
本周期或 继续持有转型后的 “ 华安新乐享灵活 配置混合型证券 投资基金 ” 基金份额，默认 操作日期为
到期操 作期 间的 最后 一个 工作日 。
基金管理人有权视业务需 要设定过渡期。过渡期指 到期操作期间结束日的下 一工作日至下一保
本周期 开始 日前 一工 作日 的时间 区间 ， 最长 不超 过 20 个工 作日， 具体 由基 金管 理人在 当期 保本 周 期
到期前 公告 的到 期处 理规 则中确 定 。 投 资人 在过 渡 期内申 请购 买本 基金 基金 份额的 行为 称为 “ 过 渡期华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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申购” 。 在过 渡期 内， 投资 人转换 转入 本基 金基 金份 额， 视同 为过 渡期 申购 。 过渡期 内 ， 本 基金 将 暂
停办理 日常 赎回 和转 换转 出业务 。过 渡期 内， 本基 金不收 取基 金管 理费 和基 金托管 费。
保本周期届满时，若符合 保本基金存续条件，本基 金转入下一保本周期。保 本周期届满时，在
满足法律法规和基金合同 规定的基金存续要求的前 提下，若本基金不符合上 述保本基金存续条件，
则本基金 将按基金合同的约定变更 为 “ 华安新 乐享灵活配置混 合型证券投资基金 ” 。同时，基金的 投
资目标 、投 资范 围、 投资 策略以 及基 金费 率等 相关 内容也 将根 据基 金合 同的 约定作 相应 修改 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资产支 持证 券 、 股 指期
货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 如
法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投
资范围 。
本基金根据中国宏观经济 情况和证券市场的 阶段性 变化，按照投资组合保险 机制将资产配置于
稳健资产与风险资产。本 基金投资的稳健资产为国 内依法发行交易的国债、 中央银行票据、政策性
金融债、商业银行金融债 及次级债、企业债、公司 债、可转换债券、分离交 易可转换债券、短期融
资券、中期票据、地方政 府债、城投债、中小企业 私募债、资产支持证券、 债券回购、银行存款等
固定收益类资产；本基金 投资的风险资产为国内依 法发行上市的股票、权证 、股指期货等权益类资
产。
本基金将根据中国宏观经 济情况和证券市场的阶段 性变化，按照投资组合保 险机制对稳健资产
和风险 资产 的投 资比 例进 行动态 调整 。 本 基 金投 资的 股票等 风险 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ；
债券、 货币 市场 工具 等稳 健资产 占基 金资 产的 比例 不低于 60% ； 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债
券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
本基金 整体 业绩 比较 基准 ：三年 期银 行定 期存 款收 益率（ 税后 ） 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制， 同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 22 页共 39 页
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中 国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2016 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 23 页共 39 页
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性 金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》
的规定 ，2017 年 7 月 1 日 （含 ） 以 后， 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资管 产品 管
理人为 增值 税纳 税人， 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过 程中 发生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储 蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年9 月10 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 34,680,994.47 10,927,137.13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 13,114,062.01 4,438,561.17
注：支 付基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.20% 的年 费
率计提 ， 逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付。 其计 算 公式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前一日 基金 资产 净值 X
1.20% / 当年 天数。
经基 金管 理人 与基 金托 管人核 对一 致后 ，由 基金 托管人 于次 月首 日 起 5 个 工作日 内从 基金 财
产中一 次性 支付 给基 金管 理
人。若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ，支 付日 期顺 延。 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 26 页共 39 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年9 月10 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,780,165.73 1,821,189.50
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.20% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.20% / 当年 天数。
经基 金管 理人 与基 金托 管人核 对一 致后 ，由 基金 托管人 于次 月首 日 起 5 个 工作日 内从 基金 财
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节
假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ，支 付日期 顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年9 月10 日 （基 金合 同 生效日）
至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 7,114,994.86 959,361.32 184,687,105.84 962,718.86
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
网下
中签
15.28 15.28 682.00
10,420
.96
10,420
.96
-
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
网下
中签
6.55 6.55
1,814.
00
11,881
.70
11,881
.70
-
30058
3
塞托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
网下
中签
40.29 40.29
1,582.
00
63,738
.78
63,738
.78
-
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
网下
中签
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
-
30058
7
天铁
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-05
网下
中签
14.11 14.11
1,438.
00
20,290
.18
20,290
.18
-
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
中签
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
-
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
中签
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
-
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
网下
中签
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
-
60303
2
德新
交运
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
中签
5.81 5.81
1,628.
00
9,458.
68
9,458.
68
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
中签
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
-
60318
6
华正
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-03
网下
中签
5.37 5.37
1,874.
00
10,063
.38
10,063
.38
-
60322
8
景旺
电子
2016-1
2-28
2017-0
1-06
网下
中签
23.16 23.16
3,491.
00
80,851
.56
80,851
.56
-
60326 天龙 2016-1 2017-0 网下 14.63 14.63 1,562. 22,852 22,852 - 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 28 页共 39 页
6 股份 2-30 1-10 中签 00 .06 .06
60368
9
皖天
然气
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
中签
7.87 7.87
4,818.
00
37,917
.66
37,917
.66
-
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
网下
中签
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
-
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 6,000,000.00 元 ， 于 2016 年 1 月 3 日。 该 类交易 要求 本基 金在 回购 期内持 有的 证券 交易 所
交 易的债 券和/ 或在新 质押式 回购下 转入质 押库的 债券 ，按证 券交易 所规定 的比 例折算 为标准 券后 ，
不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 207,173,406.02 元， 属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 1,538,761,798.87 元 ， 无
属于第 三层 次余 额。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 285,638,036.81 元， 属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 2,159,696,772.24 元 ， 无华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 29 页共 39 页
属于第 三层 次余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 207,465,600.81 8.52
其中： 股票 207,465,600.81 8.52
2 固定收 益投 资 1,538,469,604.08 63.17
其中： 债券 1,538,469,604.08 63.17
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- - 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 259,400,814.10 10.65
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 407,285,568.59 16.72
7 其他各 项资 产 22,699,832.19 0.93
8 合计 2,435,321,419.77 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
1,737.00 0.00
C 制造业 187,777,508.80 7.76
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
37,917.66 0.00
E 建筑业 12,032,830.74 0.50
F 批发和 零售 业
2,340.62 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
247,027.31 0.01
J 金融业
106,780.00 0.00
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
7,250,000.00 0.30
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- - 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 31 页共 39 页
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 207,465,600.81 8.58
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 002409 雅克科 技 4,310,039 106,888,967.20 4.42
2 600083 博信股 份 2,900,000 71,079,000.00 2.94
3 002325 洪涛股 份 1,500,000 12,015,000.00 0.50
4 300568 星源材 质 101,340 8,297,719.20 0.34
5 600093 禾嘉股 份 500,000 7,250,000.00 0.30
6 603398 邦宝益 智 13,955 467,771.60 0.02
7 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.01
8 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
9 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.00
10 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002409 雅克科 技 130,333,109.35 4.43
2 002325 洪涛股 份 52,953,477.66 1.80
3 000630 铜陵有 色 36,926,627.00 1.25
4 002155 湖南黄 金 25,086,399.45 0.85
5 000758 中色股 份 21,232,909.39 0.72
6 002113 天润数 娱 18,544,235.50 0.63
7 002049 紫光国 芯 14,978,028.85 0.51
8 600083 博信股 份 14,512,948.00 0.49
9 000697 炼石有 色 13,995,601.00 0.48
10 600681 百川能 源 12,107,903.39 0.41
11 002167 东方锆 业 11,987,839.31 0.41 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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12 300071 华谊嘉 信 11,165,043.52 0.38
13 600170 上海建 工 11,037,810.02 0.38
14 002027 分众传 媒 10,969,981.48 0.37
15 600988 赤峰黄 金 10,665,995.00 0.36
16 000970 中科三 环 9,998,652.81 0.34
17 600516 方大炭 素 9,998,383.60 0.34
18 002055 得润电 子 9,995,328.00 0.34
19 600536 中国软 件 9,993,327.43 0.34
20 600884 杉杉股 份 9,992,402.90 0.34
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000967 盈峰环 境 79,158,250.93 2.69
2 002409 雅克科 技 50,705,449.71 1.72
3 000630 铜陵有 色 43,109,931.70 1.47
4 002325 洪涛股 份 33,933,465.72 1.15
5 600083 博信股 份 33,138,702.00 1.13
6 002152 广电运 通 31,136,263.98 1.06
7 000758 中色股 份 22,443,017.08 0.76
8 002155 湖南黄 金 22,058,114.62 0.75
9 300147 香雪制 药 19,711,791.30 0.67
10 002113 天润数 娱 16,093,625.63 0.55
11 002049 紫光国 芯 14,252,982.50 0.48
12 600681 百川能 源 13,071,925.30 0.44
13 000697 炼石有 色 12,355,049.50 0.42
14 002167 东方锆 业 12,074,005.11 0.41
15 300071 华谊嘉 信 11,970,168.60 0.41
16 002027 分众传 媒 11,541,767.47 0.39
17 600170 上海建 工 11,135,988.16 0.38
18 600516 方大炭 素 10,310,591.50 0.35
19 000970 中科三 环 10,108,806.30 0.34
20 601933 永辉超 市 9,758,514.00 0.33
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 650,315,773.73 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 712,687,421.23
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 190,300,000.00 7.87
其中： 政策 性金 融债 190,300,000.00 7.87
4 企业债 券 516,738,543.88 21.37
5 企业短 期融 资 券 826,624,000.00 34.18
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 4,807,060.20 0.20
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,538,469,604.08 63.62
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 122465 15 广越 01 1,000,000 99,960,000.00 4.13
2 100303 10 进出 03 800,000 80,136,000.00 3.31
3 122358 15 际华 03 700,000 70,308,000.00 2.91
4 011698603
16 国 电集
SCP007
700,000 69,601,000.00 2.88
5 011698575
16 广晟
SCP006
700,000 69,559,000.00 2.88
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金
130,036.42
2 应收证 券清 算款
6,289,148.87
3 应收股 利
-
4 应收利 息
16,280,338.58
5 应收申 购款
308.32
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
22,699,832.19
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 601375 中原证 券 106,780.00 0.00 新股未 上市
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
13,587
175,550.92 791,004.34 0.03% 2,384,419,386.37 99.97% 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 39,659.58 0.00%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 9 月 10 日) 基 金份 额总 额 2,989,632,166.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,899,629,529.37
本报告 期 基 金总 申购 份额 211,980,598.94
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 726,399,737.60
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,385,210,390.71
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
11.2.1
基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事变 动
已按相 关规 定备 案、 公告
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 100,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信金 通证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
长江证 券股 份
有限公 司
1 630,649,805.63 46.53% 574,711.71 46.27% -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 375,608,261.21 27.71% 342,292.59 27.56% -
国信证 券股 份
有限公 司
1 148,938,986.85 10.99% 138,705.96 11.17% -
安信证 券股 份
有限公 司
1 95,780,463.16 7.07% 89,198.82 7.18% -
中泰证 券股 份
有限公 司
1 67,223,739.00 4.96% 62,604.83 5.04% -
西南证 券股 份
有限公 司
1 37,114,794.06 2.74% 34,564.75 2.78% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ； 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
11,206,103.4
4
3.27% - - - -
国信证 券股 份
有限公 司
74,706,686.8
5
21.79%
712,000,0
00.00
26.73% - -
安信证 券股 份
有限公 司
211,799,934.
05
61.79%
743,000,0
00.00
27.89% - -
中泰证 券股 份
有限公 司
1,657,110.00 0.48%
1,193,000,
000.00
44.78% - -
西南证 券股 份 43,406,165.5 12.66% 16,000,00 0.60% - - 华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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有限公 司 1 0.00
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
