华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
华 安 年年 红 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安年 年红 债券
基金主 代码 000227
交易代 码 000227
基金运 作方 式 契约性 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 14 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,270,447,106.25 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安年 年红 债 券 A 华安年 年红 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000227 001994
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
1,933,972,985.79 份 1,336,474,120.46 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 主 要 投 资 于 固 定 收 益 品 种 ， 在 合 理 控 制 信 用 风 险 的 基 础 上 谨 慎 投
资，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国 家政 策等 可能 影响 债 券市场 的重 要因 素的 研
究和预 测 ， 并 利用 公司 研 究开发 的各 种数 量模 型工 具， 分析 和比 较不 同债
券品种 和具 体债 券工 具的 收益及 风险 特征 ， 积极 寻 找各种 可能 的价 值增 长
和套利 的机 会， 以确 定基 金资产 在利 率类 固定 收益 品种 （ 国债、 央行 票据
等） 和信 用类 固定 收益 品 种之间 的配 置比 例 。 同 时 结合基 金的 封闭 运作 期
限和现 金流 预测 调整 债券 组合的 平均 久期 ，决 定投 资品种 。
业绩比 较基 准 同期一 年期 定期 存款 收益 率（税 后）+1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要 低于 股票 基金 、
混合基 金 ， 高 于货 币市 场 基金 ， 属 于证 券投 资基 金 中的中 等风 险和 中等 收
益的品 种。 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、32 层
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
华安年 年红
债券 A
华安年 年红 债
券 C
华安年 年红 债
券 A
华安年 年红
债券 C
华安年 年红 债
券 A
华安
年年
红债
券 C
本 期 已
实 现 收
益
44,310,872.03 23,408,308.86 113,079,222.49 248,633.24 39,365,203.50 -
本 期 利
润
30,760,593.47 14,695,810.27 76,163,759.77 2,016,533.18 99,274,387.09 -
加 权 平
均 基 金
0.0160 0.0112 0.0666 0.0083 0.2677 - 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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份 额 本
期利润
本 期 加
权 平 均
净 值 利
润率
1.52% 1.06% 6.07% 0.77% 25.37% -
本 期 基
金 份 额
净 值 增
长率
1.53% 1.05% 6.23% 0.84% 18.32% -
3.1.2 期末
数据和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
华安年 年红 债
券 A
华安年 年红 债券
C
华安年 年红 债券
A
华安年 年红 债
券 C
华安年 年红 债券
A
华安年
年红债
券 C
期 末 可
供 分 配
基 金 份
额利润
0.0133 0.0099 0.0363 0.0350 0.0637 -
期 末 基
金 资 产
净值
2,026,991,077
.62
1,396,086,914.
32
1,658,739,954.
02
516,459,952.
27
1,286,459,949.
02
-
期 末 基
金 份 额
净值
1.048 1.045 1.078 1.077 1.138 -
注：1. 自 2015 年 12 月 15 日起 ，本 基金 分设 两级 基 金份额 ：A 级 基金 份额 和 C 级 基金 份额 。
详情请 参阅 相关 公告 。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如： 封闭 式基金 交易 佣金 ，
开放式 基金 的申 购赎 回费 、红利 再投 资费 、基 金转 换费等 ）， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列
数字。
3.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．华安年年红债券 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.19% 0.04% 0.68% 0.01% -0.49% 0.03%
过去六 个月 0.95% 0.04% 1.36% 0.01% -0.41% 0.03%
过去一 年 1.53% 0.05% 2.74% 0.01% -1.21% 0.04%
过去三 年 27.61% 0.24% 10.87% 0.01% 16.74% 0.23%
自基金 成立 起
至今
28.37% 0.24% 11.43% 0.01% 16.94% 0.23%
2．华安年年红债券 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.09% 0.04% 0.68% 0.01% -0.59% 0.03%
过去六 个月 0.77% 0.04% 1.36% 0.01% -0.59% 0.03%
过去一 年 1.05% 0.05% 2.74% 0.01% -1.69% 0.04%
自基金 成立 起
至今
1.90% 0.05% 2.92% 0.01% -1.02% 0.04%
自 2015 年 12 月 15 日 起 ， 本基 金分 设两 级基 金份 额：A 级 基金 份额 和 C 级 基金份 额。 详情 请
参阅相 关公 告。
本基金 业绩 比较 基准 ：同 期一年 期定 期存 款收 益率 （税后 ）+1.2%
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 债、 央
行票据 、地 方政 府债 、金 融债、 企业 债、 短期 融资 券、中 期票 据、 公司 债、 可转换 债券 （含 分离 交
易可转 债） 、资 产支 持证 券、中 小企 业私 募债 券、 债券回 购、 银行 存款 等固 定收益 类资 产以 及法 律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具， 但须符 合中 国证 监会 相关 规定。
除每次 开放 期前 三个 月、 开放期 及开 放期 结束 后三 个月以 外的 期间 ，本 基金 投资于 债券 资产 的
比例不 低于 基金 资产 的 80% 。 开 放期 内 ， 本 基金 持有 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 占基 金资
产净值 的比 例不低于 5% ， 在非开 放期 ，本 基金 不受 该比例 的限 制。 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 11 月 14 日至 2016 年 12 月 31 日)
1、华安年年红债券 A
2、华安年年红债券 C
华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、华安年年红债券 A
2、华安年年红债券 C
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、华 安年 年红 债券 A ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2014 0.470 8,573,141.91 5,508,888.68 14,082,030.59 -
2015 1.270 128,210,827.73 15,938,937.19 144,149,764.92 -
2016 0.460 78,248,177.92 10,402,531.74 88,650,709.66 -
合计 2.200 215,032,147.56 31,850,357.61 246,882,505.17 -
2、华 安年 年红 债券 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 0.430 53,820,615.48 3,544,906.10 57,365,521.58 -
合计 0.430 53,820,615.48 3,544,906.10 57,365,521.58 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题混合 、 华 安稳 固收 益债 券、 华 安可 转债 、 华 安深 证 300 指数 （LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用 增强债 券 、 华 安纯 债、华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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华安保 本混 合 、 华 安双 债 添利债 券 、 华 安安 信消 费 混合 、 华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华 安黄 金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX ）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指 数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合 、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只 开 放式基 金。 管理 资产 规
模达 到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏玉平
本基金 的基 金
经理
2013-11-14 - 19 年
货币银 行硕 士，19 年 证券 、基金
行 业 从 业 经 历 。 曾 任 海 通 证 券 有
限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 项 目 经
理 ； 交 通 银 行 托 管 部 内 控 监 察 和
市 场拓展部 经理; 中 德安联保 险有
限 公 司 投 资 部 部 门 经 理 ； 国 联 安
基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 。
2011 年 2 月 加入 华安 基金 管理有
限公司 。2011 年 7 月 起担 任华安
强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 ； 2011 年 12 月起 同时担
任 华 安 信 用 四 季 红 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理；2013 年 2 月
起 担 任 华 安 纯 债 债 券 型 发 起 式 证
券投资 基金 的基 金经 理。2013 年华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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11 月起 同时 担任 本基 金的 基金经
理。2014 年 4 月 起同 时担 任华安
新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2015 年 1 月起
担 任 华 安 安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。2016 年
9 月起， 同时 担任 华安 新财 富灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
郑可成
本基金 的基 金
经理， 固定 收
益部助 理总 监
2014-08-3
0
- 15 年
硕士研 究生 ，15 年证 券基 金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月 在 闽 发 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任
研 究 员 ， 从 事 债 券 研 究 及 投 资 ，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒 林 投 资 顾 问 有 限 公 司 任 研 究
员，2005 年 10 月至 2009 年 7 月
在 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 任 基 金
经理，2009 年 8 月至 今任 职于华
安 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益
部。 2010 年 12 月 起担 任华 安稳固
收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2012 年 9 月起 同时 担任华
安 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2012 年 11 月 起同时
担 任 华 安 日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 的
基金经 理。 2012 年 12 月起 同时担
任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2013 年 5 月起
同 时 担 任 华 安 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。2014 年 8 月
起 同 时 担 任 本 基 金 及 华 安 七 日 鑫
短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。2015 年 3 月起 担任华
安 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。2015 年 5 月
起 同 时 担 任 华 安 新 机 遇 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 6 月 起同 时担 任华 安添颐
养 老 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2015 年 11 月 起， 同
时 担 任 华 安 安 益 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ；2015 年 12
月 起 ， 同 时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2016 年 2 月 起， 同时 担任 华安安华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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康 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年 4 月 起， 同时担
任 华 安 安 禧 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2016 年 10 月 起，
同 时 担 任 华 安 安 润 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公 平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时 加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年经 济基 本面 相对 较 为平稳 ， 四个 季度 经济 增 速均维 持 6.7% ， 但经 济结 构和微 观企 业发 生
了较大变化，供给侧改革 使得工业企业盈利大幅回 升，投资增速也止跌企稳 ，第三产业对经济的推
动力进一步加大。海外经 济变化较大，英国脱欧、 美联储加息和特朗普上台 等一系列因素使得美元
维持强势地位，人民币由 于国内资产价格高企而产 生较强的贬值压力，外汇 占款持续减少，对基础
货币造 成明 显的 冲击 。 央 行通 过 MLF 和公开市场 操 作进行 对冲 ， 维 持国 内流 动性稳 定。 虽然 经济 和
货币总 量相 对平 稳， 但 债 券市场 收益 率却 遭受 了巨 大的波 动， 主要事 件 是 4 月份的 信用 危机 和 12 月华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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的流动 性危 机。 整体 来看 ，债券 市场 在 2016 年呈 现 宽幅震 荡、 牛长 熊短 的走 势。
报告期内，本基金在去年 大部分时间维持低杠杆运 作，将防信用风险和流动 性风险放在较为突
出的位 置， 因此 受到 市场 冲击相 对较 小， 在守 住绝 对收益 果实 的同 时， 也取 得了较 好的 相对 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 华安年 年红 债券 A 份 额净 值为 1.048 元，C 份额 净值 为 1.045 元； 华
安年年 红债 券 A 份额净 值 增长率 为 1.53% ， C 份额 净值增 长率 为 1.05% ， 同 期 A 级 业绩 比较 基准增
长率 为 2.74% ， 同期 C 级 业绩比 较基 准增 长率 为 2.74% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 年影 响债 券市 场的 不 确定因 素进 一步 增加 。 首 先， 欧 洲政 治和 经济 的黑 天鹅事 件将 不定 期
地刺激市 场神经，例如苏格兰 “ 脱英” 、法国、意大利、德国 和荷兰大选等。近期我们 也可以看到 ，
德国国债收益有较为明显 的下行，黄金价格逐步走 强，市场避险需求显著增 加。其次，特朗普的减
税和基建计划落实情况存 在不确定性，不仅会直接 影响到美国经济前景，也 可能改变美联储加息进
程。
国内方面，经济总体缓中 趋稳，稳中向好，随着供 给侧改革的逐步推进，工 业企业盈利状况逐
步好转，基建和地产依然 是支撑经济的重 要力量。 央行货币政策定调稳健中 性，在保持总量平稳的
情况下，强化价格调控和 预期引导，我们认为货币 政策在边际上仍有进一步 收紧的空间，不排除有
继续上 调 MLF 和 OMO 市 场利率 的可 能 。 同 时 ， 金 融 监管也 将进 一步 加强 ， 不 仅有针 对银 行 的 MPA
考核， 还有 针对 资管 行业 的一系 列监 管。 此外， 通胀 有所抬 头， 但有 一部 分是 去年低 基数 原因 造成 ，
能否进一步上行还有待观 察，尤其需要关注农产品 和油价的走势。综合以上 几点，我们判断短期债
券市场 仍将 承压 ， 流 动性 也会出 现阶 段性 紧张 。 尤 其是今 年 3 月，MPA 考 核 首次将 表外 理财 纳入 广
义信贷 ，部 分中 小银 行的 表 外业 务 在 2016 年 大幅 扩 张，将 会面 临监 管压 力。
2017 年信 用债 市场 会出 现 一定的 分化 。 由 于供 给侧 改革进 一步 深入 ， 相 当一 部分的 行业 尤其 是
落后产能行业的集中度明 显提升，行业龙头企业的 地位得到进一步巩固，但 缺乏竞争优势的企业将
难免遭遇淘汰，因此信用 利差可能会逐步拉大。在 央行货币政策收紧的同时 ，中小企业的融资难度
加大， 成本 上升 ，有 可能 会出现 局部 违约 事件 。
本基金将以短久期、高等 级信用债和高等级的同业 存单为主要投资品种，利 用基金封闭期负债
端稳定 的优 势 ， 适 当增 加 杠杆来 增厚 基金 业绩 。 操 作上 ， 将 利用 季末 MPA 考 核时点 进行 积极 配置 和
布局。 若下 半年 经济 出现 疲态， 央行 货币 政策 在边 际上有 所放 松， 择机 拉长 组合久 期提 高收 益。 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究 员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总 经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 实施 了 2015 年 度第四 次分 红 及 2016 年 度 的三次 分红 ， 并于 期后 公告 了 2016 年 度第
四次分 红方 案。
2015 年度 第四 次分 红， 分 红方案 为：0.19 元/10 份（ 华安年 年红 债 券 A 类） 、0.18 元/10 份（ 华
安年年 红债 券 C 类） 。权 益登记 日及 除息 日：2016 年 1 月 20 日 ；现金 红利 发 放日：2016 年 1 月 21
日。 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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2016 年度 第一 次分 红， 分 红方案 为：0.12 元/10 份（ 华安年 年红 债 券 A 类） 、0.12 元/10 份（ 华
安年年 红债 券 C 类） 。权 益登记 日及 除息 日：2016 年 4 月 20 日 ；现金 红利 发 放日：2016 年 4 月 21
日。
2016 年度 第二 次分 红， 分 红方案 为：0.08 元/10 份（ 华安年 年红 债 券 A 类） 、0.08 元/10 份（ 华
安年年 红债 券 C 类） 。权 益登记 日及 除息 日：2016 年 7 月 20 日 ；现金 红利 发 放日：2016 年 7 月 21
日。
2016 年度 第三 次分 红， 分 红方案 为：0.07 元/10 份（ 华安年 年红 债 券 A 类） 、0.05 元/10 份（ 华
安年年 红债 券 C 类） 。权 益登记 日及 除息 日：2016 年 10 月 25 日； 现金 红利 发放日 ：2016 年 10 月
26 日。
本基金 的基 金管 理人 于 2017 年 1 月 9 日 发布 2016 年度第 四次 分红 公告 ： 0.07 元/10 份 （华 安年
年红债 券 A 类） 、0.05 元/10 份（华 安年 年红 债券 C 类） 。 权益 登记 日及 除息 日 ：2017 年 1 月 11 日；
现金红 利发 放日 ：2017 年 1 月 12 日。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安年年红定期开 放债券型证券投资基金的 托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安年年红 定期开放债券型证券投资 基金的管理人 ——华安基 金管理有限公司在
华安年年红定期开放债券 型证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问 题上，不存在任何损 害基 金份额持有人利益的行为 ，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定 进行。本报告期内，华安 年年红定期开放债券型证 券投资基金对基金份额
持有人 进行 了 4 次利 润分 配，分 配金 额 为 146,016,231.24 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安年年红定期开放债 券型证券投资基金华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组合 报告 等内 容进 行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注册会 计师
蒋燕
华
丁 鹏飞 签字 出具 了安 永华明 （2017 ） 审字 第 60971571_B13 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 年年 红定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 1,385,071,440.60 115,328,016.49
结算备 付金 177,282.82 639,523.38
存出保 证金 1,984.93 31,961.97
交易性 金融 资产 529,485,993.80 1,989,437,415.60
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 529,485,993.80 1,989,437,415.60
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,514,155,418.18 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 15,021,607.56 23,439,725.83 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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应收股 利 - -
应收申 购款 - 109,598,428.84
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 3,443,913,727.89 2,238,475,072.11
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 49,999,805.00
应付证 券清 算款 13,000,000.00 -
应付赎 回款 - 11,823,239.03
应付管 理人 报酬 1,621,768.44 802,978.04
应付托 管费 579,202.99 238,803.46
应付销 售服 务费 590,639.78 52,868.02
应付交 易费 用 60,251.90 30,293.27
应交税 费 - -
应付利 息 - 7,179.00
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 4,983,872.84 320,000.00
负债合计 20,835,735.95 63,275,165.82
所有者权益： - -
实收基 金 3,270,447,106.25 2,018,523,834.94
未分配 利润 152,630,885.69 156,676,071.35
所有者权益合计 3,423,077,991.94 2,175,199,906.29
负债和所有者权益总 计 3,443,913,727.89 2,238,475,072.11 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.047 元， 基金 份额 总额 3,270,447,106.25
份， 其 中华 安年 年红 A 类 基金份 额净 值 1.048 元， 基 金份额 总 额 1,933,972,985.79 份； 华安 年年 红 C
类基金 份额 净 值 1.045 元 ，基金 份额 总 额 1,336,474,120.46 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 年年 红定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
一、收入 83,823,827.87 100,182,735.93
1.利息 收入 107,172,595.39 64,236,560.16
其中： 存款 利息 收入 6,046,521.24 258,812.08
债券利 息收 入 84,281,621.87 62,661,511.38
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 16,844,452.28 1,316,236.70
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -1,085,990.37 71,076,238.55
其中： 股票 投资 收益 - 7,852,095.22
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -1,085,990.37 62,864,143.33
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - 360,000.00
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
-22,262,777.15 -35,147,562.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - 17,500.00 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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减：二、费用 38,367,424.13 22,002,442.98
1．管 理人 报酬 23,831,047.07 10,617,368.02
2．托 管费 6,808,870.58 2,530,699.83
3．销 售服 务费 6,904,666.37 52,868.02
4．交 易费 用 64,210.47 648,886.79
5．利 息支 出 348,608.39 7,767,989.61
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 348,608.39 7,767,989.61
6．其 他费 用 410,021.25 384,630.71
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 45,456,403.74 78,180,292.95
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 45,456,403.74 78,180,292.95
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 年年 红定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,018,523,834.94 156,676,071.35 2,175,199,906.29
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 45,456,403.74 45,456,403.74
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
1,251,923,271.31 96,514,641.84 1,348,437,913.15
其中：1.基 金申 购款 1,515,887,229.89 116,404,556.33 1,632,291,786.22
2.基金 赎回 款 -263,963,958.58 -19,889,914.49 -283,853,873.07 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -146,016,231.24 -146,016,231.24
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,270,447,106.25 152,630,885.69 3,423,077,991.94
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,130,146,159.38 156,313,789.64 1,286,459,949.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 78,180,292.95 78,180,292.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
888,377,675.56 66,331,753.68 954,709,429.24
其中：1.基 金申 购款 1,780,377,041.85 129,050,880.64 1,909,427,922.49
2.基金 赎回 款 -891,999,366.29 -62,719,126.96 -954,718,493.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -144,149,764.92 -144,149,764.92
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,018,523,834.94 156,676,071.35 2,175,199,906.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
第 23 页共 41 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安年年红定期开放债券 型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) ， 系 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会
（以下 简称 “ 中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2013]755 号 文 《关于 核准 华安 年年 红定 期开放 债券 型证 券投 资
基金募 集的 批复 》 的 核准 ， 由基 金管 理人 华安 基金 管理有 限公 司向 社会 公开 募集， 基金 合同 于 2013
年 11 月 14 日 生效 ，首 次 设立募 集规 模 为 297,880,059.75 份基 金份 额。 本基 金 为契约 型开 放式 ，存
续期限不定。本基金的基 金管理人和注册登记机构 为华安基金管理有限公司 ，基金托管人为中国工
商银行 股份 有限 公司 。 本 基金根 据申 购费 及销 售服 务费收 取方 式的 不同 将基 金份额 分 为 A 类 基金 份
额及 C 类 基金 份额 。 对 于 A 类 基金 份额 ， 投 资者 申 购时需 缴纳 申购 费； 对 于 C 类 基金 份额 ， 投 资者
申购时 无需 缴纳 申购 费， 而从 C 类 基金 资产 中收 取 销售服 务费 。
本基金的封闭期由封闭运 作期和封闭清算期构成。 自基金合同生效日（含） 起或自每一个开放
期结束之日次日（含）起 至一个公历年后对应日（ 如该对应日为非工作日或 无该对应日， 则顺延至
下一个工作日）止的期间 为本基金的一个封闭运作 期；封闭运作期的最后一 日称为支点浮动费率计
算基准日。支点浮动费率 计算基准日后的不超过五 个工作日期间称为封闭清 算期。本基金封闭期内
不办理申购、赎回等业务 。申购与赎回业务的开放 期由基金管理人在封闭期 结束前公告说明，开放
期最长 不超 过 20 个 工作 日 ， 最短 不少 于 5 个工 作日 。 开放 期内 ， 本基 金采 取 开放运 作模 式， 投资 人
可办理 基金 份额 申购 、赎 回或其 他业 务， 开放 期未 赎回的 份额 将自 动转 入下 一个封 闭期 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 债、 央行 票据、 地方 政府债 、 金 融债 、
企业债 、 短 期融 资券 、 中 期票据 、 公 司债 、 可 转换 债券 （ 含分 离交 易可 转债 ） 、 资产 支持 证券 、 中 小
企业私募债券、债券回购 、银行存款等固定收益类 资产以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的
其他金 融工 具， 但须 符合 中国证 监会 相关 规定 。
本基金不从二级市场买入 股票，不参与一级市场股 票首次公开发行或增发， 但可持有因所持可
转换公司债券转股形成的 股票、因持有股票被派发 的权证、因投资于可分离 交易可转债等金融工具
而产生 的权 证。 因上 述原 因持有 的股 票， 本基 金应 在其可 交易 之日 起的 6 个 月内卖 出。 因上 述原 因
持有的 权证 ，本 基金 应在 其可交 易之 日起的 1 个月 内卖出 。
除每次开放期前三个月、 开放期及开放期结束后三 个月以外的期间，本基金 投资于债券资产的
比例不 低于 基金 资产 的 80% 。开 放期 内， 本基 金持 有现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券占 基金 资
产净值 的比 例不 低 于 5% ， 在非开 放期 ， 本基 金不 受 该比例 的限 制 。 如 法律 法 规或监 管机 构以 后允 许
基金投资其他品种，基金 管理人履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有
效法律 法规 或相 关规 定。 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
第 24 页共 41 页
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：同期 一年 期定 期存 款收 益率（ 税后 ）+1.2% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政 部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2016 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一 期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管 产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》
的规定 ，2017 年 7 月 1 日 （含 ） 以 后， 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资管 产品 管
理人为 增值 税纳 税人， 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过 程中 发生华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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月31 日 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 23,831,047.07 10,617,368.02
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,657,571.01 4,418,073.30
注：本 基金 封闭 运作 期内 引入支 点费 率浮 动机 制； 在封闭 清算 期和 开放 期内 ，本基 金按 照基 准
管理费 率提 取管 理费 ，不 适用于 支点 浮动 费率 计算 规则。 基金 基准 管理 费按 前一日 的基 金资 产净 值
的 0.70% 的 年费 率计 提。 计算方 法如 下：
H=E× 0.70%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 基 准管理 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
封闭运 作期 内， 基金 管理 人计提 基准 管理 费中 的 20% 作为 补差 保证 金。 基金 基准管 理费 每日 计
算，逐 日累 计至 每月 月末 ，按月 支付 ，由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 基准管 理费 划款 指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人 。 若 遇法 定节 假日 、
公休假 等, 支付 日期 顺延 。 封闭运 作期 管理 费率 调整 在每个 封闭 运作 期结 束 后 5 个工 作日 内完 成。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,808,870.58 2,530,699.83
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.20%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
本期 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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关联方 名称
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安年 年红 债 券 A 华安年 年红 债 券 C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 2,000,115.76 2,000,115.76
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 520,870.53 520,870.53
合计 - 2,520,986.29 2,520,986.29
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安年 年红 债券A 华安年 年红 债券C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 5,878.51 5,878.51
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 4,673.78 4,673.78
合计 - 10,552.29 10,552.29
注：A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 ，C 类 基金 份 额销售 服务 费 按 C 类基 金 份额前 一日 基金 资
产净值 的 0.50% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E× 0.50%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售
服务费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
工商银 行 10,248,913.97 - - - - -
上年度 可比 期间 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
工商银 行 - - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 20,071,440.60 329,230.73 115,328,016.49 217,688.63
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
第 31 页共 41 页
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表 需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为人 民 币 529,485,993.80 元， 无属 于 第一层 次及 第三 层次 的余 额。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为人 民 币 1,989,437,415.60 元 ，无 属 于第一 层次 及第 三层 次的 余额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价 值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
第 32 页共 41 页
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2017 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 529,485,993.80 15.37
其中： 债券 529,485,993.80 15.37
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,514,155,418.18 43.97
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,385,248,723.42 40.22
7 其他各 项资 产 15,023,592.49 0.44
8 合计 3,443,913,727.89 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的 股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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无。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,987,000.00 1.46
其中： 政策 性金 融债 49,987,000.00 1.46
4 企业债 券 97,378,993.80 2.84
5 企业短 期融 资 券 320,779,000.00 9.37
6 中期票 据 61,341,000.00 1.79
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 529,485,993.80 15.47
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 071621007
16 渤 海证
券 CP007
1,100,000 110,088,000.00 3.22
2 011698047
16 苏 交通
SCP008
800,000 80,208,000.00 2.34
3 1282005
12 宁 交投
MTN1
500,000 50,650,000.00 1.48
4 011698570
16 沪 杭甬
SCP002
400,000 40,032,000.00 1.17
5 011699646
16 重汽
SCP003
300,000 30,141,000.00 0.88
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,984.93
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
15,021,607.56
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
15,023,592.49
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安年 年红 债券
A
11,029 175,353.43 0.00 0.00%
1,933,972,985.
79
100.00
%
华安年 年红 债券
C
7,965 167,793.36 0.00 0.00%
1,336,474,120.
46
100.00
%
合计
18,994 172,183.17 0.00 0.00%
3,270,447,106.
25
100.00
%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额） 。
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
华安年 年红 债 券 A 10,087.25 0.00%
华安年 年红 债 券 C 3.93 0.00%
合计 10,091.18 0.00%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安年 年红 债 券 A 华安年 年红 债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 11 月 14
日）基 金份 额总 额
297,880,059.75 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,538,810,948.79 479,712,886.15
本报告 期基 金总 申购 份额 625,370,279.87 890,516,950.02
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 230,208,242.87 33,755,715.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,933,972,985.79 1,336,474,120.46
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况：90,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
财富里 昂证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
长城证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
川财证 券经 纪 1 - - - - - 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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有限公 司
东北证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
东兴证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
高华证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
广发华 福证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
广发证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国都证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
国金证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
国信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
宏信证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
恒泰证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
申万宏 源证 券
有限公 司
1 - - - - -
华创证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
华融证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
华泰证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
民生证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
中国民 族证 券
有限责 任公 司
2 - - - - -
中泰证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
上海证 券有 限
责任公 司
2 - - - - -
天风证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
信达证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
兴业证 券股 份 1 - - - - - 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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有限公 司
中国银 河证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
招商证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
中国国 际金 融
有限公 司
1 - - - - -
中天证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
中国中 投证 券
有限责 任公 司
2 - - - - -
中信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
中银国 际证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
西藏东 方财 富
证券股 份有 限
公司
1 - - - - -
西部证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
世纪证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
开源证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》 ， 并通 知基 金托 管 人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 4 月完 成租 用托 管 在工商 银行 的西 藏东 方财 富证券 深 圳 395395 交易 单 元
2016 年 8 月完 成租 用托 管 在工商 银行 的天 风证 券深 圳 398013 交易 单元
2016 年 11 月 完成 租用 托 管在工 商银 行的 宏信 证券 深圳 002331 深 圳交 易单 元
11.7.2 基金租用 证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国信证 券股
份有限 公司
393,023,879.11 49.45% 2,134,500,000.00 100.00% - -
上海证 券有
限责任 公司
298,676,531.85 37.58% - - - -
招商证 券股
份有限 公司
103,107,896.70 12.97% - - - -
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
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华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
