华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
华 安 年年 盈 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安年 年盈 定期 开放 债券
基金主 代码 000239
交易代 码 000239
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 3 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,222,038,520.36 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安年 年盈 债 券 A 华安年 年盈 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000239 000240
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
971,382,425.25 份 250,656,095.11 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在合理 控制 风险 的前 提下 ， 通 过主 动管 理充 分捕 捉 债券市 场投 资机 会 ， 力
争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
投资策 略
本基金 将充 分发 挥基 金管 理人的 研究 优势 ， 将规 范 的宏观 研究 、 严谨 的个
券分析 与积 极主 动的 投资 风格相 结合 ， 在分 析和 判 断宏观 经济 运行 状况 和
金融市 场运 行趋 势的 基础 上， 动态 调整 固定 收益 类 资产配 置比 例 ， 自 上而
下决定 债券 组合 久期 及债 券类属 配置 ； 在严 谨深 入 的基本 面分 析和 信用 分
析基础 上 ， 综 合考 量各 类 债券的 流动 性 、 供 求关 系 、 风险及 收益 率水 平等 ，
自下而 上地 精选 个券 。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 利率 （税 后）+1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要 低于 股票 基金 、
混合基 金 ， 高 于货 币市 场 基金 ， 属 于证 券投 资基 金 中的中 等风 险和 中等 收
益的品 种 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2016 年
2015 年 2 月 3 日 （基金合 同生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
华安年 年盈 债 券 A 华安年 年盈 债 券 C 华安年 年盈 债 券 A 华安年 年盈 债 券 C
本 期 已 实 现
收益
22,211,867.66 3,676,528.13 12,647,650.71 1,006,464.17
本期利 润 -12,737,395.42 -3,773,023.49 19,570,221.19 1,597,299.03
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
-0.0147 -0.0174 0.0633 0.0605
本 期 加 权 平
均 净 值 利 润
-1.44% -1.71% 6.20% 5.93% 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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率
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
-1.69% -2.02% 6.35% 6.11%
3.1.2 期末数据
和指标
2016 年末 2015 年末
华安年 年盈 债 券 A 华安年 年盈 债 券 C 华安年 年盈 债 券 A 华安年 年盈 债 券 C
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
-0.0200 -0.0229 0.0219 0.0205
期 末 基 金 资
产净值
951,971,135.16 244,927,389.44 322,879,504.03 27,554,962.02
期 末 基 金 份
额净值
0.980 0.977 1.044 1.043
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．华安年年盈债券 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -4.21% 0.28% 0.68% 0.18% -4.89% 0.10%
过去六 个月 -2.13% 0.21% 1.36% 0.41% -3.49% -0.20%
过去一 年 -1.69% 0.17% 2.94% 0.81% -4.63% -0.64%
自基金 合同 生
效起至 今
4.55% 0.15% 6.53% 1.92% -1.98% -1.77%
2．华安年年盈债券 C ： 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -4.31% 0.27% 0.68% 0.18% -4.99% 0.09%
过去六 个月 -2.23% 0.21% 1.36% 0.41% -3.59% -0.20%
过去一 年 -2.02% 0.16% 2.94% 0.81% -4.96% -0.65%
自基金 合同 生
效起至 今
3.97% 0.15% 6.53% 1.92% -2.56% -1.77%
本基金 业绩 比较 基准 ：同 期一年 期定 期存 款收 益率 （税后 ）+1.2%
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 债、 金
融债、 中央 银行 票据 、地 方政府 债、 城投 债、 中期 票据、 企业 债、 公司 债、 短期融 资券 、可 转换 债
券（含 分离 交易 可转 债） 、可交 换债 券、 资产 支持 证券、 次级 债、 中小 企业 私募债 、债 券回 购、 银
行存款 等债 券类 品种 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具，但 须符 合中 国证 监
会相关 规定 。
基金的 投资 组合 比例 为： 基金投 资于 债券 的比 例不 低于基 金资 产 的 80% ，但 开放期 开始 前三 个
月至开 放期 结束 后三 个月 内不受 前述 比例 限制 。开 放期内 ，基 金持 有现 金或 到期日 在 一 年以 内的 政
府债券 占基 金资 产净 值的 比例不 低 于 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 2 月 3 日至 2016 年 12 月 31 日)
1、华安年年盈债券 A 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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2、华安年年盈债券 C
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、华安年年盈债券 A 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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2、华安年年盈债券 C
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、华 安年 年盈 债券 A ：
单位： 人民 币元
年度 每10 份 基金 现金形 式发 放总 再投资 形式 发放 总 年度利 润分 配合 备注 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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份额分 红数 额 额 计
2015 年 0.190 5,802,269.01 71,130.95 5,873,399.96 -
2016 年 0.475 35,034,068.06 3,727,877.43 38,761,945.49 -
合计 0.665 40,836,337.07 3,799,008.38 44,635,345.45 -
2、华 安年 年盈 债券 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 0.177 454,765.35 11,458.10 466,223.45 -
2016 年 0.462 7,632,861.99 1,599,355.22 9,232,217.21 -
合计 0.639 8,087,627.34 1,610,813.32 9,698,440.66 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题混合 、 华 安稳 固收 益债 券、 华 安可 转债 、 华 安深 证 300 指数 （LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指 数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用 增强债 券 、 华 安纯 债、
华安保 本混 合 、 华 安双 债 添利债 券 、 华 安安 信消 费 混合 、 华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华 安黄 金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX ）ETF 、 华安 国际 龙头（DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只 开 放式基 金。 管理 资产 规
模达 到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部总 监
2015-02-0
3
- 19 年
金融学 硕士 （ 金融 工程 方 向） ，19
年 证 券 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 任 长
城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究
员 ， 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券
研 究 员 、 债 券 投 资 风 险 管 理 员 、
固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月
起 担 任 华 安 稳 定 收 益 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理.2011 年 6 月
起 同 时 担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2012 年 12 月 起同 时担 任华 安信用
增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2013 年 6 月起 同时 担任华
安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 助 理 总
监。2013 年 8 月 起担 任固 定收益
部副总 监。 2013 年 10 月起 同时担
任 华 安 现 金 富 利 投 资 基 金 、 华 安
月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2014 年 7 月 起同 时担任
华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 的 基 金
经理。2015 年 2 月起 担任 本基金
的基金 经理 。2015 年 5 月 起担任
固定收 益部 总监 。2015 年 5 月起
担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 9 月起担 任华 安新 乐享 保本混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 12 月起， 同时 担任 华安乐
惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年 2 月 起， 同时担
任 华 安 安 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2016 年 7 月起
同 时 担 任 华 安 安 进 保 本 混 合 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2016 年 11 月 起， 同时 担任 华安睿
享 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 、 华 安 新 希 望 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
孙丽娜
本基金 的基 金
经理
2015-02-1
7
- 6 年
硕士研 究生 ， 6 年 债券 、 基 金行业
从 业 经 验 。 曾 任 上 海 国 际 货 币 经
纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月
加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先
后 担 任 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助
理。2014 年 8 月 起担 任华 安日日
鑫 货 币 市 场 基 金 及 华 安 汇 财 通 货
币 市 场 基 金 、 华 安 七 日 鑫 短 期 理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2014 年 10 月 起同 时担 任华安
现 金 富 利 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 2 月 起担 任华 本基 金的基
金经理 。2015 年 6 月 起同 时担任
华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 10
月 起 ， 同 时 担 任 华 安 安 润 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2016 年 12 月 起， 同时 担任华
安 新 丰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。 同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年全 球出 现流 动性 拐 点， 英 国脱 欧、 特 朗普 当 选导致 全球 通胀 预期 上升 ， 美联 储开 启加 息
模式，人民币贬值压力增 大。国内经济总体上保持 平稳，房价上升、房贷多 增以及汽车热销拉动了
总需求，钢铁煤炭的去产能抑制了总供给，PPI 由负转正，中上游工业企业盈利转正，扭转了两 年
多的通缩格局。CPI 整体 低位运行，食品 价格冲高 回落但非食品价 格稳步抬 升。上半年民间 投资加
速下滑，下半年随着内外 需的好转，民间投资开始 企稳回升，全年的固定资 产投资基本保持了平稳
增长格 局。 央行 继续 实施 稳健的 货币 政策 ， 除 在一 季度降 准一 次外 ， 主 要采 用公开 市场 和 MLF 操作
投放基础货币，下半年通 过延长货币 工具操作期限 ，抬高货币市场资金利率 中枢，引导金融市场去
杠杆。债券市场先扬后抑 ，长端利率债收益率在上 半年震荡上行后持续回落 并创本轮牛市低点，年
末出现恐 慌性调整。信用风险事件 在二季度集中爆发，信用 债市场大幅调整，三季度 在 “ 资产荒 ” 背
景下信用债继续受到追捧 ，收益率大幅下行，信用 利差进一步收窄，直至四 季度在债灾和流动性收
紧影响下大幅调整。股票 市场除年初熔断外，全年 呈现底部抬升走势，价值 股股票上涨，成长股整
体承压 。可 转债 市场 受累 年初股 市的 熔断 和年 底债 灾，整 体表 现弱 于沪 深 300 。 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
第 14 页共 37 页
报告期内，本基金以中高 等级信用债和利 率债为主 ，规避了信用风险，但在 四季度债市调整中
基金净 值回 撤较 大。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 华安年 年盈 A 份 额净 值为 0.980 元，C 份额 净值 为 0.977 元 ；华安 年
年盈 A 份额净 值增 长率 为-1.69% ， C 份 额净 值增 长率 为-2.02% ， 同 期业 绩比 较基 准增长 率为 2.94% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 美国 经济 持 续回暖 ， 特朗 普政 策及 其预 期差将 影响 市场 ， 联储 频频 释放鹰 派信 号，
预计美联储加息的步伐会 有所加快，影响全球流动 性趋紧；欧洲经济继续 缓 慢复苏，地缘政治和民
粹主义的不确定性仍较大 ，预计货币政策将维持较 为宽松；日本经济仍难以 走出低迷，但货币政策
进一步宽松的空间较小。 国内经济短期保持平稳， 但下行风险仍存，供给侧 改革和房地产调控政策
对经济的影响将逐步显现 ；通胀在上半年冲高回落 ，全年来看通胀水平偏中 性；人民币短期贬值压
力有所减小，二季度后随 着美国加息预期的升温， 人民币贬值预期可能再次 上升；货币政策保持稳
健中性 ， 预计 央行 仍将 以 公开市 场 和 MLF 操作为主 ， “ 去杠 杆， 抑泡 沫 ” 仍是 当前货 币政 策的 主要 目
标；财政政策将继续发力 托底经济。综上，预计资 金面仍将呈现 阶段性收紧 ，利率债收益率将维持
震荡，信用利差有走阔趋 势，防范信用风险仍是重 中之重；股票市场预计仍 以震荡为主，转债机会
仍以个券挖掘为主，等待 大盘转债发行带来转债市 场估值调整后的增持机会 。本基金将维持组合较
低杠杆水平，动态调整组 合久期，维持中高等级信 用策略，择机调整转债仓 位、挖掘个券机会。本
基金将 秉承 稳健 、专 业的 投资理 念， 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业 胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享 保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 实施 了 2015 年 度第三 次分 红 及 2016 年 度 的三次 分红 。
2015 年度 第三 次分 红， 分 红方案 为：0.110 元/10 份 （华安 年年 盈定 期开放 债 券 A）、 0.103 元/10
份 （ 华安 年年 盈定 期开 放 债券 C ） 。 权 益登 记日 及除 息日 ： 2016 年 1 月 20 日 ； 现金红 利发 放日 ： 2016
年 1 月 21 日。
2016 年度 第一 次分 红， 分 红方案 为 ：0.155 元/10 份 （华 安年 年盈 定期 开放 债 券 A）、 0.149 元/10
份 （ 华安 年年 盈定 期开 放 债券 C ） 。 权 益登 记日 及除 息日 ： 2016 年 4 月 20 日 ； 现金红 利发 放日 ： 2016
年 4 月 21 日。
2016 年度 第二 次分 红， 分 红方案 为：0.11 元/10 份 （华安 年年 盈定 期开 放债 券 A）、 0.11 元/10
份 （ 华安 年年 盈定 期开 放 债券 C ） 。 权 益登 记日 及除 息日 ： 2016 年 7 月 19 日 ； 现金红 利发 放日 ： 2016
年 7 月 20 日。
2016 年 度第三 次分 红， 分 红方案 为：0.10 元/10 份 （华安 年年 盈定 期开 放债 券 A）、 0.10 元/10
份 （华 安年 年盈 定 期 开放 债券 C ） 。 权益 登记 日及 除 息日： 2016 年 10 月 25 日 ； 现金红 利发 放日 ： 2016
年 10 月 26 日。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
无。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在华安 年年盈定期开放债 券型证券
投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注册会 计师 蒋燕 华 、
丁鹏飞 签字 出具 了安 永华 明 （2017 ） 审字 第 60971571_B19 号 标准 无保 留意 见 的审计 报告 。 投 资者 可
通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 年年 盈定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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资 产： - -
银行存 款 1,469,217.57 1,313,065.26
结算备 付金 7,743,278.34 1,977,998.98
存出保 证金 33,032.65 24,101.22
交易性 金融 资产 1,458,249,112.00 460,152,206.20
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,458,249,112.00 460,152,206.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 31,010,317.73 9,592,955.34
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,498,504,958.29 473,060,327.00
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 299,300,000.00 121,936,725.00
应付证 券清 算款 957,748.43 97,179.86
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 713,927.74 207,256.28 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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应付托 管费 203,979.34 59,216.09
应付销 售服 务费 62,618.59 6,985.18
应付交 易费 用 28,285.40 17,282.74
应交税 费 - -
应付利 息 19,874.19 11,215.80
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 320,000.00 290,000.00
负债合计 301,606,433.69 122,625,860.95
所有者权益： - -
实收基 金 1,222,038,520.36 335,604,454.14
未分配 利润 -25,139,995.76 14,830,011.91
所有者权益合计 1,196,898,524.60 350,434,466.05
负债和所有者权益总 计 1,498,504,958.29 473,060,327.00
注： （1） 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.979 元 ， 基金 份额 总 额 1,222,038,520.36
份,其中 A 类 基金 份额 净 值 0.980 元 ，基 金份 额总 额 971,382,425.25 份；C 类 基金份 额净 值 0.977 元，
基金份 额总 额 250,656,095.11 份。
（2） 本 基金 合同 于 2015 年 2 月 3 日 生效， 上年 度 可比期 间 自 2015 年 2 月 3 日至 2015 年 12 月
31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 年年 盈定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 2 月 3 日 （基 金合
同生效 日） 至 2015 年 12
月 31 日
一、收入 6,021,961.69 27,102,656.22
1.利息 收入 49,460,599.66 20,024,406.19 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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其中： 存款 利息 收入 404,406.04 2,355,325.52
债券利 息收 入 48,394,745.35 17,045,809.47
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 661,448.27 623,271.20
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -1,041,111.95 -435,155.31
其中： 股票 投资 收益 - -871,112.26
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -1,041,111.95 413,523.14
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - 22,433.81
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
-42,398,814.70 7,513,405.34
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,288.68 -
减：二、费用 22,532,380.60 5,935,136.00
1．管 理人 报酬 7,654,851.72 2,174,623.00
2．托 管费 2,187,100.56 621,320.86
3．销 售服 务费 652,092.30 73,308.04
4．交 易费 用 29,780.64 37,325.72
5．利 息支 出 11,628,251.81 2,707,490.12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 11,628,251.81 2,707,490.12
6．其 他费 用 380,303.57 321,068.26
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -16,510,418.91 21,167,520.22
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -16,510,418.91 21,167,520.22 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 年年 盈定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
335,604,454.14 14,830,011.91 350,434,466.05
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -16,510,418.91 -16,510,418.91
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
886,434,066.22 24,534,573.94 910,968,640.16
其中：1.基 金申 购款 1,129,717,865.75 32,168,681.14 1,161,886,546.89
2.基金 赎回 款 -243,283,799.53 -7,634,107.20 -250,917,906.73
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -47,994,162.70 -47,994,162.70
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,222,038,520.36 -25,139,995.76 1,196,898,524.60
项目
上年度可比期间
2015 年 2 月 3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
335,523,980.19 - 335,523,980.19 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
第 22 页共 37 页
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 21,167,520.22 21,167,520.22
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
80,473.95 2,115.10 82,589.05
其中：1.基 金申 购款 80,473.95 2,115.10 82,589.05
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -6,339,623.41 -6,339,623.41
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
335,604,454.14 14,830,011.91 350,434,466.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安年年盈定期开放债券 型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) ， 系 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会
（以下 简称 “ 中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2013]783 号 《 关于核 准华 安年 年盈 定期 开放债 券型 证券 投资 基
金募集 的批 复》 的核 准， 由 基金管 理人 华安 基金 管理 有限公 司向 社会 公开 发行 募集， 基金 合同 于 2015
年 2 月 3 日生 效， 首次 设 立募集 规模 为 335,523,980.19 份基 金份 额。 本基 金为 契约型 开放 式， 存续
期限不定。本基金的基金 管理人及注册登记机构为 华安基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行
股份有 限公 司。
本基金的封闭期为自基金 合同生效日（含该日）起 或自每一个开放期结束之 日次日（含该日）
起至一个公历年后对应日 （如该对应日为非工作日 或无该对应日，则顺延至 下一个工作日）止的期
间。本基金封闭期内不办 理申购与赎回业务。在每 个封闭期最后一个工作日 ，基金管理人可将基金华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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份额持 有人 所持 的基 金份 额在其 资产 净值 总额 保持 不变的 前提 下， 变更 登记 为基金 份额 净值 为 1.00
元的基金份额，基金份额 数按折 算比例相应调整。 封闭期结束后，本基金将 设开放期，投资者可在
开放期 内进 行本 基金 的申 购与赎 回 。 本 基金 每个 开放 期原则 上不 少 于 5 个 工作 日且最 长不 超 过 20 个
工作日 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国债、金融债、中央 银行票据、地方政
府债 、 城 投债 、 中期 票据 、 企 业债 、 公司 债 、 短 期 融资券 、 可转 换债 券 （含 分离交 易可 转债 ） 、 可 交
换债券、资产支持证券、 次级债、中小企业私募债 、债券回购、银行存款等 债券类品种以及法律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 ，但 须符合 中国 证监 会相 关规 定。
本基金不直接从二级市场 买入股 票、权证等权益类 资产，也不参与一级市场 新股申购和新股增
发，但可持有因可转债转 股所形成的股票、因持有 该股票所派发的权证以及 因投资分离交易可转债
而产生 的权 证等 。因 上述 原因持 有的 股票 和权 证等 资产， 本基 金将 在其 可交 易之日 起的 6 个月 内 卖
出。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
本基金 的投 资组 合比 例为 ：基金 投资 于债 券的 比例 不低于 基金 资产 的 80% ， 但开放 期开 始前 三
个月至开放期结束后三个 月内不受前述比例限制。 开放期内，基金持有现金 或到期日在一年以内的
政府债 券占 基金 资产 净值 的比例 不低 于 5% 。
本基金 业绩 比较 基准 ：一 年期定 期存 款利 率（ 税后 ）+1.2% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日 的财 务华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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状况以 及 2016 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买 卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》
的规定 ，2017 年 7 月 1 日 （含 ） 以 后， 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资管 产品 管
理人为 增值 税纳 税人， 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过 程中 发生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价 方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月3 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,654,851.72 2,174,623.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,966,258.09 1,015,521.59
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.7% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.7%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月3 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,187,100.56 621,320.86
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.2%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.4.8.2.3 销售服务费 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安年 年盈 债 券 A 华安年 年盈 债 券 C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 105,386.57 105,386.57
中国银 行股 份有 限公
司
- 26,660.05 26,660.05
合计 - 132,046.62 132,046.62
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安年 年盈 债券A 华安年 年盈 债券C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 2,779.71 2,779.71
中国银 行股 份有 限公
司
- 61,960.01 61,960.01
合计 - 64,739.72 64,739.72
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份
额资产 净值 的 0.3% 年 费率 计提。 销售 服务 费的 计算 方法如 下：
H=E× 0.3%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间市 场交
易的各关 联方
名称
债券交易 金额 基金逆回 购 基金正回 购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - - - 291,500,000.00 132,021.92
上年度可 比期间
2015 年2 月3 日（基金合同生 效日）至2015 年12 月31 日
银行间市 场交 债券交易 金额 基金逆回 购 基金正回 购 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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易的各关 联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 1,469,217.57 257,411.39 1,313,065.26 94,520.19
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额人 民 币 299,300,000.00 元 ， 于 2017 年 1 月 3 日、2017 年 1 月 6 日 （ 先后 ） 到 期 。 该 类交 易
要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或 在新 质押 式回 购下 转入质 押库 的债 券， 按
证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各 层次 金融 工 具公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 4,584,000.00 元， 属于 第二 层次的 余额 为人 民 币 1,453,665,112.00 元， 无属
于第三 层次 余额 。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为人 民 币 460,152,206.20 元， 无属 于 第一层 次和 第三 层次 的余 额。
7.4.14.1.2.2 公 允价 值所 属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中 采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2017 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,458,249,112.00 97.31
其中： 债券 1,458,249,112.00 97.31
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,212,495.91 0.61
7 其他各 项资 产 31,043,350.38 2.07
8 合计 1,498,504,958.29 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.3.1 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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8.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 179,093,000.00 14.96
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 728,973,000.00 60.91
其中： 政策 性金 融债 728,973,000.00 60.91
4 企业债 券 296,362,912.00 24.76
5 企业短 期融 资 券 210,555,000.00 17.59
6 中期票 据 29,926,000.00 2.50
7 可转债 （可 交换 债） 13,339,200.00 1.11
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,458,249,112.00 121.84
8.5 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 160210 16 国开 10 2,700,000 259,659,000.00 21.69
2 160418 16 农发 18 2,000,000 196,180,000.00 16.39
3 160303 16 进出 03 1,000,000 96,260,000.00 8.04
4 150218 15 国开 18 800,000 79,464,000.00 6.64
5 160206 16 国开 06 700,000 68,208,000.00 5.70
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。
8.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
8.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本报告期内，本基 金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
33,032.65
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
31,010,317.73
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
- 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
31,043,350.38
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 110033 国贸转 债 4,584,000.00 0.38
2 132003 15 清控 EB 8,755,200.00 0.73
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
华安年年盈债券 A 4,749 204,544.63 50,354,392.93 5.18% 921,028,032.32 94.82%
华安年年盈债券 C 2,182 114,874.47 - - 250,656,095.11 100.00%
合计 6,931 176,314.89 50,354,392.93 4.12% 1,171,684,127.43 95.88%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
华安年 年盈 债 券 A 1.44 0.00%
华安年 年盈 债 券 C - - 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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合计 1.44 0.00%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安年 年盈 债 券 A 华安年 年盈 债 券 C
基金合 同生 效日 （2015 年 2 月 3
日）基 金份 额总 额
309,111,551.85 26,412,428.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 309,180,852.14 26,423,602.00
本报告 期基 金总 申购 份额 884,915,972.87 244,801,892.88
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 222,714,399.76 20,569,399.77
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 971,382,425.25 250,656,095.11
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事变 动
已按相 关规 定备 案、 公告 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 ：80,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券股份有
限公司
1 - - - - -
国信证券股份有
限公司
1 - - - - -
西南证券股份有
限公司
1 - - - - -
中泰证券股份有
限公司
1 - - - - -
长江证券股份有
限公司
1 - - - - -
国泰君安证券股
份有限公司
1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 摘要
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易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》 ， 并通 知基 金托 管 人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券股份有
限公司
161,336,602.60 32.97% 5,701,200,000.00 38.46% - -
国信证券股份有
限公司
39,606,946.53 8.09% 4,133,700,000.00 27.89% - -
西南证券股份有
限公司
51,101,914.19 10.44% 2,544,800,000.00 17.17% - -
中泰证券股份有
限公司
145,856,661.70 29.80% 2,202,700,000.00 14.86% - -
长江证券股份有
限公司
91,145,991.95 18.62% 239,840,000.00 1.62% - -
国泰君安证券股
份有限公司
363,641.04 0.07% - - - -
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
