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华安安禧保本混合A(002398)

华安安禧保本混合:2016年年度报告摘要查看PDF公告

华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 
 
 
 
 
华 安 安禧 保 本混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月二十 八日华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 
第 2 页共 47 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2016 年 4 月 13 日起 至 12 月 31 日 止。


华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 3 页共 47 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安安 禧保 本混 合 基金主 代码 002398 交易代 码 002398 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 4 月 13 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,397,166,152.73 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002398 002399 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 3,170,282,837.54 份 226,883,315.19 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 通过运 用投 资组 合保 险技 术, 有效 控制 本金 损失 的 风险 , 在 本金 安全 的基 础上力 争实 现基 金资 产的 稳定增 值。 投资策 略 本基金 采用 基 于 VaR 的 风 险乘数 全程 可变 的 CPPI 策 略 (恒 定比 例组 合保 险策略 ) 。基金管理人主要通过数量分析, 根据市场的波动来调整和 修正 安全垫放大倍 数(即风险乘数) ,动态调整保本资产与风险资产的投 资比 例,以 确保 基金 在一 段时 间以后 其价 值不 低于 事先 设定的 某一 目标 价值 , 从而实 现投 资组 合的 保本 增值目 标。 同时, 本基 金 将通过 对宏 观经 济、 国 家政策 等可 能影 响证 券市 场的重 要因 素的 研究 和预 测, 分析 和比 较不 同证 券子市 场和 不同 金融 工具 的收益 及风 险特 征, 确定 具体的 投资 券种 选择 , 积极寻 找各 种可 能的 套利 和价值 增长 机会 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率(税 后) 风险收 益特 征 本 基金 为保 本混 合型 基金 , 属 于证 券投 资基 金中 的 低风险 品种 。 投资 者投华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 4 页共 47 页 资于保 本基 金并 不等 于将 资金作 为存 款放 在银 行或 存款类 金融 机构 , 保本 基金在 极端 情况 下仍 然存 在本金 损失 的风 险。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 田青 联系电 话 021-38969999 010-67595096 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 4 月 13 日(基金 合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C 本期已 实现 收益 34,976,245.38 1,888,147.72 本期利 润 10,410,023.49 176,790.22 加权平均 基金 份额本 期利 润 0.0031 0.0007 本期加 权平 均净 值利 润率 0.31% 0.07% 本期基 金份 额净 值增 长率 0.30% -0.10% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 5 页共 47 页 华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C 期末可供 分配 基金份 额利 润 0.0028 -0.0006 期末基 金资 产净 值 3,179,131,524.33 226,752,712.69 期末基 金份 额净 值 1.003 0.999 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.华安安禧保本混 合 A : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 -0.69% 0.09% 0.69% 0.01% -1.38% 0.08% 过去六 个月 0.00% 0.07% 1.38% 0.01% -1.38% 0.06% 自基金 合同 生 效起至 今 0.30% 0.06% 1.98% 0.01% -1.68% 0.05% 2.华安安禧保本混 合 C : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 -0.89% 0.09% 0.69% 0.01% -1.58% 0.08% 过去六 个月 -0.30% 0.07% 1.38% 0.01% -1.68% 0.06% 自基金 合同 生 效起至 今 -0.10% 0.06% 1.98% 0.01% -2.08% 0.05% 本基金 整体 业绩 比较 基准 :三年 期银 行定 期存 款收 益率( 税后 ) 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 ( 包括 中小 板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、债 券、货 币市 场工 具、 权证 、资产 支持 证券 、股 指 期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ( 但须 符合 中国 证监会 的相 关 规 定 ) 。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票等 权益 类资 产占 基金 资产的 比例 不高 于 40% ; 债券、 货币 市场 工 具等固 定收 益类 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于 60% ;现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券投 资比 例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 6 页共 47 页 较


华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2016 年 4 月 13 日至 2016 年 12 月 31 日) 1、华安安禧保本混 合 A 2、华安安禧保本混 合 C 注:1. 本 基金 于 2016 年 4 月 13 日 成立 ,截 止本 报 告期末 ,本 基金 成立 不满 一年。 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 7 页共 47 页 2. 根 据本 基金 基金 合同, 本基金 建仓 期 为 6 个 月。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个 月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图 1、华安安禧保本混 合 A 2、华安安禧保本混 合 C 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 8 页共 47 页 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 无。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2016 年 12 月 31 日 ,公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金 富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核 心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华 安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主 题混合 、 华 安稳 固收 益债 券、 华 安可 转债 、 华 安深 证 300 指数 (LOF ) 、 华安科技动 力混 合、 华安 信 用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金(QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫 短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指 数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用 增强债 券 、 华 安纯 债、 华安保 本混 合 、 华 安双 债 添利债 券 、 华 安安 信消 费 混合 、 华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华 安黄 金易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分 医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华 安国际 龙头 (DAX )ETF 、 华安 国际 龙头 (DAX )ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安 享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港 深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创 业华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 9 页共 47 页 板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安 新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混 合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活 配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只 开 放式基 金。 管理 资产 规 模达 到 1632.85 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 郑可成 本基金 的基 金 经理, 固定 收 益部助 理总 监 2016-04-1 3 - 15 年 硕士研 究生 ,15 年证 券基 金从业 经历。2001 年 7 月至 2004 年 12 月 在 闽 发 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任 研 究 员 , 从 事 债 券 研 究 及 投 资 , 2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建 儒 林 投 资 顾 问 有 限 公 司 任 研 究 员,2005 年 10 月至 2009 年 7 月 在 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 任 基 金 经理,2009 年 8 月至 今任 职于华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部。 2010 年 12 月 起担 任华 安稳固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。2012 年 9 月起 同时 担任华 安 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。 2012 年 11 月 起同时 担 任 华 安 日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 的 基金经 理。 2012 年 12 月起 同时担 任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。2013 年 5 月起 同 时 担 任 华 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。2014 年 8 月 起 同 时 担 任 华 安 七 日 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 年 年 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2015 年 3 月 起担任 华 安 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。2015 年 5 月 起 同 时 担 任 华 安 新 机 遇 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015 年 6 月 起同 时担 任华 安添颐华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 10 页共 47 页 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 ; 2015 年 11 月 起, 同 时 担 任 华 安 安 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 的 基 金 经 理 ;2015 年 12 月起, 同时 担任 本基 金的基 金经理 。2016 年 2 月 起, 同时担 任 华 安 安 康 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。 2016 年 4 月起 , 同 时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。 2016 年 10 月起, 同时 担任 华安安 润 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。 朱才敏 本基金 的基 金 经理 2016-04-1 3 - 9 年 金 融 工 程 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格证书 ,9 年基 金行 业从 业经历 。 2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安 基金 , 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理 员 、 产 品 经 理 、 固 定 收 益 部 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 等 职 务 。2014 年 11 月起 同时 担任 本基 金 、 华安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2016 年 4 月 起,同 时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。2016 年 9 月起, 同时 担任 华安 新财富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理。 2016 年 11 月 起 , 同时 担 任 华 安 新 希 望 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2016 年 12 月起, 同时 担任 华安 新泰利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理。 杨明 本基金 的基 金 经理、 投资 研 究部高 级总 监 2016-05-0 5 - 16 年 中央财 经大 学硕 士研 究生 ,16 年 银 行 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 在 上 海 银 行 从 事 信 贷 员 、 交 易 员 及 风 险 管理。 2004 年 10 月加 入华 安基金 管 理 有 限 公 司 , 任 研 究 发 展 部 研 究员 。 现 任投 资研 究部 总 监。 2013 年 6 月 起担 任本 基金 的基 金经理 。 2014 年 6 月 起担 任投 资研 究部高 级总监 。2015 年 6 月至 2016 年 9华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 11 页共 47 页 月 同 时 担 任 华 安 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。2016 年 3 月 起同 时担任 华 安 沪 港 深 外 延 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016 年 5 月 起, 同时 担任 本基金 的基金 经理 。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则 ,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 12 页共 47 页 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名 义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为 9 次, 未出 现异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 中国经 济继 续开 始呈 现出 周期复 苏的 迹象 , 转 型、 升 级的趋 势也 不断 发酵 , 通 缩态势 不断 消除 , 房地产 领域 过热 受到 政策 压制。 中国经济周期复苏的主要 力量是产能、库存调整基 本到位。一方面,持续的 不景气导致企业自 发去库存、去产能;另一 方面,环保约束不断加强 ,政府通过提高能耗、技 术标准,以及通过行政 手段去产能,也驱动产能 调整加速 。而需求方面相 对平稳。供求的变化积累 到一定程度,供求缺口华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 13 页共 47 页 开始逆 转, 并表 现为 工业 品价格 回升 、利 率回 升。 国外方面,欧美经济继续 温和增长,全球政策框架 从货币政策开始转向财政 政策,川普当选刺 激美国 通胀 预期 抬高 、利 率回升 在上述因素作用下,债券 市场先扬后抑,长端利率 债收益率在上半年震荡上 行后持续回落并创 本轮牛市低点,市场不断 泡沫化,四季度后呈恐慌 性调整,信用风险事件在 二季度集中爆发,信用 债市场大 幅调整,三季度后在 “ 资产荒 ” 背景下信用债继续受 到追捧,收益率大幅下行 ,信用利差 进 一步收窄,直至四季度在 债灾和流动性收紧影响 下 大幅调整;股票市场窄幅 震荡,个股分化明显, 一些传 统行 业股 票上 涨, 成长股 整体 承压 ,年 末受 货币市 场资 金异 常波 动影 响金融 股出 现下 跌。 本基金在报告期内保持了 对利率债券和高等级信用 债的基本配置,维持基金 中短久期,积极参 与新股 申购 , 权 益投 资上 继续坚 持价 值投 资, 重点 选择消 费龙 头、 金融、 业绩 反转周 期股 进行 投 资 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2016 年 12 月 31 日 , 华安安 禧保 本混 合 A 份额 净值为 1.003 元,C 份 额净 值为 0.999 元; 华安安 禧保 本混合 A 份 额 净值增 长率为 0.30% ,C 份额净 值增 长率 为-0.10% ,同期 业绩 比较 基准 增 长率 为 1.98% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 我们认为中国经济正在进 入一轮景气回升周期。过 去几年经济下行阶段,在 市场淘汰机制和政 府加强环保能耗双重挤压 下,传统行业格局出现重 大变化,整体有效产能得 到控制,产品的集中度 大幅提高,产能过剩的压 力逐步消除,库存被压制 到极低水平。随着需求增 速逐步平稳下来而产能 增速继续惯性下滑,边际 产出缺口已经开始逆转。 这种逆转拉动工业品价格 大幅回升、工业企业利 润大幅 回升 。随 着企 业利 润的回 升, 补库 存乃 至设 备开支 再度 活跃 ,将 形成 正反馈 。 房地产是否会拖累经济是 市场关注的重点。我们认 为中国房地产市场的泡沫 是体制性、结构性 的,随着 政策对 “ 房 子是住的而不是 炒的 ” 这个 定位明确,从需 求和供给各方面加以调控 ,我们认为 房地产 对经 济的 拖累 可能 并不严 重。 中美经济关系是未来不确 定性的重要来源。川普的 对华政策还不清晰,存在 对抗的可能,需要 密切跟 踪。 另外 ,欧 洲主 要国家 的大 选也 是可 能的 “ 黑天鹅 ” 爆 发地 。 总的来说,我们认为中国 经济将继续在增速基本平 稳、供求逐步平衡、结构 不断升级、制度稳 步变革的大框架下运行。 相应地,我们认为市场将 继续呈现结构性行情:传 统产业中的优势 企业在 产能收缩、价格回升以及 积极进行产业整合的驱动 下,盈利继续改善;新兴 行业优秀公司将继续保 持高增长,这些公司的股 票如果估值合理,则股价 仍然具有稳定上扬的中期 趋势。与此同时,没有华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 14 页共 47 页 核心竞争力、不适应转型 的传统行业公司,以及新 兴行业中竞争力不足、股 票估值泡沫仍很明显的 公司, 将随 着时 间的 流逝 而被证 伪, 股价 震荡 下行 。 人民币汇率是未来关注的 金融指标焦点。人民币汇 率何时企稳,对于稳定金 融市场的预期非常 重要。 本基金将继续保持中低久 期利率债和高等级信用债 的配置,回避中低等级特 别是过剩产能行业 信用债,保持一定杠杆操 作。权 益投资上继续按照 价值投资的思路,寻找传 统和新兴行业中,具有 鲜明核心竞争力、业绩表 现优秀而稳定、行业发展 势头良好、企业家能够长 期专注于业务发展,且 股价合 理或 明显 低于 内在 价值的 企业 进行 投资 。 本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ,勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 公司 方面 公司建立基金估值委员会 ,组成人员包括:基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高 级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁启森 , 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监, 总经 理助理 , 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券 任金融产业分析师及投资 经理,台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ,台湾中信证券投资总 监助理 , 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司, 现 任华 安香 港精 选 股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理,华安基金管 理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 15 页共 47 页 杨明 , 投 资研 究部 高级 总 监, 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司, 担任 研究 发展 部宏观 研究 员, 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ,投 资研究 部高 级总 监。 贺涛,金融学硕士,固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员,华安基金管理 有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳 定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华 安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报 灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华 安睿享 定开 混合 的基 金经 理 ,固 定收 益部 总监 。 许之彦 , 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ,CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大 学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作,2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 曾任 研究 发 展部数 量策 略分 析师 , 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 (LOF)、 华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板 50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数 投资部 高级 总监 。 陈林, 基金 运营 部总 经理 , 工商管 理硕 士, 高级 会计 师, CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。 曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ,2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ,曾任 财务 核算 部副 总 监、公 司财 务部 总经 理, 现任基 金运 营部 总经 理。 (2) 托管 银行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 (3) 会计 师事 务所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 本基金 的基 金经 理杨 明作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 16 页共 47 页 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 § 6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册会 计师


蒋燕 华


丁 鹏飞 签字 出具 了安 永华明 (2017 ) 审字 第 60971571_B40 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 17 页共 47 页 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 安禧 保本 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 资 产: - 银行存 款 328,582,260.08 结算备 付金 1,689,992.13 存出保 证金 170,865.11 交易性 金融 资产 2,980,186,956.09 其中: 股票 投资 114,021,834.99 基金投 资 - 债券投 资 2,866,165,121.10 资产支 持证 券投 资 - 贵金属 投资 - 衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 58,000,327.00 应收证 券清 算款 - 应收利 息 44,491,730.33 应收股 利 - 应收申 购款 98.97 递延所 得税 资产 - 其他资 产 - 资产总计 3,413,122,229.71 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 负 债: - 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 18 页共 47 页 短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 - 应付证 券清 算款 - 应付赎 回款 1,949,010.07 应付管 理人 报酬 3,485,375.07 应付托 管费 580,895.84 应付销 售服 务费 117,387.34 应付交 易费 用 712,764.19 应交税 费 - 应付利 息 - 应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 392,560.18 负债合计 7,237,992.69 所有者权益: - 实收基 金 3,397,166,152.73 未分配 利润 8,718,084.29 所有者权益合计 3,405,884,237.02 负债和所有者权益总 计 3,413,122,229.71 注: (1) 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 1.003 元 , 基金 份额 总 额 3,397,166,152.73 份。其 中 A 类基 金份额 净 值 1.003 元 ,基 金份 额总 额 3,170,282,837.54 份;C 类基金 份额 净 值 0.999 元,基 金份 额总 额 226,883,315.19 份。 (2) 本基 金合 同于 2016 年 4 月 13 日生 效。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 安禧 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 4 月 13 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 19 页共 47 页 项目 本期 2016 年 4 月 13 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 50,408,836.36 1.利息 收入 72,964,450.36 其中: 存款 利息 收入 19,794,631.93 债券利 息收 入 44,869,105.83 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 8,300,712.60 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 2,191,571.54 其中: 股票 投资 收益 3,391,161.20 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 -1,519,902.77 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 320,313.11 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填 列) -26,277,579.39 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 1,530,393.85 减:二、费用 39,822,022.65 1.管 理人 报酬 30,916,737.06 2.托 管费 5,152,789.55 3.销 售服 务费 1,137,571.98 4.交 易费 用 2,159,759.26 5.利 息支 出 35,166.64 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 35,166.64 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 20 页共 47 页 6.其 他费 用 419,998.16 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 10,586,813.71 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 10,586,813.71 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 安禧 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 4 月 13 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 4 月 13 日(基金 合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 3,657,725,249.27 - 3,657,725,249.27 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 10,586,813.71 10,586,813.71 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -260,559,096.54 -1,868,729.42 -262,427,825.96 其中:1.基 金申 购款 5,086,654.39 31,066.80 5,117,721.19 2.基金 赎回 款 -265,645,750.93 -1,899,796.22 -267,545,547.15 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 3,397,166,152.73 8,718,084.29 3,405,884,237.02 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 21 页共 47 页 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) , 系 经中 国证 券监 督管 理委员 会 ( 以下 简 称“ 中国证监会 ” )证监 许 可[2016]143 号《关于 准予 华安安禧保本混 合型证券 投资基金注册的 批复》 的核准 , 由华 安基 金管 理有 限公司 作为 管理 人 自 2016 年 3 月 14 至 2016 年 4 月 8 日止 期间 向社 会公 开募集,募集期结束经安 永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)验证并出具 安永华明(2016)验 字 第 60971571_B11 号验 资报 告后 , 向 中国 证监 会报 送 基金备 案材 料 。 基 金合 同 于 2016 年 4 月 13 日生 效。本基金为契 约型开放 式,存续期限不定。设立 时募集的扣除认购费后的 实收基金(本金)为人 民币 3,655,434,825.25 元, 在募集 期间 产生 的存 款利 息为人 民 币 2,290,424.02 元, 以 上实 收基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 3,657,725,249.27 元 , 折 合 3,657,725,249.27 份 基 金 份 额 , 其 中 A 类 份 额 3,376,309,616.16 份,C 类 份额 281,415,633.11 份 。 本基金 的基 金管 理人 及注 册登记 机构 为华 安基 金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。 根据 《华 安安 禧保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 规定 , 除提 前到 期情 形外 , 本 基金 以 30 个月为 一个 保本 周期, 第 一个保 本周 期自 基金 合同 生效日 起 至 30 个公 历月 后 的对应 日止 , 如该 对应 日为非 工作 日或 无该 对应 日, 则 顺延 至下 一个 工作 日。 保 本周 期届 满时, 若符 合保本 基金 存续 条件 , 本基金转入下一保本周期 ;基金管理人将在保本周 期到期前公告到期处理规 则,确定下一个保本周 期的起 始时 间 ; 第 一个 保本 周期之 后各 保本 周期 自基 金公告 的保 本周 期起 始之 日起 至 30 个公 历月 后 对应日止,若该对应日为 非工作日或无该对应日, 则顺延至下一个工作日。 但在保本周期内,如本 基金 A 类 基金 份额 累计净 值增长 率连 续 15 个工 作 日达到 或超 过当 期保 本周 期的触 发收 益率 ,则 基 金管理 人将 在满 足上 述条 件之日 起 10 个 工作 日内 公 告本基 金当 期保 本周 期提 前到期 ( 提前 到期 日距 离满足 提前 到期 条件 之日 起不超 过 20 个 工作 日, 且 不得晚 于非 提前 到期 情形 下的保 本周 期到 期日 ) 。 本基金第一个保本周期到 期日,如基金份额持有人 认购并持有到期的基金份 额可赎回金额加上 该部分 基金 份额 累计 分红 金额之 和低 于认 购保 本金 额, 则基 金管 理人 应补 足 该差额 ( 即 “ 保 本赔 付差 额” ) , 并在 保本 周期 到期 日 后 20 个工 作日 内 ( 含第 20 个工 作日 ) 将 该差 额支 付 给基金 份额 持有 人。 其后各保本周期 到期日, 如基金份额持有人过渡期 申购并持有到期以及从上 一保本周期转入当 期保本周期并持有到期的 基金份额可赎回金额加上 该部分基金份额在当期保 本周期内的累计分红款华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 22 页共 47 页 项之和 低于 其保 本金 额 , 由当期 有效 的基 金合 同、 《 保证合 同 》 或 《 风险 买断 合同 》 约 定的 基金 管理 人或保 本义 务人 将保 本赔 付差额 支付 给基 金份 额持 有人。 本基金 到期 操作 期间 为保 本周期 到期 日及 之 后 5 个 工作日 (含 第 5 个 工作 日) 。 在到 期操 作期 间 内,本基金接受赎回和转 换转出申请,不接受申购 和转换转入申请。如果基 金份额持有人在到期操 作期间内未选择赎回或转 换转出,则基金管理人根 据本基金到期存续形式视 其默认选择转入下一保 本周期或 继续持有转型后的 “ 华安安禧灵活配 置混合型证券投 资基金 ” 基 金份额,默认操 作日期为到 期操作 期间 的最 后一 个工 作日。 基金管理人有权视业务需 要设定过渡期。过渡期指 到期操作期间结束日的下 一工作日至下一保 本周期 开始 日前 一工 作日 的时间 区间 , 最长 不超 过 20 个工 作日, 具体 由基 金管 理人在 当期 保本 周 期 到期前 公告 的到 期处 理规 则中 确 定 。 投 资人 在过 渡 期内申 请购 买本 基金 基金 份额的 行为 称为 “ 过 渡期 申购” 。 在过 渡期 内, 投资 人转换 转入 本基 金基 金份 额, 视同 为过 渡期 申购 。 过渡期 内 , 本 基金 将 暂 停办理 日常 赎回 和转 换转 出业务 。 过 渡期 内, 本 基金 不收取 基金 管理 费、 基金 托管费 和销 售服 务费 。 过渡期最后一个工作日( 即下一保本周期开始日前 一工作日)为下一保本周 期的基金份额折算日。 在折算日,基金份额持有 人所持有的基金份额(包 括投资人到期操作期间内 默认选择转入下一保本 周期的基金份额和过渡期 申购的基金份额)在其资 产净值总额保持不变的前 提下,变更登记为基金 份额净 值 为 1.000 元 的基 金份额 ,基 金份 额数 按折 算比例 相应 调整 。 保本周期届满时,若符合 保本基金存续条件,本基 金转入下一保本周期。保 本周期届满时,在 满足法律法规和基金合同 规定的基金存续要求的前 提下,若本基金不符合上 述保本基金存续条件, 则本基金 将按基金合同的约定变更 为 “ 华安安 禧灵活配置混合 型证券投资基金 ” 。同时, 基金的投资 目标、 投资 范围 、投 资策 略以及 基金 费率 等相 关内 容也将 根据 基金 合同 的约 定作相 应修 改。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 ( 包括 中小 板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票 ) 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资产支 持证 券 、 股 指期 货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 ( 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定) 。 如 法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投 资范围 。 本基金根据中国宏观经济 情况和证券市场的阶段性 变化,按照投资组合保险 机制将资产配置于 固定收益类资产与权益类 资产。本基金投资的固定 收益类资产为国内依法发 行交易的国债、中央银 行票据、政策性金融债、 商业银行金融债及次级债 、企业债、公司债、可转 换债券、分离交易可转 换债券、短期融资券、中 期票据、地方政府债、城 投债、中小企业私募债、 资产支持证券、债券回 购、银 行存 款等 ;本 基金 投资的 权益 类资 产为 国内 依法发 行上 市的 股票 、权 证、股 指期 货等 。


华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 23 页共 47 页 本基金将根据中国宏观经 济情况和证券市场的阶段 性变化,按照投资组合保 险机制对固定收益 类资产和权益类资产的投 资比例进行动态调整。本 基金投资的股票等权益类 资产占基金资产的比例 不高 于 40% ;债 券、 货币 市场工 具等 固定 收益 类资 产占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ;现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本基金 整体 业绩 比较 基准 :三年 期银 行定 期存 款收 益率( 税后 ) 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定(以下合称 “ 企业会计准 则 ” )编制,同 时,对于在 具 体会计核算和信息披露方 面,也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业 务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资 基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2016 年 4 月 13 日 (基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期间 的经营 成果 和净 值变 动 情况。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相 关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际编 制 期间 系 2016 年 4 月 13 日 (基金 合同 生效 日) 起 至 2016 年 12 月 31 日 止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外,均以人民币华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 24 页共 47 页 元为单 位表 示。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 (或 负债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或资 产) 或权 益 工具的 合同 。 (1) 金融 资产 分类 本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类:以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融 资产、 贷款 和应 收款 项; 本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券 投资和 衍生 工具 ; (2) 金融 负债 分类 本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其 他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等, 以及不作为有效套 期工具的衍生工具,按照 取得时的公允价值 作为初 始确认金额,相关的交易 费用在发生时计入当期 损益; 在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利,应当确 认为当期收益。每日,本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公 允价值 变动 计入 当期 损益 ; 处置该金融资产或金融负 债时,其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益,同 时调整 公允 价值 变动 收益 ; 当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止,或该 金融资产已转移,且符合 金融资产转移的终 止确认 条件 的, 金融 资产 将终止 确认 ; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 金融资 产转 移, 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方( 转入 方) ; 本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的,终止 确认该金融资产;保留 了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的,不 终止确认该金融资产;本 基金既没有转移也没有 保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 , 分 别下列 情况 处理 : 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ,华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 25 页共 47 页 终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债;未 放弃对该金融资产控制的 ,按照其继续涉入所转 移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ,并 相应 确认 有关负 债; 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股票 投资 买入股票于成交日确认为 股票投资,股票投资成本 ,按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用 入账; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ; (2) 债券 投资 买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ,按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用 入账, 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算, 不构 成债券 投资 成本 ; 买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ,根据其发行价、到期 价 和发行期限按直线 法推算 内含 票面 利率 后, 按上述 会计 处理 方法 核算 ; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转; (3) 权证 投资 买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后 入账; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ,卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ; (4) 股指 期货 投资 买入或卖出股指期货投资 于成交日确认为股指期货 投资。股指期货初始合约 价值按成交金额确 认; 股指期货平仓于成交日确 认衍生工具投资收益,股 指期货的初始合约价值按 移动加权平均法于 成交日 结转 ; (5) 分离 交易 可转 债 申购新发行的分离交易可 转债于获得日,按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价 值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本,按实际支付的全 部价款 扣减 可分 离权证 确 定的成 本确 认债 券成本 ; 上市后 ,上 市流 通的债 券 和权证 分别 按上 述(2) 、 (3) 中相关 原则 进行 计算 ; (6) 回购 协议 基金持 有的 回购 协议 (封 闭式回 购) , 以成 本列 示, 按实际 利率 (当 实际 利率 与合同 利率 差异 较华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 26 页共 47 页 小时, 也可 以用 合同 利率 )在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中,出售一项资产所能收 到或者转移一项负 债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债,根据对公允价值 计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值, 确定所属的公允价值层次 :第一层次输入值,在计 量日能够取得的相同资 产或负债在活跃市场上未 经调整的报价;第二层次 输入值,除第一层次输入 值外相关资产或负债直 接或间接可观察的输入值 ;第三层次输入值,相关 资产或负债的不可观察输 入值。本 基金主要金融 工具的 估值 方法 如下 : (1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具 存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值;估值日 无交易,但最近交 易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的,按最近交易日 的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行 机构发生了影响证券价格 的重大事件,参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素,调整最近 交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的,应对最近交易 的市价 进行 调整 ,确 定 公 允价值 。 (2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具 当金融工具不存在活跃市 场,采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可 靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支 持的估值技术,优先使用 相关可观察输入值,只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情 况下, 才使 用不 可观 察输 入值。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利,且该种法定权利 现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负 债时,金 融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外, 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示, 不予相 互抵 销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动 分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 27 页共 47 页 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基 金份额 时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按 累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。 未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平 准金 ” 科目 中核 算, 并于 期 末全额 转入 “未分 配利润/( 累计 亏损)” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 (1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协 议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入,并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确 认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失, 列入 利息 收入 减项, 存款 利息 收入 以净 额列示 ; (2) 债 券 利 息收 入 按债 券票 面 价 值与 票 面利 率 或 内含 票 面 利率 计 算的 金 额 扣除 应 由 债券 发 行企 业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认, 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ; (3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提; (4) 买入 返售 金融 资产 收入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利 率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) ,在 回购 期内 逐 日计提 ; (5) 股票 投资 收益/(损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ,并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的差 额入 账; (6) 债券 投资 收益/(损失) 于 成交日 确认 ,并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账; (7) 权证 投资 收益/(损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ,并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的差 额入 账; (8) 股指 期货 投资 收益/(损失) 于平 仓日 确认 ,并 按平 仓成交 金额 与其 初始 合约 价值的差 额入 账; (9) 股利 收益 于除 息日 确认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司代 扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账; (10) 公允价 值变动收 益/( 损失) 系本基 金持有 的采用 公允价值 模式计 量的交易 性金融资 产、交 易 性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失; (11) 其他 收入在 主要风 险 和报酬已 经转移 给对 方, 经济利益 很可能 流入 且金 额可以可 靠计量 的 时候确 认。 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 28 页共 47 页 7.4.4.10 费用的确认和计 量 (1) 保本 周期 内 , 基 金管 理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.20% 的 年费 率逐 日计 提; 本基 金在 到期 操作期间(除保本周期到 期日)和过渡期内不收基 金管理费;若保本周期到 期后,本基金转型为华 安安禧 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ,基 金管 理费 按前一 日基 金资 产净 值 的 1.50% 的 年费 率计 提; (2) 保本 周期 内 , 基 金托 管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.20% 的 年费 率逐 日计 提; 本基 金在 到期 操作期间(除保本周期到 期日)和过渡期内不收基 金托管费;若保本周期到 期后,本基金转型为华 安安禧 灵活 配置 混 合 型证 券投资 基金 ,基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的 0.25% 的 年费 率计 提; (3) 保本 周期 内, 本基 金 A 类 基金 份额 不收 取销 售 服务费 ,C 类基 金份 额的 销售服 务费 按前 一 日 C 类基 金份 额资 产净 值 的 0.60% 的 年费 率逐 日计 提; 本基 金在 到期 操作 期间 (除 保本 周期 到期 日) 和过渡期内不收销售服务 费;若保本周期到期后, 本基金转型为华安安禧灵 活配置混合型证券投资 基金, 基金 销售 服务 费的 计提标 准和 方法 保持 不变 ; (4) 卖出 回购 金融 资产 支出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利 率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) 在回 购期 内逐 日计提 ; (5) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定, 按实 际支出 金额 , 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响 基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ,则 采用 待摊 或预 提的方 法。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 本基金 收益 分配 方式 : a 、保 本周 期内 :仅 采取 现 金分红 一种 收益 分配 方式 ; b、 转型 为 “ 华安 安禧 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 ” 后: 现 金分 红与 红利 再投 资, 投 资者 可选 择 现金红利或将现金红利自 动转为相应类别的基金份 额进行再投资;若投资者 不选择,本基金默认的 收益分 配方 式是 现金 分红 。 基 金份 额持 有人 可对 本 基金 A 类基 金份 额和 C 类基 金份 额分 别选 择不 同 的分红方式,同一投资者 持有的同一类别的基金份 额只能选择一种分红方式 。如投资者在不同销售 机构选 择的 分红 方式 不同 ,基金 登记 机构 将以 投资 者最后 一次 选择 的分 红方 式为准 ; (2) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值; (3) 基金 同一 基金 份额 类别 内的每 一基 金份 额享 有同 等分配 权; (4) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 29 页共 47 页 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整证 券( 股票 ) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日起 , 调整由 出让 方按 证 券(股 票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税, 受让 方不 再征收 ,税 率不 变; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让,暂免 征收印 花税 。 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征营 业税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税;国债 、地方政府债利息收入 以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税; 存款 利息 收入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有 关政策的通知》的规定, 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及 持 有政策性金融债券取得 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 30 页共 47 页 知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债 券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等 增值税政策的通知》的规 定,资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增 值税纳 税人 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》 的规定 ,2017 年 7 月 1 日 (含 ) 以 后, 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以资管 产品 管 理人为 增值 税纳 税人, 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以 后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。


7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封 闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征企 业所 得税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 7.4.6.4 个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储 蓄存 款利 息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人 所得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 31 页共 47 页 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定, 自 2013 年 1 月 1 日起 , 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票,持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个 月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期 限超 过 1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 , 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票, 持股期 限超 过 1 年的 ,股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东 上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 7.4.8.1.2 权证交易 无。 7.4.8.1.3 债券交易 无。 7.4.8.1.4 债券回购交易 无。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 32 页共 47 页 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年4 月13 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 30,916,737.06 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,965,098.56 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基金 资产 净值的 1.2% 年 费 率计 提。 基金 管理 费的 计 算方 法如 下: H =E× 1.2%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据 ,自 动在 次月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ,基 金管 理人 无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 , 支 付日 期顺 延 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年4 月13 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,152,789.55 注: 本基 金的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费率 计提 。 基金 托管 费的 计算方 法如 下 : H =E× 0.2%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据 ,自 动在 次月 初 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支取 ,基 金管理 人无 需再 出具 资 金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ,支 付日期 顺延 。 7.4.8.2.3 销售服务费 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 33 页共 47 页 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2016 年4 月13 日 (基 金合 同 生效日 )至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C 合计 华安基 金管 理有 限公 司 - 16,862.71 16,862.71 合计 - 16,862.71 16,862.71 注: 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份 额资产 净值 的 0.6% 年 费率 计提。 销售 服务 费的 计算 方法如 下: H =E× 0.6%÷ 当年 天数 H 为 本基 金 C 类 基金 份额 每日应 计提 的销 售服 务费 E 为 本基 金 C 类 基金份 额 前一日 的基 金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计算 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付, 由基 金托 管人 根据与 基金 管理 人 核对一 致的 财务 数据 ,自 动在次 月 初 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 划出 ,由登 记机 构代 收, 登 记机构 收到 后按 相关 合同 规定支 付给 基金 销售 机构 等。若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无 法按时 支付 的, 支付 日期 顺延至 最近 可支 付日 支付 。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年4 月13 日 (基 金合 同 生效日 )至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行股 份有 限公司 128,582,260.08 869,467.10 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 34 页共 47 页 本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 002838 道恩 股份 2016- 12-28 2017- 01-06 网下中 签 15.28 15.28 682.00 10,420.96 10,420.96 - 002840 华统 股份 2016- 12-29 2017- 01-10 网下中 签 6.55 6.55 1,814.00 11,881.70 11,881.70 - 300583 赛托 生物 2016- 12-29 2017- 01-06 网下中 签 40.29 40.29 1,582.00 63,738.78 63,738.78 - 300586 美联 新材 2016- 12-26 2017- 01-04 网下中 签 9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80 - 300587 天铁 股份 2016- 12-28 2017- 01-05 网下中 签 14.11 14.11 1,438.00 20,290.18 20,290.18 - 300588 熙菱 信息 2016- 12-27 2017- 01-05 网下中 签 4.94 4.94 1,380.00 6,817.20 6,817.20 - 300591 万里 马 2016- 12-30 2017- 01-10 网下中 签 3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79 - 601375 中原 证券 2016- 12-20 2017- 01-03 网下中 签 4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00 - 603032 德新 交运 2016- 12-27 2017- 01-05 网下中 签 5.81 5.81 1,628.00 9,458.68 9,458.68 - 603035 常熟 汽饰 2016- 12-27 2017- 01-05 网下中 签 10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04 - 603186 华正 新材 2016- 12-26 2017- 01-03 网下中 签 5.37 5.37 1,874.00 10,063.38 10,063.38 - 603266 天龙 股份 2016- 12-30 2017- 01-10 网下中 签 14.63 14.63 1,562.00 22,852.06 22,852.06 - 603689 皖天 然气 2016- 12-30 2017- 01-10 网下中 签 7.87 7.87 4,818.00 37,917.66 37,917.66 - 603877 太平 鸟 2016- 12-29 2017- 01-09 网下中 签 21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00 - 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 35 页共 47 页 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 300537 广信 材料 2016-10 -12 重大资 产重组 48.79 2017-0 1-13 43.91 1,024.00 9,410.56 49,960.96 - 603986 兆易 创新 2016-09 -19 重大资 产重组 177.97 2017-0 3-13 195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01 - 注: 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购证 券款 余额 。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购证 券款 余额 。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 7.4.14.1 公 允价 值


7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债,其因剩余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。


7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为人 民 币 114,564,146.39 元, 属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 2,865,622,809.70 元 , 无 第三层 次余 额。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动


华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 36 页共 47 页 对于证券交易所上市的股 票和可转换债券,若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开 发行等情况,本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股 票和可转换债券的公允价 值列入第一层次;并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值 的影响 程度 ,确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额 本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生 变动。 7.4.14.2 承 诺事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其 他事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财 务报 表的 批准


本财务 报表 已 于 2017 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 114,021,834.99 3.34 其中: 股票 114,021,834.99 3.34 2 固定收 益投 资 2,866,165,121.10 83.97 其中: 债券 2,866,165,121.10 83.97 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 37 页共 47 页 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 58,000,327.00 1.70 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 330,272,252.21 9.68 7 其他各 项资 产 44,662,694.41 1.31 8 合计 3,413,122,229.71 100.00 8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 174,826.16 0.01 C 制造业 21,984,317.90 0.65 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 169,993.66 0.00 E 建筑业 530,051.64 0.02 F 批发和 零售 业 366,091.74 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,292,975.81 0.04 J 金融业 70,047,047.10 2.06 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 261,920.70 0.01 M 科学研 究和 技术 服务 业 192,001.65 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,572,314.72 0.52 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,420,835.23 0.04 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 38 页共 47 页 S 综合 - - 合计 114,021,834.99 3.35 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 1,390,000 49,247,700.00 1.45 2 002142 宁波银 行 1,140,000 18,969,600.00 0.56 3 300070 碧水源 1,002,986 17,572,314.72 0.52 4 600519 贵州茅 台 45,100 15,070,165.00 0.44 5 600977 中国电 影 44,802 1,034,478.18 0.03 6 601997 贵阳银 行 51,440 811,723.20 0.02 7 601163 三角轮 胎 21,712 737,122.40 0.02 8 600909 华安证 券 39,964 501,548.20 0.01 9 603858 步长制 药 4,370 416,461.00 0.01 10 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.01 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601318 中国平 安 82,341,545.13 2.42 2 000333 美的集 团 42,520,898.20 1.25 3 600340 华夏幸 福 38,032,946.06 1.12 4 300017 网宿科 技 37,157,500.37 1.09 5 600036 招商银 行 35,037,213.64 1.03 6 002142 宁波银 行 31,339,815.11 0.92 7 002120 韵达股 份 30,567,267.16 0.90 8 600104 上汽集 团 30,534,232.25 0.90 9 600547 山东黄 金 29,593,666.28 0.87 10 600019 宝钢股 份 28,017,701.88 0.82 11 002415 海康威 视 23,118,876.44 0.68 12 600507 方大特 钢 19,611,714.66 0.58 13 300070 碧水源 19,037,913.52 0.56 14 600048 保利地 产 18,192,872.00 0.53 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 39 页共 47 页 15 002503 搜于特 17,584,930.85 0.52 16 002051 中工国 际 16,135,162.80 0.47 17 000429 粤高速 A 16,062,294.82 0.47 18 600519 贵州茅 台 15,947,945.85 0.47 19 000403 ST 生化 15,353,367.31 0.45 20 600005 武钢股 份 15,127,637.30 0.44 注: 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单 价 乘以成 交数 量 ) 填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000333 美的集 团 42,385,697.41 1.24 2 600340 华夏幸 福 38,895,093.07 1.14 3 300017 网宿科 技 35,735,958.05 1.05 4 600036 招商银 行 35,099,155.90 1.03 5 002120 韵达股 份 32,441,530.98 0.95 6 600104 上汽集 团 30,962,630.41 0.91 7 601318 中国平 安 30,221,729.28 0.89 8 600019 宝钢股 份 30,051,225.23 0.88 9 600547 山东黄 金 27,751,932.69 0.81 10 002415 海康威 视 22,766,649.36 0.67 11 600507 方大特 钢 21,533,550.44 0.63 12 002503 搜于特 18,210,466.87 0.53 13 600048 保利地 产 16,958,721.00 0.50 14 600005 武钢股 份 16,814,793.30 0.49 15 000429 粤高速 A 16,490,882.57 0.48 16 002051 中工国 际 16,322,363.00 0.48 17 000403 ST 生化 15,602,354.20 0.46 18 002475 立讯精 密 14,695,847.21 0.43 19 600489 中金黄 金 13,800,222.90 0.41 20 000625 长安汽 车 12,613,581.79 0.37 注: 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单 价 乘以成 交数 量 ) 填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 781,628,549.38 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 40 页共 47 页 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 674,382,674.84 注:本 项 “ 买入 股票 的成 本 (成交 )总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入( 成交 )总 额 ” 均 按买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 886,584,000.00 26.03 其中: 政策 性金 融债 886,584,000.00 26.03 4 企业债 券 256,588,000.00 7.53 5 企业短 期融 资 券 1,218,898,000.00 35.79 6 中期票 据 492,638,000.00 14.46 7 可转债 (可 交换 债) 11,457,121.10 0.34 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,866,165,121.10 84.15 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 150223 15 国开 23 1,200,000 118,740,000.00 3.49 2 140202 14 国开 02 1,000,000 104,070,000.00 3.06 3 130245 13 国开 45 1,000,000 102,570,000.00 3.01 4 011699873 16 深 圳能 源 SCP001 1,000,000 100,150,000.00 2.94 5 160420 16 农发 20 1,000,000 98,040,000.00 2.88 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 41 页共 47 页 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金将根据风险管理的 原则,以套期保值为目的 ,有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股 指期货 合约 。 本基金在进行股指期货投 资时,首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析 确定投资时机以及套期保 值的类型(多头套期保值 或空头套期保值),并根 据权益类资产投资(或 拟投资)的总体规模和风 险系数决定股指期货的投 资比例;其次,本基金将 在综合考虑证券市场和 期货市 场运 行趋 势以 及股 指期货 流动 性 、 收 益性 、 风 险特征 和估 值水 平的 基础 上进行 投资 品种 选择, 以对冲 权益 类资 产组 合的 系统性 风险 和流 动性 风险 。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的,也没有在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 42 页共 47 页 8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 170,865.11 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 44,491,730.33 5 应收申 购款 98.97 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 44,662,694.41 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.03 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 持有份 额 占总份 额华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 43 页共 47 页 额比例 比例 华安安 禧保 本混 合 A 16,549 191,569.45 663,133,536.92 20.92% 2,507,149,300.62 79.08% 华安安 禧保 本混 合 C 3,018 75,176.71 199.78 0.00% 226,883,115.41 100.00% 合计 19,567 173,617.12 663,133,736.70 19.52% 2,734,032,416.03 80.48% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 华安安 禧保 本混 合 A 1.98 0.00% 华安安 禧保 本混 合 C 4.98 0.00% 合计 6.96 0.00% 注: 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C 基金合 同生 效日 (2016 年 4 月 13 日)基 金份 额总 额 3,376,309,616.16 281,415,633.11 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基金总 申购 份额 960,376.86 4,126,277.53 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基金 总赎 回份 额 206,987,155.48 58,658,595.45 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,170,282,837.54 226,883,315.19 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 44 页共 47 页 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下: 2016 年 5 月 5 日, 基 金管 理人发 布了 华安 安禧 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 经理变 更公 告, 新 增杨明 先生 为本 基金 的基 金经理 ,与 郑可 成先 生、 石雨欣 女士 共同 管理 本基 金。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况:100,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 财富证 券 1 - - - - - 万联证 券 1 - - - - - 中山证 券 1 - - - - - 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 45 页共 47 页 招商证 券 3 - - - - - 财达证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 联讯证 券 1 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 国盛证 券 1 - - - - - 上海证 券 2 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 广州证 券 2 - - - - - 中泰证 券 1 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 中信建 投 1 300,346,181.76 20.72% 279,712.05 20.93% - 国泰君 安 1 267,933,876.33 18.48% 244,169.41 18.27% - 方正证 券 1 195,789,861.60 13.51% 178,423.64 13.35% - 海通证 券 1 123,277,414.86 8.50% 114,809.78 8.59% - 光大证 券 1 109,196,435.04 7.53% 99,510.89 7.45% - 广发证 券 1 108,922,651.61 7.51% 101,440.16 7.59% - 兴业证 券 1 91,894,111.60 6.34% 85,581.23 6.40% - 申万宏 源 3 61,972,048.28 4.28% 56,475.38 4.23% - 东北证 券 1 57,156,772.29 3.94% 53,228.72 3.98% - 银河证 券 1 50,086,044.92 3.46% 46,645.19 3.49% - 长江证 券 1 25,865,261.44 1.78% 24,088.17 1.80% - 天风证 券 2 22,128,558.41 1.53% 20,165.69 1.51% - 中金公 司 1 18,267,129.92 1.26% 17,011.97 1.27% - 西南证 券 1 16,696,239.11 1.15% 15,215.37 1.14% - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 46 页共 47 页 (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 , 对 候选 交 易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》 , 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》 , 并通 知基 金托 管 人。 3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 : 2016 年 2 月完 成退 租托 管 在建设 银行 的德 邦证 券上 海 33187 交 易单 元 2016 年 3 月完 成退 租托 管 在建设 银行 的长 城证 券上 海 27450 交 易单 元 2016 年 5 月完 成租 用托 管 在建设 银行 的申 万宏 源证 券深 圳 000793 交易 单元 2016 年 9 月完 成租 用托 管 在建设 银行 的天 风证 券深 圳 001624 交易 单元 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回购 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 中信建 投 - - 80,000,000.00 2.19% - - 国泰君 安 1,210,176.00 2.36% 706,894,000.00 19.37% - - 兴业证 券 50,042,535.07 97.64% 2,861,800,000.00 78.43% - - 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年年 度报 告 摘要 第 47 页共 47 页 华安基金管理有限公 司 二〇一七年三月二十 八日