华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
华 安 大国 新 经济 股 票型 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 2 页共 40 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 3 页共 40 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安大 国新 经济 股票
基金主 代码 000549
交易代 码 000549
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 14 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 176,318,221.07 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
重 点 投 资 于 与 大 国 新 经 济 相 关 的 子 行 业 或 企 业 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提
下，力 争把 握标 的行 业投 资机会 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 稳定 的资 产配置 策略 ， 一般 情况 下 将保持 股票 配置 比例 的
相对稳 定， 避免 因过 于主 动的仓 位调 整带 来额 外的 风险。 股票 投资 中， 通
过对大 国新 经济 相关 子行 业的精 选以 及对 行业 内相 关股票 的深 入分 析 ， 挖
掘该类 型企 业的 投资 价值 。
业绩比 较基 准 90%× 中证 800 指数 收益 率 ＋10%× 中 国债 券总 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 都要 高于混 合型 基金 、 债券
型基金 和货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 4 页共 40 页
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年
2014 年 4 月 14 日 （基
金合同生效日）至
2014 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 10,858,270.09 101,798,762.31 21,626,272.94
本期利 润 -79,858,189.83 131,258,066.65 40,754,701.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3403 0.4549 0.2194
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.50% 50.33% 34.90%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6501 0.5865 0.2135
期末基 金资 产净 值 295,009,842.50 499,145,336.87 155,688,516.79
期末基 金份 额净 值 1.673 2.028 1.349
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4、 合同 生效 日当 年的 主要 会计数 据和 财务 指标 按实 际存续 期计 算 ， 不 按整 个自 然年度 进行 折 算 。 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 5 页共 40 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -1.70% 0.95% 0.56% 0.64% -2.26% 0.31%
过去六 个月 -5.53% 1.01% 3.59% 0.70% -9.12% 0.31%
过去一 年 -17.50% 2.00% -12.12% 1.37% -5.38% 0.63%
自基金 成立 起
至今
67.30% 2.23% 44.65% 1.68% 22.65% 0.55%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：90%× 中证 800 指 数收 益 率＋10%× 中国 债券 总指 数 收益率
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法
发行上 市 的 A 股 股票等 权 益类证 券 （ 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票、 权
证等） 、股 指期 货、 债券 、货币 市场 工具 、资 产支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资
的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会相 关规 定） 。
本基金 的股 票资 产投 资比 例为基 金资 产 的 80 ％-95% ， 其中 ， 投 资于 新经 济相 关的股 票资 产的 比
例不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 应
当保持 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2014 年 4 月 14 日至 2016 年 12 月 31 日) 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 6 页共 40 页
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 7 页共 40 页
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 没有 利润 分配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题混合 、 华 安稳 固收 益债 券、 华 安可 转债 、 华 安深 证 300 指数 （LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用 增强债 券 、 华 安纯 债、
华安保 本混 合 、 华 安双 债 添利债 券 、 华 安安 信消 费 混合 、 华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华 安黄 金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX ）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安 安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 8 页共 40 页
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只 开 放式基 金。 管理 资产 规
模达 到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基 金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
翁启森
本基金 的基 金
经理， 基金 投
资部兼 全球 投
资部高 级总
监，总 经理 助
理
2014-04-1
5
- 20 年
工业工 程学 硕士 ，20 年证 券、基
金 行 业 从 业 经 历 ， 具 有 中 国 大 陆
基金从 业资 格。 曾在 台 湾 JP 证券
任 金 融 产 业 分 析 师 及 投 资 经 理 ，
台 湾 摩 根 富 林 明 投 信 投 资 管 理 部
任 基 金 经 理 ， 台 湾 中 信 证 券 投 资
总 监 助 理 ， 台 湾 保 德 信 投 信 任 基
金经理 。2008 年 4 月 加入 华安基
金 管 理 有 限 公 司 ， 任 全 球 投 资 部
总监。2010 年 9 月起 担任 华安香
港 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2011 年 5 月 起同 时担任
华 安 大 中 华 升 级 股 票 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2013 年 6 月起
担 任 基 金 投 资 部 兼 全 球 投 资 部 总
监。 2014 年 3 月至 2016 年 9 月同
时 担 任 华 安 宏 利 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2014 年 4 月起
同 时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。
2014 年 6 月 起担 任基 金投 资部兼
全球投 资部 高级 总监 。2015 年 2
月至 2016 年 9 月 同时 担任 华安安
顺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2015 年 3 月 起担任
公司总 经理 助理 。2015 年 3 月起
同 时 担 任 华 安 物 联 网 主 题 股 票 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 6 月至 2016 年 9 月 同时 担任华
安 宝 利 配 置 证 券 投 资 基 金 、 华 安
生 态 优 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 9 页共 40 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确 保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审 查，对不同投 资组合临近交易日的同华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 10 页共 40 页
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年全 年来 看风 格和 大 小指数 分化 较大 ， 上 半年 指数波 动较 大， 下半 年逐 步收敛 ， 整 体呈 现
先抑后扬的态势，全年大 宗商品价格的大幅上涨推 动了各行业纷纷进入提价 周期，同时美联储加息
带来全 球流 动性 收缩 的预 期，A 股 估值 重心 普遍 下 移，但 部分 低估 值蓝 筹和 周期品 ，受 到提 价后 利
差扩大的业绩提振以及保 险四季度疯狂举牌低估值 蓝筹的刺激 ，表现较为突 出。与此同时，中小市
值公司由于仍处于估值中 枢偏高位置，且缺乏进一 步的业绩或行业催化，受 利率预期影响较大，估
值下行时未能形成有效的 盈利和估值对冲，跌幅较 大。本报告期，基金努力 在合同范围内规避利率
敏感性较大的个股、板块 ，减少了市值较大、估值 偏高标的的配置比例，积 极参与提价相关的周期
品种以 及景 气度 明确 的方 向性板 块和 品种 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.673 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-17.50%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-12.12% 。 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 11 页共 40 页
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
在供给侧结构改革和基建 复苏的预期下，16 年下半 年起上游原材料及大宗品 价格的逐步上行，
推动 PPI 和 CPI 触底 回升 ， PPI 同比 增速 更是 呈现 持 续扩大 态势 ， 加速 了市 场 产生利 率拐 点的 预期 。
但是， 考虑 到 2017 年 上游 原材料 价格 快速 上涨 后推 动的一 部分 产能 复苏， 以 及房地 产持 续低 迷对 基
建需求 提升 的对 冲， 上半 年可能 见 到 PPI 增 速阶 段 性高点 ，从 而致 使上 游周 期板块 预期 出现 高点 。
从另一 个角 度来 看，2017 年也是 中游 制造 业承 担价 格传递 者的 关键 之年 ， 在 部分竞 争格 局较 好、 壁
垒较高 、 产能 出清 较快 的中 游制造 业有 望快 速传 递涨 价预期 ， 推 动 EPS 大 幅上 行。 与此 同时 ， 以 TMT
为代表 的成 长板 块 ， 经 历 了 15 年下 半年 及 16 年全 年的估 值下 挫后 ， 部分 成长 股估值 回归 合理 区间 ，
未来内 生业 绩成 长较 为优 异的成 长股 有望 走出 分化 上行行 情。 因此， 综上 所 述，2017 年 上半 年可 能
是上游 周期 品价 格预 期和 股价的 高点 ， 将是 减持 的 重点对 象 ； 优 质的 中游 制 造 EPS 上 行可 能贯 穿全
年，需要精选细分领域和 板块择机进行增加配置； 优质的成长股经历估值大 幅杀跌后，业绩的上行
将成为 推动 股价 上行 的有 效因素 ，也 将成 为配 置重 点。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响 程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 12 页共 40 页
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程 工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任 基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理翁 启森 作为估 值委 员会 成员 参与 了基金 的估 值方 法的 讨论 与确认 。 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 13 页共 40 页
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注册会 计师
蒋燕华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 14 页共 40 页
华
丁 鹏飞 签字 出具 了安 永华明 （2017 ） 审字 第 60971571_B16 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 大国 新经 济股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 22,345,152.38 28,310,541.79
结算备 付金 328,056.01 632,077.52
存出保 证金 90,970.81 238,864.54
交易性 金融 资产 273,446,708.02 469,571,797.18
其中： 股票 投资 272,901,434.68 469,364,744.40
基金投 资 - -
债券投 资 545,273.34 207,052.78
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 4,005,238.22
应收利 息 6,740.43 6,369.24
应收股 利 - -
应收申 购款 6,901.32 114,871.38
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 296,224,528.97 502,879,759.87 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 15 页共 40 页
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1.00 -
应付赎 回款 162,193.07 2,204,150.35
应付管 理人 报酬 385,014.05 644,771.34
应付托 管费 64,169.01 107,461.89
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 242,946.81 404,212.94
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 360,362.53 373,826.48
负债合计 1,214,686.47 3,734,423.00
所有者权益： - -
实收基 金 176,318,221.07 246,124,044.00
未分配 利润 118,691,621.43 253,021,292.87
所有者权益合计 295,009,842.50 499,145,336.87
负债和所有者权益总 计 296,224,528.97 502,879,759.87
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.673 元， 基 金份 额总 额 176,318,221.07 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 大国 新经 济股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 16 页共 40 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 -70,392,814.40 144,453,004.80
1.利息 收入 200,211.31 385,820.77
其中： 存款 利息 收入 198,540.30 385,070.85
债券利 息收 入 1,671.01 749.92
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 19,722,696.85 99,906,648.61
其中： 股票 投资 收益 18,458,394.55 98,148,596.07
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,264,302.30 1,758,052.54
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-90,716,459.92 29,459,304.34
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 400,737.36 14,701,231.08
减：二、费用 9,465,375.43 13,194,938.15
1．管 理人 报酬 5,884,524.51 7,817,981.25
2．托 管费 980,754.06 1,302,996.74
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,229,580.89 3,673,934.95
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 17 页共 40 页
6．其 他费 用 370,515.97 400,025.21
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -79,858,189.83 131,258,066.65
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -79,858,189.83 131,258,066.65
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 大国 新经 济股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
246,124,044.00 253,021,292.87 499,145,336.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -79,858,189.83 -79,858,189.83
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-69,805,822.93 -54,471,481.61 -124,277,304.54
其中：1.基 金申 购款 60,701,701.87 38,075,871.23 98,777,573.10
2.基金 赎回 款 -130,507,524.80 -92,547,352.84 -223,054,877.64
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
176,318,221.07 118,691,621.43 295,009,842.50
项目 上年度可比期间 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 18 页共 40 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
115,451,501.54 40,237,015.25 155,688,516.79
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 131,258,066.65 131,258,066.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
130,672,542.46 81,526,210.97 212,198,753.43
其中：1.基 金申 购款 1,479,603,019.30 1,187,497,075.66 2,667,100,094.96
2.基金 赎回 款 -1,348,930,476.84 -1,105,970,864.69 -2,454,901,341.53
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
246,124,044.00 253,021,292.87 499,145,336.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2014]183 号 《 关于 核 准华安 大国 新经 济股 票型 证券投 资基 金募 集的 批
复》的 核准 ，由 基金 管理 人华安 基金 管理 有限 公司 向社会 公开 发行 募集 ，基 金合同 于 2014 年 4 月
14 日生 效， 首次 设立 募集 规模为 433,507,499.39 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 19 页共 40 页
定。本基金的基金管理人 及注册登记机构为华安基 金管理有限公司，基金托 管人为中国建设银行股
份有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市 的 A 股 股票 等权 益类
证券 （包 括中 小板、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票、 权 证等 ） 、 股指期 货、 债 券、 货 币
市场工具、资产支持证券 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国
证监会 相关 规定 ） 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
本基金 的股 票资 产投 资比 例为基 金资 产 的 80 ％-95% ， 其中 ， 投 资于 新经 济相 关的股 票资 产的 比
例不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 应
当保持 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 业绩 比较 基准 ：90%× 中证 800 指 数收 益率 ＋10%× 中国 债券 总指 数收 益 率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反 映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2016 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 20 页共 40 页
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 21 页共 40 页
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同 业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》
的规定 ，2017 年 7 月 1 日 （含 ） 以 后， 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资管 产品 管
理人为 增值 税纳 税人， 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过 程中 发生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权 分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式 向流通股股东支付 的股份、现金等收入，华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 22 页共 40 页
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其 股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 23 页共 40 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,884,524.51 7,817,981.25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,946,645.10 2,875,883.61
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动
在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 最近 可支 付日支 付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 980,754.06 1,302,996.74
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 24 页共 40 页
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动
在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 最近 可支 付日。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
期初持 有的 基金 份额 41,509,646.08 32,269,191.58
期间申 购/ 买 入总 份额 - 26,377,154.28
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 37,000,000.00 17,136,699.78
期末持 有的 基金 份额 4,509,646.08 41,509,646.08
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
2.56% 16.87%
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 25 页共 40 页
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 22,345,152.38 187,340.33 28,310,541.79 361,449.90
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
认购
新发
证券
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
-
60303
2
德新
交运
2016-1
2-27
2017-0
1-05
认购
新发
证券
5.81 5.81
1,628.
00
9,458.
68
9,458.
68
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
认购
新发
证券
10.44 10.44
2,206.
00
23,030
.64
23,030
.64
-
60318
6
华正
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-03
认购
新发
证券
5.37 5.37
1,874.
00
10,063
.38
10,063
.38
-
60322
8
景旺
电子
2016-1
2-28
2017-0
1-06
认购
新发
证券
23.16 23.16
1,039.
00
24,063
.24
24,063
.24
-
60326
6
天龙
股份
2016-1
2-30
2017-0
1-10
认购
新发
证券
14.63 14.63
1,562.
00
22,852
.06
22,852
.06
-
60368
9
皖天
然气
2016-1
2-30
2017-0
1-10
认购
新发
证券
7.87 7.87
4,818.
00
37,917
.66
37,917
.66
-
60387
7
太 平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
认购
新发
证券
21.30 21.30
2,862.
00
60,960
.60
60,960
.60
- 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 26 页共 40 页
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
认购
新发
证券
15.28 15.28 682.00
10,420
.96
10,420
.96
-
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
认购
新发
证券
6.55 6.55
1,814.
00
11,881
.70
11,881
.70
-
30058
3
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
认购
新发
证券
40.29 40.29
1,582.
00
63,738
.78
63,738
.78
-
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
认购
新发
证券
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
-
30058
7
天铁
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-05
认购
新发
证券
14.11 14.11
1,438.
00
20,290
.18
20,290
.18
-
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
认购
新发
证券
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
-
30059
1
万 里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
认购
新发
证券
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
-
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60030
3
曙光股
份
2016-12
-15
筹划重
大事项
9.02
2017-0
1-17
9.92 133,268.00 1,964,324.65 1,202,077.36 -
60057
6
万家文
化
2016-11
-28
筹划重
大事项
16.62
2017-0
1-12
20.22 88,214.00 1,739,305.97 1,466,116.68 -
60068
7
刚泰控
股
2016-07
-25
筹划重
大事项
16.42
2017-0
1-18
16.38 129,526.00 2,617,799.98 2,126,816.92 -
60073
5
新 华
锦
2016-12
-19
筹划重
大事项
20.74 - - 28,963.00 452,300.33 600,692.62 -
60076
3
通策医
疗
2016-12
-19
筹划重
大事项
33.54
2017-0
1-03
34.80 25,193.00 867,266.47 844,973.22 -
60355
5
贵 人
鸟
2016-12
-12
筹划重
大事项
30.76 - - 43,717.00 1,378,609.91 1,344,734.92 -
60398 兆易创 2016-09 筹划重 177.97 2017-0 195.77 1,058.00 24,609.08 188,292.26 - 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 27 页共 40 页
6 新 -19 大事项 3-13
00055
8
莱茵体
育
2016-10
-17
筹划重
大事项
13.91 - - 265,600.00 4,167,282.41 3,694,496.00 -
00074
8
长城信
息
2016-11
-01
筹划重
大事项
20.31 - - 44,017.00 978,294.80 893,985.27 -
00090
3
云内动
力
2016-12
-22
筹划重
大事项
8.76
2017-0
3-23
9.64 34,760.00 290,747.76 304,497.60 -
00249
1
通鼎互
联
2016-12
-22
筹划重
大事项
15.54
2017-0
1-03
15.89 1,611.00 30,035.94 25,034.94 -
30010
0
双林股
份
2016-11
-07
筹划重
大事项
34.00
2017-0
1-25
30.60 102,657.00 4,147,022.89 3,490,338.00 -
30032
3
华灿光
电
2016-04
-18
筹划重
大事项
8.76
2017-0
1-09
8.65 533,800.00 4,460,660.00 4,676,088.00 -
30036
7
东方网
力
2016-12
-15
筹划重
大事项
20.04 - - 79,609.00 3,042,692.24 1,595,364.36 -
30042
0
五洋科
技
2016-12
-13
筹划重
大事项
24.98
2017-0
3-23
27.48 32,571.00 637,255.58 813,623.58 -
30044
9
汉邦高
科
2016-11
-11
筹划重
大事项
48.44
2017-0
2-24
43.88 40,581.00 2,234,800.77 1,965,743.64 -
30045
0
先导智
能
2016-11
-15
筹划重
大事项
33.99
2017-0
2-08
33.00 49,800.00 1,741,463.78 1,692,702.00 -
注：根 据长 城信 息产 业股 份有限 公司( 以下 简称 “ 长 城信息 ”) 于 2016 年 10 月 25 日公 布的 《关 于
中国长 城计 算机 深圳 股份 有限公 司换 股合 并公 司事 宜的提 示性 公告 》和 中国 长城计 算机 深圳 股份 有
限公司( 以下 简称 “ 长城 电 脑 ”) 于 2017 年 1 月 20 日 公布的 《中 国长 城计 算机 深 圳股份 有限 公司 换股 合
并长城 信息 产业 股份 有限 公司及 重大 资产 置换 和发 行股份 购买 资产 并募 集配 套资金 暨关 联交 易报 告
书（修 订稿 ）》 ，长 城电 脑将向 长城 信息 全体 股东 发行 A 股股 票， 以换股 比 例 1：0.5424 取 得长 城
信息股 东持 有的 长城 信息 全部股 票 ， 吸 收合 并长 城信 息； 长城 信息 自 2016 年 11 月 1 日 起连 续停 牌 。
换股合 并后 新增 的长 城电 脑股票 于 2017 年 1 月 18 日上市 流通 ，当 日开 盘单 价为 10.63 元。 长城 信
息人民 币普 通股 股票 自 2017 年 1 月 18 日 起终 止上 市并摘 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押 的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 28 页共 40 页
回购证 券款 余额 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民币 246,096,140.98 元， 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币 27,350,567.04 元， 无属
于第三 层次 余额 。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民币 417,374,715.93 元， 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币 52,197,081.25 元， 无属
于第三 层次 余额 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 29 页共 40 页
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2017 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 272,901,434.68 92.13
其中： 股票 272,901,434.68 92.13
2 固定收 益投 资 545,273.34 0.18
其中： 债券 545,273.34 0.18
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,673,208.39 7.65
7 其他各 项资 产 104,612.56 0.04
8 合计 296,224,528.97 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的 股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 30 页共 40 页
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,318,595.86 1.46
B 采矿业
6,278,137.20 2.13
C 制造业 179,200,145.81 60.74
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,216,707.50 0.41
E 建筑业 8,698,542.79 2.95
F 批发和 零售 业
19,337,084.93 6.55
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
5,342,821.45 1.81
H 住宿和 餐饮 业
797,717.88 0.27
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
17,386,338.50 5.89
J 金融业
3,175,484.22 1.08
K 房地产 业
10,681,021.73 3.62
L 租赁和 商务 服务 业
3,346,413.30 1.13
M 科学研 究和 技术 服务 业
1,362,831.66 0.46
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,381,198.21 1.15
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
1,874,067.62 0.64
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,060,430.82 1.38
S 综合
2,443,895.20 0.83
合计 272,901,434.68 92.51
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
无。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％) 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 31 页共 40 页
1 002640 跨境通 464,900 8,507,670.00 2.88
2 600110 诺德股 份 700,698 7,469,440.68 2.53
3 300458 全志科 技 71,086 6,499,392.98 2.20
4 002384 东山精 密 306,942 6,019,132.62 2.04
5 000662 天夏智 慧 280,900 5,980,361.00 2.03
6 600259 广晟有 色 129,100 5,485,459.00 1.86
7 002371 七星电 子 193,038 5,134,810.80 1.74
8 300323 华灿光 电 533,800 4,676,088.00 1.59
9 002120 新海股 份 86,099 4,339,389.60 1.47
10 000018 神州长 城 400,400 4,284,280.00 1.45
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600219 南山铝 业 15,052,260.00 3.02
2 600198 大唐电 信 13,286,983.67 2.66
3 600136 当代明 诚 11,698,571.16 2.34
4 300351 永贵电 器 9,115,280.69 1.83
5 002120 韵达股 份 8,839,097.50 1.77
6 002640 跨境通 8,724,676.39 1.75
7 601799 星宇股 份 8,687,935.90 1.74
8 300097 智云股 份 8,572,865.92 1.72
9 300183 东软载 波 8,546,563.00 1.71
10 300196 长海股 份 8,424,563.39 1.69
11 000034 神州数 码 8,411,913.31 1.69
12 002045 国光电 器 8,303,618.46 1.66
13 300100 双林股 份 8,289,440.54 1.66
14 600303 曙光股 份 8,246,126.09 1.65
15 002709 天赐材 料 8,117,991.00 1.63
16 600158 中体产 业 8,038,482.32 1.61
17 300458 全志科 技 7,897,860.48 1.58
18 600110 诺德股 份 7,792,454.00 1.56
19 600259 广晟有 色 7,734,408.00 1.55
20 002384 东山精 密 7,562,432.76 1.52
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 32 页共 40 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002329 皇氏集 团 16,592,263.53 3.32
2 002045 国光电 器 16,383,418.97 3.28
3 002343 慈文传 媒 16,331,105.19 3.27
4 600219 南山铝 业 15,751,523.75 3.16
5 000018 神州长 城 15,574,225.18 3.12
6 600198 大唐电 信 13,379,989.82 2.68
7 002709 天赐材 料 12,965,983.48 2.60
8 600556 ST 慧球 12,230,338.90 2.45
9 300113 顺网科 技 9,462,903.46 1.90
10 002612 朗姿股 份 9,426,439.24 1.89
11 300183 东软载 波 8,671,738.26 1.74
12 002643 万润股 份 8,594,121.20 1.72
13 300292 吴通控 股 8,582,272.20 1.72
14 601799 星宇股 份 8,523,646.89 1.71
15 600869 智慧能 源 8,459,394.39 1.69
16 600158 中体产 业 8,051,927.69 1.61
17 300302 同有科 技 7,982,492.84 1.60
18 002502 骅威文 化 7,794,122.09 1.56
19 600360 华微电 子 7,769,008.30 1.56
20 002097 山河智 能 7,712,299.99 1.55
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 658,999,118.81
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 783,182,442.60
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 33 页共 40 页
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 545,273.34 0.18
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 545,273.34 0.18
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 128009 歌尔转 债 1,474 178,295.04 0.06
2 110032 三一转 债 1,190 131,518.80 0.04
3 128013 洪涛转 债 1,157 130,579.02 0.04
4 128011 汽模转 债 816 104,880.48 0.04
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 34 页共 40 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投 资时 机以 及套 期保 值的类 型 （ 多头 套期 保值 或空头 套期 保值 ） ， 并根 据 风险资 产投 资 （ 或拟 投
资）的总体规模和风险系 数决定股指期货的投资比 例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期 货流动性、收益性、风险 特征和估值水平的基础上 进行投资品种选择，以
对冲风 险资 产组 合的 系统 性风险 和流 动性 风险 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
90,970.81
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
- 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 35 页共 40 页
4 应收利 息
6,740.43
5 应收申 购款
6,901.32
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
104,612.56
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 128011 汽模转 债 104,880.48 0.04
2 110032 三一转 债 131,518.80 0.04
3 128009 歌尔转 债 178,295.04 0.06
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300323 华灿光 电 4,676,088.00 1.59 筹划重 大资 产重 组
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
8,508
20,723.82 30,603,051.71 17.36% 145,715,169.36 82.64% 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 36 页共 40 页
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 51,429.27 0.03%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年 4 月 14 日) 基 金份 额总 额 433,507,499.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 246,124,044.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 60,701,701.87
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 130,507,524.80
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 176,318,221.07
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况：60,000.00 元。 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 37 页共 40 页
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
万联证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
中山证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
招商证 券股 份
有限公 司
3 - - - - -
财达证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
中银国 际证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
华泰证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
湘财证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
国盛证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
中国国 际金 融
有限公 司
1 - - - - -
新时代 证券 股
份有限 公司
1 - - - - -
国信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
财富证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
联讯证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
方正证 券股 份
有限公 司
1 384,532,686.06 26.76% 350,426.43 26.57% -
东北证 券股 份 1 210,507,097.52 14.65% 196,044.12 14.86% - 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 38 页共 40 页
有限公 司
光大证 券股 份
有限公 司
1 192,927,189.76 13.42% 175,816.07 13.33% -
西南证 券股 份
有限公 司
1 114,788,569.84 7.99% 104,606.63 7.93% -
天风证 券有 限
责任公 司
2 83,326,918.41 5.80% 75,935.75 5.76% -
广发证 券股 份
有限公 司
1 74,293,697.76 5.17% 69,188.60 5.25% -
中泰证 券有 限
公司
1 68,839,443.44 4.79% 62,733.32 4.76% -
广州证 券有 限
责任公 司
2 60,016,018.81 4.18% 55,414.36 4.20% -
上海证 券有 限
责任公 司
2 58,941,256.60 4.10% 53,713.29 4.07% -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
1 36,378,471.21 2.53% 33,879.42 2.57% -
申万宏 源证 券
有限公 司
3 25,511,020.85 1.78% 23,248.32 1.76% -
长江证 券股 份
有限公 司
1 24,881,107.46 1.73% 23,172.33 1.76% -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 19,766,403.72 1.38% 18,013.23 1.37% -
海通证 券股 份
有限公 司
1 17,796,149.21 1.24% 16,573.66 1.26% -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
1 16,482,611.48 1.15% 15,350.29 1.16% -
兴业证 券股 份
有限公 司
1 16,471,822.47 1.15% 15,340.40 1.16% -
华安证 券有 限
责任公 司
1 15,976,729.77 1.11% 14,879.17 1.13% -
中信证 券股 份
有限公 司
1 13,774,572.36 0.96% 12,828.05 0.97% -
瑞银证 券有 限
责任公 司
1 1,906,738.95 0.13% 1,737.67 0.13% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 39 页共 40 页
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 2 月完 成退 租托 管 在建设 银行 的德 邦证 券上 海 33187 交 易单 元
2016 年 3 月完 成退 租托 管 在建设 银行 的长 城证 券上 海 27450 交 易单 元
2016 年 5 月完 成租 用托 管 在建设 银行 的申 万宏 源证 券深 圳 000793 交易 单元
2016 年 9 月完 成租 用托 管 在建设 银行 的天 风证 券深 圳 001624 交易 单元
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 40 页共 40 页
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
