华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
华 安 大中 华 升级 股 票型 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日
华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安大 中华 升级 股票 （QDII ）
基金主 代码 040021
交易代 码 040021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 17 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 220,478,006.35 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在合理 控制 投资 风险 和保 障基金 资产 流动 性的 基础 上， 追求 中长 期资 本增
值，力 求为 投资 者获 取超 越业绩 比较 基准 的回 报。
投资策 略
本基金 以价 值和 成长 投资 理念为 导向 ， 采 用 “ 自 上而 下 ” 和“ 自下 而上 ” 相结
合的选 股策 略。
行业层 面以 经济 升级 受益 作为行 业配 置和 个股 挖掘 的主要 线索 。 通过 对于
经济结 构调 整的 跟踪 和研 究， 以及 对于 地区 资源 禀 赋比较 ， 对各 行业 的发
展趋势 和发 展阶 段进 行预 期，选 择优 势行 业作 为主 要投资 目标 。
个股方 面通 过对 大中 华地 区的股 票基 本面 的分 析和 研究 ， 考 察公 司的 产业
竞争环 境、 业务 模式、 盈 利模式 和增 长模 式、 公司 治理结 构以 及公 司股 票
的估值 水平 ， 挖掘 受益 于 中国地 区经 济升 级 ， 并 具 备中长 期持 续增 长或 阶
段性高 速成 长、 且股 票估 值水平 偏低 的上 市公 司进 行投资 。
业绩比 较基 准
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 是 MSCI 金 龙 净 总 收 益 指 数(MSCI Golden Dragon
Net Total Return Index)
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 股票型 基金 ， 基金 的风 险 与预期 收益 都要 高于 混
合型基 金 、 债 券型 基金 和 货币市 场基 金 ， 属 于证 券 投资基 金中 的高 风险 品
种。 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 - Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 - 中国银 行(香港) 有 限公 司
注册地 址 - 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
办公地 址 - 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层
§ 3
主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -9,712,258.92 -136,920,947.39 7,225,339.00
本期利 润 -2,059,755.81 -199,505,292.46 4,903,954.64
加权平均基金份额本期 -0.0088 -0.4980 0.0746 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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利润
本期基金份额净值增长
率 -0.25% -4.47% 11.18%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额
利润 -0.1919 -0.1492 0.1235
期末基 金资 产净 值 263,322,412.49 299,365,643.15 112,341,161.15
期末基 金份 额净 值 1.194 1.197 1.253
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
过去 3 个月 -4.63% 0.87% -2.75% 0.83% -1.88% 0.04%
过去 6 个月 6.04% 0.91% 9.61% 0.87% -3.57% 0.04%
过去 1 年 -0.25% 1.18% 9.52% 1.05% -9.77% 0.13%
过去 3 年 5.94% 1.45% 10.06% 1.06% -4.12% 0.39%
过去 5 年 49.62% 1.27% 31.23% 1.02% 18.39% 0.25%
自基金 合同 生效 起
至今
19.40% 1.31% 0.50% 1.12% 18.90% 0.19%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ： MSCI 金龙净 总收 益指 数(MSCI Golden Dragon Net Total Return
Index)
根据基 金合 同的 规定 ：本 基金投 资范 围为 大中 华地 区企业 ，包 括中 国大 陆、 香港特 别行 政区 、华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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澳门特 别行 政区 和台 湾地 区企业 在境 外几 个主 要证 券市场 （如 香港 、台 湾、 新加坡 、美 国、 英国 等
证券市 场） 发行 的股 票、 存托凭 证及 其他 衍生 产品 等；同 时为 更好 地实 现投 资目标 ，本 基金 也可 少
量投资 于东 亚及 东盟 区域 市场， 包括 韩国 、印 尼、 马来西 亚、 菲律 宾、 泰国 等证券 市场 交易 的普 通
股、优 先股 、存 托凭 证及 其他衍 生产 品等 ；投 资范 围亦包 括债 券、 货币 市场 工具和 中国 证监 会允 许
基金投 资的 其他 金融 工具 。本基 金所 指的 大中 华地 区企业 是企 业注 册地 或企 业主营 业务 收入 主要 来
源地属 于中 国大 陆、 香港 特别行 政区 、澳 门特 别行 政区和 台湾 地区 区域 范畴 内。
本基金 的投 资组 合比 例限 制为： 股票 资产 不低 于基 金资产 的 60% ， 其中 不低 于 85% 的股 票资 产
投资于 在香 港、 台湾 、新 加坡、 美国 、英 国证 券市 场交易 的大 中华 地区 企业 ，不高 于 15% 的 股票 资
产投资 于东 亚及 东盟 区域 市场； 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资 产净 值的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2011 年 5 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日)
注： 根 据 《华 安大 中华 升级 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 规定， 本基 金建 仓期 不超 过 6 个月。
截至本 报告 期期 末， 本基 金的投 资组 合比 例已 符 合基 金 合同 第十 四部 分 “ 基金 的 投资 ” 中 投资 范围 、
投资限 制的 有关 约定 。 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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题混合 、 华 安稳 固收 益债 券、 华 安可 转债 、 华 安深 证 300 指数 （LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用 增强债 券 、 华 安纯 债、
华安保 本混 合 、 华 安双 债 添利债 券 、 华 安安 信消 费 混合 、 华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华 安黄 金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX ）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指 数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合 、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只 开 放式基 金。 管理 资产 规
模达 到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
翁启森
本基金 的基 金
经理， 基金 投
资部兼 全球 投
资部高 级总
监，总 经理 助
理
2011-05-17 - 20 年
工业工 程学 硕士 ，20 年证
券、基 金行 业从 业经 历，
具有中 国大 陆基 金从 业资
格。曾 在台 湾 JP 证券 任金
融产业 分析 师及 投资 经
理，台 湾摩 根富 林明 投信
投资管 理部 任基 金经 理，
台湾中 信证 券投 资总 监助
理，台 湾保 德信 投信 任基华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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金经理 。2008 年 4 月加 入
华安基 金管 理有 限公 司，
任全球 投资 部副 总经 理。
2010 年 9 月起 担任 华安 香
港精选 股票 型证 券投 资基
金的基 金经 理。2011 年 5
月起同 时担 任本 基金 的基
金经理 。2013 年 6 月起 担
任基金 投资 部兼 全球 投资
部总监 。2014 年 3 月至
2016 年 9 月同 时担 任华 安
宏利混 合型 证券 投资 基金
的基金 经理 。2014 年 4 月
起同时 担任 华安 大国 新经
济股票 型证 券投 资基 金的
基金经 理。2014 年 6 月起
担任基 金投 资部 兼全 球投
资部高 级总 监。2015 年 2
月至 2016 年 9 月 同时 担任
华安安 顺灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金的 基金 经
理。2015 年 3 月起 担任 公
司总经 理助 理。2015 年 3
月起同 时担 任华 安物 联网
主题股 票型 证券 投资 基金
的基金 经理 。2015 年 6 月
至 2016 年 9 月同 时担 任华
安宝利 配置 证券 投资 基
金、华 安生 态优 先混 合型
证券投 资基 金的 基金 经
理。
苏圻涵
本基金 的基 金
经理
2011-05-17 - 12 年
博士研 究生 ，12 年 证券 、
基金从 业经 历, 持有 基金 从
业执业 证书 。2004 年 6 月
加入华 安基 金管 理有 限公
司， 曾先 后于 研究 发展 部、
战略策 划部 工作 ，担 任行
业研究 员和 产品 经理 职
务。目 前任 职于 全球 投资
部，担 任基 金经 理职 务。
2010 年 9 月起 担任 华安 香
港精选 股票 型证 券投 资基
金的基 金经 理。2011 年 5
月起同 时担 任本 基金 的基
金经理 。2015 年 6 月至华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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2016 年 9 月同 时担 任华 安
国企改 革主 题灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金的 基金
经理。2016 年 3 月 起同 时
担任华 安沪 港深 外延 增长
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金、 华安 全球 美元 收益
债券型 证券 投资 基金 的基
金经理 。2016 年 6 月起 同
时担任 华安 全球 美元 票息
债券型 证券 投资 基金 的基
金经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
无。
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。 在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市 场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标， 以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进 行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.4.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.4.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
9 次， 未出 现异 常交 易。 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
全年来 看， 全球 资本 市场 美元指 数温 和， 商品 价格 复苏成 为主 线。 全球 商品 指数（CRB Index ）
全年上 涨接 近 10% ，其 中 能源， 工业 金属 等涨 幅靠 前。商 品的 复苏 和美 元的 温和， 导致 资源 品国 家
货币和股市出现大幅上涨 ，从汇率来看，巴西，南 非，加拿大等兑美元升值 靠前，同时巴西，俄罗
斯，哈萨克斯坦等国家股 市涨幅靠前。全年黑天鹅 事 件导致资本市场波动剧 烈，外部不确定性也导
致美联 储加 息频 率低 于年 初市场 预期 。
期内 S&P500 指数 累计 上 涨 9.54% ， 纳 斯达 克综 合指 数累计 上涨 7.50% ， 斯 托克 50 指数 下跌 2.89% ，
而 MSCI 新兴市 场指 数累 计上 涨 8.58 ％， 欧洲 市场 由 于英国 脱欧 等黑 天鹅 事件 ， 显著跑 输其 他市 场 。
香港市场，再次体现出其 开放性市场的脆弱性，在 外部不确定性事件影响下 ，以及年初人民币
大幅贬 值的 冲击 下 ， 恒 生 指数上 涨 0.39% ， 恒 生国 企指数 下 跌 2.75% 。 得益 于新台 币的 升值 ， 资金 流
入台股 ，台 湾加 权指 数全 年上 涨 10.89% 。
在报告期内，基于我们对 于市场结构的判断，我们 增持基本面确定，半年报 业绩仍有增长，以
及可能纳入深港通标的， 处于医药、软件、互联网 、新兴消费等细分行业龙 头的公司，同时加仓部
分受益 价格 上涨 ，成 本下 降的周 期类 股。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.194 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-0.25% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 9.52% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望后 市，2017 年， 在人 民币贬 值预 期和 资产 荒的 背景下 ， 我 们认 为国 内机 构资金 仍有 配置 港
股的需 求 。 同 时我 们认 为 2017 年 ， 自上 而下 看 ， 宏 观 上确定 性比 较大 的事 件 ， 人民币 继续 贬值 ， 收
益率曲线上行，通胀上行 。因此我们看好，符合国 内机构投资者需求的低估 值，高分红类股；人民
币贬值 受益 类股 ； 利 率上 行收益 品种 ； 涨 价品 种； 混改主 题。 半导 体行 业景 气度持 续走 好， BB ration
回升明 显， 台湾 半导体 产 业链受 益明 显，foundry ，IC 设 备，IC 耗 材等 与产业 景气密 切相 关的 类股
存在机 会。 市场 预 期 IPHONE 8 可 能存 在较 多创 新， 对其销 量预 期有 所上 修， 相关苹 果产 业链 公 司
估值将有所恢复。自下而 上来看，特斯拉持续 推出 新的车型，新车型的爆量 ，预示着电动汽车可能
成为下 一个 消费 电子 的领 军产品 ，相 关产 业链 的企 业业绩 有望 爆发. 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究 员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对华 安大中华升级股票 型证券投
资基金（ 以下称 “ 本 基金 ” ）的托管 过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关 规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应
尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经普华永道中天会计 师事务所有限公司审计， 注册会计师
单峰
张振波 签字 出具 了普 华永 道中天 审字(2017) 第 20242 号标准 无保 留意 见的 审计 报告。 投资 者可 通过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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资产： - -
银行存 款 18,576,119.58 17,311,812.03
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 246,105,671.46 282,104,922.43
其中： 股票 投资 246,105,671.46 282,104,922.43
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 2,280,271.69
应收利 息 283.47 483.76
应收股 利 19,808.03 -
应收申 购款 65,853.70 67,269.10
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 264,767,736.24 301,764,759.01
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 689,094.70 1,658,920.76
应付管 理人 报酬 338,839.51 384,514.47
应付托 管费 67,767.91 76,902.89 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 349,621.63 278,777.74
负债合计 1,445,323.75 2,399,115.86
所有者权益： - -
实收基 金 220,478,006.35 250,094,681.84
未分配 利润 42,844,406.14 49,270,961.31
所有者权益合计 263,322,412.49 299,365,643.15
负债和所有者权益总 计 264,767,736.24 301,764,759.01
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.194 元， 基 金份 额总 额 220,478,006.35 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 3,381,629.36 -185,252,478.54
1.利息 收入 15,294.27 201,055.79
其中： 存款 利息 收入 15,294.27 201,055.79
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -5,479,181.33 -116,200,759.21 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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其中： 股票 投资 收益 -11,169,419.61 -128,202,049.45
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 5,690,238.28 12,001,290.24
3.公允价 值变动收益（损失以 “- ” 号
填列）
7,652,503.11 -62,584,345.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） 1,151,094.68 -8,068,730.76
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 41,918.63 1,400,300.71
减：二、费用 5,441,385.17 14,252,813.92
1．管 理人 报酬 4,043,379.00 7,977,308.84
2．托 管费 808,675.69 1,595,461.70
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 179,351.96 4,256,879.07
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 409,978.52 423,164.31
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-2,059,755.81 -199,505,292.46
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -2,059,755.81 -199,505,292.46
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
250,094,681.84 49,270,961.31 299,365,643.15
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -2,059,755.81 -2,059,755.81
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-29,616,675.49 -4,366,799.36 -33,983,474.85
其中：1.基 金申 购款 15,224,715.93 2,464,024.16 17,688,740.09
2.基金 赎回 款 -44,841,391.42 -6,830,823.52 -51,672,214.94
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
220,478,006.35 42,844,406.14 263,322,412.49
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
89,624,779.80 22,716,381.35 112,341,161.15
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -199,505,292.46 -199,505,292.46
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
160,469,902.04 226,059,872.42 386,529,774.46
其中：1.基 金申 购款 1,019,553,052.87 500,125,622.51 1,519,678,675.38
2.基金 赎回 款 -859,083,150.83 -274,065,750.09 -1,133,148,900.92 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
250,094,681.84 49,270,961.31 299,365,643.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安大 中华升级股票型 证券投资 基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可 第 328 号 《 关于 核准 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》
核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安大中华升级股票
型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集 434,522,995.91 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道
中天验 字(2011) 第 178 号验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案， 《华 安大 中 华升级 股票 型证 券投
资基金 基金 合同 》 于 2011 年 5 月 17 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 434,578,142.49
份基金 份额 ， 其中 认购 资 金利息 折 合 55,146.58 份 基 金份额 。 本 基金的 基金 管 理人为 华安 基金 管理 有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 ，境 外资产 托管 人为 中国 银行( 香港) 有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 大中华升级股票型证券投 资基金基金合同》
的有关规定，本基金投资 范围为大中华地区企业， 包括中国大陆、香港特别 行政区、澳门特别行政
区和台 湾地 区企 业在 境外 几个主 要证 券市 场( 如 香港 、 台 湾 、 新 加坡 、 美国 、 英 国等证 券市 场) 发 行的
股票、存托凭证及其他衍 生产品等；同时为更好地 实现投资目标，本基金也 可少量投资于东亚及东
盟区域市场，包括韩国、 印尼、马来西亚、菲律宾 、泰国等证券市场交易的 普通股、优先股、存托
凭证及其他衍生产品等； 投资范围亦包括债券、货 币市场工具和中国证监会 允许基金投资的其他金
融工具 。本 基金 的投 资组 合为： 股票 资产 不低 于基 金资产 的 60% ， 其中 不低 于 85% 的股 票资 产投 资
于在香 港、 台湾 、新 加坡 、美国 、英 国证 券市 场交 易的大 中华 地区 企业 ，不 高于 15% 的股 票资 产 投华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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资于东 亚及 东盟 区域 市场 ； 现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基
金业绩 比较 基准 为：MSCI 金龙净 总收 益指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁 布的《 证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《 华安大 中 华升 级股票 型证券 投资基 金 基
金合同》和在财务报表附 注所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行
业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 境
内外税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
(1) 2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 自
2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对金 融同 业往 来利 息 收入亦 免征 增值 税 。
(2) 目前 基金 取得 的源 自境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内不 予征 收营 业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增 值税( 自 2016 年 5 月 1 日
起) 且暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行(香港) 有 限公 司(“ 中银香 港”) 境外资 产托 管人
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 23 页共 35 页
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,043,379.00 7,977,308.84
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,670,737.92 2,132,717.49
注：支 付基 金管 理人 华 安 基金 公司 的 管理 人报 酬按前 一 日基 金资 产净值 1.5% 的 年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 808,675.69 1,595,461.70
注：支 付基 金托 管人 中国 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值 0.3% 的年 费率 计提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.3%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
期初持 有的 基金 份额 32,979,602.38 12,859,548.72
期间申 购/ 买 入总 份额 - 20,120,053.66
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 32,979,602.38 32,979,602.38
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
14.96% 13.19%
注：基 金管 理人 华安 基金 公司申 购本 基金 的交 易委 托申万 宏源 证券 有限 公司 办理， 申购 适用 费
率为 1,000.00 元/ 笔。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 901,691.57 15,254.09 1,164,055.28 200,077.58
中银香 港
17,674,428.0
1
0.14
16,147,756.7
5
110.66
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 银行 和境外 资产 托管 人中 银香 港保管 ，按 适用 利
率或约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 25 页共 35 页
无。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 246,105,671.46 元 ， 无 属于 第二 层 次和第 三层 次的 余额(2015 年 12 月 31 日 ： 第 一
层次 282,104,922.43 元， 无第二 层次 或第 三层 次) 。 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 26 页共 35 页
(iii) 公允价值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 及上 年度 持有 的以公 允价 值计 量的 金融 工具的 公允 价值 所属 层次 未发生 重大 变动 。
(iv) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
无) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其 他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 246,105,671.46 92.95
其中： 普通 股 246,105,671.46 92.95
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - - 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,576,119.58 7.02
8 其他各 项资 产 85,945.20 0.03
9 合计 264,767,736.24 100.00
8.2 期末投资目标基金明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.3 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国台 湾 48,583,148.28 18.45
中国香 港 197,522,523.18 75.01
合计 246,105,671.46 93.46
8.4 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 93,194,462.51 35.39
工业 34,674,105.81 13.17
非必需 消费 品 33,286,270.16 12.64
金融 29,919,811.27 11.36 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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保健 29,773,664.18 11.31
材料 10,791,162.90 4.10
公用事 业 7,741,035.87 2.94
必需消 费品 6,587,672.57 2.50
能源 137,486.19 0.05
合计 246,105,671.46 93.46
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
8.5 报告期内权益 投资组 合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1
Hisense Kelon Electrical
Holdings Co.,Ltd.
921 HK 4,616,416.00 1.54
2
Yangtze Optical Fibre and
Cable Joint Stock Limited
Company
6869 HK 3,486,650.50 1.16
3
Zhou Hei Ya International
Holdings Company Limited
1458 HK 2,575,628.57 0.86
4 Sands China Ltd. 1928 HK 2,491,514.07 0.83
5 China Foods Ltd. 506 HK 2,070,190.31 0.69
6 AIA Group Limited 1299 HK 2,038,682.87 0.68
7
Harmonicare Medical
Holdings Limited
1509 HK 1,980,544.70 0.66
8
China Hongqiao Group
Limited
1378 HK 1,959,385.36 0.65
9
Shanghai Pharmaceuticals
Holding Co.,ltd.
2607 HK 1,420,576.44 0.47
10
PHARMAESSENTIA
CORP
6446 TT 1,355,340.19 0.45
11
Lee And Man Paper
Manufacturing Limited
2314 HK 1,346,222.52 0.45
12
Best Pacific International
Holdings Limited
2111 HK 920,374.48 0.31
13
Technovator International
Limited
1206 HK 879,765.45 0.29
14
Nine Dragons Paper
(Holdings) Limited
2689 HK 859,099.26 0.29 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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15 GOMAJI CORP LTD 8472 TT 647,458.51 0.22
16
Beijing Urban Construction
Design & Development
Group Co., Limited
1599 HK 517,337.42 0.17
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 Huaneng Renewables Corporation Limited 958 HK 3,844,302.16 1.28
2 China Longyuan Power Group Corporation Limited 916 HK 3,670,188.40 1.23
3 Tencent Holdings Limited 700 HK 3,660,930.34 1.22
4 TravelSky Technology Limited 696 HK 3,593,782.34 1.20
5 FLEXIUM INTERCONNECT 6269 TT 3,418,942.48 1.14
6 OBI PHARMA INC 4174 TT 3,220,958.97 1.08
7 CATCHER TECHNOLOGY CO.,LTD. 2474 TT 3,189,110.37 1.07
8 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382 HK 3,111,098.31 1.04
9 DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H 3699 HK 2,725,170.20 0.91
10
China Travel International Investment Hong Kong
Limited
308 HK 2,167,078.73 0.72
11 West China Cement Limited 2233 HK 1,911,575.50 0.64
12 Huadian Fuxin Energy Corporation Limited 816 HK 1,885,596.20 0.63
13 China Guangdong Nuclear Power Co.,Ltd. 1816 HK 1,705,478.40 0.57
14 GOME Electrical Appliances Holdings Ltd. 493 HK 1,636,216.67 0.55
15 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 1,611,840.47 0.54
16 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 579 HK 1,611,821.18 0.54
17 Sinopharm Group Co., Ltd. 1099 HK 1,578,864.93 0.53
18 Huatai Securities Co.,ltd. 6886 HK 1,520,958.50 0.51
19 Chaowei Power Holdings Limited 951 HK 1,361,186.98 0.45
20 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 2298 HK 1,244,487.61 0.42
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 29,165,186.65
卖出收 入（ 成交 ）总 额 61,647,521.12 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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8.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本报告期内，本基 金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.11.3 期末 其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 19,808.03
4 应收利 息 283.47
5 应收申 购款 65,853.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 31 页共 35 页
9 合计 85,945.20
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
6,620
33,304.83 33,309,991.94 15.11% 187,168,014.41 84.89%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 224,723.42 0.10%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年 5 月 17 日) 基 金份 额总 额 434,578,142.49
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 250,094,681.84
本报告 期 基 金总 申购 份额 15,224,715.93
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 44,841,391.42 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 32 页共 35 页
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 220,478,006.35
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
（1） 基金 管理 人重 大人 事 变动：
无。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动：
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事变 动
已按相 关规 定备 案、 公告 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况为 人民 币 68,200.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金总量 的华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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额的比 例 比例
BOCI
Securities Ltd.
- - - - - -
Shenyin
Wanguo
Securities(HK)
Ltd.
- 3,888,297.57 4.41% 3,110.64 4.90% -
MasterLink
Securities Corp
- 6,291,459.64 7.14% 8,807.68 13.87% -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- 6,306,600.23 7.16% 15,766.66 24.84% -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- 17,791,180.19 20.20% 8,895.59 14.01% -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- 25,309,718.84 28.73% 12,654.88 19.93% -
Deutsche
Securities Asia
Limited
- 15,799,700.90 17.94% 7,899.85 12.44% -
Credit
Suisse(Hong
Kong) Limited
- 12,700,580.15 14.42% 6,350.30 10.00% -
China
International
Capital
Corporation
(HKS) Ltd
- - - - - -
Cathay
Securities
Corporation
- - - - - -
SinoPac
Securities
Corp.
- - - - - -
Nomura
International
Plc.
- - - - - -
CCB
International
Securities
- - - - - - 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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Limited
Yuanta
Securities
Company
Limited.
- - - - - -
The Hongkong
and Shanghai
Banking
Corporation
Limited
- - - - - -
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - - -
Barclays
Capital Asia
Limited.
- - - - - -
Guosen
Securities(Hon
g Kong)
- - - - - -
FIRST
SHANGHAI
SECURITIES
LIMITED
- - - - - -
注：1 、券 商选 择标 准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持， 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3） 交易 和清 算支 持多 种 方案， 软件 再开 发的 能力 强，系 统稳 定安 全等 ；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（5） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商选 择程 序：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 选择 标准 和《券 商服 务评 价办 法》 ，对候 选券 商服 务华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 35 页共 35 页
质量和 综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表》， 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 领导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《 新增 券商 申请 审核 表》 及其 对券 商综 合评 估的 结果进 行审 核 ，
并签署 审批 意见 。
(4) 账户开 立及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签署 相关 文件 ，办 理开 户手续 ，并 通知 基金 托管 人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告期内，本基金托管 人中国银行的专门基金托 管部门的名称由托管及投 资者服务部更名为
托管业 务部 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
