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华安国企(001445)

华安国企:2016年年度报告摘要查看PDF公告

华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 
 
 
 
 
华 安 国企 改 革主 题 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月二十 八日华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 
第 2 页共 45 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 3 页共 45 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 基金主 代码 001445 交易代 码 001445 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 441,360,039.45 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金 重 点 关 注 国 企 改 革 带 来 的 市 场 投 资 机 会 , 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下,通 过高 安全 边际 的证 券精选 ,力 争为 投资 者带 来资产 的稳 健增 值。 投资策 略 本基金 采取 相对 灵活 的的 资产配 置策 略 。 在 大类 资 产配置 过程 中 , 本 基金 将使用 定量 与定 性相 结合 的研究 方法 对宏 观经 济 、 国家政 策 、 资 金面 和市 场情绪 等可 能影 响证 券市 场的重 要因 素进 行研 究和 预测 , 结 合使 用公 司自 主研发 的多 因子 动态 资产 配置模 型 、 基 于投 资时 钟 理论的 资产 配置 模型 等 经济模 型, 分析 和比 较股 票 、 债券 等市 场和 不同 金融 工 具的风 险收 益特 征, 确定合 适的 资产 配置 比例 , 动态 优化 投资 组合。 股 票投资 方面 , 本 基金 通 过对国 企改 革相 关上 市公 司的深 入分 析, 挖掘 该类 型企业 的投 资价 值。 业绩比 较基 准 50%× 中证 800 指数 收益 率 +50%× 中 国债 券 总 指数 收 益率。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场 基金、 低于 股票 型基 金, 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 4 页共 45 页 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 田青 联系电 话 021-38969999 010-67595096 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 6 月 29 日 (基金合 同 生效日)至 2015 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 -11,905,790.43 196,846,170.13 本期利 润 -50,364,577.75 237,732,785.85 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0872 0.1838 本期基 金份 额净 值增 长率 -6.15% 23.60% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1603 0.2145 期末基 金资 产净 值 512,096,029.11 787,299,838.07 期末基 金份 额净 值 1.160 1.236 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 封闭式 基金 交易 佣 金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ), 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 5 页共 45 页 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 4、本 基金 于 2015 年 6 月 29 日 成立 。截 止本 报告 期 末,本 基金 成立 不 足 一年 。 5、 合同 生效 日当 年的 主要 会计数 据和 财务 指标 按实 际存续 期计 算 , 不 按整 个自 然年度 进行 折 算 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 3.29% 0.71% -0.83% 0.40% 4.12% 0.31% 过去六 个月 4.22% 0.73% 1.39% 0.41% 2.83% 0.32% 过去一 年 -6.15% 2.07% -7.53% 1.01% 1.38% 1.06% 自基金 成立 起 至今 16.00% 2.06% -12.05% 1.03% 28.05% 1.03% 注:本 基金 业绩 比较 基准 :50%× 中证 800 指 数收 益 率+50%× 中国 债券 总指 数 收益率 。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 ( 包括 中小 板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、债 券(包 括国 债、 央行 票据 、金融 债、 企业 债、 公 司债、 次级 债、 中小 企业 私募债 、地 方政 府债 券、 中期票 据、 可转 换债 券( 含分离 交易 可转 债) 、 短期融 资券 、资 产支 持证 券等) 、债 券回 购、 银行 存款、 权证 、股 指期 货以 及法律 法规 或中 国证 监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具( 但须 符合 中国 证监 会相关 规定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ,可 以将 其 纳入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票占 基金 资产 的比 例 为 0-95% ;投资 于国 企改 革主 题相关 的证 券的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ; 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 , 应当保 持现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% ; 权证 、 股 指期 货及 其他 金融工 具的 投资 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 6 页共 45 页 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2015 年 6 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日) 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 7 页共 45 页 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 过去 三年 没有 利润 分配。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2016 年 12 月 31 日 ,公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金 富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核 心优选混合、华 安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华 安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主 题混合 、 华 安稳 固收 益债 券、 华 安可 转债 、 华 安深 证 300 指数 (LOF ) 、 华安科技动 力混 合、 华安 信 用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金(QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指 数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用 增强债 券 、 华 安纯 债、 华安保 本混 合 、 华 安双 债 添利债 券 、 华 安安 信消 费 混合 、 华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华 安黄 金易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分 医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华 安国际 龙头 (DAX )ETF 、 华安 国际 龙头 (DAX )ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安 享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票 、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港 深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业 板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安 新财富灵活配置混合、华 安安 润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 8 页共 45 页 合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活 配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只 开 放式基 金。 管理 资产 规 模达 到 1632.85 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 杨明 本基金 的基 金 经理、 投资 研 究部高 级总 监 2015-06-2 9 2016-09-21 16 年 中央财 经大 学硕 士研 究生 ,16 年 银 行 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 在 上 海 银 行 从 事 信 贷 员 、 交 易 员 及 风 险 管理。 2004 年 10 月加 入华 安基金 管 理 有 限 公 司 , 任 研 究 发 展 部 研 究员 。 现 任投 资研 究部 总 监。 2013 年 6 月起担 任华 安策 略优 选混合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2014 年 6 月 起担 任投 资研 究部高 级总监 。2015 年 6 月至 2016 年 9 月 同 时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。 2016 年 3 月 起同 时担 任华 安沪港 深 外 延 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。2016 年 5 月 起 , 同 时 担 任 华 安 安 禧 保 本 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理。 苏圻涵 本基金 的基 金 经理、 全球 投 资部助 理总 监 2015-06-2 9 2016-09-21 12 年 博士研 究生 ,12 年证 券、 基金从 业 经历, 持有基 金从 业执 业证 书。 2004 年 6 月 加入 华安 基金 管理有 限 公 司 , 曾 先 后 于 研 究 发 展 部 、 战 略 策 划 部 工 作 , 担 任 行 业 研 究 员 和 产 品 经 理 职 务 。 目 前 任 职 于 全球投 资部 , 担 任基 金经 理职务 。 2010 年 9 月 起担 任华 安香 港精选 投 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2011 年 5 月 起同 时担 任华安 大 中 华 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2015 年 6 月至 2016 年 9 月同时 担任 本基 金的 基金经 理。2016 年 3 月 起同 时担 任华安 沪 港 深 外 延 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 全 球 美 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 9 页共 45 页 理。2016 年 6 月 起同 时担 任华安 全 球 美 元 票 息 债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理。 王嘉 本基金 的基 金 经理 2015-07-1 7 - 13 年 硕士,13 年 金融 、证 券行 业从业 经 验 。 曾 任 上 海 市 思 也 企 业 咨 询 有 限 公 司 研 究 员 、 上 海 市 新 理 益 投 资 管 理 有 限 公 司 研 究 员 、 莫 尼 塔 投 资 咨 询 有 限 公 司 研 究 员 、 元 大 京 华 证 券 上 海 代 表 处 研 究 员 、 兴 业 证 券 研 究 发 展 中 心 研 究 员 。 2010 年 5 月 加入 华安 基金 ,现任 基金投 资部 基金 经理 。2015 年 7 月 起 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。 2016 年 2 月 起担 任华 安乐 惠保本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 安 康 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则 ,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 10 页共 45 页 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名 义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。 同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为 9 次, 未出 现异 常交 易。 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 11 页共 45 页 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 截止 2016 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净值 为 1.160 元,本 报告 期份 额净 值下 跌 6.15% , 小幅 跑 赢基准 。2016 年本 基金 仓 位始终 在 70% 以 上, 高于 基准 , 取 得超 额收 益的 原 因是较 好的 把握 了部 分 成长股 和国 企改 革的 机会 。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净值 为 1.160 元,本 报告 期份 额净 值增 长率为-6.15% ,同 期业绩 比较 基准 增长 率为-7.53% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 对经济 判断 : 2016 年 全球 经济最 重要 的事 件之 一就 是流动 性拐 点的 出现, 2017 年美 联储 可能 再 升息 1-3 次, 结合 汇率 因 素,中 国央 行的 操作 空间 有限, 预计 流动 性还 会有 所收紧 。美 国经 济依 然 在温和复苏的通道之中, 特朗普政府的施政方向有 利于传统产业的复苏,大 选以来的油价和大宗商 品价格也已经反映出这一 点,进一步的上行需要新 政的兑现甚至超预期。中 国经济已经出现见底迹 象,但在地产调控、利率 回升的背景下,经济向上 的弹性有限。经济整体亮 点可能不大,但存在结 构性机 会。 股市展 望 : 2008 年 以来 的 全球经 济并 未出 现系 统的 机会 , 而 之后 包括 A 股在 内的全 球股 市的 反 弹或者 波动 , 都主 要是 基 于流动 性带 来的 估值 变化 。 因 此在 利率 中枢 重新 锚 定之前 ,2017 年,或者 说至少 接下 来的 一段 时间 ,A 股的 系统 性机 会不 大 。本基 金主 要关 注经 济的 结构性 机会 和社 会的 制 度性红 利。PPP、 一 带一 路 、消费 、农 业、 油气 等部 分细分 周期 性行 业可 能出 现结构 性亮 点。 操作思路:经济复苏的趋 势仍在延续,周期板块依 然会存在相对收益,可关 注港口、航运、机 械等补涨机会。如果后期 数据确立经济是大周期的 复苏,则资源品还值得进 一步加码。虽然经济在 复苏周 期 , 但 从长 期看 中国 经济的 结构 性矛 盾与 压力 依然存 在 , 本 基金 依然 会持 续关注 价值 和成 长 。 产业升 级、 消费 升级 、新 能源新 材料 、新 商业 模式 等依然 有存 在巨 大的 发展 空间。 过 去 2-3 年,国 企改革的顶层设计、相关 配套文件和央企层面试点 都相继完成或展开,地方 国企改革也有望进入快华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 12 页共 45 页 车道, 本基 金看 好未 来 1-2 个 季度 国企 改革 尤其 是 地方国 企改 革的 机会 。此 外,军 工板 块也 值得 关 注。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 公司 方面 公司建立基金估值委员会 ,组成人员包括:基金投 资部兼全球投资部高级总 监、 投资研究部高 级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁启森 , 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监, 总经 理助理 , 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券 任金融产业分析师及投资 经理,台湾摩根富林明投 信投资管理 部任基金经理 ,台湾中信证券投资总 监助理 , 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司, 现 任华 安香 港精 选 股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理,华安基金管 理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。 杨明 , 投 资研 究部 高级 总 监, 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司, 担任 研究 发展 部宏观 研究 员, 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ,投 资研究 部高 级总 监。 贺涛,金 融学硕士,固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员,华安基金管理 有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳 定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华 安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 13 页共 45 页 灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华 安睿享 定开 混合 的基 金经 理,固 定收 益部 总监 。 许之彦 , 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ,CQF( 国 际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大 学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作,2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 曾任 研究 发 展部数 量策 略分 析师 , 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 (LOF)、 华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板 50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数 投资部 高级 总监 。 陈林, 基金 运营 部总 经理 , 工商管 理硕 士, 高级 会计 师, CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。 曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ,2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ,曾任 财务 核算 部副 总 监、公 司财 务部 总经 理, 现任基 金运 营部 总经 理。 (2) 托管 银行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 (3) 会计 师事 务所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 14 页共 45 页 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 § 6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册会 计师


蒋燕 华


丁 鹏飞 签字 出具 了安 永华明 (2017 ) 审字 第 60971571_B31 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 上年度末 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 15 页共 45 页 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 116,660,149.55 102,215,070.44 结算备 付金 4,314,302.90 11,629,253.02 存出保 证金 740,643.91 2,329,389.67 交易性 金融 资产 388,215,406.70 667,523,965.35 其中: 股票 投资 388,215,406.70 667,523,965.35 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 7,985,295.13 20,789,072.96 应收利 息 26,748.70 28,593.40 应收股 利 - - 应收申 购款 141,943.93 2,414,751.53 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 518,084,490.82 806,930,096.37 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 2,158,630.67 应付赎 回款 2,616,911.24 8,202,301.17 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 16 页共 45 页 应付管 理人 报酬 662,244.42 1,040,798.62 应付托 管费 110,374.06 173,466.43 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 2,224,140.77 7,767,388.72 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 374,791.22 287,672.69 负债合计 5,988,461.71 19,630,258.30 所有者权益: - - 实收基 金 441,360,039.45 636,809,744.72 未分配 利润 70,735,989.66 150,490,093.35 所有者权益合计 512,096,029.11 787,299,838.07 负债和所有者权益总 计 518,084,490.82 806,930,096.37 注:1. 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 1.160 元 ,基 金份 额总 额 441,360,039.45 份。 2.本基 金合 同于 2015 年 6 月 29 日生 效, 上年 度可 比 期间 自 2015 年 6 月 29 日至 2015 年 12 月 31 日。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月 29 日( 基金 合 同生效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -16,437,558.65 277,311,841.17 1.利息 收入 1,148,151.36 1,940,285.78 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 17 页共 45 页 其中: 存款 利息 收入 1,148,151.36 1,525,411.65 债券利 息收 入 - 414,874.13 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 19,827,992.10 229,235,289.80 其中: 股票 投资 收益 18,752,188.65 228,279,315.18 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - -125,351.27 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 1,075,803.45 1,081,325.89 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) -38,458,787.32 40,886,615.72 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 1,045,085.21 5,249,649.87 减:二、费用 33,927,019.10 39,579,055.32 1.管 理人 报酬 9,194,593.44 9,690,239.22 2.托 管费 1,532,432.22 1,615,039.89 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 22,792,836.06 28,001,132.24 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 407,157.38 272,643.97 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) -50,364,577.75 237,732,785.85 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -50,364,577.75 237,732,785.85 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 18 页共 45 页 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 636,809,744.72 150,490,093.35 787,299,838.07 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -50,364,577.75 -50,364,577.75 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -195,449,705.27 -29,389,525.94 -224,839,231.21 其中:1.基 金申 购款 221,211,493.94 5,226,547.35 226,438,041.29 2.基金 赎回 款 -416,661,199.21 -34,616,073.29 -451,277,272.50 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 441,360,039.45 70,735,989.66 512,096,029.11 项目 上年度可比期间 2015 年 6 月 29 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,799,465,454.32 - 1,799,465,454.32 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 19 页共 45 页 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 237,732,785.85 237,732,785.85 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -1,162,655,709.60 -87,242,692.50 -1,249,898,402.10 其中:1.基 金申 购款 311,454,166.48 15,788,642.67 327,242,809.15 2.基金 赎回 款 -1,474,109,876.08 -103,031,335.17 -1,577,141,211.25 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 636,809,744.72 150,490,093.35 787,299,838.07 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “ 本 基金”) , 系经 中 国证券 监督 管理 委 员会(以下简称 “ 中 国证监 会 ” )证监许可[2015]1057 号《关于准予华安 国企改 革主题灵活配置 混合 型证券投资基金注册的批 复》的核准,由基金管理 人华安基金管理有限公司 向社会公开募集基金合 同于 2015 年 6 月 29 日生 效, 首 次设 立募集 规模 为 1,799,465,454.32 份基 金份 额。 本 基金 为契约 型 开 放式,存续期限不定。本 基金的基金管理人及注册 登记机构为华安基金管理 有限公司,基金托管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 ( 包括 中小 板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 (包括国 债、 央 行票 据、 金融债、 企 业 债、 公 司 债、 次 级债 、 中 小企 业私 募债、 地方 政府 债券 、 中 期票据 、 可 转换 债券 (含 分离交 易可 转债 ) 、 短期华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 20 页共 45 页 融资券 、 资产 支持 证券 等) 、 债 券回 购 、 银 行存 款 、 权证 、 股 指期 货以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其 纳入投 资范 围。 基金的 投资 组合比 例为 : 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ;投资于 国企 改革 主 题相关 的证 券的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ;每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 , 应当保 持现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% ; 权证 、 股 指期 货及 其他 金融工 具的 投资 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。 本基金 业绩 比较 基准 :50%× 中证 800 指 数收 益率 +50%× 中国 债券 总指 数收 益 率。


7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定(以下合称 “ 企业会计准 则 ” )编制,同 时,对于在 具 体会计核算和信息披露方 面,也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核 算业 务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资 基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2016 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 21 页共 45 页 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整证 券( 股票 ) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日起 , 调整由 出让 方按 证 券(股 票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税, 受让 方不 再征收 ,税 率不 变; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让,暂免 征收印 花税 。 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征营 业税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税;国债 、地方政府债利息收入 以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税; 存款 利息 收入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有 关政策的通知》的规定, 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得 的利息 收入 属于 金融 同业 往 来利 息收 入; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通 知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债 券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ; 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 22 页共 45 页 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等 增值税政策的通知》的规 定,资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增 值税纳 税人 ;


根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补 充 通知》 的规定 ,2017 年 7 月 1 日 (含 ) 以 后, 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以资管 产品 管 理人为 增值 税纳 税人, 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以 后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。 7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征企 业所 得税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。


7.4.6.4 个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人 所得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司 股息 红利 差别华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 23 页共 45 页 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定, 自 2013 年 1 月 1 日起 , 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票,持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个 月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期 限超 过 1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 , 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票, 持股期 限超 过 1 年的 ,股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金 销售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 建设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东 上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 回购 交易 。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 24 页共 45 页 本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年6 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,194,593.44 9,690,239.22 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,498,809.02 5,690,301.74 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 1.50%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据 ,自 动在 次月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ,基 金管 理人 无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 , 支 付日 期顺 延 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年6 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,532,432.22 1,615,039.89 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.25%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 25 页共 45 页 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据 ,自 动在 次月 初 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支取 ,基 金管理 人无 需再 出具 资 金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ,支 付日期 顺延 。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年6 月29 日 (基 金合 同 生效日) 至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 建设银 行 116,660,149.55 1,022,566.16 102,215,070.44 1,397,808.68 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 期末 估值 备注 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 26 页共 45 页 限类 型 总额 总额 60137 5 中原 证券 2016-1 2-20 2017-0 1-03 认购 新发 证券 4.00 4.00 26,695 .00 106,78 0.00 106,78 0.00 - 60303 2 德新 交运 2016-1 2-27 2017-0 1-05 认购 新发 证券 5.81 5.81 1,628. 00 9,458. 68 9,458. 68 - 60303 5 常熟 汽饰 2016-1 2-27 2017-0 1-05 认购 新发 证券 10.44 10.44 2,316. 00 24,179 .04 24,179 .04 - 60318 6 华正 新材 2016-1 2-26 2017-0 1-03 认购 新发 证券 5.37 5.37 1,874. 00 10,063 .38 10,063 .38 - 60322 8 景旺 电子 2016-1 2-28 2017-0 1-06 认购 新发 证券 23.16 23.16 1,870. 00 43,309 .20 43,309 .20 - 60326 6 天龙 股份 2016-1 2-30 2017-0 1-10 认购 新发 证券 14.63 14.63 1,562. 00 22,852 .06 22,852 .06 - 60368 9 皖天 然气 2016-1 2-30 2017-0 1-10 认购 新发 证券 7.87 7.87 4,818. 00 37,917 .66 37,917 .66 - 60387 7 太平 鸟 2016-1 2-29 2017-0 1-09 认购 新发 证券 21.30 21.30 3,180. 00 67,734 .00 67,734 .00 - 00283 8 道恩 股份 2016-1 2-28 2017-0 1-06 认购 新发 证券 15.28 15.28 682.00 10,420 .96 10,420 .96 - 00284 0 华统 股份 2016-1 2-29 2017-0 1-10 认购 新发 证券 6.55 6.55 1,814. 00 11,881 .70 11,881 .70 - 30058 3 塞托 生物 2016-1 2-29 2017-0 1-06 认购 新发 证券 40.29 40.29 1,582. 00 63,738 .78 63,738 .78 - 30058 6 美联 新材 2016-1 2-26 2017-0 1-04 认购 新发 证券 9.30 9.30 1,006. 00 9,355. 80 9,355. 80 - 30058 7 天铁 股份 2016-1 2-28 2017-0 1-05 认购 新发 证券 14.11 14.11 1,438. 00 20,290 .18 20,290 .18 - 30058 8 熙菱 信息 2016-1 2-27 2017-0 1-05 认购 新发 4.94 4.94 1,380. 00 6,817. 20 6,817. 20 - 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 27 页共 45 页 证券 30059 1 万里 马 2016-1 2-30 2017-0 1-10 认购 新发 证券 3.07 3.07 2,397. 00 7,358. 79 7,358. 79 - 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 60398 6 兆易创 新 2016-09 -19 筹划重 大事项 177.97 2017-0 3-13 195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01 - 00246 4 金利科 技 2016-12 -28 筹划重 大事项 78.20 2017-0 1-05 78.03 149,900.00 11,585,049.00 11,722,180.0 0 - 30045 0 先导智 能 2016-11 -15 筹划重 大事项 33.99 2017-0 2-08 33.00 157,400.00 5,532,306.00 5,350,026.00 - 00055 8 莱茵体 育 2016-10 -17 筹划重 大事项 13.91 - - 493,188.00 7,700,400.26 6,860,245.08 - 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购证 券款 余额 。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购证 券款 余额 。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 7.4.14.1 公 允价 值


7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和 应收款项以及其他金融 负债,其因剩余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。


华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 28 页共 45 页 7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为人 民币 363,629,158.18 元, 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币 24,586,248.52 元, 无属 于第三 层次 余额 。 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为人 民币 555,732,672.01 元 ,属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 111,791,293.34 ,无 属于 第三层 次余 额。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动


对于证券交易所上市的股 票和可转换债券,若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开 发行等情况,本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股 票和可转换债券的公允价 值列入第一层次;并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值 的影响 程度 ,确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额 本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生 变动。 7.4.14.2 承 诺事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其 他事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财 务报 表的 批准


本财务 报表 已 于 2017 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 29 页共 45 页 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 388,215,406.70 74.93 其中: 股票 388,215,406.70 74.93 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 120,974,452.45 23.35 7 其他各 项资 产 8,894,631.67 1.72 8 合计 518,084,490.82 100.00 8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 260,591,963.86 50.89 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 37,917.66 0.01 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 30 页共 45 页 E 建筑业 8,168,026.23 1.60 F 批发和 零售 业 49,192,245.28 9.61 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,732,344.28 2.68 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 22,706,095.09 4.43 J 金融业 106,780.00 0.02 K 房地产 业 6,860,245.08 1.34 L 租赁和 商务 服务 业 21,984,450.50 4.29 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 10,602.72 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 4,824,736.00 0.94 S 综合 - - 合计 388,215,406.70 75.81 8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合


无。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300285 国瓷材 料 1,160,000 45,367,600.00 8.86 2 002366 台海核 电 821,382 44,042,502.84 8.60 3 600693 东百集 团 2,479,443 25,091,963.16 4.90 4 600093 禾嘉股 份 1,516,169 21,984,450.50 4.29 5 002694 顾地科 技 488,009 20,569,579.35 4.02 6 600114 东睦股 份 908,500 15,635,285.00 3.05 7 002341 新纶科 技 707,464 14,920,415.76 2.91 8 600834 申通地 铁 927,222 13,722,885.60 2.68 9 600826 兰生股 份 496,601 13,567,139.32 2.65 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 31 页共 45 页 10 000630 铜陵有 色 4,285,076 13,198,034.08 2.58 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601198 东兴证 券 110,662,889.96 14.06 2 002673 西部证 券 77,726,561.43 9.87 3 002464 金利科 技 67,749,901.05 8.61 4 002371 七星电 子 65,795,311.48 8.36 5 600158 中体产 业 64,840,536.58 8.24 6 002694 顾地科 技 61,997,001.63 7.87 7 300153 科泰电 源 61,543,721.03 7.82 8 002366 台海核 电 58,942,959.26 7.49 9 002383 合众思 壮 58,165,751.88 7.39 10 000034 神州数 码 58,142,705.72 7.39 11 002045 国光电 器 57,040,682.34 7.25 12 600093 禾嘉股 份 56,531,766.54 7.18 13 002133 广宇集 团 55,975,674.13 7.11 14 002318 久立特 材 54,581,180.40 6.93 15 300458 全志科 技 52,106,084.20 6.62 16 600734 实达集 团 51,775,002.25 6.58 17 600831 广电网 络 51,411,992.24 6.53 18 600219 南山铝 业 51,081,642.36 6.49 19 002329 皇氏集 团 50,017,333.86 6.35 20 002103 广博股 份 49,131,511.50 6.24 21 600048 保利地 产 47,671,213.84 6.06 22 600693 东百集 团 46,875,118.73 5.95 23 002537 海立美 达 46,048,533.74 5.85 24 002358 森源电 气 44,898,571.99 5.70 25 603000 人民网 43,755,449.98 5.56 26 600207 安彩高 科 43,531,365.29 5.53 27 300401 花园生 物 42,539,770.40 5.40 28 600547 山东黄 金 42,502,973.29 5.40 29 002070 众和股 份 42,287,918.43 5.37 30 000807 云铝股 份 41,317,170.66 5.25 31 002444 巨星科 技 41,064,919.44 5.22 32 002456 欧菲光 40,919,155.70 5.20 33 601668 中国建 筑 39,826,203.00 5.06 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 32 页共 45 页 34 000606 *ST 易桥 39,548,674.52 5.02 35 002049 紫光国 芯 39,347,101.30 5.00 36 600259 广晟有 色 38,924,178.64 4.94 37 000060 中金岭 南 38,874,777.41 4.94 38 600198 大唐电 信 38,147,100.32 4.85 39 002155 湖南黄 金 37,916,702.21 4.82 40 300340 科恒股 份 37,356,448.04 4.74 41 600203 福日电 子 37,056,129.05 4.71 42 300059 东方财 富 36,758,569.25 4.67 43 002502 骅威文 化 36,513,392.92 4.64 44 600834 申通地 铁 34,449,988.18 4.38 45 300130 新国都 34,001,071.00 4.32 46 600884 杉杉股 份 33,523,615.66 4.26 47 002120 韵达股 份 33,313,842.84 4.23 48 600360 华微电 子 33,308,415.40 4.23 49 000750 国海证 券 32,942,169.66 4.18 50 000920 南方汇 通 32,433,192.62 4.12 51 000630 铜陵有 色 32,070,185.05 4.07 52 600621 华鑫股 份 31,768,458.48 4.04 53 600382 广东明 珠 31,452,489.49 3.99 54 600549 厦门钨 业 31,113,418.94 3.95 55 300196 长海股 份 30,931,717.80 3.93 56 603968 醋化股 份 30,015,834.09 3.81 57 300050 世纪鼎 利 29,948,918.96 3.80 58 002494 华斯股 份 29,573,012.42 3.76 59 600115 东方航 空 29,430,451.40 3.74 60 002037 久联发 展 29,241,700.66 3.71 61 600038 中直股 份 28,575,816.02 3.63 62 000333 美的集 团 28,132,637.44 3.57 63 300231 银信科 技 28,046,977.54 3.56 64 600358 国旅联 合 27,842,329.00 3.54 65 300183 东软载 波 27,727,001.86 3.52 66 600419 天润乳 业 27,544,287.80 3.50 67 002624 完美世 界 26,562,730.00 3.37 68 002522 浙江众 成 26,548,850.70 3.37 69 000402 金 融 街 26,438,118.17 3.36 70 002255 海陆重 工 26,390,081.00 3.35 71 300449 汉邦高 科 26,271,745.78 3.34 72 600257 大湖股 份 26,075,552.00 3.31 73 002185 华天科 技 25,877,672.50 3.29 74 600958 东方证 券 25,870,299.56 3.29 75 002215 诺 普 信 25,646,883.07 3.26 76 600846 同济科 技 25,097,026.50 3.19 77 000801 四川九 洲 25,061,528.47 3.18 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 33 页共 45 页 78 600963 岳阳林 纸 24,505,665.26 3.11 79 300351 永贵电 器 24,212,157.41 3.08 80 600826 兰生股 份 23,779,643.20 3.02 81 600029 南方航 空 23,595,207.20 3.00 82 000671 阳 光 城 23,394,042.00 2.97 83 601599 鹿港文 化 23,392,864.76 2.97 84 300007 汉威电 子 23,299,198.00 2.96 85 002510 天汽模 23,219,941.34 2.95 86 002643 万润股 份 23,174,006.60 2.94 87 002273 水晶光 电 23,063,337.53 2.93 88 600702 沱牌舍 得 22,798,783.10 2.90 89 000517 荣安地 产 22,779,652.72 2.89 90 600887 伊利股 份 22,516,735.36 2.86 91 002023 海特高 新 22,375,024.42 2.84 92 300075 数字政 通 22,286,605.06 2.83 93 300102 乾照光 电 21,893,441.00 2.78 94 600741 华域汽 车 21,820,152.60 2.77 95 600988 赤峰黄 金 21,772,214.00 2.77 96 002659 中泰桥 梁 21,766,834.87 2.76 97 601688 华泰证 券 21,590,049.00 2.74 98 001979 招商蛇 口 21,404,261.76 2.72 99 600136 当代明 诚 21,262,823.20 2.70 100 600378 天科股 份 21,207,278.90 2.69 101 600838 上海九 百 21,118,333.86 2.68 102 000558 莱茵体 育 20,956,897.31 2.66 103 002036 联创电 子 20,939,435.92 2.66 104 002369 卓翼科 技 20,668,996.40 2.63 105 000948 南天信 息 20,564,579.00 2.61 106 000983 西山煤 电 20,497,654.00 2.60 107 002375 亚厦股 份 20,485,245.56 2.60 108 600756 浪潮软 件 20,467,967.14 2.60 109 600731 湖南海 利 20,120,785.92 2.56 110 002466 天齐锂 业 20,026,052.00 2.54 111 300373 扬杰科 技 20,014,926.22 2.54 112 002364 中恒电 气 19,673,339.33 2.50 113 002656 摩登大 道 19,648,802.23 2.50 114 002245 澳洋顺 昌 19,517,397.59 2.48 115 601169 北京银 行 19,489,365.00 2.48 116 600775 南京熊 猫 19,217,735.06 2.44 117 002395 双象股 份 19,147,156.13 2.43 118 002240 威华股 份 19,115,305.17 2.43 119 300346 南大光 电 19,113,626.91 2.43 120 600998 九州通 18,973,550.20 2.41 121 300100 双林股 份 18,943,010.20 2.41 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 34 页共 45 页 122 000932 华菱钢 铁 18,922,865.00 2.40 123 002094 青岛金 王 18,813,437.40 2.39 124 002030 达安基 因 18,793,108.37 2.39 125 002074 国轩高 科 18,776,663.80 2.38 126 300161 华中数 控 18,710,741.23 2.38 127 002230 科大讯 飞 18,592,737.00 2.36 128 300165 天瑞仪 器 18,529,165.69 2.35 129 600869 智慧能 源 18,409,316.66 2.34 130 002286 保龄宝 18,376,558.00 2.33 131 002384 东山精 密 18,148,085.29 2.31 132 600240 华业资 本 18,138,618.14 2.30 133 600699 均胜电 子 18,085,084.00 2.30 134 600622 嘉宝集 团 18,047,050.56 2.29 135 600114 东睦股 份 17,953,957.50 2.28 136 600146 商赢环 球 17,869,705.00 2.27 137 002048 宁波华 翔 17,803,941.90 2.26 138 002260 德奥通 航 17,792,608.97 2.26 139 600016 民生银 行 17,773,046.00 2.26 140 000662 天夏智 慧 17,382,544.70 2.21 141 600735 新华锦 17,311,323.90 2.20 142 002448 中原内 配 17,240,549.50 2.19 143 000036 华联控 股 17,184,016.35 2.18 144 601766 中国中 车 17,142,494.00 2.18 145 002091 江苏国 泰 17,117,208.68 2.17 146 002229 鸿博股 份 16,980,351.02 2.16 147 603188 亚邦股 份 16,918,749.52 2.15 148 000959 首钢股 份 16,818,263.80 2.14 149 600363 联创光 电 16,767,661.14 2.13 150 600855 航天长 峰 16,695,608.00 2.12 151 002341 新纶科 技 16,670,778.00 2.12 152 000018 神州长 城 16,647,697.24 2.11 153 601390 中国中 铁 16,613,706.00 2.11 154 002092 中泰化 学 16,546,838.00 2.10 155 600150 中国船 舶 16,331,471.89 2.07 156 000413 东旭光 电 16,299,459.63 2.07 157 600639 浦东金 桥 16,198,492.00 2.06 158 002649 博彦科 技 15,833,090.81 2.01 159 002117 东港股 份 15,791,144.34 2.01 注: 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单 价 乘以成 交数 量 ) 填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 35 页共 45 页 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601198 东兴证 券 105,283,105.77 13.37 2 002329 皇氏集 团 75,943,858.06 9.65 3 002673 西部证 券 75,289,707.54 9.56 4 002045 国光电 器 72,966,207.09 9.27 5 600158 中体产 业 69,035,516.11 8.77 6 300153 科泰电 源 65,946,087.66 8.38 7 002383 合众思 壮 63,513,062.07 8.07 8 600734 实达集 团 60,811,459.38 7.72 9 002464 金利科 技 60,204,441.21 7.65 10 002366 台海核 电 55,736,625.82 7.08 11 002694 顾地科 技 54,249,762.53 6.89 12 600831 广电网 络 53,804,983.50 6.83 13 300458 全志科 技 53,443,012.47 6.79 14 002133 广宇集 团 53,376,154.02 6.78 15 002318 久立特 材 53,357,528.64 6.78 16 002371 七星电 子 51,242,684.26 6.51 17 600219 南山铝 业 50,618,105.80 6.43 18 002070 众和股 份 50,507,321.16 6.42 19 002502 骅威文 化 49,038,418.59 6.23 20 002537 海立美 达 48,872,280.33 6.21 21 600093 禾嘉股 份 48,237,084.78 6.13 22 000034 神州数 码 48,065,039.13 6.11 23 600048 保利地 产 46,473,038.86 5.90 24 002358 森源电 气 45,366,363.95 5.76 25 603000 人民网 44,334,668.90 5.63 26 600198 大唐电 信 44,208,047.43 5.62 27 600547 山东黄 金 43,753,705.33 5.56 28 601668 中国建 筑 42,912,230.92 5.45 29 600207 安彩高 科 42,232,927.19 5.36 30 002456 欧菲光 42,201,039.87 5.36 31 002444 巨星科 技 42,063,640.47 5.34 32 000060 中金岭 南 41,790,004.19 5.31 33 000807 云铝股 份 41,102,993.60 5.22 34 002103 广博股 份 40,080,095.33 5.09 35 600621 华鑫股 份 39,336,603.81 5.00 36 300340 科恒股 份 39,148,583.78 4.97 37 600259 广晟有 色 39,097,095.02 4.97 38 600360 华微电 子 38,369,651.50 4.87 39 002049 紫光国 芯 37,742,573.98 4.79 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 36 页共 45 页 40 600225 天津松 江 37,198,803.14 4.72 41 600203 福日电 子 36,809,474.97 4.68 42 600257 大湖股 份 36,749,401.45 4.67 43 002155 湖南黄 金 36,679,278.77 4.66 44 600884 杉杉股 份 36,257,764.30 4.61 45 600382 广东明 珠 35,126,264.72 4.46 46 000606 *ST 易桥 34,517,217.41 4.38 47 300059 东方财 富 33,208,277.51 4.22 48 000750 国海证 券 32,434,263.78 4.12 49 300401 花园生 物 32,206,468.02 4.09 50 300196 长海股 份 31,651,541.39 4.02 51 300285 国瓷材 料 31,418,264.97 3.99 52 300130 新国都 31,417,646.23 3.99 53 601333 广深铁 路 31,218,396.63 3.97 54 600549 厦门钨 业 31,212,988.20 3.96 55 002120 韵达股 份 30,958,348.77 3.93 56 000036 华联控 股 30,654,068.81 3.89 57 603968 醋化股 份 30,432,321.43 3.87 58 002624 完美世 界 30,189,306.11 3.83 59 000920 南方汇 通 30,101,247.30 3.82 60 300183 东软载 波 29,989,567.95 3.81 61 002260 德奥通 航 29,716,289.89 3.77 62 000333 美的集 团 29,547,495.10 3.75 63 600115 东方航 空 29,414,250.79 3.74 64 300050 世纪鼎 利 29,400,742.64 3.73 65 300231 银信科 技 29,387,193.06 3.73 66 600038 中直股 份 28,846,771.78 3.66 67 002522 浙江众 成 28,120,553.59 3.57 68 002215 诺 普 信 27,713,888.43 3.52 69 600351 亚宝药 业 27,498,782.79 3.49 70 002643 万润股 份 27,482,446.08 3.49 71 000801 四川九 洲 27,353,093.44 3.47 72 002612 朗姿股 份 27,256,078.42 3.46 73 600958 东方证 券 27,246,962.84 3.46 74 600693 东百集 团 27,242,758.71 3.46 75 002037 久联发 展 27,085,962.93 3.44 76 600775 南京熊 猫 27,046,019.36 3.44 77 002255 海陆重 工 26,989,413.82 3.43 78 600729 重庆百 货 26,890,572.07 3.42 79 002185 华天科 技 26,437,677.90 3.36 80 000402 金 融 街 26,313,155.65 3.34 81 600358 国旅联 合 26,265,083.00 3.34 82 300351 永贵电 器 26,131,522.96 3.32 83 600556 ST 慧球 25,825,480.00 3.28 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 37 页共 45 页 84 600702 沱牌舍 得 25,594,890.10 3.25 85 600963 岳阳林 纸 25,219,485.07 3.20 86 600846 同济科 技 24,813,869.20 3.15 87 002510 天汽模 24,612,106.51 3.13 88 600037 歌华有 线 24,429,879.39 3.10 89 002273 水晶光 电 23,918,500.32 3.04 90 600029 南方航 空 23,730,676.33 3.01 91 300449 汉邦高 科 23,691,309.14 3.01 92 300007 汉威电 子 23,360,128.08 2.97 93 000948 南天信 息 23,252,075.33 2.95 94 600378 天科股 份 23,215,533.16 2.95 95 002656 摩登大 道 23,184,743.22 2.94 96 601599 鹿港文 化 22,923,615.91 2.91 97 600838 上海九 百 22,888,417.10 2.91 98 000517 荣安地 产 22,655,260.95 2.88 99 300075 数字政 通 22,563,016.31 2.87 100 600887 伊利股 份 22,543,338.62 2.86 101 300336 新文化 22,541,009.42 2.86 102 000671 阳 光 城 22,465,016.89 2.85 103 600136 当代明 诚 22,337,478.67 2.84 104 002023 海特高 新 22,292,501.17 2.83 105 300102 乾照光 电 22,247,557.60 2.83 106 600741 华域汽 车 22,074,730.14 2.80 107 002369 卓翼科 技 21,971,607.41 2.79 108 601688 华泰证 券 21,735,405.65 2.76 109 002152 广电运 通 21,656,514.66 2.75 110 002659 中泰桥 梁 21,308,702.24 2.71 111 002364 中恒电 气 21,233,912.00 2.70 112 600834 申通地 铁 21,120,362.89 2.68 113 000983 西山煤 电 20,942,540.05 2.66 114 001979 招商蛇 口 20,840,646.74 2.65 115 600756 浪潮软 件 20,793,637.61 2.64 116 002375 亚厦股 份 20,466,842.58 2.60 117 600731 湖南海 利 20,441,284.35 2.60 118 300373 扬杰科 技 20,390,465.45 2.59 119 601169 北京银 行 20,386,950.69 2.59 120 002466 天齐锂 业 20,268,624.70 2.57 121 002036 联创电 子 20,167,253.25 2.56 122 000932 华菱钢 铁 20,105,014.00 2.55 123 600699 均胜电 子 20,087,332.85 2.55 124 002074 国轩高 科 19,791,326.66 2.51 125 002094 青岛金 王 19,624,406.80 2.49 126 002230 科大讯 飞 19,388,241.14 2.46 127 002395 双象股 份 19,373,628.26 2.46 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 38 页共 45 页 128 002091 江苏国 泰 19,367,355.90 2.46 129 600988 赤峰黄 金 19,328,434.93 2.46 130 600869 智慧能 源 18,957,977.01 2.41 131 300165 天瑞仪 器 18,871,492.65 2.40 132 600240 华业资 本 18,758,726.89 2.38 133 600146 商赢环 球 18,714,037.78 2.38 134 002286 保龄宝 18,482,127.25 2.35 135 600622 嘉宝集 团 18,447,673.57 2.34 136 600735 新华锦 18,199,534.10 2.31 137 002030 达安基 因 18,134,924.79 2.30 138 300100 双林股 份 18,059,953.75 2.29 139 002245 澳洋顺 昌 17,954,290.49 2.28 140 600016 民生银 行 17,930,686.57 2.28 141 600998 九州通 17,579,066.74 2.23 142 002229 鸿博股 份 17,470,399.87 2.22 143 000959 首钢股 份 17,431,793.65 2.21 144 300310 宜通世 纪 17,289,911.35 2.20 145 600419 天润乳 业 17,278,091.11 2.19 146 603188 亚邦股 份 17,237,538.59 2.19 147 000018 神州长 城 17,077,538.80 2.17 148 000413 东旭光 电 17,053,425.11 2.17 149 002384 东山精 密 16,993,337.26 2.16 150 002448 中原内 配 16,989,236.00 2.16 151 300346 南大光 电 16,984,577.20 2.16 152 300161 华中数 控 16,803,712.22 2.13 153 000630 铜陵有 色 16,778,382.00 2.13 154 601766 中国中 车 16,677,129.19 2.12 155 600150 中国船 舶 16,546,493.40 2.10 156 002500 山西证 券 16,515,319.70 2.10 157 601390 中国中 铁 16,182,532.35 2.06 158 002097 山河智 能 16,174,400.08 2.05 159 300384 三联虹 普 16,049,793.00 2.04 160 600855 航天长 峰 15,903,562.99 2.02 161 000662 天夏智 慧 15,849,044.88 2.01 162 600015 华夏银 行 15,839,047.10 2.01 注: 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单 价 乘以成 交数 量 ) 填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 7,385,577,757.41 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 7,645,179,717.39 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 39 页共 45 页 注:本 项 “ 买入 股票 的成 本 (成交 )总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入( 成交 )总 额 ” 均 按买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金将根据风险管理的 原则,以套期保值为目的 ,有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股 指期货 合约 。 本基金在进行股指期货投 资时,首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析 确定投 资时 机以 及套 期保 值的类 型 ( 多头 套期 保值 或空头 套期 保值 ) , 并根 据 风险资 产投 资 ( 或拟 投 资)的总体规模和风险系 数决定股指期货的投资比 例;其次,本基金将在综 合考虑证券市场和期货 市场运行趋势以及股指期 货流动性、收益性、风险 特征和估值水平的基础上 进行投资品种选择,以 对冲风 险资 产组 合的 系统 性风险 和流 动性 风险 。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 40 页共 45 页 无。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.12015 年 12 月 8 日 ,顾地 科技 股份 有限 公司 收到中 国证 券监 督管 理委 员会( 以下 简称 “ 中 国证 监会” ) 《调 查通 知书 》 ( 编 号:鄂 证调 查 字 2015025 号) , 原因 为公 司相 关行 为 涉嫌违 法违 规;2016 年 6 月 3 日 , 顾 地科 技股 份有限 公司 收到 了中 国证 监会湖 北监 管局 《行 政处 罚事先 告知 书》 (鄂 处 罚 字【2016 】1 号) 原因 为涉 嫌违反 证券 法律 法规 , 被 中国证 监会 给予 警告 , 并 处以三 十万 元的 罚款 ; 对广东顾地给予警告,并 处以六十万元的罚款;对 相关责任人也给予警告以 及相应的罚款处罚。本 报告期内,本基金投资的 前十名其他证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查的,也没有在本报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。 8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 740,643.91 2 应收证 券清 算款 7,985,295.13 3 应收股 利 - 4 应收利 息 26,748.70 5 应收申 购款 141,943.93 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,894,631.67 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 41 页共 45 页 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 15,753 28,017.52 0.00 0.00% 441,360,039.45 100.00% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 18,059.43 0.00% 注: 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2015 年 6 月 29 日) 基 金份 额总 额 1,799,465,454.32


本报告 期期 初基 金份 额总 额 636,809,744.72 本报告 期 基 金总 申购 份额 221,211,493.94 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 416,661,199.21 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 441,360,039.45 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 42 页共 45 页 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下: 2016 年 9 月 21 日 ,基 金 管理人 发布 了华 安国 企改 革主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经 理变更 公告 , 苏 圻涵 先生、 杨明先 生不 再担 任本 基金 基金经 理, 王嘉 先生 继续 担任本 基金 基金 经 理 。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况:70,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 万联证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 湘财证 券有 限 1 - - - - - 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 43 页共 45 页 责任公 司 招商证 券股 份 有限公 司 3 - - - - - 财达证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 中山证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 中泰证 券有 限 公司 1 - - - - - 中银国 际证 券 有限责 任公 司 1 - - - - - 联讯证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 国盛证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 中信证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 新时代 证券 股 份有限 公司 1 - - - - - 国信证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 财富证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 1 3,995,676,699.38 26.59% 3,641,263.33 26.36% - 广发证 券股 份 有限公 司 1 1,925,020,794.84 12.81% 1,792,769.69 12.98% - 方正证 券股 份 有限公 司 1 1,504,892,145.95 10.02% 1,371,409.42 9.93% - 光大证 券股 份 有限公 司 1 1,046,843,836.75 6.97% 953,990.91 6.91% - 华安证 券有 限 责任公 司 1 837,051,863.31 5.57% 779,545.28 5.64% - 西南证 券股 份 有限公 司 1 768,335,698.98 5.11% 700,183.15 5.07% - 中信建 投证 券 股份有 限公 司 1 764,388,146.54 5.09% 711,871.61 5.15% - 东北证 券股 份 有限公 司 1 725,190,086.97 4.83% 675,370.28 4.89% - 长江证 券股 份 有限公 司 1 647,350,239.94 4.31% 602,873.59 4.36% - 中国银 河证 券 股份有 限公 司 1 592,852,593.05 3.95% 552,123.35 4.00% - 瑞银证 券有 限 1 525,039,673.40 3.49% 478,468.78 3.46% - 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 44 页共 45 页 责任公 司 申万宏 源证 券 有限公 司 3 412,542,023.74 2.75% 375,949.65 2.72% - 上海证 券有 限 责任公 司 2 406,447,959.38 2.71% 370,397.41 2.68% - 天风证 券有 限 责任公 司 2 218,209,646.66 1.45% 198,854.26 1.44% - 华泰证 券股 份 有限公 司 1 214,003,847.78 1.42% 199,301.53 1.44% - 海通证 券股 份 有限公 司 1 170,439,235.88 1.13% 158,730.09 1.15% - 广州证 券有 限 责任公 司 2 144,721,891.73 0.96% 134,594.84 0.97% - 中国国 际金 融 有限公 司 1 125,766,566.05 0.84% 117,125.32 0.85% - 兴业证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 45 页共 45 页 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 : 2016 年 2 月完 成退 租托 管 在建设 银行 的德 邦证 券上 海 33187 交 易单 元 2016 年 3 月完 成退 租托 管 在建设 银行 的长 城证 券上 海 27450 交 易单 元 2016 年 5 月完 成租 用托 管 在建设 银行 的申 万宏 源证 券深 圳 000793 交易 单元 2016 年 9 月完 成租 用托 管 在建设 银行 的天 风证 券深 圳 001624 交易 单元 § 12


影响投资者决策的其 他重要信息 无。 华安基金管理有限公 司 二〇一七年三月二十 八日