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华安动态(040015)

华安动态:2016年年度报告摘要查看PDF公告

华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 
 
 
 
 
华 安 动态 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月二十 八日华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 
第 2 页共 41 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 3 页共 41 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安动 态灵 活配 置混 合 基金主 代码 040015 交易代 码 040015 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 12 月 22 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 176,407,848.72 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 通过对 股票 、 债券 等金 融 资产的 动态 灵活 配置 , 在 合理控 制投 资风 险和 保 障基金 资产 流动 性的 基础 上, 追求 基金 资产 的长 期 稳定增 值 , 力 求为 投资 者获取 超额 回报 。 投资策 略 本 基 金 将 主 要 运 用 战 略 资 产 配 置 的 方 法 来 确 定 投 资 组 合 中 的 资 产 类 别 和 权重 , 辅 以战 术资 产配 置 来动态 优化 投资 组合 中各 类资产 的配 置比 例 。 在 具体投 资品 种选 择方 面 , 本基金 将综 合运 用定 量分 析和定 性分 析手 段 , 精 选出具 有内 在价 值和 成长 潜力的 股票 来构 建股 票投 资组合 。 在研 究分 析宏 观经济 和利 率趋 势等 因素 的基础 上, 选择 那些 流动 性 较好、 风险 水平 合理 、 到期收 益率 与信 用质 量相 对较高 的债 券品 种。 业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指数 收益 率 +40%× 中 国债 券总 指数 收 益率 风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 ,基金 的风 险与 预期 收益 都要低 于股 票型 基金 , 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 , 属于 证券 投资 基 金中的 中等 风险 和中 等 收益品 种。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 4 页共 41 页 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 郭明 联系电 话 021-38969999 010-66105799 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、32 层 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 -2,370,810.93 392,917,059.78 208,218,699.83 本期利 润 -24,103,698.06 280,265,338.96 309,959,623.27 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1514 0.8362 0.6317 本期基 金份 额净 值增 长率 -5.36% 61.44% 33.46% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4089 0.9550 0.1575 期末基 金资 产净 值 248,547,362.78 294,552,599.89 904,013,441.19 期末基 金份 额净 值 1.409 1.955 1.211 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 开放式 基金 的申 购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 5 页共 41 页 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去 3 个月 4.06% 0.82% 0.02% 0.46% 4.04% 0.36% 过去 6 个月 4.83% 0.84% 2.42% 0.47% 2.41% 0.37% 过去 1 年 -5.36% 1.77% -7.49% 0.85% 2.13% 0.92% 过去 3 年 103.92% 1.90% 29.35% 1.07% 74.57% 0.83% 过去 5 年 150.79% 1.67% 26.18% 0.97% 124.61% 0.70% 自基金 成立 起 至今 118.19% 1.53% 0.68% 0.95% 117.51% 0.58% 注:本 基金 业绩 比较 基准 :沪 深 300 指数 收益 率*60% +中 国债 券总 指数 收益 率*40% 。 根据基 金合 同的 规定 :本 基金为 混合 型基 金, 投资 于具有 良好 流动 性的 金融 工具, 包括 国内 依 法公开 发行 上市 的股 票、 债券、 货币 市场 工具 、资 产支持 证券 、权 证及 中国 证监会 允许 基金 投资 的 其他金 融工 具。 股票 资产 占基金 资产 的 30%-80% ; 债券等 固定 收益 类资 产占 基金资 产 的 0-65% ;权 证占基 金资 产净 值 的 0-3% ;现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2009 年 12 月 22 日 至 2016 年 12 月 31 日) 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 6 页共 41 页 3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 注:合 同生 效日 当年 的净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 按实 际存 续期计 算, 不按 整 个自然 年度 进行 折算 。 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 7 页共 41 页 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2016 年 4.300 166,644,896.97 21,063,279.29 187,708,176.26 - 2015 年 - - - - - 2014 年 1.830 375,528,291.66 19,183,109.02 394,711,400.68 - 合计 6.130 542,173,188.63 40,246,388.31 582,419,576.94 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2016 年 12 月 31 日 ,公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金 富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核 心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华 安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主 题混合 、 华 安稳 固收 益债 券、 华 安可 转债 、 华 安深 证 300 指数 (LOF ) 、 华安科技动 力混 合、 华安 信 用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金(QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指 数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用 增强债 券 、 华 安纯 债、 华安保 本混 合 、 华 安双 债 添利债 券 、 华 安安 信消 费 混合 、 华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华 安黄 金易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分 医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华 安国际 龙头 (DAX )ETF 、 华安 国际 龙头 (DAX )ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安 享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指 数分华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 8 页共 41 页 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港 深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业 板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安 新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混 合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合 、华安新恒利灵活 配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只 开 放式基 金。 管理 资产 规 模达 到 1632.85 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 谢振东 本基金 的基 金 经理 2015-03-0 2 2016-09-21 6 年 硕士研 究生 , 6 年 证券 、 基 金行业 从 业 经 验 。 具 有 基 金 从 业 资 格 证 书 。 曾 任 华 泰 联 合 证 券 行 业 研 究 员。2011 年 9 月 加入 华安 基金, 曾 任 投 资 研 究 部 高 级 研 究 员 、 基 金投资 部基 金经 理助 理。2015 年 3 月至 2016 年 9 月同 时担 任本基 金的基 金经 理;2015 年 3 月起同 时 担 任 华 安 安 顺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 科 技 动 力 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理。 蒋璆 本基金 的基 金 经理 2015-06-1 6 - 9 年 硕士 , 9 年从 业经 历。 曾任 国泰君 安 证 券 有 限 公 司 研 究 员 、 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 。 2011 年 6 月 加入 华安 基金 管理有 限 公 司 , 担 任 投 资 研 究 部 行 业 分 析师、 基金 经理 助理 。2015 年 6 月 起 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ; 2015 年 6 月至 2016 年 9 月 担任华 安 安 信 消 费 服 务 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 升 级 主 题 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理;2015 年 11 月 起 , 同 时 担 任 华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 9 页共 41 页 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产, 在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则 ,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名 义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 10 页共 41 页 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。 同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为 9 次, 未出 现异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年 A 股 市场 整体 先抑 后扬 , 年 初即 遭遇 指数 连 续熔断 个股 哀鸿 遍野 ,3 月份以 后却 迎来 了 持续稳 健上 扬的 “慢牛 ” 行 情, 尽 管如 此, 全年 上证 综指仍 下 跌 12.31% 。 市场 风格上 大盘 蓝筹 的表 现 显著强 于小 盘成 长, 沪深 300 指数全 年下 跌 11.28% , 而 中小板 指和 创业 板指 的跌 幅则分 别高 达 22.89% 、 27.71% 。报 告期 内, 基于 中国经 济 L 型见底 和大 类 资产配 置方 向利 于股 市的 研判 ,本 基金 一直 维持 较高仓 位运 作, 累计 单位 净值全 年下 跌 5.36% , 小 幅跑赢 业绩 比较 基准 0.55 个百分 点。 归因 来看 , 正向超额贡献主要源自个 股选择,但资产配置和行 业配置的效果并不佳,特 别是年初指数连续熔 断 时对于系统性风险的严重 性估计不足,未能及时减 仓应对。总体而言,本基 金组合调整的灵活度有 所不足 ,市 场择 时和 仓位 管理能 力需 进一 步提 升。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净值 为 1.409 元,本 报告 期份 额净 值增 长 率为-5.36%, 同 期业华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 11 页共 41 页 绩比较 基准 增长 率为-7.49% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 宏观经 济展 望: 回顾 16 年 , 我国 经济 增速 成功 实现 软着落 , 结 构调 整亦 有所 成效, 可主 要归 功 于三点原因:一是中央大 力推进供给侧结构性改革 ,二是房地产、汽车等终 端 消费的韧性好于年初 预期, 三是 全球 经济 进入 补库存 周期 的共 振。 展望 17 年, 中央 已明 确将 进一 步 深化供 给侧 改革 , 经 济前景有远虑但无近忧 : (1 )从发电量、钢铁产量、 汽车销量等高频数据来看 短期经济增长仍处于 平稳状态,整个经济库存 周期的上行料能再延续半 年左右; (2)但一 线城市 房地产调控政策趋严带 来的负 面影 响尚 未充 分显 现, 通 胀和 人民币 贬值 带 来的利 率上 升也 会加 大经 济下行 风险 。 根 据 16 年 底中央 经济 工作 会议 透露 的信号 , 17 年 经济 工作 总 基调是 “ 稳 中求 进 ” , 宏观 政 策的最 大变 化是 “货币 政策要 保持 稳健 中性 ” , 已 明确指 出未 来的 货币 环境 将面 临 边际 收紧 。 股市走势展望:从盈利来 看,宏观经济短期平稳, 库存上升周期有望再延续 半年,预计工业企 业利润 增速 将随 着 PPI 继 续改善 。从 估值 来看 ,虽 然货币 政策 边际 趋紧 挤压 总量流 动性 ,但 资产 配 置角度 股市 的吸 引力 明显 增强, 从边 际资 金供 需变 化判断 ,17 年股 市整 体估 值有望 持平 甚至 略微 上 移。总 体研 判,17 年股 市 有望呈 现震 荡格 局, 中枢 缓慢上 移, 且结 构性 机会 比 16 年 更多 ;风格 上 可能是 周期 上半 场、 成长 下半场 ;全 年主 题看 好农 业供给 侧改 革和 军工 。 操作思 路 : 基 于上 述对 于市 场的预 判 , 我 们计 划在 17 年将本 基金 仓位 总体 控制 在中性 偏高 水平 , 积极把握结构性投资机会 。具体操作上通过自下而 上精选确定性成长品种作 为配置核心,结合自上 而下的 仓位 调整 和主 题筛 选,力 争取 得超 额收 益。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 公司 方面 公司建立基金估值委员会 ,组成人员包括:基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高 级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 12 页共 41 页 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁启森 , 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监, 总经 理助理 , 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券 任金融产业分析师及投资 经理,台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ,台湾中信证券投资总 监助理 , 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司, 现 任华 安香 港精 选 股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理,华安基金管 理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。 杨明 , 投 资研 究部 高级 总 监, 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司, 担任 研究 发展 部宏观 研究 员, 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ,投 资研究 部高 级总 监。 贺涛,金融学硕士,固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员,华安基金管理 有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳 定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华 安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报 灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华 安睿享 定开 混合 的基 金经 理 ,固 定收 益部 总监 。 许之彦 , 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ,CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大 学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作,2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 曾任 研究 发 展部数 量策 略分 析师 , 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 (LOF)、 华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板 50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数 投资部 高级 总监 。 陈林, 基金 运营 部总 经理 , 工商管 理硕 士, 高级 会计 师, CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。 曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ,2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ,曾任 财务 核算 部副 总 监、公 司财 务部 总经 理, 现任基 金运 营部 总经 理。 (2) 托管 银行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 13 页共 41 页 (3) 会计 师事 务所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期内 共实 施一 次分 红, 分 红方 案为 :4.30 元/10 份 , 权益 登记 日及 除息 日:2016 年 12 月 14 日 ;现 金红 利发 放日 :2016 年 12 月 15 日。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对华安动态灵活配置 混合型证券投资基金的托 管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定,不存在任何 损害基金份额持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,华安动态灵 活配置混合型证券投资基 金的管理人 ——华安基金 管理有限公司在华 安动态 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的投 资运 作 、 基 金资产 净值 计算 、 基金 份额 申购赎 回价 格计 算 、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金 份额 持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按 照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ,华 安动 态灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 14 页共 41 页 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本 托 管 人 依 法 对 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 华 安 动 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组合 报告 等内 容进 行 了核查 ,以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 § 6


审计报告 本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 , 注册 会计师


单峰


张振 波签 字出 具了 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20236 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 动态 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 25,451,553.63 33,085,321.56 结算备 付金 1,060,095.70 2,857,829.23 存出保 证金 181,321.15 606,705.52 交易性 金融 资产 228,423,887.27 270,774,784.44 其中: 股票 投资 196,527,467.27 232,320,875.04 基金投 资 - - 债券投 资 31,896,420.00 38,453,909.40 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 15 页共 41 页 应收证 券清 算款 - 1,409,657.44 应收利 息 65,541.96 73,208.17 应收股 利 - - 应收申 购款 182,716.48 154,308.79 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 255,365,116.19 308,961,815.15 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 4,632,237.86 11,465,258.98 应付赎 回款 651,252.29 982,897.16 应付管 理人 报酬 415,695.28 390,508.07 应付托 管费 69,282.55 65,084.70 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 691,314.24 1,146,193.68 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 357,971.19 359,272.67 负债合计 6,817,753.41 14,409,215.26 所有者权益: - - 实收基 金 176,407,848.72 150,662,827.78 未分配 利润 72,139,514.06 143,889,772.11 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 16 页共 41 页 所有者权益合计 248,547,362.78 294,552,599.89 负债和所有者权益总 计 255,365,116.19 308,961,815.15 注: 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.409 元, 基 金份 额总 额 176,407,848.72 份。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 动态 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -13,782,881.15 300,331,242.85 1.利息 收入 403,789.86 2,285,364.01 其中: 存款 利息 收入 322,107.39 406,829.68 债券利 息收 入 81,682.47 1,169,534.27 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 709,000.06 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 6,964,388.95 409,481,761.16 其中: 股票 投资 收益 9,367,118.43 384,364,880.08 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -2,954,930.26 23,420,917.12 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 552,200.78 1,695,963.96 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) -21,732,887.13 -112,651,720.82 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 581,827.17 1,215,838.50 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 17 页共 41 页 减:二、费用 10,320,816.91 20,065,903.89 1.管 理人 报酬 4,024,302.94 7,644,899.35 2.托 管费 670,717.22 1,274,149.95 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 5,232,017.75 10,643,042.26 5.利 息支 出 - 110,178.33 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 110,178.33 6.其 他费 用 393,779.00 393,634.00 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) -24,103,698.06 280,265,338.96 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -24,103,698.06 280,265,338.96 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 动态 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 150,662,827.78 143,889,772.11 294,552,599.89 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -24,103,698.06 -24,103,698.06 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 25,745,020.94 140,061,616.27 165,806,637.21 其中:1.基 金申 购款 371,736,667.28 295,347,119.33 667,083,786.61 2.基金 赎回 款 -345,991,646.34 -155,285,503.06 -501,277,149.40 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 18 页共 41 页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - -187,708,176.26 -187,708,176.26 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 176,407,848.72 72,139,514.06 248,547,362.78 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 746,719,176.37 157,294,264.82 904,013,441.19 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 280,265,338.96 280,265,338.96 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -596,056,348.59 -293,669,831.67 -889,726,180.26 其中:1.基 金申 购款 191,669,293.34 104,885,686.27 296,554,979.61 2.基金 赎回 款 -787,725,641.93 -398,555,517.94 -1,186,281,159.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 150,662,827.78 143,889,772.11 294,552,599.89 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 19 页共 41 页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安动 态灵活配置混合 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简 称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2009] 第 1115 号 《关 于核 准 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的 批复》核准,由华安基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》和《华安动态灵活 配置混合型证券投资基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放式 基金,存续期限不定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集 2,885,044,923.70 元 , 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验 字(2009) 第 274 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证监 会备 案, 《 华安 动态 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2009 年 12 月 22 日正 式生 效, 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总 额 为 2,885,212,648.61 份基 金 份额, 其中 认购资 金利 息 折合 167,724.91 份基 金份 额。 本 基金 的基金 管理 人为华 安基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《华 安动 态灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关规定,本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票、债 券、 货 币市 场工 具、 权 证、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 本基金 股票 资产 的投 资比 例占基 金资 产 的 30%-80% ; 债 券等 固定 收益 类资 产 的投资 比例 占基 金资 产 的 0-65% ; 权证的 投资 比 例占基 金资 产净 值 的 0-3% ; 现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的投 资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比 较 基准为 : 60%× 沪深 300 指 数收益 率+40%× 中国 债券总 指数 收益 率。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基 金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《华 安动态 灵活配 置混 合型证 券投资 基金 基 金合同 》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基 金行业 实务 操作 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 20 页共 41 页 本基 金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政 策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ,以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免 征增值 税, 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股票 的股 息、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 21 页共 41 页 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额 ; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的 ,暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股, 解禁 后 取得的股息、红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ;解禁前取得的股息、 红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东 上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 7.4.8.1.2 权证交易 无。 7.4.8.1.3 债券交易 无。 7.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 22 页共 41 页 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,024,302.94 7,644,899.35 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 749,935.69 797,721.41 注: 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的 年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 670,717.22 1,274,149.95 注:支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 上年度 可比 期间 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 23 页共 41 页 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期初持 有的 基金 份额 16,608,304.50 17,020,425.53 期间申 购/ 买 入总 份额 - 16,608,304.50 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 16,608,304.50 17,020,425.53 期末持 有的 基金 份额 - 16,608,304.50 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份额比 例 - 11.02% 注:基 金管 理人 华安 基金 公司申 购、 赎回 本基 金的 交易委 托申 万宏 源集 团股 份有限 公司 办理 , 申购适 用费 率 为 1,000 元/ 笔,赎 回适 用费 率 为 0.50% 。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 25,451,553.63 293,688.95 33,085,321.56 329,250.88 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 24 页共 41 页 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00283 8 道恩 股份 2016-1 2-28 2017-0 1-06 新股 中签 15.28 15.28 682.00 10,420 .96 10,420 .96 - 00284 0 华统 股份 2016-1 2-29 2017-0 1-10 新股 中签 6.55 6.55 1,814. 00 11,881 .70 11,881 .70 - 30058 3 塞托 生物 2016-1 2-29 2017-0 1-06 新股 中签 40.29 40.29 1,582. 00 63,738 .78 63,738 .78 - 30058 6 美联 新材 2016-1 2-26 2017-0 1-04 新股 中签 9.30 9.30 1,006. 00 9,355. 80 9,355. 80 - 30058 7 天铁 股份 2016-1 2-28 2017-0 1-05 新股 中签 14.11 14.11 1,438. 00 20,290 .18 20,290 .18 - 30058 8 熙菱 信息 2016-1 2-27 2017-0 1-05 新股 中签 4.94 4.94 1,380. 00 6,817. 20 6,817. 20 - 30059 1 万里 马 2016-1 2-30 2017-0 1-10 新股 中签 3.07 3.07 2,397. 00 7,358. 79 7,358. 79 - 60137 5 中原 证券 2016-1 2-20 2017-0 1-03 新股 中签 4.00 4.00 26,695 .00 106,78 0.00 106,78 0.00 - 60303 2 德新 交运 2016-1 2-27 2017-0 1-05 新股 中签 5.81 5.81 1,628. 00 9,458. 68 9,458. 68 - 60303 5 常熟 汽饰 2016-1 2-27 2017-0 1-05 新股 中签 10.44 10.44 2,316. 00 24,179 .04 24,179 .04 - 60318 6 华正 新材 2016-1 2-26 2017-0 1-03 新股 中签 5.37 5.37 1,874. 00 10,063 .38 10,063 .38 - 60322 8 景旺 电子 2016-1 2-28 2017-0 1-06 新股 中签 23.16 23.16 935.00 21,654 .60 21,654 .60 - 60326 6 天龙 股份 2016-1 2-30 2017-0 1-10 新股 中签 14.63 14.63 1,562. 00 22,852 .06 22,852 .06 - 60368 9 皖天 然气 2016-1 2-30 2017-0 1-10 新股 中签 7.87 7.87 4,818. 00 37,917 .66 37,917 .66 - 60387 7 太平 鸟 2016-1 2-29 2017-0 1-09 新股 中签 21.30 21.30 3,180. 00 67,734 .00 67,734 .00 - 注:基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户, 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中 基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股, 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定, 在新 股 上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让; 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ,从 新股 获配 日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 25 页共 41 页 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00069 7 炼石有 色 2016-11 -17 重大资 产重组 23.51 - - 200,000.00 4,603,453.00 4,702,000.00 - 60068 7 刚泰控 股 2016-07 -25 重大资 产重组 16.42 2017-0 1-18 16.38 153,200.00 2,806,142.20 2,515,544.00 - 注: 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 26 页共 41 页 (i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 225,422,155.04 元, 属于 第二 层次 的余额 为 45,352,629.40 元 ,无属 于第 三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日 : 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 789,073,629.04 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 97,503,369.90 元 ,无 属于 第三层 次的 余额) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 层 次间的 重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次层次;并根据估值调整 中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程 度,确定相关股票和债券 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证 券 交 易所 上市 或 挂牌 转让的 固 定收 益品 种( 可转 换 债券 、 资产 支持 证 券和 私募债 券 除外) , 本基 金于 2015 年 3 月 30 日 起改 为 采用中 证指 数有 限公 司根 据《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 所 独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值(附注 7.4.5.2) , 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 于 2015 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。


华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 27 页共 41 页 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 196,527,467.27 76.96 其中: 股票 196,527,467.27 76.96 2 固定收 益投 资 31,896,420.00 12.49 其中: 债券 31,896,420.00 12.49 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,511,649.33 10.38 7 其他各 项资 产 429,579.59 0.17 8 合计 255,365,116.19 100.00 8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 2,342,000.00 0.94 B 采矿业 4,702,000.00 1.89 C 制造业 130,002,314.00 52.30 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 37,917.66 0.02 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 28 页共 41 页 E 建筑业 8,055,592.23 3.24 F 批发和 零售 业 7,103,200.00 2.86 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 20,968,204.70 8.44 J 金融业 106,780.00 0.04 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 23,200,000.00 9.33 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 196,527,467.27 79.07 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600093 禾嘉股 份 1,600,000 23,200,000.00 9.33 2 002409 雅克科 技 900,000 22,320,000.00 8.98 3 300365 恒华科 技 500,000 20,750,000.00 8.35 4 300411 金盾股 份 400,000 17,924,000.00 7.21 5 600083 博信股 份 700,000 17,157,000.00 6.90 6 600362 江西铜 业 600,000 10,038,000.00 4.04 7 002196 方正电 机 350,000 8,386,000.00 3.37 8 600477 杭萧钢 构 800,000 8,040,000.00 3.23 9 300224 正海磁 材 400,000 7,408,000.00 2.98 10 600826 兰生股 份 260,000 7,103,200.00 2.86 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 29 页共 41 页 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002409 雅克科 技 41,609,455.76 14.13 2 600093 禾嘉股 份 36,533,713.76 12.40 3 300411 金盾股 份 35,512,240.21 12.06 4 300365 恒华科 技 34,851,174.05 11.83 5 002155 湖南黄 金 27,874,904.09 9.46 6 002196 方正电 机 23,814,244.86 8.08 7 600477 杭萧钢 构 22,732,827.42 7.72 8 601199 江南水 务 21,852,438.04 7.42 9 002325 洪涛股 份 19,890,368.37 6.75 10 603010 万盛股 份 17,379,133.00 5.90 11 600362 江西铜 业 16,448,213.00 5.58 12 000630 铜陵有 色 16,276,327.00 5.53 13 000697 炼石有 色 16,216,135.68 5.51 14 600114 东睦股 份 14,805,280.00 5.03 15 300224 正海磁 材 14,574,941.90 4.95 16 600585 海螺水 泥 14,438,163.81 4.90 17 300078 思创医 惠 14,024,493.02 4.76 18 002113 天润数 娱 13,965,791.93 4.74 19 300018 中元股 份 13,749,370.53 4.67 20 002366 台海核 电 13,743,481.71 4.67 21 002055 得润电 子 13,567,037.14 4.61 22 600489 中金黄 金 12,663,671.82 4.30 23 300069 金利华 电 12,107,216.16 4.11 24 002101 广东鸿 图 11,986,282.65 4.07 25 002050 三花智 控 11,867,649.10 4.03 26 002717 岭南园 林 11,851,121.59 4.02 27 002672 东江环 保 11,706,419.58 3.97 28 600988 赤峰黄 金 11,179,442.19 3.80 29 600651 飞乐音 响 11,169,882.35 3.79 30 300299 富春通 信 10,949,413.00 3.72 31 300301 长方集 团 10,903,254.53 3.70 32 002341 新纶科 技 10,701,118.00 3.63 33 601028 玉龙股 份 10,604,532.59 3.60 34 002761 多喜爱 10,548,072.06 3.58 35 600155 宝硕股 份 10,476,642.80 3.56 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 30 页共 41 页 36 000413 东旭光 电 10,389,350.09 3.53 37 300034 钢研高 纳 10,352,093.85 3.51 38 600110 诺德股 份 10,172,715.33 3.45 39 002664 信质电 机 10,172,326.63 3.45 40 600360 华微电 子 10,157,625.36 3.45 41 000407 胜利股 份 10,107,957.31 3.43 42 000910 大亚圣 象 10,049,603.17 3.41 43 601668 中国建 筑 9,650,332.00 3.28 44 002120 韵达股 份 9,589,179.40 3.26 45 600475 华光股 份 9,419,905.91 3.20 46 002026 山东威 达 9,339,474.22 3.17 47 300458 全志科 技 9,285,075.77 3.15 48 002534 杭锅股 份 9,051,799.24 3.07 49 002273 水晶光 电 8,968,757.00 3.04 50 002188 巴士在 线 8,812,606.80 2.99 51 300162 雷曼股 份 8,710,488.48 2.96 52 300144 宋城演 艺 8,612,892.00 2.92 53 603968 醋化股 份 8,509,935.94 2.89 54 600115 东方航 空 8,500,705.00 2.89 55 600029 南方航 空 8,488,253.51 2.88 56 600821 津劝业 8,443,744.17 2.87 57 600436 片仔癀 8,424,157.01 2.86 58 000949 新乡化 纤 8,402,418.30 2.85 59 002626 金达威 8,396,261.33 2.85 60 300073 当升科 技 8,337,377.11 2.83 61 002480 新筑股 份 8,316,258.72 2.82 62 600216 浙江医 药 8,311,732.65 2.82 63 600067 冠城大 通 8,277,904.90 2.81 64 000913 *ST 钱江 8,166,545.06 2.77 65 600536 中国软 件 8,165,601.26 2.77 66 600604 市北高 新 8,140,111.20 2.76 67 300352 北信源 8,129,861.00 2.76 68 002438 江苏神 通 8,101,932.95 2.75 69 002049 紫光国 芯 8,046,090.58 2.73 70 600826 兰生股 份 8,042,978.26 2.73 71 600198 大唐电 信 7,948,367.15 2.70 72 300160 秀强股 份 7,904,681.60 2.68 73 002321 华英农 业 7,895,211.67 2.68 74 600958 东方证 券 7,857,600.57 2.67 75 300121 阳谷华 泰 7,797,812.10 2.65 76 600552 凯盛科 技 7,784,981.10 2.64 77 601777 力帆股 份 7,760,828.56 2.63 78 600838 上海九 百 7,719,378.00 2.62 79 002182 云海金 属 7,580,202.55 2.57 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 31 页共 41 页 80 600519 贵州茅 台 7,566,198.56 2.57 81 002133 广宇集 团 7,425,382.44 2.52 82 000536 华映科 技 7,394,094.80 2.51 83 601939 建设银 行 7,371,528.00 2.50 84 601186 中国铁 建 7,283,628.00 2.47 85 601766 中国中 车 7,268,434.30 2.47 86 002693 双成药 业 7,189,472.39 2.44 87 002460 赣锋锂 业 7,189,328.33 2.44 88 600083 博信股 份 7,063,581.95 2.40 89 603268 松发股 份 7,002,063.00 2.38 90 300161 华中数 控 6,818,666.68 2.31 91 000721 西安饮 食 6,806,978.41 2.31 92 600639 浦东金 桥 6,728,092.00 2.28 93 601111 中国国 航 6,612,061.38 2.24 94 000825 太钢不 锈 6,526,850.00 2.22 95 002586 围海股 份 6,474,459.85 2.20 96 000903 云内动 力 6,393,631.82 2.17 97 600681 百川能 源 6,344,213.46 2.15 98 600666 奥瑞德 6,283,966.60 2.13 99 000909 数源科 技 6,257,026.92 2.12 100 000049 德赛电 池 6,166,177.02 2.09 101 600096 云天化 6,161,684.00 2.09 102 600105 永鼎股 份 6,089,265.00 2.07 103 300147 香雪制 药 6,076,100.34 2.06 104 600807 天业股 份 6,001,081.50 2.04 105 300014 亿纬锂 能 5,988,477.00 2.03 注: 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单 价 乘以成 交数 量 ) 填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002196 方正电 机 42,901,342.09 14.56 2 002409 雅克科 技 29,802,562.39 10.12 3 002155 湖南黄 金 26,426,858.69 8.97 4 601199 江南水 务 23,811,912.42 8.08 5 300411 金盾股 份 20,872,637.20 7.09 6 603010 万盛股 份 20,271,419.60 6.88 7 002325 洪涛股 份 17,991,358.03 6.11 8 002534 杭锅股 份 17,114,787.36 5.81 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 32 页共 41 页 9 000967 盈峰环 境 17,057,087.23 5.79 10 002101 广东鸿 图 16,804,793.11 5.71 11 300078 思创医 惠 15,399,849.52 5.23 12 600489 中金黄 金 15,380,503.70 5.22 13 300274 阳光电 源 14,534,903.90 4.93 14 600477 杭萧钢 构 14,501,710.46 4.92 15 600585 海螺水 泥 14,311,084.84 4.86 16 300100 双林股 份 14,121,024.59 4.79 17 000567 海德股 份 13,994,700.70 4.75 18 002366 台海核 电 13,290,230.28 4.51 19 002026 山东威 达 13,051,702.08 4.43 20 002717 岭南园 林 13,027,912.52 4.42 21 002113 天润数 娱 13,004,091.77 4.41 22 300365 恒华科 技 12,935,474.04 4.39 23 002055 得润电 子 12,921,744.00 4.39 24 000630 铜陵有 色 12,587,984.23 4.27 25 300147 香雪制 药 12,546,517.56 4.26 26 600093 禾嘉股 份 12,475,421.38 4.24 27 002050 三花智 控 12,107,614.95 4.11 28 002341 新纶科 技 12,024,096.00 4.08 29 600475 华光股 份 11,991,894.78 4.07 30 002672 东江环 保 11,871,024.00 4.03 31 002664 信质电 机 11,797,804.00 4.01 32 300299 富春通 信 11,772,287.82 4.00 33 300018 中元股 份 11,711,775.68 3.98 34 002120 韵达股 份 11,408,655.20 3.87 35 300301 长方集 团 11,316,696.02 3.84 36 300034 钢研高 纳 11,193,607.22 3.80 37 600651 飞乐音 响 11,054,874.26 3.75 38 000910 大亚圣 象 10,576,505.48 3.59 39 601028 玉龙股 份 10,556,535.25 3.58 40 600155 宝硕股 份 10,396,725.00 3.53 41 002655 共达电 声 10,393,101.97 3.53 42 600360 华微电 子 10,377,891.50 3.52 43 300458 全志科 技 10,134,952.04 3.44 44 300162 雷曼股 份 10,036,405.09 3.41 45 000697 炼石有 色 10,027,562.50 3.40 46 600821 津劝业 9,796,117.51 3.33 47 000407 胜利股 份 9,722,699.32 3.30 48 600988 赤峰黄 金 9,647,243.00 3.28 49 000413 东旭光 电 9,412,082.00 3.20 50 300160 秀强股 份 9,396,227.47 3.19 51 601668 中国建 筑 9,291,700.00 3.15 52 002761 多喜爱 9,210,085.50 3.13 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 33 页共 41 页 53 600029 南方航 空 9,098,160.00 3.09 54 000902 新洋丰 9,043,719.00 3.07 55 600436 片仔癀 9,000,443.40 3.06 56 600198 大唐电 信 8,901,366.00 3.02 57 600114 东睦股 份 8,896,232.14 3.02 58 002480 新筑股 份 8,705,800.40 2.96 59 002448 中原内 配 8,614,701.60 2.92 60 300121 阳谷华 泰 8,610,654.23 2.92 61 002273 水晶光 电 8,573,059.32 2.91 62 601777 力帆股 份 8,544,525.11 2.90 63 002693 双成药 业 8,369,395.62 2.84 64 000913 *ST 钱江 8,320,697.22 2.82 65 002460 赣锋锂 业 8,236,356.00 2.80 66 600115 东方航 空 8,188,664.90 2.78 67 000536 华映科 技 8,154,635.45 2.77 68 002182 云海金 属 8,142,920.92 2.76 69 002626 金达威 8,133,874.94 2.76 70 600216 浙江医 药 8,031,376.00 2.73 71 603968 醋化股 份 7,891,400.99 2.68 72 002438 江苏神 通 7,889,023.00 2.68 73 600958 东方证 券 7,826,444.00 2.66 74 600552 凯盛科 技 7,802,348.56 2.65 75 603268 松发股 份 7,738,124.00 2.63 76 600067 冠城大 通 7,727,468.00 2.62 77 600838 上海九 百 7,614,624.80 2.59 78 600519 贵州茅 台 7,614,054.45 2.58 79 600536 中国软 件 7,596,509.00 2.58 80 600604 市北高 新 7,566,249.99 2.57 81 002049 紫光国 芯 7,566,014.00 2.57 82 300144 宋城演 艺 7,491,108.62 2.54 83 000721 西安饮 食 7,429,370.05 2.52 84 300224 正海磁 材 7,419,031.62 2.52 85 002321 华英农 业 7,383,699.60 2.51 86 002072 凯瑞德 7,334,762.00 2.49 87 300069 金利华 电 7,323,626.96 2.49 88 600110 诺德股 份 7,304,264.55 2.48 89 000903 云内动 力 7,160,248.57 2.43 90 300256 星星科 技 7,158,798.91 2.43 91 601766 中国中 车 7,125,656.64 2.42 92 300425 环能科 技 7,022,067.80 2.38 93 002152 广电运 通 7,009,926.00 2.38 94 601939 建设银 行 6,966,850.39 2.37 95 600807 天业股 份 6,952,508.48 2.36 96 002188 巴士在 线 6,949,525.72 2.36 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 34 页共 41 页 97 601186 中国铁 建 6,885,370.45 2.34 98 002133 广宇集 团 6,799,013.00 2.31 99 600639 浦东金 桥 6,759,058.00 2.29 100 000825 太钢不 锈 6,595,776.00 2.24 101 002418 康盛股 份 6,520,465.84 2.21 102 600666 奥瑞德 6,332,842.00 2.15 103 600681 百川能 源 6,327,172.50 2.15 104 300161 华中数 控 6,309,801.00 2.14 105 300352 北信源 6,279,879.00 2.13 106 600083 博信股 份 6,202,738.44 2.11 107 000909 数源科 技 6,165,262.00 2.09 108 000049 德赛电 池 5,987,223.00 2.03 109 601111 中国国 航 5,966,964.00 2.03 110 000568 泸州老 窖 5,947,509.85 2.02 111 000426 兴业矿 业 5,924,907.00 2.01 注: 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单 价 乘以成 交数 量 ) 填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 1,720,516,234.01 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 1,744,880,883.85 注:本 项 “ 买入 股票 的成 本 (成交 )总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入( 成交 )总 额 ” 均 按买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 35 页共 41 页 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 31,896,420.00 12.83 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 31,896,420.00 12.83 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 113010 江南转 债 176,010 20,065,140.00 8.07 2 128013 洪涛转 债 57,000 6,433,020.00 2.59 3 128011 汽模转 债 42,000 5,398,260.00 2.17 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 无。 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 36 页共 41 页 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的,也没有在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 181,321.15 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 65,541.96 5 应收申 购款 182,716.48 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 429,579.59 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 128011 汽模转 债 5,398,260.00 2.17 2 113010 江南转 债 20,065,140.00 8.07 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 37 页共 41 页 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 11,646 15,147.51 42,641,049.25 24.17% 133,766,799.47 75.83% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 197,491.16 0.11% 注: 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2009 年 12 月 22 日) 基 金份 额总 额 2,885,212,648.61


本报告 期期 初基 金份 额总 额 150,662,827.78 本报告 期 基 金总 申购 份额 371,736,667.28 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 345,991,646.34 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 176,407,848.72 注:总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 38 页共 41 页 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下: 2016 年 9 月 21 日 ,基 金 管理人 发布 了华 安动 态灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 变更 公 告,谢 振东 先生 不再 担任 本基金 的基 金经 理, 蒋璆 先生继 续管 理本 基金 。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 :56,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 财富里 昂 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 39 页共 41 页 宏信证 券 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 开源证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 中天证 券 1 - - - - - 天风证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 川财证 券 1 665,473,065.98 19.23% 606,445.52 19.08% - 国金证 券 2 442,035,767.80 12.77% 403,994.89 12.71% - 中泰证 券 2 440,987,626.10 12.74% 403,022.33 12.68% - 中金公 司 1 406,181,519.21 11.74% 378,278.06 11.90% - 民生证 券 1 378,117,333.76 10.92% 352,139.79 11.08% - 招商证 券 1 323,201,373.57 9.34% 294,533.41 9.27% - 广发证 券 1 169,966,797.37 4.91% 154,891.19 4.87% - 兴业证 券 1 139,466,560.95 4.03% 129,884.97 4.09% - 安信证 券 1 118,265,345.30 3.42% 107,775.34 3.39% - 华泰证 券 1 93,581,553.92 2.70% 85,280.89 2.68% - 西藏东 方财 富 1 72,690,964.86 2.10% 66,243.27 2.08% - 信达证 券 1 52,274,978.01 1.51% 48,683.91 1.53% - 华创证 券 1 48,569,603.58 1.40% 45,232.21 1.42% - 国泰君 安 1 36,501,551.26 1.05% 33,263.59 1.05% - 广发华 福 1 21,174,857.54 0.61% 19,720.23 0.62% - 东北证 券 1 20,414,252.35 0.59% 19,011.71 0.60% - 中信证 券 1 20,183,724.84 0.58% 18,797.37 0.59% - 恒泰证 券 1 12,178,066.22 0.35% 11,340.87 0.36% - 上海证 券 1 - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 40 页共 41 页 (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 : 2016 年 4 月完 成租 用托 管 在工商 银行 的西 藏东 方财 富证券 深 圳 395395 交易 单 元 2016 年 8 月完 成租 用托 管 在工商 银行 的天 风证 券深 圳 398013 交易 单元 2016 年 11 月完 成租 用托 管在工 商银 行的 宏信 证券 深圳 002331 深 圳交 易单 元 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 川财证 券 9,083,219.25 9.04% - - - - 国金证 券 14,692,664.6 9 14.62% - - - - 中泰证 券 5,239,884.72 5.22% - - - - 中金公 司 24,648,461.2 2 24.53% - - - - 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要 第 41 页共 41 页 民生证 券 17,363,020.0 0 17.28% - - - - 招商证 券 10,870,908.8 1 10.82% - - - - 兴业证 券 6,376,261.30 6.35% - - - - 华泰证 券 6,625,121.41 6.59% - - - - 西藏东 方财 富 405,999.13 0.40% - - - - 华创证 券 3,456,000.00 3.44% - - - - 国泰君 安 1,707,492.63 1.70% - - - - § 12


影响投资者决策的其 他重要信息 无 华安基金管理有限公 司 二〇一七年三月二十 八日