华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
华 安 创新 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安创 新混 合
基金主 代码 040001
交易代 码
040001(前端)
041001(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2001 年 9 月 21 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,356,485,682.03 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
基金管 理人 将以 分散 投资 风险 ， 提 高基 金资 产的 安 全性 ， 并 积极 追求 投资
收益的 稳定 增长 为目 标 ， 以诚信 原则 及专 业经 营方 式， 将本 基金 投资 于具
有良好 流动 性的 金融 工具 ， 主要 包括 国内 依法 公开 发行、 上市 的股 票、 债
券以及 经中 国证 监会 批准 的允许 基金 投资 的其 它金 融工具 。
投资策 略
本基金 主要 投资 创新 类上 市公司 以实 现基 金的 投资 收益 ， 通 过建 立科 学合
理的投 资组 合， 为投 资者 降低和 分散 投资 风险 ，提 高基金 资产 的安 全 性 。
这里的 创新 是指 科技 创新 、 管 理创 新和 制度 创新 等 方面 。 创 新类 上市 公司
包括高 新技 术产 业创 新公 司和传 统产 业创 新公 司。
高新技 术产 业创 新公 司主 要集中 在信 息技 术 、 生 物 医药和 新材 料等 高新 技
术产业 等领 域， 包括 电子 信息及 网络 技术 、 生 物技 术及新 医药 、 光 机电 一
体化、 航空 航天 技术、 海 洋技术 、 新 材料、 新能 源 等领域 内主 业突 出的 上
市公司 。
传统产 业类 型的 上市 公司 中， 如 果已 在或 正在 管理 制度、 营销 体系、 技术
开发和 生产 体系 等方 面进 行创新 ， 具有 较大 潜在 发 展前景 和经 济效 益的 上
市公司 也属 于本 基金 的主 要投资 范围 。
本基金 在选 择上 市公 司时 主要考 虑以 下因 素 ： 公 司 创新能 力强 ， 主营 业务华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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市场空 间大 ，财 务状 况良 好，具 有相 当竞 争优 势等 。
本 基 金 的 投 资 组 合 将 通 过 持 有 基 金 管 理 人 确 认 的 并 符 合 法 律 规 定 的 一 定
比例的 高流 动性 资产 ，如 国债和 现金 ，从 而保 持基 金资产 良好 的流 动 性 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为=75%× 沪深 300 指 数收 益率 ＋25%× 中 债国 债总 财
富指数 收益 率
风险收 益特 征 无
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 陆志俊
联系电 话 021-38969999 95559
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -464,904,347.24 1,333,539,938.24 473,294,514.50
本期利 润 -586,734,481.73 1,274,917,525.15 651,537,492.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1691 0.2811 0.0895
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.89% 27.74% 14.62% 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4813 0.6328 0.3491
期末基 金资 产净 值 2,396,671,293.59 3,142,267,270.25 4,523,321,150.73
期末基 金份 额净 值 0.714 0.892 0.707
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去 3 个月 -3.90% 0.62% 0.91% 0.55% -4.81% 0.07%
过去 6 个月 -5.80% 0.62% 3.87% 0.58% -9.67% 0.04%
过去 1 年 -18.89% 1.30% -7.91% 1.05% -10.98% 0.25%
过去 3 年 18.76% 1.47% 34.20% 1.32% -15.44% 0.15%
过去 5 年 29.28% 1.29% 36.91% 1.20% -7.63% 0.09%
自基金 成立 起
至今
308.79% 1.23% 115.52% 1.30% 193.27% -0.07%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深 300 指数 收益 率× 75% ＋中 债国 债总 财富 指 数收益 率× 25% 。
根据本 基金 合同 的有 关规 定，本 基金 的投 资范 围为 国内依 法公 开发 行、 上市 的股票 、债 券及 中
国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。本 基金的 股票 、债 券投 资比 例不低 于基 金资 产总 值
的 80% ；投 资于 国家 债券 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 20% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安创 新证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2001 年 9 月 21 日至 2016 年 12 月 31 日) 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安创 新证 券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 0.100 19,037,703.41 16,106,719.70 35,144,423.11 -
2015 年 0.100 32,115,266.24 26,485,993.04 58,601,259.28 -
2014 年 0.100 42,428,922.61 34,925,530.30 77,354,452.91 -
合计 0.300 93,581,892.26 77,518,243.04 171,100,135.30 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略 优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题混合 、 华 安稳 固收 益债 券、 华 安可 转债 、 华 安深 证 300 指数 （LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫 货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用 增强债 券 、 华 安纯 债、
华安保 本混 合 、 华 安双 债 添利债 券 、 华 安安 信消 费 混合 、 华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华 安黄 金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX ）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活 配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只 开 放式基 金。 管理 资产 规
模达 到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨鑫鑫
本基金 的基 金
经理
2014-12-3
0
2016-09-21 8 年
硕士研 究生 ， 具 有基 金从 业资格 ，
8 年基 金行 业从 业资 格。 2008 年 7
月 应 届 进 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担 任 研 究 发 展 部 行 业 研
究员、 基金 投资 部基 金经 理助理 。
2013 年 6 月 起担 任华 安核 心优选
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2014 年 12 月至 2016 年 9 月
担任本 基金 的基 金经 理。2015 年
3 月 起 担 任 华 安 新 动 力 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2015 年 4 月 起担 任华 安新丝
路 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。
廖发达
本基金 的基 金
经理
2015-08-0
6
- 15 年
博士研 究生 ，15 年金 融行 业从业
经 验 ， 曾 任 上 海 证 大 投 资 管 理 有
限公司 副经 理、 金鹰 基金 研究员 、
中 国 人 寿 资 产 管 理 研 究 员 、 太 平
洋资产 管理 投资 经理 。2015 年 6
月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
2015 年 8 月 起担 任本 基金 的基金
经理。2016 年 2 月起 担任 华安安
华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年 8 月 起同 时担任
华 安 安 进 保 本 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。 同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年， 上 证 50 指数 下 跌 5.53%，创 业 板指 数下 跌 27.71% ，低 估值大 盘价 值股、 周期 股显 著
战胜 以 TMT 为代表 的中 小 盘成长 股。 分月 度看， 年 初 A 股 市全 面、 大 幅下 跌 且 2 次 熔断 ，1 月 份各
指数跌 幅都 在 20% 以上 。1 月 份之 后， 市场 风格 进 一步分 化。 大盘 价值 股、 周期股 在供 给侧 改革 、
PPI 上行 、利 率下 行、 保 险资金 举牌 等因 素推 动下 ，震荡 上行 ，收 复 1 月 份 的绝大 部分 跌幅 。而 中
小创受相对估值高、大小 非解禁等因素影响，虽然 期间出现了半导体、新能 源汽车等结构性机会，
但整体 呈现 震荡 调整 格局 ，全年 表现 仍差 强人 意。
组合 投资 方面 ， 报 告期 内， 本 基金 在资 产配 置上 保持中 性仓 位； 但 在 行业 配置上 低配 了银 行、
家电、食品饮料、钢铁、 煤炭等行业，而高配了电 子、半导体、传媒等中小 盘成长股，虽然通过自
上而下和自下而上相结合 筛选个股，并进行了一定 的波段操作，但行业配置 的偏差导致了基金净值
低于了 比较 基准 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净值 为 0.714 元, 本 报告 期份 额净 值增 长 率为-18.89% ，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为-7.91% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年中 央经 济工 作会 议 提出 了 2017 年中国 经济 、金融 去杠 杆、 控风 险、 稳中求 进的 基本 政
策取向和稳健中性的货币 政策。在改革方面，2017 年，供给侧改革、混合所 有制改革将继续推进。
党的十 九大 即将 召开 、 中 美经贸 关系 、 一 带一 路政 策的推 进等 将成 为影 响 2017 年 中国 经济 、 证 券市
场的重 要事 件主 题。
随着沪 港通 、深 港通 的开 通，A 股 市场 与港 股市 场 的关联 度将 进一 步增 强，H 股 市场 波动 对 A
股市场的影响将显著增强 。中国后工业化时代的环 保硬约束、供给侧改革、 寡头定价权等使得行业
龙头的竞争力显著提升。 微信时代的信息快速传递 和机构配置的流动性要求 等使得龙头股溢价效应
逐步显 现。
供给侧 改革 将继 续成 为 2017 年 中国 经济 的重 要内 容 ， 因 而供 给侧 改革 受益 的行 业特别 是行 业龙
头将继 续受 益 。 估 值低 、 业绩稳 健增 长的 医药 、 消 费股以 及 PEG 合 理 、 内 生 增长好 的优 质成 长股 特
别是消 费电 子具 有良 好投 资机会 。
下阶段,本基金将采取相对 审慎、相对均衡的配置策 略,在总体操作上,一季度保 持相对积极态度,
自上而 下与 自下 而上 相结 合,积 极寻 找调 整充 分 、 估 值合理 的结 构性 机会 。 在 操作上,以 绝对 收益 思路,
通过组 合的 动态 调整,在 控 制回撤 的条 件下 ，实 现基 金业绩 的持 续、 稳健 增长 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允 价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级 总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强 债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参 数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 共实 施一 次分 红，分 红方 案为 ：0.10 元/10 份， 权益 登记 日及 除息 日：2016 年 1 月
21 日 ；现 金红 利发 放日 ：2016 年 1 月 22 日。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
无。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2016 年度， 基金 托管 人在 华安创 新证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》
及其他有关法律法规、基 金合同、托管协议，尽职 尽责地履行了托管人应尽 的义务，不存在任何损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 年度， 华安基金管理 有限公司在华安创新证券 投资基金投资运作、基金 资产净值的计算、
基金份 额申 购赎 回价 格的 计算 、 基 金费 用开 支等 问题 上， 托管 人未 发现 损害 基金 持有人 利益 的 行 为 。 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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本报告 期内 本基 金进 行 了 1 次收 益分 配， 分配 金额 为 35144423.11 元 ，符 合 基金合 同的 规定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2016 年度 ， 由 华安 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关华 安创 新证券 投资 基金 的
年度报告中财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真
实、准 确、 完整 。
§ 6
审计报告
本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 ， 注册 会计师
单峰
张振 波签 字出 具了 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20221 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可
通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 创新 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 78,350,787.52 274,883.45
结算备 付金 188,105,844.36 201,318,269.45
存出保 证金 2,897,326.67 4,143,048.71
交易性 金融 资产 2,077,947,818.59 2,920,290,689.24
其中： 股票 投资 1,516,520,578.59 2,231,996,089.24
基金投 资 - -
债券投 资 561,427,240.00 688,294,600.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 100,000,270.00 -
应收证 券清 算款 - 28,052,931.27
应收利 息 10,606,946.01 14,934,533.89
应收股 利 - -
应收申 购款 32,061.06 86,001.38
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,457,941,054.21 3,169,100,357.39
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 40,513,451.63 -
应付赎 回款 789,087.55 3,503,742.99
应付管 理人 报酬 3,110,662.10 3,961,223.79
应付托 管费 518,443.71 660,204.01
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 15,316,023.05 17,435,575.88
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,022,092.58 1,272,340.47
负债合计 61,269,760.62 26,833,087.14
所有者权益： - - 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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实收基 金 781,063,469.78 819,426,223.49
未分配 利润 1,615,607,823.81 2,322,841,046.76
所有者权益合计 2,396,671,293.59 3,142,267,270.25
负债和所有者权益总 计 2,457,941,054.21 3,169,100,357.39
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 0.714 元， 基金 份额 总额 3,356,485,682.03
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 创新 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 -440,911,136.21 1,411,087,275.72
1.利息 收入 24,339,551.03 39,541,098.12
其中： 存款 利息 收入 3,682,491.60 4,501,720.63
债券利 息收 入 20,550,089.55 34,376,853.57
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 106,969.88 662,523.92
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -343,477,894.21 1,429,806,182.71
其中： 股票 投资 收益 -350,791,581.83 1,401,300,867.82
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,052,595.60 944,969.74
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 6,261,092.02 27,560,345.15
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号填 -121,830,134.49 -58,622,413.09 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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列）
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 57,341.46 362,407.98
减：二、费用 145,823,345.52 136,169,750.57
1．管 理人 报酬 38,652,946.44 56,085,454.24
2．托 管费 6,442,157.75 9,347,575.73
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 100,284,608.13 70,287,694.31
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 443,633.20 449,026.29
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -586,734,481.73 1,274,917,525.15
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -586,734,481.73 1,274,917,525.15
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 创新 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
819,426,223.49 2,322,841,046.76 3,142,267,270.25
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -586,734,481.73 -586,734,481.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
-38,362,753.71 -85,354,318.11 -123,717,071.82 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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列）
其中：1.基 金申 购款 13,318,159.56 29,063,994.20 42,382,153.76
2.基金 赎回 款 -51,680,913.27 -114,418,312.31 -166,099,225.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -35,144,423.11 -35,144,423.11
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
781,063,469.78 1,615,607,823.81 2,396,671,293.59
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,489,803,837.02 3,033,517,313.71 4,523,321,150.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,274,917,525.15 1,274,917,525.15
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-670,377,613.53 -1,926,992,532.82 -2,597,370,146.35
其中：1.基 金申 购款 40,662,933.77 109,527,047.39 150,189,981.16
2.基金 赎回 款 -711,040,547.30 -2,036,519,580.21 -2,747,560,127.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -58,601,259.28 -58,601,259.28
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
819,426,223.49 2,322,841,046.76 3,142,267,270.25 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安创新 证券投 资基金( 以 下简称“ 本 基金”) 经中 国证 券监督管 理委员 会( 以下简 称“ 中国证 监会”)
证监基金字[2001] 第 33 号《关于同 意华安创新证券投资基金 设立的批复》核准, 由华安基金管理 有
限公司 依照 《证 券投 资基 金管理 暂行 办法 》 及 其实 施细则 、 《开 放式 证券 投资 基金试 点办 法》 等有 关
规定和《华安创新证 券投资基金基金契约》( 后更名为《华安创新证券投 资基金基金合同》) 发起,并
于 2001 年 9 月 21 日募 集成立。本基金为契约型 开放式,存续期限不定,首次 设立募集不包括认购
资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 5,000,001,124.00 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 验
字 (2001) 第 84 号 验资 报 告予以 验证 。 本 基金 的基 金管理 人为 华安 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为
交通银 行股 份有 限公 司。
根据《华安创新证券投资 基金招募说明书》和《华 安创新证券投资基金基金 份额拆分公告》的
有 关 规 定, 本 基 金 于 2007 年 10 月 26 日 进 行 了 基 金 份 额 拆 分, 拆分比例为 1:4.297369516, 并于
2007 年 10 月 29 日进 行 了份额 变更 登记 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《华 安 创新证 券投 资基 金基 金合 同》 的有 关规 定, 本
基金的投资范围为国内依 法公开发行、上市的股票 、债券及中国证监会批准 的允许基金投资的其他
金融工 具 。 本 基金 的股 票 、 债券投 资比 例不 低于 基金 资产总 值的 80%; 投 资于 国 家债券 的比 例不 低于
基金资 产净 值的 20% 。 根 据 《 华安 基金 管理 有限 公 司关于 旗下 部分 开放 式基 金变更 业绩 比较 基准 的
公告》 的规 定,自 2015 年 9 月 8 日 起本 基金 的业 绩 比较基 准由“ 中 信标 普 300 指数 收益 率× 75% +
中 信 标普 国债 指数 收益 率×25%” 变更 为“ 中 信标 普 300 指 数收 益率× 75%+ 中债国 债 总财 富指 数收 益
率×25%” 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《华 安创新 证券投 资基 金基金 合同》 和在 财
务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作
编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知》 、及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在 向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 22 页共 42 页
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 38,652,946.44 56,085,454.24
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,014,062.06 6,082,165.78
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.5% 的年费 率计 提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 1.5%/ 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,442,157.75 9,347,575.73
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.25%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 23 页共 42 页
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 78,350,787.52 346,173.39 274,883.45 657,172.66
注：1. 本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人 交通 银行 保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2. 本 基金 用于 证券 交易 结 算的资 金通 过“ 交通 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户” 转存 于中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 按 银行 同业利 率计 息。 于 2016 年 12 月 31 日的 相 关余额 在资 产负 债表
中的“ 结算 备付 金” 科 目中 单独列 示(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 24 页共 42 页
型
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
中签
15.28 15.28 682.00
10,420
.96
10,420
.96
-
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
新股
中签
6.55 6.55
1,814.
00
11,881
.70
11,881
.70
-
30058
3
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
2-06
新股
中签
40.29 40.29
1,582.
00
63,738
.78
63,738
.78
-
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
新股
中签
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
-
30058
7
天铁
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-05
新股
中签
14.11 14.11
1,438.
00
20,290
.18
20,290
.18
-
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
中签
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
-
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
中签
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
-
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
新股
中签
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
-
60303
2
德新
交运
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
中签
5.81 5.81
1,628.
00
9,458.
68
9,458.
68
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
中签
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
-
60318
6
华正
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-03
新股
中签
5.37 5.37
1,874.
00
10,063
.38
10,063
.38
-
60322
8
景旺
电子
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
中签
23.16 23.16
3,491.
00
80,851
.56
80,851
.56
-
60326
6
天龙
股份
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
中签
14.63 14.63
1,562.
00
22,852
.06
22,852
.06
-
60368
9
皖天
然气
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
中签
7.87 7.87
4,818.
00
37,917
.66
37,917
.66
-
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
新股
中签
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
-
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 25 页共 42 页
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开
盘单
价
( 单位： 股) 成本总 额 估值总 额
30027
1
华宇软
件
2016-12
-19
重大事
项
17.45 - -
1,056,500.0
0
18,355,116.25
18,435,925.0
0
-
30032
3
华灿光
电
2016-04
-18
重大事
项
8.76
2017-0
1-09
8.65
2,376,900.0
0
20,338,413.59
20,821,644.0
0
-
60062
6
申达股
份
2016-12
-15
重大事
项
13.69
2017-0
1-12
13.70 87,500.00 1,221,581.00 1,197,875.00 -
60085
9
王府井
2016-09
-27
重大事
项
16.28 - -
1,000,000.0
0
17,847,819.36
16,280,000.0
0
-
注： 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 26 页共 42 页
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 1,459,295,434.80 元， 属 于第 二层 次的余 额 为 618,652,383.79 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2015 年 12 月 31 日 ：第一 层 次 0.00 元 ，无 属 于第二 层 次 以及 第三 层次 的余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,516,520,578.59 61.70 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 27 页共 42 页
其中： 股票 1,516,520,578.59 61.70
2 固定收 益投 资 561,427,240.00 22.84
其中： 债券 561,427,240.00 22.84
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 100,000,270.00 4.07
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 266,456,631.88 10.84
7 其他各 项资 产 13,536,333.74 0.55
8 合计 2,457,941,054.21 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 86,376,755.00 3.60
B 采矿业
44,879,453.60 1.87
C 制造业 641,100,083.81 26.75
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
31,431,025.66 1.31
E 建筑业 130,676,406.75 5.45
F 批发和 零售 业
52,137,672.28 2.18
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
46,647,115.68 1.95
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
127,425,930.89 5.32
J 金融业
191,133,312.40 7.97
K 房地产 业
- - 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 28 页共 42 页
L 租赁和 商务 服务 业
79,508,700.00 3.32
M 科学研 究和 技术 服务 业
28,517,192.00 1.19
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
30,118,728.72 1.26
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
26,568,201.80 1.11
S 综合
- -
合计 1,516,520,578.59 63.28
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600093 禾嘉股 份 4,230,600 61,343,700.00 2.56
2 601818 光大银 行 11,689,228 45,704,881.48 1.91
3 601336 新华保 险 1,037,300 45,412,994.00 1.89
4 600598 北大荒 3,601,200 43,934,640.00 1.83
5 000998 隆平高 科 1,980,500 42,442,115.00 1.77
6 300011 鼎汉技 术 1,951,115 40,427,102.80 1.69
7 000630 铜陵有 色 11,722,586 36,105,564.88 1.51
8 600114 东睦股 份 1,838,200 31,635,422.00 1.32
9 601117 中国化 学 4,311,132 29,186,363.64 1.22
10 300285 国瓷材 料 729,603 28,534,773.33 1.19
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000983 西山煤 电 244,093,460.79 7.77
2 000060 中金岭 南 223,234,076.08 7.10
3 002371 北方华 创
196,207,421.59 6.24 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 29 页共 42 页
4 300458 全志科 技 180,697,086.92 5.75
5 002456 欧菲光 175,257,940.30 5.58
6 002325 洪涛股 份 169,571,440.17 5.40
7 002007 华兰生 物 163,661,493.90 5.21
8 002051 中工国 际 156,267,735.53 4.97
9 002458 益生股 份 154,220,391.87 4.91
10 600489 中金黄 金 146,834,364.93 4.67
11 300017 网宿科 技 143,345,906.81 4.56
12 002508 老板电 器 142,234,050.18 4.53
13 000858 五 粮 液 140,702,381.23 4.48
14 000998 隆平高 科 138,638,096.85 4.41
15 600114 东睦股 份 131,538,588.36 4.19
16 601169 北京银 行 131,382,406.28 4.18
17 002450 康得新 124,568,959.06 3.96
18 000333 美的集 团 123,280,603.37 3.92
19 601336 新华保 险 123,256,766.40 3.92
20 002535 林州重 机 121,725,240.50 3.87
21 601555 东吴证 券 121,301,136.32 3.86
22 300011 鼎汉技 术 120,983,843.25 3.85
23 000937 冀中能 源 120,354,925.68 3.83
24 600525 长园集 团 120,163,594.48 3.82
25 000848 承德露 露 119,834,213.65 3.81
26 002111 威海广 泰 119,562,698.76 3.80
27 600240 华业资 本 119,181,369.86 3.79
28 002142 宁波银 行 116,849,875.26 3.72
29 600697 欧亚集 团 115,878,943.34 3.69
30 600219 南山铝 业 114,712,854.21 3.65
31 002123 梦网荣 信 114,423,289.96 3.64
32 000568 泸州老 窖 114,083,383.15 3.63
33 002234 民和股 份 113,513,807.50 3.61
34 601688 华泰证 券 113,079,089.90 3.60
35 601333 广深铁 路 112,368,899.51 3.58
36 002245 澳洋顺 昌 110,716,922.35 3.52
37 000402 金 融 街 110,097,887.37 3.50
38 600068 葛洲坝 109,703,223.53 3.49
39 300196 长海股 份 108,354,120.82 3.45
40 002299 圣农发 展 107,714,397.86 3.43
41 600198 大唐电 信 106,898,861.41 3.40
42 600376 首开股 份 106,852,458.61 3.40
43 601601 中国太 保 106,738,333.98 3.40
44 300231 银信科 技 106,650,182.99 3.39
45 300294 博雅生 物 106,582,524.31 3.39
46 002554 惠博普 105,847,552.08 3.37
47 002172 澳洋科 技 105,110,045.09 3.35 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 30 页共 42 页
48 600048 保利地 产 103,913,828.77 3.31
49 600500 中化国 际 103,242,086.67 3.29
50 601186 中国铁 建 102,532,762.38 3.26
51 600079 人福医 药 102,469,806.54 3.26
52 601111 中国国 航 101,727,072.80 3.24
53 600093 禾嘉股 份 101,620,273.55 3.23
54 000630 铜陵有 色 101,541,766.20 3.23
55 000558 莱茵体 育 99,682,720.37 3.17
56 002444 巨星科 技 99,091,107.04 3.15
57 600826 兰生股 份 99,084,413.49 3.15
58 600547 山东黄 金 98,158,921.94 3.12
59 000903 云内动 力 97,743,802.50 3.11
60 002609 捷顺科 技 97,253,563.03 3.10
61 002185 华天科 技 95,228,162.15 3.03
62 600259 广晟有 色 94,119,808.35 3.00
63 600869 智慧能 源 94,008,049.77 2.99
64 600804 鹏博士 94,003,999.96 2.99
65 300014 亿纬锂 能 93,990,199.03 2.99
66 002045 国光电 器 92,259,725.28 2.94
67 300144 宋城演 艺 92,087,233.71 2.93
68 600595 中孚实 业 91,428,740.08 2.91
69 600348 阳泉煤 业 91,035,289.64 2.90
70 600026 中远海 能 90,709,445.96 2.89
71 600085 同仁堂 90,577,097.71 2.88
72 000065 北方国 际 90,501,029.94 2.88
73 000928 中钢国 际 90,016,306.18 2.86
74 603799 华友钴 业 89,942,968.77 2.86
75 000513 丽珠集 团 89,209,745.84 2.84
76 000661 长春高 新 88,907,207.25 2.83
77 600233 圆通速 递 88,412,429.35 2.81
78 600651 飞乐音 响 87,658,635.92 2.79
79 601939 建设银 行 87,205,080.20 2.78
80 600884 杉杉股 份 87,115,976.55 2.77
81 002296 辉煌科 技 86,846,541.88 2.76
82 000501 鄂武商 Ａ 86,519,036.21 2.75
83 000603 盛达矿 业 86,291,104.14 2.75
84 002640 跨境通 86,258,995.29 2.75
85 002580 圣阳股 份 86,200,189.38 2.74
86 600340 华夏幸 福 85,631,790.91 2.73
87 601699 潞安环 能 84,443,671.91 2.69
88 600739 辽宁成 大 84,054,642.95 2.67
89 600467 好当家 83,379,163.08 2.65
90 002183 怡 亚 通 83,201,479.68 2.65
91 600108 亚盛集 团 83,040,960.74 2.64 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 31 页共 42 页
92 002385 大北农 82,591,231.57 2.63
93 002048 宁波华 翔 82,398,468.79 2.62
94 600195 中牧股 份 82,364,134.60 2.62
95 601766 中国中 车 82,026,758.64 2.61
96 600872 中炬高 新 81,745,630.97 2.60
97 601818 光大银 行 81,621,152.93 2.60
98 600820 隧道股 份 81,271,773.87 2.59
99 600428 中远海 特 80,645,773.06 2.57
100 600109 国金证 券 80,498,699.33 2.56
101 000599 青岛双 星 80,387,724.22 2.56
102 002410 广联达 80,200,809.64 2.55
103 600487 亨通光 电 79,619,311.11 2.53
104 600867 通化东 宝 79,474,859.85 2.53
105 600028 中国石 化 79,317,809.08 2.52
106 000831 *ST 五稀 78,602,052.40 2.50
107 600360 华微电 子 77,830,275.73 2.48
108 002120 韵达股 份 77,405,068.15 2.46
109 601628 中国人 寿 77,328,400.13 2.46
110 300075 数字政 通 76,199,821.93 2.42
111 600497 驰宏锌 锗 75,926,678.74 2.42
112 002311 海大集 团 75,913,754.05 2.42
113 600598 北大荒 75,802,408.88 2.41
114 002502 骅威文 化 75,470,084.84 2.40
115 000977 浪潮信 息 75,281,319.18 2.40
116 300097 智云股 份 75,142,232.57 2.39
117 000050 深天马 Ａ 74,643,866.72 2.38
118 600192 长城电 工 73,613,994.69 2.34
119 000970 中科三 环 73,464,444.88 2.34
120 300098 高新兴 73,323,691.40 2.33
121 002475 立讯精 密 73,319,154.87 2.33
122 600366 宁波韵 升 72,892,864.39 2.32
123 000703 恒逸石 化 71,969,510.34 2.29
124 600576 万家文 化 71,789,955.27 2.28
125 600115 东方航 空 71,621,197.84 2.28
126 601021 春秋航 空 71,506,543.58 2.28
127 002070 众和股 份 71,031,608.74 2.26
128 002445 中南文 化 70,832,818.42 2.25
129 002078 太阳纸 业 70,637,927.23 2.25
130 600096 云天化 70,512,252.50 2.24
131 300310 宜通世 纪 69,925,191.16 2.23
132 600517 置信电 气 69,637,541.10 2.22
133 002452 长高集 团 69,116,396.95 2.20
134 600406 国电南 瑞 68,882,080.75 2.19
135 600285 羚锐制 药 68,789,339.65 2.19 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 32 页共 42 页
136 000783 长江证 券 68,356,080.24 2.18
137 600970 中材国 际 68,340,583.65 2.17
138 002155 湖南黄 金 68,150,791.59 2.17
139 002519 银河电 子 68,104,538.67 2.17
140 600395 盘江股 份 67,935,919.31 2.16
141 001979 招商蛇 口 67,254,119.99 2.14
142 300336 新文化 67,144,891.60 2.14
143 601233 桐昆股 份 66,762,607.47 2.12
144 600291 西水股 份 66,759,103.21 2.12
145 002050 三花智 控 66,654,892.07 2.12
146 601098 中南传 媒 66,648,249.55 2.12
147 002036 联创电 子 66,439,286.35 2.11
148 000915 山大华 特 66,131,138.24 2.10
149 600694 大商股 份 66,056,267.30 2.10
150 300183 东软载 波 65,225,672.66 2.08
151 000758 中色股 份 65,202,190.94 2.08
152 002196 方正电 机 65,134,318.95 2.07
153 600833 第一医 药 64,822,667.22 2.06
154 600662 强生控 股 64,817,008.16 2.06
155 600138 中青旅 64,758,905.18 2.06
156 000606 神州易 桥
64,444,536.52 2.05
157 600038 中直股 份 64,311,662.14 2.05
158 000963 华东医 药 64,264,127.40 2.05
159 603609 禾丰牧 业 64,141,750.58 2.04
160 300353 东土科 技 64,038,040.46 2.04
161 300351 永贵电 器 64,007,090.48 2.04
162 600436 片仔癀 63,811,857.69 2.03
163 600061 国投安 信 63,702,061.68 2.03
164 300136 信维通 信 62,939,776.48 2.00
注： 本项“ 买入 金额” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000983 西山煤 电 251,067,689.60 7.99
2 000060 中金岭 南 218,231,431.39 6.95
3 300458 全志科 技 209,651,975.68 6.67
4 002456 欧菲光 207,364,898.07 6.60
5 002371 北方华 创
180,892,858.59 5.76 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 33 页共 42 页
6 002007 华兰生 物 173,677,788.94 5.53
7 002325 洪涛股 份 170,604,411.29 5.43
8 002051 中工国 际 165,715,461.51 5.27
9 600489 中金黄 金 157,867,370.28 5.02
10 002458 益生股 份 153,104,676.73 4.87
11 002508 老板电 器 148,822,183.73 4.74
12 000858 五 粮 液 143,925,043.72 4.58
13 002142 宁波银 行 140,293,170.28 4.46
14 300017 网宿科 技 138,436,049.78 4.41
15 601169 北京银 行 133,720,725.56 4.26
16 002444 巨星科 技 130,390,092.85 4.15
17 002123 梦网荣 信 128,856,359.41 4.10
18 000558 莱茵体 育 127,617,814.36 4.06
19 002111 威海广 泰 123,809,617.35 3.94
20 002245 澳洋顺 昌 122,697,294.12 3.90
21 000333 美的集 团 122,403,850.11 3.90
22 601333 广深铁 路 121,728,924.16 3.87
23 002502 骅威文 化 121,185,089.19 3.86
24 600525 长园集 团 119,839,124.72 3.81
25 000937 冀中能 源 118,302,825.68 3.76
26 300294 博雅生 物 117,746,142.12 3.75
27 002535 林州重 机 116,641,286.16 3.71
28 300196 长海股 份 115,456,533.23 3.67
29 600219 南山铝 业 115,198,932.38 3.67
30 002196 方正电 机 114,701,891.78 3.65
31 600198 大唐电 信 114,395,387.45 3.64
32 000848 承德露 露 114,338,471.00 3.64
33 000402 金 融 街 114,050,865.82 3.63
34 600869 智慧能 源 113,123,138.29 3.60
35 002329 皇氏集 团 113,003,054.15 3.60
36 600240 华业资 本 111,930,422.97 3.56
37 002234 民和股 份 111,895,698.99 3.56
38 002299 圣农发 展 110,732,250.61 3.52
39 002450 康得新 110,270,578.31 3.51
40 000568 泸州老 窖 109,937,959.38 3.50
41 600697 欧亚集 团 109,754,903.94 3.49
42 600068 葛洲坝 109,207,006.44 3.48
43 600026 中远海 能 108,083,364.09 3.44
44 601555 东吴证 券 106,540,264.97 3.39
45 002172 澳洋科 技 106,199,216.51 3.38
46 601336 新华保 险 105,783,313.83 3.37
47 601111 中国国 航 105,492,509.52 3.36
48 300083 劲胜精 密 105,313,407.94 3.35
49 601601 中国太 保 104,227,655.27 3.32 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
第 34 页共 42 页
50 600079 人福医 药 103,768,280.66 3.30
51 600048 保利地 产 102,360,836.42 3.26
52 600114 东睦股 份 101,871,639.11 3.24
53 600376 首开股 份 101,740,958.74 3.24
54 600500 中化国 际 101,681,098.91 3.24
55 601688 华泰证 券 100,434,913.07 3.20
56 601186 中国铁 建 98,409,739.59 3.13
57 002045 国光电 器 97,013,277.01 3.09
58 002609 捷顺科 技 96,599,662.57 3.07
59 600826 兰生股 份 95,914,260.23 3.05
60 600547 山东黄 金 95,508,451.94 3.04
61 000903 云内动 力 95,015,143.84 3.02
62 600233 圆通速 递 94,554,448.84 3.01
63 002554 惠博普 94,137,616.42 3.00
64 300014 亿纬锂 能 93,534,750.21 2.98
65 603799 华友钴 业 92,621,842.08 2.95
66 002120 韵达股 份 91,972,268.11 2.93
67 600348 阳泉煤 业 91,506,123.06 2.91
68 002185 华天科 技 91,405,703.75 2.91
69 600138 中青旅 91,394,532.62 2.91
70 000998 隆平高 科 90,630,394.22 2.88
71 300231 银信科 技 90,294,310.69 2.87
72 002640 跨境通 90,159,268.00 2.87
73 002580 圣阳股 份 89,422,143.08 2.85
74 600804 鹏博士 89,298,902.02 2.84
75 300144 宋城演 艺 88,565,306.56 2.82
76 000661 长春高 新 88,432,055.19 2.81
77 600360 华微电 子 88,425,711.36 2.81
78 000501 鄂武商 Ａ 88,094,029.31 2.80
79 600595 中孚实 业 86,667,095.60 2.76
80 600884 杉杉股 份 86,479,874.41 2.75
81 600259 广晟有 色 85,957,507.41 2.74
82 601021 春秋航 空 85,673,711.55 2.73
83 600467 好当家 85,069,614.98 2.71
84 600108 亚盛集 团 84,864,173.65 2.70
85 000603 盛达矿 业 84,302,853.21 2.68
86 002296 辉煌科 技 84,227,945.01 2.68
87 000513 丽珠集 团 83,967,247.70 2.67
88 600340 华夏幸 福 83,819,286.62 2.67
89 600651 飞乐音 响 83,771,448.14 2.67
90 600739 辽宁成 大 83,394,179.21 2.65
91 600085 同仁堂 83,173,826.60 2.65
92 002048 宁波华 翔 82,989,414.13 2.64
93 002410 广联达 82,568,591.31 2.63 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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94 002070 众和股 份 82,401,545.44 2.62
95 000599 青岛双 星 82,394,011.91 2.62
96 600487 亨通光 电 81,430,578.16 2.59
97 600872 中炬高 新 81,176,290.37 2.58
98 601699 潞安环 能 80,374,525.62 2.56
99 002385 大北农 80,006,978.15 2.55
100 300097 智云股 份 79,902,015.42 2.54
101 600195 中牧股 份 79,890,232.24 2.54
102 000050 深天马 Ａ 79,729,747.78 2.54
103 002183 怡 亚 通 78,601,378.12 2.50
104 002311 海大集 团 77,994,863.96 2.48
105 600497 驰宏锌 锗 77,950,835.83 2.48
106 600366 宁波韵 升 77,528,536.19 2.47
107 600576 万家文 化 77,151,756.57 2.46
108 000831 *ST 五稀 76,475,814.34 2.43
109 300011 鼎汉技 术 76,231,834.60 2.43
110 600192 长城电 工 76,163,792.00 2.42
111 000733 振华科 技 76,066,759.30 2.42
112 000977 浪潮信 息 76,020,128.80 2.42
113 601009 南京银 行 74,850,114.93 2.38
114 300075 数字政 通 74,405,520.00 2.37
115 300098 高新兴 74,017,197.26 2.36
116 000065 北方国 际 73,738,557.36 2.35
117 600831 广电网 络 73,539,357.58 2.34
118 002452 长高集 团 72,649,884.43 2.31
119 600115 东方航 空 70,872,886.36 2.26
120 000970 中科三 环 70,798,017.43 2.25
121 300183 东软载 波 70,765,112.04 2.25
122 000783 长江证 券 70,290,489.13 2.24
123 002475 立讯精 密 69,814,550.35 2.22
124 002519 银河电 子 69,655,787.82 2.22
125 000703 恒逸石 化 69,262,580.42 2.20
126 600285 羚锐制 药 69,261,167.13 2.20
127 002078 太阳纸 业 69,226,181.77 2.20
128 002445 中南文 化 68,814,776.41 2.19
129 000670 *ST 盈方 68,166,834.34 2.17
130 000630 铜陵有 色 67,870,259.39 2.16
131 600395 盘江股 份 67,701,438.61 2.15
132 601628 中国人 寿 67,478,664.49 2.15
133 600517 置信电 气 67,375,581.39 2.14
134 300136 信维通 信 67,367,159.57 2.14
135 002155 湖南黄 金 67,145,303.04 2.14
136 000915 山大华 特 67,090,499.05 2.14
137 603609 禾丰牧 业 66,735,065.26 2.12 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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138 001979 招商蛇 口 66,569,535.89 2.12
139 002050 三花智 控 66,381,520.73 2.11
140 601766 中国中 车 66,118,994.68 2.10
141 601233 桐昆股 份 65,912,169.29 2.10
142 300316 晶盛机 电 65,890,501.35 2.10
143 600406 国电南 瑞 65,496,344.12 2.08
144 002036 联创电 子 65,056,823.05 2.07
145 002355 兴民智 通 64,847,067.64 2.06
146 300207 欣旺达 64,463,552.65 2.05
147 300310 宜通世 纪 63,925,944.53 2.03
148 600061 国投安 信 63,856,495.99 2.03
149 600970 中材国 际 63,140,037.35 2.01
150 000758 中色股 份 63,008,612.50 2.01
151 002281 光迅科 技 62,977,846.42 2.00
152 600662 强生控 股 62,938,368.60 2.00
注： 本项“ 卖出 金额” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 32,859,816,370.08
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 33,109,482,858.82
注： 本项 的“ 买 入金 额” （或“ 买 入股 票成 本”）、“ 卖 出金额” （或“ 卖出 股票 收 入” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 19,728,240.00 0.82
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 541,699,000.00 22.60
其中： 政策 性金 融债 541,699,000.00 22.60
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - - 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 561,427,240.00 23.43
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 160204 16 国开 04 1,500,000 149,955,000.00 6.26
2 160209 16 国开 09 1,500,000 149,850,000.00 6.25
3 080218 08 国开 18 600,000 60,006,000.00 2.50
4 080216 08 国开 16 500,000 51,210,000.00 2.14
5 100405 10 农发 05 500,000 50,030,000.00 2.09
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
2,897,326.67
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
10,606,946.01
5 应收申 购款
32,061.06
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
13,536,333.74
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
173,849
19,306.90 153,592,876.21 4.58% 3,202,892,805.82 95.42%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 886.71 0.00%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2001 年 9 月 21 日) 基 金份 额总 额 5,000,001,124.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,521,336,892.67
本报告 期 基 金总 申购 份额 57,239,232.58
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 222,090,443.22
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,356,485,682.03
注：申 购含 转换 转入 份额 ，赎回 含转 换转 出份 额。 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2016 年 9 月 21 日 ，基 金 管理人 发布 了华 安创 新证 券投资 基金 基金 经理 变更 公告， 杨鑫 鑫先 生
不再担 任本 基金 的基 金经 理，廖 发达 先生 继续 管理 本基金 。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 基金审 计的 会计 师事 务所 。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 102,000 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自成 立日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华龙证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 14,792,256,500.93 22.43% 13,776,027.01 22.47% - 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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国泰君 安 2 12,015,274,315.83 18.22% 11,189,821.47 18.25% -
中金公 司 1 7,284,513,879.87 11.04% 6,784,055.35 11.06% -
平安证 券 1 4,962,314,973.10 7.52% 4,621,411.07 7.54% -
海通证 券 1 4,343,962,397.50 6.59% 4,045,538.25 6.60% -
安信证 券 1 4,011,145,432.97 6.08% 3,655,362.33 5.96% -
东方证 券 1 3,524,190,711.79 5.34% 3,282,084.44 5.35% -
华泰证 券 1 3,179,177,593.66 4.82% 2,960,773.88 4.83% -
广发证 券 1 2,727,059,613.18 4.13% 2,539,709.42 4.14% -
国信证 券 1 2,294,074,637.77 3.48% 2,136,474.37 3.48% -
川财证 券 1 2,024,047,871.89 3.07% 1,884,992.03 3.07% -
方正证 券 1 1,661,934,380.02 2.52% 1,547,756.11 2.52% -
招商证 券 1 931,626,688.17 1.41% 867,622.25 1.41% -
东吴证 券 1 931,383,276.36 1.41% 848,770.17 1.38% -
国联证 券 1 758,499,071.47 1.15% 706,386.32 1.15% -
南京证 券 1 519,678,933.94 0.79% 473,585.29 0.77% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门 汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人 华安创 新证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要
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基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 5 月完 成退 租托 管 在交通 银行 的山 西证 券上 海 20183 交 易单 元
2016 年 9 月完 成租 用托 管 在交通 银行 的东 吴证 券 001989 交易 单元
2016 年 11 月完 成租 用托 管在交 通银 行的 南京 证 券 259001 交 易单 元
2016 年 12 月完 成租 用托 管在交 通银 行的 华龙 证券 上海 36667 交易 单元
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国信证 券 8,048,157.50 100.00% - - - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
