华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
华 安 中小 盘 成长 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安中 小盘 成长 混合
基金主 代码 040007
交易代 码
040007(前端)
041007(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 4 月 10 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,491,311,964.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
主要投 资于 具有 持续 成长 潜力的 中小 盘股 票 ， 在 严 格控制 投资 风险 的前 提
下，实 现基 金资 产的 持续 增值。
投资策 略
主要依 靠基 金管 理人 的研 究优势 ， 将科 学有 效的 选 股方法 与主 动 、 灵 活的
投资操 作风 格贯 穿于 组合 构建以 及组 合风 险管 理的 全过程 之中 ， 在分 析研
判 经 济 运 行 和 行 业 景 气 变 化 的 周 期 性 、 以 及 上 市 公 司 业 绩 成 长 性 的 基 础
上， 积极 把握 备选 股票 的 投资机 会 ， 为 基金 份额 持 有人获 取较 高的 中长 期
资本增 值。
业绩比 较基 准 40%× 天相 中盘 成长 指数+40%× 天 相小 盘成 长指 数+20%× 中债- 国债总 指数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、32 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -174,306,013.22 3,461,696,908.76 76,530,998.05
本期利 润 -410,783,592.10 2,378,173,031.88 1,047,556,541.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2509 0.9263 0.2049
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.77% 58.88% 24.69%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1088 1.3548 0.2000
期末基 金资 产净 值 2,297,808,377.44 2,965,167,187.95 5,006,284,876.42
期末基 金份 额净 值 1.5408 1.7868 1.1246
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.70% 0.81% -2.70% 0.70% 4.40% 0.11%
过去六 个月 4.48% 0.87% -2.45% 0.75% 6.93% 0.12%
过去一 年 -13.77% 1.82% -17.27% 1.50% 3.50% 0.32%
过去三 年 70.84% 2.06% 46.38% 1.60% 24.46% 0.46%
过去五 年 74.63% 1.76% 62.14% 1.43% 12.49% 0.33%
自基金 合同 生
效起至 今
68.17% 1.77% 60.94% 1.62% 7.23% 0.15%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准为 ： 天 相中 盘成 长指 数× 40% ＋ 天相 小盘 成长 指数× 40% ＋ 中债 ?国债
总指数× 20% 。
根据本 基金 合同 的有 关规 定，本 基金 的投 资范 围为 国内依 法公 开发 行、 上市 的股票 、债 券及 中
国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 或金 融衍生 工具 。其 中， 股票 投资比 例为 基金 资产 的
60-95% ，股票 资产 中 的 80% 以上 投资 于中 国 A 股 市 场上具 有良 好成 长性 和基 本面良 好的 中小 盘股
票；债 券、 权证 、资 产支 持证券 、货 币市 场工 具及 国家证 券监 管机 构允 许基 金投资 的其 他金 融工 具
占基金 资产 的比 例范 围 为 0-40% ；现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 占基 金资产 净值 的比 例在
5% 以上 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2007 年 4 月 10 日至 2016 年 12 月 31 日) 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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注：本 基金 于 2007 年 4 月 10 日转 型。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题混合 、 华 安稳 固收 益债 券、 华 安可 转债 、 华 安深 证 300 指数 （LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用 增强债 券 、 华 安纯 债、
华安保 本混 合 、 华 安双 债 添利债 券 、 华 安安 信消 费 混合 、 华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华 安黄 金易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX ）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指 数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合 、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只 开 放式基 金。 管理 资产 规
模达 到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴丰树
本基金 的基 金
经理
2013-02-2
2
- 13 年
硕士研 究生 ，13 年证 券、 基金行
业 从 业 经 历 。 曾 在 中 金 公 司 担 任
研 究 员 、 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限
公司担 任基 金经 理。2011 年 3 月
份 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2011 年 7 月至 2013 年 5 月 担任华
安 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2012 年 10 月 起同时
担 任 华 安 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理，2013 年 2 月
起 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。2013
年 5 月起同 时担 任华 安保 本混合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新机
遇 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金 管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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资产在研究分析、投资 决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程 序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易 行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年市 场先 抑后 扬。 虽 然万得 全 A 指数 全年下 跌 13% ， 沪深 300 指数 下跌 11% ， 但 是市 场下
跌主要 发生 在 1 月 份， 之 后呈现 震荡 上行 格局 。全 年来看 ，市 场结 构性 分化 明显， 价值 股明 显强 过
高估值 的成 长股 。 大 盘 股 表 现出很 好的 抗跌 性， 上证 50 指数 和中 证 100 指 数仅 分 别下 跌 5.5% 和 7.5% ，
而中 证 1000 指 数下 跌 20% ， 创业 板指 数下 跌 28% 。 从行业 来看 ， 以 食品 饮料 和家电 为代 表的 低估 值
消费股、 以建筑 建材为 代 表的周期 股表现 出色，TMT 、纺织 服装、 农林牧 渔等 则跌幅较 大。市 场主
题投资 保持 活跃 状态， 特 别是次 新股 ，涨 幅巨大 ；PPP 相 关概 念股 、特斯 拉、 京津冀 一体 化等 涨幅
居前， 网络 安全 、 征 信、 动漫等 跌幅 居前 。 总 体来 说，2016 年 的市 场可 以说 是冰火 两重 天。 特别 值
得一提的是，2016 年 全球 发生的一系列黑天鹅事件 ，如特朗普当选美国总统 、 英国公投脱离欧盟、
意大利修宪公投失败等， 不仅对国际市场，对国内 市场也造成较大波动。从 国内来看，房地产市场
的旺销 、PPP 项 目的 暴增 、市场 监管 的加 严、大 宗 商品价 格的 上涨 、人民 币 汇率的 贬值 等等 因素 都
对市场 造成 比较 明显 的影 响。
本基金 2016 年表 现尚 可。 对净值 造成 最大 负面 影响 的原因 是， 我们 未能 躲过 1 月份的 市场 暴跌 。
从行业 配置 来看 ， 虽 然低 配了跌 幅居 前的 行业 如 TMT 、 纺 织服 装、 农林 牧渔 等， 但 未能 超配 涨幅 最
大的建 筑建 材、 食品 饮料 和家电 ， 更 没有 参与 次新 股的投 资。 部分 重仓 个股 的选择 也存 在一 定问 题，
全年表 现欠 佳， 对净 值造 成拖 累 。不 过， 我们 在有 色金属 和化 工上 的超 配则 相对较 为成 功。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.5408 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-13.77% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-17.27% 。 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 我们 判断 市 场将维 持震 荡的 格局 。 我 们并不 担心 国内 外经 济基 本面 ， 企业 盈利 大
概率会保持改善势头；政 府对于股市的维稳诉求仍 将持续，社保资金入市也 可期，国内各项改革有
序进行中。问题在于，央 行货币政策态度已经明显 转变，在 经济好转和金融 去杠杆的背景下，资金
很有可 能 “ 脱虚 向实 ” ，市 场流动 性将 不会 像以 往那 么宽松 。如果 PPI 向 CPI 的传导 ，通 胀上 行风 险
将偏大，央行紧缩货币的 力度将上升。此外，美国 新总统上台之后，中美之 间贸易冲突将如何演变
需要观 察， 而 2017 年 还是 中国的 换届 之年 。可 以说 ，这一 系列 因素 将使 得 2017 年市 场前 景的 不 确
定性依然很高。在市场整 体估值水平仍然不低的情 况下，我们倾向于保持谨 慎乐观的态度，通过把
握结构 性的 机会 和自 下而 上选股 来为 投资 人创 造良 好的收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究 员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总 经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安中小盘成长混 合型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本 报告期内，华安中小盘 成长混合型证券投资基金 的管理人 ——华安基金管 理有限公司在华安
中小盘成长混合型证券投 资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 华安 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的华安 中小 盘成 长混 合型 证券投 资基 金 2016
年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§ 6
审计报告
本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 ， 注册 会计师
单峰
张振 波签 字出 具了 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20228 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可
通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 176,152,808.63 58,318,678.73
结算备 付金 3,671,267.47 10,138,880.17
存出保 证金 526,439.25 2,037,669.09
交易性 金融 资产 2,113,564,619.68 2,865,890,279.35
其中： 股票 投资 2,113,564,619.68 2,767,670,679.35
基金投 资 - -
债券投 资 - 98,219,600.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 12,969,114.42 41,035,675.34
应收利 息 40,780.89 1,811,795.78
应收股 利 - -
应收申 购款 189,892.18 229,038.38
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,307,114,922.52 2,979,462,016.84
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - - 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,346,222.40 -
应付赎 回款 1,122,540.46 3,776,572.49
应付管 理人 报酬 3,096,402.64 3,794,778.87
应付托 管费 516,067.10 632,463.14
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,325,061.39 4,934,356.05
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 900,251.09 1,156,658.34
负债合计 9,306,545.08 14,294,828.89
所有者权益： - -
实收基 金 644,218,514.43 716,870,082.32
未分配 利润 1,653,589,863.01 2,248,297,105.63
所有者权益合计 2,297,808,377.44 2,965,167,187.95
负债和所有者权益总 计 2,307,114,922.52 2,979,462,016.84
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.5408 元， 基金 份额 总 额 1,491,311,964.05
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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年 12 月 31 日 12 月 31 日
一、收入 -352,584,804.53 2,495,292,533.78
1.利息 收入 1,866,645.08 6,947,551.17
其中： 存款 利息 收入 991,362.93 1,335,048.71
债券利 息收 入 875,282.15 5,612,502.46
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -118,381,031.77 3,570,818,311.53
其中： 股票 投资 收益 -135,602,296.44 3,540,998,241.08
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -233,994.50 7,607,620.04
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 17,455,259.17 22,212,450.41
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-236,477,578.88 -1,083,523,876.88
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 407,161.04 1,050,547.96
减：二、费用 58,198,787.57 117,119,501.90
1．管 理人 报酬 36,588,766.73 57,711,904.00
2．托 管费 6,098,127.80 9,618,650.74
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 15,073,817.04 49,130,952.78
5．利 息支 出 - 214,949.55
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 214,949.55
6．其 他费 用 438,076.00 443,044.83
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -410,783,592.10 2,378,173,031.88 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -410,783,592.10 2,378,173,031.88
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
716,870,082.32 2,248,297,105.63 2,965,167,187.95
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -410,783,592.10 -410,783,592.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-72,651,567.89 -183,923,650.52 -256,575,218.41
其中：1.基 金申 购款 88,051,039.66 211,229,279.16 299,280,318.82
2.基金 赎回 款 -160,702,607.55 -395,152,929.68 -555,855,537.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
644,218,514.43 1,653,589,863.01 2,297,808,377.44
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,922,960,463.32 3,083,324,413.10 5,006,284,876.42
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 2,378,173,031.88 2,378,173,031.88
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,206,090,381.00 -3,213,200,339.35 -4,419,290,720.35
其中：1.基 金申 购款 202,827,098.70 562,198,385.82 765,025,484.52
2.基金 赎回 款 -1,408,917,479.70 -3,775,398,725.17 -5,184,316,204.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
716,870,082.32 2,248,297,105.63 2,965,167,187.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华 安 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 以 下 简 称
“ 本 基 金 ”) 是 根 据 原 安 瑞 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 基 金 安 瑞 ”) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 2007 年 3 月 1
日审议 通过 的 《关 于安 瑞 证券投 资基 金转 型有 关事 项的议 案 》 并 经中 国证 券 监督管 理委 员会( 以下 简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2007]81 号 《 于核 准安 瑞证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 决议 的批 复 》
核 准，由 原基金 安瑞转 型而 来。原 基金安 瑞为契 约型 封闭式 基金， 于上海 证券 交易所( 以下简 称 “ 上
交所”) 交 易上 市， 存续 期 限至 2007 年 6 月 30 日 止。 根 据中 国证 监会 批复 及上海 证券 交易 所上 证
债字 [2007]21 号《 关于 终 止安瑞 证券 投资 基金上 市 的决定 》 ，原 基金 安瑞 于 2007 年 4 月 9 日进华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 19 页共 36 页
行终止上市权利登记,自 2007 年 4 月 10 日起，原 基金安瑞终止上市, 更名为 华安中小盘成长股票
型证券投资基 金( 以下简称 “ 中小盘成长股票 基金”) ， 《安瑞证券投 资基金基金 合同》失效的 同时《华
安中小盘成长股票型证券 投资基金基金合同》生效 。本基金为契约型开放式 ，存续期限不定。本基
金的基金管理人为华安基 金管理有限公司，基金托 管人为中国工商银行股份 有限公司。原基金安瑞
于基金合同失 效前经审计的基金资产净值为人民币 1,060,436,162.37 元，已于 中小盘成长股票基金
基金合同生效日全部转为 中小盘成长股票基金的基 金资产净值。根据《华安 中小盘成长股票型证券
投资基金招募说明书》和 《关于原安瑞证券投资基 金基金份额折算结果的公 告》的有关规定，中小
盘 成 长 股 票 基 金 于 2007 年 4 月 18 日 进 行 了 基 金 份 额 拆 分 ， 拆 分 比 例 为 1:2.314909165 ，并于
2007 年 4 月 18 日 进行 了份额 变更 登记 。
中小盘成长股票基 金在基金合同生效后于 2007 年 4 月 16 日 开 放 集 中 申 购，共募集人民币
9,883,484,414.21 元 ， 业经 立信长 江会 计师 事务 所有 限公司 信会 师报 字(2007) 第 11233 号 审验 报告 予
以 验证 。上 述集 中申 购募集 资金 已按 2007 年 4 月 18 日 基金 份额 转换 后的基 金份 额净 值 1.0000
元折合 为 9,883,484,414.21 份基 金份 额， 并于 2007 年 4 月 18 日 进行 了份 额 确认登 记。
根据 2014 年中国证监会 令第 104 号《公开募集证 券投资基金运作管理办法 》 ，华安中小盘成
长股票 型证 券投 资基 金于 2015 年 8 月 6 日 公告 后 更名为 华安 中小 盘成 长混 合型证 券投 资基 金。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 中小盘成长混合型证券投 资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投 资范围为国内依法公开发 行、上市的股票、债券及 中国证监会批准的允许
基金投 资的 其他 金融 工具 或金融 衍生 工具 。 其 中， 股票投 资比 例为 基金 资产 的 60%-95% ， 股票 资 产
中的 80% 以上投资于中国 A 股市场上具有良好成 长性和基本面良好的中小 盘股票；债券、权证、
资产支持证券、货币市场 工具及国家证券监管机构 允许基金投资的其他金融 工具占基金资产的比例
范围 为 0-40% ； 现金 或者 到 期日 在一 年以 内的 政府 债券占 基金 资产 净值 的比 例在 5% 以上 。 本基 金 的
业绩比 较基 准为 ：天 相中 盘成长 指数× 40%+ 天相 小 盘成长 指数× 40%+ 中债 ? 国 债总指 数× 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《华 安中小 盘成长 混合 型证券 投资基 金基 金
合同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金
行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年 度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知》 、及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发 行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股票 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时 代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买 入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 22 页共 36 页
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 36,588,766.73 57,711,904.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,321,759.10 10,285,817.71
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.5% 的年费 率计 提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,098,127.80 9,618,650.74
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.25% 的年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 23 页共 36 页
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工 商银 行 - - - - 200,000,000.00 42,801.37
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
期初持 有的 基金 份额 - 7,787,245.24
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 7,787,245.24
期末持 有的 基金 份额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
- -
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 24 页共 36 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 176,152,808.63 906,145.81 58,318,678.73 1,112,887.87
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国工 商银 行 保管 ，按 银行 同业 利率 计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单 位：
股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002838
道恩
股份
2016-
12-28
2017-
01-06
网下中
签
15.28 15.28 682.00 10,420.96 10,420.96 -
002840
华统
股份
2016-
12-29
2017-
01-10
网下中
签
6.55 6.55 1,814.00 11,881.70 11,881.70 -
300583
赛托
生物
2016-
12-29
2017-
01-06
网下中
签
40.29 40.29 1,582.00 63,738.78 63,738.78 -
300586
美联
新材
2016-
12-26
2017-
01-04
网下中
签
9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80 -
300587
天铁
股份
2016-
12-28
2017-
01-05
网下中
签
14.11 14.11 1,438.00 20,290.18 20,290.18 -
300588
熙菱
信息
2016-
12-27
2017-
01-05
网下中
签
4.94 4.94 1,380.00 6,817.20 6,817.20 -
300591
万里
马
2016-
12-30
2017-
01-10
网下中
签
3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79 -
601375
中原
证券
2016-
12-20
2017-
01-03
网下中
签
4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00 -
603032
德新
交运
2016-
12-27
2017-
01-05
网下中
签
5.81 5.81 1,628.00 9,458.68 9,458.68 -
603035
常熟
汽饰
2016-
12-27
2017-
01-05
网下中
签
10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04 - 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 25 页共 36 页
603186
华正
新材
2016-
12-26
2017-
01-03
网下中
签
5.37 5.37 1,874.00 10,063.38 10,063.38 -
603228
景旺
电子
2016-
12-28
2017-
01-06
网下中
签
23.16 23.16 3,491.00 80,851.56 80,851.56 -
603266
天龙
股份
2016-
12-30
2017-
01-10
网下中
签
14.63 14.63 1,562.00 22,852.06 22,852.06 -
603689
皖天
然气
2016-
12-30
2017-
01-10
网下中
签
7.87 7.87 4,818.00 37,917.66 37,917.66 -
603877
太平
鸟
2016-
12-29
2017-
01-09
网下中
签
21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000516
国际
医学
2016-12
-05
重大资
产重组
7.90 - - 2,200,000.00 14,674,438.18 17,380,000.00 -
300271
华宇
软件
2016-12
-19
重大资
产重组
17.45 - - 1,018,600.00 21,470,309.15 17,774,570.00 -
300420
五洋
科技
2016-12
-13
重大资
产重组
24.98
2017-0
3-23
27.48 1,200,095.00 30,839,560.59 29,978,373.10 -
600711
盛屯
矿业
2016-12
-19
重大事
项未公
告
7.02
2017-0
1-11
7.38 3,000,000.00 22,973,813.49 21,060,000.00 -
注： 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 26 页共 36 页
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 2,026,881,976.79 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 86,682,642.89 元，无 属于 第三 层次
的余额(2015 年 12 月 31 日：第 一层 次 2,720,833,047.35 元， 第二 层次 145,057,232.00 元， 无属 于第
三层次 的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 27 页共 36 页
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 2,113,564,619.68 91.61
其中： 股票 2,113,564,619.68 91.61
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 179,824,076.10 7.79
7 其他各 项资 产 13,726,226.74 0.59
8 合计 2,307,114,922.52 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 28 页共 36 页
A 农、林 、牧 、渔 业 25,056,000.00 1.09
B 采矿业
78,280,000.00 3.41
C 制造业 1,287,814,732.71 56.05
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
92,738,217.66 4.04
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业
79,945,045.00 3.48
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
325,533,989.88 14.17
H 住宿和 餐饮 业
36,634,000.00 1.59
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
28,852,262.20 1.26
J 金融业
106,780.00 0.00
K 房地产 业
145,568,000.00 6.34
L 租赁和 商务 服务 业
13,020,000.00 0.57
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 2,113,564,619.68 91.98
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 002152 广电运 通 12,000,000 159,360,000.00 6.94
2 600761 安徽合 力 8,800,000 111,936,000.00 4.87
3 603001 奥康国 际 4,500,000 103,050,000.00 4.48
4 600428 中远海 特 15,811,360 96,765,523.20 4.21
5 001979 招商蛇 口 5,500,000 90,145,000.00 3.92
6 601021 春秋航 空 2,359,200 86,677,008.00 3.77 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 29 页共 36 页
7 603799 华友钴 业 2,200,000 77,374,000.00 3.37
8 600096 云天化 8,000,000 75,920,000.00 3.30
9 600436 片仔癀 1,600,000 73,264,000.00 3.19
10 600518 康美药 业 4,000,000 71,400,000.00 3.11
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 603799 华友钴 业 214,295,572.12 7.23
2 001979 招商蛇 口 208,457,604.68 7.03
3 601021 春秋航 空 188,579,136.99 6.36
4 300059 东方财 富 119,521,951.70 4.03
5 600096 云天化 116,274,112.13 3.92
6 600428 中远海 特 113,044,037.23 3.81
7 600029 南方航 空 111,845,250.79 3.77
8 601766 中国中 车 82,497,554.86 2.78
9 600735 新华锦 80,197,560.74 2.70
10 002001 新 和 成 73,137,857.60 2.47
11 601888 中国国 旅 71,887,305.84 2.42
12 000722 湖南发 展 67,313,001.59 2.27
13 600060 海信电 器 66,192,567.14 2.23
14 300068 南都电 源 65,214,670.24 2.20
15 600085 同仁堂 64,013,165.13 2.16
16 601933 永辉超 市 63,664,761.36 2.15
17 600172 黄河旋 风 63,469,638.49 2.14
18 002152 广电运 通 62,412,545.76 2.10
19 000831 *ST 五稀 61,816,086.71 2.08
20 000970 中科三 环 60,427,042.57 2.04
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％） 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
第 30 页共 36 页
1 603799 华友钴 业 280,790,580.73 9.47
2 601888 中国国 旅 199,431,888.72 6.73
3 001979 招商蛇 口 146,106,599.06 4.93
4 600029 南方航 空 116,975,248.62 3.94
5 300059 东方财 富 110,311,887.84 3.72
6 600060 海信电 器 101,650,263.25 3.43
7 600325 华发股 份 97,097,081.58 3.27
8 600735 新华锦 94,963,822.32 3.20
9 601336 新华保 险 88,222,009.80 2.98
10 002051 中工国 际 86,234,792.13 2.91
11 000728 国元证 券 78,161,814.50 2.64
12 000831 *ST 五稀 77,803,919.61 2.62
13 600436 片仔癀 74,258,434.43 2.50
14 002376 新北洋 73,377,653.09 2.47
15 601021 春秋航 空 73,210,328.51 2.47
16 600009 上海机 场 71,101,284.17 2.40
17 600172 黄河旋 风 67,424,650.77 2.27
18 601933 永辉超 市 66,241,893.96 2.23
19 002344 海宁皮 城 66,090,037.09 2.23
20 002001 新 和 成 66,062,711.86 2.23
21 601766 中国中 车 64,483,350.87 2.17
22 000911 南宁糖 业 62,851,041.56 2.12
23 600594 益佰制 药 59,989,949.68 2.02
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,802,690,204.73
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,084,694,994.58
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
526,439.25 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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2 应收证 券清 算款
12,969,114.42
3 应收股 利
-
4 应收利 息
40,780.89
5 应收申 购款
189,892.18
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
13,726,226.74
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
109,376
13,634.73 102,930,520.55 6.90% 1,388,381,443.50 93.10%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,689.61 0.00%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2007 年 4 月 10 日) 基 金份 额总 额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,659,487,886.03
本报告 期 基 金总 申购 份额 203,832,083.82
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 372,008,005.80
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,491,311,964.05
注：总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 ：100,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
财富里 昂 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 2,227,899,011.45 22.55% 2,074,838.10 22.77% -
国金证 券 2 1,587,193,047.62 16.06% 1,462,761.68 16.05% -
中泰证 券 2 1,052,088,781.43 10.65% 959,702.99 10.53% -
川财证 券 1 823,569,986.94 8.33% 750,520.46 8.24% -
广发证 券 1 604,518,134.69 6.12% 550,898.14 6.05% -
民生证 券 1 501,276,587.21 5.07% 466,838.55 5.12% -
华创证 券 1 445,934,544.33 4.51% 415,297.45 4.56% -
国泰君 安 1 327,987,424.32 3.32% 298,894.66 3.28% -
华泰证 券 1 311,539,442.44 3.15% 283,906.09 3.12% -
安信证 券 1 307,885,733.18 3.12% 280,576.29 3.08% -
国信证 券 1 277,233,316.27 2.81% 258,187.18 2.83% -
中信证 券 1 276,229,494.74 2.80% 257,251.99 2.82% -
广发华 福 1 272,240,065.40 2.76% 253,537.73 2.78% -
招商证 券 1 249,287,804.69 2.52% 227,176.50 2.49% -
恒泰证 券 1 241,259,994.74 2.44% 224,685.72 2.47% -
信达证 券 1 172,101,119.30 1.74% 160,279.16 1.76% -
兴业证 券 1 103,064,646.04 1.04% 95,984.05 1.05% -
西藏东 方财 富 1 69,964,165.19 0.71% 63,758.43 0.70% -
中银国 际 1 30,133,519.33 0.30% 27,460.68 0.30% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求； 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性 和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 4 月完 成租 用托 管 在工商 银行 的西 藏东 方财 富证券 深 圳 395395 交易 单 元
2016 年 8 月完 成租 用托 管 在工商 银行 的天 风证 券深 圳 398013 交易 单元
2016 年 11 月完 成租 用托 管在工 商银 行的 宏信 证券 深圳 002331 深 圳交 易单 元
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 摘要
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中金公 司 10,007,000.00 100.00% - - - -
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
