上证180 成长 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2016 年年度报告 （摘要）
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月28 日
上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所为本 基金出具 了 无保留意见的 审
计报告 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 上证 180 成长 ETF
场内简 称 成长 ETF
基金主 代码 510280
交易代 码 510280
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月 4 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 38,754,441.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年10 月 18 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本 基 金股 票资 产投 资原 则上 采 用完 全复 制标 的指 数的
方 法 跟踪 标的 指数 。通 常情 况 下， 本基 金根 据标 的指
数 成 份 股 票 在 指 数 中 的 权 重 确 定 成 份 股 票 的 买 卖 数
量 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变动 进行 相应
调 整 。在 因特 殊情 况（ 如成 份 股停 牌、 流动 性不 足、
法 规 法律 限制 等） 导致 无法 获 得足 够数 量的 股票 时，
本 基 金可 以根 据市 场情 况， 结 合经 验判 断， 综合 考虑
相 关 性、 估值 、流 动性 等因 素 挑选 标的 指数 中其 他成
份股或 备选 成份 股进 行替 代（同 行业 股票 优先 考虑 ） ，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽 量缩 小跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 上证 180 成 长指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型指 数基 金， 具 有较 高风 险、 较高 预期
收益的 特征 ， 其 风险 和预 期收益 均高 于货 币市 场基 金、
债券型 基金 和混 合基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 中国银 行股 份有 限公 司 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fsfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -1,158,808.89 114,115,923.20 70,028,804.93
本期利 润 -5,398,631.20 60,412,432.40 137,583,909.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1211 0.4941 0.4859
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.30% 33.47% 51.29%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.40% 1.33% 56.08%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 14,191,075.30 23,878,092.62 57,732,656.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3662 0.4442 0.2164
期末基 金资 产净 值 52,945,516.30 77,632,533.62 380,167,049.80
期末基 金份 额净 值 1.366 1.444 1.425
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 36.60% 44.40% 42.50%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.55% 0.69% 2.89% 0.70% -0.34% -0.01%
过去六 个月 7.22% 0.72% 6.67% 0.73% 0.55% -0.01%
过去一 年 -5.40% 1.31% -6.76% 1.33% 1.36% -0.02%
过去三 年 49.62% 1.76% 43.36% 1.78% 6.26% -0.02%
过去五 年 54.88% 1.63% 43.11% 1.64% 11.77% -0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
36.60% 1.59% 15.79% 1.62% 20.81% -0.03%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 上 证 180 成长 指数 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2011 年 8 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日)
注： 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基 金成 立日 期 的6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ， 截 至 2012 年2 月4
日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2016 年 12
月31 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金、 中证100 基金、 上证180 价值ETF 、 上证 180 价值 ETF 联接 基 金、 新 兴产 业基 金、
可转债 基金 、上 证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联接基 金、 华宝 油气 基 金、华 宝兴 业医 药生
物基金、华宝 兴业资源 优 选基金、华宝 添益基金 、 华宝兴业服务 优 选基金 、 华宝兴业创 新优选基
金、华宝兴业 生态中国 基 金、华宝兴业 量化对冲 基 金、华宝兴业 高端制造 基 金、华 宝兴 业品质生
活基金 、 华宝 兴业 稳健 回 报基金 、 华宝 兴业 事件 驱 动基金 、 华宝 兴业 国策 导 向、 华宝 兴业 新价 值、
华宝兴 业新 机遇 、 华宝 兴 业医疗 分级 、 华宝 兴业1000 分级 、 华宝 兴业 万物 互联 、 华 宝兴 业中 国互
联网、 华宝 兴业 转型 升级 基金、 核心 优势 基金、 美 国消费 基金 、 宝 鑫纯 债基 金、 香 港中 小盘 基金、
中证全 指证 券公 司ETF 、 中 证军 工 ETF 、 新活 力基 金 、 沪深 300 指 数增 强基 金 、 未来产 业主 导基 金
和新起 点基 金， 所管 理的 证券投 资基 金资 产净 值合 计 119,691,851,523.98 元。 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡洁
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 兴 业
上证 180
成长 ETF
联 接 、 华
宝 兴 业 中
证 医 疗 指
数 分 级 、
华 宝 兴 业
中证 1000
指数分
级 、 华 宝
兴 业 中 证
军工 ETF
基金经 理
2012 年10 月
16 日
- 10 年
金融学 硕士， 量化 投资 部 总
经理助 理 。 2006 年 6 月加入
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司， 先 后在 交易 部、 产 品 开
发 部 和 量 化 投 资 部 工 作 ，
2012 年 10 月 起任 华宝 兴 业
上证180 成长 交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金、 华 宝 兴
业上证180 成 长交 易型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基 金 基 金 经 理 。2015 年 5
月 起 任 华 宝 兴 业 中 证 医 疗
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ， 2015 年 6 月起 任 华
宝兴业 中证 1000 指数 分 级
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年 8 月 起兼 任华 宝 兴
业 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
张奇
本 基 金 基
金 经 理 助
理 、 上 证
180 价值
ETF 、 华宝
兴 业 上 证
180 价值
ETF 联 接、
华 宝 兴 业
上证 180
成长 ETF
联 接 基 金
经理助 理
2015 年 5 月
27 日
- 6 年
本科。 曾 先后 在毕 博管 理 咨
询有限 公司、 德邦 证券 从 事
咨 询 顾 问 及 董 事 副 总 经 理
的工作 。2014 年 10 月加入
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司 担 任 高 级 数 量 分 析 师 的
职务 。 2015 年 4 月 起兼 任 华
宝兴业 上证180 价 值交 易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、
华宝兴 业上 证180 价值 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金联接 基金 基金 经理 助理 ，
2015 年5 月起 兼任 上 证180
成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资 基金、 华 宝 兴业 上 证
180 成长 交易 型开 放式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金经理 助理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任日期 均以 基金 公告 为准 。 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 其
他相关法律法 规的规定 、 监管部门的相 关规定， 依 照诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在控制 投 资风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋取最大利 益，没有 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和指 数成 分股 的调 整， 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金出 现了 持有 不属 于 180 成长指 数的 成分 股及 其 备选股 和投 资于 上证 180 成长指 数 的 成份 股和
备选成份股的 比例低于 资 金资产净值 的 95%的 情况 ；发生此类情 况后，该 基 金均在合理期 限内得
到了调 整， 没有 给投 资人 带来额 外风 险或 损失 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人从 研究分析 、 授权、投资决 策、交易 执 行、业绩评估 等投资管 理 活动的各个环 节
出发制定了公 司内部的 公 平交易制度以 确保公司 所 有投资组合在 各个环节 得 到公平的对 待。公平
交易制 度和 控制 方法 适用 公司管 理所 有投 资组 合 （ 包括公 募基 金 、 特 定客 户 资产管 理组 合） ， 对 应
的范围 包括 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购、 二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
研究分析方面 ，公司使 用 统一的投资研 究管理系 统 ，并规定所有 与投资业 务 相关的研究报 告
和股票入库信 息必须在 该 系统中发表和 存档。同 时 ，该系统对所 有投资组 合 经理设置相 同的使用
权限。
授权和投资决 策方面， 投 资组合经理在 其权限范 围 内的投资决策 保持独立 ， 并对其投资决 策
的结果 负责 。通 过各 个系 统的权 限设 置使 投资 组合 经理仅 能看 到自 己的 组合 情况。
交易执行方面 ，所有投 资 组合的投资指 令必须通 过 交易系统分发 和执行。 对 于交易所公开 竞
价交易 ， 交 易系 统内 置公 平交易 执行 程序 。 公 司内 部制度 规定 此类 交易 指令 需执行 公平 交易 程序 ，
由交易部负责 人负责执 行 。针对其他不 能通过系 统 执行公平交易 程序且必 须 以公司名义 统一进行
交易的指令， 公司内部 制 定相关制度流 程以确保 此 类交易的公允 分配。同 时 ，公司根据 法规要求
在交易系统中 设置一系 列 投资禁止与限 制指标对 公 平交易的执行 进行事前 控 制，主要包 括限制公
司旗下 组合 自身 及组 合间 反向交 易、 对敲 交易 、银 行间关 联方 交易 等。
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事后监督，公 司的风险 管 理部作为独立 第三方对 所 有投资行为进 行事后监 督 ，主要监督的 事
项包括 以下 内容 。
1) 每季 度和 每年 度对 公司 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异 、 分 投资 类 别 （ 股票 、 债 券）
的收益 率差 异进 行分 析。
2) 每季度和每 年度对公 司 管理的不同投 资组合所 有 交易所二级市 场交易进 行 1 日、3 日、5
日同向 交易 价差 分析 。
3) 对公司管理 的不同投 资 组合的所有银 行间债券 买 卖和回购交易 进行分析 。 监督的 内容包 括
以下几点，同 一投资组 合 短期内内对同 一债券的 反 向交易，债券 买卖到期 收 益率与中债 登估价收
益率之间的差 异，回购 利 率与当日市场 平均利率 之 间的差异。对 上述监督 内 容存在异常 的情况要
求投资 组合 经理 进行 合理 性解释 。
4) 对非公开发 行股票申 购 、以公司名义 进行的债 券 一级市场申购 的申购方 案 和分配过程的 公
允性进 行监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年， 各项 经济 数据 显 示中国 经济 正逐 渐企 稳， 经济处 于转 型过 程， 产业 结构不 断优 化，
但整体 基础 尚不 牢固 ，转 型去化 的步 伐仍 在继 续。 对于 A 股市 场，2016 年 是 改革与 发展 的一 年。
1 月，在 “熔 断机制 ” 的 影响下，市场 出现了一 轮 较大幅度的系 统性下跌 ； 随后经历一 番技术性上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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反弹、 震荡 筑底 后，3 月至 4 月在 TMT 、 军工 和非 银金融 板块 的带 领下 ，指 数走出 一波 上涨 行情 ；
5 月-8 月， 在权 重股 护盘 作用下 ， 市 场波 动幅 度逐 渐变小 ；9 月至11 月， 随 着政府 基建 投资 价 码
及通胀预期等 因素影响 ， 地产、建筑和 食品等板 块 带动指数震荡 向上；年 底 ，在美国新 政 府上台
对全球 经济 带来 较大 的不 确定性 的影 响下 ，市 场出 现回调 。本 报告 期中 ，以 中证 100 指 数和 沪 深
300 指 数为 代表 的大 盘蓝 筹股指 数跌 幅较 小， 分别 下跌 了 7.5% 和 11.28% ； 而 作为成 长股 代表 的中
小板指 和创 业板 指调 整较 大， 分别 下跌 了22.89% 和27.71% 。 本报 告期 内， 上 证180 成长 指数 下跌
了6.76% 。
本报告期本基 金为正常 运 作期，我们在 操作中严 格 遵守基金合同 ，坚持既 定 的指数化投资 策
略，在指数权 重调整和 基 金申赎变动时 ，应用指 数 复制和数量化 技术降低 冲 击成本和减 少跟踪误
差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为 1.366 元 ，本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-5.40% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率为-6.76% ，超 额收 益率 为1.36% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年中 国仍 将继 续推 进 经济改 革， 财政 政策 将保 持积极 态势 ，货 币政 策将 维持中 性稳 健，
市场长 流动 性将 维持 宽裕 ， 随着 供给 侧改 革效 应的 逐步显 现， 传统 周期 性行 业将获 得进 一步 支撑 ，
宏观经济有望 维持平稳 增 长。再看全球 经济，美 国 经济增长前景 平稳向好 ， 欧央行在政 治与经济
双重风险下预 计将继续 维 持宽松政策， 日本经济 增 长动力相对不 足。在此 环 境下，我们 对中国 A
股市场中长期 走势持有 乐 观态度，同时 经过过去 数 次的系统性下 跌后，目 前 市场的风险 获得较为
充分的释放， 在经历了 持 续半年以上的 震荡整固 行 情后，市场参 与者更趋 于 理性，中长 期的投资
机会日 益凸 显。 随着 险资 、银行 理财 池资 金及 养老 金进 入 A 股 的比 例逐 渐提 高，拥 有估 值优 势 的
蓝筹股 未来 更可 能出 现系 统性行 情。 从估 值水 平来 看，大 盘蓝 筹指 数上 证 180 成长 指数 的整 体估
值目前仍处于 历史底部 区 域，成份股具 备低估值 、 高分红和业绩 稳的优势 ， 为资金进入 提供了较
高的安 全边 际， 将给 投资 者带来 中长 期的 投资 机会 。
作为指数基金 的管理人 ， 我们将继续严 格遵守基 金 合同，坚持既 定的指数 化 投资策略，积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ，严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上 证 180 成长
指数的 有效 跟踪 。
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核 工 作情 况
公司 自2003 年3 月 成立 以 来始终 注重 合规 性和 业务 风险控 制。 加强 对基 金运 作 的内部 操作 风
险控制、保障 基金份额 持 有人的利益始 终是公司 制 定各项内部制 度、流程 的 指导思想。 公司监察
稽核部门对公 司遵守各 项 法规和管理制 度及公司 所 管理的各基金 履行合同 义 务的情况进 行核查，
发现问题及时 提出改进 建 议并督促业务 部门进行 整 改，同时定期 向监管部 门 、公司管理 层及上级
公司出 具相 关报 告。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
（一）规范员 工行为操 守 ，加强职业道 德教育和 风 险教育。公司 通过对新 员 工集中组织岗 前
培训、签署《 个人 声明 书 》等形式，明 确员工的 行 为准则，防范 道德风险 。 并在具体工 作中坚持
加强法 规培 训， 努力 培养 员工的 风险 意识 、合 法合 规意识 。
（二）完善公 司制度体 系 。公司一方面 坚持制度 的 刚性，不轻易 改变、简 化 已确立的流程 。
要求从一般员 工、部门 经 理到业务总监 ，每个人 都 必须清楚自己 的权力和 职 责，承担相 应责任。
另一方面，伴 随市场变 革 和产品创新， 公司的业 务 和管理方式也 发生着变 化 。在长期的 业务实践
中，公司借鉴 和吸收海 外 股东、国内同 行经验， 在 符合公司基本 制度的前 提 下，根据业 务的发展
不时调整。允 许各级员 工 在职责范围内 设计和调 整 自己的业务流 程 ，涉及 其 它部门或领 域的，由
相应级别的负 责人在符 合 公司已有制度 的基础上 协 调和批准。公 司根据法 律 法规的变化 、监管要
求和业务情况 不断调整 和 细化市场、营 运、投资 研 究各方面的分 工和业务 规 则，并根据 内部控制
委员会 和监 察稽 核部 门提 出的意 见、 建议 调整 或改 善了前 、中 、后 台的 业务 流程。
（三） 有重 点地 全面 开展 内部审 计稽 核工 作。2016 年， 监 察稽 核部 门按 计划 对公司 营运 、 投
资、市场部门 进行了业 务 审计、根据监 管要求开 展 了涉及投资、 销售等方 面 的专项自查 ；并与相
关部门 进行 沟通 ，形 成后 续跟踪 和业 务上 相互 促进 的良性 循环 ，不 断提 高工 作质量 。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指 数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对上 证180 成 长交易 型开 放式
指数证券投资 基金（以 下 称 “本基金 ” ）的托管 过 程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发 现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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§6 审计报 告
普 华永 道 中 天会 计 师 事务 所 为 本基 金 出 具了 无 保 留意 见 的 审计 报 告 ，投 资 者 可通 过 年 度报 告 正 文查 看
审计报告 全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,194,195.36 1,216,888.08
结算备 付金
739.26 7,054.03
存出保 证金
575.52 642.89
交易性 金融 资产
52,193,495.84 76,992,225.16
其中： 股票 投资
52,193,495.84 76,992,225.16
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
263.34 263.31
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
53,389,269.32 78,217,073.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 46,628.88 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
23,547.64 32,191.82
应付托 管费
4,709.55 6,438.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
55,495.83 143,872.74
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
360,000.00 355,408.03
负债合 计
443,753.02 584,539.85
所有者权益：
实收基 金
38,754,441.00 53,754,441.00
未分配 利润
14,191,075.30 23,878,092.62
所有者 权益 合计
52,945,516.30 77,632,533.62
负债和 所有 者权 益总 计
53,389,269.32 78,217,073.47
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.366 元， 基金 份额 总额38,754,441.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-4,539,582.76 62,219,441.98
1.利息 收入
7,679.38 14,354.10
其中： 存款 利息 收入
7,679.38 14,354.10
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-307,439.83 115,642,552.59
其中： 股票 投资 收益
-1,666,673.80 113,808,337.11
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,359,233.97 1,834,215.48
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-4,239,822.31 -53,703,490.80 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- 266,026.09
减： 二、费用
859,048.44 1,807,009.58
1．管 理人 报酬
289,982.13 919,658.26
2．托 管费
57,996.52 183,931.61
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
55,607.82 185,649.89
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
455,461.97 517,769.82
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-5,398,631.20 60,412,432.40
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-5,398,631.20 60,412,432.40
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
53,754,441.00 23,878,092.62 77,632,533.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -5,398,631.20 -5,398,631.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-15,000,000.00 -4,288,386.12 -19,288,386.12
其中：1. 基 金申 购款 18,000,000.00 4,736,618.37 22,736,618.37
2. 基金 赎回 款 -33,000,000.00 -9,025,004.49 -42,025,004.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - - 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
38,754,441.00 14,191,075.30 52,945,516.30
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
266,754,441.00 113,412,608.80 380,167,049.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 60,412,432.40 60,412,432.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-213,000,000.00 -149,946,948.58 -362,946,948.58
其中：1. 基 金申 购款 875,000,000.00 453,830,927.88 1,328,830,927.88
2. 基金 赎回 款 -1,088,000,000.00 -603,777,876.46 -1,691,777,876.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
53,754,441.00 23,878,092.62 77,632,533.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金(以 下 简称 “ 本基 金”) 经 中国 证 券监督 管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2011]496 号《关 于核 准上 证 180 成 长交易 型开 放式 指
数证券投资基 金及其联 接 基金募集的批 复》的核 准 ，由华宝兴业 基金管理 有 限公司作为 管理人依
据《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》和 《上 证 180 成长 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合
同》负责公开 募集。本 基 金为契约型的 交易型开 放 式基金，存续 期限不定 ， 首次设立募 集不包括
认购资 金利 息共 募 集821,736,841.00 元( 含募 集股 票市值)， 业 经安 永 华 明会 计师事 务所 安永 华明
(2011) 验字 第 60737318_B02 号验 资报 告予 以验 证。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 上 证 180 成长 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2011 年 8 月 4 日生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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821,754,441.00 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合为 17,600.00 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上 证 180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金合同》等 有关规定 ， 本基金以标的 指数 成份 股 、备选成份股 为主要投 资 对象，指数 化投资比
例即投 资于 指数 成份 股、 备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产净 值 的 95 ％ ， 如因 标的 指数 成份
股调整、基金 份额申购 、 赎回清单内现 金替代、 现 金差额、基金 规模或市 场 变化等因素 导致基金
投资比 例不 符合 上述 标准 的， 基 金管 理人 将在10 个 交易日 内进 行调 整。 同时 为更好 地实 现投 资目
标，本基金 也可少量 投资 于新股(包括 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准上市的股 票)、债
券、权证及中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具，但 需符合 中国证监 会 的相关规定 ，该部分
资产比 例不 高于 基金 资产 净值 的 5% 。 如 法 律 法规或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 金融 工具 ， 基
金管理 人在 履行 适当 程序 后，可 以将 其纳 入投 资范 围。本 基金 业绩 比较 基准 为：上 证 180 成长指
数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月24 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 上证180 成长交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年度 财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没 有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的 价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后 经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流 量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的 金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。若 期末未分 配 利润中的未实 现
部分为正数， 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份额 交易产生 的 未实现平准 金等，则
期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分；若 期末未分 配 利润的未实 现部分为
负数， 则期 末可 供分 配利 润的金 额为 期末 未分 配利 润，即 已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经 营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 的转 让收入 免征 增值 税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票的差价收入 ，股票的 股 息、红利收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 从上 市公 司取 得的股 息红 利所 得， 持股 期限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的 ，其 股息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解 禁
后取得的股息 、红利收 入 ，按照上述规 定计算纳 税 ，持股时间自 解禁日起 计 算；解禁前 取得的股
息、红 利收 入继 续暂 减 按50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入 股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联 方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
中 国 宝 武 钢 铁 集 团 有 限 公 司 (“ 宝 武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝 钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 (“ 宝 钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放式 指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 (“ 华 宝 兴 业 上 证
180 成长 ETF 联接 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：
1、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
2、 宝 武集 团由 原宝 钢集 团 有限公 司和 武汉 钢铁(集团) 公司 联合 重组 而成 ， 于2016 年 12 月1 日正
式成立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1 关 联方 报酬
7.4.8.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
289,982.13 919,658.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：支付基金 管理人华 宝 兴业的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
7.4.8.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
57,996.52 183,931.61
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
7.4.8.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购) 交 易。
7.4.8.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 本报 告期 及上年 度可 比期 间均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华宝兴业上证
180 成长交易型
开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基
金
34,621,858.00 89.34% 44,734,686.00 83.22%
7.4.8.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
1,194,195.36 7,422.63 1,216,888.08 11,988.32
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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7.4.8.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600649 城投控
股
2016 年
12 月6 日
重大事
项停牌
20.34 - - 25,600 467,430.83 520,704.00 -
600485 信威集
团
2016 年
12 月26
日
重大事
项停牌
14.60 - - 25,800 607,452.45 376,680.00 -
600654 中安消 2016 年
12 月14
日
重大事
项停牌
17.43 - - 14,000 267,986.00 244,020.00 -
600807 天业股
份
2016 年
11 月21
日
重大事
项停牌
13.73 - - 7,800 90,608.13 107,094.00 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工 具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为50,944,997.84 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 1,248,498.00 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次74,562,465.16 元， 第二 层次2,429,760.00 元 ， 无 第三
层次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃 日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关 股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 基 金申 购款
2016 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 22,736,618.37 元(2015 年 度 ：
1,328,830,927.88 元) ， 其中包 括以 股票 支付 的申 购款 21,683,750.00 元和 以现金 支付 的申 购款
1,052,868.37 元(2015 年 度：以 股票 支付 的申 购款 1,273,715,450.71 元 和以 现金支 付的 申购 款
55,115,477.17 元) 。
(3) 除 公允 价值 和基 金申 购 款 外， 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 52,193,495.84 97.76
其中： 股票 52,193,495.84 97.76
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,194,934.62 2.24
7 其他各 项资 产 838.86 0.00
8 合计 53,389,269.32 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 11,804,888.75 22.30
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
338,430.00 0.64
E
建筑业 2,347,014.00 4.43
F
批发和 零售 业 459,311.50 0.87
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 184,756.00 0.35
H
住宿和 餐饮 业 82,488.00 0.16
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,860,572.50 3.51
J
金融业 30,564,218.29 57.73
K
房地产 业 4,136,616.80 7.81
L
租赁和 商务 服务 业 415,200.00 0.78
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 52,193,495.84 98.58
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分的 股票 投资 。
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 150,334 5,326,333.62 10.06
2 601166 兴业银 行 235,500 3,800,970.00 7.18
3 600016 民生银 行 417,500 3,790,900.00 7.16
4 600036 招商银 行 182,118 3,205,276.80 6.05
5 600519 贵州茅 台 8,952 2,991,310.80 5.65
6 600000 浦发银 行 152,690 2,475,104.90 4.67
7 601668 中国建 筑 264,900 2,347,014.00 4.43
8 600837 海通证 券 142,800 2,249,100.00 4.25
9 601169 北京银 行 214,852 2,096,955.52 3.96
10 600887 伊利股 份 107,100 1,884,960.00 3.56
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 指数 投资 股 票明 细， 应阅 读登 载于 www.fsfund.com
的年度 报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分的 股票 投资 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 2,507,720.00 3.23
2 601211 国泰君 安 1,126,889.00 1.45
3 600000 浦发银 行 1,124,250.00 1.45
4 601377 兴业证 券 807,150.20 1.04
5 601336 新华保 险 614,260.00 0.79
6 600958 东方证 券 539,366.00 0.69
7 600066 宇通客 车 528,220.79 0.68
8 601166 兴业银 行 508,104.00 0.65
9 600100 同方股 份 478,358.00 0.62
10 600016 民生银 行 448,486.78 0.58
11 600606 绿地控 股 439,077.34 0.57
12 600036 招商银 行 433,371.00 0.56 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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13 600415 小商品 城 409,485.00 0.53
14 600061 国投安 信 379,833.00 0.49
15 600522 中天科 技 372,978.00 0.48
16 600519 贵州茅 台 351,036.00 0.45
17 600446 金证股 份 343,483.00 0.44
18 600837 海通证 券 292,070.00 0.38
19 601788 光大证 券 283,636.00 0.37
20 601198 东兴证 券 281,452.00 0.36
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 3,200,852.00 4.12
2 600030
中信证 券 2,309,993.00 2.98
3 600016
民生银 行 984,274.00 1.27
4 600958
东方证 券 740,769.00 0.95
5 600000
浦发银 行 713,931.00 0.92
6 601099
太平洋 711,382.20 0.92
7 601336
新华保 险 657,955.00 0.85
8 601377
兴业证 券 568,093.08 0.73
9 600690
青岛海 尔 546,516.30 0.70
10 600705
中航资 本 516,979.00 0.67
11 600893
中航动 力 475,153.00 0.61
12 600703
三安光 电 468,798.00 0.60
13 600029
南方航 空 463,224.50 0.60
14 600383
金地集 团 463,025.00 0.60
15 600115
东方航 空 449,066.71 0.58
16 601198
东兴证 券 422,258.60 0.54
17 600886
国投电 力 403,374.00 0.52
18 600352
浙江龙 盛 391,480.00 0.50
19 600369
西南证 券 371,035.42 0.48
20 600867
通化东 宝 368,800.16 0.48
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 18,951,346.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 18,123,748.77
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
上证180 成长ETF 基金 截 至2016 年12 月31 日 前十 名证券 中的 海通 证券 （600837）于 2016 年
11 月 25 日 收到 中国 证监 会处罚 决定 。 因 公司 未按 照相关 规定 对客 户的 身份 信息进 行审 查和 了解 ，
违反了 《证 券公 司监 督管 理条例 》 第28 条第 1 款规 定。 对 海通 证券 责令 改正 ， 给予 警告， 没收 违
法所得 约2,865 万元 ，并 处以 约 8,595 万 元罚 款。
上证 180 成长 ETF 基金 截 至 2016 年 12 月 31 日 持 仓前十 名证 券中 的招 商银 行（600036 ）于
2016 年1 月9 日收 到吉 林 证监局 《关 于对 招商 银行 股份有 限公 司长 春分 行采 取责令 改正 措施 的决
定》 。 由 于吉 林省 分行 在从 业人员 的资 格 ， 销 售材 料 ， 业 务流 程等 多项 内容 上 存在问 题 ， 现 要求 对
上述行 为进 行改 正， 并 于 2016 年 1 月 31 日 前， 向 吉林证 监局 提交 整改 情况 的书面 报告 ，并 等待
检查验 收。
本基金为交易 型开放式 指 数证券投资基 金，采用 完 全复制法进行 指数化投 资 ，按照成份股 在
上证 180 成 长指 数中 的基 准权重 构建 指数 化投 资组 合。基 金管 理人 对上 述股 票的投 资决 策程 序 符
合相关 法律 法规 和公 司制 度的要 求。
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的其余八 名 证券的发行主 体没有被 监 管部门立案调 查
或在本 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 575.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 263.34
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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9 合计 838.86
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
357 108,555.86 34,776,958.00 89.74% 3,977,483.00 10.26%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 何凤珍 394,800.00 1.02%
2 陈滨 300,000.00 0.77%
3 李晓青 240,000.00 0.62%
4 夏爱萍 198,820.00 0.51%
5 中信证 券股 份有 限公 司 148,100.00 0.38%
6 洪长运 122,000.00 0.31%
7 陈偶生 101,000.00 0.26%
8 黄道旭 90,000.00 0.23%
9 刘友美 67,298.00 0.17%
10 叶文惠 60,700.00 0.16%
11 华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
34,621,858.00 89.34% 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年8 月 4 日 ） 基金 份额 总额
821,754,441.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,754,441.00
本报告 期基 金总 申购 份额 18,000,000.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 33,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 38,754,441.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自2015 年12 月15 日起更 换会 计师 事务 所， 由 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
更 换 为普 华永 道中 天会 计师 事 务所 （特 殊普 通合 伙） 。 基 金管 理人 为本 基金 聘任 的 会计 师事 务所
在本报 告期 的审 计报 酬 为60,000.00 元人 民币。 目 前该会 计师 事务 所向 本基 金提供 的审 计服 务持
续期限 为： 本报 告期 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 1 36,748,320.93 100.00% 34,224.03 100.00% -
国信证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供 高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。 上证 180 成长 ETF2016 年年度 报告 （摘要）
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2、本 基金 本报 告期 券商 交 易单元 数量 未变 更。
3、齐 鲁证 券更 名为 中泰 证 券。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华宝兴业基金管理有限公司
2017 年3 月28 日
