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天弘弘运宝A(001386)

天弘弘运宝:更新招募说明书摘要(2017年3月)

招募说 明书 (更 新) 摘要 
 
 
 
天 弘 弘运 宝 货币 市 场基 金 
招 募 说明 书 (更 新 )摘要 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:天弘基金管 理有限公司 
基金托 管人:杭州银行股 份有限公司 
日期: 二〇一七年三月 招募说 明书 (更 新) 摘要 
26-1 
重要提 示 
 
天弘弘运宝货币市场基金 (以下简称 “ 本基金 ”)于 2015 年 5 月 18 日经中国
证监会证监许可[2015]923 号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册,并
不表明其对本基金的投资价值、 市场前景和收益作出实质性判断或保证, 也不表
明投资于本基金没有风险。 本基金的基金合同于 2015 年8 月13 日正式生效。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读招募说明书。 
证券投资基金是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一
证券所带来的个别风险。 基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具 , 投资者购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益,也可能承担基金投资所带来的损失。 
本基金为货币市场基金, 属证券投资基金中的低风险收益品种, 其预期收益
和风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 投资者购买本基金并不等
于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 基金管理人不保证基金一定盈
利, 也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等基
金法律文件, 了解基金的风险收益特征, 根据自身的投资目的、 投资期限、 投资
经验、 资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应, 自主判断基金 的
投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险。 并通过基金管理人或基金管
理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 
基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资
产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其
未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者注意基金投资的 “ 买者自负 ” 原则, 在做出投资决策后, 基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 
本摘要根据 基金合 同和 基金招募说 明书编 写, 并 按监管要 求履行 相关 程序 。
基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合
同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 《 运作办法》 、招募说 明书 (更 新) 摘要 
26-2 
基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 
基金招募说明书自基金合同生效之日起, 每 6 个月更新一次, 并于每 6 个月
结束之日后的45 日内公告。 本招募说明书所载内容截止日为2017 年2 月13 日,
有关财务数据和净值表现截 止日为2016 年 12 月31 日(财务数据未经审计) 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 招募说 明书 (更 新) 摘要 
26-3 
一、基 金管理人 
 
(一)基金管理人概况 






名称:天弘基金管理有限公司 住所: 天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号 办公地址: 天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层 成立日期:2004 年 11 月 8 日 法定代表人: 井贤栋 联系电话: (022 )83310208 组织形式:有限责任公司 注册资本及股权结构 天弘基金管理有限公司 ( 以下简称 “公司” 或 “本公司 ”) 经中国证券监督 管理委员会批准(证监基金字[2004]164 号) ,于 2004 年 11 月 8 日成立。公司 注册资本为人民币 5.143 亿元,股权结构为: 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸 兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100%


(二)主要人员情况 1、董事会成员基本情况 井贤栋 先生, 董事长, 硕士研究生。 历任太古饮料有限公司财务总监、 广州 百事可乐有限公司首席财务官、 阿里巴巴 (中国 ) 信息技术有限公司财务副总裁、招募说 明书 (更 新) 摘要 26-4 支付宝 (中国) 网络技术有限公司首席财务官, 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份 有限公司 首席运营官,现任 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 CEO 。 卢信群先生, 副董事长, 硕士研究生。 历任内蒙古君正能源化工集团股份有 限公司董事、 副总经理、 财务总监、 董事会秘书, 北京博晖创新光电技术股份有 限公司监事。 现任北京博晖创新光电技术股份有限公司董事长、 总经理, 君正国 际投资(北京)有限公司董事,河北大安制药有限公司董事。 黄浩 先生 ,董事 ,大学 本科。历 任中国 建设银 行总行计 财部副 处长, 处长, 部门副总 经理、 中德住 房储蓄银 行行长 、中国 建设银行 总行网 络金融 部总经理。 现任 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 副总裁。 屠剑威 先生, 董事, 硕士研究生。 历任中国工商银行浙江省分行营业部法律 事务处案件管理科副科长、 香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经理、 花旗银行 (中国) 有限公司合规部助理总裁、 永亨银行 (中国) 有限公司法律合 规部主管 。 现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 法务及合规部高级研究 员。 付岩先生, 董事,大学本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部 交易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地 产有限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经 理。现任天津信托有限责任公司自营业务部总经 理。 郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交 易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投 资决策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理 。 魏新顺 先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办执法监督处副 处长,天津市政府法制办经济法规 处处长,天津达天律师事务所律师。现任天 津英联律师事务所主任律师 。 张军先生, 独立董事,博士。现任复旦大学经济学院院长,中国经济研究 中心主任。 贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。 2、监事会 成员基本情况 李琦 先生,监事会主席,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书招募说 明书 (更 新) 摘要 26-5 记,天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限 责任公司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理,本公司董事长。 张杰先生 ,监事,注册会计师、注册审计师。 现任内蒙古君正能源化工集 团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,锡林浩特市君正能源化工有限 责任公司董事长,锡林郭勒盟君正 能源化工有限责任公司执行董事、总经理, 内蒙古君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,内蒙 古中鑫能源有限公司董事,内蒙古坤德物流股份有限公司监事。 方隽 先生,监事,硕士研究生。历任厦门中恒信会计师事务所审计部门经 理、福建立信闽都会计师事务所副主任会计师、立信会 计师事务所厦门分所副 主任会计师。现任芜湖高新投资有限公司总经理 。 韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭 道营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司 运营总监、信息技术总监。 张牡霞女士, 监事,硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记 者、天弘基金市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理, 现任本公司互联网金融业务部副总经理 。 付颖 女士,监事,硕士研究生。历任天弘基金监察稽核部信息披露专员、 法务专员、合规专员、高级合规经理、部门主管 。现任本公司监察稽核部副总 经理 。 3、高级管理人员基本情况 郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。 陈钢先生, 副总经理, 硕士研究生。 历任华龙证券公司固定收益部高级经理 , 北京宸星投资管理公司投资经理 , 兴业证券公司债券总部研究部经理 , 银华基金 管理有限公司机构理财部高级经理 , 中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级 投资经理 。2011 年 7 月份加盟本公司, 现任公司副总经理、 资深基金经理、 固定 收益总监兼固定收益部总经理,分管公司固定收益投资业务 。 周晓明先生, 副总经理, 硕士研究生。 历任中 国证券市场研究院设计中心及 其下属北京标准股份制咨询公司经理, 万通企业集团总裁助理, 中工信托有限公 司投资部副总, 国信证券北京投资银行一部经理, 北京证券投资银行部副总, 嘉招募说 明书 (更 新) 摘要 26-6 实基金市场部副总监、 渠道部总监, 香港汇富集团高级副总裁, 工银瑞信基金市 场部副总监,嘉实基金 产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011 年 8 月加 盟本公司, 同月被任命为公司首席市场官, 现任公司副总经理, 分管公司电子商 务业务。 童建林先生, 督察长, 大学本科, 高级会计师。 历任 当阳市产权证券交易中 心财务部经理、 副总经理 , 亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、 宜昌营业 部财务部经理、 公司财务会计总部财务主管 , 华泰证券有限责任公司上海总部财 务项目主管 , 本公司 基金会计、 监察稽核部副总经理、 监察稽核部总经理 。 现任 本公司督察长。 4、本基金基金经理 王登峰先生, 经济学硕士,8 年证券从业经验。 历任中信建投证券股份有限 公 司固定收益部高级经理。2012 年 5 月加盟 本公司,历任固定收益研究员 、天 弘季加利理财债券型证券投资基金基金经理 (2014 年 6 月至 2016 年 1 月期间) 。 现任天弘 现金管 家货币 市场基金 基金经 理、天 弘 余额宝 货币市 场基金 基金经理 、 天弘增益宝货币市场基金 基金经理、 天弘云商宝货币市场基金基金经理 、 天弘弘 运宝货币市场基金基金经理 。 李晨 女士, 金融学硕士学位,7 年证券从业经验。 历任泰康资产管理有限责 任公司助理研究员。2011 年 6 月加盟天弘, 现任天弘弘运宝货币市场基金基金 经理、 天弘现金管家货币市场基金基金经理、 天弘增益宝货币市场 基金基金经理。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 陈钢先生, 本公司副总经理, 投资决策委员会联席主席、 固定收益总监兼固 定收益部总经理,基金经理。 陈勤先生, 本公司总经理助理, 投资决策委员会联席主席、 股票投资总监兼 机构投资总监。 钱文成先生,基金经理。 刘冬先生,基金经理。 肖志刚先生,基金经理。 陈国光先生,基金经理。 王登峰先生,基金经理。 招募说 明书 (更 新) 摘要 26-7 姜晓丽女士,基金经理。 王林先生,基金经理。 黄颖女士 ,研究总监 。 邓强先生 ,首席风控 官。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基 金托管人 1、基本情况 名称:杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路 46 号 成立时间:1996 年 9 月 26 日 法定代表人:陈震山 注册资本:人民币 26.2 亿元 电话:0571-86475535 传真:0571-86475525 联系人:吴燕 2、主要人员情况 杭州银行股份有限公司于 2013 年 3 月由董事 会同意在总行正式设立资产托 管部, 专门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管 理工作,并与其他业务部门保持独立。 目前资产托管部有从业人员 26 名。其中设总经理 1 人,负责全面组织和协 调资产托管部的相关工作。资产托管部设其他人员 25 人,并根据岗 位职责分成 3 个组:托管营运组、市场发展组和综合服务组。部门 26 人全部获得基金从业 资格。 从事资金清算、 估值核算、 投资监督、 信息披露、 内部稽核监控业务的执 业人员 20 人。 3、托管业务经营情况 杭州银行股份有限公司成立于 1996 年 9 月, 总部位于中国杭州,经过二十 年的努力, 现已发展成为一家资产质量良好、 盈利能力较强、 综合实力跻身全国招募说 明书 (更 新) 摘要 26-8 城市商业银行前列的股份制商业银行。截至 2016 年 9 月,杭州银行 股份有限公 司资产总额 6341 亿元, 、收入 107 亿元,利润总额 40 亿元。 2014 年 3 月 17 日, 杭州银行获得中国证监会和中国银行业监督管理委员会 联合批复的证券投资基金托管业务资格,2016 年 1 月 19 日, 获得中国保险监督 管理委员会批复的从事保险资产托管业务的资格。 可以开展公募基金托管、 银行 理财托管、 基金公司专户产品托管、 基金子公司专户/ 专项产品托管、 证券公司定 向/ 集合资产管理计划托管、 信托计划保管、 私募基金托管、 保险资产托管等各项 业务。 三、相 关服务机构 (一)基金销售机构 1、直销机构: (1)天弘基金管理有限公司直销中心


住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号 办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层 法定代表人:井贤栋 电话: (022)83865560 传真: (022)83865563 联系人:司媛 客服电话:400-710-9999 (免长途话费) (2)天弘基金管理有限公司网上直销平台


办公地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层


电话: (010)83571739


传真: (010)83571840


联系人:许丛立


网址:www.thfund.com.cn (3)天弘基金管理有限公司北京分公司 招募说 明书 (更 新) 摘要 26-9 办公地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层 电话: (010)83571789 传真: (010)83571900 联系人:申向阳 (4)天弘基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号 30 层 E-F 单元 电话: (021)50128808 传真: (021)50128801 联系人:涂远宏 (5)天弘基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市天河区华夏路 26 号 12 楼 V16 房 电话: (020)38927920 传真: (020)38927985 联系人:袁宇鹏


2、基金管 理人可 根据 有关法律法 规的要 求, 选择其他符 合要求 的机 构调整 为本基金的销售机构,并及时公告。 (二)登记机构 名称:天弘基金管理有限公司 住所: 天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号 办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层 法定代表人: 井贤栋 电话: (022)83865560 传真: (022)83865563 联系人:薄贺龙 (三) 律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所


住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼


办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼


负责人:俞卫锋


招募说 明书 (更 新) 摘要 26-10 电话:021-31358666


传真:021-31358600


经办律师:黎明、 陈颖华 联系人: 陈颖华 (四) 会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人: 李丹


电话: (021)23238888 传真: (021)23238800 经办注册会计师: 薛竞、周祎 联系人:周祎 四、基 金的名称 本基金名称:天弘弘运宝货币市场基金


五、基 金的类型 本基金类型:货币市场基金


六、基 金的投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。 招募说 明书 (更 新) 摘要 26-11 七、基 金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括现金, 通知存 款, 一 年以内 (含一年) 的银行定期存款、 大额存单, 短期融资券 (包含超级短期融资 券) ,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的 债券、中期票据、资产支持证券, 期限在一年以内 (含一年) 的债券回购, 剩余期限在一年以内 (含一年) 中央银 行票据,以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的, 在 不改变基金投资目标、 投资策略, 并不改变基金风险收益特征的条件下, 本基金 可参与其他货币市场工具的投资, 不需要召开持有人大会审议, 具体投资比例限 制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 八、基 金的投资 策略 (一) 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测, 采用投资组合平均剩余期限控制下的主 动性投资策略, 利用定性分析和定量分析方法, 通过对短期金融工具的积极投资, 在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 1、 资产配置策略 本基金 通过对宏观经济形势、 财政与货币政策、 金融监管政策、 市场 结构变 化和短期资金供给等因素的分析, 形成对未来短期利率走势的判断。 在此基础上, 根据不同类别资产的收益率水平 (各剩余期限到期收益率、 利息支付方式和再投 资便利性) , 并结合各类资产的流动性特征 (日均成交量、 交易方式、 市场流量) 和风险特征(信用等级、波动性) ,决定各类资产的配置比例和期限匹配量。 2、 个券选择策略 本基金将优先考虑安全性因素, 选择央票、 短 期国债等高信用等级的债券品 种进行投资以规避风险。 在基金投资的个券选择上, 本基金首先将各券种的信用 等级、 剩余期限和流动性 (日均成交量和平均每笔成交间隔时间) 进行初步筛选; 然后, 根据各券种的收益率与剩余期限的结构合理性, 评估其投资价值, 进行再招募说 明书 (更 新) 摘要 26-12 次筛选; 最后, 根据各券种的到期收益率波动性与可投资量 (流通量、 日均成交 量与冲击成本估算) ,决定具体投资比例。 3、 久期策略 本基金根据对未来短期利率走势的研判, 结合货币市场基金资产的高流动性 要求及其相关的投资比例规定, 动态调整组合的久期。 当预期市场短期利率上升 时, 本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降 低组合久期, 以降低组合跌价风险; 当预期市场短期利率下降时, 则通过增持剩 余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。 4、 回购策略 根据回购市场利率走势变化情况, 在回购利率较低时, 本 基金在严格遵守相 关法律法规的前提下, 利用正回购操作循环融入资金进行债券投资, 提高基金收 益水平。 另一方面, 本基金将把握资金供求的瞬时效应, 积极捕捉收益率峰值的短线 机会。 如新股发行期间、 年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡, 导 致回购利率突增等。 此时, 本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金 拆借利率陡升的投资机会。 5、 套利策略 不同交易市场或不同交易品种受参与群体、 交易模式、 环境冲击、 流 动性等 因素影响而出现定价差异, 从而产生套利机会。 本基金在充分论证这种套利机会 可行性的基础上, 适度进行跨市场或跨品种 套利操作, 提高资产收益率。 如跨银 行间和交易所的跨市场套利,期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作 (跨期限套利) 。 6、 现金流管理策略 本基金作为现金管理工具, 具有较高的流动性要求, 本基金将根据对市场资 金面分析以及对申购赎回变化的动态预测, 通过回购的滚动操作和债券品种的期 限结构搭配, 动态调整并有效分配基金的现金流, 在保持充分流动性的基础上争 取较高收益。 7、资产支持证券的投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主 (包括以银行贷款资招募说 明书 (更 新) 摘要 26-13 产、住房 抵押贷 款等作 为基础资 产) , 仍处于 创新试点 阶段。 产品投 资关 键在于 对基础资产质量及未来现金流的分析, 本基金将在国内资产证券化产品具体政策 框架下, 采用基本面分析和数量化模型相结合, 对个券进行风险分析和价值评估 后进行投 资。本 基金将 严格控制 资产支 持证券 的总体投 资规模 并进行 分散投资, 以降低流动性风险。 (二) 投资决策流程 1、决策依据 (1 )国家有关法律、法规和《基金合同》的规定; (2 )以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; (3 )国内 宏观经 济发 展态势、微 观经济 运行 环境、证券 市场走 势、 政策指 向及全球经济因素分析。 2、投资管理程序 (1 )备选库的形成与维护 对于债券投资, 分析师通过宏观经济、 货币政策和债券市场的分析判断, 采 用利率模型、 信用风险模型及期权调整利差 (OAS ) 对普通债券和含权债券进行 分析,在此基础上形成基金债券投资备选库。 (2 )资产配置会议 本基金管理 人定期 召开 资产配置会 议,讨 论基 金的资产组 合以及 个券 配置, 形成资产配置建议。 (3 )构建投资组合 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下, 审议并确定基金资产配置方 案,并审批重大单项投资决定。 基金经理在投资决策委员会的授权下, 根据本基金的资产配置要求, 参考资 产配置会议、 投研会议讨论结果, 制定基金的投资 策略, 在其权限范围进行基金 的日常投资组合管理工作。 (4 )交易执行 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易 室发出交易指令。 中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作, 并将指令的执行 情况反馈给基金经理。 招募说 明书 (更 新) 摘要 26-14 (5 )投资组合监控与调整 基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况, 风险管理部与监察 稽核部对基金投资进行日常监督, 风险管理分析师负责完成内部的基金业绩和风 险评估。 基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估, 对基金投资组合不断进行调整和优化。 九、基 金的业绩比 较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后) 本基金定位为现金管理工具, 注重基金资产的流动性和安全性, 因此采用活 期存款利率 (税后) 作为业绩比较基准。 活期存款利率由中国人民银行公布, 如 果活期存款利率或利息税发生调整, 则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生 效。 如果今后法律法规发生变化, 或者有其他代表性更强、 更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时, 经基金管理人和基金托管人协商一致后, 本基金可以在 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十 、基金的风险 收益特征 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的低风险品种, 其预期收益和 预期 风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 十 一、 基金投资组合报告 基金管理人的董事会 及 董事保证所载资料不 存 在虚假记载、误导性 陈 述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 7 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容招募说 明书 (更 新) 摘要 26-15 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2016年12 月31日,本报告中所列财务数据未 经审计。 以下内容摘自本基金2016年第4季度 报告。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 39,985,681.73 66.27 其中:债券 39,985,681.73 66.27








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 18,000,147.00 29.83 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,812,938.44 3.00 4 其他资产 539,898.74 0.89 5 合计 60,338,665.91 100.00 2、报告期债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.19 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 比 例应取报 告期内 每个交 易 日融资余 额占基金 资产净 值比例 的 简单平均 值;对 于货币 市 场基金, 只要其 投资的 市 场(如银 行间市场 )可交 易,即 可 视为交易 日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 招募说 明书 (更 新) 摘要 26-16 3、基金投资组合平均剩余期限 3.1 、投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


6 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 根据本货币市场基金基金合同的约定,其投资组合的平均剩余期限在每个交易 日都不得超过120天。本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发 生超过120 天的情况。 3.2 、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 99.48 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含) —397天(含) - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.48 - 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明 本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240 天的情招募说 明书 (更 新) 摘要 26-17 况。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,000,704.26 33.27 其中:政策性金融债 20,000,704.26 33.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 19,984,977.47 33.25 8 其他 - - 9 合计 39,985,681.73 66.52 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 (元) 占基金资产净 值比例(%) 1 160401 16农发01 200,000 20,000,704.26 33.27 2 111611262 16平安CD262 100,000 9,994,499.23 16.63 3 111609395 16浦发CD395 100,000 9,990,478.24 16.62 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0074% 报告期内偏离度的最低值 -0.0133% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0048% 招募说 明书 (更 新) 摘要 26-18 注:表内 各项数 据均按 报 告期内的 交易日 统计。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内,本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情 况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内,本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情 况。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9、投资组合报告附注 9.1 、基金计价方法说明。





本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进 行摊销,每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金 份额净值保持在人民币1.00元。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计 算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不 公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对 象进行重新评估,即"影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值 指标产生重大偏离的,应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整,调整差 额确认为"公允价值变动损益",并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金 份额净值恢复至1.00 元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据 表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9.2 、本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调 查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 招募说 明书 (更 新) 摘要 26-19 9.3 、其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 517,465.49 4 应收申购款 22,433.25 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 539,898.74 9.4 、投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽 职 守、诚实信用、谨慎 勤 勉的原则管理和运用 基 金财 产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表期未 来表现。 投资有风险, 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日 2015 年 8 月 13 日,基金 业绩数据截止至 2016 年 12 月 31 日。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、天弘弘运宝货币 A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2015/08/13- 2015/12/31 0.8731% 0.0007% 0.1372% 0.0000% 0.7359% 0.0007% 2016/01/01- 2016/12/31 2.5449% 0.0032% 0.3565% 0.0000% 2.1884% 0.0032% 自基金合同 生效日 (2015/08/1 3.4403% 0.0028% 0.4941% 0.0000% 2.9462% 0.0028% 招募说 明书 (更 新) 摘要 26-20 3)- 2016/12/31 2、天弘弘运宝货币 B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 2015/08/13- 2015/12/31 0.7512% 0.0006% 0.1372% 0.0000% 0.6140% 0.0006% 2016/01/01- 2016/12/31 2.2699% 0.0033% 0.3565% 0.0000% 1.9134% 0.0033% 自基金合同生 效日 (2015/08/13 )- 2016/12/31 3.0382% 0.0028% 0.4941% 0.0000% 2.5441% 0.0028% 十 三、 基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基 金合同 》生效 后 与基金相 关的会 计师费 、律师费 、仲裁 费和诉 讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券账户开户费用、账户维护费用; 10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 招募说 明书 (更 新) 摘要 26-21 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。 管理费的计算 方法如下: H =E× 0.30%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金 财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等, 支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E× 0.08%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、 基金销售服务费 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务等各项 费用。 本基金份额分为不同的类别, 适用不同的销售服务费率。 其中 ,A 类基金 份额销售服务费年费率为 0%,B 类基金份额销 售服务费年费率为 0.25%。 B 类基金 H =E× R ÷当 年天数 H 为各类别 H =E× R ÷当年天数 H 为各类别基金份额 每日应计提的销售服务 费 E 为各类别基金份额 前一日的基金资产净值 R 为各类别基金份额适用的销售服务费率 招募说 明书 (更 新) 摘要 26-22 基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 经基金托管人复核 后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构, 由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延至最近 可支付日支付。 上述 “ (一) 基金费用的种类中第 4-10 项费用” , 根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人 和基金 托管 人因未履行 或未完 全履 行义务导致 的费用 支出 或 基金财产的损失; 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、 其他根据相 关法律 法规 及中国证监 会的有 关规 定不得列入 基金费 用的 项 目。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等费率, 须召开基金份额 持有人大会审议; 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等费率, 无 须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前按照 《信息披露办法》 的规定在指定媒 介上刊登公告。 (五)基金税收 本基 金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 招募说 明书 (更 新) 摘要 26-23 十四 、 对招募说明书更新 部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集 证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金 实施的投资管理活动,对本基金管理人于 2016 年9 月26 日公告的《 天弘弘运 宝货币 市场 基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下: 1、 更新了“重要提示”中相关 内容 2、更新了“三、基金管理人”中相关内容。


3、更新了“四、基金托管人”中相关内容。


4、更新 了“十 、基金 投资组合 报告” 相关内 容,该部 分内容 均按有 关规定 编制 ,并经托管人复核 。


5、更新 了“十 一、基 金的业绩 ”的相 关内容 ,该部分 内容均 按有关 规定编 制,并经托管人复核。


6、 更新了 “二十 三、 其 他应披露的事项” , 披露了自上次内容更新截止日至 本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。


天弘基金管理有限公司 二〇一七年三月二十七 日