长城稳健增利债券型
证券投资基金
2016 年年度报告 摘要
2016年12月31日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月27日
长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2017年 03月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年01月01日起至 12 月31日止。
长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长城稳健增利债券
基金主代码 200009
交易代码 200009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 8月27日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 354,327,990.54 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资对象为具有高信用等级的固定收益类
金融工具，部分基金资产可以适度参与二级市场权益
类金融工具投资，并运用固定比例投资组合保险策略
对组合的风险进行有效管理，在组合投资风险可控和
保持资产流动性的前提下尽可能提高组合收益。同时
根据市场环境， 以积极主动的组合动态调整投资策略，
力争获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。
投资策略 动态资产配置策略及固定比例投资组合保险策略；收
益资产投资策略；风险资产投资策略。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金，高于货币市场基金。本基金为中低
等风险、中低等收益基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 车君 田青
联系电话 0755-23982338 010-67595096
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 71,497,444.79 59,553,807.09 47,876,389.35
本期利润 26,880,302.87 96,486,818.62 67,148,671.37
加权平均基金份额本期利润 0.0280 0.1311 0.1297
本期基金份额净值增长率 2.11% 12.74% 11.30%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.1125 0.1540 0.1492
期末基金资产净值 394,177,726.12 1,164,376,895.89 425,858,393.94
期末基金份额净值 1.112 1.186 1.149
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.94% 0.14% -1.94% 0.20% 0.00% -0.06%
过去六个月 -0.26% 0.11% -0.05% 0.15% -0.21% -0.04%
过去一年 2.11% 0.09% 1.30% 0.12% 0.81% -0.03%
过去三年 28.13% 0.11% 21.72% 0.13% 6.41% -0.02%
过去五年 38.87% 0.22% 22.14% 0.12% 16.73% 0.10%
自基金合同
生效起至今
58.43% 0.24% 44.95% 0.13% 13.48% 0.11% 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同规定本基金投资组合为：固定收益类资产所占比不低于基金资产的 80%，权益类
资产占比不超过基金资产的 20%，且本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6个月，建仓期满时，各项资产
配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 1.0000 72,217,053.84 39,734,296.21 111,951,350.05 无
2015 1.0000 23,052,119.95 36,587,486.88 59,639,606.83 无
2014 1.0000 47,389,553.25 521,563.85 47,911,117.10 无
合计 3.0000 142,658,727.04 76,843,346.94 219,502,073.98 无
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司， 由长城证券股份有
限公司（40％） 、东方证券股份有限公司（15％） 、西北证券有限责任公司（15％） 、北方国际信托长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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股份有限公司（15％） 、中原信托有限公司（15％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%） 、东方证券股份有限公司（17.647%） 、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647% ）。 2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和
中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基
金；开放式基金：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300 指数证券投资基金、
长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资
基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳
健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合
型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长
城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型
证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、
长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基
金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业
灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活
配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基
金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选
混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、
长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券
投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、
长城久信债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
蔡旻
长城稳健
增利基
金、长城
保本、长
城久祥保
本、长城
新优选、
2015 年 5 月
11日
- 6 年
男，中国籍，厦门大学
金融工程学士、硕士。
2010 年进入长城基金
管理有限公司，曾任债
券研究员，“长城货币
市场证券投资基金”
基金经理助理，“长城长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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长城久盈
分级债
券、长城
久惠保
本、长城
新视野混
合、长城
久源保
本、长城
久稳债券
基金的基
金经理
淘金一年期理财债券
型证券投资基金”和
“长城岁岁金理财债
券型证券投资基金”
基金经理。
史彦刚 -
2011年11月
14日
2016年 5月 20日 9 年
男，中国籍，中国人民
大学经济学硕士。曾就
职于中国工商银行总
行信贷评估部、中国银
行业监督管理委员会
监管一部、中信银行总
行风险管理部，2007
年 9 月至 2009 年 3 月
任嘉实基金管理有限
公司固定收益部高级
信用分析师，2009年3
月至 2011 年 6 月任国
泰基金管理有限公司
固定收益投资经理。
2011 年 6 月进入长城
基金管理有限公司基
金管理部工作，曾任
“长城岁岁金理财债
券型证券投资基金”、
“长城淘金一年期理
财债券型证券投资基
金”、“长城稳健增利
债券型证券投资基
金”、“长城久利保本
混合型证券投资基
金”、“长城久鑫保本
混合型证券投资基
金”、“长城久盈纯债
分级债券型证券投资
基金”、“长城久惠保
本混合型证券投资基
金”、“长城新策略灵
活配置混合型证券投长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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资基金”、“长城久安
保本混合型证券投资
基金”、“长城新优选
混合型证券投资基
金”、“长城久润保本
混合型证券投资基
金”、“长城久益保本
混合型证券投资基
金”和“长城久鼎保
本混合型证券投资基
金”基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》 、 《长城稳健增利债券型证券投资
基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基
金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不
存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限
公司公平交易管理制度》 。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决
策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息
保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平
的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资
组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年国内GDP增长小幅放缓至 6.7%。 具体来看， 三大需求均有所下降。 基建投资略微下滑，
房地产投资的良好表现很大程度上对冲了制造业投资的下降，因此固定资产投资增长温和下行。
尽管美国经济逐步复苏，但全球经济整体还未走出泥潭，出口对经济增长造成拖累。比较而言，
消费总体表现比较平稳，维持 10%以上的增长。此外，在经济平稳以及大宗商品价格大幅上涨的
背景下，16 年CPI同比小幅反弹，PPI同比在9 月份转正，并在四季度录得较大涨幅。
2016年央行货币政策的基调有所转变，从三季度开始“收短放长”，用 14 天和28天逆
回购替代原来 7 天逆回购，同时拉长 MLF 的期限，进行“金融去杠杆”。与此同时，决策层通过
减税与增支并举的财政政策，特别是结合PPP的方式，继续增加刺激经济增长的力度。
2016年债券市场先牛后熊。1月-5 月在贷款提速，经济企稳预期抬头，营改增事件，以及信
用违约事件频发等影响下，债券市场宽幅震荡。随后经济复苏暂时被证伪，在机构配置压力的推
动下，6 月到 10月收益率一路下行。收益率在10月中旬达到年内低点，随后，央行“收短放长”
的效应逐渐显现，银行间流动性逐渐变紧，同时决策层金融去杠杆的政策频繁出台，CPI 逐步反
弹，PPI 由负转正，债券收益率从 11 月开始大幅上行。调整持续到 12 月底，随着央行加大流动
性投放，债券配置盘出手，市场恐慌情绪缓解，收益率有所下行。
2016年，我们在收益率低位逐步降低了组合的杠杆率和久期，同时择机卖出信用资质较弱的
债券。因此，在市场大幅调整来临时，我们成功将净值的回撤控制在较小的幅度。此外，我们积
极参与新股和新转债的申购，通过投资品种的合理配置和灵活调整，总体获得了较好收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为2.11%，本基金比较基准收益率为 1.30%。 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，经济复苏之路仍将坎坷，一方面，受政策调控的影响，房地产投资可能低位徘
徊，同时制造业还有部分去产能压力，基建是投资增长的主要动力，但依然面临资金的约束；另
一方面，欧洲和日本经济复苏的确定还需要时间，同时还面临美国贸易保护主义抬头的压力，外
需企稳不容乐观。2017 年 CPI 翘尾因素略有下行，大宗商品价格经过 16 年的反弹，继续上涨的
动力有限，同时新涨价因素在经济增速下行周期中也不会明显扩张，预计CPI 增速在 17 年不会大
幅升高，PPI同比冲高后会有所回落。
2017年，央行会维持偏紧的货币政策，在保持币值稳定，维护国内流动性平稳的同时，继续
进行“金融去杠杆” 。2017 年政府将继续提高赤字率，实施积极的财政政策来刺激经济增长。
展望2017年，在政策监管（包括央行去杠杆）由严转松，基本面变差以及通胀回落的拐点出
现之前，债券市场还难以看到趋势性的机会。在这之前，我们将维持低杠杆短久期操作，等待拐
点信号的出现以及市场超跌后的配置机会
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估
值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和
行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。
受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进
行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其
持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟
练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借
其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、
行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受
托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委
员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不
同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理
依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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披露文件进行合规性审查。
受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基
金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上
基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精
通投资、研究理论知识和工具方法。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员， 凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，
向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会
会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的
宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、
不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金， 其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金 2016 年度合计已分配利润 111,951,350.05 元。截止本报告期末，本基金期末可供分
配利润为 39,849,735.58 元，期末可供分配基金份额利润为 0.1125,将按照基金合同的约定适时
向投资者分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为111,951,350.05 元，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告
正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：长城稳健增利债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
1,433,613.81 821,179.60
结算备付金
9,578,347.96 23,880,966.91
存出保证金
29,553.84 15,262.26
交易性金融资产
380,909,024.30 1,544,442,185.43
其中：股票投资
28,620.00 1,445,235.00
基金投资
- - 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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债券投资
380,880,404.30 1,542,996,950.43
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
18,700,000.00 -
应收证券清算款
- 77,353,549.29
应收利息
11,421,540.36 35,430,577.19
应收股利
- -
应收申购款
156,959.57 157,370.16
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
422,229,039.84 1,682,101,090.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
19,581,000.00 438,479,000.00
应付证券清算款
- 77,480,494.30
应付赎回款
7,843,420.92 818,481.59
应付管理人报酬
321,500.12 515,321.90
应付托管费
107,166.71 171,773.95
应付销售服务费
- -
应付交易费用
13,627.92 2,410.43
应交税费
99,970.56 99,970.56
应付利息
9,907.40 21,632.89
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
74,720.09 135,109.33
负债合计
28,051,313.72 517,724,194.95
所有者权益：
实收基金
354,327,990.54 981,938,768.84
未分配利润
39,849,735.58 182,438,127.05
所有者权益合计
394,177,726.12 1,164,376,895.89
负债和所有者权益总计
422,229,039.84 1,682,101,090.84
注：报告截止日2016年 12 月 31 日，基金份额净值1.112元，基金份额总额 354,327,990.54份。
7.2 利润表
会计主体：长城稳健增利债券型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 35 页
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
41,824,636.75 115,246,713.54
1.利息收入
64,208,466.91 70,094,328.07
其中：存款利息收入
350,382.32 405,116.87
债券利息收入
62,065,834.68 69,210,953.40
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,792,249.91 478,257.80
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
21,931,074.31 8,061,732.26
其中：股票投资收益
326,947.93 1,236,903.19
基金投资收益
- -
债券投资收益
21,582,446.38 6,805,449.07
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
21,680.00 19,380.00
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
-44,617,141.92 36,933,011.53
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
302,237.45 157,641.68
减：二、费用
14,944,333.88 18,759,894.92
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 6,727,613.92 5,058,304.36
2．托管费 7.4.8.2.2 2,242,537.94 1,686,101.44
3．销售服务费
- -
4．交易费用
67,843.14 42,689.35
5．利息支出
5,482,270.46 11,615,457.03
其中：卖出回购金融资产支出
5,482,270.46 11,615,457.03
6．其他费用
424,068.42 357,342.74
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
26,880,302.87 96,486,818.62
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
26,880,302.87 96,486,818.62
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城稳健增利债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 35 页
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
981,938,768.84 182,438,127.05 1,164,376,895.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 26,880,302.87 26,880,302.87
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-627,610,778.30 -57,517,344.29 -685,128,122.59
其中：1.基金申购款 702,294,733.11 123,063,749.71 825,358,482.82
2.基金赎回款 -1,329,905,511.41 -180,581,094.00 -1,510,486,605.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -111,951,350.05 -111,951,350.05
五、期末所有者权益（基
金净值）
354,327,990.54 39,849,735.58 394,177,726.12
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
370,570,683.84 55,287,710.10 425,858,393.94
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 96,486,818.62 96,486,818.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
611,368,085.00 90,303,205.16 701,671,290.16
其中：1.基金申购款 1,114,095,437.88 163,426,680.38 1,277,522,118.26
2.基金赎回款 -502,727,352.88 -73,123,475.22 -575,850,828.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -59,639,606.83 -59,639,606.83
五、期末所有者权益（基
金净值）
981,938,768.84 182,438,127.05 1,164,376,895.89 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______何伟______
______熊科金______
____彭洪波____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长城稳健增利债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 系由长城基金管理有限公司发
起，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008(706 号文《关于同
意长城稳健增利债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由长城基金管理有限公司作为发起人
向社会公开募集。基金合同于 2008 年 8 月 27 日生效，本基金首次设立募集的规模为
1,289,552,072.36份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。基金管理人为长城基金
管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公
司（ “中国建设银行” ） 。
本基金投资的债券包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债（含分离交易
可转债） 、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持债券；投资于大额存单、债券回
购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍生
工具。除此以外，本基金可参与一级市场新股申购（含增发新股） ，二级市场股票和权证投资。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。本基金的比较业绩基准为中央国债登记结算公司发布的中国债券总指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2 号 《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016 年12 月 31 日的财
务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出
让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
2.营业税、增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》 ，自 2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过1年的， 暂减按 25%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
中原信托有限公司 基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
长城证券 31,910,381.01 100.00% 13,747,923.52 100.00%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
长城证券 1,242,454,786.81 77.11% 553,786,329.94 93.21%
东方证券 368,889,704.44 22.89% 40,352,000.00 6.79%
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
长城证券 26,110,254,000.00 100.00% 46,059,674,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权证交易 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 29,718.01 100.00% 8,679.88 100.00%
东方证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
(%)
长城证券 12,548.80 100.00% 845.43 100.00%
东方证券 - - - -
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算
风险基金和证券交易所买(卖)证管费等。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,727,613.92 5,058,304.36
其中： 支付销售机构的客
户维护费
84,982.76 48,151.36
注：1)基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.6%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.6%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2)于 2016 年末本基金应付基金管理费为人民币 321,500.12 元(2015 年 12 月 31 日：人民币
515,321.90元) 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,242,537.94 1,686,101.44
注：1)基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2)于 2016 年末本基金应付基金托管费为人民币 107,166.71 元(2015 年 12 月 31 日：人民币
171,773.95元)
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及
上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至 2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,433,613.81 140,448.69 821,179.60 101,127.91 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本年度及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601375
中原
证券
2016年12
月21 日
2017 年
1 月 3
日
新股未上
市
4.00 4.00 1,000 4,000.00 4,000.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为人民币0.00元，无质押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为19,581,000.00 元，将于2017年01月 03日到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比
例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资
以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 24,620.00 元，划分为第二层次的余额为人民币 380,884,404.30长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
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元，无划分为第三层次余额。于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 1,445,235.00元， 划分为第二层次的余额
为人民币1,542,996,950.43 元，无划分为第三层次余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 28,620.00 0.01
其中：股票 28,620.00 0.01
2 固定收益投资 380,880,404.30 90.21
其中：债券 380,880,404.30 90.21
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 18,700,000.00 4.43
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 11,011,961.77 2.61
7 其他各项资产 11,608,053.77 2.75
8 合计 422,229,039.84 100.00
8.2 期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 24,620.00 0.01
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 4,000.00 0.00
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 28,620.00 0.01
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 000651 格力电器 1,000 24,620.00 0.01
2 601375 中原证券 1,000 4,000.00 0.00
3 - - - - -
4 - - - - - 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601636 旗滨集团 1,581,880.00 0.14
2 600068 葛洲坝 1,513,200.00 0.13
3 600502 安徽水利 1,397,784.00 0.12
4 002236 大华股份 865,800.00 0.07
5 600511 国药股份 801,468.00 0.07
6 300237 美晨科技 673,640.00 0.06
7 300115 长盈精密 638,790.14 0.05
8 000983 西山煤电 623,326.90 0.05
9 601688 华泰证券 622,500.00 0.05
10 300197 铁汉生态 591,200.00 0.05
11 002502 骅威文化 579,000.00 0.05
12 600491 龙元建设 499,961.00 0.04
13 601198 东兴证券 471,000.00 0.04
14 600328 兰太实业 417,000.00 0.04
15 300221 银禧科技 411,750.00 0.04
16 600804 鹏博士 375,118.00 0.03
17 000090 天健集团 308,393.00 0.03
18 600348 阳泉煤业 299,235.00 0.03
19 002241 歌尔股份 292,600.00 0.03
20 000012 南
玻Ａ 251,350.00 0.02
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600068 葛洲坝 1,555,710.44 0.13
2 601636 旗滨集团 1,539,300.00 0.13
3 600502 安徽水利 1,265,718.00 0.11
4 002236 大华股份 788,104.00 0.07
5 600511 国药股份 747,904.00 0.06
6 300237 美晨科技 668,976.00 0.06
7 000568 泸州老窖 667,435.00 0.06
8 601688 华泰证券 643,500.00 0.06
9 300115 长盈精密 643,111.91 0.06
10 300197 铁汉生态 625,400.00 0.05
11 600085 同仁堂 621,943.57 0.05
12 000983 西山煤电 589,600.00 0.05
13 002502 骅威文化 527,841.00 0.05
14 600491 龙元建设 501,600.00 0.04
15 601198 东兴证券 474,400.00 0.04
16 600328 兰太实业 430,800.00 0.04
17 300221 银禧科技 403,538.00 0.03
18 600804 鹏博士 381,000.00 0.03
19 000090 天健集团 334,200.00 0.03
20 002241 歌尔股份 293,657.00 0.03
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 15,414,255.04
卖出股票收入（成交）总额 16,564,135.97
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 20,090,200.00 5.10
2 央行票据 - - 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
3 金融债券 30,159,000.00 7.65
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 268,009,204.30 67.99
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 62,622,000.00 15.89
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 380,880,404.30 96.63
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 124847 14济源建 300,000 31,725,000.00 8.05
2 1522004 15中外贸租
赁债
300,000 30,159,000.00 7.65
3 112343 16 魏桥 01 299,900 29,648,114.00 7.52
4 1480040 13忻州债2 200,000 21,456,000.00 5.44
5 1480082 14伊财通债 200,000 21,386,000.00 5.43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
股指期货交易。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到过公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 29,553.84 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,421,540.36
5 应收申购款 156,959.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,608,053.77
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601375 中原证券 4,000.00 0.00 新股未上市
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,010 88,361.09 311,342,866.21 87.87% 42,985,124.33 12.13%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008 年 8 月 27 日 ）基金份额总额
1,289,552,072.36
本报告期期初基金份额总额 981,938,768.84
本报告期基金总申购份额 702,294,733.11
减:本报告期基金总赎回份额 1,329,905,511.41
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 354,327,990.54
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自2016年2月1日起，卢盛春先生担任长城基金管理有限公司副总经理。
自2016年4月6日起，谢志华先生不再担公司独立董事，由徐英女士担任该职。
自2016年5月20 日起，刘杉同志不再担公司独立董事，由万建华同志担任该职。
自 2016 年 7 月 1 日起，杨光裕先生不再担任公司董事长及董事，由何伟先生担任公司董事
长。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 35 页
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
1、本期未有改聘会计师事务所。
2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币陆万元。
3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，
为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长城证券 3 31,910,381.01 100.00% 29,718.01 100.00% -
中投证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - - 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 35 页
华泰证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内共新增 7 个专用交易单元（东吴证券、广发证券、海通证券分别新增 1 个交易单元；
天风证券、中泰证券分别新增 2个交易单元） ，截止本报告期末共计51个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使
用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 35 页
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城证券 1,242,454,786.81 77.11% 26,110,254,000.00 100.00% - -
中投证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - - 长城稳健增利债券 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 35 页
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东方证券 368,889,704.44 22.89% - - - -
