长 城 工 资 宝货 币 市 场 基金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日
长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年03 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 长城工 资宝 货币
基金主 代码 000615
交易代 码 000615
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 25 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 35,337,064.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保证 本金 安全 性和 良好 流动性 的前 提下 ， 力 争获 得 超
过业绩 比较 基准 的表 现。
投资策 略 一级资 产配 置策 略： 根据 宏观经 济研 究， 分析 市场 趋势
和政府 政策 变化 ，决 定基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限 。
二级资产配置策略：根据不同类别资产的剩余期限结
构、 流动 性指 标、 收益 率 水平 、 市 场偏 好等 决定 不 同类
别资产 的配 置比 例。
三级资 产配 置策 略： 根据 明细资 产的 剩余 期限 、 信 用等
级、流 动性 指标 ，确 定构 建基金 投资 组合 的投 资品 种。
根据对 个券 收益 率水 平、 剩 余期限 、 流 动性 状况 的权 衡 ，
参照收 益目 标确 定个 券投 资品种 与投 资数 量。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属 于证券 投资 基金 中的 低风 险
品种， 其预 期风 险和 收益 低于债 券型 基金 、 混 合型 基金
和股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 车君 方韡
联系电 话 0755-23982338 4006800000
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电话
400-8868-666 95558 长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
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传真 0755-23982328 010-85230024
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ccfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田路6009 号新世
界商务 中 心41 层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年 2014 年6 月25 日( 基
金合同 生效 日)-2014
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 784,058.58 1,616,460.83 960,787.34
本期利 润 784,058.58 1,616,460.83 960,787.34
本期净 值收 益率 1.9918% 3.6652% 2.2684%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 - - -
期末基 金资 产净 值 35,337,064.23 39,118,811.13 54,611,991.81
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
②本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。
③上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.4354% 0.0048% 0.0882% 0.0000% 0.3472% 0.0048%
过去六 个月 0.8373% 0.0034% 0.1764% 0.0000% 0.6609% 0.0034% 长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
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过去一 年 1.9918% 0.0084% 0.3510% 0.0000% 1.6408% 0.0084%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
8.1284% 0.0133% 0.8832% 0.0000% 7.2452% 0.0133%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
注： ① 本基 金合 同规 定本 基金投 资范 围包 括： 现金 、 期限 在 1 年以 内 （ 含 1 年） 的 银行 存款 、 债
券回购 、中 央银 行票 据、 同业存 单、 剩余 期限在 397 天以内 （含 397 天） 的 债券、 非金 融企 业债
务融资 工具 、 资产 支持 证 券、 中国 证监 会、 中国 人 民银行 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 货币 市场
工具。
②本基 金的 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起 3 个月 内。建 仓期 满时 ，各 项资 产配置 比例 符合 基 金
合同约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 784,058.58 - - 784,058.58 -
2015 1,616,460.83 - - 1,616,460.83 -
2014 960,787.34 - - 960,787.34 -
合计 3,361,306.75 - - 3,361,306.75 -
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
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限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截至本报 告期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开放 式基 金： 长城 久 恒灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长城 久泰 沪深300 指数 证券 投资 基金 、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投 资基 金、 长城 久利 保本混 合型 证券 投资 基金 、 长城 增强 收益 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
长城医疗保健 混合型证 券 投资基金、长 城工资宝 货 币市场基金、 长城久 鑫 保 本混合型证 券投资基
金、长城久盈 纯债分级 债 券型证券投资 基金、长 城 稳固收益债券 型证券投 资 基金、长城 新兴产业
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长 城环 保主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长城改革 红利灵活
配置混合型证 券投资基 金 、长城久惠保 本混合型 证 券投资基金、 长城久祥 保 本混合型证 券投资基
金、长城新策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 城久安保本混 合型证券 投 资基金、长 城新优选
混合型证券投 资基金、 长 城久润保本混 合型证券 投 资基金、长城 久益保本 混 合型证券投 资基金、
长城新视野混 合型证券 投 资基金、长城 久源保本 混 合型证券投资 基金、长 城 久鼎 保本混 合型证券
投资基 金、 长城 久盛 安稳 纯债两 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 长城 久稳 债券型 证券 投资 基金 、
长城久 信债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邹德立
长 城 工 资
宝 货 币 市
场 基 金 、
长 城 货 币
市 场 证 券
投 资 基 金
2014 年 6 月
25 日
- 7 年
男，中国籍，武汉大学
经济学学士、华中科技
大学工程硕士。曾就职
于深圳农村商业银行总
行资金部，从事债券投
资与研 究工 作。2009 年长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
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的 基 金 经
理
3 月 进 入 长 城 基 金 管 理
有限公司，任运行保障
部债券交易员，兼固定
收益研 究员 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 工资宝货 币市场基金基 金
合同》和其他 有关法律 法 规的规定，以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在控制
和防范风险的 前提下， 为 基金份额持有 人谋求最 大 的利益，未出 现投资违 反 法律法规、 基金合同
约定和相关规 定的情况 ， 无因公司未勤 勉尽责或 操 作不当而导致 基金财产 损 失的情况， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人 严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
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报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
国际上 ， 全球 化呈 现逆 向 特征 ， 民 族主 义民 粹主 义 贸易保 护主 义盛 行 ， 特 朗 普逆袭 美国 大选 ，
美联储加息， 英国公投 脱 欧，意大利修 宪公投失 败 ，印度增速下 降，巴西 经 济堪忧。美 元走强，
人民币面临贬 值压力， 中 国实施紧平衡 的货币政 策 和积极的财政 政策，中 国 经济减速至 同比增长
6.7% 。 黄 金宽 幅震 荡 ， 油 价和大 宗商 品价 格大 幅反 弹， 一二 线房 价暴 涨 ， 但CPI 低 位平 稳,全 年同
比上 涨2.0% 。
债券市场方面 ，1 季度 ， 资产配置荒严 重，市场 主 流为抢购高等 级短融， 规 避长端利率风 险
和企业信用风 险。新的 《 货币市场基金 监督管理 办 法》正式实施 ，高等级 短 期债 券收益 率曲线下
行，1 年期 AA+ 级 短期 融资 券收益 率 在 3.0% 附 近。2 季度 ， 资 产配 置荒 延续 ， 但受到 信用 债违 约潮
影响， 债券 收益 率曲 线 2 季度先 上后 下， 半年 末 1 年期 AA+ 级 短期 融资 券收 益率 在 3.1% 附 近。3
季度，利率债 和高等级 信 用债继续受到 热捧，债 券 收益率震荡走 低。4 季 度 ，央行紧平 衡货币政
策， 债市 去杠 杆 ， 引 发 11 月底理 财赎 回潮 。 国海 证 券 “代持 ” 事件 和美 国加 息， 引发 “债灾 ” 行
情，3 年 债券 牛市 急速 结 束， 收益 率冲 高 ， 央 行MLF 投放 万亿 ， 引导 收益 率 年末回 落 ，1 年期AA+
级短期 融资 券收 益率 在 4.5% 附近 。
回顾我们全年 的操作， 总 体看来较为成 功，为基 金 持有人获 取了 稳健回报 。1 季度，我们 重
点配置 企业 短期 融资 券。2-4 季 度， 我们 增持 了Shibor 浮 息债 券投 资， 滚动 投 放回购 ， 保 持组 合
流动性 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 本基 金净 值收 益率 为 1.9918% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3510% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年， 我们 认为 特 朗普上 台后 政策 难以 落实 ， 美 国经 济和 美元 可能 见 顶回落 ， 贸易 保
护主义 盛行 ，发 展中 国家 面临货 币贬 值压 力和 经济 持续发 展压 力。 中国 经济 增速将 在 6.6% 附近 ，
CPI 预 计在 2.2% 左右 ，一 线地产 继 续 向好 ，国 内投 资、贸 易、 消费 低位 运行 。政府 侧重 推进 “ 一
带一路 ”， 供给 侧改 革， 去杠杆 ，调 结构 。
根据投资时钟 理论，在 经 济衰退期，货 币和债券 将 是投资最优选 择。债券 市 场收益率分化 ，长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
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高等级信用债 将继续得 到 追捧，中低等 级信用债 收 益率预计上行 ，个别信 用 债违约。短 期债券更
具投资价值和 风险规避 能 力。我们将根 据经济基 本 面及资金面的 变化，适 时 优化组合配 置，努力
为基金 持有 人取 得稳 健的 投资回 报。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托 资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方 法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及 合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
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的采集方面力 求公开、 获 取方便、操作 性强、不 易 操纵。本基金 管理人旗 下 管理的基金 ，其参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种 的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据 《 长城 工资 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 规 定， 本基金 收益 “每 日分 配、 每日支 付” ， 每日
收益支付方 式只采用 红利 再投资(即红 利转基金 份额)方式，投资 人可通过 赎回 基金份额获 得现金
收益。
本报告 期应 以再 投资 形式 分配利 润人 民 币784,058.58 元， 已分 配利 润人 民币784,058.58 元。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告 期内 ， 本 基金 自 2016 年1 月 21 日 起至 2016 年 3 月 29 日止 连续46 个 工作日 基金 资产
净值低 于人 民币 五 千 万元 ；自 2016 年 4 月 6 日起至 2016 年5 月 25 日 止连 续 35 个 工作 日基 金资
产净值 低于 人民 币五 千万 元； 自 2016 年6 月 14 日 起至 2016 年 9 月 1 日 止连 续 58 个 工作 日基 金
资产净 值低 于人 民币 五千 万元； 自 2016 年 9 月 6 日 起至 2016 年11 月 24 日 止 连续 51 个 工作 日基
金资产 净值 低于 人民 币五 千万元 ； 自2016 年 11 月29 日起 至2016 年 12 月 30 日止连 续 24 个 工作
日基金 资产 净值 低于 人民 币五千 万元 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
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能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
托管人认为， 由基金管 理 人编制并经托 管人复核 的 本基金报告中 的财务指 标 、净值表现、 财
务会计 报告 、利 润分 配、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）为本基 金 出具了 标准无 保留意见 的 审计报告，投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 长城 工资 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
608,725.51 489,933.30
结算备 付金
8,636.36 126,190.48
存出保 证金
554.88 -
交易性 金融 资产
35,985,407.49 32,034,502.71
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
35,985,407.49 32,034,502.71
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 8,300,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
300,613.01 445,967.29
应收股 利
- -
应收申 购款
299,395.00 91,164.00
递延所 得税 资产
- - 长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
第 13 页 共 29 页
其他资 产
- -
资产总 计
37,203,332.25 41,487,757.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
1,799,877.30 2,249,876.62
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
7,470.72 8,537.92
应付托 管费
2,390.63 2,732.15
应付销 售服 务费
5,976.55 6,830.36
应付交 易费 用
1,009.30 1,039.44
应交税 费
- -
应付利 息
543.52 930.16
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
49,000.00 99,000.00
负债合 计
1,866,268.02 2,368,946.65
所有者权益：
实收基 金
35,337,064.23 39,118,811.13
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
35,337,064.23 39,118,811.13
负债和 所有 者权 益总 计
37,203,332.25 41,487,757.78
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.000 元， 基金 份额 总额35,337,064.23 份。
7.2 利润表
会计主 体： 长城 工资 宝货 币市场 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
1,134,202.61 2,054,144.22
1.利息 收入
1,140,816.87 1,787,688.85
其中： 存款 利息 收入
6,910.85 226,300.94
债券利 息收 入
992,815.73 1,170,364.15
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
141,090.29 391,023.76 长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
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其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-6,764.26 266,455.37
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-6,764.26 266,455.37
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
150.00 -
减： 二、费用
350,144.03 437,683.39
1．管 理人 报酬
99,537.35 116,154.59
2．托 管费
31,851.92 37,169.47
3．销 售服 务费
79,629.86 92,923.68
4．交 易费 用
1.50 -
5．利 息支 出
5,561.96 57,738.48
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,561.96 57,738.48
6．其 他费 用
133,561.44 133,697.17
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
784,058.58 1,616,460.83
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
784,058.58 1,616,460.83
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 长城 工资 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
39,118,811.13 - 39,118,811.13
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
- 784,058.58 784,058.58 长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
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利润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减 少 以 “- ” 号 填
列）
-3,781,746.90 - -3,781,746.90
其中：1. 基 金申 购款 265,221,239.05 - 265,221,239.05
2. 基金 赎回 款 -269,002,985.95 - -269,002,985.95
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -784,058.58 -784,058.58
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
35,337,064.23 - 35,337,064.23
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
54,611,991.81 - 54,611,991.81
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 1,616,460.83 1,616,460.83
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-15,493,180.68 - -15,493,180.68
其中：1. 基 金申 购款 228,678,981.73 - 228,678,981.73
2. 基金 赎回 款 -244,172,162.41 - -244,172,162.41
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -1,616,460.83 -1,616,460.83
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
39,118,811.13 - 39,118,811.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
第 16 页 共 29 页
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
长城工资宝货 币市场基 金( 以下简称“本 基金 ”) ，系 经中国证券监 督管理委 员 会（以下简 称
“中国 证监 会 ” ）证 监许 可[2014] 374 号文 “ 关于 核准长 城工 资宝 货币 市场 基金募 集的 批复 ” 的
核准， 由长 城基 金管 理有 限公司 自 2014 年 6 月 16 日至2014 年 6 月 20 日向 社会公 开募 集， 募 集
期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具 安 永 华 明 （2014 ） 验 字 第
60737541_H03 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2014 年6 月25 日生
效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的 有 效 认 购 资 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币
211,513,658.46 元 ，在 首 次募集 期间 有效 认购 资金 产生的 利息 为人 民 币 3,229.56 元， 以上 实收
基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 211,516,888.02 元， 折 合 211,516,888.02 份基 金 份额。 本基 金的 基
金管理人为长 城基金管 理 有限公司，注 册登记机 构 为长城基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为中信
银行股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 中信 银行 ”） 。
根据基 金管 理人 长城 基金 管理有 限公 司 于 2016 年 9 月 30 日 发布 的《 关于 修改 长城工 资宝 货
币市场 基金 基金 合同 和托 管协议 的公 告》 ， 本 基金 的 投资范 围进 行如 下变 更 。 变更前 ， 本基 金的 投
资范围 为现 金、 通知 存款 、短期 融资 券、1 年以 内 （含 1 年） 的银 行定 期存 款和大 额存 单、 期限
在1 年 以内 （ 含1 年） 的 债券回 购 、 期 限在1 年 以 内 （ 含 1 年 ） 的中 央银 行 票据 、 剩 余期 限在397
天以内 （ 含 397 天） 的债 券、剩 余期 限 在 397 天以 内（ 含 397 天） 的资 产支 持证券 、剩 余期 限在
397 天以 内（ 含 397 天） 的中期 票据 ，以 及中 国证 监会、 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好 流 动
性的货 币市 场工 具。 变更 后，本 基金 的投 资范 围为 ：1、 现金 ；2、 期限 在 1 年以内 （含 1 年）的
银行存 款 、 债 券回 购、 中 央银行 票据 、 同业 存单 ；3 、 剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天） 的债 券、
非金融 企业 债务 融资 工具 、 资 产支 持证 券 ；4 、 中 国 证监会 、 中国 人民 银行 认 可的其 他具 有良 好流
动性的货币市 场工具。 如 法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人 在履行适
当程序 后， 可以 将其 纳入 投资范 围 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 ：银 行活 期存 款利率(税后)。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
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信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露编 报规 则 》 第5 号 《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板 第
3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告>》 及其 他中 国证 监会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一 期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税 试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
第 18 页 共 29 页
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产 品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管 产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债 券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的 通 知》 ， 自2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理 人 股东 、基 金销 售机构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的 比例 长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
第 19 页 共 29 页
长城证券 3,003,786.46 100.00% - -
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
长城证券 155,000,000.00 100.00% 359,600,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 产生 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
99,537.35 116,154.59
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
7,863.07 16,174.69
注：1 ） 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2）本 期末 本基 金应 付基 金 管理费 为人 民 币7,470.72 元。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
第 20 页 共 29 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
31,851.92 37,169.47
注：1 ） 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.08% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .08% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2）本 期末 本基 金应 付基 金 托管费 为人 民 币2,390.63 元。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基 金 应支 付的 销售服 务费
中信银 行 379.78
长城基 金管 理有 限公 司 62,508.77
长城证 券 6.21
合计 62,894.76
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信银 行 1,548.01
长城基 金管 理有 限公 司 62,502.70
长城证 券 122.76
合计 64,173.47
注：基 金销 售服 务费 用于 支付销 售机 构佣 金、 基金 的营销 费用 以及 基金 份额 持有人
服务费等。基 金销售服 务 费每日计提， 按 月支付 。 本基金的销售 服务费按 前 一日基金资 产净值的
0.20% 年费 率计 提。 销售 服 务费的 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金于 本期 及上 年 度可比 期间 ， 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
第 21 页 共 29 页
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未运用固有 资金投资 于 本基金，于 本期末及
上年度 末亦 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人外 的其 他关联 方于 本期 末及 上年 度末均 未持 有本 基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期利 息收 入
中信银行 608,725.51 5,653.79 489,933.30 223,838.92
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行活 期利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额1,799,877.30 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041653001 16 中普天
CP001
2017 年 1 月 4
日
100.00 20,000 2,000,000.00
合计
20,000 2,000,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
第 22 页 共 29 页
(1) 截 至资 产负 债表 日， 本 基金的 资产 净值 为人 民币 35,337,064.23 元 ，已 连 续超过 20 个工
作日基 金资 产净 值低 于人 民币 5,000 万元 。
(2) 除 上述 事项 以外 ，截 至资产 负债 表日 ，本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基 金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 35,985,407.49 96.73
其中： 债券 35,985,407.49 96.73
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 617,361.87 1.66
4 其他各项 资产 600,562.89 1.61
5 合计 37,203,332.25 100.00
8.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.40
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,799,877.30 5.09
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
注：本 报告 期内 未发 生债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值 的20% 的情 况。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
第 23 页 共 29 页
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 27
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 27
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过120 天的 情况 。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 95.15 5.09
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 8.43 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 103.58 5.09
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注：本 基金 本 报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 发生违 规超 过 240 天 的情 况。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 1,000.00 0.00
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,006,534.96 84.92
其中： 政策 性金 融债 30,006,534.96 84.92 长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
第 24 页 共 29 页
4 企业债 券 2,977,940.83 8.43
5 企业短 期融 资券 2,999,931.70 8.49
6 中期票 据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 35,985,407.49 101.83
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 120233 12 国开 33 300,000 30,006,534.96 84.92
2 041653001 16 中 普天
CP001
30,000 2,999,931.70 8.49
3 122151 12 国电 01 20,000 2,014,557.02 5.70
4 122149 12 石化 01 9,570 963,383.81 2.73
5 019539 16 国债 11 10 1,000.00 0.00
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 11
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3995%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0923%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1301%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
第 25 页 共 29 页
注：本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内摊销，每 日计提损 益 。本基金不采 用市场利 率 和上市交易 的债券和
票据的 市价 计算 基金 资产 净值。 本基 金通 过每 日分 红使得 基金 份额 的净 值始 终维持 在 1.0000 元。
8.9.2
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到过 公开 谴责 、处 罚，不 存在 需说 明的 证券 投资决 策程 序。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 554.88
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 300,613.01
4 应收申 购款 299,395.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 600,562.89
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
1,166 30,306.23 30,027,920.09 84.98% 5,309,144.14 15.02%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
193,926.49 0.5488%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持有 本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年6 月 25 日） 基金 份额 总
额
211,516,888.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 39,118,811.13
本报告 期基 金总 申购 份额 265,221,239.05
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 269,002,985.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 35,337,064.23 长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
自2016 年2 月1 日 起， 卢 盛春先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
自2016 年4 月6 日 起， 谢 志华先 生不 再担 公司 独立 董事， 由徐 英女 士担 任该 职。
自2016 年5 月20 日 起， 刘杉同 志不 再担 公司 独立 董事， 由万 建华 同志 担任 该职。
自2016 年7 月1 日 起， 杨 光裕先 生不 再担 任公 司董 事长及 董事 ， 由 何伟 先生 担 任公司 董事 长 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告期内 ，经中 信银行 股份有限公 司董事 会会议 审议通过以 下事项 ：任命 李庆萍女士 为本
行董事 长， 任命 孙德 顺先 生为本 行行 长， 以上 任职 资格于 2016 年 7 月 20 日 获中国 银监 会批 复 核
准。
2016 年8 月6 日， 中 信银 行股份 有限 公司 发布 变更 法定代 表人 的公 告： “中 信银行 股份 有 限
公司 （ “本行 ” ） 收 到北 京市工 商行 政管 理局 重新 核发的 《营 业执 照》 ， 本行 已完成 法定 代表 人 变
更的工 商登 记手 续， 自 2016 年8 月1 日 起， 本行 法 定代表 人由 常振 明先 生变 更为李 庆萍 女士 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。 长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
第 28 页 共 29 页
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 肆万 元。
3 、目前为本 基金提 供审计 服务的会计 师事务 所为安 永华明会计 师事务 所（特 殊普通合伙） ，
为本基 金提 供审 计服 务自 本基金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚 等情况
本基金本报 告期基 金管理 人、基金托 管人涉 及托管 业务机构及 其高级 管理人 员未受到任 何稽
查或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 2 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 租用 的证 券公 司交易 单元 无变 化， 截止 本报告 期末 共计 2 个 交易 单元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交 易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，长城工资宝货币 2016 年年度报 告摘要
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包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
长城证券 3,003,786.46 100.00% 155,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 没有 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
经 与基金 托管人 中信银 行股 份有限 公司协 商一致 ，并 报中国 证监会 备案， 根据 《 货币市场
基金监 督管 理办 法》 （ 证监 会令 第 120 号） 、 《 关于 实 施<货 币市 场基 金监 督管 理 办法> 有关 问题 的
规定》 的规 定和 《 长城 工 资宝货 币市 场基 金基 金合 同》 的 有关 约定， 本管 理 人于 2016 年9 月30
日修改 长城 工资 宝货 币市 场基金 的基 金合 同和 托管 协议， 修改 后的 基金 合同 和托管 协议 自 2016
年9 月30 日起 生效 ， 修改 的具体 内容 详见 本管 理 人2016 年 9 月 30 日 《关 于修 改长城 工资 宝货
币市场 基金 基金 合同 和托 管协议 的公 告》 。
