长 城 医 疗 保健 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日
长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 03 月23 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长城医 疗保 健混 合
基金主 代码 000339
交易代 码 000339
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 2 月28 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 123,264,907.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金重 点投 资于 医疗 保健 行 业上 市公 司， 在控 制风
险 的 前提 下， 采用 积极 主动 的 投资 策略 ，力 求实 现超
越业绩 比较 基准 的表 现。
投资策 略 本 基 金为 混合 型证 券投 资基 金 ，将 依据 市场 情况 调整
大 类 资产 配置 比例 。本 基金 采 用“ 自上 而下 ”和 “自
下 而 上” 相结 合的 方法 进行 大 类资 产配 置。 自上 而下
地综合 分析 宏观 经济 、 政 策环境 、 流 动性 指标 等因 素，
在 此 基础 上综 合考 虑决 定股 票 市场 、债 券市 场走 向的
关 键 因素 ，如 对股 票市 场影 响 较大 的市 场流 动性 水平
和 市 场波 动水 平等 ；对 债券 市 场走 势具 有重 大影 响的
未 来 利率 变动 趋势 和债 券的 需 求等 。自 下而 上地 根据
可 投 资股 票的 基本 面和 构成 情 况， 对自 上而 下大 类资
产 配 置进 行进 一步 修正 。在 资 本市 场深 入分 析的 基础
上 ， 本基 金将 参考 基金 流动 性 要求 ，以 使基 金资 产的
风 险 和收 益在 股票 、债 券及 短 期金 融工 具中 实现 最佳
匹配。
医 疗 保健 行业 包括 化学 制药 行 业、 中药 行业 、生 物制
品 行 业、 医药 商业 行业 、医 疗 器械 行业 和医 疗服 务行
业 等 子行 业。 本基 金将 根据 不 同子 行业 的商 业模 式、
运 行 特点 、行 业竞 争环 境等 因 素进 行差 异化 分析 ，精
选不同 子行 业的 优秀 企业 进行股 票投 资组 合构 建。
业绩比 较基 准 90%× 中证 医 药卫 生 指数 收益 率 ＋ 10 %× 中债 综 合财 富
指数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 指 数 型 基
金 、 股票 型基 金， 高于 债券 型 基金 、货 币市 场基 金，
属于较 高风 险、 较高 收益 的基金 产品 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理 有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年2 月28 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 41,234,950.51 217,793,052.39 102,644,390.48
本期利 润 -42,394,000.74 270,744,019.45 137,336,273.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2981 0.5191 0.0743
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.09% 40.06% 4.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4134 0.4576 0.0409
期末基 金资 产净 值 174,221,168.15 394,525,557.29 780,395,261.80
期末基 金份 额净 值 1.413 1.458 1.041
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加 上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上 述基金业 绩指标 不包括持有人 交易基金 的 各项费用，计 入费用后 实 际收益水平要 低于所
列数字 。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.54% 0.61% -2.49% 0.62% 5.03% -0.01%
过去六 个月 8.61% 0.66% 4.34% 0.70% 4.27% -0.04%
过去一 年 -3.09% 1.40% -10.54% 1.49% 7.45% -0.09%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
41.30% 1.72% 38.56% 1.72% 2.74% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：①本基金 合同规定 本 基金投资组合 的资产配 置 为：股票投资 比例为基 金 资产的 60%-95% ，其
中投资 于医 疗保 健行 业上 市公司 股票 的比 例不 低于 非现金 基金 资产 的80% ； 其 余资产 投资 于债 券、长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
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权证、货币市 场工具及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金现 金或者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5% 。
② 本基 金的 建仓 期为 自本基 金基 金合 同生 效日 起 6 个 月内 ，建 仓期 满时 ，各项 资产 配置 比 例
符合基 金合 同约 定。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净 值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 基金 合同 于 2014 年 02 月28 日生 效， 自 基金合 同生 效以 来未 进行 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
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限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司 （17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截至本报 告期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开放 式基 金： 长城 久 恒灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长城 久泰 沪深300 指数 证券 投资 基金 、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金 、长城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投 资基 金、 长城 久利 保本混 合型 证券 投资 基金 、 长城 增强 收益 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
长城医疗保健 混合型证 券 投资基金、长 城工资宝 货 币市场基金、 长城久鑫 保 本混合型证 券投资基
金、长城久盈 纯债分级 债 券型证券投资 基金、长 城 稳固收益债券 型证券投 资 基金、长城 新兴产业
灵活配置混合 型证券投 资 基金、 长城环 保主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长城改革 红利灵活
配置混合型证 券投资基 金 、长城久惠保 本混合型 证 券投资基金、 长城久祥 保 本混合型证 券投资基
金、长城新策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 城久安保本混 合型证券 投 资基金、长 城新优选
混合型证券投 资基金、 长 城久润保本混 合型证券 投 资基金、长城 久益保本 混 合型证券投 资基金、
长城新视野混 合型证券 投 资基金、长城 久源保本 混 合型证券投资 基金、长 城 久鼎保本混 合型证券
投资基 金、 长城 久盛 安稳 纯债两 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 长城 久稳 债券型 证券 投资 基金 、
长城久 信债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基金 经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谭小兵
长 城医 疗保
健 混合 基金
的基金 经理
2016 年2 月3
日
- 8 年
女 ， 中国 籍， 工 学学 士、管 理 学硕
士 。 曾就 职于 联邦 制药(成都) 有限
公 司 、东 莞证 券 有限 责任公 司 、信
达澳银 基金 管理 有限 公司 。2014 年
进 入 长城 基金 管 理有 限公司 ， 曾任长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
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行 业 研究 员、 “ 长城 安心回 报 混合
型证券 投资 基金 ”基 金经 理助理 。
徐九龙
专 户投 资总
监
2014 年 2 月
28 日
2016 年3 月1
日
14 年
男 ， 中国 籍， 兰 州大 学理学 学 士、
中 山 大学 理学 硕 士。 曾就职 深 圳市
沙 头 角保 税区 管 理局 、深圳 市 经济
贸易局 。2002 年3 月 进入 长城基 金
管 理 有限 公司 ， 曾任 基金管 理 部研
究 员 ，长 城久 富 核心 成长混 合 型证
券 投 资基 金、 长 城景 气行业 龙 头灵
活 配 置混 合型 证 券投 资基金 、 长城
安 心 回报 混合 型 证券 投资基 金 、长
城 医 疗保 健混 合 型证 券投资 基 金、
长 城 新兴 产业 灵 活配 置混合 型 证券
投资金 的基 金经 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
② 证券 从业 年限 的计 算方式 遵从 证券 业协 会《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 医疗保健 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基 金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
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城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易 行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年医药行业 在全市场 中 跌幅居中，题 材和概念 股 跌跌不休。本 基金主要 资 产配置在稳定 增
长的个 股， 估值 相对 较高 的配置 较少 ，因 此业 绩表 现尚可 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长率 为-3.09% ，业 绩比较 基准 收益 率为-10.54% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认为，今 年会是医 药 政策的大年， 相对前两 年 控费与降价压 力之下， 会 多几重利好， 一
是新的医保目 录或在今 年 出台，各省招 标会逐渐 落 地，从而能让 行业形势 逐 步好转；二 是药审政
策从严，研发 型企业会 明 显受益。在这 双重政策 下 ，优势龙头企 业明显会 有 一个市场份 额提升过
程，虽然这个 过程会是 较 为缓慢，但叠 加市场低 迷 之后医药板块 的整体估 值 已回落不少 ，优质公
司的长期投资 价值已趋 现 。具体操作上 ，我们看 好 具有产品创新 和商业模 式 创新的龙头 公司，本
基金将 逐步 调整 和优 化组 合，争 取在 控制 风险 的前 提下竭 力改 善基 金的 投资 绩效。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期 丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
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练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限 责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行 了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）为本基 金 出具了标准无 保留意见 的 审计报告，投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 医疗 保健 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
42,056,862.79 98,794,633.32
结算备 付金
829,981.85 71,412.74
存出保 证金
87,511.46 166,276.36
交易性 金融 资产
130,708,213.37 297,192,024.67 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
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其中： 股票 投资
130,708,213.37 297,138,479.67
基金投 资
- -
债券投 资
- 53,545.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
1,428,577.17 -
应收利 息
10,933.29 22,921.88
应收股 利
- -
应收申 购款
29,049.30 139,975.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
175,151,129.23 396,387,244.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
46,901.53 -
应付赎 回款
113,737.91 885,881.50
应付管 理人 报酬
222,210.88 497,569.57
应付托 管费
37,035.17 82,928.28
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
445,533.34 204,653.99
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
64,542.25 190,654.01
负债合 计
929,961.08 1,861,687.35
所有者权益：
实收基 金
123,264,907.75 270,668,061.49
未分配 利润
50,956,260.40 123,857,495.80
所有者 权益 合计
174,221,168.15 394,525,557.29
负债和 所有 者权 益总 计
175,151,129.23 396,387,244.64
注： 报 告截 止日2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 为 1.413 元 ， 基金 份额 总 额为 123,264,907.75
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 医疗 保健 混合型 证券 投资 基金 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
第 13 页 共 33 页
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-36,248,797.56 285,909,968.05
1.利息 收入
420,448.69 1,197,292.10
其中： 存款 利息 收入
346,484.52 891,202.89
债券利 息收 入
73,964.17 289,819.72
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 16,269.49
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
46,664,415.26 228,881,205.76
其中： 股票 投资 收益
45,831,674.25 225,273,052.28
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
31,269.88 14,000.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
801,471.13 3,594,153.48
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-83,628,951.25 52,950,967.06
4.汇兑 收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
295,289.74 2,880,503.13
减： 二、费用
6,145,203.18 15,165,948.60
1．管 理人 报酬
2,783,529.21 10,534,299.76
2．托 管费
463,921.50 1,755,716.66
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
2,511,451.21 2,425,578.48
5．利 息支 出
- 26,870.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 26,870.74
6．其 他费 用
386,301.26 423,482.96
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-42,394,000.74 270,744,019.45
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-42,394,000.74 270,744,019.45
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 医疗 保健 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
270,668,061.49 123,857,495.80 394,525,557.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -42,394,000.74 -42,394,000.74
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-147,403,153.74 -30,507,234.66 -177,910,388.40
其中：1. 基 金申 购款 77,476,027.65 24,362,583.48 101,838,611.13
2. 基金 赎回 款 -224,879,181.39 -54,869,818.14 -279,748,999.53
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
123,264,907.75 50,956,260.40 174,221,168.15
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金 净值 ）
749,734,523.76 30,660,738.04 780,395,261.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 270,744,019.45 270,744,019.45
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-479,066,462.27 -177,547,261.69 -656,613,723.96
其中：1. 基 金申 购款 496,007,504.90 178,675,690.82 674,683,195.72
2. 基金 赎回 款 -975,073,967.17 -356,222,952.51 -1,331,296,919.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
270,668,061.49 123,857,495.80 394,525,557.29 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 33 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城 医疗保健 混合型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)， 原名为长 城医 疗保健股票型 证券
投 资 基 金 ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证监许可[2013]1143 号文
“关于核准长 城医疗保 健 股票型证券投 资基金募 集 的批复 ”的核 准，由长 城 基金管理有 限公司向
社 会 公 开 募 集 ， 首 次 设 立 募 集 的 规模为2,567,301,822.20 份基金份额。 基 金 合 同 于2014 年2 月28
日生效 。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期限 不定 。 本基金 的基 金管 理人 为长 城基金 管理 有限 公司 ，
注册登 记机 构为 长城 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中
国建设 银行 ”) 。 根据2014 年8 月8 日开 始施 行的 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法 》 和 《 关于
实施< 公开募 集证券投 资基 金运作管理 办法>有关 问题 的规定》以 及相关基 金合 同的有关规 定，经
与相关基金托 管人协商 一 致，并报中国 证监会备 案 ，长城基金管 理有限公 司 决定自2015 年8月3日
起，将 “长城 医疗保健 股 票型证券投资 基金 ”更名为 “长城医疗 保健混合 型 证券投资基 金”，基
金类别 由 “ 股票 型 ” 变更 为 “混 合型 ”。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票( 包括中小
板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票) 、 债券(含国家 债券、金 融债 券、次级债 券、中
央银行票据、 企业债券 、 中小企业私募 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、可转 换债券、
分离交 易可 转债 纯债 、 资 产支持 证券 等) 、 权 证 、 货 币市场 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会相 关规 定)。本基金 投资组合 中股 票投资比例 为基金
资产 的60%-95% ， 其 中投 资 于医疗 保健 行业 上市 公司 股票的 比例 不低 于非 现金 基金资 产 的 80%；其
余资产 投资 于债 券、 权证 、 货币市 场工 具及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。
本基金 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 90%× 中证 医药 卫生 指数 收 益率＋ 10% × 中 债综 合财 富 指数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信息披 露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
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计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号< 年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ ， 由出
让方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财政部、 国家税务总 局财税 [2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知》的 规
定， 自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金)管 理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定，自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公 司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
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股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销售 机构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销售 机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销售 机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托 股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 114,457,096.62 7.12% 80,850,988.39 5.88%
东方证券 5,334,968.00 0.33% 190,253,357.84 13.83%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证券 53,794.24 0.52% - -
东方证券 - - - -
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 于本 年度 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 33 页
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 年度 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 106,594.21 7.12% 47,109.85 10.57%
东方证券 4,968.68 0.33% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 75,296.40 5.99% 75,296.40 36.79%
东方证券 172,211.58 13.69% - -
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券 投资 研 究成果和市场 信
息服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,783,529.21 10,534,299.76
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
897,427.86 1,531,583.85
注：1) 基金管 理费每日 计 提，按月支付 。基金管 理 费按前一日的 基金资产 净 值的 1.50% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 本 期 末 本 基 金 未 支 付 的 管 理 费 余 额 人 民 币 222,210.88 元。(2015 年 12 月 31 日 ： 人 民 币长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 33 页
497,569.57 元)
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
463,921.50 1,755,716.66
注：1 ） 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0.25%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2） 本 期末 本基 金应 付基 金 托管费 为人 民 币37,035.17 元。 （2015 年 12 月31 日 ： 人民 币 82,928.28
元）
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未运用固有 资金投资 于 本基金，于 本期末及
上年度 末亦 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 42,056,862.79 335,710.22 98,794,633.32 880,213.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 33 页
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002821
凯莱
英
2016 年
11 月11
日
-
新股锁
定
30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41
2016 年11 月
18 日上市，
本基金锁定
12 个月。
603660
苏州
科达
2016 年
11 月21
日
-
新股锁
定
8.03 32.22 19,288 154,882.64 621,459.36
2016 年12 月
1 日上市， 本
基金锁定 12
个月。
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年1
月 3 日
新股未
上市
4.00 4.00 22,664 90,656.00 90,656.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年1
月 6 日
新股未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年1
月 9 日
新股未
上市
21.30 21.30 2,448 52,142.40 52,142.40 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年1
月 5 日
新股未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年1
月 5 日
新股未
上市
10.44 10.44 1,731 18,071.64 18,071.64 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年1
月10 日
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年1
月 6 日
新股未
上市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年1
月 4 日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 33 页
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年1
月10 日
新股未
上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年1
月 5 日
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购 交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各 层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币 130,417,495.20 元 ，划分 为第 二层 次的 余额 为人民 币 290,718.17
元， 无划 分为 第三 层次 的 余额 。 于2015 年 12 月31 日， 本基 金持 有的 以公 允 价值计 量且 其变 动计
入当期 损益 的金 融资 产中 划分为 第一 层次 的余 额为 人民 币 271,501,498.44 元 ， 划分 为第 二层 次的
余额为 人民 币25,690,526.23 元 ，无 划分 为第 三层 次的余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所 上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 33 页
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组 合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 130,708,213.37 74.63
其中： 股票 130,708,213.37 74.63
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,886,844.64 24.49
7 其他各 项资 产 1,556,071.22 0.89
8 合计 175,151,129.23 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 70,777,486.67 40.63
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,341,900.00 1.92
E
建筑业 5,699,992.23 3.27
F
批发和 零售 业 28,589,520.10 16.41
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,163,858.09 2.39 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 33 页
J
金融业 90,656.00 0.05
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 3,667,653.00 2.11
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 5,980,000.00 3.43
R
文化、 体育 和娱 乐业 8,397,147.28 4.82
S
综合 - -
合计 130,708,213.37 75.02
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600511 国药股 份 359,901 10,833,020.10 6.22
2 002502 骅威文 化 649,934 8,397,147.28 4.82
3 002007 华兰生 物 230,000 8,222,500.00 4.72
4 600276 恒瑞医 药 150,000 6,825,000.00 3.92
5 300015 爱尔眼 科 200,000 5,980,000.00 3.43
6 000963 华东医 药 80,000 5,765,600.00 3.31
7 000566 海南海 药 403,780 5,132,043.80 2.95
8 600713 南京医 药 600,000 4,770,000.00 2.74
9 002223 鱼跃医 疗 150,404 4,665,532.08 2.68
10 600829 人民同 泰 280,000 4,278,400.00 2.46
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的 年度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600303 曙光股 份 17,983,283.81 4.56 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 33 页
2 002502 骅威文 化 12,722,371.59 3.22
3 601198 东兴证 券 9,104,673.58 2.31
4 300202 聚龙股 份 9,064,532.50 2.30
5 300078 思创医 惠 8,967,146.10 2.27
6 600713 南京医 药 8,885,706.00 2.25
7 300015 爱尔眼 科 7,880,603.05 2.00
8 002513 *ST 蓝丰 7,088,591.30 1.80
9 002009 天奇股 份 6,843,463.20 1.73
10 600398 海澜之 家 6,670,816.00 1.69
11 002586 围海股 份 6,583,343.42 1.67
12 002727 一心堂 6,340,043.00 1.61
13 600969 郴电国 际 6,131,573.00 1.55
14 601886 江河集 团 6,033,206.45 1.53
15 603883 老百姓 5,864,002.80 1.49
16 300298 三诺生 物 5,744,009.85 1.46
17 002459 天业通 联 5,542,406.00 1.40
18 300429 强力新 材 5,521,477.00 1.40
19 002425 凯撒文 化 5,510,876.76 1.40
20 300002 神州泰 岳 5,498,417.00 1.39
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000963 华东医 药 22,043,334.61 5.59
2 600276 恒瑞医 药 21,674,691.98 5.49
3 600303 曙光股 份 19,291,750.51 4.89
4 000661 长春高 新 16,759,150.00 4.25
5 600079 人福医 药 16,410,195.00 4.16
6 000513 丽珠集 团 12,799,536.09 3.24
7 002294 信立泰 12,334,805.44 3.13
8 000423 东阿阿 胶 11,844,763.00 3.00
9 002550 千红制 药 11,461,990.79 2.91
10 600420 现代制 药 9,872,130.99 2.50
11 601607 上海医 药 9,854,832.98 2.50
12 002020 京新药 业 9,244,860.06 2.34 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 33 页
13 002007 华兰生 物 9,052,269.69 2.29
14 300202 聚龙股 份 8,727,439.00 2.21
15 600566 济川药 业 8,391,038.40 2.13
16 601198 东兴证 券 8,389,108.60 2.13
17 002462 嘉事堂 8,294,895.80 2.10
18 002262 恩华药 业 8,120,094.30 2.06
19 002412 汉森制 药 8,042,481.46 2.04
20 002513 *ST 蓝丰 7,508,488.35 1.90
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 742,113,337.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 870,749,771.95
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖 成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 ，期 末未 持有股 指期 货。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 33 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确股 指期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确国债 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等， 暂不参与
国债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 87,511.46
2 应收证 券清 算款 1,428,577.17
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,933.29
5 应收申 购款 29,049.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,556,071.22
长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 33 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,038 20,414.86 21,108,362.99 17.12% 102,156,544.76 82.88%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：期 末基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 份额 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 2 月 28 日 ） 基金 份额 总额
2,567,301,822.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 270,668,061.49
本报告 期基 金总 申购 份额 77,476,027.65 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 33 页
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 224,879,181.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 123,264,907.75
§11 重大事 件 揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
自2016 年2 月1 日 起， 卢 盛春先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
自2016 年4 月6 日 起， 谢 志华先 生不 再担 公司 独立 董事， 由徐 英女 士担 任该 职。
自2016 年5 月20 日 起， 刘杉同 志不 再担 公司 独立 董事， 由万 建华 同志 担任 该职。
自 2016 年 7 月 1 日起 ， 杨光裕 先生 不再 担任 公司 董事长 及董 事， 由何 伟先 生担任 公司 董 事
长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管 部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 陆万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务自 本基 金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 376,987,598.31 23.44% 351,089.04 23.44% -
招商证券 2 328,441,057.58 20.42% 305,877.52 20.42% -
中信证券 1 153,490,650.67 9.54% 142,945.96 9.54% -
华西证券 1 150,982,034.74 9.39% 140,609.59 9.39% -
安信证券 1 114,901,168.82 7.14% 107,007.27 7.14% -
长城证券 3 114,457,096.62 7.12% 106,594.21 7.12% -
平安证券 2 102,835,339.41 6.39% 95,770.59 6.39% -
海通证券 2 76,307,740.87 4.74% 71,065.83 4.74% -
中投证券 2 71,387,086.88 4.44% 66,483.07 4.44% -
广发证券 1 49,812,844.96 3.10% 46,390.65 3.10% -
长江证券 1 24,067,634.55 1.50% 22,414.15 1.50% -
申万宏源 1 21,952,959.14 1.36% 20,445.10 1.36% -
民生证券 1 17,541,650.23 1.09% 16,336.48 1.09% -
东方证券 2 5,334,968.00 0.33% 4,968.68 0.33% -
渤海证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - - 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
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国金证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增 7 个专 用交易 单元 （东 吴证 券、 广发证 券、 海通 证券 分别 新增 1 个交 易单 元 ；
天风证 券、 中泰 证券 分别 新增 2 个交 易单 元） ，截 止 本报告 期末 共 计51 个交 易 单元。
2 、 专用 席位 的选 择标 准和 程序 本基 金管 理人 负责 选 择代理 本基 金证 券买 卖的 证券经 营机 构，
使用其 席位 作为 基金 的专 用交易 席位 ，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、 合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管 理人 应根 据有 关规 定，在 基金 的中 期报 告和 年度报 告中 将所 选 证 券经 营机构 的有 关情 况 、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告 摘要
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的比例
国泰君安 215,075.00 2.09% - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
安信证券 10,012,450.00 97.38% - - - -
长城证券 53,794.24 0.52% - - - -
平安证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
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