长 城 中 小 盘成 长 混 合 型证 券 投 资 基金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日
长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年03 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长城中 小盘 混 合
基金主 代码 200012
交易代 码 200012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月27 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 79,025,088.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金重 点投 资于 具有 较高 成 长性 的中 小盘 股票 ，在
控 制 风险 的基 础上 ，采 用积 极 主动 的投 资策 略， 力求
实现基 金资 产的 持续 增值 。
投资策 略 本基金 为混 合型 证券 投资 基金 ， 将 采用 “ 自上 而下 ” 的
策 略 进行 基金 的大 类资 产配 置 。本 基金 采用 “自 下而
上 ” 的股 票投 资策 略， 股票 投 资的 主要 对象 是具 有较
高 成 长性 的中 小市 值上 市公 司 。在 股票 选择 方面 ，本
基 金 以成 长性 为分 析重 点， 对 中小 市值 公司 的基 本面
进行全 面考 察， 挖掘 投资 机会。
业绩比 较基 准 中证 700 指 数 收 益 率 × 8 0% ＋ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
×20%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型证 券投 资基 金 ，预 期风 险和 预期 收益
率高于 债券 型基 金、 货币 市场基 金， 低于 股票 型基 金，
同 时 本基 金追 求个 股的 成长 收 益， 所以 为较 高风 险、
较高收 益产 品。
注：自 基金 合同 生效 至 2016 年 8 月 25 日本 基金 业 绩比较 基准 为： 天相 中盘 指数 收 益率 ×40 %+ 天
相小盘 指数 收益 率 × 40%+ 中债总 财富 指数 收益 率 × 2 0%；自 2016 年8 月 26 日 起 本基金 的业 绩比 较
基准为 ：中 证 700 指 数收 益率 × 80% ＋中 证全 债指 数 收益率 ×20 % 。 详见 本管 理 人 2016 年 8 月 26
日发布 的《 关于 长城 中小 盘基金 变更 业绩 比较 基准 并修改 基金 合同 的公 告》 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 王永民
联系电 话 0755-23982338 010-66594896 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95566
传真 0755-23982328 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 255,579.01 12,712,696.45 58,364,210.94
本期利 润 -632,664.62 5,410,611.44 71,080,578.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0082 0.0573 0.2695
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.44% -4.06% 38.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1645 0.1818 0.2194
期末基 金资 产净 值 92,026,568.39 89,012,699.86 222,302,396.69
期末基 金份 额净 值 1.165 1.182 1.232
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.93% 0.56% -0.93% 0.64% 4.86% -0.08%
过去六 个月 8.98% 0.65% 0.98% 0.70% 8.00% -0.05%
过去一 年 -1.44% 1.82% -12.59% 1.41% 11.15% 0.41% 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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过去三 年 30.75% 2.21% 57.28% 1.56% -26.53% 0.65%
过去五 年 47.10% 1.93% 74.96% 1.40% -27.86% 0.53%
自基金 合同
生效起 至今
16.50% 1.81% 42.19% 1.35% -25.69% 0.46%
注：自 基金 合同 生效 至 2016 年 8 月 25 日本 基金 业 绩比较 基准 为： 天相 中盘 指数收 益率 ×40 %+ 天
相小盘 指数 收益 率 × 40%+ 中债总 财富 指数 收益 率 × 2 0%；自 2016 年8 月 26 日 起 本基金 的业 绩比 较
基准变 更为 ：中 证 700 指 数收益 率 × 80% ＋中 证全 债 指数收 益率 ×20 % 。 详见 本 管理人 2016 年 8
月26 日发 布的 《关 于长 城 中小盘 基金 变更 业绩 比较 基准并 修改 基金 合同 的公 告》 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比较
注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 股票 投资 占基金 资产 的比 例范 围 为60-95% ； 债 券投 资占
基金资 产的 比例 范围 为 0-35% ； 权证 投资 占基 金资 产 净值的 比例 范围 为 0-3% ； 现金以 及到 期日 在
1 年 以内 的政 府债 券不 低 于基金 资产 净值 的 5%。 本 基金以 不低 于 80% 的股 票 资产投 资于 具有 较高
成长性 和基 本面 良好 的中 小盘股 票。 本基 金的 建仓 期为自 本基 金基 金合 同生 效日 起 6 个 月， 建 仓
期满时 ，各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 约定 。 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 过去 三年 均未 进行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理 人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截至本报 告期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开放 式基 金： 长城 久 恒灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长城 久泰 沪深300 指数 证券 投资 基金 、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券 投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投 资基 金、 长城 久利 保本混 合型 证券 投资 基金 、 长城 增强 收益 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
长城医疗保健 混合型证 券 投资基金、长 城工资宝 货 币市场基金、 长城久鑫 保 本混合型证 券投资基
金、长城久盈 纯债分级 债 券型证券投资 基金、长 城 稳固收益债券 型证券投 资 基金、 长城 新兴产业
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长 城环 保主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长城改革 红利灵活
配置混合型证 券投资基 金 、长城久惠保 本混合型 证 券投资基金、 长城久祥 保 本混合型证 券投资基
金、长城新策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 城久安保本混 合型证券 投 资基金、长 城新优选
混合型证券投 资基金、 长 城久润保本混 合型证券 投 资基金、长城 久益保本 混 合型证券投 资基金、
长城新视野混 合型证券 投 资基金、长城 久源保本 混 合型证券投资 基金、长 城 久鼎保本混 合型证券
投资基 金、 长城 久盛 安稳 纯债两 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 长城 久稳 债券型 证券 投资 基金 、
长城久 信债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
何以广
长 城 中 小
盘 、 长 城
久 富 基 金
的 基 金 经
理
2015 年6 月4
日
- 5 年
男，中国籍，清华大学
核工程与核技术学士、
清华大学核科学与技术
连读博 士。2011 年进 入
长 城 基 金 管 理 有 限 公
司，曾任行业研究员、
“ 长城消费增值混合型
证券投资基金” 基 金 经
理助理、 “ 长 城 优 化 升
级 混 合 型 证 券 投 资 基
金”基 金经 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决 定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 中小盘成 长混合型证券 投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金资
产， 在控 制和 防范 风险 的 前提下 ， 为基 金份 额持 有 人谋求 最大 的利 益 ， 未 出 现投资 违反 法律 法规 、
基金合同约定 和相关规 定 的情况，无因 公司未勤 勉 尽责或操作不 当而导致 基 金财产损失 的情况，
不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公 平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向 交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年全 年， 市场 先抑 后 扬。站 在 2016 年 年初 来 看，市 场估 值相 对合 理， 但大部 分行 业的
基本面平淡， 因此市场 指 数难有大的向 上行情。 但 市场在年初大 跌之后， 很 多公司价值 被低估，长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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因此本 基金 在2016 年后 半 段主要 投资 了价 值低 估的 公司 。 同 时， 在社 会发 展 过程中 ， 少量 新的 行
业和优 秀公 司时 有出 现， 投 资这些 市场 还未 完全 反应 的优秀 新公 司成 为了 本基 金在 2016 年的 另一
个投资 主线 。这 是本 基金 对 2016 年 行情 和策 略的 基 本回顾 。
在操作 层面 ，2016 年本 基 金的行 业配 置较 为中 性， 保持 了 70%-80% 的较 低仓 位。投 资风 格方
面，本基金主 要配 置了 高 成长、低估值 的个股以 及 部分价值重估 公司，包 括 消费电子、 医药、食
品饮料 、房 地产 等。 由于 基金配 置较 为契 合市 场的 风格， 本基 金 在2016 年 取 得了较 好的 业绩 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 在2016 年1-12 月 的净值 增长 率为-1.44% ， 在同类 可比 基金 中业 绩表 现居于 前列 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年， 国际 国内 依然 存 在较大 的变 数。 一是 美联 储可能 继续 加息 ， 大 宗商 品价格 大幅 波动
等因素 将会 对国 际形 势造 成较大 的影 响 。 二 是2017 年中国 经济 依然 疲软 ， 在 此背景 下 ， 国 企改 革
方案是否能超 预期、供 给 侧改革是否继 续加码， 都 令我们充满期 待和重点 关 注。不过， 正面因素
也在逐 渐积 累， 包 括 CPI 回落为 货币 市场 宽松 提供 了基础 条件 ，很 多周 期性 行业的 业绩 呈现 恢 复
性增长 。以 上因 素将 共同 影响 2017 年的 证券 市场 走 势。
对于2017 年的 投资 策略 ， 本基金 对大 盘指 数保 持谨 慎的态 度 。 但 我们 认为 一 批优秀 的 、 高 成
长、 低估 值公 司将 会走 出 独立行 情 。 因 此本 基金 在 2017 年 将主 要配 置高 成长 、 低估值 的个 股以 及
部分价 值重 估公 司。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核 人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基 金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值 方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无 需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 城中 小盘 成长混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）为本基 金 出具了标准无 保留意见 的 审计报告，投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
20,686,750.76 5,664,706.01
结算备 付金
1,036,776.66 894,424.44
存出保 证金
75,981.49 134,646.62
交易性 金融 资产
70,121,827.42 84,454,605.39
其中 ： 股票 投资
70,121,827.42 84,454,605.39
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
1,992,256.62 3,891,918.79
应收利 息
5,315.13 2,146.82
应收股 利
- - 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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应收申 购款
1,067,225.56 476,901.14
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
94,986,133.64 95,519,349.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,966,108.62 -
应付赎 回款
224,914.66 5,764,192.20
应付管 理人 报酬
110,548.60 107,620.89
应付托 管费
18,424.79 17,936.84
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
594,880.02 450,742.79
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
44,688.56 166,156.63
负债合 计
2,959,565.25 6,506,649.35
所有者权益：
实收基 金
79,025,088.37 75,322,310.50
未分配 利润
13,001,480.02 13,690,389.36
所有者 权益 合计
92,026,568.39 89,012,699.86
负债和 所有 者权 益总 计
94,986,133.64 95,519,349.21
注： 报告 截止 日2016 年12 月 31 日， 基金 份额 净值 人 民币1.165 元 ， 基 金份 额总 额 79,025,088.37
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
4,541,439.73 11,311,836.78
1.利息 收入
173,764.01 103,774.19
其中： 存款 利息 收入
137,928.39 103,774.19 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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债券利 息收 入
35,835.62 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
5,221,985.69 18,349,852.08
其中： 股票 投资 收益
4,812,149.29 17,387,373.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-5,500.00 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
415,336.40 962,478.26
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-888,243.63 -7,302,085.01
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
33,933.66 160,295.52
减： 二、费用
5,174,104.35 5,901,225.34
1．管 理人 报酬
1,216,916.95 1,730,270.83
2．托 管费
202,819.51 288,378.57
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
3,461,412.72 3,511,270.70
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
292,955.17 371,305.24
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-632,664.62 5,410,611.44
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-632,664.62 5,410,611.44
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
75,322,310.50 13,690,389.36 89,012,699.86 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -632,664.62 -632,664.62
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值 变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
3,702,777.87 -56,244.72 3,646,533.15
其中：1. 基 金申 购款 34,456,399.11 1,911,123.85 36,367,522.96
2. 基金 赎回 款 -30,753,621.24 -1,967,368.57 -32,720,989.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
79,025,088.37 13,001,480.02 92,026,568.39
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
180,455,062.02 41,847,334.67 222,302,396.69
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,410,611.44 5,410,611.44
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-105,132,751.52 -33,567,556.75 -138,700,308.27
其中：1. 基 金申 购款 74,386,217.85 20,266,682.37 94,652,900.22
2. 基金 赎回 款 -179,518,969.37 -53,834,239.12 -233,353,208.49
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
75,322,310.50 13,690,389.36 89,012,699.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由 下 列负 责人 签署 ：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)，原 名为长城 中小 盘成长股票 型
证券投 资基 金， 系 经中 国 证券监 督管 理委 员会 （ 以 下简称 “中 国证 监会 ”） 证监许 可 【2010 】1721
号文 “关 于核 准长 城中 小 盘成长 股票 型证 券投 资基 金募集 的批 复 ” 的核 准， 由 长城基 金管 理有限
公司作 为发 起人 于2010 年 12 月 20 日至 2011 年 1 月 25 日 向社 会公 开募 集。 基金合 同 于 2011 年
1 月 27 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 首 次 设 立 募 集 规 模 为 为 人 民 币
953,329,491.75 元 ，折 合 953,329,491.75 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 长城 基金 管理 有
限公司，注册 登记机构 为 长城基金管理 有限公司 ， 基金托管人为 中国银行 股 份有限公司 （以下简
称 “ 中国 银行” ） 。 根 据2014 年8 月8 日开 始施 行的 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 和 《 关
于实施<公开 募集证券 投资 基金运作管 理办法>有 关问 题的规定》 以及基金 合同 的有关规定 ，经与
基金托 管人 协商 一致 ，并 报中国 证监 会备 案， 长城 基金管 理有 限公 司决 定 自2015 年 8 月 3 日起，
将“ 长城中小 盘成长股 票 型证券投资基 金 ”更名 为 “长城中小盘 成长混合 型 证券投资基 金 ”，基
金类别 由 “ 股票 型 ” 变更 为 “混 合型 ”。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括创 业
板） 、 债 券 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资 产支 持证 券以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他
金融工具。如 法律法规 或 监管机构今后 允许基金 投 资其他品种， 基金管理 人 在履行适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中证700 指数 收益 率 × 8 0% ＋中 证全 债指 数收
益率× 20%
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项 的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号< 年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度期 间 的经营 成果 和净 值 变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ ， 由出
让方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通 知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入， 股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ，自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
根据 财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销售 机构
中国银 行 基金托 管人 、基 金销售 机构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销售 机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销售 机构 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 312,395,164.22 13.76% 499,299,063.17 21.90%
东方证券 - - - -
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 290,934.38 13.76% 86,543.96 14.55%
东方证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 455,465.58 21.82% 40,230.21 8.93%
东方证券 - - - - 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,216,916.95 1,730,270.83
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
355,143.95 519,328.46
注: 1 ）基金管 理费每日 计 提，按月支付 。基金管 理 费按前一日的 基金资产 净 值的 1.5% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2） 本期 末本 基金 未支 付的 管理费 余额 人民 币110,548.60 元。 （2015 年 末， 人民 币 107,620.89 元）
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
202,819.51 288,378.57
注:1 ）基金托 管费每日 计 提，按月支付 。基金托 管 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.25% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2）本 期末 本基 金未 支付 的 托管费 余额 人民 币18,424.79 元 。 （2015 年末 ，人 民 币 17,936.84 元） 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
1 月 27 日 ）持 有的 基金 份
额
20,003,000.15 20,003,000.15
期初持 有的 基金 份额 20,003,000.15 20,003,000.15
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 20,003,000.15 20,003,000.15
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
25.3122% 26.5565%
注: 基 金管 理人 认购 本基 金 的费率 与本 基金 法律 文件 规定一 致。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 期末 及上 年度末 未持 有本 基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 20,686,750.76 120,844.35 5,664,706.01 81,690.78
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管， 按银行 同业 利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 21 页 共 43 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002821
凯莱
英
2016 年
11 月11
日
2017 年
11 月
20 日
新股锁
定
30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股未
上市
4.00 4.00 11,278 45,112.00 45,112.00 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股未
上市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股未
上市
3.07 3.07 2,078 6,379.46 6,379.46 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002509 天广中
茂
2016 年9
月 21 日
重大事
项停牌
12.53 - - 250,000 3,071,068.00 3,132,500.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截 至本 报告 期末2016 年 12 月31 日止 ， 本 基金 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额为 人民 币 0.00 元, 无质 押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注： 截 至本 报告 期末2016 年 12 月31 日止 ， 本 基金 从事证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 22 页 共 43 页
出回购 证券 款余 额为 人民 币 0.00 元, 无质 押债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 买入返售 金 融资产、其他 应
收款项 类投 资以 及其 他金 融负债 因剩 余期 限不 长， 公允价 值与 账面 价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币 66,906,192.78 元， 划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币 3,215,634.64
元， 无划 分为 第三 层次 余 额。 于2015 年12 月31 日 ， 本 基金 持有 的以 公允 价 值计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 资产 中划 分为第 一层 次的 余额 为人 民币 73,915,595.39 元， 划分为 第二 层次 的 余
额为人 民 币10,539,010.00 元， 无划 分为 第三 层次 余额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允 价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%） 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 23 页 共 43 页
1 权益投 资 70,121,827.42 73.82
其中： 股票 70,121,827.42 73.82
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,723,527.42 22.87
7 其他各 项资 产 3,140,778.80 3.31
8 合计 94,986,133.64 100.00
8.2 报告 期 末按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,096,400.00 2.28
B
采矿业 - -
C
制造业 49,666,035.42 53.97
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 3,827,000.00 4.16
F
批发和 零售 业 7,176,480.00 7.80
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 4,418,412.00 4.80
K
房地产 业 2,937,500.00 3.19
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - - 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 24 页 共 43 页
S
综合 - -
合计 70,121,827.42 76.20
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002509 天广中 茂 250,000 3,132,500.00 3.40
2 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 3.34
3 002217 合 力泰 170,000 3,043,000.00 3.31
4 000910 大亚圣 象 155,000 2,960,500.00 3.22
5 601155 新城控 股 250,000 2,937,500.00 3.19
6 000568 泸州老 窖 88,400 2,917,200.00 3.17
7 600211 西藏药 业 52,000 2,815,280.00 3.06
8 002126 银轮股 份 290,000 2,810,100.00 3.05
9 600132 重庆啤 酒 150,000 2,767,500.00 3.01
10 002583 海能达 205,000 2,708,050.00 2.94
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的 年度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300156 神雾环 保 19,710,939.64 22.14
2 601009 南京银 行 15,318,474.82 17.21
3 002247 帝龙文 化 15,145,450.39 17.01
4 000403 ST 生化 13,242,191.40 14.88
5 002310 东方园 林 12,962,060.39 14.56
6 002464 金利科 技 11,503,188.61 12.92
7 002007 华兰生 物 11,395,139.14 12.80
8 002142 宁波银 行 10,833,394.97 12.17
9 600491 龙元建 设 10,763,792.12 12.09
10 002234 民和股 份 10,720,448.00 12.04
11 603866 桃李面 包 10,428,965.42 11.72 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 25 页 共 43 页
12 300202 聚龙股 份 10,392,598.81 11.68
13 002221 东华能 源 9,615,517.60 10.80
14 002746 仙坛股 份 9,327,007.46 10.48
15 300237 美晨科 技 9,315,134.01 10.46
16 300059 东方财 富 8,708,873.40 9.78
17 600837 海通证 券 8,679,687.62 9.75
18 600779 水井坊 8,633,395.78 9.70
19 002206 海 利 得 8,472,829.55 9.52
20 600521 华海药 业 8,219,726.93 9.23
21 600419 天润乳 业 7,481,478.85 8.40
22 002043 兔 宝 宝 6,521,223.05 7.33
23 002138 顺络电 子 6,499,984.14 7.30
24 300078 思创医 惠 6,388,545.94 7.18
25 000915 山大华 特 6,352,699.00 7.14
26 000036 华联控 股 6,103,006.63 6.86
27 600172 黄河旋 风 6,042,991.16 6.79
28 002548 金新农 5,960,595.68 6.70
29 002342 巨力索 具 5,853,263.83 6.58
30 601677 明泰铝 业 5,800,402.33 6.52
31 600303 曙光股 份 5,633,444.00 6.33
32 600782 新钢股 份 5,575,382.98 6.26
33 300097 智云股 份 5,516,858.10 6.20
34 600079 人福医 药 5,509,258.22 6.19
35 002404 嘉欣丝 绸 5,364,619.00 6.03
36 002743 富煌钢 构 5,363,827.64 6.03
37 600589 广东榕 泰 5,254,762.52 5.90
38 300049 福瑞股 份 5,244,488.00 5.89
39 000910 大亚圣 象 5,225,616.99 5.87
40 300221 银禧科 技 5,218,495.95 5.86
41 002635 安洁科 技 5,217,693.20 5.86
42 000568 泸州老 窖 5,104,802.60 5.73
43 002583 海能达 5,035,397.73 5.66
44 600395 盘江股 份 4,953,390.80 5.56
45 002643 万润股 份 4,933,890.35 5.54
46 300267 尔康制 药 4,929,034.40 5.54
47 300322 硕贝德 4,918,656.92 5.53 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 26 页 共 43 页
48 600068 葛洲坝 4,903,894.00 5.51
49 000488 晨鸣纸 业 4,885,690.92 5.49
50 000625 长安汽 车 4,867,453.17 5.47
51 300219 鸿利智 汇 4,857,355.20 5.46
52 002586 围海股 份 4,855,873.00 5.46
53 600211 西藏药 业 4,771,676.00 5.36
54 002217 合力泰 4,696,177.00 5.28
55 600519 贵州茅 台 4,663,310.27 5.24
56 300258 精锻科 技 4,638,443.00 5.21
57 002574 明牌珠 宝 4,470,631.13 5.02
58 300040 九洲电 气 4,447,618.97 5.00
59 601939 建设银 行 4,351,500.00 4.89
60 600498 烽火通 信 4,312,784.52 4.85
61 002727 一心堂 4,273,471.00 4.80
62 300014 亿纬锂 能 4,213,126.00 4.73
63 600095 哈高科 4,178,983.38 4.69
64 000971 高升控 股 4,083,245.50 4.59
65 600967 北方创 业 4,023,862.00 4.52
66 300036 超图软 件 4,019,351.20 4.52
67 600216 浙江医 药 4,002,045.36 4.50
68 002361 神剑股 份 3,982,180.14 4.47
69 002751 易尚展 示 3,949,586.50 4.44
70 600664 哈药股 份 3,946,260.19 4.43
71 000911 南宁糖 业 3,924,468.75 4.41
72 601607 上海医 药 3,899,977.78 4.38
73 000012 南
玻Ａ 3,872,136.59 4.35
74 002742 三圣股 份 3,871,492.75 4.35
75 600506 香梨股 份 3,847,546.04 4.32
76 300166 东方国 信 3,837,297.04 4.31
77 600639 浦东金 桥 3,835,639.00 4.31
78 002580 圣阳股 份 3,800,165.00 4.27
79 300263 隆华节 能 3,750,929.60 4.21
80 600221 海南航 空 3,668,500.00 4.12
81 600306 *ST 商城 3,570,769.00 4.01
82 600016 民生银 行 3,559,864.00 4.00
83 000933 *ST 神火 3,494,914.00 3.93 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 27 页 共 43 页
84 002565 顺灏股 份 3,481,488.00 3.91
85 601633 长城汽 车 3,445,918.90 3.87
86 600439 瑞贝卡 3,398,822.11 3.82
87 600338 西藏珠 峰 3,374,547.00 3.79
88 002523 天桥起 重 3,305,120.64 3.71
89 600327 大东方 3,272,684.67 3.68
90 000825 太钢不 锈 3,234,000.00 3.63
91 300302 同有科 技 3,200,075.00 3.60
92 603968 醋化股 份 3,198,416.00 3.59
93 600369 西南证 券 3,183,477.00 3.58
94 300342 天银机 电 3,142,207.00 3.53
95 600844 丹化科 技 3,073,679.99 3.45
96 002509 天广中 茂 3,071,068.00 3.45
97 002775 文科园 林 3,067,426.00 3.45
98 002366 台海核 电 3,042,181.00 3.42
99 600708 光明地 产 3,028,375.94 3.40
100 601155 新城控 股 3,025,801.41 3.40
101 002667 鞍重股 份 3,018,804.00 3.39
102 000060 中金岭 南 2,989,657.23 3.36
103 002271 东方雨 虹 2,956,495.03 3.32
104 300408 三环集 团 2,864,613.93 3.22
105 002078 太阳纸 业 2,863,133.62 3.22
106 000709 河钢股 份 2,839,804.62 3.19
107 002341 新纶科 技 2,823,817.00 3.17
108 002504 弘高创 意 2,822,374.00 3.17
109 000401 冀东水 泥 2,819,357.80 3.17
110 300394 天孚通 信 2,810,280.00 3.16
111 002358 森源电 气 2,806,438.17 3.15
112 600502 安徽水 利 2,777,808.71 3.12
113 600074 保千里 2,771,709.20 3.11
114 002299 圣农发 展 2,766,660.00 3.11
115 000952 广济药 业 2,757,254.00 3.10
116 600869 智慧能 源 2,721,510.82 3.06
117 601857 中国石 油 2,713,000.00 3.05
118 600117 西宁特 钢 2,705,099.35 3.04
119 600477 杭萧钢 构 2,702,364.40 3.04 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 28 页 共 43 页
120 600166 福田汽 车 2,663,661.00 2.99
121 600883 博闻科 技 2,659,842.07 2.99
122 603528 多伦科 技 2,659,577.05 2.99
123 002126 银轮股 份 2,624,976.00 2.95
124 300174 元力股 份 2,617,014.66 2.94
125 000976 春晖股 份 2,601,629.00 2.92
126 600132 重庆啤 酒 2,580,592.00 2.90
127 601166 兴业银 行 2,578,500.00 2.90
128 300210 森远股 份 2,573,379.44 2.89
129 002594 比亚迪 2,563,130.00 2.88
130 000018 神州长 城 2,561,140.43 2.88
131 600791 京能置 业 2,560,984.00 2.88
132 002088 鲁阳节 能 2,542,559.72 2.86
133 300287 飞利信 2,538,252.00 2.85
134 002233 塔牌集 团 2,536,365.76 2.85
135 600691 阳煤化 工 2,524,601.49 2.84
136 601328 交通银 行 2,523,000.00 2.83
137 002456 欧菲光 2,516,220.80 2.83
138 000413 东旭光 电 2,514,461.00 2.82
139 600277 亿利洁 能 2,513,875.00 2.82
140 002061 *ST 江化 2,511,020.00 2.82
141 601099 太平洋 2,506,901.50 2.82
142 300320 海达股 份 2,501,549.00 2.81
143 002671 龙泉股 份 2,501,248.00 2.81
144 002440 闰土股 份 2,494,162.37 2.80
145 601800 中国交 建 2,487,605.12 2.79
146 300236 上海新 阳 2,479,985.40 2.79
147 300008 天海防 务 2,479,001.90 2.78
148 600685 中船防 务 2,470,786.00 2.78
149 002582 好想你 2,460,764.10 2.76
150 002169 智光电 气 2,460,590.42 2.76
151 600569 安阳钢 铁 2,440,000.00 2.74
152 300312 邦讯技 术 2,438,570.70 2.74
153 002665 首航节 能 2,428,714.98 2.73
154 600073 上海梅 林 2,408,345.00 2.71
155 000541 佛山照 明 2,403,965.00 2.70 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 29 页 共 43 页
156 601818 光大银 行 2,392,000.00 2.69
157 300364 中文在 线 2,391,389.00 2.69
158 601668 中国建 筑 2,383,000.00 2.68
159 600259 广晟有 色 2,369,207.00 2.66
160 300246 宝莱特 2,364,301.00 2.66
161 603306 华懋科 技 2,364,182.73 2.66
162 002006 精功科 技 2,354,146.90 2.64
163 300128 锦富新 材 2,339,149.36 2.63
164 300203 聚光科 技 2,335,821.00 2.62
165 600373 中文传 媒 2,335,115.61 2.62
166 300182 捷成股 份 2,331,751.36 2.62
167 601636 旗滨集 团 2,331,677.00 2.62
168 600975 新五丰 2,329,559.77 2.62
169 300185 通裕重 工 2,328,569.78 2.62
170 002155 湖南黄 金 2,307,590.00 2.59
171 002551 尚荣医 疗 2,301,369.00 2.59
172 600798 宁波海 运 2,301,161.67 2.59
173 600136 当代明 诚 2,299,135.11 2.58
174 000005 世纪星 源 2,287,566.61 2.57
175 002533 金杯电 工 2,284,704.81 2.57
176 000820 神雾节 能 2,272,396.01 2.55
177 002157 正邦科 技 2,271,349.00 2.55
178 001979 招商蛇 口 2,257,513.00 2.54
179 000968 *ST 煤气 2,256,658.00 2.54
180 002458 益生股 份 2,230,564.80 2.51
181 000812 陕西金 叶 2,228,339.26 2.50
182 000573 粤宏远 Ａ 2,200,609.00 2.47
183 600475 华光股 份 2,198,101.00 2.47
184 300518 盛讯达 2,188,937.28 2.46
185 002372 伟星新 材 2,170,905.40 2.44
186 000750 国海证 券 2,167,999.00 2.44
187 002056 横店东 磁 2,161,519.63 2.43
188 300299 富春通 信 2,145,016.98 2.41
189 000858 五 粮 液 2,144,013.00 2.41
190 000778 新兴铸 管 2,142,000.00 2.41
191 600887 伊利股 份 2,134,262.26 2.40 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 30 页 共 43 页
192 000926 福星股 份 2,127,745.00 2.39
193 002277 友阿股 份 2,102,575.00 2.36
194 002532 新界泵 业 2,101,567.62 2.36
195 002294 信立泰 2,097,244.33 2.36
196 300037 新宙邦 2,083,680.00 2.34
197 300309 吉艾科 技 2,066,060.00 2.32
198 600593 大连圣 亚 2,050,065.00 2.30
199 300284 苏交科 2,042,875.00 2.30
200 601186 中国铁 建 2,034,400.00 2.29
201 300161 华中数 控 2,024,089.00 2.27
202 601398 工商银 行 2,020,000.00 2.27
203 603017 中衡设 计 2,012,005.95 2.26
204 002171 楚江新 材 2,006,206.00 2.25
205 000920 南方汇 通 1,978,070.65 2.22
206 000949 新乡化 纤 1,975,988.15 2.22
207 300476 胜宏科 技 1,971,258.00 2.21
208 603609 禾丰牧 业 1,963,758.00 2.21
209 600658 电子城 1,957,178.99 2.20
210 300316 晶盛机 电 1,952,332.76 2.19
211 603008 喜临门 1,945,381.00 2.19
212 002452 长高集 团 1,941,585.00 2.18
213 300197 铁汉生 态 1,936,013.82 2.17
214 300389 艾比森 1,935,000.00 2.17
215 002258 利尔化 学 1,934,445.00 2.17
216 601211 国泰君 安 1,926,000.00 2.16
217 600146 商赢环 球 1,916,489.00 2.15
218 000822 山东海 化 1,907,562.00 2.14
219 300093 金刚玻 璃 1,880,848.00 2.11
220 002323 雅百特 1,877,028.00 2.11
221 000823 超声电 子 1,873,656.00 2.10
222 600512 腾达建 设 1,870,665.00 2.10
223 002670 国盛金 控 1,855,128.95 2.08
224 603021 山东华 鹏 1,849,777.00 2.08
225 600750 江中药 业 1,848,442.00 2.08
226 600500 中化国 际 1,841,912.25 2.07
227 600075 新疆天 业 1,836,958.00 2.06 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 31 页 共 43 页
228 601006 大秦铁 路 1,830,000.00 2.06
229 002170 芭田股 份 1,828,968.00 2.05
230 601169 北京银 行 1,821,685.94 2.05
231 600821 津劝业 1,817,383.20 2.04
232 002408 齐翔腾 达 1,815,348.40 2.04
233 002092 中泰化 学 1,805,516.00 2.03
234 000400 许继电 气 1,801,989.00 2.02
235 600865 百大集 团 1,784,782.05 2.01
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期 初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300156 神雾环 保 18,392,290.71 20.66
2 601009 南京银 行 16,287,526.87 18.30
3 002247 帝龙文 化 15,891,197.96 17.85
4 002310 东方园 林 13,386,005.50 15.04
5 002464 金利科 技 12,687,408.00 14.25
6 002007 华兰生 物 12,092,328.57 13.58
7 000403 ST 生化 11,237,143.76 12.62
8 600491 龙元建 设 10,999,389.00 12.36
9 300202 聚龙股 份 10,499,698.35 11.80
10 002234 民和股 份 10,379,124.24 11.66
11 002746 仙坛股 份 10,168,330.31 11.42
12 002142 宁波银 行 9,755,418.16 10.96
13 300237 美晨科 技 9,655,715.24 10.85
14 600419 天润乳 业 9,584,557.90 10.77
15 002206 海 利 得 9,408,684.81 10.57
16 603866 桃李面 包 9,155,530.70 10.29
17 600779 水井坊 9,022,577.51 10.14
18 600521 华海药 业 8,736,270.44 9.81
19 300059 东方财 富 8,606,931.60 9.67
20 300097 智云股 份 8,008,691.17 9.00
21 600837 海通证 券 7,721,448.95 8.67
22 002138 顺络电 子 7,191,861.08 8.08
23 000036 华联控 股 7,050,722.00 7.92
24 600589 广东榕 泰 7,009,981.44 7.88 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 32 页 共 43 页
25 000915 山大华 特 6,801,430.97 7.64
26 600172 黄河旋 风 6,591,914.20 7.41
27 300078 思创医 惠 6,535,894.79 7.34
28 002221 东华能 源 6,475,006.72 7.27
29 002043 兔 宝 宝 6,389,791.13 7.18
30 300049 福瑞股 份 5,967,482.25 6.70
31 300258 精锻科 技 5,851,276.98 6.57
32 600303 曙光股 份 5,758,965.00 6.47
33 002548 金新农 5,678,538.06 6.38
34 002404 嘉欣丝 绸 5,610,222.63 6.30
35 300221 银禧科 技 5,574,960.00 6.26
36 300040 九洲电 气 5,529,992.33 6.21
37 002643 万润股 份 5,472,424.00 6.15
38 002743 富煌钢 构 5,430,687.00 6.10
39 600782 新钢股 份 5,322,923.28 5.98
40 300014 亿纬锂 能 5,117,515.66 5.75
41 000625 长安汽 车 5,092,319.54 5.72
42 300219 鸿利智 汇 5,061,943.65 5.69
43 600079 人福医 药 5,059,897.00 5.68
44 002635 安洁科 技 5,047,465.00 5.67
45 600395 盘江股 份 5,042,341.00 5.66
46 300322 硕贝德 4,892,586.17 5.50
47 300267 尔康制 药 4,821,239.92 5.42
48 600068 葛洲坝 4,802,165.92 5.39
49 002727 一心堂 4,784,824.20 5.38
50 600519 贵州茅 台 4,656,034.00 5.23
51 000488 晨鸣纸 业 4,407,869.29 4.95
52 601939 建设银 行 4,403,100.00 4.95
53 600306 *ST 商城 4,343,310.92 4.88
54 600095 哈高科 4,310,569.08 4.84
55 600967 北方创 业 4,250,771.04 4.78
56 600498 烽火通 信 4,237,177.33 4.76
57 300037 新宙邦 4,137,926.00 4.65
58 300036 超图软 件 4,128,030.43 4.64
59 002574 明牌珠 宝 4,112,359.00 4.62
60 002751 易尚展 示 4,008,962.00 4.50
61 002361 神剑股 份 4,001,491.50 4.50
62 000971 高升控 股 4,001,191.00 4.50 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 33 页 共 43 页
63 300166 东方国 信 3,976,336.20 4.47
64 600216 浙江医 药 3,970,564.00 4.46
65 002742 三圣股 份 3,939,379.20 4.43
66 000012 南
玻Ａ 3,908,137.99 4.39
67 601607 上海医 药 3,892,587.69 4.37
68 600639 浦东金 桥 3,886,139.00 4.37
69 000911 南宁糖 业 3,878,368.55 4.36
70 300263 隆华节 能 3,767,197.10 4.23
71 600221 海南航 空 3,623,400.00 4.07
72 300342 天银机 电 3,620,578.00 4.07
73 002341 新纶科 技 3,611,558.74 4.06
74 002169 智光电 气 3,609,592.46 4.06
75 002580 圣阳股 份 3,589,609.00 4.03
76 601633 长城汽 车 3,577,715.00 4.02
77 300093 金刚玻 璃 3,517,845.88 3.95
78 600016 民生银 行 3,488,927.00 3.92
79 002342 巨力索 具 3,468,258.00 3.90
80 002523 天桥起 重 3,415,386.73 3.84
81 002565 顺灏股 份 3,338,869.97 3.75
82 300038 梅泰诺 3,329,777.00 3.74
83 601677 明泰铝 业 3,307,659.41 3.72
84 000933 *ST 神火 3,297,466.40 3.70
85 600369 西南证 券 3,277,550.00 3.68
86 603968 醋化股 份 3,272,769.25 3.68
87 600338 西藏珠 峰 3,241,629.70 3.64
88 600708 光明地 产 3,230,241.12 3.63
89 600327 大东方 3,211,537.00 3.61
90 000825 太钢不 锈 3,192,909.32 3.59
91 002366 台海核 电 3,182,742.00 3.58
92 300408 三环集 团 3,115,499.76 3.50
93 002667 鞍重股 份 3,110,777.30 3.49
94 300250 初灵信 息 3,101,022.60 3.48
95 300302 同有科 技 3,083,791.00 3.46
96 600074 保千里 3,045,999.00 3.42
97 002775 文科园 林 3,034,486.00 3.41
98 000952 广济药 业 3,015,088.00 3.39
99 300174 元力股 份 3,012,083.80 3.38
100 002586 围海股 份 2,978,326.24 3.35 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 34 页 共 43 页
101 000060 中金岭 南 2,954,549.47 3.32
102 600865 百大集 团 2,933,282.25 3.30
103 002271 东方雨 虹 2,913,916.38 3.27
104 600844 丹化科 技 2,902,906.00 3.26
105 000401 冀东水 泥 2,897,671.98 3.26
106 601857 中国石 油 2,847,173.78 3.20
107 000709 河钢股 份 2,834,838.54 3.18
108 000976 春晖股 份 2,818,601.48 3.17
109 002078 太阳纸 业 2,808,201.00 3.15
110 600502 安徽水 利 2,782,395.00 3.13
111 300245 天玑科 技 2,744,333.05 3.08
112 300394 天孚通 信 2,742,556.00 3.08
113 002583 海能达 2,725,286.89 3.06
114 603528 多伦科 技 2,678,311.70 3.01
115 002299 圣农发 展 2,675,257.80 3.01
116 002504 弘高创 意 2,670,389.00 3.00
117 600869 智慧能 源 2,670,166.73 3.00
118 600117 西宁特 钢 2,651,591.00 2.98
119 601668 中国建 筑 2,645,700.00 2.97
120 600883 博闻科 技 2,620,415.28 2.94
121 002671 龙泉股 份 2,619,258.16 2.94
122 000413 东旭光 电 2,615,319.00 2.94
123 600136 当代明 诚 2,575,096.00 2.89
124 600277 亿利洁 能 2,570,120.80 2.89
125 002233 塔牌集 团 2,560,647.00 2.88
126 002088 鲁阳节 能 2,557,724.47 2.87
127 601099 太平洋 2,555,373.00 2.87
128 002582 好想你 2,549,883.88 2.86
129 000018 神州长 城 2,547,023.65 2.86
130 002456 欧菲光 2,545,303.89 2.86
131 000968 *ST 煤气 2,541,657.72 2.86
132 002358 森源电 气 2,511,311.32 2.82
133 002665 首航节 能 2,510,581.30 2.82
134 300008 天海防 务 2,504,778.00 2.81
135 300287 飞利信 2,503,164.00 2.81
136 600569 安阳钢 铁 2,492,000.00 2.80
137 002061 *ST 江化 2,491,867.21 2.80
138 601800 中国交 建 2,489,956.73 2.80 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 35 页 共 43 页
139 600146 商赢环 球 2,489,920.00 2.80
140 002440 闰土股 份 2,478,249.69 2.78
141 001979 招商蛇 口 2,457,871.69 2.76
142 601818 光大银 行 2,456,000.00 2.76
143 002395 双象股 份 2,452,020.00 2.75
144 002452 长高集 团 2,444,852.90 2.75
145 000910 大亚圣 象 2,441,313.04 2.74
146 601328 交通银 行 2,423,100.00 2.72
147 300236 上海新 阳 2,405,862.00 2.70
148 300182 捷成股 份 2,399,962.47 2.70
149 300320 海达股 份 2,394,680.20 2.69
150 300364 中文在 线 2,376,779.60 2.67
151 000541 佛山照 明 2,370,160.00 2.66
152 600685 中船防 务 2,369,016.00 2.66
153 600975 新五丰 2,357,672.00 2.65
154 002594 比亚迪 2,352,226.49 2.64
155 002502 骅威文 化 2,346,578.00 2.64
156 601636 旗滨集 团 2,346,000.00 2.64
157 002056 横店东 磁 2,340,001.00 2.63
158 300299 富春通 信 2,337,090.00 2.63
159 600073 上海梅 林 2,329,318.90 2.62
160 002155 湖南黄 金 2,327,476.00 2.61
161 300312 邦讯技 术 2,313,858.00 2.60
162 002533 金杯电 工 2,313,353.00 2.60
163 600373 中文传 媒 2,301,600.00 2.59
164 600798 宁波海 运 2,294,388.00 2.58
165 603306 华懋科 技 2,284,123.00 2.57
166 300368 汇金股 份 2,282,348.00 2.56
167 600259 广晟有 色 2,261,392.00 2.54
168 300185 通裕重 工 2,256,594.00 2.54
169 002458 益生股 份 2,241,663.00 2.52
170 300456 耐威科 技 2,235,899.00 2.51
171 000005 世纪星 源 2,232,021.21 2.51
172 000820 神雾节 能 2,229,055.10 2.50
173 300051 三五互 联 2,225,249.00 2.50
174 002766 索菱股 份 2,224,605.00 2.50
175 002551 尚荣医 疗 2,205,822.93 2.48
176 600791 京能置 业 2,188,532.84 2.46 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 36 页 共 43 页
177 600211 西藏药 业 2,175,738.00 2.44
178 300518 盛讯达 2,174,148.60 2.44
179 300246 宝莱特 2,172,839.00 2.44
180 002006 精功科 技 2,169,337.14 2.44
181 300476 胜宏科 技 2,167,983.00 2.44
182 002532 新界泵 业 2,162,572.84 2.43
183 000568 泸州老 窖 2,153,811.52 2.42
184 603017 中衡设 计 2,147,882.00 2.41
185 300259 新天科 技 2,147,593.76 2.41
186 300175 朗源股 份 2,144,972.00 2.41
187 000750 国海证 券 2,144,000.00 2.41
188 300333 兆日科 技 2,142,021.00 2.41
189 002171 楚江新 材 2,131,165.00 2.39
190 000858 五 粮 液 2,126,000.00 2.39
191 002294 信立泰 2,111,904.60 2.37
192 002372 伟星新 材 2,106,195.99 2.37
193 002277 友阿股 份 2,103,695.18 2.36
194 000926 福星股 份 2,101,415.00 2.36
195 300338 开元仪 器 2,086,332.00 2.34
196 000949 新乡化 纤 2,076,714.35 2.33
197 300284 苏交科 2,073,211.00 2.33
198 000573 粤宏远 Ａ 2,072,927.21 2.33
199 002157 正邦科 技 2,059,403.83 2.31
200 603008 喜临门 2,057,594.00 2.31
201 000778 新兴铸 管 2,051,791.98 2.31
202 600887 伊利股 份 2,051,434.50 2.30
203 300128 锦富新 材 2,043,409.02 2.30
204 000920 南方汇 通 2,035,567.00 2.29
205 300309 吉艾科 技 2,014,135.92 2.26
206 000622 *ST 恒立 2,005,161.37 2.25
207 601398 工商银 行 1,995,000.00 2.24
208 600658 电子城 1,994,861.00 2.24
209 600228 昌九生 化 1,994,428.00 2.24
210 000812 陕西金 叶 1,989,894.97 2.24
211 600466 蓝光发 展 1,979,047.00 2.22
212 601186 中国铁 建 1,973,825.00 2.22
213 300411 金盾股 份 1,970,523.00 2.21
214 300161 华中数 控 1,960,113.00 2.20 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 37 页 共 43 页
215 000975 银泰资 源 1,960,000.00 2.20
216 300389 艾比森 1,950,615.90 2.19
217 603678 火炬电 子 1,946,830.00 2.19
218 002217 合力泰 1,945,640.00 2.19
219 601211 国泰君 安 1,937,003.00 2.18
220 300143 星河生 物 1,931,542.00 2.17
221 600475 华光股 份 1,921,520.92 2.16
222 002670 国盛金 控 1,908,041.00 2.14
223 002258 利尔化 学 1,904,941.93 2.14
224 600075 新疆天 业 1,902,841.99 2.14
225 600889 南京化 纤 1,894,782.00 2.13
226 002467 二六三 1,892,252.00 2.13
227 300355 蒙草生 态 1,882,391.15 2.11
228 300197 铁汉生 态 1,881,348.94 2.11
229 600512 腾达建 设 1,878,204.00 2.11
230 603609 禾丰牧 业 1,877,763.50 2.11
231 601616 广电电 气 1,872,252.00 2.10
232 600506 香梨股 份 1,863,920.00 2.09
233 000822 山东海 化 1,856,676.14 2.09
234 002323 雅百特 1,841,293.00 2.07
235 600750 江中药 业 1,835,979.00 2.06
236 300048 合康新 能 1,835,357.00 2.06
237 002408 齐翔腾 达 1,830,580.00 2.06
238 002376 新北洋 1,830,032.00 2.06
239 002515 金字火 腿 1,815,936.20 2.04
240 002494 华斯股 份 1,812,981.98 2.04
241 600978 宜华生 活 1,812,728.00 2.04
242 000889 茂业通 信 1,804,895.00 2.03
243 300018 中元股 份 1,803,400.00 2.03
244 000715 中兴商 业 1,802,414.00 2.02
245 601169 北京银 行 1,797,860.12 2.02
246 002170 芭田股 份 1,787,300.83 2.01
247 300378 鼎捷软 件 1,785,300.00 2.01
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,126,970,335.83 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 38 页 共 43 页
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,145,227,019.46
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均 按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基 金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确股 指期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确国债 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等， 暂不参与
国债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，本 期末 未持有 国债 期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 未出现被 监 管部门立案调 查，或在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 75,981.49
2 应收证 券清 算款 1,992,256.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,315.13
5 应收申 购款 1,067,225.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,140,778.80
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002509 天广中 茂 3,132,500.00 3.40 重大事 项停 牌
2 002821 凯莱英 3,071,977.41 3.34 新股锁 定
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。 长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,090 25,574.46 25,916,908.03 32.80% 53,108,180.34 67.20%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 1 月 27 日 ） 基金 份额 总额
953,329,491.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 75,322,310.50
本报告 期基 金总 申购 份额 34,456,399.11
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 30,753,621.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,025,088.37
长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
自2016 年2 月1 日 起， 卢 盛春先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
自2016 年4 月6 日 起， 谢 志华先 生不 再担 公司 独立 董事， 由徐 英女 士担 任该 职。
自2016 年5 月20 日 起， 刘杉同 志不 再担 公司 独立 董事， 由万 建华 同志 担任 该职。
自 2016 年 7 月 1 日起 ， 杨光裕 先生 不再 担任 公司 董事长 及董 事， 由何 伟先 生担任 公司 董 事
长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业 务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 肆万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务六 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 1 792,868,774.98 34.92% 738,398.76 34.92% -
华西证券 2 461,684,800.52 20.33% 429,965.96 20.33% -
安信证券 2 371,956,786.04 16.38% 346,404.27 16.38% -
长城证券 1 312,395,164.22 13.76% 290,934.38 13.76% -
申万宏源 1 138,863,091.20 6.12% 129,323.49 6.12% -
东北证券 2 100,828,969.77 4.44% 93,901.96 4.44% -
海通证券 2 92,138,782.51 4.06% 85,808.49 4.06% -
浙商证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增 9 个交 易单元 （华 西证 券 2 个交 易单元 、信 达证 券 1 个交 易单元 、平 安证 券 1
个交易 单元 、 浙商 证券1 个交易 单元 、 东北 证券2 个交易 单元 、 华鑫 证券2 个交易 单元 ） ， 减 少中
泰证 券1 个 交易 单元 ，截 止本报 告期 末共 计 19 个 交 易单元 。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，长城中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
海通证券 5,005,500.00 100.00% - - - -
浙商证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
