长信银利精选混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月27日 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行” ，下同）根据本基金基金
合同的规定，于 2017 年 3 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长信银利精选混合
场内简称 长信银利
基金主代码 519996
前端交易代码 519997
后端交易代码 519996
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 1月 17日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 726,326,444.24 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于大盘、价值型股票，并在保持基金
财产安全性和流动性的前提下，谋求基金财产的长期
稳定增值。
投资策略 1、复合型投资策略
“由上至下”的资产配置流程与“由下至上”的选股
流程相结合的投资策略。其中， “由上至下”的资产配
置流程表现为：从宏观层面出发，在控制风险前提下
优化资产的配置比例； “由下至上” 的选股流程表现为：
从微观层面出发，通过对投资对象深入系统的分析来
挖掘上市公司的内在价值，积极寻求价值被低估的证
券进行投资。
2、适度分散投资策略
在确保基金财产的安全性和流动性的前提下，在对宏
观经济、行业、公司和证券市场等因素深入分析的基
础上，适度分散投资于个股，谋求基金财产的长期稳
定增值。
3、动态调整策略
体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的
动态调整策略两方面。投资组合中个股的动态调整策
略是指：基于对各种影响因素变化的深入分析，定期
或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的
动态调整策略是指：基于对股票市场趋势的研判，动
态调整股票仓位。
业绩比较基准 标普中国A股 100 指数×80%＋中证综合债指数×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基
金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
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债券型基金，低于股票型基金。
注：根据标普道琼斯指数公司变更旗下部分指数名称的通知，本基金业绩比较基准所涉及的“中
信标普100指数”更名为“标普中国A股100指数”， 故本基金的业绩比较基准相应的进行调整。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周永刚 林葛
联系电话 021-61009999 010-66060069
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4007005566 95599
传真 021-61009800 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68 号9 楼， 北京市西城区
复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座9 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -51,162,329.55 1,151,926,534.33 185,322,696.84
本期利润 -74,205,332.49 1,047,820,588.79 113,161,871.97
加权平均基金份额本期利润 -0.0965 0.8200 0.0450
本期基金份额净值增长率 -9.16% 57.86% 6.92%
3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0801 0.0127 -0.3984
期末基金资产净值 668,131,954.04 801,406,177.44 1,389,931,261.64
期末基金份额净值 0.9199 1.0127 0.6415
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.65% 0.55% 1.99% 0.55% -0.34% 0.00%
过去六个月 5.12% 0.63% 5.90% 0.56% -0.78% 0.07%
过去一年 -9.16% 1.36% -3.49% 0.96% -5.67% 0.40%
过去三年 53.32% 2.05% 40.25% 1.39% 13.07% 0.66%
过去五年 54.81% 1.75% 42.56% 1.26% 12.25% 0.49%
自基金合同
生效起至今
299.87% 1.66% 212.48% 1.46% 87.39% 0.20% 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为2005年 1月17日至2016年 12 月31日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基
金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
3、根据标普道琼斯指数公司变更旗下部分指数名称的通知，本基金业绩比较基准所涉及的
“中信标普 100 指数”更名为“标普中国 A 股 100 指数”，故本基金的业绩比较基准相应的进行
调整。
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3.2.1 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：过去三年本基金未进行利润分配。 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立，注册资本 1.5
亿元人民币。实收资本 1.65 亿元人民币，目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、
上海海欣集团股份有限公司占 31.21%、武汉钢铁股份有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心
（有限合伙）为4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）为 4.54%。
截至 2016 年 12 月 31日，本基金管理人共管理 47 只开放式基金，即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利
动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证
券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国
标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成
长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利
灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型
证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利
广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混
合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证
券投资基金（LOF） 、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投
资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券
投资基金（LOF） 、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券
型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债
一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信
富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信
创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证
券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
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长信纯债半年债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
毛楠
长信银利精
选混合型证
券投资基金
的基金经理
2015年 5月
16日
- 9 年
经济学硕士，上海对外
贸易学院金融学专业
研究生毕业。曾任东方
证券研究所策略研究
员。 2010年 8月加入长
信基金管理有限责任
公司，曾任公司策略研
究员、基金经理助理、
长信内需成长混合型
证券投资基金的基金
经理。现任长信银利精
选混合型证券投资基
金的基金经理。
宋小龙
基金经理、公
司副总经理、
投资决策委
员会主任委
员
2015年5月4
日
2016年7月
23 日
17年
曾任本基金的基金经
理
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准；
2、 本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算
标准；
3、报告截止日至报告批准送出日期间，自 2017 年 1 月 5 日起，增聘高远担任本基金的基金
经理；
4、报告截止日至报告批准送出日期间，自2017年2月 21日起，毛楠不再担任本基金的基金
经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
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勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进
行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价
范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组
合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例
达到5：1或以上的，可豁免启动公平交易开关。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组
合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须
开启系统的公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投
资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形
式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。
5、 对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象， 除需经过公平性审核的例外指令外，
申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门
根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的，
应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对
象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同
的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，
应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
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督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
整体看， 2016年A股市场呈现下跌走势。 期间上证指数下跌12.31%， 沪深300指数下跌11.28%，
中小板指数下跌22.89%，创业板指数下跌 27.71%，各主要指数均经历了年初的暴跌和后面三个季
度缓慢回升的过程。从行业结构看，食品饮料和大部分周期行业涨幅居前，而成长行业整体涨幅
居后。2016年本基金维持了偏高的股票持仓比例，在行业配置上提高了集中度，对于一些周期行
业提高了配置比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.9199元，报告期基金份额净值增长率为-9.16%，成立以
来的累计净值为2.8399元，本期业绩比较基准增长率为-3.49%，基金波动率为1.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
步入2017年，我们得继续降低对股市收益率的预期，缘于：
1、2017年经济存下行压力，2016年企业盈利逐季改善的趋势容易拐头向下；
2、货币政策中性偏紧持续，如果国内通胀超预期或美国加息步伐加快，易造成货币政策进一
步收紧；
3、 抑制资产泡沫限制货币宽松空间， 防控金融风险抑制增量资金进入并打击市场的风险偏好。
2017年我们将在投资中把握四点：
1、抓住 2017年将出现的一波大风格切换（周期切到消费和成长） ；
2、挖掘景气向上，业绩和估值匹配的消费、TMT子行业机会；
3、重视农业供给侧改革和债转股带来的机会；
4、如果通胀压力加剧，进行减仓操作。
在2017年上半年，我们认为宏观经济还是延续企稳的态势，但上行动力也不足。另一方面，长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
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中性偏紧的货币政策可能有进一步收紧的风险，取决于国内的通胀上行的幅度和美联储的加息步
伐。因此，我们判断，市场的下行风险大于上行风险。基金未来的投资思路将在中性仓位下重点
配置景气向上的行业，例如电子中的苹果产业链、食品饮料中的部分子行业等。对2017 年业绩增
速预期在30%以上，2017年市盈率预期在 30倍以内的个股，我们将重点考虑配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会 2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 ，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、
有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由基金事务部、投资、研究、交易等相
关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券
行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某
证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与
会估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一
致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基
金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1.基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日的
基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”） ；如果投资者没有明示选择，
则视为选择现金红利方式；
2.每一份基金份额享有同等分配权。
3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4.基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5.如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
6.基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的90%；
7.在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，每年至多分配 4 次。基
金合同生效不满3个月，收益可不分配；
8.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长信基金管理
有限责任公司 2016年1月 1 日至 2016年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,长信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益
的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严
格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本报告期末基金2016年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师出具了无保
留意见的审计报告（毕马威华振字第1700177号），投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全
文。
长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长信银利精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12月 31日
单位：人民币元
资产
本期末
2016年 12 月31 日
上年度末
2015年 12 月 31 日
资产：
银行存款 53,252,104.90 34,932,275.83
结算备付金 1,013,168.56 3,335,719.49
存出保证金 503,667.38 1,046,499.28
交易性金融资产 621,480,058.90 771,378,584.05
其中：股票投资 501,473,440.78 639,652,941.31
基金投资 - -
债券投资 120,006,618.12 131,725,642.74
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 10,000,000.00 -
应收证券清算款 3,975,311.28 -
应收利息 596,047.48 1,198,462.02
应收股利 - -
应收申购款 13,111.96 60,662.17
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 690,833,470.46 811,952,202.84
负债和所有者权益
本期末
2016年 12 月31 日
上年度末
2015年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 19,073,683.33 4,508,062.79
应付赎回款 190,825.03 1,678,671.38
应付管理人报酬 866,257.02 1,036,561.06
应付托管费 144,376.16 172,760.16
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,555,360.54 2,255,811.95
应交税费 1,886.40 1,886.40 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 869,127.94 892,271.66
负债合计 22,701,516.42 10,546,025.40
所有者权益：
实收基金 726,326,444.24 791,324,959.33
未分配利润 -58,194,490.20 10,081,218.11
所有者权益合计 668,131,954.04 801,406,177.44
负债和所有者权益总计 690,833,470.46 811,952,202.84
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9199 元，基金份额总额 726,326,444.24
份。
7.2 利润表
会计主体：长信银利精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1 日至2015
年 12 月31 日
一、收入 -58,489,407.28 1,078,884,373.78
1.利息收入 1,804,187.03 3,534,012.67
其中：存款利息收入 366,931.11 493,854.77
债券利息收入 1,420,798.97 3,031,576.09
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 16,456.95 8,581.81
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -37,305,958.44 1,178,611,355.39
其中：股票投资收益 -46,855,297.75 1,147,869,558.53
基金投资收益 - -
债券投资收益 22,185.00 28,491,872.47
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,527,154.31 2,249,924.39
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-23,043,002.94 -104,105,945.54
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 55,367.07 844,951.26
减：二、费用 15,715,925.21 31,063,784.99
1．管理人报酬 10,240,734.93 18,155,492.40 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 18 页共 41 页
2．托管费 1,706,789.18 3,025,915.38
3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,473,827.15 9,525,799.45
5．利息支出 - 920.01
其中：卖出回购金融资产支出 - 920.01
6．其他费用 294,573.95 355,657.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -74,205,332.49 1,047,820,588.79
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -74,205,332.49 1,047,820,588.79
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信银利精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
791,324,959.33 10,081,218.11 801,406,177.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -74,205,332.49 -74,205,332.49
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-64,998,515.09 5,929,624.18 -59,068,890.91
其中：1.基金申购款 28,116,586.24 -3,411,526.89 24,705,059.35
2.基金赎回款 -93,115,101.33 9,341,151.07 -83,773,950.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
726,326,444.24 -58,194,490.20 668,131,954.04
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 2,166,761,205.66 -776,829,944.02 1,389,931,261.64 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 19 页共 41 页
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,047,820,588.79 1,047,820,588.79
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,375,436,246.33 -260,909,426.66 -1,636,345,672.99
其中：1.基金申购款 730,136,807.58 73,530,177.74 803,666,985.32
2.基金赎回款 -2,105,573,053.91 -334,439,604.40 -2,440,012,658.31
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
791,324,959.33 10,081,218.11 801,406,177.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______成善栋______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长信银利精选混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 由长信银利精选开放式证券
投资基金更名而成。 长信银利精选开放式证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)《关于同意长信银利精选开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字
[2004] 98号) 批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
等相关法规和《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2005年 1月
17 日生效。长信银利精选开放式证券投资基金首次设立募集规模为 1,182,530,117.97 份基
金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限
责任公司， 基金托管人为中国农业银行股份有限公司 (以下简称“中国农业银行”)。 根据 《中
华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》和
《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为国内
依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 20 页共 41 页
况下， 本基金投资组合的比例范围为： 股票资产60%-80%； 债券资产15%-35%； 现金类资产 5%-15%。
其中，投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的 80%，投资于大盘价值股的比例不低于
本基金股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的，本基金从其规定。
2015年8月7日起本基金更名为长信银利精选混合型证券投资基金，本基金业绩比较基准变
更为：中信标普 100 指数×80%＋中证综合债指数×20%，关于基金更名及变更业绩比较基准的事
宜，我公司已于该日发布《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基
准的公告》 。
根据标普道琼斯指数公司变更旗下部分指数名称的通知，本基金业绩比较基准所涉及的“中
信标普100指数”更名为“标普中国A股100指数”， 故本基金的业绩比较基准相应的进行调整。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第
3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年12月31日的财务
状况、2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计估计变更。 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 21 页共 41 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 本基金适用的主要税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78号文《关于证
券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《财政部 国家税务
总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2005]103 号
文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证
券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交
易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税
务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务
法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券收入免征增值税。
对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7 月1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年 12 月 31 日，本基金没有计提有关增值税长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 22 页共 41 页
费用。
(d) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业
在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年1 月1 日起，对所取得的股息红
利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内（含 1个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2015年9
月7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015年 9月 8日及以后的，暂免征
收个人所得税。
(f) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，
暂免征收所得税。
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券
的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴
所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(g) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(h) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企
业所得税。
7.4.6.2 应交税费
单位：人民币元
应交债券利息收入所得税
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
1,886.40 1,886.40
注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的税费部分。
长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 23 页共 41 页
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人
长江证券股份有限公司（“长江证券”） 基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东
上海长江财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
长江证券 188,918,672.45 8.31% 623,972,846.32 10.79%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月 1日至2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
长江证券 - - 152,598,302.40 20.37%
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月 1日至2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
长江证券 - - 12,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的权证交易。 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 24 页共 41 页
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长江证券 161,220.99 7.72% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长江证券 560,441.81 10.74% 179,471.42 7.96%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
根据《证券交易单元租用协议》 ，本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交
易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合
服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
10,240,734.93 18,155,492.40
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,324,817.44 3,739,706.85
注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,706,789.18 3,025,915.38 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 25 页共 41 页
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月
31日
基金合同生效日（ 2005年
1月 17 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 4,909,546.32 -
期间申购/买入总份额 - 4,909,546.32
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 4,909,546.32 -
期末持有的基金份额 - 4,909,546.32
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.62%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行股份有限
公司
53,252,104.90 339,193.20 34,932,275.83 439,919.51
注：本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金，于 2016 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 1,013,168.56 元(2015 年：长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 26 页共 41 页
人民币3,335,719.49元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.9 期末（2016年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601375
中原
证券
2016年
12月20
日
2017
年1月
3日
新股未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太
平
鸟
2016年
12月29
日
2017
年1月
9日
新股未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016年
12月29
日
2017
年1月
6日
新股未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603228
景旺
电子
2016年
12月28
日
2017
年1月
6日
新股未
上市
23.16 23.16 2,701 62,555.16 62,555.16 -
603689
皖天
然气
2016年
12月30
日
2017
年1月
10日
新股未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016年
12月27
日
2017
年1月
5日
新股未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016年
12月30
日
2017
年1月
10日
新股未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016年
12月28
日
2017
年1月
5日
新股未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016年
12月29
日
2017
年1月
10日
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 27 页共 41 页
002838
道恩
股份
2016年
12月28
日
2017
年1月
6日
新股未
上市
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016年
12月26
日
2017
年1月
3日
新股未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
300586
美联
新材
2016年
12月26
日
2017
年1月
4日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万
里
马
2016年
12月30
日
2017
年1月
10日
新股未
上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016年
12月27
日
2017
年1月
5日
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
603986
兆易
创新
2016年
9月19
日
重大
资产
重组
177.97
2017年
3月 13
日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
300537
广信
材料
2016年
10月12
日
重大
资产
重组
48.79
2017年
1月 13
日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 28 页共 41 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 501,473,440.78 72.59
其中：股票 501,473,440.78 72.59
2 固定收益投资 120,006,618.12 17.37
其中：债券 120,006,618.12 17.37
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.45
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 54,265,273.46 7.86
7 其他各项资产 5,088,138.10 0.74
8 合计 690,833,470.46 100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 16,239,667.40 2.43
C 制造业 275,933,156.44 41.30
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
9,423,813.66 1.41
E 建筑业 23,013,492.23 3.44
F 批发和零售业 29,028,233.04 4.34
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
16,580,039.31 2.48
J 金融业 109,355,847.17 16.37
K 房地产业 15,575,391.53 2.33
L 租赁和商务服务业 - - 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 29 页共 41 页
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,323,800.00 0.95
S 综合 - -
合计 501,473,440.78 75.06
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600030 中信证券 1,250,000 20,075,000.00 3.00
2 600183 生益科技 1,750,000 19,250,000.00 2.88
3 600519 贵州茅台 52,000 17,375,800.00 2.60
4 600104 上汽集团 729,901 17,116,178.45 2.56
5 000538 云南白药 199,853 15,218,805.95 2.28
6 600958 东方证券 880,000 13,666,400.00 2.05
7 601336 新华保险 309,921 13,568,341.38 2.03
8 600362 江西铜业 810,000 13,551,300.00 2.03
9 600110 诺德股份 1,240,000 13,218,400.00 1.98
10 600887 伊利股份 749,938 13,198,908.80 1.98
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公
司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002076 雪 莱 特 50,306,921.52 6.28
2 300420 五洋科技 44,337,692.21 5.53
3 000018 神州长城 35,666,432.95 4.45
4 600352 浙江龙盛 27,491,344.02 3.43 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 30 页共 41 页
5 002464 金利科技 23,359,543.91 2.91
6 600146 商赢环球 20,552,870.00 2.56
7 600183 生益科技 19,693,835.26 2.46
8 000910 大亚圣象 17,755,682.70 2.22
9 000063 中兴通讯 17,293,279.15 2.16
10 600887 伊利股份 15,837,018.81 1.98
11 600958 东方证券 15,193,264.00 1.90
12 002191 劲嘉股份 15,063,677.72 1.88
13 000807 云铝股份 14,766,554.29 1.84
14 600477 杭萧钢构 14,514,489.00 1.81
15 601238 广汽集团 14,021,978.13 1.75
16 600362 江西铜业 13,687,064.81 1.71
17 601336 新华保险 13,443,498.05 1.68
18 600030 中信证券 13,291,495.00 1.66
19 600110 诺德股份 13,279,396.61 1.66
20 603808 歌 力 思 13,027,744.10 1.63
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000018 神州长城 70,553,006.43 8.80
2 002076 雪 莱 特 47,913,831.23 5.98
3 300420 五洋科技 43,955,510.82 5.48
4 002464 金利科技 29,904,925.56 3.73
5 600352 浙江龙盛 26,412,212.22 3.30
6 300063 天龙集团 24,063,302.36 3.00
7 600682 南京新百 23,983,565.64 2.99
8 600146 商赢环球 23,222,780.00 2.90
9 300017 网宿科技 22,594,265.49 2.82
10 002236 大华股份 20,458,410.80 2.55
11 000910 大亚圣象 19,005,891.73 2.37
12 002594 比 亚 迪 18,414,078.74 2.30
13 000333 美的集团 17,425,265.40 2.17
14 601668 中国建筑 16,007,007.17 2.00
15 601998 中信银行 15,276,733.67 1.91
16 300203 聚光科技 14,839,795.79 1.85 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 31 页共 41 页
17 300195 长荣股份 14,600,511.87 1.82
18 600637 东方明珠 14,279,790.10 1.78
19 002643 万润股份 13,954,217.92 1.74
20 002428 云南锗业 13,442,234.28 1.68
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,095,812,541.81
卖出股票收入（成交）总额 1,182,358,083.46
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 24,207,500.00 3.62
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 95,799,118.12 14.34
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 120,006,618.12 17.96
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 442,000 50,578,060.00 7.57
2 110030 格力转债 322,910 36,753,616.20 5.50
3 010107 21 国债⑺ 230,000 24,207,500.00 3.62
4 128009 歌尔转债 70,002 8,467,441.92 1.27
长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 32 页共 41 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报
告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。
8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库
的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 503,667.38 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 33 页共 41 页
2 应收证券清算款 3,975,311.28
3 应收股利 -
4 应收利息 596,047.48
5 应收申购款 13,111.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,088,138.10
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 50,578,060.00 7.57
2 110030 格力转债 36,753,616.20 5.50
3 128009 歌尔转债 8,467,441.92 1.27
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 34 页共 41 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
43,329 16,763.06 1,175,849.28 0.16% 725,150,594.96 99.84%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
14,763.36 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 35 页共 41 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2005 年 1 月 17 日）基金份额总额
1,182,530,117.97
本报告期期初基金份额总额 791,324,959.33
本报告期基金总申购份额 28,116,586.24
减:本报告期基金总赎回份额 93,115,101.33
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 726,326,444.24
长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 36 页共 41 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，原董事长叶烨先生离职，总经理覃波先生自 2016 年 6 月 3 日起代为履行董事
长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）成善栋先生自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职，覃波先生自该日起不再代为履行董事长（法定代表人）职责，本基金管理人已按相关规定
进行备案，并及时办理法定代表人的工商变更登记等相关手续。
自2016年7月30日起，宋小龙先生不再担任本基金管理人副总经理。
自2016年12月27日起，本基金管理人增聘程燕春先生为副总经理。
上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级
管理人员变更公告》 。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所；报告期应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）审计的报酬为人民币70,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为 10
年。
长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 37 页共 41 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
浙商证券 1 795,890,261.20 35.02% 741,212.59 35.47%
中信建投 1 521,878,043.35 22.96% 486，026.33 23.26%
民生证券 1 247,561,638.92 10.89% 230,552.31 11.03%
招商证券 2 206,426,949.59 9.08% 192,245.23 9.20%
长江证券 2 188,918,672.45 8.31% 161,220.99 7.72%
宏源证券 1 177,687,895.02 7.82% 165,481.10 7.92%
安信证券 1 125,429,945.66 5.52% 104,269.98 4.99%
华创证券 1 9,072,878.68 0.40% 8,449.53 0.40%
国联证券 1 - - - -
英大证券 1 - - - -
齐鲁证券 1 - - - -
国元证券 1 - - - -
东方证券 1 - - - -
广发证券 1 - - - -
申银万国 2 - - - -
中信证券 1 - - - -
天风证券 1 - - - -
瑞银证券 1 - - - -
国都证券 1 - - - -
长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
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华泰证券 2 - - - -
华宝证券-退
租
1 - - - -
大通证券 1 - - - -
川财证券 2 - - - -
中银国际 2 - - - -
银河证券 2 - - - -
国元证券-已
退租
2 - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
浙商证券 27,501,852.30 75.27% 30,000,000.00 32.61% - -
中信建投 9,034,018.52 24.73% - - - -
民生证券 - - 52,000,000.00 56.52% - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华创证券 - - 10,000,000.00 10.87% - -
海通证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - - 长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
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东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华宝证券-退
租
- - - - - -
大通证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国元证券-已
退租
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注：1、本报告期租用证券公司交易单元变化情况如下：
新增广发证券1个交易单元。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字<1998>29 号）和
《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48号）的有关规定，
本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况） ；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） ；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性） ；
d、券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》 ，然后根据评分高低长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 40 页共 41 页
进行选择基金专用交易单元。
长信银利精选混合 2016 年年度报告摘要
第 41 页共 41 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信基金管理有限责任公司
2017 年 3 月 27日
