长信量化多策略股票型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月27日 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2017 年 3 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月 31日止。
长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长信量化多策略股票
场内简称 量化策略
基金主代码 519965
交易代码 519965
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 7月 14日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 164,987,040.12 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险
控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求
基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思
想通过具体指标、参数的确定体现在模型中，在投资
过程中充分发挥数量化投资纪律严格、 投资视野宽阔、
风险水平可控等优势，切实贯彻自上而下的资产配置
和自下而上的个股精选的投资策略，以保证在控制风
险的前提下实现收益最大化。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率
*20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混
合型基金和债券型基金，属于较高预期收益和较高预
期风险的基金品种
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周永刚 郭明
联系电话 021-61009999 010-66105799
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4007005566 95588
传真 021-61009800 010-66105798
长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68 号9 楼、 北京市西城区
复兴门内大街 55 号
长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2016年
2015年7月14日(基金合同生效
日)-2015年 12月 31 日
本期已实现收益 22,727,556.05 45,473,837.81
本期利润 6,411,645.13 58,330,534.91
加权平均基金份额本期利润 0.0571 0.1616
本期基金份额净值增长率 4.19% 21.80%
3.1.2
期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 0.2693 0.2182
期末基金资产净值 209,410,792.22 111,142,362.97
期末基金份额净值 1.269 1.218
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.60% 1.02% -1.06% 0.66% 2.66% 0.36%
过去六个月 6.64% 0.99% 2.02% 0.74% 4.62% 0.25%
过去一年 4.19% 1.79% -13.50% 1.52% 17.69% 0.27%
自基金合同
生效起至今
26.90% 2.16% -12.73% 1.85% 39.63% 0.31%
长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为2015年 7月14日至2016年 12 月31日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6 个月内为建仓期，报告期末已完成建仓
但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
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注：本基金基金合同生效日为 2015年7月14日，2015年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 7 月 14 日，本基金基金合同生效日起至本报告期末未进行
利润分配。 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立，注册资本 1.5
亿元人民币。实收资本 1.65 亿元人民币，目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、
上海海欣集团股份有限公司占 31.21%、武汉钢铁股份有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心
（有限合伙）为4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）为 4.54%。
截至 2016 年 12 月 31日，本基金管理人共管理 47 只开放式基金，即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利
动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证
券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国
标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成
长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利
灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型
证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利
广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混
合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证
券投资基金（LOF） 、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投
资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券
投资基金（LOF） 、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券
型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债
一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信
富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信
创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证
券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、
长信纯债半年债券型证券投资基金。 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
常松
长信量化多策略
股票型证券投资
基金和长信金利
趋势混合型证券
投资基金的基金
经理、公司总经
理助理、量化投
资部总监、投资
决策委员会执行
委员
2015年9
月 25日
- 12年
管理学博士，东南大学
管理科学与工程专业
博士生毕业，具有基金
从业资格。曾任富国基
金管理有限公司研究
员，北京尊嘉资产管理
有限公司投资经理，中
原证券股份有限公司
投资主办， 2015 年4 月
加入长信基金管理有
限责任公司，现任总经
理助理、量化投资部总
监、投资决策委员会执
行委员、长信量化多策
略股票型证券投资基
金和长信金利趋势混
合型证券投资基金的
基金经理。
左金保
长信量化多策略
股票型证券投资
基金、长信医疗
保健行业灵活配
置混合型证券投
资基金（LOF ）、
长信量化先锋混
合型证券投资基
金、长信量化中
小盘股票型证券
投资基金、长信
中证一带一路主
题指数分级证券
投资基金、长信
利泰灵活配置混
合型证券投资基
金、长信先锐债
券型证券投资基
金、长信利发债
券型证券投资基
金、长信电子信
2015年7
月 14日
- 6 年
经济学硕士，武汉大学
金融工程专业研究生
毕业。 2010年7 月加入
长信基金管理有限责
任公司，从事量化投资
研究和风险绩效分析
工作。曾任公司数量分
析研究员和风险与绩
效评估研究员，现任长
信量化多策略股票型
证券投资基金、长信医
疗保健行业灵活配置
混合型证券投资基金
（LOF） 、长信量化先锋
混合型证券投资基金、
长信量化中小盘股票
型证券投资基金、长信
中证一带一路主题指
数分级证券投资基金、
长信利泰灵活配置混
合型证券投资基金、长长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
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息行业量化灵活
配置混合型证券
投资基金和长信
先利半年定期开
放混合型证券投
资基金的基金经
理
信先锐债券型证券投
资基金、长信利发债券
型证券投资基金、长信
电子信息行业量化灵
活配置混合型证券投
资基金和长信先利半
年定期开放混合型证
券投资基金的基金经
理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准；
2、 本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算
标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进
行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价
范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组
合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例
达到5：1或以上的，可豁免启动公平交易开关。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
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合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须
开启系统的公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投
资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形
式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。
5、 对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象， 除需经过公平性审核的例外指令外，
申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门
根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的，
应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对
象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同
的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，
应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年年初，受前期恐慌情绪和政策影响，A 股市场震荡，成长股有明显调整。后期受益于
注册制延后和战新板搁置，前期被错杀的、业绩增长确定性强的成长股适逢价值洼地，迎来一轮
估值修复行情。2016年下半年诸如“英国脱欧”、“特朗普大选获胜”等黑天鹅事件频出，加剧
了市场不确定性和波动性，投资者避险情绪逐渐升温，间接导致了年尾股债双杀局面。 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.269 元，报告期基金份额净值增长率为 4.19%，成立以
来的累计净值为1.269元，本期业绩比较基准增长率为-13.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于 2017 年，我们认为，2017 年美联储继续加息预期强烈，加之人民银行全面上调中期利
率，货币政策收紧态势更为明显，在未有显著利好情绪或增量资金进入股市的情况下，2017 年大
概率会延续 2016 年震荡走势。在这种震荡格局中，结构上、局部上形成赚钱效应。2016 年四季
度以来，局部赚钱效应体现在大盘股票上，但我们预期未来更多的局部赚钱效应会体现在小盘股
上，从估值来讲，经过前期调整，与历史相比，小盘股的估值溢价已经大幅度回落，处于历史中
枢相对合理的位置。从成长性来讲，在整个实体经济偏弱大背景下，成长性更高的小盘股更具有
稀缺性，在未来年报和季报公布的过程中，成长性良好且估值合理的小股票预期将会表现更好。
我们将积极布局，通过合理的仓位控制、行业配置以及个股选择，把握未来的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会 2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 ，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、
有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由基金事务部、投资、研究、交易等相
关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券
行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某
证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与
会估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一
致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对长信量化多策略股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，长信量化多策略股票型证券投资基金的管理人——长信基金管理有限责任公司
在长信量化多策略股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
本基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的长信量化多策略股票型证券投资基
金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
本报告期末基金2016年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师出具了无保
留意见的审计报告（毕马威华振字第1700197号），投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全
文。
长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长信量化多策略股票型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年 12 月31 日
上年度末
2015年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 36,289,468.45 21,858,635.66
结算备付金 914,876.66 212,208.05
存出保证金 42,683.56 337,932.68
交易性金融资产 177,441,468.82 97,561,795.83
其中：股票投资 177,441,468.82 97,561,795.83
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6,623.68 5,367.39
应收股利 - -
应收申购款 867,963.42 59,850.29
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 215,563,084.59 120,035,789.90
负债和所有者权益
本期末
2016年 12 月31 日
上年度末
2015年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,981,124.65 5,602,154.25
应付赎回款 1,271,339.80 2,481,688.71
应付管理人报酬 252,784.17 193,085.41
应付托管费 42,130.71 32,180.89
应付销售服务费 - -
应付交易费用 342,300.17 378,224.87
应交税费 - -
应付利息 - - 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 262,612.87 206,092.80
负债合计 6,152,292.37 8,893,426.93
所有者权益：
实收基金 164,987,040.12 91,232,771.78
未分配利润 44,423,752.10 19,909,591.19
所有者权益合计 209,410,792.22 111,142,362.97
负债和所有者权益总计 215,563,084.59 120,035,789.90
注：1、报告截止日2016年 12月31日，基金份额净值1.269元，基金份额总额164,987,040.12
份；
2、本基金基金合同于2015年7月 14 日起正式生效，上年度可比期间不满一个会计年度。
7.2 利润表
会计主体：长信量化多策略股票型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度可比期间
2015年7月14日(基金合
同生效日)至2015年12月
31日
一、收入 10,181,074.85 63,593,474.15
1.利息收入 144,979.38 409,871.13
其中：存款利息收入 144,979.38 409,871.13
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 25,919,963.27 48,291,937.49
其中：股票投资收益 25,310,546.53 48,134,482.94
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 609,416.74 157,454.55
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-16,315,910.92 12,856,697.10
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 432,043.12 2,034,968.43 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 40 页
减：二、费用 3,769,429.72 5,262,939.24
1．管理人报酬 1,951,545.88 2,432,207.34
2．托管费 325,257.64 405,367.86
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,232,628.20 2,225,151.04
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 259,998.00 200,213.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,411,645.13 58,330,534.91
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,411,645.13 58,330,534.91
注：本基金基金合同于 2015 年7月 14 日起正式生效，上年度可比期间不满一个会计年度。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信量化多策略股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
91,232,771.78 19,909,591.19 111,142,362.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,411,645.13 6,411,645.13
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
73,754,268.34 18,102,515.78 91,856,784.12
其中：1.基金申购款 192,412,768.52 42,188,799.61 234,601,568.13
2.基金赎回款 -118,658,500.18 -24,086,283.83 -142,744,784.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
164,987,040.12 44,423,752.10 209,410,792.22
项目
上年度可比期间
2015年 7月 14 日(基金合同生效日)至2015 年 12月 31日 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 40 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
648,523,672.21 - 648,523,672.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 58,330,534.91 58,330,534.91
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-557,290,900.43 -38,420,943.72 -595,711,844.15
其中：1.基金申购款 17,082,387.57 762,696.63 17,845,084.20
2.基金赎回款 -574,373,288.00 -39,183,640.35 -613,556,928.35
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
91,232,771.78 19,909,591.19 111,142,362.97
注：本基金基金合同于 2015 年7月 14 日起正式生效，上年度可比期间不满一个会计年度。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______成善栋______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长信量化多策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)《关于准予长信量化多策略股票型证券投资基金注册的批复》证监许可
[2015]742号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套规则和《长信量化多策略股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2015 年 7 月 14
日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定, 首次设立募集规模为648,523,672.21 份基
金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有
限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《长信量化多策略股票型证券投资基长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 40 页
金基金合同》和《长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金
的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板
和其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及
其他银行存款） 、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%-95%；除股票外的
其他资产占基金资产的比例为 5%-20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准：中证 500指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”) 颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3
号<年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12
月31日的财务状况、2016年 1月1日至2016年 12 月 31 日的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计估计变更。 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 40 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
(1)主要税项说明
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78号文《关于证
券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《财政部 国家税务
总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2005]103 号
文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证
券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交
易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税
务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务
法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券收入免征增值税。
对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7 月1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年 12 月 31 日，本基金没有计提有关增值税长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 40 页
费用。
(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自2013 年1 月1 日起，对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2015年9
月7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015年 9月 8日及以后的，暂免征
收个人所得税。
(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，
暂免征收所得税。
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券
的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴
所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业
所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东
上海长江财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 40 页
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年7月14日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,951,545.88 2,432,207.34
其中： 支付销售机构的客
户维护费
905,848.24 1,786,819.42
注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法：H＝E×年管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资
产净值） 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年7月14日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
325,257.64 405,367.86 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 40 页
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法：H＝E×年托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资
产净值） 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年 7月 14日(基金合同生效
日)至2015年 12 月31日
基金合同生效日（ 2015年
7月 14 日 ）持有的基金份
额
- 10,001,250.00
期初持有的基金份额 10,980,576.42 -
期间申购/买入总份额 - 979,326.42
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 10,980,576.42 -
期末持有的基金份额 - 10,980,576.42
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 12.04%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年7月14日(基金合同生效日)至2015年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
36,289,468.45 136,740.11 21,858,635.66 398,659.64
注：本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金，于 2016 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 914,876.66 元(2015 年：人长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 40 页
民币212,208.05元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.9 期末（ 2016年 12 月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601375
中原
证券
2016年
12月20
日
2017
年1月
3日
新股流
通受限
4.00 4.00 25,061 100,244.00 100,244.00 -
300583
赛托
生物
2016年
12月29
日
2017
年1月
6日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603877
太
平
鸟
2016年
12月29
日
2017
年1月
9日
新股流
通受限
21.30 21.30 2,544 54,187.20 54,187.20 -
300587
天铁
股份
2016年
12月28
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
603035
常熟
汽饰
2016年
12月27
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
10.44 10.44 1,875 19,575.00 19,575.00 -
002840
华统
股份
2016年
12月29
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月28
日
2017
年1月
6日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
300586
美联
新材
2016年
12月26
日
2017
年1月
4日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万
里
马
2016年
12月30
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 40 页
300588
熙菱
信息
2016年
12月27
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600973
宝胜
股份
2016年
11月28
日
重大
资产
重组
8.05
2017年
2月 22
日
8.86 50,400 401,587.76 405,720.00 -
300223
北京
君正
2016年
12月19
日
重大
事项
48.40 - - 6,410 182,841.61 310,244.00 -
002297
博云
新材
2016年
6月20
日
重大
资产
重组
13.09
2017年
1月4日
13.40 11,100 123,414.56 145,299.00 -
002492
恒基
达鑫
2016年
2月24
日
重大
资产
重组
12.66 - - 11,365 107,583.90 143,880.90 -
600480
凌云
股份
2016年
7月22
日
重大
资产
重组
15.01
2017年
1月 13
日
16.51 8,270 114,534.31 124,132.70 -
600859
王 府
井
2016年
9月27
日
重大
资产
重组
16.28 - - 4,606 73,425.64 74,985.68 -
603986
兆易
创新
2016年
9月19
日
重大
资产
重组
177.97
2017年
3月 13
日
195.77
125 2,907.50 22,246.25 -
300537
广信
材料
2016年
10月12
日
重大
资产
重组
48.79
2017年
1月 13
日
43.91 282 2,591.58 13,758.78 -
002567
唐 人
神
2016年
12月22
日
重大
事项
12.64
2017年
1月3日
12.75 54 725.79 682.56 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 40 页
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 40 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 177,441,468.82 82.32
其中：股票 177,441,468.82 82.32
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 37,204,345.11 17.26
7 其他各项资产 917,270.66 0.43
8 合计 215,563,084.59 100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,451,287.71 1.65
B 采矿业 - -
C 制造业 128,962,388.96 61.58
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
6,689,535.22 3.19
E 建筑业 1,637,914.56 0.78
F 批发和零售业 10,236,900.01 4.89
G 交通运输、仓储和邮政业 143,880.90 0.07
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
895,204.08 0.43
J 金融业 315,187.85 0.15
K 房地产业 9,261,788.00 4.42
L 租赁和商务服务业 - - 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 40 页
M 科学研究和技术服务业 5,814,858.93 2.78
N 水利、环境和公共设施管理业 6,600,768.00 3.15
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 3,431,754.60 1.64
合计 177,441,468.82 84.73
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300452 山河药辅 83,305 3,643,760.70 1.74
2 600385 山东金泰 152,200 3,623,882.00 1.73
3 600507 方大特钢 535,200 3,623,304.00 1.73
4 600213 亚星客车 230,500 3,591,190.00 1.71
5 600593 大连圣亚 89,900 3,567,232.00 1.70
6 300460 惠伦晶体 139,624 3,560,412.00 1.70
7 300121 阳谷华泰 191,300 3,487,399.00 1.67
8 600791 京能置业 422,824 3,467,156.80 1.66
9 002443 金洲管道 316,900 3,466,886.00 1.66
10 000862 银星能源 406,600 3,456,100.00 1.65
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公
司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300230 永利股份 5,053,975.48 4.55
2 000910 大亚圣象 5,021,354.44 4.52
3 002247 帝龙文化 4,895,884.00 4.41
4 002688 金河生物 4,846,746.00 4.36 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 40 页
5 300008 天海防务 4,590,149.50 4.13
6 002200 云投生态 4,512,834.66 4.06
7 300214 日科化学 3,945,007.00 3.55
8 300452 山河药辅 3,894,365.59 3.50
9 600507 方大特钢 3,834,956.00 3.45
10 002606 大连电瓷 3,799,426.81 3.42
11 002443 金洲管道 3,798,481.00 3.42
12 600882 广泽股份 3,789,350.00 3.41
13 002483 润邦股份 3,742,110.00 3.37
14 600593 大连圣亚 3,695,127.72 3.32
15 300270 中威电子 3,660,344.64 3.29
16 000909 数源科技 3,657,514.50 3.29
17 300141 和顺电气 3,650,585.52 3.28
18 002403 爱 仕 达 3,616,867.53 3.25
19 600213 亚星客车 3,608,179.00 3.25
20 300106 西部牧业 3,599,677.90 3.24
21 600258 首旅酒店 3,597,398.00 3.24
22 002103 广博股份 3,576,126.00 3.22
23 300089 文化长城 3,574,714.00 3.22
24 603958 哈森股份 3,563,689.00 3.21
25 600385 山东金泰 3,560,324.00 3.20
26 000921 海信科龙 3,558,999.00 3.20
27 002234 民和股份 3,534,683.15 3.18
28 002307 北新路桥 3,506,029.32 3.15
29 002612 朗姿股份 3,489,191.73 3.14
30 300460 惠伦晶体 3,474,030.43 3.13
31 002760 凤形股份 3,471,131.57 3.12
32 000502 绿景控股 3,470,440.42 3.12
33 300239 东宝生物 3,464,747.00 3.12
34 002039 黔源电力 3,459,770.87 3.11
35 600791 京能置业 3,455,656.00 3.11
36 600706 曲江文旅 3,429,247.79 3.09
37 002026 山东威达 3,429,199.00 3.09
38 002080 中材科技 3,386,371.83 3.05
39 002634 棒杰股份 3,386,165.40 3.05
40 600327 大 东 方 3,370,401.00 3.03 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 40 页
41 002615 哈 尔 斯 3,364,932.00 3.03
42 600386 北巴传媒 3,359,795.00 3.02
43 002534 杭锅股份 3,351,424.00 3.02
44 002057 中钢天源 3,343,652.00 3.01
45 300121 阳谷华泰 3,333,236.76 3.00
46 300404 博济医药 3,318,108.88 2.99
47 000862 银星能源 3,311,401.00 2.98
48 300041 回天新材 3,286,081.00 2.96
49 600356 恒丰纸业 3,284,471.39 2.96
50 300220 金运激光 3,279,829.75 2.95
51 603969 银龙股份 3,257,624.47 2.93
52 000897 津滨发展 3,248,411.00 2.92
53 300260 新莱应材 3,222,011.65 2.90
54 000692 惠天热电 3,184,975.00 2.87
55 601126 四方股份 3,169,967.00 2.85
56 000716 黑 芝 麻 3,085,278.50 2.78
57 600241 时代万恒 3,033,247.00 2.73
58 300279 和晶科技 3,026,717.65 2.72
59 300092 科新机电 3,006,054.65 2.70
60 300250 初灵信息 2,983,888.38 2.68
61 300282 汇冠股份 2,981,557.80 2.68
62 002761 多 喜 爱 2,980,033.95 2.68
63 600774 汉商集团 2,978,202.80 2.68
64 002136 安 纳 达 2,926,460.00 2.63
65 002006 精功科技 2,916,065.00 2.62
66 000498 山东路桥 2,895,177.00 2.60
67 002553 南方轴承 2,895,144.87 2.60
68 300335 迪森股份 2,892,059.00 2.60
69 000811 烟台冰轮 2,888,431.00 2.60
70 300395 菲 利 华 2,866,407.36 2.58
71 603128 华贸物流 2,783,759.08 2.50
72 300063 天龙集团 2,758,232.00 2.48
73 002302 西部建设 2,731,112.00 2.46
74 300344 太空板业 2,721,150.00 2.45
75 002361 神剑股份 2,643,321.00 2.38
76 600461 洪城水业 2,541,808.06 2.29 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 40 页
77 002110 三钢闽光 2,494,093.81 2.24
78 300464 星徽精密 2,456,685.50 2.21
79 002567 唐 人 神 2,446,186.86 2.20
80 002541 鸿路钢构 2,416,349.94 2.17
81 600159 大龙地产 2,402,306.00 2.16
82 300241 瑞丰光电 2,344,605.32 2.11
83 300437 清 水 源 2,269,595.24 2.04
84 002111 威海广泰 2,250,295.00 2.02
85 300306 远方光电 2,249,954.52 2.02
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002247 帝龙文化 5,398,561.00 4.86
2 300230 永利股份 5,343,397.62 4.81
3 000910 大亚圣象 5,298,853.24 4.77
4 002688 金河生物 4,712,290.00 4.24
5 002200 云投生态 4,548,558.37 4.09
6 002606 大连电瓷 4,149,804.65 3.73
7 002567 唐 人 神 4,125,978.00 3.71
8 002234 民和股份 3,769,636.32 3.39
9 300089 文化长城 3,710,440.00 3.34
10 002026 山东威达 3,644,493.76 3.28
11 300250 初灵信息 3,640,182.30 3.28
12 000498 山东路桥 3,539,991.00 3.19
13 000811 烟台冰轮 3,533,459.89 3.18
14 002307 北新路桥 3,506,858.00 3.16
15 002541 鸿路钢构 3,478,395.86 3.13
16 300063 天龙集团 3,439,803.80 3.09
17 300282 汇冠股份 3,431,789.00 3.09
18 300279 和晶科技 3,400,081.00 3.06
19 603128 华贸物流 3,287,930.00 2.96
20 300335 迪森股份 3,273,277.32 2.95
21 002136 安 纳 达 3,272,379.00 2.94
22 000716 黑 芝 麻 3,271,861.97 2.94 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 40 页
23 002080 中材科技 3,246,730.27 2.92
24 000921 海信科龙 3,240,653.01 2.92
25 002111 威海广泰 3,238,248.94 2.91
26 601126 四方股份 3,235,243.75 2.91
27 000897 津滨发展 3,209,332.00 2.89
28 002103 广博股份 3,196,259.08 2.88
29 600386 北巴传媒 3,141,595.39 2.83
30 600258 首旅酒店 3,110,793.87 2.80
31 002039 黔源电力 3,074,401.28 2.77
32 002761 多 喜 爱 2,893,576.92 2.60
33 600461 洪城水业 2,754,423.50 2.48
34 002006 精功科技 2,721,261.00 2.45
35 300118 东方日升 2,665,477.00 2.40
36 002302 西部建设 2,664,791.70 2.40
37 002110 三钢闽光 2,593,664.76 2.33
38 002635 安洁科技 2,587,882.12 2.33
39 600459 贵研铂业 2,534,372.48 2.28
40 002361 神剑股份 2,504,017.00 2.25
41 300095 华伍股份 2,472,396.48 2.22
42 300119 瑞普生物 2,372,907.73 2.14
43 000758 中色股份 2,366,821.23 2.13
44 600790 轻 纺 城 2,361,163.90 2.12
45 002253 川大智胜 2,360,884.93 2.12
46 300326 凯 利 泰 2,356,818.48 2.12
47 600971 恒源煤电 2,278,866.80 2.05
48 300237 美晨科技 2,278,208.00 2.05
49 300306 远方光电 2,229,826.63 2.01
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 502,114,766.02
卖出股票收入（成交）总额 431,234,509.44
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 40 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 40 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，
在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。
8.12.2
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股
票库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 42,683.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,623.68
5 应收申购款 867,963.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 917,270.66
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 40 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,823 21,090.00 26,288,641.30 15.93% 138,698,398.82 84.07%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
835,142.18 0.51%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 50~100
长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 40 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 7月 14日 ）基金份额总额
648,523,672.21
本报告期期初基金份额总额 91,232,771.78
本报告期基金总申购份额 192,412,768.52
减:本报告期基金总赎回份额 118,658,500.18
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 164,987,040.12
长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 40 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，原董事长叶烨先生离职，总经理覃波先生自 2016 年 6 月 3 日起代为履行董事
长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）成善栋先生自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职，覃波先生自该日起不再代为履行董事长（法定代表人）职责，本基金管理人已按相关规定
进行备案，并及时办理法定代表人的工商变更登记等相关手续。
自2016年7月30日起，宋小龙先生不再担任本基金管理人副总经理。
自2016年12月27日起，本基金管理人增聘程燕春先生为副总经理。
上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级
管理人员变更公告》 。
11.2.2
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。报告期应支付给毕马威华振会计师事务
所审计的报酬为人民币7万元，该审计机构为本基金提供审计服务的连续年限为 2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 3 546,689,092.84 58.69% 378,309.46 52.83% -
宏源证券 2 178,522,628.99 19.16% 166,255.56 23.22% -
西南证券 1 111,074,553.73 11.92% 92,337.76 12.89% -
安信证券 2 95,261,915.39 10.23% 79,190.37 11.06% -
天风证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元变化情况如下：
新增广州证券、国海证券、西南证券、天风证券交易单元各一个。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字<1998>29 号）和
《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48号）的有关规定，
本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况） ；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） ；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性） ；
d、券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》 ，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。 长信量化多策略股票 2016 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信基金管理有限责任公司
2017 年 3 月 27日
