长 信 量 化 先锋 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律 责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司， 根据 本基 金基 金合同 的规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信量 化先 锋混 合
场内简 称 长信量 化
基金主 代码 519983
交易代 码 519983
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 18 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,557,393,335.62 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 数量化 模型 ， 合理配 置资 产权重 ，精 选 个股，
在充分 控制 投资 风险 的前 提下 ， 力 求实 现基 金资 产的 长期、
稳定增 值。
投资策 略 本基金 的投 资策略 包括 两 部分： 一是 通 过自 上而 下 的资产
配置策 略确 定各类 标的 资 产的配 置比 例，并 对组 合 进行动
态管理 ，进 一步优 化整 个 组合的 风险 收益参 数； 二 是通过
自下而 上的 上市公 司研 究 ，借助 长信 行业多 因素 选 股模型
选取具 有投 资价 值的 上市 公司股 票。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*75%+ 中证综 合债 券指 数收 益率*25%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型基 金， 属 于中等 风险 、中等 收益 的 基金品
种，其 预期 风险和 预期 收 益高于 货币 市场基 金和 债 券型基
金，低 于股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交 通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 陆志俊
联系电 话 021-61009999 95559
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
4007005566 95559
传真 021-61009800 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 ， 上 海市 仙霞 路长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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18 号
长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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§3 主要财 务指标 、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 1,324,155,243.06 319,595,504.31 154,010,526.04
本期利 润 889,341,714.63 646,276,800.77 232,378,267.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3174 0.7300 0.4845
本期基 金份 额净 值增 长率 10.52% 84.03% 57.83%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5384 0.7216 0.1466
期末基 金资 产净 值 10,944,075,260.87 2,611,765,777.24 1,799,858,070.10
期末基 金份 额净 值 1.969 2.466 1.340
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.42% 0.90% 0.98% 0.54% 2.44% 0.36%
过去六 个月 11.32% 0.92% 3.89% 0.57% 7.43% 0.35%
过去一 年 10.52% 1.64% -7.69% 1.05% 18.21% 0.59%
过去三 年 221.00% 1.95% 39.56% 1.34% 181.44% 0.61%
过去五 年 283.31% 1.69% 41.08% 1.22% 242.23% 0.47%
自基金 合同
生效起 至今
172.53% 1.62% 16.48% 1.18% 156.05% 0.44% 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2010 年 11 月18 日至 2016 年12 月 31 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ， 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同中的 约定 。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基
金 份 额 分
红数
现金 形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计
备
注
2016 年 6.500 1,463,321,279.23 545,507,925.84 2,008,829,205.07
2015 年 - - - -
2014 年 - - - -
合计 6.500 1,463,321,279.23 545,507,925.84 2,008,829,205.07
注：本 基金 本报 告期 内进 行的利 润分 配情 况， 详 见4.7。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立，注册资 本 1.5
亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ，目 前股 权 结构为 ：长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、
上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占 15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心
（有限 合伙 ） 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 为 4.54% 。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 47 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债 券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基 金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投
资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金（LOF ） 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信 利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
左金保
长 信 量 化 多 策 略
股 票 型 证 券 投 资
基 金 、 长 信 医 疗
保 健 行 业 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 （LOF）、
长 信 量 化 先 锋 混
合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 量 化 中
小 盘 股 票 型 证 券
投 资 基 金 、 长 信
中 证 一 带 一 路 主
题 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 、 长 信
利 泰 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 先 锐 债
券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 发 债
券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 电 子 信
息 行 业 量 化 灵 活
配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 和 长 信
先 利 半 年 定 期 开
放 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经
理
2015 年3 月
14 日
- 6 年
经 济 学 硕 士 ， 武 汉 大 学 金
融 工 程 专 业 研 究 生 毕 业 。
2010 年7 月加 入长 信基 金
管 理 有 限 责 任 公 司 ， 从 事
量 化 投 资 研 究 和 风 险 绩 效
分 析 工 作 。 曾 任 公 司 数 量
分 析 研 究 员 和 风 险 与 绩 效
评 估 研 究 员 ， 现 任 长 信 量
化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资
基 金 、 长 信 医 疗 保 健 行 业
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 （LOF ） 、 长 信 量 化 先
锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 一
带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电
子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长
信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责 的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 ：
（1） 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下 达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结 果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组 合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合 未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
截止2016 年12 月 31 日 ， 本基金 净值 为 1.969 元 ， 期间实 现基 金分 红两 次 ， 报告期 内基 金净
值增长 率 为10.52% ，同 期 业绩比 较基 准涨 幅为-7.69% 。
回顾2016 年，A 股市 场在 经历 2015 年下 半年 和2016 年初 多轮 大幅 调整 后回 落至近 几年 来的
低位水 平，2 月 以后 基 本 呈 现出震 荡上 行的 走势 。1 月 各种负 面因 素叠 加使 得市 场的恐 慌情 绪快 速
释放， 各类 指数 在 1 月份 急转直 下， 中小 市值 成长 股 回调 幅度 较大 ；至 3 月 份，受 益于 注册 制 的
延后和战新板 的搁置， 成 长股领先市场 开启震荡 上 行的走势。在 此期间， 英 国脱欧、美 国总统大
选、美联储加 息预 期等 “ 黑天鹅”事件 加剧了市 场 不确定性，投 资者风险 偏 好很难有所 提升，投
资热点分散、 市场风格 切 换频繁等特征 十分明显 。 直至四季度， 避险情绪 升 温，股市再 受打压，
以中小 创为 代表 的成 长股 回撤较 大 。 全 年而 言， 上 证综指 收益 率为-12.31% ， 沪深300 指数 收 益率
为-11.28% ， 中 证500 指数 收益率 为-17.78% ， 中小 板 综指 收 益率 为-14.89% ， 创 业板综 指 收 益率 为
-20.35% ， 各 类宽 基指 数调整 均较 大 。 在 投资 中 ， 本 基金借 助量 化投 资模 型精 选个股 ， 在各 类指 数
回调情 况下 全年 实现 净值 涨幅 10.52% ， 为投 资者 创 造了良 好的 相对 和绝 对收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 份额 净值 为 1.969 元， 本报 告期 内本 基 金净值 增长 率为
10.52% ，同 期业 绩比 较基 准涨幅 为-7.69% 。
长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为，2017 年 美联 储 继续加 息预 期强 烈， 加之 人民银 行全 面上 调中 期利 率， 货 币政 策收
紧态势 更为 明显 ， 在 未有 显著利 好情 绪或 增量 资金 进入股 市的 情况 下， 大概 率会延 续震 荡的 走 势 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ”） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员 由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都 具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相 关法 律法 规和 本基 金基金 合同 规定 的基 金收 益分配 原则 以及 基金 实际 运作情 况， 本基
金本报 告期 进行 了两 次利 润分配 ，具 体情 况如 下：
单位： 人民 币
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份
额分红
数
现金形式发放 再投资形式发放 利润分配合计
1 2016-01-22 2016-01-22 3.000 240,943,529.15 124,204,280.26 365,147,809.41
2 2016-10-26 2016-10-26 3.500 1,222,377,750.08 421,303,645.58 1,643,681,395.66
合计
6.500 1,463,321,279.23 545,507,925.84 2,008,829,205.07
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 基 金收 益分 配采 用现 金 方式或 红利 再投 资方 式 （ 指将现 金红 利按 除息 日除 权后的 基金 份额
净值为 计算 基准 自动 转为 基金份 额进 行再 投资 ） ， 基 金份额 持有 人可 选择 现金 方式或 红利 再投 资 方
式；若基 金份 额持有人 事 先未做出选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红；若基 金份额持
有人选 择红 利再 投资 ，红 利再投 资的 份额 免收 申购 费用；
2 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
3 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 基 金 收益 每 年最多 分 配 6 次 ， 每次 收 益分配 最低 比例长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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不得低 于收 益分 配基 准日 可供分 配利 润 的30% ， 若 基 金合同 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 （可
供分配 利润 是指 期末 资产 负债表 中未 分配 利润 与未 分配利 润中 已实 现收 益的 孰低数 ） ；
4 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配净 额后 不能低 于面 值 ；
5 、 分 红权 益登 记 日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红， 分红 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份
额享受 当次 分红 ；
6 、 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （即 期末 可 供分配 利润 计算 截至 日 ） 的时间 不得 超过
15 个 工作 日。
7 、法 律法 规或 监管 机 构 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年度 ， 基 金托 管人 在 长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金的 托管 过程 中， 严格遵 守了 《证
券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议，尽 职尽责地 履 行了托管人 应尽的义
务，不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年度 ， 长 信基 金管理 有限责 任公 司长 信量 化先 锋混合 型证 券投 资基 金投 资运作 、 基 金 资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 问题上， 托 管人未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金进 行 了2 次收 益分 配， 分配 金额 为 2,008,829,205.07 元 ， 符合基 金合 同的
规定。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2016 年度， 由长 信基 金管 理有限 责任 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关长 信量化 先锋 混 合
型证券投资基 金的年度 报 告中财务指标 、净值表 现 、收益分配情 况、财务 会 计报告相关 内容、投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
本报告 期末 基 金2016 年 度 财务报 告经 毕马 威华 振会 计师事 务所 审计 ， 注 册会 计 师出具 了无 保
留意见 的审 计报 告 （ 毕马 威华振 字 第1700181 号） ， 投资者 可以 通过 年度 报告 正文查 看审 计报 告全
文。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 量化 先锋 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 485,314.65 482,085,619.81
结算备 付金 1,732,162,090.02 2,980,241.31
存出保 证金 1,710,316.39 1,283,421.56
交易性 金融 资产 9,259,574,241.32 2,103,388,139.80
其中： 股票 投资 9,259,574,241.32 2,103,388,139.80
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 30,000,165.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 617,970.57 123,208.81
应收股 利 - -
应收 申 购款 22,401,661.04 57,984,192.04
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 11,016,951,593.99 2,677,844,988.33
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 9,728,946.10 54,283,115.04
应付赎 回款 36,783,465.03 6,397,023.94
应付管 理人 报酬 13,929,393.27 2,815,381.13
应付托 管费 2,321,565.54 469,230.20
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 9,600,986.61 1,718,312.71
应交税 费 - -
应付利 息 - - 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 511,976.57 396,148.07
负债合 计 72,876,333.12 66,079,211.09
所有者权益：
实收基 金 5,557,393,335.62 1,058,960,844.72
未分配 利润 5,386,681,925.25 1,552,804,932.52
所有者 权益 合计 10,944,075,260.87 2,611,765,777.24
负债和 所有 者权 益总 计 11,016,951,593.99 2,677,844,988.33
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.969 元 ，基 金份 额总额 5,557,393,335.62
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 量化 先锋 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日 至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月31 日
一、收入 1,022,742,483.64 698,384,058.91
1.利息 收入 16,960,049.79 3,494,655.40
其中： 存款 利息 收入 16,311,168.77 2,200,009.22
债券利 息收 入 - 1,095,753.42
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 648,881.02 198,892.76
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 1,433,671,521.33 362,672,737.18
其中： 股票 投资 收益 1,420,506,138.86 358,251,398.96
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 20,650.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 13,165,382.47 4,400,688.22
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-434,813,528.43 326,681,296.46
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 6,924,440.95 5,535,369.87
减： 二、费用 133,400,769.01 52,107,258.14
1．管 理人 报酬 83,788,052.72 23,760,885.47
2．托 管费 13,964,675.51 3,960,147.62 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 35,330,163.50 24,082,683.20
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 317,877.28 303,541.85
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
889,341,714.63 646,276,800.77
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
889,341,714.63 646,276,800.77
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 量化 先锋 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,058,960,844.72 1,552,804,932.52 2,611,765,777.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 889,341,714.63 889,341,714.63
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
4,498,432,490.90 4,953,364,483.17 9,451,796,974.07
其中：1. 基 金申 购款 7,355,682,089.28 7,951,178,115.01 15,306,860,204.29
2. 基金 赎回 款 -2,857,249,598.38 -2,997,813,631.84 -5,855,063,230.22
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -2,008,829,205.07 -2,008,829,205.07
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,557,393,335.62 5,386,681,925.25 10,944,075,260.87
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,343,469,056.67 456,389,013.43 1,799,858,070.10
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 646,276,800.77 646,276,800.77
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-284,508,211.95 450,139,118.32 165,630,906.37
其中：1. 基 金申 购款 2,435,022,789.07 2,206,147,337.04 4,641,170,126.11
2. 基金 赎回 款 -2,719,531,001.02 -1,756,008,218.72 -4,475,539,219.74
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,058,960,844.72 1,552,804,932.52 2,611,765,777.24
报表附 注为 财 务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信量化先锋股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 《关 于核准 长信 量化 先锋 股票 型证券 投资 基金 募集 的批 复》 (证 监许 可 【2010 】
962 号文) 批准 ， 由 长 信 基 金管理 有限 责任 公司 依照 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 配套
规则和 《长 信量 化先 锋股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 发 售， 基金 合同 于2010 年 11 月 18 日 生效 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 长信基金 管 理有限责任 公司，基
金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “交 通 银行”) 。
本基金 于2010 年10 月11 日至2010 年11 月12 日募 集， 募 集资 金总 额人 民 币324,510,451.15
元，利 息转 份额 人民 币 161,246.27 元 ，募 集规 模为 324,671,697.42 份。 上述 募集资 金已 由上 海
众华沪 银会 计师 事务 所有 限公司 验证 ，并 出具 了沪 众会字 （2010）第 4128 号 验资报 告。
2015 年8 月7 日起 本基 金 更名为 长信 量化 先锋 混合 型证券 投资 基金 ， 关 于更 名的事 宜， 我公
司已于该日发布《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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告》 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信量 化先 锋混 合 型证券 投资 基金
基金合 同》 和 《长 信量 化 先锋混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 （更 新） 的有 关规定 ， 本 基金 的投
资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市的 股票、债 券 、货币市场 工具、权
证、资产支持 证券以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金的 投资组合
比例为 ：股 票投 资比 例范 围为基 金资 产 的60%-95% ，权证 投资 比例 范围 为基 金资产 净值 的 0%-3% ，
债券、货币市 场工具、 资 产支持证券以 及中国证 监 会允许基金投 资的其他 证 券品种的比 例范围为
基金资 产 的5%-40%， 其中 现金或 到期 日在 一 年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的
5%。本基金利 用数量化 模 型进行股票投 资的比例 不 低于股票资产 的 80% 。如 法律法规或监 管机构
以后允许基金 投资其他 品 种，本基金管 理人在履 行 适当程序后， 可以将其 纳 入投 资范围 。本基金
业绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率*75%+ 中证 综 合债券 指数 收益 率*25% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2016 年12 月31 日的 财务
状况、2016 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生 重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
(1) 主 要税 项说 明
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利 差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务
法规和 实务 操作 ，本 基金 适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、 生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。
2017 年7 月1 日 （ 含） 以 后， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管 理
人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此， 截 至2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金没 有计提 有关 增值 税
费用。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所 得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税， 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
交通银 行 股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司(“ 长江证 券”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
长信财 通财 汇1 号 资 产管 理计划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长江证 券 12,390,890,404.36 45.24% 7,463,665,521.64 45.15%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长江证 券 10,736,962.31 48.18% 4,040,087.65 42.10%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长江证 券 6,468,273.29 46.62% 1,491,420.59 86.83%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 ， 还从长江证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 42 页
服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
83,788,052.72 23,760,885.47
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
19,325,497.66 6,859,103.12
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率 确认 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。计 算公式 为：
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.5% / 当 年天 数
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
13,964,675.51 3,960,147.62
注：支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率确认， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。计算 公式 为：
日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.25 %/ 当 年天 数
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 在本报告 期及 上年度可比 期间均未 与关 联方通过银 行间同业 市场 进行债券( 含 回购)交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 42 页
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
长 信 财通 财汇 1
号资产 管理 计划
883,296.04 0.02% - -
注：除 基金 管理 人之 外各 关联方 投资 本基 金费 率按 本基金 招募 说明 书公 布的 费率执 行。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当 期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交 通 银 行 股
份有限 公司
485,314.65 2,452,303.78 482,085,619.81 1,551,184.84
注：本基金通 过“交通 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于2016 年 12 月 31 日 的相 关余 额为人 民 币 1,732,162,090.02 元（2015 年 12
月31 日： 人民 币2,980,241.31 元） 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 年度 及上 年度可 比期 间 均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新股未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股未
上市
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877 太 2016 年 2017 新股未 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 42 页
平
鸟
12 月29
日
年1 月
9 日
上市
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
6 日
新股未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股未
上市
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
3 日
新股未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万
里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 42 页
300479
神
思
电
子
2016
年 12
月 13
日
重大
事项
25.57 - - 2,927,697 89,055,898.81 74,861,212.29 -
300150
世
纪
瑞
尔
2016
年 11
月 8
日
重大
资产
重组
9.97 2017-03-21 10.97 6,983,548 72,054,254.06 69,625,973.56 -
000411
英
特
集
团
2016
年 12
月 27
日
重大
事项
22.10 2017-01-11 24.31 3,133,951 64,610,591.31 69,260,317.10 -
603399
新
华
龙
2016
年 10
月 20
日
重大
资产
重组
11.21 - - 5,758,799 58,443,679.99 64,556,136.79 -
300243
瑞
丰
高
材
2016
年 9
月 20
日
重大
资产
重组
15.18 2017-01-04 16.70 3,352,685 49,390,910.29 50,893,758.30 -
002578
闽
发
铝
业
2016
年 10
月 12
日
重大
资产
重组
11.89 - - 3,469,409 31,573,313.68 41,251,273.01 -
002725
跃
岭
股
份
2016
年 8
月 3
日
重大
资产
重组
22.55 2017-01-20 20.51 1,590,567 31,938,141.99 35,867,285.85 -
300223
北
京
君
正
2016
年 12
月 19
日
重大
资产
重组
48.40 - - 438,401 11,487,906.21 21,218,608.40 -
600979
广
安
爱
众
2016
年 11
月 14
日
重大
资产
重组
7.92 - - 39,386 237,534.35 311,937.12 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场 债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场 债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 42 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 9,259,574,241.32 84.05
其中： 股票 9,259,574,241.32 84.05
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,732,647,404.67 15.73
7 其他各 项资 产 24,729,948.00 0.22
8 合计 11,016,951,593.99 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 345,926,239.09 3.16
B 采矿业 90,020,661.44 0.82
C 制造业 6,882,017,659.02 62.88
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
152,627,117.11 1.39
E 建筑业 320,315,747.66 2.93
F 批发和 零售 业 564,695,088.44 5.16
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 231,480,461.30 2.12
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
421,110,526.84 3.85
J 金融业 106,780.00 0.00
K 房地产 业 166,787,647.18 1.52
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 84,486,313.24 0.77 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 42 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,259,574,241.32 84.61
8.2.2
报告期 末按 行业 分 类的 沪港 通投资 股票 投资组 合
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002169 智光电 气 4,325,656 98,624,956.80 0.90
2 002136 安 纳 达 5,361,872 92,867,623.04 0.85
3 002591 恒大高 新 5,248,108 92,576,625.12 0.85
4 600727 鲁北化 工 8,630,805 91,745,457.15 0.84
5 300313 天山生 物 4,774,286 90,711,434.00 0.83
6 300214 日科化 学 10,054,874 90,694,963.48 0.83
7 600385 山东金 泰 3,790,604 90,254,281.24 0.82
8 002066 瑞泰科 技 4,742,329 89,914,557.84 0.82
9 002107 沃华医 药 5,415,072 89,402,838.72 0.82
10 600889 南京化 纤 6,790,658 89,297,152.70 0.82
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于长 信 基金管理有 限责任公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000619 海螺型 材 149,016,790.27 5.71
2 300112 万讯自 控 143,956,183.25 5.51
3 002438 江苏神 通 135,074,839.51 5.17
4 002060 粤 水 电 127,414,412.87 4.88 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 42 页
5 002160 常铝股 份 125,710,713.42 4.81
6 300013 新宁物 流 123,402,013.46 4.72
7 002457 青龙管 业 122,795,658.58 4.70
8 002666 德联集 团 122,252,921.99 4.68
9 600203 福日电 子 120,849,517.22 4.63
10 600479 千金药 业 116,931,869.71 4.48
11 300312 邦讯技 术 115,014,425.47 4.40
12 002520 日发精 机 114,735,649.42 4.39
13 600980 北矿科 技 112,925,909.16 4.32
14 000880 潍柴重 机 111,555,608.18 4.27
15 300328 宜安科 技 110,403,474.64 4.23
16 300067 安 诺 其 110,254,270.07 4.22
17 600359 新农开 发 109,464,430.13 4.19
18 600778 友好集 团 104,425,594.73 4.00
19 600156 华升股 份 101,101,591.82 3.87
20 300164 通源石 油 94,120,094.59 3.60
21 002403 爱 仕 达 93,980,373.94 3.60
22 300305 裕兴股 份 92,273,209.19 3.53
23 601137 博威合 金 91,884,807.81 3.52
24 300162 雷曼股 份 91,776,337.92 3.51
25 002020 京新药 业 91,022,724.79 3.49
26 002361 神剑股 份 90,336,132.73 3.46
27 600405 动 力 源 89,664,840.78 3.43
28 002536 西泵股 份 89,575,905.23 3.43
29 300220 金运激 光 89,422,075.23 3.42
30 002381 双箭股 份 89,399,082.08 3.42
31 300290 荣科科 技 89,355,564.81 3.42
32 000032 深桑达 Ａ 89,314,791.27 3.42
33 300479 神思电 子 89,055,898.81 3.41
34 002136 安 纳 达 88,681,552.99 3.40
35 600396 金山股 份 88,202,139.20 3.38
36 300141 和顺电 气 88,082,175.31 3.37
37 000908 景峰医 药 88,080,167.90 3.37
38 000700 模塑科 技 87,795,381.66 3.36
39 600279 重庆港 九 87,567,485.40 3.35
40 002487 大金重 工 87,370,697.54 3.35 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 42 页
41 300289 利 德 曼 87,247,670.81 3.34
42 300154 瑞凌股 份 87,145,055.34 3.34
43 300272 开能环 保 87,112,376.17 3.34
44 000514 渝 开 发 86,976,955.90 3.33
45 600193 创兴资 源 86,972,360.71 3.33
46 300329 海伦钢 琴 86,697,430.05 3.32
47 300045 华力创 通 86,619,046.98 3.32
48 002702 海欣食 品 86,605,326.46 3.32
49 603002 宏昌电 子 86,543,100.89 3.31
50 300464 星徽精 密 86,287,125.29 3.30
51 002076 雪 莱 特 86,123,047.32 3.30
52 002454 松芝股 份 86,056,448.67 3.29
53 600984 建设机 械 85,991,198.74 3.29
54 002248 华东数 控 85,911,797.76 3.29
55 300049 福瑞股 份 85,908,676.02 3.29
56 002169 智光电 气 85,604,363.70 3.28
57 600385 山东金 泰 85,580,390.75 3.28
58 300255 常山药 业 85,434,104.89 3.27
59 300041 回天新 材 85,385,834.71 3.27
60 000407 胜利股 份 85,207,376.19 3.26
61 002406 远东传 动 84,862,869.35 3.25
62 000955 欣龙控 股 84,857,741.70 3.25
63 000702 正虹科 技 84,796,056.15 3.25
64 002054 德美化 工 84,787,027.91 3.25
65 002398 建研集 团 84,598,887.58 3.24
66 600560 金自天 正 84,578,173.99 3.24
67 002593 日上集 团 84,563,609.83 3.24
68 002107 沃华医 药 84,539,515.10 3.24
69 000590 启迪古 汉 84,510,155.47 3.24
70 600461 洪城水 业 84,381,993.78 3.23
71 600731 湖南海 利 84,284,030.17 3.23
72 600326 西藏天 路 83,753,770.23 3.21
73 600889 南京化 纤 83,547,648.76 3.20
74 002066 瑞泰科 技 83,263,184.95 3.19
75 002115 三维通 信 83,130,927.32 3.18
76 002321 华英农 业 83,079,768.66 3.18 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 42 页
77 002591 恒大高 新 83,060,139.18 3.18
78 000530 大冷股 份 83,034,429.90 3.18
79 002363 隆基机 械 82,895,067.19 3.17
80 600738 兰州民 百 82,752,772.91 3.17
81 600792 云煤能 源 82,453,390.23 3.16
82 002187 广百股 份 82,272,851.91 3.15
83 600665 天 地 源 82,257,900.26 3.15
84 300214 日科化 学 81,798,728.98 3.13
85 000666 经纬纺 机 81,603,552.86 3.12
86 600117 西宁特 钢 81,139,632.46 3.11
87 600615 丰华股 份 80,207,347.36 3.07
88 002661 克明面 业 79,905,870.30 3.06
89 000780 平庄能 源 79,806,163.60 3.06
90 300313 天山生 物 79,685,393.94 3.05
91 600616 金枫酒 业 79,365,029.34 3.04
92 600727 鲁北化 工 78,940,011.57 3.02
93 600501 航天晨 光 78,164,485.32 2.99
94 600766 园城黄 金 77,476,822.15 2.97
95 300139 晓程科 技 76,857,374.38 2.94
96 600573 惠泉啤 酒 76,464,739.26 2.93
97 002295 精艺股 份 76,392,989.49 2.92
98 002119 康强电 子 76,332,475.06 2.92
99 600463 空港股 份 75,657,487.70 2.90
100 002682 龙洲股 份 75,042,333.18 2.87
101 002231 奥维通 信 74,533,627.31 2.85
102 002088 鲁阳节 能 74,403,273.67 2.85
103 600513 联环药 业 74,297,217.96 2.84
104 300169 天 晟新 材 74,206,662.80 2.84
105 300150 世纪瑞 尔 72,054,254.06 2.76
106 600365 通葡股 份 72,041,182.89 2.76
107 300052 中 青 宝 71,620,644.88 2.74
108 300248 新 开 普 70,651,617.08 2.71
109 002139 拓邦股 份 69,974,180.18 2.68
110 002412 汉森制 药 69,666,384.68 2.67
111 000782 美达股 份 67,670,858.96 2.59
112 002026 山东威 达 67,486,490.06 2.58 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 42 页
113 300235 方直科 技 67,383,455.63 2.58
114 600128 弘业股 份 67,355,304.64 2.58
115 600982 宁波热 电 67,271,554.75 2.58
116 000716 黑 芝 麻 66,777,960.55 2.56
117 300298 三诺生 物 66,547,139.00 2.55
118 000713 丰乐种 业 66,308,822.16 2.54
119 600223 鲁商置 业 66,044,334.65 2.53
120 300279 和晶科 技 65,844,009.65 2.52
121 300275 梅 安 森 65,782,989.07 2.52
122 300192 科斯伍 德 65,482,318.40 2.51
123 002532 新界泵 业 65,344,998.52 2.50
124 002258 利尔化 学 65,133,101.55 2.49
125 000411 英特集 团 64,610,591.31 2.47
126 300103 达刚路 机 64,330,303.62 2.46
127 300258 精锻科 技 63,760,877.51 2.44
128 002420 毅昌股 份 63,740,641.52 2.44
129 000809 铁岭新 城 63,722,420.92 2.44
130 600791 京能置 业 62,500,337.87 2.39
131 300138 晨光生 物 62,002,769.39 2.37
132 600218 全柴动 力 61,909,291.99 2.37
133 600505 西昌电 力 59,997,080.40 2.30
134 002144 宏达高 科 59,853,807.98 2.29
135 002669 康达新 材 58,843,149.87 2.25
136 600148 长春一 东 58,685,660.76 2.25
137 600101 明星电 力 58,610,099.50 2.24
138 603399 新 华 龙 58,443,679.99 2.24
139 000570 苏常柴 Ａ 58,048,945.45 2.22
140 002240 威华股 份 54,762,329.91 2.10
141 600985 雷鸣科 化 54,742,085.22 2.10
142 002677 浙江美 大 54,562,356.17 2.09
143 000922 佳电股 份 54,463,213.69 2.09
144 600833 第一医 药 54,371,838.71 2.08
145 300268 万福生 科 53,546,603.28 2.05
146 000993 闽东电 力 53,415,039.67 2.05
147 300301 长方集 团 52,911,135.57 2.03
148 002331 皖通科 技 52,678,082.91 2.02 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 42 页
149 600051 宁波联 合 52,267,925.36 2.00
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300268 万福生 科 137,718,633.76 5.27
2 300164 通源石 油 110,550,742.60 4.23
3 000780 平庄能 源 100,270,302.12 3.84
4 300052 中 青 宝 99,362,675.38 3.80
5 002231 奥维通 信 96,054,935.63 3.68
6 000407 胜利股 份 94,821,179.08 3.63
7 000514 渝 开 发 94,563,853.27 3.62
8 600985 雷鸣科 化 92,446,791.73 3.54
9 000716 黑 芝 麻 89,390,201.40 3.42
10 300255 常山药 业 89,215,328.67 3.42
11 600505 西昌电 力 88,241,347.00 3.38
12 002026 山东威 达 88,164,344.00 3.38
13 300169 天晟新 材 88,162,903.94 3.38
14 600396 金山股 份 87,365,144.21 3.35
15 000908 景峰医 药 85,141,661.59 3.26
16 300103 达刚路 机 84,135,781.97 3.22
17 600616 金枫酒 业 83,643,623.71 3.20
18 002661 克明面 业 80,733,412.96 3.09
19 000570 苏常柴 Ａ 80,378,869.18 3.08
20 601188 龙江交 通 79,985,384.15 3.06
21 600178 东安动 力 78,646,452.47 3.01
22 600501 航天晨 光 78,181,452.73 2.99
23 000809 铁岭新 城 77,734,562.35 2.98
24 002412 汉森制 药 77,726,026.92 2.98
25 600148 长春一 东 77,700,449.13 2.98
26 002258 利尔化 学 77,607,953.38 2.97
27 002669 康达新 材 77,163,045.55 2.95
28 300248 新 开 普 76,828,377.21 2.94
29 000782 美达股 份 76,591,860.71 2.93
30 000922 佳电股 份 75,947,031.86 2.91 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 42 页
31 300132 青松股 份 74,174,744.87 2.84
32 000619 海螺型 材 73,976,189.13 2.83
33 002139 拓邦股 份 73,622,735.66 2.82
34 300192 科斯伍 德 72,599,258.22 2.78
35 002363 隆基机 械 70,463,536.83 2.70
36 300357 我武生 物 70,423,776.71 2.70
37 600223 鲁商置 业 70,122,410.70 2.68
38 300225 金 力 泰 69,710,732.52 2.67
39 002144 宏达高 科 69,599,732.77 2.66
40 300298 三诺生 物 68,658,220.07 2.63
41 002449 国星光 电 68,537,248.78 2.62
42 000953 河池化 工 68,505,633.72 2.62
43 600302 标准股 份 68,215,678.03 2.61
44 002719 麦 趣 尔 67,752,562.02 2.59
45 600833 第一医 药 66,883,040.49 2.56
46 600051 宁波联 合 66,451,417.46 2.54
47 000420 吉林化 纤 66,141,631.26 2.53
48 300112 万讯自 控 66,133,978.14 2.53
49 600979 广安爱 众 63,789,174.17 2.44
50 600101 明星电 力 61,810,406.53 2.37
51 000993 闽东电 力 60,462,670.03 2.32
52 002286 保 龄 宝 59,379,390.87 2.27
53 601999 出版传 媒 59,123,759.12 2.26
54 600746 江苏索 普 58,603,653.91 2.24
55 300301 长方集 团 58,486,511.78 2.24
56 000737 南风化 工 58,426,834.90 2.24
57 002693 双成药 业 57,572,320.47 2.20
58 000554 泰山石 油 57,227,936.83 2.19
59 603333 明星电 缆 57,138,023.83 2.19
60 600847 万里股 份 56,903,996.61 2.18
61 600202 哈 空 调 56,521,311.17 2.16
62 002438 江苏神 通 56,074,033.08 2.15
63 000673 当代东 方 55,980,018.13 2.14
64 600853 龙建股 份 55,874,324.52 2.14
65 002331 皖通科 技 55,552,616.97 2.13
66 300107 建新股 份 55,409,492.05 2.12
67 002687 乔 治 白 55,097,343.94 2.11
68 600898 三联商 社 54,813,144.58 2.10 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
第 36 页 共 42 页
69 600121 郑州煤 电 54,507,315.17 2.09
70 000663 永安林 业 54,070,419.47 2.07
71 300344 太空板 业 53,428,469.30 2.05
72 000753 漳州发 展 53,284,932.31 2.04
73 002017 东信和 平 53,257,511.89 2.04
74 600459 贵研铂 业 52,992,509.10 2.03
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 16,786,389,924.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,615,896,433.56
注：本项“买 入股票的 成 本（成交）总 额”和“ 卖 出股票的收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本 报 告期 末未 投资股 指期 货。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
第 37 页 共 42 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 在报
告 编制 日前一 年内 也没有 受到 公开谴 责、 处罚。
8.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,710,316.39
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 617,970.57
5 应收申 购款 22,401,661.04
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,729,948.00
8.12.4
期末持 有的 处于转 股期 的可 转换债 券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告 期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
542,913 10,236.25 2,311,951,946.09 41.60% 3,245,441,389.53 58.40%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
454,318.00 0.01%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 11 月18 日 ）基 金份 额 总额
324,671,697.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,058,960,844.72
本报告 期基 金总 申购 份额 7,355,682,089.28
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,857,249,598.38
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,557,393,335.62 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行董事
长（法 定代 表人 ）职 责。 因新任 董事 长（ 法定 代表 人）成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职， 覃波 先生 自该 日起 不再代 为履 行董 事长 （法 定代表 人） 职责， 本基 金 管理人 已按 相关 规定
进行备 案， 并及 时办 理法 定代表 人的 工商 变更 登记 等相关 手续 。
自2016 年7 月30 日 起， 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。
自2016 年12 月27 日起 ， 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事 变动
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所； 报告 期应 支 付给毕 马威 华振 会计 师事 务所审 计的 报 酬
为人民 币70,000.00 元， 该审计 机构 为本 基金 提供 审计服 务的 连续 年限 为 7 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报告 期本 基金 管理 人、 托管人 的托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 未受 到任何 稽查 或 处
罚。
长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 2 12,390,890,404.36 45.24% 10,736,962.31 48.18% -
海通证 券 1 3,398,193,270.15 12.41% 2,824,924.17 12.68% -
东方证 券 1 2,266,129,583.00 8.27% 1,203,996.92 5.40% -
中银国 际证
券
1 1,709,198,430.50 6.24% 1,420,860.56 6.38% -
国金证 券 1 1,408,526,565.23 5.14% 1,170,906.17 5.25% -
国泰君 安 1 1,114,866,185.64 4.07% 1,038,276.42 4.66% -
兴业证 券 2 1,006,650,070.24 3.68% 836,824.07 3.76% -
平安证 券 1 883,072,827.71 3.22% 469,175.03 2.11% -
光大证 券 1 604,436,394.43 2.21% 502,467.65 2.25% -
华泰证 券 2 596,318,891.96 2.18% 495,720.42 2.22% -
广发证 券 2 492,728,237.25 1.80% 409,606.00 1.84% -
申银万 国 1 459,804,580.84 1.68% 382,236.35 1.72% -
爱建证 券 1 399,583,793.01 1.46% 212,295.64 0.95% -
中泰证 券 1 352,841,771.84 1.29% 293,318.61 1.32% -
华创证 券 1 307,991,537.69 1.12% 286,833.15 1.29% -
天风证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
注：1 、 本 报告 期内 本基 金 增加租 用爱 建证 券的 交易 单元 1 个 ， 安 信证 券的 交 易单 元1 个 ， 东方 证
券的交 易单 元 1 个， 平安 证券的 交易 单 元 1 个 ，中 银国际 证券 的交 易单 元 1 个，中 泰证 券的 交易
单元1 个， 天风 证券 的交 易单 元 1 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 摘要
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根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的 有关 规定，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 3 月 27 日
