长 信 量 化 中小 盘 股 票 型证 券 投 资 基金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年3 月27 日 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的 法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司, 根据 本基 金基 金合同 的规 定, 于 2017 年 3 月 23 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信量 化 中 小盘 股票
场内简 称 CXLH 中小
基金主 代码 519975
交易代 码 519975
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 4 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,693,082,074.66 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本 基 金主 要投 资于 具有 良好 成 长潜 力的 中小 盘股 票,
通 过 数量 化模 型, 合理 配置 资 产权 重, 精选 个股 ,在
充 分 控制 投资 风险 的前 提下 , 力求 实现 基金 资产 的长
期、稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金采 用数 量化 投资 策略 建 立投 资模 型, 将投 资思
想 通 过具 体指 标、 参数 的确 定 体现 在模 型中 ,在 投资
过程中 充分 发挥 数量 化投 资纪律 严格 、 投 资视 野宽 阔、
风 险 水平 可控 等优 势, 切实 贯 彻自 上而 下的 资产 配置
和 自 下而 上的 个股 精选 的投 资 策略 ,以 保证 在控 制风
险的前 提下 实现 收益 最大 化。
业绩比 较基 准
中证700 指 数收 益率 ×75% +中证 综合 债券 指数 收益 率
×25%
风险收 益特 征
本 基 金为 股票 型基 金, 其预 期 收益 和预 期风 险高 于混
合 型 基金 、债 券型 基金 和货 币 市场 基金 ,属 于较 高预
期收益 和较 高预 期风 险的 基金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 陆志俊
联系电 话 021-61009999 95559
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
4007005566 95559
传真 021-61009800 021-62701216 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 , 上 海市 仙霞 路
18 号
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2016 年
2015 年 2 月 4 日(基 金合 同
生效日)-2015 年 12 月31
日
本期已 实现 收益 130,517,833.64 157,043,629.13
本期利 润 -79,947,785.52 192,305,977.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0803 0.5815
本期基 金份 额净 值增 长率 3.76% 42.40%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0743 0.3257
期末基 金资 产净 值 3,974,097,827.47 291,994,381.68
期末基 金份 额净 值 1.076 1.424
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投 资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.28% 0.95% -0.88% 0.60% 0.60% 0.35%
过去六 个月 3.68% 0.92% 2.29% 0.67% 1.39% 0.25%
过去一 年 3.76% 1.85% -12.37% 1.36% 16.13% 0.49%
自基金 合同
生效起 至今
47.75% 2.34% 7.28% 1.78% 40.47% 0.56%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、图 示日 期为2015 年 2 月4 日至 2016 年12 月31 日。
2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自合 同 生 效日 起6 个月 内为建 仓期 , 建仓 期结 束 时, 本基 金各 项
投资比 例符 合基 金合 同中 的约定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年2 月4 日,2015 年 净值 增长 率按 当年 实 际存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人 民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 4.000 613,891,703.62 75,657,569.65 689,549,273.27
2015 年 - - - -
合计 4.000 613,891,703.62 75,657,569.65 689,549,273.27
注:本 基金 本报 告期 内进 行的利 润分 配情 况, 详 见4.7。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立,注册资 本 1.5
亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ,目 前股 权 结构为 :长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、
上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心
(有限 合伙 ) 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心( 有限合 伙) 为 4.54% 。
截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理 47 只 开放式 基金 ,即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投资基金 、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金(LOF) 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投
资基金、 长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金(LOF ) 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助
理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
左金保
长 信 量 化 多 策 略
股 票 型 证 券 投 资
基 金 、 长 信 医 疗
保 健 行 业 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 (LOF)、
长 信 量 化 先 锋 混
合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 量 化 中
小 盘 股 票 型 证 券
投 资 基 金 、 长 信
中 证 一 带 一 路 主
题 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 、 长 信
利 泰 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 先 锐 债
券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 发 债
券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 电 子 信
息 行 业 量 化 灵 活
配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 和 长 信
先 利 半 年 定 期 开
放 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经
理
2015 年3 月
14 日
- 6 年
经济学 硕士 , 武汉 大学
金 融 工 程 专 业 研 究 生
毕业。 2010 年7 月 加入
长 信 基 金 管 理 有 限 责
任公司 , 从事 量化 投资
研 究 和 风 险 绩 效 分 析
工作 。 曾 任公 司数 量分
析 研 究 员 和 风 险 与 绩
效评估 研究 员 , 现 任长
信 量 化 多 策 略 股 票 型
证券投 资基 金 、 长 信医
疗 保 健 行 业 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 、 长 信 量化 先锋
混合型 证券 投资 基金 、
长 信 量 化 中 小 盘 股 票
型证券 投资 基金 、 长信
中 证 一 带 一 路 主 题 指
数分级 证券 投资 基金 、
长 信 利 泰 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 、 长
信 先 锐 债 券 型 证 券 投
资基金 、 长信 利发 债券
型证券 投资 基金 、 长信
电 子 信 息 行 业 量 化 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 和 长 信 先 利 半
年 定 期 开 放 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ;
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 :
(1) 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ;
(2) 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 限价
范围内的,系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令,指令 数量比例
达到5 :1 或以 上的 ,可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格 优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时, 除制度规 定 的例外指令 外,必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象,交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令,在 申购结果 产 生前,不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容, 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象, 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外,
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结 算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 , 数 量不 符的 ,
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象,公司在获 配额度确 定 后,严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的,长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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应启动 异常 交易 识别 流程 ,审核 通过 的, 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 ,
加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发
现异常 交易 行为 。同 时, 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ,未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
截止2016 年12 月 31 日 , 本基金 净值 为 1.076 元, 本报告 期间 实现 基金 分红 一次 , 本 报告 期
内基金 净值 增长 率 为3.76% ,同 期业 绩比 较基 准 收 益 率为-12.37% 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好成长 潜力 的中 小盘 股票 。回顾 2016 年,A 股 市场 在经历 2015 年
下半年 和2016 年初 多轮 大 幅调整 后回 落至 近几 年来 的低位 水平 ,2 月以 后基 本 呈现出 震荡 上行 的
走势。1 月各 种负 面因 素 叠加使 得市 场的 恐慌 情绪 快速释 放, 各类 指数 在 1 月份急 转直 下, 中小
市值成 长股 回调 幅度 较大 ;至 3 月份 ,受 益于 注册 制的延 后和 战新 板的 搁置 ,成长 股领 先市 场 开
启震荡上行的 走势。 在 此 期间,英国脱 欧、美国 总 统大选、美联 储加息预 期 等“黑天鹅 ”事件加
剧了市场不确 定性,投 资 者风险偏好很 难有所提 升 ,投资热点分 散、市场 风 格切换频繁 等特征十
分明显。直至 四季度, 避 险情绪升温, 股市再受 打 压,以中小创 为代表的 成 长股回撤较 大。全年
而言, 上证 综指 收益 率为-12.31% , 沪深300 指数 收益 率为-11.28% , 中 证500 指数 收益 率为-17.78% ,
中小板综指 收 益率为-14.89% ,创业板综 指 收益率为-20.35% , 各类宽基 指数 回 调幅度 均较大 。在
投资中,本基 金借助量 化 投资模型精选 个股,在 各 类指数 回调情 况下全年 实 现净值涨幅 3.76% ,
为投资 者创 造了 良好 的相 对和绝 对收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为 1.076 元, 份额 累计 净值 为 1.476 元 , 本 报告 期长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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内本基 金净 值增 长率 为3.76% , 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为-12.37% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为,2017 年 美联 储 继续加 息预 期强 烈, 加之 人民银 行全 面上 调中 期利 率, 货 币政 策收
紧态势 更为 明显 ,在 未有 显著利 好情 绪或 增量 资金 进入股 市的 情况 下, 大概 率会延 续震 荡走 势。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ,长 信基 金管 理有 限 责任公 司( 以下 简称 “公司 ”) 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 , 成立了估值工 作小组, 小 组成员 由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ,熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 , 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法,可以申 请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ,公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ,达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内, 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基
金本报 告期 进行 了一 次利 润分配 ,具 体情 况如 下:
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 4.000 613,891,703.62 75,657,569.65 689,549,273.27
合计 4.000 613,891,703.62 75,657,569.65 689,549,273.27
本基金 收益 分配 原则 如下 :
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 , 每 次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 30% , 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ;
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投 资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ;
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ;
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年度 , 基 金托 管人 在 长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金 的托 管过 程中 , 严格遵 守了 《 证
券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议,尽 职尽责地 履 行了托管人 应尽的义
务,不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年度 , 长 信基 金管理 有限责 任公 司长 信量 化中 小盘股 票型 证券 投资 基金 投资运 作、 基 金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 等问题上 , 托管人未发 现损害基
金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金进 行 了1 次收 益分 配, 分配 金额 为 689,549,273.27 元, 符 合基金 合同 的规
定。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2016 年度, 由长 信基 金管 理有限 责任 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关长 信量化 中小 盘 股
票型证券投资 基金的年 度 报告中财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告相 关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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§6 审计报 告
本报告 期末 基 金2016 年 度 财务报 告经 毕马 威华 振会 计师事 务所 审计 , 注 册会 计 师出具 了无 保
留意见 的审 计报 告 ( 毕马 威华振 字 第1700190 号) , 投资者 可以 通过 年度 报告 正文查 看审 计报 告全
文。
长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 长信 量化 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2016 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 218,698,050.57 46,885,875.07
结算备 付金 441,988,463.83 705,314.03
存出保 证金 839,852.14 169,912.96
交易性 金融 资产 3,335,433,370.40 255,474,138.23
其中: 股票 投资 3,335,433,370.40 255,474,138.23
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 254,231.50 12,565.55
应收股 利 - -
应收申 购款 15,823,688.32 1,376,994.19
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,013,037,656.76 304,624,800.03
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 16,681,263.72 8,536,602.24
应付赎 回款 12,008,551.52 3,067,846.45
应付管 理人 报酬 5,040,530.25 351,897.32
应付托 管费 840,088.38 58,649.56
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,960,254.72 300,210.61
应交税 费 - - 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 409,140.70 315,212.17
负债合 计 38,939,829.29 12,630,418.35
所有者权益:
实收基 金 3,693,082,074.66 204,999,315.96
未分配 利润 281,015,752.81 86,995,065.72
所有者 权益 合计 3,974,097,827.47 291,994,381.68
负债和 所有 者权 益总 计 4,013,037,656.76 304,624,800.03
注:1 、 报 告截 止日2016 年12 月31 日 , 基 金份 额净 值1.076 元 , 基金 份额 总额3,693,082,074.66 份。
2 、 本 基金 本报 告期 为2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日, 本 基金 基金 合同 于2015年2 月4日 起正
式生效 ,上 年度 可比 期间 不满一 个会 计年 度。
7.2 利 润表
会计主 体: 长信 量化 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年2 月4 日(基金合
同生效日)至2015 年12 月
31 日
一、收入 -49,807,286.32 203,217,870.56
1.利息 收入 2,682,816.71 1,957,021.25
其中: 存款 利息 收入 2,619,724.55 1,627,719.07
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 63,092.16 329,302.18
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 152,201,459.01 162,025,572.72
其中: 股票 投资 收益 151,169,359.20 160,650,398.47
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,032,099.81 1,375,174.25
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填
列)
-210,465,619.16 35,262,348.26
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 5,774,057.12 3,972,928.33
减:二、费用 30,140,499.20 10,911,893.17
1.管 理人 报酬 17,000,299.63 5,130,990.12
2.托 管费 2,833,383.24 855,165.09
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 9,905,778.13 4,595,089.29
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 401,038.20 330,648.67
三、 利润总额 (亏损 总额 以 “-” 号填列) -79,947,785.52 192,305,977.39
减:所 得 税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -79,947,785.52 192,305,977.39
注:本 基金 基金 合同 于 2015 年2 月4 日 起正 式生 效 ,上年 度可 比期 间不 满一 个会计 年度 。
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长信 量化 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
204,999,315.96 86,995,065.72 291,994,381.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -79,947,785.52 -79,947,785.52
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
3,488,082,758.70 963,517,745.88 4,451,600,504.58
其中:1. 基 金申 购款 4,496,119,206.48 1,123,085,064.27 5,619,204,270.75
2. 基金 赎回 款 -1,008,036,447.78 -159,567,318.39 -1,167,603,766.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -689,549,273.27 -689,549,273.27
五、期末所有者权益(基
金净值 )
3,693,082,074.66 281,015,752.81 3,974,097,827.47
项目
上年度可比期间
2015 年2 月4 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
869,346,402.40 - 869,346,402.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 192,305,977.39 192,305,977.39
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-664,347,086.44 -105,310,911.67 -769,657,998.11
其中:1. 基 金申 购款 248,498,721.04 75,201,431.14 323,700,152.18
2. 基金 赎回 款 -912,845,807.48 -180,512,342.81 -1,093,358,150.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
204,999,315.96 86,995,065.72 291,994,381.68
注:本 基金 基金 合同 于 2015 年2 月4 日 起正 式生 效 ,上年 度可 比期 间不 满一 个会计 年度 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金 ( 以下 简称 “ 本基金 ” ) 已 于2012 年3 月 27 日获 中国 证
监会 《 关于 核准 长信 量化 中小盘 股票 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 (证 监许 可[2012]402 号) 核准
募集。 为保 护投 资者 利益 ,基金 管理 人 于 2012 年 8 月 23 日 向中 国证 监会 提交 了《长 信基 金管 理
有限责 任公 司关 于推 迟长 信量化 中小 盘股 票型 证券 投资基 金募 集 时 间的 申请 》 。 根据 《中 华人 民共
和国证券投 资基金法》 、 《 公开募集证 券投资基 金运 作管理办法 》和《长 信量 化中小盘股 票型证 券
投资基金基 金合同》 ( 以下 简称“ 《基金 合同》 ” )的 有 关规定,基 金管理人 经与 基金托管人 交通银
行股份 有限 公司 协商 一致 , 对本 基金 进行 变更 注册 。 变更注 册后 的本 基金 于2014 年 12 月15 日经
中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2014]1360 号文 准予注 册。 本基 金合 同于 2015 年 2 月 4 日正长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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式生效。本基 金为契约 型 开放式,存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 长 信基金管理 有限责任
公司, 基金 托管 人为 交通 银行股 份有 限公 司( 以下 简 称“交 通银 行”)。
本基金 募集 期 自 2015 年 1 月 12 日至 2015 年 1 月 30 日止。 经毕 马威 华振 会计 师事务 所( 特
殊普通 合伙 ) 验资 , 按 照 每份基 金份 额面 值人 民 币1.00 元计 算, 基金 募集 期 共募集 长信 量化 中小
盘股票 型证 券投 资基 金( 含利息 结转 份额 )869,346,402.40 份 基金 份额 ,有 效认购 户数 为 7,776
户。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信量 化中 小盘 股 票型证 券投 资基
金基金 合同 》 和 《 长信 量 化中小 盘股 票型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 (更 新) 的有关 规定 , 本 基金
的投资范围为 具有良好 流 动性的金融 工 具,包括 国 内依法发行上 市的股票 ( 包括中小板 、创业板
和其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ) 、 债券 、货 币 市场工 具、 权证 、资 产支 持证券 、股 指期 货、
银行定期存款 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具( 但 需符合中国 证监会的
相关规 定) 。如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ,基 金管 理人 在履行 适当 程序 后,
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的投资组 合比例为: 股票资产占基 金资产的比 例为 80%-95%, 投资于中 小盘股票的比 例
不低于非现金 基金资产 的 80% ;债券、 货币市场 工具 、权证、资产 支持证券 、 股指期货、银 行定
期存款以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 的 比 例 范 围 是 基 金 资 产 的
5%-20% 。 本基金每 个交易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ,应当保持不 低于基
金资产 净 值5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 本基 金业 绩比 较基 准为: 中 证 700 指数
收益率*75%+ 中 证综 合债 券 指数收 益率*25% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民 共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 , 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ,真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 、2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财税
[2002]128 号文 《关 于开 放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号文《 关于 证券
投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局、 证 监会关 于实 施上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《 财政 部 国家 税务 总局 证
监会关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2005]103 号文 《关 于
股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、 上 证 交字[2008]16 号 《 关于 做 好调整 证券 交易 印花
税税率 相关 工作 的通 知》 及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券交 易所 关于 做
好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财税 [2008]1 号文 《财 政部、 国 家税 务总 局关 于 企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、 财 税[2016]36 号 文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于全 面推 开营 业税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号文 《关 于 明确金 融、 房地 产开 发、 教育辅 助服 务等 增
值税政 策的 通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《 关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 、 财税[2015]
125 号文《 关于内地 与香 港基金互认有 关税收政 策 的通知》及其 他相关税 务 法规和实务操 作,本
基金适 用的 主要 税项 列示 如下:
(a) 以发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。
(b) 证券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日 起, 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 ( 以下 称营 改增 ) 试 点, 建
筑 业、房地 产业、 金融业、 生活服务 业等全 部营业税 纳税人, 纳入试 点范围, 由缴纳营 业税改 为长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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缴纳增 值税 。
证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者( 包括 单位和 个人 )通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。
2017 年 7 月 1 日 ( 含) 以 后, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年 7 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此, 截 至 2016 年 12 月 31 日 , 本基 金没 有计提 有关 增值 税
费用。
(d) 基金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价,
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对基金 取得 的股 票的 股 息、红 利收 入, 债券 的利 息收入 ,由 上市 公司 、发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对所取 得的 股息 红利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 :持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减
按 50% 计 入应 纳税 所得 额 ;持股 期限 超过 1 年的 , 股权登 记日 为自 2013 年 1 月 1 日起 至 2015 年
9 月 7 日期 间的 , 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日及以 后的 , 暂免
征收个 人所 得税 。
(f) 关于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题:
对香港 市场 投 资 者 ( 包括 企业和 个人 ) 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ,
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者(包 括 企业和个人) 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益,由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ; 或发 行债 券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的 税率 代扣 所得 税, 并由 内地 上市 公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分配收 益时,不 再扣 缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 , 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司(“ 长江证 券”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长江证 券 942,496,068.05 11.42% 1,276,279,997.81 39.51%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购 交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长江证 券 - - 1,400,000,000.00 70.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 44 页
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长江证 券 812,156.67 12.28% 763,254.86 19.28%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长江证 券 1,048,052.07 39.49% 283,933.06 94.58%
注:上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定,以扣 除 由中国证券 登 记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 , 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 , 还从长江证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合
服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月4 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,000,299.63 5,130,990.12
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,927,407.76 2,455,661.38
注: 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率 确认 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。
计算公 式为 :日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月4 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,833,383.24 855,165.09 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 44 页
注:支 付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率确认, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。
计算公 式为 :日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本基金 在本报告 期及 上年度可比 期间均未 与关 联方通过银 行间同业 市场 进行债券( 含 回购)交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年 2 月4 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交 通 银 行 股
份有限 公司
218,698,050.57 1,769,993.99 46,885,875.07 763,908.32
注:本基金通 过“交通 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户 ”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金, 于 2016 年 12 月 31 日的 相关 余 额为人 民 币 441,988,463.83 元。(2015 年 12
月31 日: 人民 币705,314.03 元)
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 在 本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ,并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
7.4.9 期 末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 44 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新股未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股未
上市
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太
平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新股未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
6 日
新股未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股未
上市
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
3 日
新股未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万
里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 44 页
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
300065
海
兰
信
2016
年 12
月8 日
重大
事项
38.52 - - 1,555,026 58,202,946.87 59,899,601.52 -
603986
兆易
创新
2016
年9 月
19 日
重大
事项
177.97
2017
年3 月
13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
300526
中潜
股份
2016
年 12
月7 日
重大
事项
107.03 - - 84 882.00 8,990.52 -
002509
天广
中茂
2016
年9 月
21 日
重大
事项
12.68 - - 120 1,214.52 1,521.60 -
300098
高
新
兴
2016
年 11
月 17
日
重大
事项
15.84
2017
年1 月
13 日
14.26 23 331.65 364.32 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 44 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 3,335,433,370.40 83.11
其中: 股票 3,335,433,370.40 83.11
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 660,686,514.40 16.46
7 其他各 项资 产 16,917,771.96 0.42
8 合计 4,013,037,656.76 100.00
注:本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 94,732,788.15 2.38
B 采矿业 - -
C 制造业 2,569,561,050.19 64.66
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
114,170,323.00 2.87
E 建筑业 59,816,220.23 1.51
F 批发和 零售 业 92,781,359.78 2.33
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 59,591,182.70 1.50
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
222,745,919.32 5.60
J 金融业 106,780.00 0.00
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 44 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 59,941,264.23 1.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 61,986,482.80 1.56
合计 3,335,433,370.40 83.93
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300194 福安药 业 3,762,807 98,961,824.10 2.49
2 300138 晨光生 物 5,281,113 96,274,689.99 2.42
3 002321 华英农 业 8,845,265 94,732,788.15 2.38
4 600178 东安动 力 8,541,813 94,301,615.52 2.37
5 000705 浙江震 元 7,084,588 92,595,565.16 2.33
6 600589 广东榕 泰 10,451,493 91,450,563.75 2.30
7 002593 日上集 团 12,406,725 91,313,496.00 2.30
8 002507 涪陵榨 菜 6,731,400 90,066,132.00 2.27
9 300303 聚飞光 电 10,072,586 88,840,208.52 2.24
10 002472 双环传 动 7,660,568 86,870,841.12 2.19
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于长 信 基金管理有 限责任公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重 大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002507 涪陵榨 菜 112,770,201.06 38.62
2 000705 浙江震 元 100,483,682.93 34.41
3 600178 东安动 力 99,633,385.46 34.12
4 600589 广东榕 泰 99,042,600.73 33.92
5 300303 聚飞光 电 98,126,853.03 33.61 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 44 页
6 002472 双环传 动 97,611,700.99 33.43
7 002593 日上集 团 95,996,357.08 32.88
8 002321 华英农 业 93,716,414.81 32.10
9 300138 晨光生 物 92,449,067.49 31.66
10 300194 福安药 业 89,345,764.71 30.60
11 000978 桂林旅 游 82,807,873.56 28.36
12 300241 瑞丰光 电 76,447,535.80 26.18
13 002585 双星新 材 75,301,375.78 25.79
14 300262 巴安水 务 74,079,095.29 25.37
15 002403 爱 仕 达 73,480,569.39 25.17
16 002438 江苏神 通 73,453,730.21 25.16
17 600429 三元股 份 73,282,048.49 25.10
18 002390 信邦制 药 72,103,407.78 24.69
19 002580 圣阳股 份 71,040,861.64 24.33
20 300193 佳士科 技 70,884,937.48 24.28
21 000548 湖南投 资 70,044,537.63 23.99
22 002452 长高集 团 69,987,018.99 23.97
23 002253 川大智 胜 69,669,086.76 23.86
24 300287 飞 利 信 69,353,015.76 23.75
25 300256 星星科 技 69,285,277.77 23.73
26 300141 和顺电 气 66,737,539.40 22.86
27 300065 海 兰 信 66,606,315.83 22.81
28 000766 通化金 马 66,512,283.36 22.78
29 300048 合康新 能 65,974,305.10 22.59
30 002365 永安药 业 65,389,788.30 22.39
31 300294 博雅生 物 65,165,571.03 22.32
32 300283 温州宏 丰 64,809,014.52 22.20
33 002370 亚太药 业 63,948,105.06 21.90
34 300046 台基股 份 63,900,891.22 21.88
35 002218 拓日新 能 63,741,736.32 21.83
36 300306 远方光 电 63,388,937.67 21.71
37 600461 洪城水 业 62,712,669.96 21.48
38 000938 紫光股 份 62,672,369.79 21.46
39 300031 宝通科 技 62,363,847.05 21.36
40 000004 国农科 技 62,189,302.99 21.30
41 000636 风华高 科 61,544,076.27 21.08 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 44 页
42 300035 中科电 气 61,428,660.96 21.04
43 000551 创元科 技 61,137,027.70 20.94
44 600679 上海凤 凰 60,635,848.99 20.77
45 002497 雅化集 团 60,364,027.29 20.67
46 002529 海源机 械 60,183,755.93 20.61
47 300158 振东制 药 60,127,806.54 20.59
48 300335 迪森股 份 59,575,398.29 20.40
49 002193 山东如 意 59,370,719.09 20.33
50 002139 拓邦股 份 58,563,297.49 20.06
51 002661 克明面 业 58,163,871.12 19.92
52 002637 赞宇科 技 57,572,835.48 19.72
53 300209 天泽信 息 56,174,079.90 19.24
54 300341 麦迪电 气 54,303,825.49 18.60
55 300250 初灵信 息 52,190,485.83 17.87
56 002660 茂硕电 源 48,743,339.24 16.69
57 002523 天桥起 重 46,667,532.29 15.98
58 002607 亚夏汽 车 43,974,440.13 15.06
59 300079 数码视 讯 42,951,269.55 14.71
60 002487 大金重 工 42,594,537.63 14.59
61 002086 东方海 洋 40,343,597.32 13.82
62 002726 龙大肉 食 40,342,049.54 13.82
63 300098 高 新 兴 33,992,820.52 11.64
64 300008 天海防 务 33,882,803.37 11.60
65 300049 福瑞股 份 33,657,154.01 11.53
66 600537 亿晶光 电 33,318,162.35 11.41
67 000989 九 芝 堂 32,782,954.02 11.23
68 300377 赢 时 胜 32,765,317.15 11.22
69 300245 天玑科 技 32,722,751.71 11.21
70 002410 广 联 达 32,591,025.14 11.16
71 000591 太 阳 能 32,333,674.74 11.07
72 002675 东诚药 业 31,795,873.63 10.89
73 002188 巴士在 线 31,526,710.58 10.80
74 300292 吴通控 股 30,689,741.98 10.51
75 002322 理工环 科 30,485,878.52 10.44
76 300183 东软载 波 30,327,296.94 10.39
77 002677 浙江美 大 29,468,363.15 10.09 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
第 32 页 共 44 页
78 000667 美好置 业 28,830,770.99 9.87
79 300267 尔康制 药 28,809,129.72 9.87
80 002196 方正电 机 28,544,602.52 9.78
81 300018 中元股 份 28,283,299.92 9.69
82 002449 国星光 电 27,800,265.44 9.52
83 600644 乐山电 力 26,847,883.02 9.19
84 600505 西昌电 力 26,786,722.82 9.17
85 002719 麦 趣 尔 26,666,646.30 9.13
86 300063 天龙集 团 26,600,931.57 9.11
87 000070 特发信 息 26,419,076.95 9.05
88 002722 金轮股 份 25,085,229.14 8.59
89 300206 理邦仪 器 23,609,474.72 8.09
90 300103 达刚路 机 20,280,709.36 6.95
91 300121 阳谷华 泰 19,552,194.25 6.70
92 300214 日科化 学 19,382,186.96 6.64
93 000635 英 力 特 19,313,395.21 6.61
94 300062 中能电 气 18,736,504.79 6.42
95 002567 唐 人 神 18,735,171.21 6.42
96 600419 天润乳 业 18,658,386.24 6.39
97 002020 京新药 业 16,992,263.08 5.82
98 300373 扬杰科 技 15,928,981.11 5.46
99 300165 天瑞仪 器 15,714,025.30 5.38
100 000609 绵石投 资 15,649,498.10 5.36
101 300259 新天科 技 15,480,960.14 5.30
102 300319 麦捷科 技 13,997,716.96 4.79
103 000599 青岛双 星 13,805,067.29 4.73
104 300211 亿通科 技 13,111,375.28 4.49
105 300172 中电环 保 12,795,081.68 4.38
106 600757 长江传 媒 12,447,374.94 4.26
107 300200 高盟新 材 12,279,722.24 4.21
108 300042 朗科科 技 12,168,215.76 4.17
109 002502 骅威文 化 12,138,897.75 4.16
110 002545 东方铁 塔 11,903,026.78 4.08
111 002509 天广中 茂 11,741,214.08 4.02
112 002137 麦达数 字 11,617,104.64 3.98
113 300387 富邦股 份 11,494,823.32 3.94 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
第 33 页 共 44 页
114 600393 粤泰股 份 11,247,375.62 3.85
115 300301 长方集 团 10,496,940.44 3.59
116 002380 科远股 份 10,402,778.02 3.56
117 300365 恒华科 技 10,342,416.42 3.54
118 300381 溢 多 利 9,958,522.60 3.41
119 000429 粤高速 A 9,847,543.99 3.37
120 300143 星河生 物 8,860,098.38 3.03
121 300071 华谊嘉 信 8,851,376.32 3.03
122 002087 新野纺 织 8,699,905.00 2.98
123 300184 力源信 息 8,640,112.96 2.96
124 300279 和晶科 技 8,465,382.00 2.90
125 300182 捷成股 份 8,339,955.49 2.86
126 300317 珈伟股 份 8,253,489.98 2.83
127 300119 瑞普生 物 7,504,734.36 2.57
128 300345 红宇新 材 6,946,182.81 2.38
129 300069 金利华 电 6,543,237.24 2.24
130 300230 永利股 份 6,298,902.47 2.16
注: 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600679 上 海凤 凰 84,008,568.85 28.77
2 002580 圣阳股 份 69,147,493.48 23.68
3 300250 初灵信 息 60,809,892.41 20.83
4 300341 麦迪电 气 54,953,052.68 18.82
5 002523 天桥起 重 52,040,565.11 17.82
6 002660 茂硕电 源 48,703,930.78 16.68
7 002086 东方海 洋 47,262,043.62 16.19
8 002726 龙大肉 食 47,091,265.88 16.13
9 002487 大金重 工 46,303,664.72 15.86
10 002607 亚夏汽 车 45,176,188.43 15.47
11 300079 数码视 讯 42,705,555.79 14.63
12 002722 金轮股 份 42,691,433.00 14.62
13 300292 吴通控 股 37,672,182.00 12.90
14 002322 理工环 科 36,701,990.78 12.57 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
第 34 页 共 44 页
15 300018 中元股 份 36,266,928.40 12.42
16 300098 高 新 兴 35,581,121.64 12.19
17 300183 东软载 波 34,306,598.51 11.75
18 300267 尔康制 药 33,046,977.08 11.32
19 300377 赢 时 胜 33,012,353.23 11.31
20 600537 亿晶光 电 32,693,408.38 11.20
21 300049 福瑞股 份 32,632,383.86 11.18
22 002719 麦 趣 尔 32,107,425.33 11.00
23 300245 天玑科 技 32,016,901.61 10.96
24 000989 九 芝 堂 31,736,642.95 10.87
25 002410 广 联 达 31,265,433.75 10.71
26 300008 天海防 务 31,230,005.91 10.70
27 002675 东诚药 业 31,215,610.01 10.69
28 000667 美好置 业 31,120,689.00 10.66
29 300063 天龙集 团 30,945,392.07 10.60
30 000591 太 阳 能 30,923,615.24 10.59
31 002188 巴士在 线 30,636,923.86 10.49
32 002196 方正电 机 30,069,522.68 10.30
33 000070 特发信 息 29,359,052.22 10.05
34 600505 西昌电 力 29,303,469.81 10.04
35 002677 浙江美 大 29,108,596.41 9.97
36 002449 国星光 电 28,700,187.22 9.83
37 600644 乐山电 力 28,174,810.02 9.65
38 300206 理邦仪 器 25,483,422.93 8.73
39 300121 阳谷华 泰 23,473,905.84 8.04
40 300214 日科化 学 23,393,355.95 8.01
41 600419 天润乳 业 22,068,156.76 7.56
42 000635 英 力 特 20,385,838.70 6.98
43 300103 达刚路 机 20,336,258.16 6.96
44 002567 唐 人 神 19,597,228.69 6.71
45 002507 涪陵榨 菜 19,299,543.39 6.61
46 000978 桂林旅 游 19,008,068.80 6.51
47 300062 中能电 气 18,617,925.29 6.38
48 300301 长方集 团 17,889,652.18 6.13
49 300259 新天科 技 17,552,028.46 6.01
50 300373 扬杰科 技 17,310,223.26 5.93
51 000609 绵石投 资 16,932,941.34 5.80
52 300319 麦捷科 技 16,868,328.78 5.78 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
第 35 页 共 44 页
53 000429 粤高速 A 16,795,161.15 5.75
54 002020 京新药 业 16,466,355.34 5.64
55 002545 东方铁 塔 16,373,544.91 5.61
56 002585 双星新 材 15,858,700.82 5.43
57 000599 青岛双 星 14,961,012.23 5.12
58 002087 新野纺 织 14,788,950.44 5.06
59 002380 科远股 份 14,265,507.70 4.89
60 002438 江苏神 通 14,015,005.56 4.80
61 300365 恒华科 技 13,910,339.75 4.76
62 300172 中电环 保 13,538,968.12 4.64
63 300042 朗科科 技 13,401,905.58 4.59
64 300387 富邦股 份 13,358,408.25 4.57
65 002509 天广中 茂 13,270,497.04 4.54
66 300211 亿通科 技 12,946,844.20 4.43
67 600757 长江传 媒 12,919,802.52 4.42
68 002502 骅威文 化 12,899,403.90 4.42
69 002403 爱 仕 达 12,818,141.38 4.39
70 300200 高盟新 材 12,803,655.74 4.38
71 600429 三元股 份 12,751,305.25 4.37
72 002137 麦达数 字 12,308,583.93 4.22
73 300241 瑞丰光 电 12,246,761.43 4.19
74 300119 瑞普生 物 12,160,942.54 4.16
75 300310 宜通世 纪 11,906,228.01 4.08
76 002452 长高集 团 11,846,430.00 4.06
77 002365 永安药 业 11,775,969.30 4.03
78 300193 佳士科 技 11,623,552.55 3.98
79 600393 粤泰股 份 11,444,714.30 3.92
80 002390 信邦制 药 10,350,412.50 3.54
81 300262 巴安水 务 10,339,551.50 3.54
82 000548 湖南投 资 10,158,179.09 3.48
83 300182 捷成股 份 9,873,796.21 3.38
84 300143 星河生 物 9,549,833.30 3.27
85 300345 红宇新 材 9,433,998.29 3.23
86 300317 珈伟股 份 9,124,925.33 3.13
87 300065 海 兰 信 8,932,757.80 3.06
88 300127 银河磁 体 8,720,361.04 2.99
89 300381 溢 多 利 8,703,304.94 2.98
90 300279 和晶科 技 8,550,195.98 2.93 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
第 36 页 共 44 页
91 300071 华谊嘉 信 8,486,897.20 2.91
92 002532 新界泵 业 8,473,145.71 2.90
93 300184 力源信 息 8,194,750.54 2.81
94 000949 新乡化 纤 8,115,525.32 2.78
95 002255 海陆重 工 7,992,643.85 2.74
96 002606 大连电 瓷 7,764,625.54 2.66
97 002511 中顺洁 柔 7,456,959.02 2.55
98 300069 金利华 电 7,077,385.80 2.42
99 300173 智慧松 德 6,971,902.74 2.39
100 600727 鲁北化 工 6,570,708.62 2.25
101 300230 永利股 份 6,563,731.26 2.25
102 000903 云内动 力 6,398,559.50 2.19
103 002212 南洋股 份 6,241,601.80 2.14
104 002579 中京电 子 5,882,836.03 2.01
注: 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 5,699,051,262.85
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,559,795,770.72
注:本项“买 入股票的 成 本(成交)总 额”和“ 卖 出股票的收入 (成交) 总 额”均按买 卖成交金
额(成 交单 价乘 以成 交数 量) 填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
第 37 页 共 44 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部 门 立案 调查, 在报
告 编制 日前一 年内 也没有 受到 公开谴 责、 处罚。
8.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ,不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 839,852.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 254,231.50
5 应收申 购款 15,823,688.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
第 38 页 共 44 页
9 合计 16,917,771.96
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本 报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
66,260 55,736.22 1,898,287,152.42 51.40% 1,794,794,922.24 48.60%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,411,859.08 0.04%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 2 月 4 日 ) 基金 份额 总 额 869,346,402.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 204,999,315.96
本报告 期基 金总 申购 份额 4,496,119,206.48
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,008,036,447.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,693,082,074.66
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 , 原 董事 长叶 烨先生 离职 , 总 经理 覃波 先生 自2016 年6 月3 日 起 代为履 行董 事长
(法定 代表 人) 职责 。 因 新 任董事 长 ( 法定 代表 人) 成 善栋先 生 自 2016 年11 月24 日 起正 式任 职,
覃波先 生自该 日起 不再代 为履行 董事长 (法 定代表 人)职 责,本 基金 管理人 已按相 关规定 进行 备
案,并 及时 办理 法定 代表 人的工 商变 更登 记等 相关 手续。
自2016 年7 月30 日 起, 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。
自2016 年12 月27 日起 , 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。
上述重 大人事 变动 情况, 本基金 管理人 均已 在指定 信息披 露媒体 发布 相应的 《基金 行业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所; 报告 期应 支 付给毕 马威 华振 会计 师事 务所审 计的 报 酬
为人民 币70,000.00 元, 该审计 机构 为本 基金 提供 审计 服 务的 连续 年限 为 2 年
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 的托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 未受 到任何 稽查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 2 1,671,717,475.46 20.26% 1,389,702.48 21.01%
安信证 券 1 1,448,534,472.94 17.56% 769,609.76 11.64%
国泰君 安 1 1,173,189,363.05 14.22% 1,092,593.87 16.52%
长江证 券 2 942,496,068.05 11.42% 812,156.67 12.28%
中泰证 券 1 635,274,307.12 7.70% 528,104.27 7.98%
华泰证 券 2 558,573,280.09 6.77% 459,538.94 6.95%
华创证 券 1 484,706,912.26 5.87% 451,407.76 6.82%
海通证 券 1 412,949,313.07 5.00% 343,285.11 5.19%
光大证 券 1 411,789,148.24 4.99% 342,315.98 5.18%
广发证 券 2 400,137,608.01 4.85% 332,634.79 5.03%
国金证 券 1 111,520,290.60 1.35% 92,704.66 1.40%
天风证 券 1 - - - -
中银国 际证
券
1 - - - -
爱建证 券 1 - - - -
东方证 券 1 - - - -
申银万 国 1 - - - -
平安证 券 1 - - - -
注:1 、 本 报告 期内 本基 金 增加租 用爱 建证 券的 交易 单元 1 个 , 安 信证 券的 交 易单 元1 个 , 东方 证长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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券的交 易单 元 1 个, 平安 证券的 交易 单 元 1 个 ,中 银国际 证券 的交 易单 元 1 个,中 泰证 券的 交易
单元1 个, 天风 证券 的交 易单 元 1 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 (证 监基字<1998>29 号)和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字[2007]48 号 ) 的 有关 规定,
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
(1) 选择 标准 :
1 )券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ;
2 )券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ;
3 )券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ;
4 )券 商协 作表 现评 价。
(2) 选择 程序 :
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息 。
长信 基金管 理有 限责任公 司
2017 年 3 月 27 日