长 信 纯 债 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律 责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国工 商银 行” ， 下同 ） 根据本 基金 基金
合同的 规定 ， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务
会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信纯 债一 年定 开债 券
场内简 称 CX 纯债
基金主 代码 519973
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 29 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,618,877,936.07 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信纯 债一 年定 开债 券 A 长信纯 债一 年定 开债 券 C
下属分 级基 金的 场内 简称 ： CX 纯债 A CX 纯债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519973 519972
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,028,522,561.77 份 590,355,374.30 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为纯 债基 金， 以获 取高于 银行 一年 期定 期存 款利率 （税 后） ×1.3+1.1%
的回报 为目 标， 追求 每年 较高的 绝对 回报 。
投资策 略
（一） 封闭 期投 资策 略
1、资 产配 置策 略
2、类 属配 置策 略
3、个 券选 择策 略
4、骑 乘策 略
5、息 差策 略
6、利 差策 略
7、资 产支 持证 券的 投资 策 略
(二） 开放 期投 资策 略 开 放期内 ， 本 基金 为保 持较 高的组 合流 动性 ， 方 便 投 资
人安排 投资 ， 在 遵 守本 基 金有关 投资 限制 与投 资的 前提下 ， 将主 要投 资于 流 动
性高的 投资 品种 ，减 小基 金净值 的波 动。
业绩比 较基 准 银行一 年定 期存 款利 率（ 税后） ×1.3+1.1%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 收
益高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 郭明
联系电 话 021-61009999 010-66105799 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95588
传真 021-61009800 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区
复兴门 内大 街 55 号
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期
间数据和
指标
2016 年 2015 年 2014 年
长信纯债
一年定开
债券 A
长信纯债一
年定开债券 C
长信纯债一年
定开债券 A
长信纯债一年
定开债券 C
长信纯债一年
定开债券 A
长信纯债一年
定开债券 C
本期已实
现收益
53,200,3
00.47
27,959,993.
56
25,078,760.29 67,687,847.22 25,477,096.69 13,441,008.51
本期利润 36,379,1
36.38
18,343,931.
87
31,355,671.66 74,834,298.58 25,152,853.08 11,829,469.49
加权平均
基金份额
本期利润
0.0354 0.0311 0.1361 0.1245 0.1246 0.0944
本期基金
份额净值
增长率
3.39% 2.98% 13.00% 12.54% 11.45% 10.99%
3.1.2
期
末数据和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供
分配基金
份额利润
0.0006 0.0004 0.0266 0.0258 0.0224 0.0213
期末基金
资产净值
1,031,27
5,058.70
591,879,062
.32
838,985,181.74
575,495,159.
00
216,099,045.9
1
638,525,635.
29
期末基金
份额净值
1.0027 1.0026 1.0451 1.0443 1.0236 1.0225
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长 信纯 债一年 定开 债券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.94% 0.11% 0.76% 0.01% -2.70% 0.10%
过去六 个月 -0.11% 0.09% 1.54% 0.01% -1.65% 0.08%
过去一 年 3.39% 0.08% 3.10% 0.01% 0.29% 0.07%
过去三 年 30.18% 0.14% 12.59% 0.01% 17.59% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
31.73% 0.14% 13.10% 0.01% 18.63% 0.13%
长 信纯 债一年 定开 债券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.04% 0.11% 0.76% 0.01% -2.80% 0.10%
过去六 个月 -0.31% 0.09% 1.54% 0.01% -1.85% 0.08%
过去一 年 2.98% 0.08% 3.10% 0.01% -0.12% 0.07%
过去三 年 28.60% 0.14% 12.59% 0.01% 16.01% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
30.08% 0.14% 13.10% 0.01% 16.98% 0.13%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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注：1 、图 示日 期为2013 年 11 月29 日至 2016 年12 月 31 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起 6 个月 为建仓 期， 建仓 期结 束时 ， 本基 金各 项投
资比例 已符 合基 金合 同的 约定。
3.2.3
自基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年11 月 29 日，2013 年净 值增 长率 按当 年 实际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
长 信纯 债一 年定开 债 券 A
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2016 年 0.778 62,656,635.51 17,362,419.56 80,019,055.07
2015 年 1.100 19,399,019.64 3,824,835.25 23,223,854.89
2014 年 1.050 18,889,985.65 2,642,168.67 21,532,154.32
合计 2.928 100,945,640.80 23,829,423.48 124,775,064.28
单位： 人民 币元
长信 纯债 一 年定开 债 券 C
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2016 年 0.728 11,589,015.50 31,388,852.16 42,977,867.66
2015 年 1.050 13,512,992.63 52,059,943.94 65,572,936.57
2014 年 1.010 6,434,208.00 3,461,470.05 9,895,678.05
合计 2.788 31,536,216.13 86,910,266.15 118,446,482.28
注：本 基金 本报 告期 的利 润分配 情况 ，详 见 4.7。 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金 管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立，注册资 本 1.5
亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ，目 前股 权 结构为 ：长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、
上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心
（有限 合伙 ） 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 为 4.54% 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人共 管理47 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开 放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投
资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金（LOF ） 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型 证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴哲
长信富 民纯 债一 年
定期开 放债 券型 证
券投资 基金 、长 信
纯债一 年定 期开 放
债券型 证券 投资 基
金、长 信富 海纯 债
一年定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 、
长信富 安纯 债一 年
定期开 放债 券型 证
券投资 基金 、长 信
先锐债 券型 证券 投
资基金 、长 信稳 益
纯债债 券型 证券 投
资基金 、长 信稳 健
纯债债 券型 证券 投
资基金 和长 信纯 债
半年债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理
2014 年12 月
17 日
- 7 年
运筹学与控制论专业硕
士，复旦大学研究生毕
业， 具 备基 金从 业资 格。
曾任职于汇丰晋信基金
管理有限责任公司，担
任 助 理 债 券 研 究 员 ；
2013 年 加入 长信 基金 管
理有限责任公司，担任
公司固定收益部基金经
理助理。现任长信富民
纯债一年定期开放债券
型证券投资基金、长信
纯债一年定期开放债券
型证券投资 基 金 、 长 信
富海纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、
长信富安纯债一年定期
开放债券型证券投资基
金、长信先锐债券型证
券投资基金、长信稳益
纯债债券型证券投资基
金、长信稳健纯债债券
型证券投资基金和长信
纯债半年债券型证券投
资基金 的基 金经 理。
李小羽
长 信 利 广 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 可 转 债 债
券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 丰 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 利 保 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信
金 葵 纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 利 富
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 盈 灵 活
2016 年12 月
13 日
- 18 年
上 海 交 通 大 学 工 学 学
士，华南理工大学工学
硕士，具有基金从业资
格，加拿大特许投资经
理资格（CIM ） 。 曾 任 职
长城证券公司、加拿大
Investors Group
Financial Services
Co.，Ltd 。2002 年加 入
长信基金管理有限责任
公司，先后任基金经理
助理、 交易 管理 部总 监、
长信中短债证券投资基长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 利 发
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 众 债 券
型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 长 信 富 安
纯 债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基
金 和 长 信 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金
经 理 、 公 司 副 总 经
理 、 投 资 决 策 委 员
会执行 委员
金和长信纯债一年定期
开放债券型证券投资基
金的基金经理、固定收
益部总 监、 总经 理助 理。
现任长信基金管理有限
责任公司副总经理、投
资 决 策 委 员 会 执 行 委
员，长信利广灵活配置
混合型证券投资基金、
长信可转债债券型证券
投资基金、长信利丰债
券型证券投资基金、长
信利保债券型证券投资
基金、长信金葵纯债一
年定期开放债券型证券
投资基金、长信利富债
券型证券投资基金、长
信利盈灵活配置混合型
证券投资基金、长信利
发 债 券 型 证 券 投 资 基
金、长信利众债券型证
券投资基金（LOF ） 、 长
信富安纯债一年定期开
放债券型证券投资基金
和长信纯债一年定期开
放债券型证券投资基金
的基金 经理 。
胡琼予
长 信 利 盈 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 众 债 券
型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 长 信 利 丰
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 可 转 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金
和 长 信 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经
理助理
2016 年12 月
12 日
- 4 年
美国波士顿大学经济学
硕士，具有基金从业资
格。曾任美世咨询研究
分析师 ，2013 年 加入 长
信基金管理有限责任公
司，曾任债券交易部高
级债券交易员，现任职
于固定收益部，担任长
信利盈灵活配置混合型
证券投资基金、长信利
众债券型证券投资基金
（LOF ） 、 长 信 利 丰 债 券
型证券投资基金、长信
可转债债 券 型 证 券 投 资
基金和长信纯债一年定
期开放债券型证券投资
基金的 基金 经理 助理 。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准；
3 、 报 告截 止日 至报 告批 准 送出日 期间 ， 自2017 年1 月 25 日起 ， 吴 哲不 再担 任 本基金 的基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规 定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 ：
（1） 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例 外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量 不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公 司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年， 中国 经济 中国 经 历 L 型 筑底 ， 政 策从 稳增 长转向 防风 险和 促改 革， 流动性 周期 逐 渐
步入回收阶段 。债券市 场 方面，前三季 度在银行 委 外和表外理财 大规模增 长 的背景下， 资产荒加
剧，而央行以 公开市场 操 作作为新的基 础货币投 放 渠道，让机构 形成了稳 定 负债预期， 进行期限
错配套 利。 金融 去杠 杆带 来 的流动 性冲 击最 终使 得债 券市场 在 12 月 中下 旬经 历 了剧烈 调整 。 同 时，
今年信用事件 集中爆发 ， 引发一轮市场 对信用债 的 恐慌，从发行 主体属性 来 看，违约主 体以民营
企业居多，违 约主体涉 及 的产能过剩行 业居多， 如 煤炭开采、钢 铁、化工 、 水泥、船舶 制造、有
色金属 等。
本基金全年维 持信用债 配 置，适度控制 久期，精 选 个券，规避信 用风险， 加 大了灵活 操作 的
力度， 以提 高组 合的 安全 性。
长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 长信纯 债一 年定 开债 券 A 份额净 值 为 1.0027 元， 份 额累计 净值 为
1.2955 元， 本报 告期 内长 信纯债 一年 定开 债券 A 净 值增长 率为 3.39% ；长 信 纯债一 年定 开债 券 C
份额净 值 为 1.0026 元 ，份 额累计 净值 为 1.2814 元， 本报告 期内 长信 纯债 一年 定开债 券 C 净值 增
长率 为2.98% 。 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 3.10% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 随着 经济 趋 稳，通 胀中 枢上 移， 在人 民币汇 率压 力和 资产 泡 沫 因素的 制约 下，
货币政策大概 率会维持 紧 平衡，预计债 市依然会 维 持震荡格局。 利率品方 面 ，债市经历 去年末一
波调整，对银 行配置盘 而 言，考虑其税 后收益率 ， 与贷款品种收 益率对比 ， 已出现配置 价值。同
时，随着经济 基本面逐 步 企稳，PPI 过快上涨 带来 的通胀压力值 得关注。 另 外，金融去杠 杆进程
也成为影响债 市的重要 因 素。在多空因 素交织格 局 下，本组合预 计在控制 久 期的基础上 采取波段
操作赚取差价 。信用品 方 面，随着非金 融企业整 体 营业收入、营 业利润和 净 利润增速持 续走高，
整体信用基本 面短期改 善 ，短期偿债能 力增强。 上 游行业改善明 显，中游 行 业如钢铁 、 水泥、石
油化工 净利 润同 比回 升， 而电力 、 机 械设 备行 业盈 利出现 恶化 ； 下 游行 业如 房地产 、 汽 车、 家 电、
造纸、纺织、 医药行业 出 现好转。从估 值角度出 发 ，在低利差背 景下，收 益 率调整过程 中信用债
防御空间很小 ，另外信 用 利差进一步收 窄的空间 极 小，中长期品 种交易价 值 较小。本组 合预计以
防守为 主， 选择 短久 期、 中高等 级信 用债 ，待 信用 利差恢 复后 再布 局配 置需 求。
下一阶段我们 将继续保 持 审慎严谨的态 度，密切 关 注经济走势和 政策动向 ， 适度控制组合 久
期， 加强 流动 性管 理 ， 严 格防范 信用 风险 ， 进一 步 优化投 资组 合 ， 力 争为 投 资者获 取更 好的 收益 。
4.6 管理 人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基金估 值业务的 指导 意见》 ，长信 基金管理 有限 责任公司（ 以下简称 “公 司” ）制订了 健全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 进行 了一 次利 润分配 ，具 体情 况如 下：
单位： 人民 币元
序号
（长信
纯债一
年定开
债A ）
权益
登记
日
除息日
每10 份基
金份额 分
红数
现金形 式发 放 再投资 形式 发放 利润分 配合 计
1
2016
年12
月30
日
2016
年12
月30
日
0.778 62,656,635.51 17,362,419.56 80,019,055.07
合计
0.778 62,656,635.51 17,362,419.56 80,019,055.07
序号 （长
信纯债
一年定
开债C ）
权益
登记
日
除息日
每10 份基
金份额 分
红数
现金形 式发 放 再投资 形式 发放 利润分 配合 计
1
2016
年12
月30
日
2016
年12
月30
日
0.728 11,589,015.50 31,388,852.16 42,977,867.66
合计
0.728 11,589,015.50 31,388,852.16 42,977,867.66
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% 。
2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 基金 份
额类别 对应 的 可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 。
4 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信纯 债一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期内， 长信纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金的管理 人 ——长 信 基金管理有限 责
任公司在长信 纯债一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用 开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，在各
重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内，长 信纯债一 年 定期开放债 券型证券
投资基 金对 基金 份额 持有 人进行 了 1 次利 润分 配， 分配金 额 为 122,996,922.73 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对长信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的长信纯 债一年定 期 开放债券型证 券
投资基金2016 年年度 报告 中财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本报告 期末 基金2016 年度 财务报 告经 毕马 威华 振会 计师事 务所 审计 ， 注 册会 计师出 具了 无 保
留意见 的审 计报 告 （毕 马 威华振 字第1700170 号） ， 投资者 可以 通过 年度 报告 正文查 看审 计报 告全
文。 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 纯债 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6,806,337.97 61,942,836.43
结算备 付金 - 13,271,551.29
存出保 证金 15,703.47 104,903.40
交易性 金融 资产 837,710,691.16 1,114,143,779.89
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 837,710,691.16 1,114,143,779.89
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 883,112,609.68 200,000,500.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 20,484,727.34 30,131,684.80
应收股 利 - -
应收申 购款 - 142,540,225.51
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,748,130,069.62 1,562,135,481.32
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 145,000,000.00
应付证 券清 算款 - 910,674.67
应付赎 回款 - 514,634.52
应付管 理人 报酬 1,038,527.79 498,162.40
应付托 管费 296,722.23 142,332.14
应付销 售服 务费 215,804.59 136,772.61
应付交 易费 用 27,971.26 25,967.47
应交税 费 - - 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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应付利 息 - 26,465.22
应付利 润 122,996,922.73 -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 400,000.00 400,131.55
负债合 计 124,975,948.60 147,655,140.58
所有者 权益：
实收基 金 1,618,877,936.07 1,353,894,462.65
未分配 利润 4,276,184.95 60,585,878.09
所有者 权益 合计 1,623,154,121.02 1,414,480,340.74
负债和 所有 者权 益总 计 1,748,130,069.62 1,562,135,481.32
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，长 信纯 债一 年 定开债 券 A 份额 净值 为 1.0027 元， 份额 总额
1,028,522,561.77 份， 长 信纯债 一年 定开 债 券 C 份 额净值 为 1.0026 元， 份额 总额 590,355,374.30
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 纯债 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
一、收入 77,704,397.36 137,113,628.13
1.利息 收入 118,983,811.40 88,720,206.18
其中： 存款 利息 收入 308,339.93 339,092.79
债券利 息收 入 114,897,368.56 88,364,260.05
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,778,102.91 16,853.34
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -14,842,269.54 34,962,150.17
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -14,842,269.54 34,962,150.17
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-26,437,225.78 13,423,362.73
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 81.28 7,909.05 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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减：二、费用 22,981,329.11 30,923,657.89
1．管 理人 报酬 12,233,264.39 6,289,786.16
2．托 管费 3,495,218.45 1,797,081.80
3．销 售服 务费 2,548,014.79 2,608,274.98
4．交 易费 用 92,579.75 66,539.81
5．利 息支 出 4,130,672.71 19,655,848.15
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,130,672.71 19,655,848.15
6．其 他费 用 481,579.02 506,126.99
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
54,723,068.25 106,189,970.24
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 54,723,068.25 106,189,970.24
7.3 所 有者 权益（ 基金 净 值） 变动 表
会计主 体： 长信 纯债 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,353,894,462.65 60,585,878.09 1,414,480,340.74
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 54,723,068.25 54,723,068.25
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动 数
（净值减少以“- ”号填
列）
264,983,473.42 11,964,161.34 276,947,634.76
其中：1. 基 金申 购款 266,953,972.16 12,052,218.41 279,006,190.57
2. 基金 赎回 款 -1,970,498.74 -88,057.07 -2,058,555.81
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -122,996,922.73 -122,996,922.73
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,618,877,936.07 4,276,184.95 1,623,154,121.02
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
835,630,156.08 18,994,525.12 854,624,681.20
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 106,189,970.24 106,189,970.24
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
518,264,306.57 24,198,174.19 542,462,480.76
其中：1. 基 金申 购款 1,244,325,492.16 50,096,342.01 1,294,421,834.17
2. 基金 赎回 款 -726,061,185.59 -25,898,167.82 -751,959,353.41
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -88,796,791.46 -88,796,791.46
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,353,894,462.65 60,585,878.09 1,414,480,340.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金（ 以下 简称“ 本基 金” ） 于 2013 年 7 月 11 日经
中国证券监 督管 理委 员会( 以下简称“ 中国证监 会”) 《关于核准 长信纯债 一年 定期开放债 券型证
券投资 基金 募集 的批 复》( 证监许 可[2013]911 号文) 批准， 由长 信基金 管理 有 限责任 公司 依照 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》及其配 套规则和 《 长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投 资基金基
金合同 》 发售 ， 基金 合同 于 2013 年11 月29 日正 式 生效 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定。
本基金根据认 购、申购 费 用、赎回费用 收取方式 的 不同，将基金 份额分为 不 同的类别。 在投资者
认购、申购基 金时收取 认 购、申购费用 ，在赎回 时 根据持有期限 收取赎回 费 用，而不计 提销售服
务费的 基金 份额 ，称 为 A 类基金 份额 ；在 投资 者认 购、申 购基 金份 额时 不收 取认购 、申 购费 用 ，
在赎回 时亦 不收 取赎 回费 ，而是 从本 类别 基金 资产 中计提 销售 服务 费的 基金 份额， 称 为 C 类基金长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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份额。 不同 基金 份额 类别 之间不 得互 相转 换。 本基 金的基 金管 理人 为长 信基 金管理 有限 责任 公司 ，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司(以 下简 称 “中国 工商 银行 ”) 。
本基金 于2013 年10 月28 日至2013 年11 月22 日募 集， 募 集资 金总 额人 民 币302,940,982.40
元，利 息转 份额 人民 币 104,159.31 元 ，募 集规 模为 303,045,141.71 份 。 上述 募集资 金已 由毕 马
威华振 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）验 证， 并出 具了毕 马威 华振 验字 第1300470 号验 资报 告。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则、《长信 纯债一年 定 期开放债券型 证
券投资 基金 基金 合同 》 和 《长 信纯 债一 年定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的有 关规 定，
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 债、 央 行票 据、 金 融债 、 地方政 府债 、 企 业债、
公司债、中期 票据、短 期 融资券、超级 短期融资 券 、资产支持证 券、次级 债 券、可分离 交易可转
债的纯债部分 、债券回 购 、银行存款（ 包括协议 存 款、定期存款 及其 他银 行 存款）、货 币市场工
具及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具，但须 符合中国 证 监会相关规 定。本基
金不直接从二 级市场买 入 股票、权证等 权益类资 产 ，也不参与一 级市场的 新 股申购或增 发新股，
可转债仅投资 二级市场 可 分离交易可转 债的纯债 部 分。如法律法 规或监管 机 构以后允许 基金投资
其他品种，基 金管理人 履 行适当程序后 ，可以将 其 纳入投资范围 ，其投资 比 例遵循届时 有效法律
法规或 相关 规定 。
本基金的投资 组合比例 为 ：投资于债券 资产的比 例 不低于基金资 产的 80% ， 但在每次开放 期
前三个月、开 放期及开 放 期结束后三个 月的期间 内 ，基金投 资不 受上述比 例 限制；开放 期内，现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%， 在非开 放期 ， 本 基 金
不受该 比例 的限 制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 银行一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）×1.3+1.1%
根据《证券投 资基金信 息 披露管理办法 》，本基 金 定期报告在公 开披露的 第 二个工作日， 报
中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公场 所所 在地 中国 证监会 派出 机构 备案 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部(以 下 简称 “ 财政 部”)于 2006 年 2 月 15 日颁
布的《 企业 会计 准则-基 本 准则》 和 38 项 具体 会计 准 则、其 后颁 布的 企业 会计 准则应 用指 南、 企
业会计准则解 释以及其 他 相关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ”) 的要求编 制， 同时亦按照 中国证
监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 以及 中
国证券 投资 基金 业协 会 于2012 年11 月 16 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 。
长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 38 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 、2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 的经 营成 果和 基 金 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据 财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号文 《关于 明确 金融 、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于 资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务
法规和 实务 操作 ，本 基金 适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a)以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税。
2017 年7 月1 日 （含 ） 以 后， 资 管产 品运 营过 程 中 发生 的 增值 税 应 税行 为， 以资管 产品 管理
人为 增 值税 纳税 人 ， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵减。 因此 ， 截 至2016 年 12 月 31 日， 本基 金 没 有计提 有关 增值 税
费用。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税 。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税， 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣 缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,233,264.39 6,289,786.16
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,365,503.13 2,030,579.05
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值0.70% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方法：H＝ E×年管 理 费率 ÷当年天 数（H 为 每 日应计提的基 金管理费 ，E 为前一日基 金
资产净 值） 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,495,218.45 1,797,081.80
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.20% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方 法 ：H＝ E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信纯 债一
年定开 债 券A
长信纯 债一 年定 开
债券C
合计
长信基 金管 理有 限责 任公 司 - 1,577,390.78 1,577,390.78
中国工 商银 行股 份有 限公 司 - 801,481.59 801,481.59
长江证 券 - 2,319.39 2,319.39
合计 - 2,381,191.76 2,381,191.76
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信纯债一
年定开 债 券A
长信纯 债一 年定 开
债券C
合计
长信基 金管 理有 限责 任公 司 - 1,920,705.85 1,920,705.85
中国工 商银 行股 份有 限公 司 - 668,868.55 668,868.55
长江证 券 - 227.33 227.33
合计 - 2,589,801.73 2,589,801.73
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为0.40% 。
长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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销售服 务费 按 照C 类 基金 资产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他 关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
6,806,337.97 266,479.80 61,942,836.43 119,068.64
注：本基金通 过“中国 工 商银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2016 年 12 月 31 日的 相 关余额 为 0.00 元。 （2015 年 12 月 31 日 为人
民币13,271,551.29 元） 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内购入 过由 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 837,710,691.16 47.92
其中： 债券 837,710,691.16 47.92
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 883,112,609.68 50.52
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,806,337.97 0.39
7 其他各 项资 产 20,500,430.81 1.17
8 合计 1,748,130,069.62 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 837,710,691.16 51.61
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 837,710,691.16 51.61
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1080011 10 萍 乡城 投债 700,000 70,959,000.00 4.37
2 1480041 14 铜 旅游 500,000 53,585,000.00 3.30
3 1480513 14 宣 建债 500,000 52,885,000.00 3.26
4 1280368 12 黔 东南 债 700,000 43,666,000.00 2.69
5 1380272 13 成 阿债 510,000 42,656,400.00 2.63
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本 报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 在报
告 编制 日前一 年内 也没有 受到 公开谴 责、 处罚。
8.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票 ，不存 在投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定
的 备选 股票库 的情 形。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 15,703.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,484,727.34
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,500,430.81
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长 信 纯
债 一 年
定 开 债
券A
1,522 675,770.41 764,492,295.48 74.33% 264,030,266.29 25.67%
长 信 纯
债 一 年
定 开 债
券C
5,737 102,903.15 2,038,030.46 0.35% 588,317,343.84 99.65%
合计 7,259 223,016.66 766,530,325.94 47.35% 852,347,610.13 52.65%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员 持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管理 人所有
从 业 人员 持有 本
基金
长信纯 债一 年定 开债 券 A 20,503.10 0%
长信纯 债一 年定 开债 券 C 14,778.98 0%
合计 35,282.08 0%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
长信纯 债一 年定 开债 券A 0
长信纯 债一 年定 开债 券C 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放 式基 金
长信纯 债一 年定 开债 券A 0
长信纯 债一 年定 开债 券C 0
合计 0
长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长信纯 债一 年定 开债
券 A
长信纯 债一 年定 开债
券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 11 月 29 日 ）基 金
份额总 额
205,068,134.62 97,977,007.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额 802,811,565.28 551,082,897.37
本报告 期基 金总 申购 份额 226,418,439.77 40,535,532.39
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 707,443.28 1,263,055.46
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,028,522,561.77 590,355,374.30
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基金 管理 人的重 大人 事变动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。 因新任 董事 长（ 法定 代表 人） 成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职， 覃波 先生 自该 日起 不再代 为履 行董 事长 （法 定代表 人） 职责， 本基 金 管理人 已按 相关 规定
进行备 案， 并及 时办 理法 定代表 人的 工商 变更 登记 等相关 手续 。
自2016 年7 月30 日 起， 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。
自2016 年12 月27 日起 ， 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
11.2.2 基金 托管 人的重 大人 事变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。 报告期 应支 付给 毕马 威 华振会 计师 事 务
所审计 的报 酬为 人民 币60,000.00 元 ，该 审计 机构 为本基 金提 供审 计服 务的 连续年 限 为 3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
宏源证 券 2 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
宏源证 券 1,134,414,626.56 100.00% 2,029,000,000.00 100.00% - -
国海证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 化情 况如 下：
新增广 州证 券、 国海 证券 、西南 证券 、天 风证 券交 易单元 各一 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的 有关 规定，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1） 选择 标准 ： 长信纯债一年定开债券 2016 年 年度报告 摘要
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a 、券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
b 、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c 、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d 、券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
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§12 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 3 月 27 日
