长 信 睿 进 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 广发证券股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律 责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司 （以 下简 称 “广 发证券 ” ， 下 同 ） 根 据本 基 金基金 合同 的 规
定， 于2017 年3 月23 日 复核了 本报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
§2
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基 金简 介 基金 基本 情况
基金简 称 长信睿 进混 合
基金主 代码 519957
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 6 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 78,279,036.84 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信睿 进混 合 A 长信睿 进混 合C
下属分 级基 金的 场内 简称 ： 睿进 A 睿进 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519957 519956
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 10,235,605.35 份 68,043,431.49 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 积极 灵活 的资 产配置 ， 在有 效控 制风 险 的前提 下 ， 追 求超 越业 绩 比
较基准 的投 资回 报和 资产 的长期 稳健 增值 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金 将利 用全 球信 息平 台、 外部 研究 平台 、 行 业 信息平 台以 及自 身的 研 究 平
台等信 息资 源 ， 基 于本 基 金的投 资目 标和 投资 理念 ， 从 宏观 和微 观两 个角 度 进
行研究 ， 开 展战 略资 产配 置， 之 后通 过战 术资 产配 置再平 衡基 金资 产组 合 ， 实
现组合 内各 类别 资产 的优 化配置， 并对 各类 资产 的 配置比 例进 行定 期或 不 定 期
调整。
2、股 票投 资策 略
1）行 业配 置策略
在行业 配置 层面 ， 本基 金 将运用"自 上而 下"的 行业 配置方 法 ， 通 过对 国内 外 宏
观经济 走势 、 经济 结构 转 型的方 向 、 国 家经 济与 产 业政策 导向 和经 济周 期调 整
的深入 研究 ，采 用价 值理 念与成 长理 念相 结 合 的方 法来对 行业 进行 筛选 。
2）个 股投 资策 略
本基金 将结 合定 性与 定量 分析 ， 主 要采 取自 下而 上 的选股 策略 。 基金 依据 约 定
的投资 范围 ， 基 于对 上市 公司的 品质 评估 分析 、 风 险因素 分析 和估 值分 析 ， 筛
选出基 本面 良好 的股 票进 行投资 ， 在有 效控 制风 险 前提下 ， 争取 实现 基金 资 产
的长期 稳健 增值 。
3、债 券投 资策 略
本基金 在债 券资 产的 投资 过程中 ， 将采 用积 极主 动 的投资 策略 ， 结合 宏观 经 济
政策分 析、 经济 周期 分析 、 市场 短期 和中 长期 利率 分析、 供求 变化 等多 种 因 素
分析来 配置 债券 品种 ， 在 兼顾收 益的 同时 ， 有 效控 制基金 资产 的整 体风 险 。 在
个券的 选择 上， 本基 金将 综合运 用估 值策 略、 久期 管理策 略、 利率 预期 策 略 等
多种方 法， 结合 债券 的流 动性、 信用 风险 分析 等多 种因素 ， 对 个券 进行 积 极 的
管理。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下， 本基 金将 在 严格控 制投 资风 险的 基 础 上
适当参 与权 证、 资产 支持 证券、 股指 期货 等金 融工 具的投 资。 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60 % + 中证 全债 指数 收益 率 ×4 0 %
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中等 风险 、 中 等收 益的 基金品 种， 其预 期风 险 和 预
期收益 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金， 低于 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
广发证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 崔瑞娟
联系电 话 021-61009999 020-87555888
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95575
传真 021-61009800 020-87555129
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 广 州市 天河 北
路 183 号大 都会 广 场 41 楼
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指标
2016 年
2015 年7 月6 日(基 金合 同生效
日)-2015 年 12 月 31 日
长信睿 进混 合 A 长信睿 进混 合C 长信睿 进混 合A 长信睿 进混 合 C
本期已 实现
收益
-2,568,479.78 -13,039,165.88 4,326,518.38 26,763,248.43
本期利 润 -4,109,886.07 -23,046,789.30 4,161,589.56 29,344,823.95
加权平 均基
金份额 本期
利润
-0.2710 -0.2955 0.1758 0.1766
本期基 金份
额净值 增长
率
-21.06% -21.88% 19.20% 18.40%
3.1.2 期末
数据和 指标
2016 年末 2015 年末
期末可 供 分
配基金 份额
利润
-0.0586 -0.0748 0.1857 0.1770
期末基 金资
产净值
9,635,512.04 62,956,202.47 20,541,407.80 109,964,082.44
期末基 金份
额净值
0.941 0.925 1.192 1.184
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基 金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信睿 进混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.67% 0.88% 0.35% 0.45% -2.02% 0.43%
过去六 个月 -3.49% 0.95% 3.18% 0.47% -6.67% 0.48% 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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过去一 年 -21.06% 1.98% -5.64% 0.84% -15.42% 1.14%
自基金 合同
生效起 至今
-5.90% 2.23% -5.01% 1.13% -0.89% 1.10%
长信睿 进混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.91% 0.89% 0.35% 0.45% -2.26% 0.44%
过去六 个月 -3.95% 0.95% 3.18% 0.47% -7.13% 0.48%
过去一 年 -21.88% 1.98% -5.64% 0.84% -16.24% 1.14%
自基金 合同
生效起 至今
-7.50% 2.23% -5.01% 1.13% -2.49% 1.10%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、图 示日 期为2015 年 7 月6 日至 2016 年12 月31 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年7 月6 日，2015 年 净值 增长 率按 当年 实 际存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年7 月6 日， 本 基金基 金合 同生 效日 起至 本报告 期末 未进 行利
润分配 。 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立，注册资 本 1.5
亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ，目 前股 权 结构为 ：长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、
上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心
（有限 合伙 ） 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 为 4.54% 。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 47 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等权 重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投
资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金（LOF ） 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
谈洁颖
长 信 双 利 优 选
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 多 利
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金 和 长 信 睿 进
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经
理 、 公 司 投 资
管理部 总监
2015 年 7 月 6
日
- 12 年
管理学 学士 ， 中国 人
民 大 学 工 商 企 业 管
理专业 本科 毕业 ， 具
有基金 从业 资格 。 曾
就职于 北京 大学 ， 从
事 教 育 管 理 工 作 ；
2004 年 8 月 加入 长
信 基 金 管 理 有 限 责
任公司 ， 历任 研究 助
理、基 金经 理助 理 、
专 户 理 财 投 资 经 理
和 长 信 新 利 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 ， 现
任 长 信 基 金 管 理 有
限 责 任 公 司 投 资 决
策委员 会委 员 、 投 资
管理部 总监 ， 长信 双
利 优 选 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 、
长 信 多 利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 和 长 信 睿 进 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理 。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的 规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 ：
（1） 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第 一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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时，公司已通 过对投 资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年年 初市 场有 所回 调 ， 上 证指 数 1 月份 回调 幅 度超 过 22% ； 然后 ， 随 着经 济数据 的好 转、
货币宽 松预 期的 升温 ， 市 场 逐步震 荡反 弹， 年底 上证 指 数重新 站 上3100 点， 全年 跌幅收 窄 到12.3% 。
经过2015 年波 澜壮 阔的 “ 新经济 ”行 情后 ， 市 场重 新归于 理性 ， 前 期涨 幅过 大的成 长股 沦为 杀估
值的重 灾区 ，传 媒、 计算 机板 块 2016 年 下跌 幅度 都 超过 30% ， 分别 是表 现最 差和第 二差 的行 业，
而食品饮料、 家电等防 御 性行业相对表 现较好。 本 基金的策略是 在精选个 股 的同时兼顾 阶段性周
期行业，在行 业选择方 面 ，我们重点关 注景气向 上 行业，比如券 商、军工 、 通信、国企 改革、传
媒、医疗等； 成长股方 面 ，我们看好人 工智能、 现 代服务、智能 驾驶等领 域 未来的投 资 机会；但
由于并购借壳 监管趋严 、IPO 加速将导 致小股票 的外 延增长放慢， 所以只选 择 业绩确定性强 的真
正成长 股。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，长 信睿 进混 合 A 份 额净 值 为 0.941 元 ，份 额累 计净 值 为 0.941 元 ，本 报告
期内长 信睿 进混 合A 净值 增长率 为-21.06% ； 长信 睿 进混 合 C 份 额净 值 为0.925 元， 份额 累计 净值
为 0.925 元，本报告期内长信睿进混 合 C 净值增长率为-21.88% 。同期业绩比较基准收益率 为
-5.64% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
去年年 底以 来国 内外 都出 现了流 动性 收紧 的征 兆。12 月 15 日美 联储 的议 息会 议不但 加息 25
个bp ， 还 预计2017 年将 加息 3 次， 中国 在 12 月 召 开的中 央经 济工 作会 议也 更加求 稳， 财政 政策
从 2015 年的 “ 加大 力度 ” 变为 “ 更加 积极 有效 ”， 货币政 策从 2015 年的 “ 灵 活适度 ”变为 “ 稳
健中性 ”。 我们 认为 货币 中性偏 紧已 成为 当前 的政 策基调 ， 后 期是 否会 更紧 将取决 于通 胀和 汇率 ，长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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如果通 胀超 预期 或美 联储 较快多 次加 息， 不排 除中 国货币 政策 进一 步收 紧甚 至开始 加息 。
2017 年经 济改 善的 程度 也 不会 像 2016 年那 么明 显 。一方 面， 在政 策调 控下 ，预计 房地 产行
业景气 度将 开始 下行 ，2017 年房 地 产开 发投 资增 速 将从 6.9% 回落 到 1% 附 近 ，对经 济增 长形 成较
大压力 ； 另 一方 面，2016 年原材 料价 格反 弹是 企业 盈利回 升最 重要 的推 动因 素， 而 其边 际效 应 在
2017 年也 会明 显变 弱。
我们认为在货 币政策偏 紧 、经济改善不 明显的大 背 景下，权益市 场难有整 体 性机会，但随 着
改革和转型的 加速，叠 加 十九大之前可 能的政策 红 利，只要市场 风险偏好 略 有提升，便 依然会走
出不错 的阶 段性 行情 。我 们认为 新 股 IPO 提速 对小 股票估 值的 杀伤 力巨 大， 但对主 板并 不悲 观 ；
所以基 金将 继续 重点 选择 业绩优 秀 、 估 值合 理的 投 资 标的 。 在看 好的 行业 和 个股选 择方 面 ：1）重
点关注 仍能 保 持25%-30% 增速的 细分 行业 ， 如血 制 品、 二胎 相关 （ 如儿 童药） 、 智 能物 流 、 军 工电
子等；2）要 重视油价 上涨 和化工、油 气行业利 润率 的改善带来 的投资机 会；3 ）去年跌幅 最大的
传媒 、 计 算机 行业 中业 绩 较好的 个股 会有 反弹 需求 ；4 ） 国企 改革 的高 潮我 们 认为并 未到 来 ， 这 个
预期将 会 在2017 年 一季 度 后，或 者在 第一 批示 范出 现溢出 效应 后加 强。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ”） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员由 基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配； 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 基金 份
额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所 不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转 为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
4 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对 长信睿 进灵活配 置 混合型证券投 资基金 的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 长信睿进 灵 活配置混合型 证券投资 基 金 的管理人 ——长信 基金 管理有限 责任 公
司在 长信睿进 灵活配置 混 合型证券投资 基金 的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份 额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ， 长信睿进灵 活配置混 合 型证券投资 基金 未进
行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对 长信基 金 管理有限 责任 公司编制 和 披露的 长信睿 进灵活配 置 混合型证券投 资
基金2016 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本报告 期末 基 金2016 年 度 财务报 告经 毕马 威华 振会 计师事 务所 审计 ， 注 册会 计 师出具 了无 保
留意见 的审 计报 告 （ 毕马 威华振 字 第 1700196 号） ， 投资者 可以 通过 年度 报告 正文查 看审 计报 告全
文。
长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 睿进 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 13,584,344.03 7,386,507.62
结算备 付金 92,429.11 1,209,956.20
存出保 证金 90,103.74 603,475.91
交易性 金融 资产 61,507,211.34 123,049,020.85
其中： 股票 投资 61,507,211.34 123,049,020.85
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 13,164.52 -
应收利 息 1,969.88 3,554.11
应收股 利 - -
应收申 购款 41,846.86 472,575.64
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 75,331,069.48 132,725,090.33
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,215,387.01 -
应付赎 回款 41,670.13 1,314,096.90
应付管 理人 报酬 94,309.74 170,127.66
应付托 管费 15,718.25 28,354.63
应付销 售服 务费 43,358.34 76,949.80
应付交 易费 用 88,905.29 429,914.00
应交税 费 - - 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 240,006.21 200,157.10
负债合 计 2,739,354.97 2,219,600.09
所有者权益：
实收基 金 78,279,036.84 110,129,186.63
未分配 利润 -5,687,322.33 20,376,303.61
所有者 权益 合计 72,591,714.51 130,505,490.24
负债和 所有 者权 益总 计 75,331,069.48 132,725,090.33
注：1 、报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 长信 睿 进混合 A 基 金份 额净 值 0.941 元 ，份 额总 额
10,235,605.35 份， 长信 睿进混 合 C 基金 份额 净 值0.925 元， 份额 总额68,043,431.49 份。
2 、本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日， 本基 金基 金合 同于 2015 年 7
月6 日 起正 式生 效， 上年 度可比 期间 不满 一个 会计 年度。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 睿进 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年7 月6 日(基金合同
生效日)至2015 年12 月31
日
一、收入 -23,989,842.57 37,488,246.52
1.利息 收入 84,339.01 288,109.84
其中： 存款 利息 收入 84,339.01 288,109.84
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -12,744,503.31 33,441,228.49
其中： 股票 投资 收益 -13,450,577.32 33,361,617.73
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 706,074.01 79,610.76
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
-11,549,029.71 2,416,646.70 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 219,351.44 1,342,261.49
减：二、费用 3,166,832.80 3,981,833.01
1．管 理人 报酬 1,336,427.78 1,414,133.31
2．托 管费 222,737.90 235,688.96
3．销 售服 务费 595,453.65 659,329.37
4．交 易费 用 763,853.47 1,471,821.37
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 248,360.00 200,860.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-27,156,675.37 33,506,413.51
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） -27,156,675.37 33,506,413.51
注：本 基金 基金 合同 于2015 年7 月6 日 起正 式生 效 ，上年 度可 比期 间不 满一 个会计 年度 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 睿进 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
110,129,186.63 20,376,303.61 130,505,490.24
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -27,156,675.37 -27,156,675.37
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-31,850,149.79 1,093,049.43 -30,757,100.36
其中：1. 基 金申 购款 81,295,986.93 -2,378,100.87 78,917,886.06
2. 基金 赎回 款 -113,146,136.72 3,471,150.30 -109,674,986.42
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 78,279,036.84 -5,687,322.33 72,591,714.51 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年7 月6 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
308,604,154.67 - 308,604,154.67
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 33,506,413.51 33,506,413.51
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-198,474,968.04 -13,130,109.90 -211,605,077.94
其中：1. 基 金申 购款 232,789,821.00 26,906,015.61 259,695,836.61
2. 基金 赎回 款 -431,264,789.04 -40,036,125.51 -471,300,914.55
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
110,129,186.63 20,376,303.61 130,505,490.24
注：本 基金 基金 合同 于2015 年7 月6 日 起正 式生 效 ，上年 度可 比期 间不 满一 个会计 年度 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《关 于准 予长 信睿 进灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》( 证监
许可[2015]1164 号)准 予 注册，由长信 基金管理有 限责任公司依 照《中华人 民共和国证券 投资基
金法》 及其 配套 规则 和 《 长 信睿进 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 发 售， 基 金合 同于2015
年 7 月 6 日生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。本 基金 的基 金管 理人为 长信 基金 管 理
有限责 任公 司， 基金 托管 人为广 发证 券股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 广发 证券 ”) 。 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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本基金 于2015 年6 月17 日至2015 年6 月30 日募 集， 募 集资 金总 额人 民币308,524,024.87
元， 利息 转份 额人 民币80,129.80 元 ， 募 集规 模为308,604,154.67 份。 上述 募 集资金 已由 毕马 威
华振会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)验 证， 并出 具了 毕 马威华 振验 字 第1500365 号验资 报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信睿 进灵 活配 置 混合型 证券 投资
基金基金合同 》和《长 信 睿进灵活配置 混合型证 券 投资基金招募 说明书》 的 有关规定， 本基金的
投资范围为具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法发行上市 的股票（ 包 括中小板、 创业板及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债券 （ 包括 国 债、 央 行票 据、 金 融债 券 、 企业 债券、 公司 债
券、中期票据 、短期融 资 券、超短期融 资券、次 级 债券、地方政 府债、中 小 企业私募债 券、可转
换债券 及其 他经 中国 证监 会允许 投资 的债 券） 、 资产 支持证 券 、 债 券回 购 、 银 行存款 （ 包括 协议 存
款、 定期 存款 及其 他银 行 存款） 、 货币 市场 工具 、 权 证、 股指 期货 以及 法律 法 规或 中 国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的 0%-95% ； 债券 、债 券回 购、 货币市 场工 具、
银行存款以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具占基金 资 产的 5%-100% 。 本基
金持有 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%。 本基金 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约 需
缴纳的交易保证金后， 应 当保持不低于基金资产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府债
券。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2016 年12 月31 日的 财务
状况、2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计期 间自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记 账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入 当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
7.4.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
(1) 主 要税 项说 明
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及 深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务
法规和 实务 操作 ，本 基金 适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投 资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。
2017 年7 月1 日 （ 含） 以 后， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管 理
人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此， 截 至2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金没 有计提 有关 增值 税
费用。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 40 页
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税， 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管 税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
广发证 券股 份有 限公 司（ “ 广发 证券 ”） 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ “ 长江 证券 ”） 基金 管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年7月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2015
年12月31日 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
第 25 页 共 40 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
广发证 券 489,088,013.92 100.00% 996,861,126.12 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
广发证 券 455,872.62 100.00% 88,905.29 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年7月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
广发证 券 925,665.28 100.00% 429,914.00 100.00%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在租用 广发 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 ， 还从广发证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合
服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 7 月 6 日(基 金合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
第 26 页 共 40 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,336,427.78 1,414,133.31
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
607,328.24 713,498.18
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值1.50% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方 法 ：H＝ E× 年管 理 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金管 理费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 7 月 6 日(基 金合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
222,737.90 235,688.96
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方 法 ：H＝ E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一日 基金 资产 净
值） 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信睿 进混 合A 长信睿 进混 合 C 合计
长信基 金管 理有 限责 任
公司
- 13,470.41 13,470.41
广发证 券 - 427,315.58 427,315.58
长江证 券 - 200.87 200.87
合计 - 440,986.86 440,986.86
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 7 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信睿 进混 合A 长信睿 进混 合 C 合计
长信基 金管 理有 限责 任
公司
- 5,567.60 5,567.60
广发证 券 - 593,001.16 593,001.16
长江证 券 - 180.36 180.36 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
第 27 页 共 40 页
合计 - 598,749.12 598,749.12
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为0.80% 。
销售服 务费 按 照C 类 基金 资产净 值 的 0.80% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 7 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发证 券 13,584,344.03 76,498.20 7,386,507.62 278,784.68
注：本基金通 过“广发 证 券基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于 2016 年 12 月 31 日的 相关 余 额为人 民币 92,429.11 元（2015 年为 人民 币
1,209,956.20 元） 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在 本 报告 期 及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
第 28 页 共 40 页
7.4.9 期 末（2016 年 12 月 31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017
年1 月
3 日
新股未
上市
4.00 4.00 9,807 39,228.00 39,228.00 -
603877
太
平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017
年1 月
9 日
新股未
上市 21.30 21.30 954 20,320.20 20,320.20 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017
年1 月
6 日
新股未
上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017
年1 月
4 日
新股未
上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市 10.44 10.44 772 8,059.68 8,059.68 -
300591
万
里
马
2016 年
12 月 30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市 3.07 3.07 1,599 4,908.93 4,908.93 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 因暂时 停牌 流通 受限 的股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期末 基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 61,507,211.34 81.65
其中： 股票 61,507,211.34 81.65
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,676,773.14 18.16
7 其他各 项资 产 147,085.00 0.20
8 合计 75,331,069.48 100.00
注： 本基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 26,372,290.19 36.33
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 3,710,884.23 5.11
F 批发和 零售 业 3,252,945.00 4.48
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,460,944.42 6.15
J 金融业 16,237,420.00 22.37
K 房地产 业 2,927,727.50 4.03
L 租赁和 商务 服务 业 4,545,000.00 6.26 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 61,507,211.34 84.73
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600990 四创电 子 98,404 7,153,970.80 9.86
2 601198 东兴证 券 318,600 6,391,116.00 8.80
3 601688 华泰证 券 300,000 5,358,000.00 7.38
4 000796 凯撒旅 游 300,000 4,545,000.00 6.26
5 600309 万华化 学 210,000 4,521,300.00 6.23
6 002544 杰赛科 技 129,803 3,652,656.42 5.03
7 002024 苏宁云 商 284,100 3,252,945.00 4.48
8 000718 苏宁环 球 339,250 2,927,727.50 4.03
9 002500 山西证 券 233,000 2,800,660.00 3.86
10 000683 远兴能 源 581,400 1,848,852.00 2.55
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 长信 基金管 理有 限责 任公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600990 四创电 子 7,897,622.67 6.05
2 600076 康欣新 材 6,892,910.00 5.28
3 600146 商赢环 球 5,593,521.85 4.29 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
第 31 页 共 40 页
4 601688 华泰证 券 5,451,672.00 4.18
5 600309 万华化 学 4,234,415.00 3.24
6 000778 新兴铸 管 4,128,828.00 3.16
7 600428 中远航 运 4,004,242.00 3.07
8 000807 云铝股 份 3,960,333.30 3.03
9 002308 威创股 份 3,876,085.96 2.97
10 601919 中远海 控 3,698,969.10 2.83
11 000425 徐工机 械 3,613,711.00 2.77
12 000034 神州数 码 3,580,985.00 2.74
13 000895 双汇发 展 3,531,180.00 2.71
14 300026 红日药 业 3,443,341.00 2.64
15 600259 广晟有 色 3,440,931.00 2.64
16 002428 云南锗 业 3,221,048.57 2.47
17 002024 苏宁云 商 3,211,947.00 2.46
18 000687 华讯方 舟 3,192,547.10 2.45
19 000651 格力电 器 3,182,046.00 2.44
20 002500 山西证 券 3,125,209.00 2.39
21 601933 永辉超 市 3,001,997.00 2.30
22 300065 海 兰 信 2,957,862.69 2.27
23 000970 中科三 环 2,928,869.00 2.24
24 600136 当代明 诚 2,735,380.00 2.10
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600562 国睿科 技 12,101,977.77 9.27
2 002023 海特高 新 9,975,301.18 7.64
3 601555 东吴证 券 7,338,154.80 5.62
4 002625 龙生股 份 7,275,993.97 5.58
5 600076 康欣新 材 6,535,479.81 5.01
6 002736 国信证 券 5,686,924.00 4.36
7 601377 兴业证 券 5,561,736.50 4.26
8 300065 海 兰 信 5,544,903.98 4.25
9 601099 太 平 洋 4,948,486.00 3.79 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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10 000034 神州数 码 4,651,865.97 3.56
11 002500 山西证 券 4,439,907.00 3.40
12 600146 商 赢环 球 4,422,552.70 3.39
13 000750 国海证 券 4,363,106.00 3.34
14 002026 山东威 达 4,353,780.36 3.34
15 002308 威创股 份 4,187,047.55 3.21
16 300026 红日药 业 4,001,671.00 3.07
17 000687 华讯方 舟 4,000,303.80 3.07
18 601788 光大证 券 3,870,448.76 2.97
19 000895 双汇发 展 3,759,602.22 2.88
20 000425 徐工机 械 3,679,187.96 2.82
21 600259 广晟有 色 3,647,008.00 2.79
22 601919 中远海 控 3,579,267.00 2.74
23 600369 西南证 券 3,564,313.00 2.73
24 000778 新兴铸 管 3,399,097.00 2.60
25 000807 云铝股 份 3,379,089.72 2.59
26 000651 格力电 器 3,300,031.84 2.53
27 600136 当代明 诚 3,108,896.00 2.38
28 601901 方正证 券 3,099,088.00 2.37
29 000970 中科三 环 3,021,295.00 2.32
30 601933 永辉超 市 3,007,094.00 2.30
31 002428 云南锗 业 2,910,236.50 2.23
32 600428 中远航 运 2,855,658.29 2.19
33 000960 锡业股 份 2,775,091.27 2.13
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 226,273,714.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 264,556,580.68
注：本项“买 入股票的 成 本（成交）总 额”和“ 卖 出股票的收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ，
在 报告 编制日 前一 年内也 没有 受到公 开谴 责、处 罚。
8.12.2
报 告期 内本 基金投 资的 前十 名股票 中， 不存在 超出 基金合 同规 定备选 股
票 库的 情形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 90,103.74
2 应收证 券清 算款 13,164.52
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,969.88
5 应收申 购款 41,846.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 147,085.00
8.12.4
期末持 有的 处于转 股期 的可 转换债 券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限股票 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长信睿
进混合
A
822 12,452.07 0.00 0.00% 10,235,605.35 100.00%
长信睿
进混合
C
2,450 27,772.83 4,500,855.90 6.61% 63,542,575.59 93.39%
合计 3,272 23,923.91 4,500,855.90 5.75% 73,778,180.94 94.25%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长信睿 进混 合A - -
长信睿 进混 合C 2.06 0.00%
合计 2.06 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长信睿 进混 合A 0
长信睿 进混 合C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长信睿 进混 合A 0
长信睿 进混 合C 0
合计 0
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信睿 进混 合 A 长信睿 进混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年 7 月 6 日） 基金 份
额总额
34,971,320.32 273,632,834.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,226,366.28 92,902,820.35
本报告 期基 金总 申购 份额 10,913,262.92 70,382,724.01
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 17,904,023.85 95,242,112.87
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,235,605.35 68,043,431.49
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基金 管理 人的重 大人 事变动
本报告 期内 ， 原 董事 长叶 烨先生 离职 ， 总 经理 覃波 先生 自2016 年6 月3 日 起 代为履 行董 事长
（法定 代表 人 ） 职 责 。 因 新 任董事 长 （法 定代 表人 ） 成 善栋先 生 自2016 年11 月24 日 起正 式任 职，
覃波先生自该 日起不再 代 为履行董事长 （法定代 表 人）职责，本 基金管理 人 已按相关规 定进行备
案，并 及时 办理 法定 代表 人的工 商变 更登 记等 相关 手续。
自2016 年7 月30 日 起， 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。
自2016 年12 月27 日起 ， 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。
上述重大人事 变动情况 ， 本基金管理人 均已在指 定 信息披露媒体 发布相应 的 《基金行业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
11.2.2 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。 报告期 应支 付给 毕马 威 华振会 计师 事 务
所审计 的报 酬为 人民 币50,000.00 元 ，该 审计 机构 为本基 金提 供的 审计 服务 的连续 年限 为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报告 期， 基金 管理 人及 其高级 管理 人员 没有 受监 督部门 稽查 或处 罚等 情况 。 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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2016 年 11 月 ，托 管人 广 发证券 股份 有限 公司 收到 中国证 监会 《行 政处 罚决 定书》 （ 〔2016 〕
128 号 ） 。 中国 证监 会因 公 司未按 规定 审查 、 了解 客 户真实 身份 违法 违规 行为 对公司 责令 改正 ， 给
予警告 ，没 收违 法所 得6,805,135.75 元 ，并 处以20,415,407.25 元 罚款 。
广发证 券对 上述 问题 积极 进行整 改 。 在 监管 部门 加 大对两 融业 务检 查与 处罚 力度后 ， 广发 证
券自2015 年2 月起 已暂 停 代销伞 型信 托产 品， 并 于5 月 26 日 起组 织了 全公 司 针对伞 型信 托以 及
场外配 资 的 自查 。 按 照中 国证监 会、 中国 证券 业协 会关于 规范 外部 系统 接入 、 严查 场外 配资 行 为
并加强 账户 实名 制管 理的 统一部 署和 要求 ，广 发证 券自 2015 年 6 月 中旬 开 始，在 监管 部门 的 指
导下先 后开 展了 多次 外部 信息系 统接 入自 查。 首次 全面自 查 于 2015 年 6 月 17 开 始，6 月 下旬 提
交了自 查报 告并 将核 查数 据上报 证监 会机 构部 监管 系统 。 首 次自 查结 束后 ， 公司继 续加 大排 查 力
度，7 月 下旬 根据 监管 部 门以及 杭州 恒生 网络 技术 服务有 限责 任公 司（ 以下 简称恒 生） 和上 海 铭
创软件 技术 有限 公司 （以 下简称 铭创 ）等 公司 提供 的疑似 外接 系统 客户 数据 开展了 第二 次自 查 ，
按要求 提交 了报 告和 核查 数据 。 被 立案 调查 后， 公 司再次 针对 第三 方信 息系 统接入 等问 题组 织 进
行全面 的自 查反 思和 整改 ， 制定 了违 规账 户认 定指 引， 认 真做 好剩 余账 户的 识别和 清理 工作 ， 对
于经过 清理 确认 违规 的账 户， 公司 采取 了限 制买 入 、 限制资 金转 入的 “ 双限 ” 措施 ，并 切断 外 部
接入。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券 2 489,088,013.92 100.00% 455,872.62 100.00% -
注：1 、本 报告 期内 租用 的 证券公 司交 易单 元没 有发 生变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的 有关 规定，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1） 选择 标准 ：
a 、券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
b 、券 商研 究机 构评 价（ 报 告 质量 、及 时性 和数 量） ； 长信睿进混合 2016 年年度报告 摘要
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c 、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d 、券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 3 月 27 日
