长 信 富 海 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 渤海银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律 责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 渤海 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 基金 合同的 规定 ， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信富 海纯 债一 年定 开债 券
场内简 称 长信富 海
基金主 代码 519953
交易代 码 519953
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 渤海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,030,523,796.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 纯债 基金 ，以 获取 高 于业 绩比 较基 准的 回报
为目标 ，追 求每 年较 高的 绝对回 报。
投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。
1、封 闭期 投资 策略
（1） 资产 配置 策略
（2） 类属 配置 策略
（3） 个券 选择 策略
（4） 骑乘 策略
（5） 息差 策略
（6） 利差 策略
（7） 资产 支持 证券 的投 资 策略
2、开 放期 投资 策略
开 放 期内 ，本 基金 为保 持较 高 的组 合流 动性 ，方 便投
资 人 安排 投资 ，在 遵守 本基 金 有关 投资 限制 与投 资比
例 的 前提 下， 将主 要投 资于 高 流动 性的 投资 品种 ，减
小基金 净值 的波 动。
业绩比 较基 准 固定业 绩基 准 7%
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的较 低风
险 品 种， 其预 期风 险与 收益 高 于货 币市 场基 金， 低于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
渤海银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 阮劲松
联系电 话 021-61009999 010-66270109 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn js.ruan@cbhb.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 400-888-8811
传真 021-61009800 022-58314791
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 天 津市 河东 区
海河东 路218 号 渤海 银行 大厦 57 层
长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年9 月30 日( 基金 合 同生
效日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 87,837,604.60 14,294,087.50
本期利 润 -22,579,981.76 40,681,141.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0143 0.0344
本期基 金份 额净 值增 长率 1.82% 3.44%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0159 0.0121
期末基 金资 产净 值 2,982,348,204.39 1,223,381,616.18
期末基 金份 额净 值 0.9841 1.0344
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.22% 0.12% 1.76% 0.03% -3.98% 0.09%
过去六 个月 -0.74% 0.09% 3.57% 0.02% -4.31% 0.07%
过去一年 1.82% 0.14% 7.25% 0.02% -5.43% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
5.32% 0.15% 9.18% 0.02% -3.86% 0.13% 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2015 年 9 月30 日至2016 年 12 月31 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
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注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年9 月30 日，2015 年 净值 增长 率按 当年 实际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 0.707 60,836,296.03 22,780,627.25 83,616,923.28
2015 年 - - - -
合计 0.707 60,836,296.03 22,780,627.25 83,616,923.28
注：本 基金 本报 告期 内进 行的 利 润分 配情 况， 详 见4.7 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立，注册资 本 1.5
亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ，目 前股 权 结构为 ：长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、
上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心
（有限 合伙 ） 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙）为 4.54% 。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 47 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券 型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长 信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投
资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金（LOF ） 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、
长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴哲
长 信 富 民 纯 债 一
年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 纯 债 一
年定期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 富 海 纯
债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 长 信 富 安
纯 债 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 先
锐 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 稳
益 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长
信 稳 健 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金
和 长 信 纯 债 半 年
债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理
2015 年9 月
30 日
- 7 年
运筹学与控制论专业硕
士，复旦大学研究生毕
业，具 备基 金从 业资 格 。
曾任职于汇丰晋信基金
管理有 限责 任公 司 ， 担 任
助 理 债 券 研 究 员 ；2013
年加入长信基金管理有
限责任 公司 ， 担任 公司 固
定收益 部基 金经 理助 理 。
现任长信富民纯债一年
定期开放债券型证券投
资基金 、 长信 纯债 一年 定
期开放债券型证券投资
基金 、 长 信富 海纯 债一 年
定期开放债券型证券投
资基金 、 长信 富安 纯债 一
年定期开放债券型证券
投资基 金 、 长 信先 锐债 券
型证券 投资 基金 、 长信 稳
益纯债债券型证券投资
基金 、 长 信稳 健纯 债债 券
型证券投资基金和长信
纯债半年债券型证券投
资基金 的基 金经 理。
张文琍
长 信 利 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 长 信 纯
债 壹 号 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长
信 利 息 收 益 开 放
式 证 券 投 资 基
金 、 长 信 富 平 纯
债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 长 信 稳 益
纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 长 信
富 民 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 和 长
2016 年12 月
13 日
- 22 年
高级工 商管 理硕 士 ， 上 海
财经大 学 EMBA 毕 业， 具
有基金 从业 资格 。 曾任 湖
北证券公司交易一部交
易员 、 长 江证 券有 限责 任
公司资产管理事业部主
管、 债券 事业 总部 投资 部
经理 、 固 定收 益总 部交 易
部经理 。2004 年 9 月加
入长信基金管理有限责
任公司 ， 历任 长信 利息 收
益开放式证券投资基金
的基金 交易 员 、 基 金经 理
助理 、 长 信利 息收 益开 放
式证券投资基金的基金
经理、固定收益部副总长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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信 富 海 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的
基 金 经 理 、 固 定
收益部 总监
监。 现任 长信 基金 管理 有
限责任公司固定收益部
总监 ， 长 信利 鑫债 券型 证
券投资 基金（LOF ） 、 长 信
纯债壹号债券型证券投
资基金 、 长信 利息 收益 开
放式证 券投 资基 金 、 长 信
富平纯债一年定期开放
债券型 证券 投资 基金 、 长
信稳益纯债债券型证券
投资基 金 、 长 信富 民纯 债
一年定期开放债券型证
券投资基金和长信富海
纯债一年定期开放债券
型证券投资基金的基金
经理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准；
3 、 报 告截 止日 至报 告批 准 送出日 期间 ， 自2017 年1 月 25 日起 ， 吴 哲不 再担 任 本基金 的基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 ： 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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（1） 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交 易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年债 券利 率上 蹦下 跳 ， 猴市 特征 明显 。 今 年初 ， 人民 币离 岸市 场带 动人 民币汇 率大 幅贬
值， 同 时国 内股 票市 场连 续出现 调整 ， 市 场避 险情 绪明显 ， 债 券市 场收 益率 明显下 行，10 年国 债
一路下 行， 最低 触 及2.72% 。 但 随后 宽信 贷预 期升 温 ， 特别 是 1 月上 旬1.7 万 亿信贷 数据 的公 布，
债券市 场收 益率 快速 回调 ，10 年 国债 一路 上行至 2.90% 。 直至 2 月 中旬 八部 委 发文后 ，债 券收 益
率开始分化， 其中利率 债 收益率仍窄幅 波动，而 短 久期高等级信 用债收益 率 明显下行， 下行幅度
高达 20-30 个基 点。4 月 起，因 信用 违约 集中 爆发 信用债 市场 分化 严重 ，机 构提高 入池 门槛 ， 各
等级需求拉开 差距，市 场 情绪波动加大 。6 月英 国 脱欧公投后， 全球开启 避 险模式，风 险资产大
跌，债 券黄 金再 次受 到追 捧。进 入 四 季度 ，宏 观基 本面 在 PPP 加快 落地 、财 政赤字 急速 上升 的 推
动下，央行开 始将政策 重 心移向防风险 及去杠杆 ， 市场资金成本 抬高，资 金 面维持紧平 衡局面，
非银机 构在 关键 时点 杠杆 成本高 企 ， 货 币政 策清 楚 表达了 要去 金融 杠杆 的决 心。 国际 方面 ， 美国
总统选 举尘埃 落定，准 备 加大基建投资 等，大幅 提 振大宗商品， 也加大了 未 来通胀的预 期。在此
背景下 出现 债券 市场 大幅 回调，11 月开 始债 券价 格 剧烈下 行， 幅度 与速 度赶 超 4 月 份的 调整 。
上半年我们坚 持信用债 配 置，适度控制 久期，精 选 个券，规避了 信用风险 ， 以提高组合的 安
全性。四季度 ，我们采 取 在震荡中逐步 调仓的策 略 ，适度调降久 期，加大 了 灵活操作的 力度，保
持组合 的稳 定。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 0.9841 元， 份额 累计 净值 为1.0548 元 ， 本 报告
期内本 基金 净值 增长 率 为1.82% ，同 期业 绩比 较基 准 涨幅 为7.25% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展 望
展望后 市，2017 年 全球 政 治经济 格局 充满 不确 定性 和复杂 多变 的特 征， 短期 内， 国 际上 面临
的经济政治动 荡仍然较 大 ，美国加息引 领国际货 币 政策趋紧、欧 洲形势动 荡 加剧等，国 际市场避
险情绪仍是主 流；国内 面 临人民币贬值 压力、资 产 泡沫、资金脱 虚向实等 问 题，金融监 管继续趋
严，并且通胀 影响因素 尚 存，货币政策 将稳健中 性 略紧，政策空 间易紧难 松 。因此我们 认为，从
政策和国内外 宏观经济 环 境的角度出发 ，债券市 场 在博弈中继续 宽幅震荡 的 概率较大。 在信用风
险事件 频发 的大 背景 下， 我们将 更多 地介 入信 用风 险把控 ， 并 努力 把握 市场 超调带 来的 波段 机 会 。
长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ”） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员 由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，基 金
管理人 于 2016 年 9 月 23 日发布 《 长 信基 金管 理有 限责任 公司 关于 长信 富海 纯债一 年定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金 2016 年 第一次 分红 公告 》 ， 本次 收 益分配 基准 日为 2016 年 9 月 21 日 ，权 益登
记日 为 2016 年 9 月 27 日 ，现金 红利 发放 日 2016 年 9 月 29 日。 分红 总 额 83,616,923.28 元， 其
中现金 分 红60,836,296.03 元。 本基 金收 益分 配原 则如下 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信富 海纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券 投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规 定，不存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本基金托 管 人根据《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的有关规定对 本基金管 理 人的投资运作 进行了必 要 的监督，对基 金资产净 值 的计算、基 金份额申
购赎回价格的 计算以及 基 金费用开支、 利润分配 等 方面进行了认 真地复核 ， 未发现基金 管理人存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 基 金 托 管 人 对 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金2016 年 年 度 报 告 中 财 务 指
标、 净 值表 现、 利 润分 配 情况、 财务 会计 报告、 投 资组合 报告 等内 容进 行了 核查， 以上 内容 真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本报告 期末 基金2016 年度 财务报 告经 毕马 威华 振会 计师事 务所 审计 ， 注 册会 计师出 具了 无 保
留意见 的审 计报 告 （毕 马 威华振 字第1700200 号） ， 投资者 可以 通过 年度 报告 正文查 看审 计报 告全
文。
长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 富 海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 12,016,584.82 7,962,498.13
结算备 付金 23,991.26 16,769,802.39
存出保 证金 34,470.33 398,111.43
交易性 金融 资产 2,445,889,805.40 1,845,638,661.90
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,445,889,805.40 1,845,638,661.90
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 467,518,621.27 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 60,528,006.59 46,456,468.51
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,986,011,479.67 1,917,225,542.36
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 688,698,707.45
应付证 券清 算款 - 3,053,837.92
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,774,835.26 720,758.54
应付托 管费 507,095.79 205,931.02
应付销 售服 务费 1,014,191.56 411,862.04
应付交 易费 用 37,152.67 6,928.80
应交税 费 - -
应付利息 - 575,900.41 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 330,000.00 170,000.00
负债合 计 3,663,275.28 693,843,926.18
所有者权益：
实收基 金 3,030,523,796.23 1,182,700,474.41
未分配 利润 -48,175,591.84 40,681,141.77
所有者 权益 合计 2,982,348,204.39 1,223,381,616.18
负债和 所有 者权 益总 计 2,986,011,479.67 1,917,225,542.36
注： 1、 报告 截止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.9841 元， 基金 份额 总额3,030,523,796.23
份。
2 、本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日， 本基 金基 金合 同于 2015 年 9
月30 日起 正式 生效 ，上 年 度可比 期间 不满 一个 会计 年度 。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 富海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度可比 期间
2015 年9 月30 日(基金合
同生效日)至2015 年12 月
31 日
一、收入 586,328.52 47,792,701.26
1.利息 收入 91,050,367.19 23,016,018.84
其中： 存款 利息 收入 391,398.54 424,919.27
债券利 息收 入 85,267,793.50 22,150,821.05
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,391,175.15 440,278.52
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 19,953,547.69 -1,610,371.85
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 19,953,547.69 -1,610,371.85
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
-110,417,586.36 26,387,054.27
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - - 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
减：二、费用 23,166,310.28 7,111,559.49
1．管 理人 报酬 11,197,880.99 2,111,423.50
2．托 管费 3,199,394.48 603,263.87
3．销 售服 务费 6,398,789.12 1,206,527.73
4．交 易费 用 47,040.06 65,261.29
5．利 息支 出 1,917,954.09 2,953,523.10
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,917,954.09 2,953,523.10
6．其 他费 用 405,251.54 171,560.00
三、 利 润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） -22,579,981.76 40,681,141.77
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -22,579,981.76 40,681,141.77
注：本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日， 本 基金 基金 合同于 2015 年 9 月
30 日 起正 式生 效 ， 上年 度 可比期 间不 满一 个会 计年 度 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 富海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,182,700,474.41 40,681,141.77 1,223,381,616.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -22,579,981.76 -22,579,981.76
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
1,847,823,321.82 17,340,171.43 1,865,163,493.25
其中：1. 基 金申 购款 2,567,237,764.21 23,005,044.52 2,590,242,808.73
2. 基金 赎回 款 -719,414,442.39 -5,664,873.09 -725,079,315.48
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -83,616,923.28 -83,616,923.28
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,030,523,796.23 -48,175,591.84 2,982,348,204.39 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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项目
上年度可比期间
2015 年 9 月 30 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,182,700,474.41 - 1,182,700,474.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 40,681,141.77 40,681,141.77
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,182,700,474.41 40,681,141.77 1,223,381,616.18
注：本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日， 本 基金 基金 合同于 2015 年 9 月
30 日 起正 式生 效 ， 上年 度 可比期 间不 满一 个会 计年 度 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信富海纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国 证 监会 ”)《关 于准予长 信富 海纯债一年定 期开放债 券 型证券投资 基金注
册的批 复》(证 监许 可[2015]1395 号) 准予 注册 ， 由 长信基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华人 民共
和国证券投资 基金法》 及 其配套规则和 《长信富 海 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金基金合
同》发 售， 基金 合同 于 2015 年 9 月 30 日生 效。 本 基金为 契约 型开 放式 ，存 续期限 不定 。本 基金
的基金 管理 人为 长信 基金 管理有 限责 任公 司， 基金 托管人 为渤 海银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 渤长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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海银行 ”) 。
本基金 于2015 年9 月14 日至2015 年9 月24 日募 集， 募 集资 金总 额人 民 币1,182,430,496.79
元，利 息转 份额 人民 币 269,977.62 元 ，募 集规 模为 1,182,700,474.41 份 。上 述募集 资金 已由 毕
马威华 振会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)验 证， 并出 具 了毕马 威华 振验 字 第1500949 号 验资 报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信富 海纯 债一 年 定期开 放债 券型
证券投资基金 基金合同 》 和《长信富海 纯债一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金招募说明 书》的有
关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包括 国债、央 行 票据、金融 债、地方
政府债 、 企 业债 、 公 司债 、 中期 票据 、 短 期融 资券 、 超级 短期 融资 券、 资产 支持证 券、 次级 债券 、
可分离 交易 可转 债的 纯债 部分 、 债 券回 购 、 银 行存 款 （包 括协 议存 款 、 定 期存 款 及其他 银行 存款 ） 、
货币市场工具 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具，但 须 符合中国证 监会相关
规定。本基金 不参与权 证 、股票等权益 类资产投 资 ，可转债仅投 资二级市 场 可分离交易 可转债的
纯债部 分。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 履行适当 程 序后，可以将 其
纳入投 资范 围， 其投 资比 例遵循 届时 有效 法律 法规 或相关 规定 。
基金的投资组 合比例为 ： 投资于债券资 产的比例 不 低于基金资产 的 80% ，但 在每次开放期 前
三个月、开放 期及开放 期 结束后三个月 的期间内 ， 基金投资不受 上述比例 限 制；开放期 内，现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 在 非开放 期， 本基 金 不
受该比 例的 限制 。
根据 《证 券 投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部(以 下 简称 “ 财政 部”)于 2006 年 2 月 15 日颁
布的《 企业 会计 准则-基 本 准则》 和 38 项 具体 会计 准 则、其 后颁 布的 企业 会计 准则应 用指 南、 企
业会计准则解 释以及其 他 相关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ”) 的要求编 制， 同时亦按照 中国证
监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 以及 中
国证券 投资 基金 业协 会 于2012 年11 月 16 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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月31 日的 财务 状况 、2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
(1) 主 要税 项说 明
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增 值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务
法规和 实务 操作 ，本 基金 适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。
2017 年7 月1 日 （ 含） 以 后， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管 理
人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此， 截 至2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金没 有计提 有关 增值 税
费用。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ： 持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和 个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税， 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
第 23 页 共 35 页
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包括 个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
渤海银 行股 份有 限公 司(“ 渤海银 行”) 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 基金 管理人
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注： 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 发生 通过 关联方 交易 单元--长 江证 券进行 的股 票交 易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未发 生通 过关联 方交 易单 元-- 长江 证券进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本基金本 报告期及 上 年度可比期间 均未发生 通 过关联方交易 单元--长 江 证券进行的 债券回购
交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注： 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 发生 通过 关联方 交易 单元--长 江证 券进行 的权 证交 易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 付关 联方交 易单 元-- 长江 证券 进行的 佣金
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
上年度 可比 期间
2015 年9 月30 日( 基金 合同 生效日)长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 35 页
月 31 日 至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,197,880.99 2,111,423.50
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,762,362.85 303,121.94
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.70%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 ×0.70%/ 当年 天数
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年9 月30 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,199,394.48 603,263.87
注：支付基金 托管人渤 海 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.20% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信基 金管 理有 限责 任公 司 4,338,686.84
渤海银 行 -
长江证 券 1,154.16
合计 4,339,841.00
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年9 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信基 金管 理有 限责 任公 司 763,304.96
渤海银 行 -
长江证 券 68.38
合计 763,373.34
注：支付各关 联方的销 售 服务费按前一 日基金资 产 净值 0.40% 的年费 率计提 ，逐日累计至 每月月
底，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 销售 服务费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 40%/ 当年 天数 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
第 25 页 共 35 页
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 9 月 30 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
9 月 30 日 ）持 有的 基金 份
额
- 5,001,125.00
期初持 有的 基金 份额 5,001,125.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 5,001,125.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 5,001,125.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.42%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基 金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年9 月30 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
渤 海 银 行 股
份有限 公司
12,016,584.82 269,101.00 7,962,498.13 364,250.02
注：本基金通 过“渤海 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券 登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于 2016 年 12 月 31 日 的相 关余 额为人 民币 23,991.26 元 （2015 年 12 月 31
日：人 民 币16,769,802.39 元） 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。 。 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.4 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.9.4.1 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,445,889,805.40 81.91
其中： 债券 2,445,889,805.40 81.91
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 467,518,621.27 15.66
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,040,576.08 0.40
7 其他各 项资 产 60,562,476.92 2.03
8 合计 2,986,011,479.67 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 2,047,051,805.40 68.64
5 企业短 期融 资券 378,838,000.00 12.70
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 20,000,000.00 0.67
10 合计 2,445,889,805.40 82.01
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1680272 16 临 川城 投债 1,000,000 99,140,000.00 3.32
2 1680232 16 南 阳高 新债 800,000 81,768,000.00 2.74
3 1680204 16 凯 宏专 项债 700,000 66,661,000.00 2.24
4 011699702 16 杭 金投 SCP001 600,000 60,216,000.00 2.02
5 041654062 16 汾 湖投 资 CP002 600,000 59,430,000.00 1.99
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ，在 报
告 编制 日前一 年内 也没有 受到 公开谴 责、 处罚。
8.11.2
本 基金 本报 告期末 未投 资股 票，不 存在 投资 的 前十 名股票 超出 基金合 同规 定
的 备选 股票库 的情 形。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 34,470.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 60,528,006.59
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 60,562,476.92
8.11.4
期末持 有的 处于转 股期 的可 转换债 券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
19,761 153,358.83 635,227,659.47 20.96% 2,395,296,136.76 79.04%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
960,434.86 0.03%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 9 月 30 日 ） 基金 份额 总额
1,182,700,474.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,182,700,474.41
本报告 期基 金总 申购 份额 2,567,237,764.21
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 719,414,442.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,030,523,796.23 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1
基金管 理人 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。 因 新任 董事 长（ 法定 代表 人）成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职， 覃波 先生 自该 日起 不再代 为履 行董 事长 （法 定代表 人） 职责， 本基 金 管理人 已按 相关 规定
进行备 案， 并及 时办 理法 定代表 人的 工商 变更 登记 等相关 手续 。
自2016 年7 月30 日 起， 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。
自2016 年12 月27 日起 ， 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 托管 人 的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所； 报告 期应 支 付给毕 马威 华振 会计 师事 务所审 计的 报 酬
为人民 币70,000.00 元， 该审计 机构 为本 基金 提供 的审计 服务 的连 续年 限 为2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人 及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。
长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华泰证 券 622,838,056.47 100% 1,851,000,000.00 100% - -
注：1 、本 报告 期内 租用 的 证券公 司交 易单 元没 有发 生变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的 有关 规定，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1） 选择 标准 ：
a 、券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
b 、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c 、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d 、券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。 长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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长信富海纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 3 月 27 日
