长 信 富 平 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 2 页 共 39 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律 责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司 （以 下简 称 “平 安银行 ” ， 下 同 ） 根 据本 基 金基金 合同 的规
定， 于2017 年3 月22 日 复核了 本报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年8 月15 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 2016 年12 月 31 日止。
长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 3 页 共 39 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信富 平纯 债一 年定 开债 券
基金主 代码 002858
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 15 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,764,632,292.70 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信 富平纯债 一年定开 债
券 A
长信 富平纯债一年 定开债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002858 002859
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,674,892,896.97 份 89,739,395.73 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为纯 债基 金 ， 以 获 取高于 业绩 比较 基准 的回 报为目 标 ， 追 求基 金资 产 的
长期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。
（一） 封闭 期投 资策 略
1、资 产配 置策 略
2、类 属配 置策 略
3、个 券选 择策 略
4、骑 乘策 略
5、息 差策 略
6、利 差策 略
7、资 产支 持证 券的 投资 策 略
8、国 债期 货的 投资 策略
（二） 开放 期投 资策 略
开放期 内， 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性， 方便 投资人 安排 投资 ， 在 遵 守 本
基金有 关 投 资限 制与 投资 比例的 前提 下， 将主 要投 资于高 流动 性的 投资 品 种 ，
减小基 金净 值的 波动 。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 收
益高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 方琦
联系电 话 021-61009999 0755-22160168 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 4 页 共 39 页
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95511-3
传真 021-61009800 0755-82080387
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 广 东省 深圳 市
深南东 路5047 号
长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 5 页 共 39 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2016 年 8 月 15 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
长信富 平纯债 一 年定 开债 券 A 长信富 平纯债 一 年定 开债 券 C
本期已 实现 收益 18,495,772.05 853,876.68
本期利 润 -12,341,514.76 -795,502.42
加权平 均基 金份 额本 期利
润
-0.0074 -0.0089
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.74% -0.89%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利
润
-0.0074 -0.0089
期末基 金资 产净 值 1,662,551,382.21 88,943,893.31
期末基 金份 额净 值 0.9926 0.9911
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年8 月15 日 ，截至 本报 告期 末， 本基 金运作 未满 一年 。
2 、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信富 平纯债 一 年定 开债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.11% 0.13% -1.41% 0.12% -0.70% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-0.74% 0.12% -0.90% 0.10% 0.16% 0.02%
长信富 平纯债 一 年定 开债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.21% 0.13% -1.41% 0.12% -0.80% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-0.89% 0.12% -0.90% 0.10% 0.01% 0.02% 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 6 页 共 39 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年8 月15 日 ， 基 金合 同生 效日 至本 报 告期末 ， 本基 金运 作
时间未 满一 年。 图示 日期 为 2016 年8 月15 日至 2016 年 12 月31 日。
2 、 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期， 建仓 期 结束时 ， 本 基
金各项投 资比 例应符合 基 金合同中的约 定：投资 于 债券资产的比 例不低于 基 金资产的 80% ，但 在长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 7 页 共 39 页
每次开放期前 三个月、 开 放期及开放期 结束后三 个 月的期间内， 基金投资 不 受上述比例 限制；开
放期内，每个 交易日日 终 在扣除国债期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，本 基 金持有现金 或者到期
日在一 年以 内 的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%；在非 开放 期， 本基 金不 受该比 例的 限制 。
截至本 报告 期末 ，本 基金 尚未完 成建 仓。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年8 月15 日，2016 年 净值 增长 率按 当年 实际存 续期 计算 。 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 8 页 共 39 页
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年 8 月 15 日， 本基金 基金 合同 生效 日起 至本报 告期 末未 进 行
利润分 配。 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 9 页 共 39 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立，注册资 本 1.5
亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ，目 前股 权 结构为 ：长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、
上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15%、上 海彤胜 投资 管理 中 心
（有限 合伙 ） 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 为 4.54% 。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 47 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投
资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金（LOF ） 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、
长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 10 页 共 39 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长 信 利 鑫 债 券 型 证
券投资 基金 （LOF）、
长 信 纯 债 壹 号 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 利 息 收 益 开 放
式 证 券 投 资 基 金 、
长 信 富 平 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信
稳 益 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信
富 民 纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 和 长 信 富 海
纯 债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 、 固
定收益 部总 监
2016 年8
月15 日
- 22 年
高级工商管理硕士，上海
财经大 学EMBA 毕业 ， 具 有
基金从业资格。曾任湖北
证券公司交易一部交易
员、长江证券有限责任公
司资产管理事业部主管、
债券事业总部投资部经
理、固定收益总 部 交 易 部
经理。2004 年 9 月 加入 长
信基金管理有限责任公
司，历任长信利息收益开
放式证券投资基金的基金
交易员、基金经理助理、
长信利息收益开放式证券
投资基金的基金经理、固
定收益部副总监。现任长
信基金管理有限责任公司
固定收益部总监，长信利
鑫债券型证券投资基金
（LOF ） 、 长 信 纯 债 壹 号 债
券型证券投资基金、长信
利息收益开放式证券投资
基金、长信富平纯债一年
定期开放债券型证券投资
基金、长信稳益纯债债券
型证券投资基金、长信富
民纯债一年定期开放债券
型证券投资基金和长信富
海纯债一年定期开放债券
型证券投资基金的基金经
理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 11 页 共 39 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 ：
（1） 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托 自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不 得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资 指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 12 页 共 39 页
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年债 券利 率上 蹦下 跳 ， 猴市 特征 明显 。 今 年初 ， 人民 币离 岸市 场带 动人 民币汇 率大 幅贬
值， 同 时国 内股 票市 场连 续出现 调整 ， 市 场避 险情 绪明显 ， 债 券市 场收 益率 明显下 行，10 年国 债
一路下 行， 最低 触 及2.72% 。 但 随后 宽信 贷预 期升 温 ， 特别 是 1 月上 旬1.7 万 亿信贷 数据 的公 布，
债券市 场收 益 率 快速 回调 ，10 年 国债 一路 上行至 2.90% 。 直至 2 月 中旬 八部 委 发文后 ，债 券收 益
率开始分化， 其中利率 债 收益率仍窄幅 波动，而 短 久期高等级信 用债收益 率 明显下行， 下行幅度
高达 20-30 个基 点。4 月 起，因 信用 违约 集中 爆发 信用债 市场 分化 严重 ，机 构提高 入池 门槛 ， 各
等级需求拉开 差距，市 场 情绪波动加大 。6 月英 国 脱欧公投后， 全球开启 避 险模式，风 险资产大
跌，债 券黄 金再 次受 到追 捧。进 入 4 季度 ，宏 观基 本面在 PPP 加快 落地 、财 政赤字 急速 上升 的 推
动下，央行开 始将政策 重 心移向防风险 及去杠杆 ， 市场资金成本 抬高，资 金 面维持紧平 衡局面，
非银机构 在关 键时点杠 杆 成本高企，货 币政策清 楚 表达了要去金 融杠杆的 决 心。国际方 面，美国
总统选 举尘埃 落定，准 备 加大基建投资 等，大幅 提 振大宗商品， 也加大了 未 来通胀的预 期。在此
背景下 出现 债券 市场 大幅 回调，11 月开 始债 券价 格 剧烈下 行， 幅度 与速 度赶 超 4 月 份的 调整 。
本基金三季度 成立，我 们 采取在震荡中 逐步建仓 的 策略，控制久 期同时辅 以 资金操作，加 大
了灵活 操作 的力 度， 以提 高组合 的安 全性 。
长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 39 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，长信富平纯债一年定开债 券 A 份 额 净 值 为 0.9926 元，份额累计净值 为
0.9926 元 ， 本 报告 期内长 信富平 纯债 一年 定开 债 券A 净值 增长 率为-0.74% ； 长 信富平 纯债 一年 定
开债 券 C 份 额净 值 为 0.9911 元 ，份 额累 计净 值 为 0.9911 元， 本报 告期 内长 信 富平纯债 一 年定 开
债券C 净值 增长 率为-0.89% 。同 期业 绩比 较基 准收 益 率为-0.90% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后 市，2017 年 全球 政 治经济 格局 充满 不确 定性 和复杂 多变 的特 征， 短期 内， 国 际上 面临
的经济政治动 荡仍然较 大 ，美国加息引 领国际货 币 政策趋紧、欧 洲形势动 荡 加剧等，国 际市场避
险情绪仍是主 流；国内 面 临人民币贬值 压力、资 产 泡沫、资金脱 虚向实等 问 题， 金融监 管继续趋
严，并且通胀 影响因素 尚 存，货币政策 将稳健中 性 略紧，政策空 间易紧难 松 。因此我们 认为，从
政策和国内外 宏观经济 环 境的角度出发 ，债券市 场 在博弈中继续 宽幅震荡 的 概率较大。 在信用风
险事件 频发 的大 背景 下， 我们将 更多 地介 入信 用风 险把控 ， 并 努力 把握 市场 超调带 来的 波段 机 会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ”） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策 由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突 。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 39 页
供分配 利润 的100% ；
2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 类别 基
金份额 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
3 、 本 基金 收益 分 配 方式 分 为两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自动转为 相应类别 的 基金份额进行 再投资； 若 投资者不选择 ，本基金 默 认的收益分 配方式是
现金分 红；
4 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ； 即基 金收 益分 配基 准日 的各类 基金 份额
净值减 去该 类每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值；
5 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 39 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 信富 平纯 债一年 定期 开放
债券型 证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的 监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算、基 金费用开 支 以及利润分配 等方面进 行 了认真地复核 ，未发现 本 基金管理人 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期内， 由长信基 金 管理有限责任 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、财务会 计报告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。
长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 39 页
§6 审计报 告
本报告 期末 基 金2016 年 度 财务报 告经 毕马 威华 振会 计师事 务所 审计 ， 注册 会计 师出具 了无 保
留意见 的审 计报 告（ 毕马 威华振 字 第 1700215 号） ，投资 者可 以通 过年 度报 告正文 查看 审计 报 告
全文。 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 39 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 富平 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 8,079,557.84
结算备 付金 -
存出保 证金 9,711.32
交易性 金融 资产 1,186,386,700.00
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 1,186,386,700.00
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 620,065,480.28
应收证 券清 算款 -
应收利 息 28,496,911.62
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 1,843,038,361.06
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 89,999,665.00
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 1,042,741.65
应付托 管费 297,926.20
应付销 售服 务费 30,263.41
应付交 易费 用 17,047.80
应交税 费 -
应付利 息 16,441.48 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 39 页
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 139,000.00
负债合 计 91,543,085.54
所有者权益：
实收基 金 1,764,632,292.70
未分配 利润 -13,137,017.18
所有者 权益 合计 1,751,495,275.52
负债和 所有 者权 益总 计 1,843,038,361.06
注：1 、 报 告截 止日2016 年 12 月31 日 ， 长 信富 平 纯债一 年定 开债 券 A 份额 净值 为0.9926 元 ， 份
额总额 1,674,892,896.97 份， 长信 富平 纯债 一年 定开债 券 C 份 额净 值为 0.9911 元， 份额 总额
89,739,395.73 份。
2 、 本基 金本 报告 期 为2016 年8 月 15 日至 2016 年12 月 31 日， 本基 金基 金合 同于 2016 年8
月15 日起 正式 生效 ， 为 报 告期内 合同 生效 的基 金， 本报告 期的 财务 报表 和报 表附注 均无 同期 对比
数据。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 富平 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年8 月 15 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年8 月 15 日(基金合同生效日)至 2016 年 12
月 31 日
一、收入 -4,967,063.14
1.利息 收入 30,383,252.75
其中： 存款 利息 收入 456,181.39
债券利 息收 入 25,186,572.70
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 4,740,498.66
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -2,863,649.98
其中 ： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -2,863,649.98
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -32,486,665.91 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 39 页
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） -
减： 二、费用 8,169,954.04
1．管 理人 报酬 4,700,478.84
2．托 管费 1,342,993.93
3．销 售服 务费 136,497.49
4．交 易费 用 23,227.97
5．利 息支 出 1,825,855.81
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,825,855.81
6．其 他费 用 140,900.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） -13,137,017.18
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -13,137,017.18
注：本 基金 本报 告期 为2016 年 8 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 基金 合同 于 2016 年 8 月
15 日 起正 式生 效， 为报告 期内合 同生 效的 基金 ， 本 报告期 的财 务报 表和 报表 附注均 无同 期对 比 数
据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 富平 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年8 月 15 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月 15 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,764,632,292.70 - 1,764,632,292.70
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -13,137,017.18 -13,137,017.18
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 39 页
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,764,632,292.70 -13,137,017.18 1,751,495,275.52
注：本 基金 本报 告期 为2016 年 8 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 基金 合同 于 2016 年 8 月
15 日 起正 式生 效， 为报告 期内合 同生 效的 基金 ， 本 报告期 的财 务报 表和 报表 附注均 无同 期对 比 数
据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信富 平纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（ 以下简 称“ 本基 金” ）于 2016 年 5 月 18
日经中国证券 监督管理 委 员会(以下简称 “中国证 监 会”) 《关于 准予长信 富平 纯债一年定 期开放
债券型 证券 投资 基金 注册 的批复 》 （ 证监 许可 【2016 】1069 号文)准 予注 册， 由 长信基 金管 理有 限
责任公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其配套规则 和《长信 富 平纯债一年 定期开放
债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 发售 ，基 金合 同 于 2016 年 8 月 15 日 正式 生 效。本 基金 为契 约型
开放式，存续 期限不定 。 本基金根据认 购、申购 费 用、赎回费用 收取方式 的 不同，将 基 金份额分
为不同的类别 。在投资 者 认购、申购基 金时收取 认 购、申购费用 ，在赎回 时 根据持有期 限收取赎
回费用 ，而 不计 提销 售服 务费的 基金 份额 ，称为 A 类基金 份额 ；在 投资 者认 购、申 购基 金份 额 时
不收取认购、 申购费用 ， 而是从本类别 基金资产 中 计提销售服务 费 ，在赎 回 时根据持有 期限收取
赎回费 用 的 基金 份额 ，称 为 C 类 基金 份额 。不 同基 金份额 类别 之间 不得 互相 转换。 本基 金的 基 金
管理人为长信基金 管理有 限责任公司，基金 托管人 为平安银行股份有 限公司(以下简称 “ 平 安银
行”) 。
本基金 于2016 年7 月20 日至2016 年8 月9 日 募集 ， 募集 资金 总额 人民 币1,764,062,360.83
元，利 息转 份额 人民 币 569,931.87 元 ，募 集规 模为 1,764,632,292.70 份 。上 述募集 资 金 已由 毕
马威华 振会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 验 证， 并 出具了 毕马 威华 振验 字 第1600550 号 验资 报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信富 平纯 债一 年 定期开 放债 券型
证券投资基金 基金合同 》 和《长信富平 纯债一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金招募说明 书》的有长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 39 页
关规定 ， 本 基金 投资 于具 有良好 流动 性的 金融 工具 ， 包括 国债、 央行 票据 、 金融债 、 地 方政 府债、
企业债、公司 债、中期 票 据、短期融资 券、超级 短 期融资券、资 产支持证 券 、次级债券 、债券回
购、 银 行存 款 （包 括协 议 存款、 定期 存款 及其 他银 行存款 ） 、 货 币市 场工 具、 国债期 货及 法律 法规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具， 但须 符合中 国证 监会 相关 规定 。 本基 金不 参与 权证 、
股票等权益类 资产投资 ， 同时本基金不 参与可转 换 债券投资。如 法律法规 或 监管机构以 后允许基
金投资其他品 种，基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可以将其纳入 投资范围 ， 其投资比例 遵循届时
有效法 律法 规或 相关 规定 。
基金的投资组 合比例为 ： 投资于债券资 产的比例 不 低于基金资产 的 80% ，但 在每次开放期 前
三个月、开 放 期及开放 期 结束后三个月 的期间内 ， 基金投资不受 上述比例 限 制；开放期 内，每个
交易日日终在 扣除国债 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，本基 金 持有现金 或 者到期日在 一年以内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ； 在非 开放 期 ，本基 金不 受该 比例 的限 制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 中证综 合债 指数 收益 率。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部(以 下 简称 “ 财政 部”)于 2006 年 2 月 15 日颁
布的《 企业 会计 准则-基 本 准则》 和 38 项 具体 会计 准 则、其 后颁 布的 企业 会计 准则应 用指 南、 企
业会计准则解 释以及其 他 相关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ”) 的要求编 制， 同时亦按照 中国证
监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 以及 中
国证券 投资 基金 业协 会 于2012 年11 月 16 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月 31 日的 财务 状况 、2016 年 8 月 15 日（ 基金 合同 生效日 ）至 2016 年 12 月 31 日的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计期 间自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 （ 本期 财务 报表 的实 际 编制期 间为 自
2016 年8 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月 31 日止。 ） 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 39 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负 债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时 ，金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计入
当期损益的金 融资产或 金 融负债，相关 交易费用 直 接计入当期损 益；对于 其 他类别的金 融资产或
金融负 债， 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债以 公允价值 计 量，公允价值 变
动形成 的利 得或 损失 计入 当期损 益。
应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。
除以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 负 债以外的金融 负债采用 实 际利率法按摊 余
成本进 行后 续计 量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
时，本 基金 终止 确认 该金 融资产 。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
— 所转 移金 融资 产的 账面 价值
— 因转 移而 收到 的对 价
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值： 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 39 页
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所 需支 付的 价格 。
本基金估计公 允价值时 ， 考虑市场参与 者在计量 日 对相关资产或 负债进行 定 价时考虑的特 征
(包括资产状 况及所在 位置 、对资产出 售或者使 用的 限制等)，并 采用在当 前情 况下适用并 且有足
够可利 用数 据和 其他 信息 支持的 估值 技术 。
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券
发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素，调
整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日
认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ，申购、 赎 回、转入 、转 出及红利 再 投资等款项中 包
含的未分配利 润和公允 价 值变动损益， 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现
损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计
量，并 于会 计期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的
差额确 认。
股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得
税( 如 适用) 后的 净额 确认 。
债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴的个人所 得税(如适 用) 后的净额确 认，在债 券实 际持有期内 逐日计提 。贴 息债视同到 期一次 性
还本付息的附 息债，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限按直线法 推算内含 票 面利率后， 逐日计提
利息收 入。 如票 面利 率与 实际利 率出 现重 大差 异， 按实际 利率 计 算 利息 收入 。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入 返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在回购期内 按
实际利 率法 逐日 确认 ，直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。
公允价值变动 收益核算 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的以公 允价值计 量 且变动计入当 期
损益的金融资 产、衍生 金 融资产、以公 允价值计 量 且变动计入当 期损益的 金 融负债等公 允价值变
动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的 金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额，在回购 期
内以实 际利 率法 逐日 确认 ，直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。
本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位， 发生 时直 接 计入基 金损 益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ， 应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 39 页
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ；
2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 类别 基
金份额 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自动转为 相应类别 的 基金份额进行 再投资； 若 投资者不选择 ，本基金 默 认的 收益分 配方式是
现金分 红；
4 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ； 即基 金收 益分 配基 准日 的各类 基 金 份额
净值减 去该 类每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值；
5 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于 发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （ 以下 简 称 “ 《 证券 投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 的通 知》 ” ） ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场 交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易所交 易天数占 锁 定期内总交易 所交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 在上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券交 易所 及银 行间同 业市 场上 市交 易 或 挂牌转 让的 固定 收益
品种（ 估值 处理 标准 另有 规定的 除外 ） ， 采用 第三 方 估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值。
长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
(1) 主 要税 项说 明
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值 税 政策有 关问 题的 补 充
通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务
法规和 实务 操作 ，本 基金 适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。
2017 年7 月1 日 （ 含） 以 后， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管 理
人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的， 已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此， 截 至2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金没 有计提 有关 增值 税
费用。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债 券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税， 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收 入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
基金管 理人 的股 东 长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 长江 证券 ”）
基金管 理人 的股 东 上海海 欣集 团股 份有 限公 司
基金管 理人 的股 东 武汉钢 铁股 份有 限公 司
基金管 理人 的子 公司 上海长 江财 富资 产管 理有 限公司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 没有 通过关 联方 交易 单元 进行 的股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
券商名 称
本期
2016 年8月15日至2016年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长江证 券 49,600,365.89 61.08%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
券商名 称
本期
2016 年8月15日至2016年12 月31日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长江证 券
3,701,800,000.00 87.51%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 没有 通过关 联方 交易 单元 进行 的权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 没有 应支付 关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
2016 年8 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
4,700,478.84
其中 ： 支 付销 售机 构的 客 户维护
费
1,473,307.77
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值0.70% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方法：H＝ E×年管 理 费率 ÷当年天 数（H 为 每 日应计提的基 金管理费 ，E 为前一日基 金
资产净 值） 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管
费
1,342,993.93
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.20% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方 法 ：H＝ E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年8 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信富 平一 年定 开
债A
长信富 平一 年定 开
债C
合计
长信基 金管 理有 限责 任
公司
- 97.54 97.54
平安银 行股 份有 限公 司 - 136,804.68 136,804.68
合计 - 136,902.22 136,902.22
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为0.4% 。
销售服 务费 按前 一 日C 类 基金份 额基 金资 产净 值 的0.4% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H ＝E× 0.4% ÷ 当 年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年8 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
平 安 银 行 股 份 有
限公司
8,079,557.84 423,668.99
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券 的 情况
注：本 基金 在本 报告 期未 在承销 期内 购入 过由 关联 方承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月 31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额89,999,665.00 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 数量（ 张） 期末估 值总 额 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 39 页
值单价
1680350
16 湘 乡双
创债
2017 年 1 月 3 日 96.27 600,000 57,762,000.00
1680322
16 合 江阜
阳债
2017 年 1 月 3 日 96.84 400,000 38,736,000.00
合计
1,000,000 96,498,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 39 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,186,386,700.00 64.37
其中： 债券 1,186,386,700.00 64.37
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 620,065,480.28 33.64
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,079,557.84 0.44
7 其他各 项资 产 28,506,622.94 1.55
8 合计 1,843,038,361.06 100.00
注： 本基 金本 报告 期未 通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融 债 - -
4 企业债 券 1,098,998,700.00 62.75
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 87,388,000.00 4.99
9 其他 - -
10 合计 1,186,386,700.00 67.74
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1480094 14 长 兴经 开债 700,000 74,879,000.00 4.28
2 1680350 16 湘 乡双 创债 600,000 57,762,000.00 3.30
3 1680124 16 瑞昌 投资 债01 500,000 50,445,000.00 2.88
4 1580311 15 黔 畅达 专项 债 500,000 50,265,000.00 2.87
5 1680072 16 齐 河债 500,000 50,110,000.00 2.86
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 39 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券 的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 在报
告 编制 日前一 年内 也没有 受到 公开谴 责、 处罚。
8.11.2
本 基金 本报 告期末 未投 资股 票，不 存在 投资的 前十 名股票 超出 基金合 同规 定
的 备选 股票库 的情 形。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,711.32
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,496,911.62
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,506,622.94
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 39 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长 信 富 平 纯
债 一 年 定 开
债券 A
6,244 268,240.37 299,999,000.00 17.91% 1,374,893,896.97 82.09%
长 信 富 平 纯
债 一 年 定 开
债券 C
570 157,437.54 0.00 0.00% 89,739,395.73 100.00%
合计 6,814 258,971.57 299,999,000.00 17.00% 1,464,633,292.70 83.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管理 人 所有 从业
人员持 有本 基金
长信富 平纯债 一 年定 开债 券 A 99.48 0.00%
长信富 平纯债 一 年定 开债 券 C - -
合计 99.48 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万
份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人持 有本 开放 式基 金
长信富 平纯债 一 年定 开债 券 A 0
长信富 平纯债 一 年定 开债 券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本
开放式 基金
长信富 平纯债 一 年定 开债 券 A 0
长信富 平纯债 一 年定 开债 券 C 0
合计 0 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 39 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长信富 平纯债 一 年定
开债 券 A
长信富 平纯债 一 年定
开债 券 C
基金合 同生 效日 （2016 年8 月 15 日 ） 基 金份
额总额
1,674,892,896.97 89,739,395.73
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
- -
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,674,892,896.97 89,739,395.73
1、本 基金 基金 合同 于 2016 年 8 月 15 日正 式生 效， 本 报告 期 为 2016 年 8 月 15 日至 2016 年 12
月31 日。
2 、 本 基金 以定 期开 放方 式 运作， 其封 闭期 为自 基金 合同生 效之 日起 （包 括基 金合同 生效 之日 ）
或自每一开放 期结束之 日 次日起（包括 该日）一 年 的期间。本基 金的第一 个 封闭期为自 基金合同
生效之 日起 一年 。 长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 39 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。 因新任 董事 长（ 法定 代表 人）成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职， 覃波 先生 自该 日起 不再代 为履 行董 事长 （法 定代表 人） 职责， 本基 金 管理人 已按 相关 规定
进行备 案， 并及 时办 理法 定代表 人的 工商 变更 登记 等相关 手续 。
自2016 年7 月30 日 起， 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。
自2016 年12 月27 日起 ， 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
2016 年 12 月 ，谢 永林 先 生担任 平安 银行 股份 有限 公司董 事、 董事 长。 上述 人事变 动已 按 相
关规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。 报告期 应支 付给 毕马 威 华振会 计师 事 务
所审计 的报 酬为 人民 币49,000.00 元 ，该 审计 机构 为本基 金提 供审 计服 务的 连续年 限 为 1 年。
长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 39 页
11.6 管 理人 、托管 人 及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券交 易
债券回 购交 易
应支付 该券 商的
佣金
备注
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额 占当期
债券回 购成
交总额 的比
例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
中信
证券
1 31,603,096.43 38.92% 528,199,000.00 12.49% - - -
广发
证券
1 - -
- - -
东方
证券
1 - -
- - -
长江
证券
1 49,600,365.89 61.08% 3,701,800,000.00 87.51% - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 化情 况如 下：
本报告 期内 新增 长江 证券 、广发 证券 、中 信证 券、 东方证 券 各1 个 交易 单元 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的 有 关 规定，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1） 选择 标准 ：
a 、券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
b 、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c 、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d 、券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信富平纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要
第 39 页 共 39 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 3 月 27 日
