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长信富安纯债C(519944)

长信富安纯债:2016年年度报告摘要

 
 
长 信 富 安 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 
2016 年 年度 报 告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月27 日 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 42 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司 (以 下简 称 “民 生银 行” , 下同 ) 根 据 本基 金 基金 合同 的规定 , 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中的 财 务指标 、净 值表 现、 利润 分配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。


长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 3 页 共 42 页


§2 基金 简 介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 基金主 代码 519945 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 11 月 23 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,437,574,147.08 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 长信 富安纯债 一年定开 债 券 A 长信 富安纯债一年 定开债 券C 下属分 级基 金的 场内 简称 : 富安 A 富安 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519945 519944 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,994,625,575.18 份 442,948,571.90 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 为纯 债基 金 , 以 获 取高于 业绩 比较 基准 的回 报为目 标 , 追 求每 年较 高 的 绝对回 报。 投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。 1、封 闭期 投资 策略 (1) 资产 配置 策略 (2) 类属 配置 策略 (3) 个券 选择 策略 (4) 骑乘 策略 (5) 息差 策略 (6) 利差 策略 (7) 资产 支持 证券 的投 资 策略 (8) 国债 期货 的投 资策 略 2、 开 放期 投资 策略 开放 期内, 本基 金为 保持 较高 的组合 流动 性, 方便 投 资 人 安排投 资 , 在 遵守 本基 金 有关投 资限 制与 投资 比例 的前提 下 , 将 主要 投资 于 高 流动性 的投 资品 种, 减小 基金净 值的 波动 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+4% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 , 其 预期 风险 与 收 益高于 货币 市场 基金 ,低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 周永刚 罗菲菲 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 4 页 共 42 页


联系电 话 021-61009999 010-58560666 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服 务电 话


4007005566 95568 传真 021-61009800 010-58560798


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.cxfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区 复兴门 内大 街 2 号


长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 5 页 共 42 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币 元 3.1.1


期 间数据 和 指标 2016 年 2015 年 11 月 23 日( 基金 合同生 效 日)-2015 年12 月 31 日 长信富 安纯 债一 年 定开债 券A 长信富 安纯 债一 年 定开债 券C 长信富 安纯 债一 年 定开债 券A 长信富 安纯 债一 年 定开债 券 C 本期已 实 现收益 73,876,540.54 40,332,555.75 2,512,192.12 1,321,941.70 本期利 润 40,406,275.93 33,216,631.81 5,716,212.15 3,310,155.32 加权平 均 基金份 额 本期利 润 0.0402 0.0614 0.0062 0.0058 本期基 金 份额净 值 增长率 5.10% 4.61% 0.62% 0.58% 3.1.2


期 末数据 和 指标 2016 年末 2015 年末 期末可 供 分配基 金 份额利 润 -0.0154 -0.0167 0.0027 0.0023 期末基 金 资产净 值 1,963,901,461.68 435,571,244.27 920,674,463.80 571,223,822.73 期末基 金 份额净 值 0.9846 0.9833 1.0062 1.0058 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 6 页 共 42 页


过去三 个月 -1.24% 0.09% 1.72% 0.02% -2.96% 0.07% 过去六 个月 1.19% 0.08% 3.46% 0.02% -2.27% 0.06% 过去一 年 5.10% 0.09% 7.00% 0.02% -1.90% 0.07% 自基金 合同 生效起 至今 5.75% 0.09% 7.78% 0.02% -2.03% 0.07% 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.41% 0.09% 1.72% 0.02% -3.13% 0.07% 过去六 个月 0.92% 0.08% 3.46% 0.02% -2.54% 0.06% 过去一 年 4.61% 0.09% 7.00% 0.02% -2.39% 0.07% 自基金 合同 生效起 至今 5.22% 0.09% 7.78% 0.02% -2.56% 0.07%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益 率变 动的比 较 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 7 页 共 42 页


注:1 、图 示日 期为2015 年 11 月23 日至 2016 年12 月 31 日。 2 、 按 基金 合同 规定 , 本基 金自合 同生 效日起 6 个月 内为建 仓期 , 本基 金已 完 成建仓 但报 告期 末距建 仓结 束不 满一 年; 建仓期 结束 时, 本基 金的 各项投 资比 例已 符合 基金 合同的 约定 。 3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 8 页 共 42 页


注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年11 月 23 日,2015 年净 值增 长率 按当 年 实际存 续期 计算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元


















































长 信富 安纯 债一年 定开 债 券A 年度 每10份 基金 份额分 红数 现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配 合 计 备注 2016 年 0.740 29,830,545.16 37,876,365.31 67,706,910.47


2015 年 - - - -


合计 0.740 29,830,545.16 37,876,365.31 67,706,910.47


单位: 人民 币元





















































长信 富安 纯 债一年 定开 债 券C 年度 每10份 基金 份额分 红数 现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配 合 计 备注 2016 年 0.700 4,010,730.24 35,743,226.87 39,753,957.11


2015 年 - - - -


合计 0.700 4,010,730.24 35,743,226.87 39,753,957.11


注:本 基金 本报 告期 内进 行的利 润分 配情 况, 详 见4.7。 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 9 页 共 42 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股 份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立,注册资 本 1.5 亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ,目 前股 权 结构为 :长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、 上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心 (有限 合伙 ) 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心( 有限合 伙) 为 4.54% 。 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理 47 只 开放式 基金 ,即 长信 利息 收 益开 放式 证 券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利 动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证 券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国 标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成 长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、 长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型 证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利 广灵活配置混 合型证券 投 资基金 、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混 合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证 券投资基金(LOF) 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放 债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投 资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券 投资基金(LOF ) 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放 债券型证券投 资基金、 长 信利泰 灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券 型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信 富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信 创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证 券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、 长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 10 页 共 42 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 吴哲 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 健 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯 债 半 年 债 券 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 2015 年11 月 23 日 - 7 年 运 筹 学 与 控 制 论 专 业 硕 士,复 旦 大 学 研 究 生 毕 业,具 备基 金从 业资 格。 曾 任 职 于 汇 丰 晋 信 基 金 管理有 限责 任公 司, 担 任 助 理 债 券 研 究 员 ;2013 年 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限责任 公司, 担任 公司 固 定收益 部基 金经 理助 理。 现 任 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金、 长信 纯债 一年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金、 长 信富 海纯 债一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金、 长信 富安 纯债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投资基 金、 长 信先 锐债 券 型证券 投资 基金、 长信 稳 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基金、 长 信稳 健纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯 债 半 年 债 券 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。 李小羽 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 2016 年12 月 7 日 - 18 年 上海交 通大 学工 学学 士, 华南理 工大 学工 学硕 士, 具有基 金从 业资 格, 加 拿 大特许 投 资 经 理 资 格 (CIM) 。 曾任 职长 城证 券 公司、 加拿 大 Investors Group Financial Services Co. ,Ltd 。2002 年 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限责任 公司, 先后 任基 金 经理助 理、 交 易管 理部 总 监、 长信 中短 债证 券投 资 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理、 固定 收长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 11 页 共 42 页


混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 公 司 副 总 经 理 、 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员 益部总 监、 总经 理助 理。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责任公 司副 总经 理、 投 资 决策委 员会 执行 委员, 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证券投 资基 金、 长 信可 转 债债券 型证 券投 资基 金、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资基金、 长信 利保 债券 型 证券投 资基 金、 长 信金 葵 纯债一年 定 期 开 放 债 券 型证券 投资 基金、 长信 利 富债券 型证 券投 资基 金、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金、 长信 利 发债券 型证 券投 资基 金、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资基金 (LOF ) 、 长 信富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 刘波 基金经 理 2015 年12 月 15 日 2016 年 12 月22 日 9 年 曾任本 基金 的基 金经 理 刘婧 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 助理 2016 年12 月 12 日 3 年 工程学 硕士, 北京 大学 软 件工程 硕士 毕业, 具有 基 金从业 资格, 证券 从业 年 限为 3 年。 曾 任职 于工 银 安 盛 人 寿 保 险 有 限 公 司 资产管 理部, 担任 高级 固 定 收 益 投 资 主 任 ,2016 年 5 月 加 入 长 信 基 金 管 理有限 责任 公司, 从事 固 定收益 研究 工作, 现任 职 于固定 收益 部, 担 任长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金、 长信 富安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证券投 资基 金、 长 信金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型证券 投资 基金、 长信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 12 页 共 42 页


理。 注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的 公告披 露日 为准 ; 2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算 标准; 3 、 报 告截 止日 至报 告批 准 送出日 期间 , 自2017 年1 月 25 日起 , 吴 哲不 再担 任 本基金 的基 金 经理。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律 法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进 行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。 2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 : (1) 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ; (2) 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同 一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 限价 范围内的,系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组 合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令,指令 数量比例 达到5 :1 或以 上的 ,可 豁 免启动 公平 交易 开关 。 3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组 合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时, 除制度规 定 的例外指令 外,必须 开启系 统的 公平 交易 开关 。 4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投 资对象,交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令,在 申购结果 产 生前,不得 以任何形长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 13 页 共 42 页


式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容, 包括 指令 价格 及数量 等要 素。 5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象, 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外, 申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门 根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 , 数 量不 符的 , 应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对 象,公司 在获 配额度确 定 后,严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同 的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的, 应启动 异常 交易 识别 流程 ,审核 通过 的, 可以 进行 相应分 配。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 , 加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同 时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监 督。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发 现异常 交易 行为 。同 时, 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ,未 发现 异常 情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年, 中国 经济 中国 经 历 L 型 筑底 , 政 策从 稳增 长转向 防风 险和 促改 革, 流动性 周期 逐渐 步入回收阶段 。债券市 场 方面,前三季 度在银行 委 外和表外理财 大规模增 长 的背景下, 资产荒加 剧,而央行 以 公开市场 操 作作为新的基 础货币投 放 渠道,让机构 形成了稳 定 负债预期, 进行期限 错配套 利。 金融 去杠 杆带 来 的流动 性冲 击最 终使 得债 券市场 在 12 月 中下 旬经 历 了剧烈 调整 。 同 时, 今年信用事件 集中爆发 , 引发一轮市场 对信用债 的 恐慌,从发行 主体属性 来 看,违约主 体以民营 企业居多,违 约主体涉 及 的产能过剩行 业居多, 如 煤炭开采、钢 铁、化工 、 水泥、船舶 制造、有 色金属 等。 本基金全年维 持信用债 配 置,适度控制 久期,精 选 个券,规避信 用风险, 加 大了灵活操作 的 力度, 以提 高组 合的 安全 性。 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 14 页 共 42 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本报告期末,长信富安纯债一年定开债券 A 份 额 净 值 为 0.9846 元,份额累计净值 为 1.0586 元, 本报 告期 长信 富安纯 债一 年定 开债 券 A 净值增 长率 为 5.10% ; 长 信富安 纯债 一年 定开 债券 C 份额 净值 为 0.9833 元,份 额累 计净 值 为 1.0533 元 ,本 报告 期长 信富 安 纯债一 年定 开债 券 C 净值 增长 率为4.61% 。 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为7.00% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2017 年, 随着 经济 趋 稳,通 胀中 枢上 移, 在人 民币汇 率压 力和 资产 泡沫 因素的 制约 下, 货币政策大概 率会维持 紧 平衡,预计债 市依然会 维 持震荡格局。 利率品方 面 ,债市经历 去年 末一 波调整,对银 行配置盘 而 言,考虑其税 后收益率 , 与贷款品种收 益率对比 , 已出现配置 价值。同 时,随着经济 基本面逐 步 企稳,PPI 过快上涨 带来 的通胀压力值 得关注。 另 外,金融去杠 杆进程 也成为影响债 市的重要 因 素。在多空因 素交织格 局 下,本组合预 计在控制 久 期的基础上 采取波段 操作赚取差价 。信用品 方 面,随着非金 融企业整 体 营业收入、营 业利润和 净 利润增速持 续走高, 整体信用基本 面短期改 善 ,短期偿债能 力增强。 上 游行业改善明 显,中游 行 业如钢铁、 水泥、石 油化工 净利 润同 比回 升, 而电力 、 机 械设 备行 业盈 利出现 恶化 ; 下 游行 业如 房地产 、 汽 车、 家 电、 造纸、纺织、 医药行业 出 现好转。从估 值角度出 发 ,在低利差背 景下,收 益 率调整过程 中信用债 防御空间很小 ,另外信 用 利差进一步收 窄的空间 极 小,中长期品 种交易价 值 较小。本组 合预计以 防守为 主, 选择 短久 期、 中高等 级信 用债 ,待 信用 利差恢 复后 再布 局配 置需 求。 下一阶段我们 将继续保 持 审慎严谨的态 度,密切 关 注经济走势和 政策动向 , 适度控制组合 久 期, 加强 流动 性管 理 , 严 格防范 信用 风险 , 进一 步 优化投 资组 合 , 力 争为 投 资者获 取更 好的 收益 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ,长 信基 金管 理有 限 责任公 司( 以下 简称 “公司 ”) 制订 了健 全、 有效的估值政 策和程序 , 成立了估值工 作小组, 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相 关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券 行业工作经验 ,熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 , 如果基金经 理认为某 证券有更好的 证券估值 方 法,可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策 由与 会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ,公 司 与 基金 托管 人充分 沟通 ,达 成 一 致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。


长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 15 页 共 42 页


参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内, 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基 金本报 告期 进行 了一 次利 润分配 ,具 体情 况如 下:


长信富 安纯 债一 年定 开债 券 A: 权益 登记 日2016 年11 月 18 日 , 除 息日2016 年11 月18 日, 每10 份基 金份 额分 红0.74 元, 现金 形式 发放29,830,545.16 元 , 再 投资 形式 发 放37,876,365.31 元, 利 润分 配合 计 67,706,910.47 元 。 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 C: 权益 登记 日2016 年11 月 18 日 , 除 息日2016 年11 月18 日, 每10 份基 金份 额分 红0.70 元, 现金 形式 发放4,010,730.24 元 , 再 投资 形式 发 放35,743,226.87 元, 利 润分 配合 计 39,753,957.11 元 。 本基金 收益 分配 原则 如下 :


1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 , 每 份基 金 份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 ( 即可供分配利 润 计算截 止 日)每份基 金份额可 供分配 利润 的100% ;


2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 , 各 基金 份 额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权;


3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两 种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ;


4 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准日 的各类 基金 份额 净值减 去该 类每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值;


5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 16 页 共 42 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对长信富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程 中,严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 、托管协 议 的有关规定 ,依法安 全保管了基金 财产,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为,完 全尽职尽 责 地履行了基 金托管人 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对基金管理 人 --长信基金管 理有限责 任 公司在长信富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的投资 运作方面 进行了监督, 对基金资 产 净值计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等方 面进行了 认真的复核, 未发现基 金 管理人有损害 基金份额 持 有人利益的行 为,在各 重 要方面的运 作严格按 照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ,本 基金 进行 利润分 配的 金额 为67,706,910.47 元。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 由 长 信 富 安 纯 债 一年定期开放债券型证券投资基金管理人-- 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制,并经本托 管人复核 审 查的本年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、财务 会 计报告、投 资组合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 17 页 共 42 页


§6 审计报 告 本报告 期末 基金2016 年度 财务报 告经 毕马 威华 振会 计师事 务所 审计 , 注 册会 计师出 具了 无 保 留意见 的审 计报 告 (毕 马 威华振 字第1700203 号) , 投资者 可以 通过 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 18 页 共 42 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 长信 富安 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 2,600,157.43 34,547,878.79 结算备 付金 3,090,909.09 12,968,169.04 存出保 证金 15,895.06 32,944.26 交易性 金融 资产 1,462,476,865.69 1,711,670,964.23 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 1,462,476,865.69 1,711,670,964.23 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 891,687,973.64 - 应收证 券清 算款 1,300.31 21,467,787.09 应收利 息 41,674,486.65 40,837,970.20 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 2,401,547,587.87 1,821,525,713.61 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - 327,999,545.00 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 1,245,714.79 883,944.66 应付托 管费 355,918.53 252,555.62 应付销 售服 务费 113,371.66 236,990.19 应付交 易费 用 20,876.94 1,655.00 应交税 费 - - 应付利 息 - 132,736.61 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 19 页 共 42 页


应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 339,000.00 120,000.00 负债合 计 2,074,881.92 329,627,427.08 所有者权益:


实收基 金 2,437,574,147.08 1,482,871,919.06 未分配 利润 -38,101,441.13 9,026,367.47 所有者 权益 合计 2,399,472,705.95 1,491,898,286.53 负债和 所有 者权 益总 计 2,401,547,587.87 1,821,525,713.61 注: 1、 报告 截止 日2016 年12 月 31 日 , 基 金份 额净 值0.9844 元, 基金 份额 总额2,437,574,147.08 份。其 中长 信富 安纯 债一 年定开 债券 A 份额 净值为 0.9846 ,份 额总 额 1,994,625,575.18 份, 长 信富安 纯债 一年 定开 债 券C 份额 净值 为0.9833 ,份 额总 额 442,948,571.90 份。


2 、 本 基金 本报 告期 为2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 , 本 基金基 金合 同于 2015 年 11 月23 日正 式生 效, 上年 度 可比期 间不 满一 个会 计年 度。





7.2 利 润表 会计主 体: 长信 富安 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年11 月23 日(基金合 同生效日)至 2015 年12 月 31 日 一、收入 96,704,312.95 10,941,777.55 1.利息 收入 106,429,085.89 5,757,544.55 其中: 存款 利息 收入 681,347.97 277,548.22 债券利 息收 入 102,837,870.89 4,247,142.39 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收入 2,909,867.03 1,232,853.94 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 30,820,275.07 -8,000.65 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 30,820,275.07 -8,000.65 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “-”号 -40,586,188.55 5,192,233.65 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 20 页 共 42 页


填列) 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 41,140.54 - 减:二、费用 23,081,405.21 1,915,410.08 1.管 理人 报酬 11,155,274.60 1,083,039.09 2.托 管费 3,187,221.33 309,439.74 3.销 售服 务费 2,252,835.21 236,990.19 4.交 易费 用 67,733.36 5,172.47 5.利 息支 出 6,028,136.27 158,743.59 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 6,028,136.27 158,743.59 6.其 他费 用 390,204.44 122,025.00 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 73,622,907.74 9,026,367.47 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列) 73,622,907.74 9,026,367.47 注:本 基金 本报 告期 为2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日, 本 基金 基金 合 同于2015 年 11 月 23 日 起正 式生 效, 上年 度 可比期 间不 满一 个会 计年 度。 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长信 富 安 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,482,871,919.06 9,026,367.47 1,491,898,286.53 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 73,622,907.74 73,622,907.74 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 954,702,228.02 -13,289,848.76 941,412,379.26 其中:1. 基 金申 购款 1,863,788,692.10 -14,965,889.94 1,848,822,802.16 2. 基金 赎回 款 -909,086,464.08 1,676,041.18 -907,410,422.90 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - -107,460,867.58 -107,460,867.58 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 21 页 共 42 页


“- ” 号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,437,574,147.08 -38,101,441.13 2,399,472,705.95 项目 上年度可比期间 2015 年11 月23 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,482,871,919.06 - 1,482,871,919.06 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 9,026,367.47 9,026,367.47 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) - - - 其中:1. 基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,482,871,919.06 9,026,367.47 1,491,898,286.53 注:本 基金 本报 告期 为2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日, 本 基金 基金 合 同于2015 年 11 月 23 日 起正 式生 效, 上年 度 可比期 间不 满一 个会 计年 度。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 成善 栋______














______覃波______














____ 孙 红辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 长信富 安纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金( 以下简 称“ 本基 金” )于 2015 年 10 月 20 日经中国证券 监督管理 委 员会(以下简称 “中国证 监 会 ”) 《关于 准予长信 富安 纯债一年定 期开放 债券型 证券 投资 基金 注册 的批复 》( 证监 许可[2015]2310 号)文 准予 注册 , 由 长 信基金 管理 有限 责长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 22 页 共 42 页


任公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其配套规则和 《长信富 安 纯债一年定 期开放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 发售 , 基 金合 同 于2015 年 11 月 23 日 正式 生效 。 本基金 为契 约型 开 放式,存续期 限不定期 。 本基金根据认 购、申购 费 用、赎回费用 收取方式 的 不 同,将基 金份额分 为不同的类别 。在投资 者 认购、申购基 金时收取 认 购、申购费用 ,在赎回 时 根据持有期 限收取赎 回费用 ,而 不计 提销 售服 务费的 基金 份额 ,称 为 A 类基金 份额 ;在 投资 者认 购、申 购基 金份 额 时 不收取认购、 申购费用 , 在赎回时亦不 收取赎回 费 ,而是从本类 别基金资 产 中计提销售 服务费的 基金份 额, 称 为 C 类 基金 份额。 不同 基金 份额 类别 之间不 得互 相转 换。 本基 金的基 金管 理人 为 长 信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司( 以下简称 “ 中 国 民 生 银 行”) 。 本基金 于2015 年11 月3 日至2015 年11 月18 日募 集, 募集资 金 总 额人 民币1,482,569,959.44 元,利 息转 份额 人民 币 301,959.62 元 ,募 集规 模为 1,482,871,919.06 份 。上 述募集 资金 已由 毕 马威华 振会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙 ) 验 证, 并 出具了 毕马 威华 振验 字 第1500955 号 验资 报告 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信富 安纯 债一 年 定期开 放债 券型 证券投资基金 基金合同 》 和《长信富安 纯债一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金招募说明 书》的有 关规定 , 本 基金 投资 于具 有良好 流动 性的 金融 工具 , 包括 国债、 央行 票据 、 金融债 、 地 方政 府债、 企业债、公司 债、中期 票 据、短期融资 券、超级 短 期融资券、资 产支持证 券 、次级债券 、可分离 交易可 转债 的纯 债部 分、 债券回 购、 银行 存款 ( 包 括协议 存款 、 定 期存 款及 其他银 行存 款) 、 货币 市场工具、国 债期货及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 ,但须符合 中国证监 会相关规定。 本基金不 参 与权证、股票 等权益类 资 产投资,可转 债仅投资 二 级市场可分 离交易可 转债的纯债部 分。如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种,基 金 管理人在履 行适当程 序后, 可以 将其 纳入 投资 范围, 其投 资比 例遵 循届 时有效 法律 法规 或相 关规 定。 本基金的投资 组合比例 为 :投资于债券 资产的比 例 不低于基金资 产的 80% , 但在每次开放 期 前三个月、开 放期及开 放 期结束后三个 月的期间 内 ,基金投资不 受上述比 例 限制;开放 期内,每 个交易日日终 在扣除国 债 期货合约需缴 纳的交易 保 证金后,本基 金持有现 金 或者到期日 在一年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% ,在 非开 放 期,本 基金 不受 该比 例的 限制。


本基金 的业 绩比 较基 准为 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+4%


根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 23 页 共 42 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ,同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ,真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况 、2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 的会 计期 间自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账 本位币为 人 民币,编制财 务报表 采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币 的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ,把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 : 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可 供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资 产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。


本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ,于 资产 负债表 内确 认。 在初始确认时 ,金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入 当期损益的金 融资产或 金 融负债,相关 交易费用 直 接计入当期损 益;对于 其 他类别的金 融资产或 金融负 债, 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 初始确 认后 ,金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 : 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 24 页 共 42 页


以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金 融资 产 和金融负债以 公允价值 计 量,公允价值 变 动形成 的利 得或 损失 计入 当期损 益。 应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。 除以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 负 债以外的金融 负债采用 实 际利率法按摊 余 成本进 行后 续计 量。 当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 时,本 基金 终止 确认 该金 融资产 。 金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的, 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益: — 所转 移金 融资 产的 账面 价值 — 因转 移而 收到 的对 价 金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的, 本基 金终止 确认 该金 融 负 债或 其一部 分。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 除特别 声明 外, 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值: 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所 需支 付的 价格 。 本基金估计公 允价值时 , 考虑市场参与 者在计量 日 对相关资产或 负债进行 定 价时考虑的特 征 (包括资产状 况及所在 位置 、对资产出 售或者使 用的 限制等),并 采用在当 前情 况下适用并 且有足 够可利 用数 据和 其他 信息 支持的 估值 技术 。 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化 且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交 易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。 存在活跃市场 的金融工 具 ,如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券 发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件,参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 当金融工具不 存在活跃 市 场,采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有 可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场 交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定 价模型 等 。 采 用估 值技 术 时, 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 , 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 25 页 共 42 页


7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 , 没 有相互 抵销 。 但是 , 同 时 满足下 列条 件的 , 以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 : — 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ,且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ; — 本基 金计 划以 净额 结算 ,或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基 金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动 于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比 例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日 认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基 金减少 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ,申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包 含的未分配利 润和公允 价 值变动损益, 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益 平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计 算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现 损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计 量,并 于会 计期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的 差额确 认。 股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得 税( 如 适用) 后的 净额 确认 。 债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代 缴的个人所 得税(如适 用) 后的净额确 认,在债 券实 际持有期内 逐日计提 。贴 息债视同到 期一次 性 还本付息的附 息债,根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限按直线法 推算内含 票 面利率后, 逐日计提 利息收 入。 如票 面利 率与 实际利 率出 现重 大差 异, 按实际 利率 计 算 利息 收入 。 利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。 买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ,在回购期内 按长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 26 页 共 42 页


实际利 率法 逐日 确认 ,直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。 公允价值变动 收益核算 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的以公 允价值计 量 且 变动计入当 期 损益的金融资 产、衍生 金 融资产、以公 允价值计 量 且变动计入当 期损益的 金 融负债等公 允价值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。 本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。 卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额,在回购 期 内以实 际利 率法 逐日 确认 ,直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。 本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位, 发生 时直 接 计入基 金损 益; 如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 , 应 采用 待摊或 预提 的方 法, 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 , 每 份基 金 份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 ( 即可供分配利 润计算截 止 日)每份基 金份额可 供分配 利润 的100% ;


2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 , 各 基金 份 额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一 类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权;


3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本 基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ;


4 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准日 的各类 基金 份额 净值减 去该 类每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值;


5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部。 本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ,不 需要 进行 分部 报告的 披露 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 27 页 共 42 页


等情况 , 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见》 , 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值 业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 ( 以下 简 称 “ 《 证券 投资 基金 执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 的通 知》 ” ) , 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市 场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ,按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场 交易收盘价估 值;若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始 投资成本,按 锁定期内 已 经过交易所交 易天数占 锁 定期内总交易 所交易天 数 的比例将两 者之间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处 理标准 》 , 在上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券交 易所 及银 行间同 业市 场上 市交 易 或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 估值 处理 标准 另有 规定的 除外 ) , 采用 第三 方 估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 (1) 主 要税 项说 明 根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财 税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证 券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上 市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务 总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 28 页 共 42 页


券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交 易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税 务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值 税 政策有 关问 题的 补 充 通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务 法规和 实 务 操作 ,本 基金 适用的 主要 税项 列示 如下 : (a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 (b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。 (c) 自2016 年5 月1 日起 , 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 (以 下 称营改 增 ) 试 点, 建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围,由缴纳 营业税改 为缴纳 增值 税。 证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债 券收入 免征 增值 税。 对香港 市场 投资 者( 包括 单位 和 个人 )通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。 2017 年7 月1 日 ( 含) 以 后, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 以资管 产品 管 理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生 的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产 品管理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此, 截 至2016 年 12 月 31 日 , 本基 金没 有计提 有关 增值 税 费用。 (d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价, 暂免征 收印 花税 、企 业所 得 税和 个人 所得 税。 (e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 , 债券 的利 息收入 , 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起, 对 所取得 的股 息红 利 收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 :持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9 月7 日 期间 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的, 暂免 征 收个人 所得 税。 (f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题: 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 29 页 共 42 页


对香港 市场 投资 者 ( 包括 企业和 个人 ) 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 , 暂免征 收所 得税 。 对香港市场投 资者(包 括 企业和个人) 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益,由内地 上 市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ; 或 发行 债 券 的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税, 并 由内 地上 市公 司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴 所得税 。 内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。 (g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 , 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业 所得税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 长江证 券股 份有 限公 司( 以下简 称 “ 长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东 上海海 欣集 团股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 海欣 集团 ”) 基金管 理人 的股 东 武汉钢 铁股 份有 限公 司( 以下简 称 “ 武汉 钢铁 ”) 基金管 理人 的股 东 上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 7.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年11月23日(基 金合 同 生效日)至 2015年12月31日 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 30 页 共 42 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 长江证 券 867,495,421.39 77.95% 1,216,045,852.36 88.62% 7.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年11月23日(基 金合 同 生效日)至 2015年12月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 长江证 券 6,568,300,000.00 92.78% 9,110,000,000.00 80.88% 7.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 应支 付关 联方的 佣金 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年11 月 23 日( 基金 合同生 效 日)至2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 11,155,274.60 1,083,039.09 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,230,435.44 80,924.45 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值0.70% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。


计算方法:H= E×年管 理 费率 ÷当年天 数(H 为 每 日应计提的基 金管理费 ,E 为前一日基 金 资产净 值) 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年11 月 23 日( 基金 合同生 效 日)至2015 年 12 月31 日 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 31 页 共 42 页


当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,187,221.33 309,439.74 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.20% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。


计算方 法 :H= E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 (H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ,E 为 前一日 基金 资 产净值 ) 。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信富 安纯 债一 年 定开债 券A 长信富 安纯 债一 年 定开债 券 C 合计 长信基 金管 理有 限责 任 公司 - 1,988,924.07 1,988,924.07 长江证 券 - 41.45 41.45 合计 - 1,988,965.52 1,988,965.52 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 11 月 23 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长 信 富 安 纯 债 一 年 定开债 券A 长信富 安纯 债一 年 定开债 券 C 合计 长信基 金管 理有 限责 任 公司 - 226,337.42 226,337.42 长江证 券 - 4.51 4.51 合计 - 226,341.93 226,341.93 注:本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.40% 。 销售 服务费 按 照C 类 基金 资产 净值 的 0.40% 年 费率 计提 。 计算 方法 如下 :


H =E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数


H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费


E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 32 页 共 42 页


7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年 11 月 23 日( 基金 合同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中 国 民 生 银 行 股 份有限 公司 2,600,157.43 528,383.88 34,547,878.79 259,106.97 注:本基金通 过“中国 民 生银行基金托 管结算资 金 专用存款账 户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限 责任公 司的 结算 备付 金, 于 2016 年12 月31 日的 相 关余额 为 3,090,909.09 元 。 (2015 年12 月 31 日为人 民 币12,968,169.04 元) 。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 年度 及上 年度可 比期 间 均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ,并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。 7.4.9 期 末(2016 年 12 月 31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 33 页 共 42 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 1,462,476,865.69 60.90 其中: 债券 1,462,476,865.69 60.90








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 891,687,973.64 37.13 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,691,066.52 0.24 7 其他各 项资 产 41,691,682.02 1.74 8 合计 2,401,547,587.87 100.00 注: 本基 金本 报告 期未 通 过 沪港 通交 易机 制投 资港 股。 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 注:本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 注:本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。 8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 34 页 共 42 页


8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 1,462,476,865.69 60.95 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,462,476,865.69 60.95


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1480074 14 泉 港石 建债 800,000 84,984,000.00 3.54 2 1480094 14 长 兴经 开债 500,000 53,485,000.00 2.23 3 1580002 15 潭 万楼 债 500,000 53,115,000.00 2.21 4 1480398 14 登封 债 500,000 52,905,000.00 2.20 5 127037 14 渝 双桥 500,000 52,790,000.00 2.20


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 35 页 共 42 页


8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查, 在报 告 编制 日前一 年内 也没有 受到 公开谴 责、 处罚。 8.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票 ,不存 在投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的 备选 股票库 的情 形。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 15,895.06 2 应收证 券清 算款 1,300.31 3 应收股 利 - 4 应收利 息 41,674,486.65 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 41,691,682.02 8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 36 页 共 42 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 长信富安 纯债一年 定开债 券 A 1,519 1,313,117.56 1,746,733,973.41 87.57% 247,891,601.77 12.43% 长信富安 纯债一年 定开债 券 C 9,308 47,587.94 414,979.76 0.09% 442,533,592.14 99.91% 合计 10,827 225,138.46 1,747,148,953.17 71.68% 690,425,193.91 28.32%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管理 人 所有 从业 人员持 有本 基金 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 A - - 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 C 102,205.95 0.02% 合计 102,205.95 0.00%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基金 投 资和 研究 部 门 负责 人 持有 本开 放式基 金 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 A 0 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 C 0 合计 0 本 基 金基 金 经理 持有 本开放 式基 金 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 A 0 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 C 0 合计 0 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 37 页 共 42 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 A 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 C 基金合 同生 效日 (2015 年 11 月 23 日 )基 金 份额总 额 914,958,251.65 567,913,667.41 本报告 期期 初基 金份 额总 额 914,958,251.65 567,913,667.41 本报告 期基 金总 申购 份额 1,409,709,009.83 454,079,682.27 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 330,041,686.30 579,044,777.78 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,994,625,575.18 442,948,571.90 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 38 页 共 42 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门 基金 托管 部门的 重大 人事变 动 11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,原 董事 长叶 烨先生 离职 ,总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事 长(法 定代 表人 )职 责。 因新任 董事 长( 法定 代表 人)成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日起正式 任职, 覃波 先生 自该 日起 不再代 为履 行董 事长 (法 定代表 人) 职责, 本基 金 管理人 已按 相关 规定 进行备 案, 并及 时办 理法 定代表 人的 工商 变更 登记 等相关 手续 。 自2016 年7 月30 日 起, 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。 自2016 年12 月27 日起 , 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。 上述重 大人 事变 动情 况 , 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级 管理人 员变 更公 告》 。 11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动 本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。 报告期 应支 付给 毕马 威 华振会 计师 事 务 所审计 的报 酬为 人民 币70,000.00 元 ,该 审计 机构 为本基 金提 供审 计服 务的 连续年 限 为 1 年。








11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。





长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 39 页 共 42 页


11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 中航证 券 1 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 中山证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 齐鲁证 券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 国元证 券 1 - - - - - 安信证 券 2 - - - - - 光大证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 华泰证 券 2 - - - - - 广发证 券 (退 租) 1 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 国泰君 安- 已 退 1 - - - - - 上海证 券 (退 租) 1 - - - - - 山西证 券- 已 退 1 - - - - - 长江证 券 2 - - - - - 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 40 页 共 42 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比 例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 兴业证 券 245,458,015.88 22.05% 511,500,000.00 7.22% - - 国金证 券 - - - - - - 中航证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 国联证 券 - - - - - - 中山证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 齐鲁证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 中 银国 际 - - - - - - 国元证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 广发证 券 (退租 ) - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 国泰君 安- 已退 - - - - - - 上海证 券 (退租 ) - - - - - - 山西证 券- 已退 - - - - - - 长江证 券 867,495,421.39 77.95% 6,568,300,000.00 92.78% - - 注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 化情 况如 下: 退租广 发证 券、 中航 证券 交易单 元各 一个 。 2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 (证 监基字<1998>29 号)和 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字[2007]48 号 ) 的 有关 规定, 本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。 (1) 选择 标准 : 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 41 页 共 42 页


a 、券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ; b 、券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ; c 、券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ; d 、券 商协 作表 现评 价。 (2) 选择 程序 : 首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高低 进 行 选择基 金专 用交 易单 元。 长信富安纯债一年定开债券 2016 年年度报告 摘要 第 42 页 共 42 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。











长 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 3 月 27 日