长 信 多 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律 责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司， 根据 本基 金基 金合同 的规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信多 利混 合
场内简 称 长信多 利
基金主 代码 519959
交易代 码 519959
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 1 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 728,280,866.14 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本 基 金通 过积 极灵 活的 资产 配 置， 在有 效控 制风 险的
前提下 ，追 求超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本 基 金将 利用 全球 信息 平台 、 外部 研究 平台 、行 业信
息 平 台以 及 自 身的 研究 平台 等 信息 资源 ，基 于本 基金
的 投 资目 标和 投资 理念 ，从 宏 观和 微观 两个 角度 进行
研 究 ，开 展战 略资 产配 置， 之 后通 过战 术资 产配 置再
平 衡 基金 资产 组合 ，实 现组 合 内各 类别 资产 的优 化配
置， 并 对各 类资 产的 配置 比例进 行定 期或 不定 期调 整。
2、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略
在 行 业配 置层 面， 本基 金将 运 用“ 自上 而下 ”的 行业
配 置 方法 ，通 过对 国内 外宏 观 经济 走势 、经 济结 构转
型 的 方向 、国 家经 济与 产业 政 策导 向和 经济 周期 调整
的 深 入研 究， 采用 价值 理念 与 成长 理念 相结 合的 方法
来对行 业进 行筛 选。
（2 ）个 股投 资策略 本基金 将结 合定 性与 定量 分 析，
主 要 采取 自下 而上 的选 股策 略 。基 金依 据约 定的 投资
范 围 ，基 于对 上市 公司 的品 质 评估 分析 、风 险因 素分
析 和 估值 分析 ，筛 选出 基本 面 良好 的股 票进 行投 资，
在 有 效控 制风 险前 提下 ，争 取 实现 基金 资产 的长 期稳
健增值 。
3、债 券投 资策 略
本 基 金在 债券 资产 的投 资过 程 中， 将采 用积 极主 动的
投 资 策略 ，结 合宏 观经 济政 策 分析 、经 济周 期分 析、长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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市 场 短期 和中 长期 利率 分析 、 供求 变化 等多 种因 素分
析 来 配置 债券 品种 ，在 兼顾 收 益的 同时 ，有 效控 制基
金 资 产的 整体 风险 。在 个券 的 选择 上， 本基 金将 综合
运 用 估值 策略 、久 期管 理策 略 、利 率预 期策 略等 多种
方法， 结合 债券 的流 动 性 、 信用 风险 分析 等多 种因 素，
对个券 进行 积极 的管 理。
对 于 中小 企业 私募 债券 ，本 基 金将 重点 关注 发行 人财
务 状 况、 个券 增信 措施 等因 素 ，以 及对 基金 资产 流动
性 的 影响 ，在 充分 考虑 信用 风 险、 流动 性风 险的 基础
上，进 行投 资决 策。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在 法 律法 规或 监管 机构 允许 的 情况 下， 本基 金将 在严
格 控 制投 资风 险的 基础 上适 当 参与 权证 、资 产支 持证
券、股 指期 货等 金融 工具 的投资 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60% + 中证 全债 指数 收益 率 ×4 0 %
风险收 益特 征
本 基 金为 混合 型基 金， 属于 中 等风 险、 中等 收益 的基
金 品 种， 其预 期 风 险和 预期 收 益高 于货 币市 场基 金和
债券型 基金 ，低 于股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 陆志俊
联系电 话 021-61009999 95559
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
4007005566 95559
传真 021-61009800 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼，上 海市 仙霞 路
18 号
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年 7 月 1 日(基 金合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 -55,117,329.88 104,906,580.34
本期利 润 -138,137,637.85 122,472,806.34
加权平 均基 金份 额本 期
利润
-0.1725 0.1045
本期基 金份 额净 值增 长
率
-16.29% 9.30%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额
利润
-0.0848 0.0934
期末基 金资 产净 值 666,495,401.92 823,812,652.91
期末基 金份 额净 值 0.915 1.093
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.19% 0.92% 0.35% 0.45% -4.54% 0.47%
过去六 个月 -5.18% 0.92% 3.18% 0.47% -8.36% 0.45%
过去一 年 -16.29% 1.73% -5.64% 0.84% -10.65% 0.89%
自基金 合同
生效起 至今
-8.50% 1.84% -12.62% 1.16% 4.12% 0.68%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2015 年 7 月1 日至 2016 年12 月31 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 。 建 仓期 结束时 ， 本基
金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同的 约定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基 金 合同 生效 日为 2015 年7 月1 日，2015 年 净值 增长 率按 当年 实 际存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本基金基 金合同生 效 日为2015年7 月1日，本 基 金基金合同生 效日起至 本 报告期末未 进行利润
分配。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立，注册资 本 1.5
亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ，目 前股 权 结构为 ：长 江 证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、
上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心
（有限 合伙 ） 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 为 4.54% 。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 47 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合 型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投
资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金（LOF ） 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资 基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谈洁颖
长 信双 利优 选
灵 活配 置混 合
型 证券 投资 基
金 、长 信多 利
灵 活配 置混 合
型 证券 投资 基
金 和长 信睿 进
灵 活配 置混 合
型 证券 投资 基
金 的 基 金 经
理 、公 司投 资
管理部 总监
2015 年7 月
1 日
- 12 年
管理学 学士 ， 中国 人民 大
学工商企业管理专业本
科毕业 ， 具有 基金 从业 资
格。曾 就职 于北 京大 学 ，
从事教 育管 理工 作 ； 2004
年 8 月加入长 信基金管
理有限 责任 公司 ， 历任 研
究助理 、基 金经 理助 理 、
专户理财投资经理和长
信新利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理， 现任 长信 基金 管理 有
限责任公司投资决策委
员会委 员 、 投 资管 理部 总
监， 长信 双利 优选 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金 、
长信多利灵活配置混合
型证券投资基金和长信
睿进灵活配置混合型证
券投资 基金 的基 金经 理 。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国 证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 ：
（1） 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的 交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结 果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年年 初市 场有 所回 调 ， 上 证指 数 1 月份 回调 幅 度超 过 22% ； 然后 ， 随 着经 济数据 的好 转、
货币宽 松预 期的 升温 ， 市 场逐步 震荡 反弹 ， 年底 上 证指数 重新 站 上3100 点 ， 全年 回 调幅 度 收 窄到
12.3% 。经 过 2015 年 波澜 壮阔的 “ 新 经济 ”行 情后 ，市场 重新 归于 理性 ，前 期涨幅 过大 的成 长 股
沦为杀 估值 的重 灾区 ， 传 媒、 计 算机 板 块2016 年 回 调幅度 都超 过30% ， 分别 是表现 最差 和第 二差
的行业，而食 品饮料、 家 电等防御性行 业相对表 现 较好。本基金 的策略是 在 精选个股的 同时兼顾
阶段性周期行 业，在行 业 选择方面，我 们重点关 注 景气向上行业 ，比如券 商 、军工 、通 信、国企
改革、传媒、 医疗等； 成 长股方面， 我 们看好人 工 智能、现代服 务、智能 驾 驶等领域未 来的投资
机会；但由于 并购借壳 监 管趋严、IPO 加速将 导致 小股票的外延 增长放慢 ， 所以只选择业 绩确定
性强的 真正 成长 股。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 份额 净值 为 0.915 元， 本报 告期 内本 基 金净值 增长 率为
-16.29% ， 同期 业绩 比较 基 准涨幅 为-5.64% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
去年年 底以 来国 内外 都出 现了流 动性 收紧 的征 兆。12 月 15 日美 联储 的议 息会 议不但 加息 25
个bp ， 还 预计2017 年将 加息 3 次， 中国 在 12 月 召 开的 中 央经 济工 作会 议也 更加求 稳， 财政 政策
从2015 年的 “ 加大 力度 ” 变为 “ 更加 积极 有效 ”， 货币政 策 从 2015 年的 “ 灵 活适度 ”变为 “ 稳
健中性 ”。 我们 认为 货币 中性偏 紧已 成为 当前 的政 策基调 ， 后 期是 否会 更紧 将取决 于通 胀和 汇率 ，
如果通 胀超 预期 或美 联储 较快多 次加 息， 不排 除中 国货币 政策 进一 步收 紧甚 至开始 加息 。
2017 年经 济改 善的 程度 也 不会 像 2016 年那 么明 显 。一方 面， 在政 策调 控下 ，预计 房地 产行
业景气 度将 开始 下行 ，2017 年 房地 产开 发投 资增 速 将从 6.9% 回落 到 1% 附 近 ，对经 济增 长形 成较
大压力 ； 另 一方 面，2016 年原材 料价 格反 弹是 企业 盈利回 升最 重要 的推 动因 素， 而 其边 际效 应 在长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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2017 年也 会明 显变 弱。
我们认为在货 币政策偏 紧 、经济改善不 明显的大 背 景下，权益市 场难有整 体 性机会，但随 着
改革和转型的 加速，叠 加 十九大之前可 能的政策 红 利，只要市场 风险偏好 略 有提升，便 依然会走
出不错 的阶 段性 行情 。我 们认为 新 股 IPO 提速 对小 股票估 值的 杀伤 力巨 大， 但对主 板并 不悲 观 ；
所以基 金将 继续 重点 选择 业绩优 秀 、 估 值合 理的 投 资 标的 。 在看 好的 行业 和 个股选 择方 面 ，1）重
点关注 仍能 保 持25%-30% 增速的 细分 行业 ， 如血 制 品、 二胎 相关 （ 如儿 童药） 、 智 能物 流 、 军 工电
子等；2）要 重视油价 上涨 和化工、油 气行业利 润率 的改善带来 的投资机 会；3 ）去年回调 幅度 最
大的传 媒、 计算 机行 业中 业绩较 好的 个股 会有 反弹 需求；4） 国企 改革 的高 潮 我们认 为并 未到 来，
这个预 期将 会 在2017 年 一 季度后 ，或 者在 第一 批示 范出现 溢出 效应 后加 强。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ”） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员 由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ； 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年度 ， 基 金托 管人在 长信多 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 了
《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同、托管协议 ，尽职尽 责 地履行了托 管人应尽
的义务 ，不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年度 ，长 信基 金管 理 有限责 任公 司在 长信 多利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等问 题 上，托管人 未发现损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2016 年度， 由长 信基 金管 理有限 责任 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关长 信多利 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金 的年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报告 相关 内容 、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本报告 期末 基 金2016 年 度 财务报 告经 毕马 威华 振会 计师事 务所 审计 ， 注 册会 计 师出具 了无 保
留意见 的审 计报 告 （ 毕马 威华振 字 第1700195 号） ， 投资者 可以 通过 年度 报告 正文查 看审 计报 告全
文。 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 多利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 585,512.04 157,125,885.04
结算备 付金 130,848,006.54 5,028,414.20
存出保 证金 257,160.46 1,305,994.96
交易性 金融 资产 558,358,915.09 667,496,500.93
其中： 股票 投资 558,358,915.09 667,496,500.93
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 48,041.14 -
应收利 息 21,715.75 19,367.32
应收股 利 - -
应收申 购款 122,235.00 135,035.92
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 690,241,586.02 831,111,198.37
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 21,492,709.48 -
应付赎 回款 235,162.93 3,814,678.35
应付管 理人 报酬 910,297.22 1,032,123.25
应付托 管费 151,716.23 172,020.55
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 565,871.91 2,068,573.85
应交税 费 - - 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 390,426.33 211,149.46
负债合 计 23,746,184.10 7,298,545.46
所有者权益：
实收基 金 728,280,866.14 753,463,010.57
未分配 利润 -61,785,464.22 70,349,642.34
所有者 权益 合计 666,495,401.92 823,812,652.91
负债和 所有 者权 益总 计 690,241,586.02 831,111,198.37
注：1 、 报 告截 止日2016 年 12 月31 日， 基金 份额 净值0.915 元， 基金 份额 总额728,280,866.14
份。
2 、本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日， 本基 金基 金合 同于 2015 年 7
月7 日 起正 式生 效， 上年 度可比 期间 不满 一个 会计 年度。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 多利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年7 月1 日(基金合同 生效日)
至2015 年12 月 31 日
一、收入 -119,699,184.31 140,406,794.93
1.利息 收入 1,265,374.12 2,414,942.59
其中： 存款 利息 收入 1,265,374.12 2,414,942.59
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -38,298,211.16 116,551,861.63
其中： 股票 投资 收益 -45,580,990.52 116,375,283.79
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 7,282,779.36 176,577.84
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-83,020,307.97 17,566,226.00 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 353,960.70 3,873,764.71
减： 二、费用 18,438,453.54 17,933,988.59
1．管 理人 报酬 11,415,631.64 8,956,847.86
2．托 管费 1,902,605.30 1,492,807.93
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,720,229.37 7,281,466.34
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 399,987.23 202,866.46
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-138,137,637.85 122,472,806.34
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-138,137,637.85 122,472,806.34
注：1 、本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 基金合 同于 2015 年 7
月7 日 起正 式生 效， 上年 度可比 期间 不满 一个 会计 年度。
7.3 所 有者 权益（ 基 金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 多利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
753,463,010.57 70,349,642.34 823,812,652.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -138,137,637.85 -138,137,637.85
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-25,182,144.43 6,002,531.29 -19,179,613.14
其中：1. 基 金申 购款 140,488,781.39 -606,710.07 139,882,071.32
2. 基金 赎回 款 -165,670,925.82 6,609,241.36 -159,061,684.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
- - - 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
728,280,866.14 -61,785,464.22 666,495,401.92
项目
上年度可比期间
2015 年7 月1 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,472,766,279.25 - 1,472,766,279.25
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 122,472,806.34 122,472,806.34
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-719,303,268.68 -52,123,164.00 -771,426,432.68
其中：1. 基 金申 购款 368,975,101.61 13,655,959.20 382,631,060.81
2. 基金 赎回 款 -1,088,278,370.29 -65,779,123.20 -1,154,057,493.49
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
753,463,010.57 70,349,642.34 823,812,652.91
注：1 、本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 基金合 同于 2015 年 7
月7 日 起正 式生 效， 上年 度可比 期间 不满 一个 会计 年度。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信多 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”) 经 中 国证 券监 督 管理委 员会(以
下简称“中 国证监会 ”)《 关于准予长 信多利灵 活配 置混合型证 券投资基 金注 册的批复》( 证监许
可【2015 】1069 号文)准 予 注册 ， 由 长信 基金 管理 有 限责任 公司 依照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基
金法 》 及 其配 套规 则和 《 长 信多利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 发 售， 基金 合同 于2015长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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年7 月1日生效 。本基金 为 契约型开放 式，存续 期限 不定。本基 金的基金 管理 人为长信基 金管理 有
限责任 公司 ，基 金托 管人 为交通 银行 股份 有限 公司( 以下简 称“ 交通 银行 ”) 。
本基金募集期 自2015 年6月15日至2015 年6月26日止 。 经毕马威华振 会计师事 务 所（特殊普 通
合伙）验资， 按照每份 基 金份额面值人 民币1.00 元 计算，基金募 集期共募 集 长信多利灵活 配置混
合型证 券投 资基 金 （含 利 息结转 份额 ）1,472,766,279.25 份基 金份 额， 有效 认 购户数 为14,339 户。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则、《长信 多利灵活 配 置混合型证券 投
资基金 基金 合同 》 和 《 长 信多利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 （更新） 的有 关规 定，
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括 中小板、
创业板及其他 经中国证 监 会核准 上市的 股票）、 债 券（包括国内 依法发行 和 上市交易的 国债、央
行票据、金融 债券、企 业 债券、公司债 券、中期 票 据、短期融资 券、超短 期 融资券、次 级债券、
地方政府债、 资产支持 证 券、中小企业 私募债券 、 可转换债券及 其他经中 国 证监会允许 投资的债
券）、债券回 购、银行 存 款、货币市场 工具、权 证 、股指期货以 及法律法 规 或中国证监 会允许基
金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会相 关规 定)。如法律 法规或监 管机 构以后允许 基金投
资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围。
基金的投资组 合比例为： 股票资产占基 金资产的0%-95%；债券、 债券回购、 货 币市场工具 、
银行存 款以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 占基 金资 产的5%-100% 。 本 基 金
持有全部权证 的市值不 超 过基金资产净 值的3%。 本 基金每个交易 日日终在 扣 除股指期货 合约需缴
纳的交 易保 证金 后， 应当 保持不 低于 基金 资产 净值5% 的现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 沪深300 指 数收 益率 ×60%+ 中证全 债指 数收 益率 ×40% 。
根据《证券投 资基金信 息 披露管理办法 》，本基 金 定期报告在公 开披露的 第 二个工作日， 报
中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公场 所所 在地 中国 证监会 派 出 机构 备案 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2016 年12 月31 日的 财务长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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状况、2016 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、 国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务
法规和 实务 操作 ，本 基金 适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券 的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点, 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。
2017 年7 月1 日 （ 含） 以 后， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管 理
人为增 值税 纳税 人， 按 照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此， 截 至2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金没 有计提 有关 增值 税
费用。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f)关 于香 港市 场投 资者 通过基 金互 认买 卖内 地基 金份额 的所 得税 问题 ：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税， 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出 股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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所得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
交通银 行 股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司(“ 长江证 券”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间 的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年7月1 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长江证 券 1,313,192,742.61 40.39% 4,495,365,784.73 87.72%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长江证 券 1,184,700.23 42.19% 308,496.01 54.52% 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 40 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年7月1 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长江证 券 3,950,430.70 87.67% 2,068,573.85 100.00%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 ， 还从长江证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合
服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年7 月1 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,415,631.64 8,956,847.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,803,677.57 3,506,839.10
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率 确认 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数
7.4.8.2.2 基金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年7 月1 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,902,605.30 1,492,807.93
注：支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率确认， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 在本 报告 期 及 上 年度可 比期 间 未 与关 联方 通过银 行间 同业 市场 进行 债券( 含回 购)交易。 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
第 25 页 共 40 页
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年7 月1 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
7 月1 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 2,006,279.66 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 2,006,279.66
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 2,006,279.66 2,006,279.66
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
0.28% 0.27%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年 7 月1 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交 通 银 行 股
份有限 公司
585,512.04 731,046.99 157,125,885.04 1,802,526.43
注：本基金通 过“交通 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于 2016 年 12 月 31 日的 相关 余 额为人 民 币 130,848,006.54 元。 （2015 年 12
月31 日为5,028,414.20 元）
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可 比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
第 26 页 共 40 页
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新股未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太
平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新股未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股未
上市
23.16 23.16 2,805 64,963.80 64,963.80 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
6 日
新股未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股未
上市
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
3 日
新股未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
第 27 页 共 40 页
300591
万
里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000750
国海
证券
2016
年12
月15
日
重大
事项
5.64
2017
年1 月
20 日
6.27 4,960,650 42,735,511.10 27,978,066.00 -
603986
兆易
创新
2016
年9 月
19 日
重大
资产
重组
177.97
2017
年3 月
13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 债券 正回 购交 易而 作为抵 押的 债券 。 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
第 28 页 共 40 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 558,358,915.09 80.89
其中： 股票 558,358,915.09 80.89
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 131,433,518.58 19.04
7 其他各 项资 产 449,152.35 0.07
8 合计 690,241,586.02 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 226,104,848.01 33.92
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.01
E 建筑业 10,428,832.23 1.56
F 批发和 零售 业 63,891,173.00 9.59
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
36,609,269.42 5.49
J 金融业 192,768,055.95 28.92
K 房地产 业 28,518,818.82 4.28
L 租赁和 商务 服务 业 - - 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
第 29 页 共 40 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 558,358,915.09 83.78
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600990 四创电 子 657,882 47,828,021.40 7.18
2 600309 万华化 学 1,989,989 42,844,463.17 6.43
3 002024 苏宁云 商 2,772,600 31,746,270.00 4.76
4 601901 方正证 券 4,099,984 31,159,878.40 4.68
5 600109 国金证 券 2,301,800 29,992,454.00 4.50
6 002544 杰赛科 技 1,015,223 28,568,375.22 4.29
7 000718 苏宁环 球 3,304,614 28,518,818.82 4.28
8 601933 永辉超 市 5,701,300 27,993,383.00 4.20
9 000750 国海证 券 4,960,650 27,978,066.00 4.20
10 601377 兴业证 券 3,645,827 27,890,576.55 4.18
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于长 信 基金管理有 限责任公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600076 康欣新 材 51,401,783.37 6.24
2 600990 四创电 子 51,079,562.28 6.20
3 600309 万华化 学 40,569,035.40 4.92
4 002688 金河生 物 39,605,427.49 4.81 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
第 30 页 共 40 页
5 601198 东兴证 券 39,397,930.82 4.78
6 000960 锡业股 份 36,690,841.55 4.45
7 600428 中远海特 34,089,518.00 4.14
8 600109 国金证 券 33,598,557.00 4.08
9 000034 神州数 码 33,109,455.00 4.02
10 000778 新兴铸 管 32,626,426.62 3.96
11 000807 云铝股 份 32,426,090.71 3.94
12 002024 苏宁云 商 31,322,768.31 3.80
13 601919 中远海 控 30,079,235.02 3.65
14 000718 苏宁环 球 29,885,026.90 3.63
15 000060 中金岭 南 29,494,342.59 3.58
16 601933 永辉超 市 26,484,509.00 3.21
17 000690 宝新能 源 25,014,739.91 3.04
18 002500 山西证 券 24,988,733.00 3.03
19 601099 太 平 洋 23,533,302.01 2.86
20 000651 格力电 器 22,197,235.00 2.69
21 600491 龙元建 设 21,332,176.20 2.59
22 000933 *ST 神 火 20,279,094.00 2.46
23 600816 安信信 托 19,406,684.91 2.36
24 601377 兴业证 券 19,065,528.08 2.31
25 002405 四维图 新 18,993,462.67 2.31
26 600188 兖州煤 业 18,475,747.72 2.24
27 000683 远兴能 源 17,536,677.40 2.13
28 300078 思创医 惠 17,194,276.09 2.09
29 600231 凌钢股 份 17,040,793.00 2.07
30 600581 *ST 八钢 16,873,103.81 2.05
31 600061 国投安 信 16,660,184.59 2.02
32 000157 中联重 科 16,624,525.00 2.02
33 601555 东吴证 券 16,541,080.59 2.01
34 000758 中色股 份 16,536,942.00 2.01
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
第 31 页 共 40 页
1 600562 国睿科 技 67,480,659.41 8.19
2 600343 航天动 力 53,904,460.74 6.54
3 601099 太 平 洋 49,753,087.53 6.04
4 600076 康欣新 材 47,800,048.04 5.80
5 002625 龙生股 份 46,671,147.08 5.67
6 000690 宝新能 源 44,739,363.29 5.43
7 002023 海特高 新 43,530,470.68 5.28
8 002688 金河生 物 43,061,398.25 5.23
9 000960 锡业股 份 42,979,614.84 5.22
10 600038 中直股 份 39,426,045.89 4.79
11 000807 云铝股 份 34,668,803.75 4.21
12 002736 国信证 券 34,650,967.94 4.21
13 000034 神州数 码 32,076,478.82 3.89
14 000060 中金岭 南 32,002,241.16 3.88
15 601788 光大证 券 29,531,617.14 3.58
16 601919 中远海 控 29,089,621.10 3.53
17 600369 西南证 券 28,003,166.00 3.40
18 000778 新兴铸 管 26,907,955.00 3.27
19 000933 *ST 神 25,742,651.00 3.12
20 600428 中远航 运 25,535,513.90 3.10
21 600491 龙元建 设 22,760,224.26 2.76
22 000651 格力电 器 22,407,399.96 2.72
23 600666 奥 瑞 德 20,997,425.95 2.55
24 002405 四维图 新 20,142,917.50 2.45
25 300078 思创医 惠 20,019,143.47 2.43
26 002407 多 氟 多 20,016,403.00 2.43
27 002026 山东威 达 19,727,572.70 2.39
28 300265 通光线 缆 18,488,023.94 2.24
29 300347 泰格医 药 18,417,180.60 2.24
30 000758 中色股 份 18,110,049.64 2.20
31 601699 潞安环 能 17,607,346.83 2.14
32 600188 兖州煤 业 17,393,092.93 2.11
33 000425 徐工机 械 17,130,852.54 2.08
34 000970 中科三 环 16,789,642.50 2.04
35 300310 宜通世 纪 16,646,468.59 2.02
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,643,398,107.47
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,623,934,394.82
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投 资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报 告期 内本 基金投 资的 前十 名证券 中， 兴业证 券 （601377 ） 的发 行主 体
及 欣泰 电气保 荐代 表人兰 翔、 伍文祥 于 2016 年 7 月 8 日收 到中 国证监 会 《行 政处罚
及 市场 禁入事 先告 知书》 （ 处罚 字 （2016）70 号 ） ，主 要内容 如下： 公司 涉嫌违 反
证 券 法 律 法 规 案 已 由 中 国 证 监 会 调 查 完 毕 。 公 司 在 推 荐 欣 泰 电 气 申 请 首 次 公 开 发 行
股 票 并 在 创 业 板 上 市 过 程 中 ， 未 遵 守 业 务 规 则 和 行 业 规 范 ， 未 勤 勉 尽 责 地 对 欣 泰 电
气 IPO 申请 文件进 行审慎 核查 ，出具 的发 行保荐 书、 《兴 业证券 股份有 限公 司关于 丹
东 欣泰 电气股 份有 限公司 之 2012 年 度财 务报告 专项 检查自 查工 作报告》 等 文 件存在
虚 假 记 载 ； 在 欣 泰 电 气 公 开 发 行 股 票 过 程 中 ， 公 司 作 为 主 承 销 商 ， 未 审 慎 核 查 公 开
发 行募 集文件 的真 实性和 准确 性，未 发现 《 招股 意向 书》 和 《招 股说明 书》 中 涉及欣
泰 电 气 应 收 账 款 、 流 动 资 产 和 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 等 项 目 的 财 务 数 据 存 在
虚 假记 载。
对 如上 股票投 资决 策程序 的说 明： 研究 发展部按 照内 部研究 工作 规范对 该股 票进
行 分析 后将其 列入 基金投 资对 象备选 库并 跟踪研 究。 在 此基础 上本 基金 的基 金经理 根
据 具体 市场情 况独 立作出 投资 决策 。 该事 件发生 后， 本基 金管理 人对该 股 票 的发行 主
体 进行 了进一 步了 解与分 析， 认 为此事 件未 对该 股票 投资价 值判 断产生 重大 的实质 性
影 响。 本 基金投 资于 该股 票的 投资决 策过 程符合 制度 规定的 投资 权限范 围与 投资决 策
程 序。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 九 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立
案 调查 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.12.2
报 告 期 内 本 基 金投 资的 前 十 名 股 票中 ， 不 存在 超 出 基 金 合同 规 定 备选 股
票 库的 情形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 257,160.46 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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2 应收证 券清 算款 48,041.14
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,715.75
5 应收申 购款 122,235.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 449,152.35
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000750 国海证 券 27,978,066.00 4.20 停牌
8.12.6 投 资组 合 报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,324 136,792.05 360,407,789.16 49.49% 367,873,076.98 50.51%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,984,417.06 0.27%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
1,472,766,279.25
本报告 期期 初基 金份 额总 额 753,463,010.57
本报告 期基 金总 申购 份额 140,488,781.39
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 165,670,925.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 728,280,866.14
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基金 管理 人的重 大人 事变动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。 因新任 董 事 长（ 法定 代表 人）成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职， 覃波 先生 自该 日起 不再代 为履 行董 事长 （法 定代表 人） 职责， 本基 金 管理人 已按 相关 规定
进行备 案， 并及 时办 理法 定代表 人的 工商 变更 登记 等相关 手续 。
自2016 年7 月30 日 起， 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。
自2016 年12 月27 日起 ， 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
11.2.2 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 基金 托 管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所； 报告 期应 支 付给毕 马威 华振 会计 师事 务所审 计的 报 酬
为人民 币70,000.00 元， 该审计 机构 为本 基金 提供 审计服 务的 连续 年限 为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期本 基金 管理 人、 托 管人 的托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 未受 到任何 稽查 或 处长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 2 1,313,192,742.61 40.39% 1,184,700.23 42.19%
华创证 券 1 489,972,377.70 15.07% 456,311.98 16.25%
华泰证 券 2 382,935,553.56 11.78% 318,334.76 11.34%
海通证 券 1 344,230,327.34 10.59% 286,160.32 10.19%
申银万 国 1 239,471,045.95 7.37% 199,072.85 7.09%
兴业证 券 2 185,620,135.88 5.71% 154,306.39 5.50%
国金证 券 1 125,651,844.52 3.87% 104,454.56 3.72%
东方证 券 1 122,313,343.01 3.76% 64,984.65 2.31%
中银国 际证
券
1 47,593,260.59 1.46% 39,564.23 1.41%
平安证 券 1 - - - -
中泰证 券 1 - - - -
广发证 券 2 - - - -
光大证 券 1 - - - -
爱建证 券 1 - - - -
安信证 券 1 - - - -
天风证 券 1 - - - -
国泰君 安 1 - - - -
注：1 、 本 报告 期内 本基 金 增加租 用爱 建证 券的 交易 单元 1 个 ， 安 信证 券的 交 易单 元1 个 ， 东方 证
券的交 易单 元 1 个， 平安 证券的 交易 单 元 1 个 ，中 银国际 证券 的交 易单 元 1 个，中 泰证 券的 交易
单元1 个， 天风 证券 的交 易单 元 1 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的 有关 规定，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1 ） 选择 标准 ： 长信多利混合 2016 年年度报告 摘要
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1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2 ） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 3 月 27 日
