长信可转债债券型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月27日 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司，根据本基金基金合同的规定，于 2017 年 3 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月 31日止。
长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长信可转债债券
基金主代码 519977
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 3月 30日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 406,324,150.10 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长信可转债债券 A 长信可转债债券 C
下属分级基金的场内简称： CX 转债 A CX 转债 C
下属分级基金的交易代码： 519977 519976
报告期末下属分级基金的份额总额 276,239,222.74 份 130,084,927.36 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），主要运用可转债品种
兼具债券和股票的特性，通过积极主
动的可转债投资管理，力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的
长期稳定增值。
投资策略 本基金主要投资于可转债品种，一方面利用可转债的债券特性，强调投资组合
的安全性和稳定性，另一方面利用可转债的股票特性，分享股市上涨产生的较
高收益。
业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数
收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期
风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可
转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公
司
平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周永刚 方琦
联系电话 021-61009999 0755-22160168
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话
4007005566 95511-3
传真 021-61009800 0755-82080387
长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68 号9 楼， 广东省深圳市
罗湖区深南东路 5047号
长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期
间数据和
指标
2016年 2015年 2014年
长信可转债债券
A
长信可转债债券
C
长信可转债债券
A
长信可转债债券
C
长信可转债债券
A
长信可转债债
券C
本期已实
现收益
-32,791,069.38 -12,370,290.93 169,017,694.72 58,057,495.14 163,069,253.74 36,748,588.81
本期利润 -57,670,335.36 -28,968,942.69 183,148,213.51 -21,674,115.07 228,427,480.63 59,365,744.89
加权平均
基金份额
本期利润
-0.1923 -0.2254 0.2924 -0.1456 1.3896 1.4001
本期基金
份额净值
增长率
-11.95% -12.33% 26.36% 24.20% 95.11% 94.13%
3.1.2
期
末数据和
指标
2016年末 2015年末 2014年末
期末可供
分配基金
份额利润
-0.1322 -0.1451 -0.0338 -0.0425 0.3985 0.3757
期末基金
资产净值
331,418,683.93 153,817,134.73 533,589,153.36 185,929,939.63 904,626,255.32 96,164,870.17
期末基金
份额净值
1.1998 1.1824 1.3626 1.3487 1.7944 1.7662
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信可转债债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基准
收益率标准差
①－③ ②－④ 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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准差② 率③ ④
过去三个月 -2.60% 0.58% -2.69% 0.45% 0.09% 0.13%
过去六个月 -2.11% 0.54% 0.75% 0.41% -2.86% 0.13%
过去一年 -11.95% 0.73% -7.94% 0.59% -4.01% 0.14%
过去三年 117.08% 1.68% 14.16% 1.51% 102.92% 0.17%
自基金合同
生效起至今
132.19% 1.40% 17.26% 1.24% 114.93% 0.16%
长信可转债债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.72% 0.59% -2.69% 0.45% -0.03% 0.14%
过去六个月 -2.32% 0.54% 0.75% 0.41% -3.07% 0.13%
过去一年 -12.33% 0.73% -7.94% 0.59% -4.39% 0.14%
过去三年 111.39% 1.68% 14.16% 1.51% 97.23% 0.17%
自基金合同
生效起至今
121.73% 1.40% 17.26% 1.24% 104.47% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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注：1、图示日期为2012年 3月30日至2016年 12 月31日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项
投资比例已符合基金合同的约定。
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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注：本基金基金合同生效日为 2012年3月30日，2012年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
长信可转债债券 A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计 备注
2016年 - - - -
2015年 7.970 4,385,507,910.86 146,921,006.82 4,532,428,917.68
2014年 - - - -
合计 7.970 4,385,507,910.86 146,921,006.82 4,532,428,917.68
单位：人民币元
长信可转债债券 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016年 - - - -
2015年 7.540 51,412,411.66 24,703,824.73 76,116,236.39
2014年 - - - -
合计 7.540 51,412,411.66 24,703,824.73 76,116,236.39
注：本基金本报告期没有进行利润分配。 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立，注册资本 1.5
亿元人民币。实收资本 1.65 亿元人民币，目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、
上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心
（有限合伙）为4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）为 4.54%。
截至 2016 年 12 月 31日，本基金管理人共管理 47 只开放式基金，即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利
动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证
券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国
标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成
长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利
灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型
证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利
广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混
合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证
券投资基金（LOF） 、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投
资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券
投资基金（LOF） 、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券
型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债
一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信
富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信
创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证
券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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长信纯债半年债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李小羽
长信利广灵活配置
混合型证券投资基
金、长信可转债债
券型证券投资基
金、长信利丰债券
型证券投资基金、
长信利保债券型证
券投资基金、长信
金葵纯债一年定期
开放债券型证券投
资基金、长信利富
债券型证券投资基
金、长信利盈灵活
配置混合型证券投
资基金、长信利发
债券型证券投资基
金、长信利众债券
型证券投资基金
（LOF） 、长信富安
纯债一年定期开放
债券型证券投资基
金和长信纯债一年
定期开放债券型证
券投资基金的基金
经理、公司副总经
理、投资决策委员
会执行委员
2012年 3月
30日
- 18 年
上海交通大学工学学士，华
南理工大学工学硕士，具有
基金从业资格，加拿大特许
投资经理资格（CIM） 。曾任
职长城证券公司、加拿大
Investors Group
Financial Services Co.，
Ltd。2002 年加入长信基金
管理有限责任公司，先后任
基金经理助理、交易管理部
总监、长信中短债证券投资
基金和长信纯债一年定期
开放债券型证券投资基金
的基金经理、固定收益部总
监、总经理助理。现任长信
基金管理有限责任公司副
总经理、投资决策委员会执
行委员，长信利广灵活配置
混合型证券投资基金、长信
可转债债券型证券投资基
金、长信利丰债券型证券投
资基金、长信利保债券型证
券投资基金、长信金葵纯债
一年定期开放债券型证券
投资基金、长信利富债券型
证券投资基金、长信利盈灵
活配置混合型证券投资基
金、长信利发债券型证券投
资基金、长信利众债券型证
券投资基金（LOF） 、长信富
安纯债一年定期开放债券
型证券投资基金和长信纯
债一年定期开放债券型证
券投资基金的基金经理。
刘波 基金经理
2012年 3月
30日
2016年12
月 22日
9年 曾任本基金的基金经理
胡琼予
长信利盈灵活配置
混合型证券投资基
2016年12月
12日
- 4年
美国波士顿大学经济学硕
士，具有基金从业资格。曾长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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金、长信利众债券
型证券投资基金
（LOF） 、长信利丰
债券型证券投资基
金、长信可转债债
券型证券投资基金
和长信纯债一年定
期开放债券型证券
投资基金的基金经
理助理
任美世咨询研究分析师，
2013 年加入长信基金管理
有限责任公司，曾任债券交
易部高级债券交易员，现任
职于固定收益部，担任长信
利盈灵活配置混合型证券
投资基金、长信利众债券型
证券投资基金（LOF） 、长信
利丰债券型证券投资基金、
长信可转债债券型证券投
资基金和长信纯债一年定
期开放债券型证券投资基
金的基金经理助理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准；
2、 本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算
标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进
行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价
范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组
合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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达到5：1或以上的，可豁免启动公平交易开关。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组
合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须
开启系统的公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投
资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形
式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。
5、 对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象， 除需经过公平性审核的例外指令外，
申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门
根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的，
应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对
象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同
的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，
应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年，中国经济中国经历 L型筑底，政策从稳增长转向防风险和促改革，流动性周期逐渐
步入回收阶段。债券市场方面，前三季度在银行委外和表外理财大规模增长的背景下，资产荒加
剧，而央行以公开市场操作作为新的基础货币投放渠道，让机构形成了稳定负债预期，进行期限长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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错配套利。 金融去杠杆带来的流动性冲击最终使得债券市场在 12 月中下旬经历了剧烈调整。 同时，
今年信用事件集中爆发，引发一轮市场对信用债的恐慌，从发行主体属性来看，违约主体以民营
企业居多，违约主体涉及的产能过剩行业居多，如煤炭开采、钢铁、化工、水泥、船舶制造、有
色金属等。
本基金全年维持信用债配置，适度控制久期，精选个券，规避信用风险，加大了灵活操作的
力度，以提高组合的安全性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月 31 日，长信可转债债券 A 份额净值为 1.1998元，份额累计净值为 2.1598
元，本报告期内长信可转债债券 A 净值增长率为-11.95%；长信可转债债券 C 份额净值为 1.1824
元，份额累计净值为 2.0894 元，本报告期内长信可转债债券 C 净值增长率为-12.33%。同期业绩
比较基准收益率为-7.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，随着经济趋稳，通胀中枢上移，在人民币汇率压力和资产泡沫因素的制约下，
货币政策大概率会维持紧平衡，预计债市依然会维持震荡格局。 利率品方面，债市经历去年末一
波调整，对银行配置盘而言，考虑其税后收益率，与贷款品种收益率对比，已出现配置价值。同
时，随着经济基本面逐步企稳，PPI 过快上涨带来的通胀压力值得关注。另外，金融去杠杆进程
也成为影响债市的重要因素。在多空因素交织格局下，本组合预计在控制久期的基础上采取波段
操作赚取差价。信用品方面，随着非金融企业整体营业收入、营业利润和净利润增速持续走高，
整体信用基本面短期改善，短期偿债能力增强。上游行业改善明显，中游行业如钢铁、水泥、石
油化工净利润同比回升，而电力、机械设备行业盈利出现恶化；下游行业如房地产、汽车、家电、
造纸、纺织、医药行业出现好转。从估值角度出发，在低利差背景下，收益率调整过程中信用债
防御空间很小，另外信用利差进一步收窄的空间极小，中长期品种交易价值较小。本组合预计以
防守为主，选择短久期、中高等级信用债，待信用利差恢复后再布局配置需求。
下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，密切关注经济走势和政策动向，适度控制组合久
期，加强流动性管理，严格防范信用风险，进一步优化投资组合，力争为投资者获取更好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会 2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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投资基金估值业务的指导意见》 ，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、
有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由基金事务部、投资、研究、交易等相
关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券
行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某
证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与
会估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一
致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对长信可转债债券型证券投资
基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支以及利润分配情况等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在
损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围
内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 41 页
§6 审计报告
本报告期末基金2016年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师出具了无保
留意见的审计报告（毕马威华振字第1700173号），投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全
文。
长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6,980,350.27 65,280,555.19
结算备付金 3,535,243.40 21,243,279.32
存出保证金 218,864.16 1,484,902.88
交易性金融资产 490,516,912.16 824,993,304.00
其中：股票投资 92,757,369.64 132,876,789.90
基金投资 - -
债券投资 397,759,542.52 692,116,514.10
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 7,197,342.48 9,548,537.18
应收利息 1,355,314.24 1,327,311.49
应收股利 - -
应收申购款 18,665.33 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 509,822,692.04 923,877,890.06
负债和所有者权益
本期末
2016年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 20,000,000.00 200,000,000.00
应付证券清算款 2,784,145.08 -
应付赎回款 729,720.52 2,869,989.47
应付管理人报酬 310,904.66 447,019.07
应付托管费 88,829.88 127,719.74
应付销售服务费 60,662.41 56,107.62
应付交易费用 92,093.89 424,292.33
应交税费 13,390.14 13,390.14 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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应付利息 503.57 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 506,623.23 420,278.70
负债合计 24,586,873.38 204,358,797.07
所有者权益：
实收基金 406,324,150.10 529,453,596.37
未分配利润 78,911,668.56 190,065,496.62
所有者权益合计 485,235,818.66 719,519,092.99
负债和所有者权益总计 509,822,692.04 923,877,890.06
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1942 元，基金份额总额 406,324,150.10
份。其中长信可转债债券 A 基金份额净值 1.1998 元，份额总额 276,239,222.74 份，长信可转债
债券 C 基金份额净值1.1824 元，份额总额130,084,927.36 份。
7.2 利润表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月 31 日
一、收入 -74,866,754.44 191,736,401.69
1.利息收入 4,840,213.35 14,251,046.65
其中：存款利息收入 1,293,368.15 6,805,144.71
债券利息收入 3,543,378.76 6,634,484.41
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,466.44 811,417.53
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -38,539,163.45 222,093,286.69
其中：股票投资收益 -25,227,415.45 109,091,993.85
基金投资收益 - -
债券投资收益 -13,636,289.18 112,463,262.41
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 324,541.18 538,030.43
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
-41,477,917.74 -65,601,091.42
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 310,113.40 20,993,159.77 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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减：二、费用 11,772,523.61 30,262,303.25
1．管理人报酬 3,706,434.83 8,274,920.10
2．托管费 1,058,981.33 2,364,263.01
3．销售服务费 549,634.40 794,194.27
4．交易费用 980,566.75 7,934,598.86
5．利息支出 5,120,906.30 10,536,887.01
其中：卖出回购金融资产支出 5,120,906.30 10,536,887.01
6．其他费用 356,000.00 357,440.00
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
-86,639,278.05 161,474,098.44
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -86,639,278.05 161,474,098.44
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
529,453,596.37 190,065,496.62 719,519,092.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -86,639,278.05 -86,639,278.05
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-123,129,446.27 -24,514,550.01 -147,643,996.28
其中：1.基金申购款 364,301,524.57 84,991,907.34 449,293,431.91
2.基金赎回款 -487,430,970.84 -109,506,457.35 -596,937,428.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
406,324,150.10 78,911,668.56 485,235,818.66
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
558,575,712.44 442,215,413.05 1,000,791,125.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 161,474,098.44 161,474,098.44
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-29,122,116.07 4,194,921,139.15 4,165,799,023.08
其中：1.基金申购款 12,809,663,470.66 9,579,979,921.98 22,389,643,392.64
2.基金赎回款 -12,838,785,586.73 -5,385,058,782.83 -18,223,844,369.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -4,608,545,154.02 -4,608,545,154.02
五、期末所有者权益（基
金净值）
529,453,596.37 190,065,496.62 719,519,092.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______成善栋______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长信可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)《关于核准长信可转债债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]6
号)批准， 由长信基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 等相关法规和 《长
信可转债债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2012 年 3 月 30 日生效。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为373,884,064.36份基金份额。本基金的基金管
理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国平安银行股份有限公司（原深圳发展银行
股份有限公司)(以下简称“中国平安银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《长信可转债债券型证券投资基金基
金合同》和《长信可转债债券型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金投资范围长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本基金主要投资于固定收益
类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券
（含可分离交易可转债） 、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款
等固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股
票、权证等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离
债券而产生的权证。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中对可
转债（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的 80%；对权益类资产的投
资比例不高于基金资产的20%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调
整上述投资品种的投资比例。
2015年8月7日起本基金业绩比较基准由“中信标普可转债指数收益率×70%+中信标普全债
指数收益率×20%+沪深 300 指数收益率×10%”变更为“中信标普可转债指数收益率×70%+中证
综合债指数收益率×20%+沪深 300指数收益率×10%”。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第
3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12
月31日的财务状况、2016年 1月1日至2016年 12 月 31 日的经营成果和基金净值变动情况。
长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
(1)主要税项说明
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78号文《关于证
券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《财政部 国家税务
总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2005]103 号
文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证
券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交
易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税
务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务
法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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为缴纳增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券收入免征增值税。
对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7 月1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年 12 月 31 日，本基金没有计提有关增值税
费用。
(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自2013 年1 月1 日起，对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2015年9
月7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015年 9月 8日及以后的，暂免征
收个人所得税。
(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，
暂免征收所得税。
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券
的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴
所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业
所得税。 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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(2) 应交税费
2016年12月31日 2015年12月31日
债券利息收入所得税 13,390.14 13,390.14
注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国平安银行股份有限公司 基金托管人
长江证券股份有限公司（“长江证券”） 基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东
上海长江财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
长信-聚享 1号资产管理计划 基金管理人管理的特定客户资产管理计划
长信-优享 1号资产管理计划 基金管理人管理的特定客户资产管理计划
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
长江证券 171,542,754.18 25.41% 2,180,804,095.34 41.99%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
长江证券 1,634,296,198.05 94.57% 8,244,530,111.40 90.47%
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
长江证券 50,291,000,000.00 100.00% 89,704,500,000.00 93.91%
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
长江证券 159,758.03 27.62% 27,945.44 30.59%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
长江证券 1,989,999.78 42.24% 122,120.63 28.81%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
根据《证券交易单元租用协议》 ，本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交
易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合
服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,706,434.83 8,274,920.10
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,630,047.03 2,709,329.31
注：基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率逐日计提，按月支付。 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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计算方法：H＝E×年管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资
产净值） 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,058,981.33 2,364,263.01
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法：H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金
资产净值） 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信可转债债券A 长信可转债债券 C 合计
长信基金管理有限责任
公司
- 170,319.73 170,319.73
平安银行股份有限公司 - 24,758.92 24,758.92
长江证券 - 431.45 431.45
合计 - 195,510.10 195,510.10
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信可转债债券A 长信可转债债券 C 合计
长信基金管理有限责任
公司
- 202,838.05 202,838.05
平安银行股份有限公司 - 33,264.31 33,264.31
长江证券 - 1,018.93 1,018.93
合计 - 237,121.29 237,121.29
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。
销售服务费按照C类基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 41 页
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
长信可转债债券 A
关联方名称
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
长信-聚享 1
号资产管理计
划
- - 3,000,905.49 0.57%
长信-优享 1
号资产管理计
划
- - 2,627,535.08 0.50%
注：除基金管理人之外各关联方投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至 2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行股份有
限公司
6,980,350.27 900,413.77 65,280,555.19 5,426,543.37
注：本基金通过“中国平安银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金，于 2016 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 3,535,243.40 元。(2015 年
12月 31 日:为人民币21,243,279.32元)
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 41 页
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300367
东方
网力
2016
年12
月15
日
重大
事项
20.04 - - 424,856 11,023,471.04 8,514,114.24 -
300479
神思
电子
2016
年12
月13
日
重大
事项
25.57 - - 19,700 565,613.56 503,729.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：截至本报告期末2016年 12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额20,000,000.00 元，于 2017年1月3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 41 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 92,757,369.64 18.19
其中：股票 92,757,369.64 18.19
2 固定收益投资 397,759,542.52 78.02
其中：债券 397,759,542.52 78.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,515,593.67 2.06
7 其他各项资产 8,790,186.21 1.72
8 合计 509,822,692.04 100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 42,475,162.89 8.75
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 511,200.00 0.11
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
48,994,867.75 10.10
J 金融业 - -
K 房地产业 - - 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 41 页
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 776,139.00 0.16
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 92,757,369.64 19.12
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300367 东方网力 424,856 8,514,114.24 1.75
2 300007 汉威电子 357,957 6,933,627.09 1.43
3 002439 启明星辰 301,964 6,277,831.56 1.29
4 002609 捷顺科技 309,762 4,956,192.00 1.02
5 600872 中炬高新 300,000 4,224,000.00 0.87
6 002373 千方科技 294,788 4,068,074.40 0.84
7 300166 东方国信 172,485 3,585,963.15 0.74
8 300010 立 思 辰 206,000 3,423,720.00 0.71
9 002402 和 而 泰 318,720 3,263,692.80 0.67
10 300253 卫宁健康 159,725 3,129,012.75 0.64
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公
司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300367 东方网力 13,773,093.22 1.91
2 002402 和 而 泰 13,025,797.51 1.81
3 000988 华工科技 10,843,291.45 1.51 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 41 页
4 300007 汉威电子 10,144,071.81 1.41
5 002488 金固股份 9,852,778.61 1.37
6 300248 新 开 普 9,325,161.98 1.30
7 600570 恒生电子 6,991,714.74 0.97
8 002230 科大讯飞 6,982,584.00 0.97
9 000651 格力电器 6,577,025.04 0.91
10 600172 黄河旋风 6,553,113.44 0.91
11 600718 东软集团 6,493,126.50 0.90
12 600872 中炬高新 5,863,159.38 0.81
13 600745 中茵股份 5,851,166.00 0.81
14 002373 千方科技 5,660,890.18 0.79
15 300168 万达信息 5,546,652.00 0.77
16 002439 启明星辰 5,328,921.00 0.74
17 000555 神州信息 5,191,382.00 0.72
18 600115 东方航空 5,073,403.00 0.71
19 002609 捷顺科技 4,812,639.73 0.67
20 300166 东方国信 4,764,298.23 0.66
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000988 华工科技 12,713,316.43 1.77
2 002402 和 而 泰 11,527,628.14 1.60
3 300124 汇川技术 9,808,962.43 1.36
4 300248 新 开 普 9,695,153.47 1.35
5 002488 金固股份 9,160,745.86 1.27
6 600410 华胜天成 8,604,057.33 1.20
7 600588 用友网络 7,753,486.92 1.08
8 300016 北陆药业 7,694,758.69 1.07
9 000651 格力电器 6,979,693.55 0.97
10 000555 神州信息 6,421,873.98 0.89
11 000848 承德露露 6,150,106.00 0.85
12 600718 东软集团 5,932,741.67 0.82
13 300275 梅 安 森 5,901,284.53 0.82
14 600895 张江高科 5,861,459.13 0.81 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 41 页
15 300168 万达信息 5,751,694.03 0.80
16 300146 汤臣倍健 5,327,178.95 0.74
17 300195 长荣股份 5,099,296.35 0.71
18 600115 东方航空 5,062,825.24 0.70
19 002230 科大讯飞 4,759,478.06 0.66
20 600822 上海物贸 4,564,426.26 0.63
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 339,419,529.62
卖出股票收入（成交）总额 335,776,432.36
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 29,000,000.00 5.98
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,018,000.00 2.06
其中：政策性金融债 10,018,000.00 2.06
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 358,741,542.52 73.93
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 397,759,542.52 81.97
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110032 三一转债 1,307,360 144,489,427.20 29.78
2 110035 白云转债 681,890 84,936,218.40 17.50
3 113008 电气转债 346,040 39,597,357.20 8.16 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 41 页
4 019533 16 国债 05 290,000 29,000,000.00 5.98
5 128011 汽模转债 161,670 20,779,445.10 4.28
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报
告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。
8.11.2
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股
票库的情形。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 218,864.16
2 应收证券清算款 7,197,342.48
3 应收股利 -
4 应收利息 1,355,314.24
5 应收申购款 18,665.33
6 其他应收款 - 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 41 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,790,186.21
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110032 三一转债 144,489,427.20 29.78
2 110035 白云转债 84,936,218.40 17.50
3 113008 电气转债 39,597,357.20 8.16
4 128011 汽模转债 20,779,445.10 4.28
5 128012 辉丰转债 14,216,223.68 2.93
6 127003 海印转债 8,992,953.06 1.85
7 113009 广汽转债 4,644,800.00 0.96
8 110030 格力转债 3,158,505.00 0.65
9 113010 江南转债 1,140,000.00 0.23
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 300367 东方网力 8,514,114.24 1.75 停牌
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 41 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长信
可转
债债
券A
21,940 12,590.67 25,761,610.97 9.33% 250,477,611.77 90.67%
长信
可转
债债
券C
6,557 19,839.09 44,961,436.02 34.56% 85,123,491.34 65.44%
合计 28,497 14,258.49 70,723,046.99 17.41% 335,601,103.11 82.59%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
长信可转债债券A 136,015.98 0.05%
长信可转债债券C - -
合计 136,015.98 0.03%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
长信可转债债券A 0
长信可转债债券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
长信可转债债券A 0
长信可转债债券C 0
合计 0
长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 41 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长信可转债债券 A 长信可转债债券 C
基金合同生效日（2012年3月 30 日）基金份
额总额
65,799,961.38 308,084,102.98
本报告期期初基金份额总额 391,598,575.67 137,855,020.70
本报告期基金总申购份额 85,118,413.44 279,183,111.13
减:本报告期基金总赎回份额 200,477,766.37 286,953,204.47
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 276,239,222.74 130,084,927.36
长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 41 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1
基金管理人的重大人事变动
本报告期内，原董事长叶烨先生离职，总经理覃波先生自 2016 年 6 月 3 日起代为履行董事
长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）成善栋先生自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职，覃波先生自该日起不再代为履行董事长（法定代表人）职责，本基金管理人已按相关规定
进行备案，并及时办理法定代表人的工商变更登记等相关手续。
自2016年7月30日起，宋小龙先生不再担任本基金管理人副总经理。
自2016年12月27日起，本基金管理人增聘程燕春先生为副总经理。
上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级
管理人员变更公告》 。
11.2.2
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016 年 12 月，谢永林先生担任平安银行股份有限公司董事、董事长。上述人事变动已按相
关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。报告期应支付给毕马威华振会计师事务
所审计的报酬为人民币70,000.00 元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为 5年。
长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 1 503,653,207.80 74.59% 418,687.86 72.38% -
长江证券 1 171,542,754.18 25.41% 159,758.03 27.62% -
东方证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
广发证券 93,837,401.80 5.43% - - - -
长江证券 1,634,296,198.05 94.57% 50,291,000,000.00 100.00% - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
注：1、本报告期内租用的证券公司交易单元未发生变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字<1998>29 号）和
《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48号）的有关规定，
本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况） ；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） ；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性） ； 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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d、券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》 ，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。 长信可转债债券 2016 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信基金管理有限责任公司
2017 年 3 月 27日
