长 信 利 广 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 广发证券股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律 责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司 （以 下简 称 “广 发证券 ” ， 下 同 ） 根 据本 基 金基金 合同 的 规
定， 于2017 年3 月23 日 复核了 本报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
1.1
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信利 广混 合
场内简 称 长信利 广
基金主 代码 519961
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 12 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 616,684,629.21 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信利 广混 合 A 长信利 广混 合C
下属分 级基 金的 场内 简称 ： 利广 A 利广 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519961 519960
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 616,683,635.11 份 994.10 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金为 混合型基金，通过积极灵活 的资产配置，在有效控 制
风险的 前提 下， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 （包 括GDP 增 长率、
CPI 走势 、M2 的 绝对 水平 和增长 率、 利率 水平 与走 势等） 以及
各项国家 政策（包括财政、税收、货 币、汇率政策等），并 结
合美林时 钟等科学严谨的资产配置模 型，动态评估不同资产 大
类在不同 时期的投资价值及其风险收 益特征，追求股票、债 券
和货币 等大 类资 产的 灵活 配置和 稳健 的绝 对收 益目 标。
2、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略
在行业配置层 面，本基金将运用"自上而下"的行业配置方法 ，
通过对国 内外宏观经济走势、经济结 构转型的方向、国家经 济
与产业政 策导向和 经济周期调整的深 入研究，采用价值理念 与
成长理 念相 结合 的方 法来 对行业 进行 筛选 。
（2） 个股 投资 策略
本基金 将结 合定 性与 定量 分析 ， 主 要采 取自 下而 上的 选股策 略。
基金依据 约定的投资范围，基于对上 市公司的品质评估分析 、
风险因 素分 析和 估值 分析 ， 筛选出 基本 面良 好的 股票 进行投 资，
在有效 控制 风险 前提 下， 争取实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收益 率曲 线策 略、 骑乘策 略、
息差策略 、个券选择策略、信用策略 、中小企业私募债投资 策
略等积极 投资策略，灵活地调整组合 的券种搭配，精选安全 边长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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际较高 的个 券， 力争 实现 组合的 绝对 收益 。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在法律法 规或监管机构允许的情况下 ，本基金将在严格控制 投
资风险的 基础上适当参与权证、资产 支持证券、股指期货等 金
融工具 的投 资。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金为 混合型基金，属于中等风险 、中等收益的基金品种 ，
其预期风 险和预期 收益高于货币市场 基金和债券型基金，低 于
股票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
广发证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 崔瑞娟
联系电 话 021-61009999 020-87555888
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95575
传真 021-61009800 020-87555129
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 广 东省 广州 市
天河区 天河 北 路 183-187 号大都 会广 场 43 楼
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据和 指标
2016 年
2015 年6 月12 日( 基
金合同生效
日)-2015 年 12 月31
日
2015 年 11 月 30
日 （ 基 金份 额 增
加 日 ） 至 2015
年 12 月 31 日
长信利 广混 合 A 长信利 广混 合C 长信利 广混 合A 长信利 广混 合 C
本期已 实现
收益
10,920,354.11
861,316.35 7,204,631.66 -674,500.84
本期利 润
-6,539,318.59
-173,053.32 11,107,202.96 2,160,718.21
加权平 均基
金份额 本期
利润
-0.0047 -0.0002 0.0634 0.0283
本期基 金份
额净值 增长
率
-0.40% -0.99% 1.00% 0.30%
3.1.2
期末
数据和 指标
2016 年末 2015 年末
期末可 供分
配基金 份额
利润
0.0061 -0.0001 0.0065 0.0046
期末基 金资
产净值
620,475,136.00 993.96 1,010,776,409.85 503,160,718.21
期末基 金份
额净值
1.006 1.000 1.010 1.010
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信利 广混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
①－③ ②－④ 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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准差② 率③ ④
过去三 个月 0.20% 0.13% 1.13% 0.02% -0.93% 0.11%
过去六 个月 1.41% 0.11% 2.28% 0.01% -0.87% 0.10%
过去一 年 -0.40% 0.14% 4.60% 0.01% -5.00% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
0.60% 0.12% 7.25% 0.01% -6.65% 0.11%
长信利 广混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.20% 0.12% 1.13% 0.02% -1.33% 0.10%
过去六 个月 0.91% 0.10% 2.28% 0.01% -1.37% 0.09%
过去一 年 -0.99% 0.15% 4.60% 0.01% -5.59% 0.14%
自 份额 增加
日起至 今
0.00% 0.16% 5.04% 0.01% -5.04% 0.15%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、长 信利 广混 合A 图 示日期 为 2015 年 6 月 12 日至 2016 年 12 月 31 日 ， 长信利 广混 合 C 图
示日期 为2015 年11 月 30 日（份 额增 加日 ） 至 2016 年 12 月31 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ； 建 仓期 结束时 ， 本基
金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同的 约定 。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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注：本 基 金A 类 份额 为基 金合同 生效 日 为 2015 年 6 月 12 日，C 类份 额增 加日 为 2015 年 11 月 30
日，两 类份 额2015 年净 值 增长率 均按 当年 实际 存续 期计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年 6 月 12 日， 本基金 基金 合同 生效 日起 至本报 告期 末未 进 行
利润分 配。 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立，注册资 本 1.5
亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ，目 前股 权 结构为 ：长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、
上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心
（有限 合伙 ） 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 为 4.54% 。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 47 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定 期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投
资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金（LOF ） 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长 信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李小羽
长 信 利 广 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金、 长信 可转 债债 券
型证券 投资 基金 、 长
信利 丰 债 券 型 证 券
投资基 金 、 长 信利 保
债 券 型 证 券 投 资 基
金、 长信 金葵 纯债 一
年 定 期 开 放 债 券 型
证券投 资基 金 、 长 信
利 富 债 券 型 证 券 投
资基金 、 长信 利盈 灵
活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金 、 长 信利 发
债 券 型 证 券 投 资 基
金、 长信 利众 债券 型
证 券 投 资 基 金
（LOF） 、 长信 富安 纯
债 一 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金
和 长 信 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经
理、公 司副 总经 理 、
投 资 决 策 委 员 会 执
行委员
2016 年 1
月29 日
- 18 年
上 海 交 通 大 学 工 学
学士， 华南 理工 大学
工学硕 士， 具有 基金
从业资 格， 加拿 大特
许 投 资 经 理 资 格
（CIM） 。 曾 任职 长城
证 券 公 司 、 加 拿 大
Investors Group
Financial Services
Co.，Ltd 。2002 年加
入 长 信 基 金 管 理 有
限责任 公司 ， 先 后任
基金经 理助 理、 交易
管理部 总监 、 长 信中
短 债 证 券 投 资 基 金
和 长 信 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经
理 、 固 定 收 益 部 总
监、 总 经理 助理 。 现
任 长 信 基 金 管 理 有
限 责 任 公 司 副 总 经
理、 投 资决 策委 员会
执行委 员， 长信 利广
灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 、 长 信可
转 债 债 券 型 证 券 投
资基金 、 长 信利 丰债
券型证 券投 资基 金、
长 信 利 保 债 券 型 证
券投资 基金 、 长 信金
葵 纯 债 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资
基金、 长信 利富 债券
型证券 投 资 基金 、 长
信 利 盈 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金、
长 信 利 发 债 券 型 证长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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券投资 基金 、 长 信利
众 债 券 型 证 券 投 资
基金 （LOF ） 、 长 信富
安 纯 债 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 和 长 信 纯 债 一
年 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。
刘波 基金经 理
2015 年 6
月12 日
2016 年 12
月22 日
9 年
曾 任 本 基 金 的 基 金
经理
刘婧
长 信 利 广 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金、 长信 富安 纯债 一
年 定 期 开 放 债 券 型
证券投 资基 金 、 长 信
金 葵 纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 、 长信 利富 债
券 型 证 券 投 资 基 金
和 长 信 利 保 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 助理
2016 年
12 月 12
日
- 3 年
工程学 硕士 ， 北 京大
学 软 件 工 程 硕 士 毕
业， 具 有基 金从 业资
格， 证 券从 业年 限为
3 年。 曾任 职于 工银
安 盛 人 寿 保 险 有 限
公司资 产管 理部 ， 担
任 高 级 固 定 收 益 投
资 主 任 ，2016 年 5
月 加 入 长 信 基 金 管
理有限 责任 公司 ， 从
事 固 定 收 益 研 究 工
作， 现 任职 于固 定收
益部， 担任 长信 利广
灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 、 长 信富
安 纯 债 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资
基金、 长信 金葵 纯债
一 年 定 期 开 放 债 券
型证券 投资 基金 、 长
信 利 富 债 券 型 证 券
投 资 基 金 和 长 信 利
保 债 券 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 助
理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的 前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 ：
（1） 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易 所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年， 中国 经济 中国 经 历 L 型 筑底 ， 政 策从 稳增 长转向 防风 险和 促改 革， 流动性 周期 逐渐
步入回收阶段 。债券市 场 方面，前三季 度在银行 委 外和表外理财 大规模增 长 的背景下， 资产荒加
剧，而央行以 公开市场 操 作作为新的基 础货币投 放 渠道，让机构 形成了稳 定 负债预期， 进行期限
错配套 利。 金融 去杠 杆带 来 的流动 性冲 击最 终使 得债 券市场 在 12 月 中下 旬经 历 了剧烈 调整 。 同 时，
今年信 用事件 集中爆发 ， 引发一轮市场 对信用债 的 恐慌，从发行 主体属性 来 看，违约主 体以民营
企业居多，违 约主体涉 及 的产能过剩行 业居多， 如 煤炭开采、钢 铁、化工 、 水泥、船舶 制造、有
色金属 等。
本基金全年维 持信用债 配 置，适度控制 久期，精 选 个券，规避信 用风险， 加 大了灵活操作 的
力度， 以提 高组 合的 安全 性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，长 信利 广混 合 A 份 额净 值 为 1.006 元 ，份 额累 计净 值 为 1.006 元 ，本 报告
期长信 利广 混 合 A 净 值增 长率为-0.40% ； 长信 利广 混合 C 份额 净值 为 1.000 元，份 额累 计净 值为
1.000 元， 本报 告期 长信 利广混 合 C 净值 增长 率为-0.99% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 4.60% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 随着 经济 趋 稳，通 胀中 枢上 移， 在人 民币汇 率压 力和 资产 泡沫 因素的 制约 下，
货币政策大概 率会维持 紧 平衡，预计债 市依然会 维 持震荡格局。 利率品方 面 ，债市经历 去年末一长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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波调整，对银 行配置盘 而 言，考虑其税 后收益率 ， 与贷款品种收 益率对比 ， 已出现配置 价值。同
时，随着经济 基本面逐 步 企稳，PPI 过快上涨 带来 的通胀压力值 得关注。 另 外，金融去杠 杆进程
也成为影响债 市的重要 因 素。在多空因 素交织格 局 下 ，本组合预 计在控制 久 期的基础上 采取波段
操作赚取差价 。信用品 方 面，随着非金 融企业整 体 营业收入、营 业利润和 净 利润增速持 续走高，
整体信用基本 面短期改 善 ，短期偿债能 力增强。 上 游行业改善明 显，中游 行 业如钢铁、 水泥、石
油化工 净利 润同 比回 升， 而电力 、 机 械设 备行 业盈 利出现 恶化 ； 下 游行 业如 房地产 、 汽 车、 家 电、
造纸、纺织、 医药行业 出 现好转。从估 值角度出 发 ，在低利差背 景下，收 益 率调整过程 中信用债
防御空间很小 ，另外信 用 利差进一步收 窄的空间 极 小，中长期品 种交易价 值 较小。本组 合预计以
防守为 主， 选择 短久 期、 中高等 级信 用债 ，待 信用 利差恢 复 后 再布 局配 置需 求。
下一阶段我们 将继续保 持 审慎严谨的态 度，密切 关 注经济走势和 政策动向 ， 适度控制组合 久
期， 加强 流动 性管 理 ， 严 格防范 信用 风险 ， 进一 步 优化投 资组 合 ， 力 争为 投 资者获 取更 好的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ”） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以 及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成 。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 基金 份
额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权； 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
4 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信利 广灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 长信利广 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 长信基 金 管理有限责任 公
司在长信利广 灵活配置 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。
本报告 期内 ， 长 信利 广灵 活 配置 混合 型证 券投 资基 金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对长信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的长信利 广灵活配 置 混合型证券投 资
基金2016 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本报告 期末 基金2016 年度 财务报 告经 毕马 威华 振会 计师事 务所 审计 ， 注 册会 计师出 具了 无 保
留意见的审计 报告（毕 马 威华振字第1700194 号 ） ， 投资者可以通 过年度报 告 正文查看审计 报告全
文。
长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利广 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 42,574,044.64 134,278,041.43
结算备 付金 2,730,930.75 34,068,832.06
存出保 证金 201,632.32 210,340.75
交易性 金融 资产 459,747,969.02 66,916,810.57
其中： 股票 投资 19,070,469.02 36,913,810.57
基金投 资 - -
债券投 资 440,677,500.00 30,003,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 103,970,298.46 1,278,001,180.00
应收证 券清 算款 32,497.22 499,094,403.72
应收利 息 12,457,348.66 2,079,433.13
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总 计 621,714,721.07 2,014,649,041.66
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 499,000,000.00
应付赎 回款 9.99 1,004.50
应付管 理人 报酬 421,057.76 1,003,363.77
应付托 管费 131,580.58 313,551.18
应付销 售服 务费 0.31 99,607.82
应付交 易费 用 295,942.47 84,385.70
应交税 费 - - 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 390,000.00 210,000.63
负债合 计 1,238,591.11 500,711,913.60
所有者权益：
实收基 金 616,684,629.21 1,498,343,900.09
未分配 利润 3,791,500.75 15,593,227.97
所有者 权益 合计 620,476,129.96 1,513,937,128.06
负债和 所有 者权 益总 计 621,714,721.07 2,014,649,041.66
注：1 、报 告截 止日2016 年 12 月31 日， 长信 利广 混合A 份 额净 值 1.006 元 ，长信 利广 混 合 C 份
额净 值1.000 元 ， 基 金份 额 总额 为 616,684,629.21 份 ， 其中 长信 利广 混合A 份额 616,683,635.11
份；长 信利 广混 合C 份额994.10 份；
2 、本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日， 本基 金基 金合 同于 2015 年 6
月12 日起 正式 生效 ，上 年 度可比 期 间 不满 一个 会计 年度。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 利广 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 12 日(基金合同生效日)
至 2015 年12 月31 日
一、收入 1,975,184.80 20,503,922.31
1.利息 收入 20,102,470.12 11,402,711.86
其中： 存款 利息 收入 762,728.29 1,411,580.75
债券利 息收 入 17,099,083.41 3,377,092.97
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
2,240,658.42 6,614,038.14
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-2,394,221.78 630,815.45
其中： 股票 投资 收益 8,673,714.86 -1,105,372.65
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -11,105,857.57 1,736,188.10
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益 - - 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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衍生工 具收 益 - -
股利收 益 37,920.93 -
3.公允 价值 变动 收益 （损
失以“- ”号 填列 ）
-18,494,042.37 6,737,790.35
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
2,760,978.83 1,732,604.65
减： 二、费用 8,687,556.71 7,236,001.14
1．管 理人 报酬 5,197,173.22 4,940,020.36
2．托 管费 1,624,116.68 1,543,756.31
3．销 售服 务费 72,996.41 99,607.82
4．交 易费 用 1,111,061.46 368,873.30
5．利 息支 出 240,881.36 12,062.16
其中： 卖出 回购 金融 资产
支出
240,881.36 12,062.16
6．其 他费 用 441,327.58 271,681.19
三、 利润总额 （亏损总额
以“-”号填列）
-6,712,371.91 13,267,921.17
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏 损以 “-”
号填列）
-6,712,371.91 13,267,921.17
注：本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 基金 合同于 2015 年 6 月
12 日 起正 式生 效， 上年 度 可比期 间不 满一 个会 计年 度。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利广 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,498,343,900.09 15,593,227.97 1,513,937,128.06
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -6,712,371.91 -6,712,371.91
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
-881,659,270.88 -5,089,355.31 -886,748,626.19 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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（净值减少以“- ”号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 1,164,986,842.46 5,173,290.77 1,170,160,133.23
2. 基金 赎回 款 -2,046,646,113.34 -10,262,646.08 -2,056,908,759.42
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
616,684,629.21 3,791,500.75 620,476,129.96
项目
上年度可比期间
2015 年6 月12 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
261,102,567.29 - 261,102,567.29
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 13,267,921.17 13,267,921.17
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
1,237,241,332.80 2,325,306.80 1,239,566,639.60
其中：1. 基 金申 购款 1,698,378,475.23 2,990,188.93 1,701,368,664.16
2. 基金 赎回 款 -461,137,142.43 -664,882.13 -461,802,024.56
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,498,343,900.09 15,593,227.97 1,513,937,128.06
注：本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 基金 合同于 2015 年 6 月
12 日 起正 式生 效， 上年 度 可比期 间不 满一 个会 计年 度。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 于2015 年 5 月 26 日经 中国 证
券监督管理委 员会(以下 简 称 “中国证监 会 ”)《 关于 准予长信利广 灵活配置 混 合型证券投 资基金
注册的 批复 》 证 监许 可[2015]986 号) 准予 注册 ， 由 长信基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华人 民共
和国证券投资 基金法》 及 其配套规则和 《长信利 广 灵活配置混合 型证券投 资 基金合同》 发售，基
金合同 于 2015 年 6 月 12 日正式 生效 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续期 限不 定。本 基金 为混 合 型
基金 ， 通 过积 极灵 活的 资 产配置 ， 在有 效控 制风 险 的前提 下 ， 力 争实 现基 金 资产的 长期 稳健 增值 。
本基金 的基 金管 理人 为长 信基金 管理 有限 责任 公司 ， 基金托 管人 为广 发证 券股 份有限 公司(以 下简
称“ 广 发证 券”) 。
本基金 于 2015 年 6 月 8 日至 2015 年 6 月 9 日募 集，募 集资 金总 额人 民 币 261,090,782.24
元， 利息 转份 额人 民币11,785.05 元 ， 募 集规 模为261,102,567.29 份。 上述 募 集资金 已由 毕马 威
华振会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 验证 ，并 出具 了毕马 威华 振验 字 第1500366 号 验资 报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信利 广灵 活配 置 混合型 证券 投资
基金基金合同 》和《长 信 利广灵活配置 混合型证 券 投资基金招募 说 明书》 的 有关规定， 本基金的
投资范围为具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法发行上市 的股票（ 包 括中小板、 创业板及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债券 （ 包括 国 债、 央 行票 据、 金 融债 券 、 企业 债券、 公司 债
券、中期票据 、短期融 资 券、超短期融 资券、次 级 债券、地方政 府债、资 产 支持证券、 中小企业
私募债 券 、 可 转换 债券 及 其他经 中国 证监 会允 许投 资的债 券） 、 债券 回购 、 银 行存款 （ 包括 协议 存
款、 定期 存款 及其 他银 行 存款） 、 货币 市场 工具 、 权 证、 股指 期货 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会相 关规定 ） 。 如法 律 法 规或 监 管机构 以后 允许 基金
投资其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，可 以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的 0%-95% ； 债券 、债 券回 购、 货币市 场工 具、
银行存款以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具占基金 资 产的 5%-100% 。 本基
金持有 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%。 本基金 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约 需
缴纳的交易保证金后， 应 当保持不低于基金资产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府债
券。
本基金 的业 绩比 较基 准： 银行一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声 明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 、2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计期 间自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
7.4.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。
长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
(1) 主 要税 项说 明
根据 财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税 务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠 政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号文 《关于 明确 金融 、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于 资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务
法规和 实务 操作 ，本 基金 适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价 收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。
2017 年7 月1 日 （含 ） 以 后， 资 管产 品运 营过 程 中 发生 的 增值 税 应 税行 为， 以资管 产品 管理
人为 增 值税 纳税 人 ， 按照 现行 规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵减。 因此 ， 截 至2016 年 12 月 31 日， 本基 金 没 有计提 有关 增值 税
费用。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税， 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
广发证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 广发 证券 ”） 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年6月12 日( 基金 合同 生效日)至
2015年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
广发证 券 712,934,552.41 100.00% 245,824,683.63 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年6月12 日( 基金 合同 生效日)至
2015年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
广发证 券 1,128,086,813.85 100.00% 312,176,602.80 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年6月12 日( 基金 合同 生效日)至
2015年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
广发证 券 9,369,500,000.00 100.00% 37,163,600,000.00 100.00% 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
广发证 券 663,953.77 100.00% 282,752.65 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年6月12 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
广发证 券 225,581.98 100.00% 79,439.78 100.00%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用广发 证券 证券 交易 专用 交易单 元进 行股
票、债 券、 权证 及回 购交 易的同 时， 还从 广 发 证券 获得证 券研 究综 合服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月12 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,197,173.22 4,940,020.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
763.24 770.42
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值0.80% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方 法 ：H＝ E× 年管 理 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金管 理费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
上年度 可比 期间
2015 年6 月12 日( 基金 合 同生效 日)长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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月 31 日 至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,624,116.68 1,543,756.31
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方 法 ：H＝ E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 广混 合A 长信利 广混 合 C 合计
长信基 金管 理有 限责 任
公司
- 72,986.74 72,986.74
合计 - 72,986.74 72,986.74
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 广混 合A 长信利 广混 合 C 合计
长信基 金管 理有 限责 任
公司
- 99,607.82 99,607.82
合计 - 99,607.82 99,607.82
注：本基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为0.25% 。
销售服 务费 按 照C 类 基金 资产净 值 的 0.25% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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广发证 券 104,588,521.23 - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年 6 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
广发证 券 - - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广 发 证 券 股 份 有
限公司
42,574,044.64 595,166.70 134,278,041.43 1,180,368.86
注： 本 基金 通过 广发 证券 转存于 中国 工商 银行 股份 有限公 司的 银行 存款 ， 于2016 年12 月31 日的
相关余 额为 人民 币 42,574,044.64 元 ，相 应产 生的 利息收 入为 595,166.70 元 。 （2015 年 12 月 31
日的相 关余 额为 人民 币134,278,041.43 元， 相应 产 生的利 息收 入 为1,180,368.86 元。 ）
本基金通过“ 广发证券 基 金托管结算资 金专用存 款 账户”转存于 中国证券 登 记结算有限责 任
公司的 结算 备付 金， 于 2016 年 12 月 31 日 的相 关余 额为 2,730,930.75 元。 （2015 年 12 月 31 日
为人民 币34,068,832.06 元） 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在 本 报告 期 及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注： 上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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7.4.9 期 末（2016 年 12 月 31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新股未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太
平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新股未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 证券。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 19,070,469.02 3.07
其中： 股票 19,070,469.02 3.07
2 固定收 益投 资 440,677,500.00 70.88
其中： 债券 440,677,500.00 70.88
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 103,970,298.46 16.72
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,304,975.39 7.29
7 其他各 项资 产 12,691,478.20 2.04
8 合计 621,714,721.07 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,603,649.68 1.06
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
6,571,000.00 1.06
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业 5,725,000.00 0.92
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
48,447.11 0.01
J 金融业 106,780.00 0.02
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - - 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 19,070,469.02 3.07
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002024 苏宁云 商 500,000 5,725,000.00 0.92
2 601766 中国中 车 500,000 4,885,000.00 0.79
3 600886 国投电 力 700,000 4,669,000.00 0.75
4 600795 国电电 力 600,000 1,902,000.00 0.31
5 603660 苏州科 达 26,007 837,945.54 0.14
6 002831 裕同科 技 2,219 153,554.80 0.02
7 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.02
8 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
9 603878 武进不 锈 2,000 80,000.00 0.01
10 603928 兴业股 份 2,670 74,359.50 0.01
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于长 信 基金管理有 限责任公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601988 中国银 行 56,828,000.00 3.75
2 000001 平安银 行 56,528,000.00 3.73
3 601398 工商银 行 55,684,000.00 3.68 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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4 601857 中国石 油 43,353,554.00 2.86
5 601288 农业银 行 28,229,000.00 1.86
6 601939 建设银 行 27,807,000.00 1.84
7 601766 中国中 车 25,325,363.68 1.67
8 002024 苏宁云 商 12,089,027.88 0.80
9 000166 申万宏 源 11,697,000.00 0.77
10 601628 中国人 寿 10,825,000.00 0.72
11 600886 国投电 力 4,732,000.00 0.31
12 601328 交通银 行 4,254,674.49 0.28
13 000333 美的集 团 4,035,000.00 0.27
14 600795 国电电 力 1,947,000.00 0.13
15 000858 五 粮 液 1,386,122.00 0.09
16 601229 上海银 行 634,069.14 0.04
17 600909 华安证 券 256,169.24 0.02
18 603858 步长制 药 244,195.60 0.02
19 002410 广 联 达 238,284.00 0.02
20 603660 苏州科 达 208,836.21 0.01
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 62,790,889.71 4.15
2 000001 平安银 行 60,566,753.86 4.00
3 601988 中国银 行 57,122,000.00 3.77
4 601857 中国石 油 43,929,463.00 2.90
5 601288 农业银 行 28,143,000.00 1.86
6 601939 建设银 行 28,019,000.00 1.85
7 601766 中国中 车 21,014,125.44 1.39
8 000166 申万宏 源 12,331,569.88 0.81
9 601628 中国人 寿 11,276,337.63 0.74
10 002101 广东鸿 图 10,310,523.59 0.68
11 002024 苏宁云 商 6,608,000.00 0.44
12 601328 交通银 行 4,376,188.16 0.29
13 000333 美的集 团 4,177,450.00 0.28
14 600050 中国联 通 3,664,003.84 0.24 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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15 603508 思维列 控 1,571,247.50 0.10
16 000858 五 粮 液 1,392,800.00 0.09
17 300496 中科创 达 1,259,692.80 0.08
18 601229 上海银 行 919,525.14 0.06
19 002781 奇信股 份 799,494.00 0.05
20 603936 博敏电 子 621,960.60 0.04
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 347,464,701.97
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 367,975,526.36
注：本项“买 入股票的 成 本（成交）总 额”和“ 卖 出股票的收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 279,509,500.00 45.05
5 企业短 期融 资券 40,096,000.00 6.46
6 中期票 据 121,072,000.00 19.51
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 440,677,500.00 71.02
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1480382 14 睢 宁润 企债 300,000 31,713,000.00 5.11
2 1480338 14 苏 海债 300,000 31,689,000.00 5.11
3 1480102 14 娄 底债 200,000 21,480,000.00 3.46 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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4 1480113 14 临 开债 200,000 21,396,000.00 3.45
5 1480239 14 姜 堰鑫 源债 200,000 21,358,000.00 3.44
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注： 本 基金 本报 告期 末未 投资贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 在报
告 编制 日前一 年内 也没有 受到 公开谴 责、 处罚。
8.12.2
报 告期 内本 基金投 资的 前十 名股票 中， 不存在 超出 基金合 同规 定
备 选股 票库的 情形 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 201,632.32
2 应收证 券清 算款 32,497.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,457,348.66
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,691,478.20
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 601375 中原证 券 106,780.00 0.02 新股锁 定
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长信
利广
混合A
218 2,828,824.01 616,369,434.14 99.95% 314,200.97 0.05%
长信
利广
混合C
2 497.05 0.00 0.00% 994.10 100.00%
合计 220 2,803,111.95 616,369,434.14 99.95% 315,195.07 0.05%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长信利 广混 合A 285.65 0.00%
长信利 广混 合C 0.00 0.00%
合计 285.65 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长信利 广混 合A 0
长信利 广混 合C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长信利 广混 合A 0
长信利 广混 合C 0
合计 0
长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 广混 合 A 长信利 广混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 12 日 ） 基 金份
额总额
261,102,567.29 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,000,332,958.78 498,010,941.31
本报告 期基 金总 申购 份额 1,164,985,848.36 994.10
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,548,635,172.03 498,010,941.31
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 616,683,635.11 994.10
长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。 因新任 董事 长（ 法定 代表 人）成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职， 覃波 先生 自该 日起 不再代 为履 行董 事长 （法 定代表 人） 职责， 本基 金 管理人 已按 相关 规定
进行备 案， 并及 时办 理法 定代表 人的 工商 变更 登记 等相关 手续 。
自2016 年7 月30 日 起， 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。
自2016 年12 月27 日起 ， 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金 托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。 报告期 应支 付给 毕马 威 华振会 计师 事 务
所审计 的报 酬为 人民 币7 万元， 该审 计机 构为 本基 金提供 审计 服务 的连 续年 限为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人 及 其高级 管理 人员 没有 受监 督部门 稽查 或处 罚等 情况 。 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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2016 年 11 月， 托管 人广 发证券 股份 有 限 公司 收到 中国证 监会 《行 政处 罚决 定书》 （ 〔2016 〕
128 号 ） 。 中国 证监 会因 公 司未按 规定 审查 、 了 解客 户真实 身份 违法 违规 行为 对公司 责令 改正 ， 给
予警告 ，没 收违 法所 得6,805,135.75 元 ，并 处以20,415,407.25 元 罚款 。
广发证券对上 述问题积 极 进行整改。在 监管部门 加 大对两融业务 检查与处 罚 力度后，广发 证
券自 2015 年 2 月起 已暂 停 代销伞 型信 托产 品， 并于 5 月 26 日 起组 织了 全公 司 针对伞 型信 托以 及
场外配资的自 查。按照 中 国证监会、中 国证券业 协 会关于规范外 部系统接 入 、严查场外 配资行为
并加强 账户 实名 制管 理的 统一部 署 和 要求 ， 广 发证 券自2015 年 6 月中 旬开 始 ， 在监 管部 门的 指导
下先后 开展 了多 次外 部信 息系统 接入 自查 。首 次全 面自查 于 2015 年 6 月 17 开始，6 月下 旬提 交
了自查 报告 并将 核查 数据 上报证 监会 机构 部监 管系 统。 首 次自 查结 束后 ， 公 司 继续加 大排 查力 度，
7 月下旬根据 监管部门 以 及杭州恒生网 络技术服 务 有限责任公司 （以下简 称 恒生）和上 海铭创软
件技术有限公 司（以下 简 称铭创）等公 司提供的 疑 似外接系统客 户数据开 展 了第二次自 查，按要
求提交了报告 和核查数 据 。被立案调查 后，公司 再 次针对第三方 信息系统 接 入等问题组 织进行全
面的自查反思 和整改， 制 定了违 规账户 认定指引 ， 认真做好剩余 账户的识 别 和清理工作 ，对于经
过清理 确认 违规 的账 户， 公司采 取了 限制 买入 、 限 制资金 转入 的 “ 双限” 措 施， 并 切断 外部 接入 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券 2 712,934,552.41 100.00% 663,953.77 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证 券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
广发证 券 1,128,086,813.85 100.00% 9,369,500,000.00 100.00% - -
注：1 、本 报告 期内 租用 的 证券公 司交 易单 元没 有发 生变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的 有关 规定，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1） 选择 标准 ：
a 、券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
b 、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c 、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d 、券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信利广混合 2016 年年度报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长 信基金 管理 有限责任 公司
2017 年 3 月 27 日
