长 信 利 富 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年3 月27 日 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律 责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 (以 下简 称 “中 国工 商银 行” , 下同 ) 根据本 基金 基金
合同的 规定 , 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务
会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信利 富债 券
场内简 称 长信利 富
基金主 代码 519967
交易代 码 519967
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 6 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 885,983,493.77 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 积极 主动 的资 产管 理和 严 格的 风险 控制 ,在 保持
基 金 资产 流动 性和 严格 控制 基 金资 产风 险的 前提 下,
力争为 投资 者提 供稳 定增 长的投 资收 益。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本 基 金将 利用 全球 信息 平台 、 外部 研究 平台 、行 业信
息 平 台以 及自 身的 研究 平台 等 信息 资源 ,基 于本 基金
的 投 资目 标和 投资 理念 ,从 宏 观和 微观 两个 角度 进行
研 究 ,开 展战 略资 产配 置, 之 后通 过战 术资 产配 置再
平 衡 基金 资产 组合 ,实 现组 合 内各 类别 资产 的优 化配
置, 并 对各 类资 产的 配置 比例进 行定 期或 不定 期调 整。
2、债 券投 资策 略
本 基 金主 要采 用积 极管 理型 的 投资 策略 ,自 上而 下分
为 战 略性 策略 和战 术性 策略 两 个层 面, 结合 对各 市场
上 不 同投 资品 种的 具体 分析 , 共同 构成 本基 金的 投资
策略结 构。
3、股 票投 资策 略
(1) 行业 配置 策 略
在 行 业配 置层 面, 本基 金将 运 用“ 自上 而下 ”的 行业
配 置 方法 ,通 过对 国内 外宏 观 经济 走势 、经 济结 构转
型 的 方向 、国 家经 济与 产业 政 策导 向和 经济 周期 调整
的 深 入研 究, 采用 价值 理念 与 成长 理念 相结 合的 方法
来对行 业进 行筛 选。
(2) 个股 投资 策略
本 基 金将 结合 定性 与定 量分 析 ,主 要采 取自 下而 上的
选 股 策略 。基 金依 据约 定的 投 资范 围, 基于 对上 市公
司 的 品质 评估 分析 、风 险因 素 分析 和估 值分 析, 筛选
出 基 本面 良好 的股 票进 行投 资 ,在 有效 控制 风险 前提长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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下,争 取实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在 法 律法 规或 监管 机构 允许 的 情况 下, 本基 金将 在严
格 控 制投 资风 险的 基础 上适 当 参与 权证 、资 产支 持证
券等金 融工 具的 投资 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+ 1.5%
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金, 其预 期 风险 和收 益低 于股 票型
基 金 和混 合型 基金 ,高 于货 币 市场 基金 ,属 于证 券投
资基金 产品 中风 险收 益程 度中等 偏低 的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 郭明
联系电 话 021-61009999 010-66105799
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95588
传真 021-61009800 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区
复兴门 内大 街 55 号
长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数 据 和指 标
2016 年
2015 年 5 月 6 日(基 金合 同
生效日)-2015 年 12 月31
日
本期已 实现 收益 -48,894,966.59 45,314,272.31
本期利 润 -133,731,388.01 109,418,759.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0751 0.0771
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.20% 5.05%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0207 0.0029
期末基 金资 产净 值 873,022,222.40 2,892,280,277.44
期末基 金份 额净 值 0.9854 1.0505
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -3.26% 0.27% 1.07% 0.02% -4.33% 0.25%
过去六 个月 -3.70% 0.26% 2.15% 0.01% -5.85% 0.25%
过去一 年 -6.20% 0.47% 4.34% 0.01% -10.54% 0.46%
自基金 合同
生效起 至今
-1.46% 0.63% 7.55% 0.01% -9.01% 0.62% 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动 及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、图 示日 期为2015 年 5 月6 日至 2016 年12 月31 日。
2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ; 建 仓期 结束时 , 本基
金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同的 约定 。
长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年5 月6 日,2015 年 净值 增长 率按 当年 实 际存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 生效 日 为2015 年5 月 6 日, 本 基金 基金合 同生 效日 起至 本报 告期末 未进 行利
润分配 。 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立,注册资 本 1.5
亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ,目 前股 权 结构为 :长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、
上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心
(有限 合伙 ) 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心( 有限合 伙) 为 4.54% 。
截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理 47 只 开放式 基 金 ,即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号 债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金(LOF) 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投
资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金(LOF ) 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放 混合 型 证券 投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助
理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李小羽
长 信 利 广 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资基金 、 长信 可转
债 债 券 型 证 券 投
资基金 、 长信 利丰
债 券 型 证 券 投 资
基金 、 长 信利 保债
券 型 证 券 投 资 基
金、 长信 金葵 纯债
一 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基
金、 长信 利富 债券
型证券 投资 基金 、
长 信 利 盈 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资基金 、 长信 利发
债 券 型 证 券 投 资
基金 、 长 信利 众债
券 型 证 券 投 资 基
金(LOF ) 、 长 信富
安 纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 和 长 信
纯 债 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经
理 、 公 司 副 总 经
理、 投资 决策 委员
会执行 委员
2015 年5
月 6 日
- 18 年
上海交 通大 学工 学学 士 , 华
南理工 大学 工学 硕士 , 具 有
基金从 业资 格 , 加 拿大 特 许
投资经 理资 格 (CIM ) 。 曾 任
职 长 城 证 券 公 司 、 加 拿 大
Investors Group
Financial Services Co. ,
Ltd。2002 年 加入 长信 基 金
管理有 限责 任公 司 , 先 后 任
基金经 理助 理 、 交 易管 理 部
总监 、 长 信中 短债 证券 投 资
基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 、 固定 收益 部 总
监、 总 经理 助理。 现任 长 信
基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副
总经理 、 投资 决策 委员 会 执
行委员 , 长信 利广 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金 、 长 信
可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 长信 利丰 债券 型证 券 投
资基金 、 长信 利保 债券 型 证
券投资 基金 、 长信 金葵 纯 债
一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金 、 长 信利 富债 券 型
证券投 资基 金 、 长 信利 盈 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 长信 利发 债券 型证 券 投
资基金 、 长信 利众 债券 型 证
券投资 基金 (LOF ) 、 长 信 富
安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯
债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。
刘婧
长 信 利 广 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资基金 、 长信 富安
纯 债 一 年 定 期 开
2016 年12
月12 日
- 3 年
工程学 硕士 , 北京 大学 软 件
工程硕 士毕 业 , 具 有基 金 从
业资格 ,证 券从 业年 限 为 3
年。 曾任 职于 工银 安盛 人 寿长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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放 债 券 型 证 券 投
资基金 、 长信 金葵
纯 债 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投
资基金 、 长信 利富
债 券 型 证 券 投 资
基 金 和 长 信 利 保
债 券 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理
助理
保险有 限公 司资 产管 理部 ,
担 任 高 级 固 定 收 益投资主
任, 2016 年 5 月加 入长 信 基
金管理 有限 责任 公司 , 从 事
固定收 益研 究工 作 , 现 任 职
于固定 收益 部 , 担 任长 信 利
广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 、 长信 富安 纯债 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金 、 长 信金 葵纯 债一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 长信 利富 债券 型证 券 投
资 基 金 和 长 信 利 保 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理
助理。
注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ;
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 :
(1) 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ;
(2) 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 限价
范围内的,系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令,指令 数量比例
达到5 :1 或以 上的 ,可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格 优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时, 除制度规 定 的例外指令 外,必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象,交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令,在 申购结果 产 生前,不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容, 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象, 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外,
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结 算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 , 数 量不 符的 ,
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象,公司在获 配额度确 定 后,严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的,
应启动 异常 交易 识别 流程 ,审核 通过 的, 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系 ,已建 立 投资决策体系 ,
加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发
现异常 交易 行为 。同 时, 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ,未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年, 中国 经济 中国 经 历 L 型 筑底 , 政 策从 稳增 长转向 防风 险和 促改 革, 流动性 周期 逐渐
步入回收阶段 。债券市 场 方面,前三季 度在银行 委 外和表外理财 大规模增 长 的背景下, 资产荒加
剧,而央行以 公开市场 操 作作为新的基 础货币投 放 渠道,让机构 形成了稳 定 负债预期, 进行期限长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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错配套 利。 金融 去杠 杆带 来 的流动 性冲 击最 终使 得债 券市场 在 12 月 中下 旬经 历 了剧烈 调整 。 同 时,
今年信用事件 集中爆发 , 引发一轮市场 对信用债 的 恐慌,从发行 主体属性 来 看,违约主 体以民营
企业居多,违 约主体涉 及 的产能过剩行 业居多, 如 煤炭开采、钢 铁 、化工 、 水泥、船舶 制造、有
色金属 等。
本基金全年维 持信用债 配 置,适度控制 久期,精 选 个券,规避信 用风险, 加 大了灵活操作 的
力度, 以提 高组 合的 安全 性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 , 本基金 单位 净值 为 0.9854 元, 份额 累计 净值 为0.9854 元 , 本 报告
期内本 基金 净值 增长 率为-6.02% ,同 期业 绩比 较基 准 涨幅 为4.34% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年, 随着 经济 趋 稳,通 胀中 枢上 移, 在人 民币汇 率压 力和 资产 泡沫 因素的 制约 下,
货币政 策大 概率 会维 持紧 平衡 , 预 计债 市依 然会 维 持震荡 格局 。 利率 品方 面 , 债 市经 历去 年末 一
波调整,对银 行配置盘 而 言,考虑其税 后收益率 , 与贷款品种收 益率对比 , 已出现配置 价值。同
时,随着经济 基本面逐 步 企稳,PPI 过快上涨 带来 的通胀压力值 得关注。 另 外,金融去杠 杆进程
也成为影响债 市的重要 因 素。在多空因 素交织格 局 下,本组合预 计在控制 久 期的基础上 采取波段
操作赚取差价 。信用品 方 面,随着非金 融企业整 体 营业收入、营 业利润和 净 利润增速持 续走高,
整体信用基本 面短期改 善 ,短期偿债能 力增强。 上 游行业改善明 显,中游 行 业如钢铁、 水泥、石
油化工 净利 润同 比回 升, 而电力 、 机 械设 备行 业 盈 利出现 恶化 ; 下 游行 业如 房地产 、 汽 车、 家 电、
造纸、纺织、 医药行业 出 现好转。从估 值角度出 发 ,在低利差背 景下,收 益 率调整过程 中信用债
防御空间很小 ,另外信 用 利差进一步收 窄的空间 极 小,中长期品 种交易价 值 较小。本组 合预计以
防守为 主, 选择 短久 期、 中高等 级信 用债 ,待 信用 利差恢 复后 再布 局配 置需 求。
下一阶段我们 将继续保 持 审慎严谨的态 度,密切 关 注经济走势和 政策动向 , 适度控制组合 久
期, 加强 流动 性管 理 , 严 格防范 信用 风险 , 进一 步 优化投 资组 合 , 力 争为 投 资者获 取更 好的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ,长 信基 金管 理有 限 责任公 司( 以下 简称 “公司 ”) 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 , 成立了估值工 作小组, 小 组成员 由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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关业务部门负 责人 以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ,熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 , 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法,可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组成员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ,公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ,达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内, 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。 本基 金收 益分 配原 则如下 :
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ,若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配;
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ;
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ;
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ;
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期 内, 本基金托 管 人在对长信利 富债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ,严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定,不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为, 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 长信利富 债 券型证券投资 基金的管 理 人--长信基金 管理有限 责 任公司在长信 利
富债券型 证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金份 额申购赎 回 价格计算、 基金费用
开支等问题上 ,不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为,在 各重要方 面 的运作严格 按照基金
合同的 规定 进行 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对 长信基 金 管理有限责任 公司 编制 和 披露的长信利 富债券型 证 券投资基金2016
年年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查, 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本报告 期末 基金2016 年度 财务报 告经 毕马 威华 振会 计师事 务所 审计 , 注 册会 计师出 具了 无 保
留意见 的审 计报 告 (毕 马 威华振 字第1700192 号) , 投资者 可以 通过 年度 报告 正 文查 看审 计报 告全
文。 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 长信 利富 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 17,423,404.70 507,626,462.43
结算备 付金 1,173,118.17 15,881,319.11
存出保 证金 147,158.43 836,336.90
交易性 金融 资产 893,778,776.44 3,045,471,062.47
其中: 股票 投资 169,295,183.89 483,233,610.27
基金投 资 - -
债券投 资 724,483,592.55 2,562,237,452.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 50,000,195.00
应收证 券清 算款 1,113,364.90 1,913,551.51
应收利 息 20,713,175.07 58,484,398.10
应收股 利 - -
应收申 购款 1,391.58 25,158,080.73
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 934,350,389.29 3,705,371,406.25
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 59,999,790.00 602,998,495.50
应付证 券清 算款 - 205,778,602.98
应付赎 回款 59,044.98 513,077.81
应付管 理人 报酬 572,432.50 1,670,021.98
应付托 管费 163,552.16 477,149.12
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 170,623.88 1,233,788.21
应交税 费 - - 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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应付利 息 52,722.72 148,835.32
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 310,000.65 271,157.89
负债合 计 61,328,166.89 813,091,128.81
所有者权益:
实收基 金 885,983,493.77 2,753,364,083.95
未分配 利润 -12,961,271.37 138,916,193.49
所有者 权益 合计 873,022,222.40 2,892,280,277.44
负债和 所有 者权 益总 计 934,350,389.29 3,705,371,406.25
注:1 、 报 告截 止日2016 年 12 月31 日, 基金 份额 净值0.9854 元 , 基 金份 额 总额885,983,493.77
份。
2 、本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日, 本基 金基 金合 同于 2015 年 5
月6 日 起正 式生 效, 上年 度可比 期间 不满 一 个 会计 年度。
7.2 利 润表
会计主 体: 长信 利富 债券 型证券 投资 基金
本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月6 日(基金合
同生效日)至2015 年12 月
31 日
一、收入 -107,033,065.10 125,635,579.51
1.利息 收入 77,311,540.56 39,660,320.11
其中: 存款 利息 收入 1,116,944.38 931,813.31
债券利 息收 入 76,115,497.97 38,447,737.12
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 79,098.21 280,769.68
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -102,634,571.70 21,335,228.89
其中: 股票 投资 收益 -93,453,034.67 31,339,399.99
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -10,263,595.11 -10,128,128.40
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收益 - -
股利收 益 1,082,058.08 123,957.30
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填
列)
-84,836,421.42 64,104,487.41 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 3,126,387.46 535,543.10
减:二、费用 26,698,322.91 16,216,819.79
1.管 理人 报酬 12,667,324.32 6,579,266.06
2.托 管费 3,619,235.57 1,879,790.22
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 3,393,012.36 5,122,285.01
5.利 息支 出 6,656,923.58 2,349,145.23
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 6,656,923.58 2,349,145.23
6.其 他费 用 361,827.08 286,333.27
三、 利润总额 (亏损 总额 以 “-” 号填列) -133,731,388.01 109,418,759.72
减:所 得税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -133,731,388.01 109,418,759.72
注: 本 基金 本报 告期 为2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 , 本 基金基 金合 同于2015 年 5 月6
日起正 式生 效, 上年 度可 比期间 不满 一个 会计 年度 。
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长信 利富 债券 型证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
2,753,364,083.95 138,916,193.49 2,892,280,277.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -133,731,388.01 -133,731,388.01
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-1,867,380,590.18 -18,146,076.85 -1,885,526,667.03
其中:1. 基 金申 购款 2,322,060,270.26 8,092,324.59 2,330,152,594.85
2. 基金 赎回 款 -4,189,440,860.44 -26,238,401.44 -4,215,679,261.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
885,983,493.77 -12,961,271.37 873,022,222.40 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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项目
上年度可比期间
2015 年5 月6 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
568,039,225.55 - 568,039,225.55
二、本期经营活 动 产 生 的
基金净值变动数(本期利
润)
- 109,418,759.72 109,418,759.72
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
2,185,324,858.40 29,497,433.77 2,214,822,292.17
其中:1. 基 金申 购款 2,875,181,447.63 53,693,373.04 2,928,874,820.67
2. 基金 赎回 款 -689,856,589.23 -24,195,939.27 -714,052,528.50
四、本期向 基 金 份 额 持 有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
2,753,364,083.95 138,916,193.49 2,892,280,277.44
注: 本 基金 本报 告期 为2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 , 本 基金基 金合 同于2015 年 5 月6
日起正 式生 效, 上年 度可 比期间 不满 一个 会计 年度 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信利富债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“ 中国证监会 ”) 《 关 于 准 予 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》( 中国证监会证监许可
[2015]1243 号)批准, 由 长信基金管理 有限责任公 司依照《中华 人民共和国 证券投资基金 法》及
其配套 规则 和 《 长信 利富 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 发售 , 基 金合 同于2015 年5 月6 日生 效。
本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 长信基金 管 理有限责任 公司,基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国工 商银 行”) 。 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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本基金 于2015 年4 月15 日至2015 年4 月30 日募 集, 募 集资 金总 额人 民币567,792,381.27
元,利 息转 份额 人民 币 246,844.28 元 ,募 集规 模为 568,039,225.55 份。 上述 募集资 金已 由毕 马
威华振 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 验证 ,并 出具 了 毕马威 华振 验字 第1500369 号验 资报 告。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信利 富债 券型 证 券投资 基金 基金
合同》和《长 信利富债 券 型证券投资基 金招募说 明 书》的有关规 定,本基 金 的投资范围 为具有良
好流动性的金 融工具, 包 括国内依法发 行上市的 股 票(包括中小 板、创业 板 及其他经中 国证监会
核准上 市的 股票 ) 、 债 券 、 货币市 场工 具 、 权 证 、 资 产支持 证券 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具 ( 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ) 。 本基 金主 要投 资 于具有 良好 流动 性的
固定收益类金 融工具, 包 括国债、央行 票据、金 融 债、地方政府 债、企业 债 、公司债、 短期融资
券、超 级短期 融资券、 中 期票据、资产 支持证券 、 次级债券、可 转债及分 离 交易可转债 、中小企
业私募 债、 债券 回购、 银 行存款 (包 括协 议存 款、 定期存 款及 其他 银行 存款 ) 、 货币 市场 工具 以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具(但须 符 合中 国证 监会 相 关规定)。
本基金还可持 有可转债 转 股所得的股票 、投资二 级 市场股票以及 权证等中 国 证监会允许基 金
投资的 其它 金融 工具 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ,基金管理人 在履行适 当 程序后,可以 将
其纳入 投资 范围 ,其 投资 比例遵 循届 时有 效的 法律 法规和 相关 规定 。
基金的投资组 合比例 为 : 本基金投资于 债券的比 例 不低于基金资 产的 80% , 投资于权益类 资
产的比例不超 过基金资 产 的 20%,现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债券 的 投资比例不低 于基金
资产净 值 的5% 。本 基金 的 业绩比 较基 准为: 三 年期 银行定 期存 款利 率( 税后)+1.5% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部(以 下 简称 “ 财政 部”)于 2006 年 2 月 15 日颁
布的《 企业 会计 准则-基 本 准则》 和 38 项 具体 会计 准 则、其 后颁 布的 企业 会计 准则应 用指 南、 企
业会计准则解 释以及其 他 相关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ”) 的要求编 制, 同时亦按照 中国证
监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 以及 中
国证券 投资 基金 业协 会 于2012 年11 月 16 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ,真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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月31 日的 财务 状况 、2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
(1) 主 要税 项说 明
根据 财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号文 《关于 明确 金融 、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于 资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务
法规和 实务 操作 ,本 基金 适用的 主要 税项 列示 如下 :
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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(c) 自2016 年5 月1 日起 , 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 (以 下 称营改 增 ) 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围,由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者( 包括 单位和 个人 )通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。
2017 年7 月1 日 (含 ) 以 后, 资 管产 品运 营过 程 中 发生 的 增值 税 应 税行 为, 以资管 产品 管理
人为 增 值税 纳税 人 , 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵减。 因此 , 截 至2016 年 12 月 31 日, 本基 金 没 有计提 有关 增值 税
费用。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价,
暂免征 收印 花税 、企 业 所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 , 债券 的利 息收入 , 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起, 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 :持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的, 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题:
对香港 市场 投资 者 ( 包括 企业和 个人 ) 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ,
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者(包 括 企业和个人) 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益,由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ; 或 发行 债券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税, 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
第 23 页 共 38 页
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 , 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( “ 长江证 券”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
长信- 优享1 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 策略3 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 策略4 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 策略6 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度 可 比期 间 均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均未 通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 38 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月6 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,667,324.32 6,579,266.06
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
606,078.99 1,160,556.25
注:支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.70%
的年费 率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。
计算公 式为 :日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.70%/ 当年 天数
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月6 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,619,235.57 1,879,790.22
注:支付基金 托管人中 国 工商银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.20%的年
费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。
计算公 式为 :日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位: 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
第 25 页 共 38 页
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
长信- 优享1 号资 产管 理计 划 - - 17,224,745.39 0.63%
长信- 策略3 号资 产管 理计 划 - - 515,152,717.59 18.71%
长信- 策略4 号资 产管 理计 划 - - 379,077,623.77 13.77%
长信- 策略6 号资 产管 理计 划 - - 170,939,379.82 6.21%
注:除 基金 管理 人之 外各 关联方 投资 本基 金费 率按 本基金 招募 说明 书公 布的 费率执 行。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月6 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公司
17,423,404.70 1,025,666.52 507,626,462.43 839,182.13
注:本基金通 过“中国 工 商银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金, 于 2016 年12 月31 日的 相 关余额 为人 民 币 1,173,118.17 元 (2015 年 12
月31 日的 相关 余额 为人 民 币 15,881,319.11 元) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 在本 报告 期 及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ,并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
7.4.9 期 末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 (股 )
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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300367
东方
网力
2016
年12
月15
日
重大
资产
重组
20.04
尚未复
牌
- 491,264 12,101,664.98 9,844,930.56 -
300479
神思
电子
2016
年12
月13
日
重大
事项
25.57
尚未复
牌
- 35,900 1,030,885.00 917,963.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额59,999,790.00 元 ,是 以如 下债 券作 为质押 :
金额单 位: 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
120415 12 农发 15 2017-1-4 100.36 600,000 60,216,000.00
合计
600,000 60,216,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场 债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% )
1 权益投 资 169,295,183.89 18.12
其中: 股票 169,295,183.89 18.12
2 固定收 益投 资 724,483,592.55 77.54
其中: 债券 724,483,592.55 77.54
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,596,522.87 1.99
7 其他各 项资 产 21,975,089.98 2.35
8 合计 934,350,389.29 100.00
注:本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 52,127,406.67 5.97
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
116,653,194.22 13.36
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 514,583.00 0.06 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 169,295,183.89 19.39
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002439 启明星 辰 653,369 13,583,541.51 1.56
2 300007 汉威电 子 616,035 11,932,597.95 1.37
3 002405 四维图 新 545,843 10,562,062.05 1.21
4 300369 绿盟科 技 300,000 10,191,000.00 1.17
5 002410 广 联 达 678,136 9,900,785.60 1.13
6 300367 东方网 力 491,264 9,844,930.56 1.13
7 002373 千方科 技 686,084 9,467,959.20 1.08
8 002609 捷顺科 技 584,132 9,346,112.00 1.07
9 300166 东方国 信 447,233 9,297,974.07 1.07
10 002230 科大讯 飞 335,250 9,081,922.50 1.04
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金 投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于长 信 基金管理有 限责任公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002488 金固股 份 33,734,713.14 1.17
2 000988 华工科 技 29,122,154.72 1.01
3 600728 佳都科 技 27,885,366.19 0.96
4 002230 科大讯 飞 24,635,355.18 0.85
5 300367 东方网 力 22,446,415.26 0.78
6 300168 万达信 息 21,639,833.00 0.75 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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7 600172 黄河旋 风 20,755,907.70 0.72
8 000697 炼石有 色 20,596,435.56 0.71
9 000555 神州信 息 19,803,140.16 0.68
10 002402 和 而 泰 19,434,499.04 0.67
11 600115 东方航 空 19,181,557.70 0.66
12 002284 亚太股 份 18,956,161.26 0.66
13 600718 东软集 团 17,925,405.02 0.62
14 300007 汉威电 子 16,888,776.10 0.58
15 600588 用友网 络 16,566,101.46 0.57
16 600745 中茵股 份 15,812,801.43 0.55
17 300059 东方财 富 15,353,277.78 0.53
18 002405 四维图 新 15,217,191.55 0.53
19 002410 广 联 达 15,092,817.65 0.52
20 002373 千方科 技 15,029,271.56 0.52
注: 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000988 华工科 技 36,927,047.28 1.28
2 002488 金固股 份 33,557,933.84 1.16
3 600410 华胜天 成 30,229,947.51 1.05
4 600588 用友网 络 29,477,787.41 1.02
5 600895 张江高 科 25,661,618.98 0.89
6 600728 佳都科 技 23,662,979.44 0.82
7 002402 和 而 泰 23,539,670.45 0.81
8 300168 万达信 息 23,235,604.08 0.80
9 000555 神州信 息 23,222,949.90 0.80
10 300016 北陆药 业 22,707,978.11 0.79
11 300124 汇川技 术 22,599,667.84 0.78
12 300146 汤臣倍 健 20,549,522.63 0.71
13 000697 炼石有 色 20,522,239.28 0.71
14 002284 亚太股 份 20,329,678.11 0.70
15 300246 宝 莱 特 19,352,344.40 0.67
16 600115 东方航 空 19,120,121.09 0.66
17 000848 承德露 露 17,756,359.48 0.61 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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18 600718 东软集 团 17,712,194.12 0.61
19 600172 黄河旋 风 16,558,571.04 0.57
20 002230 科大讯 飞 15,942,504.44 0.55
注: 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,081,093,634.57
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,245,866,133.09
注:本项“买 入股票的 成 本(成交 )总 额”和“ 卖 出股票的收入 (成交) 总 额”均按买 卖成交金
额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2
央行票 据 - -
3 金融债 券 120,480,000.00 13.80
其中: 政策 性金 融债 120,480,000.00 13.80
4 企业债 券 604,003,592.55 69.19
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 724,483,592.55 82.99
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 ( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 120415 12 农发 15 1,000,000 100,360,000.00 11.50
2 1480283 14 仁 怀城 投债 400,000 43,024,000.00 4.93
3 1580049 15 乳 山债 400,000 41,888,000.00 4.80
4 124324 13 白 银城 400,000 33,348,000.00 3.82
5 1480003 14 仪 征债 300,000 32,613,000.00 3.74
长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ,在 报
告 编制 日前一 年内 也没有 受到 公开谴 责、 处罚。
8.11.2
报 告期 内本 基金投 资的 前十 名股票 中, 不存在 超出 基金合 同规 定备选 股票 库
的 情形 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 147,158.43
2 应收证 券清 算款 1,113,364.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,713,175.07
5 应收申 购款 1,391.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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8 其他 -
9 合计 21,975,089.98
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公 允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 300367 东方网 力 9,844,930.56 1.13 停牌
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,817 487,607.87 778,856,196.41 87.91% 107,127,297.36 12.09%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
35.69 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 5 月 6 日 ) 基金 份额 总 额 568,039,225.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,753,364,083.95
本报告 期基 金总 申购 份额 2,322,060,270.26
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 4,189,440,860.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 885,983,493.77
长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,原 董事 长叶 烨先生 离职 ,总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长(法 定代 表人 )职 责。 因新任 董事 长( 法定 代表 人)成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职, 覃波 先生 自该 日起 不再代 为履 行董 事长 (法 定代表 人) 职责, 本基 金 管理人 已按 相关 规定
进行备 案, 并及 时办 理法 定代表 人的 工商 变更 登记 等相关 手续 。
自2016 年7 月30 日 起, 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。
自2016 年12 月27 日起 , 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。
上述重 大人 事变 动情 况 , 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更 公 告》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所; 报告 期应 支 付给毕 马威 华振 会计 师事 务所审 计的 报 酬
为人民 币50,000.00 元, 该审计 机构 为本 基金 提供 审计服 务的 连续 年限 为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。
长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 3 947,027,762.31 40.70% 787,264.56 40.89%
安信证 券 2 554,177,046.91 23.82% 442,895.17 23.00%
西南证 券 1 474,137,410.30 20.38% 394,150.45 20.47%
申银万 国 1 209,091,823.80 8.99% 173,818.46 9.03%
宏源证 券 2 87,960,887.28 3.78% 81,918.26 4.25%
广州证 券 1 54,564,837.06 2.34% 45,359.94 2.36%
华安证 券 1 - - - -
国海证 券 1 - - - -
天风证 券 1 - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证 券 283,711,223.00 81.65% 919,500,000.00 91.13% - -
安信证 券 23,414,530.80 6.74% 19,500,000.00 1.93% - -
西南证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
宏源证 券 40,328,319.85 11.61% 70,000,000.00 6.94% - - 长信利富债券 2016 年年度报告 摘要
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广州证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 化情 况如 下:
新增广 州证 券、 国海 证券 、西南 证券 、天 风证 券交 易单元 各一 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 (证 监基字<1998>29 号)和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字[2007]48 号 ) 的 有关 规定,
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
(1) 选择 标准 :
a 、券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ;
b 、券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ;
c 、券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ;
d 、券 商协 作表 现评 价。
(2) 选择 程序 :
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投 资 者决 策的 其他 重要 信息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 3 月 27 日