长 信 中 证 一带一 路 主 题指数 分 级 证券投 资
基金
2016 年 年度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金 管 理人 ： 长信 基金 管 理有 限责 任公 司
基金 托 管人 ： 广发 证券 股 份有 限公 司
送出 日 期：2017 年3 月 27 日 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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§1 重要 提 示
基金 管理 人的 董事 会、 董事 保 证本 报告 所载 资料 不存 在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或 重大 遗漏 ，
并对 其内 容的 真实 性、 准确 性 和完 整性 承担 个别 及连 带 的法律 责 任。 本年 度报 告 已经 三 分之 二以
上 独立 董事 签字 同意 ，并 由 董事 长签 发。
基 金托 管人 广发 证券 股份 有 限公 司 （以 下简 称 “广 发 证券 ” ， 下 同 ） 根 据本 基金 基金 合同 的规
定 ， 于2017 年3 月23 日 复 核了 本报 告中 的财 务指 标 、 净值 表现 、 利润 分配 情 况 、 财 务会 计报 告、
投 资组 合报 告等 内容 ，保 证 复核 内容 不存 在虚 假记 载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金 一定 盈利 。
基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未 来表 现。 投资 有风 险， 投 资者 在作 出投 资决 策前 应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书及 其更 新 。
本 年度 报告 摘要 摘自 年度 报 告正 文， 投资 者欲 了解 详 细内 容， 应阅 读年 度报 告 正文 。
本 报告 期 自2016 年1 月1 日起至 2016 年12 月31 日止。 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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§2 基金 简 介
2.1 基 金基 本情 况
基 金简 称 长 信中 证一 带一 路指 数
场 内简 称 带 路分 级
基 金主 代码 502016
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2015 年8 月17 日
基 金管 理人 长 信基 金管 理有 限责 任公 司
基 金托 管人 广 发证 券股 份有 限公 司
报 告期 末基 金份 额总 额 18,191,846.31 份
基 金合 同存 续期 不 定期
基 金份 额上 市的 证券 交易 所 上 海证 券交 易所
上 市日 期 长 信一 带一 路A 、长 信一 带 一 路B ：2015 年8 月24 日 ；长 信一 带
一 路份 额：2016 年2 月1 日
下 属分 级基 金的 基金 简称 长 信一 带一 路A 长 信一 带一 路B 长 信一 带一 路
下 属分 级基 金的 场内 简称 带路A 带路B 带 路分 级
下 属分 级基 金的 交易 代码 502017 502018 502016
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
2,332,659.00 份 2,332,659.00 份 13,526,528.31 份
2.2 基 金产 品说 明
投 资目 标 本 基金 进行 被动 式指 数化 投 资， 通过 严格 的投 资纪 律 约束 和数 量
化 风险 管理 手段 ，追 求基 金 净值 增长 率与 业绩 比较 基 准收 益率 之
间 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 的 最小 化， 力争 日均 跟踪 偏 离度 的绝 对
值 不超 过0.35% ， 年 跟踪 误 差不 超 过4% ，以 实现 对标 的指 数的 有
效 跟踪 。
投 资策 略 本 基金 为被 动式 指数 基金 ， 原则 上采 用完 全复 制法 ， 按照 成份 股
在 中证 一带 一路 主题 指数 中 的基 准权 重构 建指 数化 投 资组 合， 并
根 据标 的指 数成 份股 及其 权 重的 变化 进行 相应 的调 整 。 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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当 预期 成份 股发 生调 整和 成 份股 发生 配股 、 增 发、 分 红等 行为 时，
或 因基 金的 申购 和赎 回等 对 本基 金跟 踪标 的指 数的 效 果可 能带 来
影 响时 ，或 因某 些特 殊情 况 导致 流动 性不 足时 ，或 其 他原 因导 致
无 法有 效复 制和 跟踪 标的 指 数时 ，基 金管 理人 可以 对 投资 组合 管
理 进行 适当 变通 和调 整， 并 辅之 以金 融衍 生产 品投 资 管理 等， 使
跟 踪误 差控 制在 限定 的范 围 之内 。
业 绩比 较基 准 95%× 中 证 一带 一 路 主题 指数 收益 率＋ 5%× 银行 人民 币 活期 存款
利 率（ 税后 ）
风 险收 益特 征 本 基金 虽为 股票 型指 数基 金 ，但 由于 采取 了基 金份 额 分级 的结 构
设 计， 不同 的基 金份 额具 有 不同 的风 险收 益特 征。 长 信一 带一 路
份 额为 常规 指数 基金 份额 ， 具有 预期 风险 较高 、预 期 收益 较高 的
特 征， 其预 期风 险和 预期 收 益水 平均 高于 货币 市场 基 金、 债券 型
基 金和 混合 型基 金； 长信 一 带一 路A 份额 ，则 具有 预 期风 险低 ，
预 期收 益低 的特 征； 长信 一 带一 路B 份额 由于 利用 杠 杆投 资， 则
具 有预 期风 险高 、预 期收 益 高的 特征 。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长 信一 带一 路A 长 信一 带一 路B 长 信一 带一 路
预 期风 险低 ， 预 期收
益低
预 期风 险高 、 预 期收
益高
预 期风 险较 高 、 预 期
收 益较 高
2.3 基 金管 理人 和 基金 托管 人
项目 基 金管 理人 基 金托 管人
名称 长 信基 金管 理有 限责 任公 司 广 发证 券股 份有 限公 司
信 息披 露负 责人
姓名 周 永刚 崔 瑞娟
联 系电 话 021-61009999 020-87555888
电 子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客 户服 务电 话
4007005566 95575
传真 021-61009800 020-87555129
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.cxfund.com.cn
基 金年 度报 告备 置地 点 上 海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 广 州市 天河 区
天 河北 路183 号 大都 会广 场43 楼
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§3 主要 财 务指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主 要会 计数 据 和财 务指 标
金 额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和指 标 2016 年
2015 年8 月17 日( 基 金 合同 生
效日)-2015 年12 月31 日
本 期已 实现 收益 -2,764,225.21 1,062,902.93
本 期利 润 -2,854,648.10 1,821,698.28
加 权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1226 0.0333
本 期基 金份 额净 值增 长率 0.11% 6.70%
3.1.2 期 末 数 据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期 末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0966 0.0367
期 末基 金资 产净 值 18,866,767.70 52,686,719.30
期 末基 金份 额净 值 1.037 1.059
注：1 、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期利 息收 入、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变动 收益 ） 扣
除 相关 费用 后的 余额 ，本 期 利润 为本 期已 实现 收益 加 上本 期公 允价 值变 动收 益 。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的 各项 费用 （例 如， 封闭 式基 金交 易佣 金、
开 放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转换 费等 ） ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列
数 字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及 其 与同 期业 绩 比较 基准 收 益率 的比 较
阶段
份 额净 值
增 长率 ①
份 额净 值
增 长率 标
准 差②
业 绩比 较
基 准收 益
率③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差④
① －③ ② －④
过 去三 个月 8.51% 1.09% 11.02% 1.13% -2.51% -0.04%
过 去六 个月 12.31% 0.96% 15.64% 1.00% -3.33% -0.04%
过 去一 年 0.11% 1.30% -12.11% 1.73% 12.22% -0.43%
自 基金 合同
生 效起 至今
6.82% 1.31% -29.53% 1.97% 36.35% -0.66%
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3.2.2 自 基金 合同 生 效以 来基 金 份额 累计 净 值增 长率 变 动及 其与 同 期业 绩比 较 基准 收
益 率变 动的 比 较
注：1 、图 示日 期为2015 年8 月17 日至2016 年12 月31 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金 自基 金合 同生 效之 日 起 6 个 月 内为 建仓 期 ， 报 告期 末 已完 成建 仓
但 报告 期末 距建 仓结 束不 满 一年 ； 建 仓期 结束 时， 本基 金的 各项 投资 比例 已符 合 基金 合同 的约 定。
3.2.3
自 基金 合同 生效 以 来基 金每 年净 值 增长 率 及其 与同 期业 绩 比较 基准 收 益率 的
比较
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注 ：本 基金 基金 合同 生效 日 为2015 年8 月17 日，2015 年 净 值 增长 率按 当年 实 际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基 金 的利 润分 配 情况
注 ：本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年8 月 17 日 ， 本 基金 基金 合同 生效 日起 至 本报 告期 末未 进 行
利 润分 配。 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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§4 管理 人 报告
4.1 基 金管 理人 及 基金 经理 情 况
4.1.1 基 金管 理人 及 其管 理基 金 的经 验
长 信基 金管 理有 限责 任公 司 是经 中国 证监 会证 监基 金 字 【2003 】63 号 文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有 限公 司、 上海 海欣 集团 股 份有 限公 司、 武汉 钢铁 股 份有 限公 司共 同发 起设 立 ，注 册资 本 1.5
亿 元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元 人 民币 ，目 前股 权结 构为 ：长 江证 券股 份有 限 公司 占 44.55% 、
上 海海 欣集 团股 份有 限公 司 占31.21% 、 武 汉钢 铁股 份 有限 公司 占15.15% 、 上海 彤胜 投资 管理 中 心
（ 有限 合伙 ） 为4.55%、上 海彤 骏投 资管 理中 心（ 有 限合 伙） 为4.54%。
截至 2016 年12 月31 日， 本 基金 管理 人共 管理47 只开 放式 基金 ，即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投 资基 金、 长信 银利 精选 混 合型 证券 投资 基金 、长 信 金利 趋势 混合 型证 券投 资 基金 、 长信 增利
动态 策略 混合 型证 券投 资基 金 、长 信双 利优 选灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金、 长 信利 丰 债券 型证
券投 资基 金、 长信 恒利 优势 混 合型 证券 投资 基金 、长 信 量化 先锋 混合 型证 券投 资 基金 、 长信 美国
标 准普 尔100 等 权重 指数 增 强型 证券 投资 基金 、 长信 利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长 信 内需 成
长 混合 型证 券投 资基 金、 长 信可 转债 债券 型证 券投 资 基金 、长 信利 众债 券型 证 券投 资基 金(LOF) 、
长信 纯债 一年 定期 开放 债券 型 证券 投资 基金 、长 信纯 债 壹号 债券 型证 券投 资 基金 、长 信 改革 红利
灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 、长 信量 化中 小盘 股票 型 证券 投资 基金 、长 信新 利 灵活 配 置混 合型
证券 投资 基金 、长 信利 富债 券 型证 券投 资基 金、 长信 利 盈灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金 、长 信利
广灵 活配 置混 合型 证券 投资 基 金、 长信 多利 灵活 配置 混 合型 证券 投资 基金 、长 信 睿进 灵 活配 置混
合型 证券 投资 基金 、长 信量 化 多策 略股 票型 证券 投资 基 金、 长信 医疗 保健 行业 灵 活配 置 混合 型证
券投 资基 金（LOF ） 、长 信中 证 一带 一路 主题 指数 分级 证 券投 资基 金、 长信 富民 纯 债一 年 定期 开放
债券 型证 券投 资基 金、 长信 富 海纯 债一 年定 期开 放债 券 型证 券投 资基 金、 长信 利 保债 券 型证 券投
资基 金、 长信 富安 纯债 一年 定 期开 放债 券型 证券 投资 基 金、 长信 中证 能源 互联 网 主题 指 数型 证券
投资 基金 （LOF ） 、长 信 金葵 纯 债一 年定 期开 放债 券型 证 券投 资基 金、 长信 富全 纯 债一 年 定期 开放
债券 型证 券投 资基 金、 长信 利 泰灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金、 长信 海外 收益 一 年定 期 开放 债券
型证 券投 资基 金、 长信 先锐 债 券型 证券 投资 基金 、长 信 利发 债券 型证 券投 资基 金 、长 信 富泰 纯债
一年 定期 开放 债券 型证 券投 资 基金 、长 信电 子信 息行 业 量化 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基 金、 长信
富平 纯债 一年 定期 开放 债券 型 证券 投资 基金 、长 信先 利 半年 定期 开放 混合 型证 券 投资 基 金、 长信
创新 驱动 股票 型证 券投 资基 金 、长 信稳 益纯 债债 券型 证 券投 资基 金、 长信 利信 灵 活配 置 混合 型证
券投 资基 金、 长信 稳健 纯债 债 券型 证券 投资 基金 、长 信 上证 港股 通指 数型 发起 式 证券 投 资基 金、
长 信纯 债半 年债 券型 证券 投 资基 金。 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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4.1.2 基 金经 理（ 或 基金 经理 小 组） 及基 金 经理 助理 简 介
姓名 职务
任 本基 金的 基金 经理
（ 助理 ）期 限 证 券从 业
年限
说明
任 职日 期
离 任日
期
左 金保
长 信量 化多 策略 股票
型 证券 投资 基金 、长
信 医疗 保健 行业 灵活
配 置混 合型 证券 投资
基 金（LOF ） 、长 信量
化 先锋 混合 型证 券投
资 基金 、长 信量 化中
小 盘股 票型 证券 投资
基 金、 长信 中证 一带
一 路主 题指 数分 级证
券 投资 基金 、长 信利
泰 灵活 配置 混合 型证
券 投资 基金 、长 信先
锐 债券 型证 券投 资基
金 、长 信利 发债 券型
证 券投 资基 金、 长信
电 子信 息行 业量 化灵
活 配置 混合 型证 券投
资 基金 和长 信先 利半
年 定期 开放 混合 型证
券 投资 基金 的基 金经
理
2015 年8 月
17 日
- 6 年
经 济学 硕士 ， 武汉 大学 金
融 工程 专业 研究 生毕 业。
2010 年 7 月 加入 长信 基
金 管理 有限 责任 公司 ， 从
事量 化 投 资 研 究 和 风 险
绩 效分 析工 作。 曾 任公 司
数 量 分 析 研 究 员 和 风 险
与 绩效 评估 研究 员， 现 任
长 信 量 化 多 策 略 股 票 型
证 券投 资基 金、 长 信医 疗
保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合
型 证券 投资 基金 （LOF）、
长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证
券 投资 基金 、 长信 量化 中
小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基
金、 长信 中证 一带 一路 主
题 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金、 长信 利泰 灵活 配置 混
合 型证 券投 资基 金、 长 信
先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 长信 利发 债券 型证 券
投 资基 金、 长 信电 子信 息
行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 和 长信
先 利 半 年 定 期 开 放 混 合长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经 理。
邓虎
长信 中 证 一带 一 路主
题指 数 分 级证 券 投资
基金 、 长 信中 证 能源
互联 网 主 题指 数 型证
券投 资 基 金（LOF）、
长信 改 革 红利 灵 活配
置混 合 型 证券 投 资基
金和 长 信 新利 灵 活配
置混 合 型 证券 投 资基
金的基金经理、FOF
投 资部 总监 。
2015 年8 月
26 日
- 6 年
经 济学 硕士 ， 武汉 大学 金
融 工程 专业 研究 生毕 业，
具 有基 金从 业资 格。 曾 任
上 海 申 银 万 国 证 券 研 究
所 有限 公司 研究 员， 2015
年 6 月 加 入 长 信 基 金 管
理 有 限 责 任 公 司 ， 现 任
FOF 投 资 部 总监 、 长信 中
证 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级 证券 投资 基金 、 长信 中
证 能 源 互 联 网 主 题 指 数
型 证券 投资 基金 （LOF）、
长 信 改 革 红 利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 和
长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经 理。
注：1 、首 任 基金 经理 任职 日 期以 本基 金成 立之 日为 准 ；新 增或 变更 以刊 登新 增/ 变更 基金 经理 的
公 告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从 业年 限以 基金 经理 进入 证 券业 务相 关机 构的 工作 经 历为 时间 计 算
标 准。
4.2 管 理人 对报 告 期内 本基 金 运作 遵规 守 信情 况的 说 明
本基 金管 理人 在报 告期 内， 严 格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证 券投 资基 金法 》及 其 他有 关法 律
法规 、基 金合 同的 规定 ，勤 勉 尽责 地为 基金 份额 持有 人 谋求 利益 ，不 存在 损害 基 金份 额 持有 人利
益 的行 为。
本 基金 将继 续以 取信 于市 场 、 取 信于 社会 投资 公众 为 宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地 本着 诚实 信用 、
勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基 金财 产， 在规 范基 金运 作 和严 格控 制投 资风 险的 前 提下 ， 努力 为基长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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金 份额 持有 人谋 求最 大利 益 。
4.3 管 理人 对报 告 期内 公平 交 易情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度 和控 制方 法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指令 必须 经由 交易 部门 总监 或 其授 权人 审核 分配 至交 易 人员 执行 。 进
行 投资 指令 分配 的人 员必 须 保证 投资 指令 得到 公平 对 待。
2 、 公 司使 用的 交易 执行 软件 系统 必须 具备 如下 功能 ：
（1 ） 严格 按照 时间 顺序 发送 委托 指令 ；
（2 ） 对于 多个 投资 组合 在同 一时 点就 同一 证券 下达 的 相同 方向 的投 资指 令， 并 且市 价在 限价
范围 内的 ，系 统能 够将 交易 员 针对 该证 券下 达的 每笔 委 托自 动按 照指 令数 量比 例 分拆 为 各投 资组
合的 委托 指令 。对 于不 同投 资 组合 针对 交易 所同 一证 券 的同 一方 向竞 价交 易指 令 ，指 令 数量 比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁免 启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的交 易指 令依 照价 格优 先 、 时 间优 先的 顺序 执行 。 在执 行多 个投 资组
合在 同一 时点 就同 一证 券下 达 的相 同方 向的 交易 所投 资 指令 时， 除制 度规 定的 例 外指 令 外， 必须
开 启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进行 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 非集 中 竞价 交易 的投
资对 象， 交易 部门 必须 严格 独 立接 收各 投资 组合 的投 资 指令 ，在 申购 结果 产生 前 ，不 得 以任 何形
式 向任 何人 泄露 各投 资指 令 的内 容， 包括 指令 价格 及 数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账 户名 义进 行申 购的 投资 对 象， 除需 经过 公平 性审 核的 例外 指令 外，
申购 获配 的证 券数 量由 投资 管 理系 统接 收各 类证 券登 记 结算 机构 发送 的数 据进 行 分配 。 交易 部门
根 据证 券发 行人 在指 定公 开 披露 媒体 上披 露的 申购 结 果对 系统 内分 配数 量进 行 核准 ， 数 量不 符的 ，
应当 第一 时间 告知 各投 资管 理 部门 的总 监及 监察 稽核 部 总监 。对 于 以公 司 名义 进 行申 购 的投 资对
象， 公司 在获 配额 度确 定后 ， 严格 按照 价格 优先 的原 则 在各 投资 组合 间进 行分 配 。申 购 价格 相同
的 投资 组合 则根 据投 资指 令 的数 量按 比例 进行 分配 。 确 因特 殊原 因不 能按 照上 述 原则 进行 分配 的，
应 启动 异常 交易 识别 流程 ， 审核 通过 的， 可以 进行 相 应分 配。
4.3.2 公 平交 易制 度 的执 行情 况
本报 告期 内， 公司 已实 行公 平 交易 制度 ，并 建立 公平 交 易制 度体 系， 已建 立投 资 决策 体系 ，
加强 交易 执行 环节 的内 部控 制 ，并 通过 工作 制度 、流 程 和技 术手 段保 证公 平交 易 原则 的 实现 。同
时， 公司 已通 过对 投资 交易 行 为的 监控 、分 析评 估和 信 息披 露来 加强 对公 平交 易 过程 和 结果 的监
督。 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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4.3.3 异 常交 易行 为 的专 项说 明
本报 告期 内， 除完 全按 照有 关 指数 的构 成比 例进 行投 资 的组 合外 ，其 余各 投资 组 合未 发生 参
与 交易 所公 开竞 价同 日反 向 交易 成交 较少 的单 边交 易 量超 过该 证券 当日 成交 量 的5% 的 情形 ， 未 发
现 异常 交易 行为 。同 时， 对 本年 度同 向交 易价 差进 行 专项 分析 ，未 发现 异常 情 况。
4.4 管 理人 对报 告 期内 基金 的 投资 策略 和 业绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金 投资 策略 和 运作 分析
回顾 2016 年 ， 市 场主 要宽 基 指数 经历 了先 调整 后上 涨 的震 荡上 行走 势 ， 其 中， 总 体而 言 ， 上
证 综指 收益 率-12.31% ， 沪 深300 指数 收益 率-11.28% ， 中 证500 指数 收 益率-17.78% ， 中 小 板 综指
收益 率-14.89% ， 创业 板综 指 收 益率-20.35% ， 各类 指数 均 以回调 收 场。 而同 期中 证 一带 一路 指数
收 益率-12.88% ， 强 于 中 小创 指数 而弱 于大 盘价 值指 数 。
4.4.2 报 告期 内基 金 的业 绩表 现
截至 2016 年12 月31 日 ， 带 路分 级份 额净 值 为1.037 元 ， 累 计份 额净 值为1.068 元 。 本 报告
期 内本 基金 净值 增长 率 为0.11% ， 同 期 业 绩比 较基 准收 益率 为-12.11% 。
4.5 管 理人 对宏 观 经济 、证 券 市场 及行 业 走势 的简 要 展望
对于 2017 年 ， 我们 认为 美联 储继 续加 息预 期强 烈 ， 加 之人 民银 行全 面上 调中 期 利率 ， 货币 政
策 收紧 态势 更为 明显 ， 在未 有显 著利 好情 绪或 增量 资 金进 入股 市的 情况 下，2017 年 大 概 率会 延续
2016 年 震 荡 上 行的 走势 。 本 基金 于2015 年8 月17 日 成立 ， 实 际运 作中 ， 我们 运用 建仓 期里 仓位
可 以相 对灵 活的 特点 ，选 择 在市 场相 对低 点开 始进 行 建仓 ，成 功避 开2016 年 年 初股 市大 幅调 整。
在投 资中 ，本 基金 通过 严格 的 投资 纪律 约束 和数 量化 风 险管 理手 段， 追求 基金 净 值增 长 率与 业绩
比 较 基 准 收 益 率 之 间 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 ， 力 争 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.35%， 年 跟 踪 误差 不超 过4% ， 以 实现 对标 的指 数的 有效 跟踪 。
4.6 管 理人 对报 告 期内 基金 估 值程 序等 事 项的 说明
根 据中 国证 券监 督管 理委 员 会2008 年9 月12 日 发布 的[2008]38 号 文 《 关于 进 一步 规范 证 券
投 资基 金估 值业 务的 指导 意 见》 ，长 信基 金管 理有 限责 任公 司（ 以 下 简称 “ 公司 ” ） 制订 了健 全、
有效 的估 值政 策和 程序 ，成 立 了估 值工 作小 组， 小组 成 员 由基 金 事务 部、 投资 、 研究 、 交易 等相
关业 务部 门负 责人 以及 基金 事 务部 至少 一名 业务 骨干 共 同组 成。 相关 参与 人员 都 具有 丰 富的 证券长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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行业 工作 经验 ，熟 悉相 关法 规 和估 值方 法。 基金 经理 不 直接 参与 估值 决策 ，如 果 基金 经 理认 为某
证券 有更 好的 证券 估值 方法 ， 可以 申请 公司 估值 工作 小 组对 某证 券进 行专 项评 估 。估 值 决策 由与
会 估值 工作 小组 成 员 1/2 以 上多 数票 通过 。对 于估 值 政策 ，公 司与 基金 托管 人 充分 沟通 ，达 成 一
致 意见 。审 计本 基金 的会 计 师事 务所 认可 公司 基金 估 值政 策和 程序 的适 当性 。
参 与估 值流 程各 方不 存在 任 何重 大利 益冲 突。 报告 期 内， 未签 订与 估值 相关 的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报 告 期内 基金 利 润分 配情 况 的说 明
在 存续 期内 ， 本基 金将 不进 行收 益分 配 （除 未来 法律 法规 或监 管机 构允 许的 情 况外 ） 。 本基 金
管理 人将 根据 基金 合同 的约 定 对本 基金 实施 份额 折算 。 基金 份额 折算 后， 如果 出 现新 增 份额 的情
形， 投资 者可 通过 卖出 或赎 回 折算 后的 新增 份额 的方 式 获取 投资 回报 ，但 是， 投 资者 通 过变 现折
算后 的新 增份 额以 获取 投资 回 报的 方式 并不 等同 于基 金 收益 分配 ，投 资者 不仅 须 承担 相 应的 交易
成 本， 还可 能面 临基 金份 额 卖出 或赎 回的 价格 波动 风 险。
4.8 报 告期 内管 理 人对 本基 金 持有 人数 或 基金 资产 净 值预 警情 形 的说 明
自2016 年4 月13 日至2016 年7 月8 日， 本基 金资 产净 值已 连 续 六十 个工 作日 低 于五 千万 元，
本 基金 管理 人已 向中 国证 监 会报 送了 解决 方案 。 截至 报告 期 末2016 年12 月31 日 ， 本基 金资 产净
值 仍低 于五 千万 元。 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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§5 托管 人 报告
5.1 报 告期 内本 基 金托 管人 遵 规守 信情 况 声明
本 报告 期内 ， 本 基金 托管 人在 对 长 信中 证一 带一 路主 题 指数 分级 证券 投资 基金 的 托管 过程 中，
严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他法 律法 规和 基金 合 同的 有关 规定 ，不 存在 任 何损 害 基金 份额
持 有人 利益 的行 为， 完全 尽 职尽 责地 履行 了基 金托 管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告 期内 本基 金 投资 运作 遵 规守 信、 净 值计 算、 利 润分 配等 情 况的 说明
本报 告期 内， 长信 中证 一带 一 路主 题指 数分 级证 券投 资 基金 的管 理人 —— 长信 基 金管 理有 限
责任 公司 在 长 信中 证一 带一 路 主题 指数 分级 证券 投资 基 金 的投 资 运作 、基 金资 产 净值 计 算、 基金
份额 申购 赎回 价格 计算 、基 金 费用 开支 等问 题上 ，不 存 在任 何损 害基 金份 额持 有 人利 益 的行 为，
在各 重要 方面 的运 作严 格按 照 基金 合同 的规 定进 行。 本 报告 期内 ， 长信 中 证一 带 一路 主 题指 数分
级 证券 投资 基金 未进 行利 润 分配 。
5.3 托 管人 对本 年 度报 告中 财 务信 息等 内 容的 真实 、 准确 和完 整 发表 意见
本托 管人 依法 对 长信 基 金管 理 有限 责任 公司 编制 和披 露 的 长信 中 证一 带一 路主 题 指数 分级 证
券 投资 基 金2016 年 年度 报告 中财 务指 标 、 净 值表 现、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投资 组合 报
告 等内 容进 行了 核查 ，以 上 内容 真实 、准 确和 完整 。 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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§6 审计 报 告
本 报告 期末 基 金2016 年 度财 务报 告经 毕马 威华 振会 计 师事 务所 审计 ， 注 册会 计师 出具 了无 保
留 意见 的审 计报 告（ 毕马 威 华振 字 第 1700198 号 ）， 投资 者可 以通 过年 度报 告 正文 查看 审计 报 告
全 文。
长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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§7 年度 财 务报 表
7.1 资 产负 债表
会 计主 体： 长信 中证 一带 一 路主 题指 数分 级证 券投 资 基金
报 告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单 位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银 行存 款 1,967,434.22 29,370,710.77
结 算备 付金 75,866.88 3,659.71
存 出保 证金 12,224.61 35,814.71
交 易性 金融 资产 17,089,525.52 23,807,096.60
其 中： 股票 投资 17,089,525.52 23,807,096.60
基 金投 资 - -
债 券投 资 - -
资 产支 持证 券投 资 - -
贵 金属 投资 - -
衍 生金 融资 产 - -
买 入返 售金 融资 产 - -
应 收证 券清 算款 - -
应 收利 息 383.24 5,987.17
应 收股 利 - -
应 收申 购款 176,128.52 1,895.33
递 延所 得税 资产 - -
其 他资 产 - -
资 产总 计 19,321,562.99 53,225,164.29
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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短 期借 款 - -
交 易性 金融 负债 - -
衍 生金 融负 债 - -
卖 出回 购金 融资 产款 - -
应 付证 券清 算款 - -
应 付赎 回款 167,762.01 215,903.45
应 付管 理人 报酬 16,496.55 45,836.38
应 付托 管费 3,629.24 10,084.00
应 付销 售服 务费 - -
应 付交 易费 用 11,275.28 15,807.49
应 交税 费 - -
应 付利 息 - -
应 付利 润 - -
递 延所 得税 负债 - -
其 他负 债 255,632.21 250,813.67
负 债合 计 454,795.29 538,444.99
所有者权益：
实 收基 金 17,661,089.26 49,389,547.01
未 分配 利润 1,205,678.44 3,297,172.29
所 有者 权益 合计 18,866,767.70 52,686,719.30
负 债和 所有 者权 益总 计 19,321,562.99 53,225,164.29
注：1 、 报 告截 止日2016 年12 月31 日 ， 带 路分 级份 额净 值1.037 元 ， 带 路A 份 额 净值1.002 元，
带路 B 份额 净值 1.072 元； 基金 份额 总额 18,191,846.31 份 ， 其 中带 路分 级份 额 13,526,528.31
份 ，带 路A 份额 2,332,659.00 份，带路B 份额 2,332,659.00 份。
2 、 本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日， 本基 金基 金合 同 于 2015 年 8
月17 日 起 正式 生效 ，上 年度 可比 期间 不满 一个 会计 年 度 。
7.2 利 润表
会 计主 体： 长信 中证 一带 一 路主 题指 数分 级证 券投 资 基金
本 报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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单 位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年8 月17 日( 基金合同生
效日) 至2015 年12 月31 日
一、收入 -2,020,221.20 2,428,237.85
1. 利 息 收入 44,545.48 114,832.50
其 中： 存款 利息 收入 42,092.84 114,832.50
债 券利 息收 入 - -
资 产支 持证 券利 息收 入 - -
买 入返 售金 融资 产收 入 2,452.64 -
其 他利 息收 入 - -
2. 投 资 收益 （ 损失 以 “- ” 填列 ） -2,105,390.15 1,308,651.06
其 中： 股票 投资 收益 -2,337,868.23 1,283,514.66
基 金投 资收 益 - -
债 券投 资收 益 - -
资 产支 持证 券投 资收 益 - -
贵 金属 投资 收益 - -
衍 生工 具收 益 - -
股 利收 益 232,478.08 25,136.40
3. 公 允 价值 变动 收益 （损 失 以
“- ”号 填列 ）
-90,422.89 758,795.35
4. 汇 兑 收 益（ 损失 以"-" 号填
列）
- -
5. 其 他 收入 （损 失以 “- ”号 填
列）
131,046.36 245,958.94
减：二、费用 834,426.90 606,539.57
1 ． 管 理人 报酬 231,622.32 197,557.47
2 ． 托 管费 50,956.85 43,462.64
3 ． 销 售服 务费 - - 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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4 ． 交 易费 用 99,630.43 64,659.46
5 ． 利 息支 出 - -
其 中： 卖出 回购 金融 资产 支 出 - -
6 ． 其 他费 用 452,217.30 300,860.00
三、 利润 总额 （亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
-2,854,648.10 1,821,698.28
减 ：所 得税 费用 - -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
-2,854,648.10 1,821,698.28
注： 本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日， 本 基金 基金 合 同于 2015 年 8 月
17 日 起 正 式生 效 ， 上年 度可 比期 间不 满一 个会 计年 度 。
7.3 所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 变动 表
会 计主 体： 长信 中证 一带 一 路主 题指 数分 级证 券投 资 基金
本 报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金 净值 ）
49,389,547.01 3,297,172.29 52,686,719.30
二 、 本 期经 营活 动产 生的
基 金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -2,854,648.10 -2,854,648.10
三 、 本 期基 金份 额交 易产
生 的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-31,728,457.75 763,154.25 -30,965,303.50
其 中：1.基 金申 购款 70,917,059.23 2,949,248.20 73,866,307.43 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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2. 基 金 赎回 款 -102,645,516.98 -2,186,093.95 -104,831,610.93
四 、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ” 号填 列）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金 净值 ）
17,661,089.26 1,205,678.44 18,866,767.70
项目
上年度可比期间
2015 年8 月17 日(基金合同生效日) 至2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金 净值 ）
215,668,187.59 - 215,668,187.59
二 、 本 期经 营活 动产 生的
基 金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 1,821,698.28 1,821,698.28
三 、 本 期基 金份 额交 易产
生 的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-166,278,640.58 1,475,474.01 -164,803,166.57
其 中：1.基 金申 购款 28,989,036.97 2,973,081.06 31,962,118.03
2. 基 金 赎回 款 -195,267,677.55 -1,497,607.05 -196,765,284.60
四 、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ” 号填 列）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金 净值 ）
49,389,547.01 3,297,172.29 52,686,719.30
注： 本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日， 本 基金 基金 合 同于 2015 年 8 月
17 日 起 正 式生 效 ， 上年 度可 比期 间不 满一 个会 计年 度 。
长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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报 表附 注为 财务 报表 的组 成 部分 。
本 报告 7.1 至 7.4 财 务 报 表由 下列 负责 人签 署：
______成善栋______
______覃波______
____孙红辉____
基 金管 理人 负责 人
主 管 会 计工 作负 责人
会 计 机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
长 信中 证一 带一 路主 题指 数 分级 证券 投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 于2015 年6 月11 日经
中国 证券 监督 管理 委员 会( 以下 简称 “ 中 国证 监会 ”) 《关 于准 予长 信中 证一 带一 路 主题 指 数分 级
证 券投 资基 金注 册的 批复 》 （ 证监 许可 【2015 】1212 号文) 准予 注册 ， 由 长信 基金 管理 有限 责任 公
司依 照《 中华 人民 共和 国证 券 投资 基金 法》 及其 配套 规 则和 《长 信中 证一 带一 路 主题 指 数分 级证
券 投资 基金 合同 》发 售， 基 金合 同 于 2015 年 8 月 17 日 正 式 生效 。本 基金 为契 约型 开放 式， 存续
期限 不定 。本 基金 为股 票型 证 券投 资基 金， 本基 金的 基 金管 理人 为长 信基 金管 理 有 限 责 任公 司，
基 金托 管人 为广 发证 券股 份 有限 公司( 以 下简 称 “ 广发 证券 ”) 。
本 基金 于 2015 年 7 月 6 日至 2015 年 8 月 10 日募 集， 募集 资金 总额 人民 币 215,606,836.28
元 ， 利息 转份 额人 民币61,351.31 元 ， 募 集规 模为215,668,187.59 份 。 上 述 募集 资金 已由 毕马 威
华 振会 计师 事务 所（ 特殊 普 通合 伙） 验证 ，并 出具 了 毕马 威华 振验 字 第1500948 号 验 资 报告 。
经 上海 证券 交易 所( 以下 简称 “ 上 交所 ”) 自律 监管 决定 书[2015]339 号 审 核 同意 ，带 路 A 份
额 、带 路B 份额 于2015 年8 月24 日 在 上交 所挂 牌上 市交易 。
经 上交 所 自 律监 管决 定书[2016]16 号 审 核 同 意， 本基 金带 路分 级份 额自 2016 年 2 月 1 日起
在 上交 所 上 市交 易 。
根 据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 及 其配 套规 则、 《长 信中 证一 带一 路主 题指 数分 级证
券投 资基 金基 金合 同》 和《 长 信中 证一 带一 路主 题指 数 分级 证券 投资 基金 招募 说 明书 》 的有 关规
定 ， 本 基金 的投 资范 围为 具 有良 好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括标 的指 数成 份股 及 其备 选成 份股(含中
小 板、 创业 板股 票及 其他 中 国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债 券、 权证 、 股指 期货 、 资 产支 持证 券以
及 法律 法规 或中 国证 监会 允 许本 基金 投资 的其 他金 融 工具 （但 须符 合 中 国证 监 会相 关规 定） 。 如 法
律法 规或 监管 机构 以后 允许 基 金投 资其 他品 种， 基金 管 理人 在履 行适 当程 序后 ， 可以 将 其 纳入投
资 范围 。
基 金的 投资 组合 比例 为 ： 本 基金 所持 有的 股票 市值 和 买入 、 卖出 股指 期货 合约 价值 ， 合计 （ 轧
差 计算 ）占 基金 资产 的比 例 为 85% －95% ， 其 中投 资于 股票 的资 产不 低于 基金 资 产 的 85% ，投 资于长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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标的 指数 成份 股和 备选 成份 股 的资 产不 低于 非现 金基 金 资产 的 80% ；每 个交 易日 日终 在扣 除股 指
期 货合 约需 缴纳 的交 易保 证 金后 ， 应 当保 持不 低于 基 金资 产净 值5% 的 现金 或到 期日 在一 年以 内的
政 府债 券。
本 基金 的业 绩比 较基 准： 95%× 中证 一 带一 路主 题指 数收 益率 ＋ 5%× 银 行人 民币 活 期存 款利 率
（ 税后 ） 。
根 据 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 ， 本 基金 定期 报告 在公 开披 露的 第二 个 工作 日 ， 报 中
国 证监 会和 基金 管理 人主 要 办公 场所 所在 地中 国证 监 会派 出机 构备 案。
7.4.2 会 计报 表的 编 制基 础
本基 金以 持续 经营 为基 础。 本 财务 报表 符合 中华 人民 共 和国 财政 部( 以下 简 称 “ 财 政部”) 颁
布 的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 公 告[2010]5 号 《 证 券投 资 基金 信息 披 露 XBRL
模板第3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以及 中国 证券 投 资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日 颁 布的
《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 编制 财务 报表 。
7.4.3 遵 循企 业会 计 准则 及其 他 有关 规定 的 声明
本 财务 报表 符合 财政 部颁 布 的企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、完 整地 反映 了本 基 金 2016 年 12
月31 日 的 财务 状况 、2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 的 经 营成 果和 基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所 采 用的 会计 政 策、 会计 估 计与 最近 一 期年 度报 告 相一 致的 说 明
本 报告 期所 采用 的会 计政 策 、会 计估 计与 上年 度会 计 报表 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会 计估 计变 更 以及 差错 更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更 的说 明
本 基金 在本 期间 未发 生重 大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更 的说 明
本 基金 在本 期间 未发 生重 大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说 明
本 基金 在本 期间 未发 生重 大 会计 差错 更正 。
批注 [w1]: 去年编制过年报的基金，
删除正文中的 7.4.4 并添加本项 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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7.4.6 税项
(1) 主 要税 项说 明
根 据财 税字[1998]55 号 文 《 财政 部、 国家 税务 总局 关 于证 券投 资基 金税 收问 题 的通 知》 、 财税
[2002]128 号 文 《 关 于开 放式 证券 投资 基金 有关 税收 问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券
投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 文 《 财政 部、 国家 税务 总局 、 证监 会关 于实 施上 市公
司 股息 红利 差别 化个 人所 得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《 财 政 部 国 家 税务 总局 证
监 会关 于上 市公 司股 息红 利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2005]103 号文《关于
股 权分 置试 点改 革有 关税 收 政策 问题 的通 知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《 关 于 做好 调整 证券 交易 印花
税 税率 相关 工作 的通 知》 及 深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发 布 的《 深圳 证 券交 易所 关于 做
好 证券 交易 印花 税征 收方 式 调整 工作 的通 知》 、 财税 [2008]1 号 文 《 财 政部 、 国 家税 务总 局关 于 企
业 所得 税若 干优 惠政 策的 通 知》 、 财 税[2016]36 号 文 《 财政 部、 国家 税务 总局 关 于全 面推 开营 业税
改 征增 值税 试点 的通 知》 、财 税[2016]140 号 文 《 关 于明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等 增
值 税政 策的 通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《 关于 资管 产品 增 值税 政策 有关 问题 的补 充 通知 》 、 财税[2015]
125 号 文《 关于 内地 与香 港基 金互 认有 关税 收政 策的 通 知》 及其 他相 关税 务法 规 和实 务操 作， 本
基 金适 用的 主要 税项 列示 如 下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资金 ，不 属于 营业 税征 收范 围 ，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运用 基金 买卖 股票 、债 券的 差 价收 入暂 免征 收营 业税 和 企业 所得 税。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日 起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开营 业 税改 征增 值税 （ 以下 称营 改 增 ） 试 点, 建
筑业 、房 地 产业 、 金融 业 、生 活服 务 业等 全 部营 业 税纳 税人, 纳入 试 点范 围 ，由 缴纳 营 业税 改 为
缴 纳增 值税 。
证券 投资 基金 （封 闭式 证券 投 资基 金， 开放 式证 券投 资 基金 ）管 理人 运用 基金 买 卖股 票、 债
券 收入 免征 增值 税。
对 香港 市场 投资 者（ 包括 单 位和 个人 ）通 过基 金互 认 买卖 内地 基金 份额 免征 增 值税 。
2017 年 7 月 1 日 （ 含 ） 以后 ， 资 管产 品运 营过 程中 发 生的 增值 税应 税行 为， 以 资管 产品 管 理
人 为增 值税 纳税 人， 按照 现 行规 定缴 纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过 程中 发生
的增 值税 应税 行为 ，未 缴纳 增 值税 的， 不再 缴纳 ；已 缴 纳增 值税 的， 已纳 税额 从 资管 产 品管 理人
以 后月 份的 增值 税应 纳税 额 中抵 减 。 因 此， 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基 金没 有 计提 有关 增值 税
费 用。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在股 权分 置改 革过 程中 收到 由 非流 通股 股东 支付 的股 份 、现 金对 价，
暂 免征 收印 花税 、企 业所 得 税和 个人 所得 税。 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
第 25 页 共 46 页
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股息 、红 利收 入， 债券 的利 息 收入 ，由 上市 公司 、发 行 债券 的企 业在
向 基金 支付 上述 收入 时代 扣 代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取 得的 股息 红利
收 入根 据持 股 期 限差 别化 计 算个 人所 得税 的应 纳税 所 得额 ：持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个月）
的 ，其 股息 红利 所得 全额 计 入应 纳税 所得 额； 持股 期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年（ 含 1 年 ） 的， 暂减
按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 权登 记日 为自 2013 年 1 月 1 日起 至 2015 年
9 月 7 日 期 间的 ， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及以 后的 ， 暂免
征 收个 人所 得税 。
(f) 关 于 香 港市 场投 资者 通过 基金 互认 买卖 内地 基金 份 额的 所得 税问 题：
对 香港 市场 投资 者 （ 包括 企 业和 个人 ） 通 过基 金互 认 买卖 内地 基金 份额 取得 的 转让 差价 所得 ，
暂 免征 收所 得税 。
对香 港市 场投 资者 （包 括企 业 和个 人） 通过 基金 互认 从 内地 基金 分配 取得 的收 益 ，由 内地 上
市 公司 向该 内地 基金 分配 股 息红 利时, 对 香港 市场 投资 者按 照 10% 的 税率 代扣 所 得税 ； 或发 行债 券
的 企业 向该 内地 基金 分配 利 息时, 对 香港 市场 投资 者 按 照 7% 的 税率 代扣 所得 税 ， 并由 内地 上市 公
司 或发 行债 券的 企业 向其 主 管税 务机 关办 理扣 缴申 报 。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收 益时, 不 再扣 缴
所 得税 。
内 地基 金管 理人 应当 向相 关 证券 登记 结算 机构 提供 内 地基 金的 香港 市场 投资 者 的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 买入 股票 不征 收股 票交 易 印花 税。
(h) 对投资者( 包括 个人 和机 构投 资者) 从基 金分 配中 取 得的 收入 ，暂 不征 收个 人 所得 税和 企业
所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关 联方 名称 与 本基 金的 关系
长 信基 金管 理有 限责 任公 司 基 金管 理人
广 发证 券股 份有 限公 司 基 金托 管人
长 江证 券股 份有 限公 司（ 以 下简 称 “ 长江 证券 ” ） 基 金管 理人 的股 东
上 海海 欣集 团股 份有 限公 司 基 金管 理人 的股 东
武 汉钢 铁股 份有 限公 司 基 金管 理人 的股 东
上 海长 江财 富资 产管 理有 限 公司 基 金管 理人 的子 公司
长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 46 页
7.4.8 本 报告 期及 上 年度 可比 期 间的 关联 方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交 易单 元进 行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金 额单 位： 人民 币元
关 联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上 年度 可比 期间
2015 年8 月17 日( 基 金 合同 生 效日) 至
2015 年12 月31 日
成 交金 额
占 当期 股票
成 交总 额的
比例
成 交金 额
占 当期 股票
成 交总 额的
比例
广 发证 券股 份有 限
公司
64,134,283.58 100.00% 49,697,928.69 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注 ：本 基金 本报 告期 及上 年 度可 比期 间没 有通 过关 联 方交 易单 元进 行的 债券 交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金 额单 位： 人民 币元
关 联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上 年度 可比 期间
2015 年8 月17 日( 基 金 合同 生 效日) 至
2015 年12 月31 日
回 购成 交金 额
占 当期 债券
回购
成 交总 额的
比例
回 购成 交金 额
占 当期 债券
回购
成 交总 额的
比例
广 发证 券股 份有 限
公司
30,000,000.00 100.00% - -
7.4.8.1.4 权 证交 易
注 ：本 基金 本报 告期 及上 年 度可 比期 间没 有通 过关 联 方交 易单 元进 行的 权证 交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方 的佣 金
金 额 单 位： 人民 币元 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 46 页
关 联方 名称
本期
2016 年1 月1日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占 当期 佣金 总量 的
比例
期 末应 付佣 金余 额
占 期末 应付 佣
金 总额 的比 例
广 发证 券有 限公 司 59,729.16 100.00% 11,275.28 100.00%
关 联方 名称
上 年度 可比 期间
2015 年8 月17 日( 基 金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占 当期 佣金 总量 的
比例
期 末应 付佣 金余 额
占 期末 应付 佣
金 总额 的比 例
广 发证 券有 限公 司 46,284.98 100.00% 15,807.49 100.00%
注： 上述 佣金 参考 市场 价格 经 本基 金的 基金 管理 人与 对 方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证 券 登记 结算
有 限责 任公 司收 取的 证管 费 和经 手费 的净 额列 示。
根 据 《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ， 本 基金 管理 人在 租用 广发 证券 证券 交易 专用 交 易单 元进 行股
票 、债 券、 权证 及回 购交 易 的同 时， 还从 广发 证券 获 得证 券研 究综 合服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上 年度 可比 期间
2015 年8 月17 日( 基金 合同 生效 日)
至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管理 费
231,622.32 197,557.47
其 中： 支付 销售 机构 的客
户 维护 费
26,486.12 14,591.97
注 ：基 金管 理费 按前 一日 基 金资 产净 值1.00% 的 年费 率逐 日计 提， 按月 支付 。
计 算方 法 ：H ＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应 计提 的基 金管 理费 ，E 为前 一日 基金 资
产 净值 ） 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 46 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上 年度 可比 期间
2015 年8 月17 日( 基金 合同 生效 日)
至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托管 费
50,956.85 43,462.64
注 ：基 金托 管费 按前 一日 基 金资 产净 值0.22% 的 年费 率逐 日计 提， 按月 支付 。
计 算方 法 ：H ＝ E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应 计提 的基 金托 管费 ，E 为前 一日 基金 资
产 净值 ） 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行 银行 间同 业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注 ：本 基金 本报 告期 未 与上 年度 末均 未 与 关联 方进 行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资 本基 金的 情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金 管理 人运 用 固有 资金 投 资本 基金 的 情况
份 额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
长 信一 带一 路A 长 信一 带一 路B 长 信一 带一 路
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015 年 8 月 17
日 ） 持 有的 基金 份额
- - -
期 初持 有的 基金 份额 - - 10,090,331.32
期 间申 购/ 买 入总 份额 - - -
期 间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期间赎回/ 卖 出 总
份额
- - 10,090,331.32
期 末持 有的 基金 份额 - - -
期 末持 有的 基金 份额
占 基金 总份 额比 例
- - -
长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
第 29 页 共 46 页
项目
上 年度 可比 期间
2015 年8 月17 日至2015 年12 月31 日
长 信一 带一 路A 长 信一 带一 路B 长 信一 带一 路
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015 年8 月17 日 ）
持 有的 基金 份额
- - 10,014,750.00
期 初持 有的 基金 份额 - - -
期 间申 购/ 买 入总 份额 - - -
期 间因 拆分 变动 份额 - - 75,581.32
减 ： 期间 赎回/ 卖 出总 份
额
- - -
期 末持 有的 基金 份额 - - 10,090,331.32
期 末持 有的 基金 份额
占 基金 总份 额比 例
- - 20.28%
注 ： 基 金管 理人 运用 固有 资 金投 资本 基金 费率 按本 基 金招 募说 明书 公布 的费 率 执行 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基 金管 理人 之 外的 其他 关 联方 投资 本 基金 的情 况
注 ：除 基金 管理 人之 外的 其 他关 联方 在本 年末 及上 年 度末 均未 持有 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管 的银 行存 款 余额 及当 期 产生 的利 息 收入
单 位： 人民 币元
关 联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上 年度 可比 期间
2015 年8 月17 日( 基 金 合 同 生效 日) 至
2015 年12 月31 日
期 末余 额 当 期利 息收 入 期 末余 额 当 期利 息收 入
广 发证 券股 份有
限 公司
1,967,434.22 38,440.04 29,370,710.77 113,749.97
注 ： 本 基金 通过 广发 证券 转 存于 中国 建设 银行 股份 有 限公 司的 银行 存款 ， 于2016 年12 月31 日的
相 关余 额为 人民 币1,967,434.22 元 ， 相 应产 生的 利息 收入 为38,440.04 元。
本基 金通 过“ 广发 证券 基金 托 管结 算资 金专 用存 款账 户 ”转 存于 中国 证券 登记 结 算有 限责 任长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
第 30 页 共 46 页
公 司的 结算 备付 金， 于 2016 年 12 月 31 日 的相 关余 额 为人 民币 75,866.88 元（2015 年 12 月 31
日 的余 额为 人民 币3,659.71 元 ） 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销 期内 参与 关 联方 承销 证 券的 情况
注 ：本 基金 在 本 报告 期 及上 年度 可比 期间 均未 在承 销 期 内 购入 过由 关联 方承 销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易 事项 的说 明
注： 上 述关 联交 易均 根据 正 常的 商业 交易 条件 进行 ， 并以 一般 交易 价格 为定 价 基础 。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日 ） 本基 金 持有 的流 通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而 于期 末持 有 的流 通受 限 证券
注 ：本 基金 本报 告期 末未 因 认购 新发/ 增 发证 券而 持有 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂 时停 牌等 流 通受 限股 票
金 额单 位： 人民 币元
股 票代
码
股 票名
称
停 牌日 期
停 牌原
因
期末
估 值单
价
复 牌日 期
复牌
开 盘单
价
数 量（ 股）
期末
成 本总 额
期 末估 值总
额
备注
601727
上 海电
气
2016 年8
月31 日
重 要事
项 未公
告
8.49 - - 67,500 597,617.01 573,075.00 -
600406
国 电南
瑞
2016 年12
月29 日
重 要事
项 未公
告
16.63 - - 25,276 368,170.71 420,339.88 -
600875
东 方电
气
2016 年12
月9 日
重 大事
项
10.79 - - 21,860 234,891.00 235,869.40 -
603111
康 尼机
电
2016 年12
月26 日
重 要事
项 未公
告
14.70 - - 7,615 90,177.31 111,940.50 -
603308
应 流股
份
2016 年11
月24 日
重 大资
产 重组
21.92
2017 年2
月14 日
21.92 3,289 72,551.79 72,094.88 - 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
第 31 页 共 46 页
7.4.9.3 期 末债 券正 回 购交 易中 作 为抵 押的 债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债 券正 回购
注： 本 基金 本报 告期 末 及上 年度 末均 未持 有因 银行 间 市场 债券 正回 购交 易而 作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债 券正 回购
注： 本 基金 本报 告期 末 及上 年度 末均 未持 有因 交易 所 市场 债券 正回 购交 易而 作 为抵 押的 债券 。
长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
第 32 页 共 46 页
§8 投资 组 合报 告
8.1 期 末基 金资 产 组合 情况
金 额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占 基金 总资 产的
比 例（% ）
1 权 益投 资 17,089,525.52 88.45
其 中： 股票 17,089,525.52 88.45
2 固 定收 益投 资 - -
其 中： 债券 - -
资 产 支 持 证券 - -
3 贵 金属 投资 - -
4 金 融衍 生品 投资 - -
5 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返 售金 融资 产 - -
6 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 2,043,301.10 10.58
7 其 他各 项资 产 188,736.37 0.98
8 合计 19,321,562.99 100.00
注 ：本 基金 本报 告期 未通 过 沪港 通交 易机 制投 资港 股 。
8.2 期 末按 行业 分 类的 股票 投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投 资 按行 业分 类 的 境内 股票 投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行 业类 别 公 允价 值 占 基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农 、林 、牧 、渔 业 - -
B
采 矿业 1,792,360.91 9.50
C
制 造业 7,705,622.38 40.84
D
电 力、 热力 、燃 气及 水生 产 和供 应业 87,514.00 0.46
E
建 筑业 4,842,774.97 25.67
F
批 发和 零售 业 - - 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
第 33 页 共 46 页
G
交 通运 输、 仓储 和邮 政业 2,214,068.72 11.74
H
住 宿和 餐饮 业 - -
I
信 息传 输、 软件 和信 息技 术 服务 业 420,339.88 2.23
J
金 融业 - -
K
房 地产 业 - -
L
租 赁和 商务 服务 业 - -
M
科 学研 究和 技术 服务 业 26,844.66 0.14
N
水 利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O
居 民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P
教育 - -
Q
卫 生和 社会 工作 - -
R
文 化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 17,089,525.52 90.58
8.2.2 期 末积 极投 资 按行 业分 类 的 境内 股票 投资 组合
注 ：本 基金 本报 告期 末未 进 行积 极投 资。
8.2.3 报 告期 末按 行 业分 类的 沪 港通 投资 股 票投 资组 合
注 ：本 基金 本报 告期 未通 过 沪港 通交 易机 制投 资港 股 。
8.3 期 末按 公允 价 值占 基金 资 产净 值比 例 大小 排序 的 股票 投资 明 细
8.3.1 期 末指 数投 资 按公 允价 值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 十名 股票 投 资明 细
金 额单 位： 人民 币元
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值 占 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601668 中 国建 筑 86,314 764,742.04 4.05
2 601669 中 国电 建 80,609 585,221.34 3.10
3 601727 上 海电 气 67,500 573,075.00 3.04
4 600028 中 国石 化 103,693 560,979.13 2.97
5 601989 中 国重 工 76,695 543,767.55 2.88
6 601390 中 国中 铁 59,598 528,038.28 2.80 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
第 34 页 共 46 页
7 000063 中 兴通 讯 32,332 515,695.40 2.73
8 601186 中 国铁 建 42,960 513,801.60 2.72
9 601857 中 国石 油 61,096 485,713.20 2.57
10 002202 金 风科 技 27,576 471,825.36 2.50
注： 投资 者欲 了解 本报 告期 末 基金 投资 的所 有股 票明 细 ，应 阅读 登载 于长 信基 金 管理 有 限责 任公
司 网站 的年 度报 告正 文。
8.3.2 期 末积 极投 资 按公 允价 值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 序的 前 五名 股票 投 资明 细
注 ：本 基金 本报 告期 末未 进 行积 极投 资。
8.4 报 告期 内股 票 投资 组合 的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金 额 超出 期初 基 金资 产净 值 2%或前 20 名 的 股票 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 股 票代 码 股 票名 称 本 期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产 净值 比例 （ ％ ）
1 601668 中 国建 筑 1,100,930.00 2.09
2 600028 中 国石 化 1,042,394.00 1.98
3 601857 中 国石 油 991,905.00 1.88
4 000063 中 兴通 讯 989,702.00 1.88
5 601989 中 国重 工 947,097.00 1.80
6 601669 中 国电 建 944,669.00 1.79
7 601390 中 国中 铁 921,308.00 1.75
8 601018 宁 波 港 898,393.08 1.71
9 601766 中 国中 车 894,027.49 1.70
10 601186 中 国铁 建 875,409.00 1.66
11 002202 金 风科 技 865,368.00 1.64
12 600089 特 变电 工 768,621.38 1.46
13 601618 中 国中 冶 675,168.00 1.28
14 601866 中 远海 发 666,005.00 1.26
15 600406 国 电南 瑞 665,306.00 1.26
16 000157 中 联重 科 655,510.00 1.24
17 600031 三 一重 工 644,942.00 1.22 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
第 35 页 共 46 页
18 600118 中 国卫 星 622,884.00 1.18
19 601800 中 国交 建 612,985.00 1.16
20 600068 葛 洲 坝 593,418.00 1.13
注 ： 本 项 “买 入金 额” 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价 乘以 成交 数量 ） 填 列， 不 考虑 其它 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超 出 期初 基金 资产 净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金 额单 位： 人民 币元
序号 股 票代 码 股 票名 称 本 期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产 净
值 比例 （％ ）
1 600028 中 国石 化 1,332,554.93 2.53
2 601668 中 国建 筑 1,311,583.30 2.49
3 601857 中 国石 油 1,251,383.33 2.38
4 000063 中 兴通 讯 1,172,062.11 2.22
5 601989 中 国重 工 1,049,358.84 1.99
6 601186 中 国铁 建 1,027,656.68 1.95
7 601766 中 国中 车 1,015,508.57 1.93
8 601390 中 国中 铁 1,000,922.05 1.90
9 002202 金 风科 技 994,151.14 1.89
10 601669 中 国电 建 990,433.92 1.88
11 600089 特 变电 工 893,329.82 1.70
12 600406 国 电南 瑞 812,204.02 1.54
13 601618 中 国中 冶 777,114.52 1.47
14 600031 三 一重 工 775,549.13 1.47
15 000157 中 联重 科 767,741.76 1.46
16 601106 中 国一 重 751,267.92 1.43
17 600068 葛 洲 坝 727,300.98 1.38
18 600118 中 国卫 星 700,104.43 1.33
19 601800 中 国交 建 662,084.19 1.26 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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20 600018 上 港集 团 634,117.51 1.20
注： 本 项 “卖 出金 额” 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价 乘以 成交 数量 ） 填 列， 不 考虑 其它 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本 总 额及 卖出 股票 的 收入 总额
单 位： 人民 币元
买 入股 票成 本（ 成交 ）总 额 29,922,501.81
卖 出股 票收 入（ 成交 ）总 额 34,211,781.77
注： 本项 “买 入股 票的 成本 （ 成交 ）总 额” 和“ 卖出 股 票的 收入 （成 交） 总额 ” 均按 买 卖成 交金
额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ）填 列， 不考 虑相 关交 易 费用 。
8.5 期 末按 债券 品 种分 类的 债 券投 资组 合
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持 有债 券。
8.6 期 末按 公允 价 值占 基金 资 产净 值比 例 大小 排 序 的 前五 名债 券 投资 明细
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持 有债 券。
8.7 期 末按 公允 价 值占 基金 资 产净 值比 例 大小 排 序 的 前十 名 资产 支持 证券 投 资明 细
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持 有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按 公 允价 值占 基 金资 产净 值 比例 大小 排 序的 前五 名 贵金 属投 资 明细
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持 有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允 价 值占 基金 资 产净 值比 例 大小 排 序 的 前五 名权 证 投资 明细
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持 有权 证。
8.10 报 告期 末本 基 金投 资的 股 指期 货交 易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基 金投 资的 股 指期 货持 仓 和损 益明 细
注 ：本 基金 本报 告期 末未 投 资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股 指期 货的 投 资政 策
注： 本 基金 本报 告期 末未 投 资股 指期 货。
长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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8.11 报 告期 末本 基 金投 资的 国 债期 货交 易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期 货 投资 政策
注： 本 基金 本报 告期 末未 投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本 基 金投 资的 国 债期 货持 仓 和损 益明 细
注 ：本 基金 本报 告期 末未 投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期 货 投资 评价
注 ：本 基金 本报 告期 末未 投 资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报 告 附注
8.12.1 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 在报 告
编 制日 前一 年 内也 没有 受 到公 开谴 责 、处 罚。
8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的
情形。
8.12.3 期 末其 他各 项 资产 构成
单 位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存 出保 证金 12,224.61
2 应 收证 券清 算款 -
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 383.24
5 应 收申 购款 176,128.52
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 188,736.37
8.12.4 期 末持 有的 处 于转 股期 的 可转 换债 券 明细
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持 有债 券。
8.12.5 期 末前 十名 股 票中 存在 流 通受 限情 况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投 资 前十 名股 票 中存 在流 通 受限 情况 的 说明
金 额单 位： 人民 币元 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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序号 股 票代 码 股 票名 称 流 通受 限部 分的 公允 价值
占 基金 资产
净 值比 例 （% ）
流 通受 限情 况说 明
1 601727 上 海电 气 573,075.00 3.04 临 时停 牌
8.12.5.2 期 末积 极投 资 前五 名股 票 中存 在流 通 受限 情况 的 说明
注 ：本 基金 本报 告期 末积 极 投资 前五 名股 票中 不存 在 流通 受限 情况 。
8.12.6 投 资组 合报 告 附注 的其 他 文字 描述 部 分
注： 由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项 之和 与合 计项 可能 存 在尾 差。 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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§9 基金 份 额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额 持有 人户 数 及持 有人 结 构
份 额单 位： 份
份 额级
别
持 有人 户
数( 户)
户 均持 有的
基 金份 额
持 有人 结构
机 构投 资者 个 人投 资者
持 有份 额
占 总份
额 比例
持 有份 额
占 总份 额
比例
长信一
带一路A
109 21,400.54 23,613.00 1.01% 2,309,046.00 98.99%
长信一
带一路B
176 13,253.74 49,278.00 2.11% 2,283,381.00 97.89%
长信一
带 一路
2,748 4,922.32 921.00 0.01% 13,525,607.31 99.99%
合计 3,033 5,997.97 73,812.00 0.41% 18,118,034.31 99.59%
9.2 期 末上 市基 金 前十 名持 有 人
带路A
序号 持 有人 名称 持 有份 额（ 份） 占 带路A 上 市总 份额 比例
1 唐 丹妮 498,520.00 21.37%
2 黄 松友 349,300.00 14.97%
3 莫 伟南 140,000.00 6.00%
4 李 云梅 113,943.00 4.88%
5 胡 建彬 74,378.00 3.19%
6 庞 万里 49,569.00 2.12%
7 孙 凤环 49,551.00 2.12%
8 岳 国利 49,538.00 2.12%
9 王 玉梅 49,511.00 2.12%
10 伍 玉华 49,506.00 2.12%
注 ：持 有人 为场 内持 有人 。
带路B
序号 持 有人 名称 持 有份 额（ 份） 占 带路B 上 市总 份额 比例
1 莫 伟南 115,000.00 4.93%
2 李 云梅 113,943.00 4.88%
3 陈 家品 101,000.00 4.33% 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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4 卢燏 93,376.00 4.00%
5 薛 志良 83,300.00 3.57%
6 胡 建彬 74,378.00 3.19%
7 应 汉龙 73,700.00 3.16%
8 刘京 53,223.00 2.28%
9 谭 文汉 49,936.00 2.14%
10 庞 万里 49,569.00 2.12%
注 ：持 有人 为场 内持 有人 。
带 路分 级
序号 持 有人 名称 持 有份 额（ 份） 占 带路 分级 上市 总份 额比 例
1 李 小亚 101,925.00 16.32%
2 于 若男 89,921.00 14.39%
3 张婕 50,000.00 8.00%
4 戴 兰青 48,302.00 7.73%
5 杨 卫平 44,449.00 7.12%
6 张睿 38,727.00 6.20%
7 丁 忠平 20,218.00 3.24%
8 许玲 15,634.00 2.50%
9 黄 松友 15,399.00 2.47%
10 林 思特 10,849.00 1.74%
注 ：持 有人 为场 内持 有人 。
9.3 期 末基 金管 理 人的 从业 人 员持 有本 基 金的 情况
项目 份 额级 别 持 有份 额总 数（ 份）
占 基金 总份 额
比例
基金 管理 人所有
从业 人员 持有 本
基金
长 信一 带一 路A - -
长 信一 带一 路B - -
长 信一 带一 路 141.09 0.00%
合计 141.09 0.00%
9.4 期 末基 金管 理 人的 从业 人 员持 有本 开 放式 基金 份 额总 量区 间 的情 况
项目 份 额级 别 持 有基 金份 额总 量的 数量 区 间（ 万份 ）
本 公司 高级 管理 人员 、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本开 放式 基金
长 信一 带一 路A 0
长 信一 带一 路B 0
长 信一 带一 路 0
合计 0 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式基 金
长 信一 带一 路A 0
长 信一 带一 路B 0
长 信一 带一 路 0
合计 0
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§10 开放 式 基金 份额 变动
单 位： 份
项目 长 信一 带一 路A 长 信一 带一 路B 长 信一 带一 路
基 金合 同生 效日 （2015 年 8 月 17
日 ）基 金份 额总 额
85,699,609.00 85,699,609.00 215,668,187.59
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 2,954,959.00 2,954,959.00 43,852,458.18
本 报告 期基 金总 申购 份额 - - 71,874,701.71
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 103,445,231.58
本报 告期 基金 拆 分变 动份 额（ 份额
减 少以"-" 填 列）
-622,300.00 -622,300.00 1,244,600.00
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 2,332,659.00 2,332,659.00 13,526,528.31
注 ：拆 分变 动份 额为 本基 金 三级 份额 之间 的配 对转 换 及基 金折 算变 动份 额。
长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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§11 重大 事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有 人大 会决 议
报 告期 内本 基金 未召 开基 金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人 、 基金 托管 人 的专 门基 金 托管 部门 的 重大 人事 变 动
11.2.1 基 金管 理人 的 重大 人事 变 动
本 报告 期内 ，原 董事 长叶 烨 先生 离职 ，总 经理 覃波 先 生 自 2016 年 6 月 3 日 起 代为 履行 董 事
长 （法 定代 表人 ）职 责。 因 新任 董事 长（ 法定 代表 人 ）成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日 起 正 式
任 职， 覃波 先生 自该 日起 不 再代 为履 行董 事长 （法 定 代表 人） 职责 ， 本基 金管 理人 已按 相关 规定
进 行备 案， 并及 时办 理法 定 代表 人的 工商 变更 登记 等 相关 手续 。
自2016 年7 月30 日 起 ，宋 小龙 先生 不再 担任 本基 金 管理 人副 总经 理。
自2016 年12 月27 日 起 ， 本 基金 管理 人增 聘程 燕春 先 生为 副总 经理 。
上 述重 大人 事变 动情 况 ， 本 基金 管理 人均 已在 指定 信 息披 露媒 体发 布相 应 的 《 基 金行 业高 级
管 理人 员变 更公 告》 。
11.2.2 基 金托 管人 的 专门 基金 托 管部 门的 重 大人 事变 动
本 报告 期内 基金 托管 人的 专 门基 金托 管部 门未 发生 重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管 理 人、 基金 财 产、 基金 托 管业 务的 诉 讼
本 报告 期无 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业 务的 诉讼 。
11.4
基 金投 资策 略的 改 变
本 报告 期本 基金 投资 策略 未 改变 。
11.5 为 基金 进行 审 计的 会计 师 事务 所情 况
报 告期 本基 金未 改聘 为基 金 审计 的会 计师 事务 所。 报 告期 应支 付给 毕马 威华 振 会计 师事 务 所
审 计的 报酬 为人 民 币6 万元 ，该 审计 机构 为本 基金 提 供审 计服 务的 连续 年限 为2 年。
批注 [w2]: 烦请填写
Done 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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11.6 管 理人 、托 管 人及 其高 级 管理 人员 受 稽查 或处 罚 等情 况
本 报告 期， 基金 管理 人 及其 高级 管理 人员 没有 受监 督 部门 稽查 或处 罚等 情况 。
2016 年 11 月 ， 托 管人 广发 证券 股份 有限 公司 收到 中 国证 监会 《行 政处 罚决 定 书》 （ 〔2016 〕
128 号 ） 。 中国 证监 会因 公司 未按 规定 审查 、 了解 客户 真实 身份 违法 违规 行为 对 公司 责令 改正 ， 给
予 警告 ，没 收违 法所 得 6,805,135.75 元，并处以 20,415,407.25 元罚款。
广 发证 券对 上述 问题 积极 进 行整 改 。 在 监管 部门 加大 对两 融业 务检 查与 处罚 力 度后 ， 广发 证
券自 2015 年 2 月 起 已暂 停代 销伞 型信 托产 品， 并 于 5 月 26 日 起 组 织了 全公 司针 对伞 型信 托以 及
场 外配 资的 自查 。 按 照中 国 证监 会、 中国 证券 业协 会 关于 规范 外部 系统 接入 、 严查 场外 配资 行 为
并 加强 账户 实名 制管 理的 统 一部 署和 要求 ，广 发证 券 自 2015 年 6 月 中旬 开始 ，在 监管 部门 的 指
导 下先 后开 展了 多次 外部 信 息系 统接 入自 查。 首次 全 面自 查 于 2015 年 6 月 17 开始，6 月 下旬 提
交 了自 查报 告并 将核 查数 据 上报 证监 会机 构部 监管 系 统 。 首 次自 查结 束后 ， 公 司继 续加 大排 查 力
度 ，7 月 下旬 根据 监管 部门 以及 杭州 恒生 网络 技术 服 务有 限责 任公 司（ 以下 简 称恒 生） 和上 海 铭
创 软件 技术 有限 公司 （以 下 简称 铭创 ）等 公司 提供 的 疑似 外接 系统 客户 数据 开 展了 第二 次自 查 ，
按 要求 提交 了报 告和 核查 数 据 。 被 立案 调查 后， 公司 再次 针对 第三 方信 息系 统 接入 等问 题组 织 进
行 全面 的自 查反 思和 整改 ， 制定 了违 规账 户认 定指 引 ， 认 真做 好剩 余账 户的 识 别和 清理 工作 ， 对
于 经过 清理 确认 违规 的账 户， 公司 采取 了限 制买 入、 限 制资 金转 入的 “ 双限 ” 措 施 ，并 切断 外 部
接 入。
11.7 基 金租 用证 券 公司 交易 单 元的 有关 情 况
11.7.1 基 金租 用证 券 公司 交易 单 元进 行股 票 投资 及佣 金 支付 情况
金 额单 位： 人民 币元
券 商名 称
交 易单 元
数量
股 票交 易 应 支付 该券 商的 佣金
备注
成 交金 额
占 当期 股票
成 交总 额的 比
例
佣金
占 当期 佣金
总 量的 比例
广 发证 券 2 64,134,283.58 100.00% 59,729.16 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证 券 公司 交易 单 元进 行其 他 证券 投资 的 情况
金 额单 位： 人民 币元
券 商名 称
债 券交 易 债 券回 购交 易 权 证交 易
成 交金 额 占 当期 债券 成 交金 额 占 当期 债 成 交金 额 占 当期 权证
批注 [w3]: 烦请填写
Done 长信中证一带一路指数 2016 年 年度报告 摘要
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成 交总 额的 比
例
券 回购
成 交总 额
的 比例
成 交总 额的
比例
广 发证 券 - - 30,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 报告 期内 租用 的证 券公 司交 易单 元没 有发 生 变更 。
2 、 专 用交 易单 元的 选择 标准 和程 序
根据 中国 证监 会《 关于 加强 证 券投 资基 金监 管有 关问 题 的通 知 》 （证 监基 字<1998>29 号）和
《 关于 完善 证券 投资 基金 交 易席 位制 度有 关问 题的 通 知》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的 有关 规定 ，
本 公司 制定 了租 用证 券公 司 专用 交易 单元 的选 择标 准 和程 序。
（1 ） 选择 标准 ：
a 、 券 商基 本面 评价 （财 务状 况、 经营 状况 ） ；
b 、 券 商研 究机 构评 价（ 报告 质量 、及 时性 和数 量） ；
c 、 券 商每 日信 息评 价（ 及时 性和 有效 性） ；
d 、 券 商协 作表 现评 价。
（2 ） 选择 程序 ：
首 先根 据租 用证 券公 司专 用 交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低
进 行选 择基 金专 用交 易单 元 。
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§12 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息
本 基金 本报 告期 未发 生影 响 投资 者决 策的 其他 重要 信 息。
长 信基 金管 理 有限 责任 公 司
2017 年 3 月 27 日
