长 城 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日
长城货币 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年03 月 23 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城货币 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 15
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 16
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 16
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 17
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 19
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 19
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 20
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 21
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 21
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 21
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 22
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 22
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 22
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 22
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 63
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 63
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 63
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 64
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 64
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 65
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 65
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 66 长城货币 2016 年年度报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 66
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 66
§9 基金份额持有人 信息 ......................................................................................................................... 67
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 67
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 67
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 68
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 68
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 68
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 68
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 69
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 69
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 69
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 69
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 69
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 70
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 71
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 71
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 74
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 75
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 75
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 75
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 75
长城货币 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 长城货 币
基金主 代码 200003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年5 月 30 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 30,374,404,117.63 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长城货 币A 长城货 币B 长城货 币E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 200003 200103 000861
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
5,453,872,281.50
份
24,860,060,045.80
份
60,471,790.33
份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在本金 安全 和足 够流 动性 的前提 下， 寻求 货币 资产 稳定的 收益 。
投资策 略 一级资 产配 置策 略： 根 据 宏观经 济研 究， 分析 市场 趋势和 政府 政策 变化 ，
决定基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限。 根据 债券 的信 用评级 及担 保状 况， 决
定组合 的信 用风 险级 别。 二级资 产配 置策 略： 根据 不同类 别资 产的 剩余 期
限结构 、 流动 性指 标 、 收 益率水 平 、 市 场偏 好 、 法 律法规 对货 币市 场基 金
的限制 、 基金 合同 、 目标 收益 、 业 绩比 较基 准 、 估 值方式 等决 定不 同类 别
资产的 配置 比例 。 三 级资 产配置 策略 ： 根 据明 细资 产的剩 余期 限、 资信 等
级、流 动性 指标 ，确 定构 建基金 投资 组合 的投 资品 种。
业绩比 较基 准 税后银 行活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于高 流动 性、 低风 险的 品种， 其预 期风 险和 预
期收益 率都 低于 股票 、债 券和混 合型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 车君 郑鹏
联系电 话 0755-23982338 010-85238667
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电话
400-8868-666 95577
传真 0755-23982328 010-85238680
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路6009 号 北京市东城区建国门内 大 街 22长城货币 2016 年年度报告
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新世界 商务 中 心 41 层 号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田路6009 号
新世界 商务 中 心 40 、41 层
北京市东城区建国门内 大 街 22
号
邮政编 码 518026 100005
法定代 表人 何伟 吴建
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 深圳市 福田 区益 田路 6009 号新世 界商
务中 心41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方 广 场 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 即 东 三 办
公楼）16 层
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 41 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.
1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2016 年 2015 年 2014 年
长城货 币
A
长城货 币B 长城货
币E
长城货 币
A
长城货 币B 长城货
币E
长城货 币
A
长城货 币
B
长
城
货
币E
本 164,511, 499,351,8 2,107,1 232,696, 224,480,8 653,632 119,276, 96,546,9 - 长城货币 2016 年年度报告
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期
已
实
现
收
益
615.73 43.43 40.52 159.52 54.54 .80 763.11 83.30
本
期
利
润
164,511,
615.73
499,351,8
43.43
2,107,1
40.52
232,696,
159.52
224,480,8
54.54
653,632
.80
119,276,
763.11
96,546,9
83.30
-
本
期
净
值
收
益
率
2.5956% 2.8423% 2.7481% 3.9344% 4.1842% 2.8731% 5.1149% 5.3770% -
3.
1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期
末
基
金
资
产
净
值
5,453,87
2,281.50
24,860,06
0,045.80
60,471,
790.33
6,339,33
4,595.21
19,247,66
0,440.52
51,051,
547.99
5,411,70
9,154.51
1,852,92
7,508.70
-
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0
000
3.
1.
2016 年末
2015 年末 2014 年末 长城货币 2016 年年度报告
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3
累
计
期
末
指
标
累
计
净
值
收
益
率
44.3878% 22.3625% 5.7002% 40.7349% 18.9808% 2.8731% 35.4074% 14.2024% -
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
②本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。
③上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长城货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6002% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.5120% 0.0013%
过去六 个月 1.2327% 0.0014% 0.1764% 0.0000% 1.0563% 0.0014%
过去一 年 2.5956% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 2.2446% 0.0018%
过去三 年 12.0863% 0.0050% 1.0510% 0.0000% 11.0353% 0.0050%
过去五 年 22.5306% 0.0068% 2.6101% 0.0019% 19.9205% 0.0049%
自基金 合同
生效起 至今
44.3878% 0.0072% 21.2668% 0.0037% 23.1210% 0.0035%
长城货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6611% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.5729% 0.0013% 长城货币 2016 年年度报告
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过去六 个月 1.3553% 0.0014% 0.1764% 0.0000% 1.1789% 0.0014%
过去一 年 2.8423% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 2.4913% 0.0018%
过去三 年 12.9066% 0.0051% 1.0510% 0.0000% 11.8556% 0.0051%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
22.3625% 0.0069% 1.6855% 0.0001% 20.6770% 0.0068%
长城货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6382% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.5500% 0.0013%
过去六 个月 1.3092% 0.0014% 0.1764% 0.0000% 1.1328% 0.0014%
过去一 年 2.7481% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 2.3971% 0.0018%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
5.7002% 0.0038% 0.6147% 0.0000% 5.0855% 0.0038%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
长城货币 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变动 的 比较
长城货币 2016 年年度报告
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长城货币 2016 年年度报告
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注： 本基 金合 同规 定本 基 金的组 合配 置比 例范 围为 ： 央 行票 据 ：0—80% ， 回 购 0—70% ， 短 期债 券
0—80% ，同 业存 款/ 现金 比 例 0 —70% 。本 基金 的建 仓 期为自 本基 金基 金合 同生 效日 起 3 个 月， 建
仓期满 时， 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。 长城货币 2016 年年度报告
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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长城货币 2016 年年度报告
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
长城货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 164,511,615.73
164,511,615.73
2015 232,696,159.52 - - 232,696,159.52
2014 119,276,763.11 - - 119,276,763.11
合计 516,484,538.36 - - 516,484,538.36
单位： 人民 币元
长城货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 499,351,843.43
499,351,843.43
2015 224,480,854.54 - - 224,480,854.54
2014 96,546,983.30 - - 96,546,983.30
长城货币 2016 年年度报告
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合计 820,379,681.27 - - 820,379,681.27
单位： 人民 币元
长城货 币 E
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 2,107,140.52
2,107,140.52
2015 653,632.80 - - 653,632.80
合计 2,760,773.32 - - 2,760,773.32
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币 。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截至本报 告期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开放 式基 金： 长城 久 恒灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长城 久泰 沪深300 指数 证券 投资 基金 、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型 证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投 资基 金、 长城 久利 保本混 合型 证券 投资 基金 、 长城 增强 收益 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
长城医疗保健 混合型证 券 投资基金、长 城工资宝 货 币市场基金、 长城久鑫 保 本混合型证 券投资基
金、长城久盈 纯债分级 债 券型证券投资 基金、长 城 稳固收益债券 型证券投 资 基金、长城 新兴产业
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长 城环 保主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长城改革 红利灵活
配置混合型证 券投资基 金 、长城久惠保 本混合 型 证 券投资基金、 长城久祥 保 本混合型证 券投资基长城货币 2016 年年度报告
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金、长城新策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 城久安保本混 合型证券 投 资基金、长 城新优选
混合型证券投 资基金、 长 城久润保本混 合型证券 投 资基金、长城 久益保本 混 合型证券投 资基金、
长城新视野混 合型证券 投 资基金、长城 久源保本 混 合型证券投资 基金、长 城 久鼎保本混 合型证券
投资基 金、 长城 久盛 安稳 纯债两 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 长城 久稳 债券型 证券 投资 基金 、
长城久 信债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邹德立
长 城 货 币
市场基
金 、 长 城
工 资 宝 货
币 市 场 基
金 基 金 经
理
2011 年10 月
19 日
- 7 年
男， 中 国籍 ， 武 汉大 学
经济学 学士 、 华 中科 技
大学工 程硕 士。 曾就 职
于深圳农村商业银行
总行资 金部 ， 从 事债 券
投资与 研究 工作 。2009
年3 月 进入 长城 基金 管
理有限 公司 ， 任 运行 保
障部债 券交 易员 ， 兼 固
定收益 研究 员。
徐涛国
长 城 货 币
基 金 经 理
助理
2016 年6 月8
日
- 8 年
男， 华 中科 技大 学工 学
学士、管理学硕士。
2008 年 进 入 长 城 基 金
管理有 限公 司， 曾任 运
行保障部登记结算专
员、交 易员 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 货币市场 证券投资基金 基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 以诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制和防范风险 的前提下 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大的利益，未 出现投资 违 反法律法规 、基金合
同约定和相关 规定的情 况 ，无因公司未 勤勉尽责 或 操作不当而导 致基金财 产 损失的情况 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资长城货币 2016 年年度报告
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基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行 环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
国际上 ， 全球 化呈 现逆 向 特征 ， 民 族主 义民 粹主 义 贸易保 护主 义盛 行 ， 特 朗 普逆袭 美国 大选 ，
美联储加息， 英国公投 脱 欧，意大利修 宪公投失 败 ，印度增速下 降，巴西 经 济堪忧。美 元走强，
人民币面临 贬 值压力， 中 国实施紧平衡 的货币政 策 和积极的财政 政策，中 国 经济减速至 同比增长
6.7% 。 黄 金宽 幅震 荡 ， 油 价和大 宗商 品价 格大 幅反 弹， 一二 线房 价暴 涨 ， 但CPI 低 位平 稳,全 年同
比上 涨2.0% 。
债券市场方面 ，1 季度 ， 资产配置荒严 重，市场 主 流为抢购高等 级短融， 规 避长端利率风 险
和企业信用风 险。新的 《 货币市场基金 监督管理 办 法》正式实施 ，高等级 短 期债 券收益 率曲线下
行，1 年期 AA+ 级 短期 融资 券收益 率 在 3.0% 附 近。2 季度 ， 资 产配 置荒 延续 ， 但受到 信用 债违 约潮
影响， 债券 收益 率曲 线 2 季度先 上后 下， 半年 末 1 年期 AA+ 级 短期 融资 券收 益率 在 3.1% 附 近。3
季度，利率债 和高等级 信 用债继续受到 热捧，债 券 收益率震荡走 低。4 季 度 ，央行紧平 衡货币政
策， 债市 去杠 杆 ， 引 发 11 月底理 财赎 回潮 。 国海 证 券 “代持 ” 事件 和美 国加 息， 引发 “债灾 ” 行长城货币 2016 年年度报告
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情，3 年 债券 牛市 急速 结 束， 收益 率冲 高 ， 央 行MLF 投放 万亿 ， 引导 收益 率 年末回 落 ，1 年期AA+
级短期 融资 券收 益率 在 4.5% 附近 。
回顾我们全年 的操作， 总 体看来较为成 功，为基 金 持有人获取了 稳健回报 。1 季度，顺势 而
为，买入新发 短期融资 券 ，加大协议存 款和同业 存 单投资，降低 回购资产 比 重，保持较 高组合久
期。2 季度， 依然坚持 看 好高等级短期 融资券， 加 大协议存款和 同业存单 投 资，保持中 高组合久
期。3 季 度择 优选 择短 期融 资券和 同业 存款 。4 季 度 ， 降低短 期融 资券 和同 业存 单的投 资比 例 ， 应
对流动 性风 险和 市场 风险 ，大幅 降低 组合 久期 ，规 避债券 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值收 益率 A 级为 2.5956% 、B 级为 2.8423% 、E 级为 2.7481% ， 业绩 比较
基准收 益率 为0.3510% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 我们 认为 特 朗普上 台后 政策 难以 落实 ， 美 国经 济和 美元 可能 见 顶回落 ， 贸易 保
护主义 盛行 ，发 展中 国家 面临货 币贬 值压 力和 经济 持续发 展压 力。 中国 经济 增速将 在 6.6% 附近 ，
CPI 预 计在 2.2% 左右 ，一 线地产 继续 向好 ，国 内投 资、贸 易、 消费 低位 运行 。政府 侧重 推进 “ 一
带一路 ”， 供给 侧改 革， 去杠杆 ，调 结构 。
根据投资时钟 理论，在 经 济衰退期，货 币和债券 将 是投资最优选 择。债券 市 场收益率分化 ，
高等级信用债 将继续得 到 追捧，中低等 级信用债 收 益率预计上行 ，个别信 用 债违约。短 期债券更
具投资价值和 风险规避 能 力。我们将根 据经济基 本 面及资金面的 变化，适 时 优化组合配 置，努力
为基金 持有 人取 得稳 健的 投资回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本 报告期内， 本基金管 理 人根据健全、 独立、有 效 、相互制约和 成本效益 原 则，进一步完 善
了各项基本管 理制度、 业 务规则和工作 流程，认 真 执行了各项管 理制度， 有 效实施了三 层风险防
范和控 制措 施， 建立 了比 较完善 的内 部控 制体 系。
本报告期内公 司督察长 、 监察稽核人员 根据法律 法 规和公司相关 制度的规 定 ，认真履行了 工
作职责，结合 公司实际 运 作需要，进一 步完善了 监 察稽核程序、 方法和制 度 。督察长、 监察稽核
部独立地开展 工作，实 时 监察关键业务 风险点， 每 季进行定期稽 核，监察 稽 核内容涵盖 了基金投
资、基金交易 、研究策 划 、产品创新、 基金销售 等 各项业务的 每 个环节和 公 司信息技术 、运作保
障、综合管理 等工作。 监 察稽核人员在 历次监察 稽 核工作中，认 真、有效 地 提出了各部 门工作中
存在的问题及 改进意见 ， 督促各部门及 时进行了 整 改，防范和化 解了业务 风 险。本年度 公司督察长城货币 2016 年年度报告
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长根据法律法 规和公司 制 度的要求按时 向中国证 券 监督管理委员 会、公司 董 事会提交了 监察稽核
工作报 告。
监察稽核和内 部控制的 重 点是确保公司 经营及所 管 理基金运作的 合法合规 ， 保障基金份额 持
有人的 利益 ， 建 立健 全投 资监控 体系 和风 险评 价体 系， 加 强投 资决 策流 程的 内部控 制和 风险 管理 ，
严格防范操纵 市场行为 、 内幕交易行为 和其他有 损 基金持 有人利 益的关联 交 易，严格防 范基金销
售业务中的违 规行为， 严 格履行信息披 露义务， 保 证履行基金合 同的承诺 。 本报告期内 ，本基金
运作合 法合 规， 无操 纵市 场、内 幕交 易和 不当 关联 交易行 为， 维护 了基 金持 有人的 利益 。
本基金管理人 将坚持“ 诚 信、稳健、规 范、创新 ” 的经营理念， 继续完善 法 人治理结构和 内
部控制制度， 不断提高 公 司员工的守法 意识和风 险 防范意识，加 强实时监 督 和控制，完 善电子监
控手段，使内 部控制的 全 面性、及时性 和有效性 不 断得到提高。 本基金管 理 人将本着“ 取信于市
场，取信于社 会”的宗 旨 ，诚实信用， 勤勉尽责 ， 为基金持有人 谋求最佳 利 益并使本基 金管理公
司稳步 健康 发展 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效 性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系 各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上长城货币 2016 年年度报告
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基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的 利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《 长城 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》 规定 ， 本基 金收 益 “每 日分 配 、 按月 支付” ， 每
月累计 收益 支付 方式 只采 用红利 再投 资（ 即红 利转 基金份 额） 方式 。
本 报 告 期 应 以 再 投 资 形 式 分 配 利 润 人 民 币 665,970,599.68 元 ， 已 分 配 利 润 人 民 币
665,970,599.68 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 长城货币 2016 年年度报告
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
托管人 认为 ， 由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2016 年 年度 报告 中 的财务 指标 、 净
值表现 、财 务会 计报 告、 利润分 配、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2017) 审字 第60737541_H04 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长城货 币市 场证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人
引言段 我们审计了后附的 长城货 币市场证券投资基 金的财 务报表，
包括 2016 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 和 2016 年度 的 利润表
及所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以 及财 务报 表附 注
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是基金管理人长城 基金管 理有限公
司的责任。这种 责任包括 ： （1）按照企业会计 准则的 规定编
制财务报表，并 使其实现 公允反映 ； （2 ）设计 、执 行和维护
必要的内部控制， 以使财 务报表不存在由于 舞弊或 错误而导
致的重 大错 报
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规 定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价基
金管理人选用会计 政策的 恰当性和作出会计 估计的 合理性，
以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础
审计意 见段 我们认为，上述财 务报表 在所有重大方面按 照企业 会计准则
的 规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2016
年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年度 的经 营成 果 和净值 变
动情况 。 长城货币 2016 年年度报告
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注册会 计师 的姓 名 吴翠蓉
乌爱莉
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2017 年 3 月 23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券 投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 7,574,528,140.37 6,263,141,742.10
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 9,822,364,800.99 10,308,569,398.65
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
9,822,364,800.99 10,308,569,398.65
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 13,695,647,542.18 9,020,036,283.21
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 99,492,897.95 243,488,549.80
应收股 利
- -
应收申 购款
381,072,344.91 965,605,282.36
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
31,573,105,726.40 26,800,841,256.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,188,157,657.76 1,153,369,023.31
应付证 券清 算款
- - 长城货币 2016 年年度报告
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应付赎 回款
42,900.00 10,211.39
应付管 理人 报酬
5,434,304.59 5,028,725.12
应付托 管费
1,646,759.00 1,523,856.11
应付销 售服 务费
1,368,113.18 1,323,924.23
应付交 易费 用 7.4.7.7 163,667.59 205,949.64
应交税 费
1,160,735.69 1,160,735.69
应付利 息
618,310.96 83,086.91
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 109,160.00 89,160.00
负债合 计
1,198,701,608.77 1,162,794,672.40
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 30,374,404,117.63 25,638,046,583.72
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
30,374,404,117.63 25,638,046,583.72
负债和 所有 者权 益总 计
31,573,105,726.40 26,800,841,256.12
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日， A 级 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.000 元 ， 基 金 份 额 总 额
5,453,872,281.50 份；B 级基金 份额 净值 人民 币1.000 元 ， 基 金份 额总 额24,860,060,045.80 份；
E 级 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.000 元 ， 基 金 份 额 总 额 60,471,790.33 份 。 基 金 份 额 总 额
30,374,404,117.63 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
815,777,985.80 552,078,453.65
1.利息 收入
819,053,546.43 521,290,659.83
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 223,239,921.33 147,764,387.18
债券利 息收 入
462,529,442.04 274,082,421.58
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
133,284,183.06 99,443,851.07
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-3,275,560.63 30,774,043.82
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.12 -3,275,560.63 30,774,043.82
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.12.2 - - 长城货币 2016 年年度报告
第 25 页 共 75 页
贵金属 投资 收益 7.4.7.13 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17 - 13,750.00
减： 二、费用
149,807,386.12 94,247,806.79
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 80,529,663.12 40,456,543.64
2．托 管费 7.4.10.2.2 24,402,928.32 12,259,558.71
3．销 售服 务费
17,969,514.79 16,000,765.72
4．交 易费 用 7.4.7.18 2,914.40 3,886.70
5．利 息支 出
26,566,065.49 25,211,052.02
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
26,566,065.49 25,211,052.02
6．其 他费 用 7.4.7.19 336,300.00 316,000.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
665,970,599.68 457,830,646.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
665,970,599.68 457,830,646.86
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
25,638,046,583.72 - 25,638,046,583.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 665,970,599.68 665,970,599.68
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
4,736,357,533.91 - 4,736,357,533.91
其中：1.基 金申 购款 108,420,914,400.40 - 108,420,914,400.40 长城货币 2016 年年度报告
第 26 页 共 75 页
2.基金 赎回 款 -103,684,556,866.49 - -103,684,556,866.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -665,970,599.68 -665,970,599.68
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
30,374,404,117.63 - 30,374,404,117.63
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
7,264,636,663.21 - 7,264,636,663.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 457,830,646.86 457,830,646.86
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
18,373,409,920.51 - 18,373,409,920.51
其中：1.基 金申 购款 75,233,016,138.90 - 75,233,016,138.90
2.基金 赎回 款 -56,859,606,218.39 - -56,859,606,218.39
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -457,830,646.86 -457,830,646.86
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
25,638,046,583.72 - 25,638,046,583.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城货 币市 场证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) ， 系经中 国证 券监 督管 理委 员会(“ 中 国证
监会”) 证监 基金字[2005]52 号文《关 于同意长城 货 币市场证券投 资基金募集 的批复》的核 准，
由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，首次设立募集规模为
2,934,887,104.33 份基 金 份额， 本基 金基 金合 同于2005 年5 月30 日生 效 。 本 基金为 契约 型开 放
式基金，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 长 城基金管理有 限公司， 注 册登记机构 为长城基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 华夏 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “华 夏银 行 ”)。
长城货币 2016 年年度报告
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根据 2012 年 3 月 29 日《 长城货 币市 场证 券投 资基 金实施 基金 份额 分级 与变 更业绩 比较 基 准
并修改 基金 合同 、托 管协 议和招 募说 明书 的公 告》 ， 本基金 自 2012 年 4 月 6 日 起对本 基金 实施 基
金份额 分级 ，同 时对 本基 金的业 绩比 较基 准进 行变 更，于 2012 年 4 月 9 日 确认分 级为 A 级与 B
级。根 据 2015 年 3 月 27 日《长 城货 币市 场证 券投 资基金 增设 基金 份额 并修 改 基金 合同 、托 管 协
议和招 募说 明书 的公 告》 ， 本基金 自2015 年 4 月 1 日 起增 设E 级 基金 份额 。
本基金对投资 者持有的 基 金份额按照不 同的费率 计 提销售服务费 ，因此形 成 不同的基金份 额
等级。 本基 金 设A 级 基金 份额、B 级 基金 份额 和E 级基金 份额 ， 各 级基 金份 额单独 设置 基金 代码 ，
并分别 公布 各级 基金 每万 份基金 净收 益和 七日 年化 收益率 。本 基金 的 A 级和 B 级基金 份额 ，根 据
投资者 基金 交易 账户 所有 持有份 额数 量是 否不 低 于 500 万 份进 行升 降级 的判 断和处 理； 本基 金的
E 级基 金份 额不 进行 基金 份额升 降级 。
根据基 金管 理人 长城 基金 管理有 限公 司 于2016 年10 月 14 日 发布 的 《关 于修 改长城 货币 市场
证券投 资基 金基 金合 同和 托管协 议的 公告 》 ， 本基 金 的投资 范围 进行 如下 变更 。 变 更前 ， 本 基金 投
资于国内依法 发行、高 信 用等级、具有 一定剩余 到 期期限的债券 、央行票 据 、回购，以 及法律法
规允许投资 的其他金 融工 具。包括： 现金；一 年以 内(含一年)的 银行定期 存 款、大额存 单；剩 余
期限 在397 天以 内( 含397 天)的 债券 ； 期 限在 一年 以 内(含 一年) 的债 券回 购； 期限在 一年 以内(含
一年) 的中 央银 行票 据； 中 国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良好 流动 性的货 币市 场工 具。
变更后，本基 金投资于 国 内依法发行、 高信用等 级 、具有一定剩 余到期期 限 的债券、央 行票据、
回购， 以及 法律 法规 允许 投资的 其他 金融 工具 。 包 括： 现 金、 期限 在 1 年以 内 （ 含 1 年） 的银 行
存款、 债券 回购 、中 央银 行票据 、同 业存 单、 剩余 期 限在 397 天以 内（ 含 397 天）的 债券 、非 金
融企业债务融 资工具、 资 产支持证券； 中国证监 会 、中国人民银 行认可的 其 他具有良好 流动性的
货币市 场工 具。
自基金 合同 生效 至 2012 年 4 月 5 日的 业绩 比较 基 准为： 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 ；自
2012 年4 月6 日起 业绩 比 较基准 为： 税后 银行 活期 存款利 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企 业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金长城货币 2016 年年度报告
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信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露编 报规 则 》 第5 号 《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板 第
3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告>》 及其 他中 国证 监会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依 照 企 业 会计 准 则 、 《 证券 投 资 基 金 会计 核 算 业 务 指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金 的金 融资 产分 类为 交易性 金融 资产 及应 收款 项；
本基金 持有 的交 易性 金融 资产主 要为 债券 投资 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为交 易性 金融 负债和 其他 金融 负债 。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。 长城货币 2016 年年度报告
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初 始确 认金 额。 取得 债 券投资 支付 的价 款中 包含 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息，
单独确 认为 应收 项目 ；应 收款项 和其 他金 融负 债等 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
债券投资采用 实际利率 法 ，以摊余成本 进行后续 计 量，即债券投 资按票面 利 率或商定利率 每
日计提应收利 息，按实 际 利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时的 溢价或折 价 ；同时于每 一计价日
计算影子价格( 附注 7.4.4.5) ，以避免 债券投资 的摊 余成本与公允 价值的差 异 导致基金资产 净值
发生重 大偏 离 。 应收 款项 和其他 金融 负债 采用 实际 利率法 ，以 摊余 成本 进行 后续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
(1) 银 行存 款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
(2) 债 券投 资
基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款（包含交 易费用） 确 定初始成本， 每
日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入。
(3) 回 购协 议
1) 基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以成 本列 示 ， 按 实际 利率 在实 际持 有 期间内 逐日 计提
利息；
2 ） 基 金持 有的 买断 式回 购 以协议 成本 列示 ， 所产 生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提 。 回 购
期间对涉及的 金融资产 根 据其资产的性 质进行相 应 的估值。回购 期满时， 若 双方都能履 约，则按
协议进行交割 。若融资 业 务到期无法履 约，则继 续 持有现金资产 ；若融券 业 务到期无法 履约，则
继续持 有债 券资 产， 实际 持有的 相关 资产 按其 性质 进行估 值。
(4)其他
1) 如有确凿证 据表明按 上 述方法进行估 值不能客 观 反映其公允价 值的，基 金 管理人可根据 具长城货币 2016 年年度报告
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体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ；
2) 为了避免采 用摊余成 本 法计算的基金 资产净值 与 按其他可参考 公允价值 指 标计算的基金 资
产净值发生重 大偏离， 从 而对基金份额 持有人的 利 益产生稀释和 不公平的 结 果，基金管 理人于每
一估值 日 ， 采 用其 他可 参考 公允价 值指 标 ， 对 基金 持有 的估值 对象 进行 重新 评估 ， 即 “影 子定 价 ” 。
当基金资产净 值与影子 价 格产生重大偏 离 ，基金 管 理人应根据相 关法律法 规 采取相应措 施，使基
金资产 净值 更能 公允 地反 映基金 资产 价值 。
3) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每份 基金 份 额面值 为1.00 元。 由于 申 购、 赎回 引起 的
实收基金的变 动分别于 基 金申购确认日 、赎回确 认 日 确认。上述 申购 和赎 回 分别包括基 金转换所
引起的 转入 基金 的实 收基 金增加 和转 出基 金的 实收 基金减 少。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入账。若提 前支取定期存
款，按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入，并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入
与账面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ，列入利息收 入减项， 存 款利息收入 以净额列
示。 另外 ， 根据 中国 证监 会令 第 120 号 《货 币市 场 基金监 督管 理办 法 》 的 规 定， 自 2016 年 2 月1
日起， 如果 出现 因提 前支 取而导 致的 利息 损失 的情 形， 基 金管 理人 应当 使 用 风险准 备金 予以 弥补 ，
风险准 备金 不足 的， 应当 使用固 有资 金予 以弥 补；
(2) 债 券利 息收 入按 实际 持 有期内 逐 日 计提 。 附息 债 券、 贴现 券购 买时 采用 实 际支付 价款 （ 包
含交易 费用 ）确 定初 始成 本，每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ；
(3) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(4) 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关
费用的 差额 入账 ；
(5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬 已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的长城货币 2016 年年度报告
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时候确 认。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.33% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.10% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 基金 A 级份 额销 售服 务 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 逐日 计 提；B 级 份额 销
售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.01% 的年 费率 逐日计 提； E 级 基金 份额 销 售服务 费按 前一 日基
金资产 净值 的0.1% 的年 费 率逐日 计提 ；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际 利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
(1)“ 每日 分配 、 按 月支 付 ” 。 本基 金收 益根 据每 日 基金收 益公 告 ， 以 每万 份 基金份 额收 益为
基准 ， 为 投资 者每 日计 算当 日收益 并分 配 ， 每 月集 中支 付收益 。 投资 者当 日收 益的 精度 为 0.01 元，
第三位 采用 去尾 的方 式， 因去尾 形成 的余 额进 行再 次分配 ；
(2) 本 基金 根据 每日 收益 情 况， 将当 日收 益全 部分 配 ， 若 当日 净收 益大 于零 时 ， 为 投资 者记 正
收益 ； 若 当日 净收 益小 于 零时 ， 为 投资 者记 负收 益 ； 若 当日 净收 益等 于零 时 ， 为 投资 者不 记收 益；
(3) 本 基金 每日 收益 计算 并 分配时 ， 以 人民 币元 方式 簿记， 每月 累计 收益 支付 方式只 采用 红利
再投资（即红 利转 基金 份 额）方式，投 资者可通 过 赎回基金份额 获得现金 收 益；若投资 者在每月
累计收 益支 付时 ， 其累 计 收益为 负值 ， 则将 缩减 投 资者基 金份 额 。 若 投资 者 全部赎 回基 金份 额时 ，
其收益 将立 即结 清， 若收 益为负 值， 则将 从投 资者 赎回基 金款 中扣 除；
(4)T 日申 购的 基金 份额 不 享有当 日分 红权 益， 赎回 的基金 份额 仍享 有 当 日分 红权益 ；
(5) 本 基金 收益 每月 中旬 集 中支付 一次 ， 成 立不 满一 个月不 支付 。 本 基金 同一 类别的 每一 基金
份额享 有同 等分 配权 ；
(6) 在 不影 响投 资者 利益 情 况下， 若基 金管 理人 和基 金托管 人协 商一 致， 并报 有关监 管机 构批
准后， 基金 管理 人可 酌情 调整 基 金收 益分 配方 式， 此项调 整不 需要 基金 份额 持有人 大会 决议 通 过 。
7.4.4.11 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。 长城货币 2016 年年度报告
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7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
1. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金)管 理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全 面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2016]70 号文《关 于金融机构同 业往来等增 值税政策的 补
充通知》的规 定，金融 机 构开展的买断 式买入返 售 金融商品业务 、同业存 款 、同业存单 以及持有
金融债 券取 得的 利息 收入 属于金 融同 业往 来利 息收 入。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《 关于明 确 金融 、 房 地产 开 发、 教 育辅 助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通长城货币 2016 年年度报告
第 33 页 共 75 页
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对 资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未缴 纳增 值税 的 ， 不 再缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的 ， 已 纳税 额从 资管 产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入 ，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
活期存 款 74,528,140.37 141,742.10
定期存 款 7,500,000,000.00 6,263,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 1,000,000,000.00 -
存款期 限1-3 个月 3,000,000,000.00 1,000,000,000.00
存款 期 限3 个月-1 年 3,500,000,000.00 5,263,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 7,574,528,140.37 6,263,141,742.10
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市 场
- - - -
银行间 市场
9,822,364,800.99 9,803,180,600.00 -19,184,200.99 -0.0632%
合计
9,822,364,800.99 9,803,180,600.00 -19,184,200.99 -0.0632% 长城货币 2016 年年度报告
第 34 页 共 75 页
项目
上年 度末
2015 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
10,308,569,398.65 10,342,666,500.00 34,097,101.35 0.1330%
合计
10,308,569,398.65 10,342,666,500.00 34,097,101.35 0.1330%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 衍生 金融 资产及 衍生 金融 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 13,695,647,542.18 2,249,917,289.49
合计 13,695,647,542.18 2,249,917,289.49
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间
9,020,036,283.21 5,016,125,237.36
合计 9,020,036,283.21 5,016,125,237.36
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额 单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已
出售
或再质 押总
额
买断
式逆
回购-
111604016 16 中行
CD016
2017 年1
月3 日
96.45 2,000,000 192,900,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告
第 35 页 共 75 页
银行
间
买断
式逆
回购-
银行
间
111604018 16 中行
CD018
2017 年1
月3 日
96.39 1,000,000 96,390,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
111612084 16 北 京银
行CD084
2017 年1
月3 日
96.55 1,000,000 96,550,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
111612236 16 北 京银
行CD236
2017 年1
月3 日
97.95 1,000,000 97,950,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
111613069 16 浙商
CD069
2017 年1
月3 日
96.51 1,000,000 96,510,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
111613099 16 浙商
CD099
2017 年1
月3 日
98.52 1,000,000 98,520,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
111699762 16 厦 门银
行CD131
2017 年1
月3 日
99.05 500,000 49,525,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
111693011 16 东 莞农
村商业 银
行CD043
2017 年1
月3 日
97.52 500,000 48,760,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
111694641 16 西 安银
行CD028
2017 年1
月3 日
96.25 500,000 48,125,000.00 -
买断
式逆
回购-
111695356 16 东 莞农
村商业 银
行CD051
2017 年1
月3 日
96.26 500,000 48,130,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告
第 36 页 共 75 页
银行
间
买断
式逆
回购-
银行
间
111697597 16 东 莞农
村商业 银
行CD072
2017 年1
月3 日
97.09 500,000 48,545,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
111680486 16 河 北银
行CD084
2017 年1
月3 日
95.92 500,000 47,960,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
111616171 16 上 海银
行CD171
2017 年1
月3 日
96.44 2,000,000 192,880,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
111616198 16 上 海银
行CD198
2017 年1
月3 日
96.33 2,000,000 192,660,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
111616199 16 上 海银
行CD199
2017 年1
月3 日
98.26 2,000,000 196,520,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
111616192 16 上 海银
行CD192
2017 年1
月3 日
98.33 2,000,000 196,660,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
111615365 16 民生
CD365
2017 年1
月3 日
96.16 2,000,000 192,320,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
111696210 16 广 东顺
德农商 行
CD068
2017 年1
月6 日
98.39 100,000 9,839,000.00 -
买断
式逆
回购-
111699189 16 厦 门国
际银行
CD013
2017 年1
月6 日
96.12 1,000,000 96,120,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告
第 37 页 共 75 页
银行
间
买断
式逆
回购-
银行
间
111699376 16 中 原银
行CD142
2017 年1
月6 日
96.02 1,000,000 96,020,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
111699794 16 中 原银
行CD148
2017 年1
月6 日
97.99 1,000,000 97,990,000.00 -
合计
23,100,000 2,240,874,000.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已
出售
或再质 押总
额
买断
式逆
回购-
银行
间
011598114 15 西王
SCP007
2016 年 1
月 12 日
99.96 700,000 69,972,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599194 15 亚泰
SCP002
2016 年 1
月 13 日
100.04 500,000 50,020,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599325 15 亚泰
SCP003
2016 年 1
月 19 日
100.07 700,000 70,049,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599407 15 豫 能源
SCP002
2016 年 1
月 12 日
100.09 1,500,000 150,135,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599407 15 豫 能源
SCP002
2016 年 1
月 5 日
100.09 800,000 80,072,000.00 -
买断 011599422 15 荣盛 2016 年 1 100.09 1,000,000 100,090,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告
第 38 页 共 75 页
式逆
回购-
银行
间
SCP004 月 12 日
买断
式逆
回购-
银行
间
011599443 15 海天
SCP002
2016 年 1
月 6 日
99.95 300,000 29,985,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599446 15 忠旺
SCP001
2016 年 1
月 11 日
100.12 500,000 50,060,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599458 15 云 天化
SCP003
2016 年 1
月 6 日
99.91 500,000 49,955,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599466 15 恒逸
SCP002
2016 年 1
月 5 日
100.02 500,000 50,010,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599466 15 恒逸
SCP002
2016 年 1
月 11 日
100.02 1,000,000 100,020,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599473 15 法 尔胜
SCP001
2016 年 1
月 6 日
100.01 300,000 30,003,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599475 15 鲁 黄金
SCP006
2016 年 1
月 5 日
100.14 1,000,000 100,140,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599491 15 鲁 黄金
SCP007
2016 年 1
月 5 日
100.10 1,500,000 150,150,000.00 -
买断 011599496 15 魏 桥铝2016 年 1 100.09 200,000 20,018,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告
第 39 页 共 75 页
式逆
回购-
银行
间
电SCP004 月 5 日
买断
式逆
回购-
银行
间
011599496 15 魏 桥铝
电SCP004
2016 年 1
月 12 日
100.09 500,000 50,045,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599565 15 南 京港
SCP001
2016 年 1
月 5 日
100.16 200,000 20,032,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599587 15 鲁 晨鸣
SCP003
2016 年 1
月 19 日
99.78 1,000,000 99,780,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599598 15 潞安
SCP004
2016 年 1
月 6 日
99.66 500,000 49,830,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599613 15 广田
SCP002
2016 年 1
月 12 日
100.05 500,000 50,025,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599627 15 富通
SCP005
2016 年 1
月 20 日
99.95 500,000 49,975,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599664 15 华泰
SCP002
2016 年 1
月 11 日
99.85 500,000 49,925,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599675 15 鲁 焦化
SCP001
2016 年 1
月 11 日
99.79 300,000 29,937,000.00 -
买断 011599685 15 保 利能2016 年 1 99.33 300,000 29,799,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告
第 40 页 共 75 页
式逆
回购-
银行
间
源SCP003 月 11 日
买断
式逆
回购-
银行
间
011599695 15 郑煤
SCP003
2016 年 1
月 11 日
99.75 300,000 29,925,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599718 15 京 昊华
SCP003
2016 年 1
月 12 日
99.95 800,000 79,960,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599734 15 森 工集
SCP001
2016 年 1
月 12 日
100.16 500,000 50,080,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599751 15 渝 机电
SCP001
2016 年 1
月 5 日
100.08 900,000 90,072,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599765 15 美邦
SCP001
2016 年 1
月 12 日
99.76 1,000,000 99,760,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599783 15 保 利能
源SCP004
2016 年 1
月 5 日
99.60 500,000 49,800,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599783 15 保 利能
源SCP004
2016 年 1
月 11 日
99.60 300,000 29,880,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599818 15 西王
SCP006
2016 年 1
月 6 日
99.94 500,000 49,970,000.00 -
买断 011599833 15 大 机床2016 年 1 99.80 1,000,000 99,800,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告
第 41 页 共 75 页
式逆
回购-
银行
间
SCP003 月 11 日
买断
式逆
回购-
银行
间
011599833 15 大 机床
SCP003
2016 年 1
月 12 日
99.80 1,000,000 99,800,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599875 15 渝 力帆
SCP006
2016 年 1
月 11 日
99.99 500,000 49,995,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599948 15 润华
SCP001
2016 年 1
月 14 日
100.15 200,000 20,030,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599956 15 恒逸
SCP004
2016 年 1
月 11 日
99.90 300,000 29,970,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
011599957 15 精功
SCP001
2016 年 1
月 13 日
100.02 200,000 20,004,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041551015 15 百 联集
CP001
2016 年 1
月 5 日
100.45 1,000,000 100,450,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041551049 15 皖 国贸
CP001
2016 年 1
月 14 日
100.17 400,000 40,068,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041551056 15 洋丰
CP001
2016 年 1
月 14 日
99.27 100,000 9,927,000.00 -
买断 041552042 15 云冶 2016 年 1 100.04 1,000,000 100,040,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告
第 42 页 共 75 页
式逆
回购-
银行
间
CP001 月 6 日
买断
式逆
回购-
银行
间
041552052 15 长虹
CP002
2016 年 1
月 13 日
100.45 1,500,000 150,675,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041553025 15 攀 钢钒
钛CP001
2016 年 1
月 6 日
100.18 1,000,000 100,180,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041553067 15 潞安
CP002
2016 年 1
月 12 日
99.42 1,000,000 99,420,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041553093 15 红豆
CP003
2016 年 1
月 12 日
99.80 500,000 49,900,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041554006 15 西王
CP001
2016 年 1
月 11 日
100.22 600,000 60,132,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041554064 15 大 连远
东CP001
2016 年 1
月 19 日
99.61 400,000 39,844,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041554081 15 山 钢
CP003
2016 年 1
月 12 日
99.95 1,000,000 99,950,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041555037 15 华 电煤
业CP001
2016 年 1
月 5 日
100.14 500,000 50,070,000.00 -
买断 041556036 15 东 特钢2016 年 1 99.94 300,000 29,982,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告
第 43 页 共 75 页
式逆
回购-
银行
间
CP003 月 8 日
买断
式逆
回购-
银行
间
041556047 15 现 代投
资CP002
2016 年 1
月 6 日
100.03 1,000,000 100,030,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041556047 15 现 代投
资CP002
2016 年 1
月 5 日
100.03 1,000,000 100,030,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041558038 15 均瑶
CP001
2016 年 1
月 14 日
100.02 200,000 20,004,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041558044 15 淮 北矿
CP002
2016 年 1
月 12 日
99.80 500,000 49,900,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041558077 15 金 陵建
工CP001
2016 年 1
月 6 日
99.83 300,000 29,949,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041558087 15 渝 涪高
CP001
2016 年 1
月 14 日
99.90 500,000 49,950,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041558115 15 华 谊兄
弟CP002
2016 年 1
月 5 日
99.80 400,000 39,920,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041559019 15 永 煤控
CP001
2016 年 1
月 5 日
100.24 1,400,000 140,336,000.00 -
买断 041559060 15 隆鑫 2016 年 1 99.96 300,000 29,988,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告
第 44 页 共 75 页
式逆
回购-
银行
间
CP002 月 6 日
买断
式逆
回购-
银行
间
041559068 15 常 州投
资CP002
2016 年 1
月 13 日
100.13 500,000 50,065,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041559076 15 武 国资
CP003
2016 年 1
月 6 日
100.19 500,000 50,095,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041560011 15 七 匹狼
CP001
2016 年 1
月 13 日
100.21 200,000 20,042,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041560013 15 陕 有色
CP001
2016 年 1
月 5 日
100.20 700,000 70,140,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041560045 15 闽 漳龙
CP001
2016 年 1
月 11 日
100.47 500,000 50,235,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041560053 15 贵 州高
速CP001
2016 年 1
月 5 日
100.48 1,800,000 180,864,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041561044 15 嘉 兴城
投CP001
2016 年 1
月 6 日
100.27 500,000 50,135,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041562023 15 徐 高铁
CP001
2016 年 1
月 11 日
100.42 1,000,000 100,420,000.00 -
买断 041563002 15 富兴 2016 年 1 100.04 500,000 50,020,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告
第 45 页 共 75 页
式逆
回购-
银行
间
CP001 月 5 日
买断
式逆
回购-
银行
间
041564018 15 甘 国投
CP001
2016 年 1
月 12 日
100.58 1,000,000 100,580,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041564037 15 西 矿集
CP002
2016 年 1
月 5 日
99.75 900,000 89,775,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041564052 15 渝 轻纺
CP001
2016 年 1
月 5 日
100.14 200,000 20,028,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041564060 15 鲁 西集
CP001
2016 年 1
月 6 日
100.13 500,000 50,065,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041566020 15 西王
CP003
2016 年 1
月 11 日
99.39 500,000 49,695,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041569027 15 宝 钢梅
山CP001
2016 年 1
月 12 日
100.03 600,000 60,018,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041569033 15 东 方园
林CP002
2016 年 1
月 12 日
99.89 1,000,000 99,890,000.00 -
买断
式逆
回购-
银行
间
041572013 15 冀 发展
CP001
2016 年 1
月 6 日
100.21 300,000 30,063,000.00 -
买断 041575001 15 昆钢 2016 年 1 100.14 100,000 10,014,000.00 - 长城货币 2016 年年度报告
第 46 页 共 75 页
式逆
回购-
银行
间
CP001 月 8 日
合计
49,500,000 4,951,962,000.00 -
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,181.82 85.58
应收定 期存 款利 息 22,477,777.76 89,419,482.06
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 69,102,350.02 145,697,215.77
应收买 入返 售证 券利 息 7,909,588.35 8,371,766.39
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 99,492,897.95 243,488,549.80
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 163,667.59 205,949.64
合计 163,667.59 205,949.64
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
应付银 行划 款手 续费 160.00 160.00 长城货币 2016 年年度报告
第 47 页 共 75 页
预提审 计费 100,000.00 80,000.00
预提上 清所 账户 维护 费 4,500.00 4,500.00
预提银 行间 账户 维护 费 4,500.00 4,500.00
合计 109,160.00 89,160.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长城货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,339,334,595.21 6,339,334,595.21
本期申 购 27,387,339,396.17 27,387,339,396.17
本期赎 回( 以"-" 号填列) -28,272,801,709.88 -28,272,801,709.88
本期末 5,453,872,281.50 5,453,872,281.50
金额单 位： 人民 币元
长城货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 19,247,660,440.52 19,247,660,440.52
本期申 购 80,476,039,393.43 80,476,039,393.43
本期赎 回( 以"-" 号填列) -74,863,639,788.15 -74,863,639,788.15
本期末 24,860,060,045.80 24,860,060,045.80
金额单 位： 人民 币元
长城货 币 E
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 51,051,547.99 51,051,547.99
本期申 购 557,535,610.80 557,535,610.80
本期赎 回( 以"-" 号填列) -548,115,368.46 -548,115,368.46
本期末 60,471,790.33 60,471,790.33
注： （1）本期 申购包含 红 利再投资、 分级调整 以及 基金转入的 份额及金 额； 本期赎回包 含分级 调
整以及 基金 转出 的份 额及 金额。
（2 ） 本基 金 设A 级 基金 份 额、B 级基 金份 额和E 级 基金份 额， 本基 金 的A 级和 B 级 基金 份额 ， 根长城货币 2016 年年度报告
第 48 页 共 75 页
据投资 者基 金交 易账 户所 有持有 份额 数量 是否 不低 于 500 万份 进行 升降 级的 判断和 处理 ；本 基 金
的E 级 基金 份额 不进 行基 金份额 升降 级。
（3 ） 根据 2015 年3 月27 日 《 长城 货币 市场 证券 投 资基金 增设 基金 份额 并修 改基金 合 同 、 托管 协
议和招 募说 明书 的公 告》 ， 本基金 自2015 年 4 月 1 日 起增 设E 级 基金 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
长城货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 164,511,615.73 - 164,511,615.73
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -164,511,615.73 - -164,511,615.73
本期末 - - -
单位： 人民 币元
长城货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 499,351,843.43 - 499,351,843.43
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -499,351,843.43 - -499,351,843.43
本期末 - - -
单位： 人民 币元
长城货 币 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 2,107,140.52 - 2,107,140.52
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,107,140.52 - -2,107,140.52
本期末 - - -
长城货币 2016 年年度报告
第 49 页 共 75 页
注： 本基 金以 份额 面值1.00 元固 定份 额净 值交 易方 式， 每日 计算 当日 收益 并 全部分 配 ， 每 月以 红
利再投 资方 式集 中支 付累 积收益 ，即 按份 额面 值1.00 元 转为 基金 份额 。
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 200,963.65 44,377.21
定期存 款利 息收 入 223,035,766.08 147,720,009.97
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 3,191.60 -
其他 - -
合计 223,239,921.33 147,764,387.18
7.4.7.12 债 券投 资收益
7.4.7.12.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
25,537,741,104.89 7,760,078,333.75
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
25,207,231,930.11 7,530,097,307.95
减：应 收利 息总 额 333,784,735.41 199,206,981.98
买卖债 券差 价收 入 -3,275,560.63 30,774,043.82
7.4.7.12.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.13 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 期及 上 年 度可比 期间 均未 发生 贵金 属投资 收益/损 失。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 衍生 工具收 益。 长城货币 2016 年年度报告
第 50 页 共 75 页
7.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 股利 收益。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 公允 价值变 动收 益。
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
其他收 入 - 13,750.00
合计 - 13,750.00
注：其 他收 入为 分销 发行 手续费 返还 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用
- -
银行间 市场 交易 费用
2,914.40 3,886.70
合计
2,914.40 3,886.70
注：交 易费 用为 银行 间外 汇中心 交易 手续 费和 交易 结算服 务费 。
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 80,000.00
信息披 露费 200,000.00 200,000.00
上 清 所 结 算 账 户 维
护费
18,000.00 18,000.00
银 行 间 结 算 账 户 维
护费
18,000.00 18,000.00
其他 300.00 -
合计 336,300.00 316,000.00
注： “ 其他 ”为 上清 所银 行间 CFCA 证书 费及 查询 服 务费。 长城货币 2016 年年度报告
第 51 页 共 75 页
7.4.7.20 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ” ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ” ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
中原信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理 有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 ，均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 产生 应付 关联方 的佣 金。 长城货币 2016 年年度报告
第 52 页 共 75 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
80,529,663.12 40,456,543.64
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
4,417,680.33 5,376,411.58
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.33% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0.33%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理人 的管 理费 每日 计提, 按月 支付 ， 由 基金 托 管人于 次月 首两 个工 作日 内从基 金资 产
中一次 性支 付给 基金 管理 人，若 遇法 定节 假日 、休 息日等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
24,402,928.32 12,259,558.71
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前 一日的基 金资产净 值 的 0.10% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管人 的托 管费 每日 计算 ， 每 日计 提 ， 按 月支 付 ， 由 基金 托管 人于 次月 首 两个工 作日 内
从基金 资产 中一 次性 支取 ，若遇 法定 节假 日、 休息 日等， 支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 长城货币 2016 年年度报告
第 53 页 共 75 页
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城货 币
A
长城货 币 B 长城货 币E 合计
华夏银 行 31,194.71 - 77,334.20 108,528.91
长城 基 金管 理有 限公 司 10,103,389.05 1,648,465.29 9.76 11,751,864.10
长城证 券 353,686.05 4,748.01 - 358,434.06
东方证 券 6,033.89 - - 6,033.89
合计 10,494,303.70 1,653,213.30 77,343.96 12,224,860.96
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城货 币
A
长城货 币 B 长城货 币E 合计
华夏银 行 43,191.78 35.23 18,009.33 61,236.34
长城 基 金管 理有 限公 司 8,360,722.93 547,128.66 4.97 8,907,856.56
长城证 券 416,873.05 10,554.61 - 427,427.66
东方证 券 5,221.00 - - 5,221.00
合计 8,826,008.76 557,718.50 18,014.30 9,401,741.56
注：1) 基金销 售服务费 用 于支付销售机 构佣金、 基 金的营销费用 以及基金 份 额持有人服 务费等。
本基金 A 级份 额的 基金 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.25% 的 年费 率 计提； 本基 金 B 级份
额的基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.01% 的年 费率 计提 ；本 基 金 E 级 份额 的基 金销 售
服务费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 的 年费 率计 提 。 各级 基金 份额 的销 售服 务费每 日计 算， 按月
支付， 计算 方法 如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 该级 基金 份额 的基金 资产 净值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 年费 率
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年度 可比期间 未 运用固有资金 投资于本 基 金。基金管 理人于本
期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
长 城货 币 B 长城货币 2016 年年度报告
第 54 页 共 75 页
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长 城 嘉 信 资 产
管理有限公司
- - 10,005,286.60 0.0520%
长 城 证 券 有 限
公司
500,000,000.00 2.0113% - -
注：1 ）对 于分 级基 金， 持 有的基 金份 额占 基金 总份 额的比 例的 分母 采用 各自 级别的 份额 。
2）本 报告 期内 ，本 基金 管 理人长 城基 金管 理有 限公 司大股 东长 城证 券股 份有 限公司 于 2016 年 6
月 28 日申 购本 基金 B 类人 民币 500,000,000.00 元 ， 确认份 额 500,000,000.00 份； 于 2016 年 6
月 29 日申 购本 基 金 B 类人 民币 300,000,000.00 元 ， 确认份 额 300,000,000.00 份； 于 2016 年 7
月 7 日赎 回本 基金 B 类 份额 300,000,000.00 份 ；于 2016 年 7 月 15 日 分红本 基金 B 类份 额
813,253.52 份；于 2016 年8 月 2 日赎 回本 基 金B 类份 额 200,000,000.00 份 ；于 2016 年8 月 15
日分红 本基 金B 类份 额 998,292.07 份； 于2016 年9 月 19 日分 红本 基金B 类份额 668,755.19 份；
于 2016 年 9 月 28 日 申购 本基 金 B 类人 民 币 500,000,000.00 元， 确认 份 额 500,000,000.00 份；
于2016 年10 月17 日分 红 本基 金 B 类份额 1,389,427.50 份； 于 2016 年10 月26 日 赎回 本基 金B
类份 额200,000,000.00 份 ； 于2016 年11 月9 日 赎回 本基 金B 类 份额300,000,000.00 份； 于2016
年 11 月 11 日 赎回 本基 金 B 类份额 303,869,728.28 份； 于 2016 年 12 月 22 日 申购本 基 金B 类人
民币100,000,000.00 元 ， 确认份 额 100,000,000.00 份； 于2016 年 12 月29 日 申购本 基 金B 类人
民币300,000,000.00 元 ， 确认份 额 300,000,000.00 份； 于2016 年 12 月30 日 申购本 基 金B 类人
民币 100,000,000.00 元 ， 确认份 额 100,000,000.00 份。上 述交 易按 照基 金合 同、招 募说 明书 的
约定费 率进 行交 易。 截至 本 报告 期 末， 长城 证券 股份 有 限公司 持有 本基 金B 类份 额500,000,000.00
份。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
华夏银行 74,528,140.37 200,963.65 141,742.10 44,377.21
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 华夏 银行 保管 ，并按 银行 同业 利率 计息 。 长城货币 2016 年年度报告
第 55 页 共 75 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 年度 及上 年度， 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
长城货 币A
已按 再 投资 形 式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
164,511,615.73 - - 164,511,615.73 -
长城货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
499,351,843.43 - - 499,351,843.43 -
长城货 币E
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
2,107,140.52 - - 2,107,140.52 -
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 于本 年末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 于本 年末 未持 有暂时 停牌 的股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额1,188,157,657.76 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160209 16 国开09 2017 年1 月3 日 99.95 2,170,000 216,891,500.00
011698176 16 楚天高
速 SCP001
2017 年1 月3 日 99.97 500,000 49,985,000.00
011698256 16 夏商
SCP006
2017 年1 月3 日 99.97 500,000 49,985,000.00
011699766 16 中航技
SCP007
2017 年1 月3 日 99.99 2,000,000 199,980,000.00 长城货币 2016 年年度报告
第 56 页 共 75 页
011699815 16 国电集
SCP004
2017 年1 月3 日 99.97 1,200,000 119,964,000.00
041662012 16 昆山创
业 CP001
2017 年1 月3 日 99.99 1,000,000 99,990,000.00
111696672 16 晋商银
行 CD010
2017 年1 月3 日 99.56 2,225,000 221,521,000.00
011698044 16 中建材
SCP006
2017 年1 月3 日 99.99 3,000,000 299,970,000.00
合计
12,595,000 1,258,286,500.00
-
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难。 本基金投 资 于高信用等 级且具有
较 短 剩 余 期 限 的 国 内 货 币 市 场 工 具 ， 因 此 投 资 组 合 具 有 较 高 的 短 期 变 现 能 力 ， 期 末 除 在 附 注长城货币 2016 年年度报告
第 57 页 共 75 页
7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的国债的公 允价值。 本基 金所持有的 金融负债 以及 可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)的合 约约定
到期日 均为 三个 月以 内且 不计息 ，因 此账 面余 额即 为未折 现的 合约 到期 现金 流量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的组 合
配置比 例范 围为 ：央 行票 据：0-80% ，回 购0-70% ， 短期债 券 0-80% ，同 业存 款/现 金比 例0-70%，
因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上取决于市 场利率变 化 。本基金的 生息资产
主要为银行存 款、债券 投 资及买入返售 金融资产 等 。本基金管理 人每日对 本 基金面临的 利率敏感
性缺口 进行 监控 。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
6 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
资
产
- - - - - - -
银
行
1,074,528,140.3
7
6,500,000,000.0
0
- - - - 7,574,528,140.3
7 长城货币 2016 年年度报告
第 58 页 共 75 页
存
款
交
易
性
金
融
资
产
641,972,972.58 4,009,366,920.5
4
5,150,906,460.7
9
20,118,447.0
8
- - 9,822,364,800.9
9
买
入
返
售
金
融
资
产
13,695,647,542.
18
- - - - - 13,695,647,542.
18
应
收
利
息
- - - - - 99,492,897.95 99,492,897.95
应
收
申
购
款
- - - - - 381,072,344.91 381,072,344.91
资
产
总
计
15,412,148,655.
13
10,509,366,920.
54
5,150,906,460.7
9
20,118,447.0
8
- 480,565,242.86 31,573,105,726.
40
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
1,188,157,657.7
6
- - - - - 1,188,157,657.7
6
应
付
赎
回
- - - - - 42,900.00 42,900.00 长城货币 2016 年年度报告
第 59 页 共 75 页
款
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 5,434,304.59 5,434,304.59
应
付
托
管
费
- - - - - 1,646,759.00 1,646,759.00
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 1,368,113.18 1,368,113.18
应
付
交
易
费
用
- - - - - 163,667.59 163,667.59
应
交
税
费
- - - - - 1,160,735.69 1,160,735.69
应
付
利
息
- - - - - 618,310.96 618,310.96
其
他
负
债
- - - - - 109,160.00 109,160.00
负
债
总
计
1,188,157,657.7
6
- - - - 10,543,951.01 1,198,701,608.7
7
利
率
敏
14,223,990,997.
37
10,509,366,920.
54
5,150,906,460.7
9
20,118,447.0
8
-
长城货币 2016 年年度报告
第 60 页 共 75 页
感
度
缺
口
上
年
度
末
201
5 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
资
产
- - - - - - -
银
行
存
款
600,141,742.10 2,100,000,000.0
0
3,563,000,000.0
0
- - - 6,263,141,742.1
0
交
易
性
金
融
资
产
1,331,735,317.3
2
1,308,463,707.8
2
7,668,370,373.5
1
- - - 10,308,569,398.
65
买
入
返
售
金
融
资
产
9,020,036,283.2
1
- - - - - 9,020,036,283.2
1
应
收
利
息
- - - - - 243,488,549.80 243,488,549.80
应
收
申
购
- - - - - 965,605,282.36 965,605,282.36 长城货币 2016 年年度报告
第 61 页 共 75 页
款
资
产
总
计
10,951,913,342.
63
3,408,463,707.8
2
11,231,370,373.
51
- - 1,209,093,832.1
6
26,800,841,256.
12
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
1,153,369,023.3
1
- - - - - 1,153,369,023.3
1
应
付
赎
回
款
- - - - - 10,211.39 10,211.39
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 5,028,725.12 5,028,725.12
应
付
托
管
费
- - - - - 1,523,856.11 1,523,856.11
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 1,323,924.23 1,323,924.23
应
付
交
易
费
- - - - - 205,949.64 205,949.64 长城货币 2016 年年度报告
第 62 页 共 75 页
用
应
交
税
费
- - - - - 1,160,735.69 1,160,735.69
应
付
利
息
- - - - - 83,086.91 83,086.91
其
他
负
债
- - - - - 89,160.00 89,160.00
负
债
总
计
1,153,369,023.3
1
- - - - 9,425,649.09 1,162,794,672.4
0
利
率
敏
感
度
缺
口
9,798,544,319.3
2
3,408,463,707.8
2
11,231,370,373.
51
- -
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -1,597,602.76 -12,161,682.97
利率下 降 25 个 基点 1,600,379.83 12,169,439.97
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有 的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。 长城货币 2016 年年度报告
第 63 页 共 75 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低其他价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
于本期末 及上 年度末 ， 本 基金 主要投资 于证券交 易 所上市或银行 间同业市 场 交易的固定收 益
品种， 未持 有股 票投 资、 权证投 资等 其他 交易 性金 融资产 ，因 此无 重大 的其 他价格 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 9,822,364,800.99 31.11
其中： 债券 9,822,364,800.99 31.11
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 13,695,647,542.18 43.38
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
2,249,917,289.49 7.13
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,574,528,140.37 23.99
4 其他各项 资产 480,565,242.86 1.52
5 合计 31,573,105,726.40 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.46
其中： 买断 式回 购融 资 0.01
序号 项 目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,188,157,657.76 3.91
其中： 买断 式回 购融 资 - - 长城货币 2016 年年度报告
第 64 页 共 75 页
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
注：本 报告 期内 未发 生债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值 的20% 的情 况。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 49
报告期 内投 资组 合平 均 剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 49
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过120 天的 情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 50.74 3.91
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 19.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 15.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.07 -
4 90 天( 含) —120 天 5.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 11.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 102.36 3.91
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 发生违 规超 过240 天 的情 况。 长城货币 2016 年年度报告
第 65 页 共 75 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,474,689,013.02 4.86
其中： 政策 性金 融债 1,474,689,013.02 4.86
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 3,445,521,544.50 11.34
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,902,154,243.47 16.14
8 其他 - -
9 合计 9,822,364,800.99 32.34
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 20,118,447.08 0.07
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111610353 16 兴业
CD353
7,500,000 750,000,000.00 2.47
2 160209 16 国开 09 7,200,000 719,645,968.18 2.37
3 160414 16 农发 14 6,000,000 599,927,989.91 1.98
4 111610331 16 兴业
CD331
6,000,000 599,805,475.45 1.97
5 111696067 16 郑 州市
市郊农 联社
CD007
5,000,000 498,411,950.72 1.64
6 111698278 16 德 阳银
行 CD083
5,000,000 495,788,932.35 1.63
7 111610344 16 兴业
CD344
3,900,000 390,000,000.00 1.28
8 011698044 16 中建 材
SCP006
3,000,000 299,969,592.09 0.99
9 011698082 16 中 建材
SCP007
3,000,000 299,930,971.84 0.99
10 111696402 16 厦 门农
商行 CD046
3,000,000 298,846,268.08 0.98
长城货币 2016 年年度报告
第 66 页 共 75 页
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2372%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2388%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1149%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内负 偏离度 的绝 对值 未发 生达 到或超 过 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内正 偏离度 的绝 对值 未发 生达 到或超 过 0.5% 的情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基 金估 值采 用摊 余成 本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 实 际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内摊销，每 日计提损 益 。本基金不采 用市场利 率 和上市交易 的债券和
票据的 市价 计算 基金 资产 净值。
8.9.2
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 99,492,897.95
4 应收申 购款 381,072,344.91
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 480,565,242.86
长城货币 2016 年年度报告
第 67 页 共 75 页
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长
城
货
币
A
234,895 23,218.34 87,870,206.86 1.61% 5,366,002,074.64 98.39%
长
城
货
币
B
233 106,695,536.68 24,094,269,769.62 96.92% 765,790,276.18 3.08%
长
城
货
币
E
914 66,161.70 46,197,745.15 76.40% 14,274,045.18 23.60%
合
计
236,042 128,682.20 24,228,337,721.63 79.77% 6,146,066,396.00 20.23%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对于 合 计数，比例 的分母采
用下属 分级 基金 份额 的合 计数。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长城货 币A 7,874,036.08 0.1444%
长城货 币B - -
长城货 币E - -
合计
7,874,036.08 0.0259%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对于 合 计数，比例 的分母采
用下属 分级 基金 份额 的合 计数。 长城货币 2016 年年度报告
第 68 页 共 75 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长城货 币A 50~100
长城货 币B 0
长城货 币E 0
合计
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长城货 币A
0~10
长城货 币B
0
长城货 币E
0
合计
0~10
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
长城货 币A 长城货 币B 长城货 币E
基金合 同生 效日 （2005 年5
月30 日） 基金 份额 总额
2,935,209,062.29 - -
本报告期 期 初 基 金 份 额 总
额
6,339,334,595.21 19,247,660,440.52 51,051,547.99
本报告 期基 金总 申购 份额 27,387,339,396.17
80,476,039,393.43
557,535,610.80
减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
28,272,801,709.88
74,863,639,788.15
548,115,368.46
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份
额（份 额减 少以"-" 填列）
- - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总
额
5,453,872,281.50 24,860,060,045.80 60,471,790.33
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 长城货币 2016 年年度报告
第 69 页 共 75 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
自2016 年2 月1 日 起， 卢 盛春先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
自2016 年4 月6 日 起， 谢 志华先 生不 再担 公司 独立 董事， 由徐 英女 士担 任该 职。
自2016 年5 月20 日 起， 刘杉同 志不 再担 公司 独立 董事， 由万 建华 同志 担任 该职。
自 2016 年 7 月 1 日起 ， 杨光裕 先生 不再 担任 公司 董事长 及董 事， 由何 伟先 生担任 公司 董 事
长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
基金托 管人 —— 托管 人华 夏银行 股份 有限 公司 于 2016 年 4 月 14 日在 网站 披 露了《 华夏 银
行 股 份有 限公 司关 于资 产托 管 部高 级管 理人 员变 更的 公 告》 。经 中国 证券 投资基 金 业协 会批 准备
案， 聘任 陈秀 良先 生和 徐 昊光先 生为 资产 托管 部副 总经理 ， 毛剑 鸣先 生不 再 担任资 产托 管部 总经
理职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告 期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 拾万 元。
3 、目前为本 基金提 供审计 服务的会计 师事务 所为安 永华明会计 师事务 所（特 殊普通合伙） ，
为本基 金提 供审 计服 务 8 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金本报 告期基 金管理 人、基金托 管人涉 及托管 业务机构及 其高级 管理人 员未受到任 何稽
查或处 罚。 长城货币 2016 年年度报告
第 70 页 共 75 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增0 个交 易单元 ，截 止本 报告 期末 共计 2 个交 易单 元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ， 基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 委托 协议 ， 并通知 托管 人 。 基
金管理人应根 据有关规 定 ，在基金的中 期报告和 年 度报告中将所 选证券经 营 机构的有关 情况、基
金通过 该证 券经 营机 构买 卖证券 的成 交量 、支 付 的 佣金等 予以 披露 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
长城证券 - - - - - -
银河证券 - - 589,400,000.00 100.00% - - 长城货币 2016 年年度报告
第 71 页 共 75 页
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 没有 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 债券 估值 调整 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年1 月13
日
2 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 债券 估值 调整 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年1 月20
日
3 长城基 金管 理有 限公 司关 于参
加平安 证券 费率 优惠 活动 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年1 月20
日
4 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 固定 收益 品种 估值
调整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年1 月21
日
5 关于长 城货 币市 场证 券投 资基
金2016 年 春节 假期 前暂 停A 级、
B 级份 额申 购和 转换 转入 业务的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 及
本基金 管理 人网 站
2016 年2 月1
日
6 长城基 金管 理有 限公 司关 于聘
任公司 副总 经理 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年2 月2
日
7 关于增 加陆 金所 资管 为长 城旗
下开放 式基 金代 销机 构并 同时
实行费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年3 月21
日
8 长城基 金关 于增 加上 海中 正达
广投资 管理 有限 公司 为旗 下开
放式基 金代 销机 构并 开通 定投
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年3 月25
日 长城货币 2016 年年度报告
第 72 页 共 75 页
等业务 的公 告
9 关于长 城货 币市 场证 券投 资基
金2016 年 清明 节假 期前 暂 停 A
级、B 级份 额申 购和 转换 转入业
务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 及
本基金 管理 人网 站
2016 年3 月29
日
10 长城基 金关 于增 加上 海利 得基
金销售 有限 公司 为旗 下开 放式
基金代 销机 构并 实行 费率 优惠
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年3 月30
日
11 长城基 金关 于大 同证 券有 限责
任公司 开通 旗下 开放 式基 金定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年4 月12
日
12 关于长 城货 币市 场证 券投 资基
金2016 年 劳动 节假 期前 暂 停 A
级、B 级份 额申 购和 转换 转入业
务的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 及
本基金 管理 人网 站
2016 年4 月25
日
13 长城基 金关 于增 加富 济财 富为
旗下开 放式 基金 代销 机构 并开
通转换 定投 等业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年5 月9
日
14 长城基 金管 理有 限公 司关 于淘
宝基金 理财 平台 和支 付宝 基金
支付业 务下 线的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年5 月10
日
15 长城基 金管 理有 限公 司关 于电
子直销 平台 开展 基金 赎回 转认
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 本基 金管 理人 网
站
2016 年6 月2
日
16 关于长 城货 币市 场证 券投 资基
金2016 年 端午 节假 期前 暂 停 A
级、B 级份 额申 购和 转换 转入业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 及
本基金 管理 人网 站
2016 年6 月2
日 长城货币 2016 年年度报告
第 73 页 共 75 页
17 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参加 平安 银行 股份 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年6 月3
日
18 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参加 中国 银河 证券 股份
有限公 司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年6 月6
日
19 长城基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参加 国盛 证券 有限 责任
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年6 月16
日
20 关于旗 下部 分基 金通 过陆 金所
资管开 通定 期定 额投 资业 务并
实行费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年7 月1
日
21 长城基 金管 理有 限公 司关 于参
加兴业 证券 费率 优惠 活动 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年7 月1
日
22 长城基 金 管 理有 限公 司关 于董
事长变 更的 公告
中国证 券报 及本 基金 管理 人
网站
2016 年7 月4
日
23 长城基 金关 于增 加肯 特瑞 财富
投资管 理有 限公 司为 旗下 开放
式基金 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年8 月31
日
24 长城基 金关 于增 加北 京汇 成基
金销售 有限 公司 为旗 下开 放式
基金代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年9 月7
日
25 关于增 加武 汉农 村商 业银 行为
长城旗 下开 放式 基金 代销 机构
并开通 定投 业务 及实 行费 率优
惠的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年9 月8
日
26 关于长 城货 币市 场证 券投 资基 中国证 券报 、上 海证 券报 及 2016 年9 月8长城货币 2016 年年度报告
第 74 页 共 75 页
金2016 年 中秋 节假 期前 暂 停 A
级、B 级份 额申 购和 转换 转入业
务的公 告
本基金 管理 人网 站 日
27 长城基 金关 于旗 下部 分开 放式
基金参 与交 通银 行开 展的 手机
银行申 购及 定期 定额 投资 基金
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年9 月20
日
28 关于增 加方 正证 券为 长城 旗下
开放式 基金 代销 机构 并开 通转
换业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年10 月
13 日
29 关于修 改长 城货 币市 场证 券投
资基金 基金 合同 和托 管协 议的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 及
本基金 管理 人网 站
2016 年10 月
14 日
30 长城货 币市 场证 券投 资基 金基
金合同 （2016 年10 月修 订）
本基金 管理 人网 站 2016 年10 月
14 日
31 长城货 币市 场证 券投 资基 金托
管协议 （2016 年10 月修 订）
本基金 管理 人网 站 2016 年10 月
14 日
32 关于增 加南 京苏 宁基 金销 售有
限公司 为旗 下开 放式 基金 代销
机构并 实行 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年10 月
21 日
33 长城基 金管 理有 限公 司关 于参
加和讯 科技 费率 优惠 活动 的公
告（放 开折 扣限 制）
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报及 本基 金管 理人 网
站
2016 年11 月
11 日
34 长城货 币基 金恢 复大 额申 购、 定
投和转 换转 入业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 及
本基金 管理 人网 站
2016 年12 月1
日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据《 货币 市场 基金 监督 管理办 法》 （证 监会 令第 120 号） 、 《关 于实 施<货 币 市场基 金监 督长城货币 2016 年年度报告
第 75 页 共 75 页
管理办 法> 有关 问题 的规 定 》 的 规定 和 《 长城 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合同 》 的 有关 约定 ， 经
与 基金托管 人华夏 银行股份 有限公司 协商一 致，并报 中国证监 会备案 ，本管理 人修改了 本基金
的基金 合同 和托 管协 议 ， 修改后 的基 金合 同和 托管 协议 自 2016 年10 月 14 日 起生效 ， 修改 的具
体内容 详见 本管 理人 于 2016 年 10 月14 日发 布的 《 关于修 改长 城货 币市 场证 券投资 基金 基金 合
同和托 管协 议的 公告 》 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（一） 本基 金设 立批 准的 相关文 件
（二） 《长 城货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同》
（三） 《长 城货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议》
（四） 《长 城货 币市 场证 券 投资基 金招 募说 明书 》
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
13.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
13.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
