长 城 医 疗 保健 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日
长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 03 月23 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 ............................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、 基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
11.6 管理 人 、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城医 疗保 健混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长城医 疗保 健混 合
基金主 代码 000339
交易代 码 000339
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 2 月28 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 123,264,907.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金重 点投 资于 医疗 保健 行 业上 市公 司， 在控 制风
险的前提 下， 采用 积极 主动 的 投资 策略 ，力 求实 现超
越业绩 比较 基准 的表 现。
投资策 略 本 基 金为 混合 型证 券投 资基 金 ，将 依据 市场 情况 调整
大 类 资产 配置 比例 。本 基金 采 用“ 自上 而下 ”和 “自
下 而 上” 相结 合的 方法 进行 大 类资 产配 置。 自上 而下
地综合 分析 宏观 经济 、 政 策环境 、 流 动性 指标 等因 素，
在 此 基础 上综 合考 虑决 定股 票 市场 、债 券市 场走 向的
关 键 因素 ，如 对股 票市 场影 响 较大 的市 场流 动性 水平
和 市 场波 动水 平等 ；对 债券 市 场走 势具 有重 大影 响的
未 来 利率 变动 趋势 和债 券的 需 求等 。自 下而 上地 根据
可 投 资股 票的 基本 面和 构成 情 况， 对自 上而 下大 类资
产 配 置进 行进 一步 修 正 。在 资 本市 场深 入分 析的 基础
上 ， 本基 金将 参考 基金 流动 性 要求 ，以 使基 金资 产的
风 险 和收 益在 股票 、债 券及 短 期金 融工 具中 实现 最佳
匹配。
医 疗 保健 行业 包括 化学 制药 行 业、 中药 行业 、生 物制
品 行 业、 医药 商业 行业 、医 疗 器械 行业 和医 疗服 务行
业 等 子行 业。 本基 金将 根据 不 同子 行业 的商 业模 式、
运 行 特点 、行 业竞 争环 境等 因 素进 行差 异化 分析 ，精
选不同 子行 业的 优秀 企业 进行股 票投 资组 合构 建。
业绩比 较基 准 90%× 中证 医 药卫 生 指数 收益 率 ＋ 10 %× 中债 综 合财 富
指数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 指 数 型 基
金 、 股票 型基 金 ， 高于 债券 型 基金 、货 币市 场基 金，
属于较 高风 险、 较高 收益 的基金 产品 。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518026 100033
法定代 表人 何伟 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方 广 场 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 即 东 三 办
公楼）16 层
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 41 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年2 月28 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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日
本期已 实现 收益 41,234,950.51 217,793,052.39 102,644,390.48
本期利 润 -42,394,000.74 270,744,019.45 137,336,273.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2981 0.5191 0.0743
本期加 权平 均净 值利 润率 -23.00% 38.58% 7.26%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.09% 40.06% 4.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 50,956,260.40 123,857,495.80 30,660,738.04
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4134 0.4576 0.0409
期末基 金资 产净 值 174,221,168.15 394,525,557.29 780,395,261.80
期末基 金份 额净 值 1.413 1.458 1.041
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 41.30% 45.80% 4.10%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ， 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上 述基金业 绩指标 不包括持有人 交易基金 的 各项费用，计 入费用后 实 际收益水平要 低于所
列数字 。
③“ 期末可供 分配利 润”的计算方 法采用期 末 资产负债表中 未分配利 润 与未分配利润 中已实
现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.54% 0.61% -2.49% 0.62% 5.03% -0.01%
过去六 个月 8.61% 0.66% 4.34% 0.70% 4.27% -0.04%
过去一 年 -3.09% 1.40% -10.54% 1.49% 7.45% -0.09%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
41.30% 1.72% 38.56% 1.72% 2.74% 0.00%
长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：①本基金 合同规定 本 基金投资组合 的资产配 置 为：股票投资 比例为基 金 资产的 60%-95% ，其
中投资 于医 疗保 健行 业上 市公司 股票 的比 例不 低于 非现金 基金 资产 的80% ； 其 余资产 投资 于债 券、
权证、货币市 场工具及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金现 金或者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5% 。
② 本基 金的 建仓 期为 自本基 金基 金合 同生 效日 起 6 个 月内 ，建 仓期 满时 ，各项 资产 配置 比 例
符合基 金合 同约 定。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 基 金 合同 于 2014 年 02 月28 日生 效， 自 基金合 同生 效以 来未 进行 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券 股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截至本报 告期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开放 式基 金： 长城 久 恒灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长城 久泰 沪深300 指数 证券 投资 基金 、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投 资基 金、 长城 久利 保本混 合型 证券 投资 基金 、 长城 增强 收益 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
长城医疗保健 混合型证 券 投资基金、长 城工资宝 货 币市场基金、 长城久鑫 保 本混合型证 券投资基
金、长城久盈 纯债分级 债 券型证券投资 基金、长 城 稳固收益债券 型证券投 资 基金、长城 新兴产业
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长 城环 保主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长城改革 红利灵活
配置混合型证 券投资基 金 、长城久惠保 本混合型 证 券投资基金、 长城久祥 保 本混合型证 券投资基
金、长城新策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 城久安保本混 合型证券 投 资基金、长 城新优选
混合型证券投 资基金、 长 城久润保本混 合型证券 投 资基金、长城 久益保本 混 合型证券投 资基金、
长城新视野混 合型证券 投 资基金、长城 久源保本 混 合型证券投资 基金、长 城 久鼎保 本混 合型证券
投资基 金、 长城 久盛 安稳 纯债两 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 长城 久稳 债券型 证券 投资 基金 、
长城久 信债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谭小兵
长 城医 疗保
健 混合 基金
的基金 经理
2016 年2 月3
日
- 8 年
女 ， 中国 籍， 工 学学 士、管 理 学硕
士 。 曾就 职于 联邦 制药(成都) 有限
公 司 、东 莞证 券 有限 责任公 司 、信
达澳银 基金 管理 有限 公司 。2014 年
进 入 长城 基金 管 理有 限公司 ， 曾任
行 业 研究 员、 “ 长城 安心回 报 混合
型证券 投资 基金 ”基 金经 理助理 。
徐九龙
专 户投 资总
监
2014 年 2 月
28 日
2016 年3 月1
日
14 年
男 ， 中国 籍， 兰 州大 学理学 学 士、
中 山 大学 理学 硕 士。 曾就职 深 圳市
沙 头 角保 税区 管 理局 、深圳 市 经济
贸易局 。2002 年3 月 进入 长城基 金
管 理 有限 公司 ， 曾任 基金管 理 部研
究 员 ，长 城久 富 核心 成长混 合 型证长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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券 投 资基 金、 长 城景 气行业 龙 头灵
活 配 置混 合型 证 券投 资基金 、 长城
安 心 回报 混合 型 证券 投资基 金 、长
城 医 疗保 健混 合 型证 券投资 基 金、
长 城 新兴 产业 灵 活配 置混合 型 证券
投资金 的基 金经 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
② 证券 从业 年限 的计 算方式 遵从 证券 业协 会《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 医疗保健 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人 建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投 资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年医药行业 在全市场 中 跌幅居中，题 材和概念 股 跌跌不休。本 基金主要 资 产配置在稳定 增
长的个 股， 估值 相对 较高 的配置 较少 ，因 此业 绩表 现尚可 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长率 为-3.09% ，业 绩比较 基准 收益 率为-10.54% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认为，今 年会是医 药 政策的大年， 相对前两 年 控费与降价压 力之下， 会 多几重利好， 一
是新的医保目 录或在今 年 出台，各省招 标会逐渐 落 地，从而能让 行业形势 逐 步好转；二 是药审政
策从严，研发 型企业会 明 显受益。在这 双重政策 下 ，优势龙头企 业明显会 有 一个市场份 额提升过
程，虽然这个 过程会是 较 为缓慢，但叠 加市场低 迷 之后医药板块 的整体估 值 已回落不少 ，优质公
司的长期投资 价值已趋 现 。具体操作上 ，我们看 好 具有产品创新 和商业模 式 创新的龙头 公司， 本
基金将 逐步 调整 和优 化组 合，争 取在 控制 风险 的前 提下竭 力改 善基 金的 投资 绩效。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据健全、 独立、有 效 、相互制约和 成本效益 原 则，进一步完 善
了各项基本管 理制度、 业 务规则和工作 流程，认 真 执行了各项管 理制度， 有 效实施了三 层风险防
范和控 制措 施， 建立 了比 较完善 的内 部控 制体 系。
本报告期内公 司督察长 、 监察稽核人员 根据法律 法 规和公司相关 制度的规 定 ，认真履行了 工
作职责，结合 公司实际 运 作需要，进一 步完善了 监 察稽核程序、 方法和制 度 。督察长、 监察稽核
部独立地开展 工作，实 时 监察关键业务 风险点， 每 季进行定期稽 核，监察 稽 核内容涵盖 了基金投
资、基金交易 、研究策 划 、产品创新、 基金销售 等 各项业务的每 个环节和 公 司信息技术 、运作保
障、综合管理 等工作。 监 察稽核人员在 历次监察 稽 核工作中，认 真、有效 地 提出了各部 门工作中
存在的问题及 改进意见 ， 督促各部门及 时进行了 整 改，防范和化 解了业务 风 险。本年度 公司督察
长根据法律法 规和公司 制 度的要求按时 向中国证 券 监督管理委员 会、公司 董 事会提交了 监察稽核
工作报 告。
监察稽核和内 部控制的 重 点是确保公司 经营及所 管 理基金运作的 合法合规 ， 保障基金份额 持长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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有人的 利益 ， 建 立健 全投 资监控 体系 和风 险评 价体 系， 加 强投 资决 策流 程的 内部控 制和 风险 管理 ，
严格防范操纵 市场行为 、 内幕交易行为 和其他有 损 基金持有人利 益的关联 交 易，严格防 范基金销
售业务中的违 规行为， 严 格履行信息披 露义务， 保 证履行基金合 同的承诺 。 本报告期内 ，本基金
运作合 法合 规， 无操 纵市 场、内 幕交 易和 不当 关联 交易行 为， 维护 了基 金持 有人的 利益 。
本基金管理人 将坚持“ 诚 信、稳健、规 范、创新 ” 的经营理念， 继续完善 法 人治理结构和 内
部控制制度， 不断提高 公 司员工的守法 意识和风 险 防范意识，加 强实时监 督 和控制，完 善电子监
控手段，使内 部控制的 全 面性、及时 性 和有效性 不 断得到提高。 本基金管 理 人将本着“ 取信于市
场，取信于社 会”的宗 旨 ，诚实信用， 勤勉尽责 ， 为基金持有人 谋求最佳 利 益并使本基 金管理公
司稳步 健康 发展 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受 托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员 会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以 上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2017) 审字 第60737541_H24 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长城医 疗保 健混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我们审计了后附的长城医 疗保健混合型证券投资基 金的财务报
表，包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表和 2016 年度的 利润
表、所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人长城基金管 理有限公司
的责任 。 这 种责任 包括 ：(1) 按照 企业 会计 准则 的规 定编制 财务
报表 ， 并 使其 实现 公允 反 映；(2) 设计 、 执 行和 维护 必要的 内部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对 财 务 报 表发 表 审 计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金 管理 人 选 用 会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了长 城医疗 保健 混合 型证 券投 资基 金 2016
年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 吴翠蓉
乌爱莉
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日
长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 医疗 保健 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 42,056,862.79 98,794,633.32
结算备 付金
829,981.85 71,412.74
存出保 证金
87,511.46 166,276.36
交易性 金融 资产 7.4.7.2 130,708,213.37 297,192,024.67
其中： 股票 投资
130,708,213.37 297,138,479.67
基金投 资
- -
债券投 资
- 53,545.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,428,577.17 -
应收利 息 7.4.7.5 10,933.29 22,921.88
应收股 利
- -
应收申 购款
29,049.30 139,975.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
175,151,129.23 396,387,244.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
46,901.53 -
应付赎 回款
113,737.91 885,881.50
应付管 理人 报酬
222,210.88 497,569.57
应付托 管费
37,035.17 82,928.28
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 445,533.34 204,653.99
应交税 费
- - 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 64,542.25 190,654.01
负债合 计
929,961.08 1,861,687.35
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 123,264,907.75 270,668,061.49
未分配 利润 7.4.7.10 50,956,260.40 123,857,495.80
所有者 权益 合计
174,221,168.15 394,525,557.29
负债和 所有 者权 益总 计
175,151,129.23 396,387,244.64
注： 报 告截 止日2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 为 1.413 元 ， 基金 份额 总 额为 123,264,907.75
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 医疗 保健 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-36,248,797.56 285,909,968.05
1.利息 收入
420,448.69 1,197,292.10
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 346,484.52 891,202.89
债券利 息收 入
73,964.17 289,819.72
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 16,269.49
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损 失以 “- ” 填列）
46,664,415.26 228,881,205.76
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 45,831,674.25 225,273,052.28
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 31,269.88 14,000.00
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 801,471.13 3,594,153.48
3.公允 价值 变 动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -83,628,951.25 52,950,967.06
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 295,289.74 2,880,503.13
减： 二、费用
6,145,203.18 15,165,948.60
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,783,529.21 10,534,299.76 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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2．托 管费 7.4.10.2.2 463,921.50 1,755,716.66
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,511,451.21 2,425,578.48
5．利 息支 出
- 26,870.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 26,870.74
6．其 他费 用 7.4.7.20 386,301.26 423,482.96
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-42,394,000.74 270,744,019.45
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-42,394,000.74 270,744,019.45
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 医疗 保健 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
270,668,061.49 123,857,495.80 394,525,557.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -42,394,000.74 -42,394,000.74
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-147,403,153.74 -30,507,234.66 -177,910,388.40
其中：1. 基 金申 购款 77,476,027.65 24,362,583.48 101,838,611.13
2. 基金 赎回 款 -224,879,181.39 -54,869,818.14 -279,748,999.53
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
123,264,907.75 50,956,260.40 174,221,168.15
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
749,734,523.76 30,660,738.04 780,395,261.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 270,744,019.45 270,744,019.45
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-479,066,462.27 -177,547,261.69 -656,613,723.96
其中：1. 基 金申 购款 496,007,504.90 178,675,690.82 674,683,195.72
2. 基金 赎回 款 -975,073,967.17 -356,222,952.51 -1,331,296,919.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
270,668,061.49 123,857,495.80 394,525,557.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城 医疗保健 混合型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)， 原名为长 城医 疗保健股票型 证券
投 资 基 金 ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证监许可[2013]1143 号文
“关于核准长 城医疗保 健 股票型证券投 资基金募 集 的批复 ”的核 准，由长 城 基金管理有 限公司向
社 会 公 开 募 集 ， 首 次 设 立 募 集 的 规模为2,567,301,822.20 份基金份额。 基 金 合 同 于2014 年2 月28
日生效 。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期限 不定 。 本基金 的基 金管 理人 为长 城基金 管理 有限 公司 ，
注册登 记机 构为 长城 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中
国建设 银行 ”) 。 根据2014 年8 月8 日开 始施 行的 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法 》 和 《 关于
实施< 公开募 集证券投 资基 金运作管理 办法>有关 问 题 的规定》以 及相关基 金合 同的有关规 定，经
与相关基金托 管人协商 一 致，并报中国 证监会备 案 ，长城基金管 理有限公 司 决定自2015 年8月3日
起，将 “长城 医疗保健 股 票型证券投资 基金 ”更名为 “长城医疗 保健混合 型 证券投资基 金 ”，基
金类别 由 “ 股票 型 ” 变更 为 “混 合型 ”。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票( 包括中小长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票) 、 债券(含国家 债券、金 融债 券、次级债 券、中
央银行票据、 企业债券 、 中小企业私募 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、可转 换债券、
分离交 易可 转债 纯债 、 资 产支持 证券 等) 、 权 证 、 货 币市场 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会相 关规 定)。本基金 投资组合 中股 票投资比例 为基金
资产 的60%-95% ， 其 中投 资 于医疗 保健 行业 上市 公司 股票的 比例 不低 于非 现金 基金资 产 的 80%；其
余资产 投资 于债 券、 权证 、 货币市 场工 具及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。
本基金 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 90%× 中证 医药 卫生 指数 收 益率＋ 10% × 中 债综 合财 富 指数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号< 年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券 投 资 基 金 会计 核 算 业 务 指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 21 页 共 61 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分类为 以下两类 ： 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融资 产及 贷款 和应 收款 项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券和衍 生
工具等 投资 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ，主要包括卖 出回购金 融 资产款和各类 应
付款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 22 页 共 61 页
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每 个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
（1） 存 在活 跃市 场的 金融 工具按 照估 值日 能够 取得 的相同 资产 或负 债在 活跃 市 场上 未经 调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件 ，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变化因素 ，调整最 近 交易市价，确 定公允价 值 。有充足证据 表明最近 交 易市价不能 真实反映长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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公允价 值的 ，应 对最 近交 易的市 价进 行调 整， 确定 公允价 值。
（2） 不存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 采用 市场 参与 者 普遍认 同 ， 且 被以 往市 场 实际交 易价 格验
证具有可靠性 的估值技 术 ， 确定公允价 值。基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
（3） 如有 确凿 证据 表明 按 上述估 值原 则仍 不能 客观 反 映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可根 据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 ；
（4） 如有 新增 事项 ，按 国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回 分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额 ， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4)每一 基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告 期 无需 要说 明的其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 事项 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ ， 由出
让方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财政部、 国家税务总 局财税 [2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知》的 规
定， 自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金)管 理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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放式证券投资 基金）管 理 人运 用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持 有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发 生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入， 股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 42,056,862.79 98,794,633.32
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 42,056,862.79 98,794,633.32
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 126,694,314.49 130,708,213.37 4,013,898.88
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 126,694,314.49 130,708,213.37 4,013,898.88
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 209,499,074.28 297,138,479.67 87,639,405.39
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 50,100.26 53,545.00 3,444.74
银行间 市场 - - - 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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合计 50,100.26 53,545.00 3,444.74
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 209,549,174.54 297,192,024.67 87,642,850.13
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产 及衍生 金融 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本期 末各 项买 入返售 金融 资产 期末 余额 为人民 币 0.00 元。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 买断 式回 购交 易中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 10,479.10 20,871.14
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 410.85 35.31
应收债 券利 息 - 1,933.15
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 43.34 82.28
合计 10,933.29 22,921.88
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 445,533.34 204,653.99 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
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银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 445,533.34 204,653.99
注：交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付佣 金。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 42.25 1,654.01
预提审 计费 预提 费用 60,000.00 80,000.00
预提信 息披 露费 - 100,000.00
预提银 行间 账户 维护 费 4,500.00 9,000.00
合计 64,542.25 190,654.01
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 270,668,061.49 270,668,061.49
本期申 购 77,476,027.65 77,476,027.65
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -224,879,181.39 -224,879,181.39
本期末 123,264,907.75 123,264,907.75
注：本 期申 购包 含基 金转 入份额 及金 额， 本期 赎回 包含基 金转 出份 额及 金额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 142,552,678.81 -18,695,183.01 123,857,495.80
本期利 润 41,234,950.51 -83,628,951.25 -42,394,000.74
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-81,828,745.87 51,321,511.21 -30,507,234.66
其中： 基金 申购 款 50,818,421.99 -26,455,838.51 24,362,583.48
基金赎 回款 -132,647,167.86 77,777,349.72 -54,869,818.14
本期已 分配 利润 - - -
本期末 101,958,883.45 -51,002,623.05 50,956,260.40
长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 30 页 共 61 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 335,710.22 880,213.51
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 8,864.72 6,814.70
其他 1,909.58 4,174.68
合计 346,484.52 891,202.89
注：其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 870,749,771.95 1,025,463,940.48
减：卖 出股 票成 本总 额 824,918,097.70 800,190,888.20
买卖股 票差 价收 入 45,831,674.25 225,273,052.28
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
10,510,046.23 29,016,400.00
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
10,237,550.26 27,986,000.00
减：应 收利 息总 额 241,226.09 1,016,400.00
买卖债 券差 价收 入 31,269.88 14,000.00
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券产 生的 收益/损失 。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 31 页 共 61 页
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本基金于 本期及上 年 度可比期间均 未发生贵 金 属投资，本期 末及上年 度 可比期末持 有数量及
金额均 为零 ，无 收益/损失。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益/ 损失 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 801,471.13 3,594,153.48
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 801,471.13 3,594,153.48
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -83,628,951.25 52,950,967.06
—— 股 票投 资 -83,625,506.51 53,159,522.06
—— 债 券投 资 -3,444.74 -208,555.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -83,628,951.25 52,950,967.06
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 280,471.94 2,582,270.87
转出基 金补 偿收 入 14,817.80 298,232.26 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 32 页 共 61 页
合计 295,289.74 2,880,503.13
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
2,511,451.21 2,425,378.48
银行间 市场 交易 费用 - 200.00
合计
2,511,451.21 2,425,578.48
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银 行 间 结 算 账 户 维 护
费
19,500.00 40,500.00
银行划 款手 续费 5,401.26 2,982.96
其他 1,400.00 -
合计 386,301.26 423,482.96
注： “ 其他 ”为 上清 所查 询 服务费 。
7.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，除 在 7.4.6.2 营业 税、 增值 税、企 业所 得税 中披 露的 事项外 ，本 基 金
无其他 需要 披 露 的资 产负 债表日 后事 项。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 33 页 共 61 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销售 机构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销售 机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销售 机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 114,457,096.62 7.12% 80,850,988.39 5.88%
东方证券 5,334,968.00 0.33% 190,253,357.84 13.83%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证券 53,794.24 0.52% - -
东方证券 - - - -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 于本 年度 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 年度 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 34 页 共 61 页
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 106,594.21 7.12% 47,109.85 10.57%
东方证券 4,968.68 0.33% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付 佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 75,296.40 5.99% 75,296.40 36.79%
东方证券 172,211.58 13.69% - -
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信
息服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,783,529.21 10,534,299.76
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
897,427.86 1,531,583.85
注：1) 基金管 理费每日 计 提，按月支付 。基金管 理 费按前一日的 基金资产 净 值的 1.50% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 本 期 末 本 基 金 未 支 付 的 管 理 费 余 额 人 民 币 222,210.88 元。(2015 年 12 月 31 日 ： 人 民 币
497,569.57 元) 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 35 页 共 61 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
463,921.50 1,755,716.66
注：1 ） 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2） 本 期末 本基 金应 付基 金 托管费 为人 民 币37,035.17 元。 （2015 年 12 月31 日 ： 人民 币 82,928.28
元）
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未运用固有 资金投资 于 本基金，于 本期末及
上年度 末亦 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行 存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 42,056,862.79 335,710.22 98,794,633.32 880,213.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 36 页 共 61 页
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 于本 期未 进行 利润分 配。
本 基 金 于 资 产 负 债 表 日 后 、 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 之 前 的 利 润 分 配 情 况 ， 请 参 阅 本 财 务 报 表
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项。
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002821
凯莱
英
2016 年
11 月11
日
-
新股锁
定
30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41
2016 年11 月
18 日上市，
本基金锁定
12 个月。
603660
苏州
科达
2016 年
11 月21
日
-
新股锁
定
8.03 32.22 19,288 154,882.64 621,459.36
2016 年12 月
1 日上市， 本
基金锁定 12
个月。
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年1
月 3 日
新股未
上市
4.00 4.00 22,664 90,656.00 90,656.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年1
月 6 日
新股未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年1
月 9 日
新股未
上市
21.30 21.30 2,448 52,142.40 52,142.40 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年1
月 5 日
新股未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年1
月 5 日
新股未
上市
10.44 10.44 1,731 18,071.64 18,071.64 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年1
月10 日
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年1
月 6 日
新股未
上市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 37 页 共 61 页
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年1
月 4 日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年1
月10 日
新股未
上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年1
月 5 日
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基 金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 38 页 共 61 页
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。 期 末除7.4.12 中列 示的 部分 券种
流通暂时受限 制不能自 由 转让外，其余 均能及时 变 现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金 融资产方
式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有的 可回购交 易 债券的公允 价值。本
基金所持有 的金融负 债以 及可赎回基 金份额净 值( 所 有者权益)的 合约约定 到期 日均为一年 以内且
不计息 ，因 此账 面余 额即 为未折 现的 合约 到期 现金 流量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金 流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 及 债券投资等。 本基金管 理 人每日对本 基金面临
的利率 敏感 度缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 42,056,862.79 - - - - - 42,056,862.79
结算备 付金 829,981.85 - - - - - 829,981.85 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 39 页 共 61 页
存出保 证金 87,511.46 - - - - - 87,511.46
交易性 金融 资产 - - - - - 130,708,213.37 130,708,213.37
应收证 券清 算款 - - - - - 1,428,577.17 1,428,577.17
应收利 息 - - - - - 10,933.29 10,933.29
应收申 购款 - - - - - 29,049.30 29,049.30
资产总 计 42,974,356.10 - - - - 132,176,773.13 175,151,129.23
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 46,901.53 46,901.53
应付赎 回款 - - - - - 113,737.91 113,737.91
应付管 理人 报酬 - - - - - 222,210.88 222,210.88
应付托 管费 - - - - - 37,035.17 37,035.17
应付交 易费 用 - - - - - 445,533.34 445,533.34
其他负 债 - - - - - 64,542.25 64,542.25
负债总 计 - - - - - 929,961.08 929,961.08
利率敏 感度 缺口 42,974,356.10 - - - -
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 98,794,633.32 - - - - - 98,794,633.32
结算备 付金 71,412.74 - - - - - 71,412.74
存出保 证金 166,276.36 - - - - - 166,276.36
交易性 金融 资产 - - - 53,545.00 - 297,138,479.67 297,192,024.67
应收利 息 - - - - - 22,921.88 22,921.88
应收申 购款 - - - - - 139,975.67 139,975.67
资产总 计 99,032,322.42 - - 53,545.00 - 297,301,377.22 396,387,244.64
负债
应付赎 回款 - - - - - 885,881.50 885,881.50
应付管 理人 报酬 - - - - - 497,569.57 497,569.57
应付托 管费 - - - - - 82,928.28 82,928.28
应付交 易费 用 - - - - - 204,653.99 204,653.99
其他负 债 - - - - - 190,654.01 190,654.01
负债总 计 - - - - - 1,861,687.35 1,861,687.35
利率敏 感度 缺口 99,032,322.42 - - 53,545.00 -
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 - -384.96 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 40 页 共 61 页
利率下 降 25 个 基点 - 388.68
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。于 本期末 ，本 基金 未持 有交 易性债 券投 资。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价 格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金投资组 合中股票投 资比例为基金 资产的 60%-95%，其中投 资于医疗保 健 行业上市公 司
股票的比例不 低于非现 金 基金资产的 80% ；其余 资 产投资于债券 、权证、 货 币市场工具 及法 律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金现金或者 到期日在 一 年以内的政 府债券的
投资比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% 。
于本期 末及 上年 度末 ，本 基金面 临的 整体 其他 价格 风险列 示如 下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 130,708,213.37 75.02 297,138,479.67 75.32
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 53,545.00 0.01
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 130,708,213.37 75.02 297,192,024.67 75.33
长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 41 页 共 61 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 8,093,139.07 10,102,708.31
沪深300 指 数下 降 5% -8,093,139.07 -10,102,708.31
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金净 值，负 数表 示可 能减 少基 金净值 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 其他应收 款 项类 投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币 130,417,495.20 元 ，划分 为第 二层 次的 余额 为人民 币 290,718.17
元， 无划 分为 第三 层次 的 余额 。 于2015 年 12 月31 日， 本基 金持 有的 以公 允 价值计 量且 其变 动计
入当期 损益 的金 融资 产中 划分为 第一 层次 的余 额为 人民 币 271,501,498.44 元 ， 划分 为第 二层 次的
余额为 人民 币25,690,526.23 元 ，无 划 分 为第 三层 次的余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表 日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 42 页 共 61 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 130,708,213.37 74.63
其中： 股票 130,708,213.37 74.63
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,886,844.64 24.49
7 其他各 项资 产 1,556,071.22 0.89
8 合计 175,151,129.23 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 70,777,486.67 40.63
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,341,900.00 1.92
E
建筑业 5,699,992.23 3.27
F
批发和 零售 业 28,589,520.10 16.41
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,163,858.09 2.39
J
金融业 90,656.00 0.05
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 3,667,653.00 2.11
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 43 页 共 61 页
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 5,980,000.00 3.43
R
文化、 体育 和娱 乐业 8,397,147.28 4.82
S
综合 - -
合计 130,708,213.37 75.02
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600511 国药股 份 359,901 10,833,020.10 6.22
2 002502 骅威文 化 649,934 8,397,147.28 4.82
3 002007 华兰生 物 230,000 8,222,500.00 4.72
4 600276 恒瑞医 药 150,000 6,825,000.00 3.92
5 300015 爱尔眼 科 200,000 5,980,000.00 3.43
6 000963 华东医 药 80,000 5,765,600.00 3.31
7 000566 海南海 药 403,780 5,132,043.80 2.95
8 600713 南京医 药 600,000 4,770,000.00 2.74
9 002223 鱼跃医 疗 150,404 4,665,532.08 2.68
10 600829 人民同 泰 280,000 4,278,400.00 2.46
11 300078 思创医 惠 160,000 4,145,600.00 2.38
12 600146 商赢环 球 120,000 4,062,000.00 2.33
13 002586 围海股 份 400,000 4,036,000.00 2.32
14 600138 中青旅 174,900 3,667,653.00 2.11
15 600518 康美药 业 200,000 3,570,000.00 2.05
16 002459 天业通 联 200,000 3,538,000.00 2.03
17 000958 东方能 源 230,000 3,341,900.00 1.92
18 002475 立讯精 密 150,000 3,112,500.00 1.79
19 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 1.76
20 600821 津劝业 250,000 2,942,500.00 1.69
21 600166 福田汽 车 900,000 2,781,000.00 1.60
22 600399 抚顺特 钢 400,000 2,748,000.00 1.58
23 600557 康缘药 业 150,000 2,539,500.00 1.46
24 000049 德赛电 池 59,911 2,519,257.55 1.45
25 600594 益佰制 药 150,000 2,497,500.00 1.43
26 300122 智飞生 物 150,000 2,470,500.00 1.42 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 44 页 共 61 页
27 000919 金陵药 业 170,000 2,300,100.00 1.32
28 300339 润和软 件 70,000 2,142,000.00 1.23
29 300440 运达科 技 69,991 2,015,040.89 1.16
30 002425 凯撒文 化 75,400 1,715,350.00 0.98
31 300197 铁汉生 态 130,000 1,648,400.00 0.95
32 600300 维维股 份 200,000 1,336,000.00 0.77
33 300282 汇冠股 份 40,000 1,178,000.00 0.68
34 002519 银河电 子 50,000 1,120,000.00 0.64
35 603660 苏州科 达 19,288 621,459.36 0.36
36 601375 中原证 券 22,664 90,656.00 0.05
37 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.05
38 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.04
39 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.04
40 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.04
41 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.03
42 603877 太平鸟 2,448 52,142.40 0.03
43 002833 弘亚数 控 2,210 38,940.20 0.02
44 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02
45 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.01
46 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.01
47 603886 元祖股 份 1,040 18,408.00 0.01
48 603035 常熟汽 饰 1,731 18,071.64 0.01
49 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.01
50 603239 浙江仙 通 455 14,309.75 0.01
51 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.01
52 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.01
53 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.01
54 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
55 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600303 曙光股 份 17,983,283.81 4.56
2 002502 骅威文 化 12,722,371.59 3.22 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 45 页 共 61 页
3 601198 东兴证 券 9,104,673.58 2.31
4 300202 聚龙股 份 9,064,532.50 2.30
5 300078 思创医 惠 8,967,146.10 2.27
6 600713 南京医 药 8,885,706.00 2.25
7 300015 爱尔眼 科 7,880,603.05 2.00
8 002513 *ST 蓝丰 7,088,591.30 1.80
9 002009 天奇股 份 6,843,463.20 1.73
10 600398 海澜之 家 6,670,816.00 1.69
11 002586 围海股 份 6,583,343.42 1.67
12 002727 一心堂 6,340,043.00 1.61
13 600969 郴电国 际 6,131,573.00 1.55
14 601886 江河集 团 6,033,206.45 1.53
15 603883 老百姓 5,864,002.80 1.49
16 300298 三诺生 物 5,744,009.85 1.46
17 002459 天业通 联 5,542,406.00 1.40
18 300429 强力新 材 5,521,477.00 1.40
19 002425 凯撒文 化 5,510,876.76 1.40
20 300002 神州泰 岳 5,498,417.00 1.39
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000963 华东医 药 22,043,334.61 5.59
2 600276 恒瑞医 药 21,674,691.98 5.49
3 600303 曙光股 份 19,291,750.51 4.89
4 000661 长春高新 16,759,150.00 4.25
5 600079 人福医 药 16,410,195.00 4.16
6 000513 丽珠集 团 12,799,536.09 3.24
7 002294 信立泰 12,334,805.44 3.13
8 000423 东阿阿 胶 11,844,763.00 3.00
9 002550 千红制 药 11,461,990.79 2.91
10 600420 现代制 药 9,872,130.99 2.50
11 601607 上海医 药 9,854,832.98 2.50
12 002020 京新药 业 9,244,860.06 2.34
13 002007 华兰生 物 9,052,269.69 2.29 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 46 页 共 61 页
14 300202 聚龙股 份 8,727,439.00 2.21
15 600566 济川药 业 8,391,038.40 2.13
16 601198 东兴证 券 8,389,108.60 2.13
17 002462 嘉事堂 8,294,895.80 2.10
18 002262 恩华药 业 8,120,094.30 2.06
19 002412 汉森制 药 8,042,481.46 2.04
20 002513 *ST 蓝丰 7,508,488.35 1.90
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 742,113,337.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 870,749,771.95
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 ，期 末未 持有股 指期 货。 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 47 页 共 61 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确股 指期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确国债 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等， 暂不参与
国债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 87,511.46
2 应收证 券清 算款 1,428,577.17
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,933.29
5 应收申 购款 29,049.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,556,071.22
长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 48 页 共 61 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,038 20,414.86 21,108,362.99 17.12% 102,156,544.76 82.88%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：期 末基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 份额 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 2 月 28 日 ） 基金 份额 总额
2,567,301,822.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 270,668,061.49
本报告 期基 金总 申购 份额 77,476,027.65 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 49 页 共 61 页
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 224,879,181.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 123,264,907.75
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基 金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
自2016 年2 月1 日 起， 卢 盛春先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
自2016 年4 月6 日 起， 谢 志华先 生不 再担 公司 独立 董事， 由徐 英女 士担 任该 职。
自2016 年5 月20 日 起， 刘杉同 志不 再担 公司 独立 董事， 由万 建华 同志 担任 该职。
自 2016 年 7 月 1 日起 ， 杨光裕 先生 不再 担任 公司 董事长 及董 事， 由何 伟先 生担任 公司 董 事
长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金 托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 陆万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务自 本基金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。
长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 50 页 共 61 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 376,987,598.31 23.44% 351,089.04 23.44% -
招商证券 2 328,441,057.58 20.42% 305,877.52 20.42% -
中信证券 1 153,490,650.67 9.54% 142,945.96 9.54% -
华西证券 1 150,982,034.74 9.39% 140,609.59 9.39% -
安信证券 1 114,901,168.82 7.14% 107,007.27 7.14% -
长城证券 3 114,457,096.62 7.12% 106,594.21 7.12% -
平安证券 2 102,835,339.41 6.39% 95,770.59 6.39% -
海通证券 2 76,307,740.87 4.74% 71,065.83 4.74% -
中投证券 2 71,387,086.88 4.44% 66,483.07 4.44% -
广发证券 1 49,812,844.96 3.10% 46,390.65 3.10% -
长江证券 1 24,067,634.55 1.50% 22,414.15 1.50% -
申万宏源 1 21,952,959.14 1.36% 20,445.10 1.36% -
民生证券 1 17,541,650.23 1.09% 16,336.48 1.09% -
东方证券 2 5,334,968.00 0.33% 4,968.68 0.33% -
渤海证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - - 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 51 页 共 61 页
国金证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增 7 个专 用交易 单元 （东 吴证 券、 广发证 券、 海通 证券 分别 新增 1 个交 易单 元 ；
天风证 券、 中泰 证券 分别 新增 2 个交 易单 元） ，截 止 本报告 期末 共 计51 个交 易 单元。
2 、 专用 席位 的选 择标 准和 程序 本基 金管 理人 负责 选 择代理 本基 金证 券买 卖的 证券经 营机 构，
使用其 席位 作为 基金 的专 用交易 席位 ，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、 合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易 设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管 理人 应根 据有 关规 定，在 基金 的中 期报 告和 年度报 告中 将所 选证 券经 营机构 的有 关情 况 、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 52 页 共 61 页
的比例
国泰君安 215,075.00 2.09% - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
安信证券 10,012,450.00 97.38% - - - -
长城证券 53,794.24 0.52% - - - -
平安证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 53 页 共 61 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城基 金管理 有限 公司关于 上海
证 券交 易所、 深圳 证券交易 所、
中 国金 融期货 交易 所实施熔 断对
旗下基 金相 关业 务影 响的 公告
本基金 管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 5 日
3
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 2016 年 1 月 6 日
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 8 日
5
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 12 日
6
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 13 日
7
长 城基 金管理 有限 公司 关于 旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管 2016 年 1 月 13 日 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 54 页 共 61 页
理人网 站
8
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 14 日
9
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
10
长 城基 金管理 有限 公司关于 参加
平安证 券费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
11
长 城基 金管理 有限 公司于调 整旗
下 基金 天天基 金销 售平台申 购金
额 下限 及最低 持有 金额下限 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
12
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持固定 收益 品种估值 调整
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 21 日
13
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 27 日
14
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 28 日 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 55 页 共 61 页
15
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 29 日
16
长 城基 金管理 有限 公司关于 聘任
公司副 总经 理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 2 日
17
长 城基 金管理 有限 公 司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 4 日
18
长 城基 金管理 有限 公司关于 增聘
长 城医 疗保健 混合 型证券投 资基
金基金 经理 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2016 年 2 月 4 日
19
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 26 日
20
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 1 日
21
长 城基 金管理 有限 公司关于 解聘
长 城医 疗保健 混合 型证券投 资基
金基金 经理 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2016 年 3 月 2 日
22
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管 2016 年 3 月 3 日 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 56 页 共 61 页
理人网 站
23
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 19 日
24
关 于增 加陆金 所资 管为长城 旗下
开 放式 基金代 销机 构并同时 实行
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 21 日
25
长 城基 金关于 增加 上海中正 达广
投 资管 理有限 公司 为旗下开 放式
基 金代 销机构 并开 通定投等 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 25 日
26
长 城基 金关于 增加 上海利得 基金
销 售有 限公司 为旗 下开放式 基金
代销机 构并 实行 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券 日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 30 日
27
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 6 日
28
长 城基 金关于 大同 证券有限 责任
公 司开 通旗下 开放 式基金定 期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 12 日
29
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 21 日 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 57 页 共 61 页
30
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 6 日
31
长 城基 金关于 增加 富济财富 为旗
下 开放 式基金 代销 机构并开 通转
换定投 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 9 日
32
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 10 日
33
长 城基 金管理 有限 公 司关于 淘宝
基 金理 财平台 和支 付宝基金 支付
业务下 线的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 10 日
34
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 11 日
35
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 1 日
36
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加平安 银行 股份有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 3 日
37 长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 6 月 6 日 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 58 页 共 61 页
基 金参 加中国 银河 证券股份 有限
公司费 率优 惠的 公告
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站
38
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加国盛 证券 有限责任 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 16 日
39
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 18 日
40
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 与交通银 行开
展 的网 上银行 、手 机银行申 购手
续费费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 30 日
41
关 于旗 下部分 基金 通过陆金 所资
管 开通 定期定 额投 资业务并 实行
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 7 月 1 日
42
长 城基 金管理 有限 公司关于 参加
兴业证 券费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 7 月 1 日
43
长 城基 金管理 有限 公司关于 董事
长变更 的公 告
中国证券报及本基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 4 日
44
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 7 月 5 日 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 59 页 共 61 页
45
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 7 月 7 日
46
长 城基 金管理 有限 公司关于 调 整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 7 月 8 日
47
长 城基 金关于 增加 肯特瑞财 富投
资 管理 有限公 司为 旗下开放 式基
金代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 8 月 31 日
48
长 城基 金关于 增加 北京汇成 基金
销 售有 限公司 为旗 下开放式 基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 9 月 7 日
49
关 于增 加武汉 农村 商业银行 为长
城 旗下 开放式 基金 代销机构 并开
通 定投 业务及 实行 费率优惠 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 9 月 8 日
50
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 9 月 8 日
51
长 城基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参与 交通银 行开 展的手机 银行
申 购及 定期定 额投 资基金费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 9 月 20 日
52 关 于增 加方正 证券 为长城旗 下开 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 10 月 13 日 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 60 页 共 61 页
放 式基 金代销 机构 并 开通转 换业
务的公 告
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站
53
关 于调 整旗下 基金 所持停牌 股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 10 月 19 日
54
关 于增 加南京 苏宁 基金销售 有限
公 司为 旗下开 放式 基金代销 机构
并实行 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 10 月 21 日
55
长 城基 金管理 有限 公司关于 参加
和 讯 科 技 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
（放开 折扣 限制 ）
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2016 年 11 月 11 日
56
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 11 月 12 日
57
长 城基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参与 交通银 行开 展的手机 银行
申 购及 定期定 额投 资基金费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 11 月 29 日
58
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时 报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 12 月 13 日
59
长 城基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参与 交通银 行开 展的手机 银行
申 购及 定期定 额投 资基金费 率优
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管 2016 年 12 月 21 日 长城医疗保健混合 2016 年年度 报告
第 61 页 共 61 页
惠活动 的公 告 理人网 站
60
长 城基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参与 农业银 行开 展的基金 申购
及 定期 定额投 资费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 12 月 26 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准长 城医疗 保健 混合 型证 券投 资 基金 设立 的文 件
（二） 《长 城医 疗保 健混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《长 城医 疗保 健混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
12.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
12.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
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