长 城 久 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日
长城久鑫保本 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年03 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 ............................................................................ 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 50
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
9.3 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务 所 情况 .................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 68
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 68
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 68
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城久 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长城久 鑫保 本
基金主 代码 000649
交易代 码 000649
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月30 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,126,312,384.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金严 格控 制风 险， 在确 保 保本 周期 到期 时本 金安
全的基 础上 ，力 争实 现基 金资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金投 资策 略分 为两 个层 次 ：一 层为 基金 在安 全资
产 和 风险 资产 之间 的大 类资 产 配置 策略 ，包 括固 定比
例组合 保险 策略 （CPPI ）+ 时间不 变性 投资 组合 保险 策
略（TIPP ） ； 另一 层为 安全 资产的 投资 策略 （ 债券 投 资
策 略 和可 转换 债券 投资 策略 ） 和风 险资 产的 投资 策略
（股票 投资 策略 和新 股申 购策略 ） 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 的低
风 险 品种 ，预 期收 益和 预期 风 险高 于货 币市 场基 金，
低于股 票基 金和 一般 混合 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 王永民
联系电 话 0755-23982338 010-66594896
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95566
传真 0755-23982328 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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层
邮政编 码 518026 100818
法定代 表人 何伟 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方 广 场 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 即 东 三 办
公楼）16 层
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 41 层
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 北京市 海淀 区西 三环 北 路 100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年7 月30 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -21,951,552.85 436,888,620.32 114,080,913.96
本期利 润 -73,138,968.79 464,206,981.59 136,541,673.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0266 0.1651 0.0507
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.63% 15.68% 4.97%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.32% 20.33% 5.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 408,317,580.77 642,775,915.03 105,488,000.92
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1920 0.2015 0.0433
期末基 金资 产净 值 2,145,199,930.57 3,294,940,154.85 2,559,714,611.98
期末基 金份 额净 值 1.009 1.033 1.051
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
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基金份 额累 计净 值增 长率 23.53% 26.47% 5.10%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.98% 0.13% 0.69% 0.01% -1.67% 0.12%
过去六 个月 0.00% 0.11% 1.39% 0.01% -1.39% 0.10%
过去一 年 -2.32% 0.16% 2.76% 0.01% -5.08% 0.15%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
23.53% 0.23% 7.90% 0.01% 15.63% 0.22%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金合 同规定本 基 金投资组合为 ：股票、 权 证等风险资产 占基金资 产 的比例不高 于 40% ；
债券、银行存 款等安全 资 产占基金资产 的比例不 低 于 60%，其 中现金或 者到 期日在一年以 内的政
府债券投资比 例不低于 基 金资产净值 的 5%。本 基金 的建仓期为自 基金合同 生 效之日起六 个月内，
建仓期 满时 ，各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 约定 。 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个 自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 基金 合同 于 2014 年 07 月30 日生 效， 自 基金合 同生 效以 来未 进行 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股长城久鑫保本 2016 年年度报告
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份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截至本报 告期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开 放式 基金 ： 长 城久 恒 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 长城 久泰 沪深300 指数证 券投 资基 金、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配 置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投 资基 金、 长城 久利 保 本混合 型证 券投 资基 金、 长 城增强 收益 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、
长城医疗保健 混合型证 券 投资基金、长 城工资宝 货 币市场基金、 长城久鑫 保 本混合型证 券投资基
金、长城久盈 纯债分级 债 券型证券投资 基金、长 城 稳固收益债券 型证券投 资 基金、长城 新兴产业
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长 城环 保主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长城改革 红利灵 活
配置混合型证 券投资基 金 、长城久惠保 本混合型 证 券投资基金、 长城久祥 保 本混合型证 券投资基
金、长城新策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 城久安保本混 合型证券 投 资基金、长 城新优选
混合型证券投 资基金、 长 城久润保本混 合型证券 投 资基金、长城 久益保本 混 合型证券投 资基金、
长城新视野混 合型证券 投 资基金、长城 久源保本 混 合型证券投资 基金、长 城 久鼎保本混 合型证券
投资基 金、 长城 久盛 安稳 纯 债两年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 长 城久 稳债 券 型证券 投资 基金 、
长城久 信债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
储雯玉
长城稳
固 、 长 城
久惠保
本 、 长 城
久利保
本 、 长 城
久鑫保
本 、 长 城
久润保
本 、 长 城
久 源 保 本
基 金 的 基
2015 年10 月
15 日
- 8 年
女，中国籍，中央财经
大学经济学学士、北京
大学经济学硕士、香港
大 学 金 融 学 硕 士 。2008
年进入长城基金管理有
限公司，曾任行业研究
员，“ 长 城 品 牌 优 选 混
合型证券投资基金” 基
金经理 助理 。 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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金经理
马强
长 城 久 恒
基 金 、 长
城 久 鑫 保
本 、 长 城
新 策 略 混
合 、 长 城
新 优 选 混
合 、 长 城
久安保
本 、 长 城
久润保
本 、 长 城
久益保
本 、 长 城
久鼎保
本 、 长 城
久 盛 安 稳
债 券 基 金
的 基 金 经
理
2015 年12 月
15 日
- 4 年
男，中国籍，特许金融
分析师（CFA ） ， 北 京 航
空航天大学计算机科学
与技术专业学士、北京
大学计算机系统结构专
业硕士。曾就职于招商
银行股份有限公司、中
国国际金融有限公司。
2012 年 进入 长城 基金 管
理有限公司，曾任产品
研 发 部 产 品 经 理 、 自
2015 年1 月9 日至2015
年6 月23 日 担任 “长城
积极增利债券型证券投
资基金” 、 “ 长 城 保 本
混合型证券投资基金 ”
和 “ 长 城 增 强 收 益 定 期
开放债券型证券投资基
金 ” 基 金 经 理 助 理 ， 自
2015 年3 月9 日至2015
年6 月23 日 担任 “长城
久恒灵活配置混合型证
券投资基金 ” 基 金 经 理
助理。
史彦刚 -
2014 年 7 月
30 日
2016 年 5 月 20 日 9 年
男，中国籍，中国人民
大学经济学硕士。曾就
职于中国工商银行总行
信贷评估部、中国银行
业监督管理委员会监管
一部、中信银行总行风
险管理 部，2007 年 9 月
至2009 年3 月任 嘉实 基
金管理有限公司固定收
益部高级信用分析师，
2009 年3 月至2011 年6
月任国泰基金管理有限
公 司 固 定 收 益 投 资 经
理。2011 年 6 月 进入 长
城基金管理有限公司基
金 管 理 部 工 作 ， 曾 任
“ 长城岁岁金理财债券
型 证 券 投 资 基 金 ” 、
“ 长城淘金一年期理财
债 券 型 证 券 投 资 基长城久鑫保本 2016 年年度报告
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金 ” 、 “ 长 城 稳 健 增 利
债 券 型 证 券 投 资 基
金 ” 、 “ 长 城 久 利 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基
金 ” 、 “ 长 城 久 鑫 保 本
混 合 型 证 券 投资基
金 ” 、 “ 长 城 久 盈 纯 债
分级债券型证券投资基
金 ” 、 “ 长 城 久 惠 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基
金 ” 、 “ 长 城 新 策 略 灵
活配置混合型证券投资
基金” 、 “ 长 城 久 安 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ” 、 “ 长 城 新 优 选 混
合型证券投资基金” 、
“ 长城久润保本混合型
证券投资基金” 、 “ 长
城久益保本混合型证券
投资基金 ” 和 “ 长 城 久
鼎保本混合型证券投资
基金” 基金 经理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本 报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 久鑫保本 混合型证券投 资
基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息长城久鑫保本 2016 年年度报告
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保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了 交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行 为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年经 济环 境复 杂多 变 ， 海外 政局 动荡 ， 民 粹主 义抬头 ， 国 内经 济下 行压 力加大 、 人 民币
贬值加 剧， 以房 地产 和 PPP 拉动 的投 资成 为支 撑经 济的重 要力 量。2016 年 货 币政策 中性 ， 年 内仅
降准一次，并 未降息， 考 虑到内外部环 境的复杂 性 ，央行的政策 空间变窄 ， 金融降杠杆 逐渐成为
央行的重要工 作目标。 债 券市场方面， 信用风险 仍 旧备受关注， 违约主体 范 围扩大对市 场产生多
次冲击 。而 利率 方面 受到 央行去 杠杆 的影 响较 大： 从加 强 MPA 考核 ，到 公开 市场的 缩短 放长 提 升
融资成本，逐 渐给予杠 杆 以压力，最终 在年末美 债 收益快速上行 及国海证 券 萝卜章事件 中，各 因
素叠加 发酵 ，债 券收 益率 创出年 内高 点。
2016 年对 于股 票市 场是 颇 具戏剧 性的 一年 ， 年 初 “ 熔断 ” 导致 三大 股指 断崖 式下跌 ， 市 场哀
鸿一片。之后 新主席上 马 ，市场信心逐 渐恢复， 新 能源汽车、PPP 等主 题轮 番炒作，四季 度保险
举牌成为市场 关注焦点 ， 但又随着监管 层的一纸 禁 令导致市场再 度大跌。 纵 观全年 ，上 证综指和
沪深 300 指 数分 别下 跌 12.31% 和 11.28% ，创 业板 和 中小板 指数 则分 别下 跌 27.71% 和 22.89% ，市
场分化 严重 。投 资者 逐渐 回归理 性， 业绩 和估 值成 为最重 要的 选股 逻辑 。
2016 年， 在债 券投 资中 我 们保持 组合 久期 中 等 ， 信用 债以中 高评 级信 用债 为主 ， 股票投 资中 ，
我们继续秉持 自下而上 选 择个股、严格 控制回撤 的 投资思路，通 过灵活控 制 仓位，总体 实现了稳
定的投 资回 报。 产品 年初 由于“ 熔断 ”回 撤较 大， 之后一 直控 制较 低仓 位， 从 2 季 度之 后仓 位 灵长城久鑫保本 2016 年年度报告
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活性提 高， 参与 了煤 炭、 环保、 园林 建筑、 金融、 地产等 板块 ， 并 且在 12 月 股票 市 场大 幅回 落前
较早降 低了 仓位 ，及 时兑 现了收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率为-2.32% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 2.76% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年内 外部 环境 更趋 复 杂， 市 场分 歧也 进一 步加 大。 于 内宏 观经 济和 政策 存在变 数， 于外
美国外交政策 变化可能 深 刻影响中国的 地缘政治 ， 进而对于贸易 政策、军 事 布局等重要 战略造成
影响。从指标 上看，今 年 汇率和通胀的 变化是最 值 得关注的变量 ，这将会 深 刻影响央行 的决策进
而影响 无风 险利 率和 市场 流动性 水平 ， 从 而改 变股 票的估 值中 枢 。 我们 判断2017 年A 股 整体 仍将
呈现区 间震 荡格 局， 仍旧 是存量 资金 博弈 的局 面。
金融领域杠杆 仍较高， 央 行年初即提升 公开市场 操 作利率，预计 年内货币 政 策将稳中偏紧 ，
去杠杆仍为阶 段性重点 任 务，而潜在的 放松经济 增 长预期下限则 降低了倒 逼 式放松的概 率。预计
债券市场机会 将来自于 阶 段性超调后的 波段性机 会 参与，同时需 要继续提 升 信用债的主 体资质。
在股票 操作 层面 上仍 将遵 循绝对 收益 的理 念， 重视 自 下而上 挖掘 个股 ， 严 格控 制 整体的 仓位 暴露 ，
及时止 盈止 损， 力争 实现 净值的 平稳 增长 。 对 于成 长股， 我们 依然 看好 白酒 、 医药 、 电 子、 家电 、
传媒等偏重下 游 的板块 ， 会优选行业龙 头和有强 势 竞争壁垒的公 司，投资 于 其成长加速 阶段。对
于周期 股， 我们 将把 握估 值和预 期低 点， 赚取 估值 修复的 收益 ， 重 点关 注景 气度有 望上 升的 化工 、
机械、 金融 、建 筑、 煤炭 、油气 、军 工等 板块 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据健全、 独立、有 效 、相互制约和 成本效益 原 则，进一步完 善
了各项基本管 理制度、 业 务规则和工作 流程，认 真 执行了各项管 理制度， 有 效实施了三 层风险防
范和控 制措 施， 建立 了比 较完善 的内 部控 制体 系。
本报告期内公 司督察长 、 监察稽核人员 根据法律 法 规和公司相关 制度 的规 定 ，认真履行了 工
作职责，结合 公司实际 运 作需要，进一 步完善了 监 察稽核程序、 方法和制 度 。督察长、 监察稽核
部独立地开展 工作，实 时 监察关键业务 风险点， 每 季进行定期稽 核，监察 稽 核内容涵盖 了基金投
资、基金交易 、研究策 划 、产品创新、 基金销售 等 各项业务的每 个环节和 公 司信息技术 、运作保
障、综合管理 等工作。 监 察稽核人员在 历次监察 稽 核工作中，认 真、有效 地 提出了各部 门工作中
存在的问题及 改进意见 ， 督促各部门及 时进行了 整 改，防范和化 解了业务 风 险。本年度 公司督察
长根据法律法 规和公司 制 度的要求按时 向中国证 券 监督管理委员 会、公司 董 事会提 交了 监察稽核长城久鑫保本 2016 年年度报告
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工作报 告。
监察稽核和内 部控制的 重 点是确保公司 经营及所 管 理基金运作的 合法合规 ， 保障基金份额 持
有人的 利益 ， 建 立健 全投 资 监控体 系和 风险 评价 体系 ， 加强投 资决 策流 程的 内部 控制和 风险 管理 ，
严格防范操纵 市场行为 、 内幕交易行为 和其他有 损 基金持有人利 益的关联 交 易，严格防 范基金销
售业务中的违 规行为， 严 格履行信息披 露义务， 保 证履行基金合 同的承诺 。 本报告期内 ，本基金
运作合 法合 规， 无操 纵市 场、内 幕交 易和 不当 关联 交易行 为， 维护 了基 金持 有人的 利益 。
本基金管理人 将坚持“ 诚 信、稳健、规 范、创新 ” 的经营理念， 继续完善 法 人治理结构和 内
部控制制度， 不断提高 公 司员工的守法 意识和风 险 防范意识，加 强实时监 督 和控制，完 善电子监
控手段，使内 部控制的 全 面性、及时性 和有效性 不 断得到提高。 本基金管 理 人将本着“ 取信于市
场，取信于社 会”的宗 旨 ，诚实信用， 勤勉尽责 ， 为基金持有人 谋求最佳 利 益并使本基 金管理公
司稳步 健康 发展 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最 高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经 理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估 值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精长城久鑫保本 2016 年年度报告
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通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席 估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在 估值 方法 的选 择 上力求 客观、 公允， 在数 据 的采集 方面 力求 公开、 获 取方便、 操作 性强 、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金 利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 城久 鑫保 本混合 型证 券投
资基金（以 下称“本 基金” ）的托管过 程中，严 格遵 守《证券投 资基金法 》及 其他有关法 律法规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金长城久鑫保本 2016 年年度报告
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融工具 风险 及管 理” 部分 未 在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2017) 审字 第60737541_H21 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长城久 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我们审计了后附的长城久 鑫保本混合型证券投资基 金的财务报
表， 包括2016 年 12 月31 日的资 产负 债表 ， 2016 年 度的利 润表 、
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人长城基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导 致的重大错
报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了长 城久鑫 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016
年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和净值 变动
情况。 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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注册会 计师 的姓 名 吴翠蓉
乌爱莉
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国北 京
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 久鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 5,158,180.52 91,519,077.01
结算备 付金
3,029,123.03 19,526,843.38
存出保 证金
180,588.37 159,129.77
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,569,831,193.47 2,357,204,232.39
其中： 股票 投资
77,001,159.56 296,322,857.54
基金投 资
- -
债券投 资
1,492,830,033.91 2,060,881,374.85
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 746,591,579.89 790,002,195.00
应收证 券清 算款
- 211,978,805.52
应收利 息 7.4.7.5 25,922,770.81 30,914,294.62
应收股 利
- -
应收申 购款
- 260,025.97
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,350,713,436.09 3,501,564,603.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
198,000,000.00 200,000,000.00
应付证 券清 算款
1,976,357.97 - 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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应付赎 回款
2,242,548.55 1,762,688.40
应付管 理人 报酬
2,249,990.34 3,364,168.90
应付托 管费
374,998.38 560,694.84
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 550,324.36 723,362.79
应交税 费
- -
应付利 息
5,249.91 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 114,036.01 213,533.88
负债合 计
205,513,505.52 206,624,448.81
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,736,882,349.80 2,606,205,952.57
未分配 利润 7.4.7.10 408,317,580.77 688,734,202.28
所有者 权益 合计
2,145,199,930.57 3,294,940,154.85
负债和 所有 者权 益总 计
2,350,713,436.09 3,501,564,603.66
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.009 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,126,312,384.44 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 久鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-28,995,986.43 523,286,696.63
1.利息 收入
89,138,738.63 108,613,742.64
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 570,483.30 3,000,100.66
债券利 息收 入
72,901,768.60 88,506,800.24
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
15,666,486.73 17,106,841.74
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-71,254,164.38 379,372,849.63
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -63,603,928.89 315,042,194.43
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -7,969,617.42 64,245,734.65
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 319,381.93 84,920.55 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -51,187,415.94 27,318,361.27
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 4,306,855.26 7,981,743.09
减： 二、费用
44,142,982.36 59,079,715.04
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 33,436,504.91 33,579,181.77
2．托 管费 7.4.10.2.2 5,572,750.78 5,596,530.32
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 3,185,514.29 3,866,220.41
5．利 息支 出
1,474,046.64 15,520,826.41
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,474,046.64 15,520,826.41
6．其 他费 用 7.4.7.20 474,165.74 516,956.13
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-73,138,968.79 464,206,981.59
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-73,138,968.79 464,206,981.59
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 久鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,606,205,952.57 688,734,202.28 3,294,940,154.85
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -73,138,968.79 -73,138,968.79
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-869,323,602.77 -207,277,652.72 -1,076,601,255.49
其中：1. 基 金申 购款 10,287,787.91 2,507,073.19 12,794,861.10
2. 基金 赎回 款 -879,611,390.68 -209,784,725.91 -1,089,396,116.59
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - - 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,736,882,349.80 408,317,580.77 2,145,199,930.57
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,434,805,648.33 124,908,963.65 2,559,714,611.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 464,206,981.59 464,206,981.59
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
171,400,304.24 99,618,257.04 271,018,561.28
其中：1. 基 金申 购款 2,390,437,109.53 506,879,398.45 2,897,316,507.98
2. 基金 赎回 款 -2,219,036,805.29 -407,261,141.41 -2,626,297,946.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,606,205,952.57 688,734,202.28 3,294,940,154.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城久 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证监许 可[2014] 469 号文 “关于 核准 长城 久鑫 保本 混合型 证券 投资 基 金
募 集 的 批 复 ” 的 核 准 ， 由 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 向 社 会 公 开 募 集 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
2,800,983,932.91 份基 金 份额。 基金 合同于 2014 年7 月30 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存
续期限不定。 本基金的 基 金管理人为长 城基金管 理 有限公司，注 册登记机 构 为长城基金 管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 中国 银行 ”）。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 公开发行 的 各类债券、股 票
（包括 中小 板 、 创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 权 证 、 银 行存 款及中 国证 监会 允许长城久鑫保本 2016 年年度报告
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基金投资的其 他金融工 具 ，但须符合中 国证监会 的 相关规定。本 基金将投 资 对象主要分 为安全资
产和风险资产 ，其中安 全 资产为国内依 法公开发 行 的各类债券（ 包括国债 、 央行票据、 公司债、
企业债、短期 融资券、 资 产支持证券、 可转换债 券 、分离交易可 转债、中 小 企业私募债 券和债券
回购等 ） 、 银 行存 款等 ； 风 险资产 为股 票 、 权 证等 。 本基金 按 照CPPI 和TIPP 策略对 各类 金融 工具
的投资比例进 行动态调 整 。其中，股票 、权证等 风 险资产占基金 资产的比 例 不高于 40% ；债券 、
银行存款等安 全资产占 基 金资 产的比例 不低于 60% ，其中现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券
投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 如 法律 法规或 监管机 构今 后允 许基 金投 资其他 品种 ， 基 金 管
理人在履行适 当程序后 ， 可以将其纳入 投资范围 。 本基金的业绩 比较基准 为 ：3 年期银 行定期存
款税后 收益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号< 年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 、 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指 引 》
和其他 相关 规定 所厘 定的 主要会 计政 策和 会计 估计 编制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的 分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券和衍 生
工具等 投资 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ， 该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计 量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 和衍生 工具 等投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
（1） 存 在活 跃市 场的 金融 工具按 照估 值日 能够 取得 的相同 资产 或负 债在 活跃 市场上 未经调整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变化因素 ，调整最 近 交易市价，确 定公允价 值 。有充足证据 表明最近 交 易市价不能 真实反映长城久鑫保本 2016 年年度报告
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公允价 值的 ，应 对最 近交 易的市 价进 行调 整， 确定 公允价 值。
（2） 不存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 采用 市场 参与 者 普遍认 同 ， 且 被以 往市 场 实际交 易价 格验
证具有可靠性 的估值技 术 ，确定公 允价 值。本基 金 采用在当前情 况下适用 并 且有足够可 利用数据
和其他信息支 持的估值 技 术，优先使用 相关可观 察 输入值，只有 在可观察 输 入值无法取 得或取得
不切实 可行 的情 况下 ，才 使用不 可观 察输 入值 。
（3） 如有 确凿 证据 表明 按 上述估 值原 则仍 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可根 据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 ；
（4） 如有 新增 事项 ，按 国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金 同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得 税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣 告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴 的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.20% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例不得低 于该次可 供 分配利润的 10%，若 《长 城久鑫保本混 合型证券 投 资基金基金合 同》生
效不 满3 个 月可 不进 行收 益分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者 可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ； 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 本 基金 在保 本周 期内 仅 采取现 金分 红一 种收 益分 配方式 ， 不 进行 红利 再投 资。 如 基金 转型
为“ 长城久鑫 灵活配置 混 合型证券投资 基金 ”， 基 金收益分配方 式分为现 金 分红与红利 再投资，
投资者可选择 现金红利 或 将现金红利按 除息日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再 投资；若
投资人 不选 择， 本基 金默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红；
(6) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
截止本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ ， 由出
让方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 ，长城久鑫保本 2016 年年度报告
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自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2016]36 号文《关 于全面 推开营 业税改增值 税试点的通知 》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金 融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值 税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入， 股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务 总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差长城久鑫保本 2016 年年度报告
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别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超过1 年 的， 暂减按25%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所得 统一 适用20% 的 税率 计征个 人所 得 税 。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 5,158,180.52 91,519,077.01
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 5,158,180.52 91,519,077.01
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 71,443,957.24 77,001,159.56 5,557,202.32
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 525,781,639.49 527,427,033.91 1,645,394.42
银行间 市场 974,013,891.47 965,403,000.00 -8,610,891.47
合计 1,499,795,530.96 1,492,830,033.91 -6,965,497.05
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,571,239,488.20 1,569,831,193.47 -1,408,294.73 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 30 页 共 68 页
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 287,089,962.07 296,322,857.54 9,232,895.47
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 848,508,477.13 858,495,793.85 9,987,316.72
银行间 市场 1,171,826,671.98 1,202,385,581.00 30,558,909.02
合计 2,020,335,149.11 2,060,881,374.85 40,546,225.74
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,307,425,111.18 2,357,204,232.39 49,779,121.21
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产及衍 生金 融负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 746,591,579.89 -
合计 746,591,579.89 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间
790,002,195.00 -
合计 790,002,195.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 买断 式回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 31 页 共 68 页
应收活 期存 款利 息 18,557.47 89,732.02
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,499.41 9,665.70
应收债 券利 息 25,126,678.10 30,404,143.08
应收买 入返 售证 券利 息 775,946.51 410,674.95
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 89.32 78.87
合计 25,922,770.81 30,914,294.62
注：其 他为 应收 交易 所结 算保证 金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 540,948.22 682,732.31
银行间 市场 应付 交易 费用 9,376.14 40,630.48
合计 550,324.36 723,362.79
注：应 付交 易所 市场 交易 费用均 为应 付佣 金。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 25,036.01 24,533.88
预提审 计费 80,000.00 80,000.00
预提信 息披 露费 - 100,000.00
预提中 债登 债券 账户 维护 费 4,500.00 4,500.00
预提上 清所 债券 账户 维护 费 4,500.00 4,500.00
合计 114,036.01 213,533.88
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 32 页 共 68 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,190,559,018.06 2,606,205,952.57
本期申 购 12,593,432.54 10,287,787.91
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,076,840,066.16 -879,611,390.68
本期末 2,126,312,384.44 1,736,882,349.80
注：本 期申 购包 含基 金转 入份额 及金 额， 本期 赎回 包含基 金转 出份 额及 金额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 642,775,915.03 45,958,287.25 688,734,202.28
本期利 润 -21,951,552.85 -51,187,415.94 -73,138,968.79
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-206,021,146.90 -1,256,505.82 -207,277,652.72
其中： 基金 申购 款 2,470,283.08 36,790.11 2,507,073.19
基金赎 回款 -208,491,429.98 -1,293,295.93 -209,784,725.91
本期已 分配 利润 - - -
本期末 414,803,215.28 -6,485,634.51 408,317,580.77
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 450,837.59 2,742,810.28
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 114,241.59 246,552.08
其他 5,404.12 10,738.30
合计 570,483.30 3,000,100.66
注：其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 1,094,918,084.16 1,381,573,950.83
减：卖 出股 票成 本总 额 1,158,522,013.05 1,066,531,756.40
买卖股 票差 价收 入 -63,603,928.89 315,042,194.43
长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 33 页 共 68 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
2,435,366,706.66 11,796,316,844.82
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
2,405,808,691.61 11,584,035,523.60
减：应 收利 息总 额 37,527,632.47 148,035,586.57
买卖债 券差 价收 入 -7,969,617.42 64,245,734.65
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资产 生的 收益/损失。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资产生 的收 益/ 损失 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 衍生 工具收 益/ 损失 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 319,381.93 84,920.55
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 319,381.93 84,920.55
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -51,187,415.94 27,318,361.27 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 34 页 共 68 页
—— 股 票投 资 -3,675,693.15 -12,219,244.95
—— 债 券投 资 -47,511,722.79 39,537,606.22
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -51,187,415.94 27,318,361.27
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 4,286,993.50 7,890,714.67
转出基 金补 偿收 入 19,861.76 91,028.42
合计 4,306,855.26 7,981,743.09
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 3,169,439.29 3,748,865.55
银行间 市场 交易 费用 16,075.00 117,354.86
合计
3,185,514.29 3,866,220.41
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银 行 间 债 券 账 户 服 务
费
18,000.00 22,500.00
上 清 所 结 算 账 户 服 务
费
18,000.00 22,500.00 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 35 页 共 68 页
银行划 款手 续费 55,865.74 91,756.13
其他 2,300.00 200.00
合计 474,165.74 516,956.13
注： 其 他为 上海 清算 所 CFCA 证书 费200.00 元， 上海 清算所 查询 服务 费 1,200.00 元 和证 券账 户开
户费 用900.00 元。 上年 度 可比期 间其 他为 上清 所 CFCA 证 书费 。
7.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税中 披露 的事 项外， 本基 金无
其他需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 213,084,823.57 10.50% 808,062,308.76 35.08% 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 36 页 共 68 页
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证券 47,417,005.36 7.47% 155,678,243.82 4.03%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长城证券 21,291,000.00 0.19% 1,520,109,000.00 4.67%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 198,445.77 10.50% 54,222.08 10.02%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 739,204.18 34.99% 157,891.79 23.13%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 上海 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等。)
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 37 页 共 68 页
务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
33,436,504.91 33,579,181.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
15,288,497.00 15,734,272.51
注：1 ） 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.20% 的 年费 率计
提。计 算方 法如 下：
H＝ E× 1.20 %/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2） 本期 末本 基金 未支 付的 管理费 余额 人民 币2,249,990.34 元 。 （2015 年末 ， 人 民 币3,364,168.90 ）
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,572,750.78 5,596,530.32
注：1 ） 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.20% 的 年费 率计
提。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.20 %/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2） 本 期末 本基 金未 支付 的 托管费 余额 人民 币374,998.38 元。 （2015 年 末， 人民 币 560,694.84 元）
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金于 本期 及上 年 度可比 期间 ， 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交易 。 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 38 页 共 68 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未运用固有 资金投资 于 本基金，于 本期末及
上年度 末亦 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外 的 其他关 联方 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 5,158,180.52 450,837.59 91,519,077.01 2,742,810.28
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 同业 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
中国银 行 011503005 15 中 石化
SCP005
公募 500,000 49,947,500.00
注：本 基金 于本 期未 在承 销期内 直接 购入 关联 方承 销证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 于本 年度 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002821 凯莱 2016 年 2017 年 新股锁 30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41 - 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 39 页 共 68 页
英 11 月11
日
11 月
20 日
定
603823
百合
花
2016 年
12 月9 日
2017 年
12 月
20 日
新股锁
定
10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36 -
603660
苏州
科达
2016 年
11 月21
日
2017 年
12 月1
日
新股锁
定
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股未
上市
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股未
上市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股未
上市
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 40 页 共 68 页
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股未
上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002509 天广中
茂
2016 年
9 月 21
日
重大事
项停牌
12.53 - - 2,999,886 34,788,852.35 37,588,571.58 -
300450 先导智
能
2016 年
11 月15
日
重大事
项停牌
33.99 2017 年 2
月 8 日
33.00 399,963 13,785,303.00 13,594,742.37 -
000050 深天马
Ａ
2016 年
9 月 12
日
重大事
项停牌
18.82 2017 年 3
月23 日
20.70 450,000 9,765,217.00 8,469,000.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额为 人民 币 0.00 元 ，无 质押 证券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为人 民币198,000,000.00 元， 于 2017 年 01 月 03 日到 期。 该类 交易要 求本 基金 在回
购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 和/ 或在 新质 押 式回购 下转 入质 押库 的债 券， 按 证券 交易 所规
定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 41 页 共 68 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委 员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交 付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。 于 本期 末， 除 附注 7.4.12 期 末持
有的流通受限 证券外， 本 基金持有的证 券在本年 度 末均能及时变 现。此外 ， 本基金可通 过卖出回
购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不超 过基金持 有 的可回购交 易的债券
资产的公允 价值。本 基金 所持有的金 融负债以 及可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)的合约 约定到
期日均 为一 年以 内且 不计 息，因 此 账 面余 额即 为未 折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的收 入长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 42 页 共 68 页
及经营 活动 的现 金流 量在 一定程 度上 受市 场利 率变 化的影 响。 本基 金的 生息 资 产主要 为银 行存 款、
结算备付金、 存出保证 金 、 债券投资及 买入返售 金 融资产等。本 基金管理 人 每日对本基 金面临的
利率敏 感性 缺口 进行 监控 。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
6 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
5,158,180.52 - - - - - 5,158,180.52
结
算
备
付
金
3,029,123.03 - - - - - 3,029,123.03
存
出
保
证
金
180,588.37 - - - - - 180,588.37
交
易
性
金
融
资
产
50,200,000.00 201,848,935.4
0
237,722,492.4
1
953,913,177.9
0
49,145,428.20 77,001,159.56 1,569,831,193.
47
买
入
746,591,579.8
9
- - - - - 746,591,579.89 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 43 页 共 68 页
返
售
金
融
资
产
应
收
利
息
- - - - - 25,922,770.81 25,922,770.81
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
805,159,471.8
1
201,848,935.4
0
237,722,492.4
1
953,913,177.9
0
49,145,428.20 102,923,930.3
7
2,350,713,436.
09
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
198,000,000.0
0
- - - - - 198,000,000.00
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 1,976,357.97 1,976,357.97
应
付
赎
回
款
- - - - - 2,242,548.55 2,242,548.55
应
付
管
理
- - - - - 2,249,990.34 2,249,990.34 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 44 页 共 68 页
人
报
酬
应
付
托
管
费
- - - - - 374,998.38 374,998.38
应
付
交
易
费
用
- - - - - 550,324.36 550,324.36
应
付
利
息
- - - - - 5,249.91 5,249.91
其
他
负
债
- - - - - 114,036.01 114,036.01
负
债
总
计
198,000,000.0
0
- - - - 7,513,505.52 205,513,505.52
利
率
敏
感
度
缺
口
607,159,471.8
1
201,848,935.4
0
237,722,492.4
1
953,913,177.9
0
49,145,428.20
上
年
度
末
201
5 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 45 页 共 68 页
银
行
存
款
91,519,077.01 - - - - - 91,519,077.01
结
算
备
付
金
19,526,843.38 - - - - - 19,526,843.38
存
出
保
证
金
159,129.77 - - - - - 159,129.77
交
易
性
金
融
资
产
50,116,000.00 49,180,000.00 209,513,893.1
4
977,300,884.1
1
774,770,597.6
0
296,322,857.5
4
2,357,204,232.
39
买
入
返
售
金
融
资
产
790,002,195.0
0
- - - - - 790,002,195.00
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 211,978,805.5
2
211,978,805.52
应
收
利
息
- - - - - 30,914,294.62 30,914,294.62
应
收
申
购
款
- - - - - 260,025.97 260,025.97 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 46 页 共 68 页
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
951,323,245.1
6
49,180,000.00 209,513,893.1
4
977,300,884.1
1
774,770,597.6
0
539,475,983.6
5
3,501,564,603.
66
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
200,000,000.0
0
- - - - - 200,000,000.00
应
付
赎
回
款
- - - - - 1,762,688.40 1,762,688.40
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 3,364,168.90 3,364,168.90
应
付
托
管
费
- - - - - 560,694.84 560,694.84
应
付
交
易
费
用
- - - - - 723,362.79 723,362.79
其
他
负
- - - - - 213,533.88 213,533.88 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 47 页 共 68 页
债
负
债
总
计
200,000,000.0
0
- - - - 6,624,448.81 206,624,448.81
利
率
敏
感
度
缺
口
751,323,245.1
6
49,180,000.00 209,513,893.1
4
977,300,884.1
1
774,770,597.6
0
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -4,938,843.53 -23,098,809.27
利率下 降 25 个 基点 5,017,416.95 23,616,219.30
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金按照固 定比例组 合 保险 策略对各 类金融工 具 的投资比例进 行动态调 整 。其中，股票 、
权证等风险资 产占基金 资 产的比例不高 于 40% ；债 券、银行存款 等安全资 产 占基金资产的 比例不长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 48 页 共 68 页
低于60% ， 其中 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
于本报 告期 末及 上年 度末 ，本基 金面 临的 整体 其他 价格风 险列 示如 下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 77,001,159.56 3.59 296,322,857.54 8.99
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,492,830,033.91 69.59 2,060,881,374.85 62.55
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,569,831,193.47 73.18 2,357,204,232.39 71.54
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 5,003,630.67 1,926,098.57
沪深300 指 数下 降 5% -5,003,630.67 -1,926,098.57
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金资 产净值 ，负 数表 示可 能减 少基金 资产 净值 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资长城久鑫保本 2016 年年度报告
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以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 17,057,875.70 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,552,773,317.77 元 ，无 划分为 第三 层次 余额 。于 2015 年 12 月 31 日 ，本 基 金持有 的以 公允 价
值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 中划 分为 第一层 次的 余额 为人 民 币 405,800,561.15 元，
划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币 1,951,403,671.24 元，无 划分 为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和 债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 77,001,159.56 3.28
其中： 股票 77,001,159.56 3.28
2 固定收 益投 资 1,492,830,033.91 63.51
其中： 债券 1,492,830,033.91 63.51
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 746,591,579.89 31.76
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,187,303.55 0.35
7 其他各 项资 产 26,103,359.18 1.11
8 合计 2,350,713,436.09 100.00 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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8.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 65,872,173.99 3.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.00
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 10,717,544.80 0.50
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
241,692.20 0.01
J
金融业 106,780.00 0.00
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 77,001,159.56 3.59
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002509 天广中 茂 2,999,886 37,588,571.58 1.75
2 300450 先导智 能 399,963 13,594,742.37 0.63 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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3 600829 人民同 泰 701,410 10,717,544.80 0.50
4 000050 深天马 Ａ 450,000 8,469,000.00 0.39
5 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.14
6 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.06
7 603660 苏州科 达 26,007 837,945.54 0.04
8 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.01
9 002445 中南文 化 10,000 150,100.00 0.01
10 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.00
11 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.00
12 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.00
13 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.00
14 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
15 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00
16 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
17 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.00
18 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.00
19 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
20 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00
21 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
22 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00
23 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
24 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
25 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
26 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
27 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
28 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
29 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
30 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
31 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
32 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
33 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
34 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
35 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
36 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
37 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
长城久鑫保本 2016 年年度报告
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002509 天广中 茂 42,699,270.35 1.30
2 600829 人民同 泰 27,551,768.52 0.84
3 002224 三 力 士 24,932,648.01 0.76
4 300078 思创医 惠 23,817,352.66 0.72
5 601555 东吴证 券 19,138,278.13 0.58
6 000783 长江证 券 17,784,786.44 0.54
7 002310 东方园 林 17,635,864.92 0.54
8 000963 华东医 药 17,619,624.42 0.53
9 300313 天山生 物 16,723,856.96 0.51
10 002007 华兰生 物 15,121,465.86 0.46
11 002236 大华股 份 14,829,665.00 0.45
12 300450 先导智 能 13,785,303.00 0.42
13 300250 初灵信 息 13,721,432.20 0.42
14 002425 凯撒文 化 13,548,126.03 0.41
15 601186 中国铁 建 13,249,081.00 0.40
16 600519 贵州茅 台 12,937,576.39 0.39
17 000983 西山煤 电 12,884,915.76 0.39
18 600376 首开股 份 12,810,823.43 0.39
19 300159 新研股 份 12,376,737.12 0.38
20 601177 杭齿前 进 12,223,212.28 0.37
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600160 巨化股 份 41,609,602.47 1.26
2 601555 东吴证 券 28,904,291.76 0.88
3 002224 三 力 士 27,458,458.33 0.83
4 300078 思创医 惠 22,335,974.35 0.68
5 000783 长江证 券 19,324,197.24 0.59 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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6 000963 华东医 药 17,448,433.80 0.53
7 002310 东方园 林 17,316,714.65 0.53
8 300313 天山生 物 17,131,518.95 0.52
9 600829 人民同 泰 16,234,126.07 0.49
10 002348 高乐股 份 14,989,390.34 0.45
11 002236 大华股 份 14,653,036.50 0.44
12 002425 凯撒文 化 13,898,134.06 0.42
13 300250 初灵信 息 13,750,935.40 0.42
14 002007 华兰生 物 13,671,035.11 0.41
15 601336 新华保 险 13,507,762.40 0.41
16 600519 贵州茅 台 13,315,876.59 0.40
17 000983 西山煤 电 13,277,210.62 0.40
18 300040 九洲电 气 12,640,789.42 0.38
19 000937 冀中能 源 12,324,236.00 0.37
20 601186 中国铁 建 12,225,811.00 0.37
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 942,876,008.22
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,094,918,084.16
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 143,217,104.60 6.68
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 665,095,000.00 31.00
其中： 政策 性金 融债 665,095,000.00 31.00
4 企业债 券 413,091,479.31 19.26
5 企业短 期融 资券 150,460,000.00 7.01
6 中期票 据 119,650,000.00 5.58
7 可转债 （可 交换 债） 198,714.60 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 1,117,735.40 0.05
10 合计 1,492,830,033.91 69.59
注： “ 其他 ”为 地方 政府 债 。 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160415 16 农发 15 3,000,000 296,640,000.00 13.83
2 122399 15 中投 G1 1,481,210 147,513,703.90 6.88
3 041651008 16 电网
CP001
1,000,000 100,260,000.00 4.67
4 100303 10 进出 03 1,000,000 100,170,000.00 4.67
5 019533 16 国债 05 900,000 89,955,000.00 4.19
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 方 式等，暂不 参与国债
期货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 180,588.37
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,922,770.81
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,103,359.18
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 1,209.60 0.00
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002509 天广中 茂 37,588,571.58 1.75 重大事 项停 牌
2 300450 先导智 能 13,594,742.37 0.63 重大事 项停 牌 长城久鑫保本 2016 年年度报告
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3 000050 深天马 Ａ 8,469,000.00 0.39 重大事 项停 牌
4 002821 凯莱英 3,071,977.41 0.14 新股锁 定
5 603823 百合花 1,203,653.36 0.06 新股锁 定
6 603660 苏州科 达 837,945.54 0.04 新股锁 定
7 601375 中原证 券 106,780.00 0.00 新股未 上市
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,473 170,473.21 - - 2,126,312,384.44 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
108,820.08 0.0051%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
长城久鑫保本 2016 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 7 月 30 日 ） 基金 份额 总额
2,800,983,932.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,190,559,018.06
本报告 期基 金总 申购 份额 12,593,432.54
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,076,840,066.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,126,312,384.44
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
自2016 年2 月1 日 起， 卢 盛春先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
自2016 年4 月6 日 起， 谢 志华先 生不 再担 公司 独立 董事， 由徐 英女 士担 任该 职。
自2016 年5 月20 日 起， 刘杉同 志不 再担 公司 独立 董事， 由万 建华 同志 担任 该职。
自 2016 年 7 月 1 日起 ， 杨光裕 先生 不再 担任 公司 董事长 及董 事， 由何 伟先 生担任 公司 董 事
长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 58 页 共 68 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 捌万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务自 本基金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华西证券 2 443,754,469.02 21.87% 413,267.14 21.87% -
方正证券 2 414,796,365.64 20.44% 386,299.85 20.44% -
安信证券 2 353,395,508.53 17.41% 329,117.69 17.41% -
平安证券 1 246,654,020.87 12.15% 229,708.98 12.15% -
长城证券 1 213,084,823.57 10.50% 198,445.77 10.50% -
东北证券 2 144,584,326.69 7.12% 134,651.02 7.12% -
申万宏源 1 117,730,457.39 5.80% 109,642.62 5.80% -
海通证券 2 95,398,686.10 4.70% 88,843.66 4.70% -
光大证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增 9 个交 易单元 （华 西证 券 2 个交 易单元 、信 达证 券 1 个交 易单元 、平 安证 券 1
个交易 单元 、 浙商 证券1 个交易 单元 、 东北 证券2 个交易 单元 、 华鑫 证券2 个交易 单元 ） ， 减 少中
泰证 券1 个 交易 单元 ，截 止本报 告期 末共 计 19 个 交 易单元 。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 59 页 共 68 页
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具备基金 运作所需 的高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华西证券 150,417,965.53 23.71% 5,570,000,000.00 50.47% - -
方正证券 1,184,419.20 0.19% - - - -
安信证券 22,752,906.53 3.59% 1,301,100,000.00 11.79% - -
平安证券 65,503,041.82 10.32% - - - -
长城证券 47,417,005.36 7.47% 21,291,000.00 0.19% - -
东北证券 - - 523,500,000.00 4.74% - -
申万宏源 27,844,785.01 4.39% 40,000,000.00 0.36% - -
海通证券 116,115,076.47 18.30% 3,579,600,000.00 32.44% - -
光大证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 203,218,395.14 32.03% - - - -
长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 60 页 共 68 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城基 金管理 有限 公司关于 上海
证 券交 易所、 深圳 证券交易 所、
中 国金 融期货 交易 所实施熔 断对
旗下基 金相 关业 务影 响的 公告
本基金 管理 人网 站
2016 年 1 月 4 日
2
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 5 日
3
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 6 日
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 8 日
5
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 12 日
6
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 13 日
7
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管 2016 年 1 月 13 日 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 61 页 共 68 页
理人网 站
8
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 14 日
9
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金所 持债 券估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
10
长 城基 金管理 有限 公司关于 参加
平安证 券费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
11
长 城基 金管理 有限 公司于调 整旗
下 基金 天天基 金销 售平台申 购金
额 下限 及最低 持有 金额下限 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 20 日
12
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持固定 收益 品种估值 调整
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 21 日
13
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 27 日
14
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 28 日 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 62 页 共 68 页
15
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 1 月 29 日
16
长 城基 金管理 有限 公司关于 聘任
公司副 总经 理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 2 日
17
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 4 日
18
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 2 月 26 日
19
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 1 日
20
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 3 日
21
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 19 日
22 关 于增 加陆金 所资 管为长城 旗下 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 3 月 21 日 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 63 页 共 68 页
开 放式 基金代 销机 构并同时 实行
费率优 惠的 公告
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站
23
长 城基 金关于 增加 上海中正 达广
投 资管 理有限 公司 为旗下开 放式
基 金代 销机构 并开 通定投等 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 25 日
24
长 城基 金关于 增加 上海利得 基金
销 售有 限公司 为旗 下开放式 基金
代销机 构并 实行 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 3 月 30 日
25
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 6 日
26
长 城基 金关于 大同 证券有限 责任
公 司开 通旗下 开放 式基金定 期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 12 日
27
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 4 月 21 日
28
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 6 日
29
长 城基 金关于 增加 富济财富 为旗
下 开放 式基金 代销 机构并开 通转
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 5 月 9 日 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 64 页 共 68 页
换定投 等业 务的 公告 券日报及本基金管
理人网 站
30
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 10 日
31
长 城基 金管理 有限 公司关于 淘宝
基 金理 财平台 和支 付宝基金 支付
业务下 线的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 10 日
32
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 5 月 11 日
33
长 城基 金管理 有限 公司关于 解聘
长 城久 鑫保本 混合 型证券投 资基
金基金 经理 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2016 年 5 月 21 日
34
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 1 日
35
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加平安 银行 股份有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 3 日
36
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加中国 银河 证券股份 有限
公司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 6 日 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 65 页 共 68 页
37
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加国盛 证券 有限责任 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 16 日
38
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 18 日
39
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 与交通银 行开
展 的网 上银行 、手 机银行申 购手
续费费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 30 日
40
关 于旗 下部分 基金 通过陆金 所资
管 开通 定期定 额投 资业务并 实行
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 7 月 1 日
41
长 城基 金管理 有限 公司关于 参加
兴业证 券费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 7 月 1 日
42
长 城基 金管理 有限 公司关于 董事
长变更 的公 告
中国证券报及本基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 4 日
43
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 7 月 5 日
44
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管 2016 年 7 月 7 日 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 66 页 共 68 页
理人网 站
45
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 7 月 8 日
46
长 城基 金关于 增加 肯特瑞财 富投
资 管理 有限公 司为 旗下开放 式基
金代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 8 月 31 日
47
长 城基 金关于 增加 北京汇成 基金
销 售有 限公司 为旗 下开放式 基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 9 月 7 日
48
关 于增 加武汉 农村 商业银行 为长
城 旗下 开放式 基金 代销机构 并开
通 定投 业务及 实行 费率优惠 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 9 月 8 日
49
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 9 月 8 日
50
长 城基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参与 交通银 行开 展的手机 银行
申 购及 定期定 额投 资基金费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 9 月 20 日
51
关 于增 加方正 证券 为长城旗 下开
放 式基 金代销 机构 并开通转 换业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 10 月 13 日 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 67 页 共 68 页
52
关 于调 整旗下 基金 所持停牌 股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 10 月 19 日
53
关 于增 加南京 苏宁 基金销售 有限
公 司为 旗下开 放式 基金代销 机构
并实行 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 10 月 21 日
54
长 城基 金管理 有限 公司关于 参加
和 讯 科 技 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
（放开 折扣 限制 ）
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2016 年 11 月 11 日
55
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 11 月 12 日
56
长 城基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参与 交通银 行开 展的手机 银行
申 购及 定期定 额投 资基金费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 11 月 29 日
57
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 12 月 13 日
58
长 城基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参与 交通银 行开 展的手机 银行
申 购及 定期定 额投 资基金费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 12 月 21 日
59
长 城基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参与 农业银 行开 展的基金 申购
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2016 年 12 月 26 日 长城久鑫保本 2016 年年度报告
第 68 页 共 68 页
及 定期 定额投 资费 率优惠活 动的
公告
券日报及本基金管
理人网 站
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准长 城久鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件
（二） 《长 城久 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《长 城久 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
12.2 存 放地 点
基金管 理人 及基 金托 管人 住所
12.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
