长 城 久 源 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日
长城久源保本 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年03 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年06 月21 日 （基 金合 同生 效日 ） 起至 12 月31 日 止。 长城久源保本 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 ............................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 长城久源保本 2016 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
9.3 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务 所 情况 .................................................................................. 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
长城久源保本 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城久 源保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长城久 源保 本
基金主 代码 002703
交易代 码 002703
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月21 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,964,664,881.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金严 格控 制风 险， 在确 保 保本 周期 到期 时本 金安
全的基 础上 ，力 争实 现基 金资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金投 资策 略分 为两 个层 次 ：一 层为 基金 在安 全资
产 和 风险 资产 之间 的大 类资 产 配置 策略 ；另 一层 为安
全资产 的投 资策 略和 风险 资产的 投资 策略 。
本 基 金 采 用 固 定 比 例 组 合 保 险 策 略 （Constant
Proportion Portfolio Insurance ， 以 下 简 记 为
“CPPI ” ） 建立 和 运用 严格 的 动 态资 产 数量 模 型，动
态 调 整安 全资 产与 风险 资产 的 投资 比例 ，以 保证 基金
资产 在 3 年 保本 周期 末本 金安全 ，并 力争 实现 基金 资
产的保 值增 值。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 的低
风 险 品种 ，预 期收 益和 预期 风 险高 于货 币市 场基 金，
低于股 票基 金和 一般 混合 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 方琦
联系电 话 0755-23982338 0755-22160168
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-8868-666 95511-3
传真 0755-23982328 0755-82080387 长城久源保本 2016 年年度报告
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注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
邮政编 码 518026 518001
法定代 表人 何伟 谢永林
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 证券日 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方 广 场 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 即 东 三 办
公楼）16 层
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 41 层
基金保 证人 深圳市 高新 投集 团有 限公 司 深圳市 深南 大 道7028 号 时 代科技 大
厦22 层、23 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年6 月 21 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 18,225,933.35
本期利 润 -5,520,341.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0027
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.27%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -5,530,482.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0028
期末基 金资 产净 值 1,959,134,398.99
期末基 金份 额净 值 0.997 长城久源保本 2016 年年度报告
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3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.30%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
④本基 金合 同 于2016 年6 月21 日生 效， 截止 本报 告 期末， 基金 合同 生效 未满 一年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.30% 0.10% 0.69% 0.01% -0.99% 0.09%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
-0.30% 0.09% 1.46% 0.01% -1.76% 0.08%
长城久源保本 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：①本基金 合同规定 本 基金的投资组 合比例为 ： 股票、权证、 股指期货 等 风险资产占 基金资产
的比例 不高 于40% ； 债券 和 银行存 款等 安全 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于 60% ， 其中现 金或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
②本基金的建 仓期为自 基 金合同生效之 日起六个 月 内，建仓期满 时，各项 资 产配置比例 符合基金
合同约 定。
③本基 金合 同 于2016 年6 月21 日生 效， 截止 本报 告 期末， 基金 合同 生效 未满 一年。 长城久源保本 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 基金 合同 于 2016 年 06 月21 日生 效， 自 基金合 同生 效以 来未 进行 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会批长城久源保本 2016 年年度报告
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准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截至本报 告期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开 放式 基金 ： 长 城久 恒 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 长城 久泰 沪深300 指数证 券投 资基 金、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配 置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投 资基 金、 长城 久利 保 本混合 型证 券投 资基 金、 长 城增强 收益 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、
长城医疗保健 混合型证 券 投资基金、长 城工资宝 货 币市场基金、 长城久鑫 保 本混合型证 券投资基
金、长城久盈 纯债分级 债 券型证券投资 基金、长 城 稳固收益债券 型证券投 资 基金、长城 新兴产业
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长 城环 保主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长城改革 红利灵 活
配置混合型证 券投资基 金 、长城久惠保 本混合型 证 券投资基金、 长城久祥 保 本混合型证 券投资基
金、长城新策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 城久安保本混 合型证券 投 资基金、长 城新优选
混合型证券投 资基金、 长 城久润保本混 合型证券 投 资基金、长城 久益保本 混 合型证券投 资基金、
长城新视野混 合型证券 投 资基金、长城 久源保本 混 合型证券投资 基金、长 城 久鼎保本混 合型证券
投资基 金、 长城 久盛 安稳 纯 债两年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 长 城久 稳债 券 型证券 投资 基金 、
长城久 信债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
钟光正
公 司 总 经
理 助 理 、
固 定 收 益
部总经
理 、 长 城
积 极 增 利
债 券 、 长
城 保 本 混
合 、 长 城
增 强 收 益
债 券 、 长
城 稳 固 收
益 债 券 、
2016 年 6 月
21 日
- 7 年
男，中国籍，经济学硕
士。 具 有12 年债 券投 资
管理经历。曾就职于安
徽安凯汽车股份有限公
司、广发银行总行资金
部、招商银行总行资金
交易部 。 2009 年 11 月进
入长城基金管理有限公
司，曾任债券研究员。
自 2010 年 2 月至 2011
年10 月任 “ 长城 货币 市
场证券投资基金” 基金
经理， 自2010 年2 月至长城久源保本 2016 年年度报告
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长 城 久 祥
保 本 、 长
城 久 利 保
本 、 长 城
久源保
本 、 长 城
新 视 野 、
长 城 久 盛
安稳债
券 、 长 城
久 信 债 券
基 金 的 基
金经理
2011 年11 月任 “ 长城 稳
健增利债券型证券投资
基金” 基金 经理 。
蔡旻
长 城 稳 健
增利基
金 、 长 城
保 本 、 长
城 久 祥 保
本 、 长 城
新 优 选 、
长 城 久 盈
分级债
券 、 长 城
久惠保
本 、 长 城
新 视 野 混
合 、 长 城
久源保
本 、 长 城
久 稳 债 券
基 金 的 基
金经理
2016 年 6 月
21 日
- 6 年
男，中国籍，厦门大学
金融工程学士、硕士。
2010 年 进入 长城 基金 管
理有限公司，曾任债券
研究员， “ 长 城 货 币 市
场证券投资基金” 基金
经理助理， “ 长 城 淘 金
一年期理财债券型证券
投资基金 ” 和 “ 长 城 岁
岁金理财债券型证券投
资基金 ”基 金经 理。
储雯玉
长城稳
固 、 长 城
久惠保
本 、 长 城
久利保
本 、 长 城
久鑫保
本 、 长 城
久润保
本 、 长 城
久 源 保 本
基 金 的 基
金经理
2016 年 7 月
21 日
- 8 年
女，中国籍，中央财经
大学经济学学士、北京
大学经济学硕士、香港
大 学 金 融 学 硕 士 。2008
年进入长城基金管理有
限公司，曾任行业研究
员，“ 长 城 品 牌 优 选 混
合型证券投资基金” 基
金经理 助理 。 长城久源保本 2016 年年度报告
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注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 久源保本 混合型证券投 资
基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导 意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。 长城久源保本 2016 年年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年经 济环 境复 杂多 变 ， 海外 政局 动荡 ， 民 粹主 义抬头 ， 国 内经 济下 行压 力加大 、 人 民币
贬值加 剧， 以房 地产 和 PPP 拉动 的投 资成 为支 撑经 济的重 要力 量。2016 年 货 币政策 中性 ， 年 内仅
降准一次，并 未降息， 考 虑到内外部环 境的复杂 性 ，央行的政策 空间变窄 ， 金融降杠杆 逐渐成为
央行的 重要 工作 目标 。
2016 年对 于股 票市 场是 颇 具戏剧 性的 一年 ， 年 初 “ 熔断 ” 导致 三大 股指 断崖 式下跌 ， 市 场哀
鸿一片。之后 新主席上 马 ，市场信心逐 渐恢复， 新 能源汽车、PPP 等主 题轮 番炒作，四季 度保险
举牌成为市场 关注焦点 ， 但又随着监管 层的一纸 禁 令导致市场再 度大 跌。 纵 观全年，上 证综指和
沪深 300 指 数分 别下 跌 12.31% 和 11.28% ，创 业板 和 中小板 指数 则分 别下 跌 27.71% 和 22.89% ，市
场分化 严重 。投 资者 逐渐 回归理 性， 业绩 和估 值成 为最重 要的 选股 逻辑 。
2016 年我 们继 续秉 持自 下 而上选 择个 股、 严格 控制 回撤的 投资 思路 ， 通 过灵 活控制 仓位 ， 总
体实现 了稳 定的 投资 回报 。产品 成立 于 1 月底 市场 动荡之 际， 一直 控制 较低 仓位， 从 2 季度 之 后
仓位灵 活性 提高 ， 参 与了 煤炭、 环保、 园林 建筑、 金融、 地产 等板 块， 并 且 在 12 月股 票市 场大 幅
回落前 较早 降低 了仓 位， 及时兑 现了 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率为-0.30% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 1.46% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年内 外部 环境 更趋 复 杂， 市 场分 歧也 进一 步加 大。 于 内宏 观经 济和 政策 存在变 数， 于外
美国外交政策 变化可能 深 刻影响中国的 地缘政治 ， 进而对于贸易 政策、军 事 布局等重要 战略造成
影响。从指标 上看，今 年 汇率和通胀的 变化是最 值 得关注的变量 ，这将会 深 刻影响央行 的决策进
而影响 无风 险利 率和 市场 流动性 水平 ， 从 而改 变股 票的估 值中 枢。 我们 判断2017 年A 股 整体 仍 将
呈现区 间震 荡格 局， 仍旧 是存量 资金 博弈 的局 面。
我们在股票操 作层面上 仍 将遵循绝对收 益的理念 ， 重视自下而上 挖掘个股 ， 严格控制整体 的
仓位暴露，及 时止盈止 损 ，力争实现净 值的平稳 增 长。对于成长 股，我们 依 然看好白酒 、医药、
电子、家电、 传媒等偏 重 下游的板块， 会优选行 业 龙头和有强势 竞争壁垒 的 公司，投资 于其成长
加速阶段。对 于周期股 ， 我们将把握估 值和预期 低 点，赚取估值 修复的收 益 ，重点关注 景气度有
望上升 的化 工、 机械 、金 融、建 筑、 煤炭 、油 气、 军工等 板块 。 长城久源保本 2016 年年度报告
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据健全、 独立、有 效 、相互制约和 成本效益 原 则，进一步完 善
了各项基本管 理制度、 业 务规则和工作 流程，认 真 执行了各项管 理制度， 有 效实施了三 层风险防
范和控 制措 施， 建立 了比 较完善 的内 部控 制体 系。
本报告期内公 司督察长 、 监察稽核人员 根据法律 法 规和公司相关 制度的规 定 ，认真履行了 工
作职责，结合 公司实际 运 作需要，进一 步完善了 监 察稽核程序、 方法和制 度 。督察长、 监察稽核
部独立地开展 工作，实 时 监察关键业务 风险点， 每 季进行定期稽 核，监察 稽 核内容涵盖 了基金投
资、基金交易 、研究策 划 、产品创新、 基金销售 等 各项业务的每 个环节和 公 司信息技术 、运作保
障、综合管理 等工作。 监 察稽核人员在 历次监察 稽 核工作中，认 真、有效 地 提出了各部 门工作中
存在的问题及 改进意见 ， 督促各部门及 时进行了 整 改，防范和化 解了业务 风 险。本年度 公司督察
长根据法律法 规和公司 制 度的要求按时 向中国证 券 监督管理委员 会、公司 董 事会提交了 监察稽核
工作报 告。
监察稽核和内 部控制的 重 点是确保公司 经营及所 管 理基金运作的 合法合规 ， 保障基金份额 持
有人的 利益 ， 建 立健 全投 资 监控体 系和 风险 评价 体系 ， 加强投 资决 策流 程的 内部 控制和 风险 管理 ，
严格防范操纵 市场行为 、 内幕交易行为 和其他有 损 基金持有人利 益的关联 交 易，严格防 范基金 销
售业务中的违 规行为， 严 格履行信息披 露义务， 保 证履行基金合 同的承诺 。 本报告期内 ，本基金
运作合 法合 规， 无操 纵市 场、内 幕交 易和 不当 关联 交易行 为， 维护 了基 金持 有人的 利益 。
本基金管理人 将坚持“ 诚 信、稳健、规 范、创新 ” 的经营理念， 继续完善 法 人治理结构和 内
部控制制度， 不断提高 公 司员工的守法 意识和风 险 防范意识，加 强实时监 督 和控制，完 善电子监
控手段，使内 部控制的 全 面性、及时性 和有效性 不 断得到提高。 本基金管 理 人将本着“ 取信于市
场，取信于社 会”的宗 旨 ，诚实信用， 勤勉尽责 ， 为基金持有人 谋求最佳 利 益并使本基 金管理公
司稳步 健康 发展 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最 高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟长城久源保本 2016 年年度报告
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练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经 理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估 值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席 估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城久源保本 2016 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长城 久源 保本 混合型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2017) 审字 第60737541_H35 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长城久 源保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我们审计了后附的长城久 源保本混合型证券投资基 金的财务报
表，包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ，2016 年6 月 21 日
（基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月31 日止 期间 的 利润表 、 所
有者权 益（ 基金 净值 ）变 动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人长城基金管 理有限公司
的责任 。 这 种责任 包括 ：(1) 按照 企业 会计 准则 的规 定编制 财务
报表 ， 并 使其 实现 公允 反 映；(2) 设计 、 执 行和 维护 必要的 内部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。 长城久源保本 2016 年年度报告
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注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了长 城久源 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016
年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 自 2016 年 6 月 21 日 （基金 合同
生效日 ） 至2016 年12 月 31 日止 期间 的经 营成 果和 净值变 动情
况。
注册会 计师 的姓 名 吴翠蓉
乌爱莉
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 久源 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 205,421,271.67
结算备 付金
7,377,624.25
存出保 证金
374,961.82
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,543,632,653.49
其中： 股票 投资
4,451,145.49
基金投 资
-
债券投 资
1,539,181,508.00 长城久源保本 2016 年年度报告
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资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 199,920,899.89
应收证 券清 算款
47,980.59
应收利 息 7.4.7.5 20,511,911.00
应收股 利
-
应收申 购款
9,904.91
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
1,977,297,207.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
15,000,000.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
605,080.92
应付管 理人 报酬
2,003,537.83
应付托 管费
333,923.00
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 161,172.11
应交税 费
-
应付利 息
833.34
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 58,261.43
负债合 计
18,162,808.63
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,964,664,881.51
未分配 利润 7.4.7.10 -5,530,482.52
所有者 权益 合计
1,959,134,398.99
负债和 所有 者权 益总 计
1,977,297,207.62
注 ： （1 ） 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.997 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,964,664,881.51 份。
（2 ） 本基 金合 同于 2016 年 6 月 21 日生 效。 本基 金 本期财 务报 表的 实际 编制 期间系 自 2016 年 6
月21 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至 2016 年12 月 31 日 止。因 此， 无上 年度 可比 期末财 务数 据。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 久源 保本 混合型 证券 投资 基金 长城久源保本 2016 年年度报告
第 19 页 共 55 页
本报告 期： 2016 年6 月21 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年6 月21 日(基金合同 生效日)至2016
年 12 月31 日
一、收入
14,317,966.76
1.利息 收入
32,990,538.77
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,825,126.95
债券利 息收 入
22,281,926.90
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
4,883,484.92
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
4,301,835.03
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 5,601,555.41
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,327,687.90
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 27,967.52
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -23,746,275.10
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 771,868.06
减： 二、费用
19,838,308.51
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 12,863,028.06
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,143,838.09
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.19 924,895.15
5．利 息支 出
3,700,947.21
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,700,947.21
6．其 他费 用 7.4.7.20 205,600.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-5,520,341.75
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-5,520,341.75
注：本 基金 合同 于 2016 年 6 月 21 日 生效 。本 基 金本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系自 2016 年 6
月21 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至 2016 年12 月 31 日 止。因 此， 无上 年度 可比 期间数 据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 久源 保本 混合型 证券 投资 基金 长城久源保本 2016 年年度报告
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本报告 期：2016 年6 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 6 月 21 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,064,629,485.33 - 2,064,629,485.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -5,520,341.75 -5,520,341.75
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-99,964,603.82 -10,140.77 -99,974,744.59
其中：1. 基 金申 购款 2,791,667.48 4,748.00 2,796,415.48
2. 基金 赎回 款 -102,756,271.30 -14,888.77 -102,771,160.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,964,664,881.51 -5,530,482.52 1,959,134,398.99
注：本 基金 合同 于 2016 年 6 月 21 日 生效 。本 基 金本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系自 2016 年 6
月21 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至 2016 年12 月 31 日 止。因 此， 无上 年度 可比 期间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城久 源保 本混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会(以
下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2016]743 号文 “关于准予长城久源保本混合型证券投资基金
注册的 批复 ”的 核准 ，由 长城基 金管 理有 限公 司 自 2016 年 5 月26 日至2016 年 6 月 17 日 向社 会
公开募集，募 集期结束 经 安永华明会计 师事务所( 特 殊普通合伙)验 证并出具 安 永华明(2016)验字
第 60737541_H06 号验 资 报告后 ，向 中国 证监 会报 送基金 备案 材料 。基 金合 同于 2016 年 6 月 21
日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募 集 的 有 效 认 购 资 金( 本金) 为人民币长城久源保本 2016 年年度报告
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2,064,069,924.01 元， 在 首次募 集期 间有 效认 购资 金产生 的利 息为 人民 币 559,561.32 元， 以上
实收基 金( 本息) 合计 为人 民币 2,064,629,485.33 元 ，折合 2,064,629,485.33 份基金 份额 。本 基
金的基金管理 人为长城 基 金管理有限公 司，注册 登 记机构为长城 基金管理 有 限公司，基 金托管人
为平安 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 平安 银行 ”) 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 公开发行 的 各类债券、股 票
(包括中小板 、创业板 及其 他经中国证 监会核 准 上市 的股票)、权 证、银行 存款 及中国证监 会允许
基金投资的其 他金融工 具 ，但须符合中 国证监会 的 相关规定。本 基金将投 资 对象主要分 为安全资
产和风 险资 产 ， 其 中安 全 资产为 国内 依法 公开 发行 的各类 债券(包 括国 债 、 金 融债 、 央 行票 据 、 公
司债、 企业 债、 短 期融 资 券、 资 产支 持证 券、 可 转 换债券 、 分 离交 易可 转债 和债券 回购 等) 、 银行
存款等 ； 风险 资产 为股 票 、 权 证 、 股 指期 货和 中小 企业私 募债 券等 。 本基 金 按照 CPPI 策略 对各 类
金融工具的投 资比例进 行 动态调整。其 中，股票 、 权证、股指期 货等风险 资 产占基金资 产的比例
不高 于40% ； 债 券和 银行 存 款等安 全资 产占 基金 资产 的 比例 不低 于60% ， 其中 现 金或者 到期 日在 一
年以内 的政 府债 券投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的5%。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券 投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号< 年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以及 自2016 年6 月21 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2016 年 12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和净
值变动 情况 。 长城久源保本 2016 年年度报告
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 、 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指 引 》
和其他 相关 规定 所厘 定的 主要会 计政 策和 会计 估计 编制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至12 月 31 日。 唯本 期财 务 报表的 实际 编制
期间系 自2016 年6 月21 日（基 金合 同生 效日 ） 至2016 年12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为 人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券、基 金
和衍生 工具 等投 资。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2)金融 负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。 长城久源保本 2016 年年度报告
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后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ， 该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计 量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 长城久源保本 2016 年年度报告
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本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工 具按照估值日能够取得的 相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变化因素 ，调整最 近 交易市价，确 定公允价 值 。有充足证据 表明最近 交 易市价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对最 近交 易的市 价进 行调 整， 确定 公允价 值；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。基金采 用 在当前情况下 适用并且 有 足够可利用 数据和其
他信息支持的 估值技术 ， 优先使用相关 可观察输 入 值，只有在可 观察输入 值 无法取得或 取得不切
实可行 的情 况下 ，才 使用 不可观 察输 入值 ；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。 长城久源保本 2016 年年度报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买入返售 金融资产 收入 ，按买入返售 金融资产 的 摊余成本及实 际利率(当 实 际利率与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率)， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴 的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.20% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖出回购 金融资产 支出 ，按卖出回购 金融资产 的 摊余成本及实 际利率(当 实 际利率与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率)在 回购 期内 逐 日计提 ；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 长城久源保本 2016 年年度报告
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本 基金 在保 本周 期内 收 益分配 方式 分为 现金 分红 ；
(3) 如 本基 金转 型为 “长 城 久源灵 活配 置 混 合型 证券 投资基 金 ” ， 收 益分 配方 式 分为现 金分 红，
基金份额持有 人可以事 先 选择将所获分 配的现金 收 益，按照基金 合同有关 基 金份额申购 的约定转
为基金 份额 ；基 金份 额持 有人事 先未 做出 选择 的， 基金管 理人 应当 支付 现金 ；
(4) 基 金收 益 分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(5) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(6) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 ；
7.4.4.12 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的 其 他重 要 会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ ， 由出
让方缴 纳。 长城久源保本 2016 年年度报告
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股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2016]36 号文《关 于全面推 开营 业税改增值 税试点的通知 》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。 长城久源保本 2016 年年度报告
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3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定，自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超过1 年 的， 暂减按25%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所得 统一 适用20% 的 税率 计征个 人所 得 税 。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 5,421,271.67
定期存 款 200,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 200,000,000.00
其他存 款 -
合计： 205,421,271.67
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,919,026.18 4,451,145.49 532,119.31
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,563,459,902.41 1,539,181,508.00 -24,278,394.41
银行间 市场 - - - 长城久源保本 2016 年年度报告
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合计 1,563,459,902.41 1,539,181,508.00 -24,278,394.41
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,567,378,928.59 1,543,632,653.49 -23,746,275.10
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 未持 有衍生 金融 资产 及衍 生金 融负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 199,920,899.89 -
合计 199,920,899.89 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 未持 有买断 式 逆 回购 交易 中取 得的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 18,351.50
应收定 期存 款利 息 294,444.40
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,652.00
应收债 券利 息 19,871,690.89
应收买 入返 售证 券利 息 323,586.64
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 185.57
合计 20,511,911.00
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 未持 有其他 资产 。 长城久源保本 2016 年年度报告
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7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 157,609.15
银行间 市场 应付 交易 费用 3,562.96
合计 161,172.11
注：交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付佣 金。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 9,261.43
预提审 计费 40,000.00
预提信 息披 露费 -
预提中 债登 债券 账户 维护 费 4,500.00
预提上 清所 债券 账户 维护 费 4,500.00
合计 58,261.43
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 2,064,629,485.33 2,064,629,485.33
本期申 购 2,791,667.48 2,791,667.48
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -102,756,271.30 -102,756,271.30
本期末 1,964,664,881.51 1,964,664,881.51
注：(1) 本 期申 购包 含基 金 转入份 额及 金额 ，本 期赎 回包含 基金 转出 份额 及金 额。
(2) 本 基 金 合 同 于 2016 年 6 月 21 日 生 效 。 设 立 时 募 集 的 有 效 认 购 资 金( 本金) 为 人 民 币
2,064,069,924.01 元， 在 募集期 间有 效认 购资 金产 生的利 息为 人民 币 559,561.32 元， 以上 实收
基金( 本息) 合计 为人 民 币2,064,629,485.33 元， 折 合 2,064,629,485.33 份 基 金份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元 长城久源保本 2016 年年度报告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 18,225,933.35 -23,746,275.10 -5,520,341.75
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-478,989.25 468,848.48 -10,140.77
其中： 基金 申购 款 5,481.40 -733.40 4,748.00
基金赎 回款 -484,470.65 469,581.88 -14,888.77
本期已 分配 利润 - - -
本期末 17,746,944.10 -23,277,426.62 -5,530,482.52
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 6 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 191,893.85
定期存 款利 息收 入 5,432,638.84
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 198,485.96
其他 2,108.30
合计 5,825,126.95
注：其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 6 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 305,001,664.48
减：卖 出股 票成 本总 额 299,400,109.07
买卖股 票差 价收 入 5,601,555.41
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6月21 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12
月31日
卖出债 券 （ 、 债转 股及 债券 到期兑 付）
成交总 额
283,416,519.35
减： 卖出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到期 280,844,996.51 长城久源保本 2016 年年度报告
第 32 页 共 55 页
兑付） 成本 总额
减：应 收利 息总 额 3,899,210.74
买卖债 券差 价收 入 -1,327,687.90
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期未 发生 资产支 持证 券投 资收 益/ 损 失。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未进 行贵金 属投 资， 未产 生贵 金属投 资收 益/ 损失 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具收 益/ 损失 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 6 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 27,967.52
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 27,967.52
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年6 月21 日(基金 合 同生效 日) 至2016 年12
月31 日
1. 交易 性金 融资 产 -23,746,275.10
—— 股 票投 资 532,119.31
—— 债 券投 资 -24,278,394.41
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -23,746,275.10
长城久源保本 2016 年年度报告
第 33 页 共 55 页
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月
31 日
基金赎 回费 收入 480,286.42
转出基 金补 偿收 入 33,570.00
其他 258,011.64
合计 771,868.06
注：其 他为 认购 款利 息收 入。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
924,495.15
银行间 市场 交易 费用 400.00
合计
924,895.15
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 6 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 40,000.00
信息披 露费 150,000.00
银行间 债券 账户 服务 费 15,000.00
其他 600.00
合计 205,600.00
注：其 他为 证券 账户 开户 费用 400.00 元 和上 清所 查 询服务 费 200.00 元。
7.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 长城久源保本 2016 年年度报告
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7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，除 在 7.4.6.2 营业 税、 增值 税、企 业所 得税 中披 露的 事项外 ，本 基 金
无其他 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期的关 联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本期 （2016 年 06 月 21 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2016 年 12 月 31 日） 未通 过关 联方
交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 （2016 年 06 月 21 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2016 年 12 月 31 日） 未通 过关 联方
交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 （2016 年 06 月 21 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2016 年 12 月 31 日） 未通 过关 联方
交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 （2016 年 06 月 21 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2016 年 12 月 31 日） 未通 过关 联方
交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本期 （2016 年 06 月 21 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2016 年 12 月 31 日） 无应 支付 关联
方的佣 金。 长城久源保本 2016 年年度报告
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7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 6 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,863,028.06
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,578,902.46
注：1 ）基金管 理费每日 计 提，按月支付 。基金管 理 费按前一日基 金资产净 值 的 1.2%的 年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H＝ E× 1.2% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2）本 期末 本基 金未 支付 的 管理费 余额 人民 币2,003,537.83 元。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 6 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,143,838.09
注：1 ）基金托 管费每日 计 提，按月支付 。基金托 管 费按前一日基 金资产净 值 的 0.2%的 年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.2% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2）本 期末 本基 金未 支付 的 托管费 余额 人民 币333,923.00 元。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 （2016 年 06 月 21 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2016 年 12 月 31 日） 未与 关联 方进
行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本期 未运 用固 有资 金投 资于本 基金 ，于 本期 末未 持有本 基金 份额 。 长城久源保本 2016 年年度报告
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7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 报告 期末 未持有 本基 金份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年6 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
平安银行 5,421,271.67 191,893.85
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 （2016 年 06 月 21 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2016 年 12 月 31 日） 未在 承销 期内
直接购 入关 联方 承销 证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本期 （2016 年 06 月 21 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2016 年 12 月 31 日） 未进 行利 润分
配。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603660
苏州
科达
2016 年
11 月21
日
2017 年
12 月1
日
新股锁
定
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
长城久源保本 2016 年年度报告
第 37 页 共 55 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末2016 年12 月31 日止 ， 本 基金 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币 0.00 元, 无质 押债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为人 民 币15,000,000.00 元， 于 2017 年01 月 03 日 到期 。 该 类交 易 要求本 基金 在回 购
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 长城久源保本 2016 年年度报告
第 38 页 共 55 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困 难 。 期 末除7.4.12 中列 示的 部分 券种
流通暂时受限 制不能自 由 转让外，其余 均能及时 变 现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金 融资产方
式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有的 可回购交 易 债券的公允 价值。本
基金所持有 的金融负 债以 及可赎回基 金份额净 值( 所 有者权益)的 合约约定 到期 日均为一年 以内且
不计息 ，因 此账 面余 额即 为未折 现的 合约 到期 现金 流量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2016
年12
月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
5,421,271.67 200,000,000.00 - - - - 205,421,271.67
结算
备付
金
7,377,624.25 - - - - - 7,377,624.25 长城久源保本 2016 年年度报告
第 39 页 共 55 页
存出
保证
金
374,961.82 - - - - - 374,961.82
交易
性金
融资
产
- 19,990,000.00 199,714,608.00 1,319,476,900.00 - 4,451,145.49 1,543,632,653.49
买入
返售
金融
资产
199,920,899.89 - - - - - 199,920,899.89
应收
证券
清算
款
- - - - - 47,980.59 47,980.59
应收
利息
- - - - - 20,511,911.00 20,511,911.00
应收
申购
款
- - - - - 9,904.91 9,904.91
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
213,094,757.63 219,990,000.00 199,714,608.00 1,319,476,900.00 - 25,020,941.99 1,977,297,207.62
负债
卖出
回购
金融
资产
款
15,000,000.00 - - - - - 15,000,000.00
应付
赎回
款
- - - - - 605,080.92 605,080.92
应付
管理
人报
酬
- - - - - 2,003,537.83 2,003,537.83
应付
托管
费
- - - - - 333,923.00 333,923.00
应付
交易
费用
- - - - - 161,172.11 161,172.11
应付 - - - - - 833.34 833.34 长城久源保本 2016 年年度报告
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利息
其他
负债
- - - - - 58,261.43 58,261.43
负债
总计
15,000,000.00 - - - - 3,162,808.63 18,162,808.63
利率
敏感
度缺
口
198,094,757.63 219,990,000.00 199,714,608.00 1,319,476,900.00 -
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月 31 日 ）
利率上 升 25 个 基点 -4,230,258.33
利率下 降 25 个 基点 4,264,324.11
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
本基金 基金 合同 于2016 年6 月21 日生 效， 无上 年 度末比 较数 据。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金 投资 组合 的资 产配 置为： 股票、 权证 等风 险资 产占基 金资 产的 比例 不高 于 40%； 债券 、
银行存款等安 全资产占 基 金资产的比例 不低于 60% ，其中现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券长城久源保本 2016 年年度报告
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投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本报告 期末 ，本 基金 面临 的整体 其他 价格 风险 列示 如下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 4,451,145.49 0.23
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,539,181,508.00 78.56
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 1,543,632,653.49 78.79
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月 31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 170,537.41
沪深300 指 数下 降 5% -170,537.41
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金资 产净值 ，负 数表 示可 能减 少基金 资产 净值 。
本基金 基金 合同 于2016 年6 月21 日生 效， 无上 年 度末比 较数 据。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算 备付金 、 存出保证金、 买入返售 金 融资产、 卖出 回
购金融 资产 、 其 他应 收款 项 类投资 以及 其他 金融 负债 因剩余 期限 不长 ， 公 允价 值 与账面 价值 相若 。 长城久源保本 2016 年年度报告
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各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 4,335,009.69 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,539,297,643.80 元， 无 划分为 第三 层次 余额 。公 允价值 所属 层次 间重 大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其 他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 4,451,145.49 0.23
其中： 股票 4,451,145.49 0.23
2 固定收 益投 资 1,539,181,508.00 77.84
其中： 债券 1,539,181,508.00 77.84
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 199,920,899.89 10.11
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 212,798,895.92 10.76
7 其他各 项资 产 20,944,758.32 1.06
8 合计 1,977,297,207.62 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 长城久源保本 2016 年年度报告
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A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,046,941.49 0.05
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 3,297,424.00 0.17
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 106,780.00 0.01
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,451,145.49 0.23
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600829 人民同 泰 215,800 3,297,424.00 0.17
2 603660 苏州科 达 26,007 837,945.54 0.04
3 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
4 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.00
5 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
6 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
7 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
8 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00 长城久源保本 2016 年年度报告
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9 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 56,624,647.65 2.89
2 601699 潞安环 能 36,451,111.15 1.86
3 600348 阳泉煤 业 25,959,700.44 1.33
4 601211 国泰君 安 18,261,249.00 0.93
5 000937 冀中能 源 16,955,336.08 0.87
6 002142 宁波银 行 15,795,640.47 0.81
7 002670 国盛金 控 15,227,166.36 0.78
8 000983 西山煤 电 15,187,583.60 0.78
9 300090 盛运环 保 11,590,816.00 0.59
10 002168 深圳惠 程 10,620,025.20 0.54
11 002775 文科园 林 10,436,681.00 0.53
12 600323 瀚蓝环 境 10,081,318.64 0.51
13 601009 南京银 行 10,030,196.80 0.51
14 600829 人民同 泰 9,751,736.49 0.50
15 002523 天桥起 重 7,281,466.66 0.37
16 002065 东华软 件 6,712,536.00 0.34
17 600643 爱建集 团 4,676,898.00 0.24
18 002696 百洋股 份 4,410,585.16 0.23
19 601677 明泰铝 业 4,042,134.08 0.21
20 600850 华东电 脑 3,752,062.80 0.19
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 56,248,074.85 2.87
2 601699 潞安环 能 31,385,756.80 1.60
3 600348 阳泉煤 业 26,520,000.00 1.35 长城久源保本 2016 年年度报告
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4 002670 国盛金 控 18,564,225.10 0.95
5 601211 国泰君 安 17,888,438.96 0.91
6 002142 宁波银 行 15,826,467.37 0.81
7 000983 西山煤 电 15,543,332.52 0.79
8 000937 冀中能 源 14,737,179.30 0.75
9 300090 盛运环 保 11,531,153.00 0.59
10 002168 深圳惠 程 10,867,978.00 0.55
11 600323 瀚蓝环 境 10,653,468.18 0.54
12 601009 南京银 行 10,220,494.80 0.52
13 002775 文科园 林 10,202,271.00 0.52
14 002065 东华软 件 6,968,655.88 0.36
15 002523 天桥起 重 6,846,776.00 0.35
16 600829 人民同 泰 5,672,660.01 0.29
17 002696 百洋股 份 5,086,775.21 0.26
18 600643 爱建集 团 5,039,327.79 0.26
19 601677 明泰铝 业 4,116,078.00 0.21
20 600850 华东电 脑 3,684,809.85 0.19
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 303,319,135.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 305,001,664.48
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 104,060,566.00 5.31
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,045,634,942.00 53.37
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - - 长城久源保本 2016 年年度报告
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8 同业存 单 - -
9 其他 389,486,000.00 19.88
10 合计 1,539,181,508.00 78.56
注： “ 其他 ”为 地方 政府 债 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136544 16 联通 03 1,500,000 147,375,000.00 7.52
2 136558 16 华电 02 1,500,000 147,105,000.00 7.51
3 136539 16 上港 03 1,500,000 146,955,000.00 7.50
4 136554 16 中金 01 1,500,000 146,310,000.00 7.47
5 130541 15 四川 09 1,400,000 140,616,000.00 7.18
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 方 式等，暂不 参与国债
期货交 易。 长城久源保本 2016 年年度报告
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8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期本基 金投资的 前 十名证券发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查、 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 374,961.82
2 应收证 券清 算款 47,980.59
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,511,911.00
5 应收申 购款 9,904.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,944,758.32
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 603660 苏州科 达 837,945.54 0.04 新股锁 定
2 601375 中原证 券 106,780.00 0.01 新股未 上市
3 300586 美联新 材 9,355.80 0.00 新股未 上市 长城久源保本 2016 年年度报告
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8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,689 202,772.72 400,008,500.00 20.36% 1,564,656,381.51 79.64%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
179,129.02 0.0091%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注: 同 时为 基金 管理 人高 级 管理人 员和 基金 经理 的， 分别计 算在 内。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 6 月 21 日 ） 基金 份额 总额
2,064,629,485.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,791,667.48
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 102,756,271.30 长城久源保本 2016 年年度报告
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基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,964,664,881.51
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
自2016 年2 月1 日 起， 卢 盛春先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
自2016 年4 月6 日 起， 谢 志华先 生不 再担 公司 独立 董事， 由徐 英女 士担 任该 职。
自2016 年5 月20 日 起， 刘杉同 志不 再担 公司 独立 董事， 由万 建华 同志 担任 该职。
自 2016 年 7 月 1 日起 ， 杨光裕 先生 不再 担任 公司 董事长 及董 事， 由何 伟先 生担任 公司 董 事
长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 肆万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务自 本基金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。
长城久源保本 2016 年年度报告
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华西证券 2 604,254,990.06 100.00% 562,739.11 100.00% -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增2 个交 易单元 ，截 止本 报告 期末 共计 2 个交 易单 元。
2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具备基金 运作所需 的高 效、安全 的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 长城久源保本 2016 年年度报告
第 51 页 共 55 页
华西证券 935,650,047.42 100.00% 29,421,753,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城久 源保本 混合 型证券投 资基
金基金 合同 生效 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站 2016 年 6 月 22 日
2
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 与交通银 行开
展 的网 上银行 、手 机银行申 购手
续费费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 6 月 30 日
3
关 于旗 下部分 基金 通过陆金 所资
管 开通 定期定 额投 资业务并 实行
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 7 月 1 日
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 参加
兴业证 券费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 7 月 1 日
5
长 城基 金管理 有限 公司关于 董事
长变更 的公 告
中国证券报及本基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 4 日
6
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 7 月 5 日
7
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 7 月 7 日 长城久源保本 2016 年年度报告
第 52 页 共 55 页
8
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 7 月 8 日
9
长 城久 源保本 混合 型证券投 资基
金 开放 日常申 购、 赎回、转 换和
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 18 日
10
长 城久 源保本 混合 型基金通 过部
分 代销 机构指 定交 易渠道申 购或
定 期定 额投资 实行 费率优惠 的公
告
中国证 券报 、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 20 日
11
长 城基 金管理 有限 公司关于 增聘
长 城久 源保本 混合 型证券投 资基
金基金 经理 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 22 日
12
长 城基 金关于 增加 肯特瑞财 富投
资 管理 有限公 司为 旗下开放 式基
金代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 8 月 31 日
13
长 城基 金关于 增加 北京汇成 基金
销 售有 限公司 为旗 下开放式 基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 9 月 7 日
14
关 于增 加武汉 农村 商业银行 为长
城 旗下 开放式 基金 代销机构 并开
通 定投 业务及 实行 费率优惠 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 9 月 8 日
15
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管 2016 年 9 月 8 日 长城久源保本 2016 年年度报告
第 53 页 共 55 页
理人网 站
16
长 城基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参与 交通银 行开 展的手机 银行
申 购及 定期定 额投 资基金费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 9 月 20 日
17
关 于增 加方正 证券 为长城旗 下开
放 式基 金代销 机构 并开通转 换业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 10 月 13 日
18
关 于调 整旗下 基金 所持停牌 股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 10 月 19 日
19
关 于增 加南京 苏宁 基金销售 有限
公 司为 旗下开 放式 基金代销 机构
并实行 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 10 月 21 日
20
长 城基 金管理 有限 公司关于 参加
和 讯 科 技 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
（放开 折扣 限制 ）
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2016 年 11 月 11 日
21
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 11 月 12 日
22
长 城基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参与 交通银 行开 展的手机 银行
申 购及 定期定 额投 资基金费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 11 月 29 日
23 长 城基 金管理 有限 公司关于 调整 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 12 月 13 日 长城久源保本 2016 年年度报告
第 54 页 共 55 页
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站
24
长 城基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参与 交通银 行开 展的手机 银行
申 购及 定期定 额投 资基金费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 12 月 21 日
25
长 城基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参与 农业银 行开 展的基金 申购
及 定期 定额投 资费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2016 年 12 月 26 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会许 可长 城久源 保本 混合 型证 券投 资基金 注册 的文 件
（二） 《长 城久 源保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《长 城久 源保 本混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
12.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
12.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。 长城久源保本 2016 年年度报告
第 55 页 共 55 页
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
