长 信 金 利 趋势 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2017 年3 月27 日 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律 责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财 务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 50
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 51
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 56
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 58
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 58
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 59 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 59
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 59
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 61
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 61
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 61
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 63
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 63
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 63
11.3 涉及 基金 管理 人 、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 64
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 64
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 66
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 71
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 72
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 72
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 72
长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信金 利趋 势混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长信金 利趋 势混 合
场内简 称 长信金 利
基金主 代码 519994
前端交 易代 码 519995
后端交 易代 码 519994
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 3,733,045,996.83 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 有效 控制 风险 的前 提 下精 选受 益于 城市 化、
工 业 化和 老龄 化各 个中 国趋 势 点的 持续 增长 的上 市公
司 股 票主 动投 资， 谋求 基金 资 产的 长期 稳定 增值 。本
基 金 选择 投资 的上 市公 司股 票 包括 价值 股和 成长 股，
股 票 选择 是基 于中 国趋 势点 分 析、 品质 分析 和持 续增
长分析 等方 面的 深入 分析 论证。
投资策 略 本 基 金采 用“ 自上 而下 ”的 主 动投 资管 理策 略， 在充
分 研 判中 国经 济增 长趋 势、 中 国趋 势点 和资 本市 场发
展 趋 势的 基础 上， 深入 分析 研 究受 益于 中国 趋势 点的
持 续 增长 的上 市公 司证 券， 以 期在 风险 可控 的前 提下
实现投 资组 合的 长期 增值 。
业绩比 较基 准 上证 A 股指 数 × 70% ＋中 证 综合债 指数 ×30 %
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 属于 中 等风 险、 中等 收益 的基
金 品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益高 于债 券基 金和 货币
市场基 金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
信息披 露负
责人
姓名 周永刚 朱萍
联系电 话 021-61009999 021-61618888
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95528
传真 021-61009800 021-63602540 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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注册地 址 中国（上海）自由贸易试验区银
城中 路68 号9 楼
上海市 中山 东一 路 12 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号 9
楼
上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 成善栋 吉晓辉
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 ， 上 海市 中山 东
一路 12 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普
通合伙 ）
北京东 长安 街1 号 东方 广 场东2 座8
层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 311,414,578.97 3,129,374,744.09 210,936,137.54
本期利 润 -119,105,732.07 2,215,709,550.32 2,093,439,945.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0284 0.4742 0.2658
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.57% 47.80% 44.47%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.30% 34.79% 51.05%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 595,713,559.23 1,454,489,188.18 -933,863,700.80
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1596 0.5365 -0.1287
期末基 金资 产净 值 2,135,127,174.71 3,055,832,693.60 6,065,983,593.00
期末基 金份 额净 值 0.5720 1.1271 0.8362
3.1.3
累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 207.37% 238.87% 151.41%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.22% 1.00% 1.91% 0.49% -0.69% 0.51%
过去六 个月 8.11% 1.04% 4.38% 0.52% 3.73% 0.52%
过去一 年 -9.30% 1.88% -7.67% 1.02% -1.63% 0.86%
过去三 年 84.67% 2.20% 44.41% 1.37% 40.26% 0.83%
过去五 年 64.07% 1.90% 41.38% 1.19% 22.69% 0.71%
自基金 合同
生效起 至今
207.37% 1.84% 103.16% 1.45% 104.21% 0.39% 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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3.2.1 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2006 年 4 月30 日至2016 年 12 月31 日。
2 、 按 基金 合同 规定， 本基 金管理 人自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。 建仓 期结 束时 ，
本基金 的各 项投 资比 例已 符合基 金合 同约 定。
长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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3.2.2 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份基
金份额 分
红数
现金 形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备注
2016 年 4.300 6,969,971,888.02 378,104,226.66 7,348,076,114.68
2015 年 - - - -
2014 年 - - - -
合计 4.300 6,969,971,888.02 378,104,226.66 7,348,076,114.68
注：本 基金 本报 告 期 内进 行的利 润分 配情 况， 详 见4.8。 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立，注册资 本 1.5
亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ，目 前股 权 结构为 ：长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、
上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心
（有限 合伙 ） 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理 中 心（ 有限合 伙） 为 4.54% 。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 47 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证 券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投
资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金（LOF ） 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化 灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
常松
长 信 量 化 多 策
略 股 票 型 证 券
投 资 基 金 和 长
信金利趋势混
合 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经
理、 公 司总 经理
助理、 量化 投资
部总监 、 投 资决
策 委 员 会 执 行
委员
2016 年7 月15
日
- 12 年
管理学 博士 ， 东南 大学
管 理 科 学 与 工 程 专 业
博士生 毕业 ， 具有 基金
从业资 格 。 曾 任富 国基
金 管 理 有 限 公 司 研 究
员， 北京 尊嘉 资产 管理
有限公 司投 资经 理 ， 中
原 证 券 股 份 有 限 公 司
投资主 办， 2015 年4 月
加 入 长 信 基 金 管 理 有
限责任 公司 ， 现任 总经
理助理 、 量化 投资 部总
监、 投资 决策 委员 会执
行委员 、 长信 量化 多策
略 股 票 型 证 券 投 资 基
金 和 长 信 金 利 趋 势 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
宋小龙
基金经 理、 公司
副总经 理、 投资
决 策 委 员 会 主
任委员
2013 年2 月 5
日
2016 年 7
月 23 日
17 年
曾 任 本 基 金 的 基 金 经
理
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 ：
（1） 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证 券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年年 初， 受前 期恐 慌 情绪和 政策 影响 ，A 股市 场 震荡 ，成 长股 有明 显调 整 。后 期受 益于
注册制延后和 战新板搁 置 ，前期被错杀 的、业绩 增 长确定性强的 成长股适 逢 价值洼地， 迎来一轮
估值修 复行 情。2016 年 下 半年诸 如 “ 英国 脱欧 ”、 “特朗 普大 选获 胜 ” 等黑 天鹅事 件频 出， 加剧
了市场 不确 定性 和波 动性 ，投资 者避 险情 绪逐 渐升 温，间 接导 致了 年尾 股债 双杀局 面。
三 季度期间本 基金调整 了 基金经理，期 间针对原 基 金经理持有的 股票组合 进 行了部分调整 。
在调仓的过程 中，市场 进 入了低波动率 和低成交 量 模式，综合考 虑交易成 本 及新老组合 之间的预
期收益 ，本 基金 采取 了相 对灵活 的调 仓策 略， 以尽 量小的 交易 成本 实现 调仓 目标。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止 2016 年 12 月 31 日 ，本基 金净 值为 0.5720 ， 期间实 现基 金分 红一 次， 报告期 内基 金净
值增长 率为-9.30% ， 同期 业绩比 较基 准跌 幅为-7.67% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
对于 2017 年 ，我 们认 为 ，2017 年 美联 储继 续加 息 预期强 烈， 加之 人民 银行 全面上 调中 期利
率， 货 币政 策收 紧态 势更 为明显 ， 在 未有 显著 利好 情绪或 增量 资金 进入 股市 的情况 下，2017 年大
概率会 延 续 2016 年震 荡 走势。 在这 种震 荡格 局中 ，结构 上、 局部 上形 成赚 钱效应 。2016 年四 季
度以来，局部 赚钱效应 体 现在大盘股票 上，但我 们 预期未来更多 的局部赚 钱 效应会体现 在小盘股
上，从估值来 讲，经过 前 期调整，与历 史相比， 小 盘股的估值溢 价已经 大 幅 度回落，处 于历史中
枢相对合理的 位置。从 成 长性来讲，在 整个实体 经 济偏弱大背景 下，成长 性 更高的小盘 股 更具有
稀缺性 ，在 未来 年报 和季 报公布 的过 程中 ，成 长性 良好且 估值 合理 的小 股票 预期将 会表 现更 好。
我们将 积极 布局 ，通 过合 理的仓 位控 制、 行业 配置 以及个 股选 择， 把握 未来 的投资 机会 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2016 年度 ，本 基金 管理 人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 配套 法律 法规 ，时 刻以合 规运 作、长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 14 页 共 72 页
防范风险为核 心，以维 护 基金持有人利 益为宗旨 ， 保证基金合同 得到严格 履 行。公司监 察稽核部
独立地开展工 作，对基 金 运作进行 事前 、事中与 事 后的监督检查 ，发现问 题 及时提出改 进建议并
督促业 务部 门进 行整 改， 同时定 期向 公司 董事 会和 公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。
在本报 告期 ，基 金管 理人 的内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
1 、 公 司内 部控 制总 体目 标 得以实 现 。 一 是公 司各 项 业务运 作严 格遵 守有 关法 律法规 、 监管 机
构的规定和行 业监管规 则 ，继续践行守 法经营、 规 范管理 的经营 理念。二 是 公司未发生 重大经营
风险 ， 确 保经 营业 务稳 健 运行和 受托 资产 安全 完整 。 三 是公 司对 外披 露 、 备 案、 报送 的基 金信 息、
专户投 资组 合信 息、 公司 财务信 息及 其他 信息 真实 、 准确、 完整、 及时。 公 司始终 以 “ 合规 运营，
控制风险”为 首要目标 ， 梳理风险，积 极应对外 部 变化，将合规 理念传递 到 业务第一线 ，加强业
务风控 防线 各岗 位的 自控 与互控 ，从 而有 效防 范并 积极应 对风 险。
2 、 公司 继续 贯彻 “工 作精 细化 ” 理念 ， 落实 “风 险 导向型 ”内 控 ， 有 重点 、 有序推 进相 关内
部控制工作。 优化监察 方 式，在完成公 司多维度 、 多方位的风险 全面梳理 工 作后，对前 期 梳理的
风险及 各项 业务 流程 进行 “回 头看” 。 一是 通过 各部 门的自 查及 合规 部门 的监 督检查 ， 核实 对于 前
期梳理出的多 项风险点 的 内部控制落实 情况，检 查 是否存在未整 改或执行 不 到位的情况 ；二是随
着外部市场环 境及监管 要 求的 不断变化 ，需要定 期 对新业务、新 环境下所 面 临的业务风 险进行识
别及剖析，针 对新风险 、 高风险领域进 行充分讨 论 ，真正使风控 走在业务 的 前面，建立 有效的内
部控制 措施 ，减 少风 险事 件的发 生。
3 、 公司 内部 控制 组织 架构 在公司 章程 与 《内 部控 制 大纲 》 规 定的 框架 内顺 利 运作 ， 董 事会 风
险控制 委员 会、 管理 层内 部控制 委员 会工 作正 常开 展，相 关内 部控 制职 责得 以充分 发挥 。
4 、 公 司较 好把 握内 控制 度 建设的 整体 节奏 ， 并完 成 内部控 制制 度建 设流 程的 梳理工 作 ， 内 部
控制制度体系 不断完善 。 内部控制制度 建设继续 遵 循合法合规、 全面、审 慎 、科学、适 时、自觉
的原则， 内部 控制的制 度 性环境不断健 全。一是 对 监管机关新修 订的法律 法 规或新出台 的监管要
求，监察稽核 部及时发 起 制定或修订公 司相关内 部 制度；二是各 业务部门 不 定期评估实 际运作需
要，适 时发 起制 度的 修订 。
5 、监 察稽 核工 作改 进、 内 部控制 与合 规培 训、 内控 逐级责 任制 等内 控保 障性 措施严 格执 行，
内部控制与风 险管理基 础 进一步夯实。 公司 着力 于 搭建多层级的 沟通及信 息 传导平台。 首先，内
部控制委员会 作为内部 通 报平台，定期 召开会议 ， 及时、适时将 各项监管 要 求、公司内 部控制及
风险管 控的 总体 情况 进行 通报； 其次 ， 部 门间 定期 召 开部门 负责 人和 关键 岗位 员工专 项 沟 通会 议，
作为内控的主 要沟通平 台 ，对业务操作 过程中的 实 际情况进行评 估，高效 解 决跨部门及 部门内部
存在的风险隐 患；最后 ， 由合规部门牵 头，不定 期 针对各个部门 及各个岗 位 员工开展合 规与内部长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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控制培 训， 建立 合规 要求 传达平 台， 将各 项内 控要 求传递 到各 个岗 位员 工。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 ，秉持内 控 优先、内控从 严
的理念，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 实 效性、并完善 内部控制 体 系，做好各 项内控工
作，努 力防 范和 控制 各种 风险， 确保 基金 资产 的规 范运作 ，充 分保 障基 金持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ”） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员 由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策 由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 相关 法 律法规 、 《 长信 金利 趋势 混 合型证 券投 资基
金基金 合同 》 ， 结合 本报 告 期基金 实际 运作 情况 ， 基 金管理 人 于2016 年3 月19 日发 布 《长 信基 金
管理有 限责 任公 司关 于长 信金利 趋势 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 分红 公 告》 ， 对2015 年 的利
润进行 了分 配 ， 收 益分 配 基准日 为2015 年12 月 31 日， 权益 登记 日为2016 年3 月 22 日 ， 现 金红
利发放 日 2016 年 3 月 24 日。分 红总 额 7,348,076,114.68 元， 其中 现金 分红 6,969,971,888.02
元。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、基 金收 益分 配比 例按 有 关规定 制定 ；
2 、本基金每年 收益分配 次 数最多为 6 次，年度 收益 分配比例不低 于基金年 度 已实现收益 的
80% ；
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金 红
利按除息日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
4 、基 金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配； 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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5 、基 金当 年收 益应 先弥 补 上一年 度亏 损后 ，才 可进 行当年 收益 分配 ；
6 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年至 少分 配一 次 ， 但 若 基金合 同生 效不
满3 个 月不 进行 收益 分配 ；
7 、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；
8 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
9 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 长信金 利趋 势混
合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵守《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》及其他 有关法律
法规、基金合 同、托管 协 议的规定，不 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的 规定 ， 对长信金利趋 势混合型 证 券投资基金的 投资运作 进 行了监督， 对基金资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算以 及 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复 核，未发
现基金 管理 人存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 该基金 本报 告期 内进 行了 一次利 润分 配, 分配
金额 为7,348,076,114.68 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期内， 由长信基 金 管理有限责任 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、收益分 配情况、 财 务会计报告（ 注：财务 会 计报告中的“ 金融工具 风 险及管理” 部分未在
托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整 。 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1700174 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长信金 利趋 势混 合型 证券 投资基 金 全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 信 金 利 趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“长 信金 利趋 势混 合”) 财务报 表， 包括 2016 年 12 月 31 日
的资产 负债 表，2016 年 度 的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值)变
动表以 及财 务报 表 附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是长信金利趋势混合基金 管理人长信
基金管 理有 限责 任公 司管 理层的 责任 ， 这种 责任 包 括：(1) 按照
中华人民共和国财政部颁 布的企业会计准则和中国 证券监督管
理委员会( 以下简称“ 中 国证 监 会 ”) 和 中 国 证 券 投 资基 金 业 协
会发布的有关基金行业实 务操作的规定编制财务报 表，并使其
实现公 允反 映 ；(2) 设 计、 执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证。 审 计工 作涉及 实施 审计 程序， 以 获取有 关财
务报表金额和披露的审计 证据。选择的审计程序取 决于注册会
计师的判断，包括对由于 舞弊或错误导致的财务报 表重大错报
风险的评估。在进行风险 评估时，注册会计师考虑 与财务报表
编制和公允列报相关的内 部控制，以设计恰当的审 计程序，但
目的并非对内部控制的 有效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作还 包 括 评 价
长信基金管理有限责任公 司管理层选用会计政策的 恰当性和作
出会计 估计 的合 理性， 以 及评价 财务 报表 的总 体列 报。 我 们相
信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表 审计意见提
供了基 础。
审计意 见段 我们认为，长信金利趋势 混合基金财务报表在所有 重大方面按
照中华人民共和国财政部 颁布的企业会计准则和在 财务报表附
注中所列示的中国证监会 和中国证券投资基金业协 会发布的有
关基金行业实务操作的规 定编制，公允反映了长信 金利趋势混
合型证 券投 资基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 王国蓓
薛晨俊 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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会计师 事务 所 的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
会计师 事务 所的 地址 北京东 长安 街1 号东 方广 场东 2 座8 层
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日
长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 金利 趋势 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 132,981,099.32 58,851,348.81
结算备 付金
8,710,232.15 5,654,424.18
存出保 证金
524,185.41 2,348,611.66
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,995,957,909.93 2,994,860,163.15
其中： 股票 投资
1,845,569,909.93 2,864,636,163.15
基金投 资
- -
债券投 资
150,388,000.00 130,224,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 31,939,770.62
应收利 息 7.4.7.5 4,307,920.86 2,553,247.97
应收股 利
- -
应收申 购款
401,523.58 658,248.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,142,882,871.25 3,096,865,814.46
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,835.00 27,448,909.68
应付赎 回款
1,107,631.45 4,730,105.06
应付管 理人 报酬
2,861,669.97 3,864,811.54
应付托 管费
476,944.98 644,135.27
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,868,979.73 3,859,293.32
应交税 费
- - 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 438,635.41 485,865.99
负债合 计
7,755,696.54 41,033,120.86
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,539,413,615.48 1,118,046,182.52
未分配 利润 7.4.7.10 595,713,559.23 1,937,786,511.08
所有者 权益 合计
2,135,127,174.71 3,055,832,693.60
负债和 所有 者权 益总 计
2,142,882,871.25 3,096,865,814.46
注： 报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.5720 元 ， 基 金份 额总 额3,733,045,996.83
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 金利 趋势 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-52,711,654.51 2,335,627,326.74
1.利息 收入
10,398,625.32 10,535,846.68
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,831,531.81 2,779,661.49
债券利 息收 入
4,567,093.51 7,755,474.57
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 710.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
357,228,032.12 3,229,659,907.78
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 346,203,416.04 3,210,540,465.71
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -144,060.00 -120,250.00
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 11,168,676.08 19,239,692.07
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-430,520,311.04 -913,665,193.77
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 10,181,999.09 9,096,766.05
减： 二、费用
66,394,077.56 119,917,776.42
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 39,319,226.88 69,607,338.46 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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2．托 管费 7.4.10.2.2 6,553,204.52 11,601,223.04
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 20,221,234.14 38,333,655.95
5．利 息支 出
- 13,837.65
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 13,837.65
6．其 他费 用 7.4.7.20 300,412.02 361,721.32
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-119,105,732.07 2,215,709,550.32
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-119,105,732.07 2,215,709,550.32
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 金利 趋势 混合 型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,118,046,182.52 1,937,786,511.08 3,055,832,693.60
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -119,105,732.07 -119,105,732.07
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
421,367,432.96 6,125,108,894.90 6,546,476,327.86
其中：1. 基 金申 购款 6,472,797,112.74 8,223,681,926.34 14,696,479,039.08
2. 基金 赎回 款 -6,051,429,679.78 -2,098,573,031.44 -8,150,002,711.22
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -7,348,076,114.68 -7,348,076,114.68
五 、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,539,413,615.48 595,713,559.23 2,135,127,174.71
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 23 页 共 72 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,991,534,775.89 3,074,448,817.11 6,065,983,593.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,215,709,550.32 2,215,709,550.32
三、本期基金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,873,488,593.37 -3,352,371,856.35 -5,225,860,449.72
其中：1. 基 金申 购款 1,001,812,669.83 1,287,211,353.52 2,289,024,023.35
2. 基金 赎回 款 -2,875,301,263.20 -4,639,583,209.87 -7,514,884,473.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,118,046,182.52 1,937,786,511.08 3,055,832,693.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信金利趋势股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”) 《关 于同意长信金 利趋势股 票 型证券投资基 金募集申 请 的批复》(证 监基金
字【2005 】168 号) 批准 ， 由长信 基金 管理 有限 责任 公司依 照《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》
及其配 套规 则和 《长 信金 利趋势 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》发 售， 基金 合同于 2006 年 4 月
30 日 生效 。本 基金 为契 约 型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 设立 募集 规模 为 613,254,516.24 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为长信基 金管理有 限 责任公司，基 金托管人 为 上海浦东发 展银行股
份有限 公司(以 下简 称 “ 浦 发银行 ”) 。
2015 年8 月7 日起 本基 金 更名为 长信 金利 趋势 混合 型证券 投资 基金 ， 本 基金 业绩比 较基 准变
更为： 上 证 A 股 指数 ×70 % ＋中证 综合 债指 数 × 30% ， 关于更 名及 变更 业绩 比较 基准的 事宜 ，我 公长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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司已于该日发布《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公
告》 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信金 利趋 势混 合 型证券 投资 基金
基金合同》 和《长信 金利 趋势混合型 证券投资 基金 招募说明书( 更新)》的 有 关规定，本 基金投 资
范围为具有良 好流动性 的 金融工具，包 括国内依 法 公开发行、上 市的股票 、 债券以 及中 国证监会
允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 。 本 基 金 投 资 组 合 的 比 例 范 围 为 ： 股 票 资 产 60%-95% ； 债 券 资 产
0%-35% ；货 币市 场工 具 5%-15% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以 及 中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2016 年12 月31 日的 财务
状况、2016 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计期 间自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
7.4.4.4 金 融资 产 和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时 ，金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入
当期损益的金 融资产或 金 融负债，相关 交易费用 直 接计入当期损 益；对于 其 他类别的金 融资产或
金融负 债， 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债以 公允价值 计 量，公允价值 变
动形成 的利 得或 损失 计入 当期损 益。
应收款 项以 实际 利率 法 按 摊余成 本计 量。
除以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 负 债以外的金融 负债采用 实 际利率法按摊 余
成本进 行后 续计 量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
时，本 基金 终止 确认 该金 融资产 。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
— 所转 移金 融资 产的 账面 价值
— 因转 移而 收到 的对 价
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公 允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所 需支 付的 价格 。
本基金估计公 允价值时 ， 考虑市场参与 者在计量 日 对相关资产或 负债进行 定 价时考虑的特 征
(包括资产状 况及所在 位置 、对资产出 售或者使 用的 限制等)，并 采用在当 前情 况下适用并 且有足
够可利 用数 据和 其他 信息 支持的 估值 技术 。
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃 市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券
发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素，调
整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日
认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ，申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包
含的未分配利 润和公允 价 值变动损益， 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益
平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现
损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计
量，并 于会 计期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的
差额确 认。 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得
税( 如 适用) 后的 净额 确认 。
债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴的个人所 得税(如适 用) 后的净额确 认，在债 券实 际持有期内 逐日计提 。贴 息债视同到 期一次 性
还本付息的附 息债，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限按直线法 推算内含 票 面利率后， 逐日计提
利息收 入。 如票 面利 率与 实际利 率出 现重 大差 异， 按实际 利率 计 算 利息 收入 。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在回购期内 按
实际利 率法 逐日 确认 ，直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。
公允价值变动 收益核算 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的以公 允价值计 量 且变动计入当 期
损益的金融资 产、衍生 金 融资产、以公 允价值计 量 且变动计入当 期损益的 金 融负债等公 允价值变
动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额，在回购 期
内以实 际利 率法 逐日 确认 ，直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。
本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位， 发生 时直 接 计入基 金损 益；
如果影 响基 金 份 额净 值小 数点后 第四 位的 ， 应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、基 金收 益分 配比 例按 有 关规定 制定 ；
2 、本基金每年 收益分配 次 数最多为 6 次，年度 收益 分配比例不低 于基金年 度 已实现收益 的
80% ；
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利按除息日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
4 、基 金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
5 、基 金当 年收 益应 先弥 补 上一年 度亏 损后 ，才 可进 行当年 收益 分配 ； 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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6 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年至 少分 配一 次 ， 但 若 基金合 同生 效不
满3 个 月不 进行 收益 分配 ；
7 、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；
8 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
9 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的 交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （ 以下 简 称 “ 《 证券 投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 的通 知》 ” ） ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易所交 易天数占 锁 定期内总交易 所交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 在上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券交 易所 及银 行间同 业市 场上 市交 易 或 挂牌转 让的 固定 收益
品种（ 估值 处理 标准 另有 规定的 除外 ） ， 采用 第三 方 估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
(1) 主 要税 项说 明
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《 财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业 所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务
法规和 实务 操作 ，本 基金 适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股 票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。
2017 年7 月1 日 （ 含） 以 后， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管 理
人为增 值税 纳 税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此， 截 至2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金没 有计提 有关 增值 税
费用。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得 税 。 自 2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个 人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税， 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 31 页 共 72 页
活期存 款 - -
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 132,981,099.32 58,851,348.81
合计： 132,981,099.32 58,851,348.81
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,859,923,399.22 1,845,569,909.93 -14,353,489.29
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 151,499,030.00 150,388,000.00 -1,111,030.00
合计 151,499,030.00 150,388,000.00 -1,111,030.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,011,422,429.22 1,995,957,909.93 -15,464,519.29
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,449,852,981.40 2,864,636,163.15 414,783,181.75
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 129,951,390.00 130,224,000.00 272,610.00
合计 129,951,390.00 130,224,000.00 272,610.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,579,804,371.40 2,994,860,163.15 415,055,791.75
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末和 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本期 末和 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 32 页 共 72 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末和 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 77,531.32 23,642.20
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,919.60 2,544.50
应收债 券利 息 4,225,334.10 2,523,004.04
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 899.94 3,000.43
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 235.90 1,056.80
合计 4,307,920.86 2,553,247.97
注：其 他为 应收 保证 金的 利息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末和 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,868,354.73 3,857,953.32
银行间 市场 应付 交易 费用 625.00 1,340.00
合计 2,868,979.73 3,859,293.32
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - －
应付赎 回费 4,135.41 16,865.99
预提信 息披 露费 340,000.00 340,000.00
审计费 用 90,000.00 120,000.00
预提账户 维 护费 4,500.00 9,000.00
合计 438,635.41 485,865.99
注：应 付赎 回费 中含 应付 转出费 。 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 33 页 共 72 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,711,233,502.02 1,118,046,182.52
本期申 购 15,695,750,728.45 6,472,797,112.74
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -14,673,938,233.64 -6,051,429,679.78
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 3,733,045,996.83 1,539,413,615.48
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额 ， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,454,489,188.18 483,297,322.90 1,937,786,511.08
本期利 润 311,414,578.97 -430,520,311.04 -119,105,732.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
6,197,968,229.47 -72,859,334.57 6,125,108,894.90
其中： 基金 申购 款 7,510,056,127.14 713,625,799.20 8,223,681,926.34
基金赎 回款 -1,312,087,897.67 -786,485,133.77 -2,098,573,031.44
本期已 分配 利润 -7,348,076,114.68 - -7,348,076,114.68
本期末 615,795,881.94 -20,082,322.71 595,713,559.23
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 5,138,004.17 2,573,818.62
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 80,393.98 117,637.14
其他 613,133.66 88,205.73
合计 5,831,531.81 2,779,661.49
注： “ 其他 ”项 为存 出保 证 金利息 和申 购款 利息 之和 。 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 34 页 共 72 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 7,087,768,589.11 14,315,399,601.61
减：卖 出股 票成 本总 额 6,741,565,173.07 11,104,859,135.90
买卖股 票差 价收 入 346,203,416.04 3,210,540,465.71
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 债转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收 入
-144,060.00 -120,250.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -144,060.00 -120,250.00
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
326,500,386.68 385,671,709.59
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期
兑付） 成本 总额
322,686,410.00 370,320,850.00
减：应 收利 息总 额 3,958,036.68 15,471,109.59
买卖债 券差 价收 入 -144,060.00 -120,250.00
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 债券 投资 赎回价 差收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 债券 投资 申购价 差收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 无 资产 支持 证券投 资收 益。 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 35 页 共 72 页
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,168,676.08 19,239,692.07
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 11,168,676.08 19,239,692.07
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -430,520,311.04 -913,665,193.77
—— 股 票投 资 -429,136,671.04 -913,889,813.77
—— 债 券投 资 -1,383,640.00 224,620.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -430,520,311.04 -913,665,193.77
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 36 页 共 72 页
基金赎 回费 收入 9,719,964.40 8,387,668.18
转换费 收入 462,034.69 709,097.87
合计 10,181,999.09 9,096,766.05
注：本 基金 赎回 费（ 含转 换费的 赎回 费 部 分） 的 25% 归入 基金 资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 20,217,909.14 38,331,705.95
银行间 市场 交易 费用 3,325.00 1,950.00
合计 20,221,234.14 38,333,655.95
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 120,000.00
信息披 露费 220,000.00 220,000.00
帐户维 护费 18,000.00 18,000.00
其他费 用 2,412.02 3,721.32
合计 300,412.02 361,721.32
注： “ 其他 费用 ”为 划款 手 续费。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 没有 需要 在财务 报表 附注 中说 明的 或有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 （以 下简 称 “ 浦发 银行 ” ） 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 37 页 共 72 页
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长江证 券 541,262,371.51 4.09% 3,176,121,405.98 13.51%
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长江证 券 504,076.09 4.22% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长江证 券 2,912,449.95 13.53% 653,522.87 16.94%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 ， 还从长江证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 38 页 共 72 页
服务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
39,319,226.88 69,607,338.46
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,661,487.37 16,691,840.53
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值1.5% 的年 费
率确认 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。计 算公 式为：
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.5% / 当 年天 数
7.4.10.2.2 基金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,553,204.52 11,601,223.04
注：支付基金 托管人浦 发 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。计算 公式 为：
日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.25 %/ 当 年天 数
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 在本 年度 与上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2006 年4 月30 日 ）
持有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,879,530.33 - 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 39 页 共 72 页
期间申 购/ 买入 总份 额 - 10,879,530.33
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 10,879,530.33 -
期末 持 有的 基金 份额 - 10,879,530.33
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.40%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日
期末余 额 当期利 息收入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦 东发 展银
行股份 有限 公司
132,981,099.32 5,831,531.81 58,851,348.81 2,573,818.62
注：本基金通 过“浦发 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于2016 年 12 月 31 日 的相 关余 额为人 民 币 8,710,232.15 元(2015 年12 月 31
日：人 民 币5,654,424.18 元)。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2016 年
3 月 22
日
2016 年 3 月
22 日
4.300 6,969,971,888.02 378,104,226.66 7,348,076,114.68
合
计
- -
4.300 6,969,971,888.02 378,104,226.66 7,348,076,114.68
长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 40 页 共 72 页
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太
平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
3 日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
2017
年1 月
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 41 页 共 72 页
日 4 日
300591
万
里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002567
唐
人
神
2016
年12
月22
日
临时
停牌
12.64
2017
年1 月
3 日
12.75 1,550,188 20,011,983.48 19,594,376.32 -
300449
汉邦
高科
2016
年11
月11
日
临时
停牌
48.44
2017
年2 月
24 日
43.88 235,775 10,099,336.28 11,420,941.00 -
002579
中京
电子
2016
年12
月5 日
临时
停牌
13.68
2017
年3 月
1 日
14.29 431,662 5,942,899.48 5,905,136.16 -
002034
美
欣
达
2016
年10
月10
日
临时
停牌
36.33
2017
年1 月
13 日
39.96 96,838 3,407,522.18 3,518,124.54 -
300420
五洋
科技
2016
年12
月13
日
临时
停牌
24.98
2017
年3 月
23 日
27.48 19,150 471,172.10 478,367.00 -
300537
广信
材料
2016
年10
月12
日
临时
停牌
48.79
2017
年1 月
13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
000821
京山
轻机
2016
年12
月5 日
临时
停牌
16.24 - - 31 465.21 503.44 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场 债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 42 页 共 72 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常活 动中 面临 各种金 融工 具的 风险 ，主 要包括 ：
信用风 险
流动风 险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已 制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制委 员 会，负责对公 司
经营管理和基 金业务运 作 的合法性、合 规性进行 全 面的检查和评 估等；在 管 理层层面设 立内部控
制委员会，主 要职责是 讨 论审议公司内 部控制制 度 及针对公司在 经营管理 和 投资组合运 作中的风
险进行识别、 评估并研 究 制订有效的防 范措施； 在 业务操作层面 风险管理 职 责主要由监 察稽核部
负责协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理工 作， 量 化投 资 部负 责进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
监察稽 核部 向督 察长 负责 ，并向 总经 理汇 报日 常行 政事务 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、监 察稽核部 和 相关业务部门 构
成的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金 的托 管行 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司 ， 与该银 行存 款相 关的 信用 风险不 重大 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 43 页 共 72 页
10% ， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
0.0 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
79,976,000.00 130,224,000.00
合计
79,976,000.00 130,224,000.00
注： 未评 级债 券为 国债 、 央行票 据 、 政 策性 金融 债 、 同 业存 单及 超短 期融 资 券等无 信用 评级 债券 。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银 发[2006]95 号” 文 《中 国人 民银行 信用 评级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规定 ，短 期债 券信用 评级 等级 划分 为四 等六级 ，符 号表 示为 ：A-1 、A-2 、A-3 、B 、C、
D。其 中， 每一 个信 用等 级 可用“+” 、 “-” 符号 进行 微调， 表示 略高 或略 低于 本等级 。
级别设 置 含义
A-1 还 本付 息能 力最 强， 安全性 最高 。
A-2 还 本付 息能 力较 强， 安全性 较高 。
A-3 还 本付 息能 力一 般， 安全性 易受 不良 环境 变化 的影响 。
B 还本 付息 能力 较低 ，有 一定的 违约 风险 。
C 还本 付息 能力 很低 ，违 约风险 较高 。
D 不能 按期 还本 付息 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA
0.00 0.00
AAA 以下
0.00 0.00 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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未评级
70,412,000.00 0.00
合计
70,412,000.00 0.00
注： 未评 级债 券为 国债 、 央行票 据 、 政 策性 金融 债 、 同 业存 单及 超短 期融 资 券等无 信用 评级 债券 。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银 发 [2006] 95 号” 文《 中国 人民银 行信 用评
级管理 指导 意见 》 ， 以 及 2006 年 11 月 21 日 发布 的 《信贷 市场 和银 行间 债券 市场信 用评 级规 范》
等文件 的有 关规 定 ， 中 长 期债券 信用 等级 划分 成三 等九级 ， 分别 用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC、
CC 和 C 表 示， 其中 ， 除 AAA 级、CCC 级(含) 以下 等级 外，每 一个 信用 等级 可用 “+” 、 “-” 符号 进
行微调 ，表 示略 高或 略低 于本等 级。
级别设 置 含义
AAA 偿 还债 务的 能力 极强 ，基本 不受 不利 经济 环境 的影响 ，违 约风 险极 低。
AA 偿 还债 务的 能力 很强 ， 受不利 经济 环境 的影 响较 小，违 约风 险很 低。
A 偿还 债务 的能 力较 强， 较易受 不利 经济 环境 的影 响，违 约风 险较 低。
BBB 偿 还债 务的 能力 一般 ，受不 利经 济环 境影 响较 大，违 约风 险一 般。
BB 偿 还债 务的 能力 较弱 ， 受不利 经济 环境 影 响 很大 ，有较 高违 约风 险。
B 偿还 债务 的能 力较 大地 依赖于 良好 的经 济环 境， 违约风 险很 高。
CCC 偿 还债 务的 能力 极度 依赖于 良好 的经 济环 境， 违约风 险极 高。
CC 在 破产 重组 时可 获得 保 护较小 ，基 本不 能保 证偿 还债务 。
C 不能 偿还 债务 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 与可能遭受的 损失。本 基 金的流动性风 险
一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现， 另一方面 来 自于基金份额 持有人可 随 时要求赎回 其持有的
基金份 额。
针对投资品 种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间同业市
场交易 ， 除 附注7.4.12 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外， 其余 金融
资产均能及时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 融入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券资 产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 45 页 共 72 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的量 化 投资部设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 管理人通过 专设的量
化投资 部对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
132,981,099.32 - - - - 132,981,099.32
结算备 付金
8,710,232.15 - - - - 8,710,232.15
存出保 证金
524,185.41 - - - - 524,185.41
交易性 金融 资产
79,976,000.00 - 70,412,000.00 - 1,845,569,909.93 1,995,957,909.93
应收利 息
- - - - 4,307,920.86 4,307,920.86
应收申 购款
- - - - 401,523.58 401,523.58
其他资产
- - - - - -
资产总 计 222,191,516.88 - 70,412,000.00 - 1,850,279,354.37 2,142,882,871.25
负债
应付证 券清 算款 - - - - 1,835.00 1,835.00
应付赎 回款 - - - - 1,107,631.45 1,107,631.45
应付管 理人 报酬 - - - - 2,861,669.97 2,861,669.97
应付托 管费 - - - - 476,944.98 476,944.98 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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应 付交 易费 用 - - - - 2,868,979.73 2,868,979.73
其他负 债 - - - - 438,635.41 438,635.41
负债总 计 - - - - 7,755,696.54 7,755,696.54
利率敏 感度 缺口 222,191,516.88 - 70,412,000.00 - 1,842,523,657.83 2,135,127,174.71
上年度 末
2015 年12 月 31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 58,851,348.81 - - - - 58,851,348.81
结算备 付金 5,654,424.18 - - - - 5,654,424.18
存出保 证金 2,348,611.66 - - - - 2,348,611.66
交易性 金融 资产 50,060,000.00 80,164,000.00 - - 2,864,636,163.15 2,994,860,163.15
应收证 券清 算款 - - - - 31,939,770.62 31,939,770.62
应收利 息 - - - - 2,553,247.97 2,553,247.97
应收申 购款 - - - - 658,248.07 658,248.07
资产总 计 116,914,384.65 80,164,000.00 - - 2,899,787,429.81 3,096,865,814.46
负债
应付证 券清 算款 - - - - 27,448,909.68 27,448,909.68
应付赎 回款 - - - - 4,730,105.06 4,730,105.06
应付管 理人 报酬 - - - - 3,864,811.54 3,864,811.54
应付托 管费 - - - - 644,135.27 644,135.27
应付交 易费 用 - - - - 3,859,293.32 3,859,293.32
其他负 债 - - - - 485,865.99 485,865.99
负债总 计 - - - - 41,033,120.86 41,033,120.86
利率敏 感度 缺口 116,914,384.65 80,164,000.00 - - 2,858,754,308.95 3,055,832,693.60
注：表中所示 为本基金 资 产及 交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12
月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 27 个 基点 207,949.40 142,065.29
市场利 率上 升 27 个 基点 -207,949.40 -142,065.29
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇 风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
于12 月31 日， 本基 金面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,845,569,909.93 86.44 2,864,636,163.15 93.74
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投资 150,388,000.00 7.04 130,224,000.00 4.26
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,995,957,909.93 93.48 2,994,860,163.15 98.00
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
VaR 值为 2.99%(2015 年 12
月31 日的VaR 值为4.37%)
-63,840,302.52 -133,539,888.71
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生金融工具及 非衍生金 融 工具。取 95% 的置 信
度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。2015 年 的分 析同 样基 于 该假设 。
长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公 允价 值计 量
(a) 公 允价 值计 量的 层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016年12月31日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
股票投 资 1,804,122,259.40 41,447,650.53 - 1,845,569,909.93
债券投 资 - 150,388,000.00 - 150,388,000.00
合计 1,804,122,259.40 191,835,650.53 - 1,995,957,909.93
资产
本期末
2015年12月31日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
股票投 资 2,802,000,624.01
62,635,539.14
- 2,864,636,163.15
债券投 资 - 130,224,000.00 - 130,224,000.00
合计 2,802,000,624.01 192,859,539.14 - 2,994,860,163.15
2016 年， 本 基金 上述 持续 以公允 价值 计量 的资 产和 负债金 融工 具的 第一 层次 与第二 层次 之 间
没有发 生重 大转 换。 本基 金是在 发生 转换 当年 的报 告期末 确认 各层 次之 间的 转换。
(b) 第 二层 次的 公允 价值 计 量
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃 (包括涨跌 停
时的交 易不 活跃)、 或属 于 限售期 间等 情况 时 ， 本 基 金将相 应进 行估 值方 法的 变更 。 根 据估 值方 法
的变更，本基 金综合考 虑 估值调整中采 用的可观 察 与不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层次。
2016 年，本基金上述持续 和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变
更。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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于2016 年12 月31 日， 本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具(2015 年 12 月31 日：
无) 。
(2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值 (年 末非 以公 允价 值计 量的项 目)
其他金融工具 主要包括 买 入返售金融资产 、应收 款 项和其他金融 负债，其 账 面价值与公允 价
值之间 无重 大差 异。
长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,845,569,909.93 86.13
其中： 股票 1,845,569,909.93 86.13
2 固定收 益投 资 150,388,000.00 7.02
其中： 债券 150,388,000.00 7.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 141,691,331.47 6.61
7 其他各 项资 产 5,233,629.85 0.24
8 合计 2,142,882,871.25 100.00
注：本 基金 本报 告期 没有 通过沪 港通 交易 机制 投资 港股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 50,777,647.26 2.38
B 采矿业 44,387,939.86 2.08
C 制造业 1,123,884,045.76 52.64
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
89,380,956.19 4.19
E 建筑业 109,262,536.38 5.12
F 批发和 零售 业 98,226,782.96 4.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 40,158,769.70 1.88
H 住宿和 餐饮 业 10,343,760.72 0.48
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
65,221,392.06 3.05
J 金融业 64,265,590.10 3.01
K 房地产 业 25,579,848.00 1.20
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 31,773,197.59 1.49 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 38,022,106.23 1.78
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 12,612,193.76 0.59
S 综合 41,673,143.36 1.95
合计 1,845,569,909.93 86.44
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 没有 通过沪 港通 交易 机制 投资 港股。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 6,675,685 60,748,733.50 2.85
2 300196 长海股 份 1,566,183 58,919,804.46 2.76
3 002047 宝鹰股 份 4,297,144 40,178,296.40 1.88
4 300203 聚光科 技 1,154,889 35,281,858.95 1.65
5 600385 山东金 泰 1,288,574 30,680,946.94 1.44
6 300452 山河药 辅 634,252 27,742,182.48 1.30
7 600774 汉商集 团 1,222,396 27,565,029.80 1.29
8 600213 亚星客 车 1,677,748 26,139,313.84 1.22
9 000692 惠天热 电 4,039,167 25,971,843.81 1.22
10 002615 哈 尔 斯 1,471,316 25,821,595.80 1.21
11 000897 津滨发 展 5,976,600 25,579,848.00 1.20
12 300404 博济医 药 787,399 25,519,601.59 1.20
13 600883 博闻科 技 1,572,712 25,289,208.96 1.18
14 002060 粤 水 电 3,204,440 24,674,188.00 1.16
15 000909 数源科 技 1,559,393 24,513,657.96 1.15
16 002307 北新路 桥 2,856,197 23,992,054.80 1.12
17 002148 北纬通 信 1,243,580 23,702,634.80 1.11
18 300214 日科化 学 2,624,160 23,669,923.20 1.11
19 300270 中威电 子 1,543,577 23,446,934.63 1.10
20 600241 时代万 恒 1,498,866 23,172,468.36 1.09
21 300342 天银机 电 1,005,751 23,132,273.00 1.08
22 300302 同有科 技 1,028,877 22,902,802.02 1.07
23 300139 晓程科 技 1,664,771 22,557,647.05 1.06
24 600573 惠泉啤 酒 1,436,785 22,342,006.75 1.05 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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25 002483 润邦股 份 1,861,054 21,941,826.66 1.03
26 600279 重庆港 九 3,004,435 21,692,020.70 1.02
27 300239 东宝生 物 2,656,234 21,462,370.72 1.01
28 600121 郑州煤 电 3,673,401 20,020,035.45 0.94
29 002403 爱 仕 达 1,367,514 19,993,054.68 0.94
30 002057 中钢天 源 1,169,500 19,846,415.00 0.93
31 002567 唐 人 神 1,550,188 19,594,376.32 0.92
32 300486 东杰智 能 745,191 19,374,966.00 0.91
33 300220 金运激 光 657,570 19,122,135.60 0.90
34 600624 复旦复 华 1,995,289 17,159,485.40 0.80
35 300054 鼎龙股 份 752,540 16,442,999.00 0.77
36 600714 金瑞矿 业 1,059,121 16,321,054.61 0.76
37 000888 峨眉山 Ａ 1,331,541 15,898,599.54 0.74
38 300327 中颖电 子 474,911 15,862,027.40 0.74
39 002553 南方轴 承 1,263,898 15,545,945.40 0.73
40 002234 民和股 份 698,527 15,074,212.66 0.71
41 600507 方大特 钢 2,201,100 14,901,447.00 0.70
42 300395 菲 利 华 639,937 14,827,340.29 0.69
43 002080 中材科 技 833,801 14,608,193.52 0.68
44 300106 西部牧 业 900,120 14,518,935.60 0.68
45 300141 和顺电 气 619,497 14,490,034.83 0.68
46 600846 同济科 技 1,529,995 14,091,253.95 0.66
47 000993 闽东电 力 989,363 14,058,848.23 0.66
48 002420 毅昌股 份 1,374,452 13,868,220.68 0.65
49 002612 朗姿股 份 761,988 13,807,222.56 0.65
50 600818 中路股 份 410,578 13,705,093.64 0.64
51 002076 雪 莱 特 993,132 13,437,075.96 0.63
52 600854 春兰股 份 1,798,442 13,308,470.80 0.62
53 600738 兰州民 百 1,382,306 13,173,376.18 0.62
54 002627 宜昌交 运 527,300 13,045,402.00 0.61
55 002084 海鸥卫 浴 1,192,800 12,822,600.00 0.60
56 002115 三维通 信 1,201,100 12,647,583.00 0.59
57 600136 当代明 诚 767,632 12,612,193.76 0.59
58 000421 南京公 用 1,395,100 12,402,439.00 0.58
59 300371 汇中股 份 315,678 12,399,831.84 0.58
60 002428 云南锗 业 968,238 12,267,575.46 0.57
61 002438 江苏神 通 563,500 11,664,450.00 0.55
62 300449 汉邦高 科 235,775 11,420,941.00 0.53
63 300409 道氏技 术 327,132 11,253,340.80 0.53 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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64 300283 温州宏 丰 1,133,683 11,132,767.06 0.52
65 002634 棒杰股 份 1,028,423 10,829,294.19 0.51
66 002758 华通医 药 351,000 10,403,640.00 0.49
67 002534 杭锅股 份 918,500 10,250,460.00 0.48
68 000695 滨海能 源 594,415 9,564,137.35 0.45
69 300092 科新机 电 683,120 9,481,705.60 0.44
70 000868 安凯客 车 1,408,100 9,363,865.00 0.44
71 002182 云海金 属 500,087 9,306,619.07 0.44
72 300351 永贵电 器 354,700 9,105,149.00 0.43
73 002006 精功科 技 809,038 9,061,225.60 0.42
74 300272 开能环 保 602,337 8,818,213.68 0.41
75 300464 星徽精 密 485,000 8,793,050.00 0.41
76 000715 中兴商 业 551,364 8,728,092.12 0.41
77 002760 凤形股 份 213,671 8,373,766.49 0.39
78 000890 法 尔 胜 694,100 8,350,023.00 0.39
79 603022 新 通 联 367,300 8,227,520.00 0.39
80 300127 银河磁 体 474,708 8,212,448.40 0.38
81 603958 哈森股 份 273,838 8,154,895.64 0.38
82 300519 新光药 业 99,300 8,043,300.00 0.38
83 002661 克明面 业 476,532 7,853,247.36 0.37
84 000835 长城动 漫 595,260 7,791,953.40 0.36
85 600235 民丰特 纸 704,840 7,478,352.40 0.35
86 300509 新 美 星 127,779 7,291,069.74 0.34
87 300130 新 国 都 291,068 7,227,218.44 0.34
88 300407 凯发电 气 379,300 6,861,537.00 0.32
89 300087 荃银高 科 518,400 6,858,432.00 0.32
90 002454 松芝股 份 494,400 6,738,672.00 0.32
91 300279 和晶科 技 154,900 6,738,150.00 0.32
92 002580 圣阳股 份 362,100 6,485,211.00 0.30
93 600853 龙建股 份 910,700 6,311,151.00 0.30
94 300008 天海防 务 256,400 6,253,596.00 0.29
95 601137 博威合 金 457,449 5,978,858.43 0.28
96 603023 威帝股 份 406,600 5,948,558.00 0.28
97 600605 汇通能 源 251,600 5,945,308.00 0.28
98 300051 三五互 联 404,635 5,927,902.75 0.28
99 000862 银星能 源 696,500 5,920,250.00 0.28
100 000785 武汉中 商 414,800 5,915,048.00 0.28
101 002579 中京电 子 431,662 5,905,136.16 0.28
102 300040 九洲电 气 514,100 5,891,586.00 0.28 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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103 600593 大连圣 亚 148,384 5,887,877.12 0.28
104 300344 太空板 业 366,400 5,840,416.00 0.27
105 300241 瑞丰光 电 361,400 5,829,382.00 0.27
106 002644 佛慈制 药 514,000 5,808,200.00 0.27
107 600258 首旅酒 店 253,152 5,787,054.72 0.27
108 600101 明星电 力 478,700 5,768,335.00 0.27
109 000752 西藏发 展 344,000 5,696,640.00 0.27
110 002205 国统股 份 184,800 5,632,704.00 0.26
111 002696 百洋股 份 245,000 5,610,500.00 0.26
112 000610 西安旅 游 376,755 5,609,881.95 0.26
113 000605 渤海股 份 266,400 5,602,392.00 0.26
114 002443 金洲管 道 511,100 5,591,434.00 0.26
115 603663 三祥新 材 153,100 5,591,212.00 0.26
116 600719 大连热 电 680,971 5,543,103.94 0.26
117 603696 安记食 品 136,600 5,535,032.00 0.26
118 600706 曲江文 旅 277,778 5,511,115.52 0.26
119 300282 汇冠股 份 187,018 5,507,680.10 0.26
120 300260 新莱应 材 164,038 5,505,115.28 0.26
121 600971 恒源煤 电 876,740 5,497,159.80 0.26
122 300511 雪榕生 物 112,575 5,444,127.00 0.25
123 300221 银禧科 技 275,100 5,430,474.00 0.25
124 002040 南 京 港 263,300 5,421,347.00 0.25
125 000637 茂化实 华 690,500 5,337,565.00 0.25
126 300456 耐威科 技 102,700 5,230,511.00 0.24
127 300499 高澜股 份 116,140 5,135,710.80 0.24
128 603199 九华旅 游 129,190 5,114,632.10 0.24
129 300389 艾 比 森 232,745 5,050,566.50 0.24
130 300373 扬杰科 技 252,950 4,978,056.00 0.23
131 601007 金陵饭 店 323,400 4,556,706.00 0.21
132 002039 黔源电 力 275,103 4,511,689.20 0.21
133 002397 梦洁股 份 494,347 4,004,210.70 0.19
134 300365 恒华科 技 93,251 3,869,916.50 0.18
135 600367 红星发 展 283,000 3,797,860.00 0.18
136 000952 广济药 业 190,700 3,756,790.00 0.18
137 002748 世龙实 业 178,800 3,599,244.00 0.17
138 002034 美 欣 达 96,838 3,518,124.54 0.16
139 603027 千禾味 业 78,200 3,516,654.00 0.16
140 002728 特一药 业 130,200 3,493,266.00 0.16
141 300460 惠伦晶 体 135,900 3,465,450.00 0.16 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 55 页 共 72 页
142 600318 新力金 融 105,903 3,410,076.60 0.16
143 601313 江南嘉 捷 281,800 3,330,876.00 0.16
144 603101 汇嘉时 代 131,950 3,323,820.50 0.16
145 002458 益生股 份 95,100 3,271,440.00 0.15
146 300366 创意信 息 93,400 3,184,940.00 0.15
147 300232 洲明科 技 210,780 3,144,837.60 0.15
148 601677 明泰铝 业 210,800 3,119,840.00 0.15
149 300405 科隆精 化 65,000 3,013,400.00 0.14
150 002687 乔 治 白 244,344 2,919,910.80 0.14
151 300258 精锻科 技 195,990 2,873,213.40 0.13
152 002253 川大智 胜 111,600 2,783,304.00 0.13
153 002801 微光股 份 21,500 2,760,600.00 0.13
154 002425 凯撒文 化 115,014 2,616,568.50 0.12
155 300182 捷成股 份 252,909 2,607,491.79 0.12
156 603979 金 诚 信 143,000 2,549,690.00 0.12
157 002361 神剑股 份 294,002 2,058,014.00 0.10
158 300420 五洋科 技 19,150 478,367.00 0.02
159 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.01
160 300476 胜宏科 技 8,740 199,709.00 0.01
161 603823 百 合 花 3,762 123,167.88 0.01
162 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
163 603298 Ｎ 杭 叉 3,641 88,403.48 0.00
164 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.00
165 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.00
166 603577 汇 金 通 2,460 69,642.60 0.00
167 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00
168 603877 太 平 鸟 3,180 67,734.00 0.00
169 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.00
170 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.00
171 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
172 300537 广信材 料 1,024 49,960.96 0.00
173 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00
174 603389 亚振家 居 1,963 47,327.93 0.00
175 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
176 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00
177 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
178 300582 英 飞 特 1,359 35,157.33 0.00
179 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
180 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 56 页 共 72 页
181 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
182 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
183 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
184 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
185 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
186 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00
187 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
188 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
189 300591 万 里 马 2,397 7,358.79 0.00
190 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
191 002827 高争民 爆 59 1,745.22 0.00
192 002599 盛通股 份 32 1,263.68 0.00
193 002541 鸿路钢 构 58 1,148.40 0.00
194 002300 太阳电 缆 80 763.20 0.00
195 000948 南天信 息 40 708.00 0.00
196 002688 金河生 物 62 626.20 0.00
197 000821 京山轻 机 31 503.44 0.00
198 603036 如通股 份 14 342.86 0.00
199 000910 大亚圣 象 9 171.90 0.00
200 002103 广博股 份 6 103.98 0.00
8.4
报告期 内股 票投资 组合 的重 大变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000878 云南铜 业 663,164,012.92 21.70
2 002114 罗平锌 电 264,326,346.42 8.65
3 000960 锡业股 份 238,450,389.47 7.80
4 000060 中金岭 南 205,082,262.66 6.71
5 601169 北京银 行 202,048,679.50 6.61
6 000807 云铝股 份 179,500,622.16 5.87
7 601398 工商银 行 173,234,443.13 5.67
8 000778 新兴铸 管 162,562,964.64 5.32
9 600497 驰宏锌 锗 149,694,997.27 4.90
10 300203 聚光科技 138,999,508.49 4.55
11 300009 安科生 物 102,637,755.29 3.36 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 57 页 共 72 页
12 600352 浙江龙 盛 99,692,202.36 3.26
13 300156 神雾环 保 99,262,279.69 3.25
14 300182 捷成股 份 89,580,854.27 2.93
15 601628 中国人 寿 88,603,098.77 2.90
16 600477 杭萧钢 构 85,497,154.27 2.80
17 600219 南山铝 业 80,911,893.01 2.65
18 000065 北方国 际 72,003,589.49 2.36
19 002673 西部证 券 68,833,329.84 2.25
20 300342 天银机 电 68,600,512.51 2.24
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000878 云南铜 业 783,726,790.36 25.65
2 000960 锡业股 份 511,091,612.09 16.73
3 000807 云铝股 份 461,084,164.29 15.09
4 000060 中金岭 南 378,895,985.16 12.40
5 600497 驰宏锌 锗 368,553,271.47 12.06
6 600477 杭萧钢 构 297,525,945.77 9.74
7 002114 罗平锌 电 293,147,620.57 9.59
8 300203 聚光科 技 249,710,556.97 8.17
9 601169 北京银 行 204,634,062.40 6.70
10 600146 商赢环 球 194,345,227.96 6.36
11 601398 工商银 行 172,721,861.15 5.65
12 000778 新兴铸 管 165,741,893.16 5.42
13 002428 云南锗 业 161,190,828.31 5.27
14 603001 奥康国 际 137,542,770.15 4.50
15 600352 浙江龙 盛 117,095,761.96 3.83
16 300009 安科生 物 113,537,972.61 3.72
17 300156 神雾环 保 112,387,365.39 3.68
18 000065 北方国 际 105,976,412.95 3.47
19 600432 *ST 吉 104,318,159.83 3.41
20 601628 中国人 寿 91,836,536.96 3.01
21 600219 南山铝 业 88,298,620.81 2.89
22 300182 捷成股 份 84,935,216.68 2.78 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 58 页 共 72 页
23 000001 平安银 行 81,946,001.22 2.68
24 002047 宝鹰股 份 81,468,936.16 2.67
25 000672 上峰水 泥 75,344,884.94 2.47
26 002673 西部证 券 72,973,017.67 2.39
27 000888 峨眉山 Ａ 62,023,432.53 2.03
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 6,151,480,756.43
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,087,768,589.11
注：本项“买 入股票的 成 本（成交）总 额”和“ 卖 出股票的收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 150,388,000.00 7.04
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 150,388,000.00 7.04
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160204 16 国开 04 800,000 79,976,000.00 3.75
2 150201 15 国开 01 500,000 50,230,000.00 2.35
3 150207 15 国开 07 200,000 20,182,000.00 0.95
长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 59 页 共 72 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ，
在 报告 编制日 前一 年内也 没有 受到公 开谴 责、处 罚。
8.12.2
报 告期 内本 基金投 资的 前十 名股票 中， 不存在 超出 基金合 同规 定备选 股
票 库的 情形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 524,185.41 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 60 页 共 72 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,307,920.86
5 应收申 购款 401,523.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,233,629.85
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
156,756 23,814.37 683,063,421.90 18.30% 3,049,982,574.93 81.70%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有 本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,339.04 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 62 页 共 72 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 4 月 30 日 ） 基金 份额 总额
613,254,516.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,711,233,502.02
本报告 期基 金总 申购 份额 15,695,750,728.45
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 14,673,938,233.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,733,045,996.83
长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1
基 金管 理人 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。 因新任 董事 长（ 法定 代表 人）成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职， 覃波 先生 自该 日起 不再代 为履 行董 事长 （法 定代表 人） 职责， 本基 金 管理人 已按 相关 规定
进行备 案， 并及 时办 理法 定代表 人的 工商 变更 登记 等相关 手续 。
自2016 年7 月30 日 起， 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。
自2016 年12 月27 日起 ， 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
11.2.2
基 金托 管人 的专门 基金 托管 部 门的 重大 人事变 动
自2016 年1 月起 ，公 司进 行 组织架 构优 化调 整并 变更 部门名 称， 聘任 刘长 江同 志为资 产托 管
部总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 ， 报告 期应 支 付给毕 马威 华振 会计 师事 务所 （特 殊普 通
合伙） 审计 的报 酬为 人民 币 120,000.00 元 ，该 审 计机构 为本 基金 提供 的审 计服务 的连 续年 限 为
11 年。
长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 64 页 共 72 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东兴证 券 2 1,945,219,700.60 14.70% 1,811,582.72 15.15% -
东方证 券 3 1,820,469,166.29 13.76% 1,661,458.54 13.90% -
华泰证 券 1 1,508,370,993.92 11.40% 1,404,746.38 11.75% -
国信证 券 1 1,300,084,172.06 9.83% 878,155.88 7.34% -
东北证 券 1 1,145,545,261.69 8.66% 1,066,847.66 8.92% -
国金证 券 1 1,009,044,073.93 7.63% 939,725.26 7.86% -
国泰君 安 1 849,225,042.78 6.42% 790,886.89 6.61% -
平安证 券 1 684,296,128.08 5.17% 637,286.01 5.33% -
招商证 券 2 642,837,944.79 4.86% 598,675.05 5.01% -
兴业证 券 1 547,658,957.49 4.14% 510,035.04 4.27% -
长江证 券 2 541,262,371.51 4.09% 504,076.09 4.22% -
中投证 券 1 453,906,067.78 3.43% 422,722.47 3.54% -
川财证 券 1 263,468,315.33 1.99% 245,368.56 2.05% -
申银万 国证
券
1 224,090,156.36 1.69% 208,695.94 1.75% -
光大证 券 1 167,965,651.97 1.27% 156,426.75 1.31% -
东吴证 券 1 128,481,822.67 0.97% 119,654.35 1.00% -
国盛证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - - 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 65 页 共 72 页
中国国 际金
融
1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
日信证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
德邦证 券已
退租
1 - - - - -
西藏同 信证
券
1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 化情 况如 下：
退租中 信证 券、 湘财 证券 交易单 元各 一个 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的 有关 规定，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1） 选择 标准 ：
a 、券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
b 、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c 、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d 、券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 66 页 共 72 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数 熔
断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
公司网 站 2016 年 1 月 4 日
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 1 月 5 日
3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数 熔
断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
公司网 站 2016 年 1 月 8 日
4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法 的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 1 月 8 日
5
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年1 月11 日
6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 直 销 柜
台开展 旗下 部分 基金 申购 （含 定期 定额 投资
申购） 、转 换费 率优 惠活 动 的公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年1 月13 日
7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 平 安
证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代销机 构并 开通 转换 、 定 期定额 投资 业务 及
参加申 购 （ 含定 投申 购） 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年1 月15 日
8
长信金 利趋 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年
第4 季 度报 告
上证报 、 中证 报 、 公 司
网站
2016 年1 月20 日
9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年1 月28 日
10
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年1 月29 日
11
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
所持金 亚科 技估 值调 整的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年2 月26 日
12
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年2 月26 日
13
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 海 银
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代销机 构并 开通 转换 、 定 期定额 投资 业务 及
参加申 购 （ 含定 投申 购） 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 3 月 1 日
14
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开放式 证券 投资 基金 的分 红预告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年3 月12 日
15
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 金 利
趋势混 合型 证券 投资 基金 2015 年 年度 分红
公告
上证报 、中 证报 2016 年3 月19 日
16 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 上证报 、 中证 报 、 证 券 2016 年3 月19 日 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 67 页 共 72 页
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告 时报
17
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年3 月24 日
18
长信金 利趋 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年
年度报 告及 摘要
上证报 、中 证报 2016 年3 月26 日
19
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 网 上
直 销 平 台 招 商 银 行 借 记 卡 费 率 优 惠 方 案 的
公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 4 月 7 日
20
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年4 月13 日
21
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年4 月15 日
22
长信金 利趋 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年
第1 季 度报 告
上证报 、中 证报 2016 年4 月21 日
23
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 网 上 直 销
支付宝 渠道 关闭 基金 支付 服务的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 5 月 5 日
24
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海
凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放式基 金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投
资业务 及参 加申 购 （ 含定 投申购 ） 费 率优 惠
活动的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年5 月11 日
25
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公
司直销 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年5 月12 日
26
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年5 月14 日
27
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年5 月31 日
28
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 基 金 行 业
高级管 理人 员变 更公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 6 月 3 日
29
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 6 月 3 日
30
长 信 金 利 趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的
招募说 明书 （2016 年【1 】号） 及摘 要
上证报 、中 证报 2016 年6 月13 日
31
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年6 月14 日
32
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公
司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 投 申 购
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年6 月16 日
33
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年6 月16 日
34
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年6 月28 日 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 68 页 共 72 页
上银行 、 手机 银行 基金 申 购费率 优惠 活动 的
公告
35
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海
利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
基金代 销机 构及 参加 认购 、 申 购费 率优 惠活
动的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 7 月 5 日
36
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 7 月 5 日
37
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开放式 证券 投资 基金 参加 诺亚正 行（ 上海 ）
基金销 售投 资顾 问有 限公 司认购 、 申 购 （含
定期定 额投 资申 购） 费率 优惠活 动的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年7 月12 日
38
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年7 月13 日
39
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 聘 长 信
金 利 趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 的
公告
上证报 、中 证报 2016 年7 月15 日
40
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 和 讯 信 息 科 技 有
限公司 申购 费率 优惠 活动 的公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年7 月18 日
41
长信金 利趋 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年
第2 季 度报 告
上证报 、中 证报 2016 年7 月20 日
42
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 金 利
趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 的
公告
上证报 、中 证报 2016 年7 月23 日
43
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年7 月27 日
44
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年7 月28 日
45
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 广 发 证 券 股 份 有
限 公 司 申 购( 含 定 期 定 额 投 资 申 购) 费 率 优
惠活动 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年7 月28 日
46
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 基 金 行 业
高级管 理人 员变 更公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年7 月30 日
47
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 珠 海
盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
基金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投 资业
务及参 加申 购 （ 含定 投申 购） 费 率优 惠活 动
的公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年8 月18 日
48
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 网
上银行 、 手 机银 行等 渠道 基金申 购 （ 含定 期
定额投 资申 购） 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、中 证报
证券时 报、 证券 日报
2016 年8 月24 日 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 69 页 共 72 页
49
长信金 利趋 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年
半年度 报告 及摘 要
上证报 、 中证 报 、 公 司
网站
2016 年8 月26 日
50
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 长 江 证 券 股 份 有
限公司 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优
惠的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 9 月 1 日
51
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 北 京
汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
基金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投 资业
务及参 加认 购 、申 购 （含 定投申 购 ）费 率优
惠活动 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年9 月12 日
52
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手
机银行 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购） 费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年9 月20 日
53
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 10 月 14
日
54
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 10 月 19
日
55
长信金 利趋 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年
第3 季 度报 告
上证报 、中 证报
2016 年 10 月 24
日
56
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 基
金申购 （含 定期 定额 投资 申购） 费率 优惠 活
动的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 10 月 27
日
57
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限
公司基 金认 购、 申 购 （含 定 期定额 投资 申购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 10 月 27
日
58
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 11 月 15
日
59
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 2016 年公
司董事 变更 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 11 月 23
日
60
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示 性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 11 月 23
日
61
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 基 金 行 业
高级管 理人 员变 更公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 11 月 24
日
62
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手
机银行 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购） 费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 11 月 29
日
63
长 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 开 放
式 基 金 在 蚂 蚁 金 融 服 务 集 团 销 售 平 台 申 购
金额下 限的 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年12 月1 日 长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 70 页 共 72 页
64
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公
司基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优
惠活动 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年12 月6 日
65
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年12 月6 日
66
长 信 金 利 趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的
招募说 明书 （2016 年【2 】号） 及摘 要
上证报 、中 证报
2016 年 12 月 13
日
67
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 12 月 17
日
68
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 12 月 20
日
69
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 董 事 变 更
的公告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 12 月 21
日
70
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手
机银行 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购） 费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 12 月 22
日
71
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 基 金 行 业
高级管 理人 员变 更公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 12 月 27
日
72
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 定 期
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 12 月 29
日
73
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 及 基
金组合 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优
惠活动 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 12 月 29
日
74
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、 中证 报 、 证 券
时报
2016 年 12 月 30
日
长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 71 页 共 72 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长信金利趋势混合 2016 年年度 报告
第 72 页 共 72 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信金 利趋 势混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信金 利趋 势混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信金 利趋 势混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、 《上 海浦 东发 展银 行证 券交易 资金 结算 协议 》 ；
7 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
13.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 3 月 27 日
