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长 信 量 化 先锋 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2016 年 年度 报 告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司 
送出日 期：2017 年3 月27 日 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律 责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。



基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司， 根据 本基 金基 金合同 的规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。



基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。



基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。



本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 49 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 50 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 54 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 61 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 61 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 61 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 61 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 61 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 61 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 61 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 62 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 63 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 63 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 63 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 63 
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 64 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 65 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 65 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 65 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财 产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 65 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 65 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 65 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 65 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 66 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 67 
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 74 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 75 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 75 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 75 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 75 
 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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§2 基金简 介 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金 
基金简 称 长信量 化先 锋混 合 
场内简 称 长信量 化 
基金主 代码 519983 
交易代 码 519983 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 18 日 
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 5,557,393,335.62 份 
基金合 同存 续期 不定期 




2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 本基金 通过 数量化 模型 ， 合理配 置资 产权重 ，精 选 个股，
在充分 控制 投资 风险 的前 提下 ， 力 求实 现基 金资 产的 长期、
稳定增 值。 
投资策 略 本基金 的投 资策略 包括 两 部分： 一是 通过自 上而 下 的资产
配置策 略确 定各类 标的 资 产的配 置比 例，并 对组 合 进行动
态管理 ，进 一步优 化整 个 组合的 风险 收益参 数； 二 是通过
自下而 上的 上市公 司研 究 ，借助 长信 行业多 因素 选 股模型
选取具 有投 资价 值的 上市 公司股 票。 
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*75%+ 中证综 合债 券指 数收 益率*25% 
风险收 益特 征 本基金 为混 合型基 金， 属 于中等 风险 、中等 收益 的 基金品
种，其 预期 风险和 预期 收 益高于 货币 市场基 金和 债 券型基
金，低 于股 票型 基金 。 




2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 周永刚 陆志俊 
联系电 话 021-61009999 95559 
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com 
客户服 务电 话


4007005566 95559 
传真 021-61009800 021-62701216 
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路 68 号9 楼 
上海市浦东新区银城中路 188
号 
办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68
号9 楼 
上海市浦东新区银城中路 188
号 
邮政编 码 200120 200120 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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法定代 表人 成善栋 牛锡明 




2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
www.cxfund.com.cn 
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 ， 上 海市 仙霞 路
18 号 




2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普
通合伙 ） 
北京东 长安 街1 号 东方 广 场东2 座8
层 
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1


期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 
本期已 实现 收益 1,324,155,243.06 319,595,504.31 154,010,526.04 
本期利 润 889,341,714.63 646,276,800.77 232,378,267.23 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3174 0.7300 0.4845 
本期加 权平 均净 值利 润率 15.69% 40.66% 39.70% 
本期基 金份 额净 值增 长率 10.52% 84.03% 57.83% 
3.1.2


期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 
期末可 供分 配利 润 2,992,177,537.22 764,131,234.88 196,925,290.42 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5384 0.7216 0.1466 
期末基 金资 产净 值 10,944,075,260.87 2,611,765,777.24 1,799,858,070.10 
期末基 金份 额净 值 1.969 2.466 1.340 
3.1.3


累计 期末 指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末



基金份 额累 计净 值增 长率 172.53% 146.60% 34.00% 
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。



2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。



3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。 
 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 3.42% 0.90% 0.98% 0.54% 2.44% 0.36% 
过去六 个月 11.32% 0.92% 3.89% 0.57% 7.43% 0.35% 
过去一 年 10.52% 1.64% -7.69% 1.05% 18.21% 0.59% 
过去三 年 221.00% 1.95% 39.56% 1.34% 181.44% 0.61% 
过去五 年 283.31% 1.69% 41.08% 1.22% 242.23% 0.47% 
自基金 合同
生效起 至今 
172.53% 1.62% 16.48% 1.18% 156.05% 0.44% 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 
注：1 、图 示日 期为2010 年 11 月18 日至 2016 年12 月 31 日。 
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ， 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同中的 约定 。 
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 
 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
单位： 人民 币元 
年度 
每10 份基
金 份 额 分
红数 
现金 形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 
备
注 
2016 年 6.500 1,463,321,279.23 545,507,925.84 2,008,829,205.07


 
2015 年 - - - -



2014 年 - - - -



合计 6.500 1,463,321,279.23 545,507,925.84 2,008,829,205.07


 
注：本 基金 本报 告期 内进 行的利 润分 配情 况， 详 见4.8。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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§4 管理人 报告 
 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股 份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立，注册资 本 1.5
亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ，目 前股 权 结构为 ：长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、
上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心
（有限 合伙 ） 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 为 4.54% 。 
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 47 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、 长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投
资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金（LOF ） 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。 
 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限 
证券从 业
年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
左金保 
长 信 量 化 多 策 略
股 票 型 证 券 投 资
基 金 、 长 信 医 疗
保 健 行 业 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 （LOF）、
长 信 量 化 先 锋 混
合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 量 化 中
小 盘 股 票 型 证 券
投 资 基 金 、 长 信
中 证 一 带 一 路 主
题 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 、 长 信
利 泰 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 先 锐 债
券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 发 债
券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 电 子 信
息 行 业 量 化 灵 活
配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 和 长 信
先 利 半 年 定 期 开
放 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经
理 
2015 年3 月
14 日 
- 6 年 
经 济 学 硕 士 ， 武 汉 大 学 金
融 工 程 专 业 研 究 生 毕 业 。
2010 年7 月加 入长 信基 金
管 理 有 限 责 任 公 司 ， 从 事
量 化 投 资 研 究 和 风 险 绩 效
分 析 工 作 。 曾 任 公 司 数 量
分 析 研 究 员 和 风 险 与 绩 效
评 估 研 究 员 ， 现 任 长 信 量
化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资
基 金 、 长 信 医 疗 保 健 行 业
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 （LOF ） 、 长 信 量 化 先
锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 一
带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电
子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长
信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ； 
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。 
 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。 
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 
 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。 
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 ： 
（1） 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ； 
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开关 。 
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令 时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。 
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。 
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配 数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。 
 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 13 页 共 75 页


 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易 原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。 
 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。 
 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
截止2016 年12 月 31 日 ， 本基金 净值 为 1.969 元 ， 期间实 现基 金分 红两 次 ， 报告期 内基 金净
值增长 率 为10.52% ，同 期 业绩比 较基 准涨 幅为-7.69% 。 
回顾2016 年，A 股市 场在 经历 2015 年下 半年 和2016 年初 多轮 大幅 调整 后回 落至近 几年 来的
低位水 平，2 月 以后 基本 呈 现出震 荡上 行的 走势 。1 月 各种负 面因 素叠 加使 得市 场的恐 慌情 绪快 速
释放， 各类 指数 在 1 月份 急转直 下， 中小 市值 成长 股 回调 幅度 较大 ；至 3 月 份，受 益于 注册 制 的
延后和战新板 的搁置， 成 长股领先市场 开启震荡 上 行的走势。在 此期间， 英 国脱欧、美 国总统大
选、美联储加 息预 期等 “ 黑天鹅”事件 加剧了市 场 不确定性，投 资者风险 偏 好很难有所 提升，投
资热点分散、 市场风格 切 换频繁等特征 十分明显 。 直至四季度， 避险情绪 升 温，股市再 受打压，
以中小 创为 代表 的成 长股 回撤较 大 。 全 年而 言， 上 证综指 收益 率为-12.31% ， 沪深300 指数 收 益率
为-11.28% ， 中 证500 指数 收益率 为-17.78% ， 中小 板 综指 收 益率 为-14.89% ， 创 业板综 指 收 益率 为
-20.35% ， 各 类宽 基指 数调整 均较 大 。 在 投资 中 ， 本 基金借 助量 化投 资模 型精 选个股 ， 在各 类指 数
回调情 况下 全年 实现 净值 涨幅 10.52% ， 为投 资者 创 造了良 好的 相对 和绝 对收 益。 
 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 份额 净值 为 1.969 元， 本报 告期 内本 基 金净值 增长 率为
10.52% ，同 期业 绩比 较基 准涨幅 为-7.69% 。 
 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 14 页 共 75 页


 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
我们认 为，2017 年 美联 储 继续加 息预 期强 烈， 加之 人民银 行全 面上 调中 期利 率， 货 币政 策收
紧态势 更为 明显 ， 在 未有 显著利 好情 绪或 增量 资金 进入股 市的 情况 下， 大概 率会延 续震 荡的 走 势 。 
 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
2016 年度 ，本 基金 管理 人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 配套 法律 法规 ，时 刻以合 规运 作、
防范风险为核 心，以维 护 基金持有人利 益为宗旨 ， 保证 基金合同 得到严格 履 行。公司监 察稽核部
独立地开展工 作，对基 金 运作进行事前 、事中与 事 后的监督检查 ，发现问 题 及时提出改 进建议并
督促业 务部 门进 行整 改， 同时定 期向 公司 董事 会和 公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。 
在本报 告期 ，基 金管 理人 的内部 监察 稽核 主要 工作 如下： 
1 、 公 司内 部控 制总 体目 标 得以实 现 。 一 是公 司各 项 业务运 作严 格遵 守有 关法 律法规 、 监管 机
构的规定和行 业监管规 则 ，继续践行守 法经营、 规 范管理 的经营 理念。二 是 公司未发生 重大经营
风险 ， 确 保经 营业 务稳 健 运行和 受托 资产 安全 完整 。 三 是公 司对 外披 露 、 备 案、 报送 的基 金信 息、
专户投 资组 合信 息、 公司 财务信 息及 其他 信息 真实 、 准确、 完整、 及时。 公 司始终 以 “ 合规 运营，
控制风险”为 首要目标 ， 梳理风险，积 极应对外 部 变化，将合规 理念传递 到 业务第一线 ，加强业
务风控 防线 各岗 位的 自控 与互控 ，从 而有 效防 范并 积极应 对风 险。 
2 、 公司 继续 贯彻 “工 作精 细化 ” 理念 ， 落实 “风 险 导向型 ”内 控 ， 有 重点 、 有序推 进相 关内
部控制工作。 优化监察 方 式，在完成公 司多维度 、 多方位的风险 全面梳理 工 作后，对前 期 梳理的
风险及 各项 业务 流程 进行 “回 头看” 。 一是 通过 各部 门的自 查及 合规 部门 的监 督检查 ， 核实 对于 前
期梳理出的多 项风险点 的 内部控制落实 情况，检 查 是否存在未整 改或执行 不 到位的情况 ；二是随
着外部市场环 境及监管 要 求的不断变化 ，需要定 期 对新业务、新 环境下所 面 临的业务风 险进行识
别及剖析，针 对新风险 、 高风险领域进 行充分讨 论 ，真正使风控 走在业务 的 前面，建立 有效的内
部控制 措施 ，减 少风 险事 件的发 生。 
3 、 公司 内部 控制 组织 架构 在公司 章程 与 《内 部控 制 大纲 》 规 定的 框架 内顺 利 运作 ， 董 事会 风
险控制 委员 会、 管理 层内 部控制 委员 会工 作正 常开 展，相 关内 部控 制职 责得 以充分 发挥 。 
4 、 公 司较 好把 握内 控制 度 建设的 整体 节奏 ， 并完 成 内部控 制制 度建 设流 程的 梳理工 作 ， 内 部
控制制度体系 不断完善 。 内部 控制制度 建设继续 遵 循合法合规、 全面、审 慎 、科学、适 时、自觉
的原则，内部 控制的制 度 性环境不断健 全。一是 对 监管机关新修 订的法律 法 规或新出台 的监管要
求，监察稽核 部及时发 起 制定或修订公 司相关内 部 制度；二是各 业务部门 不 定期评估实 际运作需
要，适 时发 起制 度的 修订 。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 15 页 共 75 页


 
5 、监 察稽 核工 作改 进、 内 部控制 与合 规培 训、 内控 逐级责 任制 等内 控保 障性 措施严 格执 行，
内部控制与风 险管理基 础 进一步夯实。 公司 着力 于 搭建多层级的 沟通及信 息 传导平台。 首先，内
部控制委员会 作为内部 通 报平台，定期 召开会议 ， 及时、适时将 各项监管 要 求、公司内 部控制及
风险管 控的 总体 情况 进行 通报； 其次 ， 部 门间 定期 召 开部门 负责 人和 关键 岗位 员工专 项沟 通会 议，
作为内控的主 要沟通平 台 ，对业务操作 过程中的 实 际情况进行评 估，高效 解 决跨部门及 部门内部
存在的风险隐 患；最后 ， 由合规部门牵 头，不定 期 针对各个部门 及各个岗 位 员工开展合 规与内部
控制培 训， 建立 合规 要求 传达平 台， 将各 项内 控要 求传递 到各 个岗 位员 工。 
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 ，秉持内 控 优先、内控从 严
的理念，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 实 效性、并完善 内部控制 体 系，做好各 项内控工
作，努 力防 范和 控制 各种 风险， 确保 基金 资产 的规 范运作 ，充 分保 障基 金持 有人的 合法 权益 。 
 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ”） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员 由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金 经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。



参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。 
 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
根据相 关法 律法 规和 本基 金基金 合同 规定 的基 金收 益分配 原则 以及 基金 实际 运作情 况， 本基
金本报 告期 进行 了两 次利 润分配 ，具 体情 况如 下： 
单位： 人民 币 
序号 
权益 
登记日 
除息日 
每10 份
基金份
额分红
数 
现金形式发放 再投资形式发放 利润分配合计 
1 2016-01-22 2016-01-22 3.000 240,943,529.15 124,204,280.26 365,147,809.41 
2 2016-10-26 2016-10-26 3.500 1,222,377,750.08 421,303,645.58 1,643,681,395.66 
合计


 6.500 1,463,321,279.23 545,507,925.84 2,008,829,205.07 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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本基金 收益 分配 原则 如下 ： 
1 、 基 金收 益分 配采 用现 金 方式或 红利 再投 资方 式 （ 指将现 金红 利按 除息 日除 权后的 基金 份额
净值为 计算 基准 自动 转为 基金份 额进 行再 投资 ） ， 基 金份额 持有 人可 选择 现金 方式或 红利 再投 资 方
式；若基 金份 额持有人 事 先未做出选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红；若基 金份额持
有人选 择红 利再 投资 ，红 利再投 资的 份额 免收 申购 费用； 
2 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
3 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 基金 收益 每 年最多 分 配6 次 ， 每次 收 益分配 最低 比例
不得低 于收 益分 配基 准日 可供分 配利 润 的30% ， 若 基 金合同 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 （可
供分配 利润 是指 期末 资产 负债表 中未 分配 利润 与未 分配利 润中 已实 现收 益的 孰低数 ） ； 
4 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配净 额后 不能低 于面 值 ； 
5 、 分 红权 益登 记 日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红， 分红 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份
额享受 当次 分红 ； 
6 、 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （即 期末 可 供分配 利润 计算 截至 日 ） 的时间 不得 超过
15 个 工作 日。 
7 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。 
 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
无。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
2016 年度 ， 基 金托 管人 在 长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金的 托管 过程 中， 严格遵 守了 《证
券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议，尽 职尽责地 履 行了托管人 应尽的义
务，不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 
 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
2016 年度 ， 长 信基 金管理 有限责 任公 司长 信量 化先 锋混合 型证 券投 资基 金投 资运作 、 基 金 资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 问题上， 托 管人未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。 
本报告 期内 本基 金进 行 了2 次收 益分 配， 分配 金额 为 2,008,829,205.07 元 ， 符合基 金合 同的
规定。 
 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
2016 年度， 由长 信基 金管 理有限 责任 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关长 信量化 先锋 混 合
型证券投资基 金的年度 报 告中财务指标 、净值表 现 、收益分配情 况、财务 会 计报告相关 内容、投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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§6 审计报 告 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 
是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1700181 号 




6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金 全 体基 金份 额持 有人 
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“长 信量 化先 锋混 合”) 财务报 表， 包括 2016 年 12 月 31 日
的资产 负债 表，2016 年 度 的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值)变
动表以 及财 务报 表附 注。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是长信量化先锋混合基 金管 理 人 长 信
基金管 理有 限责 任公 司管 理层的 责任 ， 这种 责任 包 括：(1) 按照
中华人民共和国财政部颁 布的企业 会 计 准 则 和 中 国证 券 监 督 管
理委员会( 以下简称“ 中 国证 监 会 ”) 和 中 国 证 券 投 资基 金 业 协
会发布的有关基金行业实 务操作的规定编制财务报 表，并使其
实现公 允反 映 ；(2) 设 计、 执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。 
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取合理保证。审 计 工作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以获 取 有 关 财
务报表金额和披露的审计 证据。选择的审计程序取 决于注册会
计师的判断，包括对由于 舞弊或错误导致的财务报 表重大错报
风险的评估。在进行风险 评估时，注册会计师考虑 与财务报表
编制和公允列报相关的内 部控制，以设计恰当的审 计程序，但
目的并非对内部控制的 有效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作还 包 括 评 价
长信基金管理有限责任公 司管理层选用会计政策的 恰当性和作
出会计 估计 的合 理性， 以 及评价 财务 报表 的总 体列 报。 我 们相
信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表 审计意见提
供了基 础。 
审计意 见段 我们认为，长 信 量 化 先 锋混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务报 表 在 所 有
重大方面按照中华人民共 和国财政部颁布的企业会 计准则和在
财务报表附注中所列示的 中国证监会和中国证券投 资基金业协
会发布的有关基金行业实 务操作的规定编制，公允 反映了长信
量化先 锋混 合 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。 
注册会 计师 的姓 名 王国蓓


薛晨俊 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 
会计师 事务 所的 地址 北京东 长安 街1 号东 方广 场东 2 座8 层 
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日- 



长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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§7 年度财 务报表 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 长信 量化 先锋 混合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2016 年 12 月31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
资 产：





 
银行存 款 7.4.7.1 485,314.65 482,085,619.81 
结算备 付金


1,732,162,090.02 2,980,241.31 
存出保 证金


1,710,316.39 1,283,421.56 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 9,259,574,241.32 2,103,388,139.80 
其中： 股票 投资


9,259,574,241.32 2,103,388,139.80 
基金投 资


- - 
债券投 资


- - 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 30,000,165.00 
应收证 券清 算款


- - 
应收利 息 7.4.7.5 617,970.57 123,208.81 
应收股 利


- - 
应收申 购款


22,401,661.04 57,984,192.04 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


11,016,951,593.99 2,677,844,988.33 
负债和所有者权益 附注号 
本期 末 
2016 年 12 月31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


9,728,946.10 54,283,115.04 
应付赎 回款


36,783,465.03 6,397,023.94 
应付管 理人 报酬


13,929,393.27 2,815,381.13 
应付托 管费


2,321,565.54 469,230.20 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 9,600,986.61 1,718,312.71 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 511,976.57 396,148.07 
负债合 计


72,876,333.12 66,079,211.09 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 5,557,393,335.62 1,058,960,844.72 
未分配 利润 7.4.7.10 5,386,681,925.25 1,552,804,932.52 
所有者 权益 合计


10,944,075,260.87 2,611,765,777.24 
负债和 所有 者权 益总 计


11,016,951,593.99 2,677,844,988.33 
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.969 元 ，基 金份 额总额 5,557,393,335.62
份。



 
7.2 利 润表 
会计主 体： 长信 量化 先锋 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日 
一、收入


 1,022,742,483.64 698,384,058.91 
1.利息 收入


16,960,049.79 3,494,655.40 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 16,311,168.77 2,200,009.22 
债券利 息收 入


- 1,095,753.42 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


648,881.02 198,892.76 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）


1,433,671,521.33 362,672,737.18 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,420,506,138.86 358,251,398.96 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 - 20,650.00 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 13,165,382.47 4,400,688.22 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ） 
7.4.7.17 
-434,813,528.43 326,681,296.46 
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）


- - 
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 6,924,440.95 5,535,369.87 
减： 二、费用


133,400,769.01 52,107,258.14 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 83,788,052.72 23,760,885.47 
2．托 管费 7.4.10.2.2 13,964,675.51 3,960,147.62 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 22 页 共 75 页


 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 35,330,163.50 24,082,683.20 
5．利 息支 出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6．其 他费 用 7.4.7.20 317,877.28 303,541.85 
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列） 
 
889,341,714.63 646,276,800.77 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列） 
 
889,341,714.63 646,276,800.77 




7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 长信 量化 先锋 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
1,058,960,844.72 1,552,804,932.52 2,611,765,777.24 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 889,341,714.63 889,341,714.63 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ） 
4,498,432,490.90 4,953,364,483.17 9,451,796,974.07 
其中：1. 基 金申 购款 7,355,682,089.28 7,951,178,115.01 15,306,860,204.29 
2. 基金 赎回 款 -2,857,249,598.38 -2,997,813,631.84 -5,855,063,230.22 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- -2,008,829,205.07 -2,008,829,205.07 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
5,557,393,335.62 5,386,681,925.25 10,944,075,260.87 
项目 
上年度可比期间 
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 23 页 共 75 页


 
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ） 
1,343,469,056.67 456,389,013.43 1,799,858,070.10 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 646,276,800.77 646,276,800.77 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ） 
-284,508,211.95 450,139,118.32 165,630,906.37 
其中：1. 基 金申 购款 2,435,022,789.07 2,206,147,337.04 4,641,170,126.11 
2. 基金 赎回 款 -2,719,531,001.02 -1,756,008,218.72 -4,475,539,219.74 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
1,058,960,844.72 1,552,804,932.52 2,611,765,777.24 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 成善 栋______














______覃波______














____ 孙 红辉____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
 
7.4 报 表附 注 
7.4.1 基 金基 本情况 
长信量化先锋股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 《关 于核准 长信 量化 先锋 股票 型证券 投资 基金 募集 的批 复》 (证 监许 可 【2010 】
962 号文) 批准 ， 由 长信 基 金管理 有限 责任 公司 依照 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 配套
规则和 《长 信量 化先 锋股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 发 售， 基金 合同 于2010 年 11 月 18 日 生效 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 长信基金 管 理有限责任 公司，基
金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “交 通 银行”) 。 
本基金 于2010 年10 月11 日至2010 年11 月12 日募 集， 募 集资 金总 额人 民 币324,510,451.15
元，利 息转 份额 人民 币 161,246.27 元 ，募 集规 模为 324,671,697.42 份。 上述 募集资 金已 由上 海
众华沪 银会 计师 事务 所有 限公司 验证 ，并 出具 了沪 众会字 （2010）第 4128 号 验资报 告。 
2015 年8 月7 日起 本基 金 更名为 长信 量化 先锋 混合 型 证券 投资 基金 ， 关 于更 名的事 宜， 我公
司已于该日发布《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 24 页 共 75 页


 
告》 。 
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信量 化先 锋混 合 型证券 投资 基金
基金合 同》 和 《长 信量 化 先锋混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 （更 新） 的有 关规定 ， 本 基金 的投
资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市的 股票、债 券 、货币市场 工具、权
证、资产支持 证券以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金的 投资组合
比例为 ：股 票投 资比 例范 围为基 金资 产 的60%-95% ，权证 投资 比例 范围 为基 金资产 净值 的 0%-3% ，
债券、货币市 场工具、 资 产支持证券以 及中国证 监 会允许基金投 资的其他 证 券品种的比 例范围为
基金资 产 的5%-40%， 其中 现金或 到期 日在 一 年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的
5%。本基金利 用数量化 模 型进行股票投 资的比例 不 低于股票资产 的 80% 。如 法律法规或监 管机构
以后允许基金 投资其他 品 种，本基金管 理人在履 行 适当程序后， 可以将其 纳 入投资范围 。本基金
业绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率*75%+ 中证 综 合债券 指数 收益 率*25% 。 
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基 金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 
 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。 
 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要 求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金2016 年12 月31 日的 财务
状况、2016 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 
 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 的会 计期 间自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资 、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。



本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。 
在初始确认时 ，金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计 量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入
当期损益的金 融资产或 金 融负债，相关 交易费用 直 接计入当期损 益；对于 其 他类别的金 融资产或
金融负 债， 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ： 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债以 公允价值 计 量，公允价值 变
动形成 的利 得或 损失 计入 当期损 益。 
应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。 
除以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 负 债以外的金融 负债采用 实 际利率法按摊 余
成本进 行后 续计 量。 
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
时，本 基金 终止 确认 该金 融资产 。 
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益： 
— 所转 移金 融资 产的 账面 价值 
— 因转 移而 收到 的对 价 
金融负债 的现时 义务全 部 或部分已 经解除 的，本 基 金终止确 认该金 融负债 或 其一部分 。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值： 
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所 需支 付的 价格 。 
本基金估计公 允价值时 ， 考虑市场参与 者在计量 日 对相关资产或 负债进行 定 价时 考虑的特 征长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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(包括资产状 况及所在 位置 、对资产出 售或者使 用的 限制等)，并 采用在当 前情 况下适用并 且有足
够可利 用数 据和 其他 信息 支持的 估值 技术 。 
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。 
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券
发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素，调
整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ： 
— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ； 
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日
认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金核 算在基金 份 额 发生变动时 ，申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包
含的未分配利 润和公允 价 值变动损益， 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益
平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现
损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 27 页 共 75 页


 
量，并 于会 计期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具 收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的
差额确 认。 
股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得
税( 如 适用) 后的 净额 确认 。 
债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴的个人所 得税(如适 用) 后的净额确 认，在债 券实 际持有期内 逐日计提 。贴 息债视同到 期一次 性
还本付息的附 息债，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限按直线法 推算内含 票 面利率后， 逐日计提
利息收 入。 如票 面利 率与 实际利 率出 现重 大差 异， 按实际 利率 计 算 利息 收入 。 
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。 
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在回购期内 按
实际利 率法 逐日 确认 ，直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。 
公允价值变动 收益核算 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的以公 允价值计 量 且变动计入当 期
损益的金融资 产、衍生 金 融资产、以公 允价值计 量 且变动计入当 期损益的 金 融负债等公 允价值变
动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失。 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。 
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。 
卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额，在回购 期
内以实 际利 率法 逐日 确认 ，直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。 
本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位， 发生 时直 接 计入基 金损 益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ， 应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
1 、 基 金收 益分 配采 用现 金 方式或 红利 再投 资方 式 （ 指将现 金红 利按 除息 日除 权后的 基金 份额
净值为 计算 基准 自动 转为 基金份 额进 行再 投资 ） ， 基 金份额 持有 人可 选择 现金 方式或 红利 再投 资 方
式；若基金份 额持有人 事 先未做出选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红；若基 金份额持
有人选 择红 利再 投资 ，红 利再投 资的 份额 免收 申购 费用； 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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2 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
3 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 基金 收益 每 年最多 分 配 6 次 ， 每次 收 益分配 最低 比例
不得低 于收 益分 配基 准日 可供分 配利 润 的30% ， 若 基 金合同 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 （可
供分配 利润 是指 期末 资产 负债表 中未 分配 利润 与未 分配利 润中 已实 现收 益的 孰低数 ） ； 
4 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配净 额后 不能低 于面 值 ； 
5 、 分 红权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红， 分红 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份
额享受 当次 分红 ； 
6 、 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （即 期末 可 供分配 利润 计算 截至 日 ） 的时间 不得 超过
15 个 工作 日。 
7 、法 律法 规或 监 管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。 
7.4.4.12 分 部报 告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。 
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和 会 计估 计 
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。 
对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （ 以下 简 称 “ 《 证券 投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 的通 知》 ” ） ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易所交 易天数占 锁 定期内总交易 所交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。 
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 在上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券交 易所 及银 行间同 业市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益
品种（ 估值 处理 标准 另有 规定的 除外 ） ， 采用 第三 方 估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 29 页 共 75 页


 
 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。 
7.4.6 税项 
(1) 主 要税 项说 明 
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税 征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务
法规和 实务 操作 ，本 基金 适用的 主要 税项 列示 如下 ： 
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。 
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。 
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点, 
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。 
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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券收入 免征 增值 税。 
对香港 市场 投资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。 
2017 年7 月1 日 （ 含） 以 后， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管 理
人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此， 截 至2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金没 有计提 有关 增值 税
费用。 
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。 
(f) 关 于香 港市 场 投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题： 
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。 
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税， 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。 
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。 
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。 
 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 31 页 共 75 页


 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
活期存 款 485,314.65 482,085,619.81 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 485,314.65 482,085,619.81 
7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 9,288,272,885.15 9,259,574,241.32 -28,698,643.83 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 9,288,272,885.15 9,259,574,241.32 -28,698,643.83 
项目 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 1,697,273,255.20 2,103,388,139.80 406,114,884.60 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
 合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 1,697,273,255.20 2,103,388,139.80 406,114,884.60 
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
买入返 售证 券_ 银行 间 0.00 0.00 
合计 0.00 0.00 
项目 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
买入返 售证 券_ 银行 间 30,000,165.00 - 
合计 30,000,165.00 - 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回 购 交易中 取得 的债券 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 106,677.54 73,610.67 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 510,507.90 1,341.10 
应收债 券利 息 - - 
应收买 入返 售证 券利 息 - 43,590.12 
应收申 购款 利息 15.53 4,089.42 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 769.60 577.50 
合计 617,970.57 123,208.81 
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。 
7.4.7.6 其 他资 产 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 9,595,837.45 1,717,640.21 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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银行间 市场 应付 交易 费用 5,149.16 672.50 
合计 9,600,986.61 1,718,312.71 
7.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 137,476.57 21,648.07 
预提信 息披 露费-中 证报 100,000.00 100,000.00 
预提信 息披 露费-证 券时 报 200,000.00 200,000.00 
预提账 户维 护费 4,500.00 4,500.00 
预提审 计费 70,000.00 70,000.00 
合计 511,976.57 396,148.07 
7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 1,058,960,844.72 1,058,960,844.72 
本期申 购 7,355,682,089.28 7,355,682,089.28 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -2,857,249,598.38 -2,857,249,598.38 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 5,557,393,335.62 5,557,393,335.62 
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 764,131,234.88 788,673,697.64 1,552,804,932.52 
本期利 润 1,324,155,243.06 -434,813,528.43 889,341,714.63 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
2,912,720,264.35 2,040,644,218.82 4,953,364,483.17 
其中： 基金 申购 款 4,595,136,885.99 3,356,041,229.02 7,951,178,115.01 
基金赎 回款 -1,682,416,621.64 -1,315,397,010.20 -2,997,813,631.84 
本期已 分配 利润 -2,008,829,205.07 - -2,008,829,205.07 
本期末 2,992,177,537.22 2,394,504,388.03 5,386,681,925.25 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 34 页 共 75 页


 
7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 2,452,303.78 1,551,184.84 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 13,714,095.98 588,755.56 
其他 144,769.01 60,068.82 
合计 16,311,168.77 2,200,009.22 
注：其 他为 结算 保证 金利 息收 入 14,740.10 元 ，申 购款利 息收 入 130,028.91 元。 
7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日 
卖出股 票成 交总 额 10,615,896,433.56 8,400,167,499.53 
减：卖 出股 票成 本总 额 9,195,390,294.70 8,041,916,100.57 
买卖股 票差 价收 入 1,420,506,138.86 358,251,398.96 
7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016年1月1 日至2016 年12
月31日 
上年度 可比 期间 
2015年1月1 日至2015 年12 月
31日 
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 债转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收入 
- 20,650.00 
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 
合计 - 20,650.00 
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016年1月1 日至2016 年12
月31日 
上年度 可比 期间 
2015年1月1 日至2015 年12 月
31日 
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额 
- 52,105,000.00 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 35 页 共 75 页


 
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期
兑付） 成本 总额 
- 49,979,350.00 
减：应 收利 息总 额 - 2,105,000.00 
买卖债 券差 价收 入 - 20,650.00 
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资赎回 差价 收入 。 
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资申购 差价 收入 。 
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。 
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。 
7.4.7.16 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 13,165,382.47 4,400,688.22 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 13,165,382.47 4,400,688.22 
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日 
1.交易 性金 融资 产 -434,813,528.43 326,681,296.46 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 36 页 共 75 页


 
—— 股 票投 资 -434,813,528.43 326,736,946.46 
—— 债 券投 资 - -55,650.00 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 -434,813,528.43 326,681,296.46 
7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
基金赎 回费 收入 6,660,535.09 4,959,026.57 
转换费 收入 263,905.86 576,343.30 
合计 6,924,440.95 5,535,369.87 
注：本 基金 赎回 费 的25% 归入基 金资 产。 
7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
交易所 市场 交易 费用 35,330,163.50 24,082,683.20 
银行间 市场 交易 费用 - - 
合计 35,330,163.50 24,082,683.20 
7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 
审计费 用 90,000.00 70,000.00 
信息披 露费 200,000.00 200,000.00 
帐户维 护费 18,000.00 18,000.00 
其他费 用 9,877.28 15,541.85 
合计 317,877.28 303,541.85 
注：其 他费 用为 银行 手续 费等。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 37 页 共 75 页


 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的或 有事 项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
注：根 据《 长信 基金 管理 有限责 任公 司关 于长 信量 化先锋 混合 型证 券投 资基 金增 设 C 类 基金 份 额
相关事 项的 公告》， 自 2017 年 1 月 9 日起 对本 基金 进行份 额分 类， 原有 基金 份额 归 为 A 类 份额 ，
基金代 码仍为 519983， 增设 C 类 份额 ，基 金代 码 为004221 。 
 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 
交通银 行 股 份有 限公 司 基金托 管人 
长江证 券股 份有 限公 司(“ 长江证 券”) 基金管 理人 的股 东 
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 
长信财 通财 汇1 号 资 产管 理计划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划 




7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方 交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
长江证 券 12,390,890,404.36 45.24% 7,463,665,521.64 45.15% 
7.4.10.1.2 债 券交 易 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 
7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 38 页 共 75 页


 
7.4.10.1.4 权 证交 易 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
长江证 券 10,736,962.31 48.18% 4,040,087.65 42.10% 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期 末 应付 佣
金总额 的比 例 
长江证 券 6,468,273.29 46.62% 1,491,420.59 86.83% 
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 ， 还从长江证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合
服务。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
83,788,052.72 23,760,885.47 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
19,325,497.66 6,859,103.12 
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率 确认 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。计 算公式 为： 
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.5% / 当 年天 数 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 39 页 共 75 页


 
月 31 日 日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
13,964,675.51 3,960,147.62 
注：支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率确认， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。计算 公式 为： 
日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.25 %/ 当 年天 数 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
注：本基金 在本报告 期及 上年度可比 期间均未 与关 联方通过银 行间同业 市场 进行债券( 含 回购)交
易。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报告 期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
注：基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
份额单 位： 份 
关联方 名称 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
持有的 
基金份 额 
持有的 基
金份额 
占基金 总
份额的 比
例 
持有的 
基金份 额 
持有的 基金
份额 
占基金 总份
额的比 例 
长 信 财通 财汇 1
号资产 管理 计划 
883,296.04 0.02% - - 
注：除 基金 管理 人之 外各 关联方 投资 本基 金费 率按 本基金 招募 说明 书公 布 的 费率执 行。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
交 通 银 行 股
份有限 公司 
485,314.65 2,452,303.78 482,085,619.81 1,551,184.84 
注：本基金通 过“交通 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于2016 年 12 月 31 日 的相 关余 额为人 民 币 1,732,162,090.02 元（2015 年 12
月31 日： 人民 币2,980,241.31 元） 。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 40 页 共 75 页


 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 在本 年度 及上 年度可 比期 间 均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。 
 
7.4.11 利 润分 配情况 
金额单 位： 人民 币元 
序
号 
权益 
登记日 
除息日 
每 10 份 
基金份 额分
红数 
现金形式 
发放总 额 
再投资 形式 
发放总 额 
本期利 润分 配 
合计 
 
备注 
1 
2016 年
1 月22
日 
2016 年1 月22
日 
3.000 240,943,529.15 124,204,280.26 365,147,809.41


 
2 
2016 年
10 月
26 日 
2016 年 10 月
26 日 
3.500 1,222,377,750.08 421,303,645.58 1,643,681,395.66


 
合
计 
- - 
6.500 1,463,321,279.23 545,507,925.84 2,008,829,205.07


 
 
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通 受 限证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元 
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位 ： 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备注 
601375 
中原
证券 
2016 年
12 月20
日 
2017
年1 月
3 日 
新股未
上市 
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 
603228 
景旺
电子 
2016 年
12 月28
日 
2017
年1 月
6 日 
新股未
上市 
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 
603877 
太 
平 
鸟 
2016 年
12 月29
日 
2017
年1 月
9 日 
新股未
上市 
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 
300583 
赛托
生物 
2016 年
12 月29
日 
2017
年1 月
6 日 
新股未
上市 
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 
603689 
皖天
然气 
2016 年
12 月30
日 
2017
年1 月
10 日 
新股未
上市 
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 41 页 共 75 页


 
603035 
常熟
汽饰 
2016 年
12 月27
日 
2017
年1 月
5 日 
新股未
上市 
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 
603266 
天龙
股份 
2016 年
12 月30
日 
2017
年1 月
10 日 
新股未
上市 
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 
300587 
天铁
股份 
2016 年
12 月28
日 
2017
年1 月
5 日 
新股未
上市 
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 
002840 
华统
股份 
2016 年
12 月29
日 
2017
年1 月
10 日 
新股未
上市 
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 
002838 
道恩
股份 
2016 年
12 月28
日 
2017
年1 月
6 日 
新股未
上市 
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 
603186 
华正
新材 
2016 年
12 月26
日 
2017
年1 月
3 日 
新股未
上市 
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 
300586 
美联
新材 
2016 年
12 月26
日 
2017
年1 月
4 日 
新股未
上市 
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 
300591 
万 
里 
马 
2016 年
12 月30
日 
2017
年1 月
10 日 
新股未
上市 
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 
300588 
熙菱
信息 
2016 年
12 月27
日 
2017
年1 月
5 日 
新股未
上市 
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币 元 
股票代
码 
股
票
名
称 
停牌
日期 
停牌
原因 
期末 
估值
单价 
复牌日 期 
复牌 
开盘单
价 
数量 （ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总 额 
备
注 
300479 
神
思
电
子 
2016
年 12
月 13
日 
重大
事项 
25.57 - - 2,927,697 89,055,898.81 74,861,212.29 - 
300150 
世
纪
瑞
尔 
2016
年 11
月 8
日 
重大
资产
重组 
9.97 2017-03-21 10.97 6,983,548 72,054,254.06 69,625,973.56 - 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 42 页 共 75 页


 
000411 
英
特
集
团 
2016
年 12
月 27
日 
重大
事项 
22.10 2017-01-11 24.31 3,133,951 64,610,591.31 69,260,317.10 - 
603399 
新 
华 
龙 
2016
年 10
月 20
日 
重大
资产
重组 
11.21 - - 5,758,799 58,443,679.99 64,556,136.79 - 
300243 
瑞
丰
高
材 
2016
年 9
月 20
日 
重大
资产
重组 
15.18 2017-01-04 16.70 3,352,685 49,390,910.29 50,893,758.30 - 
002578 
闽
发
铝
业 
2016
年 10
月 12
日 
重大
资产
重组 
11.89 - - 3,469,409 31,573,313.68 41,251,273.01 - 
002725 
跃
岭
股
份 
2016
年 8
月 3
日 
重大
资产
重组 
22.55 2017-01-20 20.51 1,590,567 31,938,141.99 35,867,285.85 - 
300223 
北
京
君
正 
2016
年 12
月 19
日 
重大
资产
重组 
48.40 - - 438,401 11,487,906.21 21,218,608.40 - 
600979 
广
安
爱
众 
2016
年 11
月 14
日 
重大
资产
重组 
7.92 - - 39,386 237,534.35 311,937.12 - 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场 债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场 债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 
 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金 在日 常活 动中 面临 各种金 融工 具的 风险 ，主 要包括 ： 
信用风 险 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 43 页 共 75 页


 
流动性 风险 
市场风 险 
本基金在下文 主要 论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。 
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制委 员 会，负责对公 司
经营管理和基 金业务运 作 的合法性、合 规性进行 全 面的检查和评 估等；在 管 理层层面设 立内部控
制委员会，主 要职责是 讨 论审议公司内 部控制制 度 及针对公司在 经营管理 和 投资组合运 作中的风
险进行识别、 评估并研 究 制订有效的防 范措施； 在 业务操作层面 风险管理 职 责主要由监 察稽核部
负责协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理工 作， 量 化投资 部负 责进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
监察稽 核部 向督 察长 负责 ，并向 总经 理汇 报日 常行 政事务 。 
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、监 察稽核部 和 相关业务部门 构
成的风 险管 理架 构体 系。 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证 券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金 的托 管行 交通 银行 ，与该 银行 存款 相关 的信 用风险 不重 大。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的10% 。 
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发 生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 短期 信用评 级债 券。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 44 页 共 75 页


 
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 长期 信用评 级债 券。 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 与可能遭受的 损失。本 基 金的流动性风 险
一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现， 另一 方面 来 自于基金份额 持有人可 随 时要求赎回 其持有的
基金份 额。 
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间同业市
场交易 ， 除 附注7.4.12 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外， 其余 金融
资产均能及时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 融入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券资 产的 公允 价值 。 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎 回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的量 化 投资部设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。 
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值 (所 有 者权益) 无 固定到期 日且 不计息，因 此账面余 额即 为 未折现的 合约到 期
现金流 量。 
7.4.13.4


市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 管理人通过 专设的量
化投资 部对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 45 页 共 75 页


 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2016 年12 月
31 日 
6 个月 以内 
6 个月
-1 年 
1-5 年 
5 年以
上 
不计息 合计 
资产








 
银行存 款 
485,314.65 - - - - 485,314.65 
结算备 付金 
1,732,162,090.02 - - - - 1,732,162,090.02 
存出保 证金 
1,710,316.39 - - - - 1,710,316.39 
交易性 金融
资产 
- - - - 9,259,574,241.32 9,259,574,241.32 
应收利 息 
- - - - 617,970.57 617,970.57 
应收申 购款 
- - - - 22,401,661.04 22,401,661.04 
资产总 计 1,734,357,721.06 - - - 9,282,593,872.93 11,016,951,593.99 
负债








 
应付证 券清
算款 
- - - - 9,728,946.10 9,728,946.10 
应付赎 回款 - - - - 36,783,465.03 36,783,465.03 
应付管 理人
报酬 
- - - - 13,929,393.27 13,929,393.27 
应付托 管费 - - - - 2,321,565.54 2,321,565.54 
应付交 易费
用 
- - - - 9,600,986.61 9,600,986.61 
其他负 债 - - - - 511,976.57 511,976.57 
负债总 计 - - - - 72,876,333.12 72,876,333.12 
利率敏 感度
缺口 
1,734,357,721.06 - - - 9,209,717,539.81 10,944,075,260.87 
上年度 末



2015 年12 月
31 日 
6 个月 以内 
6 个月
-1 年 
1-5 年 
5 年以
上 
不计息 合计 
资产








 
银行存 款 482,085,619.81 - - - - 482,085,619.81 
结算备 付金 2,980,241.31 - - - - 2,980,241.31 
存出保 证金 1,283,421.56 - - - - 1,283,421.56 
交易性 金融
资产 
- - - - 2,103,388,139.80 2,103,388,139.80 
买入返 售金
融资产 
30,000,165.00 - - - - 30,000,165.00 
应收利 息 - - - - 123,208.81 123,208.81 
应收申 购款 - - - - 57,984,192.04 57,984,192.04 
其他资 产 - - - - - - 
资产总 计 516,349,447.68 - - - 2,161,495,540.65 2,677,844,988.33 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 46 页 共 75 页


 
负债








 
应付证 券清
算款 
- - - - 54,283,115.04 54,283,115.04 
应付赎 回款 - - - - 6,397,023.94 6,397,023.94 
应付管 理人
报酬 
- - - - 2,815,381.13 2,815,381.13 
应付托 管费 - - - - 469,230.20 469,230.20 
应付交 易费
用 
- - - - 1,718,312.71 1,718,312.71 
其他负 债 - - - - 396,148.07 396,148.07 
负债总 计 - - - - 66,079,211.09 66,079,211.09 
利率敏 感度
缺口 
516,349,447.68 - - - 2,095,416,329.56 2,611,765,777.24 
注：表中所示 为本基金 资 产及 交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约 规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
注：本基金于 本报告期 末 及上年度末均 未持有债 券 ，无重大利率 风险，因 而 未进行敏感 性分析。
银行存 款及 结算 备付 金之 浮动利 率根 据中 国人 民银 行的基 准利 率和 相关 机构 的相关 政策 浮动 。 
7.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险 。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。 
于12 月31 日， 本基 金面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下 ： 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
公允价 值 
占基金 资
产净值 比长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 47 页 共 75 页


 
值比例
（% ） 
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 9,259,574,241.32 84.61 2,103,388,139.80 80.54 
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 9,259,574,241.32 84.61 2,103,388,139.80 80.54 
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ） 
VaR 值为 3.10% （2015 年 12
月31 日VaR 值为 6.13% ） 
-339,266,333.09 -160,101,242.14 



 
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生金融工具及 非衍生金 融 工具。取 95% 的置 信
度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。2015 年 的分 析同 样基 于 该假设 。 
 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公 允价 值计 量 
(a) 公 允价 值计 量的 层次 
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：



第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价； 
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值； 
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 
单位： 人民 币元 
资产 
本期末 
2016年12月31日 
第一层 级 第二层 级 
第三层
级 
合计 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 48 页 共 75 页


 
交易性 金融 资产 




- 
 
股票投 资 8,831,247,497.79 428,326,743.53 - 9,259,574,241.32 
债券投 资 - - - - 
合计 8,831,247,497.79 428,326,743.53 - 9,259,574,241.32 
资产 
上年度 末 
2015年12月31日 
第一层 级 第二层 级 
第三层
级 
合计 
交易性 金融 资产 - - - - 
股票投 资 1,961,573,555.29


141,814,584.51


- 2,103,388,139.80



债券投 资 -


-



合计 1,961,573,555.29


141,814,584.51


- 2,103,388,139.80



2016 年， 本 基金 上述 持续 以公允 价值 计量 的资 产和 负债金 融工 具的 第一 层次 与第二 层次 之 间
没有发 生重 大转 换。 本基 金是在 发生 转换 当年 的报 告期末 确认 各层 次之 间的 转换。 
(b) 第 二层 次的 公允 价值 计 量 
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃 (包括涨跌 停
时的交易不活 跃) 、或 属 于限售期间等 情况时， 本 基金将相应进 行估值方 法 的变更。根 据估值方
法的变 更， 本基 金综 合考 虑 估值调 整中 采用 的可 观察 与不可 观察 输入 值对 于公 允价值 的影 响程 度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层次。 
2016 年，本基金上述持续 和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变
更。 
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 
于2016 年12 月31 日， 本 基金无 非持 续 的 以公 允价 值计量 的金 融工 具(2015 年 12 月31 日：
无) 。 
(2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值 (年 末非 以公 允价 值计 量的项 目) 
其他金融工具 主要包括 买 入返售金融资 产 、应收 款 项和其他金融 负债，其 账 面价值与公允 价
值之间 无重 大差 异。 
 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 49 页 共 75 页


 
§8 投资组 合报告 
 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%） 
1 权益投 资 9,259,574,241.32 84.05 
 其中： 股票 9,259,574,241.32 84.05 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,732,647,404.67 15.73 
7 其他各 项资 产 24,729,948.00 0.22 
8 合计 11,016,951,593.99 100.00 
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。 
 
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 345,926,239.09 3.16 
B 采矿业 90,020,661.44 0.82 
C 制造业 6,882,017,659.02 62.88 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
152,627,117.11 1.39 
E 建筑业 320,315,747.66 2.93 
F 批发和 零售 业 564,695,088.44 5.16 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 231,480,461.30 2.12 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
421,110,526.84 3.85 
J 金融业 106,780.00 0.00 
K 房地产 业 166,787,647.18 1.52 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 84,486,313.24 0.77 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 50 页 共 75 页


 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 9,259,574,241.32 84.61 
8.2.2


报告期 末按 行业分 类的 沪港 通投资 股票 投资组 合 
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。 
 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 002169 智光电 气 4,325,656 98,624,956.80 0.90 
2 002136 安 纳 达 5,361,872 92,867,623.04 0.85 
3 002591 恒大高 新 5,248,108 92,576,625.12 0.85 
4 600727 鲁北化 工 8,630,805 91,745,457.15 0.84 
5 300313 天山生 物 4,774,286 90,711,434.00 0.83 
6 300214 日科化 学 10,054,874 90,694,963.48 0.83 
7 600385 山东金 泰 3,790,604 90,254,281.24 0.82 
8 002066 瑞泰科 技 4,742,329 89,914,557.84 0.82 
9 002107 沃华医 药 5,415,072 89,402,838.72 0.82 
10 600889 南京化 纤 6,790,658 89,297,152.70 0.82 
11 002088 鲁阳节 能 4,574,449 88,973,033.05 0.81 
12 002295 精艺股 份 4,909,739 88,522,594.17 0.81 
13 300275 梅 安 森 4,039,320 88,380,321.60 0.81 
14 600778 友好集 团 7,765,866 87,443,651.16 0.80 
15 600766 园城黄 金 5,002,312 87,440,413.76 0.80 
16 600615 丰华股 份 4,147,719 87,268,007.76 0.80 
17 002702 海欣食 品 4,577,406 87,153,810.24 0.80 
18 000713 丰乐种 业 7,472,825 87,058,411.25 0.80 
19 600156 华升股 份 7,291,189 87,056,796.66 0.80 
20 002487 大金重 工 9,621,654 86,883,535.62 0.79 
21 600279 重庆港 九 11,968,243 86,410,714.46 0.79 
22 000032 深桑达 Ａ 5,773,667 86,258,584.98 0.79 
23 603002 宏昌电 子 12,963,346 86,076,617.44 0.79 
24 300258 精锻科 技 5,856,329 85,853,783.14 0.78 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 51 页 共 75 页


 
25 000666 经纬纺 机 4,016,284 85,827,989.08 0.78 
26 000702 正虹科 技 6,286,938 85,502,356.80 0.78 
27 000619 海螺型 材 7,075,932 85,477,258.56 0.78 
28 002532 新界泵 业 5,649,779 85,311,662.90 0.78 
29 600984 建设机 械 9,750,580 85,220,069.20 0.78 
30 002666 德联集 团 10,210,149 85,152,642.66 0.78 
31 600792 云煤能 源 14,680,950 85,002,700.50 0.78 
32 300305 裕兴股 份 6,570,253 84,756,263.70 0.77 
33 002398 建研集 团 6,221,378 84,486,313.24 0.77 
34 600117 西宁特 钢 15,053,181 84,448,345.41 0.77 
35 002457 青龙管 业 7,268,850 84,391,348.50 0.77 
36 600560 金自天 正 5,151,225 84,325,553.25 0.77 
37 300067 安 诺 其 9,800,250 84,282,150.00 0.77 
38 300041 回天新 材 6,742,367 84,212,163.83 0.77 
39 002361 神剑股 份 12,023,044 84,161,308.00 0.77 
40 300138 晨光生 物 4,615,386 84,138,486.78 0.77 
41 600513 联环药 业 4,818,764 84,135,619.44 0.77 
42 600359 新农开 发 8,959,620 84,130,831.80 0.77 
43 600665 天 地 源 15,840,238 84,111,663.78 0.77 
44 600479 千金药 业 5,329,609 84,047,933.93 0.77 
45 002321 华英农 业 7,845,524 84,025,562.04 0.77 
46 600731 湖南海 利 7,947,381 83,924,343.36 0.77 
47 300154 瑞凌股 份 8,114,077 83,412,711.56 0.76 
48 601137 博威合 金 6,333,704 82,781,511.28 0.76 
49 600791 京能置 业 10,082,437 82,675,983.40 0.76 
50 002020 京新药 业 7,287,763 82,497,477.16 0.75 
51 600405 动 力 源 7,382,795 82,465,820.15 0.75 
52 300112 万讯自 控 5,751,031 82,182,232.99 0.75 
53 002160 常铝股 份 8,601,700 82,060,218.00 0.75 
54 600326 西藏天 路 9,684,749 81,932,976.54 0.75 
55 002381 双箭股 份 7,013,214 81,844,207.38 0.75 
56 600203 福日电 子 6,956,285 81,666,785.90 0.75 
57 002119 康强电 子 3,938,894 81,535,105.80 0.75 
58 002187 广百股 份 5,771,743 81,497,011.16 0.74 
59 000700 模塑科 技 9,733,597 81,275,534.95 0.74 
60 002060 粤 水 电 10,551,300 81,245,010.00 0.74 
61 002536 西泵股 份 5,739,578 81,042,841.36 0.74 
62 000880 潍柴重 机 5,779,620 80,972,476.20 0.74 
63 600461 洪城水 业 10,627,603 80,876,058.83 0.74 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 52 页 共 75 页


 
64 002438 江苏神 通 3,900,433 80,738,963.10 0.74 
65 002593 日上集 团 10,964,031 80,695,268.16 0.74 
66 300272 开能环 保 5,507,141 80,624,544.24 0.74 
67 300312 邦讯技 术 5,646,406 80,574,213.62 0.74 
68 000530 大冷股 份 7,416,235 80,540,312.10 0.74 
69 600738 兰州民 百 8,427,343 80,312,578.79 0.73 
70 002054 德美化 工 7,322,959 80,259,630.64 0.73 
71 600980 北矿科 技 3,253,960 80,047,416.00 0.73 
72 000955 欣龙控 股 10,433,680 79,921,988.80 0.73 
73 300290 荣科科 技 5,731,815 79,901,501.10 0.73 
74 300289 利 德 曼 6,412,497 79,835,587.65 0.73 
75 002454 松芝股 份 5,846,743 79,691,107.09 0.73 
76 002076 雪 莱 特 5,877,400 79,521,222.00 0.73 
77 002403 爱 仕 达 5,438,762 79,514,700.44 0.73 
78 002406 远东传 动 9,305,096 79,279,417.92 0.72 
79 600193 创兴资 源 7,614,973 79,043,419.74 0.72 
80 300049 福瑞股 份 3,771,865 79,020,571.75 0.72 
81 300464 星徽精 密 4,331,513 78,530,330.69 0.72 
82 000590 启迪古 汉 3,995,013 78,502,005.45 0.72 
83 600218 全柴动 力 7,268,559 78,282,380.43 0.72 
84 600573 惠泉啤 酒 5,032,720 78,258,796.00 0.72 
85 600463 空港股 份 5,229,655 78,078,749.15 0.71 
86 300141 和顺电 气 3,295,471 77,081,066.69 0.70 
87 300328 宜安科 技 6,556,603 76,908,953.19 0.70 
88 300329 海伦钢 琴 4,762,804 76,681,144.40 0.70 
89 002520 日发精 机 6,430,722 76,204,055.70 0.70 
90 300045 华力创 通 5,699,486 75,632,179.22 0.69 
91 300220 金运激 光 2,597,420 75,532,973.60 0.69 
92 300479 神思电 子 2,927,697 74,861,212.29 0.68 
93 002248 华东数 控 6,456,321 74,441,381.13 0.68 
94 300162 雷曼股 份 5,176,923 74,029,998.90 0.68 
95 300279 和晶科 技 1,698,515 73,885,402.50 0.68 
96 603688 石英股 份 3,287,781 73,744,927.83 0.67 
97 300013 新宁物 流 5,685,320 73,511,187.60 0.67 
98 300139 晓程科 技 5,400,682 73,179,241.10 0.67 
99 002677 浙江美 大 6,250,860 73,135,062.00 0.67 
100 002420 毅昌股 份 7,175,058 72,396,335.22 0.66 
101 600128 弘业股 份 4,739,605 72,089,392.05 0.66 
102 002682 龙洲股 份 5,118,638 71,558,559.24 0.65 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 53 页 共 75 页


 
103 600982 宁波热 电 12,982,037 71,401,203.50 0.65 
104 300150 世纪瑞 尔 6,983,548 69,625,973.56 0.64 
105 000411 英特集 团 3,133,951 69,260,317.10 0.63 
106 600365 通葡股 份 5,993,060 67,302,063.80 0.61 
107 300235 方直科 技 2,875,898 67,238,495.24 0.61 
108 603399 新 华 龙 5,758,799 64,556,136.79 0.59 
109 300200 高盟新 材 3,389,629 60,674,359.10 0.55 
110 300387 富邦股 份 1,836,094 56,368,085.80 0.52 
111 300243 瑞丰高 材 3,352,685 50,893,758.30 0.47 
112 002115 三维通 信 4,001,795 42,138,901.35 0.39 
113 002578 闽发铝 业 3,469,409 41,251,273.01 0.38 
114 300120 经纬电 材 2,300,015 35,903,234.15 0.33 
115 002725 跃岭股 份 1,590,567 35,867,285.85 0.33 
116 300050 世纪鼎 利 2,681,032 35,148,329.52 0.32 
117 300227 光 韵 达 1,260,081 31,376,016.90 0.29 
118 300223 北京君 正 438,401 21,218,608.40 0.19 
119 002363 隆基机 械 922,553 11,531,912.50 0.11 
120 002240 威华股 份 559,846 6,477,418.22 0.06 
121 600833 第一医 药 300,086 6,166,767.30 0.06 
122 000589 黔轮胎 Ａ 800,014 4,776,083.58 0.04 
123 600397 安源煤 业 500,048 2,580,247.68 0.02 
124 600979 广安爱 众 39,386 311,937.12 0.00 
125 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.00 
126 603823 百 合 花 3,762 123,167.88 0.00 
127 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.00 
128 603298 Ｎ 杭 叉 3,641 88,403.48 0.00 
129 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.00 
130 603878 武进不 锈 2,000 80,000.00 0.00 
131 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.00 
132 603577 汇 金 通 2,460 69,642.60 0.00 
133 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00 
134 603877 太 平 鸟 3,180 67,734.00 0.00 
135 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.00 
136 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00 
137 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00 
138 603389 亚振家 居 1,963 47,327.93 0.00 
139 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00 
140 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00 
141 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 54 页 共 75 页


 
142 300582 英 飞 特 1,359 35,157.33 0.00 
143 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00 
144 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00 
145 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00 
146 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00 
147 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00 
148 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00 
149 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00 
150 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00 
151 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00 
152 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00 
153 300591 万 里 马 2,397 7,358.79 0.00 
154 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00 




8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 000619 海螺型 材 149,016,790.27 5.71 
2 300112 万讯自 控 143,956,183.25 5.51 
3 002438 江苏神 通 135,074,839.51 5.17 
4 002060 粤 水 电 127,414,412.87 4.88 
5 002160 常铝股 份 125,710,713.42 4.81 
6 300013 新宁物 流 123,402,013.46 4.72 
7 002457 青龙管 业 122,795,658.58 4.70 
8 002666 德联集 团 122,252,921.99 4.68 
9 600203 福日电 子 120,849,517.22 4.63 
10 600479 千金药 业 116,931,869.71 4.48 
11 300312 邦讯技 术 115,014,425.47 4.40 
12 002520 日发精 机 114,735,649.42 4.39 
13 600980 北矿科 技 112,925,909.16 4.32 
14 000880 潍柴重 机 111,555,608.18 4.27 
15 300328 宜安科 技 110,403,474.64 4.23 
16 300067 安 诺 其 110,254,270.07 4.22 
17 600359 新农开 发 109,464,430.13 4.19 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 55 页 共 75 页


 
18 600778 友好集 团 104,425,594.73 4.00 
19 600156 华升股 份 101,101,591.82 3.87 
20 300164 通源石 油 94,120,094.59 3.60 
21 002403 爱 仕 达 93,980,373.94 3.60 
22 300305 裕兴股 份 92,273,209.19 3.53 
23 601137 博威合 金 91,884,807.81 3.52 
24 300162 雷曼股 份 91,776,337.92 3.51 
25 002020 京新药 业 91,022,724.79 3.49 
26 002361 神剑股 份 90,336,132.73 3.46 
27 600405 动 力 源 89,664,840.78 3.43 
28 002536 西泵股 份 89,575,905.23 3.43 
29 300220 金运激 光 89,422,075.23 3.42 
30 002381 双箭股 份 89,399,082.08 3.42 
31 300290 荣科科 技 89,355,564.81 3.42 
32 000032 深桑达 Ａ 89,314,791.27 3.42 
33 300479 神思电 子 89,055,898.81 3.41 
34 002136 安 纳 达 88,681,552.99 3.40 
35 600396 金 山股 份 88,202,139.20 3.38 
36 300141 和顺电 气 88,082,175.31 3.37 
37 000908 景峰医 药 88,080,167.90 3.37 
38 000700 模塑科 技 87,795,381.66 3.36 
39 600279 重庆港 九 87,567,485.40 3.35 
40 002487 大金重 工 87,370,697.54 3.35 
41 300289 利 德 曼 87,247,670.81 3.34 
42 300154 瑞凌股 份 87,145,055.34 3.34 
43 300272 开能环 保 87,112,376.17 3.34 
44 000514 渝 开 发 86,976,955.90 3.33 
45 600193 创兴资 源 86,972,360.71 3.33 
46 300329 海伦钢 琴 86,697,430.05 3.32 
47 300045 华力创 通 86,619,046.98 3.32 
48 002702 海欣食 品 86,605,326.46 3.32 
49 603002 宏昌电 子 86,543,100.89 3.31 
50 300464 星徽精 密 86,287,125.29 3.30 
51 002076 雪 莱 特 86,123,047.32 3.30 
52 002454 松芝股 份 86,056,448.67 3.29 
53 600984 建设机 械 85,991,198.74 3.29 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 56 页 共 75 页


 
54 002248 华东数 控 85,911,797.76 3.29 
55 300049 福瑞股 份 85,908,676.02 3.29 
56 002169 智光电 气 85,604,363.70 3.28 
57 600385 山东金 泰 85,580,390.75 3.28 
58 300255 常山药 业 85,434,104.89 3.27 
59 300041 回天新 材 85,385,834.71 3.27 
60 000407 胜利股 份 85,207,376.19 3.26 
61 002406 远东传 动 84,862,869.35 3.25 
62 000955 欣龙控 股 84,857,741.70 3.25 
63 000702 正虹科 技 84,796,056.15 3.25 
64 002054 德美化 工 84,787,027.91 3.25 
65 002398 建研集 团 84,598,887.58 3.24 
66 600560 金自天 正 84,578,173.99 3.24 
67 002593 日上集 团 84,563,609.83 3.24 
68 002107 沃华医 药 84,539,515.10 3.24 
69 000590 启迪古 汉 84,510,155.47 3.24 
70 600461 洪城水 业 84,381,993.78 3.23 
71 600731 湖南海 利 84,284,030.17 3.23 
72 600326 西藏天 路 83,753,770.23 3.21 
73 600889 南京化 纤 83,547,648.76 3.20 
74 002066 瑞泰科 技 83,263,184.95 3.19 
75 002115 三维通 信 83,130,927.32 3.18 
76 002321 华英农 业 83,079,768.66 3.18 
77 002591 恒大高 新 83,060,139.18 3.18 
78 000530 大冷股 份 83,034,429.90 3.18 
79 002363 隆基机 械 82,895,067.19 3.17 
80 600738 兰州民 百 82,752,772.91 3.17 
81 600792 云煤能 源 82,453,390.23 3.16 
82 002187 广百股 份 82,272,851.91 3.15 
83 600665 天 地 源 82,257,900.26 3.15 
84 300214 日科化 学 81,798,728.98 3.13 
85 000666 经纬纺 机 81,603,552.86 3.12 
86 600117 西宁特 钢 81,139,632.46 3.11 
87 600615 丰华股 份 80,207,347.36 3.07 
88 002661 克明面 业 79,905,870.30 3.06 
89 000780 平庄能 源 79,806,163.60 3.06 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 57 页 共 75 页


 
90 300313 天山生 物 79,685,393.94 3.05 
91 600616 金枫酒 业 79,365,029.34 3.04 
92 600727 鲁北化 工 78,940,011.57 3.02 
93 600501 航天晨 光 78,164,485.32 2.99 
94 600766 园城黄 金 77,476,822.15 2.97 
95 300139 晓程科 技 76,857,374.38 2.94 
96 600573 惠泉啤 酒 76,464,739.26 2.93 
97 002295 精艺股 份 76,392,989.49 2.92 
98 002119 康强电 子 76,332,475.06 2.92 
99 600463 空港股 份 75,657,487.70 2.90 
100 002682 龙洲股 份 75,042,333.18 2.87 
101 002231 奥维通 信 74,533,627.31 2.85 
102 002088 鲁阳节 能 74,403,273.67 2.85 
103 600513 联环药 业 74,297,217.96 2.84 
104 300169 天晟新 材 74,206,662.80 2.84 
105 300150 世纪瑞 尔 72,054,254.06 2.76 
106 600365 通葡股 份 72,041,182.89 2.76 
107 300052 中 青 宝 71,620,644.88 2.74 
108 300248 新 开 普 70,651,617.08 2.71 
109 002139 拓邦股 份 69,974,180.18 2.68 
110 002412 汉森制 药 69,666,384.68 2.67 
111 000782 美达股 份 67,670,858.96 2.59 
112 002026 山东威 达 67,486,490.06 2.58 
113 300235 方直科 技 67,383,455.63 2.58 
114 600128 弘业股 份 67,355,304.64 2.58 
115 600982 宁波热 电 67,271,554.75 2.58 
116 000716 黑 芝 麻 66,777,960.55 2.56 
117 300298 三诺生 物 66,547,139.00 2.55 
118 000713 丰乐种 业 66,308,822.16 2.54 
119 600223 鲁商置 业 66,044,334.65 2.53 
120 300279 和晶科 技 65,844,009.65 2.52 
121 300275 梅 安 森 65,782,989.07 2.52 
122 300192 科斯伍 德 65,482,318.40 2.51 
123 002532 新界泵 业 65,344,998.52 2.50 
124 002258 利尔化 学 65,133,101.55 2.49 
125 000411 英特集 团 64,610,591.31 2.47 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 58 页 共 75 页


 
126 300103 达刚路 机 64,330,303.62 2.46 
127 300258 精锻科 技 63,760,877.51 2.44 
128 002420 毅昌股 份 63,740,641.52 2.44 
129 000809 铁 岭新 城 63,722,420.92 2.44 
130 600791 京能置 业 62,500,337.87 2.39 
131 300138 晨光生 物 62,002,769.39 2.37 
132 600218 全柴动 力 61,909,291.99 2.37 
133 600505 西昌电 力 59,997,080.40 2.30 
134 002144 宏达高 科 59,853,807.98 2.29 
135 002669 康达新 材 58,843,149.87 2.25 
136 600148 长春一 东 58,685,660.76 2.25 
137 600101 明星电 力 58,610,099.50 2.24 
138 603399 新 华 龙 58,443,679.99 2.24 
139 000570 苏常柴 Ａ 58,048,945.45 2.22 
140 002240 威华股 份 54,762,329.91 2.10 
141 600985 雷鸣科 化 54,742,085.22 2.10 
142 002677 浙江美 大 54,562,356.17 2.09 
143 000922 佳电股 份 54,463,213.69 2.09 
144 600833 第一医 药 54,371,838.71 2.08 
145 300268 万福生 科 53,546,603.28 2.05 
146 000993 闽东电 力 53,415,039.67 2.05 
147 300301 长方集 团 52,911,135.57 2.03 
148 002331 皖通科 技 52,678,082.91 2.02 
149 600051 宁波联 合 52,267,925.36 2.00 
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价 乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。 
 
8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 300268 万福生 科 137,718,633.76 5.27 
2 300164 通源石 油 110,550,742.60 4.23 
3 000780 平庄能 源 100,270,302.12 3.84 
4 300052 中 青 宝 99,362,675.38 3.80 
5 002231 奥维通 信 96,054,935.63 3.68 
6 000407 胜利股 份 94,821,179.08 3.63 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 59 页 共 75 页


 
7 000514 渝 开 发 94,563,853.27 3.62 
8 600985 雷鸣科 化 92,446,791.73 3.54 
9 000716 黑 芝 麻 89,390,201.40 3.42 
10 300255 常山药 业 89,215,328.67 3.42 
11 600505 西昌电 力 88,241,347.00 3.38 
12 002026 山东威 达 88,164,344.00 3.38 
13 300169 天晟新 材 88,162,903.94 3.38 
14 600396 金山股 份 87,365,144.21 3.35 
15 000908 景峰医 药 85,141,661.59 3.26 
16 300103 达刚路 机 84,135,781.97 3.22 
17 600616 金枫酒 业 83,643,623.71 3.20 
18 002661 克明面 业 80,733,412.96 3.09 
19 000570 苏常柴 Ａ 80,378,869.18 3.08 
20 601188 龙江交 通 79,985,384.15 3.06 
21 600178 东安动 力 78,646,452.47 3.01 
22 600501 航天晨 光 78,181,452.73 2.99 
23 000809 铁岭新 城 77,734,562.35 2.98 
24 002412 汉森制 药 77,726,026.92 2.98 
25 600148 长春一 东 77,700,449.13 2.98 
26 002258 利尔化 学 77,607,953.38 2.97 
27 002669 康达新 材 77,163,045.55 2.95 
28 300248 新 开 普 76,828,377.21 2.94 
29 000782 美达股 份 76,591,860.71 2.93 
30 000922 佳电股 份 75,947,031.86 2.91 
31 300132 青松股 份 74,174,744.87 2.84 
32 000619 海螺型 材 73,976,189.13 2.83 
33 002139 拓邦股 份 73,622,735.66 2.82 
34 300192 科斯伍 德 72,599,258.22 2.78 
35 002363 隆基机 械 70,463,536.83 2.70 
36 300357 我武生 物 70,423,776.71 2.70 
37 600223 鲁商置 业 70,122,410.70 2.68 
38 300225 金 力 泰 69,710,732.52 2.67 
39 002144 宏达高 科 69,599,732.77 2.66 
40 300298 三诺生 物 68,658,220.07 2.63 
41 002449 国星光 电 68,537,248.78 2.62 
42 000953 河池化 工 68,505,633.72 2.62 
43 600302 标准股 份 68,215,678.03 2.61 
44 002719 麦 趣 尔 67,752,562.02 2.59 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 60 页 共 75 页


 
45 600833 第一医 药 66,883,040.49 2.56 
46 600051 宁波联 合 66,451,417.46 2.54 
47 000420 吉林化 纤 66,141,631.26 2.53 
48 300112 万讯自 控 66,133,978.14 2.53 
49 600979 广安爱众 63,789,174.17 2.44 
50 600101 明星电 力 61,810,406.53 2.37 
51 000993 闽东电 力 60,462,670.03 2.32 
52 002286 保 龄 宝 59,379,390.87 2.27 
53 601999 出版传 媒 59,123,759.12 2.26 
54 600746 江苏索 普 58,603,653.91 2.24 
55 300301 长方集 团 58,486,511.78 2.24 
56 000737 南风化 工 58,426,834.90 2.24 
57 002693 双成药 业 57,572,320.47 2.20 
58 000554 泰山石 油 57,227,936.83 2.19 
59 603333 明星电 缆 57,138,023.83 2.19 
60 600847 万里股 份 56,903,996.61 2.18 
61 600202 哈 空 调 56,521,311.17 2.16 
62 002438 江苏神 通 56,074,033.08 2.15 
63 000673 当代东 方 55,980,018.13 2.14 
64 600853 龙建股 份 55,874,324.52 2.14 
65 002331 皖通科 技 55,552,616.97 2.13 
66 300107 建新股 份 55,409,492.05 2.12 
67 002687 乔 治 白 55,097,343.94 2.11 
68 600898 三联商 社 54,813,144.58 2.10 
69 600121 郑州煤 电 54,507,315.17 2.09 
70 000663 永安林 业 54,070,419.47 2.07 
71 300344 太空板 业 53,428,469.30 2.05 
72 000753 漳州发 展 53,284,932.31 2.04 
73 002017 东信和 平 53,257,511.89 2.04 
74 600459 贵研铂 业 52,992,509.10 2.03 
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。 
 
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 16,786,389,924.65 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,615,896,433.56 
注：本项“买 入股票的 成 本（成交）总 额”和“ 卖 出股票的收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 61 页 共 75 页


 
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 
 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 
 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 
 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 62 页 共 75 页


 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 在报
告 编制 日前一 年内 也没有 受到 公开谴 责、 处罚。 
8.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 1,710,316.39 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 617,970.57 
5 应收申 购款 22,401,661.04 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 24,729,948.00 
8.12.4


期末持 有的 处于转 股期 的可 转换债 券明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 63 页 共 75 页


 
§9 基金份 额持有人信息 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
542,913 10,236.25 2,311,951,946.09 41.60% 3,245,441,389.53 58.40% 




9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金 
454,318.00 0.01% 




9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金 
0~10 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 64 页 共 75 页


 
§10 开放式 基金份额变动 
 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （ 2010 年 11 月18 日 ）基 金份 额 总额 
324,671,697.42 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,058,960,844.72 
本报告 期基 金总 申购 份额 7,355,682,089.28 
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,857,249,598.38 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,557,393,335.62 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 65 页 共 75 页


 
§11 重大事 件揭示 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。









 
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动 
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。 因新任 董事 长（ 法定 代表 人）成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职， 覃波 先生 自该 日起 不再代 为履 行董 事长 （法 定代表 人） 职责， 本基 金 管理人 已按 相关 规定
进行备 案， 并及 时办 理法 定代表 人的 工商 变更 登记 等相关 手续 。 
自2016 年7 月30 日 起， 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。 
自2016 年12 月27 日起 ， 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。 
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。 
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动 
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。





 
 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





 
 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。





 
 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所； 报告 期应 支 付给毕 马威 华振 会计 师事 务所审 计的 报 酬
为人民 币70,000.00 元， 该审计 机构 为本 基金 提供 审计服 务的 连续 年限 为 7 年。





 
 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 的托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 未受 到任何 稽查 或 处
罚。





 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 66 页 共 75 页


 
 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
长江证 券 2 12,390,890,404.36 45.24% 10,736,962.31 48.18% - 
海通证 券 1 3,398,193,270.15 12.41% 2,824,924.17 12.68% - 
东方证 券 1 2,266,129,583.00 8.27% 1,203,996.92 5.40% - 
中银国 际证
券 
1 1,709,198,430.50 6.24% 1,420,860.56 6.38% - 
国金证 券 1 1,408,526,565.23 5.14% 1,170,906.17 5.25% - 
国泰君 安 1 1,114,866,185.64 4.07% 1,038,276.42 4.66% - 
兴业证 券 2 1,006,650,070.24 3.68% 836,824.07 3.76% - 
平安证 券 1 883,072,827.71 3.22% 469,175.03 2.11% - 
光大证 券 1 604,436,394.43 2.21% 502,467.65 2.25% - 
华泰证 券 2 596,318,891.96 2.18% 495,720.42 2.22% - 
广发证 券 2 492,728,237.25 1.80% 409,606.00 1.84% - 
申银万 国 1 459,804,580.84 1.68% 382,236.35 1.72% - 
爱建证 券 1 399,583,793.01 1.46% 212,295.64 0.95% - 
中泰证 券 1 352,841,771.84 1.29% 293,318.61 1.32% - 
华创证 券 1 307,991,537.69 1.12% 286,833.15 1.29% - 
天风证 券 1 - - - - - 
安信证 券 1 - - - - - 
注：1 、 本 报告 期内 本基 金 增加租 用爱 建证 券的 交易 单元 1 个 ， 安 信证 券的 交 易单 元1 个 ， 东方 证
券的交 易单 元 1 个， 平安 证券的 交易 单 元 1 个 ，中 银国际 证券 的交 易单 元 1 个，中 泰证 券的 交易
单元1 个， 天风 证券 的交 易单 元 1 个。 
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
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根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的 有关 规定，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。 
（1） 选择 标准 ： 
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ； 
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ； 
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ； 
4 ）券 商协 作表 现评 价。 
（2） 选择 程序 ： 
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。 
 
11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 在指 数
熔断实 施期 间调 整旗 下部 分基 金 开放 时
间的公 告 
公司网 站 2016 年 1 月4 日 
2 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 1 月5 日 
3 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 在指 数
熔断实 施期 间调 整旗 下部 分基金 开放 时
间的公 告 
公司网 站 2016 年 1 月8 日 
4 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 1 月8 日 
5 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式证 券投 资基 金的 分红预 告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 1 月 11 日 
6 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 1 月 11 日 
7 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 在直 销
柜台开 展旗 下部 分基 金申 购 （ 含定 期定 额
投资申 购） 、转 换费 率优 惠 活动的 公告 
 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报 
2016 年 1 月 13 日 
8 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 量
化先锋 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 第一
中证报 、证 券时 报 2016 年 1 月 16 日 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 68 页 共 75 页


 
次分红 公告 
9 
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金 2015
年第4 季度 报告 
中证报 、 证 券时 报、 公
司网站 
2016 年 1 月 20 日 
10 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 1 月 28 日 
11 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 1 月 29 日 
12 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金所持 金亚 科技 估值 调整 的公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 2 月 26 日 
13 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 2 月 26 日 
14 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 海
银基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 开放 式
基金代 销机 构并 开通 转换 、 定期定 额投 资
业务及 参加 申购 （含 定投 申购 ） 费 率优惠
活动的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报 
 
2016 年 3 月1 日 
15 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 3 月 19 日 
16 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 3 月 24 日 
17 
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金 2015
年年度 报告 及摘 要 
中证报 、证 券时 报 2016 年 3 月 26 日 
18 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 调整 网
上直销 平台 招商 银行 借记 卡费率 优惠 方
案的公 告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 4 月7 日 
19 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 4 月 13 日 
20 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 4 月 15 日 
21 
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金 2016
年第1 季度 报告 
中证报 、证 券时 报 2016 年 4 月 21 日 
22 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 网上 直
销支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 5 月5 日 
23 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上
海凯石 财富 基金 销售 有限 公司为 旗下 部
分开放 式基 金代 销机 构并 开通转 换 、 定 期
定额投 资业 务及 参加 申购 （含定 投申 购 ）
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报 
 
2016 年 5 月 11 日 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 69 页 共 75 页


 
费率优 惠活 动的 公告 
24 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加中 国民 生银行 股份 有
限公司 直销 银行 申购 费率 优惠活 动的 公
告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 5 月 12 日 
25 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 5 月 14 日 
26 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 5 月 31 日 
27 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金 行
业高级 管理 人员 变更 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 6 月3 日 
28 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 6 月3 日 
29 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 6 月 14 日 
30 
长信基 金管 理有 限责 任公 司 
关于旗 下部 分开 放式 基金 在上海 陆金 所
资产管 理有 限公 司开 通定 期定额 投资 业
务并参 加定 投申 购费 率优 惠活动 的公 告 
 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报 
2016 年 6 月 16 日 
31 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证 报 、 证 券
时报 
2016 年 6 月 16 日 
32 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加交 通银 行股份 有限 公
司网上 银行 、 手机 银行 基金 申购费 率优 惠
活动的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 6 月 28 日 
33 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 量
化先锋 混合 型证 券投 资基 金参加 上海 浦
东发展 银行 股份 有限 公司 申购( 含定 期定
额投资 申购)费 率优 惠活 动 的公告 
中证报 、证 券时 报 2016 年 7 月1 日 
34 
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金更 新
的招募 说明 书 （2016 年【1 】 号） 及 摘要 
中证报 、证 券时 报 2016 年 7 月1 日 
35 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上
海利得 基金 销售 有限 公司 为旗下 部分 开
放式基 金代 销机 构及 参加 认购 、 申 购费 率
优惠活 动的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报 
 
2016 年 7 月5 日 
36 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 7 月5 日 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 70 页 共 75 页


 
37 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式证 券投 资基 金参 加诺亚 正行 （ 上
海） 基金 销售投 资顾 问有 限公司 认购 、 申
购 （ 含定 期定额 投资 申购 ） 费率优 惠活 动
的公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 7 月 12 日 
38 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 7 月 13 日 
39 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式证 券投 资基 金参 加和讯 信息 科
技有限 公司 申购 费率 优惠 活动的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 7 月 18 日 
40 
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金 2016
年第2 季度 报告 
中证报 、证 券时 报 2016 年 7 月 20 日 
41 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 7 月 27 日 
42 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 7 月 28 日 
43 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式证 券投 资基 金参 加广发 证券 股
份有限 公司 申购(含 定期 定 额投资 申购)
费率优 惠活 动的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 7 月 28 日 
44 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金 行
业高级 管理 人员 变更 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 7 月 30 日 
45 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 珠
海盈米 财富 管理 有限 公司 为旗下 部分开
放式基 金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额
投资业 务及 参加 申购 （含 定投申 购 ） 费率
优惠活 动的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报 
2016 年 8 月 18 日 
46 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加杭 州银 行股份 有限 公
司网上 银行 、手 机银 行等 渠道基 金申 购
（含定 期定 额投 资申 购 ） 费 率优惠 活动 的
公告 
上证报 、中 证报 
证券时 报、 证券 日报 
2016 年 8 月 24 日 
47 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 长
信量化 先锋 混合 型证 券投 资基金 参加 长
城证券 股份 有限 公司 申购 费率优 惠活 动
的公告 
中证报 、证 券时 报 2016 年 8 月 24 日 
48 
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金 2016
年半年 度报 告及 摘要 
中证报 、 证 券时 报、 公
司网站 
2016 年 8 月 26 日 
49 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 量
化先锋 混合 型证 券投 资基 金暂停 大额 申
购 （含 转换 转入、 定期 定 额投资 ） 业 务的
中证报 、证 券时 报 2016 年 8 月 30 日 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 71 页 共 75 页


 
公告 
50 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式证 券投 资基 金参 加长江 证券 股
份有限 公司 申购 （含 定期 定额投 资申 购 ）
费率优 惠的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报 
2016 年 9 月1 日 
51 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 量
化先锋 混合 型证 券投 资基 金暂停 大额 申
购 （含 转换 转入、 定期 定 额投资 ） 业 务的
公告 
中证报 、证 券时 报 2016 年 9 月6 日 
52 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北
京汇成 基金 销售 有限 公司 为旗下 部分 开
放式基 金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额
投资业 务及 参加 认购 、 申 购 （含定 投申 购）
费率优 惠活 动的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报 
2016 年 9 月 12 日 
53 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 财
通证券 股份 有限 公司 为旗 下部分 开放 式
基金代 销机 构并 开通 转换 、 定期定 额投 资
业务的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 9 月 13 日 
54 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加交 通银 行股份 有限 公
司手机 银行 基金 申购 （ 含定 期定额 投资 申
购）费 率优 惠活 动的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 9 月 20 日 
55 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 量
化先锋 混合 型证 券投 资基 金暂停 大额 申
购 （含 转换 转入、 定期 定 额投资 ） 业 务的
公告 
中证报 、证 券时 报 2016 年10 月 10 日 
56 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年10 月 14 日 
57 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 量
化先锋 混合 型证 券投 资基 金的分 红预 告 
中证报 、证 券时 报 2016 年10 月 17 日 
58 
长信基 金管 理有 限责 任公 司 
关于变 更旗 下基 金所 持停 牌股票 估值 方
法的提 示性 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年10 月 19 日 
59 
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金 2016
年第3 季度 报告 
中证报 、证 券时 报 2016 年10 月 24 日 
60 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 量
化先锋 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 第二
次分红 公告 
中证报 、证 券时 报 2016 年10 月 24 日 
61 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 量
化先锋 混合 型证 券投 资基 金暂停 申购 （ 含
转换转 入、 定期 定额 投资 ）业务 的公 告 
中证报 、证 券时 报 2016 年10 月 25 日 
62 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 量
化先锋 混合 型证 券投 资基 金恢复 申购 （ 含
中证报 、证 券时 报 2016 年10 月 26 日 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 72 页 共 75 页


 
转换转 入、 定期 定额 投资 ）业务 的公 告 
63 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加招 商证 券股份 有限 公
司基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购 ） 费率
优惠活 动的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年10 月 27 日 
64 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加浙 江同 花顺基 金销 售
有限公 司基 金认 购、 申购 （ 含定期 定额 投
资申购 ）费 率优 惠活 动的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年10 月 27 日 
65 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年11 月 15 日 
66 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 量
化先锋 混合 型证 券投 资基 金暂停 大额 申
购 （含 转换 转入、 定期 定 额投资 ） 业 务的
公告 
中证报 、证 券时 报 2016 年11 月 16 日 
67 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关 于 2016 年
公司董 事变 更的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报 
2016 年11 月 23 日 
68 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年11 月 23 日 
69 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金 行
业高级 管理 人员 变更 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报 
2016 年11 月 24 日 
70 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加交 通银 行股份 有限 公
司手机 银行 基金 申购 （ 含定 期定额 投资 申
购）费 率优 惠活 动的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年11 月 29 日 
71 
长信基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开
放式基 金在 蚂 蚁 金融 服务 集团销 售平 台
申购金 额下 限的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 12 月 1 日 
72 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加中 国银 河证券 股份 有
限公司 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 12 月 6 日 
73 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年 12 月 6 日 
74 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗
下基金 所持 停牌 股票 估值 方法的 提示 性
公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年12 月 17 日 
75 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金所持 证券 调整 估值 价的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年12 月 20 日 
76 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 董事 变
更的公 告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年12 月 21 日 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 73 页 共 75 页


 
77 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分开放 式基 金参 加交 通银 行股份 有限 公
司手机 银行 基金 申购 （ 含定 期定额 投资 申
购）费 率优 惠活 动的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年12 月 22 日 
78 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金 行
业高级 管理 人员 变更 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年12 月 27 日 
79 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部
分基金 参加 中国 工商 银行 股份有 限公 司
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动 的公 告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年12 月 29 日 
80 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金参加 中国 农业 银行 股份 有限公 司基 金
及基金 组合 申购 （含 定期 定额投 资申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年12 月 29 日 
81 
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金更 新
的招募 说明 书 （2016 年【2 】 号） 及 摘要 
中证报 、证 券时 报 2016 年12 月 30 日 
82 
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基
金所持 证券 调整 估值 价的 公告 
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报 
2016 年12 月 30 日 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 74 页 共 75 页


 
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
 
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。 
 长信量化先锋混合 2016 年年度 报告 
第 75 页 共 75 页


 
§13 备查文 件目录 
 
13.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 长信 量 化先锋 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件； 
2 、 《长 信量 化先 锋混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ； 
3 、 《长 信量 化先 锋混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ； 
4 、 《长 信量 化先 锋混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ； 
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿； 
6 、长 信基 金管 理 有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。 
 
13.2 存 放地 点 
基金管 理人 的办 公场 所。 
 
13.3 查 阅方 式 
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。 
 
长 信基 金管理 有限 责任公 司 
2017 年 3 月 27 日