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长信中小盘(519975)

长信中小盘:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
长 信 量 化 中小 盘 股 票 型证 券 投 资 基金 
2016 年 年度 报 告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月27 日 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 
第 2 页 共 72 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的 法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司, 根据 本基 金基 金合同 的规 定, 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 3 页 共 72 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 22 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 51 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 58 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 58 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 58 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 4 页 共 72 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 58 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 58 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 59 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 61 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 61 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 61 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 63 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 63 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 63 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 64 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 64 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 65 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 71 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 72 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 72 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 72 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 5 页 共 72 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金 基金简 称 长信量 化中 小盘 股票 场内简 称 CXLH 中小 基金主 代码 519975 交易代 码 519975 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 2 月 4 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,693,082,074.66 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金主 要投 资于 具有 良好 成 长潜 力的 中小 盘股 票, 通 过 数量 化模 型, 合理 配置 资 产权 重, 精选 个股 ,在 充 分 控制 投资 风险 的前 提下 , 力求 实现 基金 资产 的长 期、稳 定增 值。 投资策 略 本 基 金采 用数 量化 投资 策略 建 立投 资模 型, 将投 资思 想 通 过具 体指 标、 参数 的确 定 体现 在模 型中 ,在 投资 过程中 充分 发挥 数量 化投 资纪律 严格 、 投 资视 野宽 阔、 风 险 水平 可控 等优 势, 切实 贯 彻自 上而 下的 资产 配置 和自下而 上的 个股 精选 的投 资 策略 ,以 保证 在控 制风 险的前 提下 实现 收益 最大 化。 业绩比 较基 准 中证700 指 数收 益率 ×75% +中证 综合 债券 指数 收益 率 ×25% 风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金, 其预 期 收益 和预 期风 险高 于混 合 型 基金 、债 券型 基金 和货 币 市场 基金 ,属 于较 高预 期收益 和较 高预 期风 险的 基金品 种。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 周永刚 陆志俊 联系电 话 021-61009999 95559 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服 务电 话


4007005566 95559 传真 021-61009800 021-62701216 注册地 址 中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验 上海市浦东新区银城中路 188长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 6 页 共 72 页


区银城 中 路68 号9 楼 号 办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号9 楼 上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编 码 200120 200120 法定代 表人 成善栋 牛锡明 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.cxfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 , 上 海市 仙霞 路 18 号 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通合伙 ) 北京东 长安 街1 号 东方 广 场东2 座8 层 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号


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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2 月 4 日(基 金合 同 生效日)-2015 年 12 月31 日 本期已 实现 收益 130,517,833.64 157,043,629.13 本期利 润 -79,947,785.52 192,305,977.39 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0803 0.5815 本期加 权平 均净 值利 润率 -6.89% 51.26% 本期基 金份 额净 值增 长率 3.76% 42.40% 3.1.2


期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配利 润 274,543,736.59 66,759,296.60 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0743 0.3257 期末基 金资 产净 值 3,974,097,827.47 291,994,381.68 期末基 金份 额净 值 1.076 1.424 3.1.3


累计 期末 指标 2016 年末


2015 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 47.75% 42.40% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如 , 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。


3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.28% 0.95% -0.88% 0.60% 0.60% 0.35% 过去六 个月 3.68% 0.92% 2.29% 0.67% 1.39% 0.25% 过去一 年 3.76% 1.85% -12.37% 1.36% 16.13% 0.49% 自基金 合同 生效起 至今 47.75% 2.34% 7.28% 1.78% 40.47% 0.56% 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 8 页 共 72 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、图 示日 期为2015 年 2 月4 日至 2016 年12 月31 日。 2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 , 建仓 期结 束 时, 本基 金各 项 投资比 例符 合基 金合 同中 的约定 。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 9 页 共 72 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年2 月4 日,2015 年 净值 增长 率按 当年 实 际存续 期计 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年度 每10份 基金 份 额分红 数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配合 计 备注 2016 年 4.000 613,891,703.62 75,657,569.65 689,549,273.27


2015 年 - - - -


合计 4.000 613,891,703.62 75,657,569.65 689,549,273.27


注:本 基金 本报 告期 内进 行的利 润分 配情 况, 详 见4.8。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 10 页 共 72 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股 份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立,注册资 本 1.5 亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ,目 前股 权 结构为 :长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、 上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心 (有限 合伙 ) 为4.55% 、 上海 彤 骏投 资管 理中 心( 有限合 伙) 为4.54% 。 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理 47 只 开放式 基金 ,即 长信 利息 收 益开 放式 证 券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利 动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证 券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国 标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成 长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型 证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、 长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型 证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利 广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混 合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证 券投资基金(LOF) 、长 信 中证一带一路 主 题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放 债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投 资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券 投资基金(LOF ) 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放 债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券 型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子 信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信 富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信 创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证 券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 11 页 共 72 页


长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 左金保 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2015 年3 月 14 日 - 6 年 经济学 硕士 , 武汉 大学 金 融 工 程 专 业 研 究 生 毕业。 2010 年7 月 加入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任公司 , 从事 量化 投资 研 究 和 风 险 绩 效 分 析 工作 。 曾 任公 司数 量分 析 研 究 员 和 风 险 与 绩 效评估 研究 员 , 现 任长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证券投 资基 金 、 长 信医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 、 长信 量化 先锋 混合型 证券 投资 基金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型证券 投资 基金 、 长信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数分级 证券 投资 基金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合型证 券投 资基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资基金 、 长信 利发 债券 型证券 投资 基金 、 长信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的 公告披 露日 为准 ; 2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算 标准。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 12 页 共 72 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律 法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进 行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。 2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 : (1) 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ; (2) 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 限价 范围内的,系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组 合的委托指令 。对于不 同 投资组合 针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令,指令 数量比例 达到5 :1 或以 上的 ,可 豁 免启动 公平 交易 开关 。 3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组 合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时, 除制度规 定 的例外指令 外,必须 开启系 统的 公平 交易 开关 。 4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投 资对象,交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令,在 申购结果 产 生前,不得 以任何形 式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容, 包括 指令 价格 及数量 等要 素。 5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象, 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外, 申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门 根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 , 数 量不 符的 , 应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对 象,公司在获 配额度确 定 后,严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同 的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的 ,长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 13 页 共 72 页


应启动 异常 交易 识别 流程 ,审核 通过 的, 可以 进行 相应分 配。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 , 加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同 时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监 督。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的 情形, 未 发 现异常 交易 行为 。同 时, 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ,未 发现 异常 情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 截止2016 年12 月 31 日 , 本基金 净值 为 1.076 元, 本报告 期间 实现 基金 分红 一次 , 本 报告 期 内基金 净值 增长 率 为3.76% ,同 期业 绩比 较基 准 收 益 率为-12.37% 。 本基金 主要 投资 于具 有良 好成长 潜力 的中 小盘 股票 。回顾 2016 年,A 股 市场 在经历 2015 年 下半年 和2016 年初 多轮 大 幅调整 后回 落至 近几 年来 的低位 水平 ,2 月以 后基 本 呈现出 震荡 上行 的 走势。1 月各 种负 面因 素 叠加使 得市 场的 恐慌 情绪 快速释 放, 各类 指数 在 1 月份急 转直 下, 中小 市值成 长股 回调 幅度 较大 ;至 3 月份 ,受 益于 注册 制的延 后和 战新 板的 搁置 ,成长 股领 先市 场 开 启震荡上行的 走势。 在 此 期间,英国脱 欧、美国 总 统大选、美联 储加息预 期 等“黑天鹅 ”事件加 剧了市场不确 定性,投 资 者风险偏好很 难有所提 升 ,投资热点分 散、市场 风 格切换频繁 等特征十 分明显。直至 四季度, 避 险情绪升温, 股市再受 打 压,以中小创 为代表的 成 长股回撤较 大。全年 而言, 上证 综指 收益 率为-12.31% , 沪深300 指数 收益 率为-11.28% , 中 证500 指数 收益 率为-17.78% , 中小板综指 收 益率为-14.89% ,创业板综 指 收益率为-20.35% , 各类宽基 指数 回 调幅度 均较大 。在 投资中,本基 金借助量 化 投资模型精选 个股,在 各 类指数 回调情 况下全年 实 现净值涨幅 3.76% , 为投资 者创 造了 良好 的相 对和绝 对收 益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年12 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为 1.076 元, 份额 累计 净值 为 1.476 元 , 本 报告 期长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 14 页 共 72 页


内本基 金净 值增 长率 为3.76% , 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为-12.37% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 我们认 为,2017 年 美联 储 继续加 息预 期强 烈, 加之 人民银 行全 面上 调中 期利 率, 货 币政 策收 紧态势 更为 明显 ,在 未有 显著利 好情 绪或 增量 资金 进入股 市的 情况 下, 大概 率会延 续震 荡走 势。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 2016 年度 ,本 基金 管理 人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 配套 法律 法规 ,时 刻以合 规运 作、 防范风险为核 心,以维 护 基金持有人利 益为宗旨 , 保证基金合同 得到严格 履 行。公司监 察稽核部 独立地开展工 作,对基 金 运作进行事前 、事中与 事 后的监督检查 ,发现问 题 及时提出改 进建议并 督促业 务部 门进 行整 改, 同时定 期向 公司 董事 会和 公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。 在本报 告期 ,基 金管 理人 的内部 监察 稽核 主要 工作 如下: 1 、 公 司内 部控 制总 体目 标 得以实 现 。 一 是公 司各 项 业务运 作严 格遵 守有 关法 律法规 、 监管 机 构的规定和行 业监管规 则 ,继续践行守 法经营、 规 范管理 的经营 理念。二 是 公司未发生 重大经营 风险 , 确 保经 营业 务稳 健 运行和 受托 资产 安全 完整 。 三 是公 司对 外披 露 、 备 案、 报送 的基 金信 息、 专户投 资组 合信 息、 公司 财务信 息及 其他 信息 真实 、 准确、 完整、 及时。 公 司始终 以 “ 合规 运营, 控制风险”为 首要目标 , 梳理风险,积 极应对外 部 变化,将合规 理念传递 到 业务第一线 ,加强业 务风控 防线 各岗 位的 自控 与互控 ,从 而有 效防 范并 积极应 对风 险。 2 、 公司 继续 贯彻 “工 作精 细化 ” 理念 , 落实 “风 险 导向型 ”内 控 , 有 重点 、 有序推 进相 关内 部控制工作。 优化监察 方 式,在完成公 司多维度 、 多方位的风险 全面梳理 工 作后,对前 期 梳理的 风险及 各项 业务 流程 进行 “回 头看” 。 一是 通过 各部 门的自 查及 合规 部门 的监 督检查 , 核实 对于 前 期梳理出的多 项风险点 的 内部控制落实 情况,检 查 是否存在未整 改或执行 不 到位的情况 ;二是随 着外部市场环 境及监管 要 求的不断变化 ,需要定 期 对新业务、新 环境下所 面 临的业务风 险进行识 别及剖析,针 对新风险 、 高风险领域进 行充分讨 论 ,真正使风控 走在业务 的 前 面,建立 有效的内 部控制 措施 ,减 少风 险事 件的发 生。 3 、 公司 内部 控制 组织 架构 在公司 章程 与 《内 部控 制 大纲 》 规 定的 框架 内顺 利 运作 , 董 事会 风 险控制 委员 会、 管理 层内 部控制 委员 会工 作正 常开 展,相 关内 部控 制职 责得 以充分 发挥 。 4 、 公 司较 好把 握内 控制 度 建设的 整体 节奏 , 并完 成 内部控 制制 度建 设流 程的 梳理工 作 , 内 部 控制制度体系 不断完善 。 内部控制制度 建设继续 遵 循合法合规、 全面、审 慎 、科学、适 时、自觉 的原则,内部 控制的制 度 性环境不断健 全。一是 对 监管机关新修 订的法律 法 规或新出台 的监管要 求,监察稽核 部及时发 起 制定或修订公 司相关内 部 制度; 二是各 业务部门 不 定期评估实 际运作需长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 15 页 共 72 页


要,适 时发 起制 度的 修订 。 5 、监 察稽 核工 作改 进、 内 部控制 与合 规培 训、 内控 逐级责 任制 等内 控保 障性 措施严 格执 行, 内部控制与风 险管理基 础 进一步夯实。 公司 着力 于 搭建多层级的 沟通及信 息 传导平台。 首先,内 部控制委员会 作为内部 通 报平台,定期 召开会议 , 及时、适时将 各项监管 要 求、公司内 部控制及 风险管 控的 总体 情况 进行 通报; 其次 , 部 门间 定期 召 开部门 负责 人和 关键 岗位 员工专 项沟 通会 议, 作为内控的主 要沟通平 台 ,对业务操作 过程中的 实 际情况进行评 估,高效 解 决跨部门及 部门内部 存在的风险隐 患;最后 , 由合规部门 牵 头,不定 期 针对各个部门 及各个岗 位 员工开展合 规与内部 控制培 训, 建立 合规 要求 传达平 台, 将各 项内 控要 求传递 到各 个岗 位员 工。 本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 ,秉持内 控 优先、内控从 严 的理念,不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 实 效性、并完善 内部控制 体 系,做好各 项内控工 作,努 力防 范和 控制 各种 风险, 确保 基金 资产 的规 范运作 ,充 分保 障基 金持 有人的 合法 权益 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券 投资基 金 估 值业 务的 指导 意见》 ,长 信基 金管 理有 限 责任公 司( 以下 简称 “公司 ”) 制订 了健 全、 有效的估值政 策和程序 , 成立了估值工 作小组, 小 组成员 由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相 关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券 行业工作经验 ,熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 , 如果基金经 理认为某 证券有更好的 证券估值 方 法,可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与 会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ,公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ,达 成 一 致意见 。审 计 本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。


参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内, 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基 金本报 告期 进行 了一 次利 润分配 ,具 体情 况如 下: 年度 每10份 基金 份 额分红 数 现金 形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备注 2016 年 4.000 613,891,703.62 75,657,569.65 689,549,273.27


合计 4.000 613,891,703.62 75,657,569.65 689,549,273.27


本基金 收益 分配 原则 如下 : 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 16 页 共 72 页


1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 , 每 次收 益分 配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 30% , 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ; 2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ; 3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不 能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; 4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 17 页 共 72 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2016 年度 , 基 金托 管人 在 长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金 的托 管过 程中 , 严格遵 守了 《 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议,尽 职尽责地 履 行了托管人 应尽的义 务,不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2016 年度 , 长 信基 金管理 有限责 任公 司长 信量 化中 小盘股 票型 证券 投资 基金 投资运 作、 基 金 资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 等问题上 , 托管人未发 现损害基 金持有 人利 益的 行为 。 本报告 期内 本基 金进 行 了1 次收 益分 配, 分配 金额 为 689,549,273.27 元, 符 合基金 合同 的规 定。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 2016 年度, 由长 信基 金管 理有限 责任 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关长 信量化 中小 盘 股 票型证券投资 基金的年 度 报告中财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告相 关内容、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 18 页 共 72 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第1700190 号 6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 长信量 化 中 小盘 股票 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下 简称“ 长信 量化 中小 盘股 票基金 ”) 财务 报表 ,包 括 2016 年 12 月 31 日的 资 产 负债 表,2016 年 度的 利润 表、 所有 者 权益( 基金 净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是长信量化中小盘股票基 金管理人长 信基金 管理 有限 责任 公司 管理层 的责 任, 这 种责 任 包括:(1) 按 照中华人民共和国财政部 颁布的企业会计准则和中 国证券监督 管理委员会( 以下简称“ 中国 证 监 会 ”) 和 中 国 证 券 投资 基 金 业 协会发布的有关基金行业 实务操作的规定编制财务 报表,并使 其实现 公允 反映 ;(2) 设计 、 执 行和 维护 必要 的内 部 控制 , 以 使 财务报 表不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我 们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取合理保证。审 计 工作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以获 取 有 关 财 务报表金额和披露的审计 证据。选择的审计程序取 决于注册会 计师的判断,包括对由于 舞弊或错误导致的财务报 表重大错报 风险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑 与财务报表 编制和公允列报相关的内 部控制,以设计恰当的审 计程序,但 目的并非对内部控制的 有效 性 发表意见。审计工作 还包括评价 长信基金管理有限责任公 司管理层选用会计政策的 恰当性和作 出会计估计的合理性,以 及评价财务报表的总体列 报。我们相 信,我们获取的审计证据 是充分、适当的,为发表 审计意见提 供了基 础。 审计意 见段 我们认为,长 信 量 化 中 小盘 股 票 基 金 财 务 报 表 在 所有 重 大 方 面 按照中华人民共和国财政 部颁布的企业会计准则和 在财务报表 附注中所列示的中国证监 会和中国证券投资基金业 协会发布的 有关基金行业实务操作的 规定编制,公允反映了 长信 量 化 中 小 盘股票 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务状 况以 及 2016 年期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 注册会 计师 的姓 名 王国蓓 薛晨俊 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 19 页 共 72 页


会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 会计师 事务 所的 地址 北京东 长安 街1 号东 方广 场东 2 座8 层 审计报 告日 期 2017 年3 月23 日


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§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 长信 量化 中小 盘股票 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 218,698,050.57 46,885,875.07 结算备 付金


441,988,463.83 705,314.03 存出保 证金


839,852.14 169,912.96 交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,335,433,370.40 255,474,138.23 其中: 股票 投资


3,335,433,370.40 255,474,138.23 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 254,231.50 12,565.55 应收股 利


- - 应收申 购款


15,823,688.32 1,376,994.19 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


4,013,037,656.76 304,624,800.03 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


16,681,263.72 8,536,602.24 应付赎 回款


12,008,551.52 3,067,846.45 应付管 理人 报酬


5,040,530.25 351,897.32 应付托 管费


840,088.38 58,649.56 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 3,960,254.72 300,210.61 应交税 费


- - 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 21 页 共 72 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 409,140.70 315,212.17 负债合 计


38,939,829.29 12,630,418.35 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 3,693,082,074.66 204,999,315.96 未分配 利润 7.4.7.10 281,015,752.81 86,995,065.72 所有者 权益 合计


3,974,097,827.47 291,994,381.68 负债和 所有 者权 益总 计


4,013,037,656.76 304,624,800.03 注:1 、 报 告截 止日2016 年12 月31 日 , 基 金份 额净 值1.076 元 , 基金 份额 总额3,693,082,074.66 份。 2 、 本 基金 本报 告期 为2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日, 本 基金 基金 合同 于2015年2 月4日 起正 式生效 ,上 年度 可比 期间 不满一 个会 计年 度。 7.2 利 润表 会计主 体: 长信 量化 中小 盘股票 型证 券投 资基 金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 2 月 4 日( 基 金合同生效日)至 2015 年12 月31 日 一、收入


-49,807,286.32 203,217,870.56 1.利息 收入


2,682,816.71 1,957,021.25 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,619,724.55 1,627,719.07 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


63,092.16 329,302.18 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


152,201,459.01 162,025,572.72 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 151,169,359.20 160,650,398.47 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 1,032,099.81 1,375,174.25 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -210,465,619.16 35,262,348.26 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 22 页 共 72 页


5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 5,774,057.12 3,972,928.33 减: 二、费用


30,140,499.20 10,911,893.17 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 17,000,299.63 5,130,990.12 2.托 管费 7.4.10.2.2 2,833,383.24 855,165.09 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.19 9,905,778.13 4,595,089.29 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.20 401,038.20 330,648.67 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) -79,947,785.52 192,305,977.39 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) -79,947,785.52 192,305,977.39 注:本 基金 基金 合同 于 2015 年2 月4 日 起正 式生 效 ,上年 度可 比期 间不 满一 个会计 年度 。 7.3 所 有者 权益( 基金 净 值) 变动 表 会计主 体: 长信 量化 中小 盘股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 204,999,315.96 86,995,065.72 291,994,381.68 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -79,947,785.52 -79,947,785.52 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) 3,488,082,758.70 963,517,745.88 4,451,600,504.58 其中:1. 基 金申 购款 4,496,119,206.48 1,123,085,064.27 5,619,204,270.75 2. 基金 赎回 款 -1,008,036,447.78 -159,567,318.39 -1,167,603,766.17 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -689,549,273.27 -689,549,273.27 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 3,693,082,074.66 281,015,752.81 3,974,097,827.47 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 23 页 共 72 页


项目 上年度可比期间 2015 年2 月4 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 869,346,402.40 - 869,346,402.40 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 192,305,977.39 192,305,977.39 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -664,347,086.44 -105,310,911.67 -769,657,998.11 其中:1. 基 金申 购款 248,498,721.04 75,201,431.14 323,700,152.18 2. 基金 赎回 款 -912,845,807.48 -180,512,342.81 -1,093,358,150.29 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 204,999,315.96 86,995,065.72 291,994,381.68 注:本 基金 基金 合同 于 2015 年2 月4 日 起正 式生 效 ,上年 度可 比期 间不 满一 个会计 年度 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 成善 栋______














______覃波______














____ 孙 红辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金 ( 以下 简称 “ 本基金 ” ) 已 于2012 年3 月 27 日获 中国 证 监会 《 关于 核准 长信 量化 中小盘 股票 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 (证 监许 可[2012]402 号) 核准 募集。 为保 护投 资者 利益 ,基金 管理 人 于 2012 年 8 月 23 日 向中 国证 监会 提交 了《长 信基 金管 理 有限责 任公 司关 于推 迟长 信量化 中小 盘股 票型 证券 投资基 金募 集时 间的 申请 》 。 根据 《中 华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 公开募集证 券投资基 金运 作管理办法 》和《长 信量 化中小盘股 票型证 券 投资基金基 金合同》 ( 以下 简称“ 《基金 合同》 ” )的 有 关规定,基 金管理人 经与 基金托管人 交通银 行股份 有限 公司 协 商 一致 , 对本 基金 进行 变更 注册 。 变更注 册后 的本 基金 于 2014 年 12 月15 日经长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 24 页 共 72 页


中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2014]1360 号文 准予注 册。 本基 金合 同于 2015 年 2 月 4 日正 式生效。本基 金为契约 型 开放式,存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 长 信基金管理 有限责任 公司, 基金 托管 人为 交通 银行股 份有 限公 司( 以下 简 称“交 通银 行”)。 本基金 募集 期 自 2015 年 1 月 12 日至 2015 年 1 月 30 日止。 经毕 马威 华振 会计 师事务 所( 特 殊普通 合伙 ) 验资 , 按 照 每份基 金份 额面 值人 民 币1.00 元计 算, 基金 募集 期 共募集 长信 量化 中小 盘股票 型证 券投 资 基 金( 含利息 结转 份额 )869,346,402.40 份 基金 份额 ,有 效认购 户数 为 7,776 户。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信量 化中 小盘 股 票型证 券投 资基 金基金 合同 》 和 《 长信 量 化中小 盘股 票型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 (更 新) 的有关 规定 , 本 基金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行上 市的股票 ( 包括中小板 、创业板 和其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ) 、 债券 、货 币 市场工 具、 权证 、资 产支 持证券 、股 指期 货、 银行定期存款 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具( 但 需符合中国 证监会 的 相关规 定) 。如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ,基 金管 理人 在履行 适当 程序 后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的投资组 合比例为: 股票资产占基 金资产的比 例为 80%-95%, 投资于中 小盘股票的比 例 不低于非现金 基金资产 的 80% ;债券、 货币市场 工具 、权证、资产 支持证券 、 股指期货、银 行定 期 存 款 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 的 比 例 范 围 是 基 金 资 产 的 5%-20% 。 本基金每 个交易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ,应当保持不 低于基 金资产 净 值5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 本基 金业 绩比 较基 准为: 中 证 700 指数 收益率*75%+ 中 证综 合债 券 指数收 益率*25% 。 根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁 布的企 业会 计准 则的 要求 , 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ,真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 25 页 共 72 页


月31 日的 财务 状况 、2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 的会 计期 间自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账 本位币为 人 民币,编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币 的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ,把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 : 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可 供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资 产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。


本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ,于 资产 负债表 内确 认。 在初始确认时 ,金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入 当期损益的金 融资产或 金 融负债,相关 交易费用 直 接计入当期损 益;对于 其 他类别的金 融资产或 金融负 债, 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 初始确 认后 ,金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 : 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债以 公允价值 计 量,公允价值 变 动形成 的利 得或 损失 计入 当期损 益。 应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。 除以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 负 债以外的金融 负债采用 实 际利率法按摊 余 成本进 行后 续计 量。 当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 时,本 基金 终止 确认 该金 融资产 。 金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的, 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益: 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 26 页 共 72 页


— 所转 移金 融资 产的 账面 价值 — 因转 移而 收到 的对 价 金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的, 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 除特别 声明 外, 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值: 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一 项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所 需支 付的 价格 。 本基金估计公 允价值时 , 考虑市场参与 者在计量 日 对相关资产或 负债进行 定 价时考虑的特 征 (包括资产状 况及所在 位置 、对资产出 售或者使 用的 限制等),并 采用在当 前情 况下适用并 且有足 够可利 用数 据和 其他 信息 支持的 估值 技术 。 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交 易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。 存在活跃市场 的金融工 具 ,如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境 发生 了 重大变化或证 券 发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件,参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 当金融工具不 存在活跃 市 场,采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有 可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场 交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定 价模型 等 。 采 用估 值技 术 时, 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 , 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 , 没 有相互 抵销 。 但是 , 同 时 满足下 列条 件的 , 以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 : — 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ,且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ; — 本基 金计 划以 净额 结算 ,或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基 金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比 例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 27 页 共 72 页


认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基 金减少 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ,申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包 含的未分配利 润和公允 价 值变动损益, 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益 平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计 算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现 损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计 量,并 于会 计期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的 差额确 认。 股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得 税( 如 适用) 后的 净额 确认 。 债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代 缴的个人所 得税(如适 用) 后的净额确 认,在债 券实 际持有期内 逐日计提 。贴 息债视同到 期一次 性 还本付息的附 息债,根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限按直线法 推算内含 票 面利率后, 逐日计提 利息收 入。 如票 面利 率与 实际利 率出 现重 大差 异, 按实际 利率 计 算 利息 收入 。 利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。 买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ,在回购期内 按 实际利 率法 逐日 确认 ,直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。 公允价值变动 收益核算 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的以公 允价值计 量 且变动计入当 期 损益的金融资 产、衍生 金 融资产、以公 允价值计 量 且变动计入当 期损益的 金 融负债等公 允价值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计 量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。 本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。 卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额,在回购 期长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 28 页 共 72 页


内以实 际利 率法 逐日 确认 ,直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。 本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位, 发生 时直 接 计入基 金损 益; 如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 , 应 采用 待摊或 预提 的方 法, 待 摊 或预提 计入 基金 损 益 。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 , 每 次收 益分 配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 30%, 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ; 2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ; 3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; 4 、每 一 基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部。 本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ,不 需要 进行 分部 报告的 披露 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 等情况 , 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见》 , 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值 指 数的 通知 》 提 供的 指数 收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 ( 以下 简 称 “ 《 证券 投资 基金 执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 的通 知》 ” ) , 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市 场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ,按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场 交易收盘价估 值;若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始 投资成本,按 锁定期内 已 经过交易所交 易天数占 锁 定期内总交易 所交易天 数 的比例将两 者之间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 29 页 共 72 页


理标准 》 , 在上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券交 易所 及银 行间同 业市 场上 市交 易 或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 估值 处理 标准 另有 规定的 除外 ) , 采用 第三 方 估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估 计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财税 [2002]128 号文 《关 于开 放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号文《 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局、 证 监会关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《 财政 部 国家 税务 总局 证 监会关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2005]103 号文 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、 上 证 交字[2008]16 号 《 关于 做 好调整 证券 交易 印花 税税率 相关 工作 的通 知》 及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券交 易所 关于 做 好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财税 [2008]1 号文 《财 政部、 国家税 务总 局关 于 企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、 财 税[2016]36 号 文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号文 《关 于 明确金 融、 房地 产开 发、 教育辅 助服 务等 增 值税政 策 的 通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《 关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 、 财税[2015] 125 号文《 关于内地 与香 港基金互认有 关税收政 策 的通知》及其 他相关税 务 法规和实务操 作,本 基金适 用的 主要 税项 列示 如下: (a) 以发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 (b) 证券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。 (c) 自 2016 年 5 月 1 日 起, 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 ( 以下 称营 改增 ) 试 点, 建 筑 业、房地 产业、 金融业、 生活服务 业等全 部营业税 纳税人, 纳入试 点范围, 由缴纳营 业税改 为 缴纳增 值税 。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 30 页 共 72 页


证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债 券收入 免征 增值 税。 对香港 市场 投资 者( 包括 单位和 个人 )通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。 2017 年 7 月 1 日 ( 含) 以 后, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 以资管 产品 管 理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年 7 月 1 日前运 营过 程中 发生 的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产 品管理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此, 截 至 2016 年 12 月 31 日 , 本基 金没 有计提 有关 增值 税 费用。 (d) 基金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价, 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 (e) 对基金 取得 的股 票的 股 息、红 利收 入, 债券 的利 息收入 ,由 上市 公司 、发 行债券 的企 业在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对所取 得的 股息 红利 收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 :持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额 ;持股 期限 超过 1 年的 , 股权登 记日 为自 2013 年 1 月 1 日起 至 2015 年 9 月 7 日期 间的 , 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日及以 后的 , 暂免 征收个 人所 得税 。 (f) 关于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题: 对香港 市场 投资 者 ( 包括 企业和 个人 ) 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 , 暂免征 收所 得税 。 对香港市场投 资者(包 括 企业和个人) 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益,由内地 上 市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ; 或发 行债 券 的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的 税率 代扣 所得 税, 并由 内地 上市 公 司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分配收 益时,不 再扣 缴 所得税 。 内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。 (g) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 (h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 , 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业 所得税 。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 31 页 共 72 页


7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 218,698,050.57 46,885,875.07 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 218,698,050.57 46,885,875.07 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 3,510,636,641.30 3,335,433,370.40 -175,203,270.90 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,510,636,641.30 3,335,433,370.40 -175,203,270.90 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 220,211,789.97 255,474,138.23 35,262,348.26 贵 金 属 投 资- 金交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 220,211,789.97 255,474,138.23 35,262,348.26 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 32 页 共 72 页


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末 及 上年度 末 未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末 及 上年度 末 未 持有 买入 返售 金融资 产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末及 上 年度 末 未 持有 买入 返售 金融资 产。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 59,503.36 12,166.24 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 193,849.00 317.40 应收债 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 501.14 5.41 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 378.00 76.50 合计 254,231.50 12,565.55 注:其 他为 应收 结算 保证 金利息 。 7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末 及 上年度 末 未 持有 其他 资产 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 3,958,818.07 300,210.61 银行间 市场 应付 交易 费用 1,436.65 - 合计 3,960,254.72 300,210.61 7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 上年度 末 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 33 页 共 72 页


2016 年 12 月 31 日 2015 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元 保 证金 - - 应付赎 回费 19,140.70 5,212.17 预提信 息披 露费-上 证报 120,000.00 80,000.00 预提信 息披 露费-中 证报 100,000.00 80,000.00 预提信 息披 露费-证 券时 报 100,000.00 80,000.00 预提审 计费 70,000.00 70,000.00 预提账 户维 护费 - - 合计 409,140.70 315,212.17 7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 204,999,315.96 204,999,315.96 本期申 购 4,496,119,206.48 4,496,119,206.48 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -1,008,036,447.78 -1,008,036,447.78 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 3,693,082,074.66 3,693,082,074.66 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎 回 含转 换出 份额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 66,759,296.60 20,235,769.12 86,995,065.72 本期利 润 130,517,833.64 -210,465,619.16 -79,947,785.52 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 766,815,879.62 196,701,866.26 963,517,745.88 其中: 基金 申购 款 893,058,925.14 230,026,139.13 1,123,085,064.27 基金赎 回款 -126,243,045.52 -33,324,272.87 -159,567,318.39 本期已 分配 利润 -689,549,273.27 - -689,549,273.27 本期末 274,543,736.59 6,472,016.22 281,015,752.81 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年2 月4 日(基 金合 同 生效日) 至 2015 年12 月 31 日 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 34 页 共 72 页


活期存 款利 息收 入 1,769,993.99 763,908.32 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 755,679.81 857,134.88 其他 94,050.75 6,675.87 合计 2,619,724.55 1,627,719.07 注:其 他为 结算 保证 金利 息收 入 3,361.77 元 ,申 购 款利息 收 入 90,688.98 元。 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 2 月 4 日( 基金 合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 2,559,795,770.72 1,586,688,595.85 减:卖 出股 票成 本总 额 2,408,626,411.52 1,426,038,197.38 买卖股 票差 价收 入 151,169,359.20 160,650,398.47 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益 。 7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无买 卖债 券差价 收入 。 7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注:本 基 金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资赎回 差价 收入 。 7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资申购 差价 收入 。 7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益 7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 35 页 共 72 页


7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年2 月4 日(基 金合 同 生效日) 至 2015 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,032,099.81 1,375,174.25 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 1,032,099.81 1,375,174.25 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年2 月4 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -210,465,619.16 35,262,348.26 —— 股 票投 资 -210,465,619.16 35,262,348.26 —— 债 券投 资 - - —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -210,465,619.16 35,262,348.26 7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年2 月4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 基金赎 回费 收入 5,636,989.70 3,840,547.36 转换费 收入 137,067.42 132,380.97 合计 5,774,057.12 3,972,928.33 注:对于持有 期少于 30 日的基金份额 所收取的 赎 回费,全额 计 入基金财 产 ;对于持有期 不少于 30 日 但少 于 3 个月 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 , 其 75% 计 入基 金财 产 ; 对于 持 有期不 少 于 3 个月长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 36 页 共 72 页


但少于 6 个月 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ,其 50% 计入基 金财 产 ; 对于 持有 期长于 6 个月 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 , 其25% 计 入基 金财 产。 7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年2 月4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 9,905,778.13 4,595,089.29 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 9,905,778.13 4,595,089.29 7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 2 月 4 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 审计费 用 56,000.00 70,000.00 信息披 露费 320,000.00 240,000.00 划款手 续费 7,038.20 12,748.67 帐户维 护费 18,000.00 7,500.00 其他费 用 - 400.00 合计 401,038.20 330,648.67 注:其 他费 用为 银行 手续 费等。 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 长江证 券股 份有 限公 司(“ 长江证 券”) 基金管 理人 的股 东 上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 37 页 共 72 页


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 长江证 券 942,496,068.05 11.42% 1,276,279,997.81 39.51% 7.4.10.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年 12月31 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 长江证 券 - - 1,400,000,000.00 70.00% 7.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 长江证 券 812,156.67 12.28% 763,254.86 19.28% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 长江证 券 1,048,052.07 39.49% 283,933.06 94.58% 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 38 页 共 72 页


注:上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定,以扣 除 由中国证券 登记结算 有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 , 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交 易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 , 还从长 江证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合 服务。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年2 月4 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 17,000,299.63 5,130,990.12 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,927,407.76 2,455,661.38 注: 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费率 确认 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按 月 支付 。 计算公 式为 :日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年2 月4 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,833,383.24 855,165.09 注:支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率确认, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 计算公 式为 :日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数 7.4.10.3 与 关联 方进 行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本基金 在本报告 期及 上年度可比 期间均未 与关 联方通过银 行间同业 市场 进行债券( 含 回购)交 易。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 39 页 共 72 页


7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 2 月4 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交 通 银 行 股 份有限 公司 218,698,050.57 1,769,993.99 46,885,875.07 763,908.32 注:本基金通 过“交通 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任 公司的 结算 备付 金, 于 2016 年 12 月 31 日的 相关 余 额为人 民 币 441,988,463.83 元。(2015 年 12 月31 日: 人民 币705,314.03 元) 7.4.10.6 本基 金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在 本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ,并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。 7.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益登 记 日 除息日 每10 份 基金份 额分 红数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 1 2016 年9 月 21 日 2016 年9 月 21 日 4.000 613,891,703.62 75,657,569.65 689,549,273.27


合 计 - - 4.000 613,891,703.62 75,657,569.65 689,549,273.27


7.4.12 期 末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 40 页 共 72 页


7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 601375 中原 证券 2016 年 12 月20 日 2017 年1 月 3 日 新股未 上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月28 日 2017 年1 月 6 日 新股未 上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 603877 太 平 鸟 2016 年 12 月29 日 2017 年1 月 9 日 新股未 上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016 年 12 月29 日 2017 年1 月 6 日 新股未 上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603689 皖天 然气 2016 年 12 月30 日 2017 年1 月 10 日 新股未 上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月27 日 2017 年1 月 5 日 新股未 上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月30 日 2017 年1 月 10 日 新股未 上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年1 月 5 日 新股未 上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月29 日 2017 年1 月 10 日 新股未 上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年1 月 6 日 新股未 上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 603186 华正 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年1 月 3 日 新股未 上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 300586 美联 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年1 月 4 日 新股未 上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万 里 马 2016 年 12 月30 日 2017 年1 月 10 日 新股未 上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱 信息 2016 年 12 月27 2017 年1 月 新股未 上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 41 页 共 72 页


日 5 日 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 300065 海 兰 信 2016 年 12 月8 日 重大 事项 38.52 - - 1,555,026 58,202,946.87 59,899,601.52 - 603986 兆易 创新 2016 年9 月 19 日 重大 事项 177.97 2017 年3 月 13 日 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 - 300526 中潜 股份 2016 年 12 月7 日 重大 事项 107.03 - - 84 882.00 8,990.52 - 002509 天广 中茂 2016 年9 月 21 日 重大 事项 12.68 - - 120 1,214.52 1,521.60 - 300098 高 新 兴 2016 年 11 月 17 日 重大 事项 15.84 2017 年1 月 13 日 14.26 23 331.65 364.32 - 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 在日 常活 动中 面临 各种金 融工 具的 风险 ,主 要包括 : 信用风 险 流动性 风险 市场风 险 本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ;风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 42 页 共 72 页


险的方 法等 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡, 以 实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标,本基 金 的基金管理 人已制定 了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险, 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ,通过可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设,在 董 事会下设立风 险控制委 员 会,负责对公 司 经营管理和基 金业务运 作 的合法性、合 规性进行 全 面的检查和评 估等;在 管 理层层面设 立内部控 制委员会,主 要职责是 讨 论审议公司内 部控制制 度 及针对公司在 经营管理 和 投资组合运 作中的风 险进行识别、 评估并 研 究 制订有效的防 范措施; 在 业务操作层面 风险管理 职 责主要由监 察稽核部 负责协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理工 作, 量 化投资 部负 责进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。 监察稽 核部 向督 察长 负责 ,并向 总经 理汇 报日 常行 政事务 。 本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、监 察稽核部 和 相关业务部门 构 成的风 险管 理架 构体 系。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。 本 基 金的银行存 款存放在 本基金 的托 管行 交通 银行 ,与该 银行 存款 相关 的信 用风险 不重 大。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券, 且 通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的 10% , 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券, 不 得超 过该 证券 的10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违约风险 发生的可 能 性很小;本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评 估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。 7.4.13.2.1 按短 期 信用评 级列 示的债 券投 资 注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 短期 信用评 级债 券。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 长期 信用评 级债 券。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 43 页 共 72 页


7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 与可能遭受的 损失。本 基 金的流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现 剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现, 另一方面 来 自于基金份额 持有人可 随 时要求赎回 其持有的 基金份 额。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资 交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市,其 余 亦可在银行 间同业市 场交易 , 除 附注7.4.12 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外, 其余 金融 资产均能及时 变现。此 外 ,本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 融入短期 资 金应对流动 性需求, 其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券资 产的 公允 价值 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎 回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ,并同时通过 专设的量 化 投资部设定流 动 性比例 要求 ,对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。 本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息, 可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息,因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现 金流量 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波 动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的 生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 管理人通过 专设的量 化投资 部对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年12 月31 6 个月 以内 6 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 44 页 共 72 页


日 资产








银行存 款 218,698,050.57 - - - - 218,698,050.57 结算备 付金 441,988,463.83 - - - - 441,988,463.83 存出保 证金 839,852.14 - - - - 839,852.14 交易性 金融 资 产 - - - - 3,335,433,370.40 3,335,433,370.40 应收利 息 - - - - 254,231.50 254,231.50 应收申 购款 - - - - 15,823,688.32 15,823,688.32 资产总 计 661,526,366.54 - - - 3,351,511,290.22 4,013,037,656.76 负债








应付证 券清 算 款 - - - - 16,681,263.72 16,681,263.72 应付赎 回款 - - - - 12,008,551.52 12,008,551.52 应付管 理人 报 酬 - - - - 5,040,530.25 5,040,530.25 应付托 管费 - - - - 840,088.38 840,088.38 应付交 易费 用 - - - - 3,960,254.72 3,960,254.72 其他负 债 - - - - 409,140.70 409,140.70 负债总 计 - - - - 38,939,829.29 38,939,829.29 利率敏 感度 缺 口 661,526,366.54 - - - 3,312,571,460.93 3,974,097,827.47 上年度 末


2015 年12 月31 日 6 个月 以内 6 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 46,885,875.07 - - - - 46,885,875.07 结算备 付金 705,314.03 - - - - 705,314.03 存出保 证金 169,912.96 - - - - 169,912.96 交易性 金融 资 产 - - - - 255,474,138.23 255,474,138.23 应收利 息 - - - - 12,565.55 12,565.55 应收申 购款 - - - - 1,376,994.19 1,376,994.19 资产总 计 47,761,102.06 - - - 256,863,697.97 304,624,800.03 负债








应付证 券清 算 款 - - - - 8,536,602.24 8,536,602.24 应付赎 回款 - - - - 3,067,846.45 3,067,846.45 应付管 理人 报 酬 - - - - 351,897.32 351,897.32 应付托 管费 - - - - 58,649.56 58,649.56 应付交 易费 用 - - - - 300,210.61 300,210.61 其他负 债 - - - - 315,212.17 315,212.17 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 45 页 共 72 页


负债总 计 - - - - 12,630,418.35 12,630,418.35 利率敏 感度 缺 口 47,761,102.06 - - - 244,233,279.62 291,994,381.68 注:表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值,并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到 期日孰 早者 进行 了分 类。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析





本基金于本报 告期末及 上 年度末均未持 有债券, 无 重大利率风险 ,因而未 进 行敏感性分析 。 银行存 款及 结算 备付 金之 浮动利 率根 据中 国人 民银 行的基 准利 率和 相关 机构 的相关 政策 浮动 。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及 银行间同业市 场交易的 债 券,所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 , 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度 量,包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进 行跟踪 和控 制。 于12 月31 日, 本基 金面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下 : 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 3,335,433,370.40 83.93 255,474,138.23 87.49 交易性 金融 资产 -基 金投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 46 页 共 72 页


其他 - - - - 合计 3,335,433,370.40 83.93 255,474,138.23 87.49 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 在95% 的置 信区 间内 ,基 金资产 组合 的市 场价 格风 险 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) VaR 值为 3.07%(2015 年 12 月31 日,VaR 值为5.66%) -122,004,803.30 -16,526,882.00


注:上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能 发生的最大损 失,且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生金融工具及 非衍生金 融 工具。取 95% 的置 信 度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。2015 年 的分 析同 样基 于 该假设 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值计 量 (a) 公 允价 值计 量的 层次 下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告 期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计 量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 :


第一层 次输 入值 :在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价; 第二层 次输 入值 :除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值; 第三层 次输 入值 :相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016年12 月31 日 第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计 交易性 金融 资产 - - - - 股票投 资 3,274,841,011.32 60,592,359.08 - 3,335,433,370.40 债券投 资 - - - - 合计 3,274,841,011.32 60,592,359.08 - 3,335,433,370.40 资产 本期末 2015年12月31日 第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计 交易性 金融 资产 - - - - 股票投 资 252,660,475.91 2,813,662.32 - 255,474,138.23 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 47 页 共 72 页


债券投 资 - - - - 合计 252,660,475.91 2,813,662.32 - 255,474,138.23 2016 年, 本 基金 上述 持续 以公允 价值 计量 的资 产和 负债金 融工 具的 第一 层次 与第二 层次 之 间 没有发 生重 大转 换。 本基 金是在 发生 转换 当年 的报 告期末 确认 各层 次之 间的 转换。 (b) 第 二层 次的 公允 价值 计 量 对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃 (包括涨跌 停 时的交易不活 跃) 、或 属 于限售期间等 情况时, 本 基金将相应进 行估值方 法 的变更。根 据估值方 法的变 更, 本基 金综 合考 虑 估值调 整中 采用 的可 观察 与不可 观察 输入 值对 于公 允价值 的影 响程 度, 确定相 关证 券公 允价 值的 层次。 2016 年,本基金上述持续 和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变 更。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2016 年12 月31 日, 本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具(2015 年 12 月31 日: 无) 。 (2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值 (年 末非 以公 允价 值计 量的项 目) 其他金融工具 主要包括 买 入返售金融资 产 、应收 款 项和其他金融 负债,其 账 面价值与公允 价 值之间 无重 大差 异。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 48 页 共 72 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 3,335,433,370.40 83.11 其中: 股票 3,335,433,370.40 83.11 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 660,686,514.40 16.46 7 其他各 项资 产 16,917,771.96 0.42 8 合计 4,013,037,656.76 100.00 注:本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通 交 易机 制投 资港 股。 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 94,732,788.15 2.38 B 采矿业 - - C 制造业 2,569,561,050.19 64.66 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 114,170,323.00 2.87 E 建筑业 59,816,220.23 1.51 F 批发和 零售 业 92,781,359.78 2.33 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 59,591,182.70 1.50 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 222,745,919.32 5.60 J 金融业 106,780.00 0.00 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 49 页 共 72 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 59,941,264.23 1.51 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 61,986,482.80 1.56 合计 3,335,433,370.40 83.93 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300194 福安药 业 3,762,807 98,961,824.10 2.49 2 300138 晨光生 物 5,281,113 96,274,689.99 2.42 3 002321 华英农 业 8,845,265 94,732,788.15 2.38 4 600178 东安动 力 8,541,813 94,301,615.52 2.37 5 000705 浙江震 元 7,084,588 92,595,565.16 2.33 6 600589 广东榕 泰 10,451,493 91,450,563.75 2.30 7 002593 日上集 团 12,406,725 91,313,496.00 2.30 8 002507 涪陵榨 菜 6,731,400 90,066,132.00 2.27 9 300303 聚飞光 电 10,072,586 88,840,208.52 2.24 10 002472 双环传 动 7,660,568 86,870,841.12 2.19 11 000004 国农科 技 1,429,117 64,167,353.30 1.61 12 002585 双星新 材 5,736,518 63,159,063.18 1.59 13 300046 台基股 份 2,520,273 62,956,419.54 1.58 14 000551 创元科 技 5,875,496 61,986,482.80 1.56 15 300306 远方光 电 2,546,407 60,222,525.55 1.52 16 300283 温州宏 丰 6,108,457 59,985,047.74 1.51 17 000978 桂林旅 游 5,271,879 59,941,264.23 1.51 18 300065 海 兰 信 1,555,026 59,899,601.52 1.51 19 300262 巴安水 务 3,517,684 59,800,628.00 1.50 20 000548 湖南投 资 7,366,030 59,591,182.70 1.50 21 002390 信邦制 药 6,017,996 59,517,980.44 1.50 22 000636 风华高 科 6,084,343 59,383,187.68 1.49 23 002637 赞宇科 技 4,222,074 59,320,139.70 1.49 24 300141 和顺电 气 2,529,394 59,162,525.66 1.49 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 50 页 共 72 页


25 002218 拓日新 能 6,571,919 59,081,551.81 1.49 26 300241 瑞丰光 电 3,651,075 58,891,839.75 1.48 27 002497 雅化集 团 8,581,430 58,868,609.80 1.48 28 300294 博雅生 物 1,041,677 58,698,498.95 1.48 29 600429 三元股 份 7,457,063 58,537,944.55 1.47 30 600461 洪城水 业 7,684,028 58,475,453.08 1.47 31 300193 佳士科 技 6,149,842 58,423,499.00 1.47 32 002193 山东如 意 2,593,291 58,219,382.95 1.46 33 000938 紫光股 份 1,012,015 58,079,540.85 1.46 34 300287 飞 利 信 4,863,216 57,872,270.40 1.46 35 002438 江苏神 通 2,792,709 57,809,076.30 1.45 36 300158 振东制 药 2,948,000 57,721,840.00 1.45 37 300256 星星科 技 4,858,688 57,575,452.80 1.45 38 002253 川大智 胜 2,302,432 57,422,654.08 1.44 39 300035 中科电 气 3,865,216 57,243,848.96 1.44 40 300048 合康新 能 6,958,465 57,198,582.30 1.44 41 002452 长高集 团 6,070,212 57,059,992.80 1.44 42 002529 海源机 械 2,694,118 56,953,654.52 1.43 43 000766 通化金 马 3,243,352 56,953,261.12 1.43 44 002403 爱 仕 达 3,890,080 56,872,969.60 1.43 45 002370 亚太药 业 1,934,745 56,688,028.50 1.43 46 002365 永安药 业 2,253,515 56,450,550.75 1.42 47 300031 宝通科 技 2,666,174 56,202,947.92 1.41 48 002661 克明面 业 3,385,235 55,788,672.80 1.40 49 300335 迪森股 份 3,195,003 55,656,952.26 1.40 50 002139 拓邦股 份 4,186,350 55,217,956.50 1.39 51 300209 天泽信 息 2,050,080 51,005,990.40 1.28 52 300165 天瑞仪 器 1,401,155 14,011,550.00 0.35 53 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.01 54 603986 兆易创 新 1,133 201,640.01 0.01 55 603708 家 家 悦 5,874 185,794.62 0.00 56 603823 百 合 花 3,762 123,167.88 0.00 57 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.00 58 603298 N 杭 叉 3,641 88,403.48 0.00 59 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.00 60 603878 武进不 锈 2,000 80,000.00 0.00 61 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.00 62 603577 汇 金 通 2,460 69,642.60 0.00 63 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 51 页 共 72 页


64 603877 太 平 鸟 3,180 67,734.00 0.00 65 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.00 66 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00 67 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00 68 603389 亚振家 居 1,963 47,327.93 0.00 69 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00 70 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00 71 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00 72 300582 英 飞 特 1,359 35,157.33 0.00 73 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00 74 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00 75 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00 76 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00 77 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00 78 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00 79 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00 80 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00 81 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00 82 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00 83 300526 中潜股 份 84 8,990.52 0.00 84 300591 万 里 马 2,397 7,358.79 0.00 85 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00 86 002509 天广中 茂 120 1,521.60 0.00 87 300098 高 新 兴 23 364.32 0.00 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002507 涪陵榨 菜 112,770,201.06 38.62 2 000705 浙江震 元 100,483,682.93 34.41 3 600178 东安动 力 99,633,385.46 34.12 4 600589 广东榕 泰 99,042,600.73 33.92 5 300303 聚飞光 电 98,126,853.03 33.61 6 002472 双环传 动 97,611,700.99 33.43 7 002593 日上集 团 95,996,357.08 32.88 8 002321 华英农 业 93,716,414.81 32.10 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 52 页 共 72 页


9 300138 晨光生 物 92,449,067.49 31.66 10 300194 福安药 业 89,345,764.71 30.60 11 000978 桂林旅 游 82,807,873.56 28.36 12 300241 瑞丰光 电 76,447,535.80 26.18 13 002585 双星新 材 75,301,375.78 25.79 14 300262 巴安水 务 74,079,095.29 25.37 15 002403 爱 仕 达 73,480,569.39 25.17 16 002438 江苏神 通 73,453,730.21 25.16 17 600429 三元股 份 73,282,048.49 25.10 18 002390 信邦制 药 72,103,407.78 24.69 19 002580 圣阳股 份 71,040,861.64 24.33 20 300193 佳士科 技 70,884,937.48 24.28 21 000548 湖南投 资 70,044,537.63 23.99 22 002452 长高集 团 69,987,018.99 23.97 23 002253 川大智 胜 69,669,086.76 23.86 24 300287 飞 利 信 69,353,015.76 23.75 25 300256 星星科 技 69,285,277.77 23.73 26 300141 和顺电 气 66,737,539.40 22.86 27 300065 海 兰 信 66,606,315.83 22.81 28 000766 通化金 马 66,512,283.36 22.78 29 300048 合康新 能 65,974,305.10 22.59 30 002365 永安药 业 65,389,788.30 22.39 31 300294 博雅生 物 65,165,571.03 22.32 32 300283 温州宏 丰 64,809,014.52 22.20 33 002370 亚太药 业 63,948,105.06 21.90 34 300046 台基股 份 63,900,891.22 21.88 35 002218 拓日新 能 63,741,736.32 21.83 36 300306 远方光 电 63,388,937.67 21.71 37 600461 洪城水 业 62,712,669.96 21.48 38 000938 紫光股 份 62,672,369.79 21.46 39 300031 宝通科 技 62,363,847.05 21.36 40 000004 国农科 技 62,189,302.99 21.30 41 000636 风华高 科 61,544,076.27 21.08 42 300035 中科电 气 61,428,660.96 21.04 43 000551 创元科 技 61,137,027.70 20.94 44 600679 上海凤 凰 60,635,848.99 20.77 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 53 页 共 72 页


45 002497 雅化集 团 60,364,027.29 20.67 46 002529 海源机 械 60,183,755.93 20.61 47 300158 振东制 药 60,127,806.54 20.59 48 300335 迪森股 份 59,575,398.29 20.40 49 002193 山东如 意 59,370,719.09 20.33 50 002139 拓邦股 份 58,563,297.49 20.06 51 002661 克明面 业 58,163,871.12 19.92 52 002637 赞宇科 技 57,572,835.48 19.72 53 300209 天泽信 息 56,174,079.90 19.24 54 300341 麦迪电 气 54,303,825.49 18.60 55 300250 初灵信 息 52,190,485.83 17.87 56 002660 茂硕电 源 48,743,339.24 16.69 57 002523 天桥起 重 46,667,532.29 15.98 58 002607 亚夏汽 车 43,974,440.13 15.06 59 300079 数码视 讯 42,951,269.55 14.71 60 002487 大金重 工 42,594,537.63 14.59 61 002086 东方海 洋 40,343,597.32 13.82 62 002726 龙大肉 食 40,342,049.54 13.82 63 300098 高 新 兴 33,992,820.52 11.64 64 300008 天海防 务 33,882,803.37 11.60 65 300049 福瑞股 份 33,657,154.01 11.53 66 600537 亿晶光 电 33,318,162.35 11.41 67 000989 九 芝 堂 32,782,954.02 11.23 68 300377 赢 时 胜 32,765,317.15 11.22 69 300245 天玑科 技 32,722,751.71 11.21 70 002410 广 联 达 32,591,025.14 11.16 71 000591 太 阳 能 32,333,674.74 11.07 72 002675 东诚药 业 31,795,873.63 10.89 73 002188 巴士在 线 31,526,710.58 10.80 74 300292 吴通控 股 30,689,741.98 10.51 75 002322 理工环 科 30,485,878.52 10.44 76 300183 东软载 波 30,327,296.94 10.39 77 002677 浙江美 大 29,468,363.15 10.09 78 000667 美好置 业 28,830,770.99 9.87 79 300267 尔康制 药 28,809,129.72 9.87 80 002196 方正电 机 28,544,602.52 9.78 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 54 页 共 72 页


81 300018 中元股 份 28,283,299.92 9.69 82 002449 国星光 电 27,800,265.44 9.52 83 600644 乐山电 力 26,847,883.02 9.19 84 600505 西昌电 力 26,786,722.82 9.17 85 002719 麦 趣 尔 26,666,646.30 9.13 86 300063 天龙集 团 26,600,931.57 9.11 87 000070 特发信 息 26,419,076.95 9.05 88 002722 金轮股 份 25,085,229.14 8.59 89 300206 理邦仪 器 23,609,474.72 8.09 90 300103 达刚路 机 20,280,709.36 6.95 91 300121 阳谷华 泰 19,552,194.25 6.70 92 300214 日科化 学 19,382,186.96 6.64 93 000635 英 力 特 19,313,395.21 6.61 94 300062 中能电 气 18,736,504.79 6.42 95 002567 唐 人 神 18,735,171.21 6.42 96 600419 天润乳 业 18,658,386.24 6.39 97 002020 京新药 业 16,992,263.08 5.82 98 300373 扬杰科 技 15,928,981.11 5.46 99 300165 天瑞仪 器 15,714,025.30 5.38 100 000609 绵石投 资 15,649,498.10 5.36 101 300259 新天科 技 15,480,960.14 5.30 102 300319 麦捷科 技 13,997,716.96 4.79 103 000599 青岛双 星 13,805,067.29 4.73 104 300211 亿通科 技 13,111,375.28 4.49 105 300172 中电环 保 12,795,081.68 4.38 106 600757 长江传 媒 12,447,374.94 4.26 107 300200 高盟新 材 12,279,722.24 4.21 108 300042 朗科科 技 12,168,215.76 4.17 109 002502 骅威文 化 12,138,897.75 4.16 110 002545 东方铁 塔 11,903,026.78 4.08 111 002509 天广中 茂 11,741,214.08 4.02 112 002137 麦达数 字 11,617,104.64 3.98 113 300387 富邦股 份 11,494,823.32 3.94 114 600393 粤泰股 份 11,247,375.62 3.85 115 300301 长方集 团 10,496,940.44 3.59 116 002380 科远股 份 10,402,778.02 3.56 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 55 页 共 72 页


117 300365 恒华科 技 10,342,416.42 3.54 118 300381 溢 多 利 9,958,522.60 3.41 119 000429 粤高速 A 9,847,543.99 3.37 120 300143 星河生 物 8,860,098.38 3.03 121 300071 华谊嘉 信 8,851,376.32 3.03 122 002087 新野纺 织 8,699,905.00 2.98 123 300184 力源信 息 8,640,112.96 2.96 124 300279 和晶科 技 8,465,382.00 2.90 125 300182 捷成股 份 8,339,955.49 2.86 126 300317 珈伟股 份 8,253,489.98 2.83 127 300119 瑞普生 物 7,504,734.36 2.57 128 300345 红宇新 材 6,946,182.81 2.38 129 300069 金利华 电 6,543,237.24 2.24 130 300230 永利股 份 6,298,902.47 2.16 注: 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600679 上海凤 凰 84,008,568.85 28.77 2 002580 圣阳股 份 69,147,493.48 23.68 3 300250 初灵信 息 60,809,892.41 20.83 4 300341 麦迪电 气 54,953,052.68 18.82 5 002523 天桥起 重 52,040,565.11 17.82 6 002660 茂硕电 源 48,703,930.78 16.68 7 002086 东方海 洋 47,262,043.62 16.19 8 002726 龙大肉 食 47,091,265.88 16.13 9 002487 大金重 工 46,303,664.72 15.86 10 002607 亚夏汽 车 45,176,188.43 15.47 11 300079 数码视 讯 42,705,555.79 14.63 12 002722 金轮股 份 42,691,433.00 14.62 13 300292 吴通控 股 37,672,182.00 12.90 14 002322 理工环 科 36,701,990.78 12.57 15 300018 中元股 份 36,266,928.40 12.42 16 300098 高 新 兴 35,581,121.64 12.19 17 300183 东软载 波 34,306,598.51 11.75 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 56 页 共 72 页


18 300267 尔康制 药 33,046,977.08 11.32 19 300377 赢 时 胜 33,012,353.23 11.31 20 600537 亿晶光 电 32,693,408.38 11.20 21 300049 福瑞股 份 32,632,383.86 11.18 22 002719 麦 趣 尔 32,107,425.33 11.00 23 300245 天玑科 技 32,016,901.61 10.96 24 000989 九 芝 堂 31,736,642.95 10.87 25 002410 广 联 达 31,265,433.75 10.71 26 300008 天海防 务 31,230,005.91 10.70 27 002675 东诚药 业 31,215,610.01 10.69 28 000667 美好置 业 31,120,689.00 10.66 29 300063 天龙集 团 30,945,392.07 10.60 30 000591 太 阳 能 30,923,615.24 10.59 31 002188 巴士在 线 30,636,923.86 10.49 32 002196 方正电 机 30,069,522.68 10.30 33 000070 特发信 息 29,359,052.22 10.05 34 600505 西昌电 力 29,303,469.81 10.04 35 002677 浙江美 大 29,108,596.41 9.97 36 002449 国星光 电 28,700,187.22 9.83 37 600644 乐山电 力 28,174,810.02 9.65 38 300206 理邦仪 器 25,483,422.93 8.73 39 300121 阳谷华 泰 23,473,905.84 8.04 40 300214 日科化 学 23,393,355.95 8.01 41 600419 天润乳 业 22,068,156.76 7.56 42 000635 英 力 特 20,385,838.70 6.98 43 300103 达刚路 机 20,336,258.16 6.96 44 002567 唐 人 神 19,597,228.69 6.71 45 002507 涪陵榨 菜 19,299,543.39 6.61 46 000978 桂林旅 游 19,008,068.80 6.51 47 300062 中能电 气 18,617,925.29 6.38 48 300301 长方集 团 17,889,652.18 6.13 49 300259 新天科 技 17,552,028.46 6.01 50 300373 扬杰科 技 17,310,223.26 5.93 51 000609 绵石投 资 16,932,941.34 5.80 52 300319 麦 捷科 技 16,868,328.78 5.78 53 000429 粤高速 A 16,795,161.15 5.75 54 002020 京新药 业 16,466,355.34 5.64 55 002545 东方铁 塔 16,373,544.91 5.61 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 57 页 共 72 页


56 002585 双星新 材 15,858,700.82 5.43 57 000599 青岛双 星 14,961,012.23 5.12 58 002087 新野纺 织 14,788,950.44 5.06 59 002380 科远股 份 14,265,507.70 4.89 60 002438 江苏神 通 14,015,005.56 4.80 61 300365 恒华科 技 13,910,339.75 4.76 62 300172 中电环 保 13,538,968.12 4.64 63 300042 朗科科 技 13,401,905.58 4.59 64 300387 富邦股 份 13,358,408.25 4.57 65 002509 天广中 茂 13,270,497.04 4.54 66 300211 亿通科 技 12,946,844.20 4.43 67 600757 长江传 媒 12,919,802.52 4.42 68 002502 骅威文 化 12,899,403.90 4.42 69 002403 爱 仕 达 12,818,141.38 4.39 70 300200 高盟新 材 12,803,655.74 4.38 71 600429 三元股 份 12,751,305.25 4.37 72 002137 麦达数 字 12,308,583.93 4.22 73 300241 瑞丰光 电 12,246,761.43 4.19 74 300119 瑞普生 物 12,160,942.54 4.16 75 300310 宜通世 纪 11,906,228.01 4.08 76 002452 长高集 团 11,846,430.00 4.06 77 002365 永安药 业 11,775,969.30 4.03 78 300193 佳士科 技 11,623,552.55 3.98 79 600393 粤泰股 份 11,444,714.30 3.92 80 002390 信邦制 药 10,350,412.50 3.54 81 300262 巴安水 务 10,339,551.50 3.54 82 000548 湖南投 资 10,158,179.09 3.48 83 300182 捷成股 份 9,873,796.21 3.38 84 300143 星河生 物 9,549,833.30 3.27 85 300345 红宇新 材 9,433,998.29 3.23 86 300317 珈伟股 份 9,124,925.33 3.13 87 300065 海 兰 信 8,932,757.80 3.06 88 300127 银河磁 体 8,720,361.04 2.99 89 300381 溢 多 利 8,703,304.94 2.98 90 300279 和晶科 技 8,550,195.98 2.93 91 300071 华谊嘉 信 8,486,897.20 2.91 92 002532 新界泵 业 8,473,145.71 2.90 93 300184 力源信 息 8,194,750.54 2.81 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 58 页 共 72 页


94 000949 新乡化 纤 8,115,525.32 2.78 95 002255 海陆重 工 7,992,643.85 2.74 96 002606 大连电 瓷 7,764,625.54 2.66 97 002511 中顺洁 柔 7,456,959.02 2.55 98 300069 金利华 电 7,077,385.80 2.42 99 300173 智慧松 德 6,971,902.74 2.39 100 600727 鲁北化 工 6,570,708.62 2.25 101 300230 永利股 份 6,563,731.26 2.25 102 000903 云内动 力 6,398,559.50 2.19 103 002212 南洋股 份 6,241,601.80 2.14 104 002579 中京电 子 5,882,836.03 2.01 注: 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 5,699,051,262.85 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,559,795,770.72 注:本项“买 入股票的 成 本(成交)总 额”和“ 卖 出股票的收入 (成交) 总 额”均按买 卖成交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券 投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 59 页 共 72 页


8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本 基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查, 在报 告 编制 日前一 年内 也没有 受到 公开谴 责、 处罚 。 8.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ,不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的 情形 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 839,852.14 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 254,231.50 5 应收申 购款 15,823,688.32 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 16,917,771.96 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 60 页 共 72 页


8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 61 页 共 72 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 66,260 55,736.22 1,898,287,152.42 51.40% 1,794,794,922.24 48.60% 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 1,411,859.08 0.04% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本开 放式 基金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


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§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 2 月 4 日 ) 基金 份额 总 额 869,346,402.40 本报告 期 期 初基 金份 额总 额 204,999,315.96 本报告 期基 金总 申购 份额 4,496,119,206.48 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,008,036,447.78 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,693,082,074.66


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§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动 本报告 期内 , 原 董事 长叶 烨先生 离职 , 总 经理 覃波 先生 自 2016 年6 月3 日 起 代为履 行董 事长 (法定 代表 人) 职责 。 因 新 任董事 长 ( 法定 代表 人) 成 善栋先 生 自 2016 年11 月24 日 起正 式任 职, 覃波先 生自该 日起 不再代 为履行 董事长 (法 定代表 人)职 责,本 基金 管理人 已按相 关规定 进行 备 案,并 及时 办理 法定 代表 人的工 商变 更登 记等 相关 手续。 自2016 年7 月30 日 起, 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。 自2016 年12 月27 日起 , 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。 上述重 大人事 变动 情况, 本基金 管理人 均已 在指定 信息披 露媒体 发布 相应的 《基金 行业高 级 管理人 员变 更公 告》 。 11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动 本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所; 报告 期应 支 付给毕 马威 华振 会计 师事 务所审 计的 报 酬 为人民 币70,000.00 元, 该审计 机构 为本 基金 提供 审计服 务的 连续 年限 为 2 年 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 64 页 共 72 页


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员 受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 的托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 未受 到任何 稽查 或 处 罚。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证 券 2 1,671,717,475.46 20.26% 1,389,702.48 21.01%


安信证 券 1 1,448,534,472.94 17.56% 769,609.76 11.64%


国泰君 安 1 1,173,189,363.05 14.22% 1,092,593.87 16.52%


长江证 券 2 942,496,068.05 11.42% 812,156.67 12.28%


中泰证 券 1 635,274,307.12 7.70% 528,104.27 7.98%


华泰证 券 2 558,573,280.09 6.77% 459,538.94 6.95%


华创证 券 1 484,706,912.26 5.87% 451,407.76 6.82%


海通证 券 1 412,949,313.07 5.00% 343,285.11 5.19%


光大证 券 1 411,789,148.24 4.99% 342,315.98 5.18%


广发证 券 2 400,137,608.01 4.85% 332,634.79 5.03%


国金证 券 1 111,520,290.60 1.35% 92,704.66 1.40%


天风证 券 1 - - - -


中银国 际证 券 1 - - - -


爱建证 券 1 - - - -


东 方证 券 1 - - - -


申银万 国 1 - - - -


平安证 券 1 - - - -


注:1 、 本 报告 期内 本基 金 增加租 用爱 建证 券的 交易 单元 1 个 , 安 信证 券的 交 易单 元1 个 , 东方 证长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 65 页 共 72 页


券的交 易单 元 1 个, 平安 证券的 交易 单 元 1 个 ,中 银国际 证券 的交 易单 元 1 个,中 泰证 券的 交易 单元1 个, 天风 证券 的交 易单 元 1 个。 2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 (证 监基字<1998>29 号)和 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字[2007]48 号 ) 的 有关 规定, 本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。 (1) 选择 标准 : 1 )券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ; 2 )券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ; 3 )券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ; 4 )券 商协 作表 现评 价。 (2) 选择 程序 : 首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低 进行选 择基 金专 用交 易单 元。 11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 实 施期间 调整 旗下 部分 基金 开放时 间的 公 告 公司网 站 2016 年 1 月 4 日 2 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 1 月 5 日 3 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 实 施期间 调整 旗下 部分 基金 开放时 间的 公告 公司网 站 2016 年 1 月 8 日 4 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 1 月 8 日 5 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 1 月11 日 6 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 直 销 柜 台 开 展旗下 部分 基金 申购 (含 定期定 额投 资申 购) 、 转换费 率优 惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报 2016 年 1 月13 日 7 长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金2015 年第 4 季度 报告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2016 年 1 月20 日 8 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 1 月28 日 9 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 1 月29 日 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 66 页 共 72 页


10 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 金亚科 技估 值调 整的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 2 月26 日 11 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 2 月26 日 12 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 海 银 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并开通 转换 、 定期 定额 投资 业务及 参加 申购 ( 含 定投申 购) 费率 优惠 活动 的公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报 2016 年 3 月 1 日 13 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 3 月19 日 14 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募说明 书(2016 年 第【1 】号) 及摘 要 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 3 月19 日 15 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、 中 证报 、 证 券时报 2016 年 3 月24 日 16 长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金2015 年年 度报告 及摘 要 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 3 月26 日 17 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 网 上 直 销 平台招 商银 行借 记卡 费率 优惠方 案的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 4 月 7 日 18 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 4 月13 日 19 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 4 月15 日 20 长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金2016 年第 1 季度 报告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 4 月21 日 21 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 网 上 直 销 支 付 宝渠道 关闭 基金 支付 服务 的公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 5 月 5 日 22 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加申购 (含 定投 申购 )费 率优惠 活动 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报 2016 年 5 月11 日 23 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 5 月14 日 24 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 5 月31 日 25 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 基 金 行 业 高 级 管理人 员变 更公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 6 月 3 日 26 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 6 月 3 日 27 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 6 月14 日 28 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 投 申 购 费 率 优 惠 活 动 的公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报 2016 年 6 月16 日 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 67 页 共 72 页


29 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 6 月16 日 30 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银 行 、 手机银 行基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 6 月28 日 31 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机构及 参加 认购 、申 购费 率优惠 活动 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报 2016 年 7 月 5 日 32 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 7 月 5 日 33 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 认 购 、 申 购 ( 含 定 期 定 额 投资申 购) 费率 优惠 活动 的公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 7 月12 日 34 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 7 月13 日 35 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 申 购费率 优惠 活动 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 7 月18 日 36 长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金2016 年第 2 季度 报告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 7 月20 日 37 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 7 月27 日 38 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 7 月28 日 39 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购(含 定期 定额 投资 申购) 费率优 惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 7 月28 日 40 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 基 金 行 业 高 级 管理人 员变 更公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 7 月30 日 41 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加申 购(含 定投 申购 )费 率优 惠活动 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报 2016 年 8 月18 日 42 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银 行 、 手 机 银 行 等 渠 道 基 金 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购)费 率优 惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 证券时 报、 证券 日报 2016 年 8 月24 日 43 长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金2016 年半 年度报 告及 摘要 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2016 年 8 月26 日 44 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 申 购 ( 含 定 投 申 购 ) 费 率 优 惠 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报、 公司网 站 2016 年 8 月26 日 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 68 页 共 72 页


活动的 公告 45 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购(含 定期 定额 投资 申购 )费率 优惠 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报 2016 年 9 月 1 日 46 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 量 化 中 小 盘股票 型证 券投 资基 金的 分红预 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 9 月 9 日 47 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 认 购、申 购( 含定 投申 购) 费率优 惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报 2016 年 9 月12 日 48 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并开通 转换 、定 期定 额投 资业务 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 9 月13 日 49 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募说明 书(2016 年 第【2 】号) 及摘 要 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 9 月14 日 50 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 量 化 中 小 盘股票 型证 券投 资基金2016 年第一 次分 红公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 9 月19 日 51 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 9 月20 日 52 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年10 月14 日 53 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年10 月19 日 54 长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金2016 年第 3 季度 报告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年10 月24 日 55 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 (含定 期定 额投 资申 购) 费率优 惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年10 月27 日 56 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 认 购 、 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年10 月27 日 57 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 申 购 ( 含 定 投 申 购 ) 费 率 优 惠活动 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 11 月1 日 58 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年11 月15 日 59 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 深 圳 前 海 微 众 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代销机 构及 参加 申购 费率 优惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年11 月22 日 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 69 页 共 72 页


60 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于2016 年 公司 董 事变更 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报 2016 年11 月23 日 61 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年11 月23 日 62 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 基 金 行 业 高 级 管理人 员变 更公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报 2016 年11 月24 日 63 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年11 月29 日 64 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 申 购 ( 含 定 投 申 购 ) 费 率 优 惠活动 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年11 月30 日 65 长 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 开 放 式 基 金 在 蚂 蚁 金 融 服 务 集 团 销 售 平 台 申 购 金 额 下 限 的公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 12 月1 日 66 长信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 12 月6 日 67 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年 12 月6 日 68 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所持停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年12 月17 日 69 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 证券调 整估 值价 的公 告 上证报 、中 证 报 、证 券时报 2016 年12 月20 日 70 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 董 事 变 更 的 公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年12 月21 日 71 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年12 月22 日 72 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 基 金 行 业 高 级 管理人 员变 更公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年12 月27 日 73 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 定 期 定 额 投 资 申购费 率优 惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年12 月29 日 74 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 及 基 金 组 合 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2016 年12 月29 日 75 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 上证报 、中 证报 、证 2016 年12 月30长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 70 页 共 72 页


证券调 整估 值价 的公 告 券时报 日


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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。 长信量化中小盘股票 2016 年年 度报告 第 72 页 共 72 页


§13 备查文 件目录 13.1 备查 文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 长信 量 化中小 盘股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ; 2 、 《长 信量 化中 小盘 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ; 3 、 《长 信量 化中 小盘 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ; 4 、 《长 信量 化中 小盘 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ; 5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿; 6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。 13.2 存 放地 点 基金管 理人 的办 公场 所。 13.3 查 阅方 式 长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 :http://www.cxfund.com.cn 。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 3 月 27 日