长 信 美 国 标准 普 尔 100 等 权 重 指 数增 强 型
证 券 投 资 基金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1
重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律 责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 （以 下简 称 “中 国银行 ” ， 下 同 ） 根 据本 基 金基金 合同 的规
定， 于2017 年3 月23 日 复核了 本报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 7
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ........................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.7 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察 稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.9 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .............................. 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 51
8.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 51
8.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 52
8.4 期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 权益 投资 明细 ................ 53
8.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 62 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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8.6 权 益投 资的 买入 成本 总额及 卖出 收入 总额 ............................................................................ 64
8.7 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 65
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 65
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 65
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 .............. 65
8.11 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 65
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 65
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 67
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 67
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 67
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 67
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 68
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 69
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 69
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 69
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 69
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 69
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 69
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 70
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 70
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 70
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 77
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 78
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 78
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 78
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信美 国标 准普 尔100 等 权重指 数增 强型 证券 投资 基 金
基金简 称 长信标 普100 等 权重 指数 （QDII ）
场内简 称 长信标 普100
基金主 代码 519981
交易代 码 519981
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 35,780,561.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 增强 型指 数化 的投资 来追 求美 国超 大市 值
蓝筹股 股票 市场 的中 长期 资本增 值， 通过 严格 的投 资
纪律约 束和 数量 化风 险管 理手段 力争 将基 金净 值增 长
率和美 国标 准普 尔 100 等 权重指 数（ 本基 金的 标的 指
数，以 下简 称 “ 标普 100 等权重 指数 ”） 收益 率之 间
的日均 跟踪 误差 控制 在 0.50% 以 内 （相 应的 年化 跟踪 误
差控制 在7.94% 以内 ） 。 在 控制跟 踪误 差的 前提 下通 过
有效的 资产 及行 业组 合和 基本面 研究 ，力 求实 现对 标
的指数 的有 效跟 踪并 取得 优于标 的指 数的 收益 率。
投资策 略 本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 原则 上不少 于 80%的基
金净资 产采 用完 全复 制法 ，按照 成份 股在 标 普 100 等
权重指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并根 据
标的指 数成 分股 及其 权重 的变化 、进 行相 应的 调整 。长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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对于不 高于 基金 净资 产 15% 的主 动型 投资 部分 ，基 金
管理人 会根 据深 入的 公司 基本面 和数 量化 研究 以及 对
美国及 全球 宏观 经济 的理 解和判 断， 在美 国公 开发 行
或上市 交易 的证 券中 有选 择地重 点投 资于 基金 管理 人
认为最 具有 中长 期成 长价 值的企 业或 本基 金允 许投 资
的固定 收益 类品 种、 货币 市场工 具、 金融 衍生 品以 及
有关法 律法 规和 中国 证监 会允许 本基 金投 资的 其他 金
融工具 。
业绩比 较基 准 标准普 尔100 等 权重 指数 总收益 率
风险收 益特 征 本基金 是股 票指 数增 强型 基金， 本基 金的 净值 波动 与
美国大 市值 蓝筹 股票 市场 的整体 波动 高度 相关 ，为 较
高预期 收益 和较 高预 期风 险的基 金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 王永民
联系电 话 021-61009999 010-66594896
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4007005566 95566
传真 021-61009800 010-66594942
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 成善栋 田国立
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2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 - Bank Of China （Hong Kong ）Limited
中文 - 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 - 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
办公地 址 - 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
邮政编 码 - -
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京西 城区 复
兴门内 大 街 1 号
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕马威 华 振 会计 师事 务所 （特殊 普
通合伙 ）
北京东 长安 街1 号 东方 广 场东2 座8
层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -378,414.24 183,437.20 5,268,347.44
本期利 润 2,609,539.72 486,973.74 2,462,373.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1279 0.0229 0.0901
本期加 权平 均净 值利 润率 12.15% 2.31% 8.59%
本期基 金份 额净 值增 长率 13.18% 2.33% 8.97%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 549,238.49 653,530.23 -358,062.95
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0154 0.0346 -0.0143
期末基 金资 产净 值 40,864,063.23 19,065,280.92 24,688,956.06
期末基 金份 额净值 1.142 1.009 0.986
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 66.39% 47.01% 43.66%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.23% 0.50% 4.85% 0.56% 1.38% -0.06%
过去六 个月 9.49% 0.53% 8.82% 0.58% 0.67% -0.05% 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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过去一 年 13.18% 0.69% 12.69% 0.84% 0.49% -0.15%
过去三 年 26.21% 0.76% 28.03% 0.87% -1.82% -0.11%
过去五 年 75.33% 0.73% 102.90% 0.84% -27.57% -0.11%
自基金 合同
生效起 至今
66.39% 0.84% 94.93% 1.00% -28.54% -0.16%
注：同 期业 绩比 较基 准以 美元计 价， 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2011 年 3 月30 日至2016 年 12 月31 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ， 建仓 期结 束 时， 本基 金各 项
投资比 例已 符合 基金 合同 中的约 定。
3 、同 期业 绩比 较基 准以 美 元计价 ，不 包含 人民 币汇 率变动 等因 素产 生的 效应 。
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益 率 的比较
3.3
过 去三 年基 金的利 润分 配情 况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2016 年 - - - -
2015 年 - - - -
2014 年 1.860 3,555,957.39 1,238,729.78 4,794,687.17
合计 1.860 3,555,957.39 1,238,729.78 4,794,687.17
注：本 基金 本报 告期 没有 进行利 润分 配。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立，注册资 本 1.5
亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ，目 前股 权 结构为 ：长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55%、
上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心
（有限 合伙 ） 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 为 4.54% 。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 47 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美 国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投
资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金（LOF ） 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、
长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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4.1.2
基 金经 理（ 或基金 经理 小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛天
长信美 国标 准
普尔100 等权
重指数 增强 型
证券投 资基 金、
长信海 外收 益
一年定 期开 放
债券型 证券 投
资基金 和长 信
上证港 股通 指
数型发 起式 证
券投资 基金 的
基金经 理、 国际
业务部 投资 总
监、 投 资决 策委
员会执 行委 员
2011 年3
月30 日
- 19 年
美国哥 伦比 亚大 学工 商管 理硕
士和公 共卫 生学 硕士 ，具 有美
国 SEC 证券 业务 从业 资格 、英
国 SFA 证券 与金 融衍 生物 从业
资格和 中国 基金 从业 资格 。薛
天先生 在美 国基 金管 理行 业和
投资研 究行 业有 超 过 10 年的
工作经 验。 曾任 法国 巴黎 银行
（伦敦/纽 约） 股票 分析 师 、 花
旗集团 投资 部基 金经 理、 美国
Empyrean Capital Partners
基金经 理和 合伙 人， 一直 从事
证券研 究和 投资 管理 工作 。于
2009 年5 月 加入 长信 基金 管理
有限责 任公 司， 现任 国际 业务
部投资 总监 、投 资决 策委 员会
执行委 员、 长信 美国 标准 普尔
100 等 权重 指数 增强 型证 券投
资基 金 、长 信海 外收 益一 年定
期开放 债券 型证 券投 资基 金和
长信上 证港 股通 指数 型发 起式
证券投 资基 金的 基金 经理 。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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标准。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
注：本 基金 未聘 请境 外投 资顾问 。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管 理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 ：
（1） 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔 委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前 ，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据 投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.4.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.4.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年是 全球 重大 事件 多 发经济 动荡 的一 年。 一季 度由于 市场 对货 币政 策转 向的速 度与 力度
有较大分歧， 出现了大 幅 度的下降，增 加了市场 波 动性。2 月初 更是出现 了 两年来首次超 出 10%
的调整，宏观 经济数据 喜 忧参半，非农 就业人口 等 重要数据表现 符合或略 超 预期。2 月 中期美国
经济稍有好转 ，通 胀在 合 理范围之内， 股市上扬 ， 经济呈现弱恢 复趋势， 通 胀超预期的 概率并不
高。二季度美 国市场的 宏 观数据则远不 如预期， 新 增非农就业人 口创新低 ， 大幅降低美 联储上半
年加息 概率 。 另 外， 6 月份 英国公 投脱 欧的 这一 出人 意料的 结果 引爆 了全 球股 灾， 导 致美 国 S&P500
指数重 挫3.6% ， 资 金从 而 流向黄 金 ， 日 元 ， 美 债避 险。 然而 二季 度末 强劲 的 非农数 据 ， 也 恢复 了
市场对 于美 股的 信 心 ，美 股全面 开涨 ，道 指抹 去英 国脱欧 后曾 累计 达 到 4.8% 的跌幅 ，收 复 18000
点整数位心理关口；标普 500 指 数 则 抹 去 了 英国 脱欧 公 投 后 的 所 有 跌 幅 ， 这一 跌 幅 曾 累 计 达 到
5.3% 。英国 脱欧的这 一结 果也直接导致 市场的避 险 情绪有较大起 伏，美元 的 持续走高也令 美国出
口继续 承压 。7 月份 的美 国市场 宏观 数据 依然 远不 如预期 ，黄 金走 高， 美元 下跌,8 月 份景 气指 数
又曝黑天鹅。 整个第三 季 度伴随着是否 加息的预 期 波动震荡，美 元涨跌不 定 。 四季度的 另一黑天长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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鹅事件--特朗 普当选为 美 国总统，使得 大类资产 的 波动性上升， 也导致了 美 国和世界主 要经济体
长端利 率上 升。 选举 过程 中投资 者的 避险 情绪 导 致 S&P 500 指 数期 货及 纳指 期货双 双触 发熔 断机
制，同时美国 各年期国 债 收益率整体收 窄至日内 低 点，欧元、英 镑、日元 及 离岸人民币 兑美元 全
部走强；特朗 普当选总 统 后，得益于市 场预计的 宽 松财政政策， 市场逐渐 消 化避险情绪 ，扩大基
建以及通货膨 胀的预期 升 温，投资者看 好美国基 础 设施建设前景 ，美元走 强 ，美股大涨 ，资金流
向美国 ， 新兴 市场 货币 遭 遇贬值 。12 月 份美 联储 称 通胀预 期提 升且 劳动 力 市 场改善 ， 决定 加息25
个基点 ， 为其 一年 来首 次 及十年 来第 二次 加息 ， 这 一举措 也严 重影 响了 美国 的股债 市场 。 大选 后，
投资者 预期 经济 基本 面将 得到改 善， 从而 美国 股市 也有了 明显 的上 升趋 势。
美国2016 年上 半年 的经 济 恢复是 一次 弱势 恢复 ， 经 济或通 胀超 预期 的概 率不 是很高 。6 月份
的英国 公投 脱欧 使 得S&P 重挫 3.6% ， 美 国股 市上半 年在经 历了 前两 个月 大幅 下调后 逐步 上升 。 下
半年波 动性 上升 ， 在 经历 了特朗 普的 总统 当选 与 12 月的美 联储 加息 ， 美 国的 股债市 场均 受到 了巨
大影响 。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止 到2016 年12 月31 日 ， 本 基金 份额 净值 为1.142 元 ， 份 额累 计净 值为1.538 元 ， 本 报告
期内本 基金 净值 增长 率为 13.18% ，同 期业 绩比 较基 准涨幅 为 12.69% 。本 基金 在 2016 年 度的 超额
收益 为0.49% （ 已考 虑人 民币汇 率影 响）
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
对于2017 年的 展望 ， 我 们 认为今 年四 季度 的强 势股 市会得 以延 续。 本基 金将 依然维 持对 美国
经济基本面具 有良好的 宏 观局面的看法 ，这是美 国 股市在中长期 上升的根 本 原因。也会 考虑到脱
欧所带来的全 球经济市 场 影响以及特朗 普当选总 统 未来不确定的 发展趋势 ， 加之美国市 场估值已
经达到了较高 的水平， 我 们仍然对美国 股市采取 谨 慎的态度。短 期内进行 有 选择性的调 整仓位来
获得超额收益 ；中长期 而 言，将密切关 注市场走 势 ，把握投资机 会。从长 期 来看，在全 球资产收
益率普 遍下 降和 强势 美元 的背景 下我 们认 为美 国股 市仍具 有相 对的 吸引 力。
4.7 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2016 年度 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 配套 法律 法规 ，时 刻以合 规运 作、
防范风险为核 心，以维 护 基金持有人利 益为宗旨 ， 保证基金合同 得到严格 履 行。公司监 察稽核部
独立地开展工 作，对基 金 运作进行事前 、事中与 事 后的监督检查 ，发现问 题 及时提出改 进建议并
督促业 务部 门进 行整 改， 同时定 期向 公司 董事 会和 公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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在本报 告期 ，基 金管 理人 的内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
1 、 公 司内 部控 制总 体目 标 得以实 现 。 一 是公 司各 项 业务运 作严 格遵 守有 关法 律法规 、 监管 机
构的规定和行 业监管规 则 ，继续践行守 法经营、 规 范管理 的经营 理念。二 是 公司未发生 重大经营
风险 ， 确 保经 营业 务稳 健 运行和 受托 资产 安全 完整 。 三 是公 司对 外披 露 、 备 案、 报送 的基 金信 息、
专户投 资组 合信 息、 公司 财务信 息及 其他 信息 真实 、 准确、 完整、 及时。 公 司始终 以 “ 合规 运营，
控制风险”为 首要目标 ， 梳理风险，积 极应对外 部 变化，将合规 理念传递 到 业务第一线 ，加强业
务风控 防线 各岗 位的 自控 与互控 ，从 而有 效防 范并 积极应 对风 险。
2 、 公司 继续 贯彻 “工 作精 细化 ” 理念 ， 落实 “风 险 导向型 ”内 控 ， 有 重点 、 有序推 进相 关内
部控制工作。 优化监察 方 式，在完成公 司多维度 、 多方位的风险 全面梳理 工 作后，对前 期 梳理的
风险及 各项 业 务 流程 进行 “回 头看” 。 一是 通过 各部 门的自 查及 合规 部门 的监 督检查 ， 核实 对于 前
期梳理出的多 项风险点 的 内部控制落实 情况，检 查 是否存在未整 改或执行 不 到位的情况 ；二是随
着外部市场环 境及监管 要 求的不断变化 ，需要定 期 对新业务、新 环境下所 面 临的业务风 险进行识
别及剖析，针 对新风险 、 高风险领域进 行充分讨 论 ，真正使风控 走在业务 的 前面，建立 有效的内
部控制 措施 ，减 少风 险事 件的发 生。
3 、 公司 内部 控制 组织 架构 在公司 章程 与 《内 部控 制 大纲 》 规 定的 框架 内顺 利 运作 ， 董 事会 风
险控制 委员 会、 管理 层内 部控制 委员 会工 作正 常开 展，相 关内 部控 制职 责得 以充 分 发挥 。
4 、 公 司较 好把 握内 控制 度 建设的 整体 节奏 ， 并完 成 内部控 制制 度建 设流 程的 梳理工 作 ， 内 部
控制制度体系 不断完善 。 内部控制制度 建设继续 遵 循合法合规、 全面、审 慎 、科学、适 时、自觉
的原则，内部 控制的制 度 性环境不断健 全。一是 对 监管机关新修 订的法律 法 规或新出台 的监管要
求，监察稽核 部及时发 起 制定或修订公 司相关内 部 制度；二是各 业务部门 不 定期评估实 际运作需
要，适 时发 起制 度的 修订 。
5 、监 察稽 核工 作改 进、 内 部控制 与合 规培 训、 内控 逐级责 任制 等内 控保 障性 措施严 格执 行，
内部控制与风 险管理基 础 进一步夯实。 公司 着力 于 搭建多层级的 沟通 及信 息 传导平台。 首先，内
部控制委员会 作为内部 通 报平台，定期 召开会议 ， 及时、适时将 各项监管 要 求、公司内 部控制及
风险管 控的 总体 情况 进行 通报； 其次 ， 部 门间 定期 召 开部门 负责 人和 关键 岗位 员工专 项沟 通会 议，
作为内控的主 要沟通平 台 ，对业务操作 过程中的 实 际情况进行评 估，高效 解 决跨部门及 部门内部
存在的风险隐 患；最后 ， 由合规部门牵 头，不定 期 针对各个部门 及各个岗 位 员工开展合 规与内部
控制培 训， 建立 合规 要求 传达平 台， 将各 项内 控要 求传递 到各 个岗 位员 工。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 ，秉持内 控 优先、内控从 严
的理念，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 实 效性、并完善 内部控制 体 系，做好各 项内控工长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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作，努 力防 范和 控制 各种 风险， 确保 基金 资产 的规 范运作 ，充 分保 障基 金持 有人的 合法 权益 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ”） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员 由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业 务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.9 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 未进 行利 润分 配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、基 金的 每份 基金 份额 享 有同等 分配 权；
2 、 基金 收益 分配 采用 现金 方式或 红利 再投 资方 式， 基 金份额 持有 人可 自行 选择 收益分 配方 式；
基金份 额持 有人 事先 未做 出选择 的， 默认 的分 红方 式为现 金红 利；
3 、 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资者 自行 承担 。 当 投资 者的现 金红 利小
于一定金额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金登记 结算机构 可 将投资者的 现金红利
按分红 权益 再投 资日 （具 体以 届 时的 基金 分红 公告 为准 ） 的基 金份 额净 值自 动转为 基金 份额 ；
4 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每份 基金 份
额每次分配比 例不得低 于 收益分配基准 日每份基 金 份额可供分配 利润的 10% ；若基金合同 生效不
满3 个 月， 可不 进行 收益 分配；
5 、基 金当 期收 益先 弥补 上 期亏损 后， 方可 进行 当期 收益分 配；
6 、 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值
减去每 单位 基金 份额 净值 分配金 额后 不能 低于 面值 ；
7 、 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （即 期末 可 供分配 利润 计算 截至 日 ） 的时间 不得 超过
15 个工 作 日。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
截至 2014 年 11 月 7 日， 本基金 资产 净值 已连 续六 十个工 作日 低于 五千 万元 ，本基 金管 理 人
已向中 国证 监会 报送 了解 决方案 。本 报告 期内 ，本 基金资 产净 值仍 持续 低于 五千万 元。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 对 长信 美国 标准 普尔 100 等 权重
指数增强型证 券投资基 金 （以下称 “ 本 基金 ”） 的 托管过程中， 严格遵守 《 证券投资基 金法》及
其他有关法律 法 规、基 金 合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1700179 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长信美 国标 准普 尔100 等 权重指 数增 强型 证券 投资 基金全 体基
金份额 持有 人
引言段 我们审 计了 后附 的 长 信美 国标准 普 尔 100 等权 重指 数增强 型证
券投资 基金(以 下简 称 “ 长 信标 普100 等权 重指 数（QDII ） ”)
财务报 表 ， 包 括2016 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2016 年 度的
利润表 、所 有者 权益(基 金 净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是 长信 标 普100 等权 重指 数（QDII ）
基金管 理人 长信 基金 管理 有限责 任公 司管 理层 的责 任，这 种责
任包括 ：(1) 按 照中 华人 民 共和国 财政 部颁 布的 企业 会计准 则和
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”) 和中国 证
券投资 基金 业协 会发 布的 有关基 金行 业实 务操 作的 规定编 制财
务报表 ， 并使 其实 现公 允 反映 ；(2) 设 计、 执行 和维 护必要 的内
部控制 ， 以使 财务 报表 不 存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注 册会 计师 审计 准则 要求我 们遵 守中 国注 册会 计师职 业道
德守则 ，计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错
报获取 合理 保证 。 审 计工 作涉及 实施 审计 程序 ，以 获取有 关财
务报表 金额 和披 露的 审计 证据。 选择 的审 计程 序取 决于注 册会
计师的 判断 ，包 括对 由于 舞弊或 错误 导致 的财 务报 表重大 错报
风险的 评估 。在 进 行 风险 评估时 ，注 册会 计师 考虑 与财务 报表长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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编制和 公允 列报 相关 的内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，但
目的并 非对 内部 控制 的 有 效性发 表意 见。 审计 工作 还包括 评价
长信基 金管 理有 限责 任公 司管理 层选 用会 计政 策的 恰当性 和作
出会计 估计 的合 理性 ，以 及评价 财务 报表 的总 体列 报。 我 们相
信，我 们获 取的 审计 证据 是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提
供了基 础。
审计意 见段 我们认 为， 长信 标 普100 等权重 指数 （QDII ） 基金 财务报 表在
所有重 大方 面按 照中 华人 民共和 国财 政部 颁布 的企 业会计 准则
和在财 务报 表附 注中 所列 示的中 国证 监会 和中 国证 券投资 基金
业协会 发布 的有 关基 金行 业实务 操作 的规 定编 制， 公允反 映了
长信标 普100 等 权重 指数 （QDII） 基金 2016 年 12 月 31 日的 财
务状况 以 及2016 年 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
注册会 计师 的姓 名 王国蓓
薛晨俊
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
会计师 事务 所的 地址 北京东 长安 街1 号东 方广 场东 2 座8 层
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长 信美 国标 准 普尔 100 等 权重 指数 增强 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 12,641,946.23 2,752,244.45
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 28,337,630.46 15,650,983.85
其中： 股票 投资
28,337,630.46 15,650,983.85
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 1,347,328.10
应收利 息 7.4.7.5 2,332.74 101.43
应收股 利
25,147.32 19,414.63
应收申 购款
1,031,733.06 300,383.46
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
42,038,789.81 20,070,455.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 460,546.83
应付赎 回款
493,582.73 67,127.75
应付管 理人 报酬
31,882.26 17,325.90
应付托 管费
8,695.18 4,725.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 640,566.41 455,449.27
负债合 计
1,174,726.58 1,005,175.00
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 35,780,561.15 18,898,724.43
未分配 利润 7.4.7.10 5,083,502.08 166,556.49
所有者 权益 合计
40,864,063.23 19,065,280.92
负债和 所有 者权 益总 计
42,038,789.81 20,070,455.92
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.142 元， 基金 份额 总额35,780,561.15 份。
7.2 利 润表
公告主 体： 长信 美国 标准 普尔 100 等 权重 指数 增强 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 24 页 共 78 页
一、收入
3,277,398.28 1,193,347.48
1.利息 收入
15,005.55 3,088.04
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 15,005.55 3,088.04
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
161,658.52 651,500.91
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -212,004.11 257,724.65
基金 投资 收益 7.4.7.13 - -
债券投 资收 益 7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 373,662.63 393,776.26
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”
号填列 ）
7.4.7.18 2,987,953.96 303,536.54
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
104,423.85 224,130.16
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.19 8,356.40 11,091.83
减：二、费用
667,858.56 706,373.74
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 234,722.98 233,019.19
2．托 管费 7.4.10.2.2 64,015.35 63,550.68
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.20 3,884.25 4,166.59
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 365,235.98 405,637.28
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
2,609,539.72 486,973.74 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 25 页 共 78 页
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
2,609,539.72 486,973.74
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 美国 标准 普尔 100 等 权重 指数 增强 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
18,898,724.43 166,556.49 19,065,280.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生的基
金净值 变动 数 （本 期净 利 润）
- 2,609,539.72
2,609,539.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
16,881,836.72
2,307,405.87
19,189,242.59
其中：1.基 金申 购款 24,611,032.40
2,772,040.67
27,383,073.07
2.基金 赎回 款 -7,729,195.68
-464,634.80
-8,193,830.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
35,780,561.15 5,083,502.08 40,864,063.23
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 26 页 共 78 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
25,047,019.01 -358,062.95 24,688,956.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数 （本 期 净 利 润）
- 486,973.74 486,973.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-6,148,294.58 37,645.70 -6,110,648.88
其中：1.基 金申 购款 5,189,463.64 -42,618.18 5,146,845.46
2.基金 赎回 款 -11,337,758.22 80,263.88 -11,257,494.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
18,898,724.43 166,556.49 19,065,280.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信美 国标 准普 尔 100 等 权重指 数增 强型 证券 投资 基金( 以下 简称 “本 基金 ”) 经中 国证 券监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 《关 于核 准 长信美 国标 准普 尔 100 等 权重指 数 增 强型 证
券投资 基金 募集 的批 复》( 证监基 金字 【2010 】1586 号文) 批准 ， 由 长信 基金 管 理有限 责任 公司 依
照《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》及 其配 套规 则和《 长信 美国 标准 普 尔 100 等 权重 指数 增强
型证券 投资 基金 基金 合同 》发售 ，基 金合 同 于 2011 年 3 月 30 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 27 页 共 78 页
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 长信基金 管 理有限责任公 司，基金 托 管人 为中国 银行股份
有限公 司( 以下 简称 “中 国 银行”) ， 境 外资 产托 管人 为中国 银行(香港)有 限公 司(以 下简 称 “ 中银
香港”) 。
本基金 于2011 年2 月28 日至2011 年3 月25 日募 集， 募 集资 金总 额人 民币507,960,871.41
元，利 息转 份额 人民 币 463,841.99 元 ，募 集规 模为 508,424,713.40 份。 上述 募集资 金已 由上 海
众华沪 银会 计师 事务 所有 限公司 验证 ，并 出具 了沪 众会字(2011) 第 2913 号 验 资报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《合 格境 内机 构投 资 者境外 证券 投资
管理试 行办 法》 、 《长 信美 国标准 普 尔 100 等权 重指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 《长 信 美
国标准 普 尔 100 等权 重指 数增强 型证 券投 资基 金招 募说明 书( 更新) 》的 有关 规定， 本基 金主 要 投
资于标 普100 等 权重 指数 成份股 ， 同 时也 可主 动投 资于下 列金 融产 品或 工具 ： 权益 类品 种( 包括 在
美国证 券市 场挂 牌交 易的 普通股 、 优先 股 、 美 国存 托凭证 、 交易 型开 放式 指 数基金 等) ； 固定 收益
类品种(包 括美 国政 府债 券 、 美国 市场 公开 发行 的公 司债券 及可 转换 债券 等债 券资产)； 回购 协议、
美国或中国短 期政府债 券 、现金等价物 、货币市 场 基金等货币市 场工具； 经 中国证监会 认可的境
外交易 所(美国)挂牌交 易 的金融衍生 品(包括期 权期 货)；以及法 律、法规 或中 国证监会允 许基金
投资的 其他 金融 工具 。 本 基金为 股票 指数 增强 型基 金， 对 标 普100 等权 重指 数的成 份股 的投 资 比
例为基金资产 净值的 80%-95% ；现金、 现金等价 物及 到期日在一年 以内的美 国 或中国短期政 府债
券的比 例为 基金 资产 净值 的 5%-20%； 主动 投资 部分 占基金 资产 净值 的 0%-15% ， 投资 于在 美国 证券
市场公开发行 或挂牌交 易 的权益类品种 、固定收 益 类品种、金融 衍生品以 及 有关法律法 规和中国
证监会 允许 本基 金投 资的 其他金 融工 具。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：标 准普 尔 100 等权 重指 数 总
收益率 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
7.4.3
遵 循企 业会 计准则 及其 他有 关规定 的声 明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 28 页 共 78 页
月31 日的 财务 状况 、2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2
记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现 无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时 ，金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入
当期损益的金 融资产或 金 融负债，相关 交易费用 直 接计入当期损 益；对于 其 他类别的金 融资产或
金融负 债， 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债以 公允价值 计 量，公允价值 变
动形成 的利 得或 损失 计入 当期损 益。
应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。
除以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 负 债以外的金融 负债采用 实 际利率法按摊 余
成本进 行后 续计 量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
时，本 基金 终止 确认 该金 融资产 。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金 将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益： 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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— 所转 移金 融资 产的 账面 价值
— 因转 移而 收到 的对 价
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5
金 融资 产和 金融负 债的 估值 原则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所 需支 付的 价格 。
本基金估计公 允价值时 ， 考虑市场参与 者在计量 日 对相关资产或 负债进行 定 价时考虑的特 征
(包括资产状 况及所在 位置 、对资产出 售或者使 用的 限制等)，并 采用在当 前情 况下适用并 且有足
够可利 用数 据和 其他 信息 支持的 估值 技术 。
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券
发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素，调
整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金 融 资产 和清偿 该金 融负 债。
7.4.4.7
实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ，申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包
含的未分配利 润和公允 价 值变动损益， 包括已 实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益
平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现
损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计
量，并 于会 计期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。
7.4.4.9
收入/( 损失) 的 确认 和计 量
股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的
差额确 认。
股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计 算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得
税后的 净额 确认 。
债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴的个人所 得税(如适 用) 后的净额确 认，在债 券实 际持有期内 逐日计提 。贴 息债视同到 期一次 性
还本付息的附 息债，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限按直线法 推算内含 票 面利率后， 逐日计提
利息收 入。 如票 面利 率与 实际利 率出 现重 大差 异， 按实际 利率 计算 利息 收入 。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在回购期内 按
实际利 率法 逐日 确认 ，直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。
公允价值变动 收益核算 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的以公 允价值计 量 且变动计入当 期
损益的金融资 产、衍生 金 融资产、以公 允价值计 量 且变动计入当 期损益的 金 融负债等公 允价值变
动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融 资 产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额，在回购 期长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 31 页 共 78 页
内以实 际利 率法 逐日 确认 ，直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。
本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位， 发生 时直 接 计入基 金损 益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ， 应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、基 金的 每份 基金 份额 享 有同等 分配 权；
2 、 基金 收益 分配 采用 现金 方式或 红利 再投 资方 式， 基 金份额 持有 人可 自行 选择 收益分 配方 式；
基金份 额持 有人 事先 未做 出选择 的， 默认 的分 红方 式为现 金红 利；
3 、 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资者 自行 承担 。 当 投资 者的现 金红 利小
于一定金额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金登记 结算机构 可 将投资者的 现金红利
按分红 权益 再投 资日 （具 体以 届 时的 基金 分红 公告 为准） 的基 金份 额净 值自 动转为 基金 份额 ；
4 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每份 基金 份
额每次分配比 例不得低 于 收益分配基准 日每份基 金 份额可供分配 利润的 10% ；若基金合同 生效不
满3 个 月， 可不 进行 收益 分配；
5 、基 金当 期收 益先 弥补 上 期亏损 后， 方可 进行 当期 收益分 配；
6 、 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值
减去每 单位 基金 份额 净值 分配金 额后 不能 低于 面值 ；
7 、 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （即 期末 可 供分配 利润 计算 截至 日 ） 的时间 不得 超过
15 个 工作 日。
8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
外币货币性项 目，于估 值 日采用估值日 的即期汇 率 折算为人民币 ，所产生 的 折算差额直接 计
入汇兑损益科 目。以公 允 价值计量的外 币非货币 性 项目，于估值 日采用估 值 日的即期汇 率折算为
人民币 ，所 产生 的折 算差 额直接 计入 公允 价值 变动 损益科 目。
7.4.4.13 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 32 页 共 78 页
7.4.4.14 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于特 殊事 项停 牌股 票， 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估
值业务 的指 导意 见》 ， 本 基 金参考 《中 国 证 券业 协会 基金估 值工 作小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方
法》对 重大 影响 基金 资产 净值的 特殊 事项 停牌 股票 进行估 值。
对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会基金 部通 知[2006]37 号 《关于 进一 步加
强基金 投资 非公 开发 行股 票风险 控制 有关 问题 的通 知》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌 的同一 股票 的市 场 交
易收盘价低于 非公开发 行 股票的初始投 资成本， 按 估值日证券交 易所挂牌 的 同一股票的 市场交易
收盘价估值； 若在证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘价 高于非公 开 发行股票的 初始投资
成本，按锁定 期内已经 过 交易天数占锁 定期内总 交 易天数的比例 将两者之 间 差价的一部 分确认为
估值增 值。
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按 现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
合并财 务报 表的 合并 范围 以控制 为基 础予 以确 定。 控制， 是指 本基 金拥 有对 被投资 方的 权力,
通过参与被投 资方的相 关 活动而享有可 变回报， 并 且有能力运用 对被投资 方 的权力影响 其回报金
额。 在 判断 本基 金是 否 拥 有对被 投资 方的 权力 时， 本基金 仅考 虑与 被投 资方 相关的 实质 性权 利( 包
括本基 金自 身所 享有 的及 其他方 所享 有的 实质 性权 利)。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期 未 发生 重大会 计政 策变 更。
7.4.5.2
会 计估 计变 更的说 明
本基金 在本 报告 期 未 发生 重大会 计估 计变 更。
7.4.5.3
差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期 未 发生 重大会 计差 错更 正。
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 33 页 共 78 页
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于企业 所得 税若 干 优
惠政策的通知 》 、财税[2016]36 号文 《财政部 、国家 税务总局关于 全面推开 营 业税改征增值 税试
点的通知》财 税[2016]140 号文《关于 明确金融、 房地产开发、 教育辅助服 务等增值税政 策的通
知》 、 财税[2017]2 号文 《 关于资 管产 品增 值税 政策 有关问 题的 补充 通知 》 及 其他相 关税 务法 规 和
实务操 作， 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(b) 目前基 金取得的 源自 境外的差价收 入，其涉 及 的境外所得税 税收政策 ， 按照相关国家 或
地区税 收法 律和 法规 执行 ，在境 内暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(c) 目前基 金取得的 源自 境外的股利收 益，其涉 及 的境外所得税 税收政策 ， 按照相关国家 或
地区税 收法 律和 法规 执行 ，在境 内暂 不征 收个 人所 得税和 企业 所得 税。
(d) 自2016 年5 月1 日 起 ， 在全 国范 围内 全面 推 开 营业税 改征 增值 税 （ 以下 称营改 增） 试点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭 式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
2017 年7 月1 日 （ 含） 以 后， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管 理
人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此， 截 至2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金没 有计提 有关 增值 税
费用。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
活期存 款 12,641,946.23 2,752,244.45 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 34 页 共 78 页
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 12,641,946.23 2,752,244.45
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 25,230,438.89 28,337,630.46 3,107,191.57
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 25,230,438.89 28,337,630.46 3,107,191.57
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 15,531,189.66 15,650,983.85 119,794.19
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 15,531,189.66 15,650,983.85 119,794.19
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,330.53 101.43
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 2.21 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 2,332.74 101.43
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无应 付交 易费 用。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 36 页 共 78 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,664.32 229.57
审计费 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 245,000.00 245,000.00
指数授 权费 284,417.00 142,859.20
指数使 用费 49,485.09 7,360.50
合计 640,566.41 455,449.27
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 18,898,724.43 18,898,724.43
本期申 购 24,611,032.40 24,611,032.40
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -7,729,195.68 -7,729,195.68
本期末 35,780,561.15 35,780,561.15
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 646,301.29
-479,744.80
166,556.49
本期利 润
-378,414.24
2,987,953.96
2,609,539.72
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
281,351.44
2,026,054.43
2,307,405.87
其中： 基金 申购 款
438,252.48
2,333,788.19
2,772,040.67
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 37 页 共 78 页
基金赎 回款
-156,901.04
-307,733.76
-464,634.80
本期已 分配 利润
-
-
-
本期末
549,238.49
4,534,263.59
5,083,502.08
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 14,971.47 3,082.19
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 - -
其他 34.08 5.85
合计 15,005.55 3,088.04
注：其 他为 申购 款利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
1,235,969.89 9,541,707.64
卖出股 票成 本总 额
1,447,974.00 9,283,982.99
买卖股 票差 价收 入
-212,004.11 257,724.65
7.4.7.13 基 金投 资收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无基 金投 资收益 。
7.4.7.14 债 券投 资收益
7.4.7.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益 。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 38 页 共 78 页
7.4.7.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益 。
7.4.7.14.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益 。
7.4.7.14.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益 。
7.4.7.14.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.15 贵 金属 投资收 益
7.4.7.15.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.16 衍 生工 具收益
7.4.7.16.1 衍 生工 具收 益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 373,662.63 393,776.26
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 373,662.63 393,776.26
7.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 39 页 共 78 页
月31 日 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 2,987,953.96 303,536.54
—— 股 票投 资 2,987,953.96 303,536.54
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 2,987,953.96 303,536.54
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
基金赎 回 费 收入 8,356.40 11,091.83
合计 8,356.40 11,091.83
注：本基金的 赎回费用 由 基金份额持有 人承担， 赎 回费用的 25% 应当归 入基 金财产，其余 部分用
于支付 注册 登记 费等 相关 手续费 。
7.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 3,884.25 4,166.59
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 3,884.25 4,166.59 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 40 页 共 78 页
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 60,000.00
信息披 露费 145,000.00 145,000.00
指数授 权费 126,116.88 118,316.97
指数使 用费 39,826.73 37,363.00
银行汇 划费 4,292.37 8,626.39
待摊指 数授 权费 - 2,815.51
其他 - 33,515.41
合计 365,235.98 405,637.28
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
注： 截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 没有 需要 在财务 报表 附注 中说 明的 或有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
注： 截 至本 财务 报告 批准 报出日 ， 本 基金 没有 需要 在财务 报表 附注 中说 明的 资产负 债表 日后 事 项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
中国银 行（ 香港 ）有 限公 司 境外托 管人
长江证 券股 份有 限公 司(“ 长江证 券”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 41 页 共 78 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有 通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
7.4.10.1.4 基 金交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 基金 交易。
7.4.10.1.5 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
234,722.98 233,019.19
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
51,443.41 59,275.31
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.1% 的
年费率 确认 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.1%/ 当年 天数 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 42 页 共 78 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
64,015.35 63,550.68
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.3% 的 年 费率确 认， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.3%/ 当年 天数
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 通过银 行间 同业 市场 进行 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 10,001,888.88 10,001,888.88
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,888.88 10,001,888.88
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
27.95% 52.92%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 年末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 43 页 共 78 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股
份有限 公司
12,472,994.35 14,971.47 662,091.17 3,082.19
中国银 行 （香
港）
168,951.88 - 2,090,153.28 -
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在 本 报告 期 及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 间未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场 债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场 债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常活 动中 面临 各种金 融工 具的 风险 ，主 要包括 ：
信用风 险
流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险 收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立 风 险控制委 员 会 ，负责对公 司
经营管理和基 金业务运 作 的合法性、合 规性进行 全 面的检查和评 估 等；在 管 理层层面设 立 内部控
制委员会 ，主 要职责是 讨 论审议公司内 部控制制 度 及 针对公司在 经营管理 和 投资组合运 作中的风
险进行 识别、 评估并研 究 制订 有效的防 范措施 ； 在 业务操作层面 风险管理 职 责主要由监 察稽核部
负责协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理 工 作， 量 化投资 部 负 责进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
监察稽 核部 向督 察长 负责 ，并向 总经 理 汇 报日 常行 政事务 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、监 察稽核部 和 相关业务部门 构
成的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。为 了 规避信用风 险，本公
司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行存款存 放 在本基金的 托管行中
国银行股份 有 限公司以 及 境外次托管行 中国银行 （ 香港）有限公 司，与该 等 银行存款相 关的信用
风险不重大。 本基金在 交 易所进行的交 易均通过 有 资格的经纪商 进行证券 交 收和款项清 算，违约
风险发 生的 可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未有 按短 期信 用评级 列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未有 按长 期信 用评级 列示 的债 券投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 与可能遭受的 损失。本 基 金的流动性风 险
一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现， 另一方面 来 自于基金份额 持有人可 随 时要求赎回 其持有的
基金份 额。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间同业市
场交易 ， 除 附注7.4.12 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外， 其余 金融
资产均能及时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 融入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券资 产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的量 化 投 资部设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值 (所 有 者权益) 无 固定到期 日且 不计息，因 此账面余 额即 为未折现的 合约到 期
现金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 管理人通过 专设的量长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 46 页 共 78 页
化投资 部对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,472,994.35 - - - 168,951.88 12,641,946.23
交易性 金融 资产 - - - - 28,337,630.46 28,337,630.46
应收证 券清 算款 - - - - - -
应收利 息 - - - - 2,332.74 2,332.74
应收股 利 - - - - 25,147.32 25,147.32
应收申 购款 - - - - 1,031,733.06 1,031,733.06
资产总 计 12,472,994.35 - - - 29,565,795.46 42,038,789.81
负债
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - 493,582.73 493,582.73
应付管 理人 报酬 - - - - 31,882.26 31,882.26
应付托 管费 - - - - 8,695.18 8,695.18
其他负 债 - - - - 640,566.41 640,566.41
负债总 计 - - - - 1,174,726.58 1,174,726.58
利率敏 感度 缺口 12,472,994.35 - - - 28,391,068.88 40,864,063.23
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 662,091.17 - - - 2,090,153.28 2,752,244.45
交易性 金融 资产 - - - - 15,650,983.85 15,650,983.85
应收证 券清 算款 - - - - 1,347,328.10 1,347,328.10
应收利 息 - - - - 101.43 101.43
应收股 利 - - - - 19,414.63 19,414.63
应收申 购款 - - - - 300,383.46 300,383.46
资产总 计 662,091.17 - - - 19,408,364.75 20,070,455.92
负债
应付证 券清 算款 - - - - 460,546.83 460,546.83
应付赎 回款 - - - - 67,127.75 67,127.75
应付管 理人 报酬 - - - - 17,325.90 17,325.90
应付托 管费 - - - - 4,725.25 4,725.25
其他负 债 - - - - 455,449.27 455,449.27
负债总 计 - - - - 1,005,175.00 1,005,175.00
利率敏 感度 缺口 662,091.17 - - - 18,403,189.75 19,065,280.92
注：表中所示 为本基金 资 产及 交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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期日孰 早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金于 本报告期 末 及上年度末均 未持有债 券 ，无重大利率 风险，因 而 未进行敏感 性分析。
银行存 款及 结算 备付 金之 浮动利 率根 据中 国人 民银 行的基 准利 率和 相关 机构 的相关 政策 浮动 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基 金管 理人每日
对本基 金的 外汇 头寸 进行 监控。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 168,990.17 - - 168,990.17
交易性 金融 资产 28,337,630.46 - - 28,337,630.46
应收股 利 25,147.32 - - 25,147.32
资产合 计 28,531,767.95 - - 28,531,767.95
以外币 计价 的负 债
其它负 债 333,902.09 - - 333,902.09
负债合 计 333,902.09 - - 333,902.09
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 28,197,865.86 - - 28,197,865.86
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 2,090,180.55 - - 2,090,180.55
交易性 金融 资产 15,650,983.85 - - 15,650,983.85
应收股 利 19,414.63 - - 19,414.63
应收证 券清 算款 1,347,328.10 - - 1,347,328.10
资产合 计 19,107,907.13 - - 19,107,907.13
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 460,546.83 - - 460,546.83
其它负 债 150,219.70 - - 150,219.70
负债合 计 610,766.53 - - 610,766.53
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 18,497,140.60 - - 18,497,140.60 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除美元 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2016 年12 月
31 日 ）
上年度 末（2015 年 12 月31 日）
美元对 人民 币升 值 5% 1,409,893.29 924,857.03
美元对 人民 币贬 值 5% -1,409,893.29 -924,857.03
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
于12 月31 日， 本基 金面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 28,337,630.46 69.35 15,650,983.85 82.09
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - - 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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其他 - - - -
合计 28,337,630.46 69.35 15,650,983.85 82.09
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
VaR 值为 0.96%（2015 年 12
月31 日VaR 值 为1.02% ）
-391,396.00
-268,788.35
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生金融工具及 非衍生金 融 工具。取 95% 的置 信
度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。2015 年 的分 析同 样基 于 该假设 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值计 量
(a) 公 允价 值计 量的 层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016年12月31日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
资产
交易性 金融 资产 － － － －
股票投 资 28,337,630.46 － － 28,337,630.46
债券投 资 － － － － 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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合计 28,337,630.46 － － 28,337,630.46
项目
上年度 末
2015 年12月31日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
资产
交易性 金融 资产 － － － －
股票投 资 15,650,983.85 － － 15,650,983.85
债券投 资 － － － －
合计 15,650,983.85 － － 15,650,983.85
2016 年， 本 基金 上述 持续 以公允 价值 计量 的资 产和 负债金 融工 具的 第一 层次 与第二 层次 之 间
没有发 生重 大转 换。 本基 金是在 发生 转换 当年 的报 告期末 确认 各层 次之 间的 转换。
(b) 第 二层 次的 公允 价值 计 量
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事项停牌 、交 易不 活 跃 (包括涨跌 停
时的交易不活 跃) 、或 属 于限售期间等 情况时， 本 基金将相应进 行估值方 法 的变更。根 据估值方
法的变 更， 本基 金综 合考 虑 估值调 整中 采用 的可 观察 与不可 观察 输入 值对 于公 允价值 的影 响程 度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层次。
2016 年，本基金上述持续 和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变
更。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具(2015 年 12 月31 日：
无) 。
(2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值 (年 末非 以公 允价 值计 量的项 目)
其他金融工具 主要包括 买 入返售金融资 产 、应收 款 项和其他金融 负债，其 账 面价值与公允 价
值之间 无重 大差 异。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 28,337,630.46 67.41
其中： 普通 股 28,337,630.46 67.41
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,641,946.23 30.07
8 其他各 项资 产 1,059,213.12 2.52
9 合计 42,038,789.81 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金 额单位 ： 人 民币 元 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
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国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
美国 28,337,630.46 69.35
合计 28,337,630.46 69.35
8.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
8.3.1 指 数投 资按行 业分 类的权 益投 资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
电信服 务 550,150.37 1.35
能源 2,048,206.14 5.01
金融 5,116,883.96 12.52
医疗保 健 3,907,813.68 9.56
工业 3,814,596.45 9.33
材料 830,670.44 2.03
非日常 生活 消费 品 3,893,001.81 9.53
公共事 业 1,040,337.31 2.55
信息技 术 4,088,653.09 10.01
日常消 费品 2,811,161.12 6.88
房地产 234,174.39 0.57
合计 28,335,648.76 69.34
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
8.3.2 积 极投 资按行 业分 类的权 益投 资组合
金 额单位 ： 人 民币 元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比列(%)
能源 599.43 0.00
材料 1,382.27 0.00
合计 1,981.70 0.00
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 53 页 共 78 页
8.4 期末 指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有权 益投资 明细
金 额单位 ：人 民币 元
序
号
公司名 称
(英文)
公司名 称( 中
文)
证券代
码
所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量
(股)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
列(%)
1
MORGAN
STANLEY
摩根士 丹利 MS US 纽交所 美国 1,504 440,804.73 1.08
2
BANK OF
AMERICA
CORP
美国银 行 BAC US 纽交所 美国 2,779 426,042.10 1.04
3
GOLDMAN
SACHS
GROUP INC
高盛 GS US 纽交所 美国 256 425,232.55 1.04
4
CITIGROUP
INC
花旗集 团 C US 纽交所 美国 875 360,732.67 0.88
5
JPMORGAN
CHASE & CO
摩根大 通 JPM US 纽交所 美国 601 359,754.83 0.88
6
TIME
WARNER
INC
时代华 纳 TWX US 纽交所 美国 520 348,206.88 0.85
7
METLIFE
INC
大都会 集团 MET US 纽交所 美国 890 332,713.09 0.81
8
CAPITAL
ONE
FINANCIAL
CORP
第一资 本金
融
COF US 纽交所 美国 547 331,035.58 0.81
9
US
BANCORP
美国合 众银
行
USB US 纽交所 美国 914 325,707.27 0.80
10
CATERPILL
AR INC
卡特彼 勒 CAT US 纽交所 美国 505 324,885.38 0.80 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 54 页 共 78 页
11
HALLIBURT
ON CO
哈利伯 顿 HAL US 纽交所 美国 865 324,567.32 0.79
12
GENERAL
DYNAMICS
CORP
通用动 力 GD US 纽交所 美国 270 323,390.45 0.79
13
QUALCOMM
INC
高通公 司
QCOM
US
纳斯达
克
美国 712 322,032.19 0.79
14
MICROSOFT
CORP
微软
MSFT
US
纳斯达
克
美国 745 321,143.56 0.79
15
GENERAL
MOTORS CO
通用汽 车 GM US 纽交所 美国 1,321 319,265.99 0.78
16
AMERICAN
INTERNATI
ONAL
GROUP
美国国 际集
团
AIG US 纽交所 美国 698 316,232.72 0.77
17
KINDER
MORGAN
INC
特拉华 州金
德摩根 公司
KMI US 纽交所 美国 2,194 315,201.60 0.77
18
BOEING
CO/THE
波音 BA US 纽交所 美国 291 314,266.08 0.77
19
TEXAS
INSTRUMEN
TS INC
德州仪 器 TXN US 纽交所 美国 620 313,839.59 0.77
20 APPLE INC 苹果电 脑
AAPL
US
纳斯达
克
美国 388 311,736.02 0.76
21
UNION
PACIFIC
CORP
联合太 平洋 UNP US 纽交所 美国 432 310,706.57 0.76
22
BANK OF
NEW YORK
纽约银 行 BK US 纽交所 美国 932 306,325.16 0.75 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 55 页 共 78 页
MELLON
CORP
23
CHEVRON
CORP
雪佛龙 德士
古
CVX US 纽交所 美国 375 306,181.84 0.75
24
FEDEX
CORP
联邦快 递 FDX US 纽交所 美国 237 306,125.65 0.75
25
BERKSHIRE
HATHAWAY
INC-CL B
BERKSHIRE
HATH-B
BRK/B
US
纽交所 美国 270 305,259.91 0.75
26
BIOGEN
INC
百健艾 迪
BIIB
US
纳斯达
克
美国 155 304,915.14 0.75
27
UNITEDHEA
LTH GROUP
INC
联合健 康 UNH US 纽交所 美国 274 304,194.11 0.74
28
WELLS
FARGO & CO
富国银 行 WFC US 纽交所 美国 794 303,544.67 0.74
29
AMERICAN
EXPRESS
CO
美国运 通公
司
AXP US 纽交所 美国 590 303,196.85 0.74
30
INTEL
CORP
英特尔
INTC
US
纳斯达
克
美国 1,199 301,674.38 0.74
31
CONOCOPHI
LLIPS
康菲石 油 COP US 纽交所 美国 862 299,821.86 0.73
32
CELGENE
CORP
新基医 药
CELG
US
纳斯达
克
美国 372 298,700.28 0.73
33
COMCAST
CORP-CLAS
S A
康卡斯 特
CMCSA
US
纳斯达
克
美国 611 292,668.91 0.72
34 ALLSTATE 全州保 险 ALL US 纽交所 美国 569 292,562.98 0.72 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 56 页 共 78 页
CORP
35
UNITED
PARCEL
SERVICE-C
L B
ups 公司 UPS US 纽交所 美国 367 291,859.57 0.71
36
INTL
BUSINESS
MACHINES
CORP
国际商 业机
器
IBM US 纽交所 美国 251 289,019.63 0.71
37
DU PONT
(E.I.) DE
NEMOURS
杜邦 DD US 纽交所 美国 567 288,702.68 0.71
38
MASTERCAR
D
INC-CLASS
A
万事达 卡 MA US 纽交所 美国 402 287,930.59 0.70
39
BLACKROCK
INC
贝莱德 有限
公司
BLK US 纽交所 美国 109 287,738.85 0.70
40
PAYPAL
HOLDINGS
INC
PayPal 控股
股份有 限公
司
PYPL
US
纳斯达
克
美国 1,044 285,850.74 0.70
41
DOW
CHEMICAL
CO/THE
陶氏化 学 DOW US 纽交所 美国 720 285,793.30 0.70
42
UNITED
TECHNOLOG
IES CORP
联合技 术 UTX US 纽交所 美国 375 285,162.73 0.70
43
WALT
DISNEY
CO/THE
沃尔特 迪斯
尼
DIS US 纽交所 美国 394 284,851.81 0.70 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 57 页 共 78 页
44 PCLN US
Priceline 集
团
PCLN
US
纳斯达
克
美国 28 284,761.63 0.70
45
SCHLUMBER
GER LTD
斯伦贝 谢 SLB US 纽交所 美国 488 284,192.24 0.70
46
TARGET
CORP
Target 百货 TGT US 纽交所 美国 564 282,597.56 0.69
47
EMERSON
ELECTRIC
CO
艾默生 电气 EMR US 纽交所 美国 728 281,545.08 0.69
48 3M CO 3M 公司 MMM US 纽交所 美国 227 281,194.00 0.69
49
AMAZON.CO
M INC
亚马逊 公司
AMZN
US
纳斯达
克
美国 54 280,899.80 0.69
50 AT&T INC
美国电 话电
报公司
T US 纽交所 美国 951 280,574.11 0.69
51
GENERAL
ELECTRIC
CO
通用电 气 GE US 纽交所 美国 1,279 280,368.57 0.69
52
CISCO
SYSTEMS
INC
思科系 统公
司
CSCO
US
纳斯 达
克
美国 1,323 277,348.61 0.68
53
HOME
DEPOT INC
家得宝 HD US 纽交所 美国 297 276,243.55 0.68
54
RAYTHEON
COMPANY
雷神公 司 RTN US 纽交所 美国 280 275,815.12 0.67
55
LOCKHEED
MARTIN
CORP
洛克希 德马
丁
LMT US 纽交所 美国 159 275,679.57 0.67
56
MERCK &
CO. INC.
默克 MRK US 纽交所 美国 675 275,657.30 0.67 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 58 页 共 78 页
57
COSTCO
WHOLESALE
CORP
好市多 批发
COST
US
纳斯达
克
美国 247 274,338.72 0.67
58
EXELON
CORP
Exelon 公司 EXC US 纽交所 美国 1,109 273,029.29 0.67
59
ABBVIE
INC
艾博维 公司
ABBV
US
纽交所 美国 628 272,800.02 0.67
60
ALTRIA
GROUP INC
高利特 MO US 纽交所 美国 580 272,066.37 0.67
61
DANAHER
CORP
丹納赫 DHR US 纽交所 美国 503 271,607.97 0.66
62
STARBUCKS
CORP
星巴克
SBUX
US
纳斯达
克
美国 700 269,599.57 0.66
63
VERIZON
COMMUNICA
TIONS INC
Verizon 通
信
VZ US 纽交所 美国 728 269,576.26 0.66
64
PEPSICO
INC
百事可 乐 PEP US 纽交所 美国 371 269,278.59 0.66
65
PROCTER &
GAMBLE
CO/THE
宝洁 PG US 纽交所 美国 461 268,884.22 0.66
66
WALGREEEN
BOOTS
ALLTANCE
沃尔格 林联
合博姿 集团
WBA US 纽交所 美国 465 266,959.35 0.65
67
EXXON
MOBIL
CORP
埃克森 美孚
石油
XOM US 纽交所 美国 426 266,732.92 0.65
68
ABBOTT
LABORATOR
IES
雅培制 药 ABT US 纽交所 美国 1,000 266,450.17 0.65 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 59 页 共 78 页
69
ELI LILLY
& CO
礼来 LLY US 纽交所 美国 519 264,802.29 0.65
70
ORACLE
CORP
甲骨文 公司
ORCL
US
纳斯达
克
美国 991 264,327.10 0.65
71
MCDONALDS
CORP
麦当劳 MCD US 纽交所 美国 313 264,288.32 0.65
72
HONEYWELL
INTERNATI
ONAL INC
霍尼韦 尔 HON US 纽交所 美国 328 263,597.68 0.65
73
ACCENTURE
PLC-CL A
埃森哲 ACN US 纽交所 美国 324 263,259.98 0.64
74
MONDELEZ
INTERNATI
ONAL INC
Mondelez 国
际公司
MDLZ
US
纳斯达
克
美国 853 262,312.18 0.64
75
FACEBOOK
INC-A
Facebook 公
司
FB US
纳斯达
克
美国 328 261,777.41 0.64
76
JOHNSON &
JOHNSON
强生 JNJ US 纽交所 美国 327 261,342.25 0.64
77
VISA
INC-CLASS
A SHARES
维萨公 司 V US 纽交所 美国 478 258,705.43 0.63
78
WAL-MART
STORES
INC
沃尔玛 百货 WMT US 纽交所 美国 539 258,442.65 0.63
79
NEXTERA
ENERGY
INC
新纪元 能源
公司
NEE US 纽交所 美国 310 256,895.15 0.63
80
SOUTHERN
CO
南方 SO US 纽交所 美国 751 256,264.50 0.63 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 60 页 共 78 页
81
MONSANTO
CO
孟山都 MON US 纽交所 美国 351 256,174.46 0.63
82
DUKE
ENERGY
CORP
杜克能 源 DUK US 纽交所 美国 472 254,148.37 0.62
83
OCCIDENTA
L
PETROLEUM
CORP
西方石 油 OXY US 纽交所 美国 509 251,508.36 0.62
84 AMGEN INC 安进
AMGN
US
纳斯达
克
美国 247 250,521.92 0.61
85
FORD
MOTOR CO
福特汽 车 F US 纽交所 美国 2,934 246,883.81 0.60
86
NIKE INC
-CL B
耐克公 司 NKE US 纽交所 美国 697 245,767.57 0.60
87
PFIZER
INC
辉瑞制 药 PFE US 纽交所 美国 1,088 245,141.37 0.60
88
COLGATE-P
ALMOLIVE
CO
高露洁 棕榄 CL US 纽交所 美国 532 241,505.27 0.59
89
LOWES COS
INC
劳氏 LOW US 纽交所 美国 489 241,252.77 0.59
90
COCA-COLA
CO/THE
可口可 乐 KO US 纽交所 美国 835 240,152.70 0.59
91
PHILIP
MORRIS
INTERNATI
ONAL
菲利普 莫里
斯国际 集团
PM US 纽交所 美国 378 239,903.80 0.59
92
SIMON
PROPERTY
Simon
Property
SPG US 纽交所 美国 190 234,174.39 0.57 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 61 页 共 78 页
GROUP INC
93
ALLERGAN
PLC
艾尔建 制药
公司
AGN US 纽交所 美国 159 231,637.46 0.57
94
GILEAD
SCIENCES
INC
Gilead 科学
GILD
US
纳斯达
克
美国 453 225,031.63 0.55
95
MEDTRONIC
PLC
美敦力 MDT US 纽交所 美国 448 221,366.88 0.54
96
CVS
CAREMARK
CORP
CVS 公司 CVS US 纽交所 美国 397 217,317.27 0.53
97
BRISTOL-M
YERS
SQUIBB CO
百时美 施贵
宝
BMY US 纽交所 美国 527 213,644.89 0.52
98
Twenty-Fi
rst
Century
Fox
二十一 世纪
福克斯 公司
FOXA
US
纳斯达
克
美国 957 186,149.40 0.46
99 GOOGL US 谷歌公 司
GOOGL
US
纳斯达
克
美国 25 137,430.64 0.34
100
GOOGLE
INC-CL A
谷歌
GOOG
US
纳斯达
克
美国 25 133,852.88 0.33
101 FOX US 新闻集 团 FOX US
纳斯达
克
美国 368 69,564.24 0.17
102
DELL
TECHNOLOG
IES
Dell
Technologie
s 公司
DVMT
US
纽交所 美国 154 58,724.34 0.14
8.4.1 积 极投 资期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 62 页 共 78 页
序号 公司名 称
(英文)
公司名 称
( 中文)
证券代
码
所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量
(股)
公允价 值 占基金 资产
净值比 列
(%)
1 ADVANSIX
INC
Equity
Advansix
公司
ASIX US NYSE US 9 1,382.27 0.00
2 PHILLIPS
66
Phillips
66 公司
PSX US NYSE US 1 599.43 0.00
8.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
8.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金 额单位 ： 人 民币 元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 DANAHER CORP DHR US 293,399.10
1.54
2 DUKE ENERGY CORP DUK US 248,731.42
1.30
3
NEXTERA ENERGY
INC
NEE US 245,424.82
1.29
4 MORGAN STANLEY MS US 187,399.17
0.98
5
BANK OF AMERICA
CORP
BAC US 178,609.84
0.94
6
GOLDMAN SACHS
GROUP INC
GS US 171,656.70
0.90
7 CITIGROUP INC C US 149,094.08
0.78
8 GENERAL MOTORS CO GM US 148,848.52
0.78
9 TARGET CORP TGT US 142,415.55
0.75
10 BIOGEN INC BIIB US 139,318.58
0.73
11 APPLE INC AAPL US 136,275.25
0.71
12 METLIFE INC MET US 133,656.22
0.70
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 63 页 共 78 页
13 KINDER MORGAN INC KMI US 130,615.62
0.69
14
CAPITAL ONE
FINANCIAL CORP
COF US 129,170.66
0.68
15 BOEING CO/THE BA US 128,252.47
0.67
16 MICROSOFT CORP MSFT US 127,698.39
0.67
17
AMERICAN
INTERNATIONAL
GROUP
AIG US 127,564.79
0.67
18
ABBOTT
LABORATORIES
ABT US 127,455.67
0.67
19 WELLS FARGO & CO WFC US 126,084.26
0.66
20
JPMORGAN CHASE &
CO
JPM US 125,556.10
0.66
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金 额单位 ： 人 民币 元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计 卖 出金额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 EMC CORP/MASS EMC US 157,111.32 0.82
2
ANADARKO
PETROLEUM CORP
APC US 145,950.67 0.77
3
NORFOLK SOUTHERN
CORP
NSC US 145,372.64 0.76
4
DEVON ENERGY
CORPORATION
DVN US 122,399.89 0.64
5 EXELON CORP EXC US 52,456.70 0.28
6 FORTIVE CORP - W/I FTV-W US 41,349.13 0.22 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 64 页 共 78 页
7
VERIZON
COMMUNICATIONS
INC
VZ US 26,558.04 0.14
8 AT&T INC T US 23,653.57 0.12
9 TARGET CORP TGT US 21,495.25 0.11
10
PAYPAL HOLDINGS
INC
PYPL US 20,253.24 0.11
11
EMERSON ELECTRIC
CO
EMR US 20,234.58 0.11
12
WAL-MART STORES
INC
WMT US 19,940.45 0.10
13 SOUTHERN CO SO US 18,568.17 0.10
14
PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL
PM US 17,874.09 0.09
15 CATERPILLAR INC CAT US 17,657.26 0.09
16
ADVANSIX INC
Equity
ASIX US 17,459.21 0.09
17 - PCLN US 16,977.93 0.09
18 KINDER MORGAN INC KMI US 16,893.33 0.09
19 EXXON MOBIL CORP XOM US 16,452.16 0.09
20 AMAZON.COM INC AMZN US 15,226.78 0.08
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.6
权 益投 资的 买入成 本总 额及 卖出收 入总 额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 11,146,737.55
卖出收 入（ 成交 ）总 额 1,235,969.89
注：本项“买 入股票的 成 本（成交）总 额”和“ 卖 出股票的收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 65 页 共 78 页
8.7 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有资产 支持 证券 。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有金融 衍生 品。
8.11 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 在报
告 编制 日前一 年内 也没有 受到 公开谴 责、 处罚。
8.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证 金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 25,147.32
4 应收利 息 2,332.74
5 应收申 购款 1,031,733.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 66 页 共 78 页
9 合计 1,059,213.12
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.12.5.2 期末 积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 67 页 共 78 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,067 7,061.49 10,001,888.88 27.95% 25,778,672.27 72.05%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
6,928.27 0.02%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 68 页 共 78 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年3 月 30 日 ）基 金份 额总 额 508,424,713.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 18,898,724.43
本报告 期基 金总 申购 份额 24,611,032.40
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 7,729,195.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 35,780,561.15 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 69 页 共 78 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。 因新任 董事 长（ 法定 代表 人）成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职， 覃波 先生 自该 日起 不再代 为履 行董 事长 （法 定代表 人） 职责， 本基 金 管理人 已按 相关 规定
进行备 案， 并及 时办 理法 定代表 人的 工商 变更 登记 等相关 手续 。
自2016 年7 月30 日 起， 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。
自2016 年12 月27 日起 ， 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。 上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 ； 报告 期支 付 给毕马 威华 振会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合
伙） 审计 的报 酬为 人民 币50,000.00 元， 该审 计机 构 为本基 金提 供的 审计 服务 的连续 年限 为 6 年。
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 70 页 共 78 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监督 部门 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
Morgan
Stanley & Co
Intl Plc
- 12,382,707.44 100.00% 3,859.15 100.00% -
注：1 、本 报告 期内 租用 的 证券公 司交 易单 元没 有发 生变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的 有关 规定，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1） 选择 标准 ：
a 、券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
b 、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c 、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d 、券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 1 月 5 日 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 71 页 共 78 页
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 1 月 8 日
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证 报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 1 月11 日
4
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 美国
标准普 尔100 等权 重指 数 增强型 证券 投资 基
金暂停 申购 、 赎回 、 定 期 定额投 资 、 转 托管
等业务 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 1 月14 日
5
长信美 国标 准普 尔100 等 权重指 数增 强型 证
券投资 基 金2015 年第 4 季 度报告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2016 年 1 月20 日
6
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 1 月28 日
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 1 月29 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 美国
标准普 尔100 等权 重指 数 增强型 证券 投资 基
金暂停 申购 、 赎回 、 定 期 定额投 资 、 转 托管
等业务 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 2 月 4 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
所持金 亚科 技估 值调 整的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 2 月26 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 2 月26 日
11
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 海银
基金销 售有 限公 司为 旗下 部分开 放式 基金
代销机 构并 开通 转换 、 定 期定额 投资 业务 及
参加申 购 （ 含定 投申 购） 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 3 月 1 日
12
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 3 月19 日
13
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 美国
标准普 尔100 等权 重指 数 增强型 证券 投资 基
金暂停 申购 、 赎回 、 定 期 定额投 资 、 转 托管
等业务 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 3 月23 日
14
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 3 月24 日
15
长信美 国标 准普 尔100 等 权重指 数增 强型 证
券投资 基 金2015 年 年度 报 告及摘 要
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 3 月26 日
16
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 调整 网上
直销平 台招 商银 行借 记卡 费率优 惠方 案的
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 4 月 7 日
17
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 4 月13 日
18 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 上证报 、中 证报 、 2016 年 4 月15 日 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 72 页 共 78 页
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告 证券时 报
19
长信美 国标 准普 尔100 等 权重指 数增 强型 证
券投资 基 金2016 年第 1 季 度报告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 4 月21 日
20
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 网上 直销
支付宝 渠道 关闭 基金 支付 服务的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 5 月 5 日
21
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上海
凯石财 富基 金销 售有 限公 司为旗 下 部 分开
放式基 金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投
资业务 及参 加申 购 （ 含定 投申购 ） 费 率优 惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 5 月11 日
22
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 中国 民生 银行股 份有 限公
司直销 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 5 月12 日
23
长信美 国标 准普 尔100 等 权重指 数增 强型 证
券投资 基金 更新 的招 募说 明书（2016 年第
【1】 号） 及摘 要
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 5 月13 日
24
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 5 月14 日
25
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 美国
标准普 尔100 等权 重指 数 增强型 证券 投资 基
金暂停 申购 、 赎回 、 定 期 定额投 资 、 转 托管
等业务 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 5 月26 日
26
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 5 月31 日
27
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金 行业
高级管 理人 员变 更公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 6 月 3 日
28
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 6 月 3 日
29
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 6 月14 日
30
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 在上 海陆 金所 资产管 理有 限公
司开通 定期 定额 投资 业务 并参加 定投 申购
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 6 月16 日
31
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票 估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 6 月16 日
32
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司网
上银行 、 手机 银行 基金 申 购费率 优惠 活动 的
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 6 月28 日
33
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 美国
标准普 尔100 等权 重指 数 增强型 证券 投资 基
金暂停 申购 、 赎回 、 定 期 定额投 资 、 转 托管
等业务 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 6 月30 日 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 73 页 共 78 页
34
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上海
利得基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分开 放式
基金代 销机 构及 参加 认购 、 申 购费 率优 惠活
动的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 7 月 5 日
35
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 7 月 5 日
36
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 证券 投资 基金 参加 诺亚正 行（ 上海 ）
基金销 售投 资顾 问有 限公 司认购 、 申 购 （含
定期定 额投 资申 购） 费率 优惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 7 月12 日
37
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 7 月13 日
38
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 证券 投资 基金 参加 和讯信 息科 技有
限公司 申购 费率 优惠 活动 的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 7 月18 日
39
长信美 国标 准普 尔100 等 权重指 数增 强型 证
券投资 基 金2016 年第 2 季 度报告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 7 月20 日
40
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 7 月27 日
41
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 7 月28 日
42
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 证券 投资 基金 参加 广发证 券股 份有
限公司 申购(含 定期 定额 投 资申购)费 率优
惠活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 7 月28 日
43
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金 行业
高级管 理人 员变 更公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 7 月30 日
44
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 珠海
盈米财 富管 理有 限公 司为 旗下部 分开 放式
基金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投 资业
务及参 加申 购 （ 含定 投申 购） 费 率优 惠活 动
的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 8 月18 日
45
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 杭州 银行 股份有 限公 司网
上银行 、 手 机银 行等 渠道 基金申 购 （ 含定 期
定额投 资申 购） 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、中 证报
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 8 月24 日
46
长信美 国标 准普 尔100 等 权重指 数增 强型 证
券投资 基 金2016 年 半年 度 报告及 摘要
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2016 年 8 月26 日
47
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 证券 投资 基金 参加 长 江证 券股 份有
限公司 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优
惠的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 9 月 1 日
48 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 美国 上证报 、中 证报 、 2016 年 9 月 1 日 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 74 页 共 78 页
标准普 尔100 等权 重指 数 增强型 证券 投资 基
金暂停 申购 、 赎回 、 定 期 定额投 资 、 转 托管
等业务 的公 告
证券时 报
49
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北京
汇成基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分开 放式
基金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投 资业
务及参 加认 购 、 申购 （ 含 定投申 购 ） 费 率优
惠活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 9 月12 日
50
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司手
机银行 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购） 费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 9 月20 日
51
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 美国
标准普 尔100 等权 重指 数 增强型 证券 投资 基
金暂停 申购 、 赎回 、 定 期 定额投 资 、 转 托管
等业务 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 9 月29 日
52
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 10 月 14 日
53
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 10 月 19 日
54
长信美 国标 准普 尔100 等 权重指 数增 强型 证
券投资 基 金2016 年第 3 季 度报告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 10 月 24 日
55
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 招商 证券 股份有 限公 司基
金申购 （含 定期 定额 投资 申购） 费率 优惠 活
动的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 10 月 27 日
56
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 浙江 同花 顺 基金 销售 有限
公司基 金认 购 、 申 购 （含 定 期定额 投资 申购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 10 月 27 日
57
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 美国
标准普 尔100 等权 重指 数 增强型 证券 投资 基
金暂停 申购 、 赎回 、 定 期 定额投 资 、 转 托管
等业务 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 11 月9 日
58
长信美 国标 准普 尔100 等 权重指 数增 强型 证
券投资 基金 更新 的招 募说 明书（2016 年第
【2】 号） 及摘 要
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 11 月 12 日
59
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 11 月 15 日
60
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 美国
标准普 尔100 等权 重指 数 增强型 证券 投资 基
金暂停 申购 、 赎回 、 定 期 定额投 资 、 转 托管
等业务 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 11 月 22 日
61 长信基 金管 理有 限责 任公 司关 于 2016 年公 上证报 、中 证报 、 2016 年 11 月 23 日 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 75 页 共 78 页
司董事 变更 的公 告 证券时 报、 证券 日
报
62
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 11 月 23 日
63
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金 行业
高级管 理人 员变 更公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2016 年 11 月 24 日
64
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司手
机银行 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购） 费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 11 月 29 日
65
长信基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放
式基金 在蚂 蚁金 融服 务集 团销售 平台 申购
金额下 限的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 12 月1 日
66
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部 分
开放式 基金 参加 中国 银河 证券股 份有 限公
司基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优
惠活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 12 月6 日
67
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 12 月6 日
68
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 12 月 17 日
69
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 12 月 20 日
70
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 董事 变更
的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 12 月 21 日
71
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 美国
标准普 尔100 等权 重指 数 增强型 证券 投资 基
金暂停 申购 、 赎回 、 定 期 定额投 资 、 转 托管
等业务 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 12 月 22 日
72
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司手
机银行 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购） 费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 12 月 22 日
73
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金 行业
高级管 理人 员变 更公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 12 月 27 日
74
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 美国
标准普 尔100 等权 重指 数 增强型 证券 投资 基
金 2017 年 开放 日的 提示 性 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 12 月 29 日
75
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
基金参 加中 国工 商银 行股 份有限 公司 定期
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 12 月 29 日
76
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
参加中 国农 业银 行股 份有 限公司 基金 及基
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 12 月 29 日 长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 76 页 共 78 页
金组合 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优
惠活动 的公 告
77
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2016 年 12 月 30 日
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 77 页 共 78 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长信标普 100 等权重指数（QDII ）2016 年年度报告
第 78 页 共 78 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信美 国标 准普 尔 100 等权 重指 数增 强型 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信美 国标 准普 尔 100 等权 重指 数增 强型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信美 国标 准普 尔 100 等权 重指 数增 强型 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
13.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 3 月 27 日
