长 信 纯 债 壹号 债 券 型 证券 投 资 基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期：2017 年3 月27 日 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 邮储 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于 2017 年 3 月 23 日复
核了本报告中 的财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容，保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度 财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 长信纯 债壹 号债 券
场内简 称 长信 CZYH
基金主 代码 519985
交易代 码 519985
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月 1 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 1,344,261,030.73 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过投 资 于 债券 品种 ， 追求 基金 资产 的长 期稳
健增值 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略；
2、类 属配 置策 略；
3、个 券选 择策 略；
4、骑 乘策 略；
5、息 差策 略；
6、利 差策 略；
7、资 产支 持证 券的 投资 策 略；
8、国 债期 货的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 其预 期 收益 和预 期风 险高 于货
币 市 场基 金， 低于 混合 型基 金 和股 票型 基金 ，属 于低
风险的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 田东辉
联系电 话 021-61009999 010-68858113
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tiandonghui@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95580
传真 021-61009800 010-68858120
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
北京市 西城 区金 融大 街 3 号 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
68 号9 楼
北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座
邮政编 码 200120 100808
法定代 表人 成善栋 李国华
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 和证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区
金融大 街3 号A 座
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普
通合伙 ）
北京东 长安 街1 号 东方 广 场东2 座8
层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
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§3 主要财 务指标、基金净 值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年
2014 年7 月1 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 175,010,098.09 43,218,354.09 4,050,459.92
本期利 润 95,245,759.86 89,513,826.98 4,110,971.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0299 0.1522 0.0620
本期加 权平 均净 值利 润率 2.20% 11.73% 5.43%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.14% 14.16% 4.64%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 399,189,644.28 495,836,824.43 3,221,193.39
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2970 0.2469 0.1534
期末基 金资 产净 值 1,807,610,054.77 2,670,066,552.10 24,451,982.93
期末基 金份 额净 值 1.3447 1.3295 1.1646
3.1.3
累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 20.82% 19.45% 4.64%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配 利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.54% 0.16% -2.32% 0.15% -0.22% 0.01%
过去六 个月 -0.73% 0.12% -1.42% 0.11% 0.69% 0.01%
过去一 年 1.14% 0.09% -1.63% 0.09% 2.77% 0.00%
自基金 合同 20.82% 0.12% 4.92% 0.10% 15.90% 0.02% 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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生效起 至 今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2014 年 7 月1 日至 2016 年12 月31 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓 期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金各 项
投资比 例已 符合 基金 合同 的约定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年7 月1 日，2014 年 净值 增长 率按 当年 实 际存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年7 月1 日， 本 基金基 金合 同生 效日 起至 本报告 期末 未进 行利
润分配 。 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立，注册资 本 1.5
亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ，目 前股 权 结构为 ：长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、
上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心
（有限 合伙 ） 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 为 4.54% 。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 47 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金 、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF）、 长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投
资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金（LOF ） 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长信利鑫债券型
证券投资基金
（LOF ） 、 长 信 纯
债壹号债券型证
券投资基金、长
信利息收益开放
式证券投资基
金、长信富平纯
债一年定期开放
债券型证券投资
基金、长信稳益
纯债债券型证券
投资基金、长信
富民纯债一年定
期开放债券型证
券投资基金和长
信富海纯债一年
定期开放债券型
证券投资基金的
基金经理、固定
收益部 总监
2014 年7 月
1 日
- 22 年
高级工 商管 理硕 士 ， 上
海财经 大学EMBA 毕 业，
具有基 金从 业资 格 。 曾
任 湖 北 证 券 公 司 交 易
一部交 易员 、 长江 证券
有 限 责 任 公 司 资 产 管
理事业 部主 管 、 债 券事
业总部 投资 部经 理 、 固
定 收 益 总 部 交 易 部 经
理。 2004 年 9 月加 入 长
信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司 ， 历 任长 信利 息收
益 开 放 式 证 券 投 资 基
金的基 金交 易员 、 基金
经理助 理 、 长 信利 息收
益 开 放 式 证 券 投 资 基
金的基 金经 理 、 固 定收
益部副 总监 。 现任 长信
基 金 管 理 有 限 责 任 公
司固定 收益 部总 监 ， 长
信 利 鑫 债 券 型 证 券 投
资基金 （LOF ） 、 长 信纯
债 壹 号 债 券 型 证 券 投
资基金 、 长信 利息 收益
开放式 证券 投资 基金 、
长 信 富 平 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 、 长信 稳益 纯债
债券型 证券 投资 基金 、
长 信 富 民 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 和 长 信 富 海 纯
债 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立 之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ； 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严 格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 ：
（1） 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资 组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年债 券利 率上 蹦下 跳 ， 猴市 特征 明显 。 今 年初 ， 人民 币离 岸市 场带 动人 民币汇 率大 幅贬
值， 同 时国 内股 票市 场连 续出现 调整 ， 市 场避 险情 绪明显 ， 债 券市 场收 益率 明显下 行，10 年国 债
一路下 行， 最低 触 及2.72% 。 但 随后 宽信 贷预 期升 温 ， 特别 是 1 月上 旬1.7 万 亿信贷 数据 的公 布，
债券市 场收 益率 快速 回调 ，10 年 国债 一路 上行至 2.90%。 直至 2 月 中旬 八部 委 发文后 ，债 券收 益
率开始分化， 其中利率 债 收益率仍窄幅 波动，而 短 久期高等级信 用债收益 率 明显下行， 下行幅度
高达 20-30 个基 点。4 月 起，因 信用 违约 集中 爆发 信用债 市场 分化 严重 ，机 构提高 入池 门槛 ， 各
等级需求拉开 差距，市 场 情绪波动加大 。6 月英 国 脱欧公投后， 全球开启 避 险模式，风 险资产大
跌，债 券黄 金再 次受 到追 捧。进 入 4 季度 ，宏 观基 本面在 PPP 加快 落地 、财 政赤字 急速 上升 的 推
动下，央行开 始将政策 重 心移向防风险 及去杠杆 ， 市场资金成本 抬高，资 金 面维持紧平 衡局面，
非银机构在关 键时点杠 杆 成本高企，货 币政策清 楚 表达了要去金 融杠杆的 决 心。国际方 面，美国
总统选 举尘埃 落定，准 备 加大基建投资 等，大幅 提 振大宗商品， 也加大了 未 来通胀的预 期。在此
背景下 出现 债券 市场 大幅 回调，11 月开 始债 券价 格 剧烈下 行， 幅度 与速 度赶 超 4 月 份的 调整 。
2016 年上 半年 ， 我 们主 要 减持了 部分 信用 债投 资比 例， 规 避了 信用 风险 ； 下 半年， 基金 规模
波动频 繁， 我们 采用 了利 率债和 信用 债搭 配的 思路 ，适当 增加 了波 段操 作， 用以增 厚组 合收 益。
长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 14 页 共 63 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.3447 元， 份额 累计 净值 为1.3447 元 。 本 报告
期内本 基 金 净值 增长 率 为1.14% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-1.63% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后 市，2017 年 全球 政 治经济 格局 充满 不确 定性 和复杂 多变 的特 征， 短期 内， 国 际上 面临
的经济政治动 荡仍然较 大 ，美国加息引 领国际货 币 政策趋紧、欧 洲形势动 荡 加剧等，国 际市场避
险情绪仍是主 流；国内 面 临人民币贬值 压力、资 产 泡沫、资金脱 虚向实等 问 题，金融监 管继续趋
严，并且通胀 影响因素 尚 存，货币政策 将稳健中 性 略紧，政策空 间易紧难 松 。因此我们 认为，从
政策和国内外 宏观经济 环 境的角度出发 ，债券市 场 在博弈中继续 宽幅 震荡 的 概率较大。 在信用风
险事件 频发 的大 背景 下， 我们将 更多 地介 入信 用风 险把控 ， 并 努力 把握 市场 超调带 来的 波段 机 会 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2016 年度 ，本 基金 管理 人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 配套 法律 法规 ，时 刻以合 规运 作、
防范风险为核 心，以维 护 基金持有人利 益为宗旨 ， 保证基金合同 得到严格 履 行。公司监 察稽核部
独立地开展工 作，对基 金 运作进行事前 、事中与 事 后的监督检查 ，发现问 题 及时提出改 进建议并
督促业 务部 门进 行整 改， 同时定 期向 公司 董事 会和 公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。
在本报 告期 ，基 金管 理人 的内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
1 、 公 司内 部控 制总 体目 标 得以实 现 。 一 是公 司各 项 业务运 作严 格遵 守有 关法 律法规 、 监管 机
构的规定和行 业监管规 则 ，继续践行守 法经营、 规 范管理 的经营 理念。二 是 公司未发生 重大经营
风险 ， 确 保经 营业 务稳 健 运行和 受托 资产 安全 完整 。 三 是公 司对 外披 露 、 备 案、 报送 的基 金信 息、
专户投 资组 合信 息、 公司 财务信 息及 其他 信息 真实 、 准确、 完整、 及时。 公 司始终 以 “ 合规 运营，
控制风险”为 首要目标 ， 梳理风险，积 极应对外 部 变化，将合规 理念传递 到 业务第一线 ，加强业
务风控 防线 各岗 位的 自控 与互控 ，从 而有 效防 范并 积极应 对风 险。
2 、 公司 继 续 贯彻 “工 作精 细化 ” 理念 ， 落实 “风 险 导向型 ”内 控 ， 有 重点 、 有序推 进相 关内
部控制工作。 优化监察 方 式，在完成公 司多维度 、 多方位的风险 全面梳理 工 作后，对前 期 梳理的
风险及 各项 业务 流程 进行 “回 头看” 。 一是 通过 各部 门的自 查及 合规 部门 的监 督检查 ， 核实 对于 前
期梳理出的多 项风险点 的 内部控制落实 情况，检 查 是否存在未整 改或执行 不 到位的情况 ；二是随
着外部市场环 境及监管 要 求的不断变化 ，需要定 期 对新业务、新 环境下所 面 临的业务风 险进行识
别及剖析，针 对新风险 、 高风险领域进 行充分讨 论 ，真正使风控 走在业务 的 前面，建立 有效的内
部控制 措施 ，减 少风 险事 件的发 生。 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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3 、 公司 内部 控制 组织 架构 在公司 章程 与 《内 部控 制 大纲 》 规 定的 框架 内顺 利 运作 ， 董 事会 风
险控制 委员 会、 管理 层内 部控制 委员 会工 作正 常开 展，相 关内 部控 制职 责得 以充分 发挥 。
4 、 公 司较 好把 握内 控制 度 建设的 整体 节奏 ， 并完 成 内部控 制制 度建 设流 程的 梳理工 作 ， 内 部
控制制度体系 不断完善 。 内部控制制度 建设继续 遵 循合法合规、 全面、审 慎 、科学、适 时、自觉
的原则，内部 控制的制 度 性环境不断健 全。一是 对 监管机关新修 订的法律 法 规或新出台 的监管要
求，监察稽核 部及时发 起 制定或修订公 司相关内 部 制度；二是各 业务部门 不 定期评估实 际运作需
要，适 时发 起制 度的 修订 。
5 、监 察稽 核工 作改 进、 内 部控制 与合 规培 训、 内控 逐级责 任制 等内 控保 障性 措施严 格执 行，
内部控制与风 险管理基 础 进一步夯实。 公司 着力 于 搭建多层级的 沟通及信 息 传导平台。 首先，内
部控制委员会 作为内部 通 报平台，定期 召开会议 ， 及时、适时将 各项监管 要 求、公司内 部控制及
风险管 控的 总体 情况 进行 通报； 其次 ， 部 门间 定期 召 开部门 负责 人和 关键 岗位 员工专 项沟 通会 议，
作为内控的主 要沟通平 台 ，对业务操作 过程中的 实 际情况进行评 估，高效 解 决跨部门及 部门内部
存在的风险隐 患；最后 ， 由合规部门牵 头，不定 期 针对各个部门 及各个岗 位 员工开展合 规与内部
控制培 训， 建立 合规 要求 传达平 台， 将各 项内 控要 求传递 到各 个岗 位员 工。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 ，秉持内 控 优先、内控从 严
的理念，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 实 效性、并完善 内部控制 体 系，做好各 项内控工
作，努 力防 范和 控制 各种 风险， 确保 基金 资产 的规 范运作 ，充 分保 障基 金持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理 有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ”） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策 由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估 值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
基金托管人依 据《长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金基金合同》 与《长信 纯 债壹号债券型 证
券投资 基金 托管 协议 》 ， 托 管长信 纯债 壹号 债券 型证 券投资 基金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的全 部资 产 。
本报告期内， 本托管人 严 格遵守《证券 投资基 金 法 》及其他相关 法律法规 、 基金合同和 托管协议
的规定 ，诚 信、 尽责 地履 行了基 金托 管人 义务 ，不 存在损 害本 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 据国家相关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，对基金管理 人
在本基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 收益的计算、 基金费用 开 支等方面进 行了必要
的监督 、复 核和 审查 ，未 发现其 存在 任何 损害 本基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真 实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期内， 由长信基 金 管理有限责任 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、收益分 配情况、 财 务会计报告（ 注：财务 会 计报告中的“ 金融工具 风 险及管理” 部分未在
托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1700182 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长信纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“长 信纯 债壹 号债 券基 金 ”) 财务 报表 ， 包 括2016 年12 月31
日的资 产负 债表 ，2016 年 度的利 润表 、所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是长信纯债壹号债券基金 管理人长信
基金管 理有 限责 任公 司管 理层的 责任 ， 这种 责任 包 括：(1) 按照
中华人民共和国财政部颁 布的企业会计准则和中国 证券监督管
理委员会( 以下简称“ 中 国证 监 会 ”) 和 中 国 证 券 投 资基 金 业 协
会发布的有关基金行业实 务操作的规定编制财务报 表，并使其
实现公 允反 映 ；(2) 设 计、 执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价长信基 金管理有限
责任公司管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计 估计的合理
性，以 及评 价财 务报 表的 总体列 报。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，长信纯债壹号 债券基金财务报表在所有 重大方面按
照中华人民共和国财政部 颁布的企业会计准则和在 财务报表附
注中所列示的中国证监会 和中国证券投资基金业协 会发布的有
关基金行业实务操作的规 定编制，公允反映了长信 纯债壹号债
券基金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2016 年 期间的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 。 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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注册会 计师 的姓 名 王国蓓
薛晨俊
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
会计师 事务 所的 地址 北京东 长安 街1 号东 方广 场东 2 座8 层
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日
长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 纯债 壹号 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 13,882,791.16 72,724,982.68
结算备 付金
1,318,765.77 10,927,558.93
存出保 证金
101,817.77 201,435.76
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,948,425,963.60 3,604,565,985.95
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,948,425,963.60 3,604,565,985.95
资产支 持 证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 54,961,492.76 83,664,274.88
应收股 利
- -
应收申 购款
583,829.22 4,668,216.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,019,274,660.28 3,776,752,454.78
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
208,999,486.50 1,062,593,625.00
应付证 券清 算款
- 40,681,910.77
应付赎 回款
127,316.55 760,112.26
应付管 理人 报酬
1,416,818.46 1,327,700.22
应付托 管费
404,805.23 379,342.93
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 90,676.36 33,641.18
应交税 费
118,206.22 118,206.22 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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应付利 息
86,110.47 483,685.66
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 421,185.72 307,678.44
负债合 计
211,664,605.51 1,106,685,902.68
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,344,261,030.73 2,008,328,519.68
未分配 利润 7.4.7.10 463,349,024.04 661,738,032.42
所有者 权益 合计
1,807,610,054.77 2,670,066,552.10
负债和 所有 者权 益总 计
2,019,274,660.28 3,776,752,454.78
注： 报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.3447 元 ， 基 金份 额总 额1,344,261,030.73
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 纯债 壹号 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人 民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
149,217,764.89 105,991,884.34
1.利息 收入
240,739,210.88 58,712,218.38
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,124,392.84 373,209.48
债券利 息收 入
232,983,588.89 58,300,411.92
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,631,229.15 38,596.98
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-24,512,572.29 -199,798.28
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -24,512,572.29 -199,798.28
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-79,764,338.23 46,295,472.89
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 12,755,464.53 1,183,991.35
减： 二、费用
53,972,005.03 16,478,057.36
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 30,418,106.87 5,280,699.07 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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2．托 管费 7.4.10.2.2 8,690,887.72 1,508,771.18
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 152,518.48 58,201.06
5．利 息支 出
14,343,091.96 9,408,736.05
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
14,343,091.96 9,408,736.05
6．其 他费 用 7.4.7.20 367,400.00 221,650.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
95,245,759.86 89,513,826.98
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
95,245,759.86 89,513,826.98
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 纯债 壹号 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,008,328,519.68 661,738,032.42 2,670,066,552.10
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 95,245,759.86 95,245,759.86
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-664,067,488.95 -293,634,768.24 -957,702,257.19
其中：1.基 金申 购款 8,709,190,584.17 3,089,936,321.53 11,799,126,905.70
2.基金 赎回 款 -9,373,258,073.12 -3,383,571,089.77 -12,756,829,162.89
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,344,261,030.73 463,349,024.04 1,807,610,054.77
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
20,995,548.29 3,456,434.64 24,451,982.93
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 89,513,826.98 89,513,826.98
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
1,987,332,971.39 568,767,770.80 2,556,100,742.19
其中：1.基 金申 购款 2,906,220,116.60 840,406,398.60 3,746,626,515.20
2.基金 赎回 款 -918,887,145.21 -271,638,627.80 -1,190,525,773.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,008,328,519.68 661,738,032.42 2,670,066,552.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信纯债壹号债券型证券 投资基金是根据原长信中 短债证券投资基金( 以 下 简称 “ 长信中短
债债券 基金 ”) 于 2014 年5 月23 日至2014 年6 月2 日 期间 以通讯 方式 召开 的基金 份额 持有 人大
会决议 通过 了 《 关于 长信 中短债 证券 投资 基金 变更 投资范 围及 其他 相关 事项 的议案 》 ， 经中 国证 券
监督管理委员 会(以下简称 “ 中国证监会 ”) 证券基 金 机构监管部部 函[2014]661 号《关于长 信中
短债证券投资 基金基金 份 额持有人大会 决议备案 的 回函》核准， 由原长信 中 短债债券基 金转型而
来。 原长 信中 短债 债券 基 金存续 期限 至2014 年6 月30 日止 。 自 2014 年7 月 1 日 起 ， 原 长信 中短
债债券 基金 更名 为长 信纯 债壹号 债券 型证 券 投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) ， 《长信 中短 债证 券投
资基金基金合 同》失效 同 时《长信纯债 壹号债券 型 证券投资基金 基金合同 》 生效。本基 金为契约
型开放式，存续期限不定。原长信中短债债券基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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66,454,423.96 元 ，已于 本基金的基金合 同生效日 全部转为本基金 的基金资 产净值。 本基金 的基
金管理 人为 长信 基金 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人 为中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限公 司( 以下 简称
“中国 邮储 银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信纯 债壹 号债 券 型证券 投资 基金
基金合同》 和 《长信纯 债 壹号债券型证 券投资基 金 招募说明书》 的有关规 定 ，本基金投 资范围为
具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 上 市的国债、金 融债、公 司 债、企业债 、政府机
构债、央行票 据、短期 融 资券、超级短 期融资券 、 资产支持证券 、次级债 券 、债券回购 等固定收
益品种，银 行存款(包 括协 议存款、定 期存款及 其他 银行存款)、 货币市场 工具 、国债期货 以及法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 。
本基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% 。每个交易日 日终在扣 除 国债 期货合 约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 本基金 持有 现金 以及 到期 日在 1 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净 值
的5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：中 债综 合指 数。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布 的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 、2016 年度 的 经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产 或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时 ，金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入
当期损益的金 融资产或 金 融负债，相关 交易费用 直 接计入当期损 益；对于 其 他类别的金 融资产或
金融负 债， 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
— 以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产和金融负债 以公允价 值 计量，公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失计 入当期 损益 。
— 应收 款项 以实 际利 率法 按摊余 成本 计量 。
— 除以公允价 值计 量且 其 变动计入当期 损益的金 融 负债以外的金 融负债采 用 实际利率法按 摊
余成本 进行 后续 计量 。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
时，本 基金 终止 确认 该金 融资产 。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
— 所转 移金 融资 产的 账面 价值
— 因转 移而 收到 的对 价
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所 需支 付的 价格 。 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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本基金估计公 允价值时 ， 考虑市场参与 者在计量 日 对相关资产或 负债进行 定 价时考虑的特 征
(包括资产状 况及所在 位置 、对资产出 售或者使 用的 限制等)，并 采用在当 前情 况下适用并 且有足
够可利 用数 据和 其他 信息 支持的 估值 技术 。
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且 最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券
发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素，调
整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的 抵销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日
认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ，申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包
含的未分配利 润和公允 价 值变动损益， 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益
平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计
量，并 于会 计期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的
差额确 认。
股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得
税( 如 适用) 后的 净额 确认 。
债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴的个人所 得税(如适 用) 后的净额确 认，在债 券实 际持有期内 逐日计提 。贴 息债视同到 期一次 性
还本付息的附 息债，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限按直线法 推算内含 票 面利率后， 逐日计提
利息收 入。 如票 面利 率与 实际利 率出 现重 大差 异， 按实际 利率 计算 利 息 收入 。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在回购期内 按
实际利 率法 逐日 确认 ，直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。
公允价值变动 收益核算 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的以公 允价值计 量 且变动计入当 期
损益的金融资 产、衍生 金 融资产、以公 允价值计 量 且变动计入当 期损益的 金 融负债等公 允价值变
动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额，在回购 期
内以实 际利 率法 逐日 确认 ，直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。
本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位， 发生 时直 接 计入基 金损 益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ， 应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 基 金收 益分 配采 用现 金 方式或 红利 再投 资方 式 （ 指将现 金红 利按 除息 日除 权后的 基金 份额
净值为 计算 基准 自动 转为 相应类 别的 基金 份额 进行 再投资 ） ， 基 金份 额持 有人 可选择 现金 方式 或 红
利再投资方式 ；若基金 份 额持有人事先 未做出选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；若长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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基金份 额持 有人 选择 红利 再投资 ，红 利再 投资 的份 额免收 申购 费用 ；
2 、同 一类 别每 一基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
3 、 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资者 自行 承担 。 当 投资 者的现 金红 利小
于一定金 额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金登记 结算机构 可 将投资者的 现金红利
按除息 日除 权后 的基 金份 额净值 自动 转为 基金 份额 ；
4 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，基 金收 益每 年最多 分 配 12 次， 每次 收 益分配 最低 比
例不得 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的50% ， 若 基金合 同生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配 ；
5 、 基金 收益 分配 基准 日的 各类基 金份 额的 基金 份额 净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配净 额 后
不能低 于面 值；
6 、 分 红权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红， 分红 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份
额享受 当次 分红 ；
7 、基金红利发 放日距离 收 益分配基准日 （即期末 可 供分配利润计 算截至 日 ） 的时间不得 超
过15 个工 作日 。
8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （ 以下 简 称 “ 《 证券 投资 基金
执行< 企业 会 计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 的通 知》 ” ） ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易所交 易天数占 锁 定期内总交易 所交易天 数 的比例将两 者之间差长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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价的一 部分 确认 为估 值增 值。
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 在上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券交 易所 及银 行间同 业市 场上 市交 易或 挂 牌转 让的 固定 收益
品种（ 估值 处理 标准 另有 规定的 除外 ） ， 采用 第三 方 估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 本 基金 适用的 主要 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《财 政部 、 国 家税
务总局、证监 会关于上 市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2005]103
号文《关于股 权分置试 点 改革有关税收 政策问 题 的 通知》 、上证交 字[2008]16 号《关于做 好调整
证券交 易印 花税 税率 相关 工作的 通知 》及 深圳 证券 交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的《 深圳 证 券
交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工作 的通知 》 、 财税[2008]1 号 文 《财 政部 、 国 家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务
法规和 实务 操作 ，本 基金 适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
根据 《 关于 明确 金融 、 房 地 产开发 、 教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 （财 税[2016]140 号）
及《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补充 通知 》 （财税[2017]2 号） ，2017 年 7 月 1 日（ 含）
以后，资管产 品运营过 程 中发生的增值 税应税行 为 ，以资管产品 管理人为 增 值税纳税人 。对资管
产品 在2017 年7 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 ， 未 缴纳 增值 税 的， 不再 缴纳 ； 已 缴
纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减 。因此，截至 2016
年12 月31 日， 本基 金没 有计提 有关 增值 税费 用。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市 场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税， 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基 金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
7.4.6.2 应 交税 费
单 位： 人民 币 元
应交债 券利 息收 入所 得税
本期末
2016年12月31日
上年度 末
2015年12月31 日
118,206.22 118,206.22
注：该项系基金收到 的 债券发行人在支付债 券 利息时未代扣代缴的 税 费部分。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 13,882,791.16 72,724,982.68
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 13,882,791.16 72,724,982.68
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 170,333,880.66 166,315,018.60 -4,018,862.06
银行间 市场 1,811,546,532.66 1,782,110,945.00 -29,435,587.66
合计 1,981,880,413.32 1,948,425,963.60 -33,454,449.72
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,981,880,413.32 1,948,425,963.60 -33,454,449.72
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 32 页 共 63 页
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 941,124,520.39 941,038,655.95 -85,864.44
银行间 市场 2,617,131,577.05 2,663,527,330.00 46,395,752.95
合计 3,558,256,097.44 3,604,565,985.95 46,309,888.51
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,558,256,097.44 3,604,565,985.95 46,309,888.51
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 及上 年度末 均未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入 返 售金融 资产 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 8,488.12 1,098.00
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 593.40 4,917.40
应收债 券利 息 54,942,765.44 83,650,928.50
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 9,600.00 7,240.28
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 45.80 90.70
合计 54,961,492.76 83,664,274.88
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 33 页 共 63 页
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 90,676.36 33,641.18
合计 90,676.36 33,641.18
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 2,018.83 2,018.83
应付赎 回费 166.89 1,659.61
其它应 付款 - -
预提信 息披 露费-上 证报 100,000 ．00 6,000.00
预提信 息披 露费-中 证报 80,000.00 35,000.00
预提信 息披 露费-证 券时 报 180,000 ．00 150,000.00
预提账 户维 护费 4,500.00 4,500.00
预提审 计费 50,000.00 5,000.00
预提账 户维 护费-上 清所 4,500.00 4,500.00
合计 421,185.72 307,678.44
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,008,328,519.68 2,008,328,519.68
本期申 购 8,709,190,584.17 8,709,190,584.17
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -9,373,258,073.12 -9,373,258,073.12
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,344,261,030.73 1,344,261,030.73
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 495,836,824.43 165,901,207.99 661,738,032.42 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 34 页 共 63 页
本期利 润 175,010,098.09 -79,764,338.23 95,245,759.86
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-271,657,278.24 -21,977,490.00 -293,634,768.24
其中： 基金 申购 款 2,354,136,828.34 735,799,493.19 3,089,936,321.53
基金赎 回款 -2,625,794,106.58 -757,776,983.19 -3,383,571,089.77
本期已 分配 利润 - - -
本期末 399,189,644.28 64,159,379.76 463,349,024.04
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 729,726.86 204,330.85
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 58,179.24 70,330.51
其他 336,486.74 98,548.12
合计 1,124,392.84 373,209.48
注：其 他为 申购 款利 息收 入 333,719.72 元， 结算 保 证金利 息收 入 2,767.02 元。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及 上 年度可 比期 间均 未持 有股 票。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 债转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收入
-24,512,572.29 -199,798.28
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -24,512,572.29 -199,798.28
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 35 页 共 63 页
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
16,254,830,302.90
1,652,083,703.97
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期
兑付） 成本 总额
15,949,400,496.14
1,613,694,430.78
减：应 收利 息总 额
329,942,379.05
38,589,071.47
买卖债 券差 价收 入 -24,512,572.29 -199,798.28
7.4.7.13.3 债券 投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 无债 券投 资赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 无债 券投 资申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未持 有资 产支持 证券 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未持 有衍 生工具 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未持 有衍 生工具 。
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未持 有股 票，无 股利 收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
1.交易 性金 融资 产 -79,764,338.23 46,295,472.89
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 -79,764,338.23 46,295,472.89
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - - 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 36 页 共 63 页
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -79,764,338.23 46,295,472.89
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 11,183,366.61 702,610.98
转换费 收入 1,572,097.92 481,380.37
合计 12,755,464.53 1,183,991.35
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 12,312.77 27,106.06
银行间 市场 交易 费用 140,205.71 31,095.00
合计 152,518.48 58,201.06
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
审计费 用 70,000.00 40,000.00
信息披 露费 260,000.00 145,000.00
帐户维 护费 18,000.00 18,000.00
账户维 护费_ 上 清所 18,000.00 18,200.00
其他费 用 1,400.00 450.00
合计 367,400.00 221,650.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据《 长信 基金 管理 有限 责任公 司关 于长 信纯 债壹 号债券 型证 券投 资基 金增 设 C 类 基金 份 额长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 37 页 共 63 页
相关事 项的 公告 》 ， 自 2017 年 1 月 9 日起 对本 基金 进行份 额分 类， 原 有 基金 份额归 为 A 类 份额 ，
基金代 码仍 为519985，增设 C 类 份额 ，基 金代 码 为004220 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国邮 储银 行 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司(“ 长江证 券”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
长信 — 聚享 1 号 资产 管理 计划 基金管理 人管理 的资产 管 理计划
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长江证 券 1,156,967,619.30 71.72% 977,102,972.03 48.07%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长江证 券 1,144,200,000.00 73.10% 4,378,700,000.00 39.95%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 38 页 共 63 页
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
30,418,106.87 5,280,699.07
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,369,466.51 266,289.10
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.70%
的年费 率确 认， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.70%/ 当年 天数
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,690,887.72 1,508,771.18
注：支付基金 托管人中 国 邮储银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.20% 的年费率确认 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期和 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
长信- 聚享1 号资 产
管理计 划
- - 34,446,887.02 1.72%
注：除 基金 管理 人之 外各 关联方 投资 本基 金费 率按 本基金 招募 说明 书公 布的 费率执 行。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 邮 政 储
蓄 银 行 股 份
有限公 司
13,882,791.16 729,726.86 72,724,982.68 204,330.85
注：本基金通 过“中国 邮 政储蓄银行基 金托管结 算 资金专用存款 账户”转 存 于中国证券 登记结 算
有限责 任公 司的 结算 备付 金， 于2016 年 12 月31 日 的相关 余额 为人 民 币 1,318,765.77 元。(2015
年：人 民 币10,927,558.93 元)
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 按照 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 报告 期内 未进行 过利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 40 页 共 63 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为208,999,486.5 元， 是以 如下 债券 作为质 押:
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张 ） 期末估 值总 额
1580058 15 兴 堰投 资 债 2017 年1 月5 日 104.08 800,000 83,264,000.00
1580037 15 娄 底经 开债 2017 年1 月5 日 104.68 500,000 52,340,000.00
1480386 14 冀 渤海 债 2017 年1 月5 日 104.21 400,000 41,684,000.00
1480055 14 湘 潭高 新债 2017 年1 月5 日 107.52 500,000 53,760,000.00
合计
220,000 231,048,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本 报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常活 动中 面临 各种金 融工 具的 风险 ，主 要包括 ：
信用风 险
流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额 并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立 风 险控制委 员 会 ，负责对公 司
经营管理和基 金业务运 作 的合法性、合 规性进行 全 面的检查和评 估 等；在 管 理层层面设 立 内部控
制委员会 ，主 要职责是 讨 论审议公司内 部控制制 度 及 针对公司在 经营管理 和 投资组合运 作中的风
险进行 识别、 评估并研 究 制订 有效的防 范措施 ； 在 业务操作层面 风险管理 职 责主要由监 察稽核部
负责协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理 工 作， 量 化投资 部 负 责进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
监察稽核部向 督察长 负 责 ，并向 总经理 汇报日常 行 政事务。本基 金管理人 建 立了以 风险 控制委员长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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会为核 心的 、由 督察 长、 监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金 的托 管行 中国 邮政 储蓄银 行股 份有 限公 司， 与该银 行存 款相 关的 信用 风险不 重大 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资 于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
0.0 140,268,000.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
100,600,000.00 855,579,583.90
合计
100,600,000.00 995,847,583.90
注： 未评 级债 券为 国债 、 央行票 据 、 政 策性 金融 债 、 同 业存 单及 超短 期融 资 券等无 信用 评级 债券 。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民银行 信用 评级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规定 ，短 期债 券信用 评级 等级 划分 为四 等六级 ，符 号表 示为 ：A-1 、A-2 、A-3 、B 、C、
D。其 中， 每一 个信 用等 级 可用 “ +” 、“- ”符 号进 行微调 ，表 示略 高或 略低 于本等 级。
级别设 置 含义
A-1 还 本付 息能 力最 强， 安全性 最高 。
A-2 还 本付 息能 力较 强， 安全性 较高 。
A-3 还 本付 息能 力一 般， 安全性 易受 不良 环境 变化 的影响 。
B 还本 付息 能力 较低 ，有 一定的 违约 风险 。
长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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C 还本 付息 能力 很低 ，违 约风险 较高 。
D 不能 按期 还本 付息 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
40,334,000.00 8,169,600.00
AAA 以下
1,787,491,963.60 2,600,548,802.05
未评级
20,000,000.00 0.00
合计
1,847,825,963.60 2,608,718,402.05
注： 未评 级债 券为 国债 、 央行票 据 、 政 策性 金融 债 、 同 业存 单及 超短 期融 资 券等无 信用 评级 债券 。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银 发 [2006] 95 号” 文《 中国 人民银 行信 用评
级管理 指导 意见 》 ， 以 及 2006 年 11 月 21 日 发布 的 《信贷 市场 和银 行间 债券 市场信 用评 级规 范》
等文件 的有 关规 定 ， 中 长 期债券 信用 等级 划分 成三 等九级 ， 分别 用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC、
CC 和 C 表 示， 其中 ， 除 AAA 级、CCC 级(含) 以下 等级 外，每 一个 信用 等级 可用 “+” 、 “-” 符号 进
行微调 ，表 示略 高或 略低 于本等 级。
级别设 置 含义
AAA 偿 还债 务的 能力 极强 ，基本 不受 不利 经济 环境 的影响 ，违 约风 险极 低。
AA 偿 还债 务的 能力 很强 ， 受不利 经济 环境 的影 响较 小，违 约风 险很 低。
A 偿还 债务 的能 力较 强， 较易受 不利 经济 环境 的影 响，违 约风 险较 低。
BBB 偿 还债 务的 能力 一般 ，受 不 利经 济环 境影 响较 大，违 约风 险一 般。
BB 偿 还债 务的 能力 较弱 ， 受不利 经济 环境 影响 很大 ，有较 高违 约风 险。
B 偿还 债务 的能 力较 大地 依赖于 良好 的经 济环 境， 违约风 险很 高。
CCC 偿 还债 务的 能力 极度 依赖于 良好 的经 济环 境， 违约风 险极 高。
CC 在 破产 重组 时可 获得 保 护较小 ，基 本不 能保 证偿 还债务 。
C 不能 偿还 债务 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 与可能遭受的 损失。本 基 金的流动性风 险
一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波动的情 况下以合 理 的价 格变现， 另一方面 来 自于基金份额 持有人可 随 时要求赎回 其持有的长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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基金份 额。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间同业市
场交易 ， 除 附注7.4.12 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外， 其余 金融
资产均能及时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 融入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券资 产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的量 化 投资部设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面 余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 管理人通过 专设的量
化投资 部对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年
12 月31
日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
13,882,791.16 - - - - 13,882,791.16
结算备 1,318,765.77 - - - - 1,318,765.77 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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付金
存出保
证金
101,817.77 - - - - 101,817.77
交易性
金融资
产
100,600,000.00 - 1,106,578,963.60 741,247,000.00 - 1,948,425,963.60
应收利
息
- - - - 54,961,492.76 54,961,492.76
应收申
购款
- - - - 583,829.22 583,829.22
资产总
计
115,903,374.70 - 1,106,578,963.60 741,247,000.00 55,545,321.98 2,019,274,660.28
负债
卖出回
购金融
资产款
208,999,486.50 - - - - 208,999,486.50
应付赎
回款
- - - - 127,316.55 127,316.55
应付管
理人报
酬
- - - - 1,416,818.46 1,416,818.46
应付托
管费
- - - - 404,805.23 404,805.23
应付交
易费用
- - - - 90,676.36 90,676.36
应付利
息
- - - - 86,110.47 86,110.47
应交税
费
- - - - 118,206.22 118,206.22
其他负
债
- - - - 421,185.72 421,185.72
负债总
计
208,999,486.50 - - - 2,665,119.01 211,664,605.51
利率敏
感度缺
口
-93,096,111.80 - 1,106,578,963.60 741,247,000.00 52,880,202.97 1,807,610,054.77
上年度
末
2015 年
12 月31
日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
72,724,982.68 - - - - 72,724,982.68 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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结算备
付金
10,927,558.93 - - - - 10,927,558.93
存出保
证金
201,435.76 - - - - 201,435.76
交易性
金融资
产
209,155,995.89 362,849,426.60 1,570,778,382.26 1,461,782,181.20 - 3,604,565,985.95
应收利
息
- - - - 83,664,274.88 83,664,274.88
应收申
购款
- - - - 4,668,216.58 4,668,216.58
其他资
产
- - - - - -
资产总
计
293,009,973.26 362,849,426.60 1,570,778,382.26 1,461,782,181.20 88,332,491.46 3,776,752,454.78
负债
卖出回
购金融
资产款
1,062,593,625.00 - - - - 1,062,593,625.00
应付证
券清算
款
- - - - 40,681,910.77 40,681,910.77
应付赎
回款
- - - - 760,112.26 760,112.26
应付管
理人报
酬
- - - - 1,327,700.22 1,327,700.22
应付托
管费
- - - - 379,342.93 379,342.93
应付交
易费用
- - - - 33,641.18 33,641.18
应付利
息
- - - - 483,685.66 483,685.66
应交税
费
- - - - 118,206.22 118,206.22
其他负
债
- - - - 307,678.44 307,678.44
负债总
计
1,062,593,625.00 - - - 44,092,277.68 1,106,685,902.68
利率敏
感度缺
口
-769,583,651.74 362,849,426.60 1,570,778,382.26 1,461,782,181.20 44,240,213.78 2,670,066,552.10
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年
12 月 31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 27 个 基点 11,823,194.98 25,175,105.34
市场利 率上 升 27 个 基点 -11,823,194.98 -25,175,105.34
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风 险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
于12 月31 日， 本基 金面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,948,425,963.60 107.79 3,604,565,985.95 135.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,948,425,963.60 107.79 3,604,565,985.95 135.00 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：本 基金 主要 投资 债券 等固定 收益 品种 ，因 此未 进行其 他价 格风 险的 敏感 性分析 。
7.4.14 有 助于 理 解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值计 量
(a) 公 允价 值计 量的 层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 次输 入值 ： 在计 量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 ： 除第 一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ： 相关 资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
单 位： 人 民币元
资产 本期末 2016 年12 月 31 日
第一层 次 第二层 次 第三层 次 合计
交易性 金融 资产 - - - -
债券投 资 - 1,948,425,963.60 - 1,948,425,963.60
合计 - 1,948,425,963.60 - 1,948,425,963.60
资产 上年度 末 2015 年 12 月 31 日
第一层 次 第二层 次 第三层 次
交易性 金融 资产 - - - -
债券投 资 - 3,604,565,985.95 - 3,604,565,985.95
合计 - 3,604,565,985.95 - 3,604,565,985.95
2016 年， 本 基金 上述 持续 以公允 价值 计量 的资 产和 负债金 融工 具的 第一 层次 与第二 层次 之 间
没有发 生重 大转 换。 本基 金是在 发生 转换 当年 的报 告期末 确认 各层 次之 间的 转换。
(b) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本 基金 投资 的证 券交 易所上 市的 证券 ， 若 出现 重大事 项停 牌、 交易 不活 跃(包 括涨 跌停 时
的交易不活 跃) 、或属 于 限售期间等情 况时，本 基 金不会于停牌 期间、交 易 不活跃期间 及限售期
间将相关证券 的公允价 值 列入第一层次 。本基金 综 合考虑估值调 整中采用 的 可观察与不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 证券 公允 价值的 层次 。
2016 年， 本 基金 上述 持续 以公允 价值 计量 的资 产和 负债金 融工 具的 第一 层次 与第二 层次 之 间
没有发 生重 大转 换。 本基 金是在 发生 转换 当年 的报 告期末 确认 各层 次之 间的 转换。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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于2016 年12 月31 日， 本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具(2015 年 12 月31 日：
无) 。
(2) 其他 金融 工具 的公 允 价值( 年末 非以 公允 价值 计 量的项 目)
其他金融工具 主要包括 买 入返售金融资 产、应收 款 项和其他金融 负债，其 账 面价值与公允 价
值之间 无重 大差 异。 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,948,425,963.60 96.49
其中： 债券 1,948,425,963.60 96.49
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,201,556.93 0.75
7 其他各 项资 产 55,647,139.75 2.76
8 合计 2,019,274,660.28 100.00
注：本 基金 本报 告期 没有 通过沪 港通 交易 机制 投资 港股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 未买 入股票 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 未卖 出股票 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 50 页 共 63 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,600,000.00 5.57
其中： 政策 性金 融债 100,600,000.00 5.57
4 企业债 券 1,826,293,963.60 101.03
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 21,532,000.00 1.19
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,948,425,963.60 107.79
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140208 14 国开 08 1,000,000 100,600,000.00 5.57
2 1580058 15 兴 堰投 资债 800,000 83,264,000.00 4.61
3 1580276 15 耒 阳国 资专 项债 700,000 70,462,000.00 3.90
4 1480055 14 湘 潭高 新债 500,000 53,760,000.00 2.97
5 1480368 14 普 陀国 资债 500,000 53,470,000.00 2.96
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 51 页 共 63 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报 告期内 基金 投资的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ，
在 报告 编制日 前一 年内也 没有 受到公 开谴 责、处 罚。
8.11.2
本基 金本 报告期 末未投 资股 票，不 存在 投资的 前十 名股票 超出 基金合 同
规 定的 备选股 票库 的情形 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 101,817.77
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 54,961,492.76
5 应收申 购款 583,829.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 55,647,139.75
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 52 页 共 63 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
26,997 49,792.98 1,073,358,045.01 79.85% 270,902,985.72 20.15%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1.63 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人 员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 53 页 共 63 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 7 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
59,708,694.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,008,328,519.68
本报告 期基 金总 申购 份额 8,709,190,584.17
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 9,373,258,073.12
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,344,261,030.73
长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 54 页 共 63 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。 因新任 董事 长（ 法定 代表 人）成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职， 覃波 先生 自该 日起 不再代 为履 行董 事长 （法 定代表 人） 职责， 本基 金 管理人 已按 相关 规定
进行备 案， 并及 时办 理法 定代表 人的 工商 变更 登记 等相关 手续 。
自2016 年7 月30 日 起， 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。
自2016 年12 月27 日起 ， 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 本报 告期内 未发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 ； 报告 期应 支 付给毕 马威 华振 会计 师事 务所 （特 殊普 通
合伙） 审计 的报 酬为 人民 币 50,000.00 元， 该审 计 机构为 本基 金提 供的 审计 服务的 连续 年限 为 3
年。
长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 55 页 共 63 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 - - - -
广发证 券 1 - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
长江证 券 1,156,967,619.30 71.72% 1,144,200,000.00 73.10% - -
广发证 券 456,253,068.59 28.28% 420,995,000.00 26.90% - -
注：1 、本 报告 期内 租用 的 证券公 司交 易单 元没 有发 生变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的 有关 规定，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1） 选择 标准 ：
a 、券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
b 、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c 、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ； 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 56 页 共 63 页
d 、券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 1 月5 日
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 1 月8 日
3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 1 月 11 日
4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 平
安 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
基金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投 资
业务及 参加 申购 （ 含定 投 申购 ） 费 率优 惠
活动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 1 月 15 日
5
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015
年第4 季度 报告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2016 年 1 月 20 日
6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 1 月 28 日
7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 1 月 29 日
8
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新
的招募 说明 书（2016 年第 【1】 号） 及摘
要
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 2 月5 日
9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基
金所持 金亚 科技 估值 调整 的公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 2 月 26 日
10
长信基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 2 月 26 日
11
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 海
银 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
基金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额投 资
业务及 参加 申购 （ 含定 投 申购 ） 费 率优 惠
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 3 月1 日 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 57 页 共 63 页
活动的 公告
12
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 3 月 19 日
13
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下基金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 3 月 24 日
14
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015
年年度 报告 及摘 要
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 3 月 26 日
15
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 网
上 直 销 平 台 招 商 银 行 借 记 卡 费 率 优 惠 方
案的公 告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 4 月7 日
16
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 4 月 13 日
17
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 4 月 15 日
18
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016
年第1 季度 报告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 4 月 21 日
19
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 网 上 直
销支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 5 月5 日
20
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上
海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部
分开放 式基 金代 销机 构并 开通转 换 、 定 期
定额投 资业 务及 参加 申购 （含定 投申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 5 月 11 日
21
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 股 份 有
限 公 司 直 销 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 5 月 12 日
22
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 5 月 14 日
23
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 5 月 31 日
24
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 基 金 行
业高级 管理 人员 变更 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 6 月3 日
25
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 6 月3 日
26
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 6 月 14 日 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 58 页 共 63 页
公告
27
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有
限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定
投申购 费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 6 月 16 日
28
长信基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 6 月 16 日
29
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公
司网上 银行 、 手机 银行 基 金申购 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 6 月 28 日
30
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上
海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放式基 金代 销机 构及 参加 认购 、 申 购费 率
优惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 7 月5 日
31
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 7 月5 日
32
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分开放 式证 券投 资基 金参 加诺亚 正行 （ 上
海） 基金 销售 投资 顾问 有 限公司 认购 、 申
购 （ 含定 期定 额投 资申 购 ） 费 率优 惠活 动
的公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 7 月 12 日
33
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 7 月 13 日
34
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 和 讯 信 息 科
技有限 公 司 申购 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 7 月 18 日
35
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016
年第2 季度 报告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 7 月 20 日
36
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 7 月 27 日
37
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 7 月 28 日
38
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 广 发 证 券 股
份 有 限 公 司 申 购( 含 定 期 定 额 投 资 申 购)
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 7 月 28 日
39
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 基 金 行
业高级 管理 人员 变更 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 7 月 30 日 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 59 页 共 63 页
40
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新
的招募 说明 书（2016 年第 【2】 号） 及摘
要
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 8 月 13 日
41
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 珠
海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放式基 金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额
投资业 务及 参加 申购 （ 含 定投申 购 ） 费 率
优惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 8 月 18 日
42
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 杭 州 银 行 股 份 有 限 公
司 网 上 银 行 、 手 机 银 行 等 渠 道 基 金 申 购
（含定 期定 额投 资申 购 ） 费率优 惠活 动的
公告
上证报 、中 证报
证券时 报、 证券 日报
2016 年 8 月 24 日
43
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016
年半年 度报 告及 摘要
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2016 年 8 月 26 日
44
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 对 养 老
金 客 户 通 过 直 销 中 心 申 购 旗 下 部 分 基 金
实施申 购费 率优 惠的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 9 月1 日
45
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 长 江 证 券 股
份有限 公司 申购 （含 定期 定额投 资申 购 ）
费率优 惠的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 9 月1 日
46
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 北
京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放式基 金代 销机 构并 开通 转换 、 定 期定 额
投资业 务及 参加 认购 、 申购 （含 定投 申购）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年 9 月 12 日
47
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分开放式基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公
司手机 银行 基金 申购 （ 含 定期定 额投 资申
购）费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 9 月 20 日
48
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年10 月 14 日
49
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年10 月 19 日
50
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016
年第3 季度 报告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年10 月 24 日
51
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 招 商 证 券 股 份 有 限 公
司基金 申购 （ 含定 期定 额 投资申 购 ） 费 率
优惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年10 月 27 日
52 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 上证报 、 中 证报 、 证 券 2016 年10 月 27 日 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 60 页 共 63 页
分 开 放 式 基 金 参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售
有限公 司基 金认 购 、 申 购 （含 定期 定额 投
资申购 ）费 率优 惠活 动的 公告
时报
53
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年11 月 15 日
54
长信基 金 管 理有 限责 任公 司关 于 2016 年
公司董 事变 更的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年11 月 23 日
55
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年11 月 23 日
56
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 基 金 行
业高级 管理 人员 变更 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报
2016 年11 月 24 日
57
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公
司手机 银行 基金 申购 （ 含 定期定 额投 资申
购）费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年11 月 29 日
58
长 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 开
放 式 基 金 在 蚂 蚁 金 融 服 务 集 团 销 售 平 台
申购金 额下 限的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 12 月 1 日
59
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 银 河 证 券 股 份 有
限公司 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 12 月 6 日
60
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年 12 月 6 日
61
长信基金管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗
下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年12 月 17 日
62
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基
金所持 证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年12 月 20 日
63
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 董 事 变
更的公 告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年12 月 21 日
64
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公
司手机 银行 基金 申购 （ 含 定期定 额投 资申
购）费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年12 月 22 日
65
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 基 金 行
业高级 管理 人员 变更 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年12 月 27 日
66
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动 的公 告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年12 月 29 日
67 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 上证报 、 中 证报 、 证 券 2016 年12 月 29 日 长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 61 页 共 63 页
金 参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金
及基金 组合 申购 （含 定期 定额投 资申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
时报
68
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基
金所持 证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报
2016 年12 月 30 日
长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 62 页 共 63 页
§12
影响投资者决策 的其他重 要信息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长信纯债壹号债券 2016 年年度 报告
第 63 页 共 63 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信纯 债壹 号债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信纯 债壹 号债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信纯 债壹 号债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及 相关 资格 批复 文件 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
13.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 3 月 27 日
