长 信 电 子 信息 行 业 量 化灵 活 配 置 混合 型 证
券投资基金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律 责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司， 根据 本基 金基 金合同 的规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年7 月27 日( 本基 金基 金合 同生 效 日）起至 2016 年12 月 31 日止。 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动 表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 64
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信电 子信 息行 业量 化灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 长信电 子信 息量 化混合
场内简 称 信息量 化
基金主 代码 519929
交易代 码 519929
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 27 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 894,058,293.77 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过数 量化 的方 法进 行 积极 的组 合管 理与 风险
控 制 ，并 精选 电子 信息 行业 的 优质 企业 进行 投资 ，追
求超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本 基 金将 利用 全球 信息 平台 、 外部 研究 平台 、行 业信
息 平 台以 及自 身的 研究 平台 等 信息 资源 ，基 于本 基金
的 投 资目 标和 投资 理念 ，从 宏 观和 微观 两个 角度 进行
研 究 ，开 展战 略资 产配 置， 之 后通 过战 术资 产配 置再
平 衡 基金 资产 组合 ，实 现组 合 内各 类别 资产 的优 化配
置， 并 对各 类资 产的 配置 比例进 行定 期或 不定 期调 整。
2、股 票投 资策 略
本 基 金结 合基 金管 理人 量化 团 队多 年定 量研 究与 投资
的 经 验， 充分 挖掘 并不 断扩 充 对市 场、 对组 合构 建产
生 影 响的 各种 因子 ，并 利用 定 量模 式， 甄别 不同 股票
未 来 获取 超额 收益 的可 能性 ， 选取 并持 有预 期收 益较
好 的 股票 构成 投资 组合 ，在 控 制组 合风 险的 基础 上，
力求获 得超 越基 准的 投资 回报。
3、债 券投 资策 略
本 基 金在 债券 资产 的投 资过 程 中， 将采 用积 极主 动的
投 资 策略 ，结 合宏 观经 济政 策 分析 、经 济周 期分 析、
市 场 短期 和中 长期 利率 分析 、 供求 变化 等多 种因 素分
析 来 配置 债券 品种 ，在 兼顾 收 益的 同时 ，有 效控 制基
金 资 产的 整体 风险 。在 个券 的 选择 上， 本基 金将 综合
运 用 估值 策略 、久 期管 理策 略 、利 率预 期策 略等 多种
方法， 结合 债券 的流 动性 、 信用 风险 分析 等多 种因 素，
对个券 进行 积极 的管 理。
4、其 他类 型资 产投 资策 略 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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在 法 律法 规或 监管 机构 允许 的 情况 下， 本基 金将 在严
格 控 制投 资风 险的 基础 上适 当 参与 权证 、资 产支 持证
券、股 指期 货等 金融 工具 的投资 。
业绩比 较基 准 中证 TMT 产 业主 题指 数收 益率 × 60%+ 中证 综合 债指 数
收益率 ×40 %
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 属于 较 高风 险、 较高 收益 的投
资 品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益低 于股 票型 基金 ，但
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 陆志俊
联系电 话 021-61009999 95559
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
4007005566 95559
传真 021-61009800 021-62701216
注册地 址 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验
区银城 中 路68 号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中路 188
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68
号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中路 188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 成善栋 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 和上 海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海银 城中 路 68 号 时代 金 融中 心9 楼 ， 上海 市仙霞
路 18 号
2.5 其 他相 关 资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普
通合伙 ）
北京东 长安 街1 号 东方 广 场东2 座8
层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2016 年 7 月 27 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 3,415,392.24
本期利 润 -51,478,275.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0567
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.70%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.60%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -49,644,350.72
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0555
期末基 金资 产净 值 844,413,943.05
期末基 金份 额净 值 0.944
3.1.3
累计 期末 指标 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -5.60%
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年7 月27 日 ，截至 本报 告期 末， 本基 金运作 未满 一年 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
4 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.03% 0.81% -4.27% 0.60% -0.76% 0.21%
自基金 合同
生效起 至今
-5.60% 0.64% -7.38% 0.66% 1.78% -0.02%
长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年7 月27 日 ， 基 金合 同生 效日 至本 报 告期末 ， 本基 金运 作
时间未 满一 年。 图示 日期 为 2016 年7 月27 日至 2016 年 12 月31 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 建 仓期 结束时 ， 本基
金各项 投资 比例 应符 合基 金合同 中的 约定 ： 股 票资 产占基 金资 产的 比例 为 0%-95%； 投资 于电 子信
息行业的证券 资产不低 于 非现金基金资 产的 80% 。 本基金持有全 部权证的 市 值不超过基金 资产净
值的 3% 。 本基 金每 个交易 日日终 在扣 除股 指 期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不低 于 基
金资产净值 5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。
截至本 报告 期末 ，本 基金 尚未完 成建 仓。
长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年7 月27 日，2016 年 净值 增长 率按 当 年 实际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年 7 月 27 日， 本基金 基金 合同 生效 日起 至本报 告期 末未 进 行
利润分 配。 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立，注册资 本 1.5
亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ，目 前股 权 结构为 ：长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、
上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心
（有限 合伙 ） 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 为 4.54% 。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 47 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证 券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化 多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投
资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金（LOF ） 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债 券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、
长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
左金保
长 信 量 化 多 策 略
股 票 型 证 券 投 资
基 金 、 长 信 医 疗
保 健 行 业 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 （LOF）、
长 信 量 化 先 锋 混
合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 量 化 中
小 盘 股 票 型 证 券
投 资 基 金 、 长 信
中 证 一 带 一 路 主
题 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 、 长 信
利 泰 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 先 锐 债
券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 发 债
券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 电 子 信
息 行 业 量 化 灵 活
配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 和 长 信
先 利 半 年 定 期 开
放 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经
理
2016 年 7 月
27 日
- 6 年
经济学 硕士 ， 武汉 大学 金
融工程 专业 研究 生毕 业 。
2010 年 7 月 加入 长信 基
金管理 有限 责任 公司 ， 从
事量化投资研究和风险
绩效分 析工 作 。 曾 任公 司
数量分析研究员和风险
与绩效 评估 研究 员 ， 现 任
长信量化多策略股票型
证券投 资基 金 、 长 信医 疗
保健行业灵活配置混合
型证券 投资 基金 （LOF）、
长信量化先锋混合型证
券投资 基金 、 长信 量化 中
小盘股票型证券投资基
金、 长信 中证 一带 一路 主
题指数分级证券投资基
金、 长信 利泰 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金 、 长 信
先锐债券型证券投资基
金、 长信 利发 债券 型证 券
投资基 金 、 长 信电 子信 息
行业量化灵活配置混合
型证券投资基金和长信
先利半年定期开放混合
型证券投资基金的基金
经理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 ：
（1） 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能 够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组 合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配 。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 13 页 共 65 页
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的 组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
截止2016 年12 月 31 日 ， 本基金 净值 为 0.944 元 ， 本报告 期内 基金 收益 率-5.60%， 同期 业绩
基准收 益率-7.38%。
回顾 2016 年各 行业 表现 ，TMT 行业 集体 遭遇 滑铁 卢 ，TMT 行 业中 表现 最好 的 电子行 业也 仅在
申万 28 类 一级 行业 中处 于 中等水 平 ， 而 计算 机 、 传 媒行业 则以 跌幅 居首 收场 。 具 体而 言 ， 电 子行
业收益 率为-12.70% ， 通 信 行业 收 益率 为-15.95% ， 计 算机行 业 收 益率 为-30.32% ， 传 媒行 业 收 益率
为-32.38% （同 期上 证综 指 收益率 为-12.30% ， 沪 深300 收益 率为-11.30% ） 。 相 比2015 年 领涨 各类
行业的 出色 表现 ，2016 年 TMT 行业 逊色 很多 ，主 要 原因是 仍处 于 2015 年大 涨 以后的 修复 期， 处
于消化 估值 的阶 段。 但值 得注意 的是 ，计 算机 板块 估值基 本回 归到 合理 水平 ，普遍 集 中 40-50 倍
之间， 且与 同等 估值 水平 的化工 、消 费板 块相 比， 计算机 板块 增长 速度 更为 可观。 考虑 到 TMT 行
业的高 成长 性特 点， 经历 过 2016 年 大幅 调整 后，2017 年 TMT 行业 的投 资机 会 将逐步 显现 。
本基金 成立 于 2016 年 7 月 27 日 ，通 过数 量化 的方 法进行 积极 的组 合管 理与 风险控 制， 并精
选电子 信息 行业 的优 质企 业进行 投资 ，追 求超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止2016 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为0.944 元， 份额 累计 净值 为 0.944 元 ， 本 报告 期
内基金 净值 增长 率-5.60% ，同期 业绩 基准 收益 率为-7.38% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年市 场大 概率 延续 震 荡态势 ， 本 基金 将利 用涵 盖宏观 、 流 动性 、 市 场结 构、 交 易特 征等
多个层面的模 型，来监 测 市场可能存在 的运行规 律 及发生的变动 ，捕捉电 子 信息行业中 有效投资长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 14 页 共 65 页
机会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2016 年度 ，本 基金 管理 人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 配套 法律 法规 ，时 刻以合 规运 作、
防范风险为核 心，以维 护 基金持有人利 益为宗旨 ， 保证基金合同 得到严格 履 行。公司监 察稽核部
独立地开展工 作，对基 金 运作进行事前 、事中与 事 后的监督检查 ，发现问 题 及时提出改 进建议并
督促业 务部 门进 行整 改， 同时定 期向 公司 董事 会和 公司 管 理层 出具 监察 稽核 报告。
在本报 告期 ，基 金管 理人 的内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
1 、 公 司内 部控 制总 体目 标 得以实 现 。 一 是公 司各 项 业务运 作严 格遵 守有 关法 律法规 、 监管 机
构的规定和行 业监管规 则 ，继续践行守 法经营、 规 范管理 的经营 理念。二 是 公司未发生 重大经营
风险 ， 确 保经 营业 务稳 健 运行和 受托 资产 安全 完整 。 三 是公 司对 外披 露 、 备 案、 报送 的基 金信 息、
专户投 资组 合信 息、 公司 财务信 息及 其他 信息 真实 、 准确、 完整、 及时。 公 司始终 以 “ 合规 运营，
控制风险”为 首要目标 ， 梳理风险，积 极应对外 部 变化，将合规 理念传递 到 业务第一线 ，加强业
务风控 防线 各 岗 位的 自控 与互控 ，从 而有 效防 范并 积极应 对风 险。
2 、 公司 继续 贯彻 “工 作精 细化 ” 理念 ， 落实 “风 险 导向型 ”内 控 ， 有 重点 、 有序推 进相 关内
部控制工作。 优化监察 方 式，在完成公 司多维度 、 多方位的风险 全面梳理 工 作后，对前 期 梳理的
风险及 各项 业务 流程 进行 “回 头看” 。 一是 通过 各部 门的自 查及 合规 部门 的监 督检查 ， 核实 对于 前
期梳理出的多 项风险点 的 内部控制落实 情况，检 查 是否存在未整 改或执行 不 到位的情况 ；二是随
着外部市场环 境及监管 要 求的不断变化 ，需要定 期 对新业务、新 环境下所 面 临的业务风 险进行识
别及剖析，针 对新风险 、 高风险领域进 行充分讨 论 ，真正使风控 走在业务 的 前面，建立 有效的内
部控制 措施 ，减 少风 险事 件的发 生。
3 、 公司 内部 控制 组织 架构 在公司 章程 与 《内 部控 制 大纲 》 规 定的 框架 内顺 利 运作 ， 董 事会 风
险控制 委员 会、 管理 层内 部控制 委员 会工 作正 常开 展，相 关内 部控 制职 责得 以充分 发挥 。
4 、 公 司较 好把 握内 控制 度 建设的 整体 节奏 ， 并完 成 内部控 制制 度建 设流 程的 梳理工 作 ， 内 部
控制制度体系 不断完善 。 内部控制制度 建设继续 遵 循合法合规、 全面、审 慎 、科学、适 时、自觉
的原则，内部 控制的制 度 性环境不断健 全。一是 对 监管机关新修 订的法律 法 规或新出台 的监管要
求，监察稽核 部及时发 起 制定 或修订公 司相关内 部 制度；二是各 业务部门 不 定期评估实 际运作需
要，适 时发 起制 度的 修订 。
5 、监 察稽 核工 作改 进、 内 部控制 与合 规培 训、 内控 逐级责 任制 等内 控保 障性 措施严 格执 行，
内部控制与风 险管理基 础 进一步夯实。 公司 着力 于 搭建多层级的 沟通及信 息 传导平台。 首先，内长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 15 页 共 65 页
部控制委员会 作为内部 通 报平台，定期 召开会议 ， 及时、适时将 各项监管 要 求、公司内 部控制及
风险管 控的 总体 情况 进行 通报； 其次 ， 部 门间 定期 召 开部门 负责 人和 关键 岗位 员工专 项沟 通会 议，
作为内控的主 要沟通平 台 ，对业务操作 过程中的 实 际情况进行评 估，高效 解 决跨部门及 部门内部
存在的风 险隐 患；最后 ， 由合规部门牵 头，不定 期 针对各个部门 及各个岗 位 员工开展合 规与内部
控制培 训， 建立 合规 要求 传达平 台， 将各 项内 控要 求传递 到各 个岗 位员 工。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 ，秉持内 控 优先、内控从 严
的理念，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 实 效性、并完善 内部控制 体 系，做好各 项内控工
作，努 力防 范和 控制 各种 风险， 确保 基金 资产 的规 范运作 ，充 分保 障基 金持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关 于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ”） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员 由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配。
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投 资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 。
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 。 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 17 页 共 65 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年度，基金托管人在 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议，尽职 尽责地履
行了托 管人 应尽 的义 务， 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年度， 长信 基金 管理 有限责 任公 司在 长信 电子 信息行 业量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资 基
金投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等问 题上，托
管人未 发现 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告 中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2016 年度， 由长 信基 金管 理有限 责任 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关长 信电子 信息 行 业
量化灵活配置 混合型证 券 投资基金的年 度报告中 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、 财务会计
报告相 关内 容、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确、 完整。 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1700212 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长信电子信息行业量化灵 活配置混合型证券投资基 金 全体基金
份额持 有人 。
引言段 我们审计了后附的长 信 电子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置混 合 型 证 券
投资基金( 以下简称“ 长 信电 子 信 息 量 化 混 合 ”) 财 务报 表 ， 包
括 2016 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 ， 自 2016 年 7 月 27 日( 基
金合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期间 的利 润 表、所 有者
权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是长信电子信息量化混合 基金管理人
长信基 金管 理有 限责 任公 司管理 层的 责任， 这种 责 任包括 ：(1)
按照中华人民共和国财政 部颁布的企业会计准则和 中国证券监
督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 和 中 国 证 券投 资 基 金
业协会发布的有关基金行 业实务操作的规定编制财 务报表，并
使其实 现公 允反 映 ；(2) 设 计、 执行 和维 护必 要的 内 部控制 ， 以
使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证。 审 计工 作涉及 实施 审计 程序， 以 获取有 关财
务报表金额 和 披 露 的 审 计证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取决 于 注 册 会
计师的判断，包括对由于 舞弊或错误导致的财务报 表重大错报
风险的评估。在进行风险 评估时，注册会计师考虑 与财务报表
编制和公允列报相关的内 部控制，以设计恰当的审 计程序，但
目的并非对内部控制的 有效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作还 包 括 评 价
长信基金管理有限责任公 司管理层选用会计政策的 恰当性和作
出会计 估计 的合 理性， 以 及评价 财务 报表 的总 体列 报。 我 们相
信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表 审计意见提
供了基 础。
审计意 见段 我们认为，长 信 电 子 信 息量 化 混 合 基 金 财 务 报 表 在所 有 重 大 方
面按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则 和在财务报
表附注中所列示的中国证 监会和中国证券投资基金 业协会发布
的有关基金行业实务操作 的规定编制，公允反映了 长信电子信
息量化 混合 基金2016 年12 月31 日的 财务 状况 以及 自2016 年7
月 27 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日 止 期间 的 经营长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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成果和 基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 王国蓓
薛晨俊
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
会计师 事务 所的 地址 北京东 长安 街1 号东 方广 场东 2 座8 层
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日-
长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 电子 信息 行业量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 100,760,453.96
结算备 付金
101,975,917.59
存出保 证金
217,234.64
交易性 金融 资产 7.4.7.2 643,932,493.96
其中： 股票 投资
643,932,493.96
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 57,030.00
应收股 利
-
应收申 购款
671,448.22
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
847,614,578.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
981,820.61
应付管 理人 报酬
1,109,481.40
应付托 管费
184,913.57
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 773,014.67
应交税 费
-
应付利 息
- 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 151,405.07
负债合 计
3,200,635.32
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 894,058,293.77
未分配 利润 7.4.7.10 -49,644,350.72
所有者 权益 合计
844,413,943.05
负债和 所有 者权 益总 计
847,614,578.37
注：1 、 报 告截 止日2016 年 12 月31 日， 基金 份额 净值0.944 元， 基金 份额 总额894,058,293.77
份；
2 、 本 基金 本报 告期 为2016 年 7 月 27 日至 2016 年12 月 31 日 ， 本 基金基 金合 同于 2016 年7
月27 日正 式生 效， 为报 告 期内合 同生 效的 基金 ， 本 报告期 的财 务报 表和 报表 附注均 无同 期对 比数
据。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 电子 信息 行业量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期： 2016 年7 月27 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 7 月 27 日(基金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
-42,737,736.58
1.利息 收入
1,707,879.64
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,629,643.37
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
78,236.27
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
10,067,247.22
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 10,066,550.16
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 697.06
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-54,893,667.28 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 380,803.84
减： 二、费用
8,740,538.46
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 5,805,972.61
2．托 管费 7.4.10.2.2 967,662.09
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,811,170.79
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 155,732.97
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-51,478,275.04
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-51,478,275.04
注：本 基金 本报 告期 为2016 年 7 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 基金 合同 于 2016 年 7 月
27 日 正式 生效， 为报 告期 内合同 生效 的基 金， 本报 告 期的财 务报 表和 报表 附注 均无同 期对 比数 据 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 电子 信息 行业量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年7 月 27 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 7 月 27 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
891,999,358.96 - 891,999,358.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -51,478,275.04 -51,478,275.04
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
2,058,934.81 1,833,924.32 3,892,859.13
其中：1. 基 金申 购款 127,539,932.91 1,352,344.03 128,892,276.94
2. 基金 赎回 款 -125,480,998.10 481,580.29 -124,999,417.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - - 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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五、期末所有者权益（基
金净值 ）
894,058,293.77 -49,644,350.72 844,413,943.05
注：本 基金 本报 告期 为2016 年 7 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 基金 合同 于 2016 年 7 月
27 日 正式 生效， 为报 告期 内合同 生效 的基 金， 本报 告 期的财 务报 表和 报表 附注 均无同 期对 比数 据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成 部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信电 子信 息行 业量 化灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（以 下简 称“ 本基 金” ） 于 2016 年 6 月
1 日获中国证监会 《关于 准予 长 信 电 子 信 息行 业 量化 灵 活 配 置 混 合 型证 券 投资 基 金 注册 的 批 复》
（证监 许可[2016]1196 号） 准予 注册 。 由 长信 基金 管理有 限责 任公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券
投资基 金法 》 及其 配套 规 则和 《长 信电 子信 息量 化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 发 售，
基金合 同 于 2016 年 7 月 27 日 生效 。本 基金 为契 约 型开放 式， 存续 期限 不定 。本基 金的 基金 管理
人为长 信基 金管 理有 限责 任公司 ， 基 金托 管人 为交 通银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 交通 银行 ”) 。
本基金 募集 期 自 2016 年 6 月 27 日至 2016 年 7 月 22 日止。 经毕 马威 华振 会计 师事务 所（ 特
殊普通 合伙 ） 验资 ， 按 照 每份基 金份 额面 值人 民 币1.00 元计 算， 基金 募集 期 共募集 长信 电子 信息
行业量 化灵 活配 置混 合 型 证券投 资基 金 （ 含利 息结 转份额 ）891,999,358.96 份基金 份额 ， 有 效认
购户数 为6,603 户。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信电 子信 息行 业 量化灵 活配 置混
合型证券投资 基金基金 合 同》和《长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 招募说明
书》 （更 新 ） 的 有关 规定 ， 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括国 内依 法发 行上
市的股 票 （ 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （包括 国债、 央行 票
据、金融债券 、企业债 券 、公司债券、 中期票据 、 短期融资券、 超短期融 资 券、次 级债 券、地方
政府债 、中 小企 业私 募债 券、可 转换 债券 及其 他经 中国证 监会 允许 投资 的债 券） 、 资产 支持 证券 、
债券回 购、 银行 存款 （ 包 括协议 存款 、 定 期存 款及 其他银 行存 款） 、 货币 市场 工具、 权证、 股指 期
货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 ） 。 如
法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可以 将其纳入长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 24 页 共 65 页
投资范 围， 其投 资比 例遵 循届时 有效 的法 律法 规和 相关规 定。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 0%-95% ； 投资于 电子 信息行 业的 证 券
资产不 低于 非现 金 基 金资 产的 80% 。 本基 金持 有全 部权证 的市 值不 超过 基金 资产净 值 的 3% 。本 基
金每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 应 当保 持不 低于基 金资 产净 值 5%
的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 中证 TMT 产 业主 题指 数收 益率 × 60%+ 中证 综合 债指 数收益 率 × 40%
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部(以 下 简称 “ 财政 部”)于 2006 年 2 月 15 日颁
布的《 企业 会计 准则-基 本 准则》 和 38 项 具体 会计 准 则、其 后颁 布的 企业 会计 准则应 用指 南、 企
业会计准则解 释以及其 他 相关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ”) 的要求编 制， 同时亦按照 中国证
监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 以及 中
国证券 投资 基金 业协 会 于2012 年11 月 16 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月 31 日的 财务 状况 、2016 年 7 月 27 日( 基金 合同 生效日)至 2016 年 12 月 31 日的经 营成 果和 基
金净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计期 间自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 （ 本期 财务 报表 的实 际 编制期 间为 自
2016 年7 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月 31 日止。 ）
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融 资产 和金融负 债 分为不同类别 ：长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在 本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时 ，金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入
当期损益的金 融资产或 金 融负债，相关 交易费用 直 接计入当期损 益；对于 其 他类别的金 融资产或
金融负 债， 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债以 公允价值 计 量，公允价值 变
动形成 的利 得或 损失 计入 当期损 益。
应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。
除以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 负 债以外的金融 负债采用 实 际利率法按摊 余
成本进 行后 续计 量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
时，本 基金 终止 确认 该金 融资产 。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
— 所转 移金 融资 产的 账面 价值
— 因转 移而 收到 的对 价
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所 需支 付的 价格 。
本基金估计公 允价值时 ， 考虑市场参与 者在计量 日 对相关资产或 负债进行 定 价时考虑的特 征
(包括资产状 况及所在 位置 、对资产出 售或者使 用的 限制等)，并 采用在当 前情 况下适用并 且有足
够可利 用数 据和 其他 信息 支持的 估值 技术 。 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大 变化或证 券
发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素，调
整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产 负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足下 列条 件的 ，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日
认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ，申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包
含的未分配利 润和公允 价 值变动损益， 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益
平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现
损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计
量，并 于会 计 期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的
差额确 认。
股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得
税( 如 适用) 后的 净额 确认 。
债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴的个人所 得税(如适 用) 后的净额确 认，在债 券实 际持有期内 逐日计提 。贴 息债视同到 期一次 性
还本付息的附 息债，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限按直线法 推算内含 票 面利率后 ， 逐日计提
利息收 入。 如票 面利 率与 实际利 率出 现重 大差 异， 按实际 利率 计 算 利息 收入 。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在回购期内 按
实际利 率法 逐日 确认 ，直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。
公允价值变动 收益核算 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的以公 允价值计 量 且变动计入当 期
损益的金融资 产、衍生 金 融资产、以公 允价值计 量 且变动计入当 期损益的 金 融负债等公 允价值变
动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额，在回购 期
内以实 际利 率法 逐日 确认 ，直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。
本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位， 发生 时直 接 计入基 金损 益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ， 应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计 入 基金 损 益 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配。
长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 28 页 共 65 页
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 。
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益 分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 。
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （ 以下 简 称 “ 《 证券 投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 的通 知》 ” ） ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘 价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易所交 易天数占 锁 定期内总交易 所交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 在上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券交 易所 及银 行间同 业市 场上 市交 易 或 挂牌转 让的 固定 收益
品种（ 估值 处理 标准 另有 规定的 除外 ） ， 采用 第三 方 估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 29 页 共 65 页
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
(1) 主 要税 项说 明
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务
总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号
文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证
券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交
易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税
务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于
全面推 开营 业税 改 征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充
通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务
法规和 实务 操作 ，本 基金 适用的 主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面 推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点,
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。
2017 年7 月1 日 （ 含） 以 后， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管 理
人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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的增值税应税 行为， 未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此， 截 至2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金没 有计提 有关 增值 税
费用。
(d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得 额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企 业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由内地 上
市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ； 或 发行 债券
的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税， 并 由内 地上 市公
司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴
所得税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 31 页 共 65 页
活期存 款 100,760,453.96
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 100,760,453.96
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 698,826,161.24 643,932,493.96 -54,893,667.28
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 698,826,161.24 643,932,493.96 -54,893,667.28
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产/ 负 债。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 29,043.10
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 27,889.20
应收债 券利 息 - 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 32 页 共 65 页
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 97.70
合计 57,030.00
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 772,216.37
银行间 市场 应付 交易 费用 798.30
合计 773,014.67
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,405.07
预提信 息披 露费-中 证报 50,000.00
预提信 息披 露费-上 证报 50,000.00
预提审 计费 49,000.00
合计 151,405.07
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年7 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 891,999,358.96 891,999,358.96
本期申 购 127,539,932.91 127,539,932.91
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -125,480,998.10 -125,480,998.10
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 894,058,293.77 894,058,293.77 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 33 页 共 65 页
注： 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 0.00 0.00 0.00
本期利 润 3,415,392.24 -54,893,667.28 -51,478,275.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
36,277.49 1,797,646.83 1,833,924.32
其中： 基金 申购 款 114,007.53 1,238,336.50 1,352,344.03
基金赎 回款 -77,730.04 559,310.33 481,580.29
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,451,669.73 -53,096,020.45 -49,644,350.72
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 7 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,416,007.60
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 210,886.78
其他 2,748.99
合计 1,629,643.37
注：其 他为 申购 款利 息收 入 2,000.25 元， 保 证金 利 息收入 748.74 元。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 7 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 432,851,967.62
减：卖 出股 票成 本总 额 422,785,417.46
买卖股 票差 价收 入 10,066,550.16 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 34 页 共 65 页
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基 金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年7 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 697.06
基金投 资产 生的 股利 收益 0.00
合计 697.06
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年7 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -54,893,667.28
—— 股 票投 资 -54,893,667.28
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 35 页 共 65 页
3.其他 -
合计 -54,893,667.28
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 7 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 363,742.84
转换费 收入 17,061.00
合计 380,803.84
注：对于持有 期少于 30 日的基金份额 所收取的 赎 回费，全额计 入基金财 产 ；对于持有期 不少于
30 日 但少 于 3 个月 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 ， 其 75% 计 入基 金财 产； 对于 持 有期不 少 于 3 个月
但少于 6 个月 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ，其 50% 计入基 金财 产； 对于 持有 期长于 6 个月 的基 金
份额所收取的 赎回费， 其 25% 计入基金 财产。未 计入 基金财产部分 用于支付 登 记费和必要的 手 续
费。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 7 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 1,811,170.79
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,811,170.79
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 7 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
审计费 用 49,000.00
信息披 露费 100,000.00
帐户维 护费 1,500.00
其他费 用 5,232.97
合计 155,732.97
注：其 他费 用为 银行 手续 费等。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的或 有事 项。 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 36 页 共 65 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司(“ 长江证 券”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理 人 的子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 7 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长江证 券 549,304,574.64 35.37%
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年7月27 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长江证 券 467,644.93 37.70% 63,495.56 8.22%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 37 页 共 65 页
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手 费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 ， 还从长江证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合
服务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 7 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月 31 日
当 期 发生 的 基金 应支 付的管 理
费
5,805,972.61
其 中 ：支 付 销售 机构 的客户 维
护费
2,608,342.29
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率 确认 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。计 算公式 为：
日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.5% / 当 年天 数
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 7 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月 31 日
当 期 发生 的 基金 应支 付的托 管
费
967,662.09
注：支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率确认， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。计算 公式 为：
日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.25 %/ 当 年天 数
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 38 页 共 65 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年7 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股
份有限 公司
100,760,453.96 1,416,007.60
注：本基金通 过“交通 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任
公司的 结算 备付 金， 于2016 年 12 月31 日的 相关 余 额为人 民 币 101,975,917.59 元。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期 未 在承销 期内 购入 过由 关联 方承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 没有 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新股未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太
平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新股未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
6 日
新股未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
2017
年1 月
新股未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 39 页 共 65 页
日 5 日
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股未
上市
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万
里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股未
上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
300098
高
新
兴
2016
年11
月17
日
重大
事项
15.84 2017-01-23 14.26 527,538 7,489,945.06 8,356,201.92 -
300150
世纪
瑞尔
2016
年11
月8 日
重大
事项
9.97 2017-03-21 10.97 815,945 8,229,402.73 8,134,971.65 -
600797
浙大
网新
2016
年10
月27
日
重大
事项
18.00 2017-01-06 17.90 274,600 4,718,381.00 4,942,800.00 -
300065
海
兰
信
2016
年12
月8 日
重大
事项
38.52 - - 125,800 4,866,343.76 4,845,816.00 - 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 40 页 共 65 页
300212
易
华
录
2016
年11
月30
日
重大
事项
34.00 - - 134,808 4,572,277.19 4,583,472.00 -
300104
乐
视
网
2016
年12
月7 日
重大
事项
35.80 2017-01-16 36.88 122,794 5,062,125.52 4,396,025.20 -
300184
力源
信息
2016
年12
月28
日
重大
事项
14.42 2017-01-05 15.22 270,600 5,121,103.90 3,902,052.00 -
002025
航天
电器
2016
年9 月
12 日
重大
事项
25.20 - - 121,300 2,956,305.00 3,056,760.00 -
300088
长信
科技
2016
年9 月
12 日
重大
事项
15.80 - - 175,501 2,690,255.30 2,772,915.80 -
300213
佳讯
飞鸿
2016
年11
月4 日
重大
事项
28.00 2017-02-17 25.48 86,607 2,206,794.56 2,424,996.00 -
002396
星网
锐捷
2016
年9 月
12 日
重大
事项
19.70 2017-02-21 18.35 3,600 69,172.38 70,920.00 -
300367
东方
网力
2016
年12
月15
日
重大
事项
20.04 - - 53 1,276.90 1,062.12 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常活 动中 面临 各种金 融工 具的 风险 ，主 要包括 ：
信用风 险 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ； 风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体 系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制委 员 会，负责对公 司
经营管理和基 金业务运 作 的合法性、合 规性进行 全 面的检查和评 估等；在 管 理层层面设 立内部控
制委员会，主 要职责是 讨 论审议公司内 部控制制 度 及针对公司在 经营管理 和 投资组合运 作中的风
险进行识别、 评估并研 究 制订有效的防 范措施； 在 业务操作层面 风险管理 职 责主要由监 察稽核部
负责协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理工 作， 量 化投资 部负 责进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
监察稽 核部 向督 察长 负责 ，并向 总经 理汇 报日 常行 政事务 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、监 察稽核部 和 相关 业务部门 构
成的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金 的托 管行 交通 银行 ，与该 银行 存款 相关 的信 用风险 不重 大。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 短期 信用 评级 债券 。 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 长期 信用 评级 债券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 与可能遭受的 损失。本 基 金的流动性风 险
一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在 市场出现
剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现， 另一方面 来 自于基金份额 持有人可 随 时要求赎回 其持有的
基金份 额。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间同业市
场交易 ， 除 附注7.4.12 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外， 其余 金融
资产均能及时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 融入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的 债 券资 产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的量 化 投资部设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个 月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值 (所 有 者权益) 无 固定到期 日且 不计息，因 此账面余 额即 为未折现的 合约到 期
现金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 管理人通过 专设的量
化投资 部对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
100,760,453.96 - - - - - 100,760,453.96
结算备 付金
101,975,917.59 - - - - - 101,975,917.59
存出保 证金
217,234.64 - - - - - 217,234.64
交易性 金融 资
产
- - - - - 643,932,493.96 643,932,493.96
应收利 息
- - - - - 57,030.00 57,030.00
应收申 购款
- - - - - 671,448.22 671,448.22
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 202,953,606.19 - - - - 644,660,972.18 847,614,578.37
负债
应付赎 回款 - - - - - 981,820.61 981,820.61
应付管 理人 报
酬
- - - - - 1,109,481.40 1,109,481.40
应付托 管费 - - - - - 184,913.57 184,913.57
应付交 易费 用 - - - - - 773,014.67 773,014.67
其他负 债 - - - - - 151,405.07 151,405.07
负债总 计 - - - - - 3,200,635.32 3,200,635.32
利率敏 感度 缺
口
202,953,606.19 - - - - 641,460,336.86 844,413,943.05
注：表中所示 为本基金 资 产及 交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金于 本报告期 末 未持有债券， 无重大利 率 风险，因而未 进行敏感 性 分析。银行 存款及结
算备付 金之 浮动 利率 根据 中国人 民银 行的 基准 利率 和相关 机构 的相 关政 策浮 动。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
于12 月31 日， 本基 金面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 643,932,493.96 76.26
交易性 金融 资产 －基 金投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 643,932,493.96 76.26
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月 31 日 ）
VaR 值为 2.93% -24,741,328.53
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生金融工具及 非衍生金 融 工具。取 95% 的置 信
度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值计 量
(a) 公 允价 值计 量的 层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的 输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价； 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016年12月31日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产 - - - -
股票投 资 596,055,175.10 47,877,318.86 - 643,932,493.96
债券投 资 - - - -
合计 596,055,175.10 47,877,318.86 - 643,932,493.96
2016 年， 本 基金 上述 持续 以公允 价值 计量 的资 产和 负债金 融工 具的 第一 层次 与第二 层次 之 间
没有发 生重 大转 换。 本基 金是在 发生 转换 当年 的报 告期末 确认 各层 次之 间的 转换。
(b) 第 二层 次的 公允 价值 计 量
对于本 基金 投资 的证 券交 易所上 市的 证券 ， 若 出现 重大事 项停 牌、 交易 不活 跃(包 括涨 跌停 时
的交易 不活 跃) 、 或 属于 限 售期间 等情 况时 ， 本基 金 将相应 进行 估值 方法 的变 更。 根据 估值 方法 的
变更，本基金 综合考虑 估 值调整中采用 的可观察 与 不可观察输入 值对于 公 允 价值的影响 程度，确
定相关 证券 公允 价值 的层 次。
2016 年，本基金上述持续 和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变
更。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具。
(2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值 (年 末非 以公 允价 值计 量的项 目)
其他金融工具 主要包括 买 入返售金融资 产 、应收 款 项和其他金融 负债，其 账 面价值与公允 价
值之间 无重 大差 异。 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 643,932,493.96 75.97
其中： 股票 643,932,493.96 75.97
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 202,736,371.55 23.92
7 其他各 项资 产 945,712.86 0.11
8 合计 847,614,578.37 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 40,221.20 0.00
C 制造业 348,657,603.23 41.29
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.00
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业 22,611,747.56 2.68
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
225,071,382.46 26.65
J 金融业 608,328.20 0.07
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 23,731,205.42 2.81
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 23,158,496.00 2.74
S 综合 - -
合计 643,932,493.96 76.26
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000673 当代东 方 1,047,850 14,523,201.00 1.72
2 300046 台基股 份 578,900 14,460,922.00 1.71
3 300303 聚飞光 电 1,530,200 13,496,364.00 1.60
4 000636 风华高 科 1,351,700 13,192,592.00 1.56
5 300036 超图软 件 720,051 12,528,887.40 1.48
6 002188 巴士在 线 421,370 12,367,209.50 1.46
7 000938 紫光股 份 213,781 12,268,891.59 1.45
8 300209 天泽信 息 401,580 9,991,310.40 1.18
9 300102 乾照光 电 1,162,745 9,732,175.65 1.15
10 300287 飞 利 信 811,500 9,656,850.00 1.14
11 600203 福日电 子 804,200 9,441,308.00 1.12
12 000032 深桑达 Ａ 620,374 9,268,387.56 1.10
13 002279 久其软 件 537,850 9,224,127.50 1.09
14 300241 瑞丰光 电 565,303 9,118,337.39 1.08
15 300139 晓程科 技 668,471 9,057,782.05 1.07
16 600345 长江通 信 389,500 8,849,440.00 1.05
17 002362 汉王科 技 391,800 8,839,008.00 1.05
18 002148 北纬通 信 457,398 8,718,005.88 1.03
19 300042 朗科科 技 274,596 8,663,503.80 1.03
20 600206 有研新 材 866,800 8,615,992.00 1.02
21 600602 云赛智 联 891,605 8,496,995.65 1.01
22 300098 高 新 兴 527,538 8,356,201.92 0.99
23 002079 苏州固 锝 904,500 8,294,265.00 0.98
24 300150 世纪瑞 尔 815,945 8,134,971.65 0.96
25 002253 川大智 胜 321,550 8,019,457.00 0.95 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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26 002484 江海股 份 327,804 5,385,819.72 0.64
27 300079 数码视 讯 723,501 5,180,267.16 0.61
28 002384 东山精 密 253,051 4,962,330.11 0.59
29 600797 浙大网 新 274,600 4,942,800.00 0.59
30 000889 茂业通 信 322,300 4,921,521.00 0.58
31 002475 立讯精 密 236,374 4,904,760.50 0.58
32 300115 长盈精 密 188,079 4,901,338.74 0.58
33 300136 信维通 信 170,800 4,867,800.00 0.58
34 300065 海 兰 信 125,800 4,845,816.00 0.57
35 300476 胜宏科 技 209,400 4,784,790.00 0.57
36 300269 联建光 电 206,900 4,783,528.00 0.57
37 300038 梅 泰 诺 107,641 4,708,217.34 0.56
38 002056 横店东 磁 336,534 4,681,187.94 0.55
39 002238 天威视 讯 318,920 4,672,178.00 0.55
40 002383 合众思 壮 94,250 4,665,375.00 0.55
41 002065 东华软 件 200,083 4,661,933.90 0.55
42 300336 新 文 化 234,000 4,598,100.00 0.54
43 002415 海康威 视 192,951 4,594,163.31 0.54
44 300212 易 华 录 134,808 4,583,472.00 0.54
45 300365 恒华科 技 110,341 4,579,151.50 0.54
46 002195 二三四 五 402,950 4,561,394.00 0.54
47 002241 歌尔股 份 171,860 4,557,727.20 0.54
48 600487 亨通光 电 243,950 4,552,107.00 0.54
49 002174 游族网 络 172,050 4,550,722.50 0.54
50 002456 欧 菲 光 132,750 4,550,670.00 0.54
51 600261 阳光照 明 629,650 4,546,073.00 0.54
52 300232 洲明科 技 304,500 4,543,140.00 0.54
53 002179 中航光 电 125,000 4,536,250.00 0.54
54 002380 科远股 份 157,392 4,528,167.84 0.54
55 002609 捷顺科 技 282,800 4,524,800.00 0.54
56 002185 华天科 技 374,300 4,521,544.00 0.54
57 002138 顺络电 子 260,500 4,509,255.00 0.53
58 002449 国星光 电 339,100 4,503,248.00 0.53
59 000988 华工科 技 286,500 4,483,725.00 0.53
60 002421 达实智 能 678,650 4,465,517.00 0.53
61 002636 金安国 纪 272,000 4,447,200.00 0.53
62 600360 华微电 子 500,400 4,433,544.00 0.53
63 002368 太极股 份 144,767 4,431,317.87 0.52
64 300270 中威电 子 291,700 4,430,923.00 0.52 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 49 页 共 65 页
65 002405 四维图 新 228,200 4,415,670.00 0.52
66 002076 雪 莱 特 325,550 4,404,691.50 0.52
67 002463 沪电股 份 920,650 4,400,707.00 0.52
68 300104 乐 视 网 122,794 4,396,025.20 0.52
69 300014 亿纬锂 能 150,467 4,393,636.40 0.52
70 300130 新 国 都 176,189 4,374,772.87 0.52
71 300202 聚龙股 份 177,600 4,368,960.00 0.52
72 600522 中天科 技 413,700 4,356,261.00 0.52
73 300002 神州泰 岳 469,717 4,340,185.08 0.51
74 300205 天喻信 息 302,200 4,333,548.00 0.51
75 002222 福晶科 技 319,600 4,330,580.00 0.51
76 002139 拓邦股 份 328,200 4,328,958.00 0.51
77 002439 启明星 辰 207,800 4,320,162.00 0.51
78 300166 东方国 信 206,302 4,289,018.58 0.51
79 300183 东软载 波 173,500 4,288,920.00 0.51
80 002273 水晶光 电 215,250 4,283,475.00 0.51
81 300162 雷曼股 份 298,154 4,263,602.20 0.50
82 002657 中科金 财 98,650 4,257,734.00 0.50
83 300256 星星科 技 357,800 4,239,930.00 0.50
84 002624 完美世 界 142,200 4,236,138.00 0.50
85 300324 旋极信 息 218,869 4,230,737.77 0.50
86 002089 新 海 宜 297,800 4,225,782.00 0.50
87 002414 高德红 外 184,700 4,207,466.00 0.50
88 300188 美亚柏 科 195,000 4,171,050.00 0.49
89 300252 金 信 诺 140,100 4,162,371.00 0.49
90 300327 中颖电 子 124,411 4,155,327.40 0.49
91 000021 深 科 技 437,000 4,120,910.00 0.49
92 002436 兴森科 技 601,300 4,118,905.00 0.49
93 300310 宜通世 纪 168,000 4,089,120.00 0.48
94 300348 长亮科 技 164,100 4,076,244.00 0.48
95 002445 中南文 化 271,400 4,073,714.00 0.48
96 300075 数字政 通 217,400 4,052,336.00 0.48
97 300133 华策影 视 355,700 4,037,195.00 0.48
98 002373 千方科 技 292,400 4,035,120.00 0.48
99 300231 银信科 技 215,300 3,985,203.00 0.47
100 002292 奥飞娱乐 175,276 3,978,765.20 0.47
101 300229 拓 尔 思 240,600 3,972,306.00 0.47
102 300352 北 信 源 203,000 3,940,230.00 0.47
103 300184 力源信 息 270,600 3,902,052.00 0.46 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 50 页 共 65 页
104 300379 东 方 通 56,100 3,892,779.00 0.46
105 300168 万达信 息 190,200 3,845,844.00 0.46
106 002354 天神娱 乐 54,781 3,788,653.96 0.45
107 300134 大富科 技 148,700 3,771,032.00 0.45
108 300366 创意信 息 110,200 3,757,820.00 0.45
109 002027 分众传 媒 258,896 3,694,445.92 0.44
110 300359 全通教 育 177,350 3,509,756.50 0.42
111 002619 巨龙管 业 183,000 3,175,050.00 0.38
112 002025 航天电 器 121,300 3,056,760.00 0.36
113 300071 华谊嘉 信 292,700 2,886,022.00 0.34
114 300088 长信科 技 175,501 2,772,915.80 0.33
115 300213 佳讯飞 鸿 86,607 2,424,996.00 0.29
116 300311 任 子 行 69,100 1,151,897.00 0.14
117 300250 初灵信 息 26,752 857,401.60 0.10
118 600909 华安证 券 39,964 501,548.20 0.06
119 002831 裕同科 技 2,219 153,554.80 0.02
120 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
121 300570 太 辰 光 1,810 100,093.00 0.01
122 603298 Ｎ 杭 叉 3,641 88,403.48 0.01
123 603928 兴业股 份 2,670 74,359.50 0.01
124 002396 星网锐 捷 3,600 70,920.00 0.01
125 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.01
126 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
127 603877 太 平 鸟 3,180 67,734.00 0.01
128 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.01
129 002827 高争民 爆 2,059 60,905.22 0.01
130 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.01
131 002825 纳尔股 份 1,139 53,521.61 0.01
132 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.01
133 603389 亚振家 居 1,963 47,327.93 0.01
134 002828 贝肯能 源 1,042 40,221.20 0.00
135 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00
136 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
137 300582 英 飞 特 1,359 35,157.33 0.00
138 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
139 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
140 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
141 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
142 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 51 页 共 65 页
143 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
144 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
145 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00
146 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
147 300591 万 里 马 2,397 7,358.79 0.00
148 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
149 002296 辉煌科 技 98 1,547.42 0.00
150 300367 东方网 力 53 1,062.12 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000673 当代东 方 20,458,970.55 2.42
2 002188 巴士在 线 18,960,893.34 2.25
3 300303 聚飞光 电 17,284,463.38 2.05
4 002380 科远股 份 16,732,548.40 1.98
5 300046 台基股 份 14,537,259.95 1.72
6 300036 超图软 件 14,038,446.61 1.66
7 000636 风华高 科 13,932,334.00 1.65
8 000032 深桑达 Ａ 13,786,142.11 1.63
9 000938 紫光股 份 13,399,631.87 1.59
10 300292 吴通控 股 12,608,504.00 1.49
11 300102 乾照光 电 12,012,831.20 1.42
12 300139 晓程科 技 11,916,348.72 1.41
13 300162 雷曼股 份 11,905,134.95 1.41
14 300209 天泽信 息 11,860,018.00 1.40
15 300098 高 新 兴 11,844,448.71 1.40
16 002410 广 联 达 11,799,568.01 1.40
17 300269 联建光 电 11,763,361.72 1.39
18 002660 茂硕电 源 11,760,474.42 1.39
19 300241 瑞丰光 电 11,760,020.03 1.39
20 300287 飞 利 信 11,681,083.71 1.38
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 52 页 共 65 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300292 吴通控 股 13,695,018.00 1.62
2 300250 初灵信 息 13,329,595.92 1.58
3 002660 茂硕电 源 12,365,048.28 1.46
4 002380 科远股 份 11,870,168.36 1.41
5 300245 天玑科 技 11,806,290.39 1.40
6 002410 广 联 达 11,343,299.54 1.34
7 002446 盛路通 信 7,678,996.20 0.91
8 300242 明家联 合 7,489,235.48 0.89
9 300315 掌趣科 技 7,442,580.92 0.88
10 601999 出版传 媒 7,280,713.39 0.86
11 000673 当代东 方 7,255,599.20 0.86
12 300167 迪威视 讯 7,125,161.21 0.84
13 300074 华平股 份 7,119,222.21 0.84
14 002331 皖通科 技 7,017,974.48 0.83
15 002261 拓维信 息 6,973,196.44 0.83
16 300324 旋极信 息 6,919,801.96 0.82
17 002315 焦点科 技 6,885,820.91 0.82
18 300269 联建光 电 6,867,395.05 0.81
19 002463 沪电股 份 6,793,416.31 0.80
20 002188 巴士在 线 6,670,463.39 0.79
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,121,611,578.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 432,851,967.62
注：本项“买 入股票的 成 本（成交）总 额”和“ 卖 出股票的收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 53 页 共 65 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 在报
告 编制 日前一 年内 也没有 受到 公开谴 责、 处罚。
8.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金 合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 54 页 共 65 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 217,234.64
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 57,030.00
5 应收申 购款 671,448.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 945,712.86
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通 受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 55 页 共 65 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,059 147,558.72 98,618,343.20 11.03% 795,439,950.57 88.97%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 报告 期末 基金 管理 人的从 业人 员未 持有 本基 金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 7 月 27 日 ） 基金 份额 总额
891,999,358.96
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 127,539,932.91
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 125,480,998.10
基金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 894,058,293.77
注：本 基金 基金 合同 于 2016 年 7 月 27 日正 式生 效 ，本报 告期 为 2016 年 7 月 27 日至 2016 年 12
月31 日。 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 57 页 共 65 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表 人 ）职 责。 因新任 董事 长（ 法定 代表 人）成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职， 覃波 先生 自该 日起 不再代 为履 行董 事长 （法 定代表 人） 职责， 本基 金 管理人 已按 相关 规定
进行备 案， 并及 时办 理法 定代表 人的 工商 变更 登记 等相关 手续 。
自2016 年7 月30 日 起， 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。
自2016 年12 月27 日起 ， 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 基 金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所； 报告 期应 支 付给毕 马威 华振 会计 师事 务所审 计的 报 酬
为人民 币49,000.00 元， 该审计 机构 为本 基金 提供 审计服 务的 连续 年限 为 1 年。
长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 58 页 共 65 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期 内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 2 549,304,574.64 35.37% 467,644.93 37.70% -
天风证 券 1 359,527,527.78 23.15% 208,005.34 16.77% -
华泰证 券 2 345,414,088.87 22.24% 287,143.87 23.15% -
华创证 券 1 294,738,880.09 18.98% 274,490.97 22.13% -
兴业证 券 2 3,017,010.02 0.19% 2,507.93 0.20% -
光大证 券 1 927,959.60 0.06% 771.33 0.06% -
广发证 券 2 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
爱建证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
中银国 际证
券
1 - - - - -
注：1 、 本 报告 期内 本基 金 增加租 用爱 建证 券的 交易 单元 1 个 ， 安 信证 券的 交 易单 元1 个 ， 东方 证长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 59 页 共 65 页
券的交 易单 元 1 个， 平安 证券的 交易 单 元 1 个 ，中 银国际 证券 的交 易单 元 1 个，中 泰证 券的 交易
单元1 个， 天风 证券 的交 易单 元 1 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的 有关 规定，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 1 月5 日
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 1 月8 日
3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 1 月 11 日
4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 1 月 28 日
5
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 1 月 29 日
6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
所持金 亚科 技估 值调 整的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 2 月 26 日
7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 2 月 26 日
8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 3 月 19 日
9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 3 月 24 日
10 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 网 上 上证报 、中 证报 、证 2016 年 4 月7 日 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 60 页 共 65 页
直 销 平 台 招 商 银 行 借 记 卡 费 率 优 惠 方 案 的
公告
券时报
11
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 4 月 13 日
12
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 4 月 15 日
13
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 网 上 直 销
支付宝 渠道 关闭 基金 支付 服务的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 5 月5 日
14
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 5 月 14 日
15
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 5 月 31 日
16
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 基 金 行 业
高级管 理人 员变 更公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 6 月3 日
17
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 6 月3 日
18
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 6 月 14 日
19
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 6 月 16 日
20
长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 份额 发售 公告
上证报 、中 证报 2016 年 6 月 22 日
21
长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 合同
上证报 、中 证报 2016 年 6 月 22 日
22
长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 托管 协议
公司网 站 2016 年 6 月 22 日
23
长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 招募 说明 书
上证报 、中 证报 2016 年 6 月 22 日
24
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网
上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 6 月 28 日
25
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 招 商
银 行 股 份 有 限 公 司 等 基 金 销 售 机 构 为 旗 下
长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 代销 机构 的公 告
上证报 、中 证报 2016 年 6 月 29 日
26
长信基 金管 理有 限责 任公 司
关 于 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 及 参 加 认 购 、
申购费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报
2016 年 7 月5 日
27
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 7 月5 日
28
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 中 国
工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 长 信 电 子 信
上证报 、中 证报 2016 年 7 月6 日 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 61 页 共 65 页
息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
代销机 构的 公告
29
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开放式 证券 投资 基金 参加 诺亚正 行 （ 上海）
基金销 售投 资顾 问有 限公 司认购 、 申购 （含
定期定 额投 资申 购） 费率 优惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 7 月 12 日
30
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 7 月 13 日
31
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 和 讯 信 息 科 技 有
限公司 申购 费率 优惠 活动 的公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 7 月 18 日
32
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 7 月 27 日
33
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 7 月 28 日
34
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 电 子
信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 合同 生效 公 告
上证报 、中 证报 2016 年 7 月 28 日
35
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 广 发 证 券 股 份 有
限公司申购( 含定期定额投资申购) 费 率 优
惠活动 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 7 月 28 日
36
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 基 金 行 业
高级管 理人 员变 更公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 7 月 30 日
37
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 电 子
信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 在 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 等 基 金 销 售 机
构 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 申
购、定 期定 额投 资申 购费 率 优惠 的公 告
上证报 、中 证报 2016 年 8 月 10 日
38
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 电 子
信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 开 放 日 常 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 定 期 定 额
投资等 业务 的公 告
上证报 、中 证报 2016 年 8 月 10 日
39
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 珠 海
盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资
业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优 惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报
2016 年 8 月 18 日
40
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 网
上 银 行 、 手 机 银 行 等 渠 道 基 金 申 购 （ 含 定
期定额 投资 申购 ）费 率优 惠活动 的公 告
上证报 、中 证报
证券时 报、 证券 日报
2016 年 8 月 24 日
41
长信基 金管 理有 限责 任公 司
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 长
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报
2016 年 9 月1 日 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 62 页 共 65 页
江 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 （ 含 定 期 定 额 投
资申购 ）费 率优 惠的 公告
42
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 北 京
汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资
业 务 及 参 加 认 购 、 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报
2016 年 9 月 12 日
43
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手
机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 9 月 20 日
44
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年10 月 14 日
45
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年10 月 19 日
46
长 信 电 子 信 息 行业量化灵活配置混合 型证
券投资 基 金2016 年第 3 季 度报告
上证报 、中 证报 2016 年10 月 24 日
47
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 基
金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠
活动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年10 月 27 日
48
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限
公 司 基 金 认 购 、 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申
购）费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年10 月 27 日
49
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年11 月 15 日
50
长信基 金管 理有 限责 任公 司关 于2016 年公
司董事 变更 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报
2016 年11 月 23 日
51
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年11 月 23 日
52
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 基 金 行 业
高级管 理人 员变 更公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报
2016 年11 月 24 日
53
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手
机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年11 月 29 日
54
长 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 开 放
式 基 金 在 蚂 蚁 金 融 服 务 集 团 销 售 平 台 申 购
金额下 限的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 12 月 1 日
55
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公
司 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率
优惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 12 月 6 日 长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 63 页 共 65 页
56
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年 12 月 6 日
57
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下
基金所 持停 牌股 票估 值方 法的提 示性 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年12 月 17 日
58
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年12 月 20 日
59
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 董 事 变 更
的公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年12 月 21 日
60
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手
机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年12 月 22 日
61
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 基 金 行 业
高级管 理人 员变 更公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年12 月 27 日
62
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 定 期
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年12 月 29 日
63
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 及 基
金 组 合 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率
优惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年12 月 29 日
64
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报
2016 年12 月 30 日
长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 64 页 共 65 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长信电子信息量化混合 2016 年 年度报告
第 65 页 共 65 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信电 子信 息行 业量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
3 、 《长 信电 子信 息行 业量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《长 信电 子信 息行 业量 化灵活 配 置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
13.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 3 月 27 日
