长 信 海 外 收益 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 2 页 共 62 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国民 生 银 行” ， 下同 ） 根据本 基金 基金
合同的 规定 ， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务
会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年5 月19 日（ 本基 金基 金合 同生 效日） 起至 2016 年12 月31 日 止。 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 3 页 共 62 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ........................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.7 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.9 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.10 报告 期 内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .............................. 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48
8.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 48
8.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 49
8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 49
8.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 4 页 共 62 页
8.6 期 末按 债券 信用 等 级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 49
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 50
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 50
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 5 页 共 62 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信海 外收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 长信海 外收 益一 年定 开债 券（QDII ）
场内简 称 长信海 外
基金主 代码 519939
交易代 码 519939
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年5 月 19 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 244,272,655.91 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2
基 金产 品说 明
投资目 标 本基金 在严 格控 制信 用、 利率和 流动 性风 险的 前提 下
追求本 金长 期安 全的 基础 上，通 过积 极和 深入 的宏 观
经济、 行业 和公 司基 本面 研究力 争为 投资 者创 造较 高
的当期 收益 和长 期资 产增 值。
投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。本 基
金将通 过对 相关 市场 的宏 观经济 状况 、 市 场利 率走 势、
债券利 差、 证券 市场 走势 、信用 风险 情况 、以 及各 类
资产的 不同 的风 险和 回报 的综合 分析 ，在 整体 资产 之
间进行 动态 配置 ，确 定资 产的最 优配 置比 例和 相应 的
风险水 平。 开放 期内 ，本 基金为 保持 较高 的组 合流 动
性，方 便投 资人 安排 投资 ，在遵 守本 基金 有关 投资 限
制与投 资比 例的 前提 下， 将主要 投资 于高 流动 性的 投
资品种 ，减 小基 金净 值的 波动。
业绩比 较基 准 同期人 民币 三年 期银 行定 期存款 利率 （税 后） 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 6 页 共 62 页
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中 的 较低 风
险品种 ，其 预期 风险 与收 益高于 货币 市场 基金 ，低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3
基 金管 理人 和基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 罗菲菲
联系电 话 021-61009999 010-58560666
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
4007005566 95568
传真 021-61009800 010-58560798
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 成善栋 洪崎
2.4
境 外投 资顾 问和境 外资 产托 管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 - JPMorgan Chase Bank, National Association
中文 - 摩根大 通银 行
注册地 址
-
1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240,
U.S.A.
办公地 址 - 270 Park Avenue, New York, New York 10017
邮政编 码 - -
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 7 页 共 62 页
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网
址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 ， 北 京市 西城 区
复兴门 内大 街 2 号
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普
通合伙 ）
北京东 长安 街1 号 东方 广 场东2 座8
层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 8 页 共 62 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 5 月 19 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 7,422,947.04
本期利 润 22,403,325.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0917
本期加 权平 均净 值利 润率 8.76%
本期基 金份 额净 值增 长率 9.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配利 润 7,422,947.04
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0304
期末基 金资 产净 值 266,675,981.30
期末基 金份 额净 值 1.0917
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 9.17%
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年5 月19 日 ，截至 本报 告期 末， 本基 金运作 未满 一年 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
4 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实 现部 分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.99% 0.21% 0.69% 0.01% 3.30% 0.20% 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 9 页 共 62 页
过去六 个月 7.32% 0.24% 1.40% 0.01% 5.93% 0.23%
自基金 合同
生效起 至今
9.17% 0.26% 1.72% 0.01% 7.45% 0.25%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年5 月19 日 ， 基 金合 同生 效日 至本 报 告期末 ， 本基 金运 作
时间未 满一 年。 图示 日期 为 2016 年5 月19 日至 2016 年 12 月31 日；
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 。 报告 期 末已完 成建 仓但
报告期 末距 建仓 结束 不满 一年； 建仓 期结 束时 ，本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定。
长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 10 页 共 62 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年5 月19 日，2016 年 净值 增长 率按 当年 实际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年 5 月 19 日， 本基金 基金 合同 生效 日起 至本报 告期 末未 进 行
利润分 配。 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 11 页 共 62 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立，注册资 本 1.5
亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ，目 前股 权 结构为 ：长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、
上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心
（有限 合伙 ） 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 为 4.54% 。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 47 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合型证券 投资基金 、 长信可转债债 券型证券 投 资基金、长信 利众债券 型 证券投资基金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投
资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金（LOF ） 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、
长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 12 页 共 62 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛天
长信美 国标 准普
尔100 等权 重指
数增强 型证 券投
资基金 、长 信海
外收益 一年 定期
开放债 券型 证券
投资基 金和 长信
上证港 股通 指数
型发起 式证 券投
资基金 的基 金经
理、国 际业 务部
投资总 监、 投资
决策委 员会 执行
委员
2016 年5 月
19 日
- 19 年
美 国哥伦比 亚大学工 商管理
硕 士和公共 卫生学硕 士，具
有美国 SEC 证券 业务 从业 资
格、英 国 SFA 证 券与 金融 衍
生 物从业资 格和中国 基金从
业 资格。薛 天先生在 美国基
金 管理行业 和投资研 究行业
有超 过10 年的 工作 经验 。 曾
任 法 国 巴 黎 银 行 （ 伦 敦/ 纽
约 ）股票分 析师、花 旗集团
投资部基金经理、美国
Empyrean Capital Partners
基 金经理和 合伙人， 一直从
事 证 券 研 究 和 投 资 管 理 工
作。 于2009 年5 月加 入长 信
基 金管理有 限责任公 司，现
任 国际业务 部投资总 监、投
资 决策委员 会执行委 员、长
信美国 标准 普尔 100 等权 重
指 数增强型 证券投资 基 金、
长 信海外收 益一年定 期开放
债 券型证券 投资基金 和长信
上证 港股通 指数型发 起式证
券投资 基金 的基 金经 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ； 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 13 页 共 62 页
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
本基金 未聘 请境 外投 资顾 问。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为 宗旨， 承诺 将一 如既 往地 本 着诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执 行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 ：
（1） 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执 行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 14 页 共 62 页
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易 部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.4.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交 易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.4.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年是 全球 重大 事件 密 集发生 的一 年。 本基 金成 立运作 以来 ， 建 仓恰 逢英 国脱欧 公投 ， 随
后又面临美国 总统大选 和 之后的美联储 是否如期 加 息两大全球重 大事件。 英 国脱欧公投 之后，在
金融市场方面 ，全球投 资 者对于避险资 产需求大 增 ，对风险资产 进行抛售 ， 而在实体经 济方面，
经济景气的持 续软疲抑 制 了消费与投资 需求，以 及 油价走跌皆不 利于通胀 的 上行，导致 了通货膨
胀预期走弱， 加上美元 同 步维持强势， 使美债在 这 个时间节点上 成为了具 有 吸引力的避 险商品，
美债的价格也 逐步攀升 ， 至八月中下旬 ，创出了 历 史新高。但此 时相 关次 级 债卖压加剧 ，价格开
始回调 ，新发 债次级价 格 也表现普遍不 佳，债券 市 场观望情绪浓 重，大量 债 券新发，信 用市场格
局发生 变化 ，随 着八 月 NFP 数据 公布 不如 市场 预期 ，虽然 投资 者对 于债 券的 偏好逐 渐回 温， 但由
于价格 仍然 偏高 ，我 们开 始谨慎 操作 。
7 月底， 美联 储7 月议 息会 议释放 的信 号显 示鹰 派不 足， 谨 慎有 余， 避 险情 绪继 续有所 升温 。长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 15 页 共 62 页
11 月 9 日 ，特 朗普 在大 选 投票中 意外 领先 彻底 在投 资者的 避险 情绪 上火 上浇 油了一 把, 美国 各年
期国债 收益 率整 体收 窄至 日内低 点，S&P 指数 期货 及 纳指期 货更 是双 双触 发熔 断机制-市 场避 险情
绪达到顶峰。 而在特朗 普 当选 后，两位 候选人具 有 巨大差异的 执 政策略所 造 成的美国经 济前景不
确定性逐渐消 除，市场 逐 渐消化避险情 绪，投资 者 开始普遍看好 美国基础 设 施建设前景 ，风险资
产普涨 ，避 险资 产下 挫， 国债期 货连 续下 跌。12 月 ，美联 储如 市场 预期 加 息 25 个 基点 ，为 其一
年来首次及十 年来第二 次 加息，美联储 称通胀预 期 已显著提升， 且劳动力 市 场得到改善 ，并比市
场预期 更为 鹰派 地预 计2017 年 加息 三次 ， 受 此消 息 影响 ， 美 国债 券市 场继 续 下跌 ， 长 期债 券早 已
抹去今 年以 来所 有涨 幅。
对于美国大选 的结果， 我 们认为美国大 选的结果 使 得所有大类资 产波动性 上 升，通胀和通 胀
预期也 将上升 ，随而导 致 美国和世界主 要经济体 长 端利率上升， 长达十余 年 的全球利率 市场牛市
大概率已经见 顶，尤其 是 长端利率。但 同样，在 一 定程度上，这 对短端利 率 有支持作用 。债券市
场将利好于久 期偏短， 评 级偏低的信用 债；新兴 市 场债券的表现 将不如主 要 经济体债券 ；特朗普
的经济政策也 将使得美 元 在中期继续保 持强势； 另 一方面，十二 月份的加 息 由于已经获 得充分预
期，对于市场 的冲击本 身 并不大，但超 预期的加 息 次数令市场再 次震荡， 我 们认为特朗 普的财政
刺激计划，即 使全盘实 施 ，也不算是一 个很大的 刺 激计划，况且 在减税计 划 （高度可能 性）的情
况下，财政计 划 的钱从 何 而来，国会能 不能通过 ， 都是问号。特 朗普的财 政 计划有着相 当的不确
定性， 从而 导致 经济 增长 和通胀 的上 升不 及预 期， 加息的 次数 也会 低于 预期 。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止 到 2016 年 12 月 31 日，本 基金 份额 净值 为 1.0917 元， 份额 累计 净值 为1.0917 元 ，本
报告期 内本 基金 净值 增长 率为 9.17% ， 同期 业绩 比 较基准 涨幅 为 1.72% ， 本 基金在 2016 年 度的 超
额收益 为7.45% （已 考虑 人民币 汇率 影响 ） 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
对于 2017 年的 展望 ，我 们 认为今 年四 季度 的强 势股 市和弱 势债 市在 2017 年 会 延续， 但程 度
上可能不及预 期。在美 元 不断走强和美 国经济开 始 逐步复苏的背 景下，美 元 仍然将在中 期相对人
民币保持强势 ，短端债 券 的优势依然存 在。而在 目 前普遍的资产 收益荒大 环 境的影响下 ，中国企
业发行的美元 债具有一 定 优势，中企美 元债是市 场 上极具有竞争 力的产品 ， 可以为投资 者带来稳
定的收益。对 于后续的 走 势，我们会根 据市场变 化 及时调整仓位 ，并密切 留 意市场后续 走势，把
握投资 机会 ，稳 中求 进。
长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 16 页 共 62 页
4.7 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2016 年度 ，本基金 管理人 严 格遵守《证 券投资基 金 法》及配套法 律法规， 时 刻以合规运作 、
防范风险为核 心，以维 护 基金持有人利 益为宗旨 ， 保证基金合同 得到严格 履 行。公司监 察稽核部
独立地开展工 作，对基 金 运作进行事前 、事中与 事 后的监督检查 ，发现问 题 及时提出改 进建议并
督促业 务部 门进 行整 改， 同时定 期向 公司 董事 会和 公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。
在本报 告期 ，基 金管 理人 的内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
1 、 公 司内 部控 制总 体目 标 得以实 现 。 一 是公 司各 项 业务运 作严 格遵 守有 关法 律法规 、 监管 机
构的规定和行 业监管规 则 ，继续践行守 法经营、 规 范管理 的经营 理念。二 是 公司未发生 重大 经营
风险 ， 确 保经 营业 务稳 健 运行和 受托 资产 安全 完整 。 三 是公 司对 外披 露 、 备 案 、 报 送的 基金 信息 、
专户投 资组 合信 息、 公司 财务信 息及 其他 信息 真实 、 准确 、 完 整、 及时 。 公 司 始终以 “合 规运 营，
控制风险”为 首要目标 ， 梳理风险，积 极应对外 部 变化，将合规 理念传递 到 业务第一线 ，加强业
务风控 防线 各岗 位的 自控 与互控 ，从 而有 效防 范并 积极应 对风 险。
2 、 公司 继续 贯彻 “工 作精 细化 ” 理念 ， 落实 “风 险 导向型 ”内 控 ， 有 重点 、 有序推 进相 关内
部控制工作。 优化监察 方 式，在完成公 司多维度 、 多方位的风险 全面梳理 工 作后，对前 期 梳理的
风险及 各项 业务 流程 进行 “回 头看” 。 一是 通过 各部 门的自 查及 合规 部门 的监 督检查 ， 核实 对于 前
期梳理出的多 项风险点 的 内部控制落实 情况，检 查 是否存在未整 改或执行 不 到位的情况 ；二是随
着外部市场环 境及监管 要 求的不断变化 ，需要定 期 对新业务、新 环境下所 面 临的业务风 险进行识
别及剖析，针 对新风险 、 高风险领域进 行充分讨 论 ，真正使风控 走在业务 的 前面，建立 有效的内
部控制 措施 ，减 少风 险事 件的发 生。
3 、 公司 内部 控制 组织 架构 在公司 章程 与 《内 部控 制 大纲 》 规 定的 框架 内顺 利 运作 ， 董 事会 风
险控制 委员 会、 管理 层内 部控制 委员 会工 作正 常开 展，相 关内 部控 制职 责得 以充分 发挥 。
4 、 公 司较 好把 握内 控制 度 建设的 整体 节奏 ， 并完 成 内部控 制制 度建 设流 程的 梳理工 作 ， 内 部
控制制度体系 不断完善 。 内部控制制度 建设继续 遵 循合法合规、 全面、审 慎 、科学、适 时、自觉
的原则，内部 控制的制 度 性环境不断健 全。一是 对 监管机关新修 订的法律 法 规或新出台 的监管要
求，监察稽核 部及时发 起 制定或修订公 司相关内 部 制度；二是各 业务部门 不 定期评估实 际运作需
要，适 时发 起制 度的 修订 。
5 、监察稽核工 作改进、 内 部控制与合规 培训、内 控 逐级责任制等 内控保障 性 措施严格执行 ，
内部控制与风 险管理基 础 进一步夯实。 公司 着力 于 搭建多层级的 沟通及信 息 传导平台 。 首先，内
部控制委员会 作为内部 通 报平台，定期 召开会议 ， 及时、适时将 各项监管 要 求、公司内 部控制及
风险管 控的 总体 情况 进行 通报； 其次， 部门 间定 期召 开部门 负责 人和 关键 岗位 员工专 项沟 通会 议 ，长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 17 页 共 62 页
作为内控的主 要沟通平 台 ，对业务操作 过程中的 实 际情况进行评 估，高效 解 决跨部门及 部门内部
存在的风险隐 患；最后 ， 由合规部门牵 头，不定 期 针对各个部门 及各个岗 位 员工开展合 规与内部
控制培 训， 建立 合规 要求 传达平 台， 将各 项内 控要 求传递 到各 个岗 位员 工。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 ，秉持内 控 优先、内控从 严
的理念，不断 提高 内部 监 察稽核工作的 科学性和 实 效性、并完善 内部控制 体 系，做好各 项内控工
作，努 力防 范和 控制 各种 风险， 确保 基金 资产 的规 范运作 ，充 分保 障基 金持 有人的 合法 权益 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基金估 值业务的 指导 意见》 ，长信 基金管理 有限 责任公司（ 以下简称 “公司 ”）制订 了健全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门以 及基金事 务 部至少一名业 务骨干共 同 组成。相关参 与人员都 具 有丰富的证 券行业工
作经验，熟悉 相关法规 和 估值方法。基 金经理不 直 接参与估值决 策，如果 基 金经理认为 某证券有
更好的证券估 值方法， 可 以申请公司估 值工作小 组 对某证券进行 专项评估 。 估值决策由 与会 估值
工作小 组成 员1/2 以 上多 数票通 过。 对于 估值 政策 ， 公司与 基金 托管 人充 分沟 通， 达 成一 致意 见。
审计本 基金 的会 计师 事务 所认可 公司 基金 估值 政策 和程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.9 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 未进 行利 润分 配。
基金收 益分 配原 则 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 （ 即可供 分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净 值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 18 页 共 62 页
在不影响投资 者利益的 情 况下，基金管 理人与基 金 托管人协商一 致后可在 法 律法规允许的 前
提下酌情调整 以上基金 收 益分配原则， 此项调整 不 需要召开基金 份额持有 人 大会，但应 于变更实
施日前 在指 定媒 介和 基金 管理人 网站 公告 。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 19 页 共 62 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信海 外收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 、托管协 议 的有关规定 ，依法安
全保管了基金 财产，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为，完 全尽职尽 责 地履行了基 金托管人
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对基金管理 人
--长信基金管 理有限责 任 公司在 长信海 外收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的投资 运作方面
进行了监督， 对基金资 产 净值计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等方 面进行了
认真的复核， 未发现基 金 管理人有损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
本报 告 期内 ， 长 信海 外收 益一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由长信海外收 益一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 管理人--长信 基金管理 有 限责任公司编 制，
并经本托管人 复核审查 的 本年度报告中 的财务指 标 、净值表现、 财务会计 报 告、投资组 合报告等
内容真 实、 准确 和完 整。 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 20 页 共 62 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1700208 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长信海 外收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
引言段 我们审 计了 后附 的长 信海 外收益 一年 定期 开放 债券 型证券 投资
基金( 以下 简称 “长 信海 外 收益 一 年定 开债 券”) 财 务 报表， 包
括2016 年12 月 31 日的 资 产负债 表，2016 年5 月 19 日（ 基金
合同生 效日 ） 至2016 年 12 月 31 日 期间 的利 润表、 所有者 权益
(基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是 长信 海外 收益 一年 定开 债券 基 金管
理人长 信基 金管 理有 限责 任公司 管理 层的 责任 ， 这 种责任 包括 ：
(1)按 照中 华人 民共 和国 财 政部颁 布的 企业 会计 准则 和中国 证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “ 中 国证 监会 ”) 和中 国 证券投 资
基金业 协会 发布 的有 关基 金行业 实务 操作 的规 定编 制财务 报
表， 并使 其实 现公 允反 映 ；(2) 设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注 册会 计师 审计 准则 要求我 们遵 守中 国注 册会 计师职 业道
德守则 ，计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错
报获取 合理 保证。 审 计工 作涉及 实施 审计 程序， 以 获取有 关财
务报表 金额 和披 露的 审计 证据。 选择 的审 计程 序取 决于注 册会
计师的 判断 ，包 括对 由于 舞弊或 错误 导致 的财 务报 表重大 错报长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 21 页 共 62 页
风险的 评估 。在 进行 风险 评估时 ，注 册会 计师 考虑 与财务 报表
编制和 公允 列报 相关 的内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，但
目的并 非对 内部 控制 的 有 效性发 表意 见。 审计 工作 还包括 评价
长信基 金管 理有 限责 任公 司管理 层选 用会 计政 策的 恰当性 和作
出会计 估计 的合 理性， 以 及评价 财务 报表 的总 体列 报。 我 们相
信，我 们获 取的 审计 证据 是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提
供了基 础。
审计意 见段 我们认 为， 长信 海外 收益 一年定 开债 券 基 金财 务报 表在所 有重
大方面 按照 中华 人民 共和 国财政 部颁 布的 企业 会计 准则和 在财
务报表 附注 中所 列示 的中 国证监 会和 中国 证券 投资 基金业 协会
发布的 有关 基金 行业 实务 操作的 规定 编制 ，公 允反 映了 长 信海
外收益 一年 定开 债券 基金 2016 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及
2016 年5 月19 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年12 月 31 日期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 王国蓓
薛晨俊
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
会计师 事务 所的 地址 北京东 长安 街1 号东 方广 场东 2 座8 层
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 22 页 共 62 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长 信海 外收 益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 29,034,612.96
结算备 付金
-
存出保 证金
-
交易性 金融 资产 7.4.7.2 234,729,853.05
其中： 股票 投资
-
基金 投资
-
债券投 资
234,729,853.05
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 3,342,518.70
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
267,106,984.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 23 页 共 62 页
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
224,802.72
应付托 管费
56,200.69
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 -
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 150,000.00
负债合 计
431,003.41
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 244,272,655.91
未分配 利润 7.4.7.10 22,403,325.39
所有者 权益 合计
266,675,981.30
负债和 所有 者权 益总 计
267,106,984.71
注：1 、 报 告截 止日2016 年 12 月31 日， 基金 份额 净值1.0917 元 ， 基 金份 额 总额244,272,655.91
份。
2 、 本 基金 本报 告期 为2016 年 5 月 19 日至 2016 年12 月 31 日 ， 本 基金基 金合 同于 2016 年5
月19 日正 式生 效， 为报 告 期内合 同生 效的 基金 ， 本 报告期 的财 务报 表和 报表 附注均 无同 期对 比数
据。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 海外 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年5 月 19 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 24 页 共 62 页
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 5 月 19 日(基金合同生效日) 至 2016
年 12 月 31 日
一、收入
24,528,219.08
1.利息 收入
8,770,494.73
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 83,903.43
债券利 息收 入
8,686,591.30
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填列 ）
-
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -
基金 投资 收益 7.4.7.13 -
债券投 资收 益 7.4.7.14 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 -
股利收 益 7.4.7.17 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填 列）
7.4.7.18 14,980,378.35
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
725,797.75
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.19 51,548.25
减：二、费用
2,124,893.69
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,578,854.95
2．托 管费 7.4.10.2.2 394,713.74
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.20 - 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 25 页 共 62 页
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.21 151,325.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
22,403,325.39
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
22,403,325.39
注：本 基金 本报 告期 为2016 年 5 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 基金 合同 于 2016 年 5 月
19 日 正式 生效， 为报 告期 内合同 生效 的基 金， 本报 告 期的财 务报 表和 报表 附注 均无同 期对 比数 据 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 海外 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年5 月 19 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 5 月 19 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
244,272,655.91 - 244,272,655.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数 （本 期净 利 润）
- 22,403,325.39 22,403,325.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
- - - 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 26 页 共 62 页
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
244,272,655.91 22,403,325.39 266,675,981.30
注：本 基金 本报 告期 为2016 年 5 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 基金 合同 于 2016 年 5 月
19 日 正式 生效， 为报 告期 内合同 生效 的基 金， 本报 告 期的财 务报 表和 报表 附注 均无同 期对 比数 据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信海外收益 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国 证 监会 ”)《关 于核准长 信海 外收益一年定 期开放债 券 型证券投资 基金募
集的批复》(证 监许可[2016]458 号文)批准， 由长信 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和
国证券投资基 金法》等 相 关法规和《长 信海外收 益 一年定期开放 债券型证 券 投资基金基 金合同》
发售， 基金 合同 于 2016 年 5 月 19 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 ，首 次设 立募
集规模 为244,272,655.91 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 长信 基 金 管理 有限责 任公 司， 基金
托管人为中国 民生银行 股 份有限公司(以 下简称 “ 中 国民生银行 ”)，境外 资产 托管人为摩 根大通
银行。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《合 格境 内机 构投 资 者境外 证券 投资
管理试行办 法》 、 《长信 海 外收益一年 定期开放 债券 型证券投资 基金基金 合同 》和《长信 海外收 益
一年定期开 放债券型 证券 投资基金招 募说明书( 更新)》的有关规 定，本基 金主 要投资于 境 外证券
市场中 具有良 好流动性 的 金融工具，包 括债券、 固 定收益类基金 、优先股 、 货币市场工 具、结构
性投资产品、 金融衍生 品 以及中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 如 果法律法规 或监管机
构以后允许基 金投资 其 他 品种，基金管 理人与基 金 托管人在履行 适当程序 后 ，可以将其 纳入本基
金的投 资范 围。
基金的投资组 合比例为 ： 本基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% ，但在每次 开
放期前 两个 月、 开放 期及 开放期 结束 后两 个月 的期 间内， 基金 投资 不受 上述 比例限 制； 开放 期内 ，
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5% ， 在非 开放 期， 本基长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 27 页 共 62 页
金不受 该比 例的 限制 。本 基金的 业绩 比较 基准 为： 同期人 民币 三年 期银 行定 期存款利 率（ 税后 ） 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ， 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2016 年12 月31 日的 财务
状况、2016 年5 月19 日至 2016 年12 月 31 日止 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 （ 本期 财务 报表 的实 际 编制期 间为 自
2016 年5 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月 31 日止。 ）
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账 本位币为 人 民币，编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币
的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ，把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 ：
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可
供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至到期 投 资和可供出 售金融资
产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 28 页 共 62 页
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时 ，金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入
当期损益的金 融资产或 金 融负债，相关 交易费用 直 接计入当期损 益；对于 其 他类别的金 融资产或
金融负 债， 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
— 以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产和金融负债 以公允价 值 计量，公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失计 入当期 损益 。
— 应收 款项 以实 际利 率法 按摊余 成本 计量 。
— 除以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 负债以外的金 融负债采 用 实际利率法按 摊
余成本 进行 后续 计量 。
当收取某项金 融资产的 现 金流量的合同 权利终止 或 将所有权上几 乎所有的 风 险和报酬转移 时，
本基金 终止 确认 该金 融资 产。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
— 所转 移金 融资 产的 账面 价值
— 因转 移而 收到 的对 价
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量 公 允价 值：
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所 需支 付的 价格 。
本基金估计公 允价值时 ， 考虑市场参与 者在计量 日 对相关资产或 负债进行 定 价时考虑的特 征
(包括资产状 况及所在 位置 、对资产出 售或者使 用的 限制等)，并 采用在当 前情 况下适用并 且有足
够可利 用数 据和 其他 信息 支持的 估值 技术 。
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券
发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素，调
整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 29 页 共 62 页
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等。 采用 估值 技术 时， 尽 可能 最大 程度 使用 市场参 数， 减少 使用 与本 基金特 定相 关的 参 数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但 是， 同时 满 足下列 条件 的，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日
认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ，申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包
含的未分配利 润和公允 价 值变动损益， 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实 现损益
平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现
损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计
量，并 于会 计期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的
差额确 认。
股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得
税后( 如适 用)的 净额 确认 。
债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代
缴的个人所 得税(如适 用) 后的净额确 认，在债 券实 际持有期内 逐日计提 。贴 息债视同到 期一次 性长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 30 页 共 62 页
还本付息的附 息债，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限按直线法 推算内含 票 面利率后， 逐日计提
利息收 入。 如票 面利 率与 实际利 率出 现重 大差 异， 按实际 利率 计算 利息 收入 。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ，在回购期内 按
实际利 率法 逐日 确认 ，直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。
公允价值变动 收益核算 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的以公 允价值计 量 且变动计入当 期
损益的金融资 产、衍生 金 融资产、以公 允价值计 量 且变动计入当 期损益的 金 融负债等公 允价值变
动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确 定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额，在回购 期
内以实 际利 率法 逐日 确认 ，直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。
本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位， 发生 时直 接 计入基 金损 益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ， 应 采用 待 摊或预 提的 方法 ， 待 摊或 预 提计入 基金 损益 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金
份额每次收益 分配 比例 原 则上为收益分 配基准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净 值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
外币货币性项 目，于估 值 日采用估值日 的即期汇 率 折算为人民币 ，所产生 的 折算差额直接 计长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 31 页 共 62 页
入汇兑损益科 目。以公 允 价值计量的外 币非货币 性 项目，于估值 日采用估 值 日的即期汇 率折算为
人民币 ，所 产生 的折 算差 额直接 计入 公允 价值 变动 损益科 目。
7.4.4.13 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基 金 在本 报告 期 发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期 未 发生 重大会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期 未 发生 重大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于企业 所得 税若 干 优
惠政策的通知 》 、财税[2016]36 号文 《财政部 、国家 税务总局关于 全面推开 营 业税改征增值 税试
点的通知》财 税[2016]140 号文《关于 明确金融、 房地产开发、 教育辅助服 务等增值税政 策的通
知》 、 财税[2017]2 号文 《 关于资 管产 品增 值税 政策 有关 问 题的 补充 通知 》 及 其他相 关税 务法 规 和
实务操 作， 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(b) 目前基 金取得的 源自 境外的差价收 入，其涉 及 的境外所得税 税收政策 ， 按照相关国家 或
地区税 收法 律和 法规 执行 ，在境 内暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(c) 目前基 金取得的 源自 境外的股利收 益，其涉 及 的境外所得税 税收政策 ， 按照相关国家 或
地区税 收法 律和 法规 执行 ，在境 内暂 不征 收个 人所 得税和 企业 所得 税。
(d) 自2016 年5 月1 日 起 ， 在全 国范 围内 全面 推 开 营业税 改征 增值 税 （ 以下 称营改 增） 试点, 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 32 页 共 62 页
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
2017 年7 月1 日 （ 含） 以 后， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管 理
人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此， 截 至2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金没 有计提 有关 增值 税
费用。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 29,034,612.96
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 29,034,612.96
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 219,749,474.70 234,729,853.05 14,980,378.35 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 33 页 共 62 页
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 219,749,474.70 234,729,853.05 14,980,378.35
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 157.30
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 3,342,361.40
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 3,342,518.70
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 34 页 共 62 页
7.4.7.7 应 付交 易费用
本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
审计费 40,000.00
信息披 露费_中 证报 50,000.00
信息披 露费_上 证报 60,000.00
合计 150,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年5 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 244,272,655.91 244,272,655.91
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 244,272,655.91 244,272,655.91
注：1. 申购 含红 利再 投、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
2. 本基 金 自 2016 年 4 月 15 日至 2016 年 5 月 13 日 止期间 公开 发售 ，共 募集 有效净 认购 资 金
244,177,315.75 元 。 根据 本基金 法律 文件 的规 定， 本基金 设立 募集 期内 认购 资金产 生的 利息 收 入
95,340.16 元在 本基 金成 立后， 折算 为 95,340.16 份基金 份额 ，划 入基 金份 额持有 人账 户。 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 35 页 共 62 页
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 7,422,947.04 14,980,378.35 22,403,325.39
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,422,947.04 14,980,378.35 22,403,325.39
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 5 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 83,903.43
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 83,903.43
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
7.4.7.13 基 金投 资收益
本基金 本报 告期 无基 金投 资收益 。
7.4.7.14 债 券投 资收益
7.4.7.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 36 页 共 62 页
7.4.7.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 无买卖 债券 差价 收入 。
7.4.7.14.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资申购 差价 收入 。
7.4.7.15 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.16 贵 金属 投资收 益
7.4.7.16.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.17 衍 生工 具收益
7.4.7.17.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.17.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.18 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利投 资收益 。
7.4.7.19 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 5 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 14,980,378.35
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 14,980,378.35
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基金 投资 - 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 37 页 共 62 页
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 14,980,378.35
7.4.7.20 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年5 月19 日( 基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
基金赎 回 费 收入 -
其他收 入 51,548.25
合计 51,548.25
注：1 、本 基金 赎回 费的25% 归入 基金 资产 。
2 、其 他收 入为 所持 债 券契约 条款 修订 的奖 励收 入。
7.4.7.21 交 易费 用
本基金 本报 告期 无交 易费 用。
7.4.7.22 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 5 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
审计费 用 40,000.00
信息披 露费 110,000.00
银行汇 划费 1,325.00
合计 151,325.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 需要 在财 务报表 附注 中说 明的 或有 事项。 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 38 页 共 62 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日， 本 基金 没有 需要 在财 务 报表附 注中 说明 的资 产负 债表日 后事 项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
摩根大 通银 行 基金境 外托 管人
长江证 券股 份有 限公 司(“ 长江证 券”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目 本期 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 39 页 共 62 页
2016 年 5 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,578,854.95
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 509,911.12
注： 本基 金的 管理 费按 前一 日基金 资产 净值 的1.0% 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每月 月末 ， 按 月支 付。
管理费 的计 算方 法如 下：
每日应 计提 的基 金管 理费 ＝前一 日的 基金 资产 净值 ×1.0% ÷ 当 年天 数
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 5 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 394,713.74
注：本基金的 托管费按 前 一日基金资产 净值的 0.25% 的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月末， 按月
支付。
托管费 的计 算方 法如 下：
每日应 计提 的基 金托 管费 ＝前一 日的 基金 资产 净值 ×0.25 %÷ 当年 天数
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年5 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年5 月 19
日 ） 持有 的基 金份 额
30,001,700.00
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 30,001,700.00 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 40 页 共 62 页
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
12.28%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年5 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银 行股 份有 限公 司 715,030.45 83,903.43
摩根大 通银 行 28,319,582.51 -
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在 本 报告 期 未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 间未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 41 页 共 62 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常活 动中 面临 各种金 融工 具的 风险 ，主 要包括 ：
信用风 险
流动性 风险
市场风 险
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ：风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制委 员 会，负责对公 司
经营管理和基 金业务运 作 的合法性、合 规性进行 全 面的检查和评 估等；在 管 理层层面设 立内部控
制委员会，主 要职责是 讨 论审议公司内 部控制制 度 及针对公司在 经营管理 和 投资组合运 作中的风
险进行识别、 评估并研 究 制订有效的防 范措施； 在 业务操作层面 风险管理 职 责主要由监 察稽核部
负责协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理工 作， 量 化投资 部负 责进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
监察稽 核部 向督 察长 负责 ，并向 总经 理汇 报日 常行 政事务 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心 的 、 由督察长、监 察稽核部 和 相关业务部门 构
成的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在本 基金的托 管 行 中国民生银 行股份有 限 公司以及境外 次托管行 摩 根大通银行 ， 与该等
银行存款相关 的信用风 险 不重大。本基 金在交易 所 进行的交易均 通过有资 格 的经纪商进 行证券交
收和款 项清 算 ， 违 约风 险 发生的 可能 性很 小 。 本基金的基 金管 理人 建立 了信 用风险 管理 流程 ， 通
过对投 资品 种的 信用 等级 评 估来 控制 证券 发行 人的 信用风 险， 且通 过分 散化 投 资以分 散信 用风 险 。 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 42 页 共 62 页
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 短期 信用 评级 债券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年 12 月 31 日
BBB- 20,581,454.67
BB 104,303,570.06
BB- 50,433,863.00
B 45,343,145.54
未评级 14,067,819.78
合计 234,729,853.05
注：上 述评 级采 用 标 准普 尔信用 评级
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现， 另一 方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 证券在证 券 交易所上市， 均能及时 变 现。此外， 本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式 融入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 的债券资
产的公 允价 值。
针 对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的 量 化 投资 部设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 43 页 共 62 页
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 管理人通过 专设的量
化投资 部对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2016
年
12
月
31
日
6 个月 以
内
6
个
月
-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
715,030.45 - - - 28,319,582.51 29,034,612.96
应收
利息
- - - - 3,342,518.70 3,342,518.70
交易
性金
融资
产
- - 178,555,307.05 56,174,546.00 - 234,729,853.05
资产
总计
715,030.45 - 178,555,307.05 56,174,546.00 31,662,101.21 267,106,984.71
负债
应付
管理
人报
酬
- - - - 224,802.72 224,802.72
应付
托管
费
- - - - 56,200.69 56,200.69
其他
负债
- - - - 150,000.00 150,000.00
负债
总计
- - - - 431,003.41 431,003.41 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 44 页 共 62 页
利率
敏感
度缺
口
715,030.45 - 178,555,307.05 - 31,231,097.80 266,675,981.30
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月 31 日 ）
市场利 率下 降 27 个 基点 1,300,654.50
市场利 率上 升 27 个 基点 -1,300,654.50
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金管 理人每日
对本基 金的 外汇 头寸 进行 监控。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合 人民 币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 28,319,936.02 - - 28,319,936.02
交易性 金融 资产 234,729,853.05 - - 234,729,853.05
应收利 息 3,342,361.40 - - 3,342,361.40
资产合 计 266,392,150.47 - - 266,392,150.47
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - - 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 45 页 共 62 页
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 266,392,150.47 - - 266,392,150.47
7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除美元 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2016 年 12 月 31 日）
美元对 人民 币升 值 5% 13,319,607.52
美元对 人民 币贬 值 5% -13,319,607.52
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
于12 月31 日， 本基 金面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - -
交易性 金融 资产 －基 金投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 234,729,853.05 88.02
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - -
其他 - -
合计 234,729,853.05 88.02 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 46 页 共 62 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金 主要 投资 债券 等固 定收益 品种 ，因 此未 进行 其他价 格风 险的 敏感 性分 析。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 以 公允 价值 计量 的 金融工 具
(a) 公 允价 值计 量的 层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一 层次 输入 值： 在计 量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
单位： 人民 币元
2016 年 第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产
债券投 资 — 234,729,853.05 — 234,729,853.05
合计 — 234,729,853.05 —
234,729,853.05
2016 年， 本基金 上 述持续 以公允价值计 量的资产和 负债金融工具 的第一层次 与第二层次 之
间没有 发生 重大 转换 。本 基金是 在发 生转 换当 年的 报告期 末确 认各 层次 之间 的转换 。
(b)第 二层 次的 公允 价值 计 量
对于本 基金 投资 的证 券交 易所上 市的 证券 ， 若出 现 重大事 项停 牌 、 交 易不 活 跃 （ 包括 涨跌 停
时的交 易不 活跃 ） 、 或属 于 限售期 间等 情况 时 ， 本 基 金将相 应进 行估 值方 法的 变更 。 根 据估 值方 法
的变更，本基 金综合考 虑 估值调整中采 用的可观 察 与不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层次。
2016 年， 本基金上 述持续 和非持续第二 层次公允价 值计量所使用 的估值 技术 并未发生该 变
更。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具。
(2)其 他金 融工 具的 公允 价 值(非 以公 允价 值计 量账 面 价值)
其他金融工具 主要包括 买 入返售金融资 产、 应收 款 项和其他金融 负债，其 账 面价值与公允 价长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 47 页 共 62 页
值之间 无重 大差 异。 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 48 页 共 62 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 234,729,853.05 87.88
其中： 债券 234,729,853.05 87.88
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,034,612.96 10.87
8 其他各 项资 产 3,342,518.70 1.25
9 合计 267,106,984.71 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
8.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 49 页 共 62 页
8.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
8.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
8.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
8.5.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
本基金 本报 告期 未进 行 权 益投资 。
8.5.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
本基金 本报 告期 未进 行 权 益投资 。
8.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
本基金 本报 告期 未进 行 权 益投资 。
8.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
金 额单位 ： 人 民币 元
债券信 用等 级 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A+至A- - -
BBB+ 至BBB- 20,581,454.67 7.72
BB+ 至BB- 154,737,433.06 58.02
B+至B- 45,343,145.54 17.00
CCC+ 至CCC - -
未评级 14,067,819.78 5.28
注：本 债券 投资 组合 主要 采用标 准普 尔提 供的 债券 信用评 级信 息。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 XS1415758991 361 DEGREES
INTERNATIONAL
35,000 25,974,451.90 9.74 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 50 页 共 62 页
2 USG11259AB79 BIOSTIME INTL
HOLDINGS
35,000 25,536,935.31 9.58
3 XS1432550694 ZHONGRONG INT BOND
2016
35,000 24,896,927.69 9.34
4 USY39656AA40 IND + COMM BK OF CHINA 34,000 24,684,898.28 9.26
5 XS1122780106 BANK OF CHINA 200,000 24,043,555.29 9.02
注：债 券代 码 为ISIN 码。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 基金。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 在 报告
编 制日 前一年 内也 没有受 到公 开谴责 、处 罚。
8.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票， 不存在 投资 的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的
备 选股 票库的 情形 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,342,518.70
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 51 页 共 62 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,342,518.70
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 52 页 共 62 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
916 266,673.21 79,007,410.30 32.34% 165,265,245.61 67.66%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
99.53 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 53 页 共 62 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年5 月 19 日 ）基 金份 额总 额 244,272,655.91
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 244,272,655.91
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年5 月 19 日 正式 生效， 本报 告期 为 2016 年5 月 19 日至 2016 年
12 月 31 日。
本基金以定期 开放方式 运 作，其封闭期 为自基金 合 同生效之日起 （包括基 金 合同生效之日 ）
或自每一开放 期结束之 日 次日起（包括 该日）一 年 的期间。本基 金的第一 个 封闭期为自 基金合同
生效之 日起 一年 。
本报告 期本 基金 处于 封闭 期。 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 54 页 共 62 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。 因新任 董事 长（ 法定 代表 人）成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职， 覃波 先生 自该 日起 不再代 为履 行董 事长 （法 定代表 人） 职责， 本基 金 管理人 已按 相关 规定
进行备 案， 并及 时办 理法 定代表 人的 工商 变更 登记 等相关 手续 。
自2016 年7 月30 日 起， 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。
自2016 年12 月27 日起 ， 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 ； 报告 期支 付 给毕马 威华 振会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合
伙） 审计 的报 酬为 人民 币40,000.00 元， 该审 计机 构 为本基 金提 供的 审计 服务 的连续 年限 为 1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 55 页 共 62 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
Citigroup Global Markets
Limited London
- - - - - -
GUOTAIJUNAN
SECURITIES(HONGKONG)LIMITED
- - - - - -
ZHONGTAI - - - - - -
Citibank N. A. - - - - - -
UBS - - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交
金额
占当期
债券回
购
成交 总
额的比
例
成交
金额
占 当
期权
证
成交
总额
的比
例
成交
金额
占当
期基
金
成交
总额
的比
例
Citigroup Global Markets
Limited London
44,775,982.13 20.38% - - - - - -
GUOTAIJUNAN 13,630,660.37 6.20% - - - - - - 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 56 页 共 62 页
SECURITIES(HONGKONG)LIMITED
ZHONGTAI 7,039,637.00 3.20% - - - - - -
Citibank N. A. 43,979,531.25 20.01% - - - - - -
UBS 110,323,663.95 50.20% - - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 化情 况如 下：
新增Citygroup Global Markets Limited London,
GuoTAIJUNAN(HONGKONG),ZHONGTAI,CITYBANK N.A.,UBS 交 易单 元各1 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号） 的有 关规 定，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择 标 准和程 序。
（1） 选择 标准 ：
a 、券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
b 、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c 、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d 、券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 1 月 5 日
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 1 月 8 日
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 1 月11 日
4
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 1 月28 日
5
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 1 月29 日
6 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 所 上证报 、中 证报、 2016 年 2 月26 日 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 57 页 共 62 页
持金亚 科技 估值 调整 的公 告 证券时 报
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 2 月26 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 3 月19 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 3 月24 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 调整 网上 直
销平台 招商 银行 借记 卡费 率优惠 方案 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 4 月 7 日
11
长信海 外收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资
基金基 金份 额发 售公 告
上证报 、中 证报 2016 年 4 月12 日
12
长信海 外收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资
基金基 金合 同
上证报 、中 证报 2016 年 4 月12 日
13
长信海 外收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资
基金托 管协 议
公司网 站 2016 年 4 月12 日
14
长信海 外收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资
基金招 募说 明书
上证报 、中 证报 2016 年 4 月12 日
15
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 4 月13 日
16
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 4 月15 日
17
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 网上 直销 支
付宝渠 道关 闭基 金支 付服 务的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 5 月 5 日
18
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上海 凯
石财富 基金 销售 有限 公司 为旗下 部分 开放 式
基金代 销机 构并 开通 转换、 定期定 额投 资业 务
及参加 申购 （含 定投 申购） 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2016 年 5 月11 日
19
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 5 月14 日
20
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 海外 收
益一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金 合
同生效 公告
上证报 、中 证报 2016 年 5 月20 日
21
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 5 月31 日
22
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金 行业 高
级管理 人员 变更 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 6 月 3 日
23
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 6 月 3 日
24
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 6 月14 日
25
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 6 月16 日
26 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开 上证报 、中 证报、 2016 年 6 月28 日 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 58 页 共 62 页
放式基 金参 加交 通银 行股 份有限 公司 网上 银
行、手 机银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
证券时 报
27
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上海 利
得基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 开放 式基 金
代销机 构及 参加 认购、 申购 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2016 年 7 月 5 日
28
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 7 月 5 日
29
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式证 券投 资基 金参 加诺 亚正行 （上 海） 基 金
销售投 资顾 问有 限公 司认 购、 申 购 （含 定期 定
额投资 申购 ）费 率优 惠活 动的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 7 月12 日
30
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 7 月13 日
31
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式证 券投 资基 金参 加和 讯信息 科技 有限 公
司申购 费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 7 月18 日
32
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 7 月27 日
33
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 7 月28 日
34
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式证 券投 资基 金参 加广 发证券 股份 有限 公
司申购(含 定期 定额 投资 申 购)费 率优 惠活 动
的公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 7 月28 日
35
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金 行业 高
级管理 人员 变更 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 7 月30 日
36
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 珠海 盈
米财富 管理 有限 公司 为旗 下部分 开放 式基 金
代销机 构并 开通 转换、 定期 定额投 资业 务及 参
加申购 （含 定投 申购 ）费 率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2016 年 8 月18 日
37
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加杭 州银 行股 份有限 公司 网上 银
行、 手 机银 行等 渠道 基金 申购 （ 含定 期定 额投
资申购 ）费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报
证券时 报、 证 券日
报
2016 年 8 月24 日
38
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式证 券投 资基 金参 加长 江证券 股份 有限 公
司申购 （含 定期 定额 投资 申购） 费率 优惠 的公
告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2016 年 9 月 1 日
39
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北京 汇
成基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 开放 式基 金
代销机 构并 开通 转换、 定期 定额投 资业 务及 参
加认购、 申购 （ 含定 投申 购） 费率 优惠 活动 的
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2016 年 9 月12 日 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 59 页 共 62 页
公告
40
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加交 通银 行股 份有限 公司 手机 银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 9 月20 日
41
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 10 月 14 日
42
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 10 月 19 日
43
长信海 外收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资
基金2016 年第3 季 度报 告
上证报 、中 证报 2016 年 10 月 24 日
44
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加招 商证 券股 份有限 公司 基金 申
购 （含 定期 定额 投资 申购） 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 10 月 27 日
45
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加浙 江同 花顺 基金销 售有 限公 司
基金认 购、 申 购 （含 定期 定额投 资申 购） 费 率
优惠活 动的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 10 月 27 日
46
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 11 月 15 日
47
长信基 金管 理有 限责 任公 司关 于 2016 年 公司
董事变 更的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2016 年 11 月 23 日
48
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 11 月 23 日
49
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金 行业 高
级管理 人员 变更 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报
2016 年 11 月 24 日
50
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加交 通银 行股 份有限 公司 手机 银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 11 月 29 日
51
长信基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金在 蚂蚁 金融 服务 集团 销售平 台申 购金 额
下限的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 12 月1 日
52
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加中 国银 河证 券股份 有限 公司 基
金申购 （含 定期 定额 投资 申购） 费率 优惠 活动
的公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 12 月6 日
53
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 12 月6 日
54
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更 旗下 基
金所持 停牌 股票 估值 方法 的提示 性公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 12 月 17 日 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 60 页 共 62 页
55
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 所
持证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 12 月 20 日
56
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 董事 变更 的
公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 12 月 21 日
57
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加交 通银 行股 份有限 公司 手机 银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 12 月 22 日
58
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 基金 行业 高
级管理 人员 变更 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 12 月 27 日
59
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 基
金参加 中国 工商 银行 股份 有限公 司定 期定 额
投资申 购费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 12 月 29 日
60
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 参
加中国 农业 银行 股份 有限 公司基 金及 基金 组
合申购 （含 定期 定额 投资 申购） 费率 优惠 活动
的公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 12 月 29 日
61
长信海 外收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资
基金更 新的 招募 说明 书（2016 年 第【1】 号）
及摘要
上证报 、中 证报 2016 年 12 月 30 日
62
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 所
持证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报
2016 年 12 月 30 日 长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 61 页 共 62 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长信海外收益一年定开债券 2016 年年度报告
第 62 页 共 62 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2、 《长 信海 外收 益一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3、 《长 信海 外收 益一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4、 《长 信海 外收 益一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
13.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 3 月 27 日
